创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表...... 20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4 报表附注 ...... 26 §8 投资组合报告......60 8.1 期末基金资产组合情况......60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......77 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......77 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......77 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......77 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......77 8.12 投资组合报告附注 ......77 §9 基金份额持有人信息...... 78 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 78 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......79 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......80 §10 开放式基金份额变动......80 §11 重大事件揭示......81 11.1 基金份额持有人大会决议......81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81 11.4 基金投资策略的改变 ......81 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......81 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......81 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81 11.8 其他重大事件 ......85 §12 影响投资者决策的其他重要信息......88 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......88 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......88 §13 备查文件目录......88 13.1 备查文件目录 ......88 13.2 存放地点 ......88 13.3 查阅方式 ......88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信科技成长股票 基金主代码 005495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月28日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,439,443.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股 创金合信科技成长股 票A 票C 下属分级基金的交易代码 005495 005496 报告期末下属分级基金的份额总额 246,294,658.12份 44,144,785.11份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股 投资目标 票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追求超 越业绩比较基准的长期回报。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 投资策略 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债 券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价 值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资 产等资产类别的具体分配比例。 业绩比较基准 中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全债 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 0755-23838944 010-66105799 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 5号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街1号东方广场 殊普通合伙） 东2座办公楼8层 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2020年 2019年 2018年 数据和指 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 标 科技成长 科技成长 科技成长 科技成长 科技成长 科技成长 股票A 股票C 股票A 股票C 股票A 股票C 本期已实 149,400, 32,013,2 2,854,98 3,133,50 -1,802,0 -3,115,8 现收益 199.66 19.09 5.76 4.99 80.70 41.03 本期利润 210,923, 23,802,7 10,033,0 11,774,3 -2,258,1 -4,464,5 751.44 20.40 07.50 12.93 15.14 86.60 加权平均 基金份额 0.3548 0.3000 0.6027 0.5813 -0.3131 -0.3609 本期利润 本期加权 平均净值 21.79% 18.41% 56.55% 55.46% -34.88% -40.15% 利润率 本期基金 份额净值 44.61% 43.89% 80.01% 78.27% -26.64% -26.86% 增长率 3.1.2 期末 数据和指 2020年末 2019年末 2018年末 标 期末可供 84,946,3 13,962,0 -6,057,8 -6,994,0 -2,144,6 -3,702,3 分配利润 43.48 29.66 46.10 95.81 16.85 52.60 期末可供 分配基金 0.3449 0.3163 -0.1230 -0.1358 -0.2661 -0.2683 份额利润 期末基金 470,544, 82,854,1 65,091,6 67,183,7 5,915,40 10,094,8 资产净值 514.14 22.20 44.37 37.47 9.25 88.02 期末基金 1.9105 1.8769 1.3211 1.3044 0.7339 0.7317 份额净值 3.1.3 累计 2020年末 2019年末 2018年末 期末指标 基金份额 累计净值 91.05% 87.69% 32.11% 30.44% -26.61% -26.83% 增长率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信科技成长股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 12.25% 1.51% -3.36% 1.28% 15.61% 0.23% 过去六个月 12.86% 1.95% -4.39% 1.60% 17.25% 0.35% 过去一年 44.61% 2.12% 22.06% 1.83% 22.55% 0.29% 过去三年 90.97% 1.92% 42.44% 1.76% 48.53% 0.16% 自基金合同 91.05% 1.92% 43.66% 1.76% 47.39% 0.16% 生效起至今 创金合信科技成长股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 12.11% 1.51% -3.36% 1.28% 15.47% 0.23% 过去六个月 12.58% 1.95% -4.39% 1.60% 16.97% 0.35% 过去一年 43.89% 2.12% 22.06% 1.83% 21.83% 0.29% 过去三年 87.61% 1.92% 42.44% 1.76% 45.17% 0.16% 自基金合同 87.69% 1.92% 43.66% 1.76% 44.03% 0.16% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行20只公募基金。截至2020年12月31日，本公司共管理61只公募基金，其中混合型产品16只、指数型产品5只、债券型产品22只、股票型产品17只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约436.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 周志敏先生，中国国籍， 清华大学学士，中国科学 院研究生院博士。历任广 发证券股份有限公司研究 周志 本基金基金经理 2017- - 9 员，第一创证券股份有限 敏 12-28 年 公司研究员，从事行业研 究工作。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，曾任研究部研究员， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。投资策略是通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，从定性和定量两个角度精选出发展前景良好或景气程度向好的行业，进行重点配置。遵照合同约定，参考业绩比较基准，2020 年全年，本基金绝大部分仓位配置在电子、通信和计算机三个板块。通过对行业和上市公司基本面的研究和对估值的考量，重点配置了与新基建、消费电子、物联网、芯片、云计算、关键软件等细分行业相关的个股。回顾2020年，A股市场总体呈现牛市特征，科技板块虽然延续了前一年的上涨态势，但是相比其他行业没有呈现出前一年的出色表现。疫情和国际形势给A股的科技板块带来了一定的调整压力。新基建的建设进度略微低于预期。芯片供给紧张，涨价和缺货频频成为下半年的关键词。面板行业浴火重生，进入到长期格局改善和短期业绩向上的新阶段。消费电子行业从下半年开始逐月环比改善，同时竞争格局也发生了明显的变化。上游元器件的涨价和缺货年底又开始影响下游制造环节的利润。从业近十年以来，管理人看到的科技行业的基本面从来就不缺少变化，但绝对不是简单的周期，而是一轮一轮的调整中不断向上。以过去十年最大的风口苹果产业链为例，行业里几十家公司，有起有落，但是我们从财务报表上看到行业里的优质公司每隔几年收入利润就能上一个新台阶，我们从股价上看到公司市值同时也能上一个新台阶，我们去调研更能看到公司技术生产管理品牌形象各个维度的提升。而那些追赶在在行业技术发展更前列的芯片公司、面板公司、软件公司、通信设备公司，也是同样在每轮周期中越做越大越做越强。科技行业总体上是一个需要不断投入的辛苦行业，不能像传统行业那样"躺赢"，但是星光不负赶路人，持之以恒，时间未来还是会选择他们做朋友。 在实际运作中，本基金根据行业和标的的特点采取有针对性的集中和分散。对于科技行业特征明显的赛道型机会，采取了分散持有的策略。对于竞争结构已然清晰的机会，采取重仓龙头个股的策略。同时，本基金严格遵守投资范围的约定，重点投资电子通信计算机三大核心科技行业。希望能为投资者提供投资范围清晰，风格稳定的基金产品。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信科技成长股票A基金份额净值为1.9105元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为44.61%，同期业绩比较基准收益率为22.06%；截至报告期末创金合信科技成长股票C基金份额净值为1.8769元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为43.89%，同期业绩比较基准收益率为22.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年疫情和美国大选对全球形势和实体经济都带来了不小的干扰。货币政策总体上呈宽松态势。国内保持了政策定力，发挥了制度优势，生产生活快速恢复正常，成为全球主要发达经济体中唯一保持正增长的国家。 展望新的一年，世界局势依然充满了不确定性，但是从十四五规划和最新的中央经济工作会议来看，科技都是被摆在战略级别的位置上，重要性无需多言，长期依然值得重视。看一年的话，综合估值和业绩角度，两个方面都有提升空间的板才可能有戴维斯双升的机会。从挖掘的充分程度来看，今年被爆炒的热点板块基本上都经历了业绩和估值的双升，因此展望明年的价值洼地可能还要从今年没被充分关注的板块里去寻。科技板块里，我们看好竞争格局改善的短期业绩上行的面板行业，看好行业景气长期低迷后有望见底反转又有新技术新产品催化的LED行业，看好调整后估值合理的苹果产业链，看好成长空间大技术和产品突围的半导体板块，看好卡位优势显著行业持续增长的软件板块，看好电动车智能汽车相关的计算机通信电子相关公司的投资机会。 展望更远的未来，符合人类社会发展趋势，符合人民群众对美好生活的需要，而自身技术不断进步带来新产品、新服务、新模式的行业和公司仍有广阔的成长空间。就国内而言，无论国家安全、社会治理还是产业升级上都呼唤需要强大的科技产业支持。自上而下鼓励科技行业发展，补强科技行业短板的意愿不会逆转，同时科技行业发展又必须与资本市场相结合。从产业周期的角度来看，新基建、消费电子、物联网、芯片、云计算、关键软件等板块会带来科技行业的新一轮成长周期，相关公司的业绩有望从预期逐步走向落地，而目前上述板块都还处于产业周期的初期阶段。 本基金将继续寻找和投资这些行业中的领头羊，以期获取长期的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2101020号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资 基金全体基金份额持有人 我们审计了后附的创金合信科技成长主题股票 型发起式证券投资基金 (以下简称"创金合信科 技成长基金") 财务报表，包括2020年12月31日 的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 审计意见 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管 理委员会 (以下简称"中国证监会") 和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作 的规定编制，公允反映了创金合信科技成长基金 2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经 营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称" 审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 形成审计意见的基础 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信 科技成长基金，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 创金合信科技成长基金管理人创金合信基金管 理有限公司 (以下简称"基金管理人") 管理层对 其他信息负责。其他信息包括创金合信科技成长 基金2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表 其他信息 的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信 息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务 报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当 报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报 告。 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 管理层和治理层对财务报表的责任 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时，基金管理人管理层负责评估创金合信科技成 长基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项 (如适用) ，并运用持续经营假设，除非创 金合信科技成长基金计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责 监督创金合信科技成长基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 注册会计师对财务报表审计的责任 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对创金合信科技成长 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 创金合信科技成长基金不能持续经营。 (5) 评 价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 叶云晖、刘西茜 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公 楼8层 审计报告日期 2021-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 33,716,382.37 5,459,078.75 结算备付金 983,648.36 221,965.08 存出保证金 404,810.54 22,468.77 交易性金融资产 7.4.7.2 519,242,551.91 127,521,222.93 其中：股票投资 508,911,585.11 121,169,942.93 基金投资 - - 债券投资 10,330,966.80 6,351,280.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 23,118,131.97 - 应收利息 7.4.7.5 233,134.84 93,836.26 应收股利 - - 应收申购款 435,446.19 2,899,394.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 578,134,106.18 136,217,965.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,327,986.69 应付赎回款 23,146,641.71 2,270,918.44 应付管理人报酬 779,618.85 128,852.77 应付托管费 129,936.48 21,475.47 应付销售服务费 40,616.41 23,086.11 应付交易费用 7.4.7.7 436,432.95 59,880.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 202,223.44 110,384.15 负债合计 24,735,469.84 3,942,584.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 290,439,443.23 100,776,612.82 未分配利润 7.4.7.10 262,959,193.11 31,498,769.02 所有者权益合计 553,398,636.34 132,275,381.84 负债和所有者权益总 578,134,106.18 136,217,965.93 计 注：报告截止日2020年12月31日,基金份额总额290,439,443.23份,其中下属A类基金份额246,294,658.12份,C类基金份额44,144,785.11份。下属A类基金份额净值1.9105元,C类基金份额净值1.8769元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201 1日 9年12月31日 一、收入 262,688,333.69 22,919,682.75 1.利息收入 941,234.53 81,092.59 其中：存款利息收入 7.4.7.11 527,545.03 18,646.42 债券利息收入 413,689.50 62,377.68 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 68.49 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 197,120,921.40 6,332,929.92 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 191,564,036.25 6,186,524.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 439,645.47 -10,673.25 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,117,239.68 157,078.29 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 53,313,053.09 15,818,829.68 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 11,313,124.67 686,830.56 号填列） 减：二、费用 27,961,861.85 1,112,362.32 1．管理人报酬 7.4.10.2. 16,368,202.11 585,320.31 1 2．托管费 7.4.10.2. 2,728,033.79 97,553.44 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 642,453.37 106,554.60 3 4．交易费用 7.4.7.18 8,059,675.07 212,731.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 0.51 - 7．其他费用 7.4.7.19 163,497.00 110,202.00 三、利润总额（亏损总额 234,726,471.84 21,807,320.43 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 234,726,471.84 21,807,320.43 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 100,776,612.82 31,498,769.02 132,275,381.84 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 234,726,471.84 234,726,471.84 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 189,662,830.41 -3,266,047.75 186,396,782.66 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 2,029,243,196.93 1,310,954,734.95 3,340,197,931.88 款 2.基金赎 -1,839,580,366.52 -1,314,220,782.70 -3,153,801,149.22 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 290,439,443.23 262,959,193.11 553,398,636.34 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 21,857,266.72 -5,846,969.45 16,010,297.27 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 21,807,320.43 21,807,320.43 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 78,919,346.10 15,538,418.04 94,457,764.14 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 211,461,629.13 32,978,379.33 244,440,008.46 款 2.基金赎 -132,542,283.03 -17,439,961.29 -149,982,244.32 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 100,776,612.82 31,498,769.02 132,275,381.84 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 沈琼 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2251号《关于准予创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,356,011.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第826号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,357,812.66份基金份额，其中认购资金利息折合1,801.17份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,800.18份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别，称为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为C类基金份额。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下： T日某类基金份额的基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证 (包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证) 、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具 (包括同业存单等) 、金融衍生品 (包括权证、股指期货、股票期权等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投资于"科技成长主题"股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证高新技术企业指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相 同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润 /(累计亏损) "。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本以及应收利息的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (a) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (b) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (c) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (d) 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； (e) 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 (f) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准") ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号) 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 ? (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 ("挂牌公司") 取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 33,716,382.37 5,459,078.75 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 33,716,382.37 5,459,078.75 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 441,558,776.15 508,911,585.11 67,352,808.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 10,349,542.00 10,330,966.80 -18,575.20 债券 银行间市场 - - - 合计 10,349,542.00 10,330,966.80 -18,575.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 451,908,318.15 519,242,551.91 67,334,233.76 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 107,154,682.57 121,169,942.93 14,015,260.36 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 6,345,359.69 6,351,280.00 5,920.31 债券 银行间市场 - - - 合计 6,345,359.69 6,351,280.00 5,920.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 113,500,042.26 127,521,222.93 14,021,180.67 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 5,072.79 1,492.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 486.86 109.89 应收债券利息 227,374.77 92,223.20 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 200.42 11.11 合计 233,134.84 93,836.26 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 436,432.95 59,880.46 银行间市场应付交易费用 - - 合计 436,432.95 59,880.46 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 39,223.44 384.15 应付证券出借违约金 - - 预提费用 163,000.00 110,000.00 合计 202,223.44 110,384.15 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信科技成长股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (创金合信科技成长股票A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,270,582.79 49,270,582.79 本期申购 1,749,640,126.12 1,749,640,126.12 本期赎回（以“-”号填列） -1,552,616,050.79 -1,552,616,050.79 本期末 246,294,658.12 246,294,658.12 7.4.7.9.2 创金合信科技成长股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (创金合信科技成长股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,506,030.03 51,506,030.03 本期申购 279,603,070.81 279,603,070.81 本期赎回（以“-”号填列） -286,964,315.73 -286,964,315.73 本期末 44,144,785.11 44,144,785.11 注：申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信科技成长股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信科技成长股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 票A) 上年度末 -6,057,846.10 21,878,907.68 15,821,061.58 本期利润 149,400,199.66 61,523,551.78 210,923,751.44 本期基金份额交易产 -58,396,010.08 55,901,053.08 -2,494,957.00 生的变动数 其中：基金申购款 -172,056,752.15 1,303,398,439.71 1,131,341,687.56 基金赎回款 113,660,742.07 -1,247,497,386.6 -1,133,836,644.5 3 6 本期已分配利润 - - - 本期末 84,946,343.48 139,303,512.54 224,249,856.02 7.4.7.10.2 创金合信科技成长股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信科技成长股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 票C) 上年度末 -6,994,095.81 22,671,803.25 15,677,707.44 本期利润 32,013,219.09 -8,210,498.69 23,802,720.40 本期基金份额交易产 -11,057,093.62 10,286,002.87 -771,090.75 生的变动数 其中：基金申购款 -28,371,571.39 207,984,618.78 179,613,047.39 基金赎回款 17,314,477.77 -197,698,615.91 -180,384,138.14 本期已分配利润 - - - 本期末 13,962,029.66 24,747,307.43 38,709,337.09 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 473,331.02 17,023.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,370.01 1,459.64 其他 6,844.00 162.84 合计 527,545.03 18,646.42 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 3,714,283,085.19 73,370,080.73 减：卖出股票成本总额 3,522,719,048.94 67,183,555.85 买卖股票差价收入 191,564,036.25 6,186,524.88 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 439,645.47 -10,673.25 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 439,645.47 -10,673.25 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 28,163,490.43 4,467,295.20 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 26,931,437.89 4,382,573.35 兑付）成本总额 减：应收利息总额 792,407.07 95,395.10 买卖债券差价收入 439,645.47 -10,673.25 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,117,239.68 157,078.29 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,117,239.68 157,078.29 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 53,313,053.09 15,818,829.68 ——股票投资 53,337,548.60 15,813,733.30 ——债券投资 -24,495.51 5,096.38 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 53,313,053.09 15,818,829.68 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 11,186,952.66 682,524.18 其他 158.83 - 转换费收入 126,013.18 4,306.38 合计 11,313,124.67 686,830.56 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 8,059,675.07 212,731.97 银行间市场交易费用 - - 合计 8,059,675.07 212,731.97 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 审计费用 43,000.00 30,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 497.00 202.00 合计 163,497.00 110,202.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年12月31日 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,368,202.11 585,320.31 其中：支付销售机构的客户维护费 10,443,110.80 203,425.79 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,728,033.79 97,553.44 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信科技成长股票A 创金合信科技成长股票C 合计 第一创业 0.00 619.08 619.08 证券 中国工商 0.00 102,182.18 102,182.18 银行 创金合信 0.00 45,890.28 45,890.28 直销 合计 0.00 148,691.54 148,691.54 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信科技成长股票A 创金合信科技成长股票C 合计 中国工商 0.00 625.36 625.36 银行 第一创业 0.00 169.22 169.22 证券 创金合信 0.00 24,290.31 24,290.31 直销 合计 0.00 25,084.89 25,084.89 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的转融通出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的转融通出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信科技成长股票A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 5,000,900.18 5,000,900.18 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,900.18 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,900.18 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 10.15% 例 创金合信科技成长股票C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,900.00 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,900.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 9.71% 例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 33,716,382.37 473,331.02 5,459,078.75 17,023.94 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2020 2021 大宗 16,9 15,4 0000 中兴 -07- -01- 交易 36.9 33.6 460,00 83,2 79,0 - 63 通讯 01 04 流通 2 5 0 00.0 00.0 受限 0 0 2020 2021 创业 452, 952, 3008 稳健 -09- -03- 板打 74.3 156. 6,088 338. 102. - 88 医疗 09 17 新限 0 39 40 32 售 2020 2021 科创 187, 714, 6884 中信 -08- -03- 板打 42.1 160. 4,450 745. 403. - 08 博 20 01 新限 9 54 50 00 售 2020 2021 创业 107, 370, 3009 金龙 -09- -04- 板打 25.7 88.2 4,195 811. 376. - 99 鱼 29 15 新限 0 9 50 55 售 2020 2021 科创 105, 342, 6885 芯朋 -07- -01- 板打 28.3 91.9 3,729 530. 732. - 08 微 15 22 新限 0 1 70 39 售 2020 2021 科创 310, 284, 6886 悦康 -12- -06- 板打 24.3 22.3 12,743 419. 296. - 58 药业 16 24 新限 6 1 48 33 售 2020 2021 科创 326, 272, 6882 前沿 -10- -04- 板打 20.5 17.1 15,911 175. 873. - 21 生物 20 28 新限 0 5 50 65 售 2020 2021 科创 99,3 185, 6885 高测 -07- -02- 板打 14.4 26.9 6,896 71.3 709. - 56 股份 29 08 新限 1 3 6 28 售 2020 2021 科创 86,2 183, 6885 海目 -08- -03- 板打 14.5 30.9 5,924 53.4 466. - 59 星 28 09 新限 6 7 4 28 售 2020 2021 科创 82,0 178, 6881 蓝特 -09- -03- 板打 15.4 33.6 5,322 12.0 819. - 27 光学 14 22 新限 1 0 2 20 售 2020 2021 创业 33,5 171, 3008 爱美 -09- -03- 板打 118. 603. 284 88.6 354. - 96 客 21 29 新限 27 36 8 24 售 3008 迦南 2020 2021 创业 9.73 34.7 3,732 36,3 129, - 80 智能 -08- -03- 板打 3 12.3 612. 25 01 新限 6 36 售 6886 惠泰 2020 2021 新股 74.4 74.4 124, 124, 17 医疗 -12- -01- 未上 6 6 1,673 571. 571. - 30 07 市 58 58 2020 2021 创业 95,5 3008 康泰 -08- -02- 板打 10.1 110. 862 8,75 78.5 - 69 医学 12 24 新限 6 88 7.92 6 售 2020 2021 科创 12,2 61,5 6885 上纬 -09- -03- 板打 2.49 12.5 4,922 55.7 74.2 - 85 新材 21 29 新限 1 8 2 售 2020 2021 创业 52,5 48,2 3008 锋尚 -08- -02- 板打 138. 126. 381 85.6 61.2 - 60 文化 06 24 新限 02 67 2 7 售 2020 2021 创业 28,9 47,8 3008 圣元 -08- -03- 板打 19.3 31.9 1,498 71.3 91.0 - 67 环保 12 03 新限 4 7 2 6 售 2020 2021 创业 39,1 45,7 3008 美畅 -08- -02- 板打 43.7 51.1 895 65.2 34.5 - 61 股份 06 24 新限 6 0 0 0 售 3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 10.7 38,5 38,5 26 科技 -12- -01- 未上 6 6 3,584 63.8 63.8 - 29 07 市 4 4 2020 2021 创业 15,0 37,5 3009 中伟 -12- -06- 板打 24.6 61.5 610 06.0 21.1 - 19 股份 15 23 新限 0 1 0 0 售 3008 天阳 2020 2021 创业 21.3 37.8 871 18,5 32,9 - 72 科技 -08- -02- 板打 4 4 87.1 58.6 14 24 新限 4 4 售 2020 2021 创业 17,5 31,3 3008 欧陆 -08- -02- 板打 36.8 65.6 478 95.1 90.2 - 70 通 13 24 新限 1 7 8 6 售 2020 2021 创业 15,7 29,1 3009 广联 -10- -04- 板打 17.8 33.1 879 07.7 47.6 - 00 航空 19 29 新限 7 6 3 4 售 3009 江天 2020 2021 新股 13.3 13.3 28,9 28,9 27 化学 -12- -01- 未上 9 9 2,163 62.5 62.5 - 29 07 市 7 7 2020 2021 创业 24,4 25,6 3008 杰美 -08- -02- 板打 41.2 43.2 593 67.1 65.0 - 68 特 12 24 新限 6 8 8 4 售 2020 2021 创业 20,7 23,9 3008 回盛 -08- -02- 板打 33.6 38.7 618 70.9 16.6 - 71 生物 13 24 新限 1 0 8 0 售 2020 2021 创业 23,2 3008 火星 -12- -06- 板打 14.0 36.9 628 8,83 17.1 - 94 人 24 30 新限 7 7 5.96 6 售 2020 2021 创业 14,3 22,6 3009 瑞丰 -11- -05- 板打 30.2 47.8 474 43.2 90.3 - 10 新材 20 27 新限 6 7 4 8 售 2020 2021 创业 14,8 19,9 3008 海晨 -08- -03- 板打 30.7 41.3 484 68.4 98.8 - 73 股份 14 02 新限 2 2 8 8 售 3008 惠云 2020 2021 创业 3.64 16.4 1,143 4,16 18,7 - 91 钛业 -09- -03- 板打 0 0.52 45.2 10 17 新限 0 售 2020 2021 创业 11,3 17,2 3009 仲景 -11- -05- 板打 39.7 60.4 285 25.9 25.4 - 08 食品 13 24 新限 4 4 0 0 售 2020 2021 创业 12,4 16,7 3008 狄耐 -11- -05- 板打 24.8 33.5 499 10.1 21.4 - 84 克 05 12 新限 7 1 3 9 售 2020 2021 创业 16,3 3008 品渥 -09- -03- 板打 26.6 60.0 272 7,25 22.7 - 92 食品 11 24 新限 6 1 1.52 2 售 2020 2021 创业 11,4 15,6 3009 汇创 -11- -05- 板打 29.5 40.6 386 14.0 98.6 - 09 达 11 18 新限 7 7 2 2 售 2020 2021 创业 15,6 3008 谱尼 -09- -03- 板打 44.4 74.5 210 9,33 49.2 - 87 测试 09 16 新限 7 2 8.70 0 售 2020 2021 创业 15,0 3009 兆龙 -11- -06- 板打 13.2 23.9 630 8,32 82.2 - 13 互连 27 07 新限 1 4 2.30 0 售 2020 2021 创业 11,9 15,0 3008 南大 -08- -02- 板打 71.7 90.8 166 03.8 81.1 - 64 环境 13 24 新限 1 5 6 0 售 3008 爱克 2020 2021 创业 27.9 30.1 13,3 14,4 89 股份 -09- -03- 板打 7 2 479 97.6 27.4 - 09 16 新限 3 8 售 2020 2021 创业 13,9 3008 翔丰 -09- -03- 板打 14.6 48.8 286 4,20 71.1 - 90 华 10 17 新限 9 5 1.34 0 售 2020 2021 创业 13,3 3009 国安 -10- -04- 板打 15.3 24.2 551 8,47 67.2 - 02 达 22 29 新限 8 6 4.38 6 售 2020 2021 创业 13,1 3009 法本 -12- -06- 板打 20.0 37.3 353 7,08 77.4 - 25 信息 21 30 新限 8 3 8.24 9 售 2020 2021 创业 12,8 3008 铜牛 -09- -03- 板打 12.6 45.3 283 3,57 19.9 - 95 信息 17 24 新限 5 0 9.95 0 售 2020 2021 创业 12,8 3008 蒙泰 -08- -02- 板打 20.0 36.6 350 7,03 17.0 - 76 高新 14 24 新限 9 2 1.50 0 售 2020 2021 创业 12,7 3009 康平 -11- -05- 板打 14.3 26.8 473 6,76 00.0 - 07 科技 11 18 新限 0 5 3.90 5 售 2020 2021 创业 12,6 3008 大叶 -08- -03- 板打 10.5 27.1 466 4,93 37.9 - 79 股份 25 01 新限 8 2 0.28 2 售 2020 2021 创业 11,3 3008 万胜 -08- -03- 板打 10.3 25.7 440 4,54 47.6 - 82 智能 27 10 新限 3 9 5.20 0 售 3009 亿田 2020 2021 创业 24.3 33.0 309 7,52 10,2 - 11 智能 -11- -06- 板打 5 6 4.15 15.5 24 03 新限 4 售 2020 2021 创业 3008 松原 -09- -03- 板打 13.4 35.0 276 3,71 9,68 - 93 股份 17 24 新限 7 8 7.72 2.08 售 2020 2021 创业 3009 南山 -12- -06- 板打 4.97 8.94 1,063 5,28 9,50 - 18 智尚 15 22 新限 3.11 3.22 售 2020 2021 创业 3008 盛德 -08- -03- 板打 14.1 32.3 291 4,12 9,40 - 81 鑫泰 25 05 新限 7 1 3.47 2.21 售 2020 2021 创业 3009 天秦 -12- -06- 板打 16.0 31.5 287 4,60 9,06 - 22 装备 18 25 新限 5 8 6.35 3.46 售 2020 2021 创业 3009 特发 -12- -06- 板打 18.7 31.9 281 5,27 8,97 - 17 服务 14 21 新限 8 4 7.18 5.14 售 6052 新亚 2020 2021 新股 16.9 16.9 8,59 8,59 77 电子 -12- -01- 未上 5 5 507 3.65 3.65 - 25 06 市 2020 2021 创业 3008 华业 -09- -03- 板打 18.5 45.6 147 2,73 6,71 - 86 香料 08 16 新限 9 7 2.73 3.49 售 0030 中瓷 2020 2021 新股 15.2 15.2 5,90 5,90 31 电子 -12- -01- 未上 7 7 387 9.49 9.49 - 24 04 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,330,966.80 - 合计 10,330,966.80 - 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 6,351,280.00 合计 - 6,351,280.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年12月31日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为3.67%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为556,411,648.30元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 33,716,382.37 - - - 33,716,382.37 款 结算备 983,648.36 - - - 983,648.36 付金 存出保 404,810.54 - - - 404,810.54 证金 交易性 金融资 10,330,966.80 - - 508,911,585.11 519,242,551.91 产 应收证 券清算 - - - 23,118,131.97 23,118,131.97 款 应收利 - - - 233,134.84 233,134.84 息 应收申 - - - 435,446.19 435,446.19 购款 资产总 45,435,808.07 - - 532,698,298.11 578,134,106.18 计 负债 应付赎 - - - 23,146,641.71 23,146,641.71 回款 应付管 - - - 779,618.85 779,618.85 理人报 酬 应付托 - - - 129,936.48 129,936.48 管费 应付销 售服务 - - - 40,616.41 40,616.41 费 应付交 - - - 436,432.95 436,432.95 易费用 其他负 - - - 202,223.44 202,223.44 债 负债总 - - - 24,735,469.84 24,735,469.84 计 利率敏 感度缺 45,435,808.07 - - 507,962,828.27 553,398,636.34 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 5,459,078.75 - - - 5,459,078.75 款 结算备 221,965.08 - - - 221,965.08 付金 存出保 22,468.77 - - - 22,468.77 证金 交易性 金融资 6,351,280.00 - - 121,169,942.93 127,521,222.93 产 应收利 - - - 93,836.26 93,836.26 息 应收申 - - - 2,899,394.14 2,899,394.14 购款 资产总 12,054,792.60 - - 124,163,173.33 136,217,965.93 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,327,986.69 1,327,986.69 款 应付赎 - - - 2,270,918.44 2,270,918.44 回款 应付管 理人报 - - - 128,852.77 128,852.77 酬 应付托 - - - 21,475.47 21,475.47 管费 应付销 售服务 - - - 23,086.11 23,086.11 费 应付交 - - - 59,880.46 59,880.46 易费用 其他负 - - - 110,384.15 110,384.15 债 负债总 - - - 3,942,584.09 3,942,584.09 计 利率敏 感度缺 12,054,792.60 - - 120,220,589.24 132,275,381.84 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为1.87%(2019年12月31日：4.80%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 508,911,585.11 91.96 121,169,942.93 91.60 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 508,911,585.11 91.96 121,169,942.93 91.60 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 比较基准上涨5% 25,703,458.84 6,214,777.11 比较基准下降5% -25,703,458.84 -6,214,777.11 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为488,583,346.20元，属于第二层次的余额为30,659,205.71元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次118,315,467.89元，第二层次9,205,755.04元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 508,911,585.11 88.03 其中：股票 508,911,585.11 88.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,330,966.80 1.79 其中：债券 10,330,966.80 1.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 34,700,030.73 6.00 8 其他各项资产 24,191,523.54 4.18 9 合计 578,134,106.18 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 462,184,899.04 83.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,520,606.70 7.14 J 金融业 7,033,900.00 1.27 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01 S 综合 - - 合计 508,911,585.11 91.96 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 000725 京东方Ａ 8,478,800 50,872,800.00 9.19 2 000100 TCL科技 5,677,173 40,194,384.84 7.26 3 300750 宁德时代 110,297 38,726,379.67 7.00 4 000049 德赛电池 315,806 21,348,485.60 3.86 5 002475 立讯精密 378,711 21,253,261.32 3.84 6 002938 鹏鼎控股 417,047 20,714,724.49 3.74 7 000063 中兴通讯 552,657 18,596,908.05 3.36 8 002460 赣锋锂业 167,162 16,916,794.40 3.06 9 600703 三安光电 611,393 16,513,724.93 2.98 10 002156 通富微电 639,300 16,135,932.00 2.92 11 688111 金山办公 39,005 16,031,055.00 2.90 12 601138 工业富联 1,157,900 15,851,651.00 2.86 13 300115 长盈精密 626,397 15,440,686.05 2.79 14 002876 三利谱 283,500 13,888,665.00 2.51 15 600183 生益科技 488,919 13,767,959.04 2.49 16 002402 和而泰 768,513 13,272,219.51 2.40 17 002600 领益智造 1,040,700 12,477,993.00 2.25 18 000066 中国长城 625,144 11,871,484.56 2.15 19 002371 北方华创 65,189 11,782,259.86 2.13 20 688396 华润微 174,814 10,924,126.86 1.97 21 002049 紫光国微 68,300 9,139,223.00 1.65 22 002138 顺络电子 352,000 8,631,040.00 1.56 23 300474 景嘉微 106,608 7,452,965.28 1.35 24 300059 东方财富 226,900 7,033,900.00 1.27 25 600536 中国软件 86,700 6,828,492.00 1.23 26 000636 风华高科 197,600 6,659,120.00 1.20 27 002429 兆驰股份 935,200 5,798,240.00 1.05 28 002241 歌尔股份 152,900 5,706,228.00 1.03 29 002384 东山精密 217,400 5,652,400.00 1.02 30 600884 杉杉股份 309,600 5,582,088.00 1.01 31 002643 万润股份 223,500 4,865,595.00 0.88 32 688005 容百科技 92,221 4,753,070.34 0.86 33 300496 中科创达 36,200 4,235,400.00 0.77 34 688127 蓝特光学 117,204 4,208,808.84 0.76 35 688007 光峰科技 199,534 3,701,355.70 0.67 36 300659 中孚信息 65,600 3,219,648.00 0.58 37 300454 深信服 12,800 3,174,528.00 0.57 38 002745 木林森 210,400 3,069,736.00 0.55 39 688058 宝兰德 34,536 3,044,003.04 0.55 40 300613 富瀚微 21,300 2,567,076.00 0.46 41 002841 视源股份 9,100 1,046,773.00 0.19 42 300888 稳健医疗 6,088 952,102.32 0.17 43 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.13 44 688608 恒玄科技 1,940 642,140.00 0.12 45 300999 金龙鱼 4,195 370,376.55 0.07 46 300919 中伟股份 4,393 346,667.86 0.06 47 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.06 48 688658 悦康药业 12,743 284,296.33 0.05 49 688221 前沿生物 15,911 272,873.65 0.05 50 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.04 51 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.03 52 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.03 53 300896 爱美客 284 171,354.24 0.03 54 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02 55 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 56 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02 57 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01 58 688678 福立旺 2,273 49,551.40 0.01 59 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.01 60 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01 61 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01 62 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 63 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01 64 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 65 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01 66 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 67 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 68 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 69 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 70 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 71 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 72 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 73 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 74 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 75 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 76 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 77 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 78 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 79 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 80 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 81 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 82 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 83 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 84 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 85 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 86 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 87 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 88 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 89 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 90 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 91 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 92 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 93 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 94 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 95 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 96 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 97 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 98 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 99 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 100 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 101 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 102 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 156,671,064.04 118.44 2 000100 TCL科技 104,539,578.15 79.03 3 002475 立讯精密 101,083,255.38 76.42 4 000725 京东方Ａ 82,036,642.00 62.02 5 300750 宁德时代 79,090,593.90 59.79 6 601138 工业富联 76,114,125.23 57.54 7 000977 浪潮信息 65,910,895.95 49.83 8 002241 歌尔股份 64,825,207.40 49.01 9 002916 深南电路 60,721,291.30 45.91 10 002460 赣锋锂业 60,530,927.16 45.76 11 300598 诚迈科技 56,783,607.61 42.93 12 600584 长电科技 55,972,348.04 42.32 13 600845 宝信软件 51,596,731.00 39.01 14 002281 光迅科技 49,939,878.00 37.75 15 600522 中天科技 49,619,383.69 37.51 16 600487 亨通光电 48,584,817.49 36.73 17 002415 海康威视 48,380,902.29 36.58 18 002049 紫光国微 48,378,182.00 36.57 19 300383 光环新网 47,806,473.14 36.14 20 002938 鹏鼎控股 46,509,442.37 35.16 21 300502 新易盛 46,197,760.22 34.93 22 002463 沪电股份 45,892,750.32 34.69 23 600276 恒瑞医药 45,662,855.07 34.52 24 300308 中际旭创 45,397,272.85 34.32 25 600536 中国软件 43,935,354.50 33.22 26 600498 烽火通信 43,021,512.72 32.52 27 002152 广电运通 42,943,146.11 32.46 28 002466 天齐锂业 42,725,344.08 32.30 29 601231 环旭电子 41,453,667.96 31.34 30 600406 国电南瑞 40,480,495.04 30.60 31 300454 深信服 40,314,707.88 30.48 32 002594 比亚迪 38,339,508.27 28.98 33 002796 世嘉科技 36,631,305.31 27.69 34 300433 蓝思科技 36,073,163.48 27.27 35 002194 武汉凡谷 35,552,899.00 26.88 36 300760 迈瑞医疗 35,299,917.00 26.69 37 002065 东华软件 34,999,612.00 26.46 38 300115 长盈精密 34,683,937.62 26.22 39 300474 景嘉微 34,147,200.04 25.82 40 600703 三安光电 33,799,891.11 25.55 41 300136 信维通信 33,496,572.91 25.32 42 600271 航天信息 32,498,145.04 24.57 43 300578 会畅通讯 31,911,396.70 24.12 44 002063 远光软件 31,612,540.11 23.90 45 002371 北方华创 31,282,657.88 23.65 46 002456 欧菲光 31,279,844.00 23.65 47 002402 和而泰 29,683,621.35 22.44 48 300059 东方财富 29,118,651.70 22.01 49 000066 中国长城 27,431,146.08 20.74 50 000049 德赛电池 27,097,603.17 20.49 51 300451 创业慧康 26,749,711.00 20.22 52 600588 用友网络 26,421,390.00 19.97 53 603444 吉比特 25,729,515.96 19.45 54 002214 大立科技 25,697,560.00 19.43 55 002410 广联达 25,040,006.69 18.93 56 000636 风华高科 24,964,928.00 18.87 57 300253 卫宁健康 24,578,292.29 18.58 58 600183 生益科技 24,275,058.24 18.35 59 603501 韦尔股份 23,931,180.00 18.09 60 002970 锐明技术 23,281,952.92 17.60 61 002156 通富微电 23,090,866.92 17.46 62 002876 三利谱 22,631,742.00 17.11 63 688111 金山办公 21,959,550.56 16.60 64 603160 汇顶科技 21,489,818.82 16.25 65 300604 长川科技 20,398,004.55 15.42 66 300408 三环集团 20,217,409.12 15.28 67 688396 华润微 19,873,956.26 15.02 68 300782 卓胜微 19,779,412.00 14.95 69 002138 顺络电子 19,477,709.00 14.73 70 002465 海格通信 19,409,360.00 14.67 71 000988 华工科技 19,249,091.77 14.55 72 002008 大族激光 18,927,034.75 14.31 73 300666 江丰电子 18,666,708.68 14.11 74 300379 东方通 18,515,135.84 14.00 75 300747 锐科激光 18,331,923.80 13.86 76 600718 东软集团 18,164,947.95 13.73 77 000661 长春高新 18,159,558.60 13.73 78 603118 共进股份 17,994,121.51 13.60 79 600050 中国联通 17,839,030.00 13.49 80 002449 国星光电 17,679,991.00 13.37 81 300001 特锐德 17,407,557.00 13.16 82 002396 星网锐捷 17,384,253.90 13.14 83 600460 士兰微 17,379,601.86 13.14 84 300638 广和通 17,354,380.80 13.12 85 603986 兆易创新 17,289,708.20 13.07 86 300369 绿盟科技 17,053,697.00 12.89 87 002351 漫步者 17,037,995.00 12.88 88 300394 天孚通信 17,005,741.50 12.86 89 300672 国科微 16,985,277.49 12.84 90 600745 闻泰科技 16,812,183.00 12.71 91 002368 太极股份 16,532,599.00 12.50 92 603005 晶方科技 16,323,316.44 12.34 93 601360 三六零 16,260,205.00 12.29 94 300037 新宙邦 16,214,352.40 12.26 95 603658 安图生物 15,726,432.99 11.89 96 002185 华天科技 15,221,500.00 11.51 97 002971 和远气体 15,204,034.26 11.49 98 300050 世纪鼎利 14,720,290.00 11.13 99 002812 恩捷股份 14,075,431.00 10.64 100 688106 金宏气体 13,573,040.35 10.26 101 002600 领益智造 13,461,078.00 10.18 102 002436 兴森科技 12,463,407.00 9.42 103 603799 华友钴业 12,307,098.72 9.30 104 600446 金证股份 12,265,086.00 9.27 105 300533 冰川网络 11,232,618.00 8.49 106 300613 富瀚微 10,850,532.12 8.20 107 688169 石头科技 10,028,117.43 7.58 108 300487 蓝晓科技 9,781,402.00 7.39 109 300558 贝达药业 9,699,512.70 7.33 110 300687 赛意信息 9,678,422.00 7.32 111 300458 全志科技 9,623,014.44 7.27 112 600196 复星医药 9,297,092.74 7.03 113 002182 云海金属 9,082,677.00 6.87 114 600884 杉杉股份 9,049,967.00 6.84 115 688008 澜起科技 8,785,784.54 6.64 116 300623 捷捷微电 8,717,166.00 6.59 117 600580 卧龙电驱 8,658,759.00 6.55 118 300327 中颖电子 8,609,008.00 6.51 119 600352 浙江龙盛 8,494,171.00 6.42 120 300054 鼎龙股份 8,231,623.80 6.22 121 002180 纳思达 8,164,800.00 6.17 122 300378 鼎捷软件 7,902,672.00 5.97 123 603236 移远通信 7,458,370.80 5.64 124 688099 晶晨股份 7,252,050.38 5.48 125 002851 麦格米特 7,242,171.00 5.48 126 002362 汉王科技 7,129,475.00 5.39 127 300373 扬杰科技 7,126,479.02 5.39 128 300866 安克创新 6,890,259.66 5.21 129 002230 科大讯飞 6,827,948.54 5.16 130 002925 盈趣科技 6,522,974.00 4.93 131 002384 东山精密 6,415,948.00 4.85 132 002467 二六三 6,053,117.00 4.58 133 002301 齐心集团 6,053,027.48 4.58 134 002429 兆驰股份 5,999,826.00 4.54 135 002993 奥海科技 5,865,351.60 4.43 136 603881 数据港 5,779,737.00 4.37 137 603197 保隆科技 5,150,823.00 3.89 138 603990 麦迪科技 4,995,083.40 3.78 139 300685 艾德生物 4,740,456.00 3.58 140 002815 崇达技术 4,713,059.00 3.56 141 002643 万润股份 4,673,209.42 3.53 142 300630 普利制药 4,575,303.00 3.46 143 688007 光峰科技 4,224,010.82 3.19 144 601012 隆基股份 4,184,397.00 3.16 145 600309 万华化学 4,174,629.00 3.16 146 688127 蓝特光学 4,135,543.32 3.13 147 300496 中科创达 3,865,402.00 2.92 148 688018 乐鑫科技 3,432,029.56 2.59 149 002036 联创电子 3,251,977.00 2.46 150 002236 大华股份 3,243,801.00 2.45 151 688005 容百科技 3,217,128.52 2.43 152 002745 木林森 3,202,720.00 2.42 153 002123 梦网科技 3,169,653.00 2.40 154 300083 创世纪 3,082,158.03 2.33 155 603186 华正新材 3,074,959.00 2.32 156 600563 法拉电子 2,918,695.00 2.21 157 300659 中孚信息 2,909,190.00 2.20 158 688058 宝兰德 2,846,701.81 2.15 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 122,689,562.52 92.75 2 002475 立讯精密 98,527,371.34 74.49 3 300750 宁德时代 87,338,225.60 66.03 4 002460 赣锋锂业 77,382,692.80 58.50 5 000100 TCL科技 72,065,394.27 54.48 6 600584 长电科技 69,637,276.38 52.65 7 300502 新易盛 66,166,373.81 50.02 8 002152 广电运通 65,417,995.51 49.46 9 601138 工业富联 65,073,046.47 49.20 10 002916 深南电路 62,335,814.45 47.13 11 002241 歌尔股份 61,925,807.08 46.82 12 300433 蓝思科技 61,229,736.62 46.29 13 000977 浪潮信息 60,582,707.84 45.80 14 300598 诚迈科技 56,906,644.65 43.02 15 600522 中天科技 56,758,937.19 42.91 16 300383 光环新网 54,260,456.90 41.02 17 600845 宝信软件 53,229,396.41 40.24 18 600276 恒瑞医药 52,536,608.72 39.72 19 300308 中际旭创 46,507,926.97 35.16 20 002049 紫光国微 45,217,241.54 34.18 21 002281 光迅科技 44,164,574.09 33.39 22 600487 亨通光电 42,632,741.03 32.23 23 600536 中国软件 40,513,815.10 30.63 24 601231 环旭电子 40,273,417.06 30.45 25 002415 海康威视 39,809,242.99 30.10 26 002463 沪电股份 39,526,990.75 29.88 27 300760 迈瑞医疗 38,230,600.00 28.90 28 300136 信维通信 37,895,578.60 28.65 29 600498 烽火通信 37,159,571.00 28.09 30 000725 京东方Ａ 36,537,254.00 27.62 31 600406 国电南瑞 36,338,747.33 27.47 32 300059 东方财富 36,196,827.71 27.36 33 002371 北方华创 36,098,399.62 27.29 34 002456 欧菲光 35,297,600.00 26.68 35 300037 新宙邦 34,822,016.49 26.33 36 002410 广联达 34,389,640.33 26.00 37 300578 会畅通讯 34,041,748.50 25.74 38 002466 天齐锂业 32,490,943.60 24.56 39 300454 深信服 32,366,504.78 24.47 40 002214 大立科技 31,223,612.36 23.61 41 002194 武汉凡谷 30,963,217.63 23.41 42 002065 东华软件 30,729,060.55 23.23 43 300474 景嘉微 30,495,236.29 23.05 44 002063 远光软件 30,253,112.63 22.87 45 300451 创业慧康 29,875,223.82 22.59 46 000661 长春高新 29,665,159.80 22.43 47 002938 鹏鼎控股 29,602,889.55 22.38 48 002796 世嘉科技 28,573,394.61 21.60 49 002594 比亚迪 28,493,188.08 21.54 50 002970 锐明技术 28,070,419.00 21.22 51 600588 用友网络 27,800,600.19 21.02 52 603444 吉比特 27,248,957.18 20.60 53 603501 韦尔股份 27,181,370.42 20.55 54 600271 航天信息 26,047,206.76 19.69 55 002351 漫步者 26,046,057.00 19.69 56 300253 卫宁健康 24,437,527.65 18.47 57 002465 海格通信 23,648,513.55 17.88 58 300604 长川科技 23,606,973.35 17.85 59 002185 华天科技 22,983,789.34 17.38 60 603986 兆易创新 22,954,291.51 17.35 61 300782 卓胜微 22,646,251.00 17.12 62 600703 三安光电 22,513,874.08 17.02 63 300638 广和通 22,380,324.26 16.92 64 603160 汇顶科技 20,886,073.65 15.79 65 000988 华工科技 20,385,578.60 15.41 66 300379 东方通 19,596,343.65 14.81 67 300747 锐科激光 19,575,621.81 14.80 68 300115 长盈精密 19,320,276.51 14.61 69 002008 大族激光 19,047,329.84 14.40 70 300394 天孚通信 18,986,249.98 14.35 71 002156 通富微电 18,431,340.11 13.93 72 603005 晶方科技 18,310,661.60 13.84 73 600745 闻泰科技 18,240,060.00 13.79 74 300001 特锐德 17,981,570.00 13.59 75 600050 中国联通 16,625,646.00 12.57 76 002971 和远气体 16,489,934.67 12.47 77 600460 士兰微 16,419,040.40 12.41 78 300369 绿盟科技 16,189,262.00 12.24 79 000066 中国长城 16,040,208.34 12.13 80 300408 三环集团 15,964,580.00 12.07 81 600718 东软集团 15,782,525.22 11.93 82 002368 太极股份 15,628,541.66 11.82 83 603799 华友钴业 15,595,384.42 11.79 84 002812 恩捷股份 15,444,040.32 11.68 85 000636 风华高科 15,417,542.00 11.66 86 300666 江丰电子 15,196,925.00 11.49 87 300672 国科微 15,183,377.75 11.48 88 002449 国星光电 14,986,444.10 11.33 89 688106 金宏气体 14,944,801.90 11.30 90 603118 共进股份 14,705,010.20 11.12 91 688396 华润微 14,623,602.54 11.06 92 688111 金山办公 14,531,087.31 10.99 93 002396 星网锐捷 14,500,275.68 10.96 94 601360 三六零 13,965,488.54 10.56 95 688169 石头科技 13,943,969.84 10.54 96 603658 安图生物 13,862,280.80 10.48 97 002402 和而泰 13,271,331.41 10.03 98 002138 顺络电子 12,278,575.00 9.28 99 300487 蓝晓科技 12,190,013.92 9.22 100 300687 赛意信息 11,592,423.58 8.76 101 002436 兴森科技 11,453,473.00 8.66 102 600196 复星医药 10,904,427.14 8.24 103 002876 三利谱 10,866,629.20 8.22 104 600446 金证股份 10,799,932.00 8.16 105 300050 世纪鼎利 10,509,111.00 7.94 106 600183 生益科技 10,320,923.00 7.80 107 300533 冰川网络 10,052,987.90 7.60 108 000049 德赛电池 9,772,050.09 7.39 109 300623 捷捷微电 9,702,880.00 7.34 110 600580 卧龙电驱 9,632,201.00 7.28 111 002467 二六三 9,397,755.00 7.10 112 300054 鼎龙股份 9,226,734.00 6.98 113 300458 全志科技 9,134,974.76 6.91 114 688008 澜起科技 8,965,030.36 6.78 115 300327 中颖电子 8,898,979.00 6.73 116 002301 齐心集团 8,599,700.00 6.50 117 300558 贝达药业 8,348,073.00 6.31 118 002182 云海金属 7,824,423.00 5.92 119 300866 安克创新 7,769,383.00 5.87 120 600352 浙江龙盛 7,718,133.41 5.83 121 002851 麦格米特 7,452,963.00 5.63 122 601012 隆基股份 7,307,198.00 5.52 123 002362 汉王科技 7,245,155.00 5.48 124 688126 沪硅产业 7,147,333.18 5.40 125 002230 科大讯飞 7,078,216.76 5.35 126 688099 晶晨股份 7,051,099.90 5.33 127 300373 扬杰科技 7,031,125.02 5.32 128 300613 富瀚微 6,967,025.00 5.27 129 603236 移远通信 6,367,450.00 4.81 130 603881 数据港 6,027,782.00 4.56 131 002925 盈趣科技 6,018,986.00 4.55 132 300378 鼎捷软件 5,878,377.00 4.44 133 002180 纳思达 5,783,294.00 4.37 134 600309 万华化学 5,433,816.60 4.11 135 002993 奥海科技 5,392,331.00 4.08 136 688180 君实生物 5,167,656.07 3.91 137 300685 艾德生物 4,678,126.00 3.54 138 603990 麦迪科技 4,485,050.00 3.39 139 300630 普利制药 4,396,448.00 3.32 140 603197 保隆科技 4,364,974.60 3.30 141 600563 法拉电子 4,225,028.00 3.19 142 600884 杉杉股份 4,146,469.75 3.13 143 002815 崇达技术 3,785,825.00 2.86 144 300083 创世纪 3,678,182.00 2.78 145 002036 联创电子 3,612,926.00 2.73 146 300207 欣旺达 3,577,734.00 2.70 147 002123 梦网科技 3,291,331.00 2.49 148 688018 乐鑫科技 3,176,676.09 2.40 149 002236 大华股份 3,031,162.00 2.29 150 688561 奇安信 2,916,948.15 2.21 151 603186 华正新材 2,694,010.00 2.04 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,859,445,348.92 卖出股票收入（成交）总额 3,714,283,085.19 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,330,966.80 1.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,330,966.80 1.87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 019627 20国债01 103,320 10,330,966.80 1.87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 13 日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2020】2 号）（以下 简称"警示函"），认定公司存在内幕信息知情人登记管理不规范问题，一是未对重大投资进行内幕信息知情人登记，如未对收购阿根廷 Minera Exar 公司 37.5%股权事项进行内幕信息知情人登记，二是内幕信息知情人登记不完整，2018 年定期报告内幕信息知情人登记中相 关人员签名缺失。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，赣锋锂业公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为锂行业龙头之一，目前锂价处于历史底部，随着需求好转锂价将底部回升，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 404,810.54 2 应收证券清算款 23,118,131.97 3 应收股利 - 4 应收利息 233,134.84 5 应收申购款 435,446.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,191,523.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 15,479,000.00 2.80 大宗交易流通受限 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 占总份 比例 额比例 创金 合信 12,4 100.0 科技 54 19,776.35 0.00 0.00% 246,294,658.12 0% 成长 股票A 创金 合信 8,53 科技 8 5,170.39 4,661.92 0.01% 44,140,123.19 99.99% 成长 股票C 合计 20,4 14,196.17 4,661.92 0.00% 290,434,781.31 100.0 59 0% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信科技成 235,713.91 0.10% 长股票A 基金管理人所有从业人员 创金合信科技成 持有本基金 长股票C 36,617.52 0.08% 合计 272,331.43 0.09% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 创金合信科技成长 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 股票A 基金 创金合信科技成长 0~10 股票C 合计 0~10 创金合信科技成长 0~10 股票A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信科技成长 金 股票C 0 合计 0~10 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 项目 持有份额 额占基 发起份 额占基 发起份额承诺持有期限 总数 金总份 额总数 金总份 额比例 额比例 基金管理 人固有资 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 金 基金管理 人高级管 15,837.56 0.01% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理 152.68 0.00% 0.00 0.00% - 等人员 基金管理 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 人股东 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 15,990.24 0.01% 0.00 0.00% - §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信科技成长股票 创金合信科技成长股票 A C 基金合同生效日(2017年12月28 5,274,112.42 5,083,700.24 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 49,270,582.79 51,506,030.03 本报告期基金总申购份额 1,749,640,126.12 279,603,070.81 减：本报告期基金总赎回份额 1,552,616,050.79 286,964,315.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 246,294,658.12 44,144,785.11 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2020年7月27日起，奚胜田先生担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2020年5月18日起，改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用43,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 易 占当期股 占当期佣 备 名称 单 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 元 额的比例 比例 数 量 广发 1 - - - - - 证券 长江 2 - - - - - 证券 第一 创业 2 - - - - - 证券 东方 2 392,223,808.41 5.21% 124,220.28 3.50% - 证券 东吴 2 1,544,287,987.55 20.49% 491,806.33 13.84% - 证券 东兴 2 236,022,089.25 3.13% 169,599.44 4.77% - 证券 方正 2 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广州 2 - - - - - 证券 国泰 君安 2 360,891,670.07 4.79% 149,751.27 4.21% - 证券 国信 2 49,574,489.88 0.66% 35,343.38 0.99% - 证券 恒泰 2 668,608,843.05 8.87% 278,626.51 7.84% - 证券 华安 2 - - - - - 证券 华创 2 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 金元 2 - - - - - 证券 平安 2 - - - - - 证券 申万 2 - - - - - 宏源 天风 2 77,262,769.82 1.03% 24,504.45 0.69% - 证券 西藏 东方 2 174,085,905.02 2.31% 72,693.17 2.05% - 财富 证券 兴业 2 23,082,563.89 0.31% 16,702.90 0.47% - 证券 银河 2 93,890,814.04 1.25% 39,144.35 1.10% - 证券 招商 2 194,665,869.33 2.58% 139,199.86 3.92% - 证券 中金 2 738,087,481.03 9.80% 308,372.71 8.68% - 公司 中投 2 - - - - - 证券 中信 建投 2 113,699,132.78 1.51% 83,147.34 2.34% - 证券 中银 国际 2 1,298,466,690.93 17.23% 539,264.54 15.17% - 证券 安信 4 - - - - - 证券 太平 4 455,052,706.85 6.04% 283,808.49 7.99% - 洋证 券 中泰 4 1,115,222,219.90 14.80% 797,755.88 22.45% - 证券 中信 4 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增东方证券的2个交易单元，退租广发证券、银河证券、江海证券的5个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 广发证 - - - - - - - - 券 长江证 - - - - - - - - 券 第一创 - - - - - - - - 业证券 东方证 - - - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 广州证 - - - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - - - 安证券 国信证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 华安证 - - - - - - - - 券 华创证 - - - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 金元证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源 天风证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 2,952,535.70 7.74% - - - - - - 证券 兴业证 - - - - - - - - 券 银河证 1,849,924.50 4.85% - - - - - - 券 招商证 999,691.90 2.62% - - - - - - 券 中金公 14,762,518.00 38.72% - - - - - - 司 中投证 - - - - - - - - 券 中信建 6,638,870.80 17.41% - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - - - 际证券 安信证 - - - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - - - 证券 中泰证 10,925,210.37 28.65% - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 1 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报、中国 2020-01-02 加恒天为代销机构暨参加恒 证监会基金电子披露网站 天明泽费率优惠活动的公告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 2 型发起式证券投资基金2019 电子披露网站 2020-01-17 年第四季度报告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 3 关于公司旗下部分基金估值 证监会基金电子披露网站 2020-03-14 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 4 关于延期披露旗下公募基金 证监会基金电子披露网站 2020-03-25 2019年年度报告的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 5 关于旗下部分基金在直销渠 证监会基金电子披露网站 2020-04-17 道实施费率优惠的公告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 6 型发起式证券投资基金2020 电子披露网站 2020-04-21 年第一季度报告 创金合信基金管理有限公司 7 关于直销柜台银行账户信息 公司官网、证券时报 2020-04-29 的提示性公告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 8 型发起式证券投资基金2019 电子披露网站 2020-04-30 年年度报告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 9 关于旗下基金改聘会计师事 证监会基金电子披露网站 2020-05-15 务所的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 10 关于旗下部分基金在直销渠 证监会基金电子披露网站 2020-07-15 道实施费率优惠的公告 11 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 2020-07-21 型发起式证券投资基金2020 电子披露网站 年第二季度报告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 12 型发起式证券投资基金2020 电子披露网站 2020-08-31 年中期报告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 13 型发起式证券投资基金2020 电子披露网站 2020-09-01 年资料概要更新A类份额 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 14 型发起式证券投资基金2020 电子披露网站 2020-09-01 年资料概要更新C类份额 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 15 关于旗下部分基金在直销渠 证监会基金电子披露网站 2020-10-16 道实施费率优惠的公告 创金合信科技成长主题股票 16 型发起式证券投资基金（20 公司官网、中国证监会基金 2020-10-24 20年10月）招募说明书（更 电子披露网站 新） 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 17 型发起式证券投资基金2020 电子披露网站 2020-10-28 年第三季度报告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 18 型发起式证券投资基金基金 电子披露网站 2020-11-05 合同 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 19 型发起式证券投资基金托管 电子披露网站 2020-11-05 协议 创金合信基金管理有限公司 20 关于修订公司旗下部分公开 公司官网、证券时报、中国 2020-11-05 募集证券投资基金基金合同 证监会基金电子披露网站 有关条款的公告 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 21 型发起式证券投资基金(A类 电子披露网站 2020-11-07 份额)基金产品资料概要更 新 创金合信科技成长主题股票 公司官网、中国证监会基金 22 型发起式证券投资基金招募 电子披露网站 2020-11-07 说明书（更新） 创金合信科技成长主题股票 23 型发起式证券投资基金(C类 公司官网、中国证监会基金 2020-11-07 份额)基金产品资料概要更 电子披露网站 新 创金合信基金管理有限公司 24 关于旗下开放式基金参与申 公司官网、证券时报、中国 2020-12-19 万宏源证券和申万宏源西部 证监会基金电子披露网站 证券费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2020年年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日