创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 24 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5 4.3 公平交易专项说明 ...... 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9 5.11 投资组合报告附注...... 10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11 §9 影响投资者决策的其他重要信息......11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 §10 备查文件目录 ...... 12 10.1 备查文件目录 ...... 12 10.2 存放地点 ...... 12 10.3 查阅方式 ...... 12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信科技成长股票 基金主代码 005495 交易代码 005495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 报告期末基金份额总额 212,973,955.62 份 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票，通过 投资目标 对行业景气周期的判断和个股精选，追求超越业绩比较基 准的长期回报。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展 趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合 投资策略 运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期 收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在 股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。 业绩比较基准 中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全债指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C 下属分级基金的交易代码 005495 005496 报告期末下属分级基金的份 115,829,755.30 份 97,144,200.32 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C 1.本期已实现收益 -2,574,601.15 -2,201,862.97 2.本期利润 16,437,727.59 13,295,099.35 3.加权平均基金份额本期利 0.1415 0.1382 润 4.期末基金资产净值 179,003,277.14 144,758,491.14 5.期末基金份额净值 1.5454 1.4901 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信科技成长股票 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 10.22% 2.35% 21.96% 2.59% - -0.24% 11.74% 过去六个月 5.63% 1.95% 8.44% 2.27% -2.81% -0.32% 过去一年 -7.67% 1.93% -5.65% 2.17% -2.02% -0.24% 过去三年 -21.93% 1.88% -9.03% 1.77% - 0.11% 12.90% 过去五年 40.25% 1.87% 23.32% 1.69% 16.93% 0.18% 自基金合同 54.54% 1.87% 37.98% 1.72% 16.56% 0.15% 生效起至今 创金合信科技成长股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 10.08% 2.35% 21.96% 2.59% - -0.24% 11.88% 过去六个月 5.34% 1.95% 8.44% 2.27% -3.10% -0.32% 过去一年 -8.13% 1.93% -5.65% 2.17% -2.48% -0.24% 过去三年 -23.08% 1.88% -9.03% 1.77% - 0.11% 14.05% 过去五年 36.64% 1.87% 23.32% 1.69% 13.32% 0.18% 自基金合同 49.01% 1.87% 37.98% 1.72% 11.03% 0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 周志敏先生，中国国籍，清华大学学士， 中国科学院研究生院博士。2011 年 7 月 加入广发证券股份有限公司，任自营部 本基金 2017 年 研究员，2013 年 6 月加入第一创业证券 周志敏 基金经 12 月 28 - 13 股份有限公司，任资产管理部研究员， 理 日 2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限 公司，曾任行业投资研究部研究员、资管 投资部投资经理，现任基金经理、兼任投 资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间 （只） 公募基金 4 1,183,589,244.5 2017-12-28 7 私募资产管理 1 1,097,723,258.0 2024-02-06 周志敏 计划 1 其他组合 - - - 合计 5 2,281,312,502.5 - 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发 现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金的投资策略是“科技轮动，长短结合”。科技是本基金投资的行业范围，轮动是在科技板块里精选细分领域，长短结合是指研究着眼于长期而投资要结合短期边际变化，包括基本面的边际变化和市场层面的边际变化。按照上述投资策略，本基金年初以来主要重仓了电子板块，核心逻辑是行业去库存结束，出货量和盈利能力出现拐点，龙头公司份额提升，业绩改善，同时 AI 和自主可控的产业趋势仍在。今年上市公司已披露的财报总体上证明了我们对基本面的以上判断。不过股价的表现还会受到市场风格对交易层面因素的影响。我们判断这是科技板块行情今年以来波动较大的主要原因。综合对基本面和交易层面的判断，我们三季度的配置仍然是基本面为主，做好自己能做的事情，等待市场的纠偏。 长期来看调整和转型是往后一段时间内宏观经济的主要看点，走高质量发展的道路，打造新质生产力是当下的主要任务。符合新质生产力发展方向的领域将会不断有各种投资机会涌现。科技成长板块的基本面和产业趋势两个方面都不缺积极因素。下半年迎来消费电子行业传统旺季，龙头公司都已经或将推出年度的重磅产品，AI 逐渐走向端侧落地，消费电子板块依然值得重点关注。在 AI+消费电子企稳回升的带动下，上游相关半导体行业和元器件板块的景气也有希望延续，同时我们也期待软件和应用板块真正开花结果。国产化方向，传统信创替代，新兴的 AI 行业的基础设施自主可控都蕴藏着长期的投资机会。三季度末，随着货币政策、财政政策的发力，给市场注入了积极的预期，有希望扭转年初以来交易层面的弱市，市场整体水涨船高，短期基本面好长期符合产业升级方向的科技成长板块则有望迎来更大的发展机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信科技成长股票 A 基金份额净值为 1.5454 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 10.22%，同期业绩比较基准收益率为 21.96%；截至本报告期末创金合信科技成长股票 C 基金份额净值为 1.4901 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.08%，同期业绩比较基准收益率为 21.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 297,791,076.97 89.93 其中：股票 297,791,076.97 89.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,024,438.19 4.84 其中：债券 16,024,438.19 4.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,001,795.83 1.81 8 其他资产 11,337,240.04 3.42 9 合计 331,154,551.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 277,308,192.47 85.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,331,975.48 1.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,119,997.83 4.36 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,615.76 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,295.43 0.00 S 综合 - - 合计 297,791,076.97 91.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688008 澜起科技 441,806 29,547,985.28 9.13 2 603501 韦尔股份 222,735 23,877,192.00 7.37 3 688595 芯海科技 674,506 21,948,425.24 6.78 4 688012 中微公司 120,342 19,736,088.00 6.10 5 002241 歌尔股份 809,000 18,340,030.00 5.66 6 300604 长川科技 480,200 18,204,382.00 5.62 7 688200 华峰测控 159,027 17,174,916.00 5.30 8 688772 珠海冠宇 888,569 15,256,729.73 4.71 9 600941 中国移动 128,300 14,074,510.00 4.35 10 603986 兆易创新 156,001 13,785,808.37 4.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 16,024,438.19 4.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,024,438.19 4.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 （张） 比例（％） 1 019740 24 国债 09 159,000 16,024,438.19 4.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，歌尔股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到潍坊市坊子区交通运输局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 153,090.94 2 应收清算款 8,211,759.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,972,389.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,337,240.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C 报告期期初基金份额总额 117,340,734.68 97,111,181.80 报告期期间基金总申购份额 5,893,951.70 11,525,188.24 减：报告期期间基金总赎回 7,404,931.08 11,492,169.72 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 115,829,755.30 97,144,200.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 - - - - - 固有资金 基金管理人 高级管理人 124,533.25 0.06 - - - 员 基金经理等 49,090.99 0.02 - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 173,624.24 0.08 0.00 0.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第 一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年9月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1646.07亿元。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日