前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 67 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67 7.12 投资组合报告附注 ...... 67 §8 基金份额持有人信息......68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69 §9 开放式基金份额变动...... 70 §10 重大事件揭示...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 10.4 基金投资策略的改变 ......71 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 10.8 其他重大事件 ...... 72 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 §12 备查文件目录......75 12.1 备查文件目录 ......75 12.2 存放地点 ......75 12.3 查阅方式 ......75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源泽鑫混合 基金主代码 005323 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 348,405,927.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源泽鑫混合A 前海开源泽鑫混合C 下属分级基金的交易代码 005323 005324 报告期末下属分级基金的份额总额 345,598,359.16份 2,807,568.27份 2.2 基金产品说明 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主 投资目标 动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准 的长期稳定投资回报。 本基金的投资策略主要有以下八方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济 周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一 投资策略 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定 本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构 建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定 量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业 发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适度参与股指期货投资。 7、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目 的。 8、流通受限证券投资策略 本基金在兼顾基金安全性、流动性和收益性的前 提下，结合市场未来走势，从战略角度评估流通受限 证券的预期损益和风险水平，谨慎投资流通受限证券。 在流通受限证券可出售、转让或恢复交易后，本基金 将根据市场状况，选择适当的时机卖出。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 龚小武 露负责 联系电话 0755-88601888 021-52629999-212056 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4001666998 95561 传真 0755-83181169 021-62159217 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 福州市湖东路154号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 上海市银城路167号兴业大厦 号万科富春东方大厦2206 4楼 邮政编码 518040 200120 法定代表人 王兆华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 前海开源泽鑫混合A 前海开源泽鑫混合C 本期已实现收益 4,318,043.64 1,654,621.34 本期利润 4,414,618.00 2,371,142.94 加权平均基金份额本期 0.1657 0.1373 利润 本期加权平均净值利润 10.31% 8.99% 率 本期基金份额净值增长 12.31% 12.32% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 90,623,632.89 734,932.16 期末可供分配基金份额 0.2622 0.2618 利润 期末基金资产净值 560,806,388.10 4,554,281.05 期末基金份额净值 1.6227 1.6221 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 62.27% 62.21% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源泽鑫混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 5.47% 0.80% 3.34% 0.44% 2.13% 0.36% 过去三个月 17.96% 1.14% 6.14% 0.45% 11.82% 0.69% 过去六个月 12.31% 1.68% 2.46% 0.74% 9.85% 0.94% 过去一年 19.19% 1.28% 7.64% 0.60% 11.55% 0.68% 自基金合同 62.27% 1.42% 6.94% 0.67% 55.33% 0.75% 生效起至今 前海开源泽鑫混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 5.52% 0.80% 3.34% 0.44% 2.18% 0.36% 过去三个月 18.00% 1.14% 6.14% 0.45% 11.86% 0.69% 过去六个月 12.32% 1.68% 2.46% 0.74% 9.86% 0.94% 过去一年 19.14% 1.28% 7.64% 0.60% 11.50% 0.68% 自基金合同 62.21% 1.43% 6.94% 0.67% 55.27% 0.76% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理90只开放式基金，资产管理规模超过672.48亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理（助理） 券 期限 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 谭荐丰先生，应用统计学 硕士。2015年4月加盟前海 谭荐 本基金的基金经理 2019- - 5 开源基金管理有限公司， 丰 05-15 年 曾任公司研究部研究员， 现任公司权益投资本部基 金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③自2020年7月20日起，基金管理人增聘曾健飞为基金经理，与谭荐丰共同管理本基金。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年全球经济受新冠疫情影响，随后呈现全球货币宽松，经济未见明显改善，地缘政治紧张等局面。相较而言，中国整体对疫情反应及控制情况突出，目前国内流动性较为宽松，金融市场改革进度加快。A股主要指数在一季度末出现明显回调，本基金在二季度加大权益仓位，重点配置以内需驱动为主，侧重于消费、互联网及科技方向等优质个股投资。操作上亦重视控制回撤，2020年上半年整体为投资者获得一定超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源泽鑫混合A基金份额净值为1.6227元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.31%，同期业绩比较基准收益率为2.46%；截至报告期末前海开源泽鑫混合C基金份额净值为1.6221元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 12.32%，同期业绩比较基准收益率为2.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2020年下半年，预计A股市场流动性整体仍较充裕，但经济改善程度仍有待观察。目前国内金融市场改革进度加快，预计大量优质企业陆续在A股上市。本基金将低仓位均衡配置沪深两市权重个股，加大债券资产配置，重视优质新股上市投资机会，目标为基金持有人持续创造绝对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供估值定价服务。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内，从2020年01月02日至2020年02月11日连续23个工作日、从2020年02月19日至2020年05月14日连续58个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,832,458.04 185,098.98 结算备付金 612,351.98 303,142.82 存出保证金 120,441.17 44,643.71 交易性金融资产 6.4.7.2 499,605,167.59 8,287,264.59 其中：股票投资 125,814,767.59 7,886,023.99 基金投资 - - 债券投资 373,790,400.00 401,240.60 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 40,056,220.03 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 7,921,444.73 9,256.41 应收股利 - - 应收申购款 32,029.51 24,499.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 566,180,113.05 8,853,906.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 26.00 应付赎回款 182,941.94 159,010.13 应付管理人报酬 163,199.86 6,859.00 应付托管费 27,200.01 1,143.15 应付销售服务费 5,170.09 1,022.70 应付交易费用 6.4.7.7 418,147.86 51,643.21 应交税费 7,799.29 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 14,984.85 110,002.69 负债合计 819,443.90 329,706.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 348,405,927.43 5,901,950.10 未分配利润 6.4.7.10 216,954,741.72 2,622,249.32 所有者权益合计 565,360,669.15 8,524,199.42 负债和所有者权益总 566,180,113.05 8,853,906.30 计 注：报告截止日2020年6月30日，前海开源泽鑫混合基金份额总额348,405,927.43份，其中A类基金份额净值1.6227元，基金份额345,598,359.16份；C类基金份额净值1.6221元，基金份额2,807,568.27份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 8,238,636.94 -545,115.49 1.利息收入 450,082.09 51,256.89 其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,930.33 38,443.48 债券利息收入 320,153.73 12,813.41 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 71,998.03 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 5,604,577.93 155,507.19 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,755,059.71 -118,624.80 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -682.14 -3,169.79 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 5 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 850,200.36 277,301.78 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 813,095.96 -1,277,588.26 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 1,370,880.96 525,708.69 号填列） 减：二、费用 1,452,876.00 318,144.65 1．管理人报酬 6.4.10.2. 214,713.42 75,831.60 1 2．托管费 6.4.10.2. 35,785.58 12,638.60 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 12,768.74 11,221.48 3 4．交易费用 6.4.7.20 1,153,156.01 144,648.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 835.64 - 7．其他费用 6.4.7.21 35,616.61 73,803.99 三、利润总额（亏损总额 6,785,760.94 -863,260.14 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 6,785,760.94 -863,260.14 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,901,950.10 2,622,249.32 8,524,199.42 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 6,785,760.94 6,785,760.94 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 342,503,977.33 207,546,731.46 550,050,708.79 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 530,278,202.10 316,749,481.84 847,027,683.94 2.基金赎回 -187,774,224.77 -109,202,750.38 -296,976,975.15 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 348,405,927.43 216,954,741.72 565,360,669.15 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 10,561,738.26 1,256,356.85 11,818,095.11 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -863,260.14 -863,260.14 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 5,119,251.17 5,275,868.99 10,395,120.16 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 100,686,234.69 32,710,326.02 133,396,560.71 2.基金赎回 -95,566,983.52 -27,434,457.03 -123,001,440.55 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 15,680,989.43 5,668,965.70 21,349,955.13 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]704号《关于准予前海开源泽鑫灵 活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币209,139,760.93元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2018]01300005号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为209,202,860.46份基金份额，其中认购资金利息折合63,099.53份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%，每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 17,832,458.04 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 17,832,458.04 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,518,949.46 125,814,767.59 2,295,818.13 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 132,380,647.69 131,304,400.00 -1,076,247.69 场 债 银行间市 券 场 242,479,601.48 242,486,000.00 6,398.52 合计 374,860,249.17 373,790,400.00 -1,069,849.17 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 498,379,198.63 499,605,167.59 1,225,968.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 40,056,220.03 - 合计 40,056,220.03 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 6,612.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 247.95 应收债券利息 7,908,171.20 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 6,364.52 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 48.78 合计 7,921,444.73 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 413,405.36 银行间市场应付交易费用 4,742.50 合计 418,147.86 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 66.31 应付证券出借违约金 - 预提费用 14,918.54 合计 14,984.85 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源泽鑫混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (前海开源泽鑫混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 954,777.50 954,777.50 本期申购 347,640,467.70 347,640,467.70 本期赎回（以“-”号填列） -2,996,886.04 -2,996,886.04 本期末 345,598,359.16 345,598,359.16 6.4.7.9.2 前海开源泽鑫混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (前海开源泽鑫混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,947,172.60 4,947,172.60 本期申购 182,637,734.40 182,637,734.40 本期赎回（以“-”号填列） -184,777,338.73 -184,777,338.73 本期末 2,807,568.27 2,807,568.27 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源泽鑫混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (前海开源泽鑫混合A) 上年度末 89,378.82 335,308.10 424,686.92 本期利润 4,318,043.64 96,574.36 4,414,618.00 本期基金份额交易产 86,216,210.43 124,152,513.59 210,368,724.02 生的变动数 其中：基金申购款 86,837,637.35 125,162,960.66 212,000,598.01 基金赎回款 -621,426.92 -1,010,447.07 -1,631,873.99 本期已分配利润 - - - 本期末 90,623,632.89 124,584,396.05 215,208,028.94 6.4.7.10.2 前海开源泽鑫混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (前海开源泽鑫混合C) 上年度末 460,039.31 1,737,523.09 2,197,562.40 本期利润 1,654,621.34 716,521.60 2,371,142.94 本期基金份额交易产 -1,379,728.49 -1,442,264.07 -2,821,992.56 生的变动数 其中：基金申购款 40,288,081.28 64,460,802.55 104,748,883.83 基金赎回款 -41,667,809.77 -65,903,066.62 -107,570,876.39 本期已分配利润 - - - 本期末 734,932.16 1,011,780.62 1,746,712.78 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 46,852.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,593.80 其他 7,484.22 合计 57,930.33 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 400,836,601.45 减：卖出股票成本总额 396,081,541.74 买卖股票差价收入 4,755,059.71 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -682.14 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -682.14 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 22,963,306.67 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 22,687,925.22 兑付）成本总额 减：应收利息总额 276,063.59 买卖债券差价收入 -682.14 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 850,200.36 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 850,200.36 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 813,095.96 ——股票投资 1,883,310.71 ——债券投资 -1,070,214.75 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 813,095.96 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 1,076,873.24 转换费收入 294,007.72 合计 1,370,880.96 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 1,149,856.01 银行间市场交易费用 3,300.00 合计 1,153,156.01 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,098.07 账户维护费 18,300.00 其他 300.00 合计 35,616.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基 基金管理人、登记机构、基金销售机 金”) 构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 214,713.42 75,831.60 其中：支付销售机构的客户维护费 41,241.16 8,808.12 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.60% /当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 35,785.58 12,638.60 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净 值× 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 前海开源泽鑫混合A 前海开源泽鑫混合C 合计 前海开源 0.00 6,753.71 6,753.71 基金 合计 0.00 6,753.71 6,753.71 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 前海开源泽鑫混合A 前海开源泽鑫混合C 合计 前海开源 0.00 4,076.06 4,076.06 基金 合计 0.00 4,076.06 4,076.06 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支 付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海开源泽鑫混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年06 2019年01月01日至2019年06 月30日 月30日 报告期初持有的基金份 0.00 0.00 额 报告期间申购/买入总 0.00 0.00 份额 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 额 减：报告期间赎回/卖出 0.00 0.00 总份额 报告期末持有的基金份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份 0.00% 0.00% 额占基金总份额比例 前海开源泽鑫混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年06 2019年01月01日至2019年06 月30日 月30日 报告期初持有的基金份 0.00 2,378,121.28 额 报告期间申购/买入总 0.00 0.00 份额 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 额 减：报告期间赎回/卖出 0.00 2,378,121.28 总份额 报告期末持有的基金份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份 0.00% 0.00% 额占基金总份额比例 注：1.期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2.基金管理人前海开源基金在上年度可比期间赎回本基金的交易委托前海开源基金直销中心办理，无赎回费。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 股份有限 17,832,458.04 46,852.31 789,641.45 36,491.20 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3008 捷安 2020 2020 新股 17.6 17.6 8,28 8,28 45 高科 -06- -07- 流通 3 3 470 6.10 6.10 - 24 03 受限 3008 首都 2020 2020 新股 1,90 1,90 46 在线 -06- -07- 流通 3.37 3.37 565 4.05 4.05 - 22 01 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行 监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 30,057,000.00 401,240.60 合计 30,057,000.00 401,240.60 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA 233,140,000.00 - AAA以下 59,201,400.00 - 未评级 51,392,000.00 - 合计 343,733,400.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 17,832,458.04 - - - 17,832,458.04 款 结算备 612,351.98 - - - 612,351.98 付金 存出保 120,441.17 - - - 120,441.17 证金 交易性 金融资 30,057,000.00 343,719,000.00 14,400.00 125,814,767.59 499,605,167.59 产 买入返 售金融 40,056,220.03 - - - 40,056,220.03 资产 应收利 - - - 7,921,444.73 7,921,444.73 息 应收申 200.00 - - 31,829.51 32,029.51 购款 资产总 88,678,671.22 343,719,000.00 14,400.00 133,768,041.83 566,180,113.05 计 负债 应付赎 - - - 182,941.94 182,941.94 回款 应付管 理人报 - - - 163,199.86 163,199.86 酬 应付托 - - - 27,200.01 27,200.01 管费 应付销 - - - 5,170.09 5,170.09 售服务 费 应付交 - - - 418,147.86 418,147.86 易费用 应交税 - - - 7,799.29 7,799.29 费 其他负 - - - 14,984.85 14,984.85 债 负债总 - - - 819,443.90 819,443.90 计 利率敏 感度缺 88,678,671.22 343,719,000.00 14,400.00 132,948,597.93 565,360,669.15 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 185,098.98 - - - 185,098.98 款 结算备 303,142.82 - - - 303,142.82 付金 存出保 44,643.71 - - - 44,643.71 证金 交易性 金融资 401,240.60 - - 7,886,023.99 8,287,264.59 产 应收利 - - - 9,256.41 9,256.41 息 应收申 200.00 - - 24,299.79 24,499.79 购款 资产总 934,326.11 - - 7,919,580.19 8,853,906.30 计 负债 应付证 券清算 - - - 26.00 26.00 款 应付赎 - - - 159,010.13 159,010.13 回款 应付管 理人报 - - - 6,859.00 6,859.00 酬 应付托 - - - 1,143.15 1,143.15 管费 应付销 - - - 1,022.70 1,022.70 售服务 费 应付交 - - - 51,643.21 51,643.21 易费用 其他负 - - - 110,002.69 110,002.69 债 负债总 - - - 329,706.88 329,706.88 计 利率敏 感度缺 934,326.11 - - 7,589,873.31 8,524,199.42 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 市场利率增加0.25% -1,860,530.73 -47.77 市场利率减少0.25% 1,875,976.97 47.78 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 125,814,767.59 22.25 7,886,023.99 92.51 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 125,814,767.59 22.25 7,886,023.99 92.51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 6,501,001.84 411,564.68 业绩比较基准下降5% -6,501,001.84 -411,564.68 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 125,814,767.59 22.22 其中：股票 125,814,767.59 22.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 373,790,400.00 66.02 其中：债券 373,790,400.00 66.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,056,220.03 7.07 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,444,810.02 3.26 8 其他各项资产 8,073,915.41 1.43 9 合计 566,180,113.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,811,220.00 0.50 B 采矿业 2,387,996.00 0.42 C 制造业 65,096,444.44 11.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,091,933.00 0.37 F 批发和零售业 255,530.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 1,795,267.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,058,823.15 0.72 J 金融业 36,735,243.00 6.50 K 房地产业 4,779,414.00 0.85 L 租赁和商务服务业 2,001,071.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 1,033,620.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 216,450.00 0.04 Q 卫生和社会工作 1,969,148.00 0.35 R 文化、体育和娱乐业 582,608.00 0.10 S 综合 - - 合计 125,814,767.59 22.25 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 5,224 7,642,085.12 1.35 2 601318 中国平安 101,500 7,247,100.00 1.28 3 600036 招商银行 122,000 4,113,840.00 0.73 4 000333 美的集团 67,000 4,005,930.00 0.71 5 000858 五 粮 液 21,500 3,679,080.00 0.65 6 000651 格力电器 64,400 3,643,108.00 0.64 7 600276 恒瑞医药 38,140 3,520,322.00 0.62 8 600016 民生银行 445,400 2,525,418.00 0.45 9 600030 中信证券 97,800 2,357,958.00 0.42 10 600887 伊利股份 70,700 2,200,891.00 0.39 11 000002 万 科Ａ 78,800 2,059,832.00 0.36 12 002475 立讯精密 39,600 2,033,460.00 0.36 13 600000 浦发银行 182,400 1,929,792.00 0.34 14 601328 交通银行 370,700 1,901,691.00 0.34 15 300750 宁德时代 9,700 1,691,292.00 0.30 16 000001 平安银行 130,800 1,674,240.00 0.30 17 300760 迈瑞医疗 5,100 1,559,070.00 0.28 18 300498 温氏股份 69,900 1,523,820.00 0.27 19 601398 工商银行 300,100 1,494,498.00 0.26 20 601288 农业银行 428,100 1,446,978.00 0.26 21 000661 长春高新 3,100 1,349,430.00 0.24 22 002415 海康威视 44,000 1,335,400.00 0.24 23 000725 京东方Ａ 280,900 1,311,803.00 0.23 24 601012 隆基股份 31,700 1,291,141.00 0.23 25 002714 牧原股份 15,700 1,287,400.00 0.23 26 601888 中国中免 8,200 1,263,046.00 0.22 27 601988 中国银行 362,900 1,262,892.00 0.22 28 600585 海螺水泥 23,800 1,259,258.00 0.22 29 600048 保利地产 84,200 1,244,476.00 0.22 30 300059 东方财富 61,400 1,240,280.00 0.22 31 600031 三一重工 65,900 1,236,284.00 0.22 32 000063 中兴通讯 30,500 1,223,965.00 0.22 33 600837 海通证券 92,200 1,159,876.00 0.21 34 601668 中国建筑 242,100 1,154,817.00 0.20 35 603259 药明康德 10,700 1,033,620.00 0.18 36 601601 中国太保 37,100 1,010,975.00 0.18 37 002142 宁波银行 36,700 964,109.00 0.17 38 600309 万华化学 18,400 919,816.00 0.16 39 601688 华泰证券 48,200 906,160.00 0.16 40 000568 泸州老窖 9,700 883,864.00 0.16 41 300015 爱尔眼科 20,300 882,035.00 0.16 42 000100 TCL科技 141,200 875,440.00 0.15 43 601211 国泰君安 50,500 871,630.00 0.15 44 000876 新 希 望 27,900 831,420.00 0.15 45 000338 潍柴动力 60,300 827,316.00 0.15 46 002304 洋河股份 7,700 809,578.00 0.14 47 601818 光大银行 219,500 785,810.00 0.14 48 600009 上海机场 10,900 785,563.00 0.14 49 600690 海尔智家 43,700 773,490.00 0.14 50 002027 分众传媒 132,500 738,025.00 0.13 51 600104 上汽集团 40,800 693,192.00 0.12 52 002230 科大讯飞 18,500 692,455.00 0.12 53 300142 沃森生物 13,200 691,152.00 0.12 54 600703 三安光电 27,500 687,500.00 0.12 55 002241 歌尔股份 23,300 684,088.00 0.12 56 001979 招商蛇口 40,300 662,532.00 0.12 57 002594 比亚迪 9,000 646,200.00 0.11 58 300347 泰格医药 6,300 641,844.00 0.11 59 601766 中国中车 113,400 631,638.00 0.11 60 300014 亿纬锂能 12,900 617,265.00 0.11 61 600028 中国石化 157,300 615,043.00 0.11 62 002007 华兰生物 12,100 606,331.00 0.11 63 002555 三七互娱 12,600 589,680.00 0.10 64 300601 康泰生物 3,600 583,776.00 0.10 65 300122 智飞生物 5,800 580,870.00 0.10 66 002410 广联达 8,300 578,510.00 0.10 67 002352 顺丰控股 10,400 568,880.00 0.10 68 601628 中国人寿 20,900 568,689.00 0.10 69 000166 申万宏源 111,400 562,570.00 0.10 70 300003 乐普医疗 15,200 555,104.00 0.10 71 601088 中国神华 38,600 554,296.00 0.10 72 300124 汇川技术 14,500 550,855.00 0.10 73 000776 广发证券 36,600 516,792.00 0.09 74 000538 云南白药 5,500 515,955.00 0.09 75 600050 中国联通 105,700 511,588.00 0.09 76 601939 建设银行 77,900 491,549.00 0.09 77 601390 中国中铁 96,700 485,434.00 0.09 78 300136 信维通信 9,100 482,482.00 0.09 79 000977 浪潮信息 12,200 477,996.00 0.08 80 600547 山东黄金 13,000 476,060.00 0.08 81 002271 东方雨虹 11,700 475,371.00 0.08 82 002311 海大集团 9,900 471,141.00 0.08 83 601857 中国石油 110,400 462,576.00 0.08 84 002129 中环股份 20,500 460,430.00 0.08 85 601186 中国铁建 53,900 451,682.00 0.08 86 002044 美年健康 30,900 445,269.00 0.08 87 000157 中联重科 68,600 441,098.00 0.08 88 601336 新华保险 9,700 429,516.00 0.08 89 002050 三花智控 19,500 427,050.00 0.08 90 002001 新 和 成 14,600 424,860.00 0.08 91 300413 芒果超媒 6,500 423,800.00 0.07 92 601989 中国重工 103,400 413,600.00 0.07 93 300454 深信服 2,000 411,920.00 0.07 94 002008 大族激光 11,000 395,450.00 0.07 95 000860 顺鑫农业 6,700 381,766.00 0.07 96 002371 北方华创 2,100 358,911.00 0.06 97 600196 复星医药 10,600 358,810.00 0.06 98 000425 徐工机械 59,700 352,827.00 0.06 99 000938 紫光股份 8,200 352,436.00 0.06 100 002236 大华股份 17,300 332,333.00 0.06 101 002202 金风科技 33,000 329,010.00 0.06 102 000783 长江证券 48,800 328,912.00 0.06 103 000768 中航飞机 18,100 321,094.00 0.06 104 600340 华夏幸福 14,000 320,040.00 0.06 105 300033 同花顺 2,400 319,392.00 0.06 106 002916 深南电路 1,900 318,288.00 0.06 107 601138 工业富联 21,000 318,150.00 0.06 108 300408 三环集团 11,400 315,780.00 0.06 109 002736 国信证券 27,700 313,010.00 0.06 110 002624 完美世界 5,400 311,256.00 0.06 111 000069 华侨城Ａ 50,400 305,424.00 0.05 112 002179 中航光电 7,200 295,272.00 0.05 113 300433 蓝思科技 10,400 291,616.00 0.05 114 002157 正邦科技 16,600 290,168.00 0.05 115 000786 北新建材 13,200 281,556.00 0.05 116 603993 洛阳钼业 76,300 280,021.00 0.05 117 002405 四维图新 16,700 275,383.00 0.05 118 002493 荣盛石化 22,200 273,060.00 0.05 119 000625 长安汽车 24,600 270,600.00 0.05 120 002422 科伦药业 12,600 264,600.00 0.05 121 000895 双汇发展 5,600 258,104.00 0.05 122 000963 华东医药 10,100 255,530.00 0.05 123 000596 古井贡酒 1,700 255,408.00 0.05 124 002602 世纪华通 15,000 229,650.00 0.04 125 002466 天齐锂业 9,900 227,205.00 0.04 126 601111 中国国航 33,400 220,774.00 0.04 127 002120 韵达股份 9,000 220,050.00 0.04 128 002252 上海莱士 25,700 217,422.00 0.04 129 002607 中公教育 7,800 216,450.00 0.04 130 000703 恒逸石化 21,400 195,382.00 0.03 131 601066 中信建投 4,900 192,962.00 0.03 132 002673 西部证券 23,200 189,312.00 0.03 133 002146 荣盛发展 23,100 187,110.00 0.03 134 000050 深天马Ａ 11,400 175,104.00 0.03 135 002739 万达电影 10,400 158,808.00 0.03 136 002032 苏 泊 尔 2,100 149,100.00 0.03 137 002939 长城证券 11,800 145,376.00 0.03 138 002938 鹏鼎控股 2,900 145,174.00 0.03 139 002153 石基信息 3,300 128,799.00 0.02 140 000723 美锦能源 15,000 93,900.00 0.02 141 002841 视源股份 900 89,568.00 0.02 142 600183 生益科技 2,900 84,883.00 0.02 143 601236 红塔证券 4,200 81,480.00 0.01 144 603528 多伦科技 6,700 71,489.00 0.01 145 600918 中泰证券 1,700 21,828.00 0.00 146 300839 博汇股份 452 10,581.32 0.00 147 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 148 300846 首都在线 565 1,904.05 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 20,904,043.46 245.23 2 600519 贵州茅台 20,312,290.20 238.29 3 300315 掌趣科技 14,537,996.00 170.55 4 600036 招商银行 11,580,975.02 135.86 5 002541 鸿路钢构 9,699,375.00 113.79 6 600276 恒瑞医药 9,536,800.36 111.88 7 002624 完美世界 9,518,721.80 111.67 8 600030 中信证券 8,907,392.50 104.50 9 002555 三七互娱 8,631,940.00 101.26 10 600016 民生银行 7,121,941.00 83.55 11 300770 新媒股份 6,584,962.80 77.25 12 000651 格力电器 6,560,999.00 76.97 13 002602 世纪华通 5,914,959.42 69.39 14 603486 科沃斯 5,832,829.18 68.43 15 600887 伊利股份 5,619,908.00 65.93 16 000858 五 粮 液 5,475,922.00 64.24 17 002375 亚厦股份 5,377,734.02 63.09 18 600000 浦发银行 5,358,988.00 62.87 19 601328 交通银行 5,347,565.00 62.73 20 300017 网宿科技 5,258,372.28 61.69 21 000725 京东方Ａ 4,931,711.00 57.86 22 601688 华泰证券 4,638,246.00 54.41 23 002847 盐津铺子 4,469,318.00 52.43 24 601398 工商银行 4,460,641.00 52.33 25 002920 德赛西威 4,354,895.00 51.09 26 300459 金科文化 4,315,206.46 50.62 27 601288 农业银行 4,094,213.00 48.03 28 300014 亿纬锂能 4,044,497.02 47.45 29 000333 美的集团 3,987,517.00 46.78 30 603444 吉比特 3,936,099.00 46.18 31 300146 汤臣倍健 3,916,942.00 45.95 32 300113 顺网科技 3,895,252.13 45.70 33 000938 紫光股份 3,888,725.32 45.62 34 000100 TCL科技 3,813,226.00 44.73 35 300207 欣旺达 3,782,312.00 44.37 36 600585 海螺水泥 3,679,831.00 43.17 37 300603 立昂技术 3,672,321.40 43.08 38 002475 立讯精密 3,641,774.00 42.72 39 300041 回天新材 3,623,844.00 42.51 40 600031 三一重工 3,572,498.00 41.91 41 601988 中国银行 3,562,990.00 41.80 42 002815 崇达技术 3,511,018.00 41.19 43 601668 中国建筑 3,402,199.40 39.91 44 000625 长安汽车 3,359,196.76 39.41 45 000975 银泰黄金 3,354,427.00 39.35 46 600048 保利地产 3,335,272.00 39.13 47 600498 烽火通信 3,251,396.00 38.14 48 002371 北方华创 3,159,134.00 37.06 49 600837 海通证券 3,026,852.00 35.51 50 300750 宁德时代 2,995,132.80 35.14 51 601601 中国太保 2,880,349.00 33.79 52 600547 山东黄金 2,857,745.10 33.53 53 601012 隆基股份 2,785,654.00 32.68 54 300078 思创医惠 2,741,760.00 32.16 55 000877 天山股份 2,670,019.68 31.32 56 002739 万达电影 2,666,560.00 31.28 57 002579 中京电子 2,657,206.00 31.17 58 600104 上汽集团 2,648,210.00 31.07 59 601888 中国中免 2,647,022.44 31.05 60 300737 科顺股份 2,641,178.00 30.98 61 300715 凯伦股份 2,586,538.00 30.34 62 603359 东珠生态 2,579,257.60 30.26 63 300572 安车检测 2,577,821.00 30.24 64 000892 欢瑞世纪 2,548,474.00 29.90 65 300168 万达信息 2,534,007.00 29.73 66 603259 药明康德 2,524,528.00 29.62 67 300132 青松股份 2,509,861.00 29.44 68 600009 上海机场 2,499,383.00 29.32 69 600201 生物股份 2,461,327.00 28.87 70 002851 麦格米特 2,423,737.30 28.43 71 002125 湘潭电化 2,405,651.92 28.22 72 600309 万华化学 2,360,828.00 27.70 73 300418 昆仑万维 2,330,394.00 27.34 74 601818 光大银行 2,320,772.00 27.23 75 601633 长城汽车 2,308,118.00 27.08 76 601211 国泰君安 2,285,716.00 26.81 77 000002 万 科Ａ 2,277,251.00 26.72 78 002791 坚朗五金 2,207,264.50 25.89 79 002714 牧原股份 2,201,953.00 25.83 80 000977 浪潮信息 2,195,991.40 25.76 81 600703 三安光电 2,087,867.00 24.49 82 002517 恺英网络 2,047,055.00 24.01 83 601689 拓普集团 2,039,990.21 23.93 84 002600 领益智造 1,993,593.33 23.39 85 600690 海尔智家 1,980,820.00 23.24 86 600183 生益科技 1,911,989.00 22.43 87 002241 歌尔股份 1,882,849.00 22.09 88 300253 卫宁健康 1,862,655.00 21.85 89 601766 中国中车 1,839,839.00 21.58 90 300408 三环集团 1,839,235.00 21.58 91 600028 中国石化 1,803,108.00 21.15 92 601088 中国神华 1,749,221.00 20.52 93 000001 平安银行 1,673,931.00 19.64 94 601628 中国人寿 1,604,056.00 18.82 95 300498 温氏股份 1,528,941.00 17.94 96 300760 迈瑞医疗 1,523,380.00 17.87 97 601186 中国铁建 1,509,917.00 17.71 98 300687 赛意信息 1,495,612.00 17.55 99 600050 中国联通 1,492,869.00 17.51 100 000661 长春高新 1,474,510.00 17.30 101 600742 一汽富维 1,473,513.00 17.29 102 603986 兆易创新 1,466,911.86 17.21 103 300033 同花顺 1,425,129.00 16.72 104 603788 宁波高发 1,406,826.00 16.50 105 600487 亨通光电 1,403,774.00 16.47 106 603000 人民网 1,396,632.33 16.38 107 601939 建设银行 1,387,825.00 16.28 108 300782 卓胜微 1,386,525.00 16.27 109 601390 中国中铁 1,385,397.00 16.25 110 300299 富春股份 1,384,454.00 16.24 111 300122 智飞生物 1,369,897.00 16.07 112 601857 中国石油 1,337,739.46 15.69 113 600160 巨化股份 1,327,376.00 15.57 114 600720 祁连山 1,325,782.00 15.55 115 002415 海康威视 1,324,271.95 15.54 116 603010 万盛股份 1,307,918.00 15.34 117 300035 中科电气 1,279,138.00 15.01 118 601933 永辉超市 1,253,229.00 14.70 119 600383 金地集团 1,242,518.00 14.58 120 600893 航发动力 1,219,943.00 14.31 121 000063 中兴通讯 1,211,074.00 14.21 122 601989 中国重工 1,197,670.00 14.05 123 601336 新华保险 1,184,290.04 13.89 124 002129 中环股份 1,176,918.00 13.81 125 000860 顺鑫农业 1,168,793.00 13.71 126 300059 东方财富 1,164,636.20 13.66 127 002343 慈文传媒 1,116,636.00 13.10 128 603939 益丰药房 1,097,695.00 12.88 129 300504 天邑股份 1,081,560.00 12.69 130 002035 华帝股份 1,046,446.00 12.28 131 600196 复星医药 1,013,345.00 11.89 132 002142 宁波银行 957,248.00 11.23 133 300467 迅游科技 945,568.90 11.09 134 002007 华兰生物 915,296.00 10.74 135 000568 泸州老窖 889,207.00 10.43 136 300015 爱尔眼科 888,706.00 10.43 137 002425 凯撒文化 888,217.00 10.42 138 600340 华夏幸福 843,094.00 9.89 139 300397 天和防务 841,425.00 9.87 140 002507 涪陵榨菜 831,995.00 9.76 141 000338 潍柴动力 813,676.00 9.55 142 002304 洋河股份 806,833.00 9.47 143 000546 金圆股份 799,748.00 9.38 144 300364 中文在线 798,490.00 9.37 145 000876 新 希 望 797,882.00 9.36 146 603993 洛阳钼业 783,990.00 9.20 147 002339 积成电子 778,252.00 9.13 148 002168 惠程科技 773,858.00 9.08 149 601138 工业富联 773,184.00 9.07 150 002084 海鸥住工 772,718.00 9.06 151 603678 火炬电子 758,339.00 8.90 152 002938 鹏鼎控股 753,461.00 8.84 153 002043 兔 宝 宝 749,281.00 8.79 154 600741 华域汽车 742,283.00 8.71 155 300628 亿联网络 741,514.00 8.70 156 002174 游族网络 739,903.00 8.68 157 002027 分众传媒 732,375.00 8.59 158 603501 韦尔股份 723,780.00 8.49 159 600640 号百控股 709,498.00 8.32 160 600988 赤峰黄金 707,951.00 8.31 161 300142 沃森生物 702,867.00 8.25 162 603083 剑桥科技 680,676.00 7.99 163 002230 科大讯飞 680,357.00 7.98 164 000656 金科股份 677,665.00 7.95 165 688012 中微公司 676,617.91 7.94 166 001979 招商蛇口 671,788.00 7.88 167 600831 广电网络 670,317.00 7.86 168 600996 贵广网络 670,044.00 7.86 169 300136 信维通信 666,418.00 7.82 170 000738 航发控制 660,884.00 7.75 171 603160 汇顶科技 650,479.00 7.63 172 300499 高澜股份 650,338.00 7.63 173 002594 比亚迪 644,656.00 7.56 174 002466 天齐锂业 641,240.00 7.52 175 601111 中国国航 630,293.00 7.39 176 603429 集友股份 607,273.00 7.12 177 300347 泰格医药 602,414.00 7.07 178 603236 移远通信 595,185.00 6.98 179 300440 运达科技 586,734.00 6.88 180 002410 广联达 575,065.00 6.75 181 002352 顺丰控股 573,251.00 6.72 182 300601 康泰生物 550,896.00 6.46 183 300003 乐普医疗 545,025.00 6.39 184 300166 东方国信 540,221.00 6.34 185 000166 申万宏源 535,321.00 6.28 186 300124 汇川技术 526,163.00 6.17 187 000776 广发证券 522,416.00 6.13 188 000538 云南白药 519,429.00 6.09 189 000786 北新建材 511,090.00 6.00 190 000513 丽珠集团 501,789.00 5.89 191 600375 华菱星马 499,631.00 5.86 192 300373 扬杰科技 494,595.00 5.80 193 603019 中科曙光 492,156.00 5.77 194 002271 东方雨虹 473,978.00 5.56 195 605168 三人行 466,741.00 5.48 196 601066 中信建投 464,886.00 5.45 197 002311 海大集团 464,558.00 5.45 198 000733 振华科技 461,801.00 5.42 199 002185 华天科技 455,387.00 5.34 200 600522 中天科技 448,965.00 5.27 201 603936 博敏电子 439,926.00 5.16 202 300659 中孚信息 436,795.00 5.12 203 000157 中联重科 429,221.00 5.04 204 300284 苏交科 428,025.80 5.02 205 002233 塔牌集团 427,601.00 5.02 206 002050 三花智控 427,228.70 5.01 207 600311 *ST荣华 423,523.00 4.97 208 002044 美年健康 422,582.00 4.96 209 002120 韵达股份 415,543.00 4.87 210 300413 芒果超媒 412,888.00 4.84 211 002001 新 和 成 412,694.00 4.84 212 300273 和佳医疗 405,260.00 4.75 213 601899 紫金矿业 391,230.00 4.59 214 600745 闻泰科技 388,830.00 4.56 215 601020 华钰矿业 385,406.00 4.52 216 601069 西部黄金 384,195.00 4.51 217 002080 中材科技 384,104.00 4.51 218 300454 深信服 378,424.00 4.44 219 002008 大族激光 378,136.00 4.44 220 002605 姚记科技 363,324.00 4.26 221 000980 *ST众泰 360,272.00 4.23 222 000550 江铃汽车 359,730.00 4.22 223 000425 徐工机械 350,202.00 4.11 224 603290 斯达半导 347,300.00 4.07 225 300639 凯普生物 346,914.00 4.07 226 002773 康弘药业 341,135.00 4.00 227 000783 长江证券 335,180.00 3.93 228 002202 金风科技 331,354.00 3.89 229 002236 大华股份 328,581.00 3.85 230 300496 中科创达 324,500.00 3.81 231 603517 绝味食品 322,289.00 3.78 232 000768 中航飞机 318,946.00 3.74 233 002916 深南电路 316,147.00 3.71 234 002736 国信证券 314,626.00 3.69 235 300450 先导智能 309,191.00 3.63 236 000069 华侨城Ａ 308,518.00 3.62 237 300383 光环新网 302,828.00 3.55 238 688111 金山办公 300,148.20 3.52 239 600449 宁夏建材 299,719.00 3.52 240 603233 大参林 282,375.00 3.31 241 002157 正邦科技 281,300.00 3.30 242 002405 四维图新 267,654.00 3.14 243 002179 中航光电 267,360.00 3.14 244 002493 荣盛石化 265,481.00 3.11 245 002422 科伦药业 261,616.00 3.07 246 300433 蓝思科技 257,826.00 3.02 247 000596 古井贡酒 256,010.00 3.00 248 601236 红塔证券 253,606.00 2.98 249 000963 华东医药 244,824.00 2.87 250 000895 双汇发展 243,060.00 2.85 251 300001 特锐德 228,683.00 2.68 252 300566 激智科技 227,333.00 2.67 253 300699 光威复材 226,757.00 2.66 254 600584 长电科技 225,589.00 2.65 255 603214 爱婴室 224,530.00 2.63 256 002292 奥飞娱乐 222,398.00 2.61 257 002252 上海莱士 219,116.00 2.57 258 300316 晶盛机电 219,082.00 2.57 259 002607 中公教育 219,002.72 2.57 260 000581 威孚高科 217,950.00 2.56 261 603596 伯特利 216,782.00 2.54 262 601800 中国交建 214,130.00 2.51 263 603018 中设集团 213,982.00 2.51 264 002237 恒邦股份 204,560.00 2.40 265 600984 建设机械 200,009.00 2.35 266 600195 中牧股份 198,232.00 2.33 267 603111 康尼机电 196,458.00 2.30 268 002353 杰瑞股份 196,080.00 2.30 269 601100 恒立液压 194,320.00 2.28 270 603228 景旺电子 191,070.00 2.24 271 000703 恒逸石化 190,870.66 2.24 272 002673 西部证券 190,377.00 2.23 273 002146 荣盛发展 187,336.00 2.20 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300315 掌趣科技 14,529,715.00 170.45 2 600519 贵州茅台 13,429,305.88 157.54 3 601318 中国平安 13,232,757.41 155.24 4 002541 鸿路钢构 9,982,626.00 117.11 5 002624 完美世界 9,099,950.58 106.75 6 002555 三七互娱 8,187,873.58 96.05 7 600036 招商银行 7,317,412.30 85.84 8 600030 中信证券 6,931,909.00 81.32 9 600276 恒瑞医药 6,844,830.00 80.30 10 300770 新媒股份 6,487,926.60 76.11 11 002602 世纪华通 5,742,643.22 67.37 12 603486 科沃斯 5,715,426.28 67.05 13 002375 亚厦股份 5,676,425.00 66.59 14 300017 网宿科技 5,296,334.00 62.13 15 002847 盐津铺子 4,762,846.00 55.87 16 002920 德赛西威 4,603,356.00 54.00 17 600016 民生银行 4,594,510.00 53.90 18 300459 金科文化 4,391,588.00 51.52 19 300603 立昂技术 4,371,920.00 51.29 20 300146 汤臣倍健 3,995,144.41 46.87 21 300207 欣旺达 3,908,343.00 45.85 22 300113 顺网科技 3,886,767.00 45.60 23 603444 吉比特 3,880,420.00 45.52 24 000725 京东方Ａ 3,846,294.00 45.12 25 601688 华泰证券 3,833,333.00 44.97 26 600887 伊利股份 3,810,585.00 44.70 27 002815 崇达技术 3,617,840.00 42.44 28 601328 交通银行 3,543,302.96 41.57 29 300014 亿纬锂能 3,516,440.00 41.25 30 000975 银泰黄金 3,511,267.00 41.19 31 600000 浦发银行 3,468,474.40 40.69 32 000938 紫光股份 3,434,233.15 40.29 33 300041 回天新材 3,397,470.00 39.86 34 000100 TCL科技 3,267,495.00 38.33 35 000625 长安汽车 3,101,280.80 36.38 36 600498 烽火通信 3,066,369.00 35.97 37 300078 思创医惠 2,978,912.00 34.95 38 601398 工商银行 2,904,565.83 34.07 39 002371 北方华创 2,869,408.20 33.66 40 000651 格力电器 2,849,884.00 33.43 41 002579 中京电子 2,770,878.00 32.51 42 000877 天山股份 2,758,536.00 32.36 43 601288 农业银行 2,729,825.10 32.02 44 300572 安车检测 2,682,918.00 31.47 45 603359 东珠生态 2,617,219.36 30.70 46 600547 山东黄金 2,610,328.40 30.62 47 002739 万达电影 2,559,745.00 30.03 48 002791 坚朗五金 2,504,703.00 29.38 49 600201 生物股份 2,504,568.56 29.38 50 300168 万达信息 2,489,651.00 29.21 51 000892 欢瑞世纪 2,489,504.00 29.21 52 300715 凯伦股份 2,442,691.00 28.66 53 300132 青松股份 2,429,331.00 28.50 54 300737 科顺股份 2,428,633.00 28.49 55 300418 昆仑万维 2,404,524.00 28.21 56 002851 麦格米特 2,374,805.00 27.86 57 601988 中国银行 2,374,058.98 27.85 58 600585 海螺水泥 2,260,926.00 26.52 59 002125 湘潭电化 2,242,560.52 26.31 60 601668 中国建筑 2,222,161.98 26.07 61 600031 三一重工 2,192,431.00 25.72 62 601633 长城汽车 2,182,950.00 25.61 63 600048 保利地产 2,149,758.00 25.22 64 600837 海通证券 2,130,248.00 24.99 65 601689 拓普集团 2,043,919.00 23.98 66 002517 恺英网络 2,039,943.00 23.93 67 600104 上汽集团 2,009,157.00 23.57 68 601012 隆基股份 1,967,690.00 23.08 69 002600 领益智造 1,960,096.00 22.99 70 000858 五 粮 液 1,905,024.00 22.35 71 601888 中国中免 1,841,902.33 21.61 72 601601 中国太保 1,835,940.00 21.54 73 603259 药明康德 1,831,361.00 21.48 74 300253 卫宁健康 1,807,685.00 21.21 75 600183 生益科技 1,766,548.00 20.72 76 000977 浪潮信息 1,732,005.52 20.32 77 002475 立讯精密 1,684,655.62 19.76 78 601211 国泰君安 1,655,066.00 19.42 79 300408 三环集团 1,644,222.00 19.29 80 600009 上海机场 1,604,592.00 18.82 81 600742 一汽富维 1,599,315.00 18.76 82 300687 赛意信息 1,524,193.34 17.88 83 600309 万华化学 1,520,127.00 17.83 84 603986 兆易创新 1,487,166.00 17.45 85 300782 卓胜微 1,471,591.00 17.26 86 600703 三安光电 1,458,757.00 17.11 87 300299 富春股份 1,433,441.00 16.82 88 601818 光大银行 1,427,088.00 16.74 89 600487 亨通光电 1,375,846.80 16.14 90 603788 宁波高发 1,356,135.60 15.91 91 603000 人民网 1,352,930.00 15.87 92 600690 海尔智家 1,344,769.00 15.78 93 600383 金地集团 1,343,472.00 15.76 94 601933 永辉超市 1,325,914.10 15.55 95 300750 宁德时代 1,294,597.00 15.19 96 002241 歌尔股份 1,294,308.00 15.18 97 600720 祁连山 1,270,161.00 14.90 98 300035 中科电气 1,222,641.00 14.34 99 600893 航发动力 1,200,389.00 14.08 100 600160 巨化股份 1,183,908.00 13.89 101 601766 中国中车 1,175,318.00 13.79 102 601186 中国铁建 1,170,889.64 13.74 103 603010 万盛股份 1,154,658.00 13.55 104 600028 中国石化 1,147,212.00 13.46 105 300033 同花顺 1,114,370.00 13.07 106 300504 天邑股份 1,103,778.00 12.95 107 002343 慈文传媒 1,080,717.00 12.68 108 002714 牧原股份 1,066,933.00 12.52 109 603939 益丰药房 1,065,335.00 12.50 110 601628 中国人寿 1,024,763.00 12.02 111 601088 中国神华 1,024,524.00 12.02 112 601390 中国中铁 995,415.60 11.68 113 002425 凯撒文化 984,766.00 11.55 114 601939 建设银行 979,321.32 11.49 115 002035 华帝股份 978,514.00 11.48 116 300364 中文在线 970,419.00 11.38 117 600050 中国联通 964,446.00 11.31 118 300467 迅游科技 931,215.00 10.92 119 601857 中国石油 866,528.00 10.17 120 002129 中环股份 860,369.00 10.09 121 002084 海鸥住工 835,147.60 9.80 122 002507 涪陵榨菜 821,215.00 9.63 123 603678 火炬电子 806,699.50 9.46 124 002168 惠程科技 798,861.00 9.37 125 300122 智飞生物 792,122.00 9.29 126 000546 金圆股份 785,946.00 9.22 127 601989 中国重工 769,710.00 9.03 128 601336 新华保险 769,217.00 9.02 129 000860 顺鑫农业 767,959.00 9.01 130 300628 亿联网络 759,769.00 8.91 131 002339 积成电子 755,335.60 8.86 132 300397 天和防务 726,087.00 8.52 133 002043 兔 宝 宝 725,389.00 8.51 134 600741 华域汽车 725,324.00 8.51 135 603501 韦尔股份 724,426.00 8.50 136 000656 金科股份 709,580.00 8.32 137 603236 移远通信 698,773.00 8.20 138 002174 游族网络 697,311.00 8.18 139 600640 号百控股 692,486.00 8.12 140 603083 剑桥科技 671,922.00 7.88 141 688012 中微公司 669,727.87 7.86 142 002938 鹏鼎控股 667,455.00 7.83 143 600988 赤峰黄金 662,688.00 7.77 144 600196 复星医药 653,548.00 7.67 145 603160 汇顶科技 644,996.00 7.57 146 300499 高澜股份 616,912.00 7.24 147 605168 三人行 612,056.00 7.18 148 000738 航发控制 601,671.00 7.06 149 603429 集友股份 598,038.00 7.02 150 600831 广电网络 593,997.00 6.97 151 600375 华菱星马 571,691.00 6.71 152 600340 华夏幸福 567,929.00 6.66 153 600996 贵广网络 563,583.64 6.61 154 300440 运达科技 552,738.00 6.48 155 300166 东方国信 531,862.80 6.24 156 603993 洛阳钼业 531,010.00 6.23 157 601138 工业富联 510,373.00 5.99 158 000513 丽珠集团 499,988.00 5.87 159 600449 宁夏建材 490,772.52 5.76 160 002185 华天科技 483,706.00 5.67 161 300284 苏交科 475,757.00 5.58 162 603019 中科曙光 464,184.00 5.45 163 300373 扬杰科技 462,985.00 5.43 164 002233 塔牌集团 453,474.00 5.32 165 600522 中天科技 436,018.00 5.12 166 002466 天齐锂业 425,526.59 4.99 167 002605 姚记科技 424,155.00 4.98 168 000733 振华科技 422,315.00 4.95 169 300659 中孚信息 410,280.00 4.81 170 601020 华钰矿业 407,835.00 4.78 171 600311 *ST荣华 406,319.00 4.77 172 601111 中国国航 405,969.00 4.76 173 601899 紫金矿业 405,720.00 4.76 174 603936 博敏电子 404,127.00 4.74 175 300273 和佳医疗 388,302.00 4.56 176 600745 闻泰科技 384,960.00 4.52 177 300639 凯普生物 383,423.00 4.50 178 601069 西部黄金 377,888.00 4.43 179 002080 中材科技 361,151.00 4.24 180 603290 斯达半导 349,875.00 4.10 181 601066 中信建投 346,890.00 4.07 182 000550 江铃汽车 345,426.00 4.05 183 603517 绝味食品 342,242.00 4.01 184 000980 *ST众泰 340,962.00 4.00 185 002007 华兰生物 340,406.00 3.99 186 002773 康弘药业 338,772.00 3.97 187 300450 先导智能 338,123.00 3.97 188 601800 中国交建 331,666.28 3.89 189 688111 金山办公 328,322.82 3.85 190 000581 威孚高科 319,708.00 3.75 191 603233 大参林 309,899.00 3.64 192 300496 中科创达 302,720.00 3.55 193 300383 光环新网 294,945.00 3.46 194 600584 长电科技 265,434.00 3.11 195 002292 奥飞娱乐 260,091.00 3.05 196 600060 海信视像 256,461.31 3.01 197 002237 恒邦股份 238,764.00 2.80 198 300566 激智科技 225,639.00 2.65 199 603018 中设集团 223,673.00 2.62 200 603596 伯特利 218,250.00 2.56 201 000661 长春高新 216,884.00 2.54 202 603214 爱婴室 210,818.00 2.47 203 300001 特锐德 210,251.00 2.47 204 603111 康尼机电 209,884.00 2.46 205 300699 光威复材 202,983.00 2.38 206 000002 万 科Ａ 202,348.00 2.37 207 002120 韵达股份 202,041.00 2.37 208 300316 晶盛机电 199,656.00 2.34 209 600195 中牧股份 197,664.00 2.32 210 000786 北新建材 197,518.00 2.32 211 300136 信维通信 192,855.00 2.26 212 601100 恒立液压 189,668.00 2.23 213 002353 杰瑞股份 188,666.00 2.21 214 603228 景旺电子 183,326.00 2.15 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 512,126,974.63 卖出股票收入（成交）总额 400,836,601.45 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,868,000.00 16.07 其中：政策性金融债 50,339,000.00 8.90 4 企业债券 201,633,000.00 35.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,275,000.00 14.38 7 可转债(可交换债) 14,400.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 373,790,400.00 66.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 172701 17汇金01 300,000 31,110,000.0 5.50 0 2 101901324 19鲁钢铁MTN005 300,000 30,879,000.0 5.46 0 3 136678 16穗建03 300,000 30,444,000.0 5.38 0 4 1920060 19北湾银行绿色 300,000 30,384,000.0 5.37 金融01 0 5 155769 19能源03 300,000 30,300,000.0 5.36 0 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除"民生银行（证券代码600016）"外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 120,441.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,921,444.73 5 应收申购款 32,029.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,073,915.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 412 838,830.97 344,800,003.24 99.7 798,355.92 0.23% 泽鑫 7% 混合A 前海 开源 606 4,632.95 0.00 0.00% 2,807,568.27 100.0 泽鑫 0% 混合C 合计 1,01 342,245.51 344,800,003.24 98.9 3,605,924.19 1.03% 8 7% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 前海开源泽鑫 144,538.14 0.0418% 混合A 基金管理人所有从业人员持 前海开源泽鑫 有本基金 混合C 39,258.04 1.3983% 合计 183,796.18 0.0528% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 前海开源泽鑫混合 0 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源泽鑫混合 0 基金 C 合计 0 前海开源泽鑫混合 0~10 A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源泽鑫混合 金 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源泽鑫混合A 前海开源泽鑫混合C 基金合同生效日(2018年01月24 309,116.34 208,893,744.12 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 954,777.50 4,947,172.60 本报告期基金总申购份额 347,640,467.70 182,637,734.40 减：本报告期基金总赎回份额 2,996,886.04 184,777,338.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 345,598,359.16 2,807,568.27 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经前海开源基金管理有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举秦亚峰先生担任公司固定收益投资决策委员会主席； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 万联 2 912,881,975.99 100.0 667,591.74 100.0 - 证券 0% 0% 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择 席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 万联证 136,949,164.05 100.00% 104,700,000.00 100.00% - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源泽鑫灵活配置混合 1 型证券投资基金2019年第4 中国证监会规定媒介 2020-01-20 季度报告 前海开源基金管理有限公司 2 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-01-21 加一路财富费率优惠的公告 关于调整前海开源旗下部分 3 证券投资基金通过珠海盈米 中国证监会规定媒介 2020-03-03 基金销售有限公司办理定投 业务起点金额的公告 前海开源泽鑫灵活配置混合 4 型证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2020-03-13 （20200313更新） 前海开源泽鑫灵活配置混合 5 型证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2020-03-13 摘要（20200313更新） 前海开源基金管理有限公司 6 关于调整旗下部分证券投资 中国证监会规定媒介 2020-03-17 基金通过奕丰基金办理业务 最低限额的公告 前海开源基金管理有限公司 7 关于推迟披露旗下基金2019 中国证监会规定媒介 2020-03-24 年年度报告的公告 前海开源基金管理有限公司 8 关于终止泰诚财富基金销售 中国证监会规定媒介 2020-03-30 （大连）有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 前海开源泽鑫灵活配置混合 9 型证券投资基金2020年第1 中国证监会规定媒介 2020-04-22 季度报告 前海开源基金管理有限公司 10 旗下部分基金2020年第一季 中国证监会规定媒介 2020-04-22 度报告提示性公告 前海开源泽鑫灵活配置混合 11 型证券投资基金2019年年度 中国证监会规定媒介 2020-04-25 报告 前海开源基金管理有限公司 12 旗下部分基金2019年年度报 中国证监会规定媒介 2020-04-25 告提示性公告 前海开源基金管理有限公司 13 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-05-06 加万联证券费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 14 关于暂停扬州国信嘉利基金 中国证监会规定媒介 2020-05-28 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 关于前海开源泽鑫灵活配置 15 混合型证券投资基金限制大 中国证监会规定媒介 2020-06-13 额申购、定期定额投资及转 换转入业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 1 20200612 - 202 0.00 62,316,943.98 62,316,943.98 0.00 0.00% 00614 2 20200512 - 202 0.00 5,452,806.12 5,452,806.12 0.00 0.00% 00514 3 20200525 - 202 0.00 5,452,806.12 5,452,806.12 0.00 0.00% 00528 4 20200612 - 202 0.00 62,316,943.98 62,316,943.98 0.00 0.00% 00614 机 5 20200206 - 202 0.00 8,961,394.66 8,961,394.66 0.00 0.00% 构 00211 6 20200219 - 202 0.00 8,961,394.66 8,961,394.66 0.00 0.00% 00223 7 20200508 - 202 0.00 8,961,394.66 8,961,394.66 0.00 0.00% 00514 8 20200212 - 202 0.00 29,543,002.91 29,543,002.91 0.00 0.00% 00218 9 20200515 - 202 0.00 29,543,002.91 29,543,002.91 0.00 0.00% 00524 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日