易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券 投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12 投资组合报告附注......48 §8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 §9 开放式基金份额变动......50 §10 重大事件揭示......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55 §12 备查文件目录......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......56 12.3 查阅方式......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 易方达易百智能量化策略混合 基金主代码 005437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,563,058.83 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略 混合 A 混合 C 下属分级基金的交易代码 005437 005438 报告期末下属分级基金的份额总额 71,364,704.90 份 23,198,353.93 份 2.2 基金产品说明 本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力，通过大数据挖 投资目标 掘和分析技术，结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管理， 追求基金资产的长期稳健增值。 本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势，同时结合其特有 的互联网大数据，对证券市场相关数据进行深度分析，在海外成熟的多因 子量化选股框架下扩充因子维度，对股票超额收益进行预测，并据此筛选 投资策略 具有投资价值的股票构建投资组合。同时，本基金也可应用定向增发套利 与大宗交易套利等多种量化套利策略，根据各策略的预期收益、风险及其 所使用的市场环境，发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的价差机会， 力争获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债新综合指数（财富）收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 许俊 联系电话 020-85102688 010-66594319 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区复兴门内大街1 区） 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达易百智能量化策 易方达易百智能量化策略 略混合 A 混合 C 本期已实现收益 2,075,683.84 -432,891.96 本期利润 7,349,033.91 2,587,958.75 加权平均基金份额本期利润 0.1308 0.1771 本期加权平均净值利润率 10.01% 13.89% 本期基金份额净值增长率 4.30% 4.16% 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达易百智能量化策略 易方达易百智能量化策略混 混合 A 合 C 期末可供分配利润 28,726,044.17 9,005,028.91 期末可供分配基金份额利润 0.4025 0.3882 期末基金资产净值 100,090,749.07 32,203,382.84 期末基金份额净值 1.4025 1.3882 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达易百智能量化策 易方达易百智能量化策略 略混合 A 混合 C 基金份额累计净值增长率 40.25% 38.82% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易百智能量化策略混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.36% 1.28% -1.24% 0.52% 8.60% 0.76% 过去三个月 12.84% 0.97% 2.69% 0.64% 10.15% 0.33% 过去六个月 4.30% 1.25% 0.91% 0.86% 3.39% 0.39% 过去一年 30.36% 1.30% 17.52% 0.86% 12.84% 0.44% 过去三年 56.48% 1.28% 36.82% 0.88% 19.66% 0.40% 自基金合同生 40.25% 1.25% 19.07% 0.87% 21.18% 0.38% 效起至今 易方达易百智能量化策略混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.34% 1.28% -1.24% 0.52% 8.58% 0.76% 过去三个月 12.76% 0.97% 2.69% 0.64% 10.07% 0.33% 过去六个月 4.16% 1.25% 0.91% 0.86% 3.25% 0.39% 过去一年 29.98% 1.30% 17.52% 0.86% 12.46% 0.44% 过去三年 55.11% 1.28% 36.82% 0.88% 18.29% 0.40% 自基金合同生 38.82% 1.25% 19.07% 0.87% 19.75% 0.38% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达易百智能量化策略混合 A 易方达易百智能量化策略混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 40.25%，C 类基金份额净值增长 率为 38.82%，同期业绩比较基准收益率为 19.07%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 官 本基金的基金经理、易方达中证500 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 泽 指数量化增强型证券投资基金的基 2018- 2021- 11 年 任招商基金管理有限公司投资开发 帆 金经理、易方达量化策略精选灵活 01-24 03-20 工程师，摩根士丹利华鑫基金管理有 配置混合型证券投资基金的基金经 限公司数量化研究员、基金经理助 理、易方达沪深 300 量化增强证券 理，易方达基金管理有限公司量化研 投资基金的基金经理 究员、投资经理、基金经理助理。 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 殷 2021- 任国泰君安证券股份有限公司研究 明 本基金的基金经理 03-20 - 5 年 所研究员，国盛证券有限责任公司研 究所金融工程分析师，易方达基金管 理有限公司量化研究员。 本基金的基金经理助理、易方达沪 徐 深 300 量化增强证券投资基金的基 2020- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 德 金经理助理、易方达量化策略精选 04-30 - 4 年 任易方达基金管理有限公司指数与 晖 灵活配置混合型证券投资基金的基 量化研究员。 金经理助理、量化研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，全球经济伴随着新冠疫情的有效控制开始逐步恢复，虽然复苏过程中依然存在一些波折，但经济总体向好的趋势已然明朗。另一方面，由于我国新冠疫情爆发较欧美国家更早，且我国对疫情的控制更为有效，导致国内的经济复苏和欧美等西方国家出现了一定的时间差，这也间接导致无论是我国面临的经济状况，还是采取的财政和货币政策，都需要独立于西方国家看待。上半年，由于全球经济的强劲复苏，通胀预期持续升温，由此导致输入性通胀水平提升，PPI 维持高位，中游制造企业成本居高不下。在此背景下，央行降准的动作更多可以理解为一种对下半年经济可能回落的预防性行为。 上半年权益市场表现可以以春节和三月底两个时间点切分为三部分：春节前，市场延续了去年对于高确定性盈利公司的偏好，这部分具有长期确定性的龙头公司估值进一步上升，并在春节前达到历史高峰；春节后，随着美债收益率大幅攀升，北上资金开始回流美国，流动性收紧后前期的高估值股票开始承压，市场微观结构开始内部调整；三月底以来，随着国内财政和货币政策进一步明朗，“紧信用，稳货币”政策的不断落地验证，市场风险偏好逐步上升，随着一季报的陆续落地，一批高成长性的业绩优秀的细分赛道优质公司开始享受估值溢价。总体来看，整个上半年市场风格多变，在这种情况下，借助量化模型可以规避人性中“追涨杀跌”的不理性情绪，更加科学地进行资产配置。 报告期内本基金继续借助量化选股模型指导投资，坚守模型驱动和深度研究驱动投资的理念，捕捉市场对个股的非有效定价机会，精选基本面良好、估值性价比较高且兼具一定成长性的标的。我们同时也借助了交易大数据、另类数据等信息，进一步提升量化选股模型的选股能力。在风格极致变化的市场中，量化模型可以最大化发挥其优势，一方面可以克服非理性情绪，另一方面，今年市场整体的“广度”足够宽，量化模型可以充分发挥其广度优势，精选出一批市场还未充分关注的优质公司，适度进行逆向投资，进可攻退可守，在控制好回撤的前提下，力争带给投资人优良的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.4025 元，本报告期份额净值增长率为 4.30%，同 期业绩比较基准收益率为 0.91%；C 类基金份额净值为 1.3882 元，本报告期份额净值增长率为 4.16%， 同期业绩比较基准收益率为 0.91%，年化跟踪误差 10.43%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，对宏观经济最重要的影响变量依然是经济增速、通胀预期、社融、消费恢复水平、国内外财政与货币政策取向等。每个因素都可能影响市场的风险偏好和企业盈利水平，在分子和分母两端对市场造成冲击。总体来看，国内经济水平依然比较稳健，虽然还存在一些结构性问题，但总体上风险可控。政策面上，我国对疫情的控制非常有效，今年财政和货币政策都还预留有一定空间。资金面上，北上资金持续流入，为整体 A 股的估值提供了一定支撑。我们相信下半年市场依然会存在结构性投资机会，需要基金管理人充分理解各种变量对选股策略的影响。因此，我们从自上而下以及自下而上两个角度进行了深度研究，通过量化模型紧密跟踪相关数据，快速准确地做出投资决策。同时，我们依然会坚持在大数据、机器学习、另类数据中的深度研究，充分利用另类因子和市场因子对选股模型进行增强，力争为投资者创造持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达易百智能量化策略混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C:本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 7,004,397.60 4,515,068.93 结算备付金 1,423,036.37 100,860.40 存出保证金 60,920.05 60,126.91 交易性金融资产 6.4.7.2 124,232,230.45 70,311,155.33 其中：股票投资 124,232,230.45 70,311,155.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 10,027.07 应收利息 6.4.7.5 1,195.76 539.68 应收股利 - - 应收申购款 6,842.49 17,045.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 132,728,622.72 75,014,823.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 182,242.32 487,934.52 应付管理人报酬 158,410.28 94,238.47 应付托管费 26,401.71 15,706.42 应付销售服务费 7,926.51 1,553.56 应付交易费用 6.4.7.7 - 20,259.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 59,509.99 120,116.79 负债合计 434,490.81 739,808.95 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 94,563,058.83 55,274,636.61 未分配利润 6.4.7.10 37,731,073.08 19,000,377.76 所有者权益合计 132,294,131.91 74,275,014.37 负债和所有者权益总计 132,728,622.72 75,014,823.32 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.4025 元，C 类基金份额净值 1.3882 元； 基金份额总额 94,563,058.83 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 71,364,704.90份，C 类基金份额总额 23,198,353.93 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 11,543,629.89 23,794,399.15 1.利息收入 23,724.39 62,934.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,724.39 62,892.79 债券利息收入 - 41.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,196,410.22 30,621,348.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,343,274.42 29,249,167.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 16,139.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 853,135.80 1,356,041.91 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） 8,294,200.78 -6,927,251.58 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 29,294.50 37,367.99 减：二、费用 1,606,637.23 3,646,601.54 1．管理人报酬 681,898.20 1,674,023.06 2．托管费 113,649.62 279,003.83 3．销售服务费 27,041.52 6,742.60 4．交易费用 6.4.7.18 700,661.61 1,572,286.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.14 7．其他费用 6.4.7.19 83,386.28 114,544.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 9,936,992.66 20,147,797.61 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,936,992.66 20,147,797.61 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 55,274,636.61 19,000,377.76 74,275,014.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 9,936,992.66 9,936,992.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 39,288,422.22 8,793,702.66 48,082,124.88 其中：1.基金申购款 62,816,724.79 16,780,750.81 79,597,475.60 2.基金赎回款 -23,528,302.57 -7,987,048.15 -31,515,350.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 94,563,058.83 37,731,073.08 132,294,131.91 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 332,080,176.29 -8,238,172.56 323,842,003.73 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 20,147,797.61 20,147,797.61 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -189,709,879.55 -1,131,199.73 -190,841,079.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,275,955.30 -125,351.08 5,150,604.22 2.基金赎回款 -194,985,834.85 -1,005,848.65 -195,991,683.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 142,370,296.74 10,778,425.32 153,148,722.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2163 号《关于准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 794,754,696.47 份基金份额，其中认 购资金利息折合 449,820.67 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 7,004,397.60 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 7,004,397.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 112,679,684.87 124,232,230.45 11,552,545.58 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 112,679,684.87 124,232,230.45 11,552,545.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 594.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 576.27 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 24.66 合计 1,195.76 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.62 应付证券出借违约金 - 预提费用 59,507.37 合计 59,509.99 6.4.7.9 实收基金 易方达易百智能量化策略混合 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,814,226.45 50,814,226.45 本期申购 38,295,178.98 38,295,178.98 本期赎回（以“-”号填列） -17,744,700.53 -17,744,700.53 本期末 71,364,704.90 71,364,704.90 易方达易百智能量化策略混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,460,410.16 4,460,410.16 本期申购 24,521,545.81 24,521,545.81 本期赎回（以“-”号填列） -5,783,602.04 -5,783,602.04 本期末 23,198,353.93 23,198,353.93 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达易百智能量化策略混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,055,725.10 -4,539,578.27 17,516,146.83 本期利润 2,075,683.84 5,273,350.07 7,349,033.91 本期基金份额交易产生的 9,220,759.69 -5,359,896.26 3,860,863.43 变动数 其中：基金申购款 17,350,772.14 -7,306,964.14 10,043,808.00 基金赎回款 -8,130,012.45 1,947,067.88 -6,182,944.57 本期已分配利润 - - - 本期末 33,352,168.63 -4,626,124.46 28,726,044.17 易方达易百智能量化策略混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,880,201.20 -395,970.27 1,484,230.93 本期利润 -432,891.96 3,020,850.71 2,587,958.75 本期基金份额交易产生的 9,055,906.58 -4,123,067.35 4,932,839.23 变动数 其中：基金申购款 11,619,602.57 -4,882,659.76 6,736,942.81 基金赎回款 -2,563,695.99 759,592.41 -1,804,103.58 本期已分配利润 - - - 本期末 10,503,215.82 -1,498,186.91 9,005,028.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 16,808.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,529.79 其他 386.14 合计 23,724.39 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 574,507,306.01 减：卖出股票成本总额 572,164,031.59 买卖股票差价收入 2,343,274.42 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 853,135.80 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 853,135.80 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 8,294,200.78 ——股票投资 8,294,200.78 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 8,294,200.78 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 29,294.50 其他 - 合计 29,294.50 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 700,661.61 银行间市场交易费用 - 合计 700,661.61 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行汇划费 5,278.91 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 83,386.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 681,898.20 1,674,023.06 其中：支付销售机构的客户维护费 216,834.71 816,811.24 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 113,649.62 279,003.83 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达易百智能量 易方达易百智能量化策 合计 化策略混合 A 略混合 C 易方达基金管理有限 - 21,984.75 21,984.75 公司 中国银行 - 1,024.30 1,024.30 合计 - 23,009.05 23,009.05 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达易百智能量 易方达易百智能量化策 合计 化策略混合A 略混合C 易方达基金管理有限 - 1,556.01 1,556.01 公司 中国银行 - 1,615.30 1,615.30 广发证券 - 12.09 12.09 合计 - 3,183.40 3,183.40 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30 %， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30 %÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 易方达易百智能量 化策略混合A 化策略混合C 化策略混合A 化策略混合C 报告期初持有的基 金份额 - - - - 报告期间申购/买入 总份额 23,782,305.37 - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 23,782,305.37 - - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 33.3250% - - - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达易百智能量化策略混合 A 无。 易方达易百智能量化策略混合 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 7,004,397.60 16,808.46 9,244,820.54 57,142.30 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达易百智能量化策略混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达易百智能量化策略混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 2,531. 5,082. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 197 45 60 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 4,727. 10,514 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 377 58 .53 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170 50 20 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,315. 16,852 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 434 76 .22 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,478. 8,343. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 253 75 94 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 流通 8.86 8.86 4,995 .70 .70 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 8.86 555 30 30 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 2,609 .14 .14 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 - 受限 60090 三峡 2021-0 2021-1 新股 2.65 5.67 907,76 2,405, 5,147, - 5 能源 6-02 2-10 流通 3 571.95 016.21 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349 .44 .44 - 受限 68807 纵横 2021-0 2021-0 新股 26,587 39,571 0 股份 2-02 8-10 流通 23.16 34.47 1,148 .68 .56 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60046 士兰微 2021-06 重大事 56.35 2021-0 59.49 800 45,580.00 45,080.00 - 0 -30 项停牌 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的 风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 7,004,397.60 - - - 7,004,397.60 结算备付金 1,423,036.37 - - - 1,423,036.37 存出保证金 60,920.05 - - - 60,920.05 交易性金融资产 - - - 124,232,230.45 124,232,230.4 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,195.76 1,195.76 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,842.49 6,842.49 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,488,354.02 - - 124,240,268.70 132,728,622.7 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 182,242.32 182,242.32 应付管理人报酬 - - - 158,410.28 158,410.28 应付托管费 - - - 26,401.71 26,401.71 应付销售服务费 - - - 7,926.51 7,926.51 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 59,509.99 59,509.99 负债总计 - - - 434,490.81 434,490.81 利率敏感度缺口 8,488,354.02 - - 123,805,777.89 132,294,131.9 1 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,515,068.93 - - - 4,515,068.93 结算备付金 100,860.40 - - - 100,860.40 存出保证金 60,126.91 - - - 60,126.91 交易性金融资产 - - - 70,311,155.33 70,311,155.33 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 10,027.07 10,027.07 应收利息 - - - 539.68 539.68 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 17,045.00 17,045.00 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,676,056.24 - - 70,338,767.08 75,014,823.32 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 487,934.52 487,934.52 应付管理人报酬 - - - 94,238.47 94,238.47 应付托管费 - - - 15,706.42 15,706.42 应付销售服务费 - - - 1,553.56 1,553.56 应付交易费用 - - - 20,259.19 20,259.19 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 120,116.79 120,116.79 负债总计 - - - 739,808.95 739,808.95 利率敏感度缺口 4,676,056.24 - - 69,598,958.13 74,275,014.37 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 124,232,230.45 93.91 70,311,155.33 94.66 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 124,232,230.45 93.91 70,311,155.33 94.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 8,873,027.65 5,284,250.39 2.业绩比较基准下降 5% -8,873,027.65 -5,284,250.39 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 118,864,194.23 元，属于第二层次的余额为 5,368,036.22 元，无属于第三层次的余 额（2020 年 12 月 31 日：第一层次 69,216,747.11 元，第二层次 1,094,408.22 元，无属于第三层次的 余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 124,232,230.45 93.60 其中：股票 124,232,230.45 93.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 8,427,433.97 6.35 8 其他各项资产 68,958.30 0.05 9 合计 132,728,622.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 854,016.00 0.65 C 制造业 94,295,301.84 71.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,337,351.21 4.03 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 1,937,125.90 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 387,858.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,041,728.88 7.59 J 金融业 8,826,045.48 6.67 K 房地产业 632,688.00 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 282,305.70 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 1,626,795.00 1.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 124,232,230.45 93.91 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.89 2 300638 广和通 43,910 2,050,597.00 1.55 3 000001 平安银行 88,100 1,992,822.00 1.51 4 601009 南京银行 170,704 1,795,806.08 1.36 5 600926 杭州银行 107,000 1,578,250.00 1.19 6 688366 昊海生科 7,234 1,514,076.20 1.14 7 300274 阳光电源 12,700 1,461,262.00 1.10 8 300137 先河环保 170,200 1,390,534.00 1.05 9 300474 景嘉微 13,700 1,341,504.00 1.01 10 300502 新易盛 42,765 1,336,406.25 1.01 11 300623 捷捷微电 34,500 1,305,135.00 0.99 12 688188 柏楚电子 2,976 1,297,536.00 0.98 13 603678 火炬电子 18,700 1,262,250.00 0.95 14 002139 拓邦股份 67,900 1,221,521.00 0.92 15 002402 和而泰 50,400 1,208,088.00 0.91 16 688036 传音控股 5,766 1,207,977.00 0.91 17 002396 星网锐捷 56,500 1,206,275.00 0.91 18 600884 杉杉股份 51,100 1,191,652.00 0.90 19 000725 京东方 A 186,200 1,161,888.00 0.88 20 002179 中航光电 14,200 1,122,084.00 0.85 21 002623 亚玛顿 26,400 1,116,456.00 0.84 22 002612 朗姿股份 20,500 1,107,410.00 0.84 23 300782 卓胜微 2,060 1,107,250.00 0.84 24 002461 珠江啤酒 101,200 1,107,128.00 0.84 25 300034 钢研高纳 34,100 1,098,361.00 0.83 26 300223 北京君正 10,800 1,089,936.00 0.82 27 688608 恒玄科技 3,389 1,074,007.99 0.81 28 000963 华东医药 22,900 1,053,629.00 0.80 29 300593 新雷能 23,858 1,036,630.10 0.78 30 000977 浪潮信息 36,300 1,021,119.00 0.77 31 002415 海康威视 15,800 1,019,100.00 0.77 32 300142 沃森生物 16,500 1,018,050.00 0.77 33 300627 华测导航 29,800 1,016,478.00 0.77 34 000733 振华科技 16,600 1,013,762.00 0.77 35 300122 智飞生物 5,400 1,008,342.00 0.76 36 300768 迪普科技 25,800 996,654.00 0.75 37 600919 江苏银行 139,800 992,580.00 0.75 38 688139 海尔生物 9,299 977,324.90 0.74 39 688018 乐鑫科技 4,182 976,162.44 0.74 40 601633 长城汽车 22,300 972,057.00 0.73 41 300394 天孚通信 38,060 963,679.20 0.73 42 002025 航天电器 19,029 954,684.93 0.72 43 000063 中兴通讯 28,700 953,701.00 0.72 44 688029 南微医学 3,032 945,044.08 0.71 45 300642 透景生命 10,950 939,619.50 0.71 46 688007 光峰科技 22,386 937,525.68 0.71 47 002049 紫光国微 6,000 925,140.00 0.70 48 688099 晶晨股份 8,182 918,020.40 0.69 49 000066 中国长城 62,600 913,960.00 0.69 50 688396 华润微 10,012 911,292.24 0.69 51 300613 富瀚微 5,748 895,998.24 0.68 52 300628 亿联网络 10,600 888,280.00 0.67 53 688363 华熙生物 3,186 885,261.96 0.67 54 002373 千方科技 51,300 856,710.00 0.65 55 002407 多氟多 24,100 856,514.00 0.65 56 600188 兖州煤业 55,600 854,016.00 0.65 57 000739 普洛药业 28,800 846,720.00 0.64 58 000830 鲁西化工 45,200 846,596.00 0.64 59 002414 高德红外 30,400 838,432.00 0.63 60 002920 德赛西威 7,600 836,608.00 0.63 61 002677 浙江美大 45,500 831,740.00 0.63 62 688016 心脉医疗 1,822 828,299.42 0.63 63 002648 卫星石化 21,100 826,909.00 0.63 64 300747 锐科激光 7,200 821,232.00 0.62 65 000933 神火股份 86,700 819,315.00 0.62 66 300692 中环环保 104,700 817,707.00 0.62 67 600584 长电科技 21,500 810,120.00 0.61 68 002573 清新环境 156,800 809,088.00 0.61 69 688169 石头科技 636 801,996.00 0.61 70 603986 兆易创新 4,200 789,180.00 0.60 71 600760 中航沈飞 12,980 782,694.00 0.59 72 002459 晶澳科技 15,800 774,200.00 0.59 73 603659 璞泰来 5,640 770,424.00 0.58 74 300679 电连技术 26,300 757,966.00 0.57 75 300031 宝通科技 47,900 754,904.00 0.57 76 300369 绿盟科技 46,900 748,055.00 0.57 77 688065 凯赛生物 7,098 744,509.22 0.56 78 601838 成都银行 58,700 741,968.00 0.56 79 688122 西部超导 11,343 735,820.41 0.56 80 688200 华峰测控 1,552 734,608.16 0.56 81 000596 古井贡酒 3,000 718,500.00 0.54 82 688019 安集科技 2,300 715,300.00 0.54 83 688599 天合光能 24,661 699,139.35 0.53 84 002268 卫士通 35,600 693,488.00 0.52 85 600893 航发动力 13,000 691,470.00 0.52 86 300383 光环新网 48,000 690,720.00 0.52 87 002745 木林森 51,500 690,100.00 0.52 88 300601 康泰生物 4,600 685,400.00 0.52 89 300762 上海瀚讯 24,100 680,825.00 0.51 90 300450 先导智能 11,320 680,784.80 0.51 91 300073 当升科技 12,100 679,899.00 0.51 92 002138 顺络电子 17,400 674,598.00 0.51 93 300680 隆盛科技 24,980 668,215.00 0.51 94 002145 中核钛白 51,400 665,630.00 0.50 95 601377 兴业证券 68,800 664,608.00 0.50 96 000661 长春高新 1,700 657,900.00 0.50 97 300207 欣旺达 20,100 654,456.00 0.49 98 600223 鲁商发展 39,200 632,688.00 0.48 99 300896 爱美客 800 631,104.00 0.48 100 600096 云天化 44,400 623,376.00 0.47 101 003022 联泓新科 20,300 623,210.00 0.47 102 300037 新宙邦 6,200 620,620.00 0.47 103 002833 弘亚数控 15,700 608,375.00 0.46 104 603369 今世缘 11,100 601,176.00 0.45 105 000026 飞亚达 43,000 598,560.00 0.45 106 002762 金发拉比 38,200 584,460.00 0.44 107 603290 斯达半导 1,800 576,000.00 0.44 108 000550 江铃汽车 24,400 571,692.00 0.43 109 300850 新强联 6,500 569,985.00 0.43 110 300196 长海股份 33,200 569,712.00 0.43 111 300308 中际旭创 14,700 566,244.00 0.43 112 002966 苏州银行 76,700 563,745.00 0.43 113 002709 天赐材料 5,000 532,900.00 0.40 114 688006 杭可科技 6,243 530,655.00 0.40 115 688126 沪硅产业 18,113 528,537.34 0.40 116 002821 凯莱英 1,400 521,640.00 0.39 117 688008 澜起科技 8,286 516,880.68 0.39 118 688012 中微公司 3,083 511,531.36 0.39 119 600779 水井坊 4,000 505,400.00 0.38 120 300769 德方纳米 2,400 496,056.00 0.37 121 688208 道通科技 5,693 495,234.07 0.37 122 600732 爱旭股份 34,100 474,672.00 0.36 123 002372 伟星新材 22,500 465,075.00 0.35 124 000650 仁和药业 42,400 463,008.00 0.35 125 601689 拓普集团 12,100 452,903.00 0.34 126 002497 雅化集团 19,700 448,766.00 0.34 127 600171 上海贝岭 14,000 426,020.00 0.32 128 300624 万兴科技 7,200 421,776.00 0.32 129 300327 中颖电子 4,800 409,104.00 0.31 130 688696 极米科技 483 401,856.00 0.30 131 600141 兴发集团 21,200 399,196.00 0.30 132 601788 光大证券 22,300 398,947.00 0.30 133 300363 博腾股份 4,700 395,364.00 0.30 134 601919 中远海控 12,700 387,858.00 0.29 135 000625 长安汽车 14,600 383,688.00 0.29 136 002900 哈三联 11,400 379,278.00 0.29 137 603806 福斯特 3,600 378,468.00 0.29 138 002291 星期六 19,540 366,961.20 0.28 139 300036 超图软件 16,400 358,504.00 0.27 140 688005 容百科技 2,819 341,662.80 0.26 141 688390 固德威 969 323,646.00 0.24 142 603589 口子窖 4,600 311,374.00 0.24 143 688202 美迪西 543 282,305.70 0.21 144 002531 天顺风能 29,700 256,905.00 0.19 145 603026 石大胜华 1,500 243,075.00 0.18 146 301015 百洋医药 4,332 235,763.90 0.18 147 000301 东方盛虹 10,200 213,180.00 0.16 148 002129 中环股份 5,400 208,440.00 0.16 149 603218 日月股份 7,000 189,560.00 0.14 150 600483 福能股份 17,700 185,673.00 0.14 151 600522 中天科技 16,200 162,000.00 0.12 152 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.12 153 688111 金山办公 398 157,130.40 0.12 154 300663 科蓝软件 4,000 153,640.00 0.12 155 300631 久吾高科 6,100 149,206.00 0.11 156 603893 瑞芯微 1,000 139,460.00 0.11 157 002371 北方华创 500 138,690.00 0.10 158 300543 朗科智能 7,400 113,072.00 0.09 159 688536 思瑞浦 200 110,200.00 0.08 160 301016 雷尔伟 2,527 106,444.30 0.08 161 300661 圣邦股份 400 101,092.00 0.08 162 300390 天华超净 1,700 81,651.00 0.06 163 002812 恩捷股份 300 70,230.00 0.05 164 300458 全志科技 800 70,128.00 0.05 165 603236 移远通信 400 68,244.00 0.05 166 300408 三环集团 1,500 63,630.00 0.05 167 002236 大华股份 3,000 63,300.00 0.05 168 300719 安达维尔 4,100 62,976.00 0.05 169 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.05 170 600132 重庆啤酒 300 59,385.00 0.04 171 600438 通威股份 1,300 56,251.00 0.04 172 601012 隆基股份 560 49,750.40 0.04 173 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.04 174 600460 士兰微 800 45,080.00 0.03 175 600426 华鲁恒升 1,400 43,330.00 0.03 176 603313 梦百合 1,397 41,979.85 0.03 177 688070 纵横股份 1,148 39,571.56 0.03 178 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03 179 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02 180 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02 181 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 182 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 183 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 184 301009 可靠股份 377 10,514.53 0.01 185 603308 应流股份 400 8,260.00 0.01 186 300956 英力股份 197 5,082.60 0.00 187 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 188 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 189 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000001 平安银行 5,762,701.52 7.76 2 002142 宁波银行 4,451,584.00 5.99 3 002966 苏州银行 4,173,811.00 5.62 4 601166 兴业银行 4,157,280.00 5.60 5 600905 三峡能源 3,436,527.95 4.63 6 600926 杭州银行 3,416,285.75 4.60 7 000725 京东方 A 3,232,070.00 4.35 8 300122 智飞生物 3,141,737.00 4.23 9 601939 建设银行 3,107,662.00 4.18 10 600036 招商银行 2,989,376.00 4.02 11 002918 蒙娜丽莎 2,980,800.00 4.01 12 000661 长春高新 2,826,401.00 3.81 13 300628 亿联网络 2,730,535.75 3.68 14 000568 泸州老窖 2,701,677.00 3.64 15 601009 南京银行 2,531,820.84 3.41 16 002034 旺能环境 2,512,799.00 3.38 17 600919 江苏银行 2,494,309.00 3.36 18 300638 广和通 2,458,150.30 3.31 19 601788 光大证券 2,457,120.00 3.31 20 000333 美的集团 2,440,232.00 3.29 21 600438 通威股份 2,428,712.00 3.27 22 300031 宝通科技 2,406,198.47 3.24 23 300137 先河环保 2,381,151.00 3.21 24 002050 三花智控 2,362,815.00 3.18 25 002415 海康威视 2,339,282.00 3.15 26 002705 新宝股份 2,322,327.36 3.13 27 300747 锐科激光 2,292,965.00 3.09 28 601233 桐昆股份 2,273,843.00 3.06 29 002677 浙江美大 2,237,814.00 3.01 30 300677 英科医疗 2,226,152.00 3.00 31 002493 荣盛石化 2,214,803.00 2.98 32 601398 工商银行 2,207,023.00 2.97 33 002043 兔宝宝 2,154,997.56 2.90 34 002461 珠江啤酒 2,152,356.00 2.90 35 600031 三一重工 2,149,575.00 2.89 36 000963 华东医药 2,142,391.00 2.88 37 603986 兆易创新 2,137,366.13 2.88 38 002648 卫星石化 2,137,004.80 2.88 39 300474 景嘉微 2,106,283.00 2.84 40 601995 中金公司 2,099,127.00 2.83 41 601377 兴业证券 2,086,688.00 2.81 42 300450 先导智能 2,077,495.05 2.80 43 002138 顺络电子 2,065,288.80 2.78 44 000830 鲁西化工 2,057,855.00 2.77 45 000425 徐工机械 2,054,272.00 2.77 46 300593 新雷能 2,035,513.92 2.74 47 300394 天孚通信 2,026,202.00 2.73 48 000932 华菱钢铁 2,014,517.00 2.71 49 300782 卓胜微 2,007,007.20 2.70 50 002414 高德红外 1,988,431.00 2.68 51 002367 康力电梯 1,984,923.00 2.67 52 002833 弘亚数控 1,961,935.00 2.64 53 002110 三钢闽光 1,959,940.00 2.64 54 002372 伟星新材 1,955,126.00 2.63 55 601012 隆基股份 1,944,108.00 2.62 56 002139 拓邦股份 1,930,093.00 2.60 57 300274 阳光电源 1,928,264.00 2.60 58 002353 杰瑞股份 1,899,986.00 2.56 59 300762 上海瀚讯 1,891,851.40 2.55 60 002032 苏泊尔 1,885,427.00 2.54 61 000858 五粮液 1,872,337.00 2.52 62 300502 新易盛 1,853,443.40 2.50 63 600519 贵州茅台 1,850,234.00 2.49 64 600176 中国巨石 1,844,777.72 2.48 65 002541 鸿路钢构 1,819,092.38 2.45 66 600346 恒力石化 1,814,484.00 2.44 67 002867 周大生 1,787,144.88 2.41 68 300601 康泰生物 1,786,496.00 2.41 69 000157 中联重科 1,776,630.00 2.39 70 300680 隆盛科技 1,770,557.00 2.38 71 002179 中航光电 1,747,011.00 2.35 72 002597 金禾实业 1,743,008.00 2.35 73 000928 中钢国际 1,733,191.00 2.33 74 002821 凯莱英 1,730,792.00 2.33 75 603378 亚士创能 1,717,652.52 2.31 76 002007 华兰生物 1,677,312.00 2.26 77 002459 晶澳科技 1,664,665.00 2.24 78 002402 和而泰 1,655,878.00 2.23 79 300059 东方财富 1,628,209.00 2.19 80 000703 恒逸石化 1,607,031.00 2.16 81 000807 云铝股份 1,595,699.00 2.15 82 002623 亚玛顿 1,593,197.00 2.14 83 688366 昊海生科 1,590,747.57 2.14 84 002938 鹏鼎控股 1,585,018.00 2.13 85 000825 太钢不锈 1,583,883.00 2.13 86 002396 星网锐捷 1,574,632.00 2.12 87 002573 清新环境 1,568,986.00 2.11 88 603313 梦百合 1,564,107.18 2.11 89 000002 万科 A 1,560,204.90 2.10 90 300408 三环集团 1,550,581.00 2.09 91 600483 福能股份 1,550,059.92 2.09 92 002049 紫光国微 1,545,189.00 2.08 93 000538 云南白药 1,543,500.00 2.08 94 000596 古井贡酒 1,543,204.00 2.08 95 688122 西部超导 1,536,729.25 2.07 96 600219 南山铝业 1,532,083.00 2.06 97 000998 隆平高科 1,529,398.00 2.06 98 603659 璞泰来 1,523,205.55 2.05 99 002745 木林森 1,517,844.00 2.04 100 002612 朗姿股份 1,512,758.00 2.04 101 300627 华测导航 1,510,656.00 2.03 102 688016 心脉医疗 1,507,864.10 2.03 103 002624 完美世界 1,507,124.60 2.03 104 300037 新宙邦 1,503,772.00 2.02 105 300692 中环环保 1,503,292.40 2.02 106 002304 洋河股份 1,496,247.00 2.01 107 000739 普洛药业 1,492,869.00 2.01 108 300750 宁德时代 1,490,545.00 2.01 109 300034 钢研高纳 1,488,119.31 2.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600036 招商银行 6,769,545.46 9.11 2 600519 贵州茅台 5,176,523.00 6.97 3 002142 宁波银行 4,714,894.00 6.35 4 000001 平安银行 4,276,091.00 5.76 5 601166 兴业银行 4,259,352.00 5.73 6 601318 中国平安 3,727,747.00 5.02 7 601939 建设银行 3,566,203.17 4.80 8 002966 苏州银行 3,562,569.00 4.80 9 000333 美的集团 3,511,705.00 4.73 10 000858 五粮液 3,160,363.01 4.25 11 002918 蒙娜丽莎 2,980,115.00 4.01 12 601012 隆基股份 2,829,114.60 3.81 13 603882 金域医学 2,768,237.80 3.73 14 601688 华泰证券 2,698,676.00 3.63 15 600031 三一重工 2,688,630.28 3.62 16 000568 泸州老窖 2,647,193.00 3.56 17 002034 旺能环境 2,582,876.00 3.48 18 603501 韦尔股份 2,553,995.00 3.44 19 002050 三花智控 2,386,507.00 3.21 20 600438 通威股份 2,365,802.00 3.19 21 600887 伊利股份 2,297,453.00 3.09 22 601233 桐昆股份 2,197,988.00 2.96 23 002705 新宝股份 2,196,969.00 2.96 24 601398 工商银行 2,188,311.00 2.95 25 300122 智飞生物 2,186,985.00 2.94 26 002493 荣盛石化 2,146,403.00 2.89 27 601995 中金公司 2,106,129.82 2.84 28 300677 英科医疗 2,098,779.00 2.83 29 002043 兔宝宝 2,098,131.98 2.82 30 000425 徐工机械 2,038,868.00 2.75 31 601211 国泰君安 2,025,127.08 2.73 32 601788 光大证券 2,013,462.00 2.71 33 002353 杰瑞股份 1,994,087.71 2.68 34 002110 三钢闽光 1,988,433.00 2.68 35 000928 中钢国际 1,943,180.23 2.62 36 000725 京东方 A 1,936,570.00 2.61 37 000932 华菱钢铁 1,932,312.00 2.60 38 601888 中国中免 1,914,776.00 2.58 39 002007 华兰生物 1,913,866.00 2.58 40 603378 亚士创能 1,906,676.35 2.57 41 002367 康力电梯 1,896,354.00 2.55 42 600176 中国巨石 1,887,791.85 2.54 43 002541 鸿路钢构 1,882,938.67 2.54 44 603260 合盛硅业 1,878,059.59 2.53 45 300628 亿联网络 1,875,183.00 2.52 46 603313 梦百合 1,862,693.00 2.51 47 600998 九州通 1,848,276.80 2.49 48 600298 安琪酵母 1,833,562.00 2.47 49 000661 长春高新 1,832,221.00 2.47 50 002032 苏泊尔 1,829,482.42 2.46 51 601678 滨化股份 1,770,002.40 2.38 52 600905 三峡能源 1,750,680.00 2.36 53 000807 云铝股份 1,732,476.97 2.33 54 601186 中国铁建 1,710,024.00 2.30 55 600919 江苏银行 1,708,192.00 2.30 56 002597 金禾实业 1,699,588.00 2.29 57 002867 周大生 1,686,930.00 2.27 58 300747 锐科激光 1,660,757.00 2.24 59 000157 中联重科 1,656,050.00 2.23 60 600926 杭州银行 1,644,010.00 2.21 61 002938 鹏鼎控股 1,631,325.00 2.20 62 000002 万科 A 1,622,481.00 2.18 63 603986 兆易创新 1,620,524.40 2.18 64 000538 云南白药 1,613,141.00 2.17 65 000825 太钢不锈 1,612,378.00 2.17 66 600875 东方电气 1,608,725.00 2.17 67 600346 恒力石化 1,597,126.00 2.15 68 600019 宝钢股份 1,589,613.00 2.14 69 300031 宝通科技 1,582,813.00 2.13 70 000703 恒逸石化 1,529,859.15 2.06 71 300450 先导智能 1,508,617.00 2.03 72 002648 卫星石化 1,491,368.00 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 617,790,905.93 卖出股票收入（成交）总额 574,507,306.01 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020 年 12 月 28 日，南京银行因“未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客 户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金”的违法违规行为，被中国人民银行南京分行处以警告，并处罚款 736 万元，没收违法所得人民币 208778.02元。 2020 年 10 月 16 日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为 作出罚款 100 万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。 2021 年 5 月 10 日，中国银行保监会上海监督局对平安银行股份有限公司资金运营中心的如下 违法违规行为作出责令整改，并处罚共计 300 万元的行政处罚决定：1、2016 年 5 月，该中心违规 向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资。2、2017 年 3 月，该中心违规向土地储备项目提供 融资。3、2017 年 3 月，该中心违规提供政府性融资。4、2016 年 5 月至 2018 年 5 月，该中心黄金 份额租赁款违规用于证券交易所股票质押回购。5、2018 年 1 月，该中心虚增存款。6、2016 年 1 月至 2019 年 8 月，该中心向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。 2021 年 5 月 18 日，中国银保监会深圳监管局对平安银行信用卡中心的如下违法违规行为作出 处罚 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡的客户进行亲访亲签。 2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为做 出罚款 210 万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。 2021 年 1 月 12 日，中国人民银行杭州中心支行针对杭州银行股份有限公司存在的 1.经收的海 关税款存在延压情况；2.零余额账户退库资金存在被占压情况，根据《金融违法行为处罚办法》，给予警告，并处罚款 25 万元。 2021 年 5 月 18 日，中国银保监会浙江监管针对杭州银行股份有限公司存在的“一、房地产项目 融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、 个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房。”违法违规事实，对杭州银行罚款 250 万元。 本基金投资南京银行、平安银行、杭州银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除南京银行、平安银行、杭州银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,920.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,195.76 5 应收申购款 6,842.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,958.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 3.89 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达易百智能 951 75,041.75 36,753,793.05 51.50% 34,610,911.85 48.50% 量化策略混合 A 易方达易百智能 447 51,897.88 19,692,567.78 84.89% 3,505,786.15 15.11% 量化策略混合 C 合计 1,398 67,641.67 56,446,360.83 59.69% 38,116,698.00 40.31% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达易百智能量化策 47,112.09 0.0660% 基金管理人所有从业人 略混合 A 员持有本基金 易方达易百智能量化策 1.00 0.0000% 略混合 C 合计 47,113.09 0.0498% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达易百智能量化策 0 本公司高级管理人员、基 略混合 A 金投资和研究部门负责人 易方达易百智能量化策 0 持有本开放式基金 略混合 C 合计 0 易方达易百智能量化策 0~10 略混合 A 本基金基金经理持有本开 易方达易百智能量化策 0 放式基金 略混合 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达易百智能量化策略混合 易方达易百智能量化策略混合 A C 基金合同生效日（2018 年 1 月 24 785,605,733.86 9,148,962.61 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 50,814,226.45 4,460,410.16 本报告期基金总申购份额 38,295,178.98 24,521,545.81 减：本报告期基金总赎回份额 17,744,700.53 5,783,602.04 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 71,364,704.90 23,198,353.93 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金财富 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华兴证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华创证券 2 1,122,900,459.16 94.54% 6,378.88 32.96% - 广发证券 3 - - - - - 方正证券 5 64,870,590.86 5.46% 12,974.58 67.04% - 海通证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金财富 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-11 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 中国证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 3 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 4 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证 中国证券报、基金管理人 2021-03-20 券投资基金基金经理变更公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 中国证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 6 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2021 年 04 月 21 日 - 23,782,305. - 23,782,305.3 25.15 ~2021 年 06 月 30 日 37 7 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日