财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿达债券 基金主代码 005307 基金运作方式 契约型开放式 转型后基金合同生效日 2019年01月03日 报告期末基金份额总额 13,195,987,105.73份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、国 债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管 财通资管 财通资管 财通资管 鸿达债券A 鸿达债券C 鸿达债券E 鸿达债券I 下属分级基金的交易代码 005307 005308 005882 011067 报告期末下属分级基金的份额总 1,715,29 56,446,75 10,863,90 560,335,9 额 6,994.65 8.54份 7,393.23 59.31份 份 份 注：财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自2019年1月3日起转型为财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 主要财务指标 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 债券A 债券C 债券E 债券I 1.本期已实现收益 13,886,953.5 504,790.09 104,234,455. 5,342,069.99 9 19 2.本期利润 12,398,911.1 473,447.77 97,869,775.1 5,164,704.63 1 4 3.加权平均基金份 0.0087 0.0081 0.0086 0.0075 额本期利润 4.期末基金资产净 2,017,126,98 65,431,925.2 12,604,952,0 589,174,715. 值 9.94 2 81.22 06 5.期末基金份额净 1.1760 1.1592 1.1603 1.0515 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿达债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.77% 0.01% 0.73% 0.05% 0.04% -0.04% 过去六个月 1.66% 0.01% 1.03% 0.04% 0.63% -0.03% 过去一年 3.17% 0.01% 1.73% 0.05% 1.44% -0.04% 过去三年 11.74% 0.02% 3.81% 0.07% 7.93% -0.05% 自基金转型 15.16% 0.02% 4.35% 0.06% 10.81% -0.04% 起至今 财通资管鸿达债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.69% 0.01% 0.73% 0.05% -0.04% -0.04% 过去六个月 1.50% 0.01% 1.03% 0.04% 0.47% -0.03% 过去一年 2.86% 0.01% 1.73% 0.05% 1.13% -0.04% 过去三年 10.75% 0.02% 3.81% 0.07% 6.94% -0.05% 自基金转型 13.90% 0.02% 4.35% 0.06% 9.55% -0.04% 起至今 财通资管鸿达债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.75% 0.01% 0.73% 0.05% 0.02% -0.04% 过去六个月 1.60% 0.01% 1.03% 0.04% 0.57% -0.03% 过去一年 3.06% 0.01% 1.73% 0.05% 1.33% -0.04% 过去三年 11.43% 0.02% 3.81% 0.07% 7.62% -0.05% 自基金转型 14.76% 0.02% 4.35% 0.06% 10.41% -0.04% 起至今 财通资管鸿达债券I净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.70% 0.01% 0.73% 0.05% -0.03% -0.04% 过去六个月 1.50% 0.01% 1.03% 0.04% 0.47% -0.03% 过去一年 2.85% 0.01% 1.73% 0.05% 1.12% -0.04% 自基金转型 5.15% 0.02% 3.34% 0.05% 1.81% -0.03% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自 2019 年 1 月 3 日起转型为财通资管鸿达 纯债债券型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 管鸿睿12个月定期开放债 金融学学士，2010年10月 券型证券投资基金、财通 至2012年9月担任日信证 资管鑫管家货币市场基 券股份有限公司固定收益 金、财通资管鸿安30天滚 部债券交易员，2012年10 动持有中短债债券型发起 月至2014年12月担任财通 式证券投资基金、财通资 证券股份有限公司资产管 陈希 管鸿启90天滚动持有中短 2020- - 11 理部高级债券交易员，20 希 债债券型发起式证券投资 12-10 14年12月至2015年7月担 基金、财通资管鸿享30天 任财通证券资产管理有限 滚动持有中短债债券型发 公司固定收益部高级债券 起式证券投资基金、财通 交易员，2015年7月至201 资管鸿越3个月滚动持有 7年7月期间担任财通证券 债券型证券投资基金和财 资产管理有限公司固定收 通资管鸿商中短债债券型 益部投资主办。 证券投资基金基金经理。 本基金基金经理、财通资 上海理工大学国际商务硕 管鑫管家货币市场基金、 士。2016年3月起加入财通 财通资管鸿商中短债债券 2022- 证券资产管理有限公司， 王珊 型证券投资基金和财通资 06-21 - 6 历任固收公募投资部和固 管鸿慧中短债债券型发起 收私募投资部研究员、固 式证券投资基金基金经 收公募投资部基金经理助 理。 理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度经济延续弱修复态势。8月经济环比有所修复但依然偏弱，8月制造业PMI回升0.4个点至49.4%，主要为新订单指数回升，而生产指数则持平前值，产成品仍在加速去库。8月非制造业PMI回落1.2个百分点至52.6%，基本面较7月改善幅度不大。 8月CPI同比上涨2.5%，较上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨2.3%，较上月继续大幅回落1.9个百分点，均低于市场预期。8 月社会融资规模2.43 万亿元，同比少 增5593 亿元，数据高于市场一致预期；8 月末，M2 余额259.51 万亿元，M1 余额66.46 万亿元，M0 余额9.72 万亿元。从9月份各项高频数据来看，居民出行、房地产销售、港口贸易等数据均未出现显著的环比改善。而从9月EPMI来看，读数环比微升0.3个点至48.8%，仍然显著低于季节性水平。总体上看，9月经济景气边际改善但斜率偏平缓。 政策方面，财政政策进一步发力稳定经济，国常会再部署的3000亿元政策性开发性金融工具已发行2500亿，为后续基建项目提供资本金支持。货币政策方面，8月央行超预期下调MLF与OMO利率10bp，并非对称调降1年期LPR 5bp、5年期及以上LPR 10bp。9月降息后，央行进入政策效果观察期，叠加海外货币收紧带来的汇率压力，并未进一步实施降息操作。但基于国内基本面的情况看，货币政策宽松的窗口期并未关闭。 海外方面，欧美央行集体大幅加息，其中美联储9月议息会议宣布加息75bp，为年内第三次以75bp的幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上表示，经济回落与通胀率上升是治理通胀过程中几乎必然的代价。受美联储加息等影响，人民币汇率贬值压力增加，使国内金融市场普遍出现波动，目前央行已采用外汇存款准备金、远期售汇风准等工具管理汇率。在国内基本面仍然偏弱、信贷投放情况不佳的背景下，或许尚不必担忧央行采用收紧国内流动性的方式来应对贬值压力。 本基金在报告期内采取中短久期、票息和杠杆策略，配置了优质高性价比的城投债，以提高组合的静态收益，并适当配置逆回购，辅以利率债、高评级信用债、高评级国股存单等的波段操作，在保证流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿达债券A基金份额净值为1.1760元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通资管鸿达债券C基金份额净值为1.1592元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通资管鸿达债券E基金份额净值为1.1603元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.75%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通资管鸿达债券I基金份额净值为1.0515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,276,838,179.01 95.41 其中：债券 16,035,581,822.10 94.00 资产支持证券 241,256,356.91 1.41 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 496,979,281.91 2.91 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 274,280,838.61 1.61 计 8 其他资产 11,825,342.76 0.07 9 合计 17,059,923,642.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 21,562,207.65 0.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,167,342,160.52 14.19 其中：政策性金融债 1,622,153,038.35 10.62 4 企业债券 1,911,450,000.36 12.51 5 企业短期融资券 4,498,051,600.76 29.44 6 中期票据 5,705,606,219.39 37.35 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,731,084,688.43 11.33 9 其他 484,944.99 0.00 10 合计 16,035,581,822.10 104.97 注：其他为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 200407 20农发07 3,400,000 344,786,734.25 2.26 2 112203057 22农业银行CD05 3,000,000 297,399,929.67 1.95 7 3 112203031 22农业银行CD03 3,000,000 296,821,808.22 1.94 1 4 102001062 20汇金MTN007A 2,500,000 252,449,095.89 1.65 5 220211 22国开11 2,200,000 220,439,698.63 1.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 169548 建花15A 1,480,00 152,968,542.4 1.00 0 7 2 179315 新城01优 600,000 47,050,602.74 0.31 3 169416 惠发04 300,000 30,975,961.64 0.20 4 189503 惠科02 200,000 10,261,250.06 0.07 注：本基金持有的交易所上市交易的资产支持证券自2022年9月23日起以第三方估值机构提供的估值结果确定公允价值。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 持仓量 合约市 公允价值变 代码 名称 (买/ 值(元) 动（元） 风险指标说明 卖) T2212 T2212 -100 -100,60 421,666.67 - 0,000.0 0 公允价值变动总额合计（元） 421,666.67 国债期货投资本期收益（元） -996,324.05 国债期货投资本期公允价值变动（元） 421,666.67 注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。 在合规的前提下，对持仓利率债的利率波动风险进行适度对冲，降低利率波动风险。5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,081,188.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,744,154.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,825,342.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 债券A 债券C 债券E 债券I 报告期期初基金份 861,960,842. 65,379,988.1 11,639,267,8 473,963,659. 额总额 92 6 55.78 16 报告期期间基金总 1,023,758,24 5,924,268.66 1,350,878,85 625,839,556. 申购份额 4.88 6.56 77 减：报告期期间基 170,422,093. 14,857,498.2 2,126,239,31 539,467,256. 金总赎回份额 15 8 9.11 62 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 1,715,296,99 56,446,758.5 10,863,907,3 560,335,959. 额总额 4.65 4 93.23 31 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2022年8月2日变更至上海市虹口区东大名路501号4503、4504室。 2、本基金托管人专门基金托管部门主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年10月26日