景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 84 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 84 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 85 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 85 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 85 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 85 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 85 8.12 投资组合报告附注 ...... 85 §9 基金份额持有人信息...... 86 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 86 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 86 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 86 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 87 §10 开放式基金份额变动...... 87 §11 重大事件揭示...... 87 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 87 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 87 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 87 11.4 基金投资策略的改变 ...... 87 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 87 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 88 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 88 11.8 其他重大事件 ...... 91 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 94 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 94 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 95 §13 备查文件目录...... 95 13.1 备查文件目录 ...... 95 13.2 存放地点 ...... 95 13.3 查阅方式 ...... 95 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化小盘股票 场内简称 无 基金主代码 005457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,086,722,403.05 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，大类资产配置不作 为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、 流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合 适调整。 2、股票投资策略: 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险 和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性， 精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略： 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 （特殊普通合伙） 楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 -97,495,803.07 -153,152,782.37 60,724,703.83 本期利润 -91,089,041.74 -192,848,570.78 72,670,568.84 加权平均基金份额本期利润 -0.1061 -0.3963 0.3689 本期加权平均净值利润率 -7.61% -24.56% 21.90% 本期基金份额净值增长率 -2.90% -17.50% 31.98% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 223,668,980.97 172,774,137.11 319,030,729.85 期末可供分配基金份额利润 0.2058 0.5149 0.8363 期末基金资产净值 1,310,391,384.02 508,350,941.26 700,511,812.78 期末基金份额净值 1.2058 1.5148 1.8362 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 47.09% 51.48% 83.62% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -1.67% 0.96% -2.98% 0.98% 1.31% -0.02% 过去六个月 -8.37% 0.94% -10.28% 0.95% 1.91% -0.01% 过去一年 -2.90% 0.89% -5.91% 0.90% 3.01% -0.01% 过去三年 5.72% 1.17% -10.58% 1.21% 16.30% -0.04% 过去五年 90.18% 1.34% 31.93% 1.37% 58.25% -0.03% 自基金合同生效起 47.09% 1.37% -7.69% 1.39% 54.78% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。本基金的建仓期为自 2018 年 2 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2023 年 2.8000 261,448,879.02 44,756,772.20 306,205,651.22 - 2022 年 - - - -- 2021 年 - - - -- 合计 2.8000 261,448,879.02 44,756,772.20 306,205,651.22 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 179 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2018 年 2 - 20 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 6 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日 的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年是三年新冠疫情防控转折后经济恢复发展的一年，但受制于地产持续调整、外需走弱、 社会预期偏弱等不利因素，修复过程较为波折。2023 年全年 GDP 增长 5.2%，高于年初制定的 5% 左右的增长目标。12 月 PMI 指数为 49，经济景气程度依旧偏弱。12 月 PPI 同比下跌 2.7%，环比 下跌 0.3%；12 月 CPI 同比下跌 0.30%，环比上涨 0.10%，价格信号依旧偏弱。12 月 M2 同比增速 为 9.7%，M1 同比增速为 1.3%，全年社会融资规模同比增长 9.84%。12 月末外汇储备 3.2 万亿美 元，汇率整体平稳。2023 年全年 A 股市场表现疲软，风格方面小盘优于大盘、价值优于成长，沪 深 300、中证 500 和创业板指分别下跌 11.38%、7.42%和 19.41%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年度，本基金份额净值增长率为-2.90%，业绩比较基准收益率为-5.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，海外方面，美国经济预计保持相当韧性，在通胀得到控制之后，联储有望开启 宽松周期，这将有利于新兴市场的资产表现；国内方面，有效需求不足以及地产行业的调整等因素将会导致经济回升面临一定的困难，但中央财政的持续发力以及“三大工程”有望对经济形成一定支撑，而中美库存周期的震荡回升有望对全年经济形成拉动。市场风格方面，过去 2 年成长与价值、大盘与小盘的分化有望得到改善，市场风格将更加均衡。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做 出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了二次利润分配。（1）截至 2023 年 6 月 21 日，本基金可供分配利润 为 648,751,607.99 元，本基金的基金管理人已于 2023 年 6 月 28 日完成权益登记，每 10 份基金 份额派发红利 2.38 元，详细信息请查阅相关分红公告。（2）截至 2023 年 12 月 25 日，本基金可 供分配利润为 233,332,397.90 元，本基金的基金管理人已于 2023 年 12 月 28 日完成权益登记， 每 10 份基金份额派发红利 0.42 元，详细信息请查阅相关分红公告。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25180 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简 称“景顺长城量化小盘基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表 以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了景顺长城量化小盘基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城量 化小盘基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 景顺长城量化小盘基金的基金管理人景顺长城基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 管理层和治理层对财务报表的责 舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城量 化小盘基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算景顺长城量化小盘基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城量化小盘基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 任 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城 量化小盘基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城量化小 盘基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 朱宏宇 郭劲扬 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 85,365,489.72 29,280,457.86 结算备付金 31,032,622.31 2,485,449.52 存出保证金 4,224,180.16 316,290.19 交易性金融资产 7.4.7.2 1,205,831,923.67 479,660,016.70 其中：股票投资 1,204,657,343.66 479,660,016.70 基金投资 - - 债券投资 1,174,580.01 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 3,765,276.40 应收股利 - - 应收申购款 86,042.14 166,612.93 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 1,326,540,258.00 515,674,103.60 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,787,675.00 2,989,206.15 应付赎回款 245,958.94 1,106,948.22 应付管理人报酬 1,391,377.54 702,986.93 应付托管费 231,896.27 117,164.47 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 2.78 3.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 4,491,963.45 2,406,853.52 负债合计 16,148,873.98 7,323,162.34 净资产： 实收基金 7.4.7.10 1,086,722,403.05 335,576,804.15 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 223,668,980.97 172,774,137.11 净资产合计 1,310,391,384.02 508,350,941.26 负债和净资产总计 1,326,540,258.00 515,674,103.60 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2058 元，基金份额总额 1,086,722,403.05 份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -71,829,345.70 -178,922,465.20 1.利息收入 753,237.54 283,880.59 其中：存款利息收入 7.4.7.13 753,237.54 283,880.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -79,483,102.73 -141,586,005.11 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -93,253,478.78 -151,352,807.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 1,730,006.34 671,500.16 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 -4,618,098.49 - 股利收益 7.4.7.19 16,658,468.20 9,095,302.64 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 6,406,761.33 -39,695,788.41 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 493,758.16 2,075,447.73 号填列） 减：二、营业总支出 19,259,696.04 13,926,105.58 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,322,969.98 11,774,996.71 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 2,720,494.95 1,962,499.45 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 100.19 2.60 8．其他费用 7.4.7.23 216,130.92 188,606.82 三、利润总额（亏损总额 -91,089,041.74 -192,848,570.78 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -91,089,041.74 -192,848,570.78 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -91,089,041.74 -192,848,570.78 7.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 三、本期增减变动额（减 751,145,598.90 - 50,894,843.86 802,040,442.76 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -91,089,041.74 -91,089,041.74 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 751,145,598.90 - 448,189,536.82 1,199,335,135.72 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 937,425,732.34 - 533,867,808.26 1,471,293,540.60 2.基金赎回款 -186,280,133.44 - -85,678,271.44 -271,958,404.88 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - -306,205,651.22 -306,205,651.22 净资产变动（净资产减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产 1,086,722,403.05 - 223,668,980.97 1,310,391,384.02 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 三、本期增减变动额（减 -45,904,278.78 - -146,256,592.74 -192,160,871.52 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -192,848,570.78 -192,848,570.78 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -45,904,278.78 - 46,591,978.04 687,699.26 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 514,302,888.75 - 359,847,247.34 874,150,136.09 2.基金赎回款 -560,207,167.53 - -313,255,269.30 -873,462,436.83 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 净资产变动（净资产减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2169 号《关于准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,783,703,963.03 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0090 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,784,551,427.10 份基金份额，其中认购资金利息折合847,464.07 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 85,365,489.72 29,280,457.86 等于：本金 85,356,114.15 29,277,382.48 加：应计利息 9,375.57 3,075.38 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1 个月（含） - - -3 个月 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 85,365,489.72 29,280,457.86 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,228,457,470.54 - 1,204,657,343.66 -23,800,126.88 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 1,096,000.00 88.25 1,174,580.01 78,491.76 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 1,096,000.00 88.25 1,174,580.01 78,491.76 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,229,553,470.54 88.25 1,205,831,923.67 -23,721,635.12 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 509,172,733.15 - 479,660,016.70 -29,512,716.45 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 509,172,733.15 - 479,660,016.70 -29,512,716.45 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 32,161,680.00 - -- 其中：股指期货投资 32,161,680.00 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 32,161,680.00 - -- 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 - - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 - - -- 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2402 中证1000股指 10.00 11,729,600.00 362,360.00 期货2402合约 IM2403 中证1000股指 18.00 21,047,760.00 253,320.00 期货2403合约 合计 615,680.00 减：可抵销期货 615,680.00 暂收款 净额 - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产余额为零。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 369.50 5,613.07 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 4,281,593.95 2,221,240.45 其中：交易所市场 4,281,593.95 2,221,240.45 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 210,000.00 180,000.00 合计 4,491,963.45 2,406,853.52 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 335,576,804.15 335,576,804.15 本期申购 937,425,732.34 937,425,732.34 本期赎回（以“-”号填列） -186,280,133.44 -186,280,133.44 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,086,722,403.05 1,086,722,403.05 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 213,142,312.84 -40,368,175.73 172,774,137.11 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 213,142,312.84 -40,368,175.73 172,774,137.11 本期利润 -97,495,803.07 6,406,761.33 -91,089,041.74 本期基金份额交易产生的变 484,235,932.19 -36,046,395.37 448,189,536.82 动数 其中：基金申购款 583,062,400.37 -49,194,592.11 533,867,808.26 基金赎回款 -98,826,468.18 13,148,196.74 -85,678,271.44 本期已分配利润 -306,205,651.22 - -306,205,651.22 本期末 293,676,790.74 -70,007,809.77 223,668,980.97 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 291,992.96 195,079.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 455,179.28 83,711.53 其他 6,065.30 5,089.48 合计 753,237.54 283,880.59 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -93,253,478.78 -151,352,807.91 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -93,253,478.78 -151,352,807.91 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1 日至 2022年12 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 8,344,487,285.38 7,145,310,740.95 减：卖出股票成本总额 8,413,259,757.55 7,274,983,003.69 减：交易费用 24,481,006.61 21,680,545.17 买卖股票差价收入 -93,253,478.78 -151,352,807.91 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息 1,297.81 729.52 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 1,728,708.53 670,770.64 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 1,730,006.34 671,500.16 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 9,052,919.71 3,356,179.18 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 7,322,600.00 2,684,500.00 总额 减：应计利息总额 1,248.38 788.40 减：交易费用 362.80 120.14 买卖债券差价收入 1,728,708.53 670,770.64 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 -4,618,098.49 - 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 16,658,468.20 9,095,302.64 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 16,658,468.20 9,095,302.64 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 5,791,081.33 -39,695,788.41 股票投资 5,712,589.57 -39,593,388.41 债券投资 78,491.76 -102,400.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 615,680.00 - 权证投资 - - 期货投资 615,680.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 6,406,761.33 -39,695,788.41 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 477,635.69 1,374,002.73 基金转换费收入 16,122.47 701,445.00 合计 493,758.16 2,075,447.73 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 90,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 5,770.92 8,246.82 其他 360.00 360.00 合计 216,130.92 188,606.82 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 长城证券 54,301,490.41 0.31 186,643,089.90 1.31 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 50,990.59 0.31 27,170.75 0.63 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 173,815.23 1.31 173,815.23 7.83 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,322,969.98 11,774,996.71 其中：应支付销售机构的客户维护 2,128,486.43 3,117,570.45 费 应支付基金管理人的净管理费 14,194,483.55 8,657,426.26 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,720,494.95 1,962,499.45 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 85,365,489.72 291,992.96 29,280,457.86 195,079.58 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每10份 序号 权益 除息日 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配合计 备注 登记日 额分红 发放总额 发放总额 数 1 2023 年 6 月 28 日 2023 年 6 月 28 日 2.3800 234,809,936.18 26,400,894.18 261,210,830.36 - 2 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 28 日 0.4200 26,638,942.84 18,355,878.02 44,994,820.86 - 合计 - - 2.8000 261,448,879.02 44,756,772.20 306,205,651.22 - 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备 代码 名称 认购日 受限期 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额 注 类型 单价 位：股） 2023年12 新股 001239 永达股份 月 4 日 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 受限 2023 年 11 新股 001306 夏厦精密 月 9 日 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 受限 2023 年 11 新股 001326 联域股份 月 1 日 6 个月 流通 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 受限 2023年12 新股 001358 兴欣新材 月 14 日 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 受限 2023 年 8 新股 300904 威力传动 月 2 日 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 - 受限 2023 年 6 新股 301202 朗威股份 月 28 日 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 受限 2023 年 6 新股 301261 恒工精密 月 29 日 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 受限 2023 年 6 新股 301292 海科新源 月 29 日 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 受限 2023 年 7 新股 301329 信音电子 月 5 日 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 受限 2023 年 8 新股 301348 蓝箭电子 月 1 日 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 受限 2023 年 7 新股 301371 敷尔佳 月 24 日 6 个月 流通 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 - 受限 2023 年 7 新股 301381 赛维时代 月 5 日 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 受限 2023 年 7 新股 301393 昊帆生物 月 5 日 6 个月 流通 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 - 受限 301413 安培龙 2023年12 6 个月 新股 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 月 11 日 流通 受限 2023 年 8 新股 301421 波长光电 月 16 日 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 - 受限 2023 年 7 新股 301456 盘古智能 月 6 日 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 受限 2023年12 新股 301459 丰茂股份 月 6 日 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 受限 2023 年 6 新股 301486 致尚科技 月 30 日 6 个月 流通 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 - 受限 2023 年 8 新股 301487 盟固利 月 1 日 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 受限 2023 年 8 新股 301498 乖宝宠物 月 9 日 6 个月 流通 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 受限 2023 年 7 新股 301499 维科精密 月 13 日 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 受限 2023 年 9 新股 301500 飞南资源 月 13 日 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 受限 2023 年 7 新股 301505 苏州规划 月 12 日 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 受限 2023 年 8 新股 301507 民生健康 月 24 日 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 受限 2023 年 11 新股 301508 中机认检 月 23 日 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 受限 2023 年 7 新股 301509 金凯生科 月 26 日 6 个月 流通 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 受限 2023 年 8 新股 301510 固高科技 月 4 日 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 受限 2023 年 7 新股 301515 港通医疗 月 13 日 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 受限 2023年12 新股 301516 中远通 月 1 日 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 受限 2023年10 新股 301517 陕西华达 月 9 日 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 受限 2023 年 7 新股 301518 长华化学 月 26 日 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 受限 2023 年 7 新股 301519 舜禹股份 月 19 日 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 受限 2023 年 9 新股 301520 万邦医药 月 18 日 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 受限 2023 年 8 新股 301525 儒竞科技 月 23 日 6 个月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 受限 2023年12 新股 301526 国际复材 月 19 日 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 受限 2023 年 8 新股 301529 福赛科技 月 31 日 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 受限 2023 年 8 新股 301533 威马农机 月 7 日 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 受限 2023 年 9 新股 301548 崇德科技 月 11 日 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 受限 2023 年 9 新股 301550 斯菱股份 月 6 日 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 受限 2023年10 新股 301555 惠柏新材 月 24 日 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 受限 2023 年 9 新股 301558 三态股份 月 21 日 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 受限 2023 年 9 新股 301559 中集环科 月 26 日 6 个月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 - 受限 达利凯普 2023年12 个月 新股 301566 月 22 日 6 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 受限 2023 年 11 新股 301568 思泰克 月 21 日 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 受限 2023年12 新股 301578 辰奕智能 月 21 日 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 受限 2023 年 11 新股 601083 锦江航运 月 28 日 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 - 受限 2023年12 新股 601096 宏盛华源 月 15 日 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 受限 2023年12 新股 603004 鼎龙科技 月 20 日 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 受限 2023年10 新股 603062 麦加芯彩 月 31 日 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 - 受限 2023 年 9 新股 603075 热威股份 月 1 日 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 受限 2023年10 新股 603107 上海汽配 月 25 日 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 - 受限 2023 年 7 新股 603119 浙江荣泰 月 21 日 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 受限 2023年10 新股 603193 润本股份 月 9 日 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 - 受限 2023年12 新股 603231 索宝蛋白 月 6 日 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 受限 2023 年 8 新股 603270 金帝股份 月 25 日 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 受限 2023年10 新股 603273 天元智能 月 16 日 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 受限 2023 年 8 新股 603275 众辰科技 月 16 日 6 个月 流通 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 受限 603276 恒兴新材 2023 年 9 6 个月 新股 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 月 18 日 流通 受限 2023 年 8 新股 603296 华勤技术 月 1 日 6 个月 流通 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 - 受限 2023年12 新股 603373 安邦护卫 月 13 日 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 受限 2023 年 7 新股 688450 光格科技 月 17 日 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 受限 2023 年 8 新股 688548 广钢气体 月 8 日 6 个月 流通 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 - 受限 2023 年 8 新股 688549 中巨芯 月 30 日 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 受限 2023 年 7 新股 688563 航材股份 月 12 日 6 个月 流通 78.99 60.49 1,195 94,393.05 72,285.55 - 受限 2023 年 6 6 个月以 新股 688582 芯动联科 月 21 日 上 流通 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 受限 2023 年 8 新股 688591 泰凌微 月 18 日 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 - 受限 2023 年 8 新股 688592 司南导航 月 7 日 6 个月 流通 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 - 受限 2023 年 7 新股 688602 康鹏科技 月 13 日 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 受限 2023 年 6 新股 688603 天承科技 月 30 日 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 受限 2023 年 7 新股 688612 威迈斯 月 19 日 6 个月 流通 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 受限 2023 年 7 新股 688627 精智达 月 11 日 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 受限 2023 年 7 新股 688646 逸飞激光 月 21 日 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 受限 2023 年 11 新股 688648 中邮科技 月 6 日 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 受限 2023 年 7 新股 688651 盛邦安全 月 19 日 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 受限 2023 年 11 新股 688652 京仪装备 月 22 日 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 受限 2023 年 11 新股 688653 康希通信 月 10 日 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 受限 2023 年 9 新股 688657 浩辰软件 月 25 日 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 受限 2023 年 8 新股 688671 碧兴物联 月 2 日 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 受限 2023 年 8 新股 688693 锴威特 月 10 日 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 受限 2023 年 9 新股 688702 盛科通信 月 6 日 6 个月 流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 - 受限 2023 年 9 新股 688716 中研股份 月 13 日 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 受限 2023 年 9 新股 688719 爱科赛博 月 20 日 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 受限 2023 年 11 新股 688720 艾森股份 月 29 日 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备 代码 名称 认购日 受限期 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额 注 类型 单价 位：张） 2023年12 1 个月内 新债 113069 博 23 转债 月 25 日 （含） 未上 100.00 100.01 6,960 696,000.00 696,045.76 - 市 2023年12 1-6 个月 新债 118046 诺泰转债 月 18 日 （含）） 未上 100.00 100.01 110 11,000.00 11,000.82 - 市 127100 神码转债 2023年12 1 个月内 新债 100.00 100.01 2,454 245,400.00 245,417.75 - 月 21 日 （含） 未上 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.09%（上年度末：0.00%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个 2023 年 1 个月以内 1-3 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 个月 年 日 资产 货币资金 85,365,489.72 - - - - - 85,365,489.72 结算备付 31,032,622.31 - - - - - 31,032,622.31 金 存出保证 290,896.96 - - - - 3,933,283.20 4,224,180.16 金 交易性金 - - - 696,045.76 478,534.25 1,204,657,343.66 1,205,831,923.67 融资产 应收申购 - - - - - 86,042.14 86,042.14 款 资产总计116,689,008.99 - - 696,045.76478,534.25 1,208,676,669.00 1,326,540,258.00 负债 应付赎回 - - - - - 245,958.94 245,958.94 款 应付管理 - - - - - 1,391,377.54 1,391,377.54 人报酬 应付托管 - - - - - 231,896.27 231,896.27 费 应付清算 - - - - - 9,787,675.00 9,787,675.00 款 应交税费 - - - - - 2.78 2.78 其他负债 - - - - - 4,491,963.45 4,491,963.45 负债总计 - - - - - 16,148,873.98 16,148,873.98 利率敏感116,689,008.99 - - 696,045.76478,534.25 - - 度缺口 上年度末 3 个 2022 年 1 个月以内 1-3 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 个月 年 日 资产 货币资金 29,280,457.86 - - - - - 29,280,457.86 结算备付 2,485,449.52 - - - - - 2,485,449.52 金 存出保证 316,290.19 - - - - - 316,290.19 金 交易性金 - - - - - 479,660,016.70 479,660,016.70 融资产 应收申购 - - - - - 166,612.93 166,612.93 款 应收清算 - - - - - 3,765,276.40 3,765,276.40 款 资产总计 32,082,197.57 - - - - 483,591,906.03 515,674,103.60 负债 应付赎回 - - - - - 1,106,948.22 1,106,948.22 款 应付管理 - - - - - 702,986.93 702,986.93 人报酬 应付托管 - - - - - 117,164.47 117,164.47 费 应付清算 - - - - - 2,989,206.15 2,989,206.15 款 应交税费 - - - - - 3.05 3.05 其他负债 - - - - - 2,406,853.52 2,406,853.52 负债总计 - - - - - 7,323,162.34 7,323,162.34 利率敏感 32,082,197.57 - - - - - - 度缺口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.09%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,204,657,343.66 91.93 479,660,016.70 94.36 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,204,657,343.66 91.93 479,660,016.70 94.36 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：7.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022 年 12 月 分析 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 59,989,528.39 14,084,582.58 沪深 300 指数下降 5% -59,989,528.39 -14,084,582.58 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,203,732,616.15 476,525,479.19 第二层次 977,522.49 1,469,297.52 第三层次 1,121,785.03 1,665,239.99 合计 1,205,831,923.67 479,660,016.70 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,665,239.99 1,665,239.99 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 956,613.79 956,613.79 转出第三层次 - 1,665,239.99 1,665,239.99 当期利得或损失总额 - 165,171.24 165,171.24 其中：计入损益的利得或损 - 165,171.24 165,171.24 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,121,785.03 1,121,785.03 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 165,171.24 165,171.24 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,806,556.46 1,806,556.46 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -141,316.47 -141,316.47 其中：计入损益的利得或损 - -141,316.47 -141,316.47 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,665,239.99 1,665,239.99 期末仍持有的第三层次金 - -141,316.47 -141,316.47 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 与公允价值 值 术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 限售股票 1,121,785.03 平均价格亚式 预期波动率 0.1962-2.1988 负相关 期权模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估值技 价值 术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 限售股票 1,665,239.99 平均价格亚式 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 期权模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,204,657,343.66 90.81 其中：股票 1,204,657,343.66 90.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,174,580.01 0.09 其中：债券 1,174,580.01 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 116,398,112.03 8.77 8 其他各项资产 4,310,222.30 0.32 9 合计 1,326,540,258.00 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 7,522,017.00 0.57 B 采矿业 23,195,495.76 1.77 C 制造业 799,747,149.19 61.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 19,783,033.00 1.51 E 建筑业 30,185,018.13 2.30 F 批发和零售业 61,160,195.69 4.67 G 交通运输、仓储和邮政业 19,712,036.76 1.50 H 住宿和餐饮业 3,767,400.00 0.29 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 135,358,238.85 10.33 J 金融业 14,935,764.92 1.14 K 房地产业 28,112,431.56 2.15 L 租赁和商务服务业 4,045,216.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 15,180,561.36 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 9,287,293.82 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,440,554.00 0.95 R 文化、体育和娱乐业 20,224,937.62 1.54 S 综合 - - 合计 1,204,657,343.66 91.93 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002456 欧菲光 1,161,100 10,113,181.00 0.77 2 603530 神马电力 396,000 8,213,040.00 0.63 3 688298 东方生物 228,276 8,163,149.76 0.62 4 688235 百济神州 58,172 8,088,234.88 0.62 5 603505 金石资源 292,400 7,938,660.00 0.61 6 002320 海峡股份 1,306,645 7,617,740.35 0.58 7 000597 东北制药 1,375,000 7,356,250.00 0.56 8 000990 诚志股份 882,148 7,242,435.08 0.55 9 300398 飞凯材料 446,800 7,041,568.00 0.54 10 600312 平高电气 554,363 7,034,866.47 0.54 11 300455 航天智装 569,300 6,797,442.00 0.52 12 002436 兴森科技 461,100 6,792,003.00 0.52 13 600480 凌云股份 745,088 6,787,751.68 0.52 14 002488 金固股份 943,600 6,775,048.00 0.52 15 300170 汉得信息 806,252 6,699,954.12 0.51 16 002276 万马股份 650,215 6,645,197.30 0.51 17 000928 中钢国际 1,120,916 6,534,940.28 0.50 18 000813 德展健康 1,991,200 6,511,224.00 0.50 19 300458 全志科技 286,300 6,496,147.00 0.50 20 601028 玉龙股份 606,200 6,492,402.00 0.50 21 002390 信邦制药 1,415,600 6,285,264.00 0.48 22 300476 胜宏科技 340,000 6,273,000.00 0.48 23 688185 康希诺 82,736 6,165,486.72 0.47 24 603306 华懋科技 223,800 6,067,218.00 0.46 25 600363 联创光电 173,700 5,905,800.00 0.45 26 601890 亚星锚链 586,800 5,809,320.00 0.44 27 300123 亚光科技 781,000 5,724,730.00 0.44 28 600595 中孚实业 1,637,600 5,698,848.00 0.43 29 002041 登海种业 428,900 5,674,347.00 0.43 30 603229 奥翔药业 425,300 5,618,213.00 0.43 31 300323 华灿光电 765,900 5,606,388.00 0.43 32 300101 振芯科技 245,000 5,593,350.00 0.43 33 300346 南大光电 196,445 5,423,846.45 0.41 34 002036 联创电子 524,100 5,351,061.00 0.41 35 688700 东威科技 87,536 5,341,446.72 0.41 36 300188 国投智能 327,000 5,238,540.00 0.40 37 002396 星网锐捷 289,857 5,237,715.99 0.40 38 300379 东方通 284,400 5,198,832.00 0.40 39 000969 安泰科技 578,000 5,196,220.00 0.40 40 603368 柳药集团 274,600 5,195,432.00 0.40 41 600850 电科数字 238,200 5,180,850.00 0.40 42 600612 老凤祥 74,459 5,137,671.00 0.39 43 000543 皖能电力 818,700 5,125,062.00 0.39 44 600206 有研新材 412,761 5,114,108.79 0.39 45 600872 中炬高新 181,900 5,111,390.00 0.39 46 002283 天润工业 872,883 5,106,365.55 0.39 47 300236 上海新阳 144,100 5,075,202.00 0.39 48 300348 长亮科技 490,800 5,060,148.00 0.39 49 002649 博彦科技 411,190 5,045,301.30 0.39 50 002038 双鹭药业 495,100 5,045,069.00 0.39 51 688518 联赢激光 245,911 5,036,257.28 0.38 52 002006 精工科技 325,200 4,969,056.00 0.38 53 603033 三维股份 312,211 4,936,055.91 0.38 54 600797 浙大网新 748,400 4,909,504.00 0.37 55 300180 华峰超纤 1,108,800 4,900,896.00 0.37 56 600037 歌华有线 632,900 4,892,317.00 0.37 57 000829 天音控股 511,700 4,881,618.00 0.37 58 000951 中国重汽 364,700 4,872,392.00 0.37 59 000555 神州信息 431,202 4,868,270.58 0.37 60 300671 富满微 150,500 4,865,665.00 0.37 61 000090 天健集团 1,057,423 4,864,145.80 0.37 62 603328 依顿电子 593,700 4,838,655.00 0.37 63 301060 兰卫医学 362,000 4,810,980.00 0.37 64 002091 江苏国泰 614,200 4,809,186.00 0.37 65 601777 力帆科技 1,341,000 4,800,780.00 0.37 66 600295 鄂尔多斯 493,940 4,791,218.00 0.37 67 688439 振华风光 53,604 4,776,652.44 0.36 68 601137 博威合金 307,500 4,775,475.00 0.36 69 301071 力量钻石 147,289 4,757,434.70 0.36 70 688733 壹石通 162,196 4,747,476.92 0.36 71 603636 南威软件 369,900 4,742,118.00 0.36 72 688339 亿华通 103,608 4,739,029.92 0.36 73 603920 世运电路 258,300 4,721,724.00 0.36 74 688048 长光华芯 75,146 4,709,399.82 0.36 75 002428 云南锗业 381,100 4,698,963.00 0.36 76 000006 深振业 A 1,022,800 4,694,652.00 0.36 77 600531 豫光金铅 774,501 4,685,731.05 0.36 78 600100 同方股份 635,000 4,667,250.00 0.36 79 002741 光华科技 313,800 4,666,206.00 0.36 80 603938 三孚股份 259,380 4,663,652.40 0.36 81 601019 山东出版 496,007 4,652,545.66 0.36 82 603297 永新光学 46,800 4,649,580.00 0.35 83 600449 宁夏建材 258,900 4,642,077.00 0.35 84 300134 大富科技 449,800 4,641,936.00 0.35 85 600456 宝钛股份 147,580 4,632,536.20 0.35 86 000600 建投能源 923,800 4,628,238.00 0.35 87 300768 迪普科技 312,900 4,624,662.00 0.35 88 002194 武汉凡谷 467,480 4,609,352.80 0.35 89 688800 瑞可达 114,695 4,608,445.10 0.35 90 603439 贵州三力 244,000 4,606,720.00 0.35 91 002402 和而泰 322,364 4,606,581.56 0.35 92 688268 华特气体 68,363 4,606,298.94 0.35 93 300527 中船应急 599,905 4,571,276.10 0.35 94 002534 西子洁能 365,800 4,568,842.00 0.35 95 301293 三博脑科 73,100 4,562,902.00 0.35 96 301217 铜冠铜箔 384,100 4,555,426.00 0.35 97 600643 爱建集团 892,773 4,553,142.30 0.35 98 301087 可孚医疗 119,930 4,545,347.00 0.35 99 000029 深深房 A 386,400 4,544,064.00 0.35 100 688238 和元生物 503,902 4,530,078.98 0.35 101 002212 天融信 461,801 4,516,413.78 0.34 102 300224 正海磁材 383,100 4,489,932.00 0.34 103 600556 天下秀 758,500 4,482,735.00 0.34 104 300579 数字认证 172,500 4,460,850.00 0.34 105 600266 城建发展 918,379 4,444,954.36 0.34 106 000019 深粮控股 587,500 4,429,750.00 0.34 107 603132 金徽股份 321,800 4,402,224.00 0.34 108 600986 浙文互联 801,900 4,378,374.00 0.33 109 002335 科华数据 157,900 4,370,672.00 0.33 110 605365 立达信 234,500 4,364,045.00 0.33 111 301165 锐捷网络 114,997 4,357,236.33 0.33 112 002249 大洋电机 872,000 4,333,840.00 0.33 113 300627 华测导航 139,294 4,320,899.88 0.33 114 600649 城投控股 1,166,200 4,314,940.00 0.33 115 603027 千禾味业 266,400 4,307,688.00 0.33 116 000901 航天科技 460,900 4,295,588.00 0.33 117 002706 良信股份 483,600 4,270,188.00 0.33 118 000690 宝新能源 963,100 4,266,533.00 0.33 119 601068 中铝国际 919,900 4,249,938.00 0.32 120 600740 山西焦化 837,700 4,222,008.00 0.32 121 603197 保隆科技 74,800 4,218,720.00 0.32 122 300460 惠伦晶体 342,500 4,199,050.00 0.32 123 000034 神州数码 140,200 4,193,382.00 0.32 124 300887 谱尼测试 354,600 4,187,826.00 0.32 125 300639 凯普生物 446,800 4,173,112.00 0.32 126 601700 风范股份 831,600 4,166,316.00 0.32 127 000062 深圳华强 367,790 4,144,993.30 0.32 128 002467 二六三 891,840 4,138,137.60 0.32 129 600502 安徽建工 883,977 4,110,493.05 0.31 130 002051 中工国际 506,000 4,108,720.00 0.31 131 603588 高能环境 626,000 4,094,040.00 0.31 132 002152 广电运通 333,900 4,093,614.00 0.31 133 600618 氯碱化工 449,800 4,093,180.00 0.31 134 601811 新华文轩 299,600 4,092,536.00 0.31 135 688128 中国电研 199,166 4,086,886.32 0.31 136 002472 双环传动 156,900 4,082,538.00 0.31 137 300442 润泽科技 160,700 4,076,959.00 0.31 138 300024 机器人 343,400 4,076,158.00 0.31 139 002158 汉钟精机 182,322 4,058,487.72 0.31 140 300001 特锐德 201,700 4,054,170.00 0.31 141 002268 电科网安 179,900 4,040,554.00 0.31 142 000566 海南海药 893,700 4,039,524.00 0.31 143 600161 天坛生物 130,500 4,037,670.00 0.31 144 000059 华锦股份 732,200 4,019,778.00 0.31 145 603876 鼎胜新材 319,500 4,003,335.00 0.31 146 600180 瑞茂通 656,900 4,000,521.00 0.31 147 002773 康弘药业 215,800 3,979,352.00 0.30 148 600998 九州通 559,200 3,919,992.00 0.30 149 300702 天宇股份 180,300 3,914,313.00 0.30 150 600348 华阳股份 399,400 3,898,144.00 0.30 151 603053 成都燃气 378,500 3,875,840.00 0.30 152 301017 漱玉平民 189,500 3,871,485.00 0.30 153 605589 圣泉集团 172,699 3,865,003.62 0.29 154 688131 皓元医药 73,782 3,841,090.92 0.29 155 600623 华谊集团 594,500 3,828,580.00 0.29 156 600252 中恒集团 1,521,600 3,819,216.00 0.29 157 601609 金田股份 559,300 3,786,461.00 0.29 158 300942 易瑞生物 323,100 3,777,039.00 0.29 159 601921 浙版传媒 494,100 3,774,924.00 0.29 160 300997 欢乐家 270,200 3,774,694.00 0.29 161 600754 锦江酒店 126,000 3,767,400.00 0.29 162 600526 菲达环保 759,500 3,751,930.00 0.29 163 603610 麒盛科技 314,328 3,746,789.76 0.29 164 605138 盛泰集团 483,100 3,744,025.00 0.29 165 002583 海能达 619,800 3,687,810.00 0.28 166 300811 铂科新材 69,000 3,648,030.00 0.28 167 300457 赢合科技 197,530 3,642,453.20 0.28 168 301207 华兰疫苗 130,100 3,616,780.00 0.28 169 300113 顺网科技 257,700 3,607,800.00 0.28 170 002215 诺 普 信 435,700 3,598,882.00 0.27 171 002646 天佑德酒 264,215 3,595,966.15 0.27 172 600861 北京人力 189,600 3,553,104.00 0.27 173 300741 华宝股份 165,600 3,545,496.00 0.27 174 600389 江山股份 203,299 3,537,402.60 0.27 175 000737 北方铜业 607,800 3,525,240.00 0.27 176 605168 三人行 55,400 3,510,144.00 0.27 177 600007 中国国贸 181,000 3,507,780.00 0.27 178 000528 柳 工 519,185 3,499,306.90 0.27 179 600446 金证股份 301,200 3,484,884.00 0.27 180 688035 德邦科技 64,991 3,467,919.76 0.26 181 002351 漫步者 193,300 3,415,611.00 0.26 182 300119 瑞普生物 205,541 3,368,816.99 0.26 183 000650 仁和药业 496,600 3,292,458.00 0.25 184 002023 海特高新 358,400 3,261,440.00 0.25 185 003012 东鹏控股 386,300 3,186,975.00 0.24 186 002287 奇正藏药 141,200 3,175,588.00 0.24 187 603063 禾望电气 126,900 3,172,500.00 0.24 188 600639 浦东金桥 309,600 3,130,056.00 0.24 189 002895 川恒股份 164,700 3,129,300.00 0.24 190 300002 神州泰岳 350,700 3,103,695.00 0.24 191 002405 四维图新 348,700 3,103,430.00 0.24 192 000035 中国天楹 627,800 3,101,332.00 0.24 193 603713 密尔克卫 58,100 3,091,501.00 0.24 194 601101 昊华能源 487,443 3,080,639.76 0.24 195 301180 万祥科技 168,800 3,053,592.00 0.23 196 000921 海信家电 148,700 3,033,480.00 0.23 197 603618 杭电股份 470,000 3,008,000.00 0.23 198 300143 盈康生命 276,900 2,943,447.00 0.22 199 600572 康恩贝 575,100 2,904,255.00 0.22 200 300319 麦捷科技 300,600 2,897,784.00 0.22 201 300377 赢时胜 373,298 2,896,792.48 0.22 202 603123 翠微股份 271,308 2,889,430.20 0.22 203 300463 迈克生物 191,500 2,885,905.00 0.22 204 603093 南华期货 238,800 2,865,600.00 0.22 205 688556 高测股份 72,953 2,844,437.47 0.22 206 601126 四方股份 199,900 2,830,584.00 0.22 207 301325 曼恩斯特 36,500 2,830,210.00 0.22 208 600587 新华医疗 107,800 2,780,162.00 0.21 209 600320 振华重工 816,100 2,709,452.00 0.21 210 600391 航发科技 138,700 2,651,944.00 0.20 211 002182 宝武镁业 130,800 2,571,528.00 0.20 212 605111 新洁能 67,660 2,559,577.80 0.20 213 603826 坤彩科技 43,100 2,544,193.00 0.19 214 600120 浙江东方 705,800 2,533,822.00 0.19 215 688158 优刻得 153,342 2,522,475.90 0.19 216 002928 华夏航空 348,500 2,488,290.00 0.19 217 002819 东方中科 94,100 2,409,901.00 0.18 218 603919 金徽酒 97,300 2,395,526.00 0.18 219 002130 沃尔核材 316,708 2,391,145.40 0.18 220 688018 乐鑫科技 23,016 2,369,497.20 0.18 221 688711 宏微科技 56,789 2,356,175.61 0.18 222 688037 芯源微 17,589 2,350,066.29 0.18 223 603801 志邦家居 139,200 2,334,384.00 0.18 224 300303 聚飞光电 392,000 2,324,560.00 0.18 225 002303 美盈森 657,100 2,306,421.00 0.18 226 605007 五洲特纸 156,500 2,302,115.00 0.18 227 603032 德新科技 111,200 2,257,360.00 0.17 228 002745 木林森 259,400 2,246,404.00 0.17 229 600366 宁波韵升 287,400 2,233,098.00 0.17 230 002079 苏州固锝 197,700 2,230,056.00 0.17 231 300973 立高食品 45,600 2,213,880.00 0.17 232 600860 京城股份 164,600 2,203,994.00 0.17 233 603187 海容冷链 143,400 2,173,944.00 0.17 234 688027 国盾量子 16,400 2,097,560.00 0.16 235 300451 创业慧康 318,600 2,086,830.00 0.16 236 300172 中电环保 387,700 2,081,949.00 0.16 237 601801 皖新传媒 299,460 2,081,247.00 0.16 238 002237 恒邦股份 191,800 2,067,604.00 0.16 239 300856 科思股份 33,200 2,066,036.00 0.16 240 688300 联瑞新材 38,876 2,058,484.20 0.16 241 600977 中国电影 167,604 2,051,472.96 0.16 242 300882 万胜智能 84,200 2,051,112.00 0.16 243 600284 浦东建设 324,300 2,043,090.00 0.16 244 000811 冰轮环境 148,700 2,017,859.00 0.15 245 001205 盛航股份 123,100 2,015,147.00 0.15 246 002446 盛路通信 242,500 2,012,750.00 0.15 247 600211 西藏药业 41,102 2,005,777.60 0.15 248 603567 珍宝岛 162,800 1,979,648.00 0.15 249 002065 东华软件 318,800 1,966,996.00 0.15 250 688083 中望软件 19,500 1,941,030.00 0.15 251 002612 朗姿股份 100,701 1,936,480.23 0.15 252 603131 上海沪工 131,100 1,935,036.00 0.15 253 300366 创意信息 145,300 1,906,336.00 0.15 254 300806 斯迪克 135,020 1,899,731.40 0.14 255 600399 抚顺特钢 191,800 1,864,296.00 0.14 256 600609 金杯汽车 382,300 1,857,978.00 0.14 257 002822 中装建设 422,600 1,850,988.00 0.14 258 002124 天邦食品 509,000 1,847,670.00 0.14 259 002991 甘源食品 25,800 1,843,668.00 0.14 260 603236 移远通信 34,300 1,843,625.00 0.14 261 002206 海 利 得 366,886 1,841,767.72 0.14 262 300327 中颖电子 79,800 1,819,440.00 0.14 263 300342 天银机电 117,300 1,802,901.00 0.14 264 601528 瑞丰银行 357,600 1,770,120.00 0.14 265 603861 白云电器 175,200 1,713,456.00 0.13 266 688110 东芯股份 49,476 1,703,458.68 0.13 267 688521 芯原股份 33,634 1,680,354.64 0.13 268 603005 晶方科技 76,260 1,674,669.60 0.13 269 601677 明泰铝业 147,200 1,669,248.00 0.13 270 603887 城地香江 206,300 1,658,652.00 0.13 271 301219 腾远钴业 41,815 1,646,256.55 0.13 272 300065 海兰信 158,900 1,616,013.00 0.12 273 600710 苏美达 226,500 1,605,885.00 0.12 274 300409 道氏技术 143,700 1,600,818.00 0.12 275 688326 经纬恒润 13,700 1,589,885.00 0.12 276 000529 广弘控股 232,600 1,579,354.00 0.12 277 603983 丸美股份 62,300 1,574,321.00 0.12 278 603228 景旺电子 69,300 1,563,408.00 0.12 279 301179 泽宇智能 60,100 1,559,595.00 0.12 280 600880 博瑞传播 308,500 1,545,585.00 0.12 281 600771 广誉远 56,600 1,527,634.00 0.12 282 300222 科大智能 207,439 1,526,751.04 0.12 283 601866 中远海发 649,600 1,520,064.00 0.12 284 000727 冠捷科技 557,900 1,495,172.00 0.11 285 300726 宏达电子 49,500 1,494,405.00 0.11 286 300846 首都在线 102,600 1,466,154.00 0.11 287 600350 山东高速 210,400 1,460,176.00 0.11 288 300039 上海凯宝 216,500 1,439,725.00 0.11 289 002217 合力泰 526,200 1,431,264.00 0.11 290 601333 广深铁路 551,900 1,429,421.00 0.11 291 301123 奕东电子 57,000 1,337,220.00 0.10 292 300674 宇信科技 78,564 1,279,021.92 0.10 293 603110 东方材料 52,200 1,258,020.00 0.10 294 002792 通宇通讯 74,400 1,246,944.00 0.10 295 603979 金诚信 32,500 1,227,200.00 0.09 296 688016 心脉医疗 6,300 1,226,169.00 0.09 297 603323 苏农银行 294,600 1,225,536.00 0.09 298 301080 百普赛斯 20,700 1,220,058.00 0.09 299 688289 圣湘生物 62,016 1,212,412.80 0.09 300 600667 太极实业 170,900 1,201,427.00 0.09 301 600458 时代新材 129,200 1,189,932.00 0.09 302 002913 奥士康 38,793 1,189,005.45 0.09 303 002453 华软科技 105,000 1,186,500.00 0.09 304 000151 中成股份 104,400 1,182,852.00 0.09 305 300130 新国都 48,700 1,178,540.00 0.09 306 603689 皖天然气 133,700 1,161,853.00 0.09 307 600459 贵研铂业 80,466 1,155,491.76 0.09 308 600851 海欣股份 167,100 1,147,977.00 0.09 309 300618 寒锐钴业 39,900 1,128,771.00 0.09 310 301155 海力风电 18,700 1,106,105.00 0.08 311 301078 孩子王 132,200 1,085,362.00 0.08 312 605598 上海港湾 40,200 1,075,752.00 0.08 313 600225 卓朗科技 282,700 1,074,260.00 0.08 314 300567 精测电子 12,000 1,051,440.00 0.08 315 002967 广电计量 69,100 1,037,191.00 0.08 316 688403 汇成股份 97,953 1,033,404.15 0.08 317 603881 数据港 51,863 1,027,924.66 0.08 318 301090 华润材料 94,500 1,026,270.00 0.08 319 603818 曲美家居 189,100 1,021,140.00 0.08 320 000818 航锦科技 31,600 991,608.00 0.08 321 002285 世联行 405,200 976,532.00 0.07 322 002859 洁美科技 38,700 965,565.00 0.07 323 300068 南都电源 73,900 956,266.00 0.07 324 002984 森麒麟 32,900 949,165.00 0.07 325 600637 东方明珠 126,200 949,024.00 0.07 326 000795 英洛华 152,100 947,583.00 0.07 327 600621 华鑫股份 66,800 939,876.00 0.07 328 002261 拓维信息 62,000 932,480.00 0.07 329 002747 埃斯顿 47,200 877,448.00 0.07 330 605388 均瑶健康 69,000 865,260.00 0.07 331 300271 华宇软件 105,626 865,076.94 0.07 332 002085 万丰奥威 173,400 856,596.00 0.07 333 300226 上海钢联 30,000 854,700.00 0.07 334 600729 重庆百货 30,000 846,000.00 0.06 335 002376 新北洋 111,000 845,820.00 0.06 336 601606 长城军工 66,900 814,842.00 0.06 337 688020 方邦股份 16,500 799,920.00 0.06 338 000426 兴业银锡 86,600 786,328.00 0.06 339 000411 英特集团 69,400 777,974.00 0.06 340 600201 生物股份 72,200 777,594.00 0.06 341 002891 中宠股份 28,960 763,096.00 0.06 342 000719 中原传媒 78,200 760,886.00 0.06 343 605299 舒华体育 74,600 738,540.00 0.06 344 000567 海德股份 68,200 724,966.00 0.06 345 600641 万业企业 40,900 705,934.00 0.05 346 688798 艾为电子 10,100 697,203.00 0.05 347 688003 天准科技 18,300 686,616.00 0.05 348 300666 江丰电子 11,685 684,507.30 0.05 349 300687 赛意信息 31,000 675,180.00 0.05 350 688023 安恒信息 6,041 669,886.49 0.05 351 600971 恒源煤电 56,300 627,745.00 0.05 352 002617 露笑科技 99,700 618,140.00 0.05 353 603208 江山欧派 20,500 608,645.00 0.05 354 688686 奥普特 5,400 604,800.00 0.05 355 000681 视觉中国 41,100 604,170.00 0.05 356 688665 四方光电 8,000 590,080.00 0.05 357 600172 黄河旋风 154,400 577,456.00 0.04 358 002585 双星新材 68,200 553,102.00 0.04 359 300369 绿盟科技 58,300 549,769.00 0.04 360 300773 拉卡拉 32,585 522,663.40 0.04 361 603599 广信股份 35,900 520,550.00 0.04 362 603520 司太立 35,700 502,656.00 0.04 363 688596 正帆科技 12,481 494,622.03 0.04 364 300102 乾照光电 66,597 489,487.95 0.04 365 600586 金晶科技 72,500 484,300.00 0.04 366 000030 富奥股份 89,100 475,794.00 0.04 367 002043 兔 宝 宝 52,200 462,492.00 0.04 368 603690 至纯科技 17,644 453,450.80 0.03 369 000550 江铃汽车 23,700 451,011.00 0.03 370 688327 云从科技 26,308 443,552.88 0.03 371 601918 新集能源 84,100 443,207.00 0.03 372 600498 烽火通信 24,700 411,008.00 0.03 373 300260 新莱应材 13,320 405,327.60 0.03 374 688630 芯碁微装 4,560 389,287.20 0.03 375 688033 天宜上佳 22,959 388,007.10 0.03 376 688198 佰仁医疗 3,000 373,590.00 0.03 377 300747 锐科激光 15,800 371,774.00 0.03 378 000682 东方电子 45,900 369,495.00 0.03 379 000552 甘肃能化 120,700 368,135.00 0.03 380 600551 时代出版 31,800 346,302.00 0.03 381 600602 云赛智联 29,600 342,472.00 0.03 382 300820 英杰电气 5,850 335,088.00 0.03 383 301046 能辉科技 12,100 328,152.00 0.03 384 600055 万东医疗 19,200 327,936.00 0.03 385 000718 苏宁环球 125,200 324,268.00 0.02 386 300294 博雅生物 9,500 319,960.00 0.02 387 000061 农 产 品 48,200 311,854.00 0.02 388 301366 一博科技 9,300 310,341.00 0.02 389 600197 伊力特 14,259 310,133.25 0.02 390 688209 英集芯 17,233 307,781.38 0.02 391 600216 浙江医药 28,600 306,878.00 0.02 392 601222 林洋能源 46,674 298,246.86 0.02 393 600648 外高桥 29,900 294,814.00 0.02 394 300382 斯莱克 28,500 283,005.00 0.02 395 000925 众合科技 32,600 282,316.00 0.02 396 600198 大唐电信 41,300 271,341.00 0.02 397 000685 中山公用 36,400 266,084.00 0.02 398 688166 博瑞医药 7,600 266,000.00 0.02 399 600738 丽尚国潮 49,000 260,680.00 0.02 400 301095 广立微 3,400 254,082.00 0.02 401 601311 骆驼股份 31,111 249,199.11 0.02 402 300378 鼎捷软件 11,500 245,065.00 0.02 403 603300 华铁应急 34,400 220,160.00 0.02 404 300332 天壕能源 26,500 210,675.00 0.02 405 603583 捷昌驱动 10,500 210,315.00 0.02 406 688102 斯瑞新材 15,400 203,126.00 0.02 407 688368 晶丰明源 1,781 192,241.14 0.01 408 688608 恒玄科技 1,189 183,427.03 0.01 409 002318 久立特材 8,800 174,944.00 0.01 410 688050 爱博医疗 1,000 172,040.00 0.01 411 300027 华谊兄弟 62,600 167,768.00 0.01 412 300036 超图软件 8,000 167,200.00 0.01 413 688408 中信博 2,300 165,025.00 0.01 414 002813 路畅科技 4,700 164,688.00 0.01 415 600761 安徽合力 8,897 162,014.37 0.01 416 600508 上海能源 11,400 158,004.00 0.01 417 600810 神马股份 21,200 157,728.00 0.01 418 000503 国新健康 11,900 156,842.00 0.01 419 688680 海优新材 2,342 153,752.30 0.01 420 603396 金辰股份 2,800 153,020.00 0.01 421 002701 奥瑞金 36,771 152,231.94 0.01 422 688366 昊海生科 1,400 151,606.00 0.01 423 300685 艾德生物 6,880 151,222.40 0.01 424 605090 九丰能源 5,400 150,822.00 0.01 425 688127 蓝特光学 6,400 149,056.00 0.01 426 300860 锋尚文化 2,700 147,501.00 0.01 427 600688 上海石化 51,400 147,004.00 0.01 428 002416 爱施德 15,800 146,782.00 0.01 429 002233 塔牌集团 20,600 145,848.00 0.01 430 688578 艾力斯 3,500 145,810.00 0.01 431 000627 天茂集团 51,300 145,692.00 0.01 432 600248 陕建股份 36,200 145,524.00 0.01 433 603171 税友股份 4,100 145,058.00 0.01 434 605376 博迁新材 5,100 143,820.00 0.01 435 688389 普门科技 6,300 141,813.00 0.01 436 601375 中原证券 36,914 141,380.62 0.01 437 603105 芯能科技 12,200 141,276.00 0.01 438 002705 新宝股份 9,600 139,872.00 0.01 439 300770 新媒股份 3,608 139,557.44 0.01 440 688508 芯朋微 2,761 135,868.81 0.01 441 300762 上海瀚讯 8,900 134,212.00 0.01 442 688381 帝奥微 5,300 134,196.00 0.01 443 605222 起帆电缆 6,900 133,032.00 0.01 444 603989 艾华集团 6,168 132,735.36 0.01 445 300696 爱乐达 7,600 132,316.00 0.01 446 600059 古越龙山 14,000 130,200.00 0.01 447 688356 键凯科技 1,200 127,680.00 0.01 448 603730 岱美股份 8,700 126,063.00 0.01 449 600195 中牧股份 10,500 124,530.00 0.01 450 003006 百亚股份 8,200 124,312.00 0.01 451 688007 光峰科技 4,800 124,224.00 0.01 452 002978 安宁股份 3,900 123,474.00 0.01 453 000517 荣安地产 49,976 122,441.20 0.01 454 600675 中华企业 38,500 121,275.00 0.01 455 000560 我爱我家 53,700 120,825.00 0.01 456 002044 美年健康 20,100 120,801.00 0.01 457 300456 赛微电子 4,800 115,392.00 0.01 458 688499 利元亨 3,000 114,240.00 0.01 459 688322 奥比中光 3,000 112,740.00 0.01 460 002929 润建股份 2,700 112,671.00 0.01 461 688088 虹软科技 2,600 106,704.00 0.01 462 600331 宏达股份 20,600 105,678.00 0.01 463 002960 青鸟消防 7,500 103,800.00 0.01 464 300679 电连技术 2,500 103,750.00 0.01 465 600285 羚锐制药 5,975 102,232.25 0.01 466 688639 华恒生物 800 100,720.00 0.01 467 688278 特宝生物 1,900 99,465.00 0.01 468 600409 三友化工 16,400 90,036.00 0.01 469 688106 金宏气体 3,591 86,507.19 0.01 470 002645 华宏科技 7,600 85,880.00 0.01 471 002746 仙坛股份 11,618 81,790.72 0.01 472 000902 新洋丰 7,084 80,686.76 0.01 473 002174 游族网络 6,848 78,478.08 0.01 474 603279 景津装备 3,500 77,385.00 0.01 475 603565 中谷物流 9,200 75,716.00 0.01 476 301015 百洋医药 2,100 75,306.00 0.01 477 000923 河钢资源 4,400 73,920.00 0.01 478 688563 航材股份 1,195 72,285.55 0.01 479 603010 万盛股份 6,600 71,214.00 0.01 480 688122 西部超导 1,300 69,199.00 0.01 481 601001 晋控煤业 5,500 67,815.00 0.01 482 688568 中科星图 1,359 66,672.54 0.01 483 300233 金城医药 4,000 66,640.00 0.01 484 688100 威胜信息 2,300 66,516.00 0.01 485 000791 甘肃能源 11,700 65,169.00 0.00 486 002048 宁波华翔 4,914 63,931.14 0.00 487 600718 东软集团 6,900 63,825.00 0.00 488 601163 三角轮胎 4,200 60,522.00 0.00 489 688526 科前生物 2,829 57,655.02 0.00 490 603985 恒润股份 2,300 57,155.00 0.00 491 600751 海航科技 21,700 56,854.00 0.00 492 603997 继峰股份 4,100 55,227.00 0.00 493 002946 新乳业 4,800 55,104.00 0.00 494 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 495 603055 台华新材 4,000 48,160.00 0.00 496 603087 甘李药业 900 47,385.00 0.00 497 688072 拓荆科技 200 46,260.00 0.00 498 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00 499 002190 成飞集成 2,400 45,528.00 0.00 500 601208 东材科技 3,600 44,568.00 0.00 501 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 502 002214 大立科技 3,700 42,439.00 0.00 503 688372 伟测科技 534 41,865.60 0.00 504 603566 普莱柯 1,842 41,721.30 0.00 505 000982 中银绒业 26,100 38,367.00 0.00 506 300613 富瀚微 900 38,196.00 0.00 507 600536 中国软件 1,000 36,260.00 0.00 508 002903 宇环数控 1,400 35,770.00 0.00 509 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00 510 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 511 603699 纽威股份 2,500 34,650.00 0.00 512 300604 长川科技 900 34,191.00 0.00 513 688082 盛美上海 325 33,933.25 0.00 514 002224 三 力 士 6,600 33,594.00 0.00 515 600098 广州发展 6,100 32,757.00 0.00 516 002314 南山控股 10,500 30,450.00 0.00 517 300470 中密控股 800 30,240.00 0.00 518 002274 华昌化工 4,000 30,200.00 0.00 519 603612 索通发展 1,900 29,241.00 0.00 520 688239 航宇科技 600 28,662.00 0.00 521 002961 瑞达期货 1,900 28,310.00 0.00 522 688200 华峰测控 228 27,998.40 0.00 523 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00 524 601212 白银有色 9,900 26,631.00 0.00 525 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 526 300777 中简科技 879 26,220.57 0.00 527 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 528 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 529 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00 530 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 531 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 532 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 533 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 534 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00 535 688120 华海清科 105 19,708.50 0.00 536 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 537 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 538 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00 539 300428 立中集团 900 19,008.00 0.00 540 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00 541 002516 旷达科技 3,700 18,241.00 0.00 542 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 543 600993 马应龙 700 16,926.00 0.00 544 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 545 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 546 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 547 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 548 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 549 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 550 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 551 300480 光力科技 600 12,810.00 0.00 552 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 553 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 554 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 555 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 556 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 557 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 558 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 559 300203 聚光科技 700 11,095.00 0.00 560 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 561 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 562 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 563 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 564 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 565 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 566 002421 达实智能 3,100 9,982.00 0.00 567 002088 鲁阳节能 700 9,975.00 0.00 568 603298 杭叉集团 400 9,952.00 0.00 569 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 570 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 571 300676 华大基因 200 9,600.00 0.00 572 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 573 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 574 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 575 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 576 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 577 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 578 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 579 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 580 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 581 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 582 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 583 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 584 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 585 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 586 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 587 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 588 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 589 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 590 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 591 002948 青岛银行 2,400 7,320.00 0.00 592 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 593 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 594 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 595 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 596 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 597 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 598 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 599 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 600 002068 黑猫股份 502 5,823.20 0.00 601 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 602 600577 精达股份 1,332 5,514.48 0.00 603 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 604 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 605 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 606 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 607 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 608 605338 巴比食品 200 4,296.00 0.00 609 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 610 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 611 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 612 300767 震安科技 200 3,476.00 0.00 613 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 614 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 615 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 616 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 617 600750 江中药业 117 2,442.96 0.00 618 002219 新里程 800 2,424.00 0.00 619 300432 富临精工 200 2,100.00 0.00 620 300400 劲拓股份 100 1,629.00 0.00 621 300525 博思软件 100 1,492.00 0.00 622 600475 华光环能 100 1,040.00 0.00 623 300497 富祥药业 100 936.00 0.00 624 001696 宗申动力 100 663.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600797 浙大网新 41,896,486.00 8.24 2 002597 金禾实业 41,325,954.94 8.13 3 600572 康恩贝 38,998,100.00 7.67 4 301039 中集车辆 38,952,864.54 7.66 5 300036 超图软件 38,739,793.67 7.62 6 300775 三角防务 37,941,735.00 7.46 7 603118 共进股份 35,942,017.00 7.07 8 601137 博威合金 35,215,708.00 6.93 9 300232 洲明科技 34,678,554.00 6.82 10 605111 新洁能 34,174,181.48 6.72 11 600850 电科数字 33,792,143.00 6.65 12 002697 红旗连锁 33,016,238.00 6.49 13 600420 国药现代 32,968,881.63 6.49 14 600211 西藏药业 32,630,100.42 6.42 15 002402 和而泰 32,391,120.00 6.37 16 002044 美年健康 32,268,227.00 6.35 17 002237 恒邦股份 31,526,057.25 6.20 18 603368 柳药集团 31,407,861.68 6.18 19 600285 羚锐制药 31,204,875.54 6.14 20 000034 神州数码 31,159,014.00 6.13 21 002517 恺英网络 31,066,625.00 6.11 22 000758 中色股份 30,962,883.00 6.09 23 300674 宇信科技 30,498,913.87 6.00 24 002158 汉钟精机 30,449,293.46 5.99 25 600480 凌云股份 30,353,239.88 5.97 26 603345 安井食品 29,777,484.00 5.86 27 605589 圣泉集团 29,723,794.00 5.85 28 600073 上海梅林 29,661,091.00 5.83 29 300856 科思股份 29,224,026.03 5.75 30 300777 中简科技 28,906,893.00 5.69 31 600210 紫江企业 28,705,124.00 5.65 32 002283 天润工业 28,689,208.07 5.64 33 600064 南京高科 28,349,032.21 5.58 34 300119 瑞普生物 27,632,467.79 5.44 35 300638 广和通 27,363,210.47 5.38 36 688556 高测股份 27,335,781.91 5.38 37 002291 遥望科技 27,255,712.00 5.36 38 600458 时代新材 27,221,175.00 5.35 39 000951 中国重汽 27,150,792.72 5.34 40 603027 千禾味业 27,065,732.00 5.32 41 002139 拓邦股份 27,000,261.58 5.31 42 000555 神州信息 26,973,071.34 5.31 43 002126 银轮股份 26,906,348.94 5.29 44 601126 四方股份 26,849,482.00 5.28 45 600502 安徽建工 26,798,720.50 5.27 46 600750 江中药业 26,765,166.85 5.27 47 601921 浙版传媒 26,536,660.12 5.22 48 300226 上海钢联 26,517,990.30 5.22 49 600531 豫光金铅 26,372,250.00 5.19 50 000612 焦作万方 25,701,018.40 5.06 51 002649 博彦科技 25,289,789.69 4.97 52 605388 均瑶健康 25,164,806.25 4.95 53 301219 腾远钴业 24,867,596.18 4.89 54 002746 仙坛股份 24,843,947.40 4.89 55 000650 仁和药业 24,734,250.00 4.87 56 002421 达实智能 24,726,196.00 4.86 57 600129 太极集团 24,576,390.00 4.83 58 002233 塔牌集团 24,402,076.00 4.80 59 600057 厦门象屿 24,353,312.75 4.79 60 600789 鲁抗医药 24,216,067.00 4.76 61 002215 诺 普 信 24,171,586.00 4.75 62 000928 中钢国际 23,930,785.21 4.71 63 000933 神火股份 23,696,361.00 4.66 64 000567 海德股份 23,511,093.25 4.62 65 002747 埃斯顿 23,383,202.00 4.60 66 002276 万马股份 23,270,854.35 4.58 67 600612 老凤祥 23,118,560.00 4.55 68 002335 科华数据 23,089,267.00 4.54 69 300352 北信源 23,055,797.00 4.54 70 002610 爱康科技 22,923,772.00 4.51 71 002063 远光软件 22,834,634.53 4.49 72 002518 科士达 22,656,530.12 4.46 73 002558 巨人网络 22,643,806.00 4.45 74 600158 中体产业 22,423,514.97 4.41 75 601222 林洋能源 22,418,060.00 4.41 76 000917 电广传媒 22,344,703.96 4.40 77 002782 可立克 22,279,438.40 4.38 78 002611 东方精工 22,254,218.00 4.38 79 002706 良信股份 22,204,030.00 4.37 80 600587 新华医疗 22,159,393.00 4.36 81 601375 中原证券 22,051,244.00 4.34 82 300130 新国都 22,000,374.00 4.33 83 601908 京运通 21,971,344.00 4.32 84 002038 双鹭药业 21,967,424.98 4.32 85 300236 上海新阳 21,943,012.33 4.32 86 002413 雷科防务 21,935,948.00 4.32 87 000921 海信家电 21,930,088.75 4.31 88 603919 金徽酒 21,906,749.75 4.31 89 002967 广电计量 21,905,364.98 4.31 90 002463 沪电股份 21,882,525.00 4.30 91 603301 振德医疗 21,857,987.85 4.30 92 002768 国恩股份 21,856,214.28 4.30 93 002605 姚记科技 21,766,228.00 4.28 94 000528 柳 工 21,628,548.20 4.25 95 002456 欧菲光 21,620,901.00 4.25 96 000969 安泰科技 21,378,159.00 4.21 97 002895 川恒股份 21,092,390.00 4.15 98 002174 游族网络 21,084,634.12 4.15 99 600312 平高电气 20,985,853.65 4.13 100 603979 金诚信 20,966,398.00 4.12 101 300973 立高食品 20,877,628.00 4.11 102 600483 福能股份 20,790,889.46 4.09 103 688018 乐鑫科技 20,727,278.19 4.08 104 002017 东信和平 20,658,135.25 4.06 105 300118 东方日升 20,655,027.00 4.06 106 300348 长亮科技 20,577,419.00 4.05 107 600120 浙江东方 20,555,284.83 4.04 108 603236 移远通信 20,553,603.05 4.04 109 000048 京基智农 20,370,998.77 4.01 110 002212 天融信 20,353,835.29 4.00 111 002851 麦格米特 20,315,666.50 4.00 112 002865 钧达股份 20,120,146.41 3.96 113 000913 钱江摩托 19,947,201.00 3.92 114 002737 葵花药业 19,840,683.00 3.90 115 000517 荣安地产 19,721,977.00 3.88 116 603306 华懋科技 19,697,389.00 3.87 117 300398 飞凯材料 19,681,227.00 3.87 118 300123 亚光科技 19,649,663.00 3.87 119 300567 精测电子 19,614,809.00 3.86 120 002396 星网锐捷 19,491,199.00 3.83 121 002698 博实股份 19,249,747.77 3.79 122 600266 城建发展 19,220,346.56 3.78 123 601619 嘉泽新能 19,140,328.00 3.77 124 600267 海正药业 18,973,487.00 3.73 125 600459 贵研铂业 18,964,556.58 3.73 126 002324 普利特 18,872,999.54 3.71 127 300900 广联航空 18,851,709.00 3.71 128 002036 联创电子 18,822,532.00 3.70 129 000600 建投能源 18,612,006.00 3.66 130 688037 芯源微 18,463,785.01 3.63 131 600284 浦东建设 18,426,821.72 3.62 132 003012 东鹏控股 18,360,476.00 3.61 133 601519 大智慧 18,311,326.50 3.60 134 002079 苏州固锝 18,279,788.39 3.60 135 000915 华特达因 18,259,380.00 3.59 136 000423 东阿阿胶 18,227,802.02 3.59 137 601567 三星医疗 18,220,645.79 3.58 138 600197 伊力特 18,197,148.00 3.58 139 600662 外服控股 18,110,612.00 3.56 140 600577 精达股份 18,079,456.00 3.56 141 600481 双良节能 18,057,729.20 3.55 142 002979 雷赛智能 17,997,515.90 3.54 143 600320 振华重工 17,993,870.10 3.54 144 000893 亚钾国际 17,939,155.00 3.53 145 300827 上能电气 17,921,169.33 3.53 146 300068 南都电源 17,904,909.00 3.52 147 300002 神州泰岳 17,839,855.00 3.51 148 000690 宝新能源 17,650,197.00 3.47 149 003006 百亚股份 17,630,139.00 3.47 150 688707 振华新材 17,591,484.78 3.46 151 600761 安徽合力 17,559,491.06 3.45 152 603690 至纯科技 17,411,794.56 3.43 153 300109 新开源 17,315,301.67 3.41 154 688399 硕世生物 17,301,786.83 3.40 155 002006 精工科技 17,252,727.00 3.39 156 002815 崇达技术 17,240,315.51 3.39 157 600456 宝钛股份 17,196,976.00 3.38 158 688711 宏微科技 17,047,202.92 3.35 159 002449 国星光电 17,033,068.69 3.35 160 002467 二六三 16,991,004.00 3.34 161 300101 振芯科技 16,979,302.52 3.34 162 600685 中船防务 16,882,928.05 3.32 163 300451 创业慧康 16,797,684.68 3.30 164 600557 康缘药业 16,700,096.80 3.29 165 300031 宝通科技 16,624,305.50 3.27 166 600971 恒源煤电 16,619,565.00 3.27 167 600908 无锡银行 16,595,717.00 3.26 168 002446 盛路通信 16,460,557.05 3.24 169 300377 赢时胜 16,429,580.00 3.23 170 300303 聚飞光电 16,418,345.00 3.23 171 688298 东方生物 16,352,319.20 3.22 172 002918 蒙娜丽莎 16,280,387.00 3.20 173 300773 拉卡拉 16,210,293.35 3.19 174 300188 国投智能 15,995,785.00 3.15 175 603005 晶方科技 15,965,786.60 3.14 176 300298 三诺生物 15,963,672.00 3.14 177 688277 天智航 15,913,326.84 3.13 178 000811 冰轮环境 15,904,620.00 3.13 179 601686 友发集团 15,753,687.12 3.10 180 300872 天阳科技 15,688,804.80 3.09 181 300394 天孚通信 15,653,614.00 3.08 182 300855 图南股份 15,502,097.87 3.05 183 002987 京北方 15,499,469.51 3.05 184 300080 易成新能 15,429,696.00 3.04 185 002222 福晶科技 15,237,456.00 3.00 186 300672 国科微 15,205,540.11 2.99 187 002318 久立特材 15,160,542.00 2.98 188 603466 风语筑 15,111,699.60 2.97 189 002020 京新药业 15,060,723.00 2.96 190 000829 天音控股 15,013,847.77 2.95 191 000049 德赛电池 14,998,739.40 2.95 192 600864 哈投股份 14,988,596.00 2.95 193 301095 广立微 14,956,533.58 2.94 194 300382 斯莱克 14,920,678.00 2.94 195 600748 上实发展 14,871,398.00 2.93 196 300315 掌趣科技 14,813,471.00 2.91 197 300662 科锐国际 14,741,246.60 2.90 198 300170 汉得信息 14,688,869.84 2.89 199 605168 三人行 14,688,683.36 2.89 200 688066 航天宏图 14,526,321.65 2.86 201 300803 指南针 14,526,242.00 2.86 202 000566 海南海药 14,519,626.30 2.86 203 688516 奥特维 14,468,222.08 2.85 204 600639 浦东金桥 14,456,028.00 2.84 205 300762 上海瀚讯 14,324,571.60 2.82 206 002123 梦网科技 14,312,143.00 2.82 207 002085 万丰奥威 14,289,589.00 2.81 208 300079 数码视讯 14,286,179.60 2.81 209 000676 智度股份 14,274,417.72 2.81 210 002055 得润电子 14,210,945.00 2.80 211 603505 金石资源 14,154,222.52 2.78 212 603920 世运电路 14,102,610.00 2.77 213 002106 莱宝高科 14,046,618.00 2.76 214 688033 天宜上佳 14,013,937.53 2.76 215 002727 一心堂 13,974,838.54 2.75 216 002437 誉衡药业 13,946,613.00 2.74 217 688139 海尔生物 13,944,124.60 2.74 218 600370 三房巷 13,788,730.00 2.71 219 688508 芯朋微 13,742,122.32 2.70 220 002099 海翔药业 13,729,061.00 2.70 221 688800 瑞可达 13,665,773.74 2.69 222 002583 海能达 13,665,279.00 2.69 223 603323 苏农银行 13,658,358.00 2.69 224 002436 兴森科技 13,582,223.00 2.67 225 603103 横店影视 13,548,384.00 2.67 226 603881 数据港 13,389,659.92 2.63 227 300634 彩讯股份 13,367,258.00 2.63 228 002978 安宁股份 13,292,502.00 2.61 229 600490 鹏欣资源 13,259,468.00 2.61 230 603093 南华期货 13,241,548.00 2.60 231 600776 东方通信 13,175,391.00 2.59 232 002472 双环传动 13,155,496.00 2.59 233 600206 有研新材 13,144,200.36 2.59 234 002984 森麒麟 13,045,073.00 2.57 235 300842 帝科股份 13,043,614.00 2.57 236 300765 新诺威 12,983,526.42 2.55 237 688268 华特气体 12,973,891.99 2.55 238 000036 华联控股 12,964,804.00 2.55 239 000090 天健集团 12,892,521.00 2.54 240 600105 永鼎股份 12,889,337.35 2.54 241 600876 凯盛新能 12,883,035.00 2.53 242 688518 联赢激光 12,866,837.76 2.53 243 603876 鼎胜新材 12,793,536.40 2.52 244 600363 联创光电 12,782,064.00 2.51 245 600559 老白干酒 12,758,239.00 2.51 246 002773 康弘药业 12,755,436.00 2.51 247 688578 艾力斯 12,753,536.22 2.51 248 603328 依顿电子 12,732,896.00 2.50 249 601019 山东出版 12,732,290.00 2.50 250 002182 宝武镁业 12,718,281.51 2.50 251 600017 日照港 12,650,899.00 2.49 252 002240 盛新锂能 12,642,986.00 2.49 253 300869 康泰医学 12,618,598.55 2.48 254 600821 金开新能 12,574,813.00 2.47 255 603393 新天然气 12,518,193.00 2.46 256 603718 海利生物 12,509,694.69 2.46 257 300263 隆华科技 12,501,176.00 2.46 258 300725 药石科技 12,497,253.32 2.46 259 002839 张家港行 12,458,716.00 2.45 260 000860 顺鑫农业 12,454,005.10 2.45 261 605009 豪悦护理 12,436,303.82 2.45 262 002567 唐人神 12,427,853.00 2.44 263 600872 中炬高新 12,426,444.00 2.44 264 600100 同方股份 12,404,885.26 2.44 265 688575 亚辉龙 12,395,376.03 2.44 266 000902 新洋丰 12,381,873.00 2.44 267 300767 震安科技 12,357,148.90 2.43 268 002061 浙江交科 12,300,466.32 2.42 269 002351 漫步者 12,295,951.00 2.42 270 688235 百济神州 12,268,140.04 2.41 271 300596 利安隆 12,196,396.00 2.40 272 300319 麦捷科技 12,128,488.00 2.39 273 600389 江山股份 12,116,777.70 2.38 274 002913 奥士康 12,106,760.00 2.38 275 600977 中国电影 12,066,093.00 2.37 276 300439 美康生物 11,997,091.00 2.36 277 301060 兰卫医学 11,981,198.10 2.36 278 603612 索通发展 11,966,062.00 2.35 279 300346 南大光电 11,919,671.58 2.34 280 002130 沃尔核材 11,873,173.20 2.34 281 600710 苏美达 11,762,299.50 2.31 282 002011 盾安环境 11,746,960.50 2.31 283 600933 爱柯迪 11,712,790.00 2.30 284 002993 奥海科技 11,683,583.00 2.30 285 603197 保隆科技 11,653,913.00 2.29 286 300476 胜宏科技 11,641,876.00 2.29 287 300685 艾德生物 11,546,714.94 2.27 288 603533 掌阅科技 11,539,093.00 2.27 289 300224 正海磁材 11,526,431.65 2.27 290 301165 锐捷网络 11,482,099.49 2.26 291 300416 苏试试验 11,468,233.88 2.26 292 300206 理邦仪器 11,445,042.00 2.25 293 601975 招商南油 11,442,047.00 2.25 294 600583 海油工程 11,373,590.00 2.24 295 003009 中天火箭 11,368,481.00 2.24 296 600037 歌华有线 11,314,731.00 2.23 297 002859 洁美科技 11,302,691.00 2.22 298 300438 鹏辉能源 11,297,574.00 2.22 299 000685 中山公用 11,244,018.00 2.21 300 002664 信质集团 11,200,707.00 2.20 301 002489 浙江永强 11,186,856.00 2.20 302 002617 露笑科技 11,139,213.68 2.19 303 002390 信邦制药 11,094,204.00 2.18 304 300379 东方通 11,061,967.00 2.18 305 002048 宁波华翔 11,059,205.00 2.18 306 002428 云南锗业 10,992,849.00 2.16 307 688106 金宏气体 10,952,218.74 2.15 308 601801 皖新传媒 10,926,516.00 2.15 309 600888 新疆众和 10,898,026.00 2.14 310 688700 东威科技 10,855,524.99 2.14 311 300633 开立医疗 10,845,981.00 2.13 312 601311 骆驼股份 10,811,799.00 2.13 313 300133 华策影视 10,811,684.00 2.13 314 000546 金圆股份 10,811,662.00 2.13 315 605369 拱东医疗 10,765,668.40 2.12 316 300693 盛弘股份 10,758,896.20 2.12 317 000543 皖能电力 10,747,598.00 2.11 318 300811 铂科新材 10,730,191.40 2.11 319 000950 重药控股 10,703,412.00 2.11 320 002891 中宠股份 10,699,607.00 2.10 321 002701 奥瑞金 10,693,780.00 2.10 322 600771 广誉远 10,651,300.00 2.10 323 002646 天佑德酒 10,569,458.00 2.08 324 603063 禾望电气 10,544,664.00 2.07 325 000029 深深房 A 10,544,582.70 2.07 326 688559 海目星 10,536,335.91 2.07 327 603583 捷昌驱动 10,479,907.00 2.06 328 000990 诚志股份 10,416,696.88 2.05 329 600742 一汽富维 10,406,202.00 2.05 330 002004 华邦健康 10,379,956.00 2.04 331 605365 立达信 10,375,168.44 2.04 332 002023 海特高新 10,361,745.00 2.04 333 603636 南威软件 10,359,673.00 2.04 334 600649 城投控股 10,324,044.00 2.03 335 000560 我爱我家 10,282,710.00 2.02 336 603129 春风动力 10,267,941.00 2.02 337 002314 南山控股 10,243,057.00 2.01 338 300065 海兰信 10,212,333.00 2.01 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002597 金禾实业 46,115,638.29 9.07 2 301039 中集车辆 45,326,377.76 8.92 3 603118 共进股份 42,873,703.65 8.43 4 002517 恺英网络 40,136,673.00 7.90 5 002697 红旗连锁 38,849,464.00 7.64 6 300036 超图软件 38,695,505.00 7.61 7 300775 三角防务 38,611,289.64 7.60 8 600285 羚锐制药 38,246,018.04 7.52 9 000758 中色股份 38,072,789.12 7.49 10 600572 康恩贝 37,323,586.00 7.34 11 600797 浙大网新 36,436,881.00 7.17 12 600210 紫江企业 35,626,169.12 7.01 13 300352 北信源 34,464,717.56 6.78 14 600073 上海梅林 34,148,164.00 6.72 15 002463 沪电股份 32,904,296.50 6.47 16 601137 博威合金 32,427,362.00 6.38 17 600420 国药现代 32,397,591.88 6.37 18 002044 美年健康 32,196,718.34 6.33 19 600750 江中药业 31,966,967.66 6.29 20 600211 西藏药业 31,488,087.13 6.19 21 300232 洲明科技 31,340,273.02 6.17 22 002291 遥望科技 30,908,594.14 6.08 23 002139 拓邦股份 30,314,084.52 5.96 24 300226 上海钢联 30,294,984.32 5.96 25 605111 新洁能 29,861,853.84 5.87 26 000917 电广传媒 29,715,973.01 5.85 27 000034 神州数码 29,401,409.88 5.78 28 603368 柳药集团 29,187,766.27 5.74 29 300674 宇信科技 29,166,008.23 5.74 30 002649 博彦科技 28,847,842.13 5.67 31 002237 恒邦股份 28,535,996.06 5.61 32 000933 神火股份 28,391,293.39 5.58 33 300856 科思股份 28,301,935.50 5.57 34 603345 安井食品 28,194,476.41 5.55 35 000612 焦作万方 28,169,681.05 5.54 36 300130 新国都 28,003,575.93 5.51 37 002158 汉钟精机 27,888,568.00 5.49 38 300119 瑞普生物 27,721,948.22 5.45 39 002126 银轮股份 27,484,833.00 5.41 40 002402 和而泰 27,481,707.38 5.41 41 002610 爱康科技 27,448,318.00 5.40 42 600850 电科数字 27,431,164.02 5.40 43 605589 圣泉集团 27,070,048.52 5.33 44 600064 南京高科 26,952,718.00 5.30 45 600158 中体产业 26,541,966.40 5.22 46 600057 厦门象屿 26,540,902.45 5.22 47 000517 荣安地产 26,205,990.28 5.16 48 601908 京运通 26,102,362.80 5.13 49 688556 高测股份 25,970,771.54 5.11 50 300638 广和通 25,939,290.42 5.10 51 002283 天润工业 25,927,867.00 5.10 52 600480 凌云股份 25,875,303.36 5.09 53 300777 中简科技 25,822,206.06 5.08 54 002276 万马股份 25,726,332.15 5.06 55 601375 中原证券 25,525,482.84 5.02 56 300900 广联航空 25,382,184.39 4.99 57 601921 浙版传媒 25,011,342.40 4.92 58 600458 时代新材 24,855,283.67 4.89 59 601126 四方股份 24,853,667.00 4.89 60 600129 太极集团 24,819,411.28 4.88 61 600789 鲁抗医药 24,787,273.20 4.88 62 002605 姚记科技 23,911,617.84 4.70 63 002746 仙坛股份 23,903,082.96 4.70 64 000951 中国重汽 23,702,880.22 4.66 65 600971 恒源煤电 23,658,827.00 4.65 66 605388 均瑶健康 23,649,013.00 4.65 67 301219 腾远钴业 23,561,846.10 4.63 68 000567 海德股份 23,493,336.01 4.62 69 000913 钱江摩托 23,484,847.27 4.62 70 600284 浦东建设 23,260,102.19 4.58 71 002421 达实智能 23,234,534.00 4.57 72 600502 安徽建工 23,219,564.80 4.57 73 000915 华特达因 23,113,058.55 4.55 74 002558 巨人网络 23,106,321.46 4.55 75 002413 雷科防务 23,023,817.35 4.53 76 600531 豫光金铅 23,017,701.79 4.53 77 002174 游族网络 22,940,498.14 4.51 78 600481 双良节能 22,762,228.00 4.48 79 002233 塔牌集团 22,657,807.00 4.46 80 002063 远光软件 22,478,483.31 4.42 81 002611 东方精工 22,355,061.00 4.40 82 002518 科士达 22,088,034.98 4.35 83 002747 埃斯顿 21,901,222.48 4.31 84 000921 海信家电 21,778,858.67 4.28 85 300567 精测电子 21,714,062.00 4.27 86 600612 老凤祥 21,613,387.57 4.25 87 002768 国恩股份 21,592,451.12 4.25 88 002967 广电计量 21,394,285.22 4.21 89 000650 仁和药业 21,393,687.00 4.21 90 002865 钧达股份 21,287,078.58 4.19 91 601567 三星医疗 21,099,754.82 4.15 92 601222 林洋能源 20,958,120.94 4.12 93 600685 中船防务 20,767,730.00 4.09 94 002324 普利特 20,713,073.46 4.07 95 000555 神州信息 20,694,916.80 4.07 96 603979 金诚信 20,657,933.40 4.06 97 002698 博实股份 20,584,947.99 4.05 98 603690 至纯科技 20,571,085.60 4.05 99 603919 金徽酒 20,565,894.10 4.05 100 600587 新华医疗 20,516,234.57 4.04 101 002017 东信和平 20,486,981.00 4.03 102 002851 麦格米特 20,366,645.00 4.01 103 000048 京基智农 20,357,267.58 4.00 104 603027 千禾味业 20,054,309.74 3.94 105 603301 振德医疗 19,932,543.53 3.92 106 000423 东阿阿胶 19,915,235.00 3.92 107 300394 天孚通信 19,810,974.05 3.90 108 002215 诺 普 信 19,799,956.88 3.89 109 002782 可立克 19,735,256.44 3.88 110 688037 芯源微 19,588,548.53 3.85 111 600761 安徽合力 19,561,037.32 3.85 112 300377 赢时胜 19,404,412.73 3.82 113 002020 京新药业 19,304,752.45 3.80 114 600559 老白干酒 19,271,894.00 3.79 115 002737 葵花药业 19,231,081.06 3.78 116 600267 海正药业 18,950,128.00 3.73 117 600459 贵研铂业 18,838,730.48 3.71 118 002222 福晶科技 18,633,693.85 3.67 119 600483 福能股份 18,525,048.98 3.64 120 688018 乐鑫科技 18,495,366.61 3.64 121 300118 东方日升 18,459,251.40 3.63 122 000928 中钢国际 18,390,035.08 3.62 123 688707 振华新材 18,372,271.83 3.61 124 002895 川恒股份 18,305,291.88 3.60 125 601519 大智慧 18,075,317.00 3.56 126 300973 立高食品 18,039,765.12 3.55 127 600577 精达股份 18,037,863.70 3.55 128 000600 建投能源 17,887,958.00 3.52 129 300502 新易盛 17,882,430.88 3.52 130 000049 德赛电池 17,838,347.07 3.51 131 600557 康缘药业 17,797,173.82 3.50 132 300634 彩讯股份 17,757,916.05 3.49 133 002038 双鹭药业 17,753,265.00 3.49 134 603236 移远通信 17,647,415.50 3.47 135 600120 浙江东方 17,642,781.54 3.47 136 300236 上海新阳 17,576,312.88 3.46 137 600662 外服控股 17,462,507.72 3.44 138 002449 国星光电 17,448,546.98 3.43 139 002706 良信股份 17,221,917.12 3.39 140 002055 得润电子 17,188,540.33 3.38 141 003006 百亚股份 17,095,461.09 3.36 142 002085 万丰奥威 17,065,992.22 3.36 143 600197 伊力特 16,904,143.41 3.33 144 601619 嘉泽新能 16,901,924.00 3.32 145 002036 联创电子 16,885,890.58 3.32 146 000528 柳 工 16,874,212.00 3.32 147 000893 亚钾国际 16,867,895.98 3.32 148 002815 崇达技术 16,731,593.75 3.29 149 300842 帝科股份 16,723,096.00 3.29 150 002456 欧菲光 16,609,248.00 3.27 151 000969 安泰科技 16,489,416.00 3.24 152 600105 永鼎股份 16,470,454.24 3.24 153 300872 天阳科技 16,374,224.74 3.22 154 300773 拉卡拉 16,343,943.00 3.22 155 002979 雷赛智能 16,292,752.35 3.21 156 002335 科华数据 16,268,839.31 3.20 157 688399 硕世生物 16,268,772.02 3.20 158 002446 盛路通信 16,254,318.59 3.20 159 603005 晶方科技 16,196,702.89 3.19 160 002918 蒙娜丽莎 16,174,834.04 3.18 161 600908 无锡银行 16,115,042.00 3.17 162 002662 京威股份 15,992,798.38 3.15 163 300827 上能电气 15,979,641.31 3.14 164 002079 苏州固锝 15,844,810.32 3.12 165 300315 掌趣科技 15,814,895.60 3.11 166 300031 宝通科技 15,766,935.30 3.10 167 300765 新诺威 15,635,218.50 3.08 168 300298 三诺生物 15,595,478.48 3.07 169 601686 友发集团 15,492,220.28 3.05 170 300662 科锐国际 15,408,635.40 3.03 171 300348 长亮科技 15,400,526.65 3.03 172 688277 天智航 15,359,788.00 3.02 173 600748 上实发展 15,218,972.00 2.99 174 688066 航天宏图 15,161,116.17 2.98 175 300303 聚飞光电 15,160,243.00 2.98 176 688516 奥特维 15,141,512.83 2.98 177 300068 南都电源 15,091,540.00 2.97 178 002318 久立特材 15,009,670.00 2.95 179 600312 平高电气 14,990,896.50 2.95 180 600864 哈投股份 14,883,284.00 2.93 181 002212 天融信 14,838,970.00 2.92 182 002100 天康生物 14,810,341.02 2.91 183 300123 亚光科技 14,807,413.00 2.91 184 002106 莱宝高科 14,785,539.00 2.91 185 300855 图南股份 14,765,697.46 2.90 186 300080 易成新能 14,707,669.00 2.89 187 002839 张家港行 14,637,239.00 2.88 188 300762 上海瀚讯 14,617,185.00 2.88 189 600320 振华重工 14,613,435.20 2.87 190 003012 东鹏控股 14,533,222.41 2.86 191 688578 艾力斯 14,493,498.99 2.85 192 300101 振芯科技 14,460,059.64 2.84 193 300109 新开源 14,436,088.36 2.84 194 600266 城建发展 14,426,655.88 2.84 195 000676 智度股份 14,356,856.04 2.82 196 002123 梦网科技 14,268,393.00 2.81 197 002099 海翔药业 14,247,826.00 2.80 198 600742 一汽富维 14,208,440.00 2.80 199 688139 海尔生物 14,130,233.52 2.78 200 300725 药石科技 14,072,136.99 2.77 201 300451 创业慧康 14,019,816.00 2.76 202 603103 横店影视 13,978,919.00 2.75 203 002987 京北方 13,935,899.19 2.74 204 603129 春风动力 13,893,102.00 2.73 205 300803 指南针 13,873,744.34 2.73 206 300382 斯莱克 13,777,974.38 2.71 207 300079 数码视讯 13,637,175.74 2.68 208 002567 唐人神 13,597,672.00 2.67 209 301095 广立微 13,542,530.44 2.66 210 300438 鹏辉能源 13,532,837.00 2.66 211 000860 顺鑫农业 13,472,133.00 2.65 212 000560 我爱我家 13,446,696.94 2.65 213 600776 东方通信 13,446,310.00 2.65 214 002258 利尔化学 13,444,726.94 2.64 215 600370 三房巷 13,429,010.00 2.64 216 603306 华懋科技 13,410,606.00 2.64 217 300002 神州泰岳 13,402,736.56 2.64 218 603466 风语筑 13,394,187.35 2.63 219 002727 一心堂 13,366,963.00 2.63 220 300398 飞凯材料 13,297,383.88 2.62 221 688711 宏微科技 13,284,432.19 2.61 222 688033 天宜上佳 13,281,199.38 2.61 223 300672 国科微 13,020,587.60 2.56 224 603533 掌阅科技 12,951,110.88 2.55 225 605009 豪悦护理 12,931,967.92 2.54 226 002467 二六三 12,862,806.00 2.53 227 000036 华联控股 12,786,494.00 2.52 228 002437 誉衡药业 12,766,710.00 2.51 229 603393 新天然气 12,762,397.80 2.51 230 603920 世运电路 12,752,042.00 2.51 231 002993 奥海科技 12,747,437.00 2.51 232 600821 金开新能 12,735,251.00 2.51 233 600017 日照港 12,716,912.00 2.50 234 603612 索通发展 12,680,209.00 2.49 235 002978 安宁股份 12,676,954.00 2.49 236 000811 冰轮环境 12,635,112.00 2.49 237 002182 宝武镁业 12,621,935.21 2.48 238 688575 亚辉龙 12,612,635.10 2.48 239 000546 金圆股份 12,539,349.00 2.47 240 600490 鹏欣资源 12,501,891.00 2.46 241 600456 宝钛股份 12,461,012.18 2.45 242 603718 海利生物 12,404,392.03 2.44 243 002396 星网锐捷 12,385,501.33 2.44 244 300869 康泰医学 12,374,506.15 2.43 245 300767 震安科技 12,182,161.72 2.40 246 300761 立华股份 12,139,003.00 2.39 247 605168 三人行 12,137,859.56 2.39 248 003009 中天火箭 12,129,868.45 2.39 249 600888 新疆众和 12,091,855.00 2.38 250 603881 数据港 12,001,580.86 2.36 251 300263 隆华科技 11,931,996.00 2.35 252 601975 招商南油 11,920,524.00 2.34 253 688508 芯朋微 11,904,430.48 2.34 254 688559 海目星 11,826,570.31 2.33 255 000902 新洋丰 11,818,417.72 2.32 256 002240 盛新锂能 11,764,107.00 2.31 257 688148 芳源股份 11,682,982.71 2.30 258 002011 盾安环境 11,676,163.00 2.30 259 300639 凯普生物 11,627,811.93 2.29 260 300910 瑞丰新材 11,622,277.20 2.29 261 002984 森麒麟 11,619,740.00 2.29 262 600583 海油工程 11,611,045.00 2.28 263 603323 苏农银行 11,606,269.00 2.28 264 603529 爱玛科技 11,596,996.81 2.28 265 000690 宝新能源 11,543,105.00 2.27 266 600933 爱柯迪 11,482,594.00 2.26 267 300439 美康生物 11,388,809.00 2.24 268 002061 浙江交科 11,351,726.60 2.23 269 603960 克来机电 11,335,468.70 2.23 270 600098 广州发展 11,266,672.00 2.22 271 300596 利安隆 11,247,278.50 2.21 272 002913 奥士康 11,141,805.03 2.19 273 600876 凯盛新能 11,103,162.67 2.18 274 603108 润达医疗 11,091,125.00 2.18 275 600389 江山股份 11,022,519.76 2.17 276 002664 信质集团 10,973,720.11 2.16 277 002006 精工科技 10,962,575.99 2.16 278 002489 浙江永强 10,889,337.54 2.14 279 600639 浦东金桥 10,840,882.00 2.13 280 000685 中山公用 10,799,695.00 2.12 281 002048 宁波华翔 10,795,172.72 2.12 282 600993 马应龙 10,772,346.68 2.12 283 600710 苏美达 10,749,686.75 2.11 284 600977 中国电影 10,675,206.55 2.10 285 300188 国投智能 10,661,965.00 2.10 286 688106 金宏气体 10,648,913.84 2.09 287 603105 芯能科技 10,550,228.00 2.08 288 000950 重药控股 10,518,145.00 2.07 289 000566 海南海药 10,505,830.35 2.07 290 600635 大众公用 10,475,376.00 2.06 291 002617 露笑科技 10,462,224.40 2.06 292 002837 英维克 10,441,856.11 2.05 293 002130 沃尔核材 10,366,972.66 2.04 294 603093 南华期货 10,317,683.00 2.03 295 300602 飞荣达 10,308,147.00 2.03 296 002961 瑞达期货 10,251,865.63 2.02 297 300633 开立医疗 10,178,490.07 2.00 298 002171 楚江新材 10,167,359.00 2.00 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,132,544,494.94 卖出股票收入（成交）总额 8,344,487,285.38 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,174,580.01 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,174,580.01 0.09 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113069 博 23 转债 6,960 696,045.76 0.05 2 127100 神码转债 2,454 245,417.75 0.02 3 127098 欧晶转债 1,436 222,115.68 0.02 4 118046 诺泰转债 110 11,000.82 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 金石资源集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚。 东北制药集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到辽宁省市场监督管理局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,224,180.16 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 86,042.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,310,222.30 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 28,867 37,645.84 930,808,257.57 85.65 155,914,145.48 14.35 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 59,767.12 0.005500 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 2 月 6 日）基 1,784,551,427.10 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 335,576,804.15 本报告期基金总申购份额 937,425,732.34 减：本报告期基金总赎回份额 186,280,133.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,086,722,403.05 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）已经连续 6 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 90,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期 券商名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 佣金总 备注 数量 额的比例 量的比 (%) 例(%) 光大证券股 2 2,123,682,588.04 12.17 1,996,654.76 12.22 - 份有限公司 长江证券股 1 1,819,032,478.55 10.42 1,699,443.70 10.40 - 份有限公司 华创证券有 1 1,792,674,731.07 10.27 1,675,960.14 10.26 - 限责任公司 中信建投证 券股份有限 2 1,495,362,388.10 8.57 1,402,535.81 8.58 - 公司 西部证券股 2 1,316,641,782.53 7.54 1,234,831.64 7.56 - 份有限公司 招商证券股 1 1,162,692,452.75 6.66 1,093,560.28 6.69 - 份有限公司 天风证券股 1 1,088,228,660.74 6.23 1,013,460.01 6.20 - 份有限公司 东方证券股 1 1,008,847,694.23 5.78 944,634.92 5.78 - 份有限公司 中信证券股 4 929,205,635.93 5.32 868,887.51 5.32 - 份有限公司 中泰证券股 1 803,274,070.48 4.60 748,098.41 4.58 本期报告 份有限公司 退租 1 个 华金证券股 2 739,043,410.50 4.23 688,274.73 4.21 - 份有限公司 渤海证券股 1 703,158,403.05 4.03 654,859.81 4.01 - 份有限公司 广发证券股 1 545,434,418.31 3.13 512,750.21 3.14 - 份有限公司 中国国际金 1 387,399,409.70 2.22 366,440.61 2.24 - 融股份有限 公司 国信证券股 2 375,065,221.79 2.15 349,301.26 2.14 - 份有限公司 东北证券股 1 330,364,589.99 1.89 307,672.42 1.88 - 份有限公司 国投证券股 1 263,105,969.01 1.51 248,453.81 1.52 - 份有限公司 湘财证券责 2 260,020,388.81 1.49 245,953.50 1.51 本期报告 任有限公司 新增 2 个 国泰君安证 券股份有限 1 140,004,387.44 0.80 130,385.13 0.80 - 公司 方正证券股 1 79,800,328.68 0.46 74,320.88 0.45 - 份有限公司 长城证券股 2 54,301,490.41 0.31 50,990.59 0.31 - 份有限公司 东方财富证 券股份有限 2 36,372,257.69 0.21 33,876.60 0.21 - 公司 汇丰前海证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 光大证券股份有 87,073.80 0.96 - - - - 限公司 长江证券股份有 1,340.56 0.01 - - - - 限公司 华创证券有限责 993,666.15 10.98 - - - - 任公司 中信建投证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股份有 972,736.20 10.74 - - - - 限公司 招商证券股份有 159,662.79 1.76 - - - - 限公司 天风证券股份有 - - - - - - 限公司 东方证券股份有 821,573.98 9.08 - - - - 限公司 中信证券股份有 - - - - - - 限公司 中泰证券股份有 210,826.57 2.33 - - - - 限公司 华金证券股份有 2,768,311.91 30.58 - - - - 限公司 渤海证券股份有 - - - - - - 限公司 广发证券股份有 419,302.54 4.63 - - - - 限公司 中国国际金融股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股份有 2,140,149.50 23.64 - - - - 限公司 东北证券股份有 - - - - - - 限公司 国投证券股份有 - - - - - - 限公司 湘财证券责任有 - - - - - - 限公司 国泰君安证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股份有 478,275.71 5.28 - - - - 限公司 长城证券股份有 - - - - - - 限公司 东方财富证券股 - - - - - - 份有限公司 汇丰前海证券有 - - - - - - 限责任公司 中银国际证券股 - - - - - - 份有限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 2 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告 网站 关于旗下部分基金新增平安银行为销 3 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 3 日 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 8 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 金 2022 年年度报告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 12 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国光大银行 中国证监会指定报刊及 14 为销售机构并开通基金“定期定额投 网站 2023 年 4 月 28 日 资业务”、基金转换业务的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 金 2023 年第 1 号更新招募说明书 网站 18 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 金基金产品资料概要更新 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 19 部分基金新增德邦证券为销售机构并 网站 2023 年 5 月 26 日 开通基金定期定额投资业务的公告 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 22 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增开源证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 24 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 20 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 26 资基金暂停接受伍佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 27 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 27 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 27 日 金分红公告 网站 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 28 资基金恢复接受伍佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 29 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 29 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 30 日 度环境信息披露报告 网站 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 1 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 31 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2023 年 7 月 1 日 告 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 8 日 停机维护的公告 网站 33 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 15 日 停机维护的公告 网站 34 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 21 日 金 2023 年第 2 季度报告 网站 35 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 21 日 基金2023年第2季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 36 部分基金在腾安基金销售（深圳）有 网站 2023 年 8 月 2 日 限公司开展赎回费率优惠活动的公告 37 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日 金基金产品资料概要更新 网站 38 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日 金 2023 年第 2 号更新招募说明书 网站 39 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日 金基金合同（更新） 网站 40 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日 金托管协议（更新） 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调低 中国证监会指定报刊及 41 旗下部分基金费率并修订基金合同的 网站 2023 年 8 月 18 日 公告 42 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 30 日 基金 2023 年中期报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 43 南京途牛基金销售有限公司办理旗下 网站 2023 年 8 月 30 日 基金相关销售业务的公告 44 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 30 日 金 2023 年中期报告 网站 45 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 9 月 2 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 46 凤凰金信（海口）基金销售有限公司 网站 2023 年 9 月 4 日 办理旗下基金相关销售业务的公告 47 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 9 月 22 日 停机维护的公告 网站 48 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 14 日 停机维护的公告 网站 49 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 25 日 金 2023 年第 3 季度报告 网站 50 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 25 日 基金2023年第3季度报告提示性公告 网站 51 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 11 月 2 日 完善客户身份信息的提示 网站 52 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 11 月 25 日 停机维护的公告 网站 53 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 9 日 停机维护的公告 网站 54 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 16 日 停机维护的公告 网站 55 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 23 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 56 资基金暂停接受伍佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 27 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 57 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 27 日 金分红公告 网站 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 58 资基金恢复接受伍佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 29 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 持有基金份额比例达 类 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 别 间区间 份额 份额 份额 比（%） 机 1 20230526-20231231 0.00 376,538,426.01 22,733,134.86 353,805,291.15 32.56 构 2 20230101-20230119 70,406,087.12 23,668,047.33 0.00 94,074,134.45 8.66 3 20230131-20231231 0.00 376,402,379.21 0.00 376,402,379.21 34.64 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起， 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日