创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注.........................................................................................................................................17 §7投资组合报告.........................................................................................................................................42 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................42 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................50 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................50 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................51 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................52 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................52 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................53 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................53 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................53 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................54 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................54 10.8其他重大事件...............................................................................................................................58 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................59 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................59 §12备查文件目录.......................................................................................................................................59 12.1备查文件目录...............................................................................................................................59 12.2存放地点.......................................................................................................................................59 12.3查阅方式.......................................................................................................................................59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信科技成长股票 基金主代码 005495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月28日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,058,581.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股 创金合信科技成长股 票A 票C 下属分级基金的交易代码 005495 005496 报告期末下属分级基金的份额总额 7,606,582.11份 15,451,998.92份 2.2基金产品说明 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股 投资目标 票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追求超 越业绩比较基准的长期回报。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债 投资策略 券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价 值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资 产等资产类别的具体分配比例。 中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全债 业绩比较基准 指数收益率×10% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水 风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66105798 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105799 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 5号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 创金合信科技成长股票A 创金合信科技成长股票C 本期已实现收益 -394,574.30 -583,083.42 本期利润 -868,190.59 -2,054,269.91 加权平均基金份额本期 利润 -0.1324 -0.1894 本期加权平均净值利润 率 -13.45% -19.10% 本期基金份额净值增长 率 -8.93% -8.94% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -676,208.44 -1,375,224.40 期末可供分配基金份额 利润 -0.0889 -0.0890 期末基金资产净值 6,930,373.67 14,076,774.52 期末基金份额净值 0.9111 0.9110 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -8.89% -8.90% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 4.本基金合同生效日为2017年12月28日,无上年度可比期间。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信科技成长股票A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 个月 -7.21% 1.71% -9.01% 2.27% 1.80% -0.56% 过去三 个月 -12.65% 1.64% -15.29% 1.76% 2.64% -0.12% 过去六 个月 -8.93% 1.79% -9.51% 1.85% 0.58% -0.06% 自基金 合同生 效起至 -8.89% 1.77% -8.73% 1.83% -0.16% -0.06% 今 创金合信科技成长股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -7.31% 1.71% -9.01% 2.27% 1.70% -0.56% 过去三 个月 -12.58% 1.64% -15.29% 1.76% 2.71% -0.12% 过去六 个月 -8.94% 1.79% -9.51% 1.85% 0.57% -0.06% 自基金 合同生 效起至 -8.90% 1.77% -8.73% 1.83% -0.17% -0.06% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 周志敏先生，中国国籍，清 华大学学士，中国科学院研 究生院博士。历任广发证券 本基金 股份有限公司研究员，第一 周志敏 基金经 2017-12 7年 创证券股份有限公司研究员 -28 - ，从事行业研究工作。2014 理 年8月加入创金合信基金管理 有限公司从事行业研究工作 ，投资工作，现任基金经理 。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规 及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，市场总体呈下跌趋势。上证综指下跌13.90%，深证综指下跌 15.36%，创业板指下跌8.33%。本基金业绩比较基准中的中证高新指数下跌了 11.16%。 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。投资策略是通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，从定性和定量两个角度精选出发展前景良好或景气程度向好的行业，进行重点配置。2018年上半年，本基金重点投资了与工业互联网、大数据、云计算等产业相关的计算机板块、国产芯片板块。期间根据情况变化进行了个股增减持操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信科技成长股票A基金份额净值为0.9111元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.93%，同期业绩比较基准收益率为-9.51%；截至报告期末创金合信科技成长股票C基金份额净值为0.9110元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.94%，同期业绩比较基准收益率为-9.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年开年宏观经济延续了上年复苏的势头，但是在"贸易战"和"去杠杆"的背景下，这一势头可能会有变化，但中国经济的韧性任然较强，出现系统性风险的可能性不大。货币政策和财政政策可能维持适当偏紧，但产业政策频频示好科技型行业。 A股市场经过长达三年的下跌与分化过程，部分前期被过分高估的科技成长股已经释放掉了风险，开始凸显出一定的性价比。部分计算机、生物医药、化工新材料、电气设备、机械行业的龙头公司今年上半年的走势也有较好的表现。 展望未来，符合人类社会发展趋势，符合人民群众对美好生活的需要，而自身技术进步带来新产品、新服务、新模式的行业和公司仍有广阔的成长空间。我们目前看好的这类行业包括云计算、物联网（包括工业互联网、新智能硬件等）、大数据、人工智能、新能源汽车、创新药和医疗技术、新材料等等。 本基金将继续寻找和投资这些行业中的领头羊，以期获取长期的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,403,663.44 10,356,011.49 结算备付金 172,019.16 - 存出保证金 17,300.47 - 交易性金融资产 6.4.7.2 19,089,057.57 2,279,332.00 其中：股票投资 18,787,917.57 2,279,332.00 基金投资 - - 债券投资 301,140.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,685.82 3,043.89 应收股利 - - 应收申购款 123,191.07 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 22,808,917.53 12,638,387.38 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,441,225.66 2,272,402.48 应付赎回款 212,475.40 - 应付管理人报酬 29,004.19 1,277.40 应付托管费 4,834.03 212.91 应付销售服务费 6,514.00 208.98 应付交易费用 6.4.7.7 65,532.71 1,647.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 42,183.35 400.00 负债合计 1,801,769.34 2,276,149.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 23,058,581.03 10,357,812.66 未分配利润 6.4.7.1 -2,051,432.84 4,425.59 0 所有者权益合计 21,007,148.19 10,362,238.25 负债和所有者权益总计 22,808,917.53 12,638,387.38 注：1.报告截止日2018年6月30日，基金份额总额23,058,581.03份，其中下属A类基金份额7,606,582.11份，C类基金份额15,451,998.92份。下属A类基金份额净值0.9111元，C类基金份额净值0.9110元。 2.本基金合同生效日为2017年12月28日，无上年度可比期间。 6.2利润表 会计主体：创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 -2,529,826.40 1.利息收入 11,567.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,920.77 债券利息收入 1,646.63 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -692,499.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -852,791.46 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 160,292.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 6.4.7.16 -1,944,802.78 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 95,908.00 减：二、费用 392,634.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 126,318.92 2．托管费 6.4.10.2.2 21,053.20 3．销售服务费 6.4.10.2.3 26,200.67 4．交易费用 6.4.7.18 176,864.03 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 42,197.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 ） -2,922,460.50 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,922,460.50 注：本基金合同生效日为2017年12月28日,无上年度可比期间。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 10,357,812.66 4,425.59 10,362,238.25 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -2,922,460.50 -2,922,460.50 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 12,700,768.37 866,602.07 13,567,370.44 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 36,812,943.91 921,529.49 37,734,473.40 2.基金赎回 款 -24,112,175.54 -54,927.42 -24,167,102.96 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 23,058,581.03 -2,051,432.84 21,007,148.19 注：本基金合同生效日为2017年12月28日,无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第2251号《关于准予创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,356,011.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第826号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,357,812.66份基金份额，其中认购资金利息折合1,801.17份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括同业存单等）、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全债指数收益率×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同， 但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 3,403,663.44 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,403,663.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,725,589.35 18,787,917.57 -1,937,671.78 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 场 301,140.00 301,140.00 - 债 银行间市 券 场 - - - 合计 301,140.00 301,140.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 21,026,729.35 19,089,057.57 -1,937,671.78 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 928.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 77.40 应收债券利息 2,671.89 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.80 合计 3,685.82 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 65,532.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 65,532.71 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32.07 预提费用 42,151.28 合计 42,183.35 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1创金合信科技成长股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信科技成长股票A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,274,112.42 5,274,112.42 本期申购 5,883,180.42 5,883,180.42 本期赎回（以“-”号填列） -3,550,710.73 -3,550,710.73 本期末 7,606,582.11 7,606,582.11 6.4.7.9.2创金合信科技成长股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信科技成长股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,083,700.24 5,083,700.24 本期申购 30,929,763.49 30,929,763.49 本期赎回（以“-”号填列） -20,561,464.81 -20,561,464.81 本期末 15,451,998.92 15,451,998.92 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1创金合信科技成长股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信科技成长股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 票A) 上年度末 -1,271.18 3,631.05 2,359.87 本期利润 -394,574.30 -473,616.29 -868,190.59 本期基金份额交易产 生的变动数 -54,900.58 244,522.86 189,622.28 其中：基金申购款 -151,984.28 279,731.16 127,746.88 基金赎回款 97,083.70 -35,208.30 61,875.40 本期已分配利润 - - - 本期末 -450,746.06 -225,462.38 -676,208.44 6.4.7.10.2创金合信科技成长股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信科技成长股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 票C) 上年度末 -1,434.23 3,499.95 2,065.72 本期利润 -583,083.42 -1,471,186.49 -2,054,269.91 本期基金份额交易产 生的变动数 -330,225.69 1,007,205.48 676,979.79 其中：基金申购款 -759,688.70 1,553,471.31 793,782.61 基金赎回款 429,463.01 -546,265.83 -116,802.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -914,743.34 -460,481.06 -1,375,224.40 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 8,816.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,040.59 其他 63.23 合计 9,920.77 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 66,908,549.53 减：卖出股票成本总额 67,761,340.99 买卖股票差价收入 -852,791.46 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 160,292.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 160,292.44 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -1,944,802.78 ——股票投资 -1,944,802.78 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,944,802.78 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 95,907.46 转换费收入 0.54 合计 95,908.00 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 176,864.03 银行间市场交易费用 - 合计 176,864.03 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 24,795.19 汇划手续费 46.00 合计 42,197.28 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行” 基金托管人 ) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 12,398,269.85 8.10% 6.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 占 占 称 当 期 当期佣金 期 期末应付佣金余额 末 佣 应 金 付 总 佣 量 金 的 总 比 额 例 的 比 例 第一创业 9. 证券股份 8,963.1830 - - 有限公司 % 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 126,318.92 其中：支付销售机构的客户维护费 23,964.04 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 21,053.20 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信科技成长股票A 创金合信科技成长股票C 合计 创金合信 基金 0.00 12,133.67 12,133.67 合计 - 12,133.67 12,133.67 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信科技成长股票A 份额单位：份 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金合同生效日（2017 年12月28日）持有的基 5,000,900.18 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,900.18 报告期间申购/买入总 份额 - 报告期间因拆分变动份 额 - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - 报告期末持有的基金份 额 5,000,900.18 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 65.74% 创金合信科技成长股票C 份额单位：份 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金合同生效日（2017 年12月28日）持有的基 5,000,900.00 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,900.00 报告期间申购/买入总 - 份额 报告期间因拆分变动份 额 - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - 报告期末持有的基金份 额 5,000,900.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 32.36% 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 3,403,663.44 8,816.95 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 301,140.00 - 合计 301,140.00 - 未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易 所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 22,495,392.90元，超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.00%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 款 3,403,663.44 - - - 3,403,663.44 结算备 付金 172,019.16 - - - 172,019.16 存出保 证金 17,300.47 - - - 17,300.47 交易性 金融资 301,140.00 - - 18,787,917.57 19,089,057.57 产 应收利 息 - - - 3,685.82 3,685.82 应收申 购款 - - - 123,191.07 123,191.07 资产总 3,894,123.07 - - 18,914,794.46 22,808,917.53 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,441,225.66 1,441,225.66 款 应付赎 回款 - - - 212,475.40 212,475.40 应付管 理人报 - - - 29,004.19 29,004.19 酬 应付托 管费 - - - 4,834.03 4,834.03 应付销 售服务 - - - 6,514.00 6,514.00 费 应付交 易费用 - - - 65,532.71 65,532.71 其他负 债 - - - 42,183.35 42,183.35 负债总 - - - 1,801,769.34 1,801,769.34 计 利率敏 感度缺 3,894,123.07 - - 17,113,025.12 21,007,148.19 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 10,356,011.49 - - - 10,356,011.49 交易性 金融资 - - - 2,279,332.00 2,279,332.00 产 应收利 息 - - - 3,043.89 3,043.89 资产总 10,356,011.49 - - 2,282,375.89 12,638,387.38 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,272,402.48 2,272,402.48 款 应付管 理人报 - - - 1,277.40 1,277.40 酬 应付托 管费 - - - 212.91 212.91 应付销 售服务 - - - 208.98 208.98 费 应付交 易费用 - - - 1,647.36 1,647.36 其他负 债 - - - 400.00 400.00 负债总 - - - 2,276,149.13 2,276,149.13 计 利率敏 感度缺 10,356,011.49 - - 6,226.76 10,362,238.25 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 1.43%(2017年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产-股票投资 18,787,917.57 89.44 2,279,332.00 22.00 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 18,787,917.57 89.44 2,279,332.00 22.00 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净 值变动 811,728.30 - 比较基准下降5%资产净 值变动 -811,728.30 - 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为18,787,917.57元，第二层次的余额为301,140.00元，无属于第三层次的余额（2017年12月31日：第一层次2,279,332.00元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 18,787,917.57 82.37 其中：股票 18,787,917.57 82.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 301,140.00 1.32 其中：债券 301,140.00 1.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,575,682.60 15.68 8 其他各项资产 144,177.36 0.63 9 合计 22,808,917.53 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,763,804.74 79.80 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,024,112.83 9.64 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,787,917.57 89.44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600584 长电科技 95,3731,615,618.62 7.69 2 002465 海格通信 175,2551,407,297.65 6.70 3 600141 兴发集团 116,0401,351,866.00 6.44 4 600486 扬农化工 22,1001,236,053.00 5.88 5 300408 三环集团 48,4841,139,374.00 5.42 6 002371 北方华创 21,5901,072,375.30 5.10 7 002008 大族激光 16,800 893,592.00 4.25 8 600196 复星医药 18,900 782,271.00 3.72 9 300124 汇川技术 23,800 781,116.00 3.72 10 600498 烽火通信 31,200 775,320.00 3.69 11 002152 广电运通 115,300 677,964.00 3.23 12 300037 新宙邦 25,000 669,750.00 3.19 13 002223 鱼跃医疗 33,800 658,762.00 3.14 14 002439 启明星辰 29,600 628,112.00 2.99 15 600271 航天信息 24,700 624,169.00 2.97 16 002415 海康威视 16,700 620,071.00 2.95 17 000553 沙隆达Ａ 38,777 613,064.37 2.92 18 002065 东华软件 64,300 552,980.00 2.63 19 002475 立讯精密 21,200 477,848.00 2.27 20 002747 埃斯顿 33,600 469,728.00 2.24 21 600885 宏发股份 15,540 464,956.80 2.21 22 000725 京东方Ａ 62,400 220,896.00 1.05 23 600588 用友网络 8,700 213,237.00 1.02 24 002376 新北洋 12,800 211,712.00 1.01 25 600845 宝信软件 8,000 210,800.00 1.00 26 002410 广联达 7,571 209,943.83 1.00 27 300047 天源迪科 13,400 209,040.00 1.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600588 用友网络 3,544,981.00 34.21 2 600563 法拉电子 3,352,488.00 32.35 3 600584 长电科技 3,148,150.00 30.38 4 600845 宝信软件 2,719,115.00 26.24 5 300408 三环集团 2,465,503.15 23.79 6 300059 东方财富 2,440,042.80 23.55 7 002376 新北洋 2,434,361.00 23.49 8 002465 海格通信 2,389,606.00 23.06 9 002371 北方华创 2,197,606.00 21.21 10 002410 广联达 2,169,842.53 20.94 11 600141 兴发集团 2,036,063.30 19.65 12 002230 科大讯飞 2,009,504.00 19.39 13 300047 天源迪科 1,962,231.23 18.94 14 600486 扬农化工 1,903,363.00 18.37 15 300348 长亮科技 1,718,621.00 16.59 16 600352 浙江龙盛 1,691,792.00 16.33 17 600271 航天信息 1,677,377.00 16.19 18 600521 华海药业 1,559,062.00 15.05 19 601877 正泰电器 1,526,132.00 14.73 20 600570 恒生电子 1,491,639.00 14.39 21 300054 鼎龙股份 1,439,374.00 13.89 22 000792 盐湖股份 1,339,279.64 12.92 23 000661 长春高新 1,309,653.00 12.64 24 002475 立讯精密 1,295,451.00 12.50 25 600062 华润双鹤 1,283,288.00 12.38 26 002672 东江环保 1,268,526.00 12.24 27 002217 合力泰 1,262,897.00 12.19 28 002415 海康威视 1,220,356.00 11.78 29 002236 大华股份 1,175,677.00 11.35 30 002279 久其软件 1,161,357.65 11.21 31 002405 四维图新 1,105,518.00 10.67 32 300124 汇川技术 1,085,442.00 10.47 33 002439 启明星辰 1,052,410.00 10.16 34 000553 沙隆达Ａ 1,047,858.00 10.11 35 002008 大族激光 987,586.00 9.53 36 600183 生益科技 942,333.00 9.09 37 300098 高新兴 935,488.00 9.03 38 002065 东华软件 926,632.00 8.94 39 600196 复星医药 896,805.00 8.65 40 002152 广电运通 888,963.00 8.58 41 600498 烽火通信 884,045.00 8.53 42 002353 杰瑞股份 881,962.00 8.51 43 002202 金风科技 879,401.76 8.49 44 300271 华宇软件 800,810.00 7.73 45 002223 鱼跃医疗 778,579.00 7.51 46 000725 京东方Ａ 774,898.00 7.48 47 002153 石基信息 737,412.00 7.12 48 300369 绿盟科技 713,326.00 6.88 49 600885 宏发股份 691,978.00 6.68 50 002156 通富微电 643,059.00 6.21 51 300037 新宙邦 625,384.00 6.04 52 000039 中集集团 621,559.85 6.00 53 300024 机器人 582,865.00 5.62 54 603986 兆易创新 559,252.00 5.40 55 300188 美亚柏科 548,694.00 5.30 56 002383 合众思壮 544,380.00 5.25 57 002129 中环股份 510,223.65 4.92 58 601231 环旭电子 475,316.00 4.59 59 002747 埃斯顿 469,861.00 4.53 60 002185 华天科技 465,600.00 4.49 61 600499 科达洁能 443,407.00 4.28 62 002709 天赐材料 416,342.00 4.02 63 600031 三一重工 414,236.00 4.00 64 002456 欧菲科技 365,437.00 3.53 65 002460 赣锋锂业 328,120.00 3.17 66 000938 紫光股份 327,991.00 3.17 67 002294 信立泰 312,659.00 3.02 68 600388 龙净环保 311,163.00 3.00 69 601766 中国中车 310,000.00 2.99 70 300212 易华录 308,042.00 2.97 71 002179 中航光电 303,148.00 2.93 72 002045 国光电器 290,634.00 2.80 73 300170 汉得信息 252,691.00 2.44 74 000100 TCL集团 207,480.00 2.00 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600588 用友网络 3,349,486.00 32.32 2 600563 法拉电子 3,212,300.48 31.00 3 600845 宝信软件 2,673,041.00 25.80 4 002376 新北洋 2,454,114.00 23.68 5 300059 东方财富 2,397,043.61 23.13 6 300348 长亮科技 2,173,337.00 20.97 7 002410 广联达 2,082,989.48 20.10 8 600521 华海药业 1,975,929.00 19.07 9 002230 科大讯飞 1,850,518.27 17.86 10 300047 天源迪科 1,795,168.00 17.32 11 600352 浙江龙盛 1,645,873.00 15.88 12 600570 恒生电子 1,553,766.00 14.99 13 601877 正泰电器 1,523,991.62 14.71 14 600584 长电科技 1,435,629.26 13.85 15 002371 北方华创 1,392,453.30 13.44 16 000661 长春高新 1,378,879.60 13.31 17 300054 鼎龙股份 1,268,744.00 12.24 18 300408 三环集团 1,260,586.36 12.17 19 000792 盐湖股份 1,239,582.00 11.96 20 600062 华润双鹤 1,234,483.00 11.91 21 600183 生益科技 1,203,780.00 11.62 22 002217 合力泰 1,181,459.22 11.40 23 002672 东江环保 1,158,328.00 11.18 24 002236 大华股份 1,157,966.00 11.17 25 600271 航天信息 1,042,117.00 10.06 26 002405 四维图新 983,070.00 9.49 27 002279 久其软件 973,564.04 9.40 28 600486 扬农化工 968,876.00 9.35 29 002353 杰瑞股份 914,244.00 8.82 30 002202 金风科技 862,303.00 8.32 31 300098 高新兴 819,374.63 7.91 32 300271 华宇软件 791,790.00 7.64 33 601231 环旭电子 772,364.00 7.45 34 002153 石基信息 742,159.00 7.16 35 002475 立讯精密 727,917.00 7.02 36 000938 紫光股份 655,415.00 6.33 37 300369 绿盟科技 651,027.00 6.28 38 000039 中集集团 585,126.00 5.65 39 002465 海格通信 580,523.87 5.60 40 300188 美亚柏科 572,499.00 5.52 41 002156 通富微电 571,141.00 5.51 42 002415 海康威视 567,436.00 5.48 43 300024 机器人 544,462.00 5.25 44 000725 京东方Ａ 543,766.00 5.25 45 002383 合众思壮 524,532.00 5.06 46 603986 兆易创新 512,295.00 4.94 47 002179 中航光电 478,208.00 4.61 48 000553 沙隆达Ａ 455,935.96 4.40 49 002129 中环股份 424,080.00 4.09 50 002185 华天科技 419,235.00 4.05 51 002709 天赐材料 374,381.00 3.61 52 002456 欧菲科技 371,166.00 3.58 53 600031 三一重工 355,757.00 3.43 54 600499 科达洁能 349,440.00 3.37 55 600141 兴发集团 339,316.00 3.27 56 300212 易华录 308,751.00 2.98 57 002460 赣锋锂业 303,323.00 2.93 58 300124 汇川技术 302,400.00 2.92 59 600388 龙净环保 299,506.00 2.89 60 002439 启明星辰 289,827.00 2.80 61 002294 信立泰 283,459.00 2.74 62 300170 汉得信息 274,939.83 2.65 63 601766 中国中车 249,488.00 2.41 64 002045 国光电器 247,242.00 2.39 65 002065 东华软件 236,586.00 2.28 66 603595 东尼电子 221,378.00 2.14 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 86,214,729.34 卖出股票收入（成交）总额 66,908,549.53 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 301,140.00 1.43 其中：政策性金融债 301,140.00 1.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 301,140.00 1.43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 3,000 301,140.00 1.43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 况。 7.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,300.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,685.82 5 应收申购款 123,191.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 144,177.36 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 618 12,308.39 5,000,900.18 65.74 2,605,681.93 34.26% 合信 % 科技 成长 股票A 创金 合信 科技 1,93 7,969.06 5,000,900.00 32.36 10,451,098.92 67.64% 成长 9 % 股票C 合计 2,46 9,346.81 10,001,800.18 43.38 13,056,780.85 56.62% 7 % 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例 创金合信科技成 长股票A 85,332.12 1.12% 基金管理人所有从业人员 创金合信科技成 持有本基金 长股票C 989.41 0.01% 合计 86,321.53 0.37% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信科技成长 股票A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信科技成长 基金 股票C 0~10 合计 0~10 创金合信科技成长 本基金基金经理持有本开放式基 股票A 0 金 创金合信科技成长 股票C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 发 起 份 持有份 发起份 额 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 承 金总份 金总份 诺 额比例 额比例 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,001,800.1 43.38% 10,001,800.1 43.38% 36 8 8 月 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,800.1 43.38% 10,001,800.1 43.38% - 8 8 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信科技成长股票 创金合信科技成长股票 A C 基金合同生效日(2017年12月28 日)基金份额总额 5,274,112.42 5,083,700.24 本报告期期初基金份额总额 5,274,112.42 5,083,700.24 本报告期基金总申购份额 5,883,180.42 30,929,763.49 减：本报告期基金总赎回份额 3,550,710.73 20,561,464.81 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 7,606,582.11 15,451,998.92 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 华安 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 广州 证券 2 - - - - - 太平 洋证 2 83,835,278.30 54.75% 60,244.57 62.51% - 券 中金 公司 2 - - - - - 第一 创业 2 12,398,269.85 8.10% 8,963.18 9.30% - 证券 兴业 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 东吴 证券 2 - - - - - 江海 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 西藏 东方 2 - - - - - 财富 证券 中信 建投 2 - - - - - 证券 东兴 证券 2 5,534,854.47 3.61% 3,972.83 4.12% - 中泰 证券 2 5,701,328.02 3.72% 4,094.60 4.25% - 长江 证券 2 - - - - - 中银 国际 2 - - - - - 证券 华泰 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 10,455,167.01 6.83% 4,388.33 4.55% - 天风 证券 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 - - - - - 证券 银河 证券 4 18,696,416.93 12.21% 7,830.14 8.13% - 中信 证券 4 - - - - - 安信 证券 4 16,501,964.29 10.78% 6,877.30 7.14% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报 告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增方正证券、中金公司、江海证券、恒泰证券4家券商的8个交易单元，退租金元证券的2个交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 华安证 券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 301,140.00 100.00% - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - - - 江海证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 申万宏 - - - - - - - - 源 光大证 券 - - - - - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中信建 投证券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信科技成长主题股票 型发起式证券投资基金开放 公司官网、证券日报 2 日常申购、赎回、转换、定 2018-01-09 期定额投资业务的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信科技成长主题股票 4 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券日报 2018-04-19 年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 5 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 2018-05-17 加代销机构的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 机 20180101 构 1 -201806 10,001,800.18 0.00 0.00 10,001,800.18 43.38% 30 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管 理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2018年半年度报告原文。12.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 12.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日