前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金（原前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金转型） 2019年第4季度报告 2019年12月31日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本基金系前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金转型而来。2019年11月6日 起至2019年12月6日，前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基 金份额持有人大会，会议审议了《关于前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金变 更注册并修改基金合同等事项的议案》，该议案于2019年12月9日表决通过。自2019 年12月10日（含当日）起，"前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金"更名为"前 海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金"，原《前海开源丰鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效，《前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基 金基金合同》生效。 本报告中，前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年10月1日 起至2019年12月9日止，前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金报告期自2 019年12月10日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 转型后 基金简称 前海开源中药股票 基金主代码 005505 基金运作方式 契约型发起式开放式 基金转型合同生效日 2019年12月10日 报告期末基金份额总额 24,401,412.08份 本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证 投资目标 券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏 观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向 等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险， 合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、 提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）中药行业的界定 中药行业主要由从事中成药或中药饮片相关产品或 服务的上市公司组成。本基金界定的中药行业股票 主要包括：1）中信证券股份有限公司（以下简称" 中信证券"）界定的中药行业上市公司；2）主营业 务提供的产品或服务隶属于中药行业，但暂未被中 信证券界定为中药行业的上市公司；3）当前非主营 业务提供的产品或服务隶属于中药行业，且未来这 些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的上市 公司。 （2）中药行业股票投资策略 本基金根据中药行业的范畴选出备选股票池，并在 此基础上通过定性分析与定量分析相结合的方法挖 掘优质的上市公司，构建股票投资组合。 通过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出 具有综合优势的股票构建投资组合，并根据行业趋 势、估值水平等因素进行动态调整。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资 者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将在 港股通标的股票范围内，精选中药行业股票，并将 基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入 本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存 款利率（税后）×15% 本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境 外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源中药股票A 前海开源中药股票C 下属分级基金的交易代码 005505 005506 报告期末下属分级基金的份额总 6,243,454.62份 18,157,957.46份 额 转型前 基金简称 前海开源丰鑫混合 基金主代码 005505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月21日 报告期末基金份额总额 24,803,572.40份 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动 投资目标 的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准 的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建 股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定 量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行 业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创 新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产 质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、 成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公 司作为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面 研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过 权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益 特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本 基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进 行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适 度参与股指期货投资。 7、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益 性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×7 0%。 本基金为混合型基金，理论上预期风险和预期收益 风险收益特征 水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C 下属分级基金的交易代码 005505 005506 报告期末下属分级基金的份额总 8,007,893.19份 16,795,679.21份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年12月10日 - 2019年12月31日) 前海开源中药股票A 前海开源中药股票C 1.本期已实现收益 -150,012.05 -444,918.22 2.本期利润 238,576.57 666,629.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0343 0.0336 4.期末基金资产净值 9,117,978.08 26,479,400.34 5.期末基金份额净值 1.4604 1.4583 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1 主要财务指标(转型前) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月09日) 前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C 1.本期已实现收益 131,592.63 410,950.98 2.本期利润 164,125.89 100,777.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0041 4.期末基金资产净值 11,393,110.72 23,864,587.87 5.期末基金份额净值 1.4227 1.4209 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源中药股票A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 自基金合同生 2.65% 0.78% 4.68% 0.86% -2.03% -0.08% 效起至今 前海开源中药股票C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 自基金合同生 2.63% 0.78% 4.68% 0.86% -2.05% -0.08% 效起至今 注：2019 年 12 月 10 日（含当日）起，本基金转型为"前海开源中药研究精选股票型发 起式证券投资基金"，转型后，本基金的业绩比较基准为：中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率（税后）×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①2019 年 12 月 10 日（含当日）起，本基金转型为"前海开源中药研究精选股票型 发起式证券投资基金"，截至 2019 年 12 月 31 日止，本基金转型后未满 1 年。 ②本基金转型后的建仓期为 6 个月，截至 2019 年 12 月 31 日，本基金建仓期尚未结束。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源丰鑫混合A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -6.28% 0.78% -0.15% 0.22% -6.13% 0.56% 前海开源丰鑫混合C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -6.30% 0.78% -0.15% 0.22% -6.15% 0.56% 注：转型前，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标(转型后) 无。 3.3 其他指标(转型前) 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 肖立强先生，中山大学金 融学硕士。历任招商证券 肖立 本基金的基金经理 2019- 2019- 8 研究部分析师、蚂蚁金融 强 05-15 12-09 年 服务集团战略部高级战略 专家，2016年5月加盟前海 开源基金管理有限公司， 现任公司权益投资本部基 金经理。 范洁女士，香港科技大学、 北京协和医院（清华大学 医学部）硕士研究生。20 13年11月至2014年6月任 范洁 本基金的基金经理 2019- - 5 职于浙江省浙商资产管理 05-15 年 有限公司杭州业务部，20 14年7月加入前海开源基 金管理有限公司，曾任研 究员、投资经理、基金经 理助理，现任基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本产品2019年4季度转型为中药研究精选，2019年四季度中信中药生产指数呈震荡向上趋势,上涨4.64%。本基金看好中医药行业的未来持续发展，持仓以具有竞争力的中药企业股票为主，本基金将精选行业龙头公司，力争获得持续稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金由前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金转型为前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金。 转型前，截至2019年12月9日，前海开源丰鑫混合A基金份额净值为1.4227元；自2019年10月1日至2019年12月9日本基金份额净值增长率为1.31%，同期业绩比较基准收益率为1.15%。 截至2019年12月9日，前海开源丰鑫混合C基金份额净值为1.4209元；自2019年10月1日至2019年12月9日本基金份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%。 转型后，截至2019年12月31日，前海开源中药股票A基金份额净值为1.4604元；自2019年12月10日至2019年12月31日本基金份额净值增长率为2.65%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。 截至2019年12月31日，前海开源中药股票C基金份额净值为1.4583元；自2019年12月10日至2019年12月31日本基金份额净值增长率为2.63%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告(转型后) 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 30,887,826.50 84.02 其中：股票 30,887,826.50 84.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 5,765,630.98 15.68 计 8 其他资产 106,871.00 0.29 9 合计 36,760,328.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,153,655.00 79.09 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,854,480.00 5.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 879,691.50 2.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,887,826.50 86.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000999 华润三九 31,700 1,004,256.00 2.82 2 002603 以岭药业 78,300 973,269.00 2.73 3 300039 上海凯宝 192,000 961,920.00 2.70 4 600332 白云山 26,900 957,909.00 2.69 5 002317 众生药业 73,900 938,530.00 2.64 6 000423 东阿阿胶 26,500 937,305.00 2.63 7 002773 康弘药业 25,300 935,341.00 2.63 8 600993 马应龙 53,300 932,217.00 2.62 9 002817 黄山胶囊 41,100 930,093.00 2.61 10 000538 云南白药 10,400 930,072.00 2.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,316.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,204.69 5 应收申购款 74,349.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 106,871.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 33,394,333.10 90.62 其中：股票 33,394,333.10 90.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 3,385,284.69 9.19 计 8 其他资产 73,345.19 0.20 9 合计 36,852,962.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,065,541.80 17.20 C 制造业 933,005.90 2.65 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 41,280.11 0.12 术服务业 J 金融业 26,354,505.29 74.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,394,333.10 94.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000166 申万宏源 605,039 2,940,489.54 8.34 2 601881 中国银河 261,600 2,788,656.00 7.91 3 601901 方正证券 406,300 2,718,147.00 7.71 4 002736 国信证券 230,700 2,683,041.00 7.61 5 600999 招商证券 149,000 2,550,880.00 7.23 6 600837 海通证券 170,800 2,421,944.00 6.87 7 600030 中信证券 107,000 2,380,750.00 6.75 8 601211 国泰君安 135,200 2,374,112.00 6.73 9 000776 广发证券 169,500 2,367,915.00 6.72 10 300059 东方财富 160,100 2,273,420.00 6.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,316.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,013.81 5 应收申购款 20,014.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 73,345.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 前海开源中药股票A 前海开源中药股票C 基金合同生效日日初(2019年12 8,007,893.19 16,795,679.21 月10日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 424,311.44 7,879,983.68 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 2,188,750.01 6,517,705.43 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 0.00 0.00 “-”填列） 报告期期末基金份额总额 6,243,454.62 18,157,957.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C 报告期期初基金份额总额 9,514,272.11 15,169,936.62 报告期期间基金总申购份额 1,215,058.83 58,914,254.33 减：报告期期间基金总赎回份额 2,721,437.75 57,288,511.74 报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 8,007,893.19 16,795,679.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 前海开源中 前海开源中药 前海开源中药 药股票 股票A 股票C 基金合同生效日管理人持有的本基 7,038,496.7 0.00 7,038,496.73 金份额 3 基金合同生效日起至报告期期末买 0.00 0.00 0.00 入/申购总份额 基金合同生效日起至报告期期末卖 0.00 0.00 0.00 出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份 7,038,496.7 0.00 7,038,496.73 额 3 报告期期末持有的本基金份额占基 28.84 0.00 38.76 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-12-10 7,038,496.73 10,001,000.00 0 合计 7,038,496.73 10,001,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后) 持有份额 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额 项目 总数 基金总份额 数 基金总份额 承诺持有 比例 比例 期限 基金管理人固有资 7,038,49 28.8446% 7,038,496. 28.8446% 三年 金 6.73 73 基金管理人高级管 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 7,038,49 28.8446% 7,038,496. 28.8446% - 6.73 73 注：上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 20191210 1 - 201912 7,038,496.73 0.00 0.00 7,038,496.73 28.84% 31 机 20191009 构 2 - 201910 3,329,313.32 15,723,887.07 19,053,200.39 0.00 0.00% 14 20191104 3 - 201911 0.00 24,649,119.31 24,649,119.31 0.00 0.00% 10 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于2019年11月6日起至2019年12月6日以通讯方式组织召 开了本基金的基金份额持有人大会，会议表决通过了《关于前海开源丰鑫灵活配置混合 型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》，本基金管理人根据该议案对 本基金的基金合同与托管协议进行了修改，本基金自2019年12月10日起正式转型为"前 海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金"。投资人敬请查阅基金管理人刊登在 中国证监会指定媒介上的有关公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资 基金设立的文件 （2）《前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年01月20日