景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月11日 送出日期:2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 景顺长城量化小盘股票 基金代码 005457 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年2月6日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2018年2月6日 基金经理 黎海威 理的日期 证券从业日期 2003年9月15日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准 的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、 金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券 (含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产 支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合 投资范围 中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于小盘股票的比 例不低于非现金基金资产的80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%- 20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 主要投资策略 3、债券投资策略; 4、股指期货、国债期货投资策略; 5、中小企业私募债券的投资策略; 6、资产支持证券的投资策略; 7、权证的投资策略 业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期 风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机 构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征, 但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评 级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过 往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000.00 1.20% 认购费 500,000.00≤M<1,000,000.00 0.80% 1,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.60% M≥5,000,000.00 1,000.00元/笔 M<500,000.00 1.50% 申购费 500,000.00≤M<1,000,000.00 1.00% (前收费) 1,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.80% M≥5,000,000.00 1,000.00元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 注:就赎回费而言,每1个月为30天,每1年为365天。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额,非实际产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中,当年度指产品资料概要更新所在年度,预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。 3、管理费、托管费为最新合同费率。 4、销售服务费(如有)为最新合同费率,不含费率优惠。 5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金的特有风险 基于投资范围的规定,本基金股票投资比例较高,无法规避股票市场的投资风险,尤其是系统性风险。 1、本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。基金可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判断结论的失误,从而导致投资损失。 2、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 3、股指期货投资风险。包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。 4、国债期货投资风险。包括流动性风险、基差风险、合约展期风险、国债期货保证金不足风险、杠杆风险等。 5、 资产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险等。 6、流通受限证券投资风险 本基金允许投资流通受限证券。投资流通受限证券可能增加额外的风险,包括但不限于流动性风险、流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。 7、科创板股票投资风险 本基金可以投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 8、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 三、其他风险 1、市场风险;2、流动性风险;3、管理风险;4、信用风险;5、操作和技术风险;6、合规性风险;7、其他风险 (二)重要提示 基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金经中国证监会2017年11月29日证监许可【2017】2169号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年2月6日正式生效。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 因《基金合同》产生或与之相关的争议,当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606] 1、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。