汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类份额更新基金产品资料 概要(2024年04月29日更新) 编制日期:2024年04月26日 送出日期:2024年04月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富沪深300指数 基金代码 005530 增强 下属基金简称 汇添富沪深300指数 下属基金代码 005530 增强A 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有 有限公司 限公司 基金合同生效日 2020年11月03日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2018年03月23日 基金经理 许一尊 经理的日期 证券从业日期 2010年07月01日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 投资目标 础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实 现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、 存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换 债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券 (含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期 投资范围 货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的 规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不 低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的 比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内 的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资 比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资 比例。 本基金采用指数增强型投资策略,以沪深 300 指数作为基金投资组合的 标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化 投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过 主要投资策略 7.75%,力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基 金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及 转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率* 95% +活期存款利率(税后) *5% 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险,投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注 (N) 0万元≤M<100万元 1.50% 非特定投资群体 100万元≤M<200万 1.00% 非特定投资群体 申购费(前收费) 元 200万元≤M<500万 0.30% 非特定投资群体 元 M≥500万元 1000元/笔 非特定投资群体 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥6个月 0.00% 通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为 申购费 每笔500元。未通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资 群体,申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0.8% - 托管费 0.2% - 销售服务费 - - 1、指数使用费:年费率 0.016%,费用下限为每季度 人民币5万元。2、《基金合 同》生效后与基金相关的信 其他费用 - 息披露费用、会计师费/律师 费/仲裁费/诉讼费、基金份 额持有人大会费用、证券/期 货等交易费用、银行汇划费 用、基金的开户费用、账户 维护费用等 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技术风险、法律风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。其中特定风险包括: (1)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险;(2)基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险;(3)标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险;(4)成份股停牌的风险;(5)股指期货投资风险;(6)股票期权投资风险;(7)国债期货投资风险;(8)参与融资交易风险;(9)本基金参与转融通证券出借业务的风险;(10)基金投资资产支持证券的风险;(11)存托凭证投资风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。(二)重要提示 本基金由汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金变更而来。本基金基金合同于2020年11月3日正式生效。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新因基金经理变更。