景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......54 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 71 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71 8.12 投资组合报告附注 ...... 71 §9 基金份额持有人信息...... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 72 §10 开放式基金份额变动...... 73 §11 重大事件揭示...... 73 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 73 11.4 基金投资策略的改变 ...... 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74 11.8 其他重大事件 ...... 78 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83 §13 备查文件目录...... 83 13.1 备查文件目录 ...... 83 13.2 存放地点 ...... 84 13.3 查阅方式 ...... 84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化小盘股票 场内简称 无 基金主代码 005457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 335,576,804.15 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，大类资产配置不作 为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、 流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合 适调整。 2、股票投资策略: 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险 和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性， 精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略： 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 （特殊普通合伙） 楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年 数据和指标 本期已实现 -153,152,782.37 60,724,703.83 86,373,902.12 收益 本期利润 -192,848,570.78 72,670,568.84 74,458,900.75 加权平均基 金份额本期 -0.3963 0.3689 0.4242 利润 本期加权平 均净值利润 -24.56% 21.90% 37.20% 率 本期基金份 额净值增长 -17.50% 31.98% 42.45% 率 3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 数据和指标 期末可供分 172,774,137.11 319,030,729.85 39,194,995.42 配利润 期末可供分 0.5149 0.8363 0.3913 配基金份额 利润 期末基金资 508,350,941.26 700,511,812.78 139,357,127.13 产净值 期末基金份 1.5148 1.8362 1.3913 额净值 3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 51.48% 83.62% 39.13% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 2.00% 1.12% 2.46% 1.14% -0.46% -0.02% 过去六个月 -9.81% 1.20% -9.67% 1.21% -0.14% -0.01% 过去一年 -17.50% 1.47% -20.49% 1.51% 2.99% -0.04% 过去三年 55.09% 1.43% 12.67% 1.45% 42.42% -0.02% 自基金合同生效起 51.48% 1.45% -1.89% 1.47% 53.37% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。本基金的建仓期为自 2018 年 2 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：2018 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2018 年 2 月 6 日（基金合同生 效日）至 2018 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 165 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2018 年 2 - 19 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 6 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 19 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 47 次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，新冠疫情对经济供需两侧多次产生冲击。2022 全年 GDP 增长 3%，工业增加值累计 增长 3.6%。12 月 PMI 指数 47，疫情影响下景气指数持续回落。12 月 PPI 同比下跌 0.7%，环比下 跌 0.5%；12 月 CPI 同比上涨 1.8%，环比持平，通胀无压力。12 月 M2 同比增速 11.8%，M1 同比增 速 3.7%，全年社会融资规模存量同比增长 9.58%。12 月末外汇储备 3.1 万亿美元，人民币汇率波 动有所放大。12 月底社会消费品零售总额同比下跌 1.8%，居民消费意愿持续下滑。整体来看，国内货币政策总体保持稳健，流动性合理适度，疫情影响下经济基本面有所下行。2022 年全年 A 股市场表现疲弱，风格方面价值优于成长，沪深 300、中证 500 和创业板指分别下跌 21.63%、20.31%和 29.37%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年度，本基金份额净值增长率为-17.50%，业绩比较基准收益率为-20.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，海外方面，通胀预计将会得到缓解，美联储加息周期进入后半场，全球流动性压力减小。国内方面，随着防疫措施优化调整以及各项稳经济政策的出台，经济不确定性下降、居民预期随之改善，国内经济或将企稳复苏。宏观场景判断短期内倾向于“稳货币、宽信用”，当前经济处于复苏的早期阶段，尚需货币政策的呵护，预期货币保持合理充裕。而从中期视角看，随着经济复苏的演进，核心通胀有望恢复扩张，央行收敛货币的可能性在上升。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及 时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 24129 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以 下简称“景顺长城量化小盘基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了景顺长城量化小盘基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长 城量化小盘基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 景顺长城量化小盘基金的基金管理人景顺长城基金管理有限 管理层和治理层对财务报表的责 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 任 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长 城量化小盘基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算景顺长城量化小盘基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城量化小盘基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 任 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺 长城量化小盘基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城量 化小盘基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 郭劲扬 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2023 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 29,280,457.86 82,491,581.55 结算备付金 2,485,449.52 4,201,935.28 存出保证金 316,290.19 130,491.44 交易性金融资产 7.4.7.2 479,660,016.70 652,780,759.73 其中：股票投资 479,660,016.70 652,422,359.73 基金投资 - - 债券投资 - 358,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 3,765,276.40 - 应收股利 - - 应收申购款 166,612.93 1,917,503.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 6,603.93 资产总计 515,674,103.60 741,528,875.57 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,989,206.15 34,080,529.04 应付赎回款 1,106,948.22 2,978,264.43 应付管理人报酬 702,986.93 846,890.40 应付托管费 117,164.47 141,148.38 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 3.05 2.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 2,406,853.52 2,970,228.33 负债合计 7,323,162.34 41,017,062.79 净资产： 实收基金 7.4.7.10 335,576,804.15 381,481,082.93 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 172,774,137.11 319,030,729.85 净资产合计 508,350,941.26 700,511,812.78 负债和净资产总计 515,674,103.60 741,528,875.57 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5148 元，基金份额总额 335,576,804.15 份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -178,922,465.20 87,101,459.45 1.利息收入 283,880.59 123,123.62 其中：存款利息收入 7.4.7.13 283,880.59 122,907.78 债券利息收入 - 215.84 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -141,586,005.11 73,863,919.74 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -151,352,807.91 71,512,323.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 671,500.16 100,656.65 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 9,095,302.64 2,250,939.99 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -39,695,788.41 11,945,865.01 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,075,447.73 1,168,551.08 号填列） 减：二、营业总支出 13,926,105.58 14,430,890.61 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,774,996.71 4,953,051.66 2．托管费 7.4.10.2.2 1,962,499.45 825,508.62 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 2.60 0.67 8．其他费用 7.4.7.23 188,606.82 8,652,329.66 三、利润总额（亏损总额 -192,848,570.78 72,670,568.84 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -192,848,570.78 72,670,568.84 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -192,848,570.78 72,670,568.84 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 期 末 净 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -45,904,278.78 - -146,256,592.74 -192,160,871.52 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -192,848,570.78 -192,848,570.78 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -45,904,278.78 - 46,591,978.04 687,699.26 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 514,302,888.75 - 359,847,247.34 874,150,136.09 购款 2 .基金赎 -560,207,167.53 - -313,255,269.30 -873,462,436.83 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 - - - - 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 335,576,804.15 - 172,774,137.11 508,350,941.26 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 100,162,131.71 - 39,194,995.42 139,357,127.13 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 100,162,131.71 - 39,194,995.42 139,357,127.13 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 281,318,951.22 - 279,835,734.43 561,154,685.65 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 72,670,568.84 72,670,568.84 益总额 （二）、 281,318,951.22 - 207,165,165.59 488,484,116.81 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 493,938,059.34 - 352,687,038.00 846,625,097.34 购款 2 .基金赎 -212,619,108.12 - -145,521,872.41 -358,140,980.53 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 381,481,082.93 - 319,030,729.85 700,511,812.78 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2169 号《关于准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,783,703,963.03 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0090 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,784,551,427.10 份基金份额，其中认购资金利息折合847,464.07 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)， 中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 82,491,581.55 元、4,201,935.28 元、130,491.44 元、6,603.93元和 1,917,503.64 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 82,496,198.85 元、4,203,826.18元、130,550.14 元、0.00 元和 1,917,503.64 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 652,780,759.73 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 652,780,796.76 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 34,080,529.04 元、 2,978,264.43 元、846,890.40 元、141,148.38 元、2,788,434.36 元和 6,793.97 元。新金融工具 准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 34,080,529.04 元、2,978,264.43 元、846,890.40 元、141,148.38 元、2,788,434.36 元和 6,793.97 元。 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b)《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 29,280,457.86 82,491,581.55 等于：本金 29,277,382.48 82,491,581.55 加：应计利息 3,075.38 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1 个月（含） - - -3 个月 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 29,280,457.86 82,491,581.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 509,172,733.15 - 479,660,016.70 -29,512,716.45 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 509,172,733.15 - 479,660,016.70 -29,512,716.45 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 642,341,687.77 - 652,422,359.73 10,080,671.96 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 256,000.00 - 358,400.00 102,400.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 256,000.00 - 358,400.00 102,400.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 642,597,687.77 - 652,780,759.73 10,183,071.96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额为零。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 6,603.93 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 6,603.93 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,613.07 6,793.97 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 2,221,240.45 2,788,434.36 其中：交易所市场 2,221,240.45 2,788,434.36 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 180,000.00 175,000.00 合计 2,406,853.52 2,970,228.33 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 381,481,082.93 381,481,082.93 本期申购 514,302,888.75 514,302,888.75 本期赎回（以“-”号填列） -560,207,167.53 -560,207,167.53 本期末 335,576,804.15 335,576,804.15 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 350,962,218.64 -31,931,488.79 319,030,729.85 本期利润 -153,152,782.37 -39,695,788.41 -192,848,570.78 本期基金份额交易产 15,332,876.57 31,259,101.47 46,591,978.04 生的变动数 其中：基金申购款 419,565,042.63 -59,717,795.29 359,847,247.34 基金赎回款 -404,232,166.06 90,976,896.76 -313,255,269.30 本期已分配利润 - - - 本期末 213,142,312.84 -40,368,175.73 172,774,137.11 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 195,079.58 88,336.46 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 83,711.53 33,739.24 其他 5,089.48 832.08 合计 283,880.59 122,907.78 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -151,352,807.91 71,512,323.10 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -151,352,807.91 71,512,323.10 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 7,145,310,740.95 2,628,515,814.92 额 减：卖出股票成本 7,274,983,003.69 2,557,003,491.82 总额 减：交易费用 21,680,545.17 - 买卖股票差价收 -151,352,807.91 71,512,323.10 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 729.52 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 670,770.64 100,656.65 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 671,500.16 100,656.65 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 3,356,179.18 514,340.84 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 2,684,500.00 413,500.00 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 788.40 184.19 减：交易费用 120.14 - 买卖债券差价收入 670,770.64 100,656.65 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 9,095,302.64 2,250,939.99 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 9,095,302.64 2,250,939.99 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -39,695,788.41 11,945,865.01 股票投资 -39,593,388.41 11,843,465.01 债券投资 -102,400.00 102,400.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -39,695,788.41 11,945,865.01 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,374,002.73 1,092,985.05 基金转换费收入 701,445.00 75,566.03 合计 2,075,447.73 1,168,551.08 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 60,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 8,246.82 9,383.25 其他 360.00 360.00 交易费用 - 8,467,586.41 合计 188,606.82 8,652,329.66 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 长城证券 186,643,089.90 1.31 75,280,696.07 1.33 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 173,815.23 1.31 173,815.23 7.83 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 70,107.94 1.33 - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,774,996.71 4,953,051.66 其中：支付销售机构的客户维护费 3,117,570.45 1,628,013.02 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,962,499.45 825,508.62 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 29,280,457.86 195,079.58 82,491,581.55 88,336.46 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 301095 广立 2022 6 个月 新股流 58.00 86.49 703 40,774.00 60,802.47 - 微 年 7 月 通受限 28 日 建科 2022 新股流 301115 股份 年 8 月 6 个月 通受限 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 - 23 日 满坤 2022 新股流 301132 科技 年 8 月 6 个月 通受限 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 - 3 日 元道 2022 新股流 301139 通信 年 6 月 6 个月 通受限 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 - 30 日 天力 2022 新股流 301152 锂能 年 8 月 6 个月 通受限 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 - 19 日 唯万 2022 新股流 301161 密封 年 9 月 6 个月 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 6 日 2022 301165 锐捷 年 11 6 个月 新股流 32.38 31.61 780 25,256.40 24,655.80 - 网络 月 14 通受限 日 易点 2022 新股流 301171 天下 年 8 月 6 个月 通受限 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 - 10 日 逸豪 2022 新股流 301176 新材 年 9 月 6 个月 通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 21 日 北路 2022 新股流 301195 智控 年 7 月 6 个月 通受限 71.17 73.04 330 23,486.10 24,103.20 - 25 日 工大 2022 新股流 301197 科雅 年 7 月 6 个月 通受限 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 - 29 日 荣信 2022 新股流 301231 文化 年 8 月 6 个月 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 31 日 盛帮 2022 新股流 301233 股份 年 6 月 6 个月 通受限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 24 日 普瑞 2022 新股流 301239 眼科 年 6 月 6 个月 通受限 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 - 22 日 301265 华新 2022 6 个月 新股流 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 环保 年 12 通受限 月 8 日 2022 301267 华厦 年 10 6 个月 新股流 50.88 66.20 578 29,408.64 38,263.60 - 眼科 月 26 通受限 日 华大 2022 新股流 301269 九天 年 7 月 6 个月 通受限 32.69 87.94 801 26,184.69 70,439.94 - 21 日 汉仪 2022 新股流 301270 股份 年 8 月 6 个月 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 19 日 金禄 2022 新股流 301282 电子 年 8 月 6 个月 通受限 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 - 18 日 聚胶 2022 新股流 301283 股份 年 8 月 6 个月 通受限 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 - 26 日 鸿日 2022 新股流 301285 达 年 9 月 6 个月 通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 21 日 2022 301290 东星 年 11 6 个月 新股流 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 医疗 月 23 通受限 日 新巨 2022 新股流 301296 丰 年 8 月 6 个月 通受限 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 - 26 日 2022 301297 富乐 年 12 6 个月 新股流 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 德 月 23 通受限 日 远翔 2022 新股流 301300 新材 年 8 月 6 个月 通受限 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 9 日 2022 301301 川宁 年 12 6 个月 新股流 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 - 生物 月 20 通受限 日 西测 2022 新股流 301306 测试 年 7 月 6 个月 通受限 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 - 19 日 江波 2022 新股流 301308 龙 年 7 月 6 个月 通受限 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 - 27 日 万得 2022 新股流 301309 凯 年 9 月 6 个月 通受限 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 - 8 日 2022 301311 昆船 年 11 6 个月 新股流 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 智能 月 23 通受限 日 凡拓 2022 新股流 301313 数创 年 9 月 6 个月 通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 22 日 慧博 2022 新股流 301316 云通 年 9 月 6 个月 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 29 日 唯特 2022 新股流 301319 偶 年 9 月 6 个月 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 22 日 华宝 2022 新股流 301327 新能 年 9 月 6 个月 通受限 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 - 8 日 维峰 2022 新股流 301328 电子 年 8 月 6 个月 通受限 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 - 30 日 熵基 2022 新股流 301330 科技 年 8 月 6 个月 通受限 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 - 10 日 凯格 2022 新股流 301338 精机 年 8 月 6 个月 通受限 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 8 日 通行 2022 新股流 301339 宝 年 9 月 6 个月 通受限 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 - 2 日 信德 2022 新股流 301349 新材 年 8 月 6 个月 通受限 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 - 30 日 东南 2022 新股流 301359 电子 年 11 6 个月 通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 月 2 日 众智 2022 新股流 301361 科技 年 11 6 个月 通受限 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 - 月 8 日 美好 2022 新股流 301363 医疗 年 9 月 6 个月 通受限 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 - 28 日 301367 怡和 2022 6 个月 新股流 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 - 嘉业 年 10 通受限 月 21 日 丰立 2022 新股流 301368 智能 年 12 6 个月 通受限 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 月 7 日 2022 301377 鼎泰 年 11 6 个月 新股流 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 - 高科 月 11 通受限 日 2022 301388 欣灵 年 10 6 个月 新股流 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 - 电气 月 26 通受限 日 宏景 2022 新股流 301396 科技 年 11 6 个月 通受限 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 - 月 4 日 星源 2022 新股流 301398 卓镁 年 12 6 个月 通受限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 月 8 日 2022 600459 贵研 年 12 1 个月 配股流 10.91 15.74 93,3481,018,426.681,469,297.52 - 铂业 月 22 内（含）通受限 日 麦澜 2022 新股流 688273 德 年 8 月 6 个月 通受限 40.29 31.52 3,568 143,754.72 112,463.36 - 4 日 华盛 2022 新股流 688353 锂电 年 7 月 6 个月 通受限 98.35 63.86 3,758 369,599.30 239,985.88 - 6 日 甬矽 2022 新股流 688362 电子 年 11 6 个月 通受限 18.54 19.18 7,779 144,222.66 149,201.22 - 月 9 日 帝奥 2022 新股流 688381 微 年 8 月 6 个月 通受限 41.68 37.98 6,897 287,466.96 261,948.06 - 15 日 2022 688525 佰维 年 12 6 个月 新股流 13.99 15.27 4,614 64,549.86 70,455.78 - 存储 月 23 通受限 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.05%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2022年12月31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 29,280,457.86 - - - - - 29,280,457.86 结算备付金 2,485,449.52 - - - - - 2,485,449.52 存出保证金 316,290.19 - - - - - 316,290.19 交易性金融资 - - - - - 479,660,016.70 479,660,016.70 产 应收申购款 - - - - - 166,612.93 166,612.93 应收证券清算 - - - - - 3,765,276.40 3,765,276.40 款 资产总计 32,082,197.57 - - - - 483,591,906.03 515,674,103.60 负债 应付赎回款 - - - - - 1,106,948.22 1,106,948.22 应付管理人报 - - - - - 702,986.93 702,986.93 酬 应付托管费 - - - - - 117,164.47 117,164.47 应付证券清算 - - - - - 2,989,206.15 2,989,206.15 款 应交税费 - - - - - 3.05 3.05 其他负债 - - - - - 2,406,853.52 2,406,853.52 负债总计 - - - - - 7,323,162.34 7,323,162.34 利率敏感度缺 32,082,197.57 - - - - - - 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2021年12月31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 82,491,581.55 - - - - - 82,491,581.55 结算备付金 4,201,935.28 - - - - - 4,201,935.28 存出保证金 130,491.44 - - - - - 130,491.44 交易性金融资 - - - - 358,400.00 652,422,359.73 652,780,759.73 产 应收申购款 - - - - - 1,917,503.64 1,917,503.64 其他资产 - - - - - 6,603.93 6,603.93 资产总计 86,824,008.27 - - - 358,400.00 654,346,467.30 741,528,875.57 负债 应付赎回款 - - - - - 2,978,264.43 2,978,264.43 应付管理人报 - - - - - 846,890.40 846,890.40 酬 应付托管费 - - - - - 141,148.38 141,148.38 应付证券清算 - - - - - 34,080,529.04 34,080,529.04 款 应交税费 - - - - - 2.21 2.21 其他负债 - - - - - 2,970,228.33 2,970,228.33 负债总计 - - - - - 41,017,062.79 41,017,062.79 利率敏感度缺 86,824,008.27 - - - 358,400.00 - - 口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.05%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 479,660,016.70 94.36 652,422,359.73 93.14 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 479,660,016.70 94.36 652,422,359.73 93.14 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 14,084,582.58 23,250,104.75 5% 分析 沪深 300 指数下降 -14,084,582.58 -23,250,104.75 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 476,525,479.19 651,172,570.96 第二层次 1,469,297.52 1,608,188.77 第三层次 1,665,239.99 - 合计 479,660,016.70 652,780,759.73 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,806,556.46 1,806,556.46 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -141,316.47 -141,316.47 其中：计入损益的利得或损 - -141,316.47 -141,316.47 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,665,239.99 1,665,239.99 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -141,316.47 -141,316.47 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 平 均 价 格 限售股票 1,665,239.99 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 479,660,016.70 93.02 其中：股票 479,660,016.70 93.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 31,765,907.38 6.16 8 其他各项资产 4,248,179.52 0.82 9 合计 515,674,103.60 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 6,000,600.00 1.18 B 采矿业 14,310,768.00 2.82 C 制造业 343,192,564.89 67.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,092,090.60 2.18 E 建筑业 11,615,470.00 2.28 F 批发和零售业 13,376,309.00 2.63 G 交通运输、仓储和邮政业 2,269,472.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,091,400.02 7.69 J 金融业 7,679,224.96 1.51 K 房地产业 10,135,180.00 1.99 L 租赁和商务服务业 6,815,152.65 1.34 M 科学研究和技术服务业 6,699,169.48 1.32 N 水利、环境和公共设施管理业 2,407,032.00 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 280,312.60 0.06 R 文化、体育和娱乐业 4,695,270.50 0.92 S 综合 - - 合计 479,660,016.70 94.36 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002258 利尔化学 529,395 9,507,934.20 1.87 2 002597 金禾实业 290,900 9,454,250.00 1.86 3 300352 北信源 2,303,364 9,397,725.12 1.85 4 000517 荣安地产 2,530,800 7,465,860.00 1.47 5 300639 凯普生物 441,050 7,431,692.50 1.46 6 600284 浦东建设 1,040,000 7,009,600.00 1.38 7 002662 京威股份 2,102,600 6,917,554.00 1.36 8 300900 广联航空 238,700 6,857,851.00 1.35 9 600210 紫江企业 1,368,500 6,842,500.00 1.35 10 002649 博彦科技 659,700 6,788,313.00 1.34 11 601908 京运通 963,672 6,331,325.04 1.25 12 600481 双良节能 482,200 6,239,668.00 1.23 13 300761 立华股份 175,200 6,000,600.00 1.18 14 002697 红旗连锁 1,059,700 5,966,111.00 1.17 15 600971 恒源煤电 830,600 5,947,096.00 1.17 16 002276 万马股份 709,500 5,853,375.00 1.15 17 600559 老白干酒 212,200 5,841,866.00 1.15 18 000758 中色股份 1,211,700 5,755,575.00 1.13 19 000915 华特达因 124,011 5,642,500.50 1.11 20 300502 新易盛 237,200 5,633,500.00 1.11 21 300377 赢时胜 668,400 5,487,564.00 1.08 22 002261 拓维信息 811,300 5,378,919.00 1.06 23 002036 联创电子 426,100 5,270,857.00 1.04 24 600057 厦门象屿 505,195 5,188,352.65 1.02 25 600285 羚锐制药 396,558 5,171,116.32 1.02 26 600073 上海梅林 647,000 5,143,650.00 1.01 27 600330 天通股份 486,500 5,127,710.00 1.01 28 300438 鹏辉能源 65,100 5,077,149.00 1.00 29 300401 花园生物 347,700 5,003,403.00 0.98 30 000913 钱江摩托 267,700 4,947,096.00 0.97 31 002517 恺英网络 702,700 4,609,712.00 0.91 32 000917 电广传媒 871,800 4,515,924.00 0.89 33 600993 马应龙 197,900 4,472,540.00 0.88 34 002020 京新药业 366,800 4,467,624.00 0.88 35 603108 润达医疗 427,700 4,324,047.00 0.85 36 603612 索通发展 159,900 4,160,598.00 0.82 37 002463 沪电股份 348,030 4,141,557.00 0.81 38 002610 爱康科技 1,440,500 4,105,425.00 0.81 39 000933 神火股份 273,500 4,091,560.00 0.80 40 000791 甘肃电投 766,020 4,044,585.60 0.80 41 300457 赢合科技 228,210 4,032,470.70 0.79 42 000030 富奥股份 911,742 4,011,664.80 0.79 43 600750 江中药业 276,500 3,995,425.00 0.79 44 300101 振芯科技 162,000 3,969,000.00 0.78 45 603118 共进股份 489,300 3,889,935.00 0.77 46 002100 天康生物 466,500 3,876,615.00 0.76 47 600305 恒顺醋业 310,800 3,825,948.00 0.75 48 002291 遥望科技 287,300 3,734,900.00 0.73 49 002085 万丰奥威 600,900 3,575,355.00 0.70 50 002158 汉钟精机 148,700 3,561,365.00 0.70 51 300130 新国都 291,880 3,522,991.60 0.69 52 300910 瑞丰新材 28,300 3,489,673.00 0.69 53 600612 老凤祥 79,600 3,406,880.00 0.67 54 603690 至纯科技 89,400 3,382,896.00 0.67 55 600158 中体产业 387,000 3,378,510.00 0.66 56 600742 一汽富维 396,800 3,317,248.00 0.65 57 000049 德赛电池 75,400 3,278,392.00 0.64 58 000600 建投能源 610,100 3,203,025.00 0.63 59 000612 焦作万方 604,501 3,155,495.22 0.62 60 002324 普利特 196,000 3,136,000.00 0.62 61 603368 柳药集团 165,300 3,086,151.00 0.61 62 603129 春风动力 27,300 3,071,796.00 0.60 63 601375 中原证券 837,800 3,049,592.00 0.60 64 002055 得润电子 334,600 2,884,252.00 0.57 65 002967 广电计量 171,400 2,876,092.00 0.57 66 600963 岳阳林纸 525,400 2,863,430.00 0.56 67 603959 百利科技 267,000 2,822,190.00 0.56 68 002139 拓邦股份 272,100 2,821,677.00 0.56 69 300775 三角防务 73,800 2,804,400.00 0.55 70 688559 海目星 48,400 2,799,456.00 0.55 71 002733 雄韬股份 162,800 2,792,020.00 0.55 72 603960 克来机电 153,410 2,719,959.30 0.54 73 300119 瑞普生物 145,500 2,707,755.00 0.53 74 688556 高测股份 36,000 2,700,720.00 0.53 75 300634 彩讯股份 175,300 2,673,325.00 0.53 76 300725 药石科技 33,100 2,664,550.00 0.52 77 000560 我爱我家 1,050,700 2,626,750.00 0.52 78 688233 神工股份 62,934 2,567,707.20 0.51 79 688598 金博股份 11,680 2,563,526.40 0.50 80 600685 中船防务 120,400 2,499,504.00 0.49 81 601069 西部黄金 207,300 2,464,797.00 0.48 82 300567 精测电子 48,500 2,434,700.00 0.48 83 688148 芳源股份 166,604 2,430,752.36 0.48 84 000546 金圆股份 198,600 2,407,032.00 0.47 85 600389 江山股份 52,200 2,300,976.00 0.45 86 688516 奥特维 11,354 2,282,154.00 0.45 87 603601 再升科技 425,500 2,246,640.00 0.44 88 603920 世运电路 156,200 2,246,156.00 0.44 89 002839 张家港行 481,800 2,221,098.00 0.44 90 300224 正海磁材 176,500 2,211,545.00 0.44 91 000921 海信家电 162,600 2,141,442.00 0.42 92 600459 贵研铂业 133,207 2,096,678.18 0.41 93 688037 芯源微 13,292 2,080,198.00 0.41 94 601567 三星医疗 152,327 2,053,367.96 0.40 95 002182 云海金属 93,670 1,976,437.00 0.39 96 300666 江丰电子 28,474 1,970,400.80 0.39 97 002768 国恩股份 67,200 1,950,144.00 0.38 98 600572 康恩贝 405,400 1,917,542.00 0.38 99 600063 皖维高新 321,500 1,880,775.00 0.37 100 688707 振华新材 40,900 1,838,455.00 0.36 101 688778 厦钨新能 23,000 1,786,640.00 0.35 102 600502 安徽建工 371,600 1,783,680.00 0.35 103 002518 科士达 30,100 1,733,760.00 0.34 104 300394 天孚通信 68,000 1,723,800.00 0.34 105 002222 福晶科技 108,100 1,710,142.00 0.34 106 300842 帝科股份 33,100 1,701,009.00 0.33 107 688202 美迪西 7,712 1,649,519.68 0.32 108 600869 远东股份 323,700 1,634,685.00 0.32 109 003021 兆威机电 33,900 1,629,573.00 0.32 110 300662 科锐国际 33,200 1,626,800.00 0.32 111 002378 章源钨业 229,200 1,613,568.00 0.32 112 600211 西藏药业 44,700 1,605,624.00 0.32 113 601137 博威合金 106,100 1,571,341.00 0.31 114 301039 中集车辆 195,700 1,559,729.00 0.31 115 600105 永鼎股份 442,600 1,509,266.00 0.30 116 002807 江阴银行 378,768 1,503,708.96 0.30 117 603906 龙蟠科技 63,900 1,479,285.00 0.29 118 300777 中简科技 29,800 1,464,670.00 0.29 119 600098 广州发展 263,000 1,459,650.00 0.29 120 002446 盛路通信 152,200 1,455,032.00 0.29 121 300748 金力永磁 48,100 1,407,406.00 0.28 122 301047 义翘神州 14,110 1,406,202.60 0.28 123 688733 壹石通 37,300 1,405,091.00 0.28 124 603105 芯能科技 93,100 1,371,363.00 0.27 125 688399 硕世生物 14,986 1,314,422.06 0.26 126 300860 锋尚文化 25,200 1,311,156.00 0.26 127 688518 联赢激光 43,693 1,276,272.53 0.25 128 603328 依顿电子 195,800 1,270,742.00 0.25 129 603529 爱玛科技 27,600 1,266,012.00 0.25 130 600995 南网储能 85,100 1,227,142.00 0.24 131 600720 祁连山 122,500 1,216,425.00 0.24 132 600888 新疆众和 147,700 1,209,663.00 0.24 133 300185 通裕重工 487,500 1,170,000.00 0.23 134 002402 和而泰 78,900 1,150,362.00 0.23 135 605009 豪悦护理 21,800 1,130,766.00 0.22 136 600428 中远海特 179,500 1,069,820.00 0.21 137 601126 四方股份 68,500 1,000,100.00 0.20 138 002432 九安医疗 19,200 981,312.00 0.19 139 000795 英洛华 148,900 966,361.00 0.19 140 688139 海尔生物 14,311 905,886.30 0.18 141 688800 瑞可达 8,200 874,776.00 0.17 142 300382 斯莱克 46,100 870,368.00 0.17 143 000567 海德股份 61,700 858,864.00 0.17 144 000810 创维数字 61,400 855,916.00 0.17 145 300219 鸿利智汇 111,250 743,150.00 0.15 146 600761 安徽合力 56,000 736,400.00 0.14 147 000767 晋控电力 214,000 725,460.00 0.14 148 000860 顺鑫农业 24,000 715,680.00 0.14 149 601975 招商南油 169,300 667,042.00 0.13 150 688578 艾力斯 33,104 651,486.72 0.13 151 688019 安集科技 3,538 636,840.00 0.13 152 300035 中科电气 30,700 631,806.00 0.12 153 002865 钧达股份 3,400 629,340.00 0.12 154 600206 有研新材 48,200 618,888.00 0.12 155 603301 振德医疗 14,900 566,945.00 0.11 156 600478 科力远 59,200 555,296.00 0.11 157 600575 淮河能源 221,000 532,610.00 0.10 158 300222 科大智能 81,983 520,592.05 0.10 159 002567 唐人神 71,000 502,680.00 0.10 160 688131 皓元医药 4,400 476,872.00 0.09 161 600872 中炬高新 12,200 449,814.00 0.09 162 300068 南都电源 20,900 445,170.00 0.09 163 600821 金开新能 59,700 432,228.00 0.09 164 000423 东阿阿胶 10,400 423,280.00 0.08 165 002130 沃尔核材 62,400 402,480.00 0.08 166 600496 精工钢构 90,900 359,055.00 0.07 167 603299 苏盐井神 35,700 355,929.00 0.07 168 600420 国药现代 37,500 341,250.00 0.07 169 688085 三友医疗 11,400 316,350.00 0.06 170 300236 上海新阳 10,800 300,132.00 0.06 171 600586 金晶科技 34,100 297,011.00 0.06 172 300607 拓斯达 18,100 263,355.00 0.05 173 688381 帝奥微 6,897 261,948.06 0.05 174 600645 中源协和 14,700 250,047.00 0.05 175 688353 华盛锂电 3,758 239,985.88 0.05 176 000059 华锦股份 31,500 214,200.00 0.04 177 301060 兰卫医学 10,300 201,983.00 0.04 178 600172 黄河旋风 37,500 181,500.00 0.04 179 300080 易成新能 34,300 159,838.00 0.03 180 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.03 181 600508 上海能源 10,000 143,300.00 0.03 182 600587 新华医疗 6,100 130,662.00 0.03 183 300079 数码视讯 24,300 116,397.00 0.02 184 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.02 185 300827 上能电气 1,672 98,380.48 0.02 186 300393 中来股份 5,600 82,992.00 0.02 187 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01 188 301269 华大九天 801 70,439.94 0.01 189 688575 亚辉龙 3,300 64,845.00 0.01 190 301095 广立微 703 60,802.47 0.01 191 688278 特宝生物 1,516 59,017.88 0.01 192 600811 东方集团 20,500 50,020.00 0.01 193 301308 江波龙 819 46,453.68 0.01 194 603323 苏农银行 9,800 45,962.00 0.01 195 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01 196 000718 苏宁环球 12,900 42,570.00 0.01 197 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.01 198 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.01 199 301267 华厦眼科 578 38,263.60 0.01 200 002746 仙坛股份 3,400 31,144.00 0.01 201 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.01 202 301165 锐捷网络 780 24,655.80 0.00 203 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00 204 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00 205 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00 206 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 207 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00 208 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00 209 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00 210 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 211 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 212 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00 213 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 214 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00 215 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 216 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 217 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 218 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00 219 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00 220 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 221 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 222 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 223 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 224 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 225 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 226 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 227 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 228 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 229 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 230 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 231 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 232 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 233 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 234 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 235 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 236 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 237 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 238 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 239 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 240 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 241 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 242 605507 国邦医药 100 2,647.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002276 万马股份 63,028,112.05 9.00 2 300457 赢合科技 59,246,378.08 8.46 3 300170 汉得信息 57,450,637.75 8.20 4 603236 移远通信 54,412,682.60 7.77 5 600273 嘉化能源 54,292,499.00 7.75 6 600929 雪天盐业 53,599,186.67 7.65 7 002649 博彦科技 51,905,313.95 7.41 8 002258 利尔化学 51,735,057.05 7.39 9 000682 东方电子 51,608,468.00 7.37 10 300775 三角防务 49,063,328.10 7.00 11 688516 奥特维 48,123,121.43 6.87 12 601666 平煤股份 46,917,750.06 6.70 13 002850 科达利 46,644,630.78 6.66 14 300401 花园生物 46,210,889.90 6.60 15 000933 神火股份 45,182,016.00 6.45 16 002344 海宁皮城 44,791,416.00 6.39 17 300378 鼎捷软件 44,587,438.02 6.36 18 002573 清新环境 44,280,547.69 6.32 19 002063 远光软件 43,961,562.52 6.28 20 300373 扬杰科技 43,031,696.57 6.14 21 000915 华特达因 42,086,969.42 6.01 22 688388 嘉元科技 41,523,321.98 5.93 23 600662 外服控股 41,487,778.99 5.92 24 300639 凯普生物 41,476,793.16 5.92 25 300662 科锐国际 40,804,642.00 5.82 26 300327 中颖电子 39,247,902.58 5.60 27 300224 正海磁材 38,964,785.00 5.56 28 600057 厦门象屿 38,492,427.00 5.49 29 002662 京威股份 36,524,079.73 5.21 30 600481 双良节能 36,421,804.00 5.20 31 600123 兰花科创 35,387,269.00 5.05 32 600285 羚锐制药 35,147,549.58 5.02 33 601619 嘉泽新能 34,963,118.00 4.99 34 000543 皖能电力 34,895,164.00 4.98 35 300352 北信源 34,806,834.60 4.97 36 600389 江山股份 34,222,083.00 4.89 37 600971 恒源煤电 33,364,531.40 4.76 38 000567 海德股份 33,084,446.23 4.72 39 603599 广信股份 32,850,778.72 4.69 40 300634 彩讯股份 32,794,309.65 4.68 41 603212 赛伍技术 31,910,162.64 4.56 42 300118 东方日升 31,814,832.00 4.54 43 300171 东富龙 31,585,643.15 4.51 44 603305 旭升集团 31,381,087.99 4.48 45 300696 爱乐达 30,828,996.88 4.40 46 002182 云海金属 29,819,988.70 4.26 47 603612 索通发展 29,739,648.80 4.25 48 300226 上海钢联 29,585,740.26 4.22 49 300803 指南针 29,474,631.00 4.21 50 002597 金禾实业 29,414,689.00 4.20 51 600452 涪陵电力 29,091,897.53 4.15 52 002582 好想你 29,015,963.00 4.14 53 002738 中矿资源 29,013,252.92 4.14 54 002291 遥望科技 28,869,987.47 4.12 55 603383 顶点软件 28,639,606.31 4.09 56 002497 雅化集团 28,476,932.98 4.07 57 002091 江苏国泰 28,403,827.55 4.05 58 300390 天华超净 28,390,184.80 4.05 59 688399 硕世生物 28,204,552.26 4.03 60 300861 美畅股份 28,178,568.63 4.02 61 600596 新安股份 28,085,532.94 4.01 62 600330 天通股份 27,677,181.80 3.95 63 605168 三人行 27,593,211.79 3.94 64 601677 明泰铝业 26,959,453.80 3.85 65 300769 德方纳米 26,942,031.50 3.85 66 601330 绿色动力 26,883,061.00 3.84 67 300395 菲利华 26,355,775.50 3.76 68 300143 盈康生命 26,291,129.00 3.75 69 300900 广联航空 26,019,782.00 3.71 70 300035 中科电气 26,010,558.35 3.71 71 300709 精研科技 25,924,309.80 3.70 72 300573 兴齐眼药 25,827,121.00 3.69 73 002539 云图控股 25,789,553.00 3.68 74 002446 盛路通信 25,277,641.00 3.61 75 002042 华孚时尚 24,825,386.00 3.54 76 688508 芯朋微 24,705,582.74 3.53 77 600639 浦东金桥 24,564,277.52 3.51 78 300130 新国都 24,538,599.00 3.50 79 300073 当升科技 24,315,757.13 3.47 80 300432 富临精工 24,285,369.28 3.47 81 002463 沪电股份 23,703,254.90 3.38 82 002085 万丰奥威 23,377,969.00 3.34 83 300666 江丰电子 23,261,051.27 3.32 84 002436 兴森科技 23,210,242.00 3.31 85 600750 江中药业 23,064,411.20 3.29 86 002839 张家港行 23,040,767.00 3.29 87 600360 华微电子 22,764,526.20 3.25 88 002929 润建股份 22,657,122.80 3.23 89 603180 金牌厨柜 22,416,335.88 3.20 90 300083 创世纪 22,337,452.00 3.19 91 002267 陕天然气 22,312,910.47 3.19 92 000762 西藏矿业 22,229,397.24 3.17 93 000823 超声电子 22,190,159.92 3.17 94 603688 石英股份 22,037,727.00 3.15 95 002768 国恩股份 21,865,136.55 3.12 96 688598 金博股份 21,725,727.34 3.10 97 600825 新华传媒 21,654,571.00 3.09 98 688298 东方生物 21,575,069.68 3.08 99 002041 登海种业 21,573,133.00 3.08 100 300748 金力永磁 21,439,496.00 3.06 101 300409 道氏技术 21,142,485.00 3.02 102 600105 永鼎股份 21,116,543.00 3.01 103 600129 太极集团 21,047,500.00 3.00 104 300087 荃银高科 20,805,980.25 2.97 105 000848 承德露露 20,798,634.50 2.97 106 600557 康缘药业 20,679,278.40 2.95 107 002518 科士达 20,539,493.76 2.93 108 002192 融捷股份 20,296,193.16 2.90 109 002043 兔宝宝 20,278,020.00 2.89 110 600882 妙可蓝多 20,169,229.00 2.88 111 002982 湘佳股份 20,049,835.00 2.86 112 002262 恩华药业 20,033,126.00 2.86 113 600428 中远海特 19,977,053.13 2.85 114 300765 新诺威 19,927,561.41 2.84 115 000657 中钨高新 19,881,427.81 2.84 116 603610 麒盛科技 19,874,451.00 2.84 117 603387 基蛋生物 19,770,711.49 2.82 118 300319 麦捷科技 19,725,204.20 2.82 119 600223 鲁商发展 19,586,817.50 2.80 120 600710 苏美达 19,412,210.56 2.77 121 300770 新媒股份 19,347,125.30 2.76 122 688033 天宜上佳 19,337,263.68 2.76 123 600206 有研新材 19,276,918.80 2.75 124 300252 金信诺 19,135,405.20 2.73 125 603979 金诚信 19,134,013.39 2.73 126 603018 华设集团 19,128,760.05 2.73 127 603920 世运电路 18,985,457.07 2.71 128 300684 中石科技 18,817,845.79 2.69 129 300036 超图软件 18,798,703.06 2.68 130 603609 禾丰股份 18,769,251.00 2.68 131 002955 鸿合科技 18,719,007.30 2.67 132 300233 金城医药 18,715,569.00 2.67 133 603005 晶方科技 18,658,182.84 2.66 134 600559 老白干酒 18,511,468.50 2.64 135 002158 汉钟精机 18,383,557.18 2.62 136 600797 浙大网新 18,342,462.00 2.62 137 600565 迪马股份 18,171,784.00 2.59 138 002807 江阴银行 18,131,118.28 2.59 139 000758 中色股份 18,010,379.00 2.57 140 300394 天孚通信 17,923,215.00 2.56 141 300477 合纵科技 17,891,706.58 2.55 142 603896 寿仙谷 17,747,359.13 2.53 143 600295 鄂尔多斯 17,705,974.00 2.53 144 600063 皖维高新 17,632,291.60 2.52 145 600363 联创光电 17,530,635.00 2.50 146 000498 山东路桥 17,462,910.00 2.49 147 300604 长川科技 17,289,341.00 2.47 148 603108 润达医疗 17,242,676.68 2.46 149 000034 神州数码 17,219,597.39 2.46 150 603283 赛腾股份 17,161,614.00 2.45 151 600017 日照港 17,132,449.00 2.45 152 600395 盘江股份 17,069,145.00 2.44 153 300762 上海瀚讯 16,984,881.80 2.42 154 688066 航天宏图 16,888,675.03 2.41 155 002449 国星光电 16,840,468.80 2.40 156 000667 美好置业 16,810,226.00 2.40 157 601158 重庆水务 16,737,564.00 2.39 158 300735 光弘科技 16,694,280.00 2.38 159 300346 南大光电 16,640,725.99 2.38 160 603666 亿嘉和 16,528,891.40 2.36 161 603187 海容冷链 16,475,417.55 2.35 162 600366 宁波韵升 16,435,193.38 2.35 163 600496 精工钢构 16,373,458.25 2.34 164 603368 柳药集团 16,136,665.26 2.30 165 002643 万润股份 16,132,959.50 2.30 166 002611 东方精工 16,013,461.00 2.29 167 000902 新洋丰 15,989,039.00 2.28 168 300633 开立医疗 15,713,278.72 2.24 169 002756 永兴材料 15,659,495.28 2.24 170 600108 亚盛集团 15,587,504.52 2.23 171 688233 神工股份 15,440,944.86 2.20 172 000652 泰达股份 15,404,563.20 2.20 173 002413 雷科防务 15,302,244.00 2.18 174 300755 华致酒行 15,299,882.64 2.18 175 300183 东软载波 15,181,589.00 2.17 176 002832 比音勒芬 15,144,482.00 2.16 177 688200 华峰测控 15,110,554.26 2.16 178 002891 中宠股份 15,099,790.50 2.16 179 603718 海利生物 14,943,092.00 2.13 180 000935 四川双马 14,902,348.08 2.13 181 002254 泰和新材 14,837,500.25 2.12 182 601588 北辰实业 14,686,996.00 2.10 183 300438 鹏辉能源 14,479,486.50 2.07 184 002484 江海股份 14,465,612.00 2.07 185 603060 国检集团 14,435,019.40 2.06 186 300860 锋尚文化 14,316,646.13 2.04 187 600499 科达制造 14,303,120.00 2.04 188 600502 安徽建工 14,299,932.03 2.04 189 300294 博雅生物 14,211,009.00 2.03 190 601882 海天精工 14,076,925.00 2.01 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603236 移远通信 58,919,066.91 8.41 2 002276 万马股份 57,052,640.03 8.14 3 300170 汉得信息 56,244,164.47 8.03 4 600273 嘉化能源 55,547,786.92 7.93 5 601666 平煤股份 54,207,709.90 7.74 6 002850 科达利 53,218,173.93 7.60 7 600929 雪天盐业 51,710,355.73 7.38 8 000933 神火股份 51,478,781.84 7.35 9 688516 奥特维 49,974,020.07 7.13 10 000682 东方电子 49,192,177.42 7.02 11 002649 博彦科技 49,008,343.77 7.00 12 300457 赢合科技 48,959,881.38 6.99 13 300775 三角防务 48,844,495.61 6.97 14 300327 中颖电子 46,848,277.58 6.69 15 002344 海宁皮城 45,662,514.67 6.52 16 300378 鼎捷软件 45,408,625.24 6.48 17 600662 外服控股 43,450,882.20 6.20 18 300401 花园生物 42,966,431.94 6.13 19 600057 厦门象屿 42,962,441.73 6.13 20 002573 清新环境 42,693,358.13 6.09 21 603599 广信股份 41,324,893.98 5.90 22 688388 嘉元科技 41,004,810.67 5.85 23 300373 扬杰科技 40,852,667.85 5.83 24 600123 兰花科创 40,815,648.00 5.83 25 002738 中矿资源 40,135,315.97 5.73 26 002258 利尔化学 39,381,389.00 5.62 27 002063 远光软件 39,302,547.11 5.61 28 000915 华特达因 38,874,056.35 5.55 29 600389 江山股份 38,637,310.38 5.52 30 000543 皖能电力 37,183,234.00 5.31 31 300639 凯普生物 36,636,252.70 5.23 32 300224 正海磁材 36,174,939.00 5.16 33 300662 科锐国际 35,581,573.40 5.08 34 600285 羚锐制药 35,580,283.32 5.08 35 601619 嘉泽新能 34,895,250.00 4.98 36 300118 东方日升 34,085,937.96 4.87 37 603305 旭升集团 33,983,661.86 4.85 38 300696 爱乐达 33,822,891.34 4.83 39 000567 海德股份 33,488,183.63 4.78 40 300803 指南针 32,606,903.43 4.65 41 600596 新安股份 32,561,227.68 4.65 42 300390 天华超净 32,269,276.00 4.61 43 603383 顶点软件 32,237,011.32 4.60 44 688399 硕世生物 32,075,942.94 4.58 45 300634 彩讯股份 31,957,596.64 4.56 46 603612 索通发展 31,843,230.93 4.55 47 300395 菲利华 31,414,412.30 4.48 48 300769 德方纳米 31,167,476.20 4.45 49 300171 东富龙 30,964,843.91 4.42 50 600452 涪陵电力 30,812,541.26 4.40 51 603212 赛伍技术 30,618,735.10 4.37 52 600971 恒源煤电 30,151,917.26 4.30 53 300226 上海钢联 30,128,857.88 4.30 54 002497 雅化集团 29,998,743.34 4.28 55 600481 双良节能 29,467,127.00 4.21 56 002662 京威股份 29,192,528.45 4.17 57 300143 盈康生命 29,141,013.00 4.16 58 002182 云海金属 29,002,956.69 4.14 59 002042 华孚时尚 28,684,277.00 4.09 60 601677 明泰铝业 28,305,673.58 4.04 61 300035 中科电气 27,845,540.24 3.98 62 300573 兴齐眼药 27,726,497.05 3.96 63 300709 精研科技 27,594,973.63 3.94 64 605168 三人行 27,549,048.89 3.93 65 600360 华微电子 27,233,713.20 3.89 66 002436 兴森科技 27,075,747.79 3.87 67 002839 张家港行 26,927,893.30 3.84 68 300666 江丰电子 26,586,501.82 3.80 69 002043 兔宝宝 26,439,154.25 3.77 70 002446 盛路通信 26,383,612.95 3.77 71 002929 润建股份 26,143,909.15 3.73 72 002449 国星光电 26,057,265.35 3.72 73 002539 云图控股 26,049,429.55 3.72 74 300073 当升科技 26,009,016.00 3.71 75 600882 妙可蓝多 25,882,686.00 3.69 76 002582 好想你 25,718,567.42 3.67 77 603610 麒盛科技 25,452,140.85 3.63 78 002091 江苏国泰 25,257,086.56 3.61 79 600330 天通股份 24,789,874.80 3.54 80 688298 东方生物 24,718,902.20 3.53 81 002597 金禾实业 24,603,956.00 3.51 82 300770 新媒股份 24,437,605.75 3.49 83 300432 富临精工 24,402,783.50 3.48 84 600710 苏美达 24,370,751.76 3.48 85 600108 亚盛集团 24,347,306.98 3.48 86 300861 美畅股份 24,262,889.13 3.46 87 600557 康缘药业 24,240,982.74 3.46 88 000823 超声电子 24,193,197.00 3.45 89 002291 遥望科技 24,137,434.55 3.45 90 300352 北信源 24,046,399.00 3.43 91 002267 陕天然气 24,039,425.98 3.43 92 603688 石英股份 24,005,567.76 3.43 93 000498 山东路桥 23,740,332.00 3.39 94 601330 绿色动力 23,540,014.61 3.36 95 000667 美好置业 23,504,954.00 3.36 96 300409 道氏技术 23,222,616.07 3.32 97 600116 三峡水利 23,199,281.00 3.31 98 600502 安徽建工 23,026,729.60 3.29 99 688508 芯朋微 22,738,159.90 3.25 100 002254 泰和新材 22,611,766.21 3.23 101 600639 浦东金桥 22,505,527.54 3.21 102 688033 天宜上佳 22,371,954.42 3.19 103 002085 万丰奥威 22,370,783.00 3.19 104 600206 有研新材 21,886,810.84 3.12 105 300083 创世纪 21,840,152.00 3.12 106 002041 登海种业 21,748,807.82 3.10 107 000652 泰达股份 21,704,307.19 3.10 108 688066 航天宏图 21,693,818.56 3.10 109 300130 新国都 21,489,903.85 3.07 110 600797 浙大网新 21,410,751.00 3.06 111 688598 金博股份 21,356,979.95 3.05 112 300900 广联航空 21,245,941.18 3.03 113 603979 金诚信 21,165,259.92 3.02 114 002768 国恩股份 21,070,094.68 3.01 115 002518 科士达 21,058,486.00 3.01 116 600825 新华传媒 20,940,716.77 2.99 117 600223 鲁商发展 20,919,929.00 2.99 118 000762 西藏矿业 20,852,079.00 2.98 119 300087 荃银高科 20,830,863.55 2.97 120 002192 融捷股份 20,733,567.55 2.96 121 600363 联创光电 20,711,633.13 2.96 122 600428 中远海特 20,685,899.00 2.95 123 000848 承德露露 20,610,149.22 2.94 124 688200 华峰测控 20,491,512.77 2.93 125 002982 湘佳股份 20,482,493.47 2.92 126 603387 基蛋生物 19,950,750.20 2.85 127 300765 新诺威 19,609,532.11 2.80 128 300294 博雅生物 19,607,771.00 2.80 129 603666 亿嘉和 19,494,083.60 2.78 130 603005 晶方科技 19,424,858.47 2.77 131 002955 鸿合科技 19,361,801.61 2.76 132 600295 鄂尔多斯 19,302,142.72 2.76 133 300735 光弘科技 19,277,670.56 2.75 134 300233 金城医药 19,244,545.42 2.75 135 002643 万润股份 19,084,851.00 2.72 136 603609 禾丰股份 18,979,883.99 2.71 137 002158 汉钟精机 18,974,292.00 2.71 138 002463 沪电股份 18,973,896.92 2.71 139 300346 南大光电 18,968,837.60 2.71 140 300477 合纵科技 18,924,139.56 2.70 141 600129 太极集团 18,911,876.00 2.70 142 603018 华设集团 18,730,780.80 2.67 143 002407 多氟多 18,650,215.00 2.66 144 688122 西部超导 18,627,446.84 2.66 145 300684 中石科技 18,526,592.67 2.64 146 300604 长川科技 18,408,043.57 2.63 147 300036 超图软件 18,192,615.36 2.60 148 300319 麦捷科技 18,121,043.00 2.59 149 600496 精工钢构 17,963,275.48 2.56 150 002611 东方精工 17,607,341.51 2.51 151 600395 盘江股份 17,577,752.31 2.51 152 002262 恩华药业 17,512,264.00 2.50 153 000034 神州数码 17,440,407.00 2.49 154 300379 东方通 17,420,559.73 2.49 155 002891 中宠股份 17,411,263.00 2.49 156 300748 金力永磁 17,369,693.97 2.48 157 300252 金信诺 17,271,314.80 2.47 158 603180 金牌厨柜 17,248,711.82 2.46 159 600105 永鼎股份 17,248,006.00 2.46 160 688030 山石网科 17,217,851.96 2.46 161 300394 天孚通信 17,211,309.59 2.46 162 600565 迪马股份 17,206,382.00 2.46 163 600017 日照港 17,200,438.00 2.46 164 600750 江中药业 17,199,087.00 2.46 165 601588 北辰实业 17,178,520.00 2.45 166 000657 中钨高新 16,738,446.89 2.39 167 002413 雷科防务 16,702,778.00 2.38 168 603896 寿仙谷 16,577,647.40 2.37 169 601158 重庆水务 16,368,821.00 2.34 170 002807 江阴银行 16,069,817.00 2.29 171 601001 晋控煤业 15,939,619.36 2.28 172 600063 皖维高新 15,920,541.00 2.27 173 300633 开立医疗 15,825,901.88 2.26 174 301031 中熔电气 15,803,101.00 2.26 175 603920 世运电路 15,341,167.00 2.19 176 000065 北方国际 15,337,382.85 2.19 177 002832 比音勒芬 15,278,019.40 2.18 178 603043 广州酒家 15,253,182.73 2.18 179 002756 永兴材料 15,235,039.20 2.17 180 000935 四川双马 15,105,624.45 2.16 181 603187 海容冷链 14,810,185.65 2.11 182 002585 双星新材 14,650,747.00 2.09 183 603368 柳药集团 14,556,874.30 2.08 184 300762 上海瀚讯 14,553,400.91 2.08 185 600559 老白干酒 14,481,402.00 2.07 186 600366 宁波韵升 14,420,790.00 2.06 187 601882 海天精工 14,375,900.00 2.05 188 603718 海利生物 14,335,747.00 2.05 189 300183 东软载波 14,317,497.04 2.04 190 600810 神马股份 14,236,835.00 2.03 191 300302 同有科技 14,072,103.58 2.01 192 300653 正海生物 14,060,519.72 2.01 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,141,814,049.07 卖出股票收入（成交）总额 7,145,310,740.95 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”，股票代码：002597）于 2022 年 12 月 27 日收到滁州市应急管理局下达的《行政处罚决定书》（滁）应急罚[2022]7-8 号，其因未能认真履行法定安全生产主体责任、组织开展工艺和装置的安全风险辨识不到位等多项违法违规行为，被处以罚款 50 万元的行政处罚。 金禾实业于 2022 年 9 月 30 日收到滁州市生态环境局出具的《行政处罚决定书》，其因污染排 放、其他环境违规等违法违规行为，被处以罚款 74.76 万元的行政处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对金禾实业进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 316,290.19 2 应收清算款 3,765,276.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 166,612.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,248,179.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 96,059 3,493.44 131,265,253.65 39.12 204,311,550.50 60.88 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 71,231.21 0.021226 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 2 月 6 日）基 1,784,551,427.10 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 381,481,082.93 本报告期基金总申购份额 514,302,888.75 减：本报告期基金总赎回份额 560,207,167.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 335,576,804.15 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2022 年 12 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任康乐先生担任本公司财务负责人。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）已经连续 5 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股 占当期佣金 券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注 额的比例 (%) (%) 广发证券 股份有限 1 1,905,430,759.39 13.37 1,774,523.34 13.37 - 公司 中信证券 股份有限 4 1,560,969,734.68 10.95 1,453,749.18 10.95 - 公司 中泰证券 股份有限 2 1,360,935,671.59 9.55 1,267,439.52 9.55 - 公司 光大证券 股份有限 2 1,246,845,260.68 8.75 1,161,209.12 8.75 - 公司 中信建投 证券股份 2 1,231,376,694.65 8.64 1,146,796.91 8.64 - 有限公司 国泰君安 证券股份 1 1,112,789,118.48 7.81 1,036,345.18 7.81 - 有限公司 西部证券 股份有限 2 1,001,880,313.71 7.03 933,058.70 7.03 - 公司 渤海证券 股份有限 1 820,665,935.57 5.76 764,296.08 5.76 - 公司 华创证券 有限责任 1 634,794,465.90 4.45 591,174.17 4.45 - 公司 国信证券 2 445,940,461.86 3.13 415,313.28 3.13 - 股份有限 公司 天风证券 股份有限 1 422,868,954.48 2.97 393,825.41 2.97 - 公司 东方财富 证券股份 2 421,869,410.20 2.96 392,884.99 2.96 - 有限公司 东北证券 股份有限 1 368,429,897.50 2.58 343,125.47 2.58 - 公司 中银国际 证券股份 1 359,763,939.77 2.52 335,052.74 2.52 - 有限公司 方正证券 股份有限 1 303,248,251.74 2.13 282,415.87 2.13 - 公司 东方证券 股份有限 1 297,910,829.31 2.09 277,447.12 2.09 - 公司 安信证券 股份有限 1 219,615,453.46 1.54 204,537.28 1.54 - 公司 长城证券 股份有限 2 186,643,089.90 1.31 173,815.23 1.31 - 公司 华金证券 本期 股份有限 2 174,646,075.40 1.23 162,648.87 1.23 新增 公司 长江证券 股份有限 1 109,048,655.30 0.77 101,558.17 0.77 - 公司 汇丰前海 证券有限 1 68,133,355.96 0.48 63,453.47 0.48 - 责任公司 招商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际 金融股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期权 券商名 债券 占当期债券 证 称 成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额 额的比 额的比例(%) 的比例(%) 例(%) 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 1,804,448.89 53.76 - - - - 有限公 司 光大证 券股份 182,045.64 5.42 - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 353,500.79 10.53 - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东北证 券股份 321,412.50 9.58 - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 安信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华金证 券股份 694,771.36 20.70 - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 汇丰前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 1 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022 年 1 月 1 日 具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金继续参加中国工商银行个人 中国证监会指定报刊及 2022 年 1 月 1 日 电子银行基金申购费率优惠活动的公 网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 3 部分基金参加中国银行基金申购及定 网站 2022 年 1 月 1 日 期定额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 4 部分基金参加中国工商银行“2022 倾 网站 2022 年 1 月 1 日 心回馈”基金定投优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增东方财富证券为销售机 中国证监会指定报刊及 5 构并开通基金“定期定额投资业务”、 网站 2022 年 1 月 7 日 基金转换业务及参加申购、定期定额 投资申购费率优惠的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 1 月 7 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 1 月 20 日 停机维护的公告 网站 8 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 1 月 24 日 金 2021 年第 4 季度报告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 1 月 24 日 基金2021年第4季度报告提示性公告 网站 关于旗下部分基金参加中国人寿保险 中国证监会指定报刊及 10 股份有限公司基金申购及定期定额投 网站 2022 年 1 月 25 日 资申购费率优惠活动的公告 11 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及 2022 年 1 月 27 日 旗下偏股型公募基金的公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 2 月 18 日 停机维护的公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 2 月 25 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 3 月 4 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金参加西部证券股份 中国证监会指定报刊及 15 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 2022 年 3 月 10 日 购费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金新增东方证券为销 16 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022 年 3 月 24 日 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 17 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 3 月 28 日 基金 2021 年年度报告提示性公告 网站 18 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 3 月 28 日 金 2021 年年度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 19 北京晟视天下基金销售有限公司和北 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 1 日 京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗 网站 下基金相关销售业务的公告 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 8 日 停机升级的公告 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 12 日 完善客户身份信息的提示 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 16 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增招商银行股份有限公司 中国证监会指定报刊及 23 招赢通平台为销售平台并开通转换业 网站 2022 年 4 月 20 日 务及参加基金申购费率、转换费率优 惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增和讯科技为销售机构并 中国证监会指定报刊及 24 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2022 年 4 月 21 日 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 22 日 基金2022年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 27 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 网站 2022 年 4 月 22 日 理旗下基金相关销售业务的公告 28 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 22 日 金 2022 年第 1 季度报告 网站 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 4 月 29 日 停机维护的公告 网站 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 31 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2022 年 5 月 12 日 告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销 32 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022 年 5 月 26 日 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 33 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及 2022 年 5 月 26 日 鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 网站 公告 34 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 5 月 27 日 金 2022 年第 1 号更新招募说明书 网站 35 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 5 月 27 日 金基金产品资料概要更新 网站 36 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金参加申万宏源证券 中国证监会指定报刊及 37 和申万宏源西部证券基金申购及定期 网站 2022 年 6 月 22 日 定额投资申购费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金新增华泰证券为销 38 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022 年 6 月 23 日 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中信百信银行为销售机 中国证监会指定报刊及 39 构并开通基金“定期定额投资业务” 网站 2022 年 6 月 23 日 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 40 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 6 月 24 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 中国证监会指定报刊及 41 喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下 网站 2022 年 7 月 12 日 基金相关销售业务的公告 关于旗下部分基金新增五矿证券为销 42 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022 年 7 月 14 日 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 43 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 7 月 15 日 停机维护的公告 网站 44 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 7 月 21 日 金 2022 年第 2 季度报告 网站 45 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 7 月 21 日 基金2022年第2季度报告提示性公告 网站 46 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 7 月 29 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 47 部分基金参加长城证券基金申购及定 网站 2022 年 8 月 3 日 期定额投资申购费率优惠活动的公告 48 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 8 月 6 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于开通 中国证监会指定报刊及 49 交通银行借记卡直销网上交易业务及 网站 2022 年 8 月 25 日 费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增招商证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 50 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2022 年 8 月 26 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 51 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 8 月 27 日 停机升级的公告 网站 52 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 中国证监会指定报刊及 2022 年 8 月 31 日 及员工名义进行不法活动的澄清公告 网站 53 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 8 月 31 日 金 2022 年中期报告 网站 54 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 8 月 31 日 基金 2022 年中期报告提示性公告 网站 55 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 9 月 2 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增博时财富为销售机构并 中国证监会指定报刊及 56 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2022 年 9 月 7 日 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 57 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 9 月 9 日 停机维护的公告 网站 58 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 9 月 16 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及 59 固有资金投资旗下偏股型公募基金相 网站 2022 年 10 月 18 日 关事宜的公告 60 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 10 月 26 日 基金2022年第3季度报告提示性公告 网站 61 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 10 月 26 日 金 2022 年第 3 季度报告 网站 62 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022 年 10 月 31 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 中国证监会指定报刊及 63 武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗 网站 2022 年 10 月 31 日 下基金相关销售业务的公告 64 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 11 月 5 日 停机维护的公告 网站 65 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 11 月 18 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增厦门银行为销 中国证监会指定报刊及 66 售机构并开通基金“定期定额投资业 网站 2022 年 11 月 21 日 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增华宝证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 67 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2022 年 11 月 22 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 关于景顺长城量化小盘股票型证券投 资基金新增国信证券为销售机构并开 中国证监会指定报刊及 68 通基金定期定额投资业务、基金转换 网站 2022 年 11 月 23 日 业务及参加申购、定期定额投资申购 费率优惠的公告 69 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2022 年 12 月 6 日 行业高级管理人员（财务负责人）变 网站 更公告 70 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022 年 12 月 16 日 停机维护的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 占比 间 （%） 机构 1 20220622-20221017; 0.00 118,466,735.01 48,060,647.89 70,406,087.12 20.98 20221215-20221231 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 3 月 28 日