华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基 金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 2 页 共61 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 3 页 共61 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介.............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况............................................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明............................................................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式............................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料............................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现............................................................................................................................... 8 §4 管理人报告........................................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14 §5 托管人报告........................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 16 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2 利润表....................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................. 18 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 4 页 共61 页 6.4 报表附注................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告.................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................. 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................. 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......................49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 50 §8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................. 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 51 §9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 52 §10 重大事件揭示.................................................................................................................................. 53 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 53 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................ 60 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 5 页 共61 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................... 60 §12 备查文件目录.................................................................................................................................. 61 12.1 备查文件目录........................................................................................................................... 61 12.2 存放地点................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式................................................................................................................................. 61 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 6 页 共61 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞战略新兴产业混合 基金主代码 005409 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月16日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 858,250,928.08份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握战 略新兴产业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资 回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资 金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表 现，在大类资产中进行配置，把握战略新兴产业的投 资机会，保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益 率*80%+中债综合指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基 金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承 担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 7 页 共61 页 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广 场1号17层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 8 页 共61 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 121,488,754.01 本期利润 195,686,065.56 加权平均基金份额本期利润 0.1834 本期加权平均净值利润率 19.62% 本期基金份额净值增长率 16.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -41,064,355.48 期末可供分配基金份额利润 -0.0478 期末基金资产净值 833,536,330.70 期末基金份额净值 0.9712 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -2.88% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.54% 1.14% 2.87% 0.97% 0.67% 0.17% 过去三个月 -5.02% 1.50% -7.49% 1.35% 2.47% 0.15% 过去六个月 16.17% 1.48% 12.61% 1.37% 3.56% 0.11% 过去一年 1.59% 1.39% -5.27% 1.32% 6.86% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.88% 1.28% -15.12% 1.27% 12.24% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 9 页 共61 页 注：1. 图示日期为2018年1月16日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 10 页 共61 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限 公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 11 页 共61 页 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代 服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量 化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日， 公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金4.1.2 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张慧 投资部 总监助 理、本 基金的 基金经 理 2018年1月16日 - 12年 经济学硕士，12年证券从 业经历。2007年7月 至2010年6月任国泰君安 证券股份有限公司研究 员。2010年6月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 历任研究员、高级研究 员、基金经理助理，2013 年9月至2018年5月任华泰 柏瑞盛世中国混合型证券 投资基金的基金经 理，2014年5月起任华泰 柏瑞创新升级混合型证券 投资基金的基金经 理。2015年2月起任华泰 柏瑞创新动力灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2018年1月起任投 资部副总监。2018年1月 起任投资部副总监及华泰 柏瑞战略新兴产业混合型 证券投资基金的基金经 理。2019年3月起任投资 研究部副总监。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和 离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 12 页 共61 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当 日成交量5%的同日反向交易共3次。系基于基本面分析，与其他组合发生反向交易，不存在利益 输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 19年上半年市场波动性加大，1季度大幅反弹之后，2季度出现一定程度的回落，整体而言大 部分指数均取得了正收益。其中沪深300上涨27.07%，创业板上涨20.87%，中证500上涨18.77%。 风格上来说，大市值股票在上半年的表现整体较好，而中小市值股票的流动性给与了一定的折 价。 1季度政策环境较去年有较大的改善，这也是带动市场环境整体走暖的主要原因。从数据上 来看，我们看到社会融资规模数据从2月份开始出现同比改善。但2季度开始，货币政策环境边际 趋紧是导致市场出现调整的第一个触发因素。央行及政治局会议在4月份对未来货币政策的表态 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 13 页 共61 页 较去年底的全面放松有一定的收紧，同时“包商”事件对固定收益市场的风险偏好也造成较大的 打压，这些均导致了之后的短端利率在2季度有明显的上行，其中1年期国债利率由1季度末 的2.4%一度回升至2.7%的水平，而7天shibor利率回升至2.8%的水平。货币政策的边际收紧，导 致A股市场估值出现收缩，市场在3200点左右开始震荡回落。 经济增长方面，由于基建在1季度的发力，2季度开始出现“后劲不足”的迹象，在3月份工 业增加值回升至近几年的历史较高水平8.5%之后，4月、5月连续两个月这一数据又创出了历史新 低5.5%和5%的记录。同时中观层面，可选消费品，如家电、汽车等的销售和库存情况也在2季度 进一步恶化，并未显示出见底回暖的态势。从PMI这一先导指标看，5月、6月已经进入荣枯线50 以下，因此预计6月份的状况并未见明显好转。 行业表现上来看，1季度市场对中小市值股票给予了较强的修复，由于这类公司去年在“钱 紧”的背景下，资金链普遍较为紧张，18年的下滑幅度大于同行业的龙头公司，因此19年1季度 在货币环境有一定改观的情况下，超跌股年初以来有了比较好的修复。 但进入2季度之后，大小盘风格两极分化严重，整体上半年来看大盘龙头股的表现优于中小 盘股票。尽管沪深300指数2季度仅小幅下跌1%左右，但从中信28个1级行业看，仅食品饮料、餐 饮旅游、银行、家电以及煤炭等5个行业在2季度取得正收益，并战胜沪深300。 2季度下跌较多 的行业主要分布在TMT以及电力设备等成长性行业和周期行业。 本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，整体来说行业上增加了对医药类 行业的配置比例，但保持了之前计算机、机械以及新能源车、电子等成长型行业配置的个股，对 净值有一定拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9712元；本报告期基金份额净值增长率为16.17%，业绩 比较基准收益率为12.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为指数级别的机会不大，预计呈现震荡的格局，重点在于持仓个股的质 量以及行业结构化的差异。从好的一面来看，6月份之后，市场对于国内外货币政策再度宽松的 预计重新燃起，10年期长端利率显著下行，我们可以观察到上证红利的股息率相较无风险利率的 “息差”再度扩张至较高水平，在这种背景下，显示出作为大盘指数的“主心骨”的红利类个股 已经具备绝对收益的配置性价比，这导致指数大幅下跌的空间有限。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 14 页 共61 页 但从坏的一面来看，经济下行、盈利下行的压力短期内尚未见到缓解。2季度工业企业利润 单月出现同比负增长，工业增加值快速回落，且6月PMI数据未见改观，这些都意味着整个A股2季 度的企业盈利增速较1季度可能还会有一定程度的下行。展望3季度，领先的下游消费品需求或未 见好转，地产去化率在6月开始显著恶化，汽车、家电或未见好转，因此我们预计3季度国内宏观 经济可能仍将小幅下行。 另外，从A股市场的结构来看，成交不均，持仓拥挤的现象目前较为明显，2季度少部分行业 跑赢沪深300的情况也反映了这一状况，因此把握3季度行业配置的结构更为重要。由于7-8月是 中报的密集高发期，我们认为3季度业绩超预期的个股将成为获取阿尔法收益的主要来源。 操作方面，由于指数变动的空间不大，本基金仍将保持目前的仓位水平，更加注重在中报季 对公司业绩质量的判断，自下而上挖掘个股，在组合方面剔除一些季报低于预期的品种，加入一 些具备业绩持续超预期能力的个股及细分子行业，力争获得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金于本期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 15 页 共61 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞战略新兴产业混 合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“ 金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 16 页 共61 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 128,737,716.67 190,544,265.06 结算备付金 2,321,934.07 3,403,238.65 存出保证金 605,511.91 391,024.72 交易性金融资产 6.4.7.2 704,219,175.49 890,672,372.01 其中：股票投资 704,219,175.49 890,672,372.01 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 13,201,808.79 13,503,370.14 应收利息 6.4.7.5 22,533.73 44,465.42 应收股利 - 3,289.63 应收申购款 1,143.83 - 递延所得税资产 - - 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 17 页 共61 页 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 849,109,824.49 1,098,562,025.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,822,463.17 7,609,710.87 应付赎回款 430,009.92 - 应付管理人报酬 995,271.89 1,406,392.21 应付托管费 165,878.67 234,398.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,960,740.42 1,960,364.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 199,129.72 400,000.00 负债合计 15,573,493.79 11,610,866.30 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 18 页 共61 页 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 858,250,928.08 1,300,232,083.59 未分配利润 6.4.7.10 -24,714,597.38 -213,280,924.26 所有者权益合计 833,536,330.70 1,086,951,159.33 负债和所有者权益总计 849,109,824.49 1,098,562,025.63 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9712元，基金份额总额858,250,928.08份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019 年6月30日 上年度可比期间 2018年1月16日(基金 合同生效日)至2018 年6月30日 一、收入 212,668,167.99 -48,227,241.68 1.利息收入 548,320.55 2,692,753.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 520,919.97 2,030,460.87 债券利息收入 3.32 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 27,397.26 662,292.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 137,622,787.39 -45,447,779.23 其中：股票投资收益 6.4.7.12 134,168,167.67 -51,248,154.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 924.67 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 19 页 共61 页 股利收益 6.4.7.16 3,453,695.05 5,800,375.23 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 74,197,311.55 -5,909,640.47 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 299,748.50 437,424.92 减：二、费用 16,982,102.43 17,949,351.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,406,796.82 10,011,805.04 2．托管费 6.4.10.2.2 1,234,466.22 1,668,634.17 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,115,544.31 6,064,574.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 225,295.08 204,337.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 195,686,065.56 -66,176,592.92 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 195,686,065.56 -66,176,592.92 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 1,300,232,083.59 -213,280,924.26 1,086,951,159.33 二、本期经营活动产生 - 195,686,065.56 195,686,065.56 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 20 页 共61 页 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -441,981,155.51 -7,119,738.68 -449,100,894.19 其中：1.基金申购款 4,874,807.85 -196,238.63 4,678,569.22 2.基金赎回款 -446,855,963.36 -6,923,500.05 -453,779,463.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（ 基金净值） 858,250,928.08 -24,714,597.38 833,536,330.70 项目 上年度可比期间 2018年1月16日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 1,561,799,165.50 - 1,561,799,165.50 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -66,176,592.92 -66,176,592.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -142,284,457.45 3,783,248.09 -138,501,209.36 其中：1.基金申购款 8,745,928.34 -160,074.24 8,585,854.10 2.基金赎回款 -151,030,385.79 3,943,322.33 -147,087,063.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（ 基金净值） 1,419,514,708.05 -62,393,344.83 1,357,121,363.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可[2017]第2117号《关于准予华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金注册的 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 21 页 共61 页 批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏 瑞港战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,560,114,523.07元，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2018)第0007号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月16日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,561,799,165.50份基金份额，其中认购资金利息折 合1,684,642.43份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易 互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工 具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比 例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的60-95%；投资于本基金所界定的战略新兴产业证 券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为：中证新兴产业指数收益率*80%+中 债综合指数收益率*20%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华 泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 22 页 共61 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票 市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列 示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务， 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 23 页 共61 页 让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者 以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个个个个个个个个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人 投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 128,737,716.67 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 128,737,716.67 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 24 页 共61 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 647,758,256.90 704,219,175.49 56,460,918.59 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 647,758,256.90 704,219,175.49 56,460,918.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 21,216.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,044.90 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 272.50 合计 22,533.73 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 25 页 共61 页 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,960,740.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,960,740.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 775.44 预提费用 198,354.28 合计 199,129.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,300,232,083.59 1,300,232,083.59 本期申购 4,874,807.85 4,874,807.85 本期赎回(以"-"号填列) -446,855,963.36 -446,855,963.36 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 858,250,928.08 858,250,928.08 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -198,863,932.68 -14,416,991.58 -213,280,924.26 本期利润 121,488,754.01 74,197,311.55 195,686,065.56 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 26 页 共61 页 本期基金份额交易 产生的变动数 36,310,823.19 -43,430,561.87 -7,119,738.68 其中：基金申购款 -433,108.58 236,869.95 -196,238.63 基金赎回款 36,743,931.77 -43,667,431.82 -6,923,500.05 本期已分配利润 - - - 本期末 -41,064,355.48 16,349,758.10 -24,714,597.38 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 473,569.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,202.08 其他 4,148.45 合计 520,919.97 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 2,794,212,818.85 减：卖出股票成本总额 2,660,044,651.18 买卖股票差价收入 134,168,167.67 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 924.67 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 924.67 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 27 页 共61 页 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 10,128.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 9,200.00 减：应收利息总额 3.33 买卖债券差价收入 924.67 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 28 页 共61 页 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,453,695.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,453,695.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 74,197,311.55 ——股票投资 74,197,311.55 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 74,197,311.55 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 298,005.50 转换费收入 1,743.00 合计 299,748.50 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 8,115,544.31 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 8,115,544.31 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 29 页 共61 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 8,340.80 银行间账户服务费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 225,295.08 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资 源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 30 页 共61 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月16日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券股份有限公 司 225,893,256.40 4.35% 66,897,102.36 1.57% 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券股份有 限公司 208,615.30 4.35% 175,337.66 8.94% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月16日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券股份有 限公司 66,897.20 1.69% 32,126.68 1.67% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月16日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,406,796.82 10,011,805.04 其中：支付销售机构的 客户维护费 3,481,470.53 6,379,603.41 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 31 页 共61 页 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H = E ×1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月16日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,234,466.22 1,668,634.17 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法 如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 32 页 共61 页 由关联6.4.10.5 方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月16日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 份有限公司 128,737,716.67 473,569.44 293,259,301.43 1,962,751.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年6 月26日 2019 年7 月5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信 出版 2019年6 月27日 2019 年7 月5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 33 页 共61 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券 作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0 元，无债券作为质押。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和 债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限 定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险 收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 34 页 共61 页 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特 征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年6月30日，本基金无债券投资(2018年12月31日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 华泰柏瑞战略新兴产业混合2019年半年度报告 第 35 页 共61 页 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月