汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 添富民安增益定开混合 基金主代码 005329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月13日 报告期末基金份额总额 496,918,839.08份 投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平 稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各 类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增 值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富民安增益定开混合A 添富民安增益定开混合C 下属分级基金的交易代码 005329 005330 报告期末下属分级基金的 365,667,014.42份 131,251,824.66份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年报告期(2018年10月1日-2018年 12月31日) 12月31日) 添富民安增益定开混合A 添富民安增益定开混合C 1.本期已实现收益 992,677.37 220,670.70 2.本期利润 5,841,826.98 1,956,223.80 3.加权平均基金份 0.0160 0.0149 额本期利润 4.期末基金资产净 375,270,681.18 134,225,969.36 值 5.期末基金份额净 1.0263 1.0227 值 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富民安增益定开混合A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.58% 0.06% -0.42% 0.32% 2.00% -0.26% 添富民安增益定开混合C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.48% 0.06% -0.42% 0.32% 1.90% -0.26% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年2月13日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵鹏飞 汇添富多策2018年3月19日 - 10年 国籍：中国。 略定开混 曾任职于日信 合、汇添富 证券、光大证 高端制造股 券和太平洋资 票基金、汇 产，担任高级 添富民丰回 投资经理等岗 报混合基 位。2015年8 金、汇添富 月加入汇添富 弘安混合基 基金。2016年 金、汇添富 6月3日至今 睿丰混合基 任汇添富多策 金、添富民 略定开混合基 安增益定开 金的基金经 混合基金、 理，2017年3 添富智能制 月20日至今 造股票基金 任汇添富高端 的基金经 制造股票基金 理。 的基金经理， 2017年9月27 日至今任汇添 富民丰回报基 金的基金经 理，2017年9 月29日至今 任汇添富弘安 混合基金的基 金经理，2017 年9月29日至 今任汇添富睿 丰混合基金的 基金经理， 2018年3月19 日至今任添富 民安增益定开 混合基金的基 金经理，2018 年4月23日至 今任添富智能 制造股票基金 的基金经理。 添富年年泰 国籍：中国。 定开混合基 学历：西南财 金、汇添富 经大学经济学 胡娜 鑫瑞债券基2018年2月13日 - 9年 硕士。相关业 金、添富民 务资格：证券 安增益定开 投资基金从业 混合基金、 资格。从业经 添富鑫盛定 历：2009年至 开债基金、 2012年期间任 汇添富纯债 职于华泰联合 （LOF）基金 证券固定收益 的基金经 部，担任自营 理。 交易员职务； 2012年11月 加盟银华基金 管理有限公 司，曾担任研 究员、基金经 理助理职务， 自2015年1月 29日至2016 年10月18日 任银华增强收 益债券型证券 投资基金、银 华信用季季红 债券型证券投 资基金和银华 永泰积极债券 型证券投资基 金基金经理。 2015年5月14 日至2016年 10月18日任 银华汇利灵活 配置混合型证 券投资基金、 银华聚利灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2015 年5月21日至 2016年10月 18日任银华稳 利灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理。2016年11 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任投 资经理。2017 年4月25日至 2017年7月2 日任添富年年 泰定开混合基 金、汇添富鑫 瑞债券基金的 基金经理助 理，2017年7 月3日至今任 添富年年泰定 开混合基金、 汇添富鑫瑞债 券基金的基金 经理，2018年 2月13日至今 任添富民安增 益定开混合基 金的基金经 理，2018年4 月16日至今 任添富鑫盛定 开债基金的基 金经理，2018 年7月6日至 今任汇添富纯 债（LOF）基金 的基金经理。 国籍：中国。 汇添富双利 学历：天津大 债券基金、 学管理工程硕 汇添富高息 士。相关业务 债债券基 资格：证券投 金、汇添富 资基金从业资 年年利定期 格。从业经历： 开放债券基 曾在中国平安 陈加荣 金、添富年2018年2月13日2018年11月16日 17年 集团任债券研 年丰定开混 究员、交易员 合基金、添 及本外币投资 富民安增益 经理，国联安 定开混合基 基金公司任基 金、添富鑫 金经理助理、 成定开债基 债券组合经 金的基金经 理，农银汇理 理。 基金公司任固 定收益投资负 责人。2008年 12月23日到 2011年3月2 日任农银汇理 恒久增利债券 基金的基金经 理，2009年4 月2日到2010 年5月9日任 农银汇理平衡 双利混合基金 的基金经理。 2012年3月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，历任金 融工程部高级 经理、基金经 理助理。2012 年12月21日 至2014年1月 21日任汇添富 收益快线货币 基金的基金经 理，2013年2 月7日至2018 年11月16日 任汇添富双利 债券基金的基 金经理，2013 年2月7日至 2015年8月28 日任汇添富信 用债债券基金 的基金经理， 2013年6月27 日至2018年 11月16日任 汇添富高息债 债券基金的基 金经理，2013 年9月6日至 2018年11月 16日任汇添富 年年利定期开 放债券基金的 基金经理， 2017年4月20 日至2018年 11月16日任 添富年年丰定 开混合基金的 基金经理， 2018年2月13 日至2018年 11月16日任 添富民安增益 定开混合基金 的基金经理， 2018年4月26 日至2018年 11月16日任 添富鑫成定开 债基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，中国经济内外部压力有所加大，12月中采制造业PMI49.4，跌破荣枯线，新订单指数为49.7%，环比下降0.7个百分点，生产经营活动预期指数为52.7%，环比回落1.5个百分点，就业分项指数仅为48%，创29个月以来最低水平。短期看，就业形势严峻，经济仍有进一步下行压力。政策层面，今年以来央行四次降准，释放流动性，保持了流动性的合理充裕，并通过TMLF等创新工具定向为民企和小微企业提供流动性支持。中央经济工作会议定调结构性去杠杆的基本思路不变，基建投资和地产投资难以重回大幅加杠杆的老路，扶持民营经济也强调了市场化、法制化的原则。在此基调之下，四季度各项稳增长政策的出台并未推动社融快速反弹，经济增长中枢继续下移。四季度债券市场迎来上涨行情，具体看，10年国债下行39bp，10年国开下行54bp，3年AAA中票下行36bp，5年AAA中票下行42bp，3年AA+中票下行41bp，5年AA+中票下行54bp。四季度股市全面调整，上证综指下跌10.67%，深圳成指下跌13.14%，创业板下跌10.43%，中小板指下跌16.76%。 本基金四季度根据行情预判对组合进行了结构优化，适当拉长了债券久期，增加了杠杆，并进行了利率债波段交易。股票方面，四季度本基金严格精选个股，对持仓结构进行了调整。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富民安增益定开混合A基金份额净值为1.0263元，本报告期基金份额净值增长率为1.58%；截至本报告期末添富民安增益定开混合C基金份额净值为1.0227元，本报告期 基金份额净值增长率为1.48%；同期业绩比较基准收益率为-0.42%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 717,618,585.60 95.32 其中：债券 717,618,585.60 95.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,224,922.46 1.76 8 其他资产 21,997,905.44 2.92 9 合计 752,841,413.50 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 167,602,703.40 32.90 其中：政策性金融债 94,275,000.00 18.50 4 企业债券 437,465,882.20 85.86 5 企业短期融资券 10,109,000.00 1.98 6 中期票据 73,375,000.00 14.40 7 可转债（可交换债） 236,000.00 0.05 8 同业存单 28,830,000.00 5.66 9 其他 - - 10 合计 717,618,585.60 140.85 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例 币元） （%） 1 180210 18国开10 400,00041,252,000.00 8.10 2 143010 17鲁资01 400,00040,660,000.00 7.98 3 101801198 18中燃气 400,00040,432,000.00 7.94 MTN001 4 136053 15南航01 400,00040,220,000.00 7.89 5 1880277 18深投债02 400,00040,148,000.00 7.88 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,577.32 2 应收证券清算款 10,948,683.92 3 应收股利 - 4 应收利息 11,010,644.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,997,905.44 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富民安增益定开混合A 添富民安增益定开混合C 报告期期初基金份额总额 365,667,014.42 131,251,824.66 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期末基金份额总额 365,667,014.42 131,251,824.66 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年1月21日