景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 7.12 投资组合报告附注 ...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化小盘股票 场内简称 无 基金主代码 005457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,081,905.16 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，大类资产配置不作 为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、 流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合 适调整。 2、股票投资策略: 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险 和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性， 精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略： 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -178,227,889.45 本期利润 -174,482,958.42 加权平均基金份额本期利润 -0.3930 本期加权平均净值利润率 -35.14% 本期基金份额净值增长率 -11.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,253,053.45 期末可供分配基金份额利润 0.0111 期末基金资产净值 310,980,887.17 期末基金份额净值 1.0647 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 29.87% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -6.91% 1.31% -8.15% 1.36% 1.24% -0.05% 过去三个月 -6.24% 1.35% -9.51% 1.42% 3.27% -0.07% 过去六个月 -11.70% 1.86% -15.97% 1.87% 4.27% -0.01% 过去一年 -19.09% 1.46% -24.61% 1.47% 5.52% -0.01% 过去三年 -20.75% 1.33% -29.31% 1.36% 8.56% -0.03% 自基金合同生效起 29.87% 1.42% -22.43% 1.43% 52.30% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。本基金的建仓期为自 2018 年 2 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2018 年 2 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 6 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300 指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，本基金份额净值增长率为-11.70%，业绩比较基准收益率为-15.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 22,524,139.24 85,365,489.72 结算备付金 8,877,878.74 31,032,622.31 存出保证金 1,394,326.80 4,224,180.16 交易性金融资产 6.4.7.2 280,301,352.70 1,205,831,923.67 其中：股票投资 280,221,867.64 1,204,657,343.66 基金投资 - - 债券投资 79,485.06 1,174,580.01 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 59,229.38 86,042.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 313,156,926.86 1,326,540,258.00 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 9,787,675.00 应付赎回款 314,369.16 245,958.94 应付管理人报酬 317,155.03 1,391,377.54 应付托管费 52,859.17 231,896.27 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 45,144.37 2.78 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,446,511.96 4,491,963.45 负债合计 2,176,039.69 16,148,873.98 净资产： 实收基金 6.4.7.10 292,081,905.16 1,086,722,403.05 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 18,898,982.01 223,668,980.97 净资产合计 310,980,887.17 1,310,391,384.02 负债和净资产总计 313,156,926.86 1,326,540,258.00 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值人民币1.0647元，基金份额总额292,081,905.16份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -170,978,602.79 45,116,810.83 1.利息收入 206,852.68 271,593.89 其中：存款利息收入 6.4.7.13 206,852.68 271,593.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -176,009,726.34 18,449,980.33 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -183,821,028.60 8,428,242.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 179,413.10 762,762.21 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 3,651,941.94 -2,719,014.86 股利收益 6.4.7.19 3,979,947.22 11,977,990.53 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 3,744,931.03 26,039,806.45 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,079,339.84 355,430.16 号填列） 减：二、营业总支出 3,504,355.63 8,468,943.08 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,898,889.62 7,179,804.77 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 483,148.32 1,196,634.11 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 13,187.36 98.09 8．其他费用 6.4.7.23 109,130.33 92,406.11 三、利润总额（亏损总额 -174,482,958.42 36,647,867.75 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -174,482,958.42 36,647,867.75 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -174,482,958.42 36,647,867.75 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 1,086,722,403.05 - 223,668,980.97 1,310,391,384.02 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,086,722,403.05 - 223,668,980.97 1,310,391,384.02 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -794,640,497.89 - -204,769,998.96 -999,410,496.85 号填列） （一）、综合收益 - - -174,482,958.42 -174,482,958.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -794,640,497.89 - -30,287,040.54 -824,927,538.43 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 10,897,740.09 - 1,096,185.47 11,993,925.56 购款 2.基金赎 -805,538,237.98 - -31,383,226.01 -836,921,463.99 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 292,081,905.16 - 18,898,982.01 310,980,887.17 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 782,123,468.89 - 233,355,667.30 1,015,479,136.19 号填列） （一）、综合收益 - - 36,647,867.75 36,647,867.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 782,123,468.89 - 457,918,629.91 1,240,042,098.80 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 880,328,147.02 - 519,938,922.81 1,400,267,069.83 购款 2.基金赎 -98,204,678.13 - -62,020,292.90 -160,224,971.03 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -261,210,830.36 -261,210,830.36 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,117,700,273.04 - 406,129,804.41 1,523,830,077.45 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2169 号《关于准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,783,703,963.03 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0090 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,784,551,427.10 份基金份额，其中认购资金利息折合847,464.07 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 22,524,139.24 等于：本金 22,522,221.73 加：应计利息 1,917.51 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 22,524,139.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 298,968,666.13 - 280,221,867.64 -18,746,798.49 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 73,600.00 70.66 79,485.06 5,814.40 债券 银行间市场 - - - - 合计 73,600.00 70.66 79,485.06 5,814.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 299,042,266.13 70.66 280,301,352.70 -18,740,984.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 10,336,040.00 - - - 生工具 其中：股 10,336,040.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 10,336,040.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2407 IM2407 10.00 9,716,000.00 -620,040.00 合计 -620,040.00 减：可抵销期货 -620,040.00 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 52.55 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,342,033.27 其中：交易所市场 1,342,033.27 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 104,426.14 合计 1,446,511.96 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,086,722,403.05 1,086,722,403.05 本期申购 10,897,740.09 10,897,740.09 本期赎回（以“-”号填列） -805,538,237.98 -805,538,237.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 292,081,905.16 292,081,905.16 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 293,676,790.74 -70,007,809.77 223,668,980.97 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 293,676,790.74 -70,007,809.77 223,668,980.97 本期利润 -178,227,889.45 3,744,931.03 -174,482,958.42 本期基金份额交易产生 -112,195,847.84 81,908,807.30 -30,287,040.54 的变动数 其中：基金申购款 522,068.63 574,116.84 1,096,185.47 基金赎回款 -112,717,916.47 81,334,690.46 -31,383,226.01 本期已分配利润 - - - 本期末 3,253,053.45 15,645,928.56 18,898,982.01 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 63,943.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 140,793.53 其他 2,115.73 合计 206,852.68 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -183,821,028.60 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -183,821,028.60 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,996,993,551.71 减：卖出股票成本总额 3,174,022,944.48 减：交易费用 6,791,635.83 买卖股票差价收入 -183,821,028.60 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 198.31 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 179,214.79 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 179,413.10 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,201,884.67 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,022,400.00 本总额 减：应计利息总额 221.96 减：交易费用 47.92 买卖债券差价收入 179,214.79 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 3,651,941.94 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,979,947.22 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,979,947.22 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,980,651.03 股票投资 5,053,328.39 债券投资 -72,677.36 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -1,235,720.00 权证投资 - 期货投资 -1,235,720.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,744,931.03 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 686,609.88 基金转换费收入 392,729.96 合计 1,079,339.84 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,344.19 其他 360.00 合计 109,130.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 324,385,912.96 6.19 25,576,562.31 0.30 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 306,838.01 6.19 300,385.54 22.38 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 23,819.84 0.30 23,819.84 0.45 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,898,889.62 7,179,804.77 其中：应支付销售机构的客户维护 567,865.61 1,251,922.93 费 应支付基金管理人的净管理费 2,331,024.01 5,927,881.84 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.2%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 483,148.32 1,196,634.11 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行- 22,524,139.24 63,943.42 99,033,917.71 138,418.09 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 数量 证券 证券 成功 受限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 平安 2024 年 新股 001359 电工 3 月 19 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 受限 腾达 2024 年 新股 001379 科技 1 月 11 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 受限 雪祺 2024 年 新股 001387 电气 1 月 4 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 日 受限 雪祺 2024 年 1-6 个月 新股 001387 电气 6 月 3 （含） 流通 - 15.25 40 - 610.00 转增股 日 受限 广合 2024 年 新股 001389 科技 3 月 26 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 受限 汇成 2024 年 新股 301392 真空 5 月 28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 受限 华阳 2024 年 新股 301502 智能 1 月 26 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 受限 星宸 2024 年 新股 301536 科技 3 月 20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 受限 骏鼎 2024 年 新股 301538 达 3 月 13 6 个月 流通 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 日 受限 骏鼎 2024 年 1-6 个月 新股 301538 达 5 月 22 （含） 流通 - 91.24 43 - 3,923.32 转增股 日 受限 301539 宏鑫 2024 年 6 个月 新股 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科技 4 月 3 流通 日 受限 中仑 2024 年 新股 301565 新材 6 月 13 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 受限 达利 2023 年 6 个月以 新股 301566 凯普 12月22 上 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 受限 爱迪 2024 年 新股 301580 特 6 月 19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 受限 中瑞 2024 年 新股 301587 股份 3 月 27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 受限 美新 2024 年 新股 301588 科技 3 月 6 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 受限 北自 2024 年 新股 603082 科技 1 月 23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 受限 键邦 2024 年 1 个月内 新股 603285 股份 6 月 28 （含） 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 日 受限 键邦 2024 年 新股 603285 股份 6 月 28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 受限 西典 2024 年 新股 603312 新能 1 月 4 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 受限 博隆 2024 年 新股 603325 技术 1 月 3 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 受限 龙旗 2024 年 新股 603341 科技 2 月 23 6 个月 流通 26.00 37.49 204 5,304.00 7,647.96 - 日 受限 星德 2024 年 新股 603344 胜 3 月 13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 日 受限 安乃 2024 年 1 个月内 新股 603350 达 6 月 26 （含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 日 受限 安乃 2024 年 新股 603350 达 6 月 26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 受限 603375 盛景 2024 年 6 个月 新股 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 1 月 17 流通 日 受限 永臻 2024 年 新股 603381 股份 6 月 19 6 个月 流通 23.35 25.13 149 3,479.15 3,744.37 - 日 受限 欧莱 2024 年 新股 688530 新材 4 月 29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 受限 灿芯 2024 年 新股 688691 股份 4 月 2 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 受限 达梦 2024 年 新股 688692 数据 6 月 4 6 个月 流通 86.96 174.93 137 11,913.52 23,965.41 - 日 受限 中创 2024 年 新股 688695 股份 3 月 6 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 受限 成都 2024 年 新股 688709 华微 1 月 31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.03%（上年度末：0.09%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3 个 2024 年 6 1 个月以内 个月 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 年 资产 货币资金 22,524,139.24 - - - - - 22,524,139.24 结算备付 8,877,878.74 - - - - - 8,877,878.74 金 存出保证 228,406.80 - - - - 1,165,920.00 1,394,326.80 金 交易性金 - - - - 79,485.06 280,221,867.64 280,301,352.70 融资产 应收申购 - - - - - 59,229.38 59,229.38 款 资产总计 31,630,424.78 - - - 79,485.06 281,447,017.02 313,156,926.86 负债 应付赎回 - - - - - 314,369.16 314,369.16 款 应付管理 - - - - - 317,155.03 317,155.03 人报酬 应付托管 - - - - - 52,859.17 52,859.17 费 应交税费 - - - - - 45,144.37 45,144.37 其他负债 - - - - - 1,446,511.96 1,446,511.96 负债总计 - - - - - 2,176,039.69 2,176,039.69 利率敏感 31,630,424.78 - - - 79,485.06 - - 度缺口 上年度末 3 个 2023 年 1 个月以内 1-3 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 个月 年 日 资产 货币资金 85,365,489.72 - - - - - 85,365,489.72 结算备付 31,032,622.31 - - - - - 31,032,622.31 金 存出保证 290,896.96 - - - - 3,933,283.20 4,224,180.16 金 交易性金 - - - 696,045.76478,534.25 1,204,657,343.66 1,205,831,923.67 融资产 应收申购 - - - - - 86,042.14 86,042.14 款 资产总计116,689,008.99 - - 696,045.76478,534.25 1,208,676,669.00 1,326,540,258.00 负债 应付赎回 - - - - - 245,958.94 245,958.94 款 应付管理 - - - - - 1,391,377.54 1,391,377.54 人报酬 应付托管 - - - - - 231,896.27 231,896.27 费 应付清算 - - - - - 9,787,675.00 9,787,675.00 款 应交税费 - - - - - 2.78 2.78 其他负债 - - - - - 4,491,963.45 4,491,963.45 负债总计 - - - - - 16,148,873.98 16,148,873.98 利率敏感116,689,008.99 - - 696,045.76478,534.25 - - 度缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.03%（上年度末：0.09%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 280,221,867.64 90.11 1,204,657,343.66 91.93 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 280,221,867.64 90.11 1,204,657,343.66 91.93 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 24,561,577.19 59,989,528.39 5% 沪深 300 指数下降 -24,561,577.19 -59,989,528.39 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 280,043,515.17 1,203,732,616.15 第二层次 55,385.83 977,522.49 第三层次 202,451.70 1,121,785.03 合计 280,301,352.70 1,205,831,923.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 280,221,867.64 89.48 其中：股票 280,221,867.64 89.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,485.06 0.03 其中：债券 79,485.06 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 31,402,017.98 10.03 8 其他各项资产 1,453,556.18 0.46 9 合计 313,156,926.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 238,702.00 0.08 B 采矿业 8,739,669.48 2.81 C 制造业 183,456,607.82 58.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,704,780.00 2.80 E 建筑业 4,086,456.10 1.31 F 批发和零售业 14,063,894.52 4.52 G 交通运输、仓储和邮政业 5,000,877.40 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 29,713,656.74 9.55 J 金融业 4,210,374.31 1.35 K 房地产业 6,319,134.00 2.03 L 租赁和商务服务业 4,557,172.00 1.47 M 科学研究和技术服务业 2,895,200.47 0.93 N 水利、环境和公共设施管理业 1,179,353.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,140,746.00 0.69 R 文化、体育和娱乐业 4,915,243.80 1.58 S 综合 - - 合计 280,221,867.64 90.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600718 东软集团 310,900 2,571,143.00 0.83 2 688018 乐鑫科技 23,561 2,324,999.48 0.75 3 300679 电连技术 57,500 2,313,225.00 0.74 4 002318 久立特材 97,900 2,284,007.00 0.73 5 605589 圣泉集团 112,000 2,272,480.00 0.73 6 002237 恒邦股份 186,900 2,151,219.00 0.69 7 002249 大洋电机 451,900 2,137,487.00 0.69 8 002100 天康生物 303,500 2,103,255.00 0.68 9 002139 拓邦股份 195,900 2,080,458.00 0.67 10 002550 千红制药 383,700 2,068,143.00 0.67 11 002020 京新药业 192,800 2,018,616.00 0.65 12 300482 万孚生物 82,500 2,013,000.00 0.65 13 000034 神州数码 86,400 1,977,696.00 0.64 14 002351 漫步者 150,200 1,975,130.00 0.64 15 300379 东方通 241,600 1,952,128.00 0.63 16 603583 捷昌驱动 94,600 1,927,948.00 0.62 17 601126 四方股份 98,500 1,893,170.00 0.61 18 600285 羚锐制药 78,100 1,890,801.00 0.61 19 002706 良信股份 275,200 1,887,872.00 0.61 20 605111 新洁能 61,640 1,885,567.60 0.61 21 000758 中色股份 360,300 1,830,324.00 0.59 22 002773 康弘药业 83,600 1,809,940.00 0.58 23 603368 柳药集团 102,600 1,795,500.00 0.58 24 000951 中国重汽 122,200 1,749,904.00 0.56 25 300638 广和通 101,500 1,735,650.00 0.56 26 603025 大豪科技 121,940 1,685,210.80 0.54 27 000690 宝新能源 327,500 1,670,250.00 0.54 28 300451 创业慧康 480,000 1,660,800.00 0.53 29 300323 华灿光电 380,300 1,654,305.00 0.53 30 002061 浙江交科 453,200 1,654,180.00 0.53 31 688578 艾力斯 25,900 1,650,866.00 0.53 32 301050 雷电微力 33,500 1,613,360.00 0.52 33 002158 汉钟精机 95,922 1,603,815.84 0.52 34 300130 新国都 96,300 1,602,432.00 0.52 35 000415 渤海租赁 628,400 1,602,420.00 0.52 36 000550 江铃汽车 72,800 1,580,488.00 0.51 37 300034 钢研高纳 99,400 1,579,466.00 0.51 38 300244 迪安诊断 130,700 1,568,400.00 0.50 39 603348 文灿股份 56,300 1,558,947.00 0.50 40 688158 优刻得 150,743 1,542,100.89 0.50 41 002332 仙琚制药 133,500 1,523,235.00 0.49 42 300458 全志科技 63,700 1,497,587.00 0.48 43 600312 平高电气 75,900 1,476,255.00 0.47 44 600459 贵研铂业 109,266 1,476,183.66 0.47 45 603267 鸿远电子 43,200 1,473,120.00 0.47 46 300226 上海钢联 85,900 1,455,146.00 0.47 47 002245 蔚蓝锂芯 185,300 1,436,075.00 0.46 48 002583 海能达 351,900 1,432,233.00 0.46 49 600320 振华重工 418,400 1,430,928.00 0.46 50 000600 建投能源 225,500 1,420,650.00 0.46 51 600685 中船防务 50,800 1,417,320.00 0.46 52 600916 中国黄金 144,800 1,392,976.00 0.45 53 002276 万马股份 191,300 1,371,621.00 0.44 54 002215 诺 普 信 184,100 1,371,545.00 0.44 55 300113 顺网科技 133,900 1,371,136.00 0.44 56 600037 歌华有线 228,100 1,364,038.00 0.44 57 603328 依顿电子 173,400 1,362,924.00 0.44 58 600649 城投控股 407,200 1,351,904.00 0.43 59 688016 心脉医疗 13,744 1,347,599.20 0.43 60 002204 大连重工 311,900 1,331,813.00 0.43 61 600933 爱柯迪 89,700 1,326,663.00 0.43 62 002928 华夏航空 206,900 1,311,746.00 0.42 63 601369 陕鼓动力 162,800 1,305,656.00 0.42 64 688123 聚辰股份 21,330 1,297,503.90 0.42 65 300573 兴齐眼药 7,880 1,292,320.00 0.42 66 601975 招商南油 355,500 1,276,245.00 0.41 67 002212 天融信 262,000 1,275,940.00 0.41 68 603393 新天然气 36,500 1,268,010.00 0.41 69 688798 艾为电子 22,342 1,265,004.04 0.41 70 000821 京山轻机 111,500 1,263,295.00 0.41 71 002705 新宝股份 88,600 1,246,602.00 0.40 72 002635 安洁科技 79,800 1,232,112.00 0.40 73 300783 三只松鼠 56,200 1,229,094.00 0.40 74 300841 康华生物 24,200 1,225,488.00 0.39 75 300773 拉卡拉 97,685 1,214,224.55 0.39 76 002948 青岛银行 356,500 1,201,405.00 0.39 77 300973 立高食品 41,800 1,174,162.00 0.38 78 600641 万业企业 99,100 1,164,425.00 0.37 79 600729 重庆百货 51,700 1,156,012.00 0.37 80 300298 三诺生物 44,600 1,130,164.00 0.36 81 301308 江波龙 11,900 1,127,406.00 0.36 82 000029 深深房 A 103,700 1,102,331.00 0.35 83 301219 腾远钴业 28,400 1,086,584.00 0.35 84 301171 易点天下 73,200 1,076,040.00 0.35 85 300446 航天智造 89,300 1,062,670.00 0.34 86 603920 世运电路 53,700 1,060,038.00 0.34 87 002456 欧菲光 132,400 1,034,044.00 0.33 88 603533 掌阅科技 55,200 1,030,584.00 0.33 89 600480 凌云股份 102,400 1,006,592.00 0.32 90 002782 可立克 87,200 966,176.00 0.31 91 300183 东软载波 83,200 963,456.00 0.31 92 002171 楚江新材 145,100 956,209.00 0.31 93 300633 开立医疗 24,100 953,878.00 0.31 94 300170 汉得信息 153,600 943,104.00 0.30 95 002068 黑猫股份 132,600 941,460.00 0.30 96 603132 金徽股份 67,000 921,920.00 0.30 97 002154 报 喜 鸟 167,200 909,568.00 0.29 98 688596 正帆科技 27,519 908,127.00 0.29 99 000065 北方国际 87,200 904,264.00 0.29 100 688556 高测股份 75,500 897,695.00 0.29 101 000403 派林生物 33,600 895,776.00 0.29 102 002126 银轮股份 49,600 863,536.00 0.28 103 603505 金石资源 30,760 859,126.80 0.28 104 600007 中国国贸 39,100 858,636.00 0.28 105 002727 一心堂 56,800 857,112.00 0.28 106 601068 中铝国际 201,000 846,210.00 0.27 107 300133 华策影视 137,800 846,092.00 0.27 108 002151 北斗星通 33,800 817,284.00 0.26 109 600100 同方股份 160,000 814,400.00 0.26 110 600323 瀚蓝环境 38,800 810,920.00 0.26 111 002906 华阳集团 30,200 808,152.00 0.26 112 002088 鲁阳节能 66,700 806,403.00 0.26 113 688372 伟测科技 20,389 801,899.37 0.26 114 000528 柳 工 70,800 792,252.00 0.25 115 300294 博雅生物 24,000 792,000.00 0.25 116 688630 芯碁微装 12,540 784,627.80 0.25 117 000503 国新健康 117,400 783,058.00 0.25 118 002312 川发龙蟒 115,200 775,296.00 0.25 119 603565 中谷物流 88,700 775,238.00 0.25 120 601137 博威合金 50,700 772,668.00 0.25 121 600559 老白干酒 42,300 769,014.00 0.25 122 605090 九丰能源 26,200 759,800.00 0.24 123 601886 江河集团 154,900 755,912.00 0.24 124 600648 外高桥 85,000 753,100.00 0.24 125 300811 铂科新材 17,140 752,446.00 0.24 126 002123 梦网科技 106,300 747,289.00 0.24 127 600461 洪城环境 64,500 746,910.00 0.24 128 000650 仁和药业 126,500 746,350.00 0.24 129 600158 中体产业 96,300 740,547.00 0.24 130 601222 林洋能源 117,800 738,606.00 0.24 131 002048 宁波华翔 56,900 736,286.00 0.24 132 000712 锦龙股份 97,500 731,250.00 0.24 133 002993 奥海科技 19,500 725,400.00 0.23 134 002544 普天科技 38,800 725,172.00 0.23 135 002127 南极电商 278,800 724,880.00 0.23 136 600452 涪陵电力 57,200 724,724.00 0.23 137 002416 爱施德 81,700 723,045.00 0.23 138 300624 万兴科技 13,600 721,752.00 0.23 139 688518 联赢激光 42,900 716,430.00 0.23 140 601969 海南矿业 112,602 713,896.68 0.23 141 600123 兰花科创 79,000 707,050.00 0.23 142 601811 新华文轩 50,400 706,104.00 0.23 143 002192 融捷股份 23,500 705,470.00 0.23 144 601127 赛力斯 7,700 701,624.00 0.23 145 601163 三角轮胎 45,500 692,510.00 0.22 146 688019 安集科技 5,500 691,900.00 0.22 147 600395 盘江股份 114,800 689,948.00 0.22 148 300236 上海新阳 22,100 688,194.00 0.22 149 600295 鄂尔多斯 69,200 686,464.00 0.22 150 688380 中微半导 41,045 686,272.40 0.22 151 002053 云南能投 56,400 681,876.00 0.22 152 001338 永顺泰 69,500 681,100.00 0.22 153 000028 国药一致 21,100 680,053.00 0.22 154 600645 中源协和 42,200 679,420.00 0.22 155 002335 科华数据 31,900 674,047.00 0.22 156 300772 运达股份 69,700 669,120.00 0.22 157 300366 创意信息 92,200 667,528.00 0.21 158 688185 康希诺 16,088 661,055.92 0.21 159 000915 华特达因 21,800 657,488.00 0.21 160 000810 创维数字 76,000 652,080.00 0.21 161 000923 河钢资源 37,800 650,916.00 0.21 162 002737 葵花药业 27,700 647,626.00 0.21 163 688235 百济神州 5,579 646,271.36 0.21 164 600757 长江传媒 80,000 644,800.00 0.21 165 688167 炬光科技 11,660 641,300.00 0.21 166 600874 创业环保 114,600 640,614.00 0.21 167 600773 西藏城投 61,800 637,776.00 0.21 168 002498 汉缆股份 193,800 637,602.00 0.21 169 603730 岱美股份 63,900 635,166.00 0.20 170 603466 风语筑 74,200 633,668.00 0.20 171 002320 海峡股份 122,500 632,100.00 0.20 172 300416 苏试试验 49,100 631,426.00 0.20 173 000567 海德股份 112,220 629,554.20 0.20 174 688598 金博股份 22,200 628,260.00 0.20 175 002534 西子洁能 62,400 624,624.00 0.20 176 600602 云赛智联 56,400 622,656.00 0.20 177 002967 广电计量 52,700 621,860.00 0.20 178 300850 新强联 41,400 621,828.00 0.20 179 301238 瑞泰新材 41,500 621,255.00 0.20 180 300085 银之杰 76,400 617,312.00 0.20 181 000030 富奥股份 125,600 616,696.00 0.20 182 603008 喜临门 35,400 613,482.00 0.20 183 600835 上海机电 53,100 611,181.00 0.20 184 000719 中原传媒 60,100 607,611.00 0.20 185 300363 博腾股份 50,600 604,670.00 0.19 186 600643 爱建集团 160,143 603,739.11 0.19 187 688033 天宜上佳 100,500 603,000.00 0.19 188 603123 翠微股份 101,508 602,957.52 0.19 189 600618 氯碱化工 68,600 602,308.00 0.19 190 000062 深圳华强 67,500 600,750.00 0.19 191 301268 铭利达 38,200 594,010.00 0.19 192 002847 盐津铺子 13,849 592,321.73 0.19 193 300735 光弘科技 27,200 587,520.00 0.19 194 300856 科思股份 18,300 585,783.00 0.19 195 002275 桂林三金 46,700 579,547.00 0.19 196 603055 台华新材 57,000 577,410.00 0.19 197 603906 龙蟠科技 73,500 572,565.00 0.18 198 301239 普瑞眼科 16,200 572,346.00 0.18 199 600993 马应龙 21,200 565,404.00 0.18 200 300587 天铁股份 139,700 564,388.00 0.18 201 688127 蓝特光学 30,300 557,217.00 0.18 202 002125 湘潭电化 57,000 554,610.00 0.18 203 000682 东方电子 49,400 545,376.00 0.18 204 603281 江瀚新材 24,200 543,290.00 0.17 205 301316 慧博云通 36,800 540,224.00 0.17 206 000913 钱江摩托 34,200 538,992.00 0.17 207 300887 谱尼测试 72,400 535,760.00 0.17 208 301217 铜冠铜箔 55,500 532,800.00 0.17 209 600710 苏美达 64,800 528,120.00 0.17 210 001914 招商积余 52,200 523,044.00 0.17 211 002978 安宁股份 18,600 518,196.00 0.17 212 600057 厦门象屿 76,200 518,160.00 0.17 213 002292 奥飞娱乐 85,800 513,084.00 0.16 214 601609 金田股份 90,300 511,098.00 0.16 215 688166 博瑞医药 14,400 504,000.00 0.16 216 300369 绿盟科技 97,400 497,714.00 0.16 217 600639 浦东金桥 48,300 493,143.00 0.16 218 300627 华测导航 16,500 492,525.00 0.16 219 603915 国茂股份 47,400 487,746.00 0.16 220 002745 木林森 59,600 480,376.00 0.15 221 002837 英维克 22,370 478,494.30 0.15 222 600586 金晶科技 81,400 472,120.00 0.15 223 603606 东方电缆 9,600 468,576.00 0.15 224 600877 电科芯片 43,600 467,392.00 0.15 225 002453 华软科技 107,900 462,891.00 0.15 226 600810 神马股份 73,000 452,600.00 0.15 227 300409 道氏技术 52,100 445,976.00 0.14 228 002283 天润工业 103,400 443,586.00 0.14 229 600409 三友化工 86,900 436,238.00 0.14 230 300470 中密控股 12,800 432,768.00 0.14 231 002545 东方铁塔 63,300 431,073.00 0.14 232 603013 亚普股份 31,900 429,693.00 0.14 233 002267 陕天然气 56,500 427,140.00 0.14 234 300346 南大光电 14,900 425,991.00 0.14 235 688707 振华新材 43,400 422,716.00 0.14 236 603919 金徽酒 23,238 422,234.46 0.14 237 002091 江苏国泰 61,900 421,539.00 0.14 238 002405 四维图新 67,400 419,228.00 0.13 239 300741 华宝股份 27,500 419,100.00 0.13 240 600216 浙江医药 38,100 418,338.00 0.13 241 600391 航发科技 27,300 416,325.00 0.13 242 002941 新疆交建 41,000 409,180.00 0.13 243 601801 皖新传媒 58,860 407,899.80 0.13 244 603678 火炬电子 16,500 407,385.00 0.13 245 300687 赛意信息 29,100 405,072.00 0.13 246 000630 铜陵有色 111,800 403,598.00 0.13 247 600483 福能股份 33,800 394,108.00 0.13 248 301155 海力风电 9,700 390,231.00 0.13 249 000935 四川双马 32,400 389,124.00 0.13 250 002239 奥特佳 167,600 385,480.00 0.12 251 600120 浙江东方 115,300 385,102.00 0.12 252 600210 紫江企业 72,300 384,636.00 0.12 253 600596 新安股份 50,600 384,560.00 0.12 254 603129 春风动力 2,700 384,318.00 0.12 255 600750 江中药业 16,462 380,436.82 0.12 256 600577 精达股份 95,600 379,532.00 0.12 257 600929 雪天盐业 71,600 379,480.00 0.12 258 000429 粤高速 A 36,200 376,842.00 0.12 259 600330 天通股份 55,400 376,720.00 0.12 260 300620 光库科技 10,100 371,478.00 0.12 261 300233 金城医药 24,800 370,016.00 0.12 262 603595 东尼电子 17,900 368,561.00 0.12 263 600475 华光环能 42,300 368,433.00 0.12 264 002250 联化科技 75,100 360,480.00 0.12 265 002891 中宠股份 17,160 358,129.20 0.12 266 002960 青鸟消防 28,180 356,195.20 0.11 267 000657 中钨高新 38,900 355,546.00 0.11 268 300398 飞凯材料 28,900 355,470.00 0.11 269 002643 万润股份 35,400 354,000.00 0.11 270 300598 诚迈科技 12,500 351,000.00 0.11 271 600572 康恩贝 78,400 350,448.00 0.11 272 600073 光明肉业 63,400 349,334.00 0.11 273 600557 康缘药业 22,100 346,970.00 0.11 274 002034 旺能环境 26,300 342,163.00 0.11 275 603489 八方股份 12,300 331,854.00 0.11 276 002043 兔 宝 宝 32,000 331,840.00 0.11 277 000837 秦川机床 44,800 329,728.00 0.11 278 000860 顺鑫农业 19,600 328,104.00 0.11 279 600012 皖通高速 23,100 322,707.00 0.10 280 603197 保隆科技 10,200 321,300.00 0.10 281 603323 苏农银行 66,100 317,941.00 0.10 282 002901 大博医疗 12,300 317,709.00 0.10 283 002243 力合科创 57,200 316,316.00 0.10 284 601677 明泰铝业 27,300 315,588.00 0.10 285 300123 亚光科技 66,500 308,560.00 0.10 286 688023 安恒信息 7,562 302,555.62 0.10 287 688110 东芯股份 15,717 299,723.19 0.10 288 688037 芯源微 3,313 294,857.00 0.09 289 300857 协创数据 5,100 290,700.00 0.09 290 600961 株冶集团 30,100 284,144.00 0.09 291 001269 欧晶科技 10,200 283,560.00 0.09 292 688800 瑞可达 10,000 280,800.00 0.09 293 002402 和而泰 26,064 279,145.44 0.09 294 603877 太平鸟 19,700 270,481.00 0.09 295 603033 三维股份 23,011 269,228.70 0.09 296 300666 江丰电子 5,600 266,336.00 0.09 297 300206 理邦仪器 30,300 260,277.00 0.08 298 600587 新华医疗 16,500 259,710.00 0.08 299 688362 甬矽电子 13,300 258,818.00 0.08 300 603100 川仪股份 11,000 258,610.00 0.08 301 601869 长飞光纤 10,600 257,898.00 0.08 302 300663 科蓝软件 25,400 250,698.00 0.08 303 603989 艾华集团 17,600 247,456.00 0.08 304 300618 寒锐钴业 9,300 245,985.00 0.08 305 002270 华明装备 10,900 242,416.00 0.08 306 003040 楚天龙 19,700 242,310.00 0.08 307 000848 承德露露 30,700 241,302.00 0.08 308 600850 电科数字 13,171 238,395.10 0.08 309 688789 宏华数科 2,200 237,160.00 0.08 310 601069 西部黄金 20,100 233,763.00 0.08 311 600601 方正科技 74,500 223,500.00 0.07 312 600971 恒源煤电 18,500 220,890.00 0.07 313 300596 利安隆 8,000 217,040.00 0.07 314 300623 捷捷微电 12,350 213,655.00 0.07 315 300045 华力创通 12,000 211,800.00 0.07 316 300065 海兰信 31,500 208,215.00 0.07 317 600623 华谊集团 35,600 205,768.00 0.07 318 600597 光明乳业 26,400 205,128.00 0.07 319 601606 长城军工 21,400 204,584.00 0.07 320 002777 久远银海 13,500 202,365.00 0.07 321 600328 中盐化工 29,460 202,095.60 0.06 322 001311 多利科技 8,320 201,177.60 0.06 323 002315 焦点科技 7,400 199,504.00 0.06 324 300079 数码视讯 49,000 198,940.00 0.06 325 300820 英杰电气 4,900 192,766.00 0.06 326 000970 中科三环 25,100 192,015.00 0.06 327 603733 仙鹤股份 10,900 191,622.00 0.06 328 300579 数字认证 9,800 191,100.00 0.06 329 603690 至纯科技 8,300 190,983.00 0.06 330 688088 虹软科技 6,534 188,571.24 0.06 331 301205 联特科技 3,000 188,250.00 0.06 332 300910 瑞丰新材 4,300 187,996.00 0.06 333 000426 兴业银锡 13,800 187,404.00 0.06 334 600366 宁波韵升 35,900 187,398.00 0.06 335 002747 埃斯顿 12,900 183,438.00 0.06 336 002946 新乳业 20,900 183,084.00 0.06 337 000869 张 裕 A 8,400 179,340.00 0.06 338 300428 立中集团 9,500 176,605.00 0.06 339 688608 恒玄科技 1,200 175,656.00 0.06 340 002467 二六三 51,500 172,010.00 0.06 341 000811 冰轮环境 17,400 167,910.00 0.05 342 300115 长盈精密 13,800 165,462.00 0.05 343 601001 晋控煤业 10,000 165,200.00 0.05 344 603005 晶方科技 8,060 164,262.80 0.05 345 603766 隆鑫通用 24,200 164,076.00 0.05 346 000902 新洋丰 13,800 163,806.00 0.05 347 002597 金禾实业 8,200 163,098.00 0.05 348 601777 力帆科技 42,400 162,816.00 0.05 349 000735 罗 牛 山 37,400 161,942.00 0.05 350 002925 盈趣科技 12,700 160,909.00 0.05 351 601918 新集能源 16,500 160,875.00 0.05 352 600446 金证股份 16,100 159,873.00 0.05 353 600246 万通发展 23,500 157,920.00 0.05 354 300770 新媒股份 4,702 156,952.76 0.05 355 300894 火星人 12,100 155,122.00 0.05 356 300049 福瑞股份 3,000 151,020.00 0.05 357 002697 红旗连锁 32,200 149,086.00 0.05 358 002701 奥瑞金 35,200 146,432.00 0.05 359 603236 移远通信 3,100 144,863.00 0.05 360 002145 中核钛白 43,900 143,992.00 0.05 361 002023 海特高新 15,500 141,825.00 0.05 362 601778 晶科科技 61,100 139,308.00 0.04 363 000875 吉电股份 26,100 139,113.00 0.04 364 688366 昊海生科 2,240 138,163.20 0.04 365 603160 汇顶科技 2,000 137,500.00 0.04 366 688289 圣湘生物 7,800 137,124.00 0.04 367 000727 冠捷科技 66,200 136,372.00 0.04 368 300109 新开源 11,700 135,486.00 0.04 369 600458 时代新材 13,200 133,320.00 0.04 370 300101 振芯科技 9,000 132,930.00 0.04 371 300660 江苏雷利 5,200 132,704.00 0.04 372 601101 昊华能源 14,400 132,336.00 0.04 373 600363 联创光电 4,800 132,096.00 0.04 374 688339 亿华通 4,400 131,912.00 0.04 375 002851 麦格米特 5,100 131,784.00 0.04 376 600751 海航科技 59,300 131,646.00 0.04 377 300613 富瀚微 4,000 131,640.00 0.04 378 001213 中铁特货 33,000 130,350.00 0.04 379 300456 赛微电子 8,200 130,134.00 0.04 380 300693 盛弘股份 6,200 129,828.00 0.04 381 600502 安徽建工 30,177 129,761.10 0.04 382 300685 艾德生物 7,300 128,772.00 0.04 383 002929 润建股份 4,400 128,084.00 0.04 384 600575 淮河能源 32,400 126,036.00 0.04 385 688586 江航装备 13,500 125,550.00 0.04 386 601595 上海电影 6,300 124,614.00 0.04 387 002626 金达威 8,500 122,825.00 0.04 388 600662 外服控股 30,600 122,706.00 0.04 389 600861 北京人力 7,500 122,400.00 0.04 390 688232 新点软件 6,200 122,264.00 0.04 391 603383 顶点软件 3,800 121,866.00 0.04 392 688177 百奥泰 5,700 120,384.00 0.04 393 688209 英集芯 9,700 120,377.00 0.04 394 688072 拓荆科技 1,000 120,110.00 0.04 395 002174 游族网络 15,800 119,922.00 0.04 396 688381 帝奥微 6,149 119,782.52 0.04 397 002216 三全食品 10,900 119,682.00 0.04 398 603103 横店影视 8,600 119,024.00 0.04 399 603098 森特股份 15,100 118,686.00 0.04 400 688322 奥比中光 4,438 118,538.98 0.04 401 688031 星环科技 3,200 117,472.00 0.04 402 688202 美迪西 4,500 117,225.00 0.04 403 601528 瑞丰银行 24,400 115,168.00 0.04 404 603297 永新光学 1,900 114,931.00 0.04 405 300134 大富科技 16,400 111,848.00 0.04 406 605333 沪光股份 4,000 111,400.00 0.04 407 001696 宗申动力 9,800 104,272.00 0.03 408 000813 德展健康 49,700 103,376.00 0.03 409 300415 伊之密 4,900 101,822.00 0.03 410 603039 泛微网络 3,200 101,632.00 0.03 411 301071 力量钻石 3,600 99,756.00 0.03 412 601038 一拖股份 6,300 99,603.00 0.03 413 300284 苏交科 12,200 98,576.00 0.03 414 688173 希荻微 8,838 97,483.14 0.03 415 300229 拓尔思 7,200 96,696.00 0.03 416 600888 新疆众和 13,400 94,738.00 0.03 417 688776 国光电气 1,700 94,180.00 0.03 418 688408 中信博 1,000 92,080.00 0.03 419 002612 朗姿股份 6,600 91,212.00 0.03 420 600201 生物股份 12,600 90,846.00 0.03 421 600151 航天机电 19,900 89,948.00 0.03 422 688327 云从科技 7,944 89,846.64 0.03 423 000049 德赛电池 3,800 89,110.00 0.03 424 688046 药康生物 8,655 88,454.10 0.03 425 600633 浙数文化 9,800 86,338.00 0.03 426 002214 大立科技 7,600 85,728.00 0.03 427 001236 弘业期货 12,000 85,320.00 0.03 428 601949 中国出版 14,300 84,513.00 0.03 429 600776 东方通信 8,300 81,589.00 0.03 430 600864 哈投股份 16,900 80,275.00 0.03 431 603300 华铁应急 14,600 79,716.00 0.03 432 002041 登海种业 9,500 76,760.00 0.02 433 688278 特宝生物 1,400 74,970.00 0.02 434 000881 中广核技 11,500 74,060.00 0.02 435 002077 大港股份 6,200 73,904.00 0.02 436 601952 苏垦农发 8,100 73,062.00 0.02 437 300031 宝通科技 5,000 71,850.00 0.02 438 300821 东岳硅材 10,200 69,768.00 0.02 439 601702 华峰铝业 3,800 69,388.00 0.02 440 600248 陕建股份 18,400 66,792.00 0.02 441 601890 亚星锚链 9,421 66,418.05 0.02 442 000090 天健集团 16,500 66,330.00 0.02 443 688192 迪哲医药 1,800 66,312.00 0.02 444 002011 盾安环境 6,600 64,878.00 0.02 445 000795 英洛华 11,600 64,264.00 0.02 446 603530 神马电力 2,400 63,576.00 0.02 447 002516 旷达科技 16,900 61,516.00 0.02 448 603093 南华期货 7,000 60,620.00 0.02 449 688680 海优新材 2,100 60,354.00 0.02 450 600449 宁夏建材 5,100 59,925.00 0.02 451 002302 西部建设 11,300 58,760.00 0.02 452 600761 安徽合力 2,700 58,428.00 0.02 453 600075 新疆天业 16,900 58,305.00 0.02 454 002488 金固股份 12,800 56,192.00 0.02 455 688116 天奈科技 2,400 55,392.00 0.02 456 603063 禾望电气 3,600 55,188.00 0.02 457 000921 海信家电 1,700 54,808.00 0.02 458 300039 上海凯宝 10,200 54,570.00 0.02 459 300180 华峰超纤 15,400 54,362.00 0.02 460 002010 传化智联 14,100 54,144.00 0.02 461 603439 贵州三力 4,200 53,592.00 0.02 462 300339 润和软件 2,500 51,675.00 0.02 463 002396 星网锐捷 3,657 48,308.97 0.02 464 002097 山河智能 8,000 48,240.00 0.02 465 300151 昌红科技 3,000 47,460.00 0.02 466 300261 雅本化学 8,900 47,170.00 0.02 467 603983 丸美股份 1,700 46,801.00 0.02 468 300674 宇信科技 4,164 46,137.12 0.01 469 002085 万丰奥威 3,400 45,016.00 0.01 470 688083 中望软件 596 43,281.52 0.01 471 000975 银泰黄金 2,600 42,354.00 0.01 472 002079 苏州固锝 4,700 40,044.00 0.01 473 000928 中钢国际 7,100 39,405.00 0.01 474 688106 金宏气体 2,117 37,089.84 0.01 475 688001 华兴源创 1,601 36,150.58 0.01 476 300077 国民技术 3,900 34,047.00 0.01 477 002911 佛燃能源 3,500 31,990.00 0.01 478 000990 诚志股份 4,100 30,504.00 0.01 479 688027 国盾量子 200 30,200.00 0.01 480 603609 禾丰股份 4,200 27,468.00 0.01 481 600966 博汇纸业 5,500 26,290.00 0.01 482 600335 国机汽车 4,400 25,388.00 0.01 483 600675 中华企业 10,200 25,194.00 0.01 484 603187 海容冷链 2,100 24,486.00 0.01 485 600787 中储股份 5,000 24,050.00 0.01 486 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 487 688692 达梦数据 137 23,965.41 0.01 488 002099 海翔药业 4,600 23,506.00 0.01 489 688388 嘉元科技 2,300 22,425.00 0.01 490 603871 嘉友国际 1,260 22,289.40 0.01 491 688351 微电生理 1,000 22,040.00 0.01 492 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 493 300002 神州泰岳 2,600 21,112.00 0.01 494 603699 纽威股份 1,200 20,544.00 0.01 495 688050 爱博医疗 280 20,529.60 0.01 496 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.01 497 603936 博敏电子 2,300 19,320.00 0.01 498 688502 茂莱光学 200 18,602.00 0.01 499 688048 长光华芯 594 18,556.56 0.01 500 688200 华峰测控 200 18,350.00 0.01 501 688400 凌云光 1,100 18,348.00 0.01 502 688336 三生国健 900 18,315.00 0.01 503 603170 宝立食品 1,500 17,820.00 0.01 504 600223 福瑞达 2,500 17,675.00 0.01 505 300567 精测电子 300 16,953.00 0.01 506 688082 盛美上海 200 16,902.00 0.01 507 688270 臻镭科技 620 16,182.00 0.01 508 600595 中孚实业 6,400 15,936.00 0.01 509 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 510 300315 掌趣科技 3,500 14,595.00 0.00 511 002646 天佑德酒 1,415 14,475.45 0.00 512 600252 中恒集团 6,400 13,888.00 0.00 513 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 514 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 515 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 516 001270 铖昌科技 360 13,219.20 0.00 517 301078 孩子王 2,600 13,156.00 0.00 518 300348 长亮科技 1,900 12,958.00 0.00 519 688686 奥普特 200 12,806.00 0.00 520 002461 珠江啤酒 1,700 12,614.00 0.00 521 300119 瑞普生物 900 12,258.00 0.00 522 002903 宇环数控 700 12,229.00 0.00 523 601311 骆驼股份 1,500 12,030.00 0.00 524 600536 中国软件 400 11,968.00 0.00 525 300303 聚飞光电 2,400 11,664.00 0.00 526 603113 金能科技 2,100 11,487.00 0.00 527 600197 伊力特 600 10,686.00 0.00 528 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 529 002004 华邦健康 2,600 9,880.00 0.00 530 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 531 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 532 688333 铂力特 185 8,963.25 0.00 533 300394 天孚通信 100 8,842.00 0.00 534 688152 麒麟信安 200 7,744.00 0.00 535 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 536 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 537 603341 龙旗科技 204 7,647.96 0.00 538 688484 南芯科技 200 7,420.00 0.00 539 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 540 301262 海看股份 300 6,765.00 0.00 541 301578 辰奕智能 153 6,054.21 0.00 542 301089 拓新药业 200 5,934.00 0.00 543 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 544 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 545 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 546 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 547 688208 道通科技 200 4,828.00 0.00 548 002314 南山控股 2,300 4,761.00 0.00 549 603556 海兴电力 100 4,683.00 0.00 550 600195 中牧股份 600 4,494.00 0.00 551 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 552 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 553 300432 富临精工 600 3,864.00 0.00 554 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 555 603381 永臻股份 149 3,744.37 0.00 556 002324 普利特 400 3,420.00 0.00 557 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 558 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 559 300602 飞荣达 200 3,022.00 0.00 560 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 561 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 562 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 563 600125 铁龙物流 300 1,791.00 0.00 564 000088 盐 田 港 200 906.00 0.00 565 000488 晨鸣纸业 200 692.00 0.00 566 603128 华贸物流 100 577.00 0.00 567 300182 捷成股份 100 371.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300770 新媒股份 11,770,368.36 0.90 2 603087 甘李药业 9,742,509.00 0.74 3 600201 生物股份 9,448,454.00 0.72 4 300130 新国都 9,158,339.68 0.70 5 601126 四方股份 9,104,085.00 0.69 6 603005 晶方科技 8,939,685.00 0.68 7 601163 三角轮胎 8,798,121.00 0.67 8 300803 指南针 8,728,906.00 0.67 9 002043 兔 宝 宝 8,496,151.00 0.65 10 688018 乐鑫科技 8,437,599.76 0.64 11 000921 海信家电 8,261,795.10 0.63 12 300638 广和通 8,191,588.20 0.63 13 002171 楚江新材 8,085,993.03 0.62 14 603566 普莱柯 8,077,834.81 0.62 15 300841 康华生物 8,056,084.00 0.61 16 688007 光峰科技 7,999,729.39 0.61 17 000034 神州数码 7,963,690.00 0.61 18 600750 江中药业 7,878,962.00 0.60 19 600225 卓朗科技 7,859,836.00 0.60 20 688016 心脉医疗 7,829,782.44 0.60 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002456 欧菲光 13,102,552.00 1.00 2 000543 皖能电力 12,228,339.00 0.93 3 000921 海信家电 12,149,381.00 0.93 4 300770 新媒股份 10,928,377.30 0.83 5 600502 安徽建工 10,691,634.00 0.82 6 603530 神马电力 10,636,161.00 0.81 7 300002 神州泰岳 10,575,925.00 0.81 8 300476 胜宏科技 10,404,944.00 0.79 9 000990 诚志股份 10,378,506.16 0.79 10 688235 百济神州 10,369,041.29 0.79 11 601126 四方股份 10,114,767.00 0.77 12 002276 万马股份 9,845,373.49 0.75 13 601137 博威合金 9,733,974.40 0.74 14 600872 中炬高新 9,695,958.00 0.74 15 000928 中钢国际 9,660,493.88 0.74 16 603368 柳药集团 9,641,789.17 0.74 17 000951 中国重汽 9,573,695.40 0.73 18 600266 城建发展 9,494,476.52 0.72 19 603005 晶方科技 9,451,844.08 0.72 20 002130 沃尔核材 9,362,747.60 0.71 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,244,534,140.07 卖出股票收入（成交）总额 2,996,993,551.71 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 79,485.06 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,485.06 0.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127098 欧晶转债 736 79,485.06 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,394,326.80 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,229.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,453,556.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127098 欧晶转债 79,485.06 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 17,681 16,519.54 145,123,129.05 49.69 146,958,776.11 50.31 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 57,067.44 0.019538 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 2 月 6 日）基 1,784,551,427.10 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,086,722,403.05 本报告期基金总申购份额 10,897,740.09 减：本报告期基金总赎回份额 805,538,237.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 292,081,905.16 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 长江证券 股份有限 1 673,399,726.49 12.85 636,990.55 12.85 - 公司 中信建投 2 613,266,816.69 11.70 580,098.20 11.70 - 证券股份 有限公司 中信证券 股份有限 4 609,193,241.58 11.63 576,237.70 11.63 - 公司 招商证券 股份有限 1 491,874,199.88 9.39 465,270.46 9.39 - 公司 广发证券 股份有限 1 366,805,829.78 7.00 346,953.21 7.00 - 公司 长城证券 股份有限 2 324,385,912.96 6.19 306,838.01 6.19 - 公司 方正证券 股份有限 1 319,444,254.29 6.10 302,167.06 6.10 - 公司 西部证券 股份有限 2 217,054,281.67 4.14 205,320.23 4.14 - 公司 国投证券 股份有限 1 209,678,740.51 4.00 198,340.21 4.00 - 公司 国泰君安 证券股份 1 185,678,109.02 3.54 175,639.67 3.54 - 有限公司 浙商证券 本期 股份有限 2 177,111,814.55 3.38 167,530.25 3.38 报告 公司 新增 2 个 东北证券 股份有限 1 170,001,077.13 3.24 160,810.69 3.24 - 公司 光大证券 股份有限 2 163,641,924.27 3.12 154,798.46 3.12 - 公司 国信证券 股份有限 2 143,690,904.29 2.74 135,908.45 2.74 - 公司 华创证券 有限责任 1 121,963,919.00 2.33 115,361.19 2.33 - 公司 东方证券 股份有限 1 108,370,917.69 2.07 102,510.22 2.07 - 公司 中国国际 金融股份 1 103,524,713.44 1.98 97,925.01 1.98 - 有限公司 华金证券 股份有限 2 100,340,584.57 1.91 94,912.55 1.91 - 公司 东方财富 证券股份 2 90,444,692.27 1.73 85,550.93 1.73 - 有限公司 天风证券 股份有限 1 50,248,002.95 0.96 47,527.05 0.96 - 公司 中泰证券 股份有限 1 52,105.00 0.00 49.28 0.00 - 公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 汇丰前海 证券有限 1 - - - - - 责任公司 湘财证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 长江证 券股份 300,955.66 25.04 - - - - 有限公 司 中信建 投证券 34,611.78 2.88 - - - - 股份有 限公司 中信证 券股份 26,760.74 2.23 - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 839,556.49 69.85 - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 华金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 汇丰前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 湘财证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 金 2023 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 6 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 8 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 金 2023 年年度报告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 金 2024 年第 1 季度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 金 2024 年第 1 号更新招募说明书 网站 15 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 金基金产品资料概要更新 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 金基金产品资料概要更新 网站 18 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比（%） 别 间区间 机 1 20240101-20240129 353,805,291.15 0.00 353,805,291.15 0.00 0.00 构 2 20240202-20240630 94,074,134.45 0.00 0.00 94,074,134.45 32.21 3 20240101-20240204 376,402,379.21 0.00 376,402,379.21 0.00 0.00 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日