景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61 §9 开放式基金份额变动...... 61 §10 重大事件揭示...... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61 10.4 基金投资策略的改变 ...... 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化小盘股票 场内简称 无 基金主代码 005457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,117,700,273.04 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，大类资产配置不作 为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、 流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合 适调整。 2、股票投资策略: 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险 和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性， 精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略： 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 10,608,061.30 本期利润 36,647,867.75 加权平均基金份额本期利润 0.0609 本期加权平均净值利润率 3.77% 本期基金份额净值增长率 5.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 406,129,804.41 期末可供分配基金份额利润 0.3634 期末基金资产净值 1,523,830,077.45 期末基金份额净值 1.3633 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 60.52% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.39% 0.94% 0.59% 0.99% 0.80% -0.05% 过去三个月 -4.52% 0.85% -3.77% 0.87% -0.75% -0.02% 过去六个月 5.97% 0.83% 4.87% 0.84% 1.10% -0.01% 过去一年 -4.42% 1.04% -5.27% 1.05% 0.85% -0.01% 过去三年 36.83% 1.27% 4.64% 1.30% 32.19% -0.03% 自基金合同生效起 60.52% 1.41% 2.89% 1.43% 57.63% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。本基金的建仓期为自 2018 年 2 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2018 年 2 - 20 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 6 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济整体呈现出弱复苏的态势，服务业的复苏较为明显，制造业和地产的复苏仍需观察，权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看，4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0，今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%，其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%，经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%，环比 下降 0.8%；CPI 同比持平，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%，M1 同比增速 3.1%，流动性充裕；6 月末外汇储备 3.19 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内货币政策总体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势，风格上来看，价值风格优于成长风格。综合来看，上半年上证指数上涨 3.65%、 沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，本基金份额净值增长率为 5.97%，业绩比较基准收益率为 4.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，海外方面，通胀大概率继续回落，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，“稳增长”政策有望加快落地，或可对经济形成一定支撑，下半年货币政策预期维持宽松，预期流动性保持合理充裕。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2023 年 6 月 21 日，本基金可供分配利润为 648,751,607.99 元。本基金的基金管理人已于 2023 年 6 月 28 日完成权益登记，本基金每 10 份 基金份额派发红利 2.38 元，详细信息请查阅相关分红公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 99,033,917.71 29,280,457.86 结算备付金 39,364,360.44 2,485,449.52 存出保证金 5,286,539.38 316,290.19 交易性金融资产 6.4.7.2 1,395,218,987.25 479,660,016.70 其中：股票投资 1,393,494,843.66 479,660,016.70 基金投资 - - 债券投资 1,724,143.59 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 3,765,276.40 应收股利 - - 应收申购款 417,233.37 166,612.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,539,321,038.15 515,674,103.60 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 7,092,998.43 2,989,206.15 应付赎回款 443,214.04 1,106,948.22 应付管理人报酬 2,153,431.08 702,986.93 应付托管费 358,905.21 117,164.47 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 4.68 3.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 5,442,407.26 2,406,853.52 负债合计 15,490,960.70 7,323,162.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,117,700,273.04 335,576,804.15 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 406,129,804.41 172,774,137.11 净资产合计 1,523,830,077.45 508,350,941.26 负债和净资产总计 1,539,321,038.15 515,674,103.60 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3633 元，基金份额总额 1,117,700,273.04 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 45,116,810.83 -105,836,674.17 1.利息收入 271,593.89 154,049.86 其中：存款利息收入 6.4.7.13 271,593.89 154,049.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 18,449,980.33 -143,635,069.69 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 8,428,242.45 -151,140,161.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 762,762.21 455,436.27 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -2,719,014.86 - 股利收益 6.4.7.19 11,977,990.53 7,049,655.52 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 26,039,806.45 36,361,136.21 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 355,430.16 1,283,209.45 号填列） 减：二、营业总支出 8,468,943.08 7,413,888.05 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,179,804.77 6,276,343.33 2．托管费 6.4.10.2.2 1,196,634.11 1,046,057.25 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 98.09 1.55 8．其他费用 6.4.7.23 92,406.11 91,485.92 三、利润总额（亏损总额 36,647,867.75 -113,250,562.22 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 36,647,867.75 -113,250,562.22 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 36,647,867.75 -113,250,562.22 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 782,123,468.89 - 233,355,667.30 1,015,479,136.19 号填列） （一）、综合收益 - - 36,647,867.75 36,647,867.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 782,123,468.89 - 457,918,629.91 1,240,042,098.80 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 880,328,147.02 - 519,938,922.81 1,400,267,069.83 购款 2.基金赎 -98,204,678.13 - -62,020,292.90 -160,224,971.03 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -261,210,830.36 -261,210,830.36 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,117,700,273.04 - 406,129,804.41 1,523,830,077.45 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 109,959,220.53 - 14,943,952.16 124,903,172.69 号填列） （一）、综合收益 - - -113,250,562.22 -113,250,562.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 109,959,220.53 - 128,194,514.38 238,153,734.91 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 403,073,012.82 - 284,320,068.39 687,393,081.21 购款 2.基金赎 -293,113,792.29 - -156,125,554.01 -449,239,346.30 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 491,440,303.46 - 333,974,682.01 825,414,985.47 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2169 号《关于准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,783,703,963.03 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0090 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,784,551,427.10 份基金份额，其中认购资金利息折合847,464.07 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 99,033,917.71 等于：本金 99,020,873.56 加：应计利息 13,044.15 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 99,033,917.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,397,483,288.21 - 1,393,494,843.66 -3,988,444.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 1,724,000.00 143.59 1,724,143.59 0.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 1,724,000.00 143.59 1,724,143.59 0.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,399,207,288.21 143.59 1,395,218,987.25 -3,988,444.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 40,197,665.45 - -- 其中：股指期货投资 40,197,665.45 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 40,197,665.45 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 （买/卖） IM2307 中证1000股指期货2307合约 15.00 19,724,400.00 209,254.55 IM2308 中证1000股指期货2308合约 16.00 20,988,800.00 306,280.00 合计 515,534.55 减：可抵销期货 515,534.55 暂收款 净额 - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 713.27 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,352,433.84 其中：交易所市场 5,352,433.84 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,260.15 合计 5,442,407.26 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 335,576,804.15 335,576,804.15 本期申购 880,328,147.02 880,328,147.02 本期赎回（以“-”号填列） -98,204,678.13 -98,204,678.13 本期末 1,117,700,273.04 1,117,700,273.04 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 213,142,312.84 -40,368,175.73 172,774,137.11 本期利润 10,608,061.30 26,039,806.45 36,647,867.75 本期基金份额交易产 497,970,287.92 -40,051,658.01 457,918,629.91 生的变动数 其中：基金申购款 564,303,983.22 -44,365,060.41 519,938,922.81 基金赎回款 -66,333,695.30 4,313,402.40 -62,020,292.90 本期已分配利润 -261,210,830.36 - -261,210,830.36 本期末 460,509,831.70 -54,380,027.29 406,129,804.41 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 138,418.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 130,698.51 其他 2,477.29 合计 271,593.89 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 8,428,242.45 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 8,428,242.45 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,872,561,783.75 减：卖出股票成本总额 3,851,571,152.38 减：交易费用 12,562,388.92 买卖股票差价收入 8,428,242.45 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 712.01 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 762,050.20 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 762,762.21 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,885,795.57 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,123,000.00 本总额 减：应计利息总额 589.69 减：交易费用 155.68 买卖债券差价收入 762,050.20 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -2,719,014.86 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,977,990.53 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,977,990.53 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 25,524,271.90 股票投资 25,524,271.90 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 515,534.55 权证投资 - 期货投资 515,534.55 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 26,039,806.45 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 345,198.67 基金转换费收入 10,231.49 合计 355,430.16 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,785.96 其他 360.00 合计 92,406.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 长城证券 25,576,562.31 0.30 - - 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 23,819.84 0.30 23,819.84 0.45 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,179,804.77 6,276,343.33 其中：支付销售机构的客户维护费 1,251,922.93 1,603,008.61 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,196,634.11 1,046,057.25 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 99,033,917.71 138,418.09 52,652,146.36 105,286.80 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 序号 权益 除息日 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备 登记日 份额分 发放总额 发放总额 计 注 红数 1 2023 年 6 2023 年 6 2.3800 234,809,936.18 26,400,894.18 261,210,830.36 - 月 28 日 月 28 日 合计 - - 2.3800 234,809,936.18 26,400,894.18 261,210,830.36 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 注 位：股） 陕西能源 2023 年 3 6 个月 新股流 001286 月 31 日 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 中电港 2023 年 3 6 个月 新股流 001287 月 30 日 通受限 11.88 21.02 1,154 13,709.52 24,257.08 - 长青科技 2023 年 5 6 个月 新股流 001324 月 12 日 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 登康口腔 2023 年 3 6 个月 新股流 001328 月 29 日 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 南矿集团 2023 年 3 6 个月 新股流 001360 月 31 日 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 海森药业 2023 年 3 6 个月 新股流 001367 月 30 日 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 华纬科技 2023 年 5 6 个月 新股流 001380 月 9 日 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 中科磁业 2023 年 3 6 个月 新股流 301141 月 27 日 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 华塑科技 2023 年 3 6 个月 新股流 301157 月 1 日 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 朗威股份 2023 年 6 1个月内 新股流 301202 月 28 日 （含） 通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 朗威股份 2023 年 6 6 个月 新股流 301202 月 28 日 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 国泰环保 2023 年 3 6 个月 新股流 301203 月 28 日 通受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 飞沃科技 2023 年 6 6 个月 新股流 301232 月 8 日 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 宏源药业 2023 年 3 6 个月 新股流 301246 月 10 日 通受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 恒工精密 2023 年 6 1个月内 新股流 301261 月 29 日 （含） 通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 恒工精密 2023 年 6 6 个月 新股流 301261 月 29 日 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 海科新源 2023 年 6 1个月内 新股流 301292 月 29 日 （含） 通受限 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 海科新源 2023 年 6 6 个月 新股流 301292 月 29 日 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 三博脑科 2023 年 4 6 个月 新股流 301293 月 25 日 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 川宁生物 2022 年 12 6个月以 新股流 301301 月 20 日 上 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 美利信 2023 年 4 6 个月 新股流 301307 月 14 日 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 威士顿 2023 年 6 6 个月 新股流 301315 月 13 日 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 鑫磊股份 2023 年 1 6 个月 新股流 301317 月 12 日 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 豪江智能 2023 年 6 6 个月 新股流 301320 月 1 日 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 绿通科技 2023 年 2 6 个月 新股流 301322 月 27 日 通受限 131.11 53.24 256 33,564.16 13,629.44 - 2023 年 5 1-6 个月 新股流 转 301322 绿通科技 月 25 日 （含） 通受限 - 53.24 128 - 6,814.72 增 股 新莱福 2023 年 5 6 个月 新股流 301323 月 29 日 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 曼恩斯特 2023 年 5 6 个月 新股流 301325 月 4 日 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 德尔玛 2023 年 5 6 个月 新股流 301332 月 9 日 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 亚华电子 2023 年 5 6 个月 新股流 301337 月 16 日 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 涛涛车业 2023 年 3 6 个月 新股流 301345 月 10 日 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 南王科技 2023 年 6 6 个月 新股流 301355 月 2 日 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 北方长龙 2023 年 4 6 个月 新股流 301357 月 11 日 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 湖南裕能 2023 年 2 6 个月 新股流 301358 月 1 日 通受限 23.77 42.89 661 15,711.97 28,350.29 - 荣旗科技 2023 年 4 6 个月 新股流 301360 月 17 日 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 凌玮科技 2023 年 1 6 个月 新股流 301373 月 20 日 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 未来电器 2023 年 3 6 个月 新股流 301386 月 21 日 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 溯联股份 2023 年 6 6 个月 新股流 301397 月 15 日 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 华人健康 2023 年 2 6 个月 新股流 301408 月 22 日 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 阿莱德 2023 年 2 6 个月 新股流 301419 月 2 日 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 世纪恒通 2023 年 5 6 个月 新股流 301428 月 10 日 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 泓淋电力 2023 年 3 6 个月 新股流 301439 月 10 日 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 致尚科技 2023 年 6 1个月内 新股流 301486 月 30 日 （含） 通受限 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 致尚科技 2023 年 6 6 个月 新股流 301486 月 30 日 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 中信金属 2023 年 3 6 个月 新股流 601061 月 30 日 通受限 6.58 7.58 2,547 16,759.26 19,306.26 - 江盐集团 2023 年 3 6 个月 新股流 601065 月 31 日 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 柏诚股份 2023 年 3 6 个月 新股流 601133 月 31 日 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 常青科技 2023 年 3 6 个月 新股流 603125 月 30 日 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 中重科技 2023 年 3 6 个月 新股流 603135 月 29 日 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 603137 恒尚节能 2023 年 4 6 个月 新股流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 月 10 日 通受限 中船特气 2023 年 4 6 个月 新股流 688146 月 13 日 通受限 36.15 38.13 760 27,474.00 28,978.80 - 晶合集成 2023 年 4 6 个月 新股流 688249 月 24 日 通受限 19.86 18.06 5,578 110,779.08 100,738.68 - 西高院 2023 年 6 6 个月 新股流 688334 月 9 日 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 颀中科技 2023 年 4 6 个月 新股流 688352 月 11 日 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 中科飞测 2023 年 5 6 个月 新股流 688361 月 12 日 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 时创能源 2023 年 6 6 个月 新股流 688429 月 20 日 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 华曙高科 2023 年 4 6 个月 新股流 688433 月 7 日 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 智翔金泰 2023 年 6 6 个月 新股流 688443 月 13 日 通受限 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 美芯晟 2023 年 5 6 个月 新股流 688458 月 15 日 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 中芯集成 2023 年 4 6 个月 新股流 688469 月 28 日 通受限 5.69 5.41 10,447 59,443.43 56,518.27 - 阿特斯 2023 年 6 6 个月 新股流 688472 月 2 日 通受限 11.10 17.04 3,624 40,226.40 61,752.96 - 晶升股份 2023 年 4 6 个月 新股流 688478 月 13 日 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 友车科技 2023 年 5 6 个月 新股流 688479 月 4 日 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 茂莱光学 2023 年 2 6 个月 新股流 688502 月 28 日 通受限 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 日联科技 2023 年 3 6 个月 新股流 688531 月 24 日 通受限 152.38 135.97 283 43,123.54 38,479.51 - 华海诚科 2023 年 3 6 个月 新股流 688535 月 28 日 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 国科军工 2023 年 6 6 个月 新股流 688543 月 14 日 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 航天软件 2023 年 5 6 个月 新股流 688562 月 15 日 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 西山科技 2023 年 5 6 个月 新股流 688576 月 30 日 通受限 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 芯动联科 2023 年 6 6 个月 新股流 688582 月 21 日 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 新相微 2023 年 5 6 个月 新股流 688593 月 25 日 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 天承科技 2023 年 6 1个月内 新股流 688603 月 30 日 （含） 通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 天承科技 2023 年 6 6 个月 新股流 688603 月 30 日 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 安凯微 2023 年 6 6 个月 新股流 688620 月 15 日 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 双元科技 2023 年 5 6 个月 新股流 688623 月 31 日 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 华丰科技 2023 年 6 6 个月 新股流 688629 月 16 日 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 莱斯信息 2023 年 6 6 个月 新股流 688631 月 19 日 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 注 位：张） 恒邦转债 2023 年 6 1个月内 新债未 127086 月 12 日 （含） 上市 100.00 100.01 17,240 1,724,000.00 1,724,143.59 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.11%（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3 个月 1-5 2023年6月 1 个月以内 个月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 99,033,917.71 - - - - - 99,033,917.71 结算备付金 39,364,360.44 - - - - - 39,364,360.44 存出保证金 400,955.38 - - - - 4,885,584.00 5,286,539.38 交易性金融 - - - - 1,724,143.59 1,393,494,843.66 1,395,218,987.25 资产 应收申购款 - - - - - 417,233.37 417,233.37 资产总计 138,799,233.53 - - -1,724,143.59 1,398,797,661.03 1,539,321,038.15 负债 应付赎回款 - - - - - 443,214.04 443,214.04 应付管理人 - - - - - 2,153,431.08 2,153,431.08 报酬 应付托管费 - - - - - 358,905.21 358,905.21 应付证券清 - - - - - 7,092,998.43 7,092,998.43 算款 应交税费 - - - - - 4.68 4.68 其他负债 - - - - - 5,442,407.26 5,442,407.26 负债总计 - - - - - 15,490,960.70 15,490,960.70 利率敏感度138,799,233.53 - - -1,724,143.59 - - 缺口 上年度末 1-3 3 个月 1-5 2022 年 12 1 个月以内 个月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 29,280,457.86 - - - - - 29,280,457.86 结算备付金 2,485,449.52 - - - - - 2,485,449.52 存出保证金 316,290.19 - - - - - 316,290.19 交易性金融 - - - - - 479,660,016.70 479,660,016.70 资产 应收申购款 - - - - - 166,612.93 166,612.93 应收证券清 - - - - - 3,765,276.40 3,765,276.40 算款 资产总计 32,082,197.57 - - - - 483,591,906.03 515,674,103.60 负债 应付赎回款 - - - - - 1,106,948.22 1,106,948.22 应付管理人 - - - - - 702,986.93 702,986.93 报酬 应付托管费 - - - - - 117,164.47 117,164.47 应付证券清 - - - - - 2,989,206.15 2,989,206.15 算款 应交税费 - - - - - 3.05 3.05 其他负债 - - - - - 2,406,853.52 2,406,853.52 负债总计 - - - - - 7,323,162.34 7,323,162.34 利率敏感度 32,082,197.57 - - - - - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.11%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净值 值比例（%） 比例（%） 交易性金融资产－ 1,393,494,843.66 91.45 479,660,016.70 94.36 股票投资 交易性金融资产－ - - - - 基金投资 交易性金融资产－ - - - - 贵金属投资 衍生金融资产－权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,393,494,843.66 91.45 479,660,016.70 94.36 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货 投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 （2023 年 6 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 57,805,300.81 14,084,582.58 沪深 300 指数下降 5% -57,805,300.81 -14,084,582.58 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,391,330,144.97 476,525,479.19 第二层次 2,378,827.49 1,469,297.52 第三层次 1,510,014.79 1,665,239.99 合计 1,395,218,987.25 479,660,016.70 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,393,494,843.66 90.53 其中：股票 1,393,494,843.66 90.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,724,143.59 0.11 其中：债券 1,724,143.59 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 138,398,278.15 8.99 8 其他各项资产 5,703,772.75 0.37 9 合计 1,539,321,038.15 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 6,119,364.39 0.40 B 采矿业 23,129,431.00 1.52 C 制造业 944,072,670.22 61.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,664,866.47 2.14 E 建筑业 29,879,129.11 1.96 F 批发和零售业 29,953,289.55 1.97 G 交通运输、仓储和邮政业 12,821,873.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,054,791.04 12.01 J 金融业 28,687,604.16 1.88 K 房地产业 32,155,921.00 2.11 L 租赁和商务服务业 17,288,805.70 1.13 M 科学研究和技术服务业 21,371,396.16 1.40 N 水利、环境和公共设施管理业 4,857,857.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,818,346.86 0.12 R 文化、体育和娱乐业 22,890,637.00 1.50 S 综合 2,728,861.00 0.18 合计 1,393,494,843.66 91.45 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300777 中简科技 303,300 14,333,958.00 0.94 2 002402 和而泰 828,600 14,069,628.00 0.92 3 000528 柳 工 1,733,085 13,691,371.50 0.90 4 603345 安井食品 89,000 13,065,200.00 0.86 5 002017 东信和平 963,016 12,625,139.76 0.83 6 002283 天润工业 1,912,800 12,280,176.00 0.81 7 002421 达实智能 3,409,300 12,000,736.00 0.79 8 002139 拓邦股份 909,569 11,869,875.45 0.78 9 600502 安徽建工 2,239,477 11,824,438.56 0.78 10 603027 千禾味业 548,700 11,588,544.00 0.76 11 000048 京基智农 588,413 11,485,821.76 0.75 12 002212 天融信 1,183,900 11,483,830.00 0.75 13 002335 科华数据 318,000 11,432,100.00 0.75 14 000951 中国重汽 664,500 11,196,825.00 0.73 15 300674 宇信科技 632,764 11,187,267.52 0.73 16 002215 诺 普 信 1,487,700 11,172,627.00 0.73 17 300109 新开源 446,400 11,101,968.00 0.73 18 600612 老凤祥 157,700 11,020,076.00 0.72 19 601137 博威合金 702,300 10,927,788.00 0.72 20 002396 星网锐捷 483,500 10,922,265.00 0.72 21 002649 博彦科技 767,300 10,841,949.00 0.71 22 002698 博实股份 618,800 10,822,812.00 0.71 23 601222 林洋能源 1,318,600 10,799,334.00 0.71 24 600789 鲁抗医药 1,678,100 10,773,402.00 0.71 25 002610 爱康科技 4,159,400 10,648,064.00 0.70 26 301039 中集车辆 804,554 10,644,249.42 0.70 27 300869 康泰医学 456,935 10,491,227.60 0.69 28 601619 嘉泽新能 2,295,000 10,442,250.00 0.69 29 300232 洲明科技 1,089,100 9,954,374.00 0.65 30 002815 崇达技术 781,637 9,731,380.65 0.64 31 002158 汉钟精机 383,822 9,580,197.12 0.63 32 002489 浙江永强 2,349,100 9,513,855.00 0.62 33 002126 银轮股份 527,000 9,327,900.00 0.61 34 688556 高测股份 173,301 9,209,215.14 0.60 35 600064 南京高科 1,390,700 9,192,527.00 0.60 36 600864 哈投股份 1,796,100 9,178,071.00 0.60 37 601908 京运通 1,508,672 9,127,465.60 0.60 38 600420 国药现代 779,168 8,796,806.72 0.58 39 300206 理邦仪器 576,900 8,699,652.00 0.57 40 600211 西藏药业 146,400 8,696,160.00 0.57 41 600531 豫光金铅 1,372,400 8,646,120.00 0.57 42 300773 拉卡拉 493,485 8,606,378.40 0.56 43 600073 上海梅林 1,176,600 8,589,180.00 0.56 44 603881 数据港 380,140 8,587,362.60 0.56 45 002517 恺英网络 544,500 8,570,430.00 0.56 46 600480 凌云股份 1,078,000 8,473,080.00 0.56 47 300123 亚光科技 1,132,600 8,245,328.00 0.54 48 002737 葵花药业 335,300 8,161,202.00 0.54 49 002768 国恩股份 335,700 8,120,583.00 0.53 50 002967 广电计量 395,100 7,937,559.00 0.52 51 600821 金开新能 1,146,400 7,898,696.00 0.52 52 600750 江中药业 359,750 7,889,317.50 0.52 53 600057 厦门象屿 898,851 7,820,003.70 0.51 54 002020 京新药业 598,700 7,675,334.00 0.50 55 002063 远光软件 883,643 7,670,021.24 0.50 56 601126 四方股份 501,600 7,619,304.00 0.50 57 002895 川恒股份 368,900 7,267,330.00 0.48 58 600210 紫江企业 1,361,700 7,244,244.00 0.48 59 000517 荣安地产 2,370,800 7,230,940.00 0.47 60 000913 钱江摩托 390,900 7,126,107.00 0.47 61 603466 风语筑 507,700 7,057,030.00 0.46 62 002237 恒邦股份 634,475 6,909,432.75 0.45 63 300352 北信源 1,367,300 6,891,192.00 0.45 64 600662 外服控股 1,198,300 6,854,276.00 0.45 65 603368 柳药集团 273,800 6,765,598.00 0.44 66 002597 金禾实业 278,800 6,579,680.00 0.43 67 000829 天音控股 716,779 6,479,682.16 0.43 68 300416 苏试试验 296,103 6,383,980.68 0.42 69 300638 广和通 279,560 6,340,420.80 0.42 70 000650 仁和药业 1,023,000 6,281,220.00 0.41 71 688508 芯朋微 108,224 6,275,909.76 0.41 72 603919 金徽酒 264,800 6,217,504.00 0.41 73 000915 华特达因 173,700 6,129,873.00 0.40 74 000921 海信家电 222,600 5,999,070.00 0.39 75 600267 海正药业 517,600 5,890,288.00 0.39 76 688711 宏微科技 100,721 5,876,063.14 0.39 77 605111 新洁能 134,560 5,856,051.20 0.38 78 002987 京北方 264,240 5,792,140.80 0.38 79 002617 露笑科技 728,934 5,743,999.92 0.38 80 600285 羚锐制药 350,658 5,631,567.48 0.37 81 300130 新国都 196,200 5,558,346.00 0.36 82 601929 吉视传媒 2,972,600 5,469,584.00 0.36 83 600633 浙数文化 336,900 5,461,149.00 0.36 84 600458 时代新材 454,800 5,453,052.00 0.36 85 300567 精测电子 57,100 5,433,065.00 0.36 86 603103 横店影视 320,500 5,397,220.00 0.35 87 600320 振华重工 1,441,232 5,375,795.36 0.35 88 002747 埃斯顿 188,000 5,264,000.00 0.35 89 002060 粤 水 电 799,400 5,260,052.00 0.35 90 000758 中色股份 1,089,300 5,141,496.00 0.34 91 002011 盾安环境 371,400 5,136,462.00 0.34 92 000560 我爱我家 1,842,000 4,881,300.00 0.32 93 300672 国科微 58,185 4,849,719.75 0.32 94 600635 大众公用 1,446,300 4,801,716.00 0.32 95 002611 东方精工 829,400 4,760,756.00 0.31 96 002085 万丰奥威 681,800 4,724,874.00 0.31 97 300900 广联航空 163,100 4,698,911.00 0.31 98 002706 良信股份 414,340 4,661,325.00 0.31 99 300973 立高食品 67,900 4,645,718.00 0.30 100 603301 振德医疗 155,700 4,611,834.00 0.30 101 601519 大智慧 641,100 4,590,276.00 0.30 102 002746 仙坛股份 580,900 4,577,492.00 0.30 103 300002 神州泰岳 324,900 4,548,600.00 0.30 104 600312 平高电气 365,200 4,524,828.00 0.30 105 002446 盛路通信 474,200 4,481,190.00 0.29 106 000860 顺鑫农业 129,000 4,346,010.00 0.29 107 600129 太极集团 72,700 4,324,923.00 0.28 108 300263 隆华科技 505,700 4,207,424.00 0.28 109 300065 海兰信 335,700 4,159,323.00 0.27 110 301087 可孚医疗 84,230 4,152,539.00 0.27 111 000567 海德股份 313,988 4,025,326.16 0.26 112 000848 承德露露 451,200 3,993,120.00 0.26 113 000928 中钢国际 408,516 3,942,179.40 0.26 114 688268 华特气体 48,448 3,911,207.04 0.26 115 002467 二六三 783,600 3,894,492.00 0.26 116 300693 盛弘股份 103,800 3,832,296.00 0.25 117 605009 豪悦护理 79,549 3,818,352.00 0.25 118 603690 至纯科技 107,964 3,761,465.76 0.25 119 300294 博雅生物 102,700 3,725,956.00 0.24 120 002324 普利特 258,891 3,694,374.57 0.24 121 600456 宝钛股份 108,800 3,681,792.00 0.24 122 002436 兴森科技 236,500 3,665,750.00 0.24 123 002413 雷科防务 676,800 3,539,664.00 0.23 124 300119 瑞普生物 198,600 3,535,080.00 0.23 125 300133 华策影视 485,200 3,440,068.00 0.23 126 603323 苏农银行 815,200 3,431,992.00 0.23 127 002106 莱宝高科 403,700 3,431,450.00 0.23 128 002416 爱施德 461,500 3,405,870.00 0.22 129 300666 江丰电子 49,085 3,335,816.60 0.22 130 603005 晶方科技 164,600 3,324,920.00 0.22 131 301095 广立微 39,600 3,272,940.00 0.21 132 003006 百亚股份 187,500 3,240,000.00 0.21 133 603566 普莱柯 138,988 3,231,471.00 0.21 134 300735 光弘科技 301,300 3,223,910.00 0.21 135 000735 罗 牛 山 488,900 3,197,406.00 0.21 136 601019 山东出版 346,900 3,181,073.00 0.21 137 000818 航锦科技 95,000 3,170,150.00 0.21 138 688019 安集科技 19,021 3,135,231.43 0.21 139 002636 金安国纪 338,200 3,121,586.00 0.20 140 603197 保隆科技 57,300 3,108,525.00 0.20 141 601567 三星医疗 243,300 3,072,879.00 0.20 142 688598 金博股份 17,900 3,069,850.00 0.20 143 300633 开立医疗 56,300 3,068,350.00 0.20 144 002918 蒙娜丽莎 198,700 3,067,928.00 0.20 145 000422 湖北宜化 264,900 3,041,052.00 0.20 146 601311 骆驼股份 322,400 2,991,872.00 0.20 147 002978 安宁股份 93,000 2,986,230.00 0.20 148 002123 梦网科技 220,500 2,930,445.00 0.19 149 000028 国药一致 67,100 2,926,231.00 0.19 150 002234 民和股份 160,459 2,921,958.39 0.19 151 600559 老白干酒 118,700 2,909,337.00 0.19 152 002859 洁美科技 103,600 2,869,720.00 0.19 153 688037 芯源微 16,785 2,869,395.75 0.19 154 600363 联创光电 77,000 2,856,700.00 0.19 155 001696 宗申动力 398,400 2,820,672.00 0.19 156 600577 精达股份 660,900 2,788,998.00 0.18 157 600197 伊力特 102,100 2,774,057.00 0.18 158 300226 上海钢联 84,896 2,750,630.40 0.18 159 002400 省广集团 571,500 2,748,915.00 0.18 160 688518 联赢激光 98,169 2,734,988.34 0.18 161 600770 综艺股份 484,700 2,728,861.00 0.18 162 600478 科力远 380,100 2,713,914.00 0.18 163 688018 乐鑫科技 20,855 2,707,396.10 0.18 164 002544 普天科技 117,900 2,699,910.00 0.18 165 300593 新雷能 116,800 2,675,888.00 0.18 166 600273 嘉化能源 283,000 2,665,860.00 0.17 167 688123 聚辰股份 49,542 2,661,396.24 0.17 168 300035 中科电气 220,800 2,654,016.00 0.17 169 300031 宝通科技 107,100 2,647,512.00 0.17 170 000950 重药控股 386,300 2,599,799.00 0.17 171 688707 振华新材 84,200 2,592,518.00 0.17 172 600323 瀚蓝环境 136,900 2,591,517.00 0.17 173 600639 浦东金桥 208,200 2,583,762.00 0.17 174 300131 英唐智控 488,800 2,566,200.00 0.17 175 601001 晋控煤业 274,100 2,565,576.00 0.17 176 002605 姚记科技 55,100 2,558,293.00 0.17 177 002130 沃尔核材 313,600 2,546,432.00 0.17 178 600483 福能股份 220,300 2,544,465.00 0.17 179 601965 中国汽研 123,200 2,544,080.00 0.17 180 688559 海目星 54,024 2,539,668.24 0.17 181 300451 创业慧康 302,900 2,538,302.00 0.17 182 600459 贵研铂业 165,385 2,530,390.50 0.17 183 600446 金证股份 173,300 2,519,782.00 0.17 184 300323 华灿光电 367,400 2,516,690.00 0.17 185 300525 博思软件 163,200 2,503,488.00 0.16 186 600552 凯盛科技 210,600 2,493,504.00 0.16 187 603212 赛伍技术 119,500 2,486,795.00 0.16 188 688425 铁建重工 513,600 2,470,416.00 0.16 189 000685 中山公用 326,200 2,469,334.00 0.16 190 600850 电科数字 104,400 2,462,796.00 0.16 191 000969 安泰科技 259,800 2,460,306.00 0.16 192 000555 神州信息 199,500 2,453,850.00 0.16 193 601369 陕鼓动力 269,300 2,453,323.00 0.16 194 603505 金石资源 105,000 2,451,750.00 0.16 195 688680 海优新材 20,000 2,436,400.00 0.16 196 300379 东方通 117,400 2,414,918.00 0.16 197 002635 安洁科技 174,900 2,413,620.00 0.16 198 002851 麦格米特 66,100 2,410,667.00 0.16 199 603018 华设集团 275,400 2,409,750.00 0.16 200 000403 派林生物 120,700 2,409,172.00 0.16 201 300613 富瀚微 42,400 2,405,776.00 0.16 202 600248 陕建股份 503,100 2,399,787.00 0.16 203 603306 华懋科技 82,600 2,397,052.00 0.16 204 300696 爱乐达 97,400 2,396,040.00 0.16 205 002194 武汉凡谷 219,100 2,394,763.00 0.16 206 600037 歌华有线 287,600 2,389,956.00 0.16 207 688578 艾力斯 88,000 2,371,600.00 0.16 208 688001 华兴源创 66,800 2,366,056.00 0.16 209 300102 乾照光电 359,100 2,362,878.00 0.16 210 603348 文灿股份 53,800 2,356,978.00 0.15 211 300382 斯莱克 177,900 2,346,501.00 0.15 212 600966 博汇纸业 396,300 2,346,096.00 0.15 213 688066 航天宏图 38,300 2,332,470.00 0.15 214 688127 蓝特光学 131,200 2,313,056.00 0.15 215 300134 大富科技 225,500 2,311,375.00 0.15 216 688526 科前生物 97,100 2,310,009.00 0.15 217 000603 盛达资源 190,700 2,305,563.00 0.15 218 688586 江航装备 165,000 2,295,150.00 0.15 219 300770 新媒股份 50,000 2,293,000.00 0.15 220 000881 中广核技 278,100 2,288,763.00 0.15 221 000688 国城矿业 150,800 2,287,636.00 0.15 222 000557 西部创业 433,900 2,286,653.00 0.15 223 002267 陕天然气 285,500 2,261,160.00 0.15 224 002549 凯美特气 196,400 2,258,600.00 0.15 225 600184 光电股份 172,000 2,258,360.00 0.15 226 601069 西部黄金 175,500 2,253,420.00 0.15 227 300377 赢时胜 277,200 2,245,320.00 0.15 228 600587 新华医疗 63,400 2,239,922.00 0.15 229 002651 利君股份 287,800 2,236,206.00 0.15 230 601528 瑞丰银行 460,460 2,233,231.00 0.15 231 300183 东软载波 134,900 2,227,199.00 0.15 232 603612 索通发展 127,800 2,214,774.00 0.15 233 300981 中红医疗 145,000 2,196,750.00 0.14 234 000761 本钢板材 548,800 2,195,200.00 0.14 235 688007 光峰科技 104,700 2,182,995.00 0.14 236 600984 建设机械 479,000 2,165,080.00 0.14 237 000737 北方铜业 400,800 2,160,312.00 0.14 238 603609 禾丰股份 235,900 2,146,690.00 0.14 239 603093 南华期货 196,300 2,137,707.00 0.14 240 000058 深 赛 格 337,400 2,085,132.00 0.14 241 605376 博迁新材 65,000 2,039,700.00 0.13 242 300203 聚光科技 100,200 2,031,054.00 0.13 243 600007 中国国贸 108,100 2,002,012.00 0.13 244 002929 润建股份 46,000 1,996,860.00 0.13 245 600729 重庆百货 63,400 1,993,296.00 0.13 246 688139 海尔生物 38,659 1,989,778.73 0.13 247 002941 新疆交建 127,600 1,975,248.00 0.13 248 000875 吉电股份 366,200 1,973,818.00 0.13 249 003040 楚天龙 108,800 1,973,632.00 0.13 250 600888 新疆众和 248,400 1,967,328.00 0.13 251 300827 上能电气 54,555 1,966,707.75 0.13 252 002233 塔牌集团 254,400 1,963,968.00 0.13 253 600641 万业企业 101,500 1,937,635.00 0.13 254 000923 河钢资源 142,900 1,929,150.00 0.13 255 605369 拱东医疗 34,200 1,916,568.00 0.13 256 300079 数码视讯 313,900 1,914,790.00 0.13 257 603300 华铁应急 341,300 1,860,085.00 0.12 258 300443 金雷股份 51,100 1,811,495.00 0.12 259 002453 华软科技 168,300 1,799,127.00 0.12 260 002044 美年健康 252,400 1,794,564.00 0.12 261 002214 大立科技 130,500 1,781,325.00 0.12 262 300755 华致酒行 79,100 1,777,377.00 0.12 263 002051 中工国际 147,200 1,756,096.00 0.12 264 300663 科蓝软件 128,900 1,751,751.00 0.11 265 603997 继峰股份 122,400 1,750,320.00 0.11 266 000811 冰轮环境 111,000 1,749,360.00 0.11 267 000801 四川九洲 236,800 1,728,640.00 0.11 268 603599 广信股份 62,700 1,697,916.00 0.11 269 600797 浙大网新 233,800 1,669,332.00 0.11 270 300811 铂科新材 28,040 1,666,697.60 0.11 271 688499 利元亨 26,200 1,664,224.00 0.11 272 601801 皖新传媒 177,100 1,662,969.00 0.11 273 603713 密尔克卫 18,400 1,639,256.00 0.11 274 002061 浙江交科 366,400 1,634,144.00 0.11 275 603032 德新科技 47,300 1,633,742.00 0.11 276 300101 振芯科技 82,300 1,595,797.00 0.10 277 002741 光华科技 94,400 1,593,472.00 0.10 278 300358 楚天科技 105,100 1,569,143.00 0.10 279 688131 皓元医药 27,400 1,561,252.00 0.10 280 600185 格力地产 225,600 1,547,616.00 0.10 281 600990 四创电子 48,900 1,547,196.00 0.10 282 600201 生物股份 159,700 1,518,747.00 0.10 283 600477 杭萧钢构 370,800 1,516,572.00 0.10 284 002100 天康生物 181,500 1,497,375.00 0.10 285 603236 移远通信 25,100 1,448,521.00 0.10 286 002641 公元股份 255,600 1,441,584.00 0.09 287 600977 中国电影 101,700 1,428,885.00 0.09 288 000682 东方电子 146,600 1,424,952.00 0.09 289 603636 南威软件 95,500 1,400,985.00 0.09 290 601975 招商南油 487,700 1,394,822.00 0.09 291 002541 鸿路钢构 48,100 1,385,761.00 0.09 292 000061 农 产 品 228,700 1,369,913.00 0.09 293 603718 海利生物 145,000 1,367,350.00 0.09 294 300687 赛意信息 48,300 1,341,774.00 0.09 295 000917 电广传媒 179,400 1,311,414.00 0.09 296 688233 神工股份 41,200 1,301,096.00 0.09 297 300260 新莱应材 32,620 1,289,142.40 0.08 298 688356 键凯科技 11,800 1,257,290.00 0.08 299 600557 康缘药业 45,600 1,252,176.00 0.08 300 301089 拓新药业 20,100 1,244,994.00 0.08 301 688091 上海谊众 16,900 1,244,347.00 0.08 302 688110 东芯股份 34,446 1,243,500.60 0.08 303 600550 保变电气 242,500 1,222,200.00 0.08 304 603328 依顿电子 146,600 1,213,848.00 0.08 305 600583 海油工程 206,600 1,208,610.00 0.08 306 002782 可立克 78,900 1,206,381.00 0.08 307 002695 煌上煌 112,000 1,197,280.00 0.08 308 002807 江阴银行 324,200 1,196,298.00 0.08 309 601208 东材科技 92,600 1,176,020.00 0.08 310 300762 上海瀚讯 99,200 1,167,584.00 0.08 311 300768 迪普科技 70,100 1,161,557.00 0.08 312 600572 康恩贝 168,700 1,155,595.00 0.08 313 300820 英杰电气 13,950 1,149,201.00 0.08 314 600773 西藏城投 90,900 1,145,340.00 0.08 315 002287 奇正藏药 47,900 1,144,810.00 0.08 316 002135 东南网架 175,200 1,131,792.00 0.07 317 300428 立中集团 47,800 1,102,268.00 0.07 318 688733 壹石通 35,300 1,092,888.00 0.07 319 603567 珍宝岛 71,600 1,071,136.00 0.07 320 688575 亚辉龙 56,800 1,047,960.00 0.07 321 688266 泽璟制药 22,500 1,047,375.00 0.07 322 002612 朗姿股份 42,400 1,008,272.00 0.07 323 300233 金城医药 52,500 998,025.00 0.07 324 688298 东方生物 26,315 992,601.80 0.07 325 002839 张家港行 231,600 979,668.00 0.06 326 300068 南都电源 50,600 979,616.00 0.06 327 300327 中颖电子 34,800 973,008.00 0.06 328 688235 百济神州 8,600 938,346.00 0.06 329 600710 苏美达 108,625 929,830.00 0.06 330 603801 志邦家居 28,100 927,862.00 0.06 331 002344 海宁皮城 194,500 919,985.00 0.06 332 600206 有研新材 69,800 917,172.00 0.06 333 002961 瑞达期货 63,500 915,035.00 0.06 334 601677 明泰铝业 65,500 909,140.00 0.06 335 688161 威高骨科 20,700 896,517.00 0.06 336 600986 浙文互联 139,000 889,600.00 0.06 337 603098 森特股份 42,400 869,200.00 0.06 338 002675 东诚药业 57,000 838,470.00 0.06 339 300170 汉得信息 72,100 832,034.00 0.05 340 000030 富奥股份 164,300 828,072.00 0.05 341 688261 东微半导 5,889 823,694.43 0.05 342 603733 仙鹤股份 39,200 817,320.00 0.05 343 688568 中科星图 9,900 797,742.00 0.05 344 600006 东风汽车 134,300 793,713.00 0.05 345 300054 鼎龙股份 29,900 739,427.00 0.05 346 002038 双鹭药业 72,900 735,561.00 0.05 347 300747 锐科激光 24,000 731,520.00 0.05 348 002314 南山控股 221,200 729,960.00 0.05 349 600158 中体产业 71,200 723,392.00 0.05 350 600882 妙可蓝多 32,300 719,644.00 0.05 351 600649 城投控股 181,900 714,867.00 0.05 352 688389 普门科技 28,500 669,465.00 0.04 353 002891 中宠股份 27,400 661,436.00 0.04 354 000885 城发环境 48,600 646,866.00 0.04 355 600490 鹏欣资源 162,700 598,736.00 0.04 356 300737 科顺股份 64,000 586,240.00 0.04 357 600872 中炬高新 15,600 573,924.00 0.04 358 688608 恒玄科技 4,600 556,738.00 0.04 359 600776 东方通信 37,300 531,525.00 0.03 360 603308 应流股份 28,700 525,210.00 0.03 361 688315 诺禾致源 19,600 520,380.00 0.03 362 002332 仙琚制药 38,600 511,450.00 0.03 363 002317 众生药业 30,000 509,700.00 0.03 364 002979 雷赛智能 21,200 503,712.00 0.03 365 300485 赛升药业 47,900 490,017.00 0.03 366 688399 硕世生物 8,500 469,200.00 0.03 367 688085 三友医疗 16,200 425,412.00 0.03 368 605168 三人行 4,900 421,106.00 0.03 369 300738 奥飞数据 40,900 417,180.00 0.03 370 001308 康冠科技 15,000 411,900.00 0.03 371 600993 马应龙 13,900 386,559.00 0.03 372 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02 373 688696 极米科技 2,600 362,414.00 0.02 374 002701 奥瑞金 76,200 343,662.00 0.02 375 300653 正海生物 9,900 340,461.00 0.02 376 002023 海特高新 35,800 329,360.00 0.02 377 603208 江山欧派 8,900 324,138.00 0.02 378 301327 华宝新能 3,800 300,618.00 0.02 379 688321 微芯生物 12,700 287,528.00 0.02 380 000049 德赛电池 8,000 282,240.00 0.02 381 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 382 600172 黄河旋风 64,200 274,776.00 0.02 383 601028 玉龙股份 25,200 270,900.00 0.02 384 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02 385 603229 奥翔药业 12,100 253,858.00 0.02 386 301219 腾远钴业 6,300 235,368.00 0.02 387 600761 安徽合力 11,800 235,174.00 0.02 388 002558 巨人网络 12,000 215,160.00 0.01 389 600284 浦东建设 33,900 207,468.00 0.01 390 688318 财富趋势 2,040 203,938.80 0.01 391 300623 捷捷微电 10,300 186,636.00 0.01 392 000652 泰达股份 43,700 180,044.00 0.01 393 300332 天壕环境 15,600 178,932.00 0.01 394 300910 瑞丰新材 2,900 145,870.00 0.01 395 000006 深振业 A 32,200 140,714.00 0.01 396 688699 明微电子 2,600 130,832.00 0.01 397 002664 信质集团 9,200 129,536.00 0.01 398 000756 新华制药 6,000 129,480.00 0.01 399 002677 浙江美大 12,200 129,198.00 0.01 400 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 401 301216 万凯新材 6,200 103,106.00 0.01 402 688082 盛美上海 925 102,120.00 0.01 403 002488 金固股份 14,700 101,430.00 0.01 404 688072 拓荆科技 237 100,954.89 0.01 405 688249 晶合集成 5,578 100,738.68 0.01 406 300604 长川科技 2,100 99,729.00 0.01 407 688596 正帆科技 2,281 98,767.30 0.01 408 688630 芯碁微装 1,160 97,463.20 0.01 409 688200 华峰测控 628 96,084.00 0.01 410 605020 永和股份 3,700 95,497.00 0.01 411 300602 飞荣达 6,100 94,489.00 0.01 412 003031 中瓷电子 700 93,184.00 0.01 413 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01 414 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 415 688120 华海清科 305 76,875.25 0.01 416 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 417 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 418 301031 中熔电气 500 67,855.00 0.00 419 300662 科锐国际 1,800 63,666.00 0.00 420 688472 阿特斯 3,624 61,752.96 0.00 421 603393 新天然气 2,200 59,048.00 0.00 422 688469 中芯集成 10,447 56,518.27 0.00 423 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 424 600223 福瑞达 4,800 49,248.00 0.00 425 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 426 688531 日联科技 283 38,479.51 0.00 427 688033 天宜上佳 2,000 38,240.00 0.00 428 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 429 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 430 688146 中船特气 760 28,978.80 0.00 431 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 432 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 433 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 434 301358 湖南裕能 661 28,350.29 0.00 435 300319 麦捷科技 3,100 26,536.00 0.00 436 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 437 001287 中电港 1,154 24,257.08 0.00 438 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 439 300151 昌红科技 1,300 23,530.00 0.00 440 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 441 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 442 301322 绿通科技 384 20,444.16 0.00 443 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 444 601061 中信金属 2,547 19,306.26 0.00 445 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 446 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 447 300685 艾德生物 700 16,982.00 0.00 448 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 449 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 450 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 451 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 452 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 453 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 454 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 455 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 456 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 457 002405 四维图新 1,200 13,896.00 0.00 458 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 459 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 460 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 461 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 462 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 463 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 464 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 465 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 466 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 467 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 468 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 469 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 470 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 471 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 472 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 473 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 474 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 475 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 476 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 477 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 478 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 479 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 480 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 481 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 482 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 483 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 484 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 485 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 486 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 487 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 488 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 489 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 490 688148 芳源股份 39 475.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002597 金禾实业 36,092,688.94 7.10 2 301039 中集车辆 35,835,265.54 7.05 3 601137 博威合金 31,236,011.00 6.14 4 600797 浙大网新 28,929,064.00 5.69 5 603118 共进股份 28,502,606.00 5.61 6 600420 国药现代 28,083,123.63 5.52 7 600073 上海梅林 28,045,737.00 5.52 8 300777 中简科技 27,978,873.00 5.50 9 600850 电科数字 26,923,107.00 5.30 10 300232 洲明科技 25,948,502.00 5.10 11 002139 拓邦股份 25,319,078.58 4.98 12 600572 康恩贝 25,129,413.00 4.94 13 000758 中色股份 25,005,300.00 4.92 14 002421 达实智能 24,158,731.00 4.75 15 605388 均瑶健康 24,098,995.25 4.74 16 002402 和而泰 23,810,432.00 4.68 17 000933 神火股份 23,696,361.00 4.66 18 002126 银轮股份 23,555,847.94 4.63 19 002044 美年健康 23,403,428.00 4.60 20 600502 安徽建工 23,165,875.50 4.56 21 002518 科士达 22,656,530.12 4.46 22 300036 超图软件 22,589,482.67 4.44 23 002237 恒邦股份 22,552,184.25 4.44 24 600750 江中药业 22,282,674.85 4.38 25 000555 神州信息 22,072,490.00 4.34 26 601908 京运通 21,971,344.00 4.32 27 002463 沪电股份 21,882,525.00 4.30 28 002610 爱康科技 21,822,327.00 4.29 29 603027 千禾味业 21,790,069.00 4.29 30 301219 腾远钴业 21,760,382.08 4.28 31 002158 汉钟精机 21,616,849.46 4.25 32 002697 红旗连锁 21,439,431.00 4.22 33 600458 时代新材 21,001,476.00 4.13 34 600483 福能股份 20,790,889.46 4.09 35 300352 北信源 20,678,890.00 4.07 36 300118 东方日升 20,655,027.00 4.06 37 600789 鲁抗医药 20,499,173.00 4.03 38 300119 瑞普生物 20,395,991.79 4.01 39 605111 新洁能 20,335,608.60 4.00 40 002017 东信和平 20,136,422.15 3.96 41 002063 远光软件 20,059,089.53 3.95 42 601126 四方股份 19,732,481.00 3.88 43 002517 恺英网络 19,215,771.00 3.78 44 600210 紫江企业 18,807,199.00 3.70 45 002746 仙坛股份 18,653,221.40 3.67 46 600057 厦门象屿 18,631,309.75 3.67 47 000517 荣安地产 18,575,072.00 3.65 48 300674 宇信科技 18,529,332.87 3.64 49 688556 高测股份 18,428,738.22 3.63 50 000423 东阿阿胶 18,227,802.02 3.59 51 600481 双良节能 18,057,729.20 3.55 52 002865 钧达股份 18,029,164.41 3.55 53 000893 亚钾国际 17,939,155.00 3.53 54 000048 京基智农 17,808,764.77 3.50 55 300856 科思股份 17,798,928.03 3.50 56 002649 博彦科技 17,734,379.69 3.49 57 000528 柳 工 17,704,452.20 3.48 58 002851 麦格米特 17,634,794.50 3.47 59 601222 林洋能源 17,475,777.00 3.44 60 603368 柳药集团 17,443,678.57 3.43 61 601619 嘉泽新能 17,433,192.00 3.43 62 000917 电广传媒 17,255,783.96 3.39 63 300775 三角防务 17,170,087.00 3.38 64 300900 广联航空 17,153,835.00 3.37 65 603345 安井食品 17,151,864.00 3.37 66 002449 国星光电 17,033,068.69 3.35 67 605589 圣泉集团 17,028,217.00 3.35 68 002215 诺 普 信 16,854,760.00 3.32 69 002747 埃斯顿 16,824,216.00 3.31 70 000915 华特达因 16,738,492.00 3.29 71 002979 雷赛智能 16,729,544.90 3.29 72 600612 老凤祥 16,701,951.00 3.29 73 688399 硕世生物 16,462,187.54 3.24 74 002768 国恩股份 16,454,974.28 3.24 75 002283 天润工业 16,135,953.00 3.17 76 600662 外服控股 16,044,839.00 3.16 77 300109 新开源 16,044,578.67 3.16 78 002038 双鹭药业 15,951,101.24 3.14 79 600761 安徽合力 15,868,265.06 3.12 80 603301 振德医疗 15,781,655.00 3.10 81 601686 友发集团 15,753,687.12 3.10 82 300130 新国都 15,748,086.00 3.10 83 300872 天阳科技 15,688,804.80 3.09 84 000951 中国重汽 15,512,398.72 3.05 85 000567 海德股份 15,496,500.42 3.05 86 600211 西藏药业 15,451,635.00 3.04 87 300080 易成新能 15,429,696.00 3.04 88 000650 仁和药业 15,089,226.00 2.97 89 600285 羚锐制药 15,078,656.00 2.97 90 002335 科华数据 15,047,414.00 2.96 91 601921 浙版传媒 15,020,921.00 2.95 92 002020 京新药业 14,968,884.00 2.94 93 600158 中体产业 14,941,014.00 2.94 94 600748 上实发展 14,871,398.00 2.93 95 600864 哈投股份 14,745,787.00 2.90 96 300226 上海钢联 14,638,332.00 2.88 97 002212 天融信 14,616,900.00 2.88 98 002967 广电计量 14,553,760.98 2.86 99 688516 奥特维 14,468,222.08 2.85 100 603690 至纯科技 14,460,120.56 2.84 101 002291 遥望科技 14,389,655.00 2.83 102 300638 广和通 14,298,072.60 2.81 103 002222 福晶科技 14,262,138.00 2.81 104 300662 科锐国际 14,069,107.60 2.77 105 002276 万马股份 14,005,947.35 2.76 106 002123 梦网科技 13,997,849.00 2.75 107 002698 博实股份 13,989,862.77 2.75 108 002437 誉衡药业 13,946,613.00 2.74 109 688066 航天宏图 13,941,933.42 2.74 110 600267 海正药业 13,855,226.00 2.73 111 002233 塔牌集团 13,803,278.00 2.72 112 600370 三房巷 13,788,730.00 2.71 113 002782 可立克 13,519,767.40 2.66 114 300298 三诺生物 13,516,861.00 2.66 115 002318 久立特材 13,156,183.00 2.59 116 300842 帝科股份 13,043,614.00 2.57 117 300765 新诺威 12,983,526.42 2.55 118 601519 大智慧 12,967,108.00 2.55 119 000928 中钢国际 12,941,222.88 2.55 120 600105 永鼎股份 12,889,337.35 2.54 121 603103 横店影视 12,876,400.00 2.53 122 600120 浙江东方 12,819,656.83 2.52 123 600559 老白干酒 12,758,239.00 2.51 124 300762 上海瀚讯 12,737,185.60 2.51 125 300315 掌趣科技 12,694,944.00 2.50 126 002240 盛新锂能 12,642,986.00 2.49 127 600876 凯盛新能 12,589,188.00 2.48 128 600821 金开新能 12,574,813.00 2.47 129 603236 移远通信 12,478,498.25 2.45 130 002839 张家港行 12,458,716.00 2.45 131 688018 乐鑫科技 12,452,056.26 2.45 132 605009 豪悦护理 12,436,303.82 2.45 133 002567 唐人神 12,427,853.00 2.44 134 600908 无锡银行 12,410,933.00 2.44 135 002737 葵花药业 12,389,045.00 2.44 136 000913 钱江摩托 12,384,607.00 2.44 137 002079 苏州固锝 12,335,191.39 2.43 138 002396 星网锐捷 12,325,299.00 2.42 139 002605 姚记科技 12,296,728.00 2.42 140 688707 振华新材 12,292,278.77 2.42 141 000860 顺鑫农业 12,272,188.10 2.41 142 300382 斯莱克 12,271,925.00 2.41 143 002895 川恒股份 12,221,071.00 2.40 144 300596 利安隆 12,196,396.00 2.40 145 002727 一心堂 12,167,250.54 2.39 146 600320 振华重工 12,137,366.10 2.39 147 603919 金徽酒 12,056,947.00 2.37 148 300439 美康生物 11,997,091.00 2.36 149 002006 精工科技 11,992,684.00 2.36 150 600531 豫光金铅 11,912,381.00 2.34 151 300348 长亮科技 11,882,202.00 2.34 152 688508 芯朋微 11,880,578.00 2.34 153 600933 爱柯迪 11,712,790.00 2.30 154 002061 浙江交科 11,624,315.32 2.29 155 000612 焦作万方 11,561,824.40 2.27 156 600971 恒源煤电 11,560,012.00 2.27 157 002324 普利特 11,486,150.54 2.26 158 300101 振芯科技 11,457,945.52 2.25 159 300869 康泰医学 11,418,612.55 2.25 160 300123 亚光科技 11,370,840.00 2.24 161 000921 海信家电 11,325,670.15 2.23 162 300031 宝通科技 11,323,791.50 2.23 163 300438 鹏辉能源 11,297,574.00 2.22 164 300236 上海新阳 11,224,138.00 2.21 165 002489 浙江永强 11,186,856.00 2.20 166 600064 南京高科 11,040,496.21 2.17 167 300567 精测电子 11,007,462.00 2.17 168 002413 雷科防务 10,971,916.00 2.16 169 600480 凌云股份 10,938,398.60 2.15 170 601975 招商南油 10,857,753.00 2.14 171 002918 蒙娜丽莎 10,847,150.00 2.13 172 000546 ST 金圆 10,811,662.00 2.13 173 300773 拉卡拉 10,781,364.35 2.12 174 605369 拱东医疗 10,765,668.40 2.12 175 603612 索通发展 10,764,710.00 2.12 176 002815 崇达技术 10,755,287.51 2.12 177 603466 风语筑 10,705,206.00 2.11 178 000600 建投能源 10,676,450.00 2.10 179 600583 海油工程 10,625,506.00 2.09 180 600456 宝钛股份 10,585,293.00 2.08 181 688711 宏微科技 10,525,032.42 2.07 182 002611 东方精工 10,510,765.00 2.07 183 603881 数据港 10,478,462.84 2.06 184 601567 三星医疗 10,371,411.00 2.04 185 300803 指南针 10,366,510.00 2.04 186 603718 海利生物 10,288,401.69 2.02 187 688559 海目星 10,177,174.16 2.00 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603118 共进股份 35,284,395.65 6.94 2 002597 金禾实业 34,722,978.70 6.83 3 002463 沪电股份 32,904,296.50 6.47 4 301039 中集车辆 31,879,969.84 6.27 5 000933 神火股份 28,391,293.39 5.58 6 002697 红旗连锁 28,027,625.00 5.51 7 600797 浙大网新 27,399,555.00 5.39 8 000758 中色股份 27,360,165.00 5.38 9 600572 康恩贝 25,761,415.00 5.07 10 300352 北信源 25,479,677.76 5.01 11 600850 电科数字 23,974,428.02 4.72 12 300036 超图软件 23,671,076.89 4.66 13 002276 万马股份 23,569,457.00 4.64 14 605388 均瑶健康 23,466,082.00 4.62 15 000917 电广传媒 23,412,759.00 4.61 16 600073 上海梅林 23,291,327.00 4.58 17 600481 双良节能 22,762,228.00 4.48 18 002044 美年健康 22,721,366.00 4.47 19 601137 博威合金 22,340,725.00 4.39 20 002518 科士达 22,088,034.98 4.35 21 301219 腾远钴业 21,757,110.40 4.28 22 600750 江中药业 20,824,797.50 4.10 23 300119 瑞普生物 20,640,311.08 4.06 24 002291 遥望科技 19,930,818.14 3.92 25 000423 东阿阿胶 19,915,235.00 3.92 26 600210 紫江企业 19,589,204.00 3.85 27 002517 恺英网络 19,511,154.00 3.84 28 300856 科思股份 19,336,130.50 3.80 29 600420 国药现代 19,291,509.00 3.79 30 300900 广联航空 19,286,256.83 3.79 31 002865 钧达股份 19,169,778.58 3.77 32 600971 恒源煤电 19,091,920.00 3.76 33 000555 神州信息 18,693,663.80 3.68 34 300775 三角防务 18,572,610.00 3.65 35 600158 中体产业 18,567,813.00 3.65 36 000517 荣安地产 18,487,418.00 3.64 37 300118 东方日升 18,459,251.40 3.63 38 300130 新国都 18,024,225.80 3.55 39 002139 拓邦股份 17,935,671.00 3.53 40 600761 安徽合力 17,803,068.65 3.50 41 601908 京运通 17,785,656.00 3.50 42 605589 圣泉集团 17,543,401.00 3.45 43 002449 国星光电 17,448,546.98 3.43 44 002222 福晶科技 17,404,660.85 3.42 45 601921 浙版传媒 17,210,145.00 3.39 46 000893 亚钾国际 16,867,895.98 3.32 47 300842 帝科股份 16,723,096.00 3.29 48 600284 浦东建设 16,723,053.19 3.29 49 600105 永鼎股份 16,470,454.24 3.24 50 600559 老白干酒 16,454,922.00 3.24 51 600285 羚锐制药 16,418,026.00 3.23 52 300872 天阳科技 16,374,224.74 3.22 53 002649 博彦科技 16,372,506.83 3.22 54 600483 福能股份 16,169,046.48 3.18 55 300232 洲明科技 16,077,136.38 3.16 56 002662 京威股份 15,992,798.38 3.15 57 603368 柳药集团 15,988,748.80 3.15 58 002038 双鹭药业 15,962,885.00 3.14 59 002851 麦格米特 15,958,620.00 3.14 60 002610 爱康科技 15,759,354.00 3.10 61 300765 新诺威 15,635,218.50 3.08 62 000915 华特达因 15,555,419.49 3.06 63 601686 友发集团 15,492,220.28 3.05 64 600458 时代新材 15,479,926.00 3.05 65 600748 上实发展 15,218,972.00 2.99 66 000600 建投能源 15,213,555.00 2.99 67 688516 奥特维 15,141,512.83 2.98 68 688399 硕世生物 15,020,757.83 2.95 69 603690 至纯科技 14,960,279.80 2.94 70 002158 汉钟精机 14,756,350.00 2.90 71 300080 易成新能 14,707,669.00 2.89 72 300662 科锐国际 14,664,206.40 2.88 73 002237 恒邦股份 14,546,520.00 2.86 74 002979 雷赛智能 14,537,968.35 2.86 75 002126 银轮股份 14,498,350.00 2.85 76 600057 厦门象屿 14,436,015.45 2.84 77 000612 焦作万方 14,204,668.05 2.79 78 300226 上海钢联 14,081,318.75 2.77 79 300777 中简科技 13,870,681.15 2.73 80 300315 掌趣科技 13,695,956.00 2.69 81 002839 张家港行 13,648,127.00 2.68 82 002567 唐人神 13,597,672.00 2.67 83 300438 鹏辉能源 13,532,837.00 2.66 84 300377 赢时胜 13,502,263.96 2.66 85 002746 仙坛股份 13,468,945.20 2.65 86 600370 三房巷 13,429,010.00 2.64 87 002318 久立特材 13,173,769.00 2.59 88 601126 四方股份 13,151,579.00 2.59 89 300298 三诺生物 12,981,116.48 2.55 90 000567 海德股份 12,815,693.60 2.52 91 600120 浙江东方 12,776,944.54 2.51 92 002437 誉衡药业 12,766,710.00 2.51 93 002605 姚记科技 12,662,975.00 2.49 94 600502 安徽建工 12,601,833.80 2.48 95 002182 云海金属 12,542,818.21 2.47 96 002063 远光软件 12,540,786.00 2.47 97 000546 ST 金圆 12,539,349.00 2.47 98 002747 埃斯顿 12,437,786.48 2.45 99 300101 振芯科技 12,304,875.64 2.42 100 605111 新洁能 12,304,235.20 2.42 101 688066 航天宏图 12,198,845.90 2.40 102 600908 无锡银行 12,173,911.00 2.39 103 002079 苏州固锝 11,994,499.00 2.36 104 300236 上海新阳 11,968,332.00 2.35 105 300348 长亮科技 11,921,313.65 2.35 106 300762 上海瀚讯 11,894,236.00 2.34 107 002020 京新药业 11,811,626.40 2.32 108 002240 盛新锂能 11,764,107.00 2.31 109 688556 高测股份 11,675,354.77 2.30 110 603920 世运电路 11,660,502.00 2.29 111 002727 一心堂 11,622,893.00 2.29 112 603529 爱玛科技 11,596,996.81 2.28 113 002055 得润电子 11,541,483.00 2.27 114 002233 塔牌集团 11,514,741.00 2.27 115 600933 爱柯迪 11,482,594.00 2.26 116 300439 美康生物 11,388,809.00 2.24 117 603960 克来机电 11,335,468.70 2.23 118 002174 游族网络 11,293,018.46 2.22 119 300596 利安隆 11,247,278.50 2.21 120 688707 振华新材 11,203,641.06 2.20 121 002402 和而泰 11,177,662.00 2.20 122 300634 彩讯股份 11,162,347.75 2.20 123 000034 神州数码 11,087,775.00 2.18 124 000928 中钢国际 11,070,952.08 2.18 125 688148 芳源股份 10,896,471.53 2.14 126 300639 凯普生物 10,880,928.93 2.14 127 002036 联创电子 10,874,093.00 2.14 128 003009 中天火箭 10,869,601.45 2.14 129 600876 凯盛新能 10,827,161.67 2.13 130 002123 梦网科技 10,806,951.00 2.13 131 002421 达实智能 10,800,091.00 2.12 132 688018 乐鑫科技 10,756,381.35 2.12 133 002993 奥海科技 10,729,500.00 2.11 134 002006 精工科技 10,681,161.99 2.10 135 600685 中船防务 10,678,535.00 2.10 136 000913 钱江摩托 10,497,412.00 2.06 137 002837 英维克 10,441,856.11 2.05 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,739,881,707.44 卖出股票收入（成交）总额 3,872,561,783.75 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,724,143.59 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,724,143.59 0.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127086 恒邦转债 17,240 1,724,143.59 0.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,286,539.38 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 417,233.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,703,772.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 77,760 14,373.72 920,445,567.59 82.35 197,254,705.45 17.65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 73,505.03 0.006576 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 2 月 6 日）基 1,784,551,427.10 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 335,576,804.15 本报告期基金总申购份额 880,328,147.02 减：本报告期基金总赎回份额 98,204,678.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,117,700,273.04 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 华创证券有限 1 834,314,067.76 9.70 776,995.01 9.70 - 责任公司 光大证券股份 2 832,169,239.55 9.68 775,009.69 9.68 - 有限公司 天风证券股份 1 807,989,733.85 9.40 752,474.71 9.40 - 有限公司 长江证券股份 1 780,797,938.28 9.08 727,160.49 9.08 - 有限公司 中信建投证券 2 684,867,413.39 7.96 637,823.08 7.96 - 股份有限公司 东方证券股份 1 660,380,960.50 7.68 615,014.59 7.68 - 有限公司 华金证券股份 2 611,582,602.11 7.11 569,572.91 7.11 - 有限公司 中泰证券股份 2 592,138,224.17 6.89 551,466.60 6.89 - 有限公司 中信证券股份 4 550,077,201.29 6.40 512,291.64 6.40 - 有限公司 渤海证券股份 1 541,690,206.50 6.30 504,482.17 6.30 - 有限公司 西部证券股份 2 534,359,933.63 6.21 497,647.99 6.21 - 有限公司 招商证券股份 1 427,056,985.81 4.97 397,716.33 4.97 - 有限公司 东北证券股份 1 258,305,139.24 3.00 240,565.94 3.00 - 有限公司 广发证券股份 1 217,825,078.44 2.53 202,864.24 2.53 - 有限公司 国信证券股份 2 175,174,164.04 2.04 163,141.90 2.04 - 有限公司 东方财富证券 2 36,372,257.69 0.42 33,876.60 0.42 - 股份有限公司 安信证券股份 1 28,289,048.03 0.33 26,344.41 0.33 - 有限公司 长城证券股份 2 25,576,562.31 0.30 23,819.84 0.30 - 有限公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 汇丰前海证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 股份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期 占当期债券 占当期权 成交金额 债券成 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额的比例(%) 额的比例 的比例 (%) (%) 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 87,073.80 2.24 - - - - 公司 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券 股份有限 821,573.98 21.14 - - - - 公司 华金证券 股份有限 2,557,845.25 65.83 - - - - 公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 渤海证券 股份有限 - - - - - - 公司 西部证券 股份有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 东北证券 股份有限 - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 419,302.54 10.79 - - - - 公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 东方财富 证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券 股份有限 - - - - - - 公司 长城证券 股份有限 - - - - - - 公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 汇丰前海 证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 2 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告 网站 关于旗下部分基金新增平安银行为销 3 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 3 日 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 金 2022 年年度报告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国光大银行 中国证监会指定报刊及 14 为销售机构并开通基金“定期定额投 网站 2023 年 4 月 28 日 资业务”、基金转换业务的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 17 部分基金新增德邦证券为销售机构并 网站 2023 年 5 月 26 日 开通基金定期定额投资业务的公告 18 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 金 2023 年第 1 号更新招募说明书 网站 19 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 金基金产品资料概要更新 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 22 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增开源证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 24 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 20 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 26 资基金暂停接受伍佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 27 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 27 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 27 日 金分红公告 网站 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 28 资基金恢复接受伍佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 29 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 持有基金份额比例达 类 序 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 别 号 间区间 份额 份额 份额 比（%） 机 1 20230526-20230630 0.00 338,056,296.85 19,426,126.68 318,630,170.17 28.51 构 2 20230101-20230119 70,406,087.12 23,668,047.33 0.00 94,074,134.45 8.42 3 20230131-20230630 0.00 376,402,379.21 0.00 376,402,379.21 33.68 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起， 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日