创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称创金合信科技成长股票 基金主代码005495 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2017年12月28日 报告期末基金份额总额25,998,666.28份 投资目标 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股 票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追 求超越业绩比较基准的长期回报。 投资策略 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变 动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对 股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平 及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票 、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例 。 业绩比较基准 中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全债 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金 。 2 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 基金管理人创金合信基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C 下属分级基金的交易代码005495 005496 报告期末下属分级基金的份额 总额 12,265,071.55份13,733,594.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 主要财务指标创金合信科技成长股 票A 创金合信科技成长股 票C 1.本期已实现收益469,509.12 561,112.34 2.本期利润1,866,823.40 2,958,258.57 3.加权平均基金份额本期利润0.1998 0.2167 4.期末基金资产净值11,747,878.60 13,077,649.62 5.期末基金份额净值0.9578 0.9522 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信科技成长股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 30.51% 1.80% 40.31% 1.89% -9.80% -0.09% 创金合信科技成长股票C净值表现 阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较基①-③ ②-④ 3 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个 月 30.14% 1.80% 40.31% 1.89% -10.17% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 注：本基金的合同生效日为2017 年12 月28 日，本基金在6 个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 周志 敏 本基金基金经理 2017- 12-28 - 7 年 周志敏先生，中国国籍， 清华大学学士，中国科学 院研究生院博士。历任广 发证券股份有限公司研究 员，第一创证券股份有限 公司研究员，从事行业研 究工作。2014年8月加入 创金合信基金管理有限公 司，曾任研究部研究员， 现任基金经理。 5 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金的投资策略是通过分 析宏观经济、产业政策和行业景气程度，从定性和定量两个角度精选出发展前景良好 或景气程度向好的行业，进行配置。定性分析层面，本基金以宏观经济运行和经济景 气周期监测为基础，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以 及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。 定量分析层面，本基金从各项财务指标和估值指标多维度综合判断行业景气度，指标 数值较高的行业是本基金的投资重点。综合定性和定量分析结果，本基金确定不同行 业的配置比例，并通过对经济周期、行业周期和行业景气度的持续跟踪，动态调整行 业配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信科技成长股票A基金份额净值为0.9578元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为30.51%，同期业绩比较基准收益率为40.31%；截至报告期末 6 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 创金合信科技成长股票C基金份额净值为0.9522元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为30.14%，同期业绩比较基准收益率为40.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资22,537,251.69 88.96 其中：股票22,537,251.69 88.96 2 基金投资- - 3 固定收益投资1,154,745.00 4.56 其中：债券1,154,745.00 4.56 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,520,048.80 6.00 8 其他资产122,133.20 0.48 9 合计25,334,178.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业- - C 制造业17,551,760.69 70.70 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - 7 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 E 建筑业- - F 批发和零售业- - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 4,985,491.00 20.08 J 金融业- - K 房地产业- - L 租赁和商务服务业- - M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业- - S 综合- - 合计22,537,251.69 90.78 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股 ) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 600588 用友网 络 32,900 1,115,310.00 4.49 2 002465 海格通 信 103,555 1,012,767.90 4.08 3 002371 北方华 创 13,690 965,008.10 3.89 4 000063 中兴通 讯 31,600 922,720.00 3.72 5 601231 环旭电 子 51,800 797,720.00 3.21 6 300059 东方财40,800 790,704.00 3.19 8 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 富 7 002415 海康威 视 21,900 768,033.00 3.09 8 300408 三环集 团 36,984 767,048.16 3.09 9 002138 顺络电 子 38,400 726,144.00 2.92 10 600584 长电科 技 48,200 680,102.00 2.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券1,154,745.00 4.65 其中：政策性金融债1,154,745.00 4.65 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单- - 9 其他- - 10 合计1,154,745.00 4.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 108603 国开18 04 11,490 1,154,745.00 4.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 9 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金7,995.39 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息20,615.45 5 应收申购款93,522.36 6 其他应收款- 7 其他- 8 合计122,133.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 10 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C 报告期期初基金份额总额8,060,026.10 13,797,240.62 报告期期间基金总申购份额9,120,669.05 7,576,097.38 减：报告期期间基金总赎回份额4,915,623.60 7,639,743.27 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额12,265,071.55 13,733,594.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信科技成长股 票A 创金合信科技成长股 票C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,900.18 5,000,900.00 报告期期间买入/申购总份额0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,900.18 5,000,900.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 40.77 36.41 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,001,80 0.18 38.47% 10,001,80 0.18 38.47% 36月 基金管理人高级管0.00 0.00% 0.00 0.00% - 11 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 理人员 基金经理等人员0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,001,80 0.18 38.47% 10,001,80 0.18 38.47% 36月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 机 构 1 20190101 - 201903 31 10,001,800.18 0.00 0.00 10,001,800.18 38.47% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管 理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019年第1季度报告原文。 12 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共13 页 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2019年04月22日 13