华安红利精选混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见 ......16 6.2 形成审计意见的基础......16 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......16 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ......18 7.2 利润表 ......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21 7.4 报表附注 ......22 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况......49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55 8.12 投资组合报告附注......55 §9 基金份额持有人信息......57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57 §10 开放式基金份额变动......57 §11 重大事件揭示......58 11.1 基金份额持有人大会决议......58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 11.4 基金投资策略的改变......58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 11.8 其他重大事件 ......61 §12 备查文件目录 ......63 12.1 备查文件目录 ......63 12.2 存放地点 ......64 12.3 查阅方式 ......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安红利精选混合型证券投资基金 基金简称 华安红利精选混合 基金主代码 005521 交易代码 005521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,179,118,503.08 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于股息率较高、分红稳定的优质上市公司，通过上市公司 投资目标 的高比例分红收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产 配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国 家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预 投资策略 测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理 论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融 工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 对于红利型股票，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中 业绩比较基准 债综合全价指数收益率×20% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 薛珍 田青 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区金融大街25号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 －32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2 会计师事务所 普通合伙) 号楼普华永道中心 11 楼 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 注册登记机构 华安基金管理有限公司 号国金中心二期 31－32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2018 年 1 月 19 日（基金合同生效日）至 2018 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 年 12 月 31 日 本期已实现收益 269,144,591.93 -433,447,487.45 本期利润 1,506,400,113.61 -1,341,845,854.47 加权平均基金份额本期利润 0.3362 -0.2625 本期加权平均净值利润率 35.98% -30.68% 本期基金份额净值增长率 42.67% -26.42% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 -38,817,581.48 -1,379,573,386.64 期末可供分配基金份额利润 -0.0122 -0.2642 期末基金资产净值 3,337,416,468.41 3,843,017,959.41 期末基金份额净值 1.0498 0.7358 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 4.98% -26.42% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 7.59% 0.70% 6.98% 0.54% 0.61% 0.16% 过去六个月 8.39% 0.82% 1.97% 0.62% 6.42% 0.20% 过去一年 42.67% 1.18% 12.11% 0.81% 30.56% 0.37% 自基金合同生 4.98% 1.26% -8.10% 0.90% 13.08% 0.36% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安红利精选混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 1 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安红利精选混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资 产管理有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华 安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 129 只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 中央财经大学硕士研究生，19 年 银行、基金从业经历。曾在上海 银行从事信贷员、交易员及风险 管理。2004 年 10 月加入华安基金 管理有限公司，任研究发展部研 究员。现任投资研究部总监。2013 年 6 月起担任华安策略优选混合 型证券投资基金的基金经理。 2014 年 6 月起担任投资研究部高 级总监。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担任华安国企改革主题灵 活配置混合型证券投资基金的基 投资研究部高 金经理。2016 年 3 月至 2018 年 3 杨明 级总监、本基 2018-01-1 - 19 年 月同时担任华安沪港深外延增长 金的基金经理 9 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 5 月至 2018 年 10 月，同时担任华安安禧保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月至 2019 年 8 月，同 时担任华安安禧灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 1 月起，同时担任本基金的基 金经理。2018 年 4 月起，同时担 任华安睿明两年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2018 年 12 月起，同时担任华 安创新证券投资基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中国经济继续面临减速压力，这主要是由于转型带来的内外摩擦继续对经济构成压制，但我们更看重转型坚定前行的一面，对增速回落具有更高的容忍度。 本基金在报告期内净值有所上涨，处于同业中等涨幅，主要是对电动车、5G 等科技股行情未能 配置，同时我们重仓配置的银行地产等表现相对平淡。这表现出我们投资能力圈仍比较偏狭，需要加以改进。 从组合内公司近期的经营情况看，基本上均稳健成长，体现了这些公司优秀的经营管理能力，组合基本面情况总体令人满意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0498 元，本报告期份额净值增长率为 42.67%， 同期业绩比较基准增长率为 12.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济仍有下行压力，但内因却是正面的：实体领域供给侧改革，抑制了产能的低水平扩张；金融领域供给侧改革，抑制了信用的高风险扩张，两者都对经济扩张速度构成抑制。但实体供给侧改革和金融供给侧改革，有利于优质企业收割行业空间，增速下降的背后是生产和金融效率的提升、环境的改善，优质企业良好的效益。同时，由于经济中过剩、无效、盲目部分的降低，以及消费、服务的占比扩大，导致增速下降的同时波幅大大降低，这也有助于提升经济效率、降低系统性风险。总体上，我仍然认为周期性下行压力 2015 年已经结束了，2016 年以来经济波动内因是速度与质量 之间的主动交换，具有长期正面的含义。 贸易战无疑加大了短期下行压力，但还是应该看到一些韧性因素：没有经历有效的加产能，负向的加速数很小；进行了有效的去库存，负向的乘数效应很小；老百姓的就业、收入、储蓄率、资产负债率总体仍然稳定，之前一两年 P2P 大面积暴雷对居民财富和消费的冲击正在淡去；银行资本和拨备充分，货币政策也还有很大的操作空间，银行维持正常风险偏好的基础仍然较好；金融供给侧改革做减法的同时开始启动做加法；大规模减税的效果才刚刚开始，未来仍有进一步降低的空间（与财税和国企改革结合）。即便美国对剩余中国进口品全部加税，猜测直接冲击也会在两年内被消化掉（97 年下半年亚洲金融危机冲击开始，到 2000 年经济已经开始走出来了），真正的中长期压力在科技上，但我们也看到贸易战对中国科技领域产生了刺激作用。 回顾历史，改革开放从来是中国发展的最大、最关键、最持久的驱动力。当前，中国正在进行深刻的经济和社会转型，大国正在进行一场转型竞赛。对中国而言，转型的核心是从速度优先到质量优先，从规模引领到创新驱动。中美摩擦对中国最大的促进是推动中国加大对科技和教育的投入，加快科技教育体制改革，推动“知识生产体系”的现代化。从潜力看，尽管中国经济体量已经很大，面临的资源、环境、老龄化约束越来越大，但人均收入仍然不高，城市化、信息化、全球化带来的需求仍然巨大，从而依靠体制改革、技术进步、提升人力资本来实现持续增长的空间仍然巨大。 尽管面临种种转型的困难和冲击，我们看到政府仍在坚定推动改革开放向深水区前进，在系统性重构中国的经济和社会管理体制，努力为中国的长期繁荣奠定基础。虽然当前压力加大，但只要能够抗住继续往前走，前途十分光明。行百里者半九十，到了关键时刻。 美国的问题来自其内部。打击中国、与全球第一大供应链和第二大市场相隔离，并不能解决这些问题，反而会打击到美国的资本和消费，导致问题更加严峻。保持美国“相对优势”和推动美国“再次伟大”之间存在着内在矛盾，鱼与熊掌不可兼得。美国的技术优势、金融优势、军事优势，无法改变这个基本经济逻辑。如果在对抗中中美都出现衰落，世界将会更加动荡，美国的利益会受到更多的损失。因此，中长期之内，美国必然在两个目标之间反复摇摆，中美关系也将随之起伏。 另一方面，以市场化、法治化、国际化为方向的改革，使中国与西方经济体系并没有根本上的冲突，反而美国的压力有助于推动中国加快这一方向的改变。不谋求势力范围控制力、不输出意识形态，使中国崛起不具有文明对抗性和利益排他性，美国的压力将使得中国更加愿意对其他国家开放市场、分享发展机会。 时间站在中国一边。只要发展思路正确、执行坚决，中国的进一步发展壮大是可以预期的。中国实力的提升，又会反过来对打压中国的势力构成遏制，推动世界走向合作共赢。尽管这是一个长期复杂多变的过程，但我们对于前途并不悲观。 今年 A 股整体走出一个对去年下跌的修复行情，局部甚至走出了一个大的结构性牛市。目前估 值分化较大，既有一批新兴行业、优质公司估值已经到一个比较高的水平，也有一批传统行业、优质公司的估值处于一个显著偏低的水平。投资仍处于一个既需要小心谨慎、也可以有所作为的环境。 我们将继续秉持价值投资理念，在新的形势下，更加严格地检视企业的成长逻辑，谨慎预测盈利走势，保持合理的安全边际，坚定投资于具有良好行业前景、公司治理、战略清晰、坚定执行的公司，特别是投资于形成了面向未来的压倒性竞争优势且股价被市场所低估的企业，努力为投资者在控制好风险的基础上谋取良好的中长期回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法规要求,督促各项工作稳妥、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2020)第 23316 号 华安红利精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华安红利精选混合型证券投资基金(以下简称“华安红利精选混合基金”)的财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安红利精选混合基金 2019 年 12月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安红利精选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 华安红利精选混合基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安红利精选混合基金的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安红利精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安红利精选混合基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对华安红利精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安红利精选混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 单峰楼茜蓉 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 2020 年 4 月 7 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安红利精选混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 429,393,166.62 376,413,884.81 结算备付金 4,318,631.67 7,169,243.34 存出保证金 1,080,982.01 1,576,481.15 交易性金融资产 7.4.7.2 2,965,270,399.07 3,473,243,596.87 其中：股票投资 2,965,270,399.07 3,473,243,596.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 24,394,171.30 40,104.49 应收利息 7.4.7.5 106,017.53 81,943.09 应收股利 - - 应收申购款 459,019.29 150,136.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,425,022,387.49 3,858,675,390.25 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 181.25 应付赎回款 74,651,345.59 3,304,158.82 应付管理人报酬 4,394,542.03 5,196,926.15 应付托管费 732,423.68 866,154.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,457,907.64 5,871,662.23 应交税费 - 75.85 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 369,700.14 418,272.18 负债合计 87,605,919.08 15,657,430.84 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 3,179,118,503.08 5,222,591,346.05 未分配利润 7.4.7.10 158,297,965.33 -1,379,573,386.64 所有者权益合计 3,337,416,468.41 3,843,017,959.41 负债和所有者权益总计 3,425,022,387.49 3,858,675,390.25 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0498 元，基金份额总额 3,179,118,503.08 份。 7.2 利润表 会计主体：华安红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2018 年 1 月 19 日（基 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 金合同生效日）至2018 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 1,607,331,592.13 -1,243,203,090.34 1.利息收入 3,540,556.36 11,365,871.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,540,556.36 7,070,493.19 债券利息收入 - 892,372.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,403,006.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 364,512,348.63 -351,078,830.91 其中：股票投资收益 7.4.7.12 271,808,731.72 -419,928,595.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 1,667,118.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 4,847,570.84 - 股利收益 7.4.7.15 87,856,046.07 67,182,646.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 1,237,255,521.68 -908,398,367.02 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,023,165.46 4,908,235.91 减：二、费用 100,931,478.52 98,642,764.13 1．管理人报酬 62,782,033.90 62,302,731.52 2．托管费 10,463,672.31 10,383,788.64 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 27,403,707.69 25,508,583.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 12.82 7．其他费用 7.4.7.19 282,064.62 447,648.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,506,400,113.61 -1,341,845,854.47 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,506,400,113.61 -1,341,845,854.47 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,222,591,346.05 -1,379,573,386.64 3,843,017,959.41 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,506,400,113.61 1,506,400,113.61 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,043,472,842.97 31,471,238.36 -2,012,001,604.61 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 455,926,693.49 -17,019,613.19 438,907,080.30 2.基金赎回款 -2,499,399,536.46 48,490,851.55 -2,450,908,684.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,179,118,503.08 158,297,965.33 3,337,416,468.41 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 19 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,022,975,717.72 - 5,022,975,717.72 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,341,845,854.47 -1,341,845,854.47 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 199,615,628.33 -37,727,532.17 161,888,096.16 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,785,226,491.24 -301,564,938.23 1,483,661,553.01 2.基金赎回款 -1,585,610,862.91 263,837,406.06 -1,321,773,456.85 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 5,222,591,346.05 -1,379,573,386.64 3,843,017,959.41 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安红利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2288 号《关于准予华安红利精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,022,138,720.55 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0049 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安红利精 选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 5,022,975,717.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 836,997.17 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%；投资于红利型证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率 x60%+中证港股通高股息投资指数收益率 x20%+中债综合全价指数收益率 x20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020 年 4 月 7 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 19 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 429,393,166.62 376,413,884.81 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 429,393,166.62 376,413,884.81 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,636,413,244.41 2,965,270,399.07 328,857,154.66 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,636,413,244.41 2,965,270,399.07 328,857,154.66 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,381,641,963.89 3,473,243,596.87 -908,398,367.02 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,381,641,963.89 3,473,243,596.87 -908,398,367.02 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 103,587.73 78,007.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,943.40 3,226.20 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 486.40 709.40 合计 106,017.53 81,943.09 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 7,457,907.64 5,871,662.23 银行间市场应付交易费用 - - 合计 7,457,907.64 5,871,662.23 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 140,700.14 12,272.18 预提费用 229,000.00 406,000.00 合计 369,700.14 418,272.18 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,222,591,346.05 5,222,591,346.05 本期申购 455,926,693.49 455,926,693.49 本期赎回（以“-”号填列） -2,499,399,536.46 -2,499,399,536.46 本期末 3,179,118,503.08 3,179,118,503.08 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -454,857,545.73 -924,715,840.91 -1,379,573,386.64 本期利润 269,144,591.93 1,237,255,521.68 1,506,400,113.61 本期基金份额交易产生的 146,895,372.32 -115,424,133.96 31,471,238.36 变动数 其中：基金申购款 -39,434,780.17 22,415,166.98 -17,019,613.19 基金赎回款 186,330,152.49 -137,839,300.94 48,490,851.55 本期已分配利润 - - - 本期末 -38,817,581.48 197,115,546.81 158,297,965.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2018 年 1 月 19 日（基金合同 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 生效日）至 2018 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 3,335,975.04 6,749,799.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 178,462.06 135,788.86 其他 26,119.26 184,904.60 合计 3,540,556.36 7,070,493.19 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 19 日（基金合 12 月 31 日 同生效日）至 2018 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 271,808,731.72 -419,928,595.80 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 271,808,731.72 -419,928,595.80 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 122018 年 1 月 19 日（基金合同 月 31 日 生效日）至 2018 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 9,602,427,768.83 6,323,161,943.94 减：卖出股票成本总额 9,330,619,037.11 6,743,090,539.74 买卖股票差价收入 271,808,731.72 -419,928,595.80 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2018年1月19日（基金合同 项目 2019年1月1日至2019年12 生效日）至2018年12月31 月31日 日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 1,667,118.26 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - 1,667,118.26 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月19日（基金合同生 31日 效日）至2018年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 - 713,138,318.17 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 700,537,670.00 本总额 减：应收利息总额 - 10,933,529.91 买卖债券差价收入 - 1,667,118.26 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2018年1月19日（基金合同生效日） 2019年1月1日至2019年12月31日 至2018年12月31日 卖出权证成交总额 4,847,570.84 - 减：卖出权证成本总额 - - 减：买卖权证差价收入应缴纳 - 增值税额 - 买卖权证差价收入 4,847,570.84 - 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月19日（基金合同生效 日）至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 87,856,046.07 67,182,646.63 基金投资产生的股利收益 - - 合计 87,856,046.07 67,182,646.63 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月19日（基金合同生效 日）至2018年12月31日 1.交易性金融资产 1,237,255,521.68 -908,398,367.02 ——股票投资 1,237,255,521.68 -908,398,367.02 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 1,237,255,521.68 -908,398,367.02 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月19日（基金合同生效日）至 2018年12月31日 基金赎回费收入 1,804,801.71 4,908,235.91 转换费收入 218,363.75 - 合计 2,023,165.46 4,908,235.91 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2018 年 1 月 19 日（基金合同生效日） 2019年1月1日至2019年12月31日 至 2018 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 27,403,707.69 25,500,933.07 银行间市场交易费用 - 7,650.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 27,403,707.69 25,508,583.07 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月19日（基金合同生效日） 31日 至2018年12月31日 审计费用 109,000.00 106,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 账户维护费 36,360.00 19,500.00 其他费用 1,200.00 1,360.00 银行汇划费用 15,504.62 20,788.08 合计 282,064.62 447,648.08 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月19日（基金合同生效日） 至2018年12月31日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 2,032,405,363.34 11.87% 68,112,308.48 19.68% 有限公司 注：关联方交易上年度比较期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 1,761,045.89 11.43% - - 限公司 上年度可比期间 2018年1月19日（基金合同生效日）至2018年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 62,071.23 16.83% 62,071.23 1.06% 限公司 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 3.关联方交易上年度比较期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 2018年1月19日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 62,782,033.90 62,302,731.52 其中：支付销售机构的客户维护费 20,054,015.50 32,556,886.52 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 2018年1月19日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 10,463,672.31 10,383,788.64 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月19日（基金合同生效日） 关联方名称 至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 429,393,166.62 3,335,975.04 376,413,884.81 6,749,799.73 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安证 券股份有限 603267 鸿远电子 网下申购 1,651.00 33,416.24 公司 国泰君安证 券股份有限 603915 国茂股份 网下申购 2,523.00 26,113.05 公司 上年度可比期间 2018 年 1 月 19 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 首次 60107 渝农 2019-1 2020-0 公开 7.36 6.26 73,889 543,82 462,54 - 7 商行 0-16 4-29 发行 .00 3.04 5.14 限售 首次 60165 邮储 2019-1 2020-0 公开 5.50 5.71 265,52 1,460, 1,516, - 8 银行 2-02 6-10 发行 6.00 393.00 153.46 限售 首次 68803 传音 2019-0 2020-0 公开 35.15 42.95 23,066 810,76 990,68 - 6 控股 9-23 3-30 发行 .00 9.90 4.70 限售 首次 68818 柏楚 2019-0 2020-0 公开 68.58 152.09 7,847. 538,14 1,193, - 8 电子 7-31 2-10 发行 00 7.26 450.23 限售 首次 68826 华特 2019-1 2020-0 公开 22.16 35.78 5,216. 115,58 186,62 - 8 气体 2-19 6-29 发行 00 6.56 8.48 限售 00297 侨银 2019-1 2020-0 新股 1,146. 6,578. 6,578. 3 环保 2-27 1-06 未上 5.74 5.74 00 04 04 - 市 68808 兴图 2019-1 2020-0 新股 28.21 28.21 3,153. 88,946 88,946 - 1 新科 2-26 1-06 未上 00 .13 .13 市 68818 八亿 2019-1 2020-0 新股 4,306. 189,37 189,37 1 时空 2-27 1-06 未上 43.98 43.98 00 7.88 7.88 - 市 注： 1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控 制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金无债券投资（2018 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.14%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 3,414,882,392.22 元，超过经确认 的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 429,393,166.62 - - - 429,393,166.6 2 结算备付金 4,318,631.67 - - - 4,318,631.67 存出保证金 1,080,982.01 - - - 1,080,982.01 交易性金融资产 - - - 2,965,270,399.072,965,270,399. 07 应收证券清算款 - - - 24,394,171.30 24,394,171.30 应收利息 - - - 106,017.53 106,017.53 应收申购款 - - - 459,019.29 459,019.29 3,425,022,387. 资产总计 434,792,780.30 - - 2,990,229,607.19 49 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 74,651,345.59 74,651,345.59 应付管理人报酬 - - - 4,394,542.03 4,394,542.03 应付托管费 - - - 732,423.68 732,423.68 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,457,907.64 7,457,907.64 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 369,700.14 369,700.14 87,605,919. 负债总计 - - - 87,605,919.08 08 利率敏感度缺口 434,792,780.30 - - 2,902,623,688.113,337,416,468. 41 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 结算备付金 7,169,243.34 - - - 7,169,243.34 存出保证金 1,576,481.15 - - - 1,576,481.15 交易性金融资产 - - - 3,473,243,596.873,473,243,596. 87 应收证券清算款 - - - 40,104.49 40,104.49 应收利息 - - - 81,943.09 81,943.09 应收申购款 - - - 150,136.50 150,136.50 银行存款 376,413,884.81 - - - 376,413,884.8 1 3,858,675,390. 资产总计 385,159,609.30 - - 3,473,515,780.95 25 负债 应付赎回款 - - - 3,304,158.82 3,304,158.82 应付管理人报酬 - - - 5,196,926.15 5,196,926.15 应付托管费 - - - 866,154.36 866,154.36 应付交易费用 - - - 5,871,662.23 5,871,662.23 应交税费 - - - 75.85 75.85 其他负债 - - - 418,272.18 418,272.18 应付证券清算款 - - - 181.25 181.25 负债总计 - - - 15,657,430.84 15,657,430.84 3,843,017,959. 利率敏感度缺口 385,159,609.30 - - 3,457,858,350.11 41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券资产，且持有的银行存 款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为 60-95%；投资于红利型证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资的比例不超 过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,965,270,399.07 88.85 3,473,243,596.87 90.38 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 2,965,270,399.07 88.85 3,473,243,596.87 90.38 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 209,382,768.28 增加约 238,177,865.25 业绩比较基准下降 5% 增加约 209,382,768.28 减少约 238,177,865.25 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 2,960,636,035.01 元，属于第二层次的余额为 4,634,364.06 元，无属于第三层次的 余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 3,457,768,161.09 元，第二层次 15,475,435.78 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,965,270,399.07 86.58 其中：股票 2,965,270,399.07 86.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 433,711,798.29 12.66 计 8 其他各项资产 26,040,190.13 0.76 9 合计 3,425,022,387.49 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,264.66 人民币，占期末净值比例0.00%。8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,045,413.00 1.05 B 采矿业 33,417,493.76 1.00 C 制造业 1,288,630,077.84 38.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 120,944,800.80 3.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,193,450.23 0.04 J 金融业 898,223,178.12 26.91 K 房地产业 587,808,142.62 17.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,965,269,134.41 88.85 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 工业 1,264.66 0.00 合计 1,264.66 0.00 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000002 万 科Ａ 10,142,313 326,379,632.34 9.78 2 600036 招商银行 8,586,257 322,671,538.06 9.67 3 002142 宁波银行 9,186,634 258,603,747.10 7.75 4 000333 美的集团 4,062,824 236,659,498.00 7.09 5 600340 华夏幸福 7,623,119 218,783,515.30 6.56 6 600585 海螺水泥 2,679,273 146,824,160.40 4.40 7 601318 中国平安 1,658,370 141,724,300.20 4.25 8 601601 中国太保 3,640,690 137,763,709.60 4.13 9 002120 韵达股份 3,631,976 120,944,800.80 3.62 10 000786 北新建材 4,512,147 114,834,141.15 3.44 11 600031 三一重工 6,719,800 114,572,590.00 3.43 12 000338 潍柴动力 7,125,800 113,157,704.00 3.39 13 002415 海康威视 3,135,360 102,651,686.40 3.08 14 600309 万华化学 1,638,362 92,026,793.54 2.76 15 300408 三环集团 3,221,933 71,784,667.24 2.15 16 300760 迈瑞医疗 392,625 71,418,487.50 2.14 17 600690 海尔智家 3,552,393 69,271,663.50 2.08 18 000661 长春高新 143,352 64,078,344.00 1.92 19 600048 保利地产 2,635,661 42,644,994.98 1.28 20 600529 山东药玻 1,371,340 37,903,837.60 1.14 21 002714 牧原股份 394,700 35,045,413.00 1.05 22 601166 兴业银行 1,758,300 34,814,340.00 1.04 23 002507 涪陵榨菜 1,275,083 34,082,968.59 1.02 24 600547 山东黄金 1,024,448 33,417,493.76 1.00 25 002831 裕同科技 642,220 17,050,941.00 0.51 26 601658 邮储银行 379,322 2,182,998.02 0.07 27 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.04 28 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.03 29 688363 华熙生物 9,800 817,320.00 0.02 30 601077 渝农商行 73,889 462,545.14 0.01 31 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01 32 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.01 33 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00 34 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 35 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 36 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 37 02208 金风科技 156 1,264.66 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600547 山东黄金 551,658,978.79 14.35 2 601012 隆基股份 457,020,419.40 11.89 3 600585 海螺水泥 422,237,905.93 10.99 4 002415 海康威视 401,077,626.62 10.44 5 600031 三一重工 373,608,099.00 9.72 6 000858 五 粮 液 326,817,148.46 8.50 7 600519 贵州茅台 306,911,190.92 7.99 8 000333 美的集团 283,800,728.67 7.38 9 002475 立讯精密 244,150,092.29 6.35 10 300498 温氏股份 229,436,859.44 5.97 11 002714 牧原股份 227,970,608.34 5.93 12 600276 恒瑞医药 219,883,576.59 5.72 13 600887 伊利股份 203,275,103.59 5.29 14 000338 潍柴动力 186,434,459.08 4.85 15 000651 格力电器 183,499,633.13 4.77 16 000786 北新建材 177,373,918.69 4.62 17 300760 迈瑞医疗 157,577,282.24 4.10 18 002236 大华股份 154,968,759.93 4.03 19 000002 万 科Ａ 153,062,441.44 3.98 20 000568 泸州老窖 151,716,169.71 3.95 21 601166 兴业银行 145,937,135.07 3.80 22 601688 华泰证券 144,669,308.72 3.76 23 601601 中国太保 136,084,619.63 3.54 24 01336 新华保险 131,358,169.69 3.42 25 600309 万华化学 127,851,991.92 3.33 26 01299 友邦保险 126,735,803.40 3.30 27 601336 新华保险 126,446,255.70 3.29 28 002938 鹏鼎控股 119,847,643.94 3.12 29 002120 韵达股份 112,654,351.03 2.93 30 002027 分众传媒 107,660,957.01 2.80 31 02601 中国太保 83,717,474.54 2.18 32 000703 恒逸石化 77,576,924.63 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600547 山东黄金 583,770,499.64 15.19 2 600519 贵州茅台 490,852,191.31 12.77 3 601012 隆基股份 476,823,329.12 12.41 4 601318 中国平安 415,544,085.05 10.81 5 600585 海螺水泥 378,332,217.50 9.84 6 000858 五 粮 液 349,076,960.05 9.08 7 002475 立讯精密 343,972,391.90 8.95 8 600031 三一重工 343,156,825.61 8.93 9 002415 海康威视 325,493,707.48 8.47 10 600309 万华化学 313,926,354.56 8.17 11 01336 新华保险 310,127,106.40 8.07 12 600276 恒瑞医药 269,995,314.70 7.03 13 002142 宁波银行 260,967,180.91 6.79 14 300498 温氏股份 244,714,510.05 6.37 15 002027 分众传媒 242,732,195.34 6.32 16 000002 万 科Ａ 233,832,028.46 6.08 17 02208 金风科技 223,683,439.06 5.82 18 600887 伊利股份 218,116,722.78 5.68 19 600340 华夏幸福 217,885,622.19 5.67 20 601233 桐昆股份 189,551,793.41 4.93 21 000651 格力电器 181,937,232.88 4.73 22 000338 潍柴动力 176,851,129.88 4.60 23 002714 牧原股份 175,987,310.81 4.58 24 300760 迈瑞医疗 171,915,697.37 4.47 25 00966 中国太平 170,360,166.23 4.43 26 02601 中国太保 169,096,411.87 4.40 27 000703 恒逸石化 163,795,007.61 4.26 28 00268 金蝶国际 161,506,107.46 4.20 29 002236 大华股份 157,537,685.55 4.10 30 01088 中国神华 157,465,191.39 4.10 31 002938 鹏鼎控股 151,459,636.66 3.94 32 600036 招商银行 148,329,355.73 3.86 33 601688 华泰证券 139,266,426.64 3.62 34 01299 友邦保险 138,036,661.21 3.59 35 000568 泸州老窖 137,797,230.14 3.59 36 601336 新华保险 116,063,813.76 3.02 37 000333 美的集团 107,883,106.17 2.81 38 601166 兴业银行 105,258,913.65 2.74 39 000786 北新建材 80,484,789.51 2.09 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,551,263,221.18 卖出股票的收入（成交）总额 9,602,427,768.83 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12019 年 3 月 3 日，宁波银行因违规将同业存款变为一般性存款，被宁波银保监局（甬银保监 罚决字〔2019〕14 号）给予罚款人民币 20 万元的行政处罚。2019 年 6 月 28 日，宁波银行因违反信 贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2019〕59 号）给予罚款人民币 270 万元的行政 处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。2019 年 6 月 28 日，宁波银行因销售行为不合 规、双录管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2019〕62 号）给予罚款人民币 30 万元 的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。2019 年 12 月 5 日，宁波银行因设立时 点性规模考核指标、股权质押管理不合规，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2019〕67 号）给予罚款人民币 40 万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,080,982.01 2 应收证券清算款 24,394,171.30 3 应收股利 - 4 应收利息 106,017.53 5 应收申购款 459,019.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,040,190.13 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 23,259 136,683.37 1,233,987,215.01 38.82% 1,945,131,288.07 61.18% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 723,549.39 0.02% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018 年 1 月 19 日)基金份额总额 5,022,975,717.72 本报告期期初基金份额总额 5,222,591,346.05 本报告期基金总申购份额 455,926,693.49 减：本报告期基金总赎回份额 2,499,399,536.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,179,118,503.08 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：109,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019 年 1 月 31 日，上海局根据 2018 年 11 月份来公司的现场检查情况，对我司出具了《关于 对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（证监决[2019]11 号文）。公司高度重视，立即 逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2019 年 2 月 20 日，上海局对 我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 光大证券 2 2,851,671,351.92 16.65% 2,494,565.46 16.19% - 国泰君安证券 1 2,032,405,363.34 11.87% 1,761,045.89 11.43% - 中信证券 1 1,736,649,150.11 10.14% 1,617,337.22 10.50% - 国盛证券 1 1,548,344,710.84 9.04% 1,441,970.15 9.36% - 长江证券 2 1,529,475,524.52 8.93% 1,363,855.92 8.85% - 申万宏源 3 1,334,435,556.93 7.79% 1,148,039.51 7.45% - 广发证券 1 1,047,694,493.81 6.12% 975,719.31 6.33% - 华安证券 1 1,013,656,421.35 5.92% 944,018.94 6.13% - 招商证券 3 670,454,530.53 3.91% 624,394.98 4.05% - 方正证券 3 653,354,403.63 3.81% 546,022.65 3.54% - 中金公司 1 621,681,404.98 3.63% 569,569.26 3.70% - 天风证券 2 501,729,689.62 2.93% 452,395.90 2.94% - 海通证券 1 389,893,191.88 2.28% 363,102.92 2.36% - 中泰证券 1 372,693,154.10 2.18% 337,096.57 2.19% - 中信建投 1 322,370,195.66 1.88% 300,219.20 1.95% - 银河证券 1 132,292,957.91 0.77% 123,204.35 0.80% - 新时代证券 2 128,745,632.21 0.75% 117,325.25 0.76% - 华泰证券 1 127,634,985.58 0.75% 118,865.92 0.77% - 东北证券 1 95,634,016.24 0.56% 89,063.63 0.58% - 西南证券 1 17,889,732.91 0.10% 16,303.14 0.11% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2019年2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券007691交易单元 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活 《上海证券报》、《证券 1 动的公告（转换费） 时报》、《中国证券报》 2019-01-15 和公司网站 2 关于华安暂停与大泰金石开展基金销售合作 《上海证券报》和公司 2019-01-29 业务的公告 网站 3 华安基金关于参加平安证券优惠活动的公告 《上海证券报》和公司 2019-02-15 网站 4 华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的 《上海证券报》和公司 2019-02-27 公告 网站 5 华安基金关于旗下基金参加国信证券证券优 《上海证券报》和公司 2019-03-05 惠活动的公告 网站 6 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》和公司 2019-03-29 通银行费率优惠活动的公告 网站 7 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》和公司 2019-03-29 式费率优惠活动的公告 网站 8 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》和公司 2019-03-29 率优惠活动的公告 网站 9 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》和公司 2019-04-01 限公司费率优惠活动的公告 网站 10 华安基金关于旗下基金参加恒天明泽优惠活 《上海证券报》和公司 2019-04-02 动的公告 网站 11 关于旗下部分基金增加汇成基金为销售机构 《上海证券报》和公司 2019-04-08 的公告 网站 12 华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活 《上海证券报》和公司 2019-04-08 动的公告 网站 13 关于华安基金撤销沈阳分公司的公告 《上海证券报》和公司 2019-04-10 网站 14 华安基金关于旗下基金参加植信基金优惠活 《上海证券报》和公司 2019-04-12 动的公告 网站 15 华安基金关于旗下基金参加浦发银行优惠活 《上海证券报》和公司 2019-04-25 动的公告 网站 16 华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活 《上海证券报》和公司 2019-05-14 动的公告 网站 17 关于旗下部分基金增加江苏汇林为销售机构 《上海证券报》和公司 2019-05-15 并参加费率优惠活动的公告 网站 18 华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活 《上海证券报》和公司 2019-05-28 动的公告 网站 19 基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资 《上海证券报》和公司 2019-06-21 科创板股票的公告 网站 20 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》和公司 2019-06-28 式费率优惠活动的公告 网站 21 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》和公司 2019-06-28 率优惠活动的公告 网站 22 华安基金关于旗下基金参加万联证券优惠活 《上海证券报》和公司 2019-07-03 动的公告 网站 23 华安基金关于参加新时代证券优惠活动的公 《上海证券报》和公司 2019-08-07 告 网站 24 华安基金关于旗下基金参加工商银行优惠活 《上海证券报》和公司 2019-08-20 动的公告 网站 关于旗下部分基金增加广发银行为销售机构 《上海证券报》、中国证 25 的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-04 和公司网站 关于旗下基金增加华泰证券为销售机构、参加 《上海证券报》、中国证 26 华泰证券优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-05 和公司网站 关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构的 《上海证券报》、中国证 27 公告 监会基金电子披露网站 2019-09-25 和公司网站 关于华安旗下部分基金增加长沙银行为销售 《上海证券报》、中国证 28 机构的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-27 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、中国证 29 式费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-30 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、中国证 30 率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-30 和公司网站 华安基金关于旗下基金参加申万宏源证券和 《上海证券报》、中国证 31 申万宏源西部证券优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-10-26 和公司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、中国证 32 限公司基金定期定额投资优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-25 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、中国证 33 式费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-30 和公司网站 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 《上海证券报》、中国证 34 易费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-30 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安红利精选混合型证券投资基金基金合同》； 2、《华安红利精选混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《华安红利精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、中国证监会批准华安红利精选混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年四月十一日