前海开源价值策略股票型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 03 月 30 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 审计报告 ......14 6.1 审计报告基本信息 ......14 6.2 审计报告的基本内容 ......14 §7 年度财务报表 ......15 7.1 资产负债表 ......16 7.2 利润表 ......17 7.3 净资产变动表 ......18 7.4 报表附注 ......19 §8 投资组合报告 ......44 8.1 期末基金资产组合情况 ......44 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......58 8.12 投资组合报告附注 ......58 §9 基金份额持有人信息 ......59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59 §10 开放式基金份额变动 ......59 §11 重大事件揭示 ......60 11.1 基金份额持有人大会决议 ......60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60 11.4 基金投资策略的改变 ......60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......60 11.8 其他重大事件 ......64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......66 §13 备查文件目录 ......66 13.1 备查文件目录 ......66 13.2 存放地点 ......66 13.3 查阅方式 ......66 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源价值策略股票型证券投资基金 基金简称 前海开源价值策略股票 基金主代码 005328 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,033,051.90 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要通过在沪深 A 股中精选同行业中具有综合比较优势、价 投资目标 值被相对低估的上市公司发行的股票，在合理控制风险并保持基金 资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入 研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估 值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风 险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）价值策略的界定 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处行业的整体情况 以及公司价值估值状态，在 A 股市场中精选同行业中具有综合比较 优势、价值被相对低估的上市公司。即本基金将通过自上而下的方 投资策略 式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收 入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值，寻找公司 价值相对低估的企业进行投资。 （2）个股选择策略 在个股选择上，除了通过以上价值策略筛选相关的上市公司外，本 基金还将综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、 业绩向上弹性较大的公司进行投资。在公司质地方面，选择管理水 平高、资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重点考虑盈利能 力相对产能利用率、成本弹性较大的公司。通过对备选公司以上方 面的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合，并 根据行业趋势等因素进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经 济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信 用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、 回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建 和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安 全性。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付 比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定 价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件 下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据 权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股 票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券 的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙辰健 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-60637103 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4001-666-998 021-60637228 传真 0755-83181169 021-60635778 深圳市前海深港合作区前湾一 注册地址 路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 北京市西城区金融大街 25 号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 北京市西城区闹市口大街 1 号 号万科富春东方大厦 2206 院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 李强 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市浦东新区东育路 588 普通合伙) 号前滩中心 42 楼 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7006 号万 科富春东方大厦 2206 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 -7,006,279.79 -20,727,985.48 11,856,424.03 本期利润 -8,266,506.80 -24,067,998.74 5,399,653.90 加权平均基金份额本期利润 -0.1549 -0.7565 0.1686 本期加权平均净值利润率 -18.16% -65.95% 10.34% 本期基金份额净值增长率 -16.65% -45.79% 10.31% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 -13,760,650.79 -3,547,871.07 21,134,702.80 期末可供分配基金份额利润 -0.2456 -0.0949 0.6697 期末基金资产净值 42,272,401.11 33,846,677.48 52,691,770.97 期末基金份额净值 0.7544 0.9051 1.6697 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 -24.56% -9.49% 66.97% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -3.15% 0.96% -5.34% 0.63% 2.19% 0.33% 过去六个月 -12.97% 1.16% -8.19% 0.68% -4.78% 0.48% 过去一年 -16.65% 1.20% -8.15% 0.68% -8.50% 0.52% 过去三年 -50.16% 1.54% -25.84% 0.89% -24.32% 0.65% 过去五年 9.75% 1.57% 17.71% 0.97% -7.96% 0.60% 自基金合同生 -24.56% 1.54% -5.54% 0.98% -19.02% 0.56% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批 准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份 有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)（已于 2024 年 1 月更名为深圳市和合投信投资合伙企业(有限合伙)）各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前 海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立， 并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末， 注册资本为 1.8 亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理 96 只开放式基金，资产管理规模超过 976 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 肖立强先生，中山大学 硕士。历任招商证券研 究部分析师、蚂蚁金融 本基金的基金经理、 2019 年 05月 2023 年 服务集团战略部高级 肖立强 公司投资副总监 30 日 10 月 13 日 13 年 战略专家；2016 年 5 月加盟前海开源基金 管理有限公司，现任公 司投资副总监、基金经 理。 覃璇先生，北京大学硕 士。历任中国银行软件 2023 年 10月 中心信贷业务部软件 覃璇 本基金的基金经理 13 日 - 12 年 工程师、北京京北方科 技软件工程师、南方基 金交易管理部交易员； 2015年12月加盟前海 开源基金管理有限公 司，现任公司基金经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年中国重新把重心聚焦到经济建设中来，经济经过了一年的恢复性增长，实现了阶段性复苏，出口和制造业韧性较强，GDP 增长实现并超越了年初制定的经济增长目标。 在 2023 年的投资策略中，以自下而上选股的方式为主，选择估值合理，基本面边际向上的股票进行投资，投资时个股集中度相对偏高，主要集中在医药和汽车零部件两个景气度较高的行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源价值策略股票基金份额净值为 0.7544 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-16.65%，同期业绩比较基准收益率为-8.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年，经济发展的压力仍大，随着经济增速降档和人口总量减少等长期问题的逐渐显现，中国需要付出更多的努力来跨越中等收入陷阱。但中国的劳动参与率、人民的勤奋程度全球名列前茅，相信中国人民一定能够顶住压力，砥砺前行。估值来看，各综合指数均已进入近年的估值百分位极低区间，具有长期投资价值。 今年看好的三个行业如下： 1、汽车零部件。中国的汽车产业正在逐渐崛起，在新能源汽车领域，新车型的产品力和性价比快速提升，在燃油车领域，中国制造的物美价廉特点逐渐占据消费者的心智，从中国汽车的出口量快速提升也能看出，中国汽车在世界竞争中的比较优势逐步展现。随着中国整车业务的崛起，也会伴随出现一批世界级的零部件一级供应商，同时，有些零部件供应商也兼具机器人零部件供应商的角色，这同样是一个具有万亿市场规模的领域，看好中国制造业能在这两个领域发挥长足的优势，成为世界级的企业的潜力。 2、医药行业。随着人口老龄化的进展，医药行业具有长足的发展空间。同时，医药行业的边际催化同样明显，一批医药核心公司的利润预计持续改善。 3、军工行业。军工行业 2023 年受到收入确认节奏的影响很大，大量军工企业收入不达预期。2024 年随着军事人事任免的落地，军工中期调整计划逐渐落地，核心军品企业业绩有望恢复性增长。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师、内外部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了多维度、多层次的法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养，持续夯实公司合规文化体系基础。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，开展数据治理，优化可疑交易监测指标，加强反洗钱系统建设，确保反洗钱工作运行正常。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金从 2022 年 01 月 05 日至 2023 年 03 月 30 日连续 299 个工作日、从 2023 年 04 月 10 日至 2023 年 06 月 29 日连续 54 个工作日、从 2023 年 07 月 07 日至 2023 年 09 月 11 日连续 47 个工作日、 从 2023 年 09 月 18 日至 2023 年 12 月 04 日连续 50 个工作日基金资产净值低于五千万元，我公司已 根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 26419 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源价值策略股票型证券投资基金全体基金份额持有人： (一)我们审计的内容 我们审计了前海开源价值策略股票型证券投资基金(以下简称 “前海开源价值策略股票基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 审计意见 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了前海开源价值策略股票基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注 册会计师职业道德守则，我们独立于前海开源价值策略股票基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 前海开源价值策略股票基金的基金管理人前海开源基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 管理层和治理层对财务报表的责任 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估前海开源价值 策略股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算前海开源价值策略股票基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督前海开源价值策略股票基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 注册会计师对财务报表审计的责任 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对前海开源价值 策略股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致前海开源价值策略股票基金 不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人 治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 沈兆杰 耿亚男 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2024 年 03 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 4,877,681.81 3,876,898.19 结算备付金 79,683.29 320,191.85 存出保证金 32,346.57 28,848.23 交易性金融资产 7.4.7.2 37,478,998.75 30,654,605.27 其中：股票投资 37,478,998.75 30,628,930.00 基金投资 - - 债券投资 - 25,675.27 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 14,882.70 282,152.34 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 42,483,593.12 35,162,695.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 825,522.69 应付赎回款 22,946.72 202,017.38 应付管理人报酬 45,547.25 41,533.31 应付托管费 7,591.18 6,922.22 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 135,106.86 240,022.80 负债合计 211,192.01 1,316,018.40 净资产： 实收基金 7.4.7.7 56,033,051.90 37,394,548.55 未分配利润 7.4.7.8 -13,760,650.79 -3,547,871.07 净资产合计 42,272,401.11 33,846,677.48 负债和净资产总计 42,483,593.12 35,162,695.88 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，前海开源价值策略股票基金份额净值 0.7544 元，基金份额总 额 56,033,051.90 份。 7.2 利润表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31 31 日 日 一、营业总收入 -7,445,624.63 -23,326,909.70 1.利息收入 25,072.82 19,256.40 其中：存款利息收入 7.4.7.9 25,072.82 19,256.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,665,562.10 -20,078,646.51 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -7,382,700.56 -21,080,928.89 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 24,135.48 15.37 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 693,002.98 1,002,267.01 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -1,260,227.01 -3,340,013.26 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 455,091.66 72,493.67 减：二、营业总支出 820,882.17 741,089.04 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 617,273.12 549,885.61 2．托管费 7.4.10.2.2 102,878.87 91,647.54 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.19 - - 7．税金及附加 0.14 - 8．其他费用 7.4.7.20 100,730.04 99,555.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,266,506.80 -24,067,998.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,266,506.80 -24,067,998.74 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -8,266,506.80 -24,067,998.74 7.3 净资产变动表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 净资产合计 利润 一、上期期末净资产 37,394,548.55 -3,547,871.07 33,846,677.48 二、本期期初净资产 37,394,548.55 -3,547,871.07 33,846,677.48 三、本期增减变动额（减少以“-”号 18,638,503.35 -10,212,779.72 8,425,723.63 填列） （一）、综合收益总额 - -8,266,506.80 -8,266,506.80 （二）、本期基金份额交易产生的净资 18,638,503.35 -1,946,272.92 16,692,230.43 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 102,019,590.61 -11,847,621.84 90,171,968.77 2.基金赎回款 -83,381,087.26 9,901,348.92 -73,479,738.34 （三）、本期向基金份额持有人分配利 润产生的净资产变动（净资产减少以 - - - “-”号填列） 四、本期期末净资产 56,033,051.90 -13,760,650.79 42,272,401.11 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 净资产合计 利润 一、上期期末净资产 31,557,068.17 21,134,702.80 52,691,770.97 二、本期期初净资产 31,557,068.17 21,134,702.80 52,691,770.97 三、本期增减变动额（减少以“-”号 5,837,480.38 -24,682,573.87 -18,845,093.49 填列） （一）、综合收益总额 - -24,067,998.74 -24,067,998.74 （二）、本期基金份额交易产生的净资 5,837,480.38 -614,575.13 5,222,905.25 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,321,370.98 1,287,884.01 22,609,254.99 2.基金赎回款 -15,483,890.60 -1,902,459.14 -17,386,349.74 （三）、本期向基金份额持有人分配利 润产生的净资产变动（净资产减少以 - - - “-”号填列） 四、本期期末净资产 37,394,548.55 -3,547,871.07 33,846,677.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 秦亚峰 何璁 傅智 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 前海开源价值策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1581 号《关于准予前海开源价值策略股票型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 310,083,515.02 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]01300027 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源价值策 略股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 310,214,345.17 份基金份额，其中认购资金利息折合 130,830.15 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 4,877,681.81 3,876,898.19 等于：本金 4,877,283.47 3,876,573.89 加：应计利息 398.34 324.30 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 4,877,681.81 3,876,898.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 38,942,087.24 - 37,478,998.75 -1,463,088.49 贵金属投资-金交所黄金合 - - - - 约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 38,942,087.24 - 37,478,998.75 -1,463,088.49 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 30,836,451.38 - 30,628,930.00 -207,521.38 贵金属投资-金交所黄金合 - - - - 约 交易所市场 21,000.00 15.37 25,675.27 4,659.90 债券 银行间市场 - - - - 合计 21,000.00 15.37 25,675.27 4,659.90 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 30,857,451.38 15.37 30,654,605.27 -202,861.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 56.17 35.23 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 50,550.69 155,487.57 其中：交易所市场 50,550.69 155,487.57 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 84,500.00 84,500.00 合计 135,106.86 240,022.80 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,394,548.55 37,394,548.55 本期申购 102,019,590.61 102,019,590.61 本期赎回（以“-”号填列） -83,381,087.26 -83,381,087.26 本期末 56,033,051.90 56,033,051.90 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,646,862.24 -8,194,733.31 -3,547,871.07 本期期初 4,646,862.24 -8,194,733.31 -3,547,871.07 本期利润 -7,006,279.79 -1,260,227.01 -8,266,506.80 本期基金份额交易产生的变动数 1,773,510.50 -3,719,783.42 -1,946,272.92 其中：基金申购款 7,081,198.81 -18,928,820.65 -11,847,621.84 基金赎回款 -5,307,688.31 15,209,037.23 9,901,348.92 本期已分配利润 - - - 本期末 -585,907.05 -13,174,743.74 -13,760,650.79 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日 31 日 活期存款利息收入 19,220.98 14,377.14 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,173.34 4,273.48 其他 678.50 605.78 合计 25,072.82 19,256.40 7.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日 日 卖出股票成交总额 427,124,425.54 401,846,358.72 减：卖出股票成本总额 433,401,748.02 421,845,153.65 减：交易费用 1,105,378.08 1,082,133.96 买卖股票差价收入 -7,382,700.56 -21,080,928.89 7.4.7.11 基金投资收益 无。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月 月 31 日 31日 债券投资收益--利息收入 56.05 15.37 债券投资收益--买卖债券（债转 股及债券到期兑付）差价收入 24,079.43 - 债券投资收益--赎回差价收入 - - 债券投资收益--申购差价收入 - - 合计 24,135.48 15.37 7.4.7.12.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12 12 月 31 日 月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 115,614.69 - 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 91,500.00 - 成本总额 减：应计利息总额 30.66 - 减：交易费用 4.60 - 买卖债券差价收入 24,079.43 - 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收益 693,002.98 1,002,267.01 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 693,002.98 1,002,267.01 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 -1,260,227.01 -3,340,013.26 --股票投资 -1,255,567.11 -3,344,673.16 --债券投资 -4,659.90 4,659.90 --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 2.衍生工具 - - --权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -1,260,227.01 -3,340,013.26 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 日 基金赎回费收入 434,201.42 62,539.02 转换费收入 20,890.24 9,954.65 合计 455,091.66 72,493.67 7.4.7.19 信用减值损失 无。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 50,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 2,370.04 1,195.89 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 360.00 360.00 合计 100,730.04 99,555.89 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.基金管理人的股东深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）已于 2024 年 1 月更名为深圳市和合投信投资合伙企业（有限合伙）。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年01月01日至2022年12月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 开源证券 19,060,609.00 2.19% - - 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年01月01日至2022年12月31日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 开源证券 31,448.23 27.20% - - 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 的比例 的比例 开源证券 14,217.44 2.23% 13,390.00 26.49% 上年度可比期间 关联方名称 2022年01月01日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 的比例 的比例 - - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 617,273.12 549,885.61 其中：应支付销售机构的客户维护费 279,803.24 263,690.71 应支付基金管理人的净管理费 337,469.88 286,194.90 注：本期及上年度可比期间，截至 2023 年 7 月 9 日止，支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬 按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《前海开源基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》， 自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 102,878.87 91,647.54 注：本期及上年度可比期间，截至 2023 年 7 月 9 日止，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前 一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《前海开源基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》， 自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 4,877,681.81 19,220.98 3,876,898.19 14,377.14 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总，参见附注 7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 25,675.27 未评级 - - 合计 - 25,675.27 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本报告期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 4,877,681.81 - - - 4,877,681.81 结算备付金 79,683.29 - - - 79,683.29 存出保证金 32,346.57 - - - 32,346.57 交易性金融资产 - - - 37,478,998.75 37,478,998.75 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,882.70 14,882.70 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,989,711.67 - - 37,493,881.45 42,483,593.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 22,946.72 22,946.72 应付管理人报酬 - - - 45,547.25 45,547.25 应付托管费 - - - 7,591.18 7,591.18 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 135,106.86 135,106.86 负债总计 - - - 211,192.01 211,192.01 利率敏感度缺口 4,989,711.67 - - 37,282,689.44 42,272,401.11 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,876,898.19 - - - 3,876,898.19 结算备付金 320,191.85 - - - 320,191.85 存出保证金 28,848.23 - - - 28,848.23 交易性金融资产 - - 25,675.27 30,628,930.00 30,654,605.27 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 282,152.34 282,152.34 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,225,938.27 - 25,675.27 30,911,082.34 35,162,695.88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 825,522.69 825,522.69 应付赎回款 - - - 202,017.38 202,017.38 应付管理人报酬 - - - 41,533.31 41,533.31 应付托管费 - - - 6,922.22 6,922.22 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 240,022.80 240,022.80 负债总计 - - - 1,316,018.40 1,316,018.40 利率敏感度缺口 4,225,938.27 - 25,675.27 29,595,063.94 33,846,677.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债)和资产支持证券投资(上年末：同)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 37,478,998.75 88.66 30,628,930.00 90.49 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,478,998.75 88.66 30,628,930.00 90.49 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日） 业绩比较基准上升 5% 1,930,462.25 1,697,011.31 业绩比较基准下降 5% -1,930,462.25 -1,697,011.31 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 37,478,998.75 30,654,605.27 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 37,478,998.75 30,654,605.27 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,478,998.75 88.22 其中：股票 37,478,998.75 88.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,957,365.10 11.67 8 其他各项资产 47,229.27 0.11 9 合计 42,483,593.12 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,595,196.75 60.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,873,755.00 9.16 G 交通运输、仓储和邮政业 677,306.00 1.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,098,992.00 12.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,233,749.00 5.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,478,998.75 88.66 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000811 冰轮环境 288,900 3,920,373.00 9.27 2 002353 杰瑞股份 113,800 3,198,918.00 7.57 3 600079 人福医药 110,300 2,742,058.00 6.49 4 002384 东山精密 145,700 2,648,826.00 6.27 5 600859 王府井 149,000 2,379,530.00 5.63 6 603882 金域医学 35,700 2,233,749.00 5.28 7 601336 新华保险 69,800 2,172,874.00 5.14 8 002050 三花智控 72,800 2,140,320.00 5.06 9 000661 长春高新 14,600 2,128,680.00 5.04 10 002472 双环传动 71,200 1,852,624.00 4.38 11 601689 拓普集团 25,000 1,837,500.00 4.35 12 601601 中国太保 74,100 1,762,098.00 4.17 13 002801 微光股份 80,785 1,757,073.75 4.16 14 603596 伯特利 25,100 1,739,430.00 4.11 15 600976 健民集团 22,900 1,494,225.00 3.53 16 002675 东诚药业 76,300 1,398,579.00 3.31 17 601319 中国人保 240,500 1,164,020.00 2.75 18 601919 中远海控 70,700 677,306.00 1.60 19 002475 立讯精密 6,700 230,815.00 0.55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601138 工业富联 10,264,051.91 30.33 2 601088 中国神华 6,467,316.00 19.11 3 002463 沪电股份 6,458,286.60 19.08 4 688041 海光信息 5,992,185.58 17.70 5 603986 兆易创新 5,977,928.00 17.66 6 600519 贵州茅台 5,912,770.00 17.47 7 600859 王府井 5,111,145.00 15.10 8 000651 格力电器 5,106,612.00 15.09 9 000568 泸州老窖 4,620,158.00 13.65 10 002920 德赛西威 4,513,393.00 13.33 11 002353 杰瑞股份 4,437,234.00 13.11 12 601699 潞安环能 4,386,987.00 12.96 13 600079 人福医药 4,171,818.00 12.33 14 601728 中国电信 3,899,680.00 11.52 15 000811 冰轮环境 3,796,137.00 11.22 16 300059 东方财富 3,760,325.00 11.11 17 300364 中文在线 3,760,187.00 11.11 18 000661 长春高新 3,679,180.00 10.87 19 601689 拓普集团 3,653,389.00 10.79 20 002475 立讯精密 3,592,126.00 10.61 21 600036 招商银行 3,432,937.00 10.14 22 603019 中科曙光 3,393,170.00 10.03 23 000032 深桑达Ａ 3,360,406.00 9.93 24 002236 大华股份 3,303,936.00 9.76 25 603383 顶点软件 3,302,516.00 9.76 26 688475 萤石网络 3,300,847.15 9.75 27 603338 浙江鼎力 3,237,966.00 9.57 28 601012 隆基绿能 3,159,900.00 9.34 29 002675 东诚药业 3,143,320.00 9.29 30 601668 中国建筑 3,131,000.00 9.25 31 600028 中国石化 3,104,900.00 9.17 32 301129 瑞纳智能 3,088,818.00 9.13 33 300308 中际旭创 3,026,696.00 8.94 34 603882 金域医学 2,977,340.00 8.80 35 002472 双环传动 2,961,183.00 8.75 36 600188 兖矿能源 2,921,128.00 8.63 37 600976 健民集团 2,801,274.00 8.28 38 300133 华策影视 2,789,661.00 8.24 39 603596 伯特利 2,774,373.00 8.20 40 002050 三花智控 2,756,587.00 8.14 41 601881 中国银河 2,725,919.00 8.05 42 000837 秦川机床 2,711,971.00 8.01 43 688668 鼎通科技 2,689,409.51 7.95 44 000596 古井贡酒 2,687,005.00 7.94 45 300418 昆仑万维 2,659,412.00 7.86 46 603662 柯力传感 2,643,670.96 7.81 47 002384 东山精密 2,599,585.00 7.68 48 600027 华电国际 2,519,816.00 7.44 49 600011 华能国际 2,515,987.00 7.43 50 002230 科大讯飞 2,514,065.00 7.43 51 000938 紫光股份 2,472,646.60 7.31 52 600021 上海电力 2,452,201.00 7.25 53 601336 新华保险 2,444,912.00 7.22 54 300782 卓胜微 2,441,889.00 7.21 55 600048 保利发展 2,387,331.00 7.05 56 603258 电魂网络 2,345,306.00 6.93 57 601127 赛力斯 2,341,216.00 6.92 58 600153 建发股份 2,264,681.00 6.69 59 688037 芯源微 2,254,914.84 6.66 60 002801 微光股份 2,196,661.95 6.49 61 601658 邮储银行 2,161,971.00 6.39 62 603786 科博达 2,142,650.00 6.33 63 603728 鸣志电器 2,141,988.00 6.33 64 300502 新易盛 2,137,554.00 6.32 65 002777 久远银海 2,134,341.00 6.31 66 603806 福斯特 2,122,318.20 6.27 67 600233 圆通速递 2,116,338.00 6.25 68 603039 泛微网络 2,075,322.68 6.13 69 600373 中文传媒 2,068,362.00 6.11 70 000810 创维数字 2,060,930.00 6.09 71 601601 中国太保 2,045,156.00 6.04 72 603871 嘉友国际 2,039,396.00 6.03 73 688095 福昕软件 2,030,768.80 6.00 74 688282 理工导航 1,999,962.35 5.91 75 000799 酒鬼酒 1,986,271.00 5.87 76 000807 云铝股份 1,965,315.00 5.81 77 300592 华凯易佰 1,941,770.00 5.74 78 600570 恒生电子 1,925,511.00 5.69 79 002351 漫步者 1,916,098.65 5.66 80 688588 凌志软件 1,901,542.60 5.62 81 001979 招商蛇口 1,892,623.00 5.59 82 601988 中国银行 1,882,000.00 5.56 83 300138 晨光生物 1,861,417.00 5.50 84 301177 迪阿股份 1,849,794.00 5.47 85 002997 瑞鹄模具 1,837,135.00 5.43 86 300593 新雷能 1,833,844.00 5.42 87 688256 寒武纪 1,828,030.76 5.40 88 003816 中国广核 1,804,500.00 5.33 89 002833 弘亚数控 1,769,927.00 5.23 90 300161 华中数控 1,765,223.00 5.22 91 688278 特宝生物 1,747,047.22 5.16 92 000539 粤电力Ａ 1,744,954.00 5.16 93 600863 内蒙华电 1,683,600.00 4.97 94 688326 经纬恒润 1,679,593.55 4.96 95 600941 中国移动 1,679,340.00 4.96 96 601555 东吴证券 1,676,225.00 4.95 97 300996 普联软件 1,663,623.00 4.92 98 600557 康缘药业 1,651,095.00 4.88 99 600612 老凤祥 1,624,987.00 4.80 100 300750 宁德时代 1,591,932.00 4.70 101 000895 双汇发展 1,549,944.44 4.58 102 000700 模塑科技 1,548,190.00 4.57 103 300181 佐力药业 1,538,459.00 4.55 104 600660 福耀玻璃 1,530,639.00 4.52 105 600066 宇通客车 1,498,387.00 4.43 106 600546 山煤国际 1,489,280.00 4.40 107 600636 国新文化 1,486,300.00 4.39 108 300033 同花顺 1,474,744.00 4.36 109 300496 中科创达 1,468,507.00 4.34 110 300638 广和通 1,455,898.00 4.30 111 300759 康龙化成 1,434,988.00 4.24 112 601899 紫金矿业 1,426,099.00 4.21 113 301221 光庭信息 1,421,447.00 4.20 114 002517 恺英网络 1,415,937.00 4.18 115 300360 炬华科技 1,411,664.00 4.17 116 601319 中国人保 1,399,710.00 4.14 117 600584 长电科技 1,399,453.00 4.13 118 000858 五 粮 液 1,389,208.00 4.10 119 600096 云天化 1,387,748.00 4.10 120 000063 中兴通讯 1,382,009.00 4.08 121 002557 洽洽食品 1,380,079.00 4.08 122 603267 鸿远电子 1,372,239.83 4.05 123 600009 上海机场 1,348,642.00 3.98 124 003010 若羽臣 1,346,984.00 3.98 125 000963 华东医药 1,343,275.00 3.97 126 002841 视源股份 1,341,414.00 3.96 127 300825 阿尔特 1,322,326.00 3.91 128 603179 新泉股份 1,316,955.00 3.89 129 601800 中国交建 1,315,421.00 3.89 130 600961 株冶集团 1,301,400.00 3.84 131 002867 周大生 1,295,671.00 3.83 132 002126 银轮股份 1,287,430.00 3.80 133 000999 华润三九 1,283,048.00 3.79 134 603993 洛阳钼业 1,282,000.00 3.79 135 605168 三人行 1,277,206.00 3.77 136 600436 片仔癀 1,262,262.00 3.73 137 688169 石头科技 1,256,329.64 3.71 138 300260 新莱应材 1,255,943.00 3.71 139 002727 一心堂 1,255,468.00 3.71 140 600795 国电电力 1,251,000.00 3.70 141 002156 通富微电 1,248,824.00 3.69 142 002371 北方华创 1,239,890.00 3.66 143 600212 绿能慧充 1,238,581.00 3.66 144 000589 贵州轮胎 1,235,147.00 3.65 145 600536 中国软件 1,208,297.14 3.57 146 003021 兆威机电 1,203,832.00 3.56 147 300633 开立医疗 1,196,021.00 3.53 148 300491 通合科技 1,163,679.00 3.44 149 000987 越秀资本 1,163,468.00 3.44 150 002865 钧达股份 1,161,562.00 3.43 151 000526 学大教育 1,161,343.00 3.43 152 002600 领益智造 1,160,327.00 3.43 153 600933 爱柯迪 1,150,922.00 3.40 154 603605 珀莱雅 1,129,516.60 3.34 155 688160 步科股份 1,129,302.34 3.34 156 300351 永贵电器 1,116,247.00 3.30 157 600501 航天晨光 1,111,059.00 3.28 158 600559 老白干酒 1,108,442.00 3.27 159 600256 广汇能源 1,092,105.70 3.23 160 603533 掌阅科技 1,089,479.00 3.22 161 300624 万兴科技 1,085,888.00 3.21 162 301110 青木股份 1,075,285.00 3.18 163 600985 淮北矿业 1,074,838.00 3.18 164 002410 广联达 1,072,350.00 3.17 165 002555 三七互娱 1,069,902.00 3.16 166 601799 星宇股份 1,064,653.00 3.15 167 002864 盘龙药业 1,060,380.00 3.13 168 000066 中国长城 1,048,400.00 3.10 169 300755 华致酒行 1,043,962.00 3.08 170 600850 电科数字 1,035,550.30 3.06 171 600872 中炬高新 1,028,465.00 3.04 172 688016 心脉医疗 1,010,388.98 2.99 173 603208 江山欧派 1,009,595.92 2.98 174 300882 万胜智能 1,003,970.00 2.97 175 000860 顺鑫农业 999,880.00 2.95 176 605598 上海港湾 998,182.00 2.95 177 301165 锐捷网络 992,914.00 2.93 178 688072 拓荆科技 986,841.00 2.92 179 300291 百纳千成 983,503.00 2.91 180 300045 华力创通 968,543.00 2.86 181 300398 飞凯材料 962,378.00 2.84 182 300913 兆龙互连 959,255.00 2.83 183 301039 中集车辆 958,460.00 2.83 184 300957 贝泰妮 945,485.00 2.79 185 600383 金地集团 943,450.00 2.79 186 603283 赛腾股份 942,793.00 2.79 187 601231 环旭电子 938,308.00 2.77 188 300760 迈瑞医疗 937,739.00 2.77 189 300660 江苏雷利 934,488.00 2.76 190 600958 东方证券 927,600.00 2.74 191 688362 甬矽电子 924,775.41 2.73 192 603369 今世缘 923,156.85 2.73 193 300002 神州泰岳 923,008.00 2.73 194 002304 洋河股份 914,080.00 2.70 195 688111 金山办公 891,998.00 2.64 196 301257 普蕊斯 889,517.00 2.63 197 603129 春风动力 889,479.00 2.63 198 301391 卡莱特 883,708.00 2.61 199 601600 中国铝业 877,500.00 2.59 200 600030 中信证券 872,040.00 2.58 201 002709 天赐材料 862,930.00 2.55 202 601117 中国化学 843,797.00 2.49 203 603915 国茂股份 840,447.00 2.48 204 000776 广发证券 836,100.00 2.47 205 300832 新产业 833,102.00 2.46 206 600702 舍得酒业 831,730.00 2.46 207 002812 恩捷股份 829,264.00 2.45 208 603088 宁波精达 827,100.00 2.44 209 600415 小商品城 825,056.00 2.44 210 688292 浩瀚深度 810,492.27 2.39 211 688777 中控技术 809,248.72 2.39 212 603477 巨星农牧 791,760.00 2.34 213 300487 蓝晓科技 767,421.00 2.27 214 600809 山西汾酒 766,027.00 2.26 215 603833 欧派家居 754,157.00 2.23 216 300101 振芯科技 754,127.00 2.23 217 002345 潮宏基 738,040.00 2.18 218 603888 新华网 733,643.00 2.17 219 600131 国网信通 733,050.00 2.17 220 002937 兴瑞科技 722,024.00 2.13 221 000600 建投能源 714,728.00 2.11 222 601919 中远海控 699,806.00 2.07 223 300910 瑞丰新材 696,006.00 2.06 224 300274 阳光电源 689,415.00 2.04 225 688052 纳芯微 680,634.00 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601138 工业富联 9,929,129.69 29.34 2 601088 中国神华 6,410,978.00 18.94 3 688041 海光信息 6,392,797.65 18.89 4 603986 兆易创新 5,933,948.81 17.53 5 002463 沪电股份 5,831,645.80 17.23 6 600519 贵州茅台 5,785,429.00 17.09 7 000651 格力电器 5,203,766.00 15.37 8 000568 泸州老窖 5,126,445.00 15.15 9 300059 东方财富 5,005,235.00 14.79 10 603383 顶点软件 4,851,048.00 14.33 11 002920 德赛西威 4,352,343.00 12.86 12 300033 同花顺 4,313,353.00 12.74 13 600188 兖矿能源 4,189,818.00 12.38 14 601699 潞安环能 4,157,031.00 12.28 15 300364 中文在线 3,856,024.00 11.39 16 601728 中国电信 3,775,826.00 11.16 17 002555 三七互娱 3,665,074.00 10.83 18 688475 萤石网络 3,625,482.10 10.71 19 002475 立讯精密 3,597,042.00 10.63 20 600570 恒生电子 3,537,822.00 10.45 21 600036 招商银行 3,402,257.00 10.05 22 603019 中科曙光 3,345,558.00 9.88 23 002236 大华股份 3,339,231.00 9.87 24 000596 古井贡酒 3,293,496.93 9.73 25 600079 人福医药 3,246,553.00 9.59 26 601668 中国建筑 3,182,300.00 9.40 27 603338 浙江鼎力 3,161,240.00 9.34 28 601012 隆基绿能 3,111,340.00 9.19 29 000032 深桑达Ａ 3,090,827.00 9.13 30 600153 建发股份 3,024,107.00 8.93 31 300133 华策影视 3,023,737.00 8.93 32 600028 中国石化 2,917,544.00 8.62 33 301129 瑞纳智能 2,854,239.00 8.43 34 300308 中际旭创 2,738,945.00 8.09 35 000837 秦川机床 2,738,621.00 8.09 36 600958 东方证券 2,711,200.00 8.01 37 300138 晨光生物 2,700,735.00 7.98 38 601881 中国银河 2,621,882.00 7.75 39 300418 昆仑万维 2,593,078.00 7.66 40 603662 柯力传感 2,565,054.00 7.58 41 002230 科大讯飞 2,504,220.00 7.40 42 300782 卓胜微 2,490,013.00 7.36 43 600027 华电国际 2,464,200.00 7.28 44 688668 鼎通科技 2,457,083.66 7.26 45 000938 紫光股份 2,438,003.00 7.20 46 600048 保利发展 2,430,285.00 7.18 47 600021 上海电力 2,409,000.00 7.12 48 603728 鸣志电器 2,406,673.00 7.11 49 603258 电魂网络 2,388,322.00 7.06 50 600011 华能国际 2,352,085.00 6.95 51 600859 王府井 2,282,501.00 6.74 52 002351 漫步者 2,255,946.13 6.67 53 300502 新易盛 2,237,217.00 6.61 54 601127 赛力斯 2,224,963.00 6.57 55 603786 科博达 2,220,303.00 6.56 56 603039 泛微网络 2,176,128.00 6.43 57 688037 芯源微 2,119,622.14 6.26 58 002997 瑞鹄模具 2,083,254.00 6.15 59 601658 邮储银行 2,071,000.00 6.12 60 600233 圆通速递 2,040,181.00 6.03 61 000776 广发证券 2,012,153.00 5.94 62 603871 嘉友国际 1,971,567.00 5.82 63 600373 中文传媒 1,971,137.00 5.82 64 688282 理工导航 1,933,716.76 5.71 65 688256 寒武纪 1,924,707.82 5.69 66 002777 久远银海 1,908,647.00 5.64 67 000810 创维数字 1,902,897.00 5.62 68 603806 福斯特 1,884,899.24 5.57 69 601988 中国银行 1,858,500.00 5.49 70 000807 云铝股份 1,856,334.00 5.48 71 000999 华润三九 1,853,400.00 5.48 72 300592 华凯易佰 1,845,488.00 5.45 73 003816 中国广核 1,842,000.00 5.44 74 000700 模塑科技 1,833,734.64 5.42 75 000799 酒鬼酒 1,830,412.00 5.41 76 600612 老凤祥 1,797,380.00 5.31 77 002142 宁波银行 1,793,655.00 5.30 78 301177 迪阿股份 1,770,163.00 5.23 79 688588 凌志软件 1,748,642.87 5.17 80 001979 招商蛇口 1,747,662.00 5.16 81 300593 新雷能 1,746,346.00 5.16 82 000539 粤电力Ａ 1,740,921.00 5.14 83 600941 中国移动 1,715,755.00 5.07 84 002517 恺英网络 1,707,142.00 5.04 85 002833 弘亚数控 1,692,043.00 5.00 86 300181 佐力药业 1,691,915.00 5.00 87 002675 东诚药业 1,684,783.00 4.98 88 300161 华中数控 1,682,562.00 4.97 89 000001 平安银行 1,681,350.00 4.97 90 688095 福昕软件 1,668,069.21 4.93 91 688278 特宝生物 1,652,341.92 4.88 92 688326 经纬恒润 1,640,125.74 4.85 93 300996 普联软件 1,638,868.05 4.84 94 601899 紫金矿业 1,637,614.00 4.84 95 601555 东吴证券 1,626,411.00 4.81 96 600863 内蒙华电 1,623,200.00 4.80 97 600557 康缘药业 1,614,159.00 4.77 98 688016 心脉医疗 1,591,533.20 4.70 99 603179 新泉股份 1,564,082.00 4.62 100 600546 山煤国际 1,543,905.00 4.56 101 600660 福耀玻璃 1,534,477.00 4.53 102 300750 宁德时代 1,533,024.40 4.53 103 301221 光庭信息 1,530,892.00 4.52 104 601318 中国平安 1,490,547.00 4.40 105 000895 双汇发展 1,482,335.18 4.38 106 601689 拓普集团 1,479,733.00 4.37 107 000661 长春高新 1,455,815.00 4.30 108 300638 广和通 1,451,561.00 4.29 109 600636 国新文化 1,432,739.00 4.23 110 300759 康龙化成 1,401,367.00 4.14 111 300360 炬华科技 1,388,331.00 4.10 112 000963 华东医药 1,366,065.00 4.04 113 600096 云天化 1,344,646.00 3.97 114 002841 视源股份 1,338,918.00 3.96 115 002557 洽洽食品 1,322,219.00 3.91 116 603267 鸿远电子 1,310,909.00 3.87 117 600066 宇通客车 1,308,925.00 3.87 118 300496 中科创达 1,308,444.00 3.87 119 601800 中国交建 1,293,605.00 3.82 120 600009 上海机场 1,283,567.52 3.79 121 600976 健民集团 1,281,679.00 3.79 122 003031 中瓷电子 1,278,455.00 3.78 123 000063 中兴通讯 1,273,366.00 3.76 124 600961 株冶集团 1,267,062.00 3.74 125 688169 石头科技 1,263,775.24 3.73 126 002156 通富微电 1,260,403.00 3.72 127 600584 长电科技 1,260,000.00 3.72 128 300633 开立医疗 1,258,714.00 3.72 129 002727 一心堂 1,255,747.00 3.71 130 002847 盐津铺子 1,249,157.75 3.69 131 000858 五 粮 液 1,246,107.00 3.68 132 002126 银轮股份 1,241,732.00 3.67 133 003010 若羽臣 1,240,816.00 3.67 134 600795 国电电力 1,225,682.00 3.62 135 600536 中国软件 1,224,603.00 3.62 136 600212 绿能慧充 1,223,500.00 3.61 137 002867 周大生 1,215,799.00 3.59 138 603993 洛阳钼业 1,212,000.00 3.58 139 300896 爱美客 1,204,279.00 3.56 140 300260 新莱应材 1,196,667.00 3.54 141 688160 步科股份 1,184,380.62 3.50 142 605168 三人行 1,174,823.00 3.47 143 300913 兆龙互连 1,169,933.00 3.46 144 600436 片仔癀 1,165,551.00 3.44 145 300491 通合科技 1,164,506.00 3.44 146 003021 兆威机电 1,163,557.00 3.44 147 002371 北方华创 1,152,587.00 3.41 148 300803 指南针 1,146,839.00 3.39 149 300825 阿尔特 1,145,805.50 3.39 150 000987 越秀资本 1,137,976.00 3.36 151 000526 学大教育 1,126,784.00 3.33 152 002865 钧达股份 1,114,316.00 3.29 153 002600 领益智造 1,114,100.00 3.29 154 000066 中国长城 1,108,000.00 3.27 155 002410 广联达 1,103,250.00 3.26 156 603605 珀莱雅 1,095,192.00 3.24 157 300408 三环集团 1,090,652.00 3.22 158 000589 贵州轮胎 1,090,299.00 3.22 159 301257 普蕊斯 1,081,285.00 3.19 160 600985 淮北矿业 1,080,002.00 3.19 161 600501 航天晨光 1,067,300.00 3.15 162 600933 爱柯迪 1,060,172.00 3.13 163 603533 掌阅科技 1,056,324.00 3.12 164 600559 老白干酒 1,042,348.00 3.08 165 603283 赛腾股份 1,042,309.00 3.08 166 600872 中炬高新 1,032,299.00 3.05 167 600850 电科数字 1,015,971.20 3.00 168 688072 拓荆科技 1,001,252.00 2.96 169 301110 青木股份 998,922.00 2.95 170 002353 杰瑞股份 997,895.00 2.95 171 300624 万兴科技 995,148.00 2.94 172 000860 顺鑫农业 991,956.00 2.93 173 605598 上海港湾 991,308.00 2.93 174 002864 盘龙药业 980,509.00 2.90 175 300351 永贵电器 979,738.00 2.89 176 601799 星宇股份 975,272.00 2.88 177 300045 华力创通 969,200.00 2.86 178 300755 华致酒行 965,186.00 2.85 179 300882 万胜智能 960,207.00 2.84 180 600256 广汇能源 954,655.00 2.82 181 301165 锐捷网络 933,317.00 2.76 182 688362 甬矽电子 924,252.21 2.73 183 300957 贝泰妮 924,030.00 2.73 184 300660 江苏雷利 922,383.00 2.73 185 301039 中集车辆 912,600.00 2.70 186 601231 环旭电子 910,595.00 2.69 187 300398 飞凯材料 906,590.00 2.68 188 002709 天赐材料 905,926.00 2.68 189 603596 伯特利 898,304.00 2.65 190 300760 迈瑞医疗 898,208.00 2.65 191 300002 神州泰岳 887,301.00 2.62 192 300832 新产业 885,128.00 2.62 193 002304 洋河股份 883,831.00 2.61 194 300291 百纳千成 878,118.00 2.59 195 603369 今世缘 874,192.00 2.58 196 600383 金地集团 871,700.00 2.58 197 600030 中信证券 869,890.00 2.57 198 603882 金域医学 869,721.00 2.57 199 601600 中国铝业 855,730.00 2.53 200 002812 恩捷股份 854,872.00 2.53 201 688777 中控技术 844,263.25 2.49 202 603208 江山欧派 838,540.40 2.48 203 688111 金山办公 837,478.42 2.47 204 600873 梅花生物 827,925.00 2.45 205 603129 春风动力 798,240.00 2.36 206 603915 国茂股份 794,040.00 2.35 207 301391 卡莱特 768,977.00 2.27 208 601117 中国化学 764,846.00 2.26 209 002937 兴瑞科技 758,640.00 2.24 210 603088 宁波精达 755,761.00 2.23 211 300487 蓝晓科技 753,618.00 2.23 212 002345 潮宏基 747,868.00 2.21 213 300595 欧普康视 737,196.00 2.18 214 603477 巨星农牧 731,581.00 2.16 215 600702 舍得酒业 730,000.00 2.16 216 600415 小商品城 712,800.00 2.11 217 600809 山西汾酒 712,563.00 2.11 218 300101 振芯科技 709,240.00 2.10 219 603833 欧派家居 699,387.00 2.07 220 600131 国网信通 694,004.00 2.05 221 002415 海康威视 682,080.00 2.02 222 688292 浩瀚深度 681,186.31 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 441,507,383.88 卖出股票收入（成交）总额 427,124,425.54 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 报告期末，本基金投资的前十名证券除“人福医药（证券代码 600079)”、“新华保险（证券代码 601336)”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,346.57 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,882.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,229.27 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 3,771 14,858.94 - - 56,033,051.90 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 299,233.01 0.5340% 金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 10~50 金 本基金基金经理持有本开放式基 10~50 金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 12 月 22 日）基金份额总 310,214,345.17 额 本报告期期初基金份额总额 37,394,548.55 本报告期基金总申购份额 102,019,590.61 减：本报告期基金总赎回份额 83,381,087.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 56,033,051.90 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度 应支付的审计费用为 30,000.00 元。该事务所自 2019 年 11 月 23 日起为本基金提供审计服务至今， 本报告期内无改聘会计师事务所的事项。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 总额的比例 总量的比例 渤海证券 2 - - - -- 长城证券 2 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 诚通证券 4 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 大同证券 2 - - - -- 德邦证券 1 166,551,798.34 19.17% 122,171.91 19.19%本报告期 新增 东北证券 2 - - - -- 东方财富 2 - - - -- 证券 东方证券 2 - - - -- 方正证券 4 - - - -- 广发证券 2 - - - -- 国海证券 2 109,770,675.52 12.64% 80,275.04 12.61%- 国金证券 2 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰君安 2 32,400,540.14 3.73% 23,694.99 3.72%- 证券 国投证券 2 135,118,356.43 15.56% 98,810.60 15.52%- 国信证券 4 - - - -- 海通证券 2 - - - -- 恒泰证券 2 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 华鑫证券 2 - - - -- 开源证券 2 19,060,609.00 2.19% 14,217.44 2.23%- 民生证券 2 31,495,488.75 3.63% 23,032.76 3.62%- 平安证券 2 - - - -- 瑞信证券 1 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 申万宏源 4 - - - -- 证券 太平洋证 1 - - - -- 券 万联证券 1 - - - -- 西南证券 2 - - - -- 湘财证券 2 153,345,706.76 17.65% 112,141.76 17.61%- 信达证券 3 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 野村东方 1 - - - -- 国际 粤开证券 2 - - - -- 招商证券 2 - - - -- 中国国际 2 178,898,949.70 20.60% 131,086.20 20.59%- 金融 中国银河 2 - - - -- 证券 中航证券 2 - - - -- 中泰证券 4 41,986,018.54 4.83% 31,316.84 4.92%本报告期 新增 中信建投 2 - - - -- 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 渤海证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 诚通证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大同证券 - - - - - - - - 德邦证券 57,794.38 49.99% - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东 方 财 富 - - - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - - - 证券 国投证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - - - 开源证券 31,448.23 27.20% - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞信证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - - - 证券 太 平 洋 证 - - - - - - - - 券 万联证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 野 村 东 方 - - - - - - - - 国际 粤开证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中 国 国 际 26,372.08 22.81% - - - - - - 金融 中 国 银 河 - - - - - - - - 证券 中航证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - - - 证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 20 2022 年第 4 季度报告 日 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定媒介 2023 年 02 月 08 金定期定额投资业务起点金额的公告 日 前海开源基金管理有限公司关于变更公 2023 年 03 月 31 3 司官方电子直销交易平台 APP 名称的公 中国证监会规定媒介 日 告 4 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 31 2022 年年度报告 日 5 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 04 月 22 2023 年第 1 季度报告 日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 6 下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基 中国证监会规定媒介 2023 年 05 月 04 金销售有限公司办理业务最低限额的公 日 告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 7 下部分证券投资基金通过上海中欧财富 中国证监会规定媒介 2023 年 05 月 15 基金销售有限公司办理业务最低限额的 日 公告 前海开源基金管理有限公司关于调低旗 2023 年 07 月 10 8 下部分基金费率并修订基金合同和托管 中国证监会规定媒介 日 协议的公告 9 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 10 托管协议（2023 年 7 月修订） 日 10 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 10 基金合同（2023 年 7 月修订） 日 11 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 13 基金产品资料概要更新（20230713 更新） 日 12 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 13 招募说明书（20230713 更新） 日 13 关于防范不法分子冒用前海开源基金名 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 20 义进行非法活动的风险提示 日 14 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 21 2023 年第 2 季度报告 日 15 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 08 月 31 2023 年中期报告 日 16 关于防范不法分子冒用前海开源基金名 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 04 义进行非法活动的风险提示 日 前海开源基金管理有限公司关于终止与 2023 年 09 月 04 17 凤凰金信（海口）基金销售有限公司合作 中国证监会规定媒介 日 关系的公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 18 下部分证券投资基金通过北京新浪仓石 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 11 基金销售有限公司办理业务最低限额的 日 公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 2023 年 09 月 27 19 下部分证券投资基金通过华泰证券股份 中国证监会规定媒介 日 有限公司办理业务最低限额的公告 20 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 14 基金经理变更公告 日 21 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 18 基金产品资料概要更新（20231018 更新） 日 22 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 18 招募说明书（20231018 更新） 日 23 关于防范不法分子冒用前海开源基金名 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 20 义进行非法活动的风险提示 日 24 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25 2023 年第 3 季度报告 日 25 前海开源基金管理有限公司关于持续完 中国证监会规定媒介 2023 年 11 月 29 善客户身份信息的提示公告 日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 2023 年 12 月 07 26 下基金在直销柜台的单笔最低申购金额 中国证监会规定媒介 日 的公告 27 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 12 基金产品资料概要更新（20231212 更新） 日 28 前海开源价值策略股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 12 招募说明书（20231212 更新） 日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 2023 年 12 月 14 29 下部分证券投资基金通过上海好买基金 中国证监会规定媒介 日 销售有限公司办理业务最低限额的公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 30 下部分证券投资基金通过腾安基金销售 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 27 （深圳）有限公司办理业务最低限额的公 日 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源价值策略股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源价值策略股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源价值策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2024 年 03 月 30 日