创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 09 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 10 月 28 日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11 5.11 投资组合报告附注 ......11 §6 开放式基金份额变动......12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......13 §9 影响投资者决策的其他重要信息......14 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14 9.2 影响投资者决策的其他重要信息......14 §10 备查文件目录......14 10.1 备查文件目录 ......14 10.2 存放地点 ......14 10.3 查阅方式 ......14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信科技成长股票 基金主代码 005495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月28日 报告期末基金份额总额 410,927,003.45份 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业 投资目标 股票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追 求超越业绩比较基准的长期回报。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经 济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 投资策略 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、 债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投 资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的具体分配比例。 业绩比较基准 中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全 债指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股票A创金合信科技成长股票C 下属分级基金的交易代码 005495 005496 报告期末下属分级基金的份额总 341,884,809.13份 69,042,194.32份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 主要财务指标 创金合信科技成长股 创金合信科技成长股 票A 票C 1.本期已实现收益 198,404,305.31 32,994,634.13 2.本期利润 110,831,492.16 -142,410.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.2473 -0.0018 4.期末基金资产净值 581,902,492.12 115,590,679.81 5.期末基金份额净值 1.7020 1.6742 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信科技成长股票A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.54% 2.29% -1.07% 1.86% 1.61% 0.43% 过去六个月 20.90% 2.09% 16.98% 1.67% 3.92% 0.42% 过去一年 54.46% 2.11% 32.86% 1.82% 21.60% 0.29% 自基金合同生 70.20% 1.95% 48.65% 1.80% 21.55% 0.15% 效起至今 创金合信科技成长股票C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.42% 2.29% -1.07% 1.86% 1.49% 0.43% 过去六个月 20.60% 2.09% 16.98% 1.67% 3.62% 0.42% 过去一年 53.53% 2.11% 32.86% 1.82% 20.67% 0.29% 自基金合同生 67.42% 1.95% 48.65% 1.80% 18.77% 0.15% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 周志敏先生，中国国籍， 清华大学学士，中国科学 院研究生院博士。历任广 发证券股份有限公司研究 周志 本基金基金经理 2017- - 9 员，第一创证券股份有限 敏 12-28 年 公司研究员，从事行业研 究工作。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，曾任研究部研究员， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金的投资策略是通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，从定性和定量两个角度精选出发展前景良好或景气程度向好的行业，进行配置。定性分析层面，本基金以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。定量分析层面，本基金从各项财务指标和估值指标多维度综合判断行业景气度，指标数值较高的行业是本基金的投资重点。综合定性和定量分析结果，本基金确定不同行业的配置比例，并通过对经济周期、行业周期和行业景气度的持续跟踪，动态调整行业配置比例。 相比第二季度，2020年第三季度影响市场的主要因素如下：国内疫情的影响在边际上进一步淡化，经济在重启后持续保持恢复和发展势头，形势向好；海外面临疫情反复和美国大选等政治事件的影响，局势不甚明朗，对市场尤其是科技板块造成扰动。7月30日中共中央政治局召开会议指出必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这一新战略方向将成为下一阶段经济的主基调。双循环的提出，有助于市场对宏观因素的预期从紊乱向平稳收敛，市场的系统性风险暂时消除，市场的风险偏好有望形成新的主线，即从全球的全面的经济复苏 转向国内的结构性的产业调整。第二季度以来因美国对中国高科技产业采取新的打压动作而造成的压力可能在第三季度已经形成了一个阶段性的高点。在上述背景下，第三季度科技板块走势明显弱于大盘，中证高新指数下跌1.24%，中证TMT指数下跌1.36%，但同期上证指数上涨了7.82%。本基金产品是科技行业的主题基金，本期净值虽然取得了微幅的上涨，但仍然落后于大盘指数。 调整意味着风险的释放，代表着对悲观预期的反映。展望第四季度，管理人认为科技板块未来一个季度的走势有望好于第三季度。首先，我们看到在未来可见的一两个季度内，作为刚需的手机将在重要品牌发布5G版本的推动下迎来换机周期，包括5G、数据中心、信创、半导体等细分板块在内的新基建方向增长趋势依然确定，数字经济和物联网的浪潮方兴未艾。科技板块的大趋势仍然在不断向前推进。其次，海外疫情和大选等宏观因素有望在第四季度迎来初步结论，科技板块风险偏好下降的趋势有望得到修正，届时行业和公司的基本面趋势又将成为影响股价的主导因素。最后，在双循环的大格局下，中国经济稳中向好的基本面有望越走越强。中国科技行业进入到了需求与供给共振的新时代，有望保持较长时间的行业红利，有望继续涌现一批在细分赛道全球领先的公司。综上，基金管理人继续看好科技成长板块的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信科技成长股票A基金份额净值为1.7020元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为-1.07%；截至报告期末创金合信科技成长股票C基金份额净值为1.6742元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 634,208,562.16 88.77 其中：股票 634,208,562.16 88.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,321,668.00 1.44 其中：债券 10,321,668.00 1.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 68,609,983.37 9.60 计 8 其他资产 1,316,270.59 0.18 9 合计 714,456,484.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 516,805,542.63 74.09 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 97,798,237.22 14.02 术服务业 J 金融业 19,427,581.80 2.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管 57,307.34 0.01 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.01 S 综合 - - 合计 634,208,562.16 90.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 称 (%) 1 002475 立讯精 644,211 36,803,774.4 5.28 密 3 2 002460 赣锋锂 604,162 32,739,538.7 4.69 业 8 3 002938 鹏鼎控 482,447 27,591,143.9 3.96 股 3 4 000100 TCL科技 4,409,57 27,118,873.9 3.89 3 5 5 002241 歌尔股 614,600 24,848,278.0 3.56 份 0 6 000725 京东方 4,821,40 23,673,074.0 3.39 Ａ 0 0 7 300750 宁德时 101,207 21,172,504.4 3.04 代 0 8 000063 中兴通 657,557 21,116,536.7 3.03 讯 0 9 300037 新宙邦 352,400 20,122,040.0 2.88 0 10 002156 通富微 861,800 19,726,602.0 2.83 电 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 10,321,668.00 1.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,321,668.00 1.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 019627 20国债01 103,320 10,321,668.00 1.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 13 日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2020】2 号）（以下 简称"警示函"），认定公司存在内幕信息知情人登记管理不规范问题，一是未对重大投资进行内幕信息知情人登记，如未对收购阿根廷 Minera Exar 公司 37.5%股权事项进行内幕信息知情人登记，二是内幕信息知情人登记不完整，2018 年定期报告内幕信息知情人登记中相 关人员签名缺失。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，赣锋锂业公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为锂行业龙头之一，目前锂价处于历史底部，随着需求好转锂价将底部回升，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 541,706.82 2 应收证券清算款 31,643.69 3 应收股利 - 4 应收利息 174,418.25 5 应收申购款 568,501.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,316,270.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情 代码 名称 值（元） 比例(%) 况说明 1 00006 中兴 14,577,400.00 2.09 大宗交易流 3 通讯 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信科技成长股票 创金合信科技成长股票 A C 报告期期初基金份额总额 927,474,591.50 86,708,243.11 报告期期间基金总申购份额 85,578,668.78 67,268,931.70 减：报告期期间基金总赎回份额 671,168,451.15 84,934,980.49 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 341,884,809.13 69,042,194.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信科技成长股 创金合信科技成长股 票A 票C 报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,900.18 5,000,900.00 额 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,900.18 5,000,900.00 额 报告期期末持有的本基金份额占基 1.46 7.24 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份 项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺 数 比例 数 比例 持有期 限 基金管理人固有资 10,001,80 2.43% 10,001,80 2.43% 36月 金 0.18 0.18 基金管理人高级管 15,344.79 0.00% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理等人员 152.68 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,017,29 2.44% 10,001,80 2.43% 36月 7.65 0.18 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2020年第3季度报告原文。10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年10月28日