易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......17 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......21 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......51 8.1 期末基金资产组合情况......51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63 8.12 投资组合报告附注......63 §9 基金份额持有人信息 ......64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......64 §10 开放式基金份额变动 ......65 §11 重大事件揭示 ......65 11.1 基金份额持有人大会决议......65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 11.4 基金投资策略的改变......66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 11.8 其他重大事件......69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......70 §13 备查文件目录 ......70 13.1 备查文件目录......70 13.2 存放地点......70 13.3 查阅方式......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基 基金名称 金 基金简称 易方达易百智能量化策略混合 基金主代码 005437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,441,740.99 份 基金合同存续期 不定期 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略 下属分级基金的基金简称 混合 A 混合 C 下属分级基金的交易代码 005437 005438 报告期末下属分级基金的份额总额 60,286,131.36 份 11,155,609.63 份 2.2 基金产品说明 本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力，通过大数据 投资目标 挖掘和分析技术，结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管 理，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势，同时结合其特 有的互联网大数据，对证券市场相关数据进行深度分析，在海外成熟的 多因子量化选股框架下扩充因子维度，对股票超额收益进行预测，并据 此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。同时，本基金也可应用定向 投资策略 增发套利与大宗交易套利等多种量化套利策略，根据各策略的预期收益、 风险及其所使用的市场环境，发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的 价差机会，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金可选择投资 价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债新综合指数（财富）收益率×35% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 王玉 许俊 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 广东省珠海市横琴新区荣粤道 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东路 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号 30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.efunds.com.cn 网网址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 基金年度报告备置地点 40-43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中 会计师事务所 殊普通合伙） 心 42 楼 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百智 标 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 能量化策略混 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 合 C 本 期 已 -15,822,904 -2,386,427. -20,979,591.6 10,021,324.3 实 现 收 .84 62 6 -6,084,780.38 7 3,225,130.70 益 本 期 利 -17,316,627 -2,561,821. -18,055,025.6 -14,116,317.2 11,095,523.39 1,685,883.26 润 .00 70 8 5 加 权 平 均 基 金 -0.2824 -0.2717 -0.2866 -0.8815 0.1805 0.0544 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -26.20% -25.48% -21.88% -67.08% 12.65% 3.72% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -23.18% -23.41% -17.25% -17.50% 9.41% 9.09% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指易方达易百智易方达易百智 易方达易百智 易方达易百智 易方达易百智 易方达易百智能 标 能量化策略混能量化策略混 能量化策略混 能量化策略混 能量化策略混 量化策略混合 C 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 期 末 可 -3,901,553. 13,592,855.8 31,922,279.2 供 分 配 80 -905,905.82 3 2,402,576.74 0 22,462,478.91 利润 期 末 可 供 分 配 -0.0647 -0.0812 0.2175 0.1996 0.4713 0.4540 基 金 份 额利润 期 末 基 56,384,577. 10,249,703. 76,099,103.4 14,439,176.7 99,661,275.5 金 资 产 56 81 3 5 0 71,940,415.94 净值 期 末 基 金 份 额 0.9353 0.9188 1.2175 1.1996 1.4713 1.4540 净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百 易方达易百智 期末指标 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 智能量化策 能量化策略混 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 合 C 基 金 份 额 累 计 -6.47% -8.12% 21.75% 19.96% 47.13% 45.40% 净 值 增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易百智能量化策略混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.47% 1.53% -4.10% 0.51% 1.63% 1.02% 过去六个月 -17.08% 1.56% -6.32% 0.55% -10.76% 1.01% 过去一年 -23.18% 1.45% -5.84% 0.55% -17.34% 0.90% 过去三年 -30.45% 1.71% -19.44% 0.72% -11.01% 0.99% 过去五年 24.89% 1.55% 19.36% 0.78% 5.53% 0.77% 自基金合同生 -6.47% 1.50% -3.44% 0.80% -3.03% 0.70% 效起至今 易方达易百智能量化策略混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.55% 1.53% -4.10% 0.51% 1.55% 1.02% 过去六个月 -17.20% 1.56% -6.32% 0.55% -10.88% 1.01% 过去一年 -23.41% 1.45% -5.84% 0.55% -17.57% 0.90% 过去三年 -31.06% 1.71% -19.44% 0.72% -11.62% 0.99% 过去五年 23.06% 1.55% 19.36% 0.78% 3.70% 0.77% 自基金合同生 -8.12% 1.50% -3.44% 0.80% -4.68% 0.70% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日） 易方达易百智能量化策略混合 A 易方达易百智能量化策略混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-6.47%，同期业绩比较基准收益率为-3.44%；C 类基金份额净值增长率为-8.12%，同期业绩比较基准收益率为-3.44%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达易百智能量化策略混合 A 易方达易百智能量化策略混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 殷 本基金的基金经理，易方达中证 2021- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 明 1000 量化增强的基金经理，量化投 03-20 - 7 年 任国泰君安证券股份有限公司研究 资部总经理助理、量化投资决策委 所研究员，国盛证券有限责任公司研 员会委员 究所金融工程分析师，易方达基金管 理有限公司量化研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 47 次，其中 40 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，在疫情防控政策优化后，市场首先对经济复苏产生了较强的预期。然而，随着高频经济数据的披露，市场对经济复苏的力度持续进行下修，经历了较为深度的回调。同时，伴随着人工智能、AIGC（生成式人工智能）等新技术的出现，A 股也出现了一些结构性机会，但总体各大宽基指数表现并不理想。 从风格层面看，2023 年全年是价值和小盘表现更优的年份。我们用国证价值和国证成长指数来刻画价值成长风格的差异，可以看到，国证价值指数全年收益率-2.50%，国证成长-18.95%，价值风格大幅跑赢。类似的，我们用中证 2000 指数代表小盘，沪深 300 指数代表大盘，发现前者收益率5.57%，后者收益率-11.38%，小盘风格更强。我们认为出现这种结构性差异的底层原因还是在风险偏好可控前提下，资金更加偏好机构和北向资金非重仓标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9353 元，本报告期份额净值增长率为-23.18%， 同期业绩比较基准收益率为-5.84%；C 类基金份额净值为 0.9188 元，本报告期份额净值增长率为-23.41%，同期业绩比较基准收益率为-5.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，我们认为市场可能存在一些新的变化。具体来说，在当前宏观环境没有重大变化的情况下，过去三年大盘和小盘风格累计的超额收益可能会出现阶段性收敛。小盘和低流动性风格底层是以支付流动性溢价获得超额收益，但一旦市场反转，小盘股资金更难撤出，会支付昂贵的流动性成本。因此，我们认为小盘风格需要密切关注。另一方面，在市场预期极低的情况下，如果宏观经济层面能看到一些有利的变化，那么成长和价值风格也有望出现阶段性收敛。 我们将继续从自上而下以及自下而上两个角度进行深度研究，通过量化模型紧密跟踪相关数据，快速准确地做出投资决策。同时，我们依然会坚持在大数据、机器学习、另类数据中的深度研究，充分利用另类因子和市场因子对选股模型进行增强，通过事件驱动等更加多样化的策略进一步优化模型，不断做好模型迭代。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下： （1）不断推进公司合规和廉洁从业文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续督促廉洁从业、执业操守和道德规范等规定贯彻落实，积极开展形式多样的文化宣导，引导员工树立正确的价值观、事业观、职业观，不断推动建设风清气正的公司及行业生态环境。 （2）持续完善投资合规监控手段，协同投资、研究、交易等业务部门完善相应的内控机制，共同巩固投资合规内控防线。升级风控系统，提升投资合规监控工作效能，有效保障各类资产组合的合规运作。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，保护投资者利益。 （3）持续督促优化基金募集申请材料质量内控机制和工具手段，提升产品合规审查质效；坚持以风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，全面充分揭示产品风险，切实保护投资者合法权益。 （4）持续贯彻落实基金销售相关法规和监管要求，坚持以投资者视角审核基金宣传推介材料，持续加强对网络直播、自媒体账号、对外言论发布、投资者交流等重点领域的合规管理。深入落实投资者适当性管理，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，完善信息披露管理工作机制流程，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化水平和合规风险控制能力，做好公 司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）贯彻落实风险为本的工作方法，持续完善洗钱风险管理体系，进一步健全内控制度流程，深入开展反洗钱系统建设与数据治理，探索优化风险评估识别方法，加强客户尽职调查，全面提高反洗钱工作的履职质效。 （7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展 ISAE3402内控鉴证、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，聘请律师事务所完成年度合规有效性评估工作，从不同视角更加全面审视公司合规内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达易百智能量化策略混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 24252 号 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ： 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵珏 成磊 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 3,880,249.54 6,009,563.11 结算备付金 188,749.62 244,934.39 存出保证金 4,963.21 17,904.04 交易性金融资产 7.4.7.2 62,872,262.82 85,723,521.31 其中：股票投资 62,872,262.82 85,723,521.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - 111,695.39 应收股利 - - 应收申购款 24,511.10 6,757.35 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 66,970,736.29 92,114,375.59 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 86.92 应付赎回款 143,048.03 1,272,154.14 应付管理人报酬 69,197.37 119,578.44 应付托管费 11,532.88 19,929.76 应付销售服务费 2,613.40 4,326.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 110,063.24 160,020.03 负债合计 336,454.92 1,576,095.41 净资产： 实收基金 7.4.7.7 71,441,740.99 74,542,847.61 未分配利润 7.4.7.8 -4,807,459.62 15,995,432.57 净资产合计 66,634,281.37 90,538,280.18 负债和净资产总计 66,970,736.29 92,114,375.59 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 0.9353 元，C 类基金份额净值 0.9188 元；基金份额总额 71,441,740.99 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 60,286,131.36 份，C 类基金份额总额 11,155,609.63 份。 7.2 利润表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -18,473,522.62 -30,082,756.21 1.利息收入 18,247.24 30,395.16 其中：存款利息收入 7.4.7.9 18,247.24 30,395.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,840,934.34 -25,196,014.44 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -17,308,096.22 -25,693,418.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 15,976.50 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 451,185.38 497,403.98 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -1,669,116.24 -5,106,970.89 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 18,280.72 189,833.96 减：二、营业总支出 1,404,926.08 2,088,586.72 1．管理人报酬 1,049,386.64 1,560,138.03 2．托管费 174,897.77 260,023.01 3．销售服务费 30,290.72 64,834.90 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 0.06 - 8．其他费用 7.4.7.18 150,350.89 203,590.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -19,878,448.70 -32,171,342.93 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,878,448.70 -32,171,342.93 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -19,878,448.70 -32,171,342.93 7.3 净资产变动表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 二、本期期初净资 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -3,101,106.62 -20,802,892.19 -23,903,998.81 号填列） （一）、综合收益 - -19,878,448.70 -19,878,448.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -3,101,106.62 -924,443.49 -4,025,550.11 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 13,695,466.60 547,313.16 14,242,779.76 款 2.基金赎回 -16,796,573.22 -1,471,756.65 -18,268,329.87 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 71,441,740.99 -4,807,459.62 66,634,281.37 产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 117,216,933.33 54,384,758.11 171,601,691.44 产 二、本期期初净资 117,216,933.33 54,384,758.11 171,601,691.44 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -42,674,085.72 -38,389,325.54 -81,063,411.26 号填列） （一）、综合收益 - -32,171,342.93 -32,171,342.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -42,674,085.72 -6,217,982.61 -48,892,068.33 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 51,701,015.45 21,157,867.56 72,858,883.01 款 2.基金赎回 -94,375,101.17 -27,375,850.17 -121,750,951.34 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 74,542,847.61 15,995,432.57 90,538,280.18 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2163 号《关于准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 794,754,696.47 份基金份额，其中认 购资金利息折合 449,820.67 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利 率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经 实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 3,880,249.54 6,009,563.11 等于：本金 3,879,880.40 6,009,081.16 加：应计利息 369.14 481.95 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 3,880,249.54 6,009,563.11 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 66,855,053.57 - 62,872,262.82 -3,982,790.75 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 66,855,053.57 - 62,872,262.82 -3,982,790.75 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 88,037,195.82 - 85,723,521.31 -2,313,674.51 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 88,037,195.82 - 85,723,521.31 -2,313,674.51 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 63.24 20.03 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 110,000.00 160,000.00 合计 110,063.24 160,020.03 7.4.7.7 实收基金 易方达易百智能量化策略混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 62,506,247.60 62,506,247.60 本期申购 3,972,876.64 3,972,876.64 本期赎回（以“-”号填列） -6,192,992.88 -6,192,992.88 本期末 60,286,131.36 60,286,131.36 易方达易百智能量化策略混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,036,600.01 12,036,600.01 本期申购 9,722,589.96 9,722,589.96 本期赎回（以“-”号填列） -10,603,580.34 -10,603,580.34 本期末 11,155,609.63 11,155,609.63 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 易方达易百智能量化策略混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,310,832.13 -3,717,976.30 13,592,855.83 本期期初 17,310,832.13 -3,717,976.30 13,592,855.83 本期利润 -15,822,904.84 -1,493,722.16 -17,316,627.00 本期基金份额交易产生的 -337,849.41 160,066.78 -177,782.63 变动数 其中：基金申购款 574,306.38 -308,868.12 265,438.26 基金赎回款 -912,155.79 468,934.90 -443,220.89 本期已分配利润 - - - 本期末 1,150,077.88 -5,051,631.68 -3,901,553.80 易方达易百智能量化策略混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,115,406.78 -712,830.04 2,402,576.74 本期期初 3,115,406.78 -712,830.04 2,402,576.74 本期利润 -2,386,427.62 -175,394.08 -2,561,821.70 本期基金份额交易产生的 -707,179.07 -39,481.79 -746,660.86 变动数 其中：基金申购款 959,848.78 -677,973.88 281,874.90 基金赎回款 -1,667,027.85 638,492.09 -1,028,535.76 本期已分配利润 - - - 本期末 21,800.09 -927,705.91 -905,905.82 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 15,248.64 20,690.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,833.56 9,176.58 其他 165.04 528.03 合计 18,247.24 30,395.16 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -17,308,096.22 -25,693,418.42 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -17,308,096.22 -25,693,418.42 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 263,970,155.43 647,691,350.72 减：卖出股票成本总额 280,998,647.93 672,630,366.86 减：交易费用 279,603.72 754,402.28 买卖股票差价收入 -17,308,096.22 -25,693,418.42 7.4.7.11债券投资收益 7.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31 31日 日 债券投资收益——利息收入 21.18 - 债券投资收益——买卖债券（债转股 15,955.32 - 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 15,976.50 - 7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 83,480.50 - 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 67,499.64 - 付）成本总额 减：应计利息总额 22.17 - 减：交易费用 3.37 - 买卖债券差价收入 15,955.32 - 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 451,185.38 497,403.98 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 451,185.38 497,403.98 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 -1,669,116.24 -5,106,970.89 ——股票投资 -1,669,116.24 -5,106,970.89 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -1,669,116.24 -5,106,970.89 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 18,280.72 189,833.96 合计 18,280.72 189,833.96 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行汇划费 3,150.89 6,390.78 其他 1,200.00 1,200.00 合计 150,350.89 203,590.78 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,049,386.64 1,560,138.03 其中：应支付销售机构的客户维护费 239,642.56 370,290.22 应支付基金管理人的净管理费 809,744.08 1,189,847.81 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2.自 2023 年 7 月 10 日起本基金管理费年费率由 1.50%调整为 1.20%。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 174,897.77 260,023.01 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 2.自 2023 年 7 月 10 日起本基金托管费年费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达易百智能量化策略混 易方达易百智能量化策略混 合 A 合 C 合计 易方达基金管理有限 - 13,996.33 13,996.33 公司 中国银行 - 2,994.33 2,994.33 广发证券 - 126.82 126.82 合计 - 17,117.48 17,117.48 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达易百智能量化策略混 易方达易百智能量化策略混 合A 合C 合计 易方达基金管理有限 - 25,427.22 25,427.22 公司 中国银行 - 3,184.28 3,184.28 广发证券 - 152.88 152.88 合计 - 28,764.38 28,764.38 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 化策略混合A 化策略混合C 化策略混合A 化策略混合C 报告期初持有的基 金份额 23,782,305.37 - 23,782,305.37 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 23,782,305.37 - 23,782,305.37 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 39.4490% - 38.0479% - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达易百智能量化策略混合 A 无。 易方达易百智能量化策略混合 C 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 3,880,249.54 15,248.64 6,009,563.11 20,690.55 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中银国际证 新股网上 券股份有限 601096 宏盛华源 发行 500 850.00 公司 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301181 标榜股份 新股网下 1,135 45,683.75 份有限公司 发行 中银国际证 新股网下 券股份有限 600938 中国海油 发行 120,005 1,296,054.00 公司 广发证券股 603057 紫燕食品 新股网下 549 8,317.35 份有限公司 发行 广发证券股 603255 鼎际得 新股网下 488 10,677.44 份有限公司 发行 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 易方达易百智能量化策略混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C 本报告期内未发生利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控， 并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,880,249.54 - - - 3,880,249.54 结算备付金 188,749.62 - - - 188,749.62 存出保证金 4,963.21 - - - 4,963.21 交易性金融资产 - - - 62,872,262.82 62,872,262.82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,511.10 24,511.10 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,073,962.37 - - 62,896,773.92 66,970,736.29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 143,048.03 143,048.03 应付管理人报酬 - - - 69,197.37 69,197.37 应付托管费 - - - 11,532.88 11,532.88 应付销售服务费 - - - 2,613.40 2,613.40 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 110,063.24 110,063.24 负债总计 - - - 336,454.92 336,454.92 利率敏感度缺口 4,073,962.37 - - 62,560,319.00 66,634,281.37 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,009,563.11 - - - 6,009,563.11 结算备付金 244,934.39 - - - 244,934.39 存出保证金 17,904.04 - - - 17,904.04 交易性金融资产 - - - 85,723,521.31 85,723,521.31 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 111,695.39 111,695.39 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,757.35 6,757.35 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,272,401.54 - - 85,841,974.05 92,114,375.59 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 86.92 86.92 应付赎回款 - - - 1,272,154.14 1,272,154.14 应付管理人报酬 - - - 119,578.44 119,578.44 应付托管费 - - - 19,929.76 19,929.76 应付销售服务费 - - - 4,326.12 4,326.12 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 160,020.03 160,020.03 负债总计 - - - 1,576,095.41 1,576,095.41 利率敏感度缺口 6,272,401.54 - - 84,265,878.64 90,538,280.18 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 62,872,262.82 94.35 85,723,521.31 94.68 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 62,872,262.82 94.35 85,723,521.31 94.68 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 5,125,916.42 5,779,507.29 2.业绩比较基准下降 5% -5,125,916.42 -5,779,507.29 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 62,872,262.82 85,723,521.31 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 62,872,262.82 85,723,521.31 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失 - - - 总额 其中：计入损益的 - - - 利得或损失 计入其他综合收 益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第 三层次金融资产 计入本期损益的 - - - 未实现利得或损 失的变动——公 允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,045,603.90 1,045,603.90 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 1,593,504.02 1,593,504.02 当期利得或损失 - 547,900.12 547,900.12 总额 其中：计入损益的 - 547,900.12 547,900.12 利得或损失 计入其他综合收 - - - 益的利得或损失 （若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第 三层次金融资产 计入本期损益的 - - - 未实现利得或损 失的变动——公 允价值变动损益 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,872,262.82 93.88 其中：股票 62,872,262.82 93.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 4,068,999.16 6.08 8 其他各项资产 29,474.31 0.04 9 合计 66,970,736.29 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,530,525.95 63.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 249,763.75 0.37 F 批发和零售业 1,147,861.00 1.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,941,024.84 19.42 J 金融业 60,260.00 0.09 K 房地产业 100,360.00 0.15 L 租赁和商务服务业 1,172,695.00 1.76 M 科学研究和技术服务业 114,366.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,555,406.28 6.84 S 综合 - - 合计 62,872,262.82 94.35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 300002 神州泰岳 67,200 594,720.00 0.89 2 688017 绿的谐波 3,644 559,354.00 0.84 3 300394 天孚通信 5,400 494,208.00 0.74 4 603662 柯力传感 13,600 489,464.00 0.73 5 688535 华海诚科 5,238 485,981.64 0.73 6 300308 中际旭创 4,200 474,222.00 0.71 7 688037 芯源微 3,517 469,906.37 0.71 8 301308 江波龙 5,000 460,250.00 0.69 9 300580 贝斯特 14,900 451,172.00 0.68 10 300502 新易盛 9,000 443,880.00 0.67 11 688160 步科股份 7,613 442,924.34 0.66 12 688123 聚辰股份 7,138 437,059.74 0.66 13 688120 华海清科 2,226 417,820.20 0.63 14 001309 德明利 4,400 417,516.00 0.63 15 688416 恒烁股份 7,072 414,348.48 0.62 16 688072 拓荆科技 1,778 411,251.40 0.62 17 300494 盛天网络 25,900 409,479.00 0.61 18 688766 普冉股份 4,147 406,323.06 0.61 19 300570 太辰光 10,300 402,215.00 0.60 20 688031 星环科技 6,056 394,063.92 0.59 21 688195 腾景科技 10,940 393,730.60 0.59 22 688320 禾川科技 9,406 385,646.00 0.58 23 300624 万兴科技 4,000 378,400.00 0.57 24 688408 中信博 5,192 372,526.00 0.56 25 300820 英杰电气 6,500 372,320.00 0.56 26 002896 中大力德 10,200 370,770.00 0.56 27 688698 伟创电气 9,923 360,502.59 0.54 28 688095 福昕软件 5,118 357,492.30 0.54 29 688008 澜起科技 6,076 357,025.76 0.54 30 688525 佰维存储 5,656 354,404.96 0.53 31 300809 华辰装备 12,100 353,925.00 0.53 32 300133 华策影视 60,200 353,374.00 0.53 33 002400 省广集团 62,600 347,430.00 0.52 34 300475 香农芯创 10,200 344,658.00 0.52 35 688110 东芯股份 9,897 340,753.71 0.51 36 603728 鸣志电器 5,100 335,835.00 0.50 37 300654 世纪天鸿 29,400 331,632.00 0.50 38 300042 朗科科技 9,400 329,000.00 0.49 39 300007 汉威科技 15,700 326,246.00 0.49 40 688071 华依科技 6,665 324,652.15 0.49 41 000034 神州数码 10,700 320,037.00 0.48 42 300474 景嘉微 4,500 318,195.00 0.48 43 601858 中国科传 12,884 317,848.28 0.48 44 300660 江苏雷利 10,300 311,678.00 0.47 45 300499 高澜股份 21,500 308,310.00 0.46 46 688256 寒武纪 2,280 307,708.80 0.46 47 300418 昆仑万维 8,100 302,940.00 0.45 48 300251 光线传媒 36,800 299,920.00 0.45 49 300634 彩讯股份 14,600 298,862.00 0.45 50 000829 天音控股 31,100 296,694.00 0.45 51 000681 视觉中国 20,100 295,470.00 0.44 52 688676 金盘科技 8,233 294,988.39 0.44 53 688082 盛美上海 2,811 293,496.51 0.44 54 300559 佳发教育 18,900 292,950.00 0.44 55 301013 利和兴 18,400 291,640.00 0.44 56 688041 海光信息 4,083 289,811.34 0.43 57 688582 芯动联科 7,424 287,086.08 0.43 58 603533 掌阅科技 14,400 286,272.00 0.43 59 300315 掌趣科技 55,400 285,310.00 0.43 60 601900 南方传媒 21,900 284,481.00 0.43 61 300223 北京君正 4,400 284,460.00 0.43 62 688322 奥比中光 7,567 284,367.86 0.43 63 300364 中文在线 10,900 280,457.00 0.42 64 000158 常山北明 31,800 274,116.00 0.41 65 603258 电魂网络 11,900 273,462.00 0.41 66 300031 宝通科技 14,700 272,538.00 0.41 67 000810 创维数字 17,200 270,212.00 0.41 68 688036 传音控股 1,950 269,880.00 0.41 69 688205 德科立 5,363 265,361.24 0.40 70 688012 中微公司 1,722 264,499.20 0.40 71 600633 浙数文化 23,700 262,122.00 0.39 72 603380 易德龙 10,230 261,990.30 0.39 73 688300 联瑞新材 4,929 260,990.55 0.39 74 301312 智立方 2,400 260,016.00 0.39 75 688390 固德威 1,986 259,331.88 0.39 76 002291 遥望科技 27,600 258,888.00 0.39 77 301171 易点天下 13,000 257,010.00 0.39 78 300212 易华录 8,100 254,745.00 0.38 79 688153 唯捷创芯 3,877 253,943.50 0.38 80 688111 金山办公 798 252,327.60 0.38 81 002517 恺英网络 22,500 251,325.00 0.38 82 688608 恒玄科技 1,622 250,225.94 0.38 83 002955 鸿合科技 7,700 248,787.00 0.37 84 603496 恒为科技 7,900 246,164.00 0.37 85 002600 领益智造 36,000 243,360.00 0.37 85 301360 荣旗科技 2,600 243,360.00 0.37 87 603650 彤程新材 7,300 243,090.00 0.36 88 688001 华兴源创 6,909 241,469.55 0.36 89 002261 拓维信息 16,000 240,640.00 0.36 90 603986 兆易创新 2,600 240,214.00 0.36 91 688372 伟测科技 3,061 239,982.40 0.36 92 688003 天准科技 6,337 237,764.24 0.36 93 688577 浙海德曼 2,519 237,289.80 0.36 94 688255 凯尔达 9,668 236,382.60 0.35 95 300459 汤姆猫 47,800 236,132.00 0.35 96 301191 菲菱科思 2,560 236,032.00 0.35 97 300788 中信出版 8,100 235,710.00 0.35 98 001330 博纳影业 32,700 235,440.00 0.35 99 300445 康斯特 13,500 235,305.00 0.35 100 003021 兆威机电 2,500 234,975.00 0.35 101 300354 东华测试 4,700 233,449.00 0.35 102 000676 智度股份 26,300 229,599.00 0.34 103 688609 九联科技 17,227 227,396.40 0.34 104 600536 中国软件 6,200 224,812.00 0.34 105 688376 美埃科技 5,891 223,799.09 0.34 106 688115 思林杰 6,348 220,085.16 0.33 107 688596 正帆科技 5,528 219,074.64 0.33 108 300480 光力科技 10,200 217,770.00 0.33 109 002979 雷赛智能 10,000 215,500.00 0.32 110 301262 海看股份 6,900 214,935.00 0.32 111 300226 上海钢联 7,500 213,675.00 0.32 112 300351 永贵电器 10,300 213,416.00 0.32 113 301205 联特科技 2,000 209,500.00 0.31 114 300413 芒果超媒 8,300 209,160.00 0.31 115 300115 长盈精密 15,600 206,700.00 0.31 116 688686 奥普特 1,831 205,072.00 0.31 117 300058 蓝色光标 28,400 203,912.00 0.31 118 000977 浪潮信息 6,100 202,520.00 0.30 119 688798 艾为电子 2,919 201,498.57 0.30 120 688223 晶科能源 22,717 201,272.62 0.30 121 300913 兆龙互连 6,700 201,201.00 0.30 122 300607 拓斯达 12,700 199,009.00 0.30 123 301313 凡拓数创 5,500 198,330.00 0.30 124 688458 美芯晟 2,565 197,402.40 0.30 125 000066 中国长城 19,400 196,328.00 0.29 126 688039 当虹科技 5,374 194,323.84 0.29 127 300567 精测电子 2,200 192,764.00 0.29 128 603466 风语筑 13,400 192,692.00 0.29 129 000837 秦川机床 17,900 192,425.00 0.29 130 601689 拓普集团 2,600 191,100.00 0.29 131 688088 虹软科技 4,641 190,466.64 0.29 132 688496 清越科技 8,422 188,568.58 0.28 133 301015 百洋医药 5,200 186,472.00 0.28 134 002878 元隆雅图 10,000 186,100.00 0.28 135 000988 华工科技 6,200 184,512.00 0.28 136 300274 阳光电源 2,100 183,939.00 0.28 137 688687 凯因科技 5,237 182,561.82 0.27 138 603000 人民网 6,500 181,870.00 0.27 139 688601 力芯微 3,459 181,217.01 0.27 140 301550 斯菱股份 3,900 180,882.00 0.27 141 301005 超捷股份 5,800 180,554.00 0.27 142 688052 纳芯微 1,063 177,361.55 0.27 143 600636 国新文化 16,800 177,072.00 0.27 144 601949 中国出版 21,900 176,952.00 0.27 145 600416 湘电股份 11,100 176,268.00 0.26 146 603667 五洲新春 7,500 175,500.00 0.26 147 688207 格灵深瞳 8,236 172,626.56 0.26 148 300476 胜宏科技 9,300 171,585.00 0.26 149 600986 浙文互联 31,400 171,444.00 0.26 150 603019 中科曙光 4,300 169,807.00 0.25 151 300827 上能电气 5,489 166,097.14 0.25 152 002908 德生科技 11,500 163,990.00 0.25 153 605128 上海沿浦 2,800 162,540.00 0.24 154 002368 太极股份 5,500 162,415.00 0.24 155 301421 波长光电 2,600 162,318.00 0.24 156 688167 炬光科技 1,423 162,222.00 0.24 157 000700 模塑科技 23,100 161,700.00 0.24 158 688147 微导纳米 4,109 160,209.91 0.24 159 600100 同方股份 21,700 159,495.00 0.24 160 688332 中科蓝讯 2,112 159,287.04 0.24 161 000021 深科技 9,800 158,858.00 0.24 162 603083 剑桥科技 4,200 158,424.00 0.24 163 600584 长电科技 5,300 158,258.00 0.24 164 300280 紫天科技 3,700 158,101.00 0.24 165 002712 思美传媒 27,600 156,768.00 0.24 166 601921 浙版传媒 20,400 155,856.00 0.23 167 002050 三花智控 5,300 155,820.00 0.23 168 688048 长光华芯 2,474 155,045.58 0.23 169 300235 方直科技 13,500 154,845.00 0.23 170 300598 诚迈科技 3,600 154,548.00 0.23 171 002947 恒铭达 4,800 154,464.00 0.23 172 688362 甬矽电子 5,893 154,337.67 0.23 173 688028 沃尔德 6,193 154,143.77 0.23 174 300693 盛弘股份 5,096 152,421.36 0.23 175 001339 智微智能 4,400 151,272.00 0.23 176 688025 杰普特 1,633 151,134.15 0.23 177 603915 国茂股份 9,100 149,968.00 0.23 178 002315 焦点科技 4,500 149,085.00 0.22 179 603228 景旺电子 6,600 148,896.00 0.22 180 603489 八方股份 2,700 148,365.00 0.22 181 600977 中国电影 12,100 148,104.00 0.22 182 603918 金桥信息 7,900 147,730.00 0.22 183 301369 联动科技 2,500 144,675.00 0.22 184 002230 科大讯飞 3,100 143,778.00 0.22 185 002865 钧达股份 1,854 143,647.92 0.22 186 002555 三七互娱 7,600 142,956.00 0.21 187 603712 七一二 4,500 141,795.00 0.21 188 002131 利欧股份 61,900 141,132.00 0.21 189 002236 大华股份 7,600 140,220.00 0.21 190 002698 博实股份 8,900 135,191.00 0.20 191 301525 儒竞科技 1,600 135,008.00 0.20 192 002436 兴森科技 9,100 134,043.00 0.20 193 301339 通行宝 6,600 133,188.00 0.20 194 300182 捷成股份 25,700 130,556.00 0.20 195 301236 软通动力 2,800 129,360.00 0.19 196 300549 优德精密 6,700 128,305.00 0.19 197 603501 韦尔股份 1,200 128,052.00 0.19 198 002338 奥普光电 3,800 127,870.00 0.19 199 688486 龙迅股份 1,076 127,796.52 0.19 200 688084 晶品特装 1,697 127,190.15 0.19 201 301391 卡莱特 1,100 125,928.00 0.19 202 688400 凌云光 4,654 125,658.00 0.19 203 002837 英维克 4,556 125,198.88 0.19 204 688533 上声电子 3,284 125,186.08 0.19 205 688331 荣昌生物 2,005 124,430.30 0.19 206 600373 中文传媒 9,400 123,892.00 0.19 207 600602 云赛智联 10,600 122,642.00 0.18 208 000719 中原传媒 12,600 122,598.00 0.18 209 688018 乐鑫科技 1,186 122,098.70 0.18 210 688568 中科星图 2,473 121,325.38 0.18 211 605168 三人行 1,900 120,384.00 0.18 212 001308 康冠科技 4,300 120,314.00 0.18 213 603327 福蓉科技 9,000 119,970.00 0.18 214 300088 长信科技 17,900 119,751.00 0.18 215 601138 工业富联 7,900 119,448.00 0.18 216 000936 华西股份 14,700 119,070.00 0.18 217 603163 圣晖集成 3,575 118,439.75 0.18 218 688313 仕佳光子 9,302 118,228.42 0.18 219 600498 烽火通信 7,100 118,144.00 0.18 220 300620 光库科技 2,600 117,780.00 0.18 221 301310 鑫宏业 2,400 116,760.00 0.18 222 002997 瑞鹄模具 3,500 116,620.00 0.18 223 300533 冰川网络 4,200 116,340.00 0.17 224 688292 浩瀚深度 4,214 115,969.28 0.17 225 001282 三联锻造 3,200 115,744.00 0.17 226 301280 珠城科技 2,800 115,024.00 0.17 227 600685 中船防务 4,500 114,975.00 0.17 228 300403 汉宇集团 12,900 114,165.00 0.17 229 603633 徕木股份 11,900 114,002.00 0.17 230 301052 果麦文化 2,600 113,828.00 0.17 231 300571 平治信息 3,200 113,056.00 0.17 232 002463 沪电股份 5,100 112,812.00 0.17 233 300782 卓胜微 800 112,800.00 0.17 234 300299 富春股份 19,400 111,938.00 0.17 235 300440 运达科技 15,000 111,750.00 0.17 236 300161 华中数控 3,100 111,290.00 0.17 237 300893 松原股份 3,800 111,074.00 0.17 238 601928 凤凰传媒 12,600 111,006.00 0.17 239 300129 泰胜风能 10,300 110,931.00 0.17 240 300083 创世纪 17,400 110,142.00 0.17 241 688361 中科飞测 1,475 109,784.25 0.16 242 605123 派克新材 1,200 109,440.00 0.16 243 688663 新风光 3,886 108,963.44 0.16 244 300884 狄耐克 8,300 108,564.00 0.16 245 002031 巨轮智能 26,200 108,468.00 0.16 246 688045 必易微 2,497 106,946.51 0.16 247 002373 千方科技 9,500 106,495.00 0.16 248 300130 新国都 4,400 106,480.00 0.16 249 688262 国芯科技 3,593 105,418.62 0.16 250 688226 威腾电气 5,564 104,603.20 0.16 251 688173 希荻微 5,939 104,467.01 0.16 252 301368 丰立智能 2,200 103,708.00 0.16 253 603171 税友股份 2,900 102,602.00 0.15 254 688143 长盈通 2,898 102,444.30 0.15 255 605133 嵘泰股份 3,700 102,379.00 0.15 256 600895 张江高科 5,200 100,360.00 0.15 257 688252 天德钰 5,013 100,059.48 0.15 258 603556 海兴电力 3,400 98,702.00 0.15 259 002906 华阳集团 2,800 98,700.00 0.15 260 688484 南芯科技 2,450 97,632.50 0.15 261 688578 艾力斯 2,333 97,192.78 0.15 262 300604 长川科技 2,500 94,975.00 0.14 263 300548 博创科技 3,500 94,395.00 0.14 264 300672 国科微 1,600 94,304.00 0.14 265 600105 永鼎股份 17,000 94,180.00 0.14 266 688192 迪哲医药 1,959 93,738.15 0.14 267 300319 麦捷科技 9,700 93,508.00 0.14 268 301221 光庭信息 1,600 93,280.00 0.14 269 000032 深桑达 A 4,300 91,074.00 0.14 270 002472 双环传动 3,500 91,070.00 0.14 271 601231 环旭电子 6,000 90,660.00 0.14 272 688612 威迈斯 2,325 90,558.75 0.14 273 603197 保隆科技 1,600 90,240.00 0.14 274 688401 路维光电 2,925 89,856.00 0.13 275 300850 新强联 2,800 89,124.00 0.13 276 002605 姚记科技 4,000 88,880.00 0.13 277 002222 福晶科技 3,000 88,590.00 0.13 278 605319 无锡振华 3,800 87,476.00 0.13 279 600418 江淮汽车 5,300 85,595.00 0.13 280 688058 宝兰德 1,811 85,497.31 0.13 281 002897 意华股份 2,300 85,468.00 0.13 282 301255 通力科技 2,000 84,020.00 0.13 283 603160 汇顶科技 1,200 82,920.00 0.12 284 603920 世运电路 4,500 82,260.00 0.12 285 688141 杰华特 2,906 80,379.96 0.12 286 002664 信质集团 4,800 79,824.00 0.12 287 603035 常熟汽饰 4,200 79,254.00 0.12 288 002156 通富微电 3,400 78,608.00 0.12 289 002138 顺络电子 2,900 78,329.00 0.12 290 301153 中科江南 1,000 78,270.00 0.12 291 688617 惠泰医疗 200 77,700.00 0.12 292 688579 山大地纬 6,116 77,673.20 0.12 293 603999 读者传媒 11,300 77,631.00 0.12 294 300946 恒而达 2,400 77,448.00 0.12 295 600551 时代出版 7,100 77,319.00 0.12 296 688475 萤石网络 1,658 74,444.20 0.11 297 688590 新致软件 3,234 73,153.08 0.11 298 301025 读客文化 6,400 72,640.00 0.11 299 688035 德邦科技 1,360 72,569.60 0.11 300 688502 茂莱光学 325 70,521.75 0.11 301 603005 晶方科技 3,200 70,272.00 0.11 302 688032 禾迈股份 251 67,770.00 0.10 303 002335 科华数据 2,400 66,432.00 0.10 304 002913 奥士康 2,100 64,365.00 0.10 305 603606 东方电缆 1,500 64,125.00 0.10 306 688312 燕麦科技 3,101 64,035.65 0.10 307 002422 科伦药业 2,200 63,910.00 0.10 308 688270 臻镭科技 918 62,772.84 0.09 309 688209 英集芯 3,509 62,670.74 0.09 310 002876 三利谱 1,700 62,509.00 0.09 311 300258 精锻科技 4,800 62,016.00 0.09 312 000938 紫光股份 3,200 61,920.00 0.09 313 603721 中广天择 2,200 61,688.00 0.09 314 688220 翱捷科技 867 61,071.48 0.09 315 603888 新华网 2,400 60,456.00 0.09 316 300803 指南针 1,000 60,260.00 0.09 317 002262 恩华药业 2,200 59,664.00 0.09 318 002602 世纪华通 11,500 59,340.00 0.09 319 688311 盟升电子 1,144 58,355.44 0.09 320 603283 赛腾股份 800 58,048.00 0.09 321 300825 阿尔特 4,200 57,750.00 0.09 322 603893 瑞芯微 900 57,060.00 0.09 323 301165 锐捷网络 1,500 56,835.00 0.09 324 301297 富乐德 2,100 56,616.00 0.08 325 688348 昱能科技 460 56,294.80 0.08 326 300775 三角防务 2,000 55,800.00 0.08 327 002777 久远银海 2,200 55,242.00 0.08 328 600764 中国海防 2,200 54,890.00 0.08 329 688508 芯朋微 1,086 53,442.06 0.08 330 301155 海力风电 900 53,235.00 0.08 331 000607 华媒控股 11,600 53,128.00 0.08 332 600637 东方明珠 7,000 52,640.00 0.08 333 002241 歌尔股份 2,500 52,525.00 0.08 334 000156 华数传媒 7,100 52,327.00 0.08 335 002675 东诚药业 2,800 51,324.00 0.08 336 603305 旭升集团 2,580 50,903.40 0.08 337 688428 诺诚健华 4,404 50,646.00 0.08 338 301398 星源卓镁 1,000 49,290.00 0.07 339 301117 佳缘科技 900 49,059.00 0.07 340 000997 新大陆 2,500 49,025.00 0.07 341 603596 伯特利 700 48,510.00 0.07 342 002747 埃斯顿 2,600 48,334.00 0.07 343 600587 新华医疗 1,800 46,422.00 0.07 344 001311 多利科技 930 46,044.30 0.07 345 688728 格科微 2,233 45,709.51 0.07 346 001270 铖昌科技 700 43,897.00 0.07 347 002045 国光电器 2,600 43,290.00 0.06 348 300531 优博讯 2,800 42,924.00 0.06 349 601098 中南传媒 4,100 41,697.00 0.06 350 300762 上海瀚讯 2,700 40,716.00 0.06 351 605289 罗曼股份 700 40,250.00 0.06 352 688381 帝奥微 1,387 35,118.84 0.05 353 300556 丝路视觉 900 33,165.00 0.05 354 002185 华天科技 3,200 27,264.00 0.04 355 001306 夏厦精密 300 27,195.00 0.04 356 300926 博俊科技 900 26,397.00 0.04 357 301307 美利信 600 20,814.00 0.03 358 002238 天威视讯 1,200 18,636.00 0.03 359 688233 神工股份 527 18,597.83 0.03 360 002068 黑猫股份 1,600 18,560.00 0.03 361 688419 耐科装备 460 16,353.00 0.02 362 300832 新产业 200 15,640.00 0.02 363 603528 多伦科技 1,700 15,436.00 0.02 364 688378 奥来德 302 14,296.68 0.02 365 300735 光弘科技 600 14,124.00 0.02 366 600276 恒瑞医药 300 13,569.00 0.02 367 300122 智飞生物 200 12,222.00 0.02 368 300857 协创数据 100 5,299.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002897 意华股份 2,246,823.00 2.48 2 688032 禾迈股份 1,538,085.67 1.70 3 002738 中矿资源 1,452,118.00 1.60 4 300474 景嘉微 1,325,806.00 1.46 5 002056 横店东磁 1,301,403.00 1.44 6 603163 圣晖集成 1,259,671.25 1.39 7 002756 永兴材料 1,244,007.00 1.37 8 300458 全志科技 1,212,708.00 1.34 9 688348 昱能科技 1,207,530.37 1.33 10 688099 晶晨股份 1,171,236.16 1.29 11 002192 融捷股份 1,143,705.00 1.26 12 300982 苏文电能 1,129,657.00 1.25 13 603063 禾望电气 1,095,321.00 1.21 14 600563 法拉电子 1,090,733.00 1.20 15 688416 恒烁股份 1,023,740.91 1.13 16 300820 英杰电气 1,003,339.00 1.11 17 300223 北京君正 1,001,242.00 1.11 18 002484 江海股份 988,272.00 1.09 19 688006 杭可科技 950,764.52 1.05 20 688082 盛美上海 945,415.19 1.04 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002897 意华股份 2,635,188.41 2.91 2 605117 德业股份 2,374,848.56 2.62 3 688032 禾迈股份 1,789,188.92 1.98 4 600732 爱旭股份 1,756,186.00 1.94 5 301268 铭利达 1,576,722.53 1.74 6 600487 亨通光电 1,524,663.80 1.68 7 002324 普利特 1,483,642.00 1.64 8 300499 高澜股份 1,407,461.74 1.55 9 300693 盛弘股份 1,390,470.23 1.54 10 002738 中矿资源 1,330,469.20 1.47 11 002865 钧达股份 1,308,906.00 1.45 12 688348 昱能科技 1,253,843.02 1.38 13 300274 阳光电源 1,252,347.00 1.38 14 688408 中信博 1,238,899.76 1.37 15 688037 芯源微 1,204,856.74 1.33 16 688676 金盘科技 1,194,029.59 1.32 17 002459 晶澳科技 1,169,895.00 1.29 18 688072 拓荆科技 1,169,866.96 1.29 19 002756 永兴材料 1,158,812.00 1.28 20 002056 横店东磁 1,139,796.00 1.26 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 259,816,505.68 卖出股票收入（成交）总额 263,970,155.43 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,963.21 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,511.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,474.31 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达易百智能 1,008 59,807.67 23,782,305.37 39.45% 36,503,825.99 60.55% 量化策略混合 A 易方达易百智能 100.00 619 18,021.99 0.00 0.00% 11,155,609.63 量化策略混合 C % 合计 1,627 43,910.11 23,782,305.37 33.29% 47,659,435.62 66.71% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达易百智能量化策 1,902,830.95 3.1563% 略混合 A 基金管理人所有从业人员持 易方达易百智能量化策 有本基金 18,368.85 0.1647% 略混合 C 合计 1,921,199.80 2.6892% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达易百智能量化策 0 金投资和研究部门负责人 略混合 A 持有本开放式基金 易方达易百智能量化策 0 略混合 C 合计 0 易方达易百智能量化策 >100 略混合 A 本基金基金经理持有本开 易方达易百智能量化策 0 放式基金 略混合 C 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达易百智能量化策略混合 易方达易百智能量化策略混合 A C 基金合同生效日（2018 年 1 月 24 785,605,733.86 9,148,962.61 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 62,506,247.60 12,036,600.01 本报告期基金总申购份额 3,972,876.64 9,722,589.96 减：本报告期基金总赎回份额 6,192,992.88 10,603,580.34 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 60,286,131.36 11,155,609.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 22 日发布公告，自 2023 年 4 月 22 日起王骏先生担任公司副总经 理级高级管理人员（首席市场官）。本基金管理人于 2023 年 8 月 23 日发布公告，自 2023 年 8 月 21 日起刘晓艳女士担任公司董事长（联席），并仍担任公司总经理，原任公司副董事长职务自行免 去；自 2023 年 8 月 21 日起吴欣荣先生担任公司执行总经理（总经理级），原任公司副总经理职务 自行免去。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 6 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审 计服务，本报告年度的审计费用为 30,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 长江证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 5 - - - - - 高盛证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 523,461,166.34 100.00% - - - 华福证券 1 - - - - - 华兴证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。高盛高华证券有限责任公司更名为高盛（中国）证券有限责任公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 83,480.50 100.00% - - - - 华福证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 中国证券报 2023-01-20 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年 中国证券报 2023-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理 3 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2023-03-31 金电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 5 公告 人网站及中国证监会基 2023-04-22 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分 中国证券报、基金管理 6 基金费率并修订基金合同的公告 人网站及中国证监会基 2023-07-08 金电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-07-20 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职 中国证券报、基金管理 8 公告 人网站及中国证监会基 2023-08-23 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 9 公告 人网站及中国证监会基 2023-08-23 金电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年中 中国证券报 2023-08-30 期报告提示性公告 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-10-25 3 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 中国证券报、基金管理 12 交易事项的公告 人网站及中国证监会基 2023-12-16 金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2023 年 01 月 01 日 23,782,305. 0.00 0.00 23,782,305.3 33.29 ~2023 年 12 月 31 日 37 7 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日