华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年10月15日 送出日期:2024年10月15日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金代码 005269 下属基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合A 下属基金交易代码 005269 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年12月20日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年9月17日 基金经理 凌若冰 理的日期 证券从业日期 2012年10月29日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 其他 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 作日出现前述情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律 法规另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本 投资目标 面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业 绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交 易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、 投资范围 银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融 资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-95%;投资于港 股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其中,基金持有全部权证的市值不 得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券组合投资策略;4、权证投资策略;5、 主要投资策略 资产支持证券投资策略;6、其他金融衍生工具投资策略;7、融资业务的投资策略;8、 存托凭证投资策略 业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于 风险收益特征 股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 注:详见《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.50% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 35,000.00元 会计师事务所 信息披露费 50,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构 注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华泰柏瑞港股通量化混合A 基金运作综合费率(年化) 1.66% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险。 本基金的特有风险:本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。此外,尤其需要注意的是本基金可以投资港股通标的股票所带来的特有风险,包括但不 限于:(1)海外市场风险(2)股价波动较大的风险(3)汇率风险(4)港股通额度限制(5)港股通可投资标的范围调整带来的风险(6)港股通交易日设定的风险(7)交收制度带来的基金流动性风险(8)港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险(9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险(10)港股通规则变动带来的风险。 基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于:(1)退市风险(2)市场风险(3)流动性风险(4)系统性风险(5)政策风险。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料