前海开源价值策略股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......10 §5 托管人报告 ......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......13 6.4 报表附注 ......15 §7 投资组合报告 ......32 7.1 期末基金资产组合情况 ......32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......45 7.12 投资组合报告附注 ......45 §8 基金份额持有人信息 ......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46 §9 开放式基金份额变动 ......46 §10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议 ......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......47 10.4 基金投资策略的改变 ......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......47 10.8 其他重大事件 ......49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......50 §12 备查文件目录 ......50 12.1 备查文件目录 ......50 12.2 存放地点 ......50 12.3 查阅方式 ......50 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源价值策略股票型证券投资基金 基金简称 前海开源价值策略股票 基金主代码 005328 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,841,805.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要通过在沪深 A 股中精选同行业中具有综合比较优势、价 投资目标 值被相对低估的上市公司发行的股票，在合理控制风险并保持基金 资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入 研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估 值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风 险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）价值策略的界定 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处行业的整体情况 以及公司价值估值状态，在 A 股市场中精选同行业中具有综合比较 优势、价值被相对低估的上市公司。即本基金将通过自上而下的方 投资策略 式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收 入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值，寻找公司 价值相对低估的企业进行投资。 （2）个股选择策略 在个股选择上，除了通过以上价值策略筛选相关的上市公司外，本 基金还将综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、 业绩向上弹性较大的公司进行投资。在公司质地方面，选择管理水 平高、资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重点考虑盈利能 力相对产能利用率、成本弹性较大的公司。通过对备选公司以上方 面的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合，并 根据行业趋势等因素进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经 济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信 用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、 回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建 和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安 全性。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付 比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定 价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件 下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据 权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股 票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券 的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙辰健 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-60637103 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4001-666-998 021-60637228 传真 0755-83181169 021-60635778 深圳市前海深港合作区前湾一路 注册地址 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 北京市西城区金融大街 25 号 商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 号万 北京市西城区闹市口大街 1 号 科富春东方大厦 2206 院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 李强 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7006 号万 科富春东方大厦 2206 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 本期已实现收益 -3,227,107.67 本期利润 -2,285,393.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0473 本期加权平均净值利润率 -5.06% 本期基金份额净值增长率 -4.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 期末可供分配利润 -8,373,560.28 期末可供分配基金份额利润 -0.1332 期末基金资产净值 54,468,244.78 期末基金份额净值 0.8668 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 -13.32% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.71% 1.59% 1.05% 0.69% -4.76% 0.90% 过去三个月 -9.28% 1.47% -3.73% 0.66% -5.55% 0.81% 过去六个月 -4.23% 1.25% 0.05% 0.67% -4.28% 0.58% 过去一年 -26.55% 1.28% -10.66% 0.79% -15.89% 0.49% 过去三年 -30.52% 1.60% -3.05% 0.96% -27.47% 0.64% 自基金合同生 -13.32% 1.58% 2.89% 1.01% -16.21% 0.57% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批 准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份 有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业 务资格证书》，截至报告期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理 97 只开放式基金，资产管理规模超过 1121 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 肖立强先生，中山大学 金融学硕士。历任招商 证券研究部分析师、蚂 2019 年 05月 蚁金融服务集团战略 肖立强 本基金的基金经理 30 日 - 13 年 部高级战略专家，2016 年 5 月加盟前海开源 基金管理有限公司，现 任公司投资部基金经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本产品 2023 年通过配置 A 股优势产业和优秀公司以追求和优质公司长期共同成长。 2023 年中国经济将进一步复苏，虽然道路可能依旧曲折，但长期向好方向不变。这一背景下，中国优势产业和优势资源将继续得到较好的发展，与此同时，投资资本市场相关优势行业及公司长期看也将获得回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源价值策略股票基金份额净值为 0.8668 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年上半年中国 GDP 实现了 5%以上的增速，但整体复苏程度略低于市场预期，资本市场先扬 后抑，也部分反映了这一预期差。展望未来，随着稳增长政策力度的落实，预计经济将向高质量发展迈出坚实步伐，而资本市场走势也将更值得期待，其中具备优势的行业和公司的结构性机会也值得期待。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金从 2022 年 01 月 05 日至 2023 年 03 月 30 日连续 299 个工作日、从 2023 年 04 月 10 日至 2023 年 06 月 29 日连续 54 个工作日基金资产净值低于五千万元，我公司已根据法律法规及基金合 同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,121,394.23 3,876,898.19 结算备付金 540,408.85 320,191.85 存出保证金 42,499.55 28,848.23 交易性金融资产 6.4.7.2 43,721,086.94 30,654,605.27 其中：股票投资 43,694,912.00 30,628,930.00 基金投资 - - 债券投资 26,174.94 25,675.27 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 10,782,413.47 282,152.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 61,207,803.04 35,162,695.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 6,119,814.78 825,522.69 应付赎回款 155,849.50 202,017.38 应付管理人报酬 54,407.49 41,533.31 应付托管费 9,067.93 6,922.22 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 400,418.56 240,022.80 负债合计 6,739,558.26 1,316,018.40 净资产： 实收基金 6.4.7.7 62,841,805.06 37,394,548.55 未分配利润 6.4.7.8 -8,373,560.28 -3,547,871.07 净资产合计 54,468,244.78 33,846,677.48 负债和净资产总计 61,207,803.04 35,162,695.88 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，前海开源价值策略股票基金份额净值 0.8668 元，基金份额总 额 62,841,805.06 份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30 30 日 日 一、营业总收入 -1,843,138.82 -14,819,617.29 1.利息收入 14,167.56 10,755.05 其中：存款利息收入 6.4.7.9 14,167.56 10,755.05 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,043,908.57 -15,770,196.53 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,385,859.40 -16,235,172.93 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 16.67 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 341,934.16 464,976.40 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 941,713.93 918,083.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 244,888.26 21,740.21 减：二、营业总支出 442,254.92 413,146.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 336,024.25 290,278.79 2．托管费 6.4.10.2.2 56,004.06 48,379.76 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 50,226.61 74,487.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,285,393.74 -15,232,763.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,285,393.74 -15,232,763.50 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -2,285,393.74 -15,232,763.50 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金净 37,394,548.55 - -3,547,871.07 33,846,677.48 值） 二、本期期初净资产（基金净 37,394,548.55 - -3,547,871.07 33,846,677.48 值） 三、本期增减变动额（减少以 25,447,256.51 - -4,825,689.21 20,621,567.30 “-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -2,285,393.74 -2,285,393.74 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 25,447,256.51 - -2,540,295.47 22,906,961.04 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 66,760,199.68 - -4,259,159.31 62,501,040.37 2.基金赎回款 -41,312,943.17 - 1,718,863.84 -39,594,079.33 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产（基金净 62,841,805.06 - -8,373,560.28 54,468,244.78 值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金净 31,557,068.17 - 21,134,702.80 52,691,770.97 值） 二、本期期初净资产（基金净 31,557,068.17 - 21,134,702.80 52,691,770.97 值） 三、本期增减变动额（减少以 -697,871.82 - -15,575,197.91 -16,273,069.73 “-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -15,232,763.50 -15,232,763.50 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -697,871.82 - -342,434.41 -1,040,306.23 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,365,669.53 - 1,212,332.33 6,578,001.86 2.基金赎回款 -6,063,541.35 - -1,554,766.74 -7,618,308.09 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产（基金净 30,859,196.35 - 5,559,504.89 36,418,701.24 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 秦亚峰 何璁 傅智 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源价值策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1581 号《关于准予前海开源价值策略股票型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 310,083,515.02 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]01300027 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源价值策 略股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 310,214,345.17 份基金份额，其中认购资金利息折合 130,830.15 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 6,121,394.23 等于：本金 6,121,008.73 加：应计利息 385.50 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 6,121,394.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 42,961,202.45 - 43,694,912.00 733,709.55 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 21,000.00 32.04 26,174.94 5,142.90 债券 银行间市场 - - - - 合计 21,000.00 32.04 26,174.94 5,142.90 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 42,982,202.45 32.04 43,721,086.94 738,852.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 167.98 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 326,079.00 其中：交易所市场 326,079.00 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 74,171.58 合计 400,418.56 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,394,548.55 37,394,548.55 本期申购 66,760,199.68 66,760,199.68 本期赎回（以“-”号填列） -41,312,943.17 -41,312,943.17 本期末 62,841,805.06 62,841,805.06 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 4,646,862.24 -8,194,733.31 -3,547,871.07 本期利润 -3,227,107.67 941,713.93 -2,285,393.74 本期基金份额交易产生的变动数 2,194,547.74 -4,734,843.21 -2,540,295.47 其中：基金申购款 6,983,756.23 -11,242,915.54 -4,259,159.31 基金赎回款 -4,789,208.49 6,508,072.33 1,718,863.84 本期已分配利润 - - - 本期末 3,614,302.31 -11,987,862.59 -8,373,560.28 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 10,951.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,912.76 其他 303.70 合计 14,167.56 6.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 318,263,645.48 减：卖出股票成本总额 320,803,767.12 减：交易费用 845,737.76 买卖股票差价收入 -3,385,859.40 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益--利息收入 16.67 债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 - 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 16.67 6.4.7.12.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 341,934.16 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 341,934.16 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 941,713.93 --股票投资 941,230.93 --债券投资 483.00 --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 941,713.93 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 243,025.65 转换费收入 1,862.61 合计 244,888.26 6.4.7.19 信用减值损失 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,195.03 账户维护费 9,000.00 其他 360.00 合计 50,226.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 336,024.25 290,278.79 其中：支付销售机构的客户维护费 152,552.75 139,803.47 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 56,004.06 48,379.76 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 6,121,394.23 10,951.10 4,056,515.63 8,050.55 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 26,174.94 25,675.27 未评级 - - 合计 26,174.94 25,675.27 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月 30 日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,121,394.23 - - - 6,121,394.23 结算备付金 540,408.85 - - - 540,408.85 存出保证金 42,499.55 - - - 42,499.55 交易性金融资产 - - 26,174.94 43,694,912.00 43,721,086.94 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,782,413.47 10,782,413.47 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,704,302.63 - 26,174.94 54,477,325.47 61,207,803.04 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 6,119,814.78 6,119,814.78 应付赎回款 - - - 155,849.50 155,849.50 应付管理人报酬 - - - 54,407.49 54,407.49 应付托管费 - - - 9,067.93 9,067.93 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 400,418.56 400,418.56 负债总计 - - - 6,739,558.26 6,739,558.26 利率敏感度缺口 6,704,302.63 - 26,174.94 47,737,767.21 54,468,244.78 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,876,898.19 - - - 3,876,898.19 结算备付金 320,191.85 - - - 320,191.85 存出保证金 28,848.23 - - - 28,848.23 交易性金融资产 - - 25,675.27 30,628,930.00 30,654,605.27 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 282,152.34 282,152.34 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,225,938.27 - 25,675.27 30,911,082.34 35,162,695.88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 825,522.69 825,522.69 应付赎回款 - - - 202,017.38 202,017.38 应付管理人报酬 - - - 41,533.31 41,533.31 应付托管费 - - - 6,922.22 6,922.22 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 240,022.80 240,022.80 负债总计 - - - 1,316,018.40 1,316,018.40 利率敏感度缺口 4,225,938.27 - 25,675.27 29,595,063.94 33,846,677.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%(2022 年 12 月 31 日：持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08%)，因此 市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 43,694,912.0 80.22 30,628,930.0 90.49 0 0 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 43,694,912.0 80.22 30,628,930.0 90.49 0 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日） 业绩比较基准上升 5% 2,611,935.95 1,697,011.31 业绩比较基准下降 5% -2,611,935.95 -1,697,011.31 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 43,721,086.94 30,654,605.27 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 43,721,086.94 30,654,605.27 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,694,912.00 71.39 其中：股票 43,694,912.00 71.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,174.94 0.04 其中：债券 26,174.94 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,661,803.08 10.88 8 其他各项资产 10,824,913.02 17.69 9 合计 61,207,803.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,152,500.00 3.95 C 制造业 35,882,764.00 65.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,842,700.00 3.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,756,128.00 5.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,060,820.00 1.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,694,912.00 80.22 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002920 德赛西威 20,000 3,116,200.00 5.72 2 601689 拓普集团 37,000 2,985,900.00 5.48 3 603596 伯特利 36,500 2,892,990.00 5.31 4 002472 双环传动 76,000 2,758,800.00 5.06 5 002050 三花智控 87,000 2,632,620.00 4.83 6 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 4.04 7 002475 立讯精密 67,000 2,174,150.00 3.99 8 601088 中国神华 70,000 2,152,500.00 3.95 9 000651 格力电器 48,000 1,752,480.00 3.22 10 000837 秦川机床 100,000 1,628,000.00 2.99 11 600066 宇通客车 108,100 1,593,394.00 2.93 12 603786 科博达 20,000 1,314,000.00 2.41 13 688326 经纬恒润 8,000 1,155,120.00 2.12 14 600501 航天晨光 70,000 1,141,000.00 2.09 15 000066 中国长城 80,000 1,106,400.00 2.03 16 603662 柯力传感 30,000 1,104,000.00 2.03 17 300825 阿尔特 58,000 1,060,820.00 1.95 18 000032 深桑达Ａ 32,000 1,052,800.00 1.93 19 301221 光庭信息 18,600 1,038,438.00 1.91 20 688095 福昕软件 8,000 1,011,040.00 1.86 21 300351 永贵电器 60,000 985,800.00 1.81 22 002236 大华股份 49,000 967,750.00 1.78 23 002997 瑞鹄模具 30,000 891,900.00 1.64 24 603179 新泉股份 20,000 877,800.00 1.61 25 603728 鸣志电器 10,000 803,000.00 1.47 26 605598 上海港湾 15,000 789,900.00 1.45 27 002937 兴瑞科技 30,000 738,000.00 1.35 28 600131 国网信通 35,000 706,650.00 1.30 29 000938 紫光股份 20,000 637,000.00 1.17 30 300161 华中数控 8,000 428,160.00 0.79 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 688041 海光信息 5,992,185.58 17.70 2 603986 兆易创新 5,977,928.00 17.66 3 601088 中国神华 5,647,869.00 16.69 4 601138 工业富联 5,511,540.91 16.28 5 600519 贵州茅台 5,050,454.00 14.92 6 000651 格力电器 4,619,372.00 13.65 7 601699 潞安环能 4,386,987.00 12.96 8 000568 泸州老窖 3,804,728.00 11.24 9 300364 中文在线 3,760,187.00 11.11 10 002920 德赛西威 3,737,728.00 11.04 11 600036 招商银行 3,432,937.00 10.14 12 601689 拓普集团 3,419,797.00 10.10 13 603019 中科曙光 3,393,170.00 10.03 14 000032 深桑达Ａ 3,360,406.00 9.93 15 002236 大华股份 3,303,936.00 9.76 16 603383 顶点软件 3,302,516.00 9.76 17 688475 萤石网络 3,300,847.15 9.75 18 601668 中国建筑 3,131,000.00 9.25 19 600028 中国石化 3,104,900.00 9.17 20 301129 瑞纳智能 3,088,818.00 9.13 21 600188 兖矿能源 2,921,128.00 8.63 22 002463 沪电股份 2,889,138.60 8.54 23 300133 华策影视 2,789,661.00 8.24 24 603596 伯特利 2,774,373.00 8.20 25 601881 中国银河 2,725,919.00 8.05 26 000837 秦川机床 2,711,971.00 8.01 27 000596 古井贡酒 2,687,005.00 7.94 28 002050 三花智控 2,667,667.00 7.88 29 300418 昆仑万维 2,659,412.00 7.86 30 600027 华电国际 2,519,816.00 7.44 31 300059 东方财富 2,516,775.00 7.44 32 600011 华能国际 2,515,987.00 7.43 33 000938 紫光股份 2,472,646.60 7.31 34 002472 双环传动 2,462,727.00 7.28 35 600021 上海电力 2,452,201.00 7.25 36 603662 柯力传感 2,411,200.96 7.12 37 603258 电魂网络 2,345,306.00 6.93 38 601728 中国电信 2,283,300.00 6.75 39 600153 建发股份 2,264,681.00 6.69 40 688037 芯源微 2,254,914.84 6.66 41 002230 科大讯飞 2,233,471.00 6.60 42 601658 邮储银行 2,161,971.00 6.39 43 603728 鸣志电器 2,141,988.00 6.33 44 300502 新易盛 2,137,554.00 6.32 45 002777 久远银海 2,134,341.00 6.31 46 600233 圆通速递 2,116,338.00 6.25 47 603039 泛微网络 2,075,322.68 6.13 48 600373 中文传媒 2,068,362.00 6.11 49 000810 创维数字 2,060,930.00 6.09 50 603871 嘉友国际 2,039,396.00 6.03 51 000799 酒鬼酒 1,986,271.00 5.87 52 300592 华凯易佰 1,941,770.00 5.74 53 600570 恒生电子 1,925,511.00 5.69 54 002351 漫步者 1,916,098.65 5.66 55 688588 凌志软件 1,901,542.60 5.62 56 001979 招商蛇口 1,892,623.00 5.59 57 601988 中国银行 1,882,000.00 5.56 58 002475 立讯精密 1,870,152.00 5.53 59 300138 晨光生物 1,861,417.00 5.50 60 301177 迪阿股份 1,849,794.00 5.47 61 002675 东诚药业 1,844,763.00 5.45 62 688256 寒武纪 1,828,030.76 5.40 63 003816 中国广核 1,804,500.00 5.33 64 002833 弘亚数控 1,769,927.00 5.23 65 688278 特宝生物 1,747,047.22 5.16 66 000539 粤电力Ａ 1,744,954.00 5.16 67 600863 内蒙华电 1,683,600.00 4.97 68 688326 经纬恒润 1,679,593.55 4.96 69 600941 中国移动 1,679,340.00 4.96 70 300996 普联软件 1,663,623.00 4.92 71 600557 康缘药业 1,651,095.00 4.88 72 600612 老凤祥 1,624,987.00 4.80 73 300750 宁德时代 1,591,932.00 4.70 74 000895 双汇发展 1,549,944.44 4.58 75 300181 佐力药业 1,538,459.00 4.55 76 600066 宇通客车 1,498,387.00 4.43 77 600546 山煤国际 1,489,280.00 4.40 78 600636 国新文化 1,486,300.00 4.39 79 300033 同花顺 1,474,744.00 4.36 80 300496 中科创达 1,468,507.00 4.34 81 300638 广和通 1,455,898.00 4.30 82 000661 长春高新 1,447,255.00 4.28 83 300759 康龙化成 1,434,988.00 4.24 84 600048 保利发展 1,433,000.00 4.23 85 601899 紫金矿业 1,426,099.00 4.21 86 301221 光庭信息 1,421,447.00 4.20 87 002517 恺英网络 1,415,937.00 4.18 88 300360 炬华科技 1,411,664.00 4.17 89 688095 福昕软件 1,409,507.30 4.16 90 600976 健民集团 1,403,520.00 4.15 91 000858 五 粮 液 1,389,208.00 4.10 92 600096 云天化 1,387,748.00 4.10 93 000063 中兴通讯 1,382,009.00 4.08 94 002557 洽洽食品 1,380,079.00 4.08 95 600859 王府井 1,365,482.00 4.03 96 600009 上海机场 1,348,642.00 3.98 97 003010 若羽臣 1,346,984.00 3.98 98 000963 华东医药 1,343,275.00 3.97 99 002841 视源股份 1,341,414.00 3.96 100 300825 阿尔特 1,322,326.00 3.91 101 601800 中国交建 1,315,421.00 3.89 102 600961 株冶集团 1,301,400.00 3.84 103 002867 周大生 1,295,671.00 3.83 104 000999 华润三九 1,283,048.00 3.79 105 605168 三人行 1,277,206.00 3.77 106 600436 片仔癀 1,262,262.00 3.73 107 300260 新莱应材 1,255,943.00 3.71 108 002727 一心堂 1,255,468.00 3.71 109 600795 国电电力 1,251,000.00 3.70 110 002156 通富微电 1,248,824.00 3.69 111 603786 科博达 1,246,565.00 3.68 112 002371 北方华创 1,239,890.00 3.66 113 600212 绿能慧充 1,238,581.00 3.66 114 300161 华中数控 1,238,164.00 3.66 115 600536 中国软件 1,208,297.14 3.57 116 003021 兆威机电 1,203,832.00 3.56 117 300491 通合科技 1,163,679.00 3.44 118 000987 越秀资本 1,163,468.00 3.44 119 002865 钧达股份 1,161,562.00 3.43 120 000526 学大教育 1,161,343.00 3.43 121 300351 永贵电器 1,116,247.00 3.30 122 600501 航天晨光 1,111,059.00 3.28 123 600559 老白干酒 1,108,442.00 3.27 124 600256 广汇能源 1,092,105.70 3.23 125 603533 掌阅科技 1,089,479.00 3.22 126 300624 万兴科技 1,085,888.00 3.21 127 301110 青木股份 1,075,285.00 3.18 128 600985 淮北矿业 1,074,838.00 3.18 129 002410 广联达 1,072,350.00 3.17 130 603338 浙江鼎力 1,062,952.00 3.14 131 002864 盘龙药业 1,060,380.00 3.13 132 000066 中国长城 1,048,400.00 3.10 133 300755 华致酒行 1,043,962.00 3.08 134 600850 电科数字 1,035,550.30 3.06 135 600872 中炬高新 1,028,465.00 3.04 136 688016 心脉医疗 1,010,388.98 2.99 137 603208 江山欧派 1,009,595.92 2.98 138 300882 万胜智能 1,003,970.00 2.97 139 000860 顺鑫农业 999,880.00 2.95 140 605598 上海港湾 998,182.00 2.95 141 301165 锐捷网络 992,914.00 2.93 142 688072 拓荆科技 986,841.00 2.92 143 300291 百纳千成 983,503.00 2.91 144 300045 华力创通 968,543.00 2.86 145 300398 飞凯材料 962,378.00 2.84 146 300913 兆龙互连 959,255.00 2.83 147 301039 中集车辆 958,460.00 2.83 148 601231 环旭电子 938,308.00 2.77 149 300760 迈瑞医疗 937,739.00 2.77 150 300660 江苏雷利 934,488.00 2.76 151 300593 新雷能 930,255.00 2.75 152 600958 东方证券 927,600.00 2.74 153 688362 甬矽电子 924,775.41 2.73 154 603369 今世缘 923,156.85 2.73 155 300002 神州泰岳 923,008.00 2.73 156 002304 洋河股份 914,080.00 2.70 157 688111 金山办公 891,998.00 2.64 158 603129 春风动力 889,479.00 2.63 159 002997 瑞鹄模具 886,429.00 2.62 160 301391 卡莱特 883,708.00 2.61 161 600030 中信证券 872,040.00 2.58 162 603179 新泉股份 869,955.00 2.57 163 688160 步科股份 864,102.34 2.55 164 002709 天赐材料 862,930.00 2.55 165 601117 中国化学 843,797.00 2.49 166 603915 国茂股份 840,447.00 2.48 167 000776 广发证券 836,100.00 2.47 168 300832 新产业 833,102.00 2.46 169 600702 舍得酒业 831,730.00 2.46 170 002812 恩捷股份 829,264.00 2.45 171 600415 小商品城 825,056.00 2.44 172 688292 浩瀚深度 810,492.27 2.39 173 688777 中控技术 809,248.72 2.39 174 688668 鼎通科技 804,973.86 2.38 175 600079 人福医药 795,000.00 2.35 176 603477 巨星农牧 791,760.00 2.34 177 300487 蓝晓科技 767,421.00 2.27 178 600809 山西汾酒 766,027.00 2.26 179 603833 欧派家居 754,157.00 2.23 180 300101 振芯科技 754,127.00 2.23 181 002345 潮宏基 738,040.00 2.18 182 603888 新华网 733,643.00 2.17 183 600131 国网信通 733,050.00 2.17 184 002937 兴瑞科技 722,024.00 2.13 185 000600 建投能源 714,728.00 2.11 186 300910 瑞丰新材 696,006.00 2.06 187 688052 纳芯微 680,634.00 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 688041 海光信息 6,392,797.65 18.89 2 603986 兆易创新 5,933,948.81 17.53 3 601138 工业富联 5,736,354.00 16.95 4 603383 顶点软件 4,851,048.00 14.33 5 000568 泸州老窖 4,379,462.00 12.94 6 300033 同花顺 4,313,353.00 12.74 7 600188 兖矿能源 4,189,818.00 12.38 8 601699 潞安环能 4,157,031.00 12.28 9 300364 中文在线 3,856,024.00 11.39 10 300059 东方财富 3,768,235.00 11.13 11 688475 萤石网络 3,625,482.10 10.71 12 600570 恒生电子 3,537,822.00 10.45 13 601088 中国神华 3,536,713.00 10.45 14 600036 招商银行 3,402,257.00 10.05 15 603019 中科曙光 3,345,558.00 9.88 16 000596 古井贡酒 3,293,496.93 9.73 17 601668 中国建筑 3,182,300.00 9.40 18 600153 建发股份 3,024,107.00 8.93 19 300133 华策影视 3,023,737.00 8.93 20 000651 格力电器 3,003,159.00 8.87 21 600028 中国石化 2,917,544.00 8.62 22 301129 瑞纳智能 2,854,239.00 8.43 23 600519 贵州茅台 2,727,643.00 8.06 24 002463 沪电股份 2,721,372.80 8.04 25 600958 东方证券 2,711,200.00 8.01 26 300138 晨光生物 2,700,735.00 7.98 27 601881 中国银河 2,621,882.00 7.75 28 300418 昆仑万维 2,593,078.00 7.66 29 600027 华电国际 2,464,200.00 7.28 30 002555 三七互娱 2,459,865.00 7.27 31 600021 上海电力 2,409,000.00 7.12 32 603258 电魂网络 2,388,322.00 7.06 33 600011 华能国际 2,352,085.00 6.95 34 601728 中国电信 2,336,726.00 6.90 35 002236 大华股份 2,324,797.00 6.87 36 002230 科大讯飞 2,263,614.00 6.69 37 002351 漫步者 2,255,946.13 6.67 38 600079 人福医药 2,247,245.00 6.64 39 300502 新易盛 2,237,217.00 6.61 40 603039 泛微网络 2,176,128.00 6.43 41 688037 芯源微 2,119,622.14 6.26 42 000032 深桑达Ａ 2,084,708.00 6.16 43 601658 邮储银行 2,071,000.00 6.12 44 600233 圆通速递 2,040,181.00 6.03 45 000776 广发证券 2,012,153.00 5.94 46 603871 嘉友国际 1,971,567.00 5.82 47 600373 中文传媒 1,971,137.00 5.82 48 688256 寒武纪 1,924,707.82 5.69 49 002777 久远银海 1,908,647.00 5.64 50 000810 创维数字 1,902,897.00 5.62 51 601988 中国银行 1,858,500.00 5.49 52 000999 华润三九 1,853,400.00 5.48 53 300592 华凯易佰 1,845,488.00 5.45 54 003816 中国广核 1,842,000.00 5.44 55 000938 紫光股份 1,832,703.00 5.41 56 000799 酒鬼酒 1,830,412.00 5.41 57 600612 老凤祥 1,797,380.00 5.31 58 002142 宁波银行 1,793,655.00 5.30 59 301177 迪阿股份 1,770,163.00 5.23 60 688588 凌志软件 1,748,642.87 5.17 61 001979 招商蛇口 1,747,662.00 5.16 62 000539 粤电力Ａ 1,740,921.00 5.14 63 600941 中国移动 1,715,755.00 5.07 64 002517 恺英网络 1,707,142.00 5.04 65 002833 弘亚数控 1,692,043.00 5.00 66 300181 佐力药业 1,691,915.00 5.00 67 002675 东诚药业 1,684,783.00 4.98 68 603728 鸣志电器 1,682,091.00 4.97 69 000001 平安银行 1,681,350.00 4.97 70 688278 特宝生物 1,652,341.92 4.88 71 300996 普联软件 1,638,868.05 4.84 72 601899 紫金矿业 1,637,614.00 4.84 73 600863 内蒙华电 1,623,200.00 4.80 74 600557 康缘药业 1,614,159.00 4.77 75 688016 心脉医疗 1,591,533.20 4.70 76 600546 山煤国际 1,543,905.00 4.56 77 300750 宁德时代 1,533,024.40 4.53 78 600048 保利发展 1,507,800.00 4.45 79 601318 中国平安 1,490,547.00 4.40 80 000895 双汇发展 1,482,335.18 4.38 81 000661 长春高新 1,455,815.00 4.30 82 300638 广和通 1,451,561.00 4.29 83 600636 国新文化 1,432,739.00 4.23 84 300759 康龙化成 1,401,367.00 4.14 85 300360 炬华科技 1,388,331.00 4.10 86 000963 华东医药 1,366,065.00 4.04 87 600096 云天化 1,344,646.00 3.97 88 002841 视源股份 1,338,918.00 3.96 89 002557 洽洽食品 1,322,219.00 3.91 90 603662 柯力传感 1,316,205.00 3.89 91 300496 中科创达 1,308,444.00 3.87 92 601800 中国交建 1,293,605.00 3.82 93 600009 上海机场 1,283,567.52 3.79 94 600859 王府井 1,282,604.00 3.79 95 600976 健民集团 1,281,679.00 3.79 96 003031 中瓷电子 1,278,455.00 3.78 97 000063 中兴通讯 1,273,366.00 3.76 98 600961 株冶集团 1,267,062.00 3.74 99 002156 通富微电 1,260,403.00 3.72 100 002727 一心堂 1,255,747.00 3.71 101 002847 盐津铺子 1,249,157.75 3.69 102 000858 五 粮 液 1,246,107.00 3.68 103 003010 若羽臣 1,240,816.00 3.67 104 600795 国电电力 1,225,682.00 3.62 105 600536 中国软件 1,224,603.00 3.62 106 600212 绿能慧充 1,223,500.00 3.61 107 002867 周大生 1,215,799.00 3.59 108 300896 爱美客 1,204,279.00 3.56 109 300260 新莱应材 1,196,667.00 3.54 110 000837 秦川机床 1,182,021.00 3.49 111 605168 三人行 1,174,823.00 3.47 112 300913 兆龙互连 1,169,933.00 3.46 113 600436 片仔癀 1,165,551.00 3.44 114 300491 通合科技 1,164,506.00 3.44 115 003021 兆威机电 1,163,557.00 3.44 116 002371 北方华创 1,152,587.00 3.41 117 300803 指南针 1,146,839.00 3.39 118 000987 越秀资本 1,137,976.00 3.36 119 000526 学大教育 1,126,784.00 3.33 120 002865 钧达股份 1,114,316.00 3.29 121 002410 广联达 1,103,250.00 3.26 122 300408 三环集团 1,090,652.00 3.22 123 600985 淮北矿业 1,080,002.00 3.19 124 603533 掌阅科技 1,056,324.00 3.12 125 603338 浙江鼎力 1,055,528.00 3.12 126 600559 老白干酒 1,042,348.00 3.08 127 600872 中炬高新 1,032,299.00 3.05 128 600850 电科数字 1,015,971.20 3.00 129 688072 拓荆科技 1,001,252.00 2.96 130 688668 鼎通科技 1,000,588.51 2.96 131 301110 青木股份 998,922.00 2.95 132 300624 万兴科技 995,148.00 2.94 133 000860 顺鑫农业 991,956.00 2.93 134 002864 盘龙药业 980,509.00 2.90 135 300045 华力创通 969,200.00 2.86 136 300755 华致酒行 965,186.00 2.85 137 300882 万胜智能 960,207.00 2.84 138 600256 广汇能源 954,655.00 2.82 139 688160 步科股份 935,739.34 2.76 140 301165 锐捷网络 933,317.00 2.76 141 688362 甬矽电子 924,252.21 2.73 142 300660 江苏雷利 922,383.00 2.73 143 301039 中集车辆 912,600.00 2.70 144 601231 环旭电子 910,595.00 2.69 145 300398 飞凯材料 906,590.00 2.68 146 002709 天赐材料 905,926.00 2.68 147 300760 迈瑞医疗 898,208.00 2.65 148 300002 神州泰岳 887,301.00 2.62 149 300832 新产业 885,128.00 2.62 150 002304 洋河股份 883,831.00 2.61 151 002920 德赛西威 878,203.00 2.59 152 300291 百纳千成 878,118.00 2.59 153 603369 今世缘 874,192.00 2.58 154 600030 中信证券 869,890.00 2.57 155 300593 新雷能 869,017.00 2.57 156 002812 恩捷股份 854,872.00 2.53 157 688777 中控技术 844,263.25 2.49 158 603208 江山欧派 838,540.40 2.48 159 688111 金山办公 837,478.42 2.47 160 600873 梅花生物 827,925.00 2.45 161 603129 春风动力 798,240.00 2.36 162 603915 国茂股份 794,040.00 2.35 163 301391 卡莱特 768,977.00 2.27 164 601117 中国化学 764,846.00 2.26 165 300487 蓝晓科技 753,618.00 2.23 166 002345 潮宏基 747,868.00 2.21 167 300595 欧普康视 737,196.00 2.18 168 603477 巨星农牧 731,581.00 2.16 169 600702 舍得酒业 730,000.00 2.16 170 300161 华中数控 719,100.00 2.12 171 600415 小商品城 712,800.00 2.11 172 600809 山西汾酒 712,563.00 2.11 173 300101 振芯科技 709,240.00 2.10 174 603833 欧派家居 699,387.00 2.07 175 002415 海康威视 682,080.00 2.02 176 688292 浩瀚深度 681,186.31 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 332,928,518.19 卖出股票收入（成交）总额 318,263,645.48 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 26,174.94 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,174.94 0.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 118014 高测转债 210 26,174.94 0.05 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,499.55 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,782,413.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,824,913.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 118014 高测转债 26,174.94 0.05 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 4,272 14,710.16 13,736,668.51 21.86% 49,105,136.55 78.14% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 195,352.52 0.3109% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 10~50 金 本基金基金经理持有本开放式基 10~50 金 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 12 月 22 日）基金份额总 310,214,345.17 额 本报告期期初基金份额总额 37,394,548.55 本报告期基金总申购份额 66,760,199.68 减：本报告期基金总赎回份额 41,312,943.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 62,841,805.06 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 安信证券 2 135,118,356.43 20.75% 98,810.60 20.75%- 渤海证券 2 - - - -- 长城证券 2 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 诚通证券 4 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 大同证券 2 - - - -- 德邦证券 1 91,010,257.40 13.98% 66,556.29 13.98%- 东北证券 2 - - - -- 东方财富 2 - - - -- 证券 东方证券 2 - - - -- 方正证券 4 - - - -- 广发证券 2 - - - -- 国海证券 2 109,770,675.52 16.86% 80,275.04 16.86%- 国金证券 2 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰君安 2 32,400,540.14 4.98% 23,694.99 4.98%- 证券 国信证券 4 - - - -- 海通证券 2 - - - -- 恒泰证券 2 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 华鑫证券 2 - - - -- 开源证券 2 - - - -- 民生证券 2 31,495,488.75 4.84% 23,032.76 4.84%- 平安证券 2 - - - -- 瑞信证券 1 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 申万宏源 4 - - - -- 证券 太平洋证 1 - - - -- 券 万联证券 1 - - - -- 西南证券 2 - - - -- 湘财证券 2 153,345,706.76 23.55% 112,141.76 23.55%- 信达证券 3 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 野村东方 1 - - - -- 国际 粤开证券 2 - - - -- 招商证券 2 - - - -- 中国国际 2 98,051,138.67 15.06% 71,703.76 15.06%- 金融 中国银河 2 - - - -- 证券 中航证券 2 - - - -- 中泰证券 4 - - - -- 中信建投 2 - - - -- 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源价值策略股票型证券投资基金2 中国证监会规定媒介 2023年01月20日 022 年第 4 季度报告 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定媒介 2023年02月08日 金定期定额投资业务起点金额的公告 3 前海开源价值策略股票型证券投资基金2 中国证监会规定媒介 2023年03月31日 022 年年度报告 前海开源基金管理有限公司关于变更公 4 司官方电子直销交易平台 APP 名称的公 中国证监会规定媒介 2023年03月31日 告 5 前海开源价值策略股票型证券投资基金2 中国证监会规定媒介 2023年04月22日 023 年第 1 季度报告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 6 下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基 中国证监会规定媒介 2023年05月04日 金销售有限公司办理业务最低限额的公 告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 7 下部分证券投资基金通过上海中欧财富 中国证监会规定媒介 2023年05月15日 基金销售有限公司办理业务最低限额的 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源价值策略股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源价值策略股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源价值策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话： 4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2023 年 08 月 31 日