华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券 投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金于 2024 年 6 月 19 日根据收费方式分不同，新 增 C 类份额，C 类相关指标从 2024 年 6 月 19 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金主代码 005269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 76,974,230.97 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞港股通量化混合 A 华泰柏瑞港股通量化混合 C 金简称 下属分级基金的交 005269 021710 易代码 报告期末下属分级 76,776,457.81 份 197,773.16 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经营状况进行深 入研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格 控制投资组合风险的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报， 争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和 国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经 济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的 影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征， 估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类 别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量化方法选取 并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提 下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投 资比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例不低于 非现金基金资产的 80%；在极端市场情况下，为保护投资者的本金 安全，股票资产比例可降至 0%。 本基金主要通过多因子 alpha 模 型，从多个角度对影响公司股价的因素进行评估，选取并持有预期 收益率较好的股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港股票 市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。 本基金采用量化模 型精选个股策略，重点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通 股票，主要关注公司的基本面，且以大市值个股为主，精选低估值 的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。 3、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对 国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等 因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理 过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用 利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个 券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值， 有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券 的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、 交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券 将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分 析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流 动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证 券进行配置。 6、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等 相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空 头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资 时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股 指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保 证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时， 在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提 下，确定融资比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票， 除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 郭明 负责人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 55 大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 55 大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024年1月1日-2024年6月30 2024 年 6 月 19 日（基金合同生效日） 3.1.1 期间数据 日) -2024 年 6 月 30 日 和指标 华泰柏瑞港股通量化混合 A 华泰柏瑞港股通量化混合 C 本期已实现收益 519,036.35 328.84 本期利润 8,246,590.61 -2,287.68 加权平均基金份 0.1302 -0.0202 额本期利润 本期加权平均净 13.68% -1.97% 值利润率 本期基金份额净 16.62% -1.06% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,251,759.84 3,205.14 润 期末可供分配基 0.0163 0.0162 金份额利润 期末基金资产净 78,028,217.65 200,978.30 值 期末基金份额净 1.0163 1.0162 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 1.63% -1.06% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞港股通量化混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.44% 0.99% -1.79% 1.01% 1.35% -0.02% 过去三个月 11.02% 1.13% 6.45% 1.24% 4.57% -0.11% 过去六个月 16.62% 1.23% 3.67% 1.31% 12.95% -0.08% 过去一年 4.46% 1.14% -5.47% 1.28% 9.93% -0.14% 过去三年 -7.65% 1.02% -34.85% 1.46% 27.20% -0.44% 自基金合同生效起 1.63% 1.05% -35.23% 1.29% 36.86% -0.24% 至今 华泰柏瑞港股通量化混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 自基金合同生效起 -1.06% 1.11% -0.98% 1.25% -0.08% -0.14% 至今 注：C 类份额业绩计算期间为 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2017 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 156 只基金，其 中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 芝加哥大学金融数学硕士。2012 年 10 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任产 品开发专员、高级产品经理、研究员、高 级研究员、专户投资经理。2021 年 9 月至 凌若 本基金的 2021 年 9 - 11 年 2023 年 8 月任华泰柏瑞量化明选混合型证 冰 基金经理 月 17 日 券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起任 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2023 年 9 月起任华 泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基 金经理。 英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月 至 2010 年 3 月任 Wilshire Associates 量 化研究员，2010 年 11 月至 2012 年 8 月任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，历任量化投资部研究员、基 量化与海 金经理助理。现任量化与海外投资部总监。 外投资部 2017 年 2015 年 10 月起任华泰柏瑞量化优选灵活 盛豪 总监、本 12 月 20 - 16 年 配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化 基金的基 日 驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金 金经理 经理。2016 年 12 月至 2018 年 11 月任华 泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2017 年 4 月至 2019 年 3 月任华泰柏 瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月任华 泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏 瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏 瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 3 月至 2022 年 11 月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基 金的基金经理。2020 年 12 月至 2023 年 9 月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基 金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞 量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞 量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起 任华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资 基金的基金经理。2024 年 1 月起任华泰柏 瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 8 2,191,930,873.11 2015 年 10 月 13 日 私募资产管 1 3,565,114.82 2022 年 12 月 13 日 盛豪 理计划 其他组合 - - - 合计 9 2,195,495,987.93 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，港股市场先抑后扬。经历了年初的调整之后，港股市场在一月末逐步企稳，连续出台的政策支持使得投资者情绪边际上有所改善，在南下和海外资金流入的推动下持续走高。另一方面，对标 A 股及全球其他主要权益市场，港股的估值水平具有较大的优势，叠加港股不少上市公司通过加大分红、股份回购等举措提升股东回报，港股的相对吸引力提升。同时，在外部环境方面，随着中美两国在二季度初的互动加强，投资者对地缘冲突风险的担忧有所缓解。然而，面对欧美可能继续加征关税的预期，市场情绪在二季末再次变得谨慎。 在板块和风格方面，与 A 股市场相似，红利风格的行业在上半年表现领先，如银行和公用事 业。互联网板块也迎来了显著的反弹。与此同时，与可选消费相关的行业则表现相对落后。 组合构建方面我们仍坚持一贯的量化选股策略，严格控制行业和个股的暴露，保持组合的分散性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞港股通量化混合 A 的基金份额净值为 1.0163 元，本报告期基金份额 净值增长率为 16.62%，同期业绩比较基准收益率为 3.67%，截至本报告期末华泰柏瑞港股通量化混合 C 的基金份额净值为 1.0162 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.06%，同期业绩比较基准 收益率为-0.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在当前的位置，我们认为港股估值很有吸引力，仍然有较好的投资机会。横向来看，美国、印度、日本等市场接连创下历史新高，日本股市维持高位，相比之下港股优质资产的估值水平仍具有较高的吸引力。同时，随着经济的逐步企稳，市场对上市公司盈利的预期亦不再进一步下修，为市场提供一定的支撑。当然，美国大选的临近可能会带来一些地缘冲突风险的扰动，我们也会持续关注这一因素对市场的影响。从策略的角度，本报告期基本面因子仍然表现较为稳健，特别是估值和质量因子。我们认为市场未来仍将聚焦于基本面信息，可能有利于我们的量化模型继续提升选股表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 2 月 21 日存在连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，但无基金份额持有人数量低于 200 人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 5,817,609.58 3,889,952.31 结算备付金 31.33 11.13 存出保证金 3,782.34 - 交易性金融资产 6.4.7.2 71,668,649.67 43,039,977.34 其中：股票投资 71,668,649.67 43,039,977.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,999,740.83 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 1,036.71 应收股利 953,705.72 15,667.18 应收申购款 184,648.37 15,148.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 78,628,427.01 48,961,533.50 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 15.85 9.44 应付赎回款 242,816.94 11,587.39 应付管理人报酬 76,114.76 48,949.74 应付托管费 12,685.79 8,158.30 应付销售服务费 16.08 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 67,581.64 101,121.49 负债合计 399,231.06 169,826.36 净资产： 实收基金 6.4.7.10 76,974,230.97 55,984,151.48 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,254,964.98 -7,192,444.34 净资产合计 78,229,195.95 48,791,707.14 负债和净资产总计 78,628,427.01 48,961,533.50 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 76,974,230.97 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.0163 元，基金份额总额 76,776,457.81 份；下属 C 类基金份额净值 1.0162 元，基金份额 总额 197,773.16 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 8,714,314.28 1,679,911.55 1.利息收入 12,565.44 13,397.40 其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,593.53 12,072.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 971.91 1,324.66 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 964,506.07 2,102,485.82 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -297,776.19 1,579,949.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,262,282.26 522,536.43 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 7,724,937.74 -581,324.81 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 12,305.03 145,353.14 号填列） 减：二、营业总支出 470,011.35 430,111.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 356,580.38 307,760.65 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 59,430.10 51,293.40 3．销售服务费 6.4.10.2.3 16.08 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 53,984.79 71,057.92 三、利润总额（亏损总额以 8,244,302.93 1,249,799.58 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 8,244,302.93 1,249,799.58 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 8,244,302.93 1,249,799.58 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 55,984,151.48 - -7,192,444.34 48,791,707.14 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 55,984,151.48 - -7,192,444.34 48,791,707.14 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 20,990,079.49 - 8,447,409.32 29,437,488.81 号填列） （一）、综合收益 - - 8,244,302.93 8,244,302.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 20,990,079.49 - 203,106.39 21,193,185.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 26,113,118.80 - 216,657.50 26,329,776.30 购款 2.基金赎 -5,123,039.31 - -13,551.11 -5,136,590.42 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 76,974,230.97 - 1,254,964.98 78,229,195.95 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 57,526,158.33 - -3,143,908.14 54,382,250.19 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 57,526,158.33 - -3,143,908.14 54,382,250.19 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -19,213,039.91 - 2,106,464.25 -17,106,575.66 号填列） （一）、综合收益 - - 1,249,799.58 1,249,799.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -19,213,039.91 - 856,664.67 -18,356,375.24 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 21,423,141.88 - -179,608.13 21,243,533.75 购款 2.基金赎 -40,636,181.79 - 1,036,272.80 -39,599,908.99 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 38,313,118.42 - -1,037,443.89 37,275,674.53 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1625 号《关于准予华泰柏瑞中证申万医药生 物交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 227,124,649.80 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1039 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 227,365,450.95 份基金份额，其中认购资金利息折合 240,801.15 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2024 年 6 月 19 日发布的《关于华泰柏瑞港股 通量化灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》的规 定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2024 年 6 月 19 日起对本基金增加 C 类基 金份额，原有的基金份额在本基金增加了 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。根据修改后的《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别 计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公 告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 5,817,609.58 等于：本金 5,817,048.73 加：应计利息 560.85 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,817,609.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 66,149,487.47 - 71,668,649.67 5,519,162.20 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 66,149,487.47 - 71,668,649.67 5,519,162.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 263.19 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 25,050.77 其中：交易所市场 25,050.77 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 42,267.68 合计 67,581.64 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞港股通量化混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,984,151.48 55,984,151.48 本期申购 25,915,345.64 25,915,345.64 本期赎回（以“-”号填列） -5,123,039.31 -5,123,039.31 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 76,776,457.81 76,776,457.81 华泰柏瑞港股通量化混合 C 项目 本期 2024 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 197,773.16 197,773.16 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 197,773.16 197,773.16 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞港股通量化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,597,034.73 -8,789,479.07 -7,192,444.34 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 1,597,034.73 -8,789,479.07 -7,192,444.34 本期利润 519,036.35 7,727,554.26 8,246,590.61 本期基金份额交易产 433,410.65 -235,797.08 197,613.57 生的变动数 其中：基金申购款 549,431.38 -338,266.70 211,164.68 基金赎回款 -116,020.73 102,469.62 -13,551.11 本期已分配利润 - - - 本期末 2,549,481.73 -1,297,721.89 1,251,759.84 华泰柏瑞港股通量化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 328.84 -2,616.52 -2,287.68 本期基金份额交易产 6,219.05 -726.23 5,492.82 生的变动数 其中：基金申购款 6,219.05 -726.23 5,492.82 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 6,547.89 -3,342.75 3,205.14 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,121.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 456.09 其他 16.37 合计 11,593.53 注：其他为结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和期货备付金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -297,776.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -297,776.19 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,726,043.49 减：卖出股票成本总额 10,929,241.02 减：交易费用 94,578.66 买卖股票差价收入 -297,776.19 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,262,282.26 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,262,282.26 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,724,937.74 股票投资 7,724,937.74 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 7,724,937.74 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12,305.03 合计 12,305.03 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 17,404.66 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 证券组合费 2,148.11 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 569.00 合计 53,984.79 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 356,580.38 307,760.65 其中：应支付销售机构的客户维护 83,376.46 65,166.03 费 应支付基金管理人的净管理费 273,203.92 242,594.62 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 59,430.10 51,293.40 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞港股通量化混华泰柏瑞港股通量化混 合计 合 A 合 C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 12.13 12.13 司 合计 0.00 12.13 12.13 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞港股通量化混华泰柏瑞港股通量化混 合计 合 A 合 C 合计 - - - 注：自 2024 年 6 月 19 日起，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.5% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与 基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2024 年 6 月 19 日（基金合同 日 生效日）至 2024 年 6 月 30 日 华泰柏瑞港股通量化混合 A 华泰柏瑞港股通量化混合 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,273,896.08 - 报告期间申购/买入总份额 4,744,733.35 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 15,018,629.43 - 报告期末持有的基金份额 19.5112% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 - 日 华泰柏瑞港股通量化混合 A 华泰柏瑞港股通量化混合 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,273,896.08 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 10,273,896.08 - 报告期末持有的基金份额 26.8156% - 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,817,609.58 11,121.07 3,569,561.91 10,704.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 5,817,609.58 - - - - - 5,817,609.58 结算备付金 31.33 - - - - - 31.33 存出保证金 3,782.34 - - - - - 3,782.34 交易性金融资产 - - - - - 71,668,649.67 71,668,649.67 应收股利 - - - - - 953,705.72 953,705.72 应收申购款 - - - - - 184,648.37 184,648.37 资产总计 5,821,423.25 - - - - 72,807,003.76 78,628,427.01 负债 应付赎回款 - - - - - 242,816.94 242,816.94 应付管理人报酬 - - - - - 76,114.76 76,114.76 应付托管费 - - - - - 12,685.79 12,685.79 应付清算款 - - - - - 15.85 15.85 应付销售服务费 - - - - - 16.08 16.08 其他负债 - - - - - 67,581.64 67,581.64 负债总计 - - - - - 399,231.06 399,231.06 利率敏感度缺口 5,821,423.25 - - - - 72,407,772.70 78,229,195.95 上年度末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 3,889,952.31 - - - - - 3,889,952.31 结算备付金 11.13 - - - - - 11.13 交易性金融资产 - - - - - 43,039,977.34 43,039,977.34 买入返售金融资 1,999,740.83 - - - - - 1,999,740.83 产 应收股利 - - - - - 15,667.18 15,667.18 应收申购款 - - - - - 15,148.00 15,148.00 应收清算款 - - - - - 1,036.71 1,036.71 资产总计 5,889,704.27 - - - - 43,071,829.23 48,961,533.50 负债 应付赎回款 - - - - - 11,587.39 11,587.39 应付管理人报酬 - - - - - 48,949.74 48,949.74 应付托管费 - - - - - 8,158.30 8,158.30 应付清算款 - - - - - 9.44 9.44 其他负债 - - - - - 101,121.49 101,121.49 负债总计 - - - - - 169,826.36 169,826.36 利率敏感度缺口 5,889,704.27 - - - - 42,902,002.87 48,791,707.14 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 71,668,649.67 - 71,668,649.67 产 资产合计 - 71,668,649.67 - 71,668,649.67 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 71,668,649.67 - 71,668,649.67 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 43,039,977.34 - 43,039,977.34 产 资产合计 - 43,039,977.34 - 43,039,977.34 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 - 43,039,977.34 - 43,039,977.34 汇风险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 3,583,432.48 2,151,998.87 币升值 5% 所有外币相对人民 -3,583,432.48 -2,151,998.87 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 71,668,649.67 91.61 43,039,977.34 88.21 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 71,668,649.67 91.61 43,039,977.34 88.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 3,251,454.33 1,962,986.48 5% 业绩比较基准下降 -3,251,454.33 -1,962,986.48 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 71,668,649.67 43,039,977.34 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 71,668,649.67 43,039,977.34 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,668,649.67 91.15 其中：股票 71,668,649.67 91.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,817,640.91 7.40 8 其他各项资产 1,142,136.43 1.45 9 合计 78,628,427.01 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 71,668,649.67 元，占基金资产净值的比例为 91.61%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 3,486,996.16 4.46 15 原材料 3,721,352.31 4.76 20 工业 15,472,870.29 19.78 25 可选消费 13,166,370.96 16.83 30 主要消费 2,041,108.42 2.61 35 医药卫生 5,603,408.90 7.16 40 金融 13,572,007.02 17.35 45 信息技术 825,166.77 1.05 50 通信服务 8,603,359.77 11.00 55 公用事业 5,176,009.07 6.62 60 房地产 - - 合计 71,668,649.67 91.61 注：以上分类采用中证行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 16,800 5,710,018.14 7.30 2 03690 美团-W 34,380 3,486,088.96 4.46 3 00939 建设银行 640,000 3,370,344.70 4.31 4 00902 华能国际电力 296,000 1,564,187.49 2.00 股份 5 00551 裕元集团 112,000 1,543,524.42 1.97 6 00220 统一企业中国 237,000 1,542,255.79 1.97 7 00386 中国石油化工 324,000 1,496,284.10 1.91 股份 8 03968 招商银行 45,500 1,472,130.02 1.88 9 00998 中信银行 319,000 1,458,636.05 1.86 10 01800 中国交通建设 341,000 1,447,191.04 1.85 11 03339 中国龙工 1,063,000 1,416,461.11 1.81 12 00525 广深铁路股份 726,000 1,404,724.04 1.80 13 00598 中国外运 378,000 1,310,973.55 1.68 14 00358 江西铜业股份 91,000 1,293,979.45 1.65 15 03988 中国银行 354,000 1,243,891.57 1.59 16 03998 波司登 278,000 1,235,640.94 1.58 17 00857 中国石油股份 166,000 1,196,888.55 1.53 18 01071 华电国际电力 268,000 1,156,949.68 1.48 股份 19 03320 华润医药 217,000 1,146,718.53 1.47 20 00921 海信家电 48,000 1,125,882.05 1.44 21 02618 京东物流 146,500 1,120,469.86 1.43 22 00552 中国通信服务 288,000 1,106,606.25 1.41 23 02601 中国太保 62,800 1,092,448.75 1.40 24 00966 中国太平 146,200 1,064,801.85 1.36 25 02338 潍柴动力 77,000 1,049,928.82 1.34 26 00956 新天绿色能源 321,000 1,037,114.79 1.33 27 01378 中国宏桥 95,000 1,024,848.37 1.31 28 02333 长城汽车 92,000 1,010,957.38 1.29 29 03323 中国建材 382,000 976,202.53 1.25 30 03933 联邦制药 126,000 947,580.88 1.21 31 00135 昆仑能源 126,000 931,481.21 1.19 32 00293 国泰航空 127,000 926,123.78 1.18 33 00257 光大环境 249,000 890,848.69 1.14 34 00968 信义光能 246,000 882,360.77 1.13 35 01024 快手-W 20,800 876,099.79 1.12 36 00636 嘉里物流 126,000 864,782.55 1.11 37 00780 同程旅行 60,800 862,329.27 1.10 38 00576 浙江沪杭甬 168,000 808,050.36 1.03 39 01766 中国中车 168,000 772,784.41 0.99 40 01361 361 度 203,000 746,654.38 0.95 41 01515 华润医疗 229,500 739,394.01 0.95 42 00874 白云山 38,000 716,180.00 0.92 43 09896 名创优品 19,800 676,761.35 0.87 44 00883 中国海洋石油 33,000 674,653.06 0.86 45 01919 中远海控 52,500 654,528.46 0.84 46 02607 上海医药 54,900 588,245.99 0.75 47 02388 中银香港 26,000 570,698.80 0.73 48 03328 交通银行 102,000 570,662.30 0.73 49 01288 农业银行 185,000 563,944.97 0.72 50 01339 中国人民保险 214,000 523,440.23 0.67 集团 51 09688 再鼎医药 42,000 513,656.30 0.66 52 01070 TCL 电子 89,000 513,364.25 0.66 53 03692 翰森制药 34,000 506,427.88 0.65 54 00371 北控水务集团 222,000 486,275.90 0.62 55 01072 东方电气 42,400 481,398.54 0.62 56 00762 中国联通 72,000 471,161.92 0.60 57 02282 美高梅中国 41,600 461,684.65 0.59 58 00728 中国电信 104,000 439,473.67 0.56 59 01211 比亚迪股份 2,000 423,483.52 0.54 60 03808 中国重汽 21,000 389,075.48 0.50 61 00267 中信股份 57,000 369,361.60 0.47 62 03618 重庆农村商业 105,000 367,034.26 0.47 银行 63 00390 中国中铁 93,000 365,829.52 0.47 64 00388 香港交易所 1,600 365,364.06 0.47 65 06865 福莱特玻璃 31,000 325,370.42 0.42 66 00909 明源云 167,000 309,407.65 0.40 67 00303 VTECH 5,500 293,152.82 0.37 HOLDINGS 68 02331 李宁 17,500 269,925.11 0.35 69 01099 国药控股 13,600 257,558.30 0.33 70 00546 阜丰集团 48,000 232,623.88 0.30 71 02628 中国人寿 23,000 231,747.71 0.30 72 01810 小米集团-W 14,800 222,606.30 0.28 73 01157 中联重科 43,600 200,953.88 0.26 74 00168 青岛啤酒股份 4,000 190,202.51 0.24 75 01513 丽珠医药 8,000 187,647.01 0.24 76 00751 创维集团 60,000 168,663.26 0.22 77 00027 银河娱乐 5,000 166,107.76 0.21 78 02233 西部水泥 168,000 157,930.15 0.20 79 00200 新濠国际发展 32,000 153,330.24 0.20 80 01928 金沙中国有限 9,600 142,640.93 0.18 公司 81 02314 理文造纸 63,000 132,822.32 0.17 82 02313 申洲国际 1,800 125,593.89 0.16 83 01171 兖矿能源 11,700 119,170.45 0.15 84 01336 新华保险 8,700 118,310.71 0.15 85 01359 中国信达 171,000 101,444.38 0.13 86 03993 洛阳钼业 15,000 97,748.03 0.12 87 02016 浙商银行 46,000 87,745.06 0.11 88 01044 恒安国际 3,500 76,026.24 0.10 89 02343 太平洋航运 31,000 69,600.98 0.09 90 01052 越秀交通基建 16,000 59,287.69 0.08 91 01128 永利澳门 9,200 53,738.60 0.07 92 02009 金隅集团 74,000 37,821.46 0.05 93 01618 中国中冶 22,000 32,126.34 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 00700 腾讯控股 1,545,456.51 3.17 2 00220 统一企业中国 1,528,496.18 3.13 3 00551 裕元集团 1,504,653.10 3.08 4 01800 中国交通建设 1,344,897.44 2.76 5 02618 京东物流 1,326,790.97 2.72 6 00968 信义光能 1,255,314.39 2.57 7 00386 中国石油化工 1,149,208.14 2.36 股份 8 03323 中国建材 1,087,570.99 2.23 9 00956 新天绿色能源 1,065,403.29 2.18 10 01378 中国宏桥 991,483.54 2.03 11 00636 嘉里物流 963,255.70 1.97 12 00939 建设银行 878,056.62 1.80 13 00552 中国通信服务 862,071.80 1.77 14 03339 中国龙工 766,372.53 1.57 15 00525 广深铁路股份 739,931.82 1.52 16 03690 美团-W 708,477.39 1.45 17 09896 名创优品 699,786.56 1.43 18 03988 中国银行 690,892.75 1.42 19 00998 中信银行 643,783.95 1.32 20 09688 再鼎医药 588,933.97 1.21 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 06600 赛生药业 1,451,342.67 2.97 2 02128 中国联塑 813,602.09 1.67 3 01896 猫眼娱乐 630,505.43 1.29 4 00267 中信股份 614,700.70 1.26 5 00002 中电控股 565,054.93 1.16 6 00570 中国中药 465,268.28 0.95 7 00590 六福集团 357,914.37 0.73 8 00874 白云山 354,539.93 0.73 9 01415 高伟电子 324,587.53 0.67 10 01088 中国神华 285,357.08 0.58 11 02382 舜宇光学科技 278,615.23 0.57 12 06862 海底捞 271,362.66 0.56 13 00168 青岛啤酒股份 270,135.20 0.55 14 01618 中国中冶 256,953.84 0.53 15 00302 中手游 252,827.86 0.52 16 00017 新世界发展 215,521.90 0.44 17 01530 三生制药 205,012.98 0.42 18 01211 比亚迪股份 193,877.20 0.40 19 01128 永利澳门 180,598.37 0.37 20 02328 中国财险 177,186.24 0.36 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 31,832,975.61 卖出股票收入（成交）总额 10,726,043.49 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，建设银行（00939）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行（00998）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行（03968）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,782.34 2 应收清算款 - 3 应收股利 953,705.72 4 应收利息 - 5 应收申购款 184,648.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,142,136.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 华泰柏瑞 港股通量 1,953 39,312.06 40,039,487.22 52.15 36,736,970.59 47.85 化混合 A 华泰柏瑞 港股通量 13 15,213.32 0.00 0.00 197,773.16 100.00 化混合 C 合计 1,960 39,272.57 40,039,487.22 52.02 36,934,743.75 47.98 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞港股通量化混合 A 2,365,967.00 3.0816 人所有从 业人员持 华泰柏瑞港股通量化混合 C 24.83 0.0126 有本基金 合计 2,365,991.83 3.0737 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞港股通量化混合 A >100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞港股通量化混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞港股通量化混合 A 50~100 开放式基金 华泰柏瑞港股通量化混合 C 0 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞港股通量化混合 A 华泰柏瑞港股通量化混合 C 基金合同生效日 （2017 年 12 月 20 227,365,450.95 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 55,984,151.48 - 额总额 本报告期基金总申购 25,915,345.64 197,773.16 份额 减：本报告期基金总 5,123,039.31 - 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 76,776,457.81 197,773.16 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动：2024 年 1 月 19 日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独 立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 中金公司 2 42,559,019.1 100.00 34,047.19 100.00 - 0 爱建证券 1 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广发证券 6 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：本报告期内： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要 求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中金公 - - - - - - 司 爱建证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 山西证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申万宏 - - 1,000,000.00 100.00 - - 源 湘财证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更 1 网上直销汇款交易业务的收款银行账 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 25 日 户的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰 2 柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 19 日 投资基金增加 C 类基金份额并修改基 金合同和托管协议的公告 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型 3 证券投资基金 C 类份额开放日常申购 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 19 日 （赎回、定期定额投资）的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒 4 投资者防范不法分子假冒公司名义从 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 29 日 事非法活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 5 和合期货有限公司办理旗下基金相关 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 21 日 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营 6 业执照吊销客户采取限制交易措施的 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 7 北京中期时代基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 06 日 旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 8 部分基金 2024 年非港股通交易日暂 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 02 日 停申购赎回等业务安排的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240513-202 10,273,89 4,744,73 0.00 15,018,629.43 19.51 40619; 6.08 3.35 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日