易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 其他信息......17 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......17 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......50 8.1 期末基金资产组合情况......50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63 8.12 投资组合报告附注......63 §9 基金份额持有人信息 ......64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......65 §10 开放式基金份额变动 ......65 §11 重大事件揭示 ......66 11.1 基金份额持有人大会决议......66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 11.4 基金投资策略的改变......66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 11.8 其他重大事件......70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......70 §13 备查文件目录 ......71 13.1 备查文件目录......71 13.2 存放地点......71 13.3 查阅方式......71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基 基金名称 金 基金简称 易方达易百智能量化策略混合 基金主代码 005437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,292,277.51 份 基金合同存续期 不定期 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略 下属分级基金的基金简称 混合 A 混合 C 下属分级基金的交易代码 005437 005438 报告期末下属分级基金的份额总额 59,263,650.21 份 16,028,627.30 份 2.2 基金产品说明 本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力，通过大数据 投资目标 挖掘和分析技术，结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管 理，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势，同时结合其特 有的互联网大数据，对证券市场相关数据进行深度分析，在海外成熟的 多因子量化选股框架下扩充因子维度，对股票超额收益进行预测，并据 此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。同时，本基金也可应用定向 投资策略 增发套利与大宗交易套利等多种量化套利策略，根据各策略的预期收益、 风险及其所使用的市场环境，发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的 价差机会，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金可选择投资 价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债新综合指数（财富）收益率×35% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 王玉 许俊 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 广东省珠海市横琴新区荣粤道 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦40-43楼；广东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号 省珠海市横琴新区荣粤道188号6 层 邮政编码 510620；519031 100818 法定代表人 刘晓艳 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.efunds.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安永 会计师事务所 通合伙） 大楼 17 层 01-12 室 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴 新区荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2024 年 2023 年 2022 年 数据和指 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百智 标 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 能量化策略混 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 合 C 本 期 已 6,142,806.4 1,358,675.0 -15,822,904.8 -20,979,591.6 实 现 收 0 9 4 -2,386,427.62 6 -6,084,780.38 益 本 期 利 6,121,868.1 1,235,232.7 -17,316,627.0 -2,561,821.70 -18,055,025.6 -14,116,317.25 润 0 8 0 8 加 权 平 均 基 金 0.1072 0.1024 -0.2824 -0.2717 -0.2866 -0.8815 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 12.09% 11.70% -26.20% -25.48% -21.88% -67.08% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 13.31% 12.97% -23.18% -23.41% -17.25% -17.50% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指易方达易百智易方达易百智 易方达易百智 易方达易百智 易方达易百智 易方达易百智能 标 能量化策略混能量化策略混 能量化策略混 能量化策略混 能量化策略混 量化策略混合 C 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 期 末 可 3,545,489.3 13,592,855.8 供 分 配 4 609,779.88 -3,901,553.80 -905,905.82 3 2,402,576.74 利润 期 末 可 供 分 配 0.0598 0.0380 -0.0647 -0.0812 0.2175 0.1996 基 金 份 额利润 期 末 基 62,809,139. 16,638,407. 56,384,577.5 10,249,703.8 76,099,103.4 金 资 产 55 18 6 1 3 14,439,176.75 净值 期 末 基 金 份 额 1.0598 1.0380 0.9353 0.9188 1.2175 1.1996 净值 2024 年末 2023 年末 2022 年末 3.1.3 累计 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百智 期末指标 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 能量化策略混 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 合 C 基 金 份 额 累 计 5.98% 3.80% -6.47% -8.12% 21.75% 19.96% 净 值 增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易百智能量化策略混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 8.44% 2.22% -0.18% 1.12% 8.62% 1.10% 过去六个月 29.09% 2.07% 10.52% 1.07% 18.57% 1.00% 过去一年 13.31% 2.18% 12.73% 0.86% 0.58% 1.32% 过去三年 -27.97% 1.92% -7.94% 0.76% -20.03% 1.16% 过去五年 8.66% 1.76% 7.94% 0.80% 0.72% 0.96% 自基金合同生 5.98% 1.61% 8.86% 0.81% -2.88% 0.80% 效起至今 易方达易百智能量化策略混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 8.35% 2.22% -0.18% 1.12% 8.53% 1.10% 过去六个月 28.90% 2.07% 10.52% 1.07% 18.38% 1.00% 过去一年 12.97% 2.18% 12.73% 0.86% 0.24% 1.32% 过去三年 -28.61% 1.92% -7.94% 0.76% -20.67% 1.16% 过去五年 7.07% 1.76% 7.94% 0.80% -0.87% 0.96% 自基金合同生 3.80% 1.61% 8.86% 0.81% -5.06% 0.80% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日） 易方达易百智能量化策略混合 A 易方达易百智能量化策略混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 5.98%，同期业绩比较基准收益率为 8.86%；C 类基金份额净值增长率为 3.80%，同期业绩比较基准收益率为 8.86%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达易百智能量化策略混合 A 易方达易百智能量化策略混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管 理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 殷 本基金的基金经理，易方达中证 2021- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 明 1000 量化增强、易方达上证科创板 03-20 - 8 年 任国泰君安证券股份有限公司研究 100 增强策略 ETF 的基金经理，量 所研究员，国盛证券有限责任公司研 化投资部总经理助理、量化投资决 究所金融工程分析师，易方达基金管 策委员会委员 理有限公司量化研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年市场震荡上行。从行业表现看，上半年红利风格显著，银行、公用事业、石油石化等行业因低估值、业绩稳定及政策支持表现突出；计算机、传媒行业受下游需求与竞争影响表现不佳。下半年成长风格崛起，通信受益于 5G 应用和数字经济发展，电子在半导体国产替代和消费电子需求复苏下涨幅居前。 在量化因子领域，质量和估值类因子上半年表现优异，高 ROE、低市盈率且财务稳健的企业受青睐。下半年随着市场风格转变，成长类因子作用增强，研发投入占比、营业收入增长率等因子在选股中的权重上升，凸显市场对企业未来增长潜力的关注。这些量化因子的表现变化，反映出市场对不同阶段经济环境和行业发展前景的预期，也为我们量化投资策略的调整提供了关键依据。 2024 年，面对复杂的市场环境，我们持续优化了自身投资策略。我们通过机器学习方法迭代量化选股模型；通过挖掘海量数据，捕捉市场规律，大幅提升了模型预测的精确度和稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0598 元，本报告期份额净值增长率为 13.31%， 同期业绩比较基准收益率为 12.73%；C 类基金份额净值为 1.0380 元，本报告期份额净值增长率为12.97%，同期业绩比较基准收益率为 12.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，我们从宏观和微观两个维度进行分析。宏观层面，预计国内经济将在政策的持续支持下，保持稳定增长的态势。适度宽松的货币政策将为市场提供充足的流动性，积极的财政政策将进一步促进基础设施建设和产业升级，激发经济增长的内生动力。同时，随着“双循环”战略的深入实施，国内市场的消费潜力将不断释放，为经济增长提供有力支撑。此外，中国在全球经济中的地位将不断提升，“一带一路”倡议的推进将为国内企业带来更广阔的市场空间，推动经济的高质量发展。 在投资策略上，我们将继续坚持量化投资的理念，不断优化投资模型和策略体系。通过大数据分析和人工智能技术，提高投资决策的科学性和精准性。同时，我们将加强风险管理，建立完善的风险预警和控制机制，确保投资组合在市场波动中保持稳健。此外，我们还将积极关注市场动态和政策变化，及时调整投资组合，把握市场机遇，为投资者创造回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程，强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作情况如下： （1）持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续贯彻落实廉洁从业、执业操守和道德规范等规定。通过开展员工职业道德教育、合规谈话、合规培训和考试等多种形式引导员工珍惜职业声誉、依法履职、恪守职业道德，努力营造风清气正的公司及行业生态。 （2）通过实现风控系统全面升级，进一步提升投资合规的控制效能。合规及投研交等业务部门协同完善内部制度和流程，贯彻理性投资、价值投资、长期投资的理念，提升公司投资、研究、交易制度建设和内部管理规范。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，巩固控制基础，保护投资者利益。 （3）持续督促优化各类法律文件审核流程，提升基金产品材料质效；坚持以实质风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，保障公司各项业务稳妥有序开展，切实保护投资者合法权益。 （4）贯彻落实基金销售相关法规政策要求，提升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等重点领域的管理，避免误导。坚持以投资者利益为核心，持续强化投资者适当性管理，优化公募基金产品风险评价方法，提升产品评级的合理性和科 学性。持续结合业务实践，完善客户投诉处理制度及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同中信息披露相关规定，优化完善相关制度流程，明晰各部门和信披岗位的职责分工，强化培训与交流；加强公司级信息披露平台建设，积极探索智能审核系统，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水平和合规风险控制能力，防范信息披露合规风险和操作风险，做好公司及旗下各基金信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的工作方法，持续修订完善反洗钱内控制度，建立健全客户尽职调查工作机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统建设与数据治理，稳步提升反洗钱履职能力和工作水平。 （7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱、境内外子公司等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展 ISAE3402 内控鉴证、信息技术管理审计、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，全方位审视公司内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达易百智能量化策略混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2025）审字第 70013033_G47 号 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投 资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵雅 林亚小 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 5,122,016.37 3,880,249.54 结算备付金 835,466.86 188,749.62 存出保证金 30,607.54 4,963.21 交易性金融资产 7.4.7.2 73,835,016.93 62,872,262.82 其中：股票投资 73,835,016.93 62,872,262.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 158,218.91 - 应收股利 - - 应收申购款 261,564.41 24,511.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 80,242,891.02 66,970,736.29 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 12,302.16 - 应付赎回款 577,930.01 143,048.03 应付管理人报酬 82,038.83 69,197.37 应付托管费 13,673.15 11,532.88 应付销售服务费 4,087.42 2,613.40 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 105,312.72 110,063.24 负债合计 795,344.29 336,454.92 净资产： 实收基金 7.4.7.7 75,292,277.51 71,441,740.99 未分配利润 7.4.7.8 4,155,269.22 -4,807,459.62 净资产合计 79,447,546.73 66,634,281.37 负债和净资产总计 80,242,891.02 66,970,736.29 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0598 元，C 类基金份额净值 1.0380 元；基金份额总额 75,292,277.51 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 59,263,650.21 份，C 类基金份额总额 16,028,627.30 份。 7.2 利润表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 8,389,954.30 -18,473,522.62 1.利息收入 22,690.97 18,247.24 其中：存款利息收入 7.4.7.9 22,690.97 18,247.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,456,766.50 -16,840,934.34 其中：股票投资收益 7.4.7.10 7,666,314.92 -17,308,096.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 - 15,976.50 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 790,451.58 451,185.38 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -144,380.61 -1,669,116.24 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 54,877.44 18,280.72 减：二、营业总支出 1,032,853.42 1,404,926.08 1．管理人报酬 732,185.35 1,049,386.64 2．托管费 122,030.81 174,897.77 3．销售服务费 31,491.34 30,290.72 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 - 0.06 8．其他费用 7.4.7.18 147,145.92 150,350.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,357,100.88 -19,878,448.70 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,357,100.88 -19,878,448.70 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 7,357,100.88 -19,878,448.70 7.3 净资产变动表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 71,441,740.99 -4,807,459.62 66,634,281.37 二、本期期初净资 71,441,740.99 -4,807,459.62 66,634,281.37 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 3,850,536.52 8,962,728.84 12,813,265.36 号填列） （一）、综合收益 - 7,357,100.88 7,357,100.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 3,850,536.52 1,605,627.96 5,456,164.48 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 28,223,094.55 -676,578.62 27,546,515.93 款 2.基金赎回 -24,372,558.03 2,282,206.58 -22,090,351.45 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 75,292,277.51 4,155,269.22 79,447,546.73 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 产 二、本期期初净资 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 产 三、本期增减变动 -3,101,106.62 -20,802,892.19 -23,903,998.81 额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - -19,878,448.70 -19,878,448.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -3,101,106.62 -924,443.49 -4,025,550.11 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 13,695,466.60 547,313.16 14,242,779.76 款 2.基金赎回 -16,796,573.22 -1,471,756.65 -18,268,329.87 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 71,441,740.99 -4,807,459.62 66,634,281.37 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2163 号《关于准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 794,754,696.47 份基金份额，其中认 购资金利息折合 449,820.67 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公 允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债）， 按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益（/ 损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润（/ 累计亏损）”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 5,122,016.37 3,880,249.54 等于：本金 5,121,505.61 3,879,880.40 加：应计利息 510.76 369.14 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 5,122,016.37 3,880,249.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 77,962,188.29 - 73,835,016.93 -4,127,171.36 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 77,962,188.29 - 73,835,016.93 -4,127,171.36 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 66,855,053.57 - 62,872,262.82 -3,982,790.75 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 债券 - - - - 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 66,855,053.57 - 62,872,262.82 -3,982,790.75 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 312.72 63.24 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 105,000.00 110,000.00 合计 105,312.72 110,063.24 7.4.7.7 实收基金 易方达易百智能量化策略混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,286,131.36 60,286,131.36 本期申购 10,691,712.71 10,691,712.71 本期赎回（以“-”号填列） -11,714,193.86 -11,714,193.86 本期末 59,263,650.21 59,263,650.21 易方达易百智能量化策略混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,155,609.63 11,155,609.63 本期申购 17,531,381.84 17,531,381.84 本期赎回（以“-”号填列） -12,658,364.17 -12,658,364.17 本期末 16,028,627.30 16,028,627.30 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 易方达易百智能量化策略混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,150,077.88 -5,051,631.68 -3,901,553.80 本期期初 1,150,077.88 -5,051,631.68 -3,901,553.80 本期利润 6,142,806.40 -20,938.30 6,121,868.10 本期基金份额交易产生的 679,915.99 645,259.05 1,325,175.04 变动数 其中：基金申购款 -31,814.24 8,680.73 -23,133.51 基金赎回款 711,730.23 636,578.32 1,348,308.55 本期已分配利润 - - - 本期末 7,972,800.27 -4,427,310.93 3,545,489.34 易方达易百智能量化策略混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,800.09 -927,705.91 -905,905.82 本期期初 21,800.09 -927,705.91 -905,905.82 本期利润 1,358,675.09 -123,442.31 1,235,232.78 本期基金份额交易产生的 418,031.04 -137,578.12 280,452.92 变动数 其中：基金申购款 -203,766.92 -449,678.19 -653,445.11 基金赎回款 621,797.96 312,100.07 933,898.03 本期已分配利润 - - - 本期末 1,798,506.22 -1,188,726.34 609,779.88 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 14,155.07 15,248.64 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,281.25 2,833.56 其他 254.65 165.04 合计 22,690.97 18,247.24 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,666,314.92 -17,308,096.22 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 7,666,314.92 -17,308,096.22 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 122023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 892,574,198.20 263,970,155.43 减：卖出股票成本总额 884,346,745.14 280,998,647.93 减：交易费用 561,138.14 279,603.72 买卖股票差价收入 7,666,314.92 -17,308,096.22 7.4.7.11债券投资收益 7.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31 31日 日 债券投资收益——利息收入 - 21.18 债券投资收益——买卖债券（债转股 - 15,955.32 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - 15,976.50 7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 83,480.50 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 - 67,499.64 付）成本总额 减：应计利息总额 - 22.17 减：交易费用 - 3.37 买卖债券差价收入 - 15,955.32 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 790,451.58 451,185.38 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 790,451.58 451,185.38 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 1.交易性金融资产 -144,380.61 -1,669,116.24 ——股票投资 -144,380.61 -1,669,116.24 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -144,380.61 -1,669,116.24 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 54,877.44 18,280.72 合计 54,877.44 18,280.72 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31日 31日 审计费用 25,000.00 30,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 4,942.34 3,150.89 存托服务费 3.58 - 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 147,145.92 150,350.89 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达私募基金管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 732,185.35 1,049,386.64 其中：应支付销售机构的客户维护费 167,399.76 239,642.56 应支付基金管理人的净管理费 564,785.59 809,744.08 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 122,030.81 174,897.77 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2024年1月1日至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略 混合 A 混合 C 合计 易方达基金管理有限 - 12,326.32 12,326.32 公司 中国银行 - 2,345.47 2,345.47 广发证券 - 18.23 18.23 合计 - 14,690.02 14,690.02 获得销售服务费的各 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略 合计 混合A 混合C 易方达基金管理有限 - 13,996.33 13,996.33 公司 中国银行 - 2,994.33 2,994.33 广发证券 - 126.82 126.82 合计 - 17,117.48 17,117.48 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 项目 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 化策略混合A 化策略混合C 化策略混合A 化策略混合C 报告期初持有的基 金份额 23,782,305.37 - 23,782,305.37 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 23,782,305.37 - 23,782,305.37 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 40.1297% - 39.4490% - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达易百智能量化策略混合 A 无。 易方达易百智能量化策略混合 C 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 5,122,016.37 14,155.07 3,880,249.54 15,248.64 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中银国际证 新股网上 券股份有限 601096 宏盛华源 发行 500 850.00 公司 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 易方达易百智能量化策略混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C 本报告期内未发生利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企 业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 5,122,016.37 - - - 5,122,016.37 结算备付金 835,466.86 - - - 835,466.86 存出保证金 30,607.54 - - - 30,607.54 交易性金融资产 - - - 73,835,016.93 73,835,016.93 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 158,218.91 158,218.91 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 261,564.41 261,564.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,988,090.77 - - 74,254,800.25 80,242,891.02 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 12,302.16 12,302.16 应付赎回款 - - - 577,930.01 577,930.01 应付管理人报酬 - - - 82,038.83 82,038.83 应付托管费 - - - 13,673.15 13,673.15 应付销售服务费 - - - 4,087.42 4,087.42 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 105,312.72 105,312.72 负债总计 - - - 795,344.29 795,344.29 利率敏感度缺口 5,988,090.77 - - 73,459,455.96 79,447,546.73 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,880,249.54 - - - 3,880,249.54 结算备付金 188,749.62 - - - 188,749.62 存出保证金 4,963.21 - - - 4,963.21 交易性金融资产 - - - 62,872,262.82 62,872,262.82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,511.10 24,511.10 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,073,962.37 - - 62,896,773.92 66,970,736.29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 143,048.03 143,048.03 应付管理人报酬 - - - 69,197.37 69,197.37 应付托管费 - - - 11,532.88 11,532.88 应付销售服务费 - - - 2,613.40 2,613.40 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 110,063.24 110,063.24 负债总计 - - - 336,454.92 336,454.92 利率敏感度缺口 4,073,962.37 - - 62,560,319.00 66,634,281.37 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 73,835,016.93 92.94 62,872,262.82 94.35 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 73,835,016.93 92.94 62,872,262.82 94.35 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 6,637,974.97 5,125,916.42 2.业绩比较基准下降 5% -6,637,974.97 -5,125,916.42 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 73,835,016.93 62,872,262.82 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 73,835,016.93 62,872,262.82 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 73,835,016.93 92.01 其中：股票 73,835,016.93 92.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 5,957,483.23 7.42 8 其他各项资产 450,390.86 0.56 9 合计 80,242,891.02 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 531,855.00 0.67 B 采矿业 1,389,789.00 1.75 C 制造业 48,140,771.32 60.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,290,359.00 4.14 E 建筑业 1,205,028.80 1.52 F 批发和零售业 2,571,054.00 3.24 G 交通运输、仓储和邮政业 1,041,014.00 1.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,934,429.33 9.99 J 金融业 1,203,336.00 1.51 K 房地产业 1,897,638.48 2.39 L 租赁和商务服务业 1,187,056.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 1,385,045.00 1.74 N 水利、环境和公共设施管理业 1,038,866.00 1.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 343,762.00 0.43 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 675,013.00 0.85 S 综合 - - 合计 73,835,016.93 92.94 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 605080 浙江自然 8,300 195,050.00 0.25 2 600714 金瑞矿业 19,900 193,428.00 0.24 3 002630 华西能源 55,100 191,748.00 0.24 4 002442 龙星化工 31,300 188,113.00 0.24 5 300972 万辰集团 2,300 184,943.00 0.23 6 002110 三钢闽光 55,500 184,260.00 0.23 7 002871 伟隆股份 18,900 183,141.00 0.23 8 688472 阿特斯 14,501 182,132.56 0.23 9 000715 中兴商业 26,100 181,395.00 0.23 10 300641 正丹股份 7,300 181,332.00 0.23 11 300980 祥源新材 7,900 180,910.00 0.23 12 605298 必得科技 13,200 178,860.00 0.23 13 002282 博深股份 24,100 178,581.00 0.22 14 688372 伟测科技 3,050 178,486.00 0.22 15 600282 南钢股份 37,900 177,751.00 0.22 16 603501 韦尔股份 1,700 177,497.00 0.22 17 600236 桂冠电力 26,100 177,480.00 0.22 17 600266 城建发展 34,800 177,480.00 0.22 19 601566 九牧王 21,100 177,451.00 0.22 20 300778 新城市 15,900 177,444.00 0.22 21 600802 福建水泥 46,800 177,372.00 0.22 22 600941 中国移动 1,500 177,240.00 0.22 23 600449 宁夏建材 11,800 177,236.00 0.22 24 688200 华峰测控 1,694 177,023.00 0.22 25 688093 世华科技 8,758 176,824.02 0.22 26 603909 建发合诚 19,300 176,788.00 0.22 27 688685 迈信林 5,323 176,670.37 0.22 28 002726 龙大美食 22,300 176,616.00 0.22 29 002849 威星智能 9,900 176,418.00 0.22 30 301078 孩子王 15,500 176,390.00 0.22 31 601728 中国电信 24,400 176,168.00 0.22 32 603600 永艺股份 14,800 175,972.00 0.22 33 605169 洪通燃气 17,300 175,941.00 0.22 34 601877 正泰电器 7,500 175,575.00 0.22 35 601156 东航物流 10,400 175,448.00 0.22 36 301158 德石股份 12,500 175,375.00 0.22 37 000975 山金国际 11,400 175,218.00 0.22 38 688788 科思科技 5,530 175,190.40 0.22 39 002059 云南旅游 32,500 175,175.00 0.22 40 000978 桂林旅游 29,000 175,160.00 0.22 41 002852 道道全 21,200 175,112.00 0.22 42 600735 新华锦 38,400 175,104.00 0.22 42 603076 乐惠国际 7,600 175,104.00 0.22 44 603697 有友食品 17,200 175,096.00 0.22 45 300164 通源石油 41,100 175,086.00 0.22 46 600887 伊利股份 5,800 175,044.00 0.22 47 600027 华电国际 31,200 175,032.00 0.22 48 600019 宝钢股份 25,000 175,000.00 0.22 49 002365 永安药业 21,900 174,981.00 0.22 50 600665 天地源 55,900 174,967.00 0.22 51 300275 梅安森 11,900 174,930.00 0.22 52 301339 通行宝 8,600 174,924.00 0.22 53 600444 国机通用 11,500 174,915.00 0.22 54 600023 浙能电力 30,900 174,894.00 0.22 55 600064 南京高科 22,500 174,825.00 0.22 55 603311 金海高科 17,500 174,825.00 0.22 57 600149 廊坊发展 42,800 174,624.00 0.22 58 001332 锡装股份 5,000 174,600.00 0.22 58 601188 龙江交通 48,500 174,600.00 0.22 60 601818 光大银行 45,100 174,537.00 0.22 61 688163 赛伦生物 9,933 174,423.48 0.22 62 600900 长江电力 5,900 174,345.00 0.22 63 000932 华菱钢铁 41,700 174,306.00 0.22 64 603768 常青股份 14,500 174,290.00 0.22 65 000725 京东方 A 39,700 174,283.00 0.22 66 600248 陕建股份 38,900 174,272.00 0.22 67 000677 恒天海龙 42,500 174,250.00 0.22 68 300329 海伦钢琴 33,900 174,246.00 0.22 69 600936 广西广电 60,500 174,240.00 0.22 70 605259 绿田机械 11,500 174,225.00 0.22 71 603336 宏辉果蔬 40,800 174,216.00 0.22 72 000401 冀东水泥 33,300 174,159.00 0.22 73 600510 黑牡丹 36,500 174,105.00 0.22 74 600419 天润乳业 18,700 174,097.00 0.22 75 000710 贝瑞基因 20,600 174,070.00 0.22 76 605500 森林包装 25,000 174,000.00 0.22 77 600219 南山铝业 44,500 173,995.00 0.22 78 600583 海油工程 31,800 173,946.00 0.22 79 002772 众兴菌业 23,600 173,932.00 0.22 79 601717 郑煤机 13,400 173,932.00 0.22 81 600981 汇鸿集团 67,400 173,892.00 0.22 82 002548 金新农 43,800 173,886.00 0.22 83 600156 华升股份 36,000 173,880.00 0.22 84 600016 民生银行 42,100 173,873.00 0.22 85 601179 中国西电 22,900 173,811.00 0.22 86 300410 正业科技 32,300 173,774.00 0.22 87 002828 贝肯能源 20,300 173,768.00 0.22 87 002881 美格智能 5,800 173,768.00 0.22 87 600128 苏豪弘业 21,400 173,768.00 0.22 90 603098 森特股份 18,100 173,760.00 0.22 91 601918 新集能源 24,200 173,756.00 0.22 92 601318 中国平安 3,300 173,745.00 0.22 93 000782 恒申新材 38,100 173,736.00 0.22 94 688550 瑞联新材 5,552 173,722.08 0.22 95 001283 豪鹏科技 3,000 173,670.00 0.22 96 601919 中远海控 11,200 173,600.00 0.22 97 603687 大胜达 23,800 173,502.00 0.22 98 002479 富春环保 36,600 173,484.00 0.22 99 000153 丰原药业 28,300 173,479.00 0.22 100 603317 天味食品 13,000 173,420.00 0.22 101 600099 林海股份 19,700 173,360.00 0.22 102 600200 江苏吴中 18,600 173,352.00 0.22 103 603727 博迈科 15,100 173,348.00 0.22 104 000883 湖北能源 34,800 173,304.00 0.22 105 688379 华光新材 8,486 173,284.12 0.22 106 600310 广西能源 38,000 173,280.00 0.22 107 000039 中集集团 22,300 173,271.00 0.22 108 600790 轻纺城 46,200 173,250.00 0.22 109 603558 健盛集团 16,100 173,236.00 0.22 110 002224 三力士 40,100 173,232.00 0.22 111 600578 京能电力 49,200 173,184.00 0.22 112 301408 华人健康 15,700 173,171.00 0.22 113 600722 金牛化工 37,000 173,160.00 0.22 113 688090 瑞松科技 4,875 173,160.00 0.22 115 600050 中国联通 32,600 173,106.00 0.22 116 688513 苑东生物 5,744 173,066.72 0.22 117 000885 城发环境 13,200 173,052.00 0.22 118 002671 龙泉股份 38,200 173,046.00 0.22 119 000709 河钢股份 78,300 173,043.00 0.22 120 600159 大龙地产 72,100 173,040.00 0.22 121 000090 天健集团 42,100 173,031.00 0.22 122 600488 津药药业 40,800 172,992.00 0.22 122 603385 惠达卫浴 27,200 172,992.00 0.22 124 600975 新五丰 27,900 172,980.00 0.22 125 600969 郴电国际 26,900 172,967.00 0.22 126 300500 启迪设计 16,300 172,943.00 0.22 127 603408 建霖家居 13,800 172,914.00 0.22 128 000966 长源电力 36,400 172,900.00 0.22 129 002567 唐人神 33,900 172,890.00 0.22 130 600216 浙江医药 10,900 172,874.00 0.22 131 002406 远东传动 26,800 172,860.00 0.22 132 600073 光明肉业 24,900 172,806.00 0.22 133 601368 绿城水务 36,300 172,788.00 0.22 134 600546 山煤国际 14,600 172,718.00 0.22 135 600812 华北制药 33,400 172,678.00 0.22 136 002666 德联集团 39,600 172,656.00 0.22 136 603967 中创物流 17,600 172,656.00 0.22 138 600727 鲁北化工 23,300 172,653.00 0.22 139 603799 华友钴业 5,900 172,634.00 0.22 140 002355 兴民智通 27,100 172,627.00 0.22 141 601618 中国中冶 52,300 172,590.00 0.22 142 600644 乐山电力 28,200 172,584.00 0.22 143 600008 首创环保 52,600 172,528.00 0.22 144 301397 溯联股份 6,700 172,525.00 0.22 145 300758 七彩化学 14,400 172,512.00 0.22 146 002228 合兴包装 57,500 172,500.00 0.22 147 601399 国机重装 56,000 172,480.00 0.22 148 601111 中国国航 21,800 172,438.00 0.22 149 001230 劲旅环境 10,400 172,432.00 0.22 150 000404 长虹华意 23,300 172,420.00 0.22 151 000933 神火股份 10,200 172,380.00 0.22 152 002900 哈三联 17,500 172,375.00 0.22 153 688538 和辉光电 74,290 172,352.80 0.22 154 600351 亚宝药业 28,300 172,347.00 0.22 155 300545 联得装备 5,500 172,315.00 0.22 156 688586 江航装备 18,004 172,298.28 0.22 157 600661 昂立教育 14,700 172,284.00 0.22 158 002928 华夏航空 22,200 172,272.00 0.22 159 002100 天康生物 26,300 172,265.00 0.22 160 300642 透景生命 12,200 172,264.00 0.22 161 002676 顺威股份 28,900 172,244.00 0.22 162 601177 杭齿前进 20,800 172,224.00 0.22 163 601997 贵阳银行 28,700 172,200.00 0.22 164 603586 金麒麟 11,900 172,193.00 0.22 165 002551 尚荣医疗 55,900 172,172.00 0.22 166 002342 巨力索具 53,300 172,159.00 0.22 167 000539 粤电力 A 38,000 172,140.00 0.22 168 002562 兄弟科技 40,500 172,125.00 0.22 169 688330 宏力达 6,558 172,081.92 0.22 170 600998 九州通 33,600 172,032.00 0.22 171 300228 富瑞特装 24,400 172,020.00 0.22 171 301148 嘉戎技术 9,400 172,020.00 0.22 173 301290 东星医疗 7,400 171,976.00 0.22 174 002589 瑞康医药 57,900 171,963.00 0.22 175 002332 仙琚制药 17,300 171,962.00 0.22 176 601168 西部矿业 10,700 171,949.00 0.22 177 601992 金隅集团 96,600 171,948.00 0.22 178 002578 闽发铝业 57,500 171,925.00 0.22 179 300533 冰川网络 8,700 171,912.00 0.22 180 601116 三江购物 15,800 171,904.00 0.22 181 603506 南都物业 20,200 171,902.00 0.22 182 002546 新联电子 39,700 171,901.00 0.22 183 003025 思进智能 12,200 171,898.00 0.22 184 688511 天微电子 11,040 171,892.80 0.22 185 600152 维科技术 28,600 171,886.00 0.22 186 601628 中国人寿 4,100 171,872.00 0.22 187 000850 华茂股份 41,600 171,808.00 0.22 188 688652 京仪装备 3,499 171,800.90 0.22 189 600284 浦东建设 27,400 171,798.00 0.22 190 600295 鄂尔多斯 17,600 171,776.00 0.22 191 002367 康力电梯 25,000 171,750.00 0.22 192 601828 美凯龙 53,500 171,735.00 0.22 193 000510 新金路 47,700 171,720.00 0.22 193 300909 汇创达 7,200 171,720.00 0.22 195 600096 云天化 7,700 171,710.00 0.22 196 002237 恒邦股份 17,000 171,700.00 0.22 197 002457 青龙管业 14,800 171,680.00 0.22 198 603095 越剑智能 7,800 171,678.00 0.22 199 603527 众源新材 17,900 171,661.00 0.22 200 688148 芳源股份 34,674 171,636.30 0.22 201 603818 曲美家居 63,100 171,632.00 0.22 202 603987 康德莱 23,900 171,602.00 0.22 203 600827 百联股份 15,700 171,601.00 0.22 204 000050 深天马 A 19,000 171,570.00 0.22 204 600731 湖南海利 30,100 171,570.00 0.22 206 300603 立昂技术 15,400 171,556.00 0.22 207 300074 华平股份 43,100 171,538.00 0.22 208 600249 两面针 33,700 171,533.00 0.22 209 002019 亿帆医药 16,000 171,520.00 0.22 210 002606 大连电瓷 18,600 171,492.00 0.22 211 600455 博通股份 8,300 171,478.00 0.22 212 002385 大北农 39,600 171,468.00 0.22 212 002970 锐明技术 3,600 171,468.00 0.22 214 002938 鹏鼎控股 4,700 171,456.00 0.22 214 300710 万隆光电 9,600 171,456.00 0.22 216 002300 太阳电缆 32,100 171,414.00 0.22 217 603519 立霸股份 14,500 171,390.00 0.22 218 000672 上峰水泥 22,400 171,360.00 0.22 219 301332 德尔玛 17,100 171,342.00 0.22 220 003017 大洋生物 9,200 171,304.00 0.22 221 688120 华海清科 1,051 171,302.49 0.22 222 000965 天保基建 57,100 171,300.00 0.22 223 603158 腾龙股份 21,200 171,296.00 0.22 224 002825 纳尔股份 21,900 171,258.00 0.22 224 300150 世纪瑞尔 39,100 171,258.00 0.22 226 603982 泉峰汽车 21,500 171,140.00 0.22 227 603823 百合花 18,400 171,120.00 0.22 228 300404 博济医药 19,600 171,108.00 0.22 229 300158 振东制药 39,600 171,072.00 0.22 230 300281 金明精机 30,600 171,054.00 0.22 231 300485 赛升药业 24,400 171,044.00 0.22 231 600746 江苏索普 24,400 171,044.00 0.22 233 002549 凯美特气 27,900 171,027.00 0.22 234 002686 亿利达 31,900 170,984.00 0.22 235 603758 秦安股份 20,700 170,982.00 0.22 236 603517 绝味食品 10,400 170,976.00 0.22 237 002061 浙江交科 41,900 170,952.00 0.22 238 600058 五矿发展 24,000 170,880.00 0.22 239 001216 华瓷股份 13,400 170,850.00 0.22 240 688553 汇宇制药 11,240 170,848.00 0.22 241 002363 隆基机械 26,000 170,820.00 0.22 242 300160 秀强股份 31,400 170,816.00 0.22 243 002111 威海广泰 15,500 170,810.00 0.21 244 600961 株冶集团 21,700 170,779.00 0.21 245 300434 金石亚药 20,700 170,775.00 0.21 246 300922 天秦装备 11,900 170,765.00 0.21 247 000042 中洲控股 38,200 170,754.00 0.21 248 688066 航天宏图 8,369 170,727.60 0.21 249 300172 中电环保 33,800 170,690.00 0.21 250 603192 汇得科技 11,500 170,660.00 0.21 251 603703 盛洋科技 15,500 170,655.00 0.21 252 688155 先惠技术 4,498 170,654.12 0.21 253 301370 国科恒泰 15,800 170,640.00 0.21 254 002626 金达威 11,300 170,630.00 0.21 255 300393 中来股份 27,300 170,625.00 0.21 256 300018 中元股份 25,200 170,604.00 0.21 257 002248 华东数控 21,900 170,601.00 0.21 258 688468 科美诊断 24,901 170,571.85 0.21 259 002734 利民股份 21,400 170,558.00 0.21 260 002462 嘉事堂 13,200 170,544.00 0.21 261 300510 金冠股份 40,200 170,448.00 0.21 262 688312 燕麦科技 5,532 170,385.60 0.21 263 000524 岭南控股 17,600 170,368.00 0.21 264 000559 万向钱潮 27,700 170,355.00 0.21 265 002907 华森制药 13,100 170,300.00 0.21 265 300326 凯利泰 26,200 170,300.00 0.21 267 600990 四创电子 8,000 170,240.00 0.21 268 002840 华统股份 13,500 170,235.00 0.21 269 000503 国新健康 15,500 170,190.00 0.21 270 603577 汇金通 21,300 170,187.00 0.21 271 002376 新北洋 26,100 170,172.00 0.21 272 002183 怡亚通 37,900 170,171.00 0.21 273 600770 综艺股份 40,600 170,114.00 0.21 274 300132 青松股份 34,500 170,085.00 0.21 275 301258 富士莱 7,200 170,064.00 0.21 276 300401 花园生物 11,600 170,056.00 0.21 277 301221 光庭信息 3,500 170,030.00 0.21 278 600552 凯盛科技 14,900 170,009.00 0.21 279 600605 汇通能源 4,900 169,981.00 0.21 280 603618 杭电股份 31,300 169,959.00 0.21 281 600383 金地集团 38,800 169,944.00 0.21 282 600592 龙溪股份 17,200 169,936.00 0.21 283 300505 川金诺 11,800 169,920.00 0.21 283 301023 江南奕帆 3,600 169,920.00 0.21 285 300069 金利华电 12,900 169,893.00 0.21 286 002343 慈文传媒 27,400 169,880.00 0.21 287 603090 宏盛股份 9,700 169,847.00 0.21 288 688469 芯联集成 33,107 169,838.91 0.21 289 600636 国新文化 18,300 169,824.00 0.21 290 301121 紫建电子 3,200 169,792.00 0.21 291 002692 远程股份 43,300 169,736.00 0.21 292 603628 清源股份 13,600 169,728.00 0.21 293 600850 电科数字 7,100 169,690.00 0.21 294 002476 宝莫股份 40,200 169,644.00 0.21 295 600422 昆药集团 10,700 169,595.00 0.21 296 300950 德固特 10,500 169,575.00 0.21 297 300512 中亚股份 24,900 169,569.00 0.21 298 600640 国脉文化 14,200 169,548.00 0.21 299 002498 汉缆股份 50,000 169,500.00 0.21 300 600361 创新新材 43,900 169,454.00 0.21 301 603319 湘油泵 8,600 169,420.00 0.21 302 301028 东亚机械 15,700 169,403.00 0.21 303 688328 深科达 11,308 169,393.84 0.21 304 300771 智莱科技 16,100 169,372.00 0.21 305 002876 三利谱 6,600 169,356.00 0.21 306 002410 广联达 14,400 169,344.00 0.21 307 000668 荣丰控股 26,336 169,340.48 0.21 308 002980 华盛昌 6,600 169,290.00 0.21 309 300696 爱乐达 10,900 169,277.00 0.21 310 002533 金杯电工 17,200 169,248.00 0.21 311 600100 同方股份 23,800 169,218.00 0.21 312 002806 华锋股份 15,000 169,200.00 0.21 312 600609 金杯汽车 23,500 169,200.00 0.21 314 300515 三德科技 14,200 169,122.00 0.21 315 002295 精艺股份 26,300 169,109.00 0.21 316 688658 悦康药业 11,729 169,014.89 0.21 317 688313 仕佳光子 10,312 169,013.68 0.21 318 600330 天通股份 23,800 168,980.00 0.21 318 601336 新华保险 3,400 168,980.00 0.21 320 000948 南天信息 10,100 168,973.00 0.21 321 300645 正元智慧 11,500 168,935.00 0.21 322 000415 渤海租赁 44,800 168,896.00 0.21 323 002912 中新赛克 6,600 168,894.00 0.21 324 002882 金龙羽 10,500 168,840.00 0.21 324 300507 苏奥传感 25,200 168,840.00 0.21 326 688195 腾景科技 4,201 168,796.18 0.21 327 300371 汇中股份 17,600 168,784.00 0.21 328 300964 本川智能 4,700 168,730.00 0.21 329 300400 劲拓股份 10,400 168,688.00 0.21 330 301025 读客文化 17,700 168,681.00 0.21 331 688579 山大地纬 18,351 168,645.69 0.21 332 600606 绿地控股 80,298 168,625.80 0.21 333 300462 华铭智能 18,900 168,588.00 0.21 334 605577 龙版传媒 11,600 168,548.00 0.21 335 300987 川网传媒 11,900 168,504.00 0.21 336 002023 海特高新 16,600 168,490.00 0.21 336 002557 洽洽食品 5,800 168,490.00 0.21 336 301022 海泰科 8,300 168,490.00 0.21 339 600633 浙数文化 16,100 168,406.00 0.21 340 688233 神工股份 7,178 168,324.10 0.21 341 300907 康平科技 8,000 168,320.00 0.21 342 002745 木林森 19,300 168,296.00 0.21 343 688378 奥来德 7,378 168,292.18 0.21 344 002845 同兴达 11,100 168,276.00 0.21 345 000917 电广传媒 23,800 168,266.00 0.21 346 600468 百利电气 35,800 168,260.00 0.21 347 688209 英集芯 9,522 168,253.74 0.21 348 300684 中石科技 7,500 168,225.00 0.21 349 688201 信安世纪 19,047 168,185.01 0.21 350 300236 上海新阳 4,500 168,165.00 0.21 351 003005 竞业达 6,200 168,144.00 0.21 352 002961 瑞达期货 11,700 168,129.00 0.21 353 002368 太极股份 7,100 168,128.00 0.21 354 688007 光峰科技 11,366 168,103.14 0.21 355 300564 筑博设计 13,600 168,096.00 0.21 356 600101 明星电力 19,100 168,080.00 0.21 357 300088 长信科技 25,700 168,078.00 0.21 358 000821 京山轻机 13,500 168,075.00 0.21 359 603499 翔港科技 6,500 168,025.00 0.21 360 300241 瑞丰光电 30,600 167,994.00 0.21 361 300513 恒实科技 18,400 167,992.00 0.21 362 000045 深纺织 A 15,800 167,954.00 0.21 363 002987 京北方 11,800 167,914.00 0.21 364 301052 果麦文化 6,600 167,904.00 0.21 365 002957 科瑞技术 10,700 167,883.00 0.21 366 301086 鸿富瀚 3,300 167,871.00 0.21 367 300315 掌趣科技 30,500 167,750.00 0.21 368 300508 维宏股份 6,200 167,710.00 0.21 369 002446 盛路通信 25,600 167,680.00 0.21 369 600237 铜峰电子 25,600 167,680.00 0.21 371 301369 联动科技 3,200 167,616.00 0.21 372 301282 金禄电子 8,000 167,600.00 0.21 373 600728 佳都科技 35,800 167,544.00 0.21 374 688252 天德钰 6,994 167,506.30 0.21 375 002931 锋龙股份 10,300 167,478.00 0.21 376 603729 龙韵股份 11,400 167,352.00 0.21 377 301218 华是科技 7,700 167,321.00 0.21 378 300951 博硕科技 5,600 167,272.00 0.21 379 300570 太辰光 2,300 167,210.00 0.21 380 301389 隆扬电子 10,000 167,200.00 0.21 381 300342 天银机电 10,300 167,169.00 0.21 382 300682 朗新集团 13,700 167,140.00 0.21 383 002802 洪汇新材 14,100 167,085.00 0.21 384 688533 上声电子 4,798 167,066.36 0.21 385 002933 新兴装备 5,600 167,048.00 0.21 386 688588 凌志软件 12,098 166,952.40 0.21 387 688026 洁特生物 13,009 166,905.47 0.21 388 001207 联科科技 8,600 166,754.00 0.21 389 300011 鼎汉技术 22,900 166,712.00 0.21 390 300079 数码视讯 30,800 166,628.00 0.21 391 300752 隆利科技 9,800 166,600.00 0.21 392 688023 安恒信息 4,082 166,545.60 0.21 393 002123 梦网科技 15,400 166,474.00 0.21 394 603083 剑桥科技 4,100 166,460.00 0.21 395 002036 联创电子 17,700 166,380.00 0.21 396 300629 新劲刚 7,700 166,320.00 0.21 397 603738 泰晶科技 11,100 166,278.00 0.21 398 688733 壹石通 8,791 166,149.90 0.21 399 300825 阿尔特 14,700 166,110.00 0.21 400 300369 绿盟科技 23,100 166,089.00 0.21 401 300423 昇辉科技 24,000 166,080.00 0.21 402 300184 力源信息 17,800 166,074.00 0.21 403 300265 通光线缆 20,200 166,044.00 0.21 404 600476 湘邮科技 11,100 165,945.00 0.21 405 300674 宇信科技 8,500 165,920.00 0.21 406 688409 富创精密 3,217 165,900.69 0.21 407 301099 雅创电子 4,000 165,800.00 0.21 408 688123 聚辰股份 2,832 165,728.64 0.21 409 300180 华峰超纤 26,300 165,690.00 0.21 410 300578 会畅通讯 8,600 165,550.00 0.21 411 301338 凯格精机 5,300 165,360.00 0.21 412 300812 易天股份 7,500 165,300.00 0.21 413 300781 因赛集团 2,800 165,284.00 0.21 414 300638 广和通 8,200 165,230.00 0.21 415 002920 德赛西威 1,500 165,165.00 0.21 416 002212 天融信 25,600 165,120.00 0.21 417 301050 雷电微力 3,200 165,056.00 0.21 418 688720 艾森股份 4,170 164,965.20 0.21 419 002649 博彦科技 13,600 164,832.00 0.21 420 688030 山石网科 10,630 164,765.00 0.21 421 300583 赛托生物 8,400 164,220.00 0.21 422 688063 派能科技 4,093 163,924.65 0.21 423 603386 骏亚科技 14,700 163,464.00 0.21 424 600869 远东股份 34,400 163,400.00 0.21 425 003015 日久光电 11,400 163,134.00 0.21 426 688535 华海诚科 2,190 162,826.50 0.20 427 688508 芯朋微 3,785 162,641.45 0.20 428 300650 太龙股份 14,000 161,000.00 0.20 429 688080 映翰通 4,875 160,485.00 0.20 430 688159 有方科技 5,306 160,453.44 0.20 431 688228 开普云 3,538 157,653.28 0.20 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688571 杭华股份 1,486,913.23 2.23 2 300638 广和通 1,459,990.00 2.19 3 002438 江苏神通 1,458,029.00 2.19 4 002365 永安药业 1,438,645.00 2.16 5 002364 中恒电气 1,366,051.00 2.05 6 600219 南山铝业 1,365,436.00 2.05 7 002148 北纬科技 1,347,983.00 2.02 8 002284 亚太股份 1,301,724.00 1.95 9 688195 腾景科技 1,256,921.52 1.89 10 000404 长虹华意 1,226,123.00 1.84 11 301318 维海德 1,212,932.00 1.82 12 603617 君禾股份 1,200,358.00 1.80 13 601058 赛轮轮胎 1,153,748.00 1.73 14 000725 京东方 A 1,141,753.00 1.71 15 688419 耐科装备 1,139,086.60 1.71 16 688607 康众医疗 1,109,844.03 1.67 17 300515 三德科技 1,083,867.00 1.63 18 600023 浙能电力 1,075,121.00 1.61 19 300079 数码视讯 1,072,828.00 1.61 20 002442 龙星化工 1,070,863.00 1.61 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300002 神州泰岳 1,775,049.00 2.66 2 688571 杭华股份 1,512,594.51 2.27 3 002438 江苏神通 1,489,508.00 2.24 4 002148 北纬科技 1,423,853.00 2.14 5 002364 中恒电气 1,406,721.00 2.11 6 688195 腾景科技 1,354,148.99 2.03 7 002284 亚太股份 1,289,488.00 1.94 8 300638 广和通 1,275,382.00 1.91 9 301318 维海德 1,242,314.35 1.86 10 002365 永安药业 1,241,019.00 1.86 11 603617 君禾股份 1,206,179.00 1.81 12 600219 南山铝业 1,204,424.00 1.81 13 601058 赛轮轮胎 1,166,103.00 1.75 14 688419 耐科装备 1,159,583.49 1.74 15 688607 康众医疗 1,155,203.54 1.73 16 300933 中辰股份 1,110,805.00 1.67 17 000598 兴蓉环境 1,104,115.50 1.66 18 002483 润邦股份 1,097,085.00 1.65 19 601616 广电电气 1,082,954.00 1.63 20 301065 本立科技 1,082,878.37 1.63 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 895,453,879.86 卖出股票收入（成交）总额 892,574,198.20 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,607.54 2 应收清算款 158,218.91 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 261,564.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 450,390.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达易百智能 1,005 58,968.81 23,782,305.37 40.13% 35,481,344.84 59.87% 量化策略混合 A 易方达易百智能 100.00 663 24,175.91 0.00 0.00% 16,028,627.30 量化策略混合 C % 合计 1,668 45,139.26 23,782,305.37 31.59% 51,509,972.14 68.41% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比 项目 份额级别 持有份额总数（份） 例 易方达易百智能量化策 465,597.91 0.7856% 略混合 A 基金管理人所有从业人员持 易方达易百智能量化策 有本基金 28,604.80 0.1785% 略混合 C 合计 494,202.71 0.6564% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达易百智能量化策 0 本公司高级管理人员、基 略混合 A 金投资和研究部门负责人 易方达易百智能量化策 0 持有本开放式基金 略混合 C 合计 0 易方达易百智能量化策 10~50 略混合 A 本基金基金经理持有本开 易方达易百智能量化策 0 放式基金 略混合 C 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达易百智能量化策略混合 易方达易百智能量化策略混合 A C 基金合同生效日（2018 年 1 月 24 785,605,733.86 9,148,962.61 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 60,286,131.36 11,155,609.63 本报告期基金总申购份额 10,691,712.71 17,531,381.84 减：本报告期基金总赎回份额 11,714,193.86 12,658,364.17 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 59,263,650.21 16,028,627.30 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 经理级高级管理人员；本基金管理人于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金首次聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 25,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人；高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-07-26 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 责令改正并暂停受理 ETF 公募基金产品注册申请三个月；出具 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 部分制度机制不完善，规定执行不严格 管理人采取整改措施的情况（如提 出整改意见） 已整改完成并恢复 ETF 基金产品注册 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 高盛证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 1,788,028,078.06 100.00% - - - 华福证券 1 - - - - - 华兴证券 1 - - - - - 华源证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为财通证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、西部证券股份有限公司。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准有调整，调整后的标准如下： 1）财务状况良好，经营行为规范，内控制度健全，采取规范化的方式提供专业化的服务，在业内具有良好的声誉； 2）具有较强的合规风控能力和交易、研究等服务能力； 3）具有较突出的综合及专项服务能力和服务意愿； 4）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。 c）本报告期内基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 d）本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》 的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过 的所有公募基金通过租用境内证券公司交易单元和委托境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 华源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 中国证券报 2024-03-29 度报告提示性公告 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理 4 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2024-04-23 金电子披露网站 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-07-18 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富 中国证券报、基金管理 6 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 人网站及中国证监会基 2024-08-03 业务的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 7 公告 人网站及中国证监会基 2024-08-28 金电子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年中 中国证券报 2024-08-30 期报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 9 公告 人网站及中国证监会基 2024-10-21 金电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-10-25 3 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于易方达私募基 中国证券报、基金管理 11 金管理有限公司股东变更的公告 人网站及中国证监会基 2024-11-02 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理 12 改聘会计师事务所的公告 人网站及中国证监会基 2024-12-04 金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2024 年 01 月 01 日 23,782,305. 0.00 0.00 23,782,305.3 31.59 ~2024 年 12 月 31 日 37 7 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日