易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告 ......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注......48 §8 基金份额持有人信息 ......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......50 §9 开放式基金份额变动 ......50 §10 重大事件揭示 ......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 §12 备查文件目录 ......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 易方达易百智能量化策略混合 基金主代码 005437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,049,451.98 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略 混合 A 混合 C 下属分级基金的交易代码 005437 005438 报告期末下属分级基金的份额总额 56,421,020.64 份 11,628,431.34 份 2.2 基金产品说明 本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力，通过大数据挖 投资目标 掘和分析技术，结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管理， 追求基金资产的长期稳健增值。 本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势，同时结合其特有 的互联网大数据，对证券市场相关数据进行深度分析，在海外成熟的多因 子量化选股框架下扩充因子维度，对股票超额收益进行预测，并据此筛选 投资策略 具有投资价值的股票构建投资组合。同时，本基金也可应用定向增发套利 与大宗交易套利等多种量化套利策略，根据各策略的预期收益、风险及其 所使用的市场环境，发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的价差机会， 力争获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债新综合指数（财富）收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 许俊 联系电话 020-85102688 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街1 188号6层 号 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区复兴门内大街1 广东省珠海市横琴新区荣粤道 号 188号6层 邮政编码 510620；519031 100818 法定代表人 刘晓艳 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达易百智能量化策 易方达易百智能量化策略 略混合 A 混合 C 本期已实现收益 -7,823,118.11 -1,571,557.92 本期利润 -7,036,109.30 -1,138,702.88 加权平均基金份额本期利润 -0.1218 -0.0948 本期加权平均净值利润率 -14.44% -11.43% 本期基金份额净值增长率 -12.22% -12.35% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略混 混合 A 合 C 期末可供分配利润 -10,099,424.68 -2,263,695.74 期末可供分配基金份额利润 -0.1790 -0.1947 期末基金资产净值 46,321,595.96 9,364,735.60 期末基金份额净值 0.8210 0.8053 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达易百智能量化策 易方达易百智能量化策略 略混合 A 混合 C 基金份额累计净值增长率 -17.90% -19.47% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易百智能量化策略混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.51% 1.79% -1.86% 0.31% -5.65% 1.48% 过去三个月 -6.39% 1.89% -0.76% 0.48% -5.63% 1.41% 过去六个月 -12.22% 2.29% 2.00% 0.58% -14.22% 1.71% 过去一年 -27.21% 1.94% -4.45% 0.56% -22.76% 1.38% 过去三年 -41.46% 1.87% -18.75% 0.68% -22.71% 1.19% 自基金合同生 -17.90% 1.57% -1.51% 0.79% -16.39% 0.78% 效起至今 易方达易百智能量化策略混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.54% 1.79% -1.86% 0.31% -5.68% 1.48% 过去三个月 -6.46% 1.89% -0.76% 0.48% -5.70% 1.41% 过去六个月 -12.35% 2.29% 2.00% 0.58% -14.35% 1.71% 过去一年 -27.43% 1.94% -4.45% 0.56% -22.98% 1.38% 过去三年 -41.99% 1.87% -18.75% 0.68% -23.24% 1.19% 自基金合同生 -19.47% 1.57% -1.51% 0.79% -17.96% 0.78% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达易百智能量化策略混合 A 易方达易百智能量化策略混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-17.90%，同期业绩比较基准收益 率为-1.51%；C 类基金份额净值增长率为-19.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.51%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达中证 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 殷 1000 量化增强、易方达上证科创板 2021- - 8 年 任国泰君安证券股份有限公司研究 明 100 增强策略 ETF 的基金经理，量 03-20 所研究员，国盛证券有限责任公司研 化投资部总经理助理、量化投资决 究所金融工程分析师，易方达基金管 策委员会委员 理有限公司量化研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，市场呈现了一定的波动。上半年，市场大小盘风格分化显著，代表大盘风格的 沪深 300 指数上涨 0.89%，代表小盘风格的中证 1000 指数下跌 16.84%。行业层面，银行、煤炭、公 用事业、家用电器、石油石化等行业表现较好，计算机、商贸零售、社会服务、传媒等行业表现较差，市场呈现出一定程度的红利风格。在传统量化因子层面，质量、估值类因子上半年表现较好。 上半年，在选股策略层面，我们进一步迭代了量化选股模型，使用机器学习方法进行模型的构建，使模型在历史上能够有更加稳健的表现，预期收益也得到了进一步提升。目前较多的行业和板块估值处于历史低位，市场整体向下的概率相对较小。接下来，我们会利用新的选股模型去跟踪市场的变化，进而获取相对稳定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.8210 元，本报告期份额净值增长率为-12.22%， 同期业绩比较基准收益率为 2.00%；C 类基金份额净值为 0.8053 元，本报告期份额净值增长率为-12.35%，同期业绩比较基准收益率为 2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从宏观和微观两个方面进行分析。宏观层面，预期国内经济将继续保持稳定增长的势头，宏观经济政策将持续发力，经济增速将保持在合理区间内。微观层面，我们需要关注制造业升级的趋势，随着人工智能、大数据等技术的不断发展，中国制造业可以实现更高水平的自动化和智能化水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达易百智能量化策略混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 3,605,637.65 3,880,249.54 结算备付金 467,246.54 188,749.62 存出保证金 13,651.31 4,963.21 交易性金融资产 6.4.7.2 51,648,016.08 62,872,262.82 其中：股票投资 51,648,016.08 62,872,262.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 380,158.09 - 应收股利 - - 应收申购款 2,256.55 24,511.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 56,116,966.22 66,970,736.29 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 296,568.97 - 应付赎回款 11,115.67 143,048.03 应付管理人报酬 56,455.77 69,197.37 应付托管费 9,409.28 11,532.88 应付销售服务费 2,374.84 2,613.40 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 54,710.13 110,063.24 负债合计 430,634.66 336,454.92 净资产： 实收基金 6.4.7.7 68,049,451.98 71,441,740.99 未分配利润 6.4.7.8 -12,363,120.42 -4,807,459.62 净资产合计 55,686,331.56 66,634,281.37 负债和净资产总计 56,116,966.22 66,970,736.29 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 0.8210 元，C 类基金份额净值 0.8053 元； 基金份额总额 68,049,451.98 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 56,421,020.64份，C 类基金份额总额 11,628,431.34 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -7,677,364.86 -5,564,223.63 1.利息收入 10,462.77 9,695.45 其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,462.77 9,695.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,941,118.63 -8,962,241.58 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -9,484,897.39 -9,311,577.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 2,703.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 543,778.76 346,632.47 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 1,219,863.85 3,380,576.62 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 33,427.15 7,745.88 减：二、营业总支出 497,447.32 837,823.32 1．管理人报酬 349,022.81 634,703.10 2．托管费 58,170.40 105,783.86 3．销售服务费 14,783.30 17,457.94 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 - 0.04 8．其他费用 6.4.7.18 75,470.81 79,878.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -8,174,812.18 -6,402,046.95 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,174,812.18 -6,402,046.95 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -8,174,812.18 -6,402,046.95 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 71,441,740.99 -4,807,459.62 66,634,281.37 产 二、本期期初净资 71,441,740.99 -4,807,459.62 66,634,281.37 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -3,392,289.01 -7,555,660.80 -10,947,949.81 号填列） （一）、综合收益 - -8,174,812.18 -8,174,812.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -3,392,289.01 619,151.38 -2,773,137.63 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 9,985,102.38 -1,695,564.44 8,289,537.94 款 2.基金赎回 -13,377,391.39 2,314,715.82 -11,062,675.57 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 68,049,451.98 -12,363,120.42 55,686,331.56 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 产 二、本期期初净资 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -4,560,575.33 -7,196,487.29 -11,757,062.62 号填列） （一）、综合收益 - -6,402,046.95 -6,402,046.95 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -4,560,575.33 -794,440.34 -5,355,015.67 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 4,543,242.37 858,345.85 5,401,588.22 款 2.基金赎回 -9,103,817.70 -1,652,786.19 -10,756,603.89 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 69,982,272.28 8,798,945.28 78,781,217.56 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2163 号《关于准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 794,754,696.47 份基金份额，其中认 购资金利息折合 449,820.67 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 3,605,637.65 等于：本金 3,605,296.34 加：应计利息 341.31 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 3,605,637.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 54,410,942.98 - 51,648,016.08 -2,762,926.90 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 54,410,942.98 - 51,648,016.08 -2,762,926.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10.03 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 54,700.10 合计 54,710.13 6.4.7.7 实收基金 易方达易百智能量化策略混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,286,131.36 60,286,131.36 本期申购 2,651,500.82 2,651,500.82 本期赎回（以“-”号填列） -6,516,611.54 -6,516,611.54 本期末 56,421,020.64 56,421,020.64 易方达易百智能量化策略混合 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,155,609.63 11,155,609.63 本期申购 7,333,601.56 7,333,601.56 本期赎回（以“-”号填列） -6,860,779.85 -6,860,779.85 本期末 11,628,431.34 11,628,431.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达易百智能量化策略混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,150,077.88 -5,051,631.68 -3,901,553.80 本期期初 1,150,077.88 -5,051,631.68 -3,901,553.80 本期利润 -7,823,118.11 787,008.81 -7,036,109.30 本期基金份额交易产生的 158,067.64 680,170.78 838,238.42 变动数 其中：基金申购款 -293,584.63 -112,226.34 -405,810.97 基金赎回款 451,652.27 792,397.12 1,244,049.39 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,514,972.59 -3,584,452.09 -10,099,424.68 易方达易百智能量化策略混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,800.09 -927,705.91 -905,905.82 本期期初 21,800.09 -927,705.91 -905,905.82 本期利润 -1,571,557.92 432,855.04 -1,138,702.88 本期基金份额交易产生的 21,977.64 -241,064.68 -219,087.04 变动数 其中：基金申购款 -739,446.63 -550,306.84 -1,289,753.47 基金赎回款 761,424.27 309,242.16 1,070,666.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,527,780.19 -735,915.55 -2,263,695.74 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,741.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,655.74 其他 65.05 合计 10,462.77 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,484,897.39 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -9,484,897.39 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 391,345,948.09 减：卖出股票成本总额 400,585,054.56 减：交易费用 245,790.92 买卖股票差价收入 -9,484,897.39 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 543,778.76 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 543,778.76 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 1,219,863.85 ——股票投资 1,219,863.85 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,219,863.85 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 33,427.15 合计 33,427.15 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,170.71 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 75,470.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 349,022.81 634,703.10 其中：应支付销售机构的客户维护费 81,272.17 145,366.14 应支付基金管理人的净管理费 267,750.64 489,336.96 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 58,170.40 105,783.86 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达易百智能量 易方达易百智能量化策 合计 化策略混合 A 略混合 C 易方达基金管理有限 - 5,765.39 5,765.39 公司 中国银行 - 1,233.35 1,233.35 广发证券 - 18.23 18.23 合计 - 7,016.97 7,016.97 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达易百智能量 易方达易百智能量化策 合计 化策略混合A 略混合C 易方达基金管理有限 - 7,846.25 7,846.25 公司 中国银行 - 1,633.43 1,633.43 广发证券 - 68.95 68.95 合计 - 9,548.63 9,548.63 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 化策略混合A 化策略混合C 化策略混合A 化策略混合C 报告期初持有的基 金份额 23,782,305.37 - 23,782,305.37 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 23,782,305.37 - 23,782,305.37 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 42.1515% - 38.6864% - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达易百智能量化策略混合 A 无。 易方达易百智能量化策略混合 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 3,605,637.65 6,741.98 3,979,521.27 8,195.88 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达易百智能量化策略混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 3,605,637.65 - - - 3,605,637.65 结算备付金 467,246.54 - - - 467,246.54 存出保证金 13,651.31 - - - 13,651.31 交易性金融资产 - - - 51,648,016.08 51,648,016.08 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 380,158.09 380,158.09 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,256.55 2,256.55 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,086,535.50 - - 52,030,430.72 56,116,966.22 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 296,568.97 296,568.97 应付赎回款 - - - 11,115.67 11,115.67 应付管理人报酬 - - - 56,455.77 56,455.77 应付托管费 - - - 9,409.28 9,409.28 应付销售服务费 - - - 2,374.84 2,374.84 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 54,710.13 54,710.13 负债总计 - - - 430,634.66 430,634.66 利率敏感度缺口 4,086,535.50 - - 51,599,796.06 55,686,331.56 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,880,249.54 - - - 3,880,249.54 结算备付金 188,749.62 - - - 188,749.62 存出保证金 4,963.21 - - - 4,963.21 交易性金融资产 - - - 62,872,262.82 62,872,262.82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,511.10 24,511.10 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,073,962.37 - - 62,896,773.92 66,970,736.29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 143,048.03 143,048.03 应付管理人报酬 - - - 69,197.37 69,197.37 应付托管费 - - - 11,532.88 11,532.88 应付销售服务费 - - - 2,613.40 2,613.40 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 110,063.24 110,063.24 负债总计 - - - 336,454.92 336,454.92 利率敏感度缺口 4,073,962.37 - - 62,560,319.00 66,634,281.37 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 51,648,016.08 92.75 62,872,262.82 94.35 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,648,016.08 92.75 62,872,262.82 94.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 4,587,138.87 5,125,916.42 2.业绩比较基准下降 5% -4,587,138.87 -5,125,916.42 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 51,648,016.08 第二层次 - 第三层次 - 合计 51,648,016.08 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 51,648,016.08 92.04 其中：股票 51,648,016.08 92.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 4,072,884.19 7.26 8 其他各项资产 396,065.95 0.71 9 合计 56,116,966.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,266,181.00 2.27 C 制造业 36,883,822.51 66.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,672,731.00 3.00 E 建筑业 628,282.00 1.13 F 批发和零售业 1,754,021.00 3.15 G 交通运输、仓储和邮政业 1,131,723.00 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,459,899.27 8.01 J 金融业 749,383.00 1.35 K 房地产业 493,581.00 0.89 L 租赁和商务服务业 870,668.00 1.56 M 科学研究和技术服务业 498,758.30 0.90 N 水利、环境和公共设施管理业 246,750.00 0.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 865,586.00 1.55 S 综合 126,630.00 0.23 合计 51,648,016.08 92.75 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 002451 摩恩电气 25,500 136,935.00 0.25 2 600601 方正科技 45,600 136,800.00 0.25 3 002296 辉煌科技 13,200 136,092.00 0.24 4 600765 中航重机 6,500 132,600.00 0.24 5 300968 格林精密 14,300 132,418.00 0.24 6 601989 中国重工 26,600 131,138.00 0.24 7 600114 东睦股份 9,100 130,949.00 0.24 8 600011 华能国际 13,600 130,832.00 0.23 9 002241 歌尔股份 6,700 130,717.00 0.23 10 600642 申能股份 14,800 130,684.00 0.23 11 600183 生益科技 6,200 130,572.00 0.23 11 600712 南宁百货 37,200 130,572.00 0.23 13 688155 先惠技术 3,302 130,561.08 0.23 14 600027 华电国际 18,800 130,472.00 0.23 15 301013 利和兴 12,200 130,296.00 0.23 16 300120 经纬辉开 25,100 130,269.00 0.23 17 002876 三利谱 5,400 130,248.00 0.23 18 000960 锡业股份 8,400 130,116.00 0.23 19 002583 海能达 31,900 129,833.00 0.23 20 002112 三变科技 14,600 129,648.00 0.23 21 003816 中国广核 28,000 129,640.00 0.23 22 601616 广电电气 44,500 129,495.00 0.23 23 688226 威腾电气 7,408 129,491.84 0.23 24 600023 浙能电力 18,200 129,402.00 0.23 25 300303 聚飞光电 26,600 129,276.00 0.23 26 000883 湖北能源 21,500 129,215.00 0.23 27 000027 深圳能源 17,700 129,210.00 0.23 28 603993 洛阳钼业 15,200 129,200.00 0.23 29 688260 昀冢科技 8,685 129,145.95 0.23 30 002273 水晶光电 7,600 129,048.00 0.23 31 002436 兴森科技 12,500 129,000.00 0.23 32 688373 盟科药业 29,646 128,960.10 0.23 33 601600 中国铝业 16,900 128,947.00 0.23 34 600237 铜峰电子 24,700 128,934.00 0.23 35 688159 有方科技 3,402 128,799.72 0.23 36 600795 国电电力 21,500 128,785.00 0.23 37 600489 中金黄金 8,700 128,760.00 0.23 38 000975 银泰黄金 7,900 128,691.00 0.23 39 300701 森霸传感 15,300 128,673.00 0.23 40 002608 江苏国信 16,600 128,650.00 0.23 41 002358 森源电气 37,600 128,592.00 0.23 42 300517 海波重科 15,000 128,550.00 0.23 43 300227 光韵达 23,500 128,545.00 0.23 44 601728 中国电信 20,900 128,535.00 0.23 45 601975 招商南油 35,800 128,522.00 0.23 46 000738 航发控制 6,400 128,448.00 0.23 47 601872 招商轮船 15,200 128,440.00 0.23 48 002297 博云新材 21,400 128,400.00 0.23 49 300088 长信科技 27,300 128,310.00 0.23 50 002845 同兴达 9,700 128,234.00 0.23 50 300065 海兰信 19,400 128,234.00 0.23 52 688307 中润光学 6,194 128,153.86 0.23 53 601985 中国核电 12,000 127,920.00 0.23 54 601700 风范股份 29,100 127,749.00 0.23 55 601117 中国化学 15,500 127,720.00 0.23 56 002446 盛路通信 22,600 127,690.00 0.23 57 300980 祥源新材 8,100 127,656.00 0.23 58 600219 南山铝业 33,500 127,635.00 0.23 59 300279 和晶科技 30,600 127,602.00 0.23 60 002036 联创电子 18,900 127,575.00 0.23 61 300222 科大智能 23,800 127,568.00 0.23 62 688678 福立旺 11,778 127,555.74 0.23 63 002106 莱宝高科 11,700 127,530.00 0.23 64 000045 深纺织 A 15,900 127,518.00 0.23 65 002139 拓邦股份 12,000 127,440.00 0.23 66 002866 传艺科技 9,900 127,413.00 0.23 67 601058 赛轮轮胎 9,100 127,400.00 0.23 68 002476 宝莫股份 34,700 127,349.00 0.23 69 300307 慈星股份 21,400 127,330.00 0.23 70 002532 天山铝业 15,700 127,327.00 0.23 71 002935 天奥电子 10,540 127,323.20 0.23 72 300566 激智科技 9,100 127,309.00 0.23 73 688055 龙腾光电 40,158 127,300.86 0.23 74 002286 保龄宝 23,100 127,281.00 0.23 75 300743 天地数码 9,400 127,276.00 0.23 76 603018 华设集团 14,000 127,260.00 0.23 77 002849 威星智能 11,400 127,224.00 0.23 78 002023 海特高新 13,900 127,185.00 0.23 79 002519 银河电子 25,900 127,169.00 0.23 80 603496 恒为科技 5,200 127,140.00 0.23 81 003015 日久光电 14,000 127,120.00 0.23 82 002245 蔚蓝锂芯 16,400 127,100.00 0.23 83 000598 兴蓉环境 16,900 127,088.00 0.23 84 600577 精达股份 32,000 127,040.00 0.23 85 603618 杭电股份 29,000 127,020.00 0.23 86 000100 TCL 科技 29,400 127,008.00 0.23 87 603577 汇金通 18,300 127,002.00 0.23 88 000758 中色股份 25,000 127,000.00 0.23 89 000533 顺钠股份 38,600 126,994.00 0.23 90 001268 联合精密 7,500 126,975.00 0.23 91 600130 波导股份 39,800 126,962.00 0.23 92 002148 北纬科技 27,300 126,945.00 0.23 93 300414 中光防雷 19,200 126,912.00 0.23 94 603606 东方电缆 2,600 126,906.00 0.23 95 300708 聚灿光电 14,100 126,900.00 0.23 96 688252 天德钰 8,725 126,774.25 0.23 97 600973 宝胜股份 35,100 126,711.00 0.23 98 002580 圣阳股份 20,600 126,690.00 0.23 99 603269 海鸥股份 12,900 126,678.00 0.23 100 002835 同为股份 7,500 126,675.00 0.23 101 300837 浙矿股份 6,100 126,636.00 0.23 102 000532 华金资本 10,500 126,630.00 0.23 103 002137 实益达 26,600 126,616.00 0.23 104 600398 海澜之家 13,700 126,588.00 0.23 105 300771 智莱科技 14,400 126,576.00 0.23 106 300473 德尔股份 9,300 126,573.00 0.23 107 301198 喜悦智行 15,800 126,558.00 0.23 108 600262 北方股份 7,700 126,511.00 0.23 109 000922 佳电股份 10,600 126,458.00 0.23 110 300886 华业香料 7,700 126,434.00 0.23 111 601128 常熟银行 16,700 126,419.00 0.23 112 300126 锐奇股份 27,900 126,387.00 0.23 113 000725 京东方 A 30,900 126,381.00 0.23 114 601668 中国建筑 23,800 126,378.00 0.23 115 002073 软控股份 17,100 126,369.00 0.23 116 002774 快意电梯 19,900 126,365.00 0.23 117 603321 梅轮电梯 18,500 126,355.00 0.23 118 000096 广聚能源 13,300 126,350.00 0.23 119 688662 富信科技 5,176 126,294.40 0.23 120 001206 依依股份 9,700 126,294.00 0.23 121 000593 德龙汇能 27,100 126,286.00 0.23 122 603516 淳中科技 4,000 126,280.00 0.23 123 601225 陕西煤业 4,900 126,273.00 0.23 124 603333 尚纬股份 40,600 126,266.00 0.23 125 300328 宜安科技 29,500 126,260.00 0.23 126 003036 泰坦股份 15,800 126,242.00 0.23 127 000548 湖南投资 31,400 126,228.00 0.23 128 300493 润欣科技 15,600 126,204.00 0.23 129 300657 弘信电子 8,400 126,168.00 0.23 130 002026 山东威达 15,200 126,160.00 0.23 131 301007 德迈仕 10,800 126,144.00 0.23 132 002534 西子洁能 12,600 126,126.00 0.23 132 002860 星帅尔 15,400 126,126.00 0.23 132 601801 皖新传媒 18,200 126,126.00 0.23 135 688659 元琛科技 21,019 126,114.00 0.23 136 600399 抚顺特钢 22,400 126,112.00 0.23 137 603045 福达合金 12,700 126,111.00 0.23 138 002826 易明医药 15,900 126,087.00 0.23 139 002531 天顺风能 14,100 126,054.00 0.23 140 002027 分众传媒 20,800 126,048.00 0.23 141 600235 民丰特纸 27,400 126,040.00 0.23 142 603186 华正新材 5,300 126,034.00 0.23 143 600420 国药现代 11,800 126,024.00 0.23 144 300490 华自科技 17,600 126,016.00 0.23 145 688203 海正生材 14,825 126,012.50 0.23 146 003023 彩虹集团 7,900 126,005.00 0.23 147 600707 彩虹股份 18,500 125,985.00 0.23 148 300213 佳讯飞鸿 22,100 125,970.00 0.23 149 002692 远程股份 37,600 125,960.00 0.23 150 600547 山东黄金 4,600 125,948.00 0.23 151 300797 钢研纳克 13,600 125,936.00 0.23 152 300805 电声股份 19,800 125,928.00 0.23 153 000034 神州数码 5,500 125,895.00 0.23 153 002209 达意隆 16,500 125,895.00 0.23 155 002282 博深股份 19,700 125,883.00 0.23 156 300872 天阳科技 9,500 125,875.00 0.23 157 000856 冀东装备 20,700 125,856.00 0.23 158 600468 百利电气 29,200 125,852.00 0.23 159 000425 徐工机械 17,600 125,840.00 0.23 160 300870 欧陆通 2,900 125,802.00 0.23 161 000983 山西焦煤 12,200 125,782.00 0.23 162 601918 新集能源 12,900 125,775.00 0.23 163 001202 炬申股份 11,100 125,763.00 0.23 164 300011 鼎汉技术 25,200 125,748.00 0.23 165 300499 高澜股份 11,600 125,744.00 0.23 166 300441 鲍斯股份 21,200 125,716.00 0.23 167 000551 创元科技 14,400 125,712.00 0.23 168 002686 亿利达 30,000 125,700.00 0.23 169 002054 德美化工 25,600 125,696.00 0.23 170 300403 汉宇集团 18,400 125,672.00 0.23 171 603326 我乐家居 22,600 125,656.00 0.23 172 300571 平治信息 6,000 125,640.00 0.23 173 300174 元力股份 9,200 125,580.00 0.23 174 601001 晋控煤业 7,600 125,552.00 0.23 175 603629 利通电子 6,800 125,528.00 0.23 176 603015 弘讯科技 16,600 125,496.00 0.23 177 002765 蓝黛科技 26,700 125,490.00 0.23 177 002817 黄山胶囊 23,500 125,490.00 0.23 177 300131 英唐智控 28,200 125,490.00 0.23 180 301078 孩子王 24,800 125,488.00 0.23 181 301032 新柴股份 18,700 125,477.00 0.23 182 000852 石化机械 23,400 125,424.00 0.23 183 002469 三维化学 22,000 125,400.00 0.23 183 002723 小崧股份 20,000 125,400.00 0.23 183 300857 协创数据 2,200 125,400.00 0.23 186 002115 三维通信 25,800 125,388.00 0.23 186 002120 韵达股份 16,200 125,388.00 0.23 186 002919 名臣健康 10,800 125,388.00 0.23 189 601601 中国太保 4,500 125,370.00 0.23 190 002998 优彩资源 22,100 125,307.00 0.23 191 300195 长荣股份 29,900 125,281.00 0.22 192 300323 华灿光电 28,800 125,280.00 0.22 192 600926 杭州银行 9,600 125,280.00 0.22 194 688313 仕佳光子 13,157 125,254.64 0.22 195 000530 冰山冷热 34,600 125,252.00 0.22 196 301081 严牌股份 16,700 125,250.00 0.22 197 000828 东莞控股 13,900 125,239.00 0.22 198 300387 富邦股份 20,900 125,191.00 0.22 199 688565 力源科技 26,691 125,180.79 0.22 200 003003 天元股份 15,700 125,129.00 0.22 201 300203 聚光科技 12,400 125,116.00 0.22 202 300235 方直科技 15,600 125,112.00 0.22 203 002517 恺英网络 13,100 125,105.00 0.22 204 600829 人民同泰 22,300 125,103.00 0.22 205 600448 华纺股份 63,500 125,095.00 0.22 206 002165 红宝丽 37,900 125,070.00 0.22 207 002787 华源控股 18,500 125,060.00 0.22 208 300707 威唐工业 10,100 125,038.00 0.22 209 301056 森赫股份 16,300 125,021.00 0.22 210 600386 北巴传媒 44,800 124,992.00 0.22 211 600232 金鹰股份 29,000 124,990.00 0.22 212 300310 宜通世纪 33,500 124,955.00 0.22 213 603681 永冠新材 9,800 124,950.00 0.22 214 300931 通用电梯 22,800 124,944.00 0.22 215 600864 哈投股份 26,300 124,925.00 0.22 216 600609 金杯汽车 36,000 124,920.00 0.22 217 002753 永东股份 21,500 124,915.00 0.22 218 300658 延江股份 29,600 124,912.00 0.22 219 000926 福星股份 39,400 124,898.00 0.22 220 600513 联环药业 15,400 124,894.00 0.22 221 002566 益盛药业 20,400 124,848.00 0.22 222 600493 凤竹纺织 28,700 124,845.00 0.22 223 300211 亿通科技 23,600 124,844.00 0.22 224 600480 凌云股份 12,700 124,841.00 0.22 225 300753 爱朋医疗 11,400 124,830.00 0.22 226 300569 天能重工 30,000 124,800.00 0.22 227 000703 恒逸石化 17,600 124,784.00 0.22 228 000788 北大医药 25,000 124,750.00 0.22 229 601328 交通银行 16,700 124,749.00 0.22 230 000419 通程控股 30,500 124,745.00 0.22 231 000917 电广传媒 24,700 124,735.00 0.22 232 600272 开开实业 14,500 124,700.00 0.22 233 002357 富临运业 24,300 124,659.00 0.22 234 603683 晶华新材 15,700 124,658.00 0.22 235 000797 中国武夷 53,500 124,655.00 0.22 236 300388 节能国祯 22,500 124,650.00 0.22 237 603987 康德莱 20,400 124,644.00 0.22 238 300079 数码视讯 30,700 124,642.00 0.22 239 001367 海森药业 5,340 124,635.60 0.22 240 300275 梅安森 12,500 124,625.00 0.22 241 600664 哈药股份 47,200 124,608.00 0.22 242 002825 纳尔股份 20,000 124,600.00 0.22 242 603121 华培动力 17,500 124,600.00 0.22 244 002412 汉森制药 24,100 124,597.00 0.22 245 002613 北玻股份 35,800 124,584.00 0.22 246 600158 中体产业 16,200 124,578.00 0.22 247 002852 道道全 17,300 124,560.00 0.22 248 002707 众信旅游 21,700 124,558.00 0.22 249 603990 麦迪科技 14,300 124,553.00 0.22 250 000605 渤海股份 26,900 124,547.00 0.22 251 301028 东亚机械 14,200 124,534.00 0.22 252 300110 华仁药业 40,300 124,527.00 0.22 253 002688 金河生物 34,300 124,509.00 0.22 254 002788 鹭燕医药 15,800 124,504.00 0.22 255 000153 丰原药业 23,140 124,493.20 0.22 256 688150 莱特光电 6,417 124,489.80 0.22 257 300509 新美星 26,600 124,488.00 0.22 257 600603 广汇物流 24,700 124,488.00 0.22 259 600880 博瑞传播 33,100 124,456.00 0.22 260 002836 新宏泽 21,200 124,444.00 0.22 261 000949 新乡化纤 36,600 124,440.00 0.22 262 601218 吉鑫科技 44,600 124,434.00 0.22 263 002123 梦网科技 17,700 124,431.00 0.22 264 300440 运达科技 23,700 124,425.00 0.22 265 300249 依米康 19,200 124,416.00 0.22 266 603658 安图生物 2,700 124,389.00 0.22 267 002284 亚太股份 18,400 124,384.00 0.22 268 300883 龙利得 29,400 124,362.00 0.22 269 002303 美盈森 51,600 124,356.00 0.22 270 002422 科伦药业 4,100 124,353.00 0.22 270 002743 富煌钢构 33,700 124,353.00 0.22 272 002438 江苏神通 11,500 124,315.00 0.22 273 301010 晶雪节能 10,800 124,308.00 0.22 274 002437 誉衡药业 73,100 124,270.00 0.22 275 300047 天源迪科 19,000 124,260.00 0.22 276 300694 蠡湖股份 14,600 124,246.00 0.22 277 002691 冀凯股份 28,300 124,237.00 0.22 278 300002 神州泰岳 15,300 124,236.00 0.22 279 002132 恒星科技 58,600 124,232.00 0.22 280 605500 森林包装 20,200 124,230.00 0.22 281 002340 格林美 19,500 124,215.00 0.22 281 300231 银信科技 16,900 124,215.00 0.22 283 300611 美力科技 16,300 124,206.00 0.22 284 002584 西陇科学 22,100 124,202.00 0.22 285 300662 科锐国际 7,700 124,201.00 0.22 286 002702 海欣食品 34,500 124,200.00 0.22 286 603601 再升科技 45,000 124,200.00 0.22 288 002107 沃华医药 31,600 124,188.00 0.22 289 300194 福安药业 33,200 124,168.00 0.22 290 300532 今天国际 10,100 124,129.00 0.22 291 600336 澳柯玛 29,000 124,120.00 0.22 292 002463 沪电股份 3,400 124,100.00 0.22 293 688247 宣泰医药 15,094 124,072.68 0.22 294 002100 天康生物 17,900 124,047.00 0.22 295 300381 溢多利 20,200 124,028.00 0.22 296 001234 泰慕士 7,300 124,027.00 0.22 297 603112 华翔股份 11,800 124,018.00 0.22 297 603859 能科科技 5,900 124,018.00 0.22 299 600201 生物股份 17,200 124,012.00 0.22 300 002661 克明食品 16,600 124,002.00 0.22 301 603969 银龙股份 25,000 124,000.00 0.22 302 300181 佐力药业 8,200 123,984.00 0.22 303 300445 康斯特 7,700 123,970.00 0.22 304 688233 神工股份 6,433 123,963.91 0.22 305 688579 山大地纬 15,784 123,904.40 0.22 306 300535 达威股份 10,500 123,900.00 0.22 306 600986 浙文互联 29,500 123,900.00 0.22 306 603819 神力股份 11,800 123,900.00 0.22 309 000920 沃顿科技 16,900 123,877.00 0.22 310 000860 顺鑫农业 7,400 123,876.00 0.22 311 002494 华斯股份 39,700 123,864.00 0.22 312 688468 科美诊断 19,565 123,846.45 0.22 313 603399 吉翔股份 20,000 123,800.00 0.22 314 605166 聚合顺 11,800 123,782.00 0.22 315 688616 西力科技 10,915 123,776.10 0.22 316 002863 今飞凯达 30,400 123,728.00 0.22 317 688590 新致软件 9,589 123,698.10 0.22 318 002558 巨人网络 13,100 123,664.00 0.22 319 000632 三木集团 45,800 123,660.00 0.22 320 002075 沙钢股份 32,800 123,656.00 0.22 321 300378 鼎捷软件 7,600 123,652.00 0.22 322 688002 睿创微纳 4,420 123,627.40 0.22 323 000932 华菱钢铁 27,900 123,597.00 0.22 324 300626 华瑞股份 16,500 123,585.00 0.22 325 603330 天洋新材 25,800 123,582.00 0.22 326 300798 锦鸡股份 19,900 123,579.00 0.22 327 002277 友阿股份 57,200 123,552.00 0.22 328 000931 中关村 35,000 123,550.00 0.22 329 002020 京新药业 11,800 123,546.00 0.22 330 688038 中科通达 12,977 123,541.04 0.22 331 300082 奥克股份 29,000 123,540.00 0.22 331 603803 瑞斯康达 17,400 123,540.00 0.22 333 000639 西王食品 51,900 123,522.00 0.22 334 002225 濮耐股份 30,200 123,518.00 0.22 335 002637 赞宇科技 14,600 123,516.00 0.22 336 688026 洁特生物 12,396 123,464.16 0.22 337 300375 鹏翎股份 31,900 123,453.00 0.22 337 603999 读者传媒 26,100 123,453.00 0.22 339 300170 汉得信息 20,100 123,414.00 0.22 340 002820 桂发祥 16,700 123,413.00 0.22 341 603676 卫信康 15,400 123,354.00 0.22 341 605208 永茂泰 19,800 123,354.00 0.22 343 002082 万邦德 29,300 123,353.00 0.22 344 001330 博纳影业 22,800 123,348.00 0.22 345 688609 九联科技 13,983 123,330.06 0.22 346 300253 卫宁健康 20,900 123,310.00 0.22 347 002467 二六三 36,900 123,246.00 0.22 348 301065 本立科技 7,750 123,225.00 0.22 349 601666 平煤股份 11,000 123,200.00 0.22 350 000965 天保基建 47,000 123,140.00 0.22 351 300130 新国都 7,400 123,136.00 0.22 352 300055 万邦达 30,400 123,120.00 0.22 353 600222 太龙药业 29,300 123,060.00 0.22 354 002330 得利斯 33,700 123,005.00 0.22 355 300432 富临精工 19,100 123,004.00 0.22 356 002830 名雕股份 12,500 123,000.00 0.22 357 002928 华夏航空 19,400 122,996.00 0.22 358 002084 海鸥住工 50,200 122,990.00 0.22 359 688369 致远互联 7,818 122,977.14 0.22 360 688550 瑞联新材 5,299 122,883.81 0.22 361 002984 森麒麟 5,100 122,859.00 0.22 362 600189 泉阳泉 18,500 122,840.00 0.22 363 300289 利德曼 31,900 122,815.00 0.22 364 688401 路维光电 4,687 122,799.40 0.22 365 688222 成都先导 10,818 122,784.30 0.22 366 000710 贝瑞基因 17,100 122,778.00 0.22 367 600828 茂业商业 51,800 122,766.00 0.22 368 601615 明阳智能 13,000 122,720.00 0.22 369 002961 瑞达期货 11,200 122,640.00 0.22 370 301098 金埔园林 16,200 122,634.00 0.22 371 002942 新农股份 10,400 122,616.00 0.22 371 301102 兆讯传媒 10,400 122,616.00 0.22 373 001260 坤泰股份 8,800 122,584.00 0.22 374 301260 格力博 9,000 122,580.00 0.22 375 600872 中炬高新 5,400 122,526.00 0.22 376 300559 佳发教育 12,800 122,496.00 0.22 377 002329 皇氏集团 45,200 122,492.00 0.22 378 300451 创业慧康 35,400 122,484.00 0.22 379 688533 上声电子 4,733 122,442.71 0.22 380 688779 长远锂科 26,440 122,417.20 0.22 381 688246 嘉和美康 6,008 122,322.88 0.22 382 301066 万事利 15,100 122,310.00 0.22 383 603906 龙蟠科技 15,700 122,303.00 0.22 384 300188 国投智能 11,000 122,210.00 0.22 385 688148 芳源股份 29,023 122,186.83 0.22 386 300021 大禹节水 37,000 122,100.00 0.22 386 300840 酷特智能 13,200 122,100.00 0.22 388 688176 亚虹医药 23,888 122,067.68 0.22 389 600690 海尔智家 4,300 122,034.00 0.22 390 688292 浩瀚深度 7,890 121,979.40 0.22 391 601279 英利汽车 32,700 121,971.00 0.22 392 300251 光线传媒 14,500 121,945.00 0.22 393 002878 元隆雅图 9,700 121,929.00 0.22 394 300920 润阳科技 8,100 121,824.00 0.22 395 688310 迈得医疗 9,271 121,820.94 0.22 396 003000 劲仔食品 10,100 121,705.00 0.22 397 002858 力盛体育 11,700 121,680.00 0.22 398 000786 北新建材 4,100 121,606.00 0.22 399 300380 安硕信息 7,900 121,344.00 0.22 400 002557 洽洽食品 4,300 121,217.00 0.22 401 688520 神州细胞 3,074 120,961.90 0.22 402 002946 新乳业 13,800 120,888.00 0.22 402 600048 保利发展 13,800 120,888.00 0.22 404 300049 福瑞股份 2,400 120,816.00 0.22 405 300973 立高食品 4,300 120,787.00 0.22 406 601865 福莱特 6,000 120,600.00 0.22 407 300369 绿盟科技 23,600 120,596.00 0.22 408 002028 思源电气 1,800 120,420.00 0.22 409 688365 光云科技 19,903 119,816.06 0.22 410 000633 合金投资 30,300 119,382.00 0.21 411 603501 韦尔股份 1,200 119,244.00 0.21 412 002823 凯中精密 9,500 115,900.00 0.21 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300213 佳讯飞鸿 822,838.00 1.23 2 601058 赛轮轮胎 811,897.00 1.22 3 000708 中信特钢 788,956.00 1.18 4 300099 尤洛卡 777,101.00 1.17 5 300797 钢研纳克 775,323.00 1.16 6 000725 京东方 A 761,017.00 1.14 7 688373 盟科药业 744,012.47 1.12 8 601666 平煤股份 735,521.00 1.10 9 600219 南山铝业 728,145.00 1.09 10 300066 三川智慧 727,073.00 1.09 11 601717 郑煤机 726,098.77 1.09 12 300194 福安药业 699,647.00 1.05 13 688620 安凯微 694,640.00 1.04 14 300448 浩云科技 691,009.37 1.04 15 003816 中国广核 675,993.93 1.01 16 000738 航发控制 674,857.00 1.01 17 600795 国电电力 665,523.00 1.00 18 301359 东南电子 660,396.00 0.99 19 300767 震安科技 657,014.00 0.99 20 002284 亚太股份 654,838.00 0.98 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300099 尤洛卡 812,416.00 1.22 2 000708 中信特钢 786,893.00 1.18 3 300115 长盈精密 774,958.00 1.16 4 300002 神州泰岳 765,163.00 1.15 5 300066 三川智慧 744,272.00 1.12 6 601717 郑煤机 731,935.38 1.10 7 300448 浩云科技 702,023.00 1.05 8 300308 中际旭创 686,787.43 1.03 9 300213 佳讯飞鸿 686,283.00 1.03 10 688620 安凯微 682,950.76 1.02 11 601058 赛轮轮胎 680,881.00 1.02 12 300787 海能实业 661,941.40 0.99 13 300502 新易盛 657,011.00 0.99 14 301359 东南电子 656,913.00 0.99 15 300797 钢研纳克 654,723.00 0.98 16 300394 天孚通信 650,253.00 0.98 17 002016 世荣兆业 650,018.00 0.98 18 002483 润邦股份 644,818.00 0.97 19 300767 震安科技 644,513.00 0.97 20 000030 富奥股份 641,320.00 0.96 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 388,140,943.97 卖出股票收入（成交）总额 391,345,948.09 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华能国际电力股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到济宁市市场监管局、山东省市场监督管理局、上海市宝山区生态环境局的处罚。中国船舶重工股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会北京证监局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,651.31 2 应收清算款 380,158.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,256.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 396,065.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达易百智能 974 57,927.13 23,782,305.37 42.15% 32,638,715.27 57.85% 量化策略混合 A 易方达易百智能 100.00 615 18,908.02 0.00 0.00% 11,628,431.34 量化策略混合 C % 合计 1,589 42,825.33 23,782,305.37 34.95% 44,267,146.61 65.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达易百智能量化策 717,429.35 1.2716% 基金管理人所有从业人 略混合 A 员持有本基金 易方达易百智能量化策 24,096.67 0.2072% 略混合 C 合计 741,526.02 1.0897% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达易百智能量化策 0 本公司高级管理人员、基 略混合 A 金投资和研究部门负责人 易方达易百智能量化策 0 持有本开放式基金 略混合 C 合计 0 易方达易百智能量化策 50~100 略混合 A 本基金基金经理持有本开 易方达易百智能量化策 0 放式基金 略混合 C 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达易百智能量化策略混合 易方达易百智能量化策略混合 A C 基金合同生效日（2018 年 1 月 24 785,605,733.86 9,148,962.61 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 60,286,131.36 11,155,609.63 本报告期基金总申购份额 2,651,500.82 7,333,601.56 减：本报告期基金总赎回份额 6,516,611.54 6,860,779.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 56,421,020.64 11,628,431.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 5 - - - - - 高盛证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 779,486,892.06 100.00% - - - 华福证券 1 - - - - - 华兴证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为中信建投证券股份有限公司，无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 中国证券报 2024-03-29 度报告提示性公告 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 4 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2024-04-23 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2024 年 01 月 01 日 23,782,305. 0.00 0.00 23,782,305.3 34.95 ~2024 年 06 月 30 日 37 7 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基 金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日