财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 2023年第2季度报告 2023年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2023年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿达债券 基金主代码 005307 基金运作方式 契约型开放式 转型后基金合同生效日 2019年01月03日 报告期末基金份额总额 5,996,426,902.63份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、国 债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管 财通资管 财通资管 财通资管 鸿达债券A 鸿达债券C 鸿达债券E 鸿达债券I 下属分级基金的交易代码 005307 005308 005882 011067 报告期末下属分级基金的份额总 156,639,55 34,344,728. 5,649,541,3155,901,25 额 8.62份 82份 62.23份 2.96份 注：财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自2019年1月3日起转型为财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日) 主要财务指标 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿 债券A 债券C 债券E 达债券I 1.本期已实现收益 929,991.26 276,314.03 46,436,936.43 1,330,825.98 2.本期利润 1,080,850.45 363,002.56 60,531,447.46 1,777,951.67 3.加权平均基金份 0.0102 0.0098 0.0105 0.0091 额本期利润 4.期末基金资产净 187,438,656.0 40,418,913.45 6,664,970,852. 166,349,067.3 值 4 65 4 5.期末基金份额净 1.1966 1.1769 1.1797 1.0670 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿达债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.91% 0.01% 0.94% 0.04% -0.03% -0.03% 过去六个月 2.21% 0.02% 1.22% 0.04% 0.99% -0.02% 过去一年 2.54% 0.03% 1.35% 0.05% 1.19% -0.02% 过去三年 9.91% 0.02% 2.99% 0.05% 6.92% -0.03% 自基金转型 起至今 17.18% 0.03% 4.99% 0.06% 12.19% -0.03% 财通资管鸿达债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.85% 0.01% 0.94% 0.04% -0.09% -0.03% 过去六个月 2.06% 0.02% 1.22% 0.04% 0.84% -0.02% 过去一年 2.23% 0.03% 1.35% 0.05% 0.88% -0.02% 过去三年 8.93% 0.02% 2.99% 0.05% 5.94% -0.03% 自基金转型 15.64% 0.03% 4.99% 0.06% 10.65% -0.03% 起至今 财通资管鸿达债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.89% 0.01% 0.94% 0.04% -0.05% -0.03% 过去六个月 2.17% 0.02% 1.22% 0.04% 0.95% -0.02% 过去一年 2.43% 0.03% 1.35% 0.05% 1.08% -0.02% 过去三年 9.61% 0.02% 2.99% 0.05% 6.62% -0.03% 自基金转型 起至今 16.67% 0.03% 4.99% 0.06% 11.68% -0.03% 财通资管鸿达债券I净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.84% 0.01% 0.94% 0.04% -0.10% -0.03% 过去六个月 2.04% 0.02% 1.22% 0.04% 0.82% -0.02% 过去一年 2.18% 0.03% 1.35% 0.05% 0.83% -0.02% 自基金转型 起至今 6.70% 0.02% 3.97% 0.05% 2.73% -0.03% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自 2019 年 1 月 3 日起转型为财通资管鸿达 纯债债券型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 通资管鸿安30天滚 动持有中短债债券 型发起式证券投资 基金、财通资管鸿启 金融学学士，2010年10月至 90天滚动持有中短 2012年9月担任日信证券股 债债券型发起式证 份有限公司固定收益部债 券投资基金、财通资 券交易员，2012年10月至20 管鸿商中短债债券 14年12月担任财通证券股 型证券投资基金、财 份有限公司资产管理部高 陈希希 通资管鸿越3个月滚 2020- - 12 级债券交易员，2014年12月 动持有债券型证券 12-10 至2015年7月担任财通证券 投资基金、财通资管 资产管理有限公司固定收 鸿睿12个月定期开 益部高级债券交易员，2015 放债券型证券投资 年7月至2017年7月期间担 基金、财通资管瑞享 任财通证券资产管理有限 12个月定期开放混 公司固定收益部投资主办。 合型证券投资基金、 财通资管现金聚财 货币市场基金和财 通资管鑫管家货币 市场基金基金经理。 本基金基金经理、财 通资管鸿慧中短债 债券型发起式证券 上海理工大学国际商务硕 投资基金、财通资管 士。2016年3月起加入财通 王珊 鸿商中短债债券型 2022- - 7 证券资产管理有限公司，历 证券投资基金、财通 06-21 任固收公募投资部和固收 资管现金聚财货币 私募投资部研究员、固收公 市场基金和财通资 募投资部基金经理助理。 管鑫管家货币市场 基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济运行整体向好，供需两端稳步恢复，但内生动力不强，需求驱动仍不足；海外方面整体环境更趋复杂严峻。具体分项如下： 国内方面： 中国1-5月规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1-4月份收窄1.8个百分点，主要来源于营收利润率的回升。5月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%，1-5月份规模以上工业增加值同比增长3.6%。 中国6月官方制造业PMI为49%，较前值回升0.2个百分点，虽小幅企稳但仍位于荣枯线下方，分项来看供需两端均有改善，但需求端改善幅度偏弱；6月官方非制造业PMI录得53.2%，环比回落1.3个百分点，建筑业、服务业景气有所回落，但整体仍高于临界点。 中国5月社融数据整体低于市场预期，新增社融1.56万亿元，同比少增1.31万亿元；货币供应量虽增速下滑但仍在高位，M2同比增长11.6%，前值12.4%。M1同比增长4.7%，前值5.3%。新增人民币贷款结构依然为居民整体偏弱、企业中长期贷款支撑的特征。 中国5月PPI同比下滑4.6%，降幅继续扩大，前值-3.6%；5月CPI同比上涨0.2%，增速略有回升，但仍低于市场预期。 中国5月出口（美元）同比增速为-7.5%，两年复合增速同样为下行，对俄罗斯、非洲出口高增仍是主要支撑；进口同比增速从-7.9%回升至-4.5%，修复情况明显好于出口，但整体看进口需求仍然偏弱。 公开市场操作方面，二季度逆回购到期28,140亿元,投放28,220亿元；MLF到期4,500亿元，投放5,320亿元，合计二季度央行净投放900亿元。政策方面，5月，利率自律机制下调通知存款、协定存款利率加点上限，进一步压降银行负债成本；6月初，国有大行再度下调存款利率以缓解净息差压力；6月中旬，OMO政策利率降息10BP，略超市场预期，后MLF跟随下调10BP，6月下旬公布的LPR报价1年和5年期限品种亦对称下调10BP；6月底，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度；二季度货币政策委员会例会重提“搞好跨周期调节”,对于人民币汇率的持续承压，例会强调了“稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”。 海外方面：美国5月CPI同比下降至4.0%，略低于预期4.1%；美联储召开6月议息会议，如期暂停加息，但点阵图与经济展望显示加息进程尚未结束，7月以及9月仍各有25bp的加息空间。6月央行论坛小组讨论期间，美英欧央行均表示或将继续采取行动控制持续的通胀。 二季度国内经济、金融各项数据以及高频数据均表明修复斜率有所放缓，加之资金面维持宽松格局，债券市场整体震荡下行。6月降息后市场止盈情绪攀升，叠加税期和跨季扰动、以及市场对后续政策边际变化的博弈，债市收益率走势偏震荡。 本基金在报告期内采取中短久期、票息和杠杆策略，配置了优质高性价比的城投债，以提高组合的静态收益，并适当配置逆回购，辅以利率债、高评级信用债、高评级国股存单等的波段操作，在保证流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿达债券A基金份额净值为1.1966元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.91%，同期业绩比较基准收益率为0.94%；截至报告期末财通资管鸿达债券C基金份额净值为1.1769元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为0.94%；截至报告期末财通资管鸿达债券E基金份额净值为1.1797元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准收益率为0.94%；截至报告期末财通资管鸿达债券I基金份额净值为1.0670元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,560,434,771.07 98.25 其中：债券 7,530,067,324.49 97.85 资产支持证券 30,367,446.58 0.39 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 128,514,748.74 1.67 8 其他资产 6,473,535.70 0.08 9 合计 7,695,423,055.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,190,583,622.06 31.03 其中：政策性金融债 838,382,289.35 11.88 4 企业债券 1,161,388,824.41 16.45 5 企业短期融资券 1,621,142,851.99 22.97 6 中期票据 1,869,444,588.02 26.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 687,255,117.27 9.74 9 其他 252,320.74 0.00 10 合计 7,530,067,324.49 106.67 注：其他为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 1928006 19工商银行二级 2,800,000 286,699,068.85 4.06 01 2 112303089 23农业银行CD0 2,500,000 244,963,797.81 3.47 89 3 190208 19国开08 1,900,000 198,912,197.26 2.82 4 112303075 23农业银行CD0 2,000,000 196,153,750.82 2.78 75 5 1928004 19农业银行二级 1,900,000 194,660,585.79 2.76 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 169416 惠发04 300,000 30,367,446.58 0.43 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,054.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,427,481.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,473,535.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 债券A 债券C 债券E 债券I 报告期期初基金份 5,708,943,970. 181,231,237.7 额总额 69,732,476.22 34,013,099.86 42 6 报告期期间基金总 91,260,991.15 10,078,864.69 724,296,229.6 48,314,820.12 申购份额 4 减：报告期期间基 783,698,837.8 金总赎回份额 4,353,908.75 9,747,235.73 3 73,644,804.92 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 156,639,558.6 5,649,541,362. 155,901,252.9 额总额 2 34,344,728.82 23 6 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，2023年6月21日，周志远离任本基金管理人副总经理，担任FICC投资总监。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年07月21日