华商可转债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日至 09 月 30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华商可转债债券 基金主代码 005273 交易代码 005273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日 报告期末基金份额总额 1,524,505,607.62 份 本基金主要投资于固定收益类资产，尤其重点配 投资目标 置可转换债券，同时本基金将适当参与股票投 资，在追求资产的长期稳定增值的同时争取超额 收益。 本基金以债券投资为主，同时充分研究国内外宏 观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况， 充分分析各类资产市场可能存在的较确定性投 资机会，适当调整大类资产配置。同时在债券投 资方面，本基金重点投资可转换债券（含可分离 投资策略 交易的可转换债券），基金管理人将充分考虑可 转换债券所具有的股性与债性，认真考量可转换 债券的股权价值、债权价值及其转换权益价值， 根据大类资产市场特征，选择具有较高配置价值 的可转换债券，以期资产长期稳定增值的基础上 获得一定的超额收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×80%+中证 800 指数 收益率×10%+中证全债指数收益率×10% 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预 风险收益特征 期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于 货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品 种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商可转债债券 A 华商可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 005273 005284 报告期末下属分级基金的份额总额 980,314,605.53 份 544,191,002.09 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2024 年 7 月 1 日 － 2024 年 9 月 30 日 ） 华商可转债债券 A 华商可转债债券 C 1．本期已实现收益 -196,358,943.06 -93,749,381.57 2．本期利润 -34,836,844.94 -24,625,454.89 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0350 -0.0456 4．期末基金资产净值 1,534,752,216.98 832,947,591.23 5．期末基金份额净值 1.5656 1.5306 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商可转债债券 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.35% 1.18% 2.15% 0.69% -3.50% 0.49% 过去六个月 0.67% 1.00% 2.64% 0.58% -1.97% 0.42% 过去一年 3.00% 0.81% -0.75% 0.52% 3.75% 0.29% 过去三年 -8.56% 0.78% -3.07% 0.52% -5.49% 0.26% 过去五年 62.56% 1.01% 19.75% 0.56% 42.81% 0.45% 自基金合同 56.56% 1.02% 34.93% 0.59% 21.63% 0.43% 生效起至今 华商可转债债券 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.46% 1.18% 2.15% 0.69% -3.61% 0.49% 过去六个月 0.47% 1.00% 2.64% 0.58% -2.17% 0.42% 过去一年 2.58% 0.81% -0.75% 0.52% 3.33% 0.29% 过去三年 -9.65% 0.78% -3.07% 0.52% -6.58% 0.26% 过去五年 59.27% 1.01% 19.75% 0.56% 39.52% 0.45% 自基金合同 53.06% 1.02% 34.93% 0.59% 18.13% 0.43% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2017 年 12 月 22 日。 ②根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 基 金 经 男，中国籍，经济学硕士， 理，固定 具有基金从业资格。1999 年 收 益 部 9 月至 2003 年 7 月，就职于 副 总 经 2017 年 12 工商银行青岛市市北一支 张永志 理，公司 月 22 日 - 18.7 行，任科员、科长等职务； 公 募 业 2006 年 1 月至 2007 年 5 月， 务 固 收 就职于海通证券，任债券部 投 资 决 交易员；2007 年 5 月加入华 策 委 员 商基金管理有限公司；2007 会委员 年 5 月至 2009 年 1 月担任 交易员；2009 年 1 月至 2010 年 8 月担任华商收益增强债 券型证券投资基金的基金 经理助理；2010 年 8 月 9 日 起至今担任华商稳健双利 债券型证券投资基金的基 金经理；2011 年 3 月 15 日 起至今担任华商稳定增利 债券型证券投资基金的基 金经理；2015 年 2 月 17 日 至 2020 年 3 月 16 日担任华 商稳固添利债券型证券投 资基金的基金经理；2016 年 8月24日起至今担任华商瑞 鑫定期开放债券型证券投 资基金的基金经理；2017 年 3 月 1 日至 2019 年 5 月 23 日担任华商瑞丰混合型证 券投资基金的基金经理； 2017年12月22日起至今担 任华商可转债债券型证券 投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日起至今担任华 商收益增强债券型证券投 资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2020 年 3 月 16 日担任华商双债丰利债券 型证券投资基金的基金经 理；2018年7月27日至2021 年 4 月 26 日担任华商双翼 平衡混合型证券投资基金 的基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2020 年 12 月 15 日 担任华商回报 1 号混合型证 券投资基金的基金经理； 2019 年 5 月 24 日至2019年 8月23日担任华商瑞丰短债 债券型证券投资基金的基 金经理；2020 年 9 月 29 日 起至今担任华商转债精选 债券型证券投资基金的基 金经理；2022 年 1 月 11 日 起至今担任华商稳健添利 一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理；2022 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日担任华商稳健汇利一年 持有期混合型证券投资基 金的基金经理；2023 年 5 月 16 日起至今担任华商稳健 泓利一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益市场方面，2024 年三季度，A 股市场在一揽子政策利好下走出超跌反弹的行情。7 月、8 月市场避险情绪较强，A 股市场震荡回调，业绩稳定的红利风格表现相对较好。9 月稳增长政策密集出台，首先央行公告降息、降准、降房贷利率三管齐下，紧接着政治局会议超预期召开，传递出明确的稳经济、稳市场、稳预期信号，有效扭转了市场情绪。A 股指数整体收涨，其中上证指数上涨 12.44%，深证成指上涨 19.00%，创业板上涨 29.21%。 转债市场方面，2024 年三季度，可转债市场整体跟随正股走势，先抑后扬。具体来看，7 月和 8 月，权益市场延续回调，转债市场跟随下行，在部分弱资质转债信用风险的扰动下，转债市场担忧情绪加剧，估值亦有压缩。9 月稳增长政策密集出台，带动权益市场大幅反弹，转债市场也随之超跌反弹，三季度中证转债指数小幅收涨 0.58%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商可转债债券型 A 类份额净值为 1.5656 元，份额累计净值为 1.5656 元， 本报告期基金份额净值增长率为-1.35%，同期基金业绩比较基准的收益率为 2.15%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.50 个百分点。 截至本报告期末华商可转债债券型 C 类份额净值为 1.5306 元，份额累计净值为 1.5306 元， 本报告期基金份额净值增长率为-1.46%，同期基金业绩比较基准的收益率为 2.15%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.61 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,019,012,326.02 30.65 其中：股票 1,019,012,326.02 30.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,926,033,897.89 57.93 其中：债券 1,926,033,897.89 57.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 332,014,277.28 9.99 8 其他资产 47,919,853.13 1.44 9 合计 3,324,980,354.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 100,163,911.00 4.23 B 采矿业 4,093,170.00 0.17 C 制造业 651,776,091.24 27.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,806,540.00 0.16 应业 E 建筑业 56,638,225.00 2.39 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 87,773,139.13 3.71 业 J 金融业 78,476,864.00 3.31 K 房地产业 14,682,850.00 0.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,597,745.65 0.45 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,003,790.00 0.46 S 综合 - - 合计 1,019,012,326.02 43.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002714 牧原股份 1,077,500 49,899,025.00 2.11 2 300498 温氏股份 2,217,300 44,656,422.00 1.89 3 601066 中信建投 1,578,400 42,395,824.00 1.79 4 601868 中国能建 12,947,300 31,202,993.00 1.32 5 601117 中国化学 3,086,800 25,435,232.00 1.07 6 300604 长川科技 646,300 24,501,233.00 1.03 7 688012 中微公司 145,959 23,937,276.00 1.01 8 603893 瑞芯微 360,770 23,442,834.60 0.99 9 600887 伊利股份 766,500 22,282,155.00 0.94 10 000630 铜陵有色 5,624,700 21,711,342.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 123,267,920.00 5.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,802,765,977.89 76.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,926,033,897.89 81.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 113021 中信转债 1,507,650 180,751,951.97 7.63 2 113052 兴业转债 1,557,420 170,474,126.48 7.20 3 113042 上银转债 674,640 76,556,871.85 3.23 4 019740 24 国债 09 720,000 72,563,493.70 3.06 5 113024 核建转债 670,390 72,148,381.98 3.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 中信转债 1.2023 年 12 月中信银行因部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复 能力不符合监管要求等，被国家金融监督管理总局罚款 400 万元 。 2.2023 年 11 月中信银行因关联贷款管理不合规、重大关联交易信息披露不充分、贷款资金 用作归还本行理财融资、发放贷款偿还银行相关垫款等被国家金融监督管理总局罚款 15242.59 万元、没收违法所得 462.59 万元，对分支机构罚款 6770 万元；罚没合计 22475.18 万元。 兴业转债 2024 年 7 月兴业银行因未严格按照公布的收费价目名录收费、向小微企业贷款客户转嫁抵押 评估费、企业划型管理不到位被国家金融监督管理总局福建监管局处以 190 万元罚款。 上银转债 2024年 6 月上海银行因境外机构重大投资事项未经行政许可被国家金融监督管理总局上海监管局罚款 80 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 686,466.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 47,233,386.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,919,853.13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113021 中信转债 180,751,951.97 7.63 2 113052 兴业转债 170,474,126.48 7.20 3 113042 上银转债 76,556,871.85 3.23 4 113024 核建转债 72,148,381.98 3.05 5 123107 温氏转债 61,398,043.62 2.59 6 113060 浙 22 转债 53,653,131.85 2.27 7 127084 柳工转 2 53,561,914.41 2.26 8 110075 南航转债 51,712,917.42 2.18 9 113050 南银转债 46,480,331.30 1.96 10 127049 希望转 2 42,710,065.83 1.80 11 110059 浦发转债 31,028,084.55 1.31 12 113065 齐鲁转债 31,024,252.62 1.31 13 110073 国投转债 30,352,726.78 1.28 14 110079 杭银转债 30,274,611.70 1.28 15 110093 神马转债 30,092,648.22 1.27 16 123157 科蓝转债 29,934,155.72 1.26 17 110067 华安转债 28,991,814.21 1.22 18 127045 牧原转债 27,206,510.00 1.15 19 113066 平煤转债 25,551,749.60 1.08 20 123059 银信转债 24,539,857.58 1.04 21 113056 重银转债 23,759,052.07 1.00 22 127032 苏行转债 23,445,939.79 0.99 23 113615 金诚转债 23,051,299.90 0.97 24 113044 大秦转债 22,997,497.31 0.97 25 113062 常银转债 17,515,783.35 0.74 26 123184 天阳转债 17,109,080.05 0.72 27 127018 本钢转债 15,082,659.28 0.64 28 127039 北港转债 14,892,760.07 0.63 29 123210 信服转债 13,922,396.10 0.59 30 113033 利群转债 13,427,874.08 0.57 31 127104 姚记转债 12,774,937.58 0.54 32 110068 龙净转债 12,671,843.47 0.54 33 118026 利元转债 11,757,051.69 0.50 34 113067 燃 23 转债 11,597,142.89 0.49 35 127083 山路转债 9,776,302.51 0.41 36 123229 艾录转债 9,774,882.93 0.41 37 127020 中金转债 9,256,601.20 0.39 38 127056 中特转债 8,077,433.06 0.34 39 113671 武进转债 7,924,790.08 0.33 40 123237 佳禾转债 7,108,716.39 0.30 41 110089 兴发转债 7,044,511.80 0.30 42 123196 正元转 02 6,968,295.89 0.29 43 123232 金现转债 6,958,850.75 0.29 44 110074 精达转债 6,862,660.28 0.29 45 113563 柳药转债 6,775,389.46 0.29 46 113532 海环转债 6,438,149.66 0.27 47 123211 阳谷转债 6,424,345.36 0.27 48 123198 金埔转债 6,237,453.04 0.26 49 123127 耐普转债 6,112,055.84 0.26 50 123207 冠中转债 6,089,555.53 0.26 51 113668 鹿山转债 6,056,778.74 0.26 52 128106 华统转债 6,055,332.09 0.26 53 123204 金丹转债 5,995,779.86 0.25 54 110060 天路转债 5,995,343.40 0.25 55 127037 银轮转债 5,988,233.22 0.25 56 128118 瀛通转债 5,985,918.53 0.25 57 123202 祥源转债 5,983,009.67 0.25 58 128087 孚日转债 5,979,183.95 0.25 59 113600 新星转债 5,978,954.33 0.25 60 127014 北方转债 5,943,858.19 0.25 61 127055 精装转债 5,878,992.37 0.25 62 128063 未来转债 5,870,902.47 0.25 63 111011 冠盛转债 5,866,974.75 0.25 64 123035 利德转债 5,856,783.83 0.25 65 127092 运机转债 5,812,536.04 0.25 66 127050 麒麟转债 5,800,196.66 0.24 67 113058 友发转债 5,747,833.11 0.24 68 110058 永鼎转债 5,740,861.96 0.24 69 128144 利民转债 5,687,282.02 0.24 70 123192 科思转债 5,648,938.48 0.24 71 123203 明电转 02 5,621,609.32 0.24 72 123120 隆华转债 5,568,359.29 0.24 73 128128 齐翔转 2 5,563,011.77 0.23 74 113637 华翔转债 5,552,873.57 0.23 75 128081 海亮转债 5,550,180.21 0.23 76 127043 川恒转债 5,514,150.65 0.23 77 127082 亚科转债 5,510,321.07 0.23 78 128121 宏川转债 5,261,353.61 0.22 79 113623 凤 21 转债 5,245,871.54 0.22 80 113593 沪工转债 5,048,281.92 0.21 81 123063 大禹转债 5,028,057.87 0.21 82 123228 震裕转债 4,948,357.23 0.21 83 128109 楚江转债 4,917,688.79 0.21 84 123206 开能转债 4,909,073.60 0.21 85 128141 旺能转债 4,852,775.03 0.20 86 128090 汽模转 2 4,714,583.43 0.20 87 127019 国城转债 4,548,006.97 0.19 88 123092 天壕转债 4,461,916.24 0.19 89 113676 荣 23 转债 4,444,565.34 0.19 90 128132 交建转债 4,376,900.48 0.18 91 113043 财通转债 3,870,126.99 0.16 92 111005 富春转债 3,776,201.39 0.16 93 127095 广泰转债 3,655,193.50 0.15 94 123208 孩王转债 3,604,064.95 0.15 95 123170 南电转债 3,537,429.12 0.15 96 113672 福蓉转债 3,334,787.88 0.14 97 128134 鸿路转债 3,288,104.37 0.14 98 127081 中旗转债 3,263,027.29 0.14 99 123219 宇瞳转债 3,243,769.77 0.14 100 113663 新化转债 3,237,890.01 0.14 101 113069 博 23 转债 3,181,620.56 0.13 102 113673 岱美转债 3,150,568.94 0.13 103 123050 聚飞转债 3,150,448.64 0.13 104 128076 金轮转债 3,138,968.77 0.13 105 127099 盛航转债 3,131,031.42 0.13 106 113651 松霖转债 3,096,342.60 0.13 107 110094 众和转债 2,990,693.16 0.13 108 127087 星帅转 2 2,904,963.85 0.12 109 127024 盈峰转债 2,853,866.63 0.12 110 127016 鲁泰转债 2,786,932.90 0.12 111 123101 拓斯转债 2,711,975.80 0.11 112 110084 贵燃转债 2,702,932.38 0.11 113 113674 华设转债 2,699,530.11 0.11 114 110087 天业转债 2,674,429.74 0.11 115 123224 宇邦转债 2,637,696.11 0.11 116 128130 景兴转债 2,533,615.98 0.11 117 128049 华源转债 2,525,961.49 0.11 118 123131 奥飞转债 2,407,941.30 0.10 119 123141 宏丰转债 2,406,465.07 0.10 120 123188 水羊转债 2,254,386.47 0.10 121 113640 苏利转债 2,211,482.67 0.09 122 118039 煜邦转债 2,107,728.56 0.09 123 113628 晨丰转债 2,042,602.74 0.09 124 127085 韵达转债 1,981,947.80 0.08 125 127098 欧晶转债 1,864,362.60 0.08 126 113527 维格转债 1,805,792.26 0.08 127 111015 东亚转债 1,643,175.80 0.07 128 110055 伊力转债 1,609,394.36 0.07 129 118000 嘉元转债 1,582,925.13 0.07 130 123076 强力转债 1,486,158.61 0.06 131 127060 湘佳转债 1,377,314.80 0.06 132 127077 华宏转债 1,263,860.45 0.05 133 123201 纽泰转债 1,104,253.71 0.05 134 113039 嘉泽转债 1,079,973.75 0.05 135 123085 万顺转 2 927,585.17 0.04 136 123218 宏昌转债 586,739.00 0.02 137 123235 亿田转债 451,672.86 0.02 138 118041 星球转债 279,120.76 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商可转债债券 A 华商可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 1,083,113,824.17 747,821,685.63 报告期期间基金总申购份额 170,795,342.66 184,032,169.38 减:报告期期间基金总赎回份额 273,594,561.30 387,662,852.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 980,314,605.53 544,191,002.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商可转债债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商可转债债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880，010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日