华安红利精选混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注......49 8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51 9 开放式基金份额变动 ......51 10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......55 11 影响投资者决策的其他重要信息......56 12 备查文件目录 ......56 12.1 备查文件目录......56 12.2 存放地点......56 12.3 查阅方式......56 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安红利精选混合型证券投资基金 基金简称 华安红利精选混合 基金主代码 005521 交易代码 005521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 201,383,678.66 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安红利精选混合 A 华安红利精选混合 C 下属分级基金的交易代码 005521 014971 报告期末下属分级基金的份额总额 201,179,014.08 份 204,664.58 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于股息率较高、分红稳定的优质上市公司，通过上市公司 的高比例分红收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产 配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国 投资策略 家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预 测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理 论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融 工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 对于红利型股票，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中 债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 王小飞 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637228 传真 021-68863414 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 临港新片区环湖西二路888号B 北京市西城区金融大街25号 楼2118室 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 国金中心二期 31－32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31－32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华安红利精选混合 A 华安红利精选混合 C 本期已实现收益 -15,966,414.42 -15,657.23 本期利润 -31,788,153.05 -20,777.31 加权平均基金份额本期利润 -0.1435 -0.1394 本期加权平均净值利润率 -13.47% -13.44% 本期基金份额净值增长率 -13.28% -13.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华安红利精选混合 A 华安红利精选混合 C 期末可供分配利润 -8,332,935.61 -9,806.35 期末可供分配基金份额利润 -0.0414 -0.0479 期末基金资产净值 192,846,078.47 194,858.23 期末基金份额净值 0.9586 0.9521 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华安红利精选混合 A 华安红利精选混合 C 基金份额累计净值增长率 0.70% -16.05% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4、华安红利精选混合型证券投资基金自 2022 年 4 月 27 日起新增 C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安红利精选混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.71% 0.93% -1.11% 0.64% 1.82% 0.29% 过去三个月 -10.04% 0.85% -1.24% 0.70% -8.80% 0.15% 过去六个月 -13.28% 0.88% 3.01% 0.64% -16.29% 0.24% 过去一年 -25.76% 1.00% 0.52% 0.78% -26.28% 0.22% 过去三年 -13.34% 1.28% 13.83% 0.88% -27.17% 0.40% 自基金合同生 0.70% 1.29% -3.65% 0.92% 4.35% 0.37% 效起至今 华安红利精选混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.67% 0.93% -1.11% 0.64% 1.78% 0.29% 过去三个月 -10.18% 0.85% -1.24% 0.70% -8.94% 0.15% 过去六个月 -13.54% 0.88% 3.01% 0.64% -16.55% 0.24% 过去一年 -26.20% 1.00% 0.52% 0.78% -26.72% 0.22% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -16.05% 1.07% 4.38% 0.79% -20.43% 0.28% 效起至今 注：华安红利精选混合型证券投资基金自 2022 年 4 月 27 日起新增 C 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安红利精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日） 华安红利精选混合 A 华安红利精选混合 C 注：华安红利精选混合型证券投资基金自 2022 年 4 月 27 日起新增 C 类基金份额。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2023 年 6 月30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 239 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,023.30 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 中央财经大学硕士研究生，23 年 银行、基金从业经历。曾在上海银 行从事信贷员、交易员及风险管 理。2004 年 10 月加入华安基金管 理有限公司，历任研究发展部研究 员，现任投资研究部高级总监。 2013 年 6 月起担任华安策略优选 混合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担 任华安国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同时担 任华安沪港深外延增长灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 本基金的基金 2016 年 5 月至 2018 年 10 月，同 杨明 经理、投资研 2018-01-1 - 23 年 时担任华安安禧保本混合型证券 究部高级总监 9 投资基金的基金经理。2018 年 10 月至 2019 年 8 月，同时担任华安 安禧灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 1 月起， 同时担任华安红利精选混合型证 券投资基金的基金经理。2018 年 4 月至 2022 年 3 月，同时担任华安 睿明两年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月至 2022 年 1 月，同时担任 华安创新证券投资基金的基金经 理。2020 年 12 月起，同时担任华 安优势企业混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 3 月起，同 时担任华安聚恒精选混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 杨明 公募基金 4.00 6,635,559,612.22 2013-06-05 私募资产管理计划 1.00 38,003,918.77 2022-03-09 其他组合 - - - 合计 5.00 6,673,563,530.99 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为7 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第一季度中国经济快速适应了疫情管控放开，经济逐步恢复。但二季度经济再度走弱，主要拖累来自房地产行业：销售增速维持在零附近而竣工增速大幅提升、库存上升，库存压力使房地产企业持续降低新开工与拿地，拿地放缓又导致地方政府收入下滑、债务压力加大。与此同时，工业自身也处于去库存进程中，且尽管工业品库存增速快速回落但工业销售收入增速更低，导致库销比仍在高位。在总量问题之外，电动车、光伏等新兴制造业大户因产能扩张过快导致行业竞争加剧、企业效益下滑。总体来看，前期疫情消耗了企业、居民、地方政府的收入与资产、恶化了资产负债表，导致一些长期积累的深层次问题在疫后开始暴露。这制约了经济复苏的力度，主要矛盾已经从摆脱疫情影响，转移到进行结构性调整解决长期问题。这显然是不容易且需要时间的。期间我们也看到一些相对有利的情况，如：消费总体企稳，特别是服务业稳步复苏；汽车在降价刺激下销售保持了稳健的增长、电动车则维持了较高增长。同时，逆周期政策也在加力。 股票市场方面，一月份市场较快上涨，体现了市场对后疫情时代经济快速回升的预期。但春节后市场持续回调，这有中美关系再度波折、美国加息预期提升等外部因素影响，但更核心的原因在于经济恢复的力度低于市场预期。“强预期、弱现实”使市场信心趋于谨慎，资金转而追逐一些新的投资主题、降低与基本面相关性较为密切的个股，导致市场出现显著的行业轮动、结构分化。二季 度市场继续分化，基本面驱动的个股表现疲弱，而受 AI、机器人等主题刺激的个股大幅上涨。 本基金净值在一月份有所上涨，但随后跟随基本面回落持续下跌。主要是我对经济恢复的预期偏高，以及个股选择距离市场主题性热点较远。在经济疲弱态势下，这些公司短期业绩预期不佳导致股价持续回落。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年6月30日，本基金A类份额净值为0.9586元，本报告期份额净值增长率为-13.28%；本基金 C 类份额净值为 0.9521 元，本报告期份额净值增长率为-13.54%。同期业绩比较基准增长率为 3.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期而言，我们认为：（1）经济下行企稳需要工业品库存和房地产库存调整结束，这可能还需要一段时间。（2）为了稳住需求、帮助库存调整顺利完成，需要逆周期政策的扶持。预计后续在金融、地产、消费、制造业方面会陆续有扶持需求的政策出台。（3）股票市场会在较弱的基本面和较好的政策面之间震荡磨底。（4）外部不可控因素的影响可能仍然较大，包括美联储可能会继续加息，俄乌战争的走向，中美后续对话的情况等。 中期而言，我们认为面对巨大的世界变局，关键还是看中国自身的状态。我们对经济潜力、结构调整、增长方式转型仍然乐观，认为中国能够逐步恢复经济活力并进入后地产时代，转为更多依靠研发创新、产业升级、精细化运营、消费升级、城市更新、海外市场开拓等高质量发展方式驱动经济增长。倘若如此，即使增速比疫情前低，但增长的持续性、稳定性、盈利能力会更好。 考虑已经包含在估值中的悲观预期，考虑逆周期政策度提升，我将保持对短期调整阶段的容忍度，聚焦中期发展主题，在优质消费、新能源、新材料、高端制造、数字化智能化、医疗、海外市场开拓等领域寻找机会。从公司的长期需求、行业壁垒、商业模式、管理品质、竞争格局、估值等方面综合考量选股。我认为短期这些公司股价表现不佳，但如果经济能够稳定下来进入新发展阶段，他们的优势会体现出来，业绩恢复持续增长，股价也会随之修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安红利精选混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,407,627.38 13,931,458.14 结算备付金 614,524.07 3,510,817.17 存出保证金 72,688.81 128,601.60 交易性金融资产 6.4.7.2 180,440,464.87 243,131,119.64 其中：股票投资 172,785,227.19 237,576,159.22 基金投资 - - 债券投资 7,655,237.68 5,554,960.42 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 473,368.75 1,319,360.25 应收股利 147,056.52 - 应收申购款 9,300.62 79,750.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 195,165,031.02 262,101,106.97 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,040,968.94 2,847,902.06 应付赎回款 80,014.38 102,557.39 应付管理人报酬 243,012.99 328,957.91 应付托管费 40,502.18 54,826.33 应付销售服务费 96.99 84.41 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 719,498.84 1,108,235.53 负债合计 2,124,094.32 4,442,563.63 净资产： 实收基金 6.4.7.7 201,383,678.66 233,092,631.10 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -8,342,741.96 24,565,912.24 净资产合计 193,040,936.70 257,658,543.34 负债和净资产总计 195,165,031.02 262,101,106.97 注：报告截至日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 201,383,678.66 份，其中 A 类基金份额净值 0.9586 元，基金份额总额 201,179,014.08 份；C 类基金份额净值 0.9521 元，基金份额总额 204,664.58 份。 6.2 利润表 会计主体：华安红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -29,641,671.20 -76,463,068.65 1.利息收入 38,168.97 100,308.78 其中：存款利息收入 6.4.7.9 38,168.97 100,308.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,892,479.35 -45,645,491.69 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -15,963,682.67 -51,788,067.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 150,680.79 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 1,920,522.53 6,142,575.89 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -15,826,858.71 -31,014,449.09 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 39,497.89 96,563.35 减：二、营业总支出 2,167,259.16 4,589,587.58 1．管理人报酬 1,763,100.44 3,838,226.32 2．托管费 293,849.99 639,704.38 3．销售服务费 458.92 69.05 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.21 - 8．其他费用 6.4.7.16 109,849.60 111,587.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -31,808,930.36 -81,052,656.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -31,808,930.36 -81,052,656.23 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -31,808,930.36 -81,052,656.23 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 其他综合 实收基金 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 233,092,631.10 - 24,565,912.24 257,658,543.3 产（基金净值） 4 二、本期期初净资 233,092,631.10 - 24,565,912.24 257,658,543.3 产（基金净值） 4 三、本期增减变动 -31,708,952.44 - -32,908,654.20 -64,617,606.6 额（减少以“-”号 4 填列） （一）、综合收益 - - -31,808,930.36 -31,808,930.3 总额 6 （二）、本期基金 份额交易产生的 -32,808,676.2 基金净值变动数 -31,708,952.44 - -1,099,723.84 8 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 5,967,764.65 - 572,936.47 6,540,701.12 款 2.基金赎回款 -37,676,717.09 - -1,672,660.31 -39,349,377.4 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 201,383,678.66 - -8,342,741.96 193,040,936.7 产（基金净值） 0 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 其他综合 实收基金 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 438,892,894.10 - 206,583,554.87 645,476,448.9 产（基金净值） 7 二、本期期初净资 438,892,894.10 - 206,583,554.87 645,476,448.9 产（基金净值） 7 三、本期增减变动 -154,276,179. 额（减少以“-”号 -58,473,136.67 - -95,803,042.54 21 填列） （一）、综合收益 - - -81,052,656.23 -81,052,656.2 总额 3 （二）、本期基金 份额交易产生的 -73,223,522.9 基金净值变动数 -58,473,136.67 - -14,750,386.31 8 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 16,916,425.11 - 3,764,312.02 20,680,737.13 款 2.基金赎回款 -75,389,561.78 - -18,514,698.33 -93,904,260.11 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 380,419,757.43 - 110,780,512.33 491,200,269.7 产（基金净值） 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈松一 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安红利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2288 号《关于准予华安红利精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,022,138,720.55 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0049 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安红利精 选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 5,022,975,717.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 836,997.17 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人华安基金管理有限公司 2022 年 4 月 27 日《华安基金管理有限公司关于旗下部 分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并 报中国证监会备案，自 2022 年 4 月 27 日起对本基金现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原 基金份额自动转换为 A 类基金份额，并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，A 类基金份额和 C 类 基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资(含存托凭证)比例为基金资产的 60%-95%；投资于红利型证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率 x60%+中证港股通高股息投资指数收益率 x20%+中债综合全价指数收益率 x20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 13,407,627.38 等于：本金 13,406,747.25 加：应计利息 880.13 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 13,407,627.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 189,437,936.15 - 172,785,227.19 -16,652,708.96 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市 142,587.68 场 7,524,659.00 7,655,237.68 -12,009.00 债券 银行间市 - 场 - - - 合计 7,524,659.00 142,587.68 7,655,237.68 -12,009.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 196,962,595.15 142,587.68 180,440,464.87 -16,664,717.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.77 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 630,237.92 其中：交易所市场 630,237.92 银行间市场 - 应付利息 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 29,752.78 合计 719,498.84 6.4.7.7 实收基金 华安红利精选混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 232,952,728.73 232,952,728.73 本期申购 5,816,014.91 5,816,014.91 本期赎回（以“-”号填列） -37,589,729.56 -37,589,729.56 本期末 201,179,014.08 201,179,014.08 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 华安红利精选混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 139,902.37 139,902.37 本期申购 151,749.74 151,749.74 本期赎回（以“-”号填列） -86,987.53 -86,987.53 本期末 204,664.58 204,664.58 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 华安红利精选混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 100,127,513.90 -75,575,753.06 24,551,760.84 本期利润 -15,966,414.42 -15,821,738.63 -31,788,153.05 本期基金份额交易产生的 变动数 -13,175,355.17 12,078,811.77 -1,096,543.40 其中：基金申购款 2,467,073.46 -1,899,877.72 567,195.74 基金赎回款 -15,642,428.63 13,978,689.49 -1,663,739.14 本期已分配利润 - - - 本期末 70,985,744.31 -79,318,679.92 -8,332,935.61 华安红利精选混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,614.20 -45,462.80 14,151.40 本期利润 -15,657.23 -5,120.08 -20,777.31 本期基金份额交易产生的 变动数 26,957.94 -30,138.38 -3,180.44 其中：基金申购款 62,773.61 -57,032.88 5,740.73 基金赎回款 -35,815.67 26,894.50 -8,921.17 本期已分配利润 - - - 本期末 70,914.91 -80,721.26 -9,806.35 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,359.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,016.15 其他 793.01 合计 38,168.97 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -15,963,682.67 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -15,963,682.67 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 384,088,041.96 减：卖出股票成本总额 398,810,363.46 减：交易费用 1,241,361.17 买卖股票差价收入 -15,963,682.67 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 90,637.54 债券投资收益——买卖债券（债转股及 60,043.25 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 150,680.79 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 317,113.43 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 257,000.00 成本总额 减：应计利息总额 57.46 减：交易费用 12.72 买卖债券差价收入 60,043.25 6.4.7.12 衍生工具收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,920,522.53 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,920,522.53 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -15,826,858.71 ——股票投资 -15,820,323.71 ——债券投资 -6,535.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -15,826,858.71 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 18,274.56 基金转换费收入 21,223.33 合计 39,497.89 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 证券组合费 1,714.45 其他费用 600.00 银行汇划费 275.00 合计 109,849.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 160,985,032.02 21.99% 155,679,719.18 10.95% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 146,895.19 23.31% 146,895.19 23.31% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 142,285.64 11.37% 142,285.64 11.37% 限公司 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,763,100.44 3,838,226.32 其中：支付销售机构的客户维护费 688,865.81 922,126.43 注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 293,849.99 639,704.38 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安红利精选混合A 华安红利精选混合 C 合计 华安基金管理有限公 - 146.23 146.23 司 中国建设银行股份有 - - - 限公司 合计 - 146.23 146.23 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安红利精选混合A 华安红利精选混合C 合计 华安基金管理有限公 - 29.74 29.74 司 中国建设银行股份有 - - - 限公司 合计 - 29.74 29.74 注：自 2022 年 4 月 27 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类份额。支付基金销售机构的销 售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月 支付给华安基金，再由华安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,407,627.3 23,359.81 32,267,157.0 78,780.99 8 9 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安证 券股份有限 001314 亿道信息 网下申购 508.00 17,780.00 公司 国泰君安证 603065 宿迁联盛 网下申购 581.00 7,465.85 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 001311 多利科技 网下申购 499.00 30,873.13 公司 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安证 券股份有限 688234 天岳先进 网下申购 2,897.00 241,041.84 公司 国泰君安证 券股份有限 603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50 公司 国泰君安证 券股份有限 301263 泰恩康 网下申购 6,813.00 135,783.09 公司 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30129 三博 2023-0 1-6 个 新股 6,423. 15,498 3 脑科 4-25 月 限售 29.60 71.42 217.00 20 .14 - （含） 30135 湖南 2023-0 1-6 个 新股 7,440. 13,424 8 裕能 2-01 月 限售 23.77 42.89 313.00 01 .57 - （含） 30132 曼恩 2023-0 1-6 个 新股 76.80 107.95 109.00 8,371. 11,766 - 5 斯特 5-04 月 限售 20 .55 （含） 30130 真兰 2023-0 1-6 个 新股 10,505 8,749. 3 仪表 2-13 月 限售 26.80 22.32 392.00 .60 44 - （含） 30114 中科 2023-0 1-6 个 新股 8,157. 8,452. 1 磁业 3-27 月 限售 41.20 42.69 198.00 60 62 - （含） 30139 英特 2023-0 1-6 个 新股 7,082. 8,302. 9 科技 5-16 月 限售 43.99 51.57 161.00 39 77 - （含） 00128 中电 2023-0 1-6 个 新股 4,336. 7,672. 7 港 3-30 月 限售 11.88 21.02 365.00 20 30 - （含） 30137 凌玮 2023-0 1-6 个 新股 7,488. 7,070. 3 科技 1-20 月 限售 33.73 31.85 222.00 06 70 - （含） 30130 美利 2023-0 1-6 个 新股 6,985. 6,881. 7 信 4-14 月 限售 32.34 31.86 216.00 44 76 - （含） 30138 蜂助 2023-0 1-6 个 新股 4,974. 6,863. 2 手 5-09 月 限售 23.80 32.84 209.00 20 56 - （含） 68853 华海 2023-0 1-6 个 新股 4,410. 6,454. 5 诚科 3-28 月 限售 35.00 51.23 126.00 00 98 - （含） 30130 朗坤 2023-0 1-6 个 新股 7,398. 5,769. 5 环境 5-15 月 限售 25.25 19.69 293.00 25 17 - （含） 30138 未来 2023-0 1-6 个 新股 6,897. 5,471. 6 电器 3-21 月 限售 29.99 23.79 230.00 70 70 - （含） 30128 科源 2023-0 1-6 个 新股 6,671. 3,790. 1 制药 3-28 月 限售 44.18 25.10 151.00 18 10 - （含） 30128 科源 2023-0 1-6 个 新股 1,506. 1 制药 5-26 月 限售- - 25.10 60.00 - 00 - （含） 送股 30120 国泰 2023-0 1-6 个 新股 6,919. 5,160. 3 环保 3-28 月 限售 46.13 34.40 150.00 50 00 - （含） 30142 世纪 2023-0 1-6 个 新股 4,374. 5,079. 8 恒通 5-10 月 限售 26.35 30.60 166.00 10 60 - （含） 30143 泓淋 2023-0 1-6 个 新股 19.99 16.90 291.00 5,817. 4,917. - 9 电力 3-10 月 限售 09 90 （含） 30133 亚华 2023-0 1-6 个 新股 4,727. 4,403. 7 电子 5-16 月 限售 32.60 30.37 145.00 00 65 - （含） 30134 涛涛 2023-0 1-6 个 新股 6,610. 4,197. 5 车业 3-10 月 限售 73.45 46.64 90.00 50 60 - （含） 00132 登康 2023-0 1-6 个 新股 2,192. 2,701. 8 口腔 3-29 月 限售 20.68 25.49 106.00 08 94 - （含） 00128 三联 2023-0 1-6 个 新股 2,122. 2,510. 2 锻造 5-15 月 限售 27.93 33.03 76.00 68 28 - （含） 00132 长青 2023-0 1-6 个 新股 1,982. 2,058. 4 科技 5-12 月 限售 18.88 19.60 105.00 40 00 - （含） 00136 南矿 2023-0 1-6 个 新股 2,122. 2,052. 0 集团 3-31 月 限售 15.38 14.87 138.00 44 06 - （含） 00136 海森 2023-0 1-6 个 新股 1,868. 1,658. 7 药业 3-30 月 限售 44.48 39.48 42.00 16 16 - （含） 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期 稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和 金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 13,407,627.38 - - - 13,407,627.38 结算备付金 614,524.07 - - - 614,524.07 存出保证金 72,688.81 - - - 72,688.81 交易性金融资产 7,655,237.68 - - 172,785,227.19 180,440,464.8 7 应收清算款 - - - 473,368.75 473,368.75 应收股利 - - - 147,056.52 147,056.52 应收申购款 - - - 9,300.62 9,300.62 21,750,077.94 - - 173,414,953.08 195,165,031.0 资产总计 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 1,040,968.94 1,040,968.94 应付赎回款 - - - 80,014.38 80,014.38 应付管理人报酬 - - - 243,012.99 243,012.99 应付托管费 - - - 40,502.18 40,502.18 应付销售服务费 - - - 96.99 96.99 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 719,498.84 719,498.84 - - - 2,124,094.32 2,124,094.3 负债总计 2 利率敏感度缺口 21,750,077.94 - - 171,290,858.76 193,040,936.7 0 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,931,458.14 - - - 13,931,458.14 交易性金融资产 5,554,960.42 - - 237,576,159.22 243,131,119.6 4 应收清算款 - - - 1,319,360.25 1,319,360.25 应收申购款 - - - 79,750.17 79,750.17 结算备付金 3,510,817.17 - - - 3,510,817.17 存出保证金 128,601.60 - - - 128,601.60 23,125,837.33 - 238,975,269.64 262,101,106.9 资产总计 - 7 负债 应付销售服务费 - - - 84.41 84.41 其他负债 - - - 1,108,235.53 1,108,235.53 应付清算款 - - - 2,847,902.06 2,847,902.06 应付赎回款 - - - 102,557.39 102,557.39 应付管理人报酬 - - - 328,957.91 328,957.91 应付托管费 - - - 54,826.33 54,826.33 负债总计 - - - 4,442,563.63 4,442,563.63 23,125,837.33 257,658,543.3 利率敏感度缺口 - - 234,532,706.01 4 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.97%(2022 年 12 月 31 日：2.16%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融 - 24,940,536.30 24,940,536.30 资产 应收股利 - 147,056.52 147,056.52 资产合计 - 25,087,592.82 25,087,592.82 以外币计价 的负债 负债合计 - - - 资产负债表 - 25,087,592.82 25,087,592.82 外汇风险敞 口净额 上年度末 2022年12月31日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融 - 61,470,169.59 61,470,169.59 资产 资产合计 - 61,470,169.59 61,470,169.59 以外币计价 的负债 负债合计 - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 61,470,169.59 61,470,169.59 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 港币相对人民币升值 5% 1,250,000.00 3,070,000.00 港币相对人民币贬值 5% -1,250,000.00 -3,070,000.00 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为60-95%；投资于红利型证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 172,785,227. 237,576,159.2 交易性金融资产－股票投资 89.51 92.21 19 2 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 172,785,227. 89.51 237,576,159.2 92.21 合计 19 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 7,490,000.00 11,960,000.00 业绩比较基准下降 5% -7,490,000.00 -11,960,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 172,632,813.64 236,742,942.69 第二层次 7,655,237.68 5,554,960.42 第三层次 152,413.55 833,216.53 合计 180,440,464.87 243,131,119.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 172,785,227.19 88.53 其中：股票 172,785,227.19 88.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,655,237.68 3.92 其中：债券 7,655,237.68 3.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,022,151.45 7.18 8 其他各项资产 702,414.70 0.36 9 合计 195,165,031.02 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 24940536.30 人民币，占期末净值比例12.92%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 97,996,179.15 50.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,672.30 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,950,118.00 1.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,918,417.61 7.73 J 金融业 13,410,432.00 6.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,191,316.20 6.83 M 科学研究和技术服务业 6,339,718.00 3.28 N 水利、环境和公共设施管理业 11,595.09 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,242.54 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 147,844,690.89 76.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 6,948,695.89 3.60 金融 2,046,242.41 1.06 信息技术 5,758,760.84 2.98 通信服务 5,839,415.65 3.02 房地产 4,347,421.51 2.25 合计 24,940,536.30 12.92 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300760 迈瑞医疗 33,000 9,893,400.00 5.13 2 002027 分众传媒 1,373,520 9,353,671.20 4.85 3 002415 海康威视 253,200 8,383,452.00 4.34 4 002138 顺络电子 344,100 8,227,431.00 4.26 5 002142 宁波银行 306,300 7,749,390.00 4.01 6 601601 中国太保 217,900 5,661,042.00 2.93 6 02601 中国太保 109,600 2,046,242.41 1.06 7 300408 三环集团 262,305 7,698,651.75 3.99 8 000568 泸州老窖 36,500 7,649,305.00 3.96 9 000333 美的集团 128,400 7,565,328.00 3.92 10 02020 安踏体育 91,400 6,745,731.21 3.49 11 300416 苏试试验 294,050 6,339,718.00 3.28 12 688301 奕瑞科技 22,427 6,334,057.61 3.28 13 002444 巨星科技 267,500 5,852,900.00 3.03 14 00700 腾讯控股 19,100 5,839,415.65 3.02 15 603338 浙江鼎力 104,200 5,836,242.00 3.02 16 00268 金蝶国际 596,000 5,758,760.84 2.98 17 600519 贵州茅台 3,400 5,749,400.00 2.98 18 002410 广联达 165,560 5,379,044.40 2.79 19 300253 卫宁健康 493,000 5,334,260.00 2.76 20 600079 人福医药 167,300 4,507,062.00 2.33 21 300451 创业慧康 498,600 4,178,268.00 2.16 22 002180 纳思达 120,775 4,136,543.75 2.14 23 300662 科锐国际 108,500 3,837,645.00 1.99 24 002179 中航光电 64,100 2,906,935.00 1.51 25 300782 卓胜微 29,200 2,821,596.00 1.46 26 002984 森麒麟 71,800 2,258,828.00 1.17 27 02669 中海物业 310,000 2,255,070.88 1.17 28 06049 保利物业 59,800 2,092,350.63 1.08 29 002262 恩华药业 67,600 2,084,108.00 1.08 30 603197 保隆科技 36,500 1,980,125.00 1.03 31 002332 仙琚制药 148,900 1,972,925.00 1.02 32 001205 盛航股份 91,900 1,950,118.00 1.01 33 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 1.00 34 03690 美团－Ｗ 1,800 202,964.68 0.11 35 301399 英特科技 1,603 94,101.77 0.05 36 301293 三博脑科 261 19,242.54 0.01 37 301382 蜂助手 389 13,818.76 0.01 38 301358 湖南裕能 313 13,424.57 0.01 39 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.01 40 301303 真兰仪表 392 8,749.44 0.00 41 301141 中科磁业 198 8,452.62 0.00 42 301280 珠城科技 234 8,367.84 0.00 43 301307 美利信 251 8,065.11 0.00 44 301337 亚华电子 248 7,946.85 0.00 45 001287 中电港 365 7,672.30 0.00 46 301373 凌玮科技 222 7,070.70 0.00 47 688535 华海诚科 126 6,454.98 0.00 48 301305 朗坤环境 325 6,435.09 0.00 49 301386 未来电器 230 5,471.70 0.00 50 301281 科源制药 211 5,296.10 0.00 51 001282 三联锻造 154 5,294.88 0.00 52 301203 国泰环保 150 5,160.00 0.00 53 301428 世纪恒通 166 5,079.60 0.00 54 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00 55 301345 涛涛车业 90 4,197.60 0.00 56 001324 长青科技 141 2,820.12 0.00 57 001328 登康口腔 106 2,701.94 0.00 58 001360 南矿集团 138 2,052.06 0.00 59 001367 海森药业 42 1,658.16 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000568 泸州老窖 18,372,440.00 7.13 2 300253 卫宁健康 16,009,139.26 6.21 3 00700 腾讯控股 15,480,652.12 6.01 4 002415 海康威视 14,066,332.00 5.46 5 00883 中国海洋石油 13,772,863.93 5.35 6 00268 金蝶国际 12,198,325.38 4.73 7 600519 贵州茅台 10,786,727.50 4.19 8 601899 紫金矿业 9,893,982.00 3.84 9 601601 中国太保 9,864,796.00 3.83 10 002410 广联达 9,085,161.00 3.53 11 000333 美的集团 8,704,925.22 3.38 12 300760 迈瑞医疗 8,399,641.00 3.26 13 300451 创业慧康 7,990,412.89 3.10 14 02020 安踏体育 7,968,389.04 3.09 15 600585 海螺水泥 7,957,840.00 3.09 16 02601 中国太保 7,414,993.07 2.88 17 600325 华发股份 7,377,634.98 2.86 18 002129 TCL 中环 7,303,657.00 2.83 19 601677 明泰铝业 7,194,352.64 2.79 20 002332 仙琚制药 7,154,812.00 2.78 21 300416 苏试试验 6,826,456.19 2.65 22 688301 奕瑞科技 5,964,580.83 2.31 23 002444 巨星科技 5,616,999.00 2.18 24 601128 常熟银行 5,456,114.00 2.12 25 02269 药明生物 5,352,903.55 2.08 26 01088 中国神华 5,325,293.24 2.07 27 000983 山西焦煤 5,267,441.28 2.04 28 601958 金钼股份 5,215,169.00 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 02269 药明生物 17,040,931.07 6.61 2 00268 金蝶国际 16,471,033.92 6.39 3 00883 中国海洋石油 14,778,775.34 5.74 4 300253 卫宁健康 13,294,939.00 5.16 5 03690 美团－Ｗ 11,563,046.30 4.49 6 601899 紫金矿业 9,836,757.58 3.82 7 00700 腾讯控股 9,652,024.74 3.75 8 000568 泸州老窖 9,339,104.00 3.62 9 000001 平安银行 9,078,189.29 3.52 10 002415 海康威视 9,060,523.71 3.52 11 603986 兆易创新 8,860,113.42 3.44 12 000983 山西焦煤 8,764,301.00 3.40 13 600048 保利发展 7,784,540.00 3.02 14 300760 迈瑞医疗 7,332,928.16 2.85 15 600325 华发股份 7,273,866.00 2.82 16 600585 海螺水泥 7,248,582.00 2.81 17 000333 美的集团 7,031,356.00 2.73 18 002129 TCL 中环 6,741,418.80 2.62 19 002027 分众传媒 6,660,965.60 2.59 20 002262 恩华药业 6,442,079.00 2.50 21 02020 安踏体育 6,433,187.25 2.50 22 601677 明泰铝业 6,202,948.86 2.41 23 300782 卓胜微 5,966,472.80 2.32 24 300767 震安科技 5,938,915.10 2.30 25 688200 华峰测控 5,874,492.11 2.28 26 01109 华润置地 5,703,480.81 2.21 27 03347 泰格医药 5,615,342.45 2.18 28 02331 李宁 5,580,106.82 2.17 29 000425 徐工机械 5,302,685.00 2.06 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 349,839,755.14 卖出股票的收入（成交）总额 384,088,041.96 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 7,136,681.10 3.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 518,556.58 0.27 其中：政策性金融债 518,556.58 0.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,655,237.68 3.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019663 21 国债 15 50,000 5,100,723.29 2.64 2 019679 22 国债 14 20,000 2,035,957.81 1.05 3 018008 国开 1802 5,000 518,556.58 0.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 2022 年 9 月 8 日，宁波银行因柜面业务内控管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕 60 号）给予罚款人民币 25 万元的行政处罚。2023 年 1 月 9 日，宁波银行因违规开展异地互联网贷 款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2023〕1 号）给予罚款人民币 220 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,688.81 2 应收清算款 473,368.75 3 应收股利 147,056.52 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,300.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 702,414.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安红利精选混 7,341 27,404.85 2,617,958.03 1.30% 198,561,056.05 98.70% 合 A 华安红利精选混 100.00 43 4,759.64 0.00 0.00% 204,664.58 合 C % 合计 7,384 27,272.98 2,617,958.03 1.30% 198,765,720.63 98.70% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华安红利精选混合 A 87,028.89 0.04% 员持有本基金 华安红利精选混合 C 0.00 0.00% 合计 87,028.89 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安红利精选混合 A 华安红利精选混合 C 基金合同生效日（2018 年 1 月 19 5,022,975,717.72 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 232,952,728.73 139,902.37 本报告期基金总申购份额 5,816,014.91 151,749.74 减：本报告期基金总赎回份额 37,589,729.56 86,987.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 201,179,014.08 204,664.58 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 160,985,032.02 21.99% 146,895.19 23.31% - 财通证券 1 158,696,076.16 21.67% 144,916.55 22.99% - 华泰证券 1 100,828,859.71 13.77% 80,893.16 12.84% - 中信建投 2 81,382,901.12 11.12% 67,509.60 10.71% - 国盛证券 1 71,439,667.53 9.76% 57,973.92 9.20% - 天风证券 2 46,656,393.98 6.37% 36,318.77 5.76% - 中信证券 1 45,583,013.77 6.23% 40,651.73 6.45% - 中金公司 1 25,596,071.18 3.50% 20,531.96 3.26% - 方正证券 3 24,484,625.79 3.34% 22,380.37 3.55% - 长江证券 2 9,648,548.46 1.32% 7,012.47 1.11% - 招商证券 3 6,884,110.36 0.94% 5,154.20 0.82% - 银河证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信建投 257,000.00 9.99% - - - - 国盛证券 1,997,585.00 77.68% - - - - 天风证券 - - - - - - 中信证券 317,113.43 12.33% - - - - 中金公司 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安红利精选混合型证券投资基金 2022 年第 中国证监会基金电子披 1 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2023-01-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2 联方承销证券的公告（亿道信息） 露网站和公司网站等指 2023-02-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销证券的公告（多利科技） 露网站和公司网站等指 2023-02-17 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 4 联方承销证券的公告（宿迁联盛） 露网站和公司网站等指 2023-03-15 定媒介 华安红利精选混合型证券投资基金 2022 年年 中国证监会基金电子披 5 度报告 露网站和公司网站等指 2023-03-30 定媒介 华安红利精选混合型证券投资基金 2023 年第 中国证监会基金电子披 6 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2023-04-21 定媒介 7 华安红利精选混合型证券投资基金更新的招 中国证监会基金电子披 2023-05-29 募说明书(2023 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 定媒介 华安红利精选混合型证券投资基金（华安红利 中国证监会基金电子披 8 精选混合 A）基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2023-05-29 定媒介 华安红利精选混合型证券投资基金（华安红利 中国证监会基金电子披 9 精选混合 C）基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2023-05-29 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安红利精选混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安红利精选混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安红利精选混合型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日