前海开源价值策略股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件 ......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源价值策略股票型证券投资基金 基金简称 前海开源价值策略股票 基金主代码 005328 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2017年12月22日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,859,196.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要通过在沪深A股中精选同行业中具有 投资目标 综合比较优势、价值被相对低估的上市公司发行的股 票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对 宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等 因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合 理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的 投资策略 配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投 资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）价值策略的界定 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处 行业的整体情况以及公司价值估值状态，在A股市场中 精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的 上市公司。即本基金将通过自上而下的方式结合宏观 经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售 收入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司 价值，寻找公司价值相对低估的企业进行投资。 （2）个股选择策略 在个股选择上，除了通过以上价值策略筛选相关 的上市公司外，本基金还将综合考虑公司质地和业绩 弹性等因素，寻找基本面健康、业绩向上弹性较大的 公司进行投资。在公司质地方面，选择管理水平高、 资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重点考虑 盈利能力相对产能利用率、成本弹性较大的公司。通 过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出具有 综合优势的股票构建投资组合，并根据行业趋势等因 素进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本 基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券 品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用 久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购 套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个 券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益 的同时兼顾流动性和安全性。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益 的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投 资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 孙辰健 李申 露负责 联系电话 0755-83182300 021-60637102 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4001-666-998 021-60637111 传真 0755-83181169 021-60635778 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街25号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区闹市口大街1号 号万科富春东方大厦2206 院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 李强 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2022年01月01日- 2022年06月30日） 本期已实现收益 -16,150,847.48 本期利润 -15,232,763.50 加权平均基金份额本期利润 -0.4940 本期加权平均净值利润率 -39.25% 本期基金份额净值增长率 -29.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2022年06月30日） 期末可供分配利润 5,559,504.89 期末可供分配基金份额利润 0.1802 期末基金资产净值 36,418,701.24 期末基金份额净值 1.1802 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2022年06月30日） 基金份额累计净值增长率 18.02% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.92% 2.16% 7.64% 0.86% -5.72% 1.30% 过去三个月 -2.54% 1.92% 5.28% 1.14% -7.82% 0.78% 过去六个月 -29.32% 1.80% -6.91% 1.16% -22.41% 0.64% 过去一年 -32.39% 1.79% -10.31% 1.00% -22.08% 0.79% 过去三年 40.27% 1.71% 17.73% 1.01% 22.54% 0.70% 自基金合同 18.02% 1.63% 15.17% 1.05% 2.85% 0.58% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理97只开放式基金，资产管理规模超过1474亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 肖立强先生，中山大学金 融学硕士。历任招商证券 研究部分析师、蚂蚁金融 肖立 本基金的基金经理 2019- - 12 服务集团战略部高级战略 强 05-30 年 专家，2016年5月加盟前海 开源基金管理有限公司， 现任公司投资部基金经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本配置A股蓝筹优质公司，以追求和优质公司长期共同成长。未来将以优质成长的蓝筹公司为主配置，以期实现净值长期稳定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源价值策略股票基金份额净值为1.1802元，本报告期内，基金份额净值增长率为-29.32%，同期业绩比较基准收益率为-6.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年上半年A股资本市场因外部不可控因素（疫情、俄乌战争）经历了较大波动。但随着疫情逐渐得到控制，相信下半年中国经济将进一步复苏，虽然道路可能依旧曲折（疫情反复、地产行业压力），但长期向好方向不变。这一背景下，中国优势产业将继续得到较好的发展，与此同时，投资资本市场相关优势行业及公司长期来看也将获得不错的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金从2022年01月05日至2022年06月30日连续116个工作日基金资产净值低于五千万元，我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,056,515.63 5,136,595.16 结算备付金 201,459.00 258,518.51 存出保证金 38,929.23 50,745.54 交易性金融资产 6.4.7.2 31,850,975.00 48,060,950.57 其中：股票投资 31,850,975.00 48,060,950.57 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 1,096,610.79 - 应收股利 - - 应收申购款 65,743.98 13,646.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 541.27 资产总计 37,310,233.63 53,520,997.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 535,258.57 应付赎回款 592,719.10 61,342.94 应付管理人报酬 44,302.07 69,204.11 应付托管费 7,383.68 11,534.04 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 247,127.54 151,887.33 负债合计 891,532.39 829,226.99 净资产： 实收基金 6.4.7.7 30,859,196.35 31,557,068.17 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 5,559,504.89 21,134,702.80 净资产合计 36,418,701.24 52,691,770.97 负债和净资产总计 37,310,233.63 53,520,997.96 注：报告截止日2022年6月30日，前海开源价值策略股票基金份额净值1.1802元，基金份额总额30,859,196.35份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -14,819,617.29 9,007,479.34 1.利息收入 10,755.05 13,112.15 其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,755.05 13,112.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -15,770,196.53 8,795,207.10 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -16,235,172.93 8,663,166.25 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 464,976.40 132,040.85 以摊余成本计量的 - - 金融资产终止确认 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 918,083.98 90,910.47 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 21,740.21 108,249.62 号填列） 减：二、营业总支出 413,146.21 1,228,577.55 1．管理人报酬 6.4.10.2. 290,278.79 376,329.17 1 2．托管费 6.4.10.2. 48,379.76 62,721.56 2 3．销售服务费 6.4.10.2. - - 3 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 74,487.66 789,526.82 三、利润总额（亏损总额 -15,232,763.50 7,778,901.79 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -15,232,763.50 7,778,901.79 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -15,232,763.50 7,778,901.79 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：前海开源价值策略股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 31,557,068.1 - 21,134,702.8 52,691,770.9 （基金净值） 7 0 7 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 31,557,068.1 - 21,134,702.8 52,691,770.9 （基金净值） 7 0 7 三、本期增减变动额 -15,575,197. -16,273,069. （减少以“-”号填 -697,871.82 - 91 73 列） （一）、综合收益总 - - -15,232,763. -15,232,763. 额 50 50 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -697,871.82 - -342,434.41 -1,040,306.2 净值变动数（净值减 3 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,365,669.53 - 1,212,332.33 6,578,001.86 2.基金赎回 -6,063,541.3 - -1,554,766.7 -7,618,308.0 款 5 4 9 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 30,859,196.3 - 5,559,504.89 36,418,701.2 （基金净值） 5 4 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 36,612,008.5 - 18,804,815.6 55,416,824.1 （基金净值） 5 1 6 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 36,612,008.5 - 18,804,815.6 55,416,824.1 （基金净值） 5 1 6 三、本期增减变动额 -4,052,241.9 （减少以“-”号填 8 - 5,476,506.97 1,424,264.99 列） （一）、综合收益总 - - 7,778,901.79 7,778,901.79 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -4,052,241.9 - -2,302,394.8 -6,354,636.8 净值变动数（净值减 8 2 0 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,990,964.6 - 10,507,471.2 27,498,435.8 1 6 7 2.基金赎回 -21,043,206. - -12,809,866. -33,853,072. 款 59 08 67 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 32,559,766.5 - 24,281,322.5 56,841,089.1 （基金净值） 7 8 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 秦亚峰 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源价值策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1581号《关于准予前海开源价值策略股票型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币310,083,515.02元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字 [2017]01300027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》于2017年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为310,214,345.17份基金份额，其中认购资金利息折合130,830.15份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需 缴纳的交易保证金等)和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年上半年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 1. 会计政策变更的性质、内容和原因 (a) 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 (b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券 和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 2. 当期报表中受影响的项目名称和调整金额 (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为5,136,595.16元、258,518.51元、50,745.54元、541.27元和13,646.91元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 5,136,997.33元、258,634.81元、50,768.34元、0.00元和13,646.91元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为48,060,950.57元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为48,060,950.57元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 535,258.57元、61,342.94元、69,204.11元、11,534.04元、97,223.81元和163.52元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 535,258.57元、61,342.94元、69,204.11元、11,534.04元、97,223.81元和163.52元。 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、 “存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 4,056,515.63 等于：本金 4,056,232.89 加：应计利息 282.74 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,056,515.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 27,795,739.24 - 31,850,975.00 4,055,235.76 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 27,795,739.24 - 31,850,975.00 4,055,235.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 82.97 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 178,077.80 其中：交易所市场 178,077.80 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 68,966.77 合计 247,127.54 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,557,068.17 31,557,068.17 本期申购 5,365,669.53 5,365,669.53 本期赎回（以“-”号填列） -6,063,541.35 -6,063,541.35 本期末 30,859,196.35 30,859,196.35 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 24,808,149.29 -3,673,446.49 21,134,702.80 本期利润 -16,150,847.48 918,083.98 -15,232,763.50 本期基金份额交易产 -509,702.61 167,268.20 -342,434.41 生的变动数 其中：基金申购款 2,108,322.04 -895,989.71 1,212,332.33 基金赎回款 -2,618,024.65 1,063,257.91 -1,554,766.74 本期已分配利润 - - - 本期末 8,147,599.20 -2,588,094.31 5,559,504.89 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 8,050.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,361.01 其他 343.49 合计 10,755.05 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 211,020,587.00 减：卖出股票成本总额 226,679,571.67 减：交易费用 576,188.26 买卖股票差价收入 -16,235,172.93 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 464,976.40 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 464,976.40 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 918,083.98 ——股票投资 918,083.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 918,083.98 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 17,980.38 转换费收入 3,759.83 合计 21,740.21 6.4.7.19 信用减值损失 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 汇划手续费 660.89 账户维护费 9,000.00 其他费用 360.00 合计 74,487.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 290,278.79 376,329.17 其中：支付销售机构的客户维护费 139,803.47 168,837.82 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 48,379.76 62,721.56 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 4,056,515.63 8,050.55 4,629,074.43 9,515.68 银行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2022年6月30日，本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单投资（2021年12月31日：同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年6月30日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过7个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 6 月 30 日 资产 银行存 4,056,515.63 - - - 4,056,515.63 款 结算备 201,459.00 - - - 201,459.00 付金 存出保 38,929.23 - - - 38,929.23 证金 交易性 金融资 - - - 31,850,975.00 31,850,975.00 产 应收清 - - - 1,096,610.79 1,096,610.79 算款 应收申 - - - 65,743.98 65,743.98 购款 资产总 4,296,903.86 - - 33,013,329.77 37,310,233.63 计 负债 应付赎 - - - 592,719.10 592,719.10 回款 应付管 理人报 - - - 44,302.07 44,302.07 酬 应付托 - - - 7,383.68 7,383.68 管费 其他负 - - - 247,127.54 247,127.54 债 负债总 - - - 891,532.39 891,532.39 计 利率敏 感度缺 4,296,903.86 - - 32,121,797.38 36,418,701.24 口 上年度 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 末 2021年1 2 月 31 日 资产 银行存 5,136,595.16 - - - 5,136,595.16 款 结算备 258,518.51 - - - 258,518.51 付金 存出保 50,745.54 - - - 50,745.54 证金 交易性 金融资 - - - 48,060,950.57 48,060,950.57 产 应收利 - - - 541.27 541.27 息 应收申 - - - 13,646.91 13,646.91 购款 资产总 5,445,859.21 - - 48,075,138.75 53,520,997.96 计 负债 应付证 券清算 - - - 535,258.57 535,258.57 款 应付赎 - - - 61,342.94 61,342.94 回款 应付管 理人报 - - - 69,204.11 69,204.11 酬 应付托 - - - 11,534.04 11,534.04 管费 应付交 - - - 97,223.81 97,223.81 易费用 其他负 - - - 54,663.52 54,663.52 债 负债总 - - - 829,226.99 829,226.99 计 利率敏 感度缺 5,445,859.21 - - 47,245,911.76 52,691,770.97 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2022年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2021年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 31,850,975.00 87.46 48,060,950.57 91.21 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 31,850,975.00 87.46 48,060,950.57 91.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 业绩比较基准上升5% 2,076,300.99 2,298,133.31 业绩比较基准下降5% -2,076,300.99 -2,298,133.31 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 31,850,975.00 48,060,950.57 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 31,850,975.00 48,060,950.57 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 31,850,975.00 85.37 其中：股票 31,850,975.00 85.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,257,974.63 11.41 8 其他各项资产 1,201,284.00 3.22 9 合计 37,310,233.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,358,700.00 47.66 C 制造业 12,935,475.00 35.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,556,800.00 4.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,850,975.00 87.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600188 兖矿能源 70,000 2,763,600.00 7.59 2 300957 贝泰妮 12,000 2,610,360.00 7.17 3 601666 平煤股份 180,000 2,446,200.00 6.72 4 600938 中国海油 120,000 2,094,000.00 5.75 5 601088 中国神华 61,000 2,031,300.00 5.58 6 601898 中煤能源 190,000 1,972,200.00 5.42 7 600256 广汇能源 175,000 1,844,500.00 5.06 8 300896 爱美客 3,000 1,800,030.00 4.94 9 000983 山西焦煤 120,000 1,606,800.00 4.41 10 600546 山煤国际 80,000 1,556,800.00 4.27 11 601699 潞安环能 105,000 1,535,100.00 4.22 12 002738 中矿资源 13,000 1,203,930.00 3.31 13 601001 晋控煤业 60,000 1,065,000.00 2.92 14 600873 梅花生物 92,000 1,037,760.00 2.85 15 002129 TCL中环 16,000 942,240.00 2.59 16 688408 中信博 10,000 924,800.00 2.54 17 002756 永兴材料 5,500 837,155.00 2.30 18 300627 华测导航 20,000 687,800.00 1.89 19 000703 恒逸石化 60,000 630,600.00 1.73 20 000338 潍柴动力 40,000 498,800.00 1.37 21 300014 亿纬锂能 5,000 487,500.00 1.34 22 600031 三一重工 25,000 476,500.00 1.31 23 688556 高测股份 4,000 322,800.00 0.89 24 603606 东方电缆 4,000 306,400.00 0.84 25 603659 璞泰来 2,000 168,800.00 0.46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600188 兖矿能源 6,406,622.00 12.16 2 688080 映翰通 3,384,950.62 6.42 3 000656 金科股份 3,362,803.00 6.38 4 601699 潞安环能 3,303,118.82 6.27 5 603323 苏农银行 3,202,296.00 6.08 6 000002 万 科Ａ 3,145,960.00 5.97 7 300896 爱美客 3,088,870.80 5.86 8 002244 滨江集团 2,968,027.00 5.63 9 000893 亚钾国际 2,925,742.00 5.55 10 300590 移为通信 2,886,651.60 5.48 11 601898 中煤能源 2,795,032.00 5.30 12 600248 陕西建工 2,770,878.00 5.26 13 300735 光弘科技 2,686,100.00 5.10 14 601398 工商银行 2,579,600.00 4.90 15 601288 农业银行 2,536,000.00 4.81 16 000498 山东路桥 2,449,946.00 4.65 17 601088 中国神华 2,423,439.00 4.60 18 601666 平煤股份 2,387,224.00 4.53 19 601658 邮储银行 2,313,400.00 4.39 20 000333 美的集团 2,305,288.00 4.38 21 002146 荣盛发展 2,270,999.00 4.31 22 000728 国元证券 2,236,182.00 4.24 23 300709 精研科技 2,202,648.00 4.18 24 688668 鼎通科技 2,084,384.02 3.96 25 600873 梅花生物 2,032,556.00 3.86 26 300957 贝泰妮 2,022,460.00 3.84 27 300759 康龙化成 2,016,024.00 3.83 28 300627 华测导航 2,004,000.00 3.80 29 600606 绿地控股 2,001,119.95 3.80 30 002241 歌尔股份 1,970,530.00 3.74 31 000807 云铝股份 1,953,509.00 3.71 32 600000 浦发银行 1,911,200.00 3.63 33 300122 智飞生物 1,886,087.00 3.58 34 600153 建发股份 1,845,956.00 3.50 35 603920 世运电路 1,837,477.00 3.49 36 603501 韦尔股份 1,833,303.00 3.48 37 600938 中国海油 1,805,911.00 3.43 38 002463 沪电股份 1,800,747.00 3.42 39 600096 云天化 1,792,637.00 3.40 40 600745 闻泰科技 1,773,663.00 3.37 41 600690 海尔智家 1,768,449.42 3.36 42 600585 海螺水泥 1,718,600.00 3.26 43 002841 视源股份 1,713,701.00 3.25 44 002371 北方华创 1,677,605.00 3.18 45 002881 美格智能 1,667,198.00 3.16 46 000090 天健集团 1,647,098.00 3.13 47 300327 中颖电子 1,620,855.00 3.08 48 600256 广汇能源 1,519,020.00 2.88 49 600546 山煤国际 1,505,598.00 2.86 50 603659 璞泰来 1,498,232.00 2.84 51 603605 珀莱雅 1,484,834.00 2.82 52 601101 昊华能源 1,474,629.00 2.80 53 601857 中国石油 1,469,400.00 2.79 54 300014 亿纬锂能 1,456,544.00 2.76 55 000983 山西焦煤 1,453,135.00 2.76 56 603055 台华新材 1,449,729.27 2.75 57 600985 淮北矿业 1,400,705.00 2.66 58 000911 南宁糖业 1,391,726.00 2.64 59 300059 东方财富 1,375,488.00 2.61 60 600395 盘江股份 1,372,273.00 2.60 61 002074 国轩高科 1,341,857.00 2.55 62 601390 中国中铁 1,316,007.00 2.50 63 600486 扬农化工 1,245,196.00 2.36 64 002545 东方铁塔 1,244,090.00 2.36 65 300856 科思股份 1,230,511.00 2.34 66 603236 移远通信 1,228,734.00 2.33 67 000422 湖北宜化 1,208,000.00 2.29 68 688016 心脉医疗 1,202,644.00 2.28 69 603606 东方电缆 1,162,517.00 2.21 70 002124 天邦食品 1,154,435.00 2.19 71 002539 云图控股 1,151,600.00 2.19 72 688036 传音控股 1,149,610.29 2.18 73 603259 药明康德 1,147,085.00 2.18 74 600048 保利发展 1,134,941.00 2.15 75 000683 远兴能源 1,133,761.00 2.15 76 000902 新洋丰 1,126,665.00 2.14 77 600141 兴发集团 1,113,788.00 2.11 78 002157 正邦科技 1,112,215.00 2.11 79 601899 紫金矿业 1,110,900.00 2.11 80 603078 江化微 1,095,497.00 2.08 81 603301 振德医疗 1,088,202.00 2.07 82 600596 新安股份 1,069,237.00 2.03 83 002756 永兴材料 1,064,205.00 2.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600188 兖矿能源 4,007,493.00 7.61 2 300327 中颖电子 3,510,745.90 6.66 3 600745 闻泰科技 3,479,063.88 6.60 4 688668 鼎通科技 3,297,219.18 6.26 5 300627 华测导航 3,227,121.00 6.12 6 000656 金科股份 3,102,511.00 5.89 7 603323 苏农银行 3,055,203.00 5.80 8 002241 歌尔股份 2,979,606.00 5.65 9 000002 万 科Ａ 2,964,278.00 5.63 10 688016 心脉医疗 2,873,669.95 5.45 11 300590 移为通信 2,837,800.00 5.39 12 603236 移远通信 2,799,783.60 5.31 13 300638 广和通 2,778,790.85 5.27 14 002244 滨江集团 2,769,760.00 5.26 15 603259 药明康德 2,734,250.40 5.19 16 002841 视源股份 2,708,698.00 5.14 17 600248 陕西建工 2,638,355.00 5.01 18 000893 亚钾国际 2,620,761.00 4.97 19 688080 映翰通 2,580,839.78 4.90 20 601398 工商银行 2,577,400.00 4.89 21 300735 光弘科技 2,528,370.00 4.80 22 000498 山东路桥 2,498,974.00 4.74 23 300059 东方财富 2,498,052.05 4.74 24 601288 农业银行 2,492,800.00 4.73 25 601658 邮储银行 2,249,600.00 4.27 26 002881 美格智能 2,175,146.00 4.13 27 300709 精研科技 2,164,737.00 4.11 28 002146 荣盛发展 2,117,978.00 4.02 29 600153 建发股份 1,980,834.67 3.76 30 000807 云铝股份 1,972,702.96 3.74 31 601699 潞安环能 1,922,623.00 3.65 32 300759 康龙化成 1,883,289.00 3.57 33 600000 浦发银行 1,874,153.00 3.56 34 600606 绿地控股 1,807,218.10 3.43 35 000333 美的集团 1,799,581.00 3.42 36 300122 智飞生物 1,711,364.00 3.25 37 600845 宝信软件 1,695,396.00 3.22 38 000728 国元证券 1,669,827.00 3.17 39 300896 爱美客 1,663,175.00 3.16 40 688033 天宜上佳 1,646,368.03 3.12 41 600690 海尔智家 1,645,409.40 3.12 42 002371 北方华创 1,575,784.00 2.99 43 601137 博威合金 1,573,205.00 2.99 44 603501 韦尔股份 1,572,217.00 2.98 45 600585 海螺水泥 1,562,000.00 2.96 46 000090 天健集团 1,556,071.00 2.95 47 600096 云天化 1,547,225.00 2.94 48 002402 和而泰 1,536,619.00 2.92 49 601101 昊华能源 1,507,262.00 2.86 50 603605 珀莱雅 1,465,166.00 2.78 51 002463 沪电股份 1,450,459.00 2.75 52 601857 中国石油 1,417,300.00 2.69 53 603920 世运电路 1,399,754.00 2.66 54 300408 三环集团 1,394,533.00 2.65 55 002074 国轩高科 1,393,347.00 2.64 56 603659 璞泰来 1,366,430.00 2.59 57 601898 中煤能源 1,365,950.00 2.59 58 600395 盘江股份 1,343,950.00 2.55 59 300358 楚天科技 1,318,852.00 2.50 60 300866 安克创新 1,291,830.00 2.45 61 000911 南宁糖业 1,283,655.00 2.44 62 603055 台华新材 1,263,873.00 2.40 63 600486 扬农化工 1,254,274.00 2.38 64 600873 梅花生物 1,249,385.87 2.37 65 601390 中国中铁 1,246,000.00 2.36 66 600985 淮北矿业 1,244,540.00 2.36 67 002124 天邦食品 1,151,432.00 2.19 68 688665 四方光电 1,124,800.00 2.13 69 601872 招商轮船 1,105,681.00 2.10 70 002557 洽洽食品 1,091,891.00 2.07 71 002157 正邦科技 1,086,680.00 2.06 72 000683 远兴能源 1,081,500.00 2.05 73 603078 江化微 1,071,000.00 2.03 74 688029 南微医学 1,059,843.42 2.01 75 300856 科思股份 1,057,574.00 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 209,551,512.12 卖出股票收入（成交）总额 211,020,587.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,929.23 2 应收清算款 1,096,610.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,743.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,201,284.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,057 10,094.60 0.00 0.00% 30,859,196.35 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 612.77 0.0020% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2017年12月22日)基金份额总额 310,214,345.17 本报告期期初基金份额总额 31,557,068.17 本报告期基金总申购份额 5,365,669.53 减：本报告期基金总赎回份额 6,063,541.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 30,859,196.35 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 2022年2月25日起，孙辰健先生任督察长； 2022年6月21日起，董事长由王兆华先生变更为李强先生。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 红塔 1 - - - - - 证券 华宝 1 - - - - - 证券 华泰 1 - - - - - 证券 瑞信 1 - - - - - 方正 中泰 1 - - - - - 证券 渤海 2 - - - - - 证券 长城 2 - - - - - 证券 长江 2 144,379,439.39 34.33% 105,583.46 32.12% - 证券 川财 2 - - - - - 证券 大同 2 - - - - - 证券 东北 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国海 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 国盛 2 - - - - - 证券 国泰 2 4,080,835.36 0.97% 2,984.22 0.91% - 君安 海通 2 - - - - - 证券 恒泰 2 - - - - - 证券 华鑫 2 - - - - - 证券 开源 2 - - - - - 证券 民生 2 - - - - - 证券 平安 2 - - - - - 证券 山西 2 60,395,291.35 14.36% 44,166.29 13.44% - 证券 万联 2 - - - - - 证券 西藏 东方 2 - - - - - 财富 证券 西南 2 - - - - - 证券 湘财 2 - - - - - 证券 信达 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 银河 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 中航 2 - - - - - 证券 中金 2 - - - - - 公司 中信 2 - - - - - 建投 中信 2 - - - - - 证券 方正 4 - - - - - 证券 国信 4 211,716,533.02 50.34% 176,000.04 53.54% - 证券 申万 宏源 4 - - - - - 西部 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2022-01-01 关于旗下公开募集证券投资 基金执行新金融工具相关会 计准则的公告 前海开源价值策略股票型证 2 券投资基金2021年第4季度 中国证监会规定媒介 2022-01-24 报告 前海开源基金管理有限公司 3 关于旗下部分基金在湘财证 中国证监会规定媒介 2022-01-26 券股份有限公司开通定期定 额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 4 关于公司固有资金拟申购旗 中国证监会规定媒介 2022-01-28 下偏股型公募基金的公告 前海开源基金管理有限公司 5 关于公司固有资金申购旗下 中国证监会规定媒介 2022-02-11 偏股型公募基金的进一步公 告 关于增加中信百信银行股份 6 有限公司为旗下部分基金代 中国证监会规定媒介 2022-02-17 销机构并参加其费率优惠活 动的公告 前海开源基金管理有限公司 7 关于旗下部分基金开展申购 中国证监会规定媒介 2022-02-25 （含定期定额投资）费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 8 关于基金行业高级管理人员 中国证监会规定媒介 2022-02-26 变更的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 9 基金通过北京雪球基金销售 中国证监会规定媒介 2022-02-28 有限公司办理业务最低限额 的公告 10 关于防范不法分子冒用前海 中国证监会规定媒介 2022-03-26 开源基金名义进行非法活动 的风险提示 前海开源基金管理有限公司 11 关于调整旗下部分开放式证 中国证监会规定媒介 2022-03-26 券投资基金转换业务补差费 用计算方法的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 12 基金通过北京中植基金销售 中国证监会规定媒介 2022-03-28 有限公司办理定投业务起点 金额的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金通过 13 上海中欧财富基金销售有限 中国证监会规定媒介 2022-03-30 公司办理定投业务起点金额 的公告 前海开源基金关于电子直销 14 交易平台相关业务费率优惠 中国证监会规定媒介 2022-03-31 的公告 15 前海开源价值策略股票型证 中国证监会规定媒介 2022-03-31 券投资基金2021年年度报告 前海开源基金管理有限公司 16 关于旗下部分基金在渤海证 中国证监会规定媒介 2022-04-12 券股份有限公司开通定期定 额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 17 关于终止与深圳前海凯恩斯 中国证监会规定媒介 2022-04-21 基金销售有限公司合作关系 的公告 前海开源价值策略股票型证 18 券投资基金2022年第1季度 中国证监会规定媒介 2022-04-22 报告 19 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2022-04-23 关于终止与北京唐鼎耀华基 金销售有限公司合作关系的 公告 前海开源基金管理有限公司 20 关于终止与北京植信基金销 中国证监会规定媒介 2022-04-26 售有限公司合作关系的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金通过 21 中信证券华南股份有限公司 中国证监会规定媒介 2022-05-27 办理定投业务起点金额的公 告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 22 基金通过京东肯特瑞基金销 中国证监会规定媒介 2022-06-08 售有限公司办理业务最低限 额的公告 前海开源基金管理有限公司 23 关于旗下部分基金在东兴证 中国证监会规定媒介 2022-06-16 券股份有限公司开通定期定 额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 24 关于终止与北京懒猫基金销 中国证监会规定媒介 2022-06-17 售有限公司合作关系的公告 前海开源基金管理有限公司 25 关于终止与深圳腾元基金销 中国证监会规定媒介 2022-06-17 售有限公司合作关系的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金通过 26 申万宏源证券、申万宏源西 中国证监会规定媒介 2022-06-22 部证券办理定投业务起点金 额的公告 27 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2022-06-22 关于董事长变更的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源价值策略股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源价值策略股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源价值策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日