汇添富民安增益定期开放混合型证券投资 基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富民安增益定开混合 基金主代码 005329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日 报告期末基金份额总额 321,271,623.42 份 投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳 定的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资 产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产 的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险 管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率 *80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/ 风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富民安增益定开混合 A 添富民安增益定开混合 C 下属分级基金的交易代码 005329 005330 报告期末下属分级基金的份额总额 275,311,865.31 份 45,959,758.11 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日） 添富民安增益定开混合 A 添富民安增益定开混合 C 1.本期已实现收益 17,979,560.24 2,913,274.50 2.本期利润 17,819,020.48 2,888,306.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0647 0.0628 4.期末基金资产净值 350,295,177.15 57,865,293.25 5.期末基金份额净值 1.2724 1.2590 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富民安增益定开混合 A 业绩比较基准 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 5.37% 0.59% 1.59% 0.30% 3.78% 0.29% 过去六个月 13.03% 0.49% 3.95% 0.26% 9.08% 0.23% 过去一年 19.25% 0.44% 6.69% 0.26% 12.56% 0.18% 自基金合同 生效日起至 27.24% 0.29% 16.24% 0.26% 11.00% 0.03% 今 添富民安增益定开混合 C 业绩比较基准 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 5.25% 0.58% 1.59% 0.30% 3.66% 0.28% 过去六个月 12.79% 0.49% 3.95% 0.26% 8.84% 0.23% 过去一年 18.76% 0.44% 6.69% 0.26% 12.07% 0.18% 自基金合同 生效日起至 25.90% 0.29% 16.24% 0.26% 9.66% 0.03% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 2 月 13 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。学历：中国科技大学学士， 清华大学 MBA。业务资格：基金从业资格。 从业经历：2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富货币基金的基金经理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富 收益增强基金的基金经理、2010 年 9 月 8 日至2011年11月1日任华富强化回报基 金的基金经理。2011 年 11 月加入汇添富 基金，现任固定收益投资副总监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月21 日任汇添富 理财 30 天基金的基金经理，2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 60 天基金的基金经理，2012 年 9 月 18 日至2020年9月18日任汇添富多元收益 基金的基金经理，2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日任汇添富理财 28 天基 金的基金经理，2013 年 1 月 24 日至 2015 年3月31日任汇添富理财21天基金的基 金经理，2013 年 2 月 7 日至 2020 年 6 月 12 日任汇添富可转换债券基金的基金经 理，2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 2019 年9 月 172020年9月 日任汇添富理财 7 天基金的基金经理， 曾刚 已离职 日 18 日 19 年 2013 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 4 日任 汇添富实业债基金的基金经理，2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日任汇添富现金 宝货币基金的基金经理，2013 年 12 月 3 日至2020年9月18日任汇添富双利增强 债券基金的基金经理，2015 年 11 月 26 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫智选 混合基金的基金经理，2016 年 2 月 17 日 至 2019年8月 28 日任汇添富6月红定期 开放债券基金的基金经理，2016 年 3 月 16 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富稳健 添利定期开放债券基金的基金经理，2016 年 4 月 19 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富盈安混合（原汇添富盈安保本混合）基 金的基金经理，2016 年 8 月 3 日至 2020 年 5 月 20 日任汇添富盈泰混合（原汇添 富盈稳保本混合）基金的基金经理，2016 年 9 月 29 日至 2020 年 6月 4 日任汇添富 保鑫混合（原汇添富保鑫保本混合）基金 的基金经理，2016 年 12 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富长添利定期开放债 券基金的基金经理，2017 年 5 月 15 日至 2020 年 6 月 4 日任添富年年益定开混合 的基金经理，2018 年 2 月 11 日至 2020 年7月1日任添富熙和混合基金的基金经 理，2018 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 1 日 任汇添富达欣混合基金的基金经理，2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 18 日任添富 年年泰定开混合基金、添富民安增益定开 混合基金、汇添富睿丰混合（LOF）基金、 汇添富新睿精选混合的基金经理。 国籍：中国。学历：南京大学硕士。相关 业务资格：证券投资基金从业资格。从业 经历：曾任华夏基金机构债券投资部投资 经理、研究员。2016 年 7 月加入汇添富 基金管理股份有限公司，历任固定收益部 专户投资经理。2019 年 2 月 22 日至今任 本基金的 2020 年6 月 10 添富 AAA 级信用纯债的基金经理，2019 杨靖 基金经理 日 - 9 年 年 8 月 28 日至今任汇添富长添利定期开 放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理， 2020 年 1 月 6 日至今任汇添富中债 1-3 年农发债的基金经理，2020 年 3 月 23 日 至今任汇添富鑫利定开债的基金经理， 2020 年 6 月 10 日至今任添富民安增益定 开混合的基金经理，2020 年 9 月 1 日至 今任添富鑫成定开债的基金经理。 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。 相关业务资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2011 年加入汇添富基金任行 业分析师。2016 年 4 月 8 日至今任汇添 富消费行业混合基金的基金经理，2017 年 7 月 28 日至 2019 年 8 月 28 日任添富 添福吉祥混合基金的基金经理，2017 年 9 月 20 日至 2019 年 8 月 28 日任添富盈润 本基金的 2019 年9 月 17 混合基金的基金经理，2018 年 1 月 19 日 胡昕炜 基金经理 日 - 9 年 至今任添富价值创造定开混合基金的基 金经理，2018 年 9 月 21 日至 2020 年 6 月 30 日任添富全球消费混合（QDII）的 基金经理，2018 年 12 月 21 日至今任添 富消费升级混合基金的基金经理，2019 年 9 月 17 日至今任添富民安增益定开混 合基金的基金经理，2019 年 11 月 5 日至 今任汇添富稳健增长混合基金的基金经 理，2020 年 7 月 8 日至今任汇添富中盘 价值精选混合基金的基金经理。 注： 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度，新冠疫情对国内经济的影响进一步减弱，复工复产取得较好进展，主要经济指标持续回升。货币政策继续呈现边际收紧的迹象，短期资金价格从低位持续提升，叠加利率债 供给压力，债券收益率全线上行。报告期内，3 月 shibor 由 2.1%上行至 2.7%，3 年 AAA 级信用债 收益率由 3.2%上行至 3.7%。 报告期内，组合债券部分以持有中高等级信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 5.37%;C 类基金份额净值增长率为 5.25%。同期 业绩比较基准收益率为 1.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,952,311.64 21.46 其中：股票 108,952,311.64 21.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 383,502,200.00 75.53 其中：债券 383,502,200.00 75.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,177,812.82 0.63 8 其他资产 12,116,869.05 2.39 9 合计 507,749,193.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 71,539,972.24 17.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 16,793.79 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 498,967.39 0.12 J 金融业 - - K 房地产业 10,350,000.00 2.54 L 租赁和商务服务业 26,533,549.10 6.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,952,311.64 26.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601888 中国中免 80,300 17,902,082.00 4.39 2 600519 贵州茅台 8,900 14,849,650.00 3.64 3 603345 安井食品 81,800 14,083,506.00 3.45 4 600185 格力地产 1,000,000 10,350,000.00 2.54 5 600887 伊利股份 260,800 10,040,800.00 2.46 6 600298 安琪酵母 150,000 9,148,500.00 2.24 7 002127 南极电商 500,085 8,631,467.10 2.11 8 002695 煌上煌 300,000 7,047,000.00 1.73 9 000858 五 粮 液 30,000 6,630,000.00 1.62 10 600966 博汇纸业 313,400 3,767,068.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 353,632,200.00 86.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 29,870,000.00 7.32 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 383,502,200.00 93.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 143844 18 南港 02 200,000 20,544,000.00 5.03 2 112856 19 美置 02 200,000 20,212,000.00 4.95 3 112384 16 歌尔 01 200,000 20,196,000.00 4.95 4 155201 19 陆债 01 200,000 20,158,000.00 4.94 5 112854 19 亚迪 01 200,000 20,126,000.00 4.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 124,580.76 2 应收证券清算款 4,861,737.30 3 应收股利 - 4 应收利息 7,130,550.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,116,869.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情 （元） 值比例（%） 况说明 1 600185 格力地产 10,350,000.00 2.54 非公开流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富民安增益定开混合 A 添富民安增益定开混合 C 报告期期初基金份额总额 275,311,865.31 45,959,758.11 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 275,311,865.31 45,959,758.11 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 10 月 28 日