汇添富民安增益定期开放混合型证券投资 基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 7 月 18 日  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富民安增益定开混合 交易代码 005329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日 报告期末基金份额总额 496,918,839.08 份 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获 投资目标 得长期稳定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定 收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与 投资策略 股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配 置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争 实现基金资产的持续稳定增值。 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合财富指数收 业绩比较基准 益率*80% 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低 风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基 金,属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 添富民安增益定开混合 添富民安增益定开混 下属分级基金的基金简称 A 合C 下属分级基金的交易代码 005329 005330 第 2 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 报告期末下属分级基金的份额总额 365,667,014.42 份 131,251,824.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 添富民安增益定开混合 A 添富民安增益定开混合 C 1.本期已实现收益 2,355,793.59 712,916.17 2.本期利润 4,456,253.20 1,465,890.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 0.0112 4.期末基金资产净值 371,479,284.09 133,138,051.97 5.期末基金份额净值 1.0159 1.0144 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富民安增益定开混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.22% 0.08% -0.48% 0.23% 1.70% -0.15% 月 添富民安增益定开混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.12% 0.08% -0.48% 0.23% 1.60% -0.15% 月 第 3 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 注:本《基金合同》生效之日为 2018 年 2 月 13 日,截至本报告期末,基金成立未满 6 个月;本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018 年 2 月 13 日)起 6 个月,截止本报告期末,本基 金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍:中国。学历:天津 双利债 大学管理工程硕士。相关 券基金、 业务资格:证券投资基金 汇添富 2018 年 从业资格。从业经历:曾 陈加荣 - 17 年 高息债 2 月 13 日 在中国平安集团任债券研 债券基 究员、交易员及本外币投 金、汇 资经理,国联安基金公司 添富年 任基金经理助理、债券组 第 5 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 年利定 合经理,农银汇理基金公 期开放 司任固定收益投资负责人。 债券基 2008 年 12 月 23 日到 金、添 2011 年 3 月 2 日任农银汇 富年年 理恒久增利债券基金的基 丰定开 金经理,2009 年 4 月 2 日 混合基 到 2010 年 5 月 9 日任农银 金、添 汇理平衡双利混合基金的 富民安 基金经理。2012 年 3 月加 增益定 入汇添富基金管理股份有 开混合 限公司,历任金融工程部 基金、 高级经理、基金经理助理。 添富鑫 2012 年 12 月 21 日至 成定开 2014 年 1 月 21 日任汇添富 债基金 收益快线货币基金的基金 的基金 经理,2013 年 2 月 7 日至 经理。 今任汇添富双利债券基金 的基金经理,2013 年 2 月 7 日至 2015 年 8 月 28 日任 汇添富信用债债券基金的 基金经理,2013 年 6 月 27 日至今任汇添富高息债 债券基金的基金经理, 2013 年 9 月 6 日至今任汇 添富年年利定期开放债券 基金的基金经理,2017 年 4 月 20 日至今任添富年年 丰定开混合基金的基金经 理,2018 年 2 月 13 日至今 任添富民安增益定开混合 基金的基金经理,2018 年 4 月 26 日至今任添富鑫成 定开债基金的基金经理。 添富年 国籍:中国。学历:西南 年泰定 财经大学经济学硕士。相 开混合 关业务资格:证券投资基 基金、 金从业资格。从业经历: 汇添富 2009 年至 2012 年期间任职 鑫瑞债 2018 年 于华泰联合证券固定收益 胡娜 - 9年 券基金、 2 月 13 日 部,担任自营交易员职务; 添富民 2012 年 11 月加盟银华基金 安增益 管理有限公司,曾担任研 定开混 究员、基金经理助理职务, 合基金、 自 2015 年 1 月 29 日至 添富鑫 2016 年 10 月 18 日任银华 第 6 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 盛定开 增强收益债券型证券投资 债基金 基金、银华信用季季红债 的基金 券型证券投资基金和银华 经理。 永泰积极债券型证券投资 基金基金经理。2015 年 5 月 14 日至 2016 年 10 月 18 日任银华汇利灵活配置 混合型证券投资基金、银 华聚利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015 年 5 月 21 日至 2016 年 10 月 18 日任银华 稳利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2016 年 11 月加入汇添富基 金管理股份有限公司任投 资经理。2017 年 4 月 25 日 至 2017 年 7 月 2 日任添富 年年泰定开混合基金、汇 添富鑫瑞债券基金的基金 经理助理,2017 年 7 月 3 日至今任添富年年泰定开 混合基金、汇添富鑫瑞债 券基金的基金经理, 2018 年 2 月 13 日至今任添 富民安增益定开混合基金 的基金经理,2018 年 4 月 16 日至今任添富鑫盛定开 债基金的基金经理。 汇添富 国籍:中国。曾任职于日 多策略 信证券、光大证券和太平 定开混 洋资产,担任高级投资经 合、汇 理等岗位。2015 年 8 月加 添富高 入汇添富基金。2016 年 端制造 6 月 3 日至今任汇添富多策 股票基 略定开混合基金的基金经 金、汇 2018 年 理,2017 年 3 月 20 日至今 赵鹏飞 - 10 年 添富民 3 月 19 日 任汇添富高端制造股票基 丰回报 金的基金经理,2017 年 混合基 9 月 27 日至今任汇添富民 金、汇 丰回报基金的基金经理, 添富弘 2017 年 9 月 29 日至今任汇 安混合 添富弘安混合基金的基金 基金、 经理,2017 年 9 月 29 日至 汇添富 今任汇添富睿丰混合基金 第 7 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 睿丰混 的基金经理,2018 年 3 月 合基金、 19 日至今任添富民安增益 添富民 定开混合基金的基金经理, 安增益 2018 年 4 月 23 日至今任添 定开混 富智能制造股票基金的基 合基金、 金经理。 添富智 能制造 股票基 金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 第 8 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3 次,由于组合投资策略导致,并经过公 司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年二季度,中国经济平稳运行,中采 PMI 维持在景气度以上,大宗商品价格企稳回升, 南华工业品指数二季度上涨 9.96%,WTI 原油上涨 9.25%。海外方面,美国经济数据表现强劲, 核心 PCE 达到 2%的通胀目标,加息持续推进。二季度中美贸易摩擦继续发酵,风险偏好明显降 低。4 月央行降准置换 MLF,6 月国务院常务会议中,对流动性的提法从“合理稳定”转为“合 理充裕”,货币政策边际有所放松。二季度整体流动性维持宽松,债券收益率明显下行。具体看, 10 年国债下行 26bp,10 年国开下行 39bp, 3 年 AAA 中票下行 33bp,5 年 AAA 中票下行 40bp, 3 年 AA+中票下行 21bp,5 年 AA+中票下行 26bp。二季度股市全面调整,上证综指下跌 10.14%, 深圳成指下跌 13.7%,创业板上涨 8.94%,中小板指下跌 14.91%。 成立以来本基金根据行情预判对组合进行了建仓操作,主要加仓了优质 AAA 公司债,提升了 组合的杠杆和久期。股票方面,二季度本基金严格控制股票仓位,降低了股市波动对组合净值的 影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富民安增益定开混合 A 基金份额净值为 1.0159 元,本报告期基金份额净 值增长率为 1.22%;截至本报告期末添富民安增益定开混合 C 基金份额净值为 1.0144 元,本报 告期基金份额净值增长率为 1.12%;同期业绩比较基准收益率为-0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 9 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,167,268.85 7.25 其中:股票 47,167,268.85 7.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 589,011,006.70 90.56 其中:债券 589,011,006.70 90.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,067,133.71 0.63 8 其他资产 10,193,721.84 1.57 9 合计 650,439,131.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,076,898.00 2.00 C 制造业 37,090,370.85 7.35 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 10 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,167,268.85 9.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002236 大华股份 932,700 21,032,385.00 4.17 2 002466 天齐锂业 323,815 16,057,985.85 3.18 3 601225 陕西煤业 1,225,900 10,076,898.00 2.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例(%) 序号 债券品种 公允价值(元) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,768,000.00 7.88 其中:政策性金融债 39,768,000.00 7.88 4 企业债券 394,176,599.50 78.11 5 企业短期融资券 115,578,000.00 22.90 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 576,407.20 0.11 8 同业存单 38,912,000.00 7.71 9 其他 - - 10 合计 589,011,006.70 116.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 第 11 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 18 汇金 1 041800102 400,000 40,256,000.00 7.98 CP002 18 华电 2 011800629 400,000 40,092,000.00 7.95 SCP005 3 136053 15 南航 01 400,000 39,816,000.00 7.89 4 170215 17 国开 15 400,000 39,768,000.00 7.88 5 143010 17 鲁资 01 400,000 39,680,000.00 7.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第 12 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,995.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,145,726.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,193,721.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 添富民安增益定开混 项目 添富民安增益定开混合 A 合C 报告期期初基金份额总额 365,667,014.42 131,251,824.66 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 365,667,014.42 131,251,824.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 13 页 共14 页  添富民安增益定开混合 2018 年第 2 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 7 月 18 日 第 14 页 共14 页