华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2022年第1号 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二零二二年七月 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更 新) 重要提示 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2017年9月4日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞中证申万医药生物交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1625号)的注册,进行募集。本基金的基金合同于2017年12月20日正式生效。 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为2022年7月10日,有关财务和业绩表现数据截止日为2022年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。 目录 一、 绪言.................................................................... 1 二、 释义.................................................................... 2 三、 基金管理人.............................................................. 6 四、 基金托管人............................................................. 15 五、 相关服务机构........................................................... 19 六、 基金的募集............................................................. 54 七、 基金合同的生效......................................................... 58 八、 基金份额的申购与赎回................................................... 59 九、 基金的投资............................................................. 69 十、 基金的业绩............................................................. 79 十一、 基金的财产........................................................... 81 十二、 基金资产估值......................................................... 82 十三、 基金的收益与分配..................................................... 87 十四、 基金的费用与税收..................................................... 89 十五、 基金的会计与审计..................................................... 91 十六、 基金的信息披露....................................................... 92 十七、 基金的风险揭示....................................................... 98 十八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................ 106 十九、 基金合同的内容摘要.................................................. 108 二十、 基金托管协议的内容摘要.............................................. 120 二十一、 对基金份额持有人的服务............................................ 136 二十二、 其他应披露事项.................................................... 138 二十三、 招募说明书存放及查阅方式.......................................... 140 二十四、 备查文件.......................................................... 141 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并在中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并在中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同:指《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》:指中国证监会2016年9月30日颁布、实施的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《沪港通业务实施办法》:指上海证券交易所2014年9月26日颁布,2016年9月30日第二次修订的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》 16、《深港通业务实施办法》:指深圳证券交易所2016年9月30日颁布、实施的《深圳证券交易所深港通业务实施办法》 17、《内地与香港股票市场交易互联互通指引》:指中国证监会2016年10月11日颁布、实施的《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》 18、《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则》:指中国证券登记结算有限责任公司2016年11月02日颁布、实施的《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则》 19、港股通:指投资者委托内地证券公司,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联交所上市的股票 20、《融资融券及转融通证券出借业务指引》:指中国证券投资基金业协会、中国证券业协会2015年4月17日联合发布的《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》 21、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 22、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 23、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 24、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 25、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 26、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 27、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 30、销售机构:指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32、登记机构、注册登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 33、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放) 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》:指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 51、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 52、元:指人民币元 53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和 55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定由条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债券违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 61、货币市场工具:指现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 62、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 63、基金产品资料概要:指《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 成立日期:2004年11月18日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:汪莹白 联系电话:400-888-0001,(021)38601777 股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至2016年11月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 陆春光先生:董事,学士,2009年5月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分公司副总经理(主持工作)。 Kirk Chester SWEENEY先生:董事,学士,1982年9月加入United States Trust Coof NY,1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁,1988年至1990年任MorganStanley (纽约)副总裁,1990年至1992年任Wardley-Thomson Securities (香港)董事,1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲(香港)董事总经理兼香港地区负责人,2009年至2010年任野村证券(香港)董事总经理,2010年至2013年任巴克莱资本(香港)董事总经理,2013年至2019年任Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亚洲首席执行官,2019年至2020年任泓策投资管理有限公司总裁,2020年至2021年任ExodusPointCapital Management Hong Kong, Limited亚洲区主管兼香港首席执行官,2021年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席执行官。 杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士:独立董事,硕士,2007年加入天元律师事务所,2015年至今任该律师事务所合伙人。 李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香港办事处,2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事,2006年至今同时担任新加坡上市公司TIHLimited董事。 文光伟先生:独立董事,博士,1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989年12月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。 陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能源有限公司高级副总裁,2018年至今任融讯商业保理(深圳)有限公司创始人兼CEO,2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。 2、监事会成员 王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于德勤,2008年至2019年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019年起担任柏瑞投资财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。 刘晓冰先生:监事,二十七年证券从业经历。1993年12月进入公司,曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 周俊梁先生:监事,硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行(中国)有限公司国别财务部高级经理、大华银行(中国)有限公司财务部第一副总裁,2015年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司财务部兼综合管理部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学STERN商学院金融学博士。 李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理,现任公司副总经理兼投资一部总监。2020年2月至2022年7月任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。 刘万方先生:督察长,财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投资经理,美国MBP咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司督察长。 满黎先生:副总经理,硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理,国联安基金管理有限公司副总经理,金鹰基金管理有限公司副总裁,万家基金管理有限公司副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任副总经理。 童辉先生:首席信息官,硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任首席信息官兼信息技术部总监。 4、本基金基金经理 盛豪先生,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer TradingCompany交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 凌若冰女士,芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金和华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任本基金基金经理: 田汉卿女士,2017年12月至2020年7月担任本基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 主席:总经理韩勇先生; 成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;总经理助理沈雪峰女士;总经理助理张慧先生;联席主动权益投资总监方纬先生;主动权益投资副总监吕慧建先生;研究部总监莫倩女士。 列席人员:督察长刘万方先生;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 13、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行; (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门; (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点; (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的; (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。 (5)内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2022年3月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、直销机构: 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 电话:(021)38784638 传真:(021)50103016 联系人:汪莹白 客服电话:400-888-0001,(021)38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 2、代销机构 1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街55号 办公地址:北京市复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 传真:(010)66107914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 2)广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:杨明生 传真:无 客服电话:4008308003 公司网址:www.cgbchina.com.cn 3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 传真:(010)66275654 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com 4)江苏银行股份有限公司 注册地址:中国江苏省南京市中华路26号 办公地址:中国江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58588720 客服电话:95319 公司网址:www.jsbchina.cn 5)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:曹榕 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 6)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 联系人:董云巍 客服电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn 7)苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:项喻楠 电话:0512-69868389 客服电话:96067 公司网址:www.suzhoubank.com 8)招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 9)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 传真:(010)66594853 客服电话:95566 公司网址:www.boc.cn 10)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人:钱华 联系人:王威雅 电话:(021)32229888 传真:(021)68728703 客服电话:4001-962502 公司网站:www.ajzq.com 11)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn 12)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:王星 电话:(022)28451922 传真:(022)28451892 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn 13)大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 法定代表人:赵玺 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 客服电话:4008-169-169 公司网址:www.daton.com.cn 14)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-7219891 客服电话:400-712-1212 公司网址:www.dtsbc.com.cn 15)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:陈耀庭 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 16)东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号 办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:400-860-1555或96288 公司网址:www.dwzq.com.cn 17)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:徐勇力 联系人:汤漫川 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 客服电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net 18)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:周洁瑾 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 19)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020)87555888 传真:(020)87555305 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 20)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:张晖 电话:(010)87413731 传真:(010)84183311-3389 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 21)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 22)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 电话:(0510)82831662 传真:(0510)82833217 客服电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn 23)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信大厦4,15楼 法定代表人:裘强 联系人:刘方 电话:(0791)6273972 传真:(0791)6288690 客服电话:(0791)6285337 公司网址:www.gsstock.com 24)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏棋 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 25)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部 法定代表人:张纳沙 联系人:李颖 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 26)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:扬子莹 电话:(0471)4974437 客服电话:4001966188 公司网址:www.cnht.com.cn 27)宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:郝俊杰 电话:028-86199278 传真:028-86199079 客服电话:4008366366 公司网址:www.hxzq.cn 28)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法定代表人:黄金琳 联系人:徐松梅 电话:(0591)83893286 传真:(0591)87383610 客服电话:96326(福建省外请加拨0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn 29)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:祁建邦 联系人:周鑫 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890118 客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618 公司网址:www.hlzqgs.com 30)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人:张伟 联系人:胡子豪 电话: 021-50531281 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 31)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇家浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 电话:(021)64316642 传真:(021)64333051 客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888 公司网址:www.cfsc.com.cn 32)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客服电话: 400-620-6868 公司网址:www.lczq.com 33)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com 34)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048) 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:(021)38631117 传真:(021)58991896 客服电话:95511*8 公司网址:stock.pingan.com 35)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 电话:021-53686888 传真:021-53686100,021-53686200 客服电话:021-962518 公司网址:www.962518.com 36)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:李强 联系人:王雯 客服电话:4008323000 公司网址:http://www.csco.com.cn 37)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址:中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电话:400-800-5000 公司网址:www.tfzq.com 38)万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:袁笑一 联系人:甘蕾 电话:(020)38286026 传真:(020)37865008 客服电话:95322 公司网址:www.wlzq.cn 39)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87211526 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com 40)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:(023)63786141 传真:(023)63810422 客服电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn 41)诚通证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:张威 联系人:田芳芳 电话:010-83561146 传真:(010)83561094 客服电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn 42)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 43)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人:兰荣 联系人:夏中苏 电话:(0591)38281963 客服电话:400-888-8123 公司网址:www.xyzq.com.cn 44)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:(010)66568450 传真:(010)66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 45)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:高峰 电话:(0755)83516094 传真:(0755)83515567 客服电话:(0755)33680000、400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 46)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:(021)61118795 传真:(021)68751151 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com 47)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:张梦莹 电话:(021)64718888 传真:(0571)87901913 客服电话:(0571)95345 公司网址:www.stocke.com.cn 48)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 传真:0755-82960582 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com 49)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 50)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真:(010)65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com 51)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 传真:010-60836029 客服电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com 52)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、范春艳 电话:(0371)69099882 传真:(0371)65585899 客服电话:95377 公司网址:www.ccnew.com 53)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 联系人:宋子琪 电话:18500501595 传真:010-82057741 客服电话:4000888080 公司网址:www.qiandaojr.com 54)深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室 法定代表人:周文 联系人:殷浩然 电话:010-84865370 传真:010-84865051 客服电话:0755-23946579 公司网址:www.ecpefund.com 55)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:梁丽 电话:0991-2307105 传真:010-88085195 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com 56)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室 法定代表人:卜勇 联系人:贾伟刚 电话:0411-3902-7828 传真:(0411) 3902 7888 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com 57)财咨道信息技术有限公司 注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人:朱荣晖 联系人:钱金菊 电话:021-5109679 传真:021-5109679 服务电话:400-003-5811 公司网址:https://www.jinjiwo.com/ 58)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:(010)66045152 传真:(010)66045518 客服电话:(010)66045678 公司网址:www.txsec.com 59)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 服务电话:95510 公司网址:http://fund.sinosig.com/ 60)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 传真:010-66573255 服务电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com 61)和合期货有限公司 注册地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号 办公地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号 法定代表人:刘晓洁 联系人:关晓婷 电话:0351-7342538 传真:0351-7342538 客服电话:4006004882 公司网站:www.hhqh.com.cn 62)华泰期货有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 办公地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 法定代表人(代为履职):徐炜中 联系人:黄韵钰/刘昆/张帆 电话:0755-23887950/0755-23887975/0755-82776680 传真:0755-82777490 客服电话:400-628-0888 公司网址:www.htfc.com 63)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 64)上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元 法定代表人:沈茹意 联系人:邓琦 电话:13816003070 传真:021-68889283 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn 65)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人: TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn 66)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 联系人:沈怡 电话:027-83863742 传真:027-83862682 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn 67)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室 法定代表人:王翔 联系人:俞申莉 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 68)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人:王伟刚 联系人:李瑞真 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com 69)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 电话:(020)88836999 传真:(020)88836654 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn 70)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 电话:021-33388999 传真:(021)33388224 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com 71)中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 联系人:许慧琳 电话:(021)20328531 传真:(021)50372474 客服电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com 72)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 73)方德保险代理有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711 办公地址:北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦A座U?work 12层02 法定代表人:林柏均 联系人:王雅莹 电话:18980531311 传真:010-64068006 客服电话:010-64068617 公司网址:www.fundsure.cn 74)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:(0755)23838751 传真:(0755)23838750 客服电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn 75)大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人:王荻 联系人:方凯鑫 电话:18585196880 0851-88405606 传真:0851-88405599 客服电话:0851-88235678 公司网址:www.urainf.com 76)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com 77)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客服电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn 78)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 客服电话:95532 公司网址:www.china-invs.cn 79)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:路昊 客服电话:952303 公司网址:www.huaruisales.com 80)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 联系人:李跃 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com 81)中天证券有限责任公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 法定代表人:马功勋 联系人:孙丹华 客服电话:400-6180-315 网址:www.iztzq.com 82)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍 83)北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人: 武建华 联系人:丛瑞丰 电话:010-59313555 传真:(010)56642623 客服电话:400-8180-888 公司网址:http://www.zzfund.com 84)甬兴证券有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人:李抱 联系人:郑若东 联系电话: 021-38784818-8508 公司网址: www.yongxingsec.com 客服电话:400-916-0666 85)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:孙娅雯 电话:021-20691831 传真:021-2069-1861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 86)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、12和14楼 法定代表人:杨文斌 联系人:鲁育铮 电话:021-68077273 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 87)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼 法定代表人:其实 联系人:王超 传真:021-54509953 客服电话:400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn 88)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn 89)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人:闫振杰 联系人:宋晋荣 联系电话:010-59601366转7167 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 90)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:董一锋 电话:0571—88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 91)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客服电话:95188-8 公司网站: http://www.fund123.cn 92)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com 93)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航产融大厦10层 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-012-5899 公司网址:www.prolinkfund.com 94)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 电话:01058664558 公司网址:www.yixinfund.com 客服电话:400-6099-200 95)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 联系人:张蜓 公司网址:https://8.gw.com.cn/ 客服电话:021-20292031 96)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦17层 法定代表人:张斌 联系人:孙博文 电话:010-83363101 公司网址: http://8.jrj.com.cn/ 客服电话:4001661188-2 97)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828-8047 传真:010-63583991 公司网址: www.5irich.com 客服电话:010-66154828 98)上海利得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 联系人:张仕钰 联系电话:021-60195205 公司网址: www.leadfund.com.cn 客服电话:400-032-5885 99)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区德胜国际B座407 办公地址:北京市西城区德胜国际B座407 法定代表人:罗细安 联系人:闫丽敏 公司网址: www.zcvc.com.cn 客服电话:010-67000988 100)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F 法定代表人:汪静波 联系人:谭静怡 电话:021-80358749 公司网址: www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 101)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人:陈祎彬 联系人:缪刘颖 公司网址:https://lupro.lufunds.com/ 客服电话:4008219031 102)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:何静 联系人:任旒 公司网址:www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-068-1176 103)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 公司网址:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 104)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 公司网址:www.66zichan.com 客服电话:4000-466-788 105)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 联系人:胡静华 联系电话:0371-85518395 公司网址:www.hgccpb.com 客服电话:4000555671 106)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:肖伟 联系人:王梦 联系电话:010-8559-4745 公司网址:www.igesafe.com 客服电话:010-82350618 107)海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人:惠晓川 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 公司网址:www.fundhaiyin.com 客服电话:400-808-1016 108)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 注册地址:上海市黄浦区延安东路凯石大厦4F 法定代表人:陈继武 联系人:宗利军 公司网址: www.vstonewealth.com 客服电话:400-643-3389 109)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京是西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:杨家明 联系电话: 010-82055860 公司网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-623-6060 110)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 联系人:陈丽霞 电话:0755-84355914 公司网址:www.jfzinv.com 客服电话:400-9302-888 111)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人:宋晓言 联系人:马烨莹 联系电话: 021-50712782 客服电话:400-799-1888 公司网站:www.520fund.com.cn 112)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:李楠 联系人:田文晔 公司网址:https://danjuanfunds.com 客服电话:400-159-9288 113)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 联系电话:021-33768132-801 公司网址:www.zzwealth.cn 客服电话:400-6767-5263 114)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:付佳 客服电话:95357 公司网址:http://www.18.cn 115)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 联系电话: 010-59336544 公司网址: www.jnlc.com 客服电话:4008-909-998 116)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人:邹保威 联系人:文雯 公司网址: kenterui.jd.com 客服电话:95518 117)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼 法定代表人:沈丹义 联系人:宋芳馨 客服电话:400-101-9301 公司网址:www.tonghuafund.com 118)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:盛超 联系人:陈冬雷 客服电话:95055-4 公司网址:https://www.baiyingfund.com 119)玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 客服电话:400-080-8208 公司网址:www.licaimofang.cn 120)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:北京施西城区西直门外大街甲143号中国印钞造币总公司(凯旋大厦)A座4016 法定代表人:王峥峰 联系人:麦文帧 客服电话:400-699-7719 公司网址:www.xiquefund.com 121)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 联系人:陈臣 客服电话:400-158-5050 公司网址:www.tl50.com 122)泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人:彭浩 联系人:孔安琪 客服电话:400-004-8821 公司网址:www.taixincf.com 123)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 法定代表人:穆飞虎 联系人:河雪燕 电话:010-58982465 客服电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com 124)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:贾冠华 电话:18840966113 客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com 125)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 联系人:曾健灿 客服电话:400-080-3388 公司网址:www.pywm.com.cn 126)扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人:刘晓光 客服电话:4000216088 公司网站:www.gxjlcn.com 127)北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人:季长军 客服电话:4001885687 公司网站:www.buyforyou.com.cn 128)上海爱建财富管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦 法定代表人:马金 客服电话:021-64382363 公司网站:www.ajcf.com.cn 129)民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 公司网站:www.msftec.com 61)上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层 法定代表人:林琼 联系人:王舰 客服电话:021-61265457 公司网址: www.youyufund.com 130)中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层 法定代表人:弭洪军 联系人:杨健 客服电话:400-876-5716 公司网址:https://www.cmiwm.com/ 131)深圳前海财厚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:杨艳平 联系人:胡馨宁 公司网址:www.caiho.cn 客服电话:4001286800 132)北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人:许宁 联系人:彭雪琳 客服电话:400-829-1218 公司网址:www.kstreasure.com 133)甬兴证券有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人:李抱 联系人:郑若东 联系电话: 021-38784818-8508 公司网址: www.yongxingsec.com/ 客服电话:400-916-0666 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时在基金管理人网站公示。 (二)注册登记机构 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 电话:400-888-0001,(021)38601777 传真:(021)50103016 联系人:赵景云 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:张炯、朱宏宇 联系人:朱寅婷 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并于2017年9月4日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证申万医药生物交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1625号)注册募集。 (一)基金类型 混合型证券投资基金 (二)基金存续期 不定期 (三)基金运作方式 契约型开放式 (四)募集方式和销售场所 本基金通过基金管理人的直销和中国工商银行股份有限公司的销售网点公开发售。 投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录本公司网站(www.huatai-pb.com)办理开户、认购等业务,有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。 销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及代销机构的相关公告。 (五)募集期限 本基金自2017年10月27日至2017年11月24日公开发售。根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。本基金的实际募集期为2017年10月27日至2017年12月15日。 (六)募集对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (七)基金的最低募集份额总额及金额 本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额应不少于2亿元人民币。 (八)基金的面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,以初始面值发售。 (九)投资人对基金份额的认购 1、认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在发售公告中确定并披露。 2、认购的方式及确认 (1)本基金认购采取全额缴款认购的方式。 (2)销售网点(包括直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 (3)基金投资者在募集期内可以多次认购,认购申请一经受理不得撤消。 (4)若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。 3、认购的限额 (1)在募集期内,投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限,但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%,对于超过部分的认购份额,登记机构不予确认。 (2)认购最低限额:在基金募集期内,除发售公告另有规定,基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为10元人民币,单笔认购最低金额为10元人民币;代销机构以代销机构的规定为准;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为10元人民币。 各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 4、认购费率 本基金采取金额认购方式,具体的认购费率安排如下表所示。 认购金额(M,含认购费,元) 认购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<200万 0.80% 200万≤M<500万 0.60% M≥500万 1000元/笔 投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,不计入基金财产。 5、认购份额的计算 认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额,归投资者所有。 当认购费用适用比例费率时,投资者的总认购份额的计算方式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值 当认购费用适用固定金额时,投资者的总认购份额的计算方式如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例:某投资者投资10,000元认购本基金,如果募集期内认购资金获得的利息为10元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元 认购费用=10,000-9,881.42=118.58元 认购份额=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份 即投资者投资10,000元认购本基金,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,891.42份基金份额。 (十)募集资金及利息的处理 1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额,归投资者所有。利息折算成基金份额,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。 (十一)募集结果 本基金募集工作已于2017年12月15日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额 227,124,649.80 元人民币,折合基金份额227,124,649.80份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计240,801.15元人民币,折合基金份额240,801.15份。本次募集的所有资金已均于2017年12月19日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购户数为3,077户,按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计227,365,450.95份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2017年12月20日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”及其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项的,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账,则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (五)申购与赎回的数额限制 1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币,单笔申购的最低金额为10元人民币;直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为10元人民币。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为10份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时,可不受前述最低10份的申请限制;赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准。 3、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元、单笔最低追加申购金额为人民币1元、单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份,各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书(更新)或相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购与赎回的数额和价格 1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式: 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2、申购费和赎回费 (1)申购费 申购金额(M,含申购费,元) 申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.80% M≥500万 1000元/笔 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 (2)赎回费 持有期限(Y) 赎回费率 Y< 7日 1.50% 7日≤ Y <30日 0.75% 30日≤ Y <365日 0.50% 365日≤ Y <730日 0.25% Y ≥730日 0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产,持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产,持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产,持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊 登公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 3、申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方式如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者投资50,000元申购本基金,假设T日基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.0520=46,826.12份 即:投资者投资50,000元申购本基金,其对应费率为1.50%,假设T日基金份额净值为1.0520元,则其可得到46,826.12份基金份额。 4、净赎回金额的计算 投资者在赎回本基金时缴纳赎回费,投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为180天,对应的赎回费率为0.50%,假设T日基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0520=10,520元 赎回费用=10,520×0.50%=52.60元 净赎回金额=10,520 - 52.6=10,467.40元 即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为180天,对应的赎回费率为0.50%,假设T日基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为10,467.40元。 5、基金份额净值计算 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。 基金份额净值单位为元,计算结果保留小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (七)申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,将自动转入下一 个开放日、与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%,基金管理人应当先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请,基金管理人根据前述“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金持有人的赎回申请一并办理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低于前述比例。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份额转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。本基金开通转换业务时,本公司将另行公告具体情况。 2、基金转换申请 (1)个人投资者申请基金转换时,应当提供下列材料: 1)有效身份证明文件原件及复印件; 2)填妥的经本人签字确认的申请表。 委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 (2)机构投资者申请基金转换时,应当提供下列材料: 1)授权经办人有效身份证件文件原件及复印件; 2)填妥的加盖预留印鉴章的申请表。 (3)电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。 3、基金转换的规则 (1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售; (2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用; (3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称; (4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算; (5)基金份额在转换后,持有人对转入基金的持有期自转入之日算起; (6)当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回; (7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部转换为止。部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制; (8)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态; (9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。如当日同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-95%;投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。 本基金主要通过多因子alpha模型,从多个角度对影响公司股价的因素进行评估,选取并持有预期收益率较好的股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用量化模型精选个股策略,重点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票,主要关注公司的基本面,且以大市值个股为主,精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。 3、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 8、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)投资决策依据 1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定; 2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经理和投研团队对市场状态的判断; 3、基于风险估测模型的投资风险分析。 (五)投资决策机制 1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则;审定基金经理定期调整计划;审定基金定期投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。 2、基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,根据基金的投资政策实施投资管理,确定具体的投资品种、数量、策略,构建优化和调整投资组合,进行投资组合的日常分析和管理。 3、基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告,提交基金经理,作为投资决策的依据。 (六)投资程序 1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析,并构建投资模型,为本基金的投资管理提供决策依据。 2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。 3、基金经理根据投资决策委员会的决议,利用投资模型,并结合对宏观政策、证券市场和上市公司等的分析判断,形成基金投资计划。 4、集中交易室依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。 6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。 (七)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称,或者市场推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整,并报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 (八)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 (九)投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定,如法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制以变更后的规定为准;基金管理人应提前三个交易日公告,此调整无需召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、基金投资组合比例限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (16)本基金参与股指期货投资,需遵循下述比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为0-95%; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (17)本基金可以参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (18)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 (十)投资组合比例调整 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制,且适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须 提前公告,无需经基金份额持有人大会审议。 (十一)基金的融资业务 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资业务。 (十二)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (十三)基金投资组合报告 投资组合报告截止日为2022年6月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,256,686.04 53.80 其中:股票 33,256,686.04 53.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,000,000.00 11.32 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 21,046,460.81 34.05 8 其他资产 509,760.83 0.82 9 合计 61,812,907.68 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币33,256,686.04元,占基金资产净值的比例为61.00%。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有境内股票。 2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 10能源 2,086,047.86 3.83 15原材料 1,116,373.58 2.05 20工业 5,057,550.90 9.28 25可选消费 4,268,260.14 7.83 30主要消费 3,076,058.56 5.64 35医药卫生 4,635,102.44 8.50 40金融 5,737,411.59 10.52 45信息技术 1,415,121.38 2.60 50通信服务 2,429,252.71 4.46 55公用事业 3,166,251.17 5.81 60房地产 269,255.71 0.49 合计 33,256,686.04 61.00 注:以上分类采用中证行业分类标准。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 00939 建设银行 260,000 1,171,781.34 2.15 2 03968 招商银行 23,000 1,032,641.93 1.89 3 00546 阜丰集团 223,000 959,258.07 1.76 4 00570 中国中药 208,000 862,715.67 1.58 5 00921 海信家电 110,000 833,468.17 1.53 6 03800 协鑫科技 250,000 810,292.53 1.49 7 01024 快手-W 10,700 799,756.58 1.47 8 00288 万洲国际 148,000 767,002.81 1.41 9 02382 舜宇光学科技 6,300 689,086.45 1.26 10 01193 华润燃气 22,000 687,658.28 1.26 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 2)本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1)本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 3)本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 3)其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 495,802.26 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,958.57 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 509,760.83 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2022年6月30日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 净值增 净值增 业绩比较 较基准 阶段 长率① 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 标准差 ④ 2017.12.20-2017.12.31 0.10% 0.03% 2.05% 0.32% -1.95% -0.29% 2018.1.1-2018.12.31 -14.12% 0.98% -12.15% 1.14% -1.97% -0.16% 2019.1.1-2019.12.31 7.74% 0.70% 8.28% 0.88% -0.54% -0.18% 2020.1.1-2020.12.31 0.65% 1.37% -2.79% 1.36% 3.44% 0.01% 2021.1.1-2021.12.31 4.92% 1.06% -12.59% 1.11% 17.51% -0.05% 2022.1.1-2022.6.30 -2.23% 0.85% -5.70% 1.91% 3.47% -1.06% 2022.4.1-2022.6.30 4.62% 0.81% -0.47% 1.63% 5.09% -0.82% 成立至今 -4.37% 1.03% -22.22% 1.24% 17.85% -0.21% 2、基金的收益分配情况 本基金成立以来未进行收益分配。3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动 的比较 基金份额累计净值增长率变动及其与业绩比较基准收益率历史走势对比图1、图示日期为2017年12月20日至2022年6月30日。 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; (3)交易所上市的可转债按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益类品种,采用估值技术或选取第三方估值机构提供的价格数据估值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值:对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6、银行存款估值:银行存款以成本列示,按商定的存款利率以当日银行营业终了的存款余额为基数在实际持有期间内逐日计提应收利息。 7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司及存款银行发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的投资标的交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载基金合同生效公告。 4、基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1) 基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2) 基金合同终止、基金清算; (3) 转换基金运作方式、基金合并; (4) 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8) 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人 发生变动; (9) 基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (13)基金收益分配事项; (14)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (22)本基金推出新业务或服务; (23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、中国证监会规定的其他信息 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 本基金参与融资业务的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资业务的交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。若中国证监会对公开募集证券投资基金参与融资业务的信息披露另有规定的,从其规定。 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 (九)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 十七、基金的风险揭示 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险。 (一)投资组合的风险 投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险以及股指期货投资风险。 1、系统性风险 证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监管制度等的影响而引起波动,从而导致基金收益水平变化,使本基金资产面临的风险。主要包括: (1)政策风险:货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险; (2)经济周期风险:经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之发生变化,从而产生风险; (3)利率风险:金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险; (4)购买力风险:基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 2、非系统性风险 非系统性风险是指单个证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。上市公司的经营状况受到多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、人员素质等,都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债券的发行人经营不善,导致其股票价格下跌、股息、红利减少,或者存在所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息,从而使基金投资收益下降。 3、流动性风险 流动性风险是指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金,基金规模将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低,造成基金资产变现的损失,从而产生流动性风险。 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票。其中,本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (2)本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在特殊情形下,基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种,基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账、支付较高的赎回费用以及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。 4、股指期货投资风险 本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具,带有一定的投资杠杆,可放大指数的损益;同时,股指期货可进行反向卖空交易。因此,其投资风险高于传统证券。本基金将以套期保值为目的,严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例,控制股指期货的投资风险。 5、资产支持证券投资风险 (1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。 1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可能给资产支持证券持有人带来投资损失。 2)现金流预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。 3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。 (2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。 1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。 2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。 3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。 4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。 6、基金投资流通受限证券的风险 本基金所持有的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。流通受限证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等,可能导致基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 (二)管理风险 基金的管理风险主要包括两个方面:一是在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。另一方面,基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 基金的管理风险包括以下几种具体风险: 1、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差或错误;或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门;或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。 2、系统故障风险 当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、交易结算风险 在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 4、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。 (三)投资合规性风险 投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险,主要合规风险包括如下具体风险: 1、法律风险 法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风险。 2、道德风险 道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 (四)本基金特有的风险 本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。 在股票市场投资中,本基金特有的风险来自于以下几个方面:(1)对国家颁布的政策法规研究是否准确深入;(2)对上市公司的研究是否符合市场预期,该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。在研究过程中存在的投资人与上市公司之间的信息不对称问题同样值得关注;(3)在股票投资方面的时间点选择是否恰当,基金经理、交易员在指令的发送时间、交易处理时间都会影响基金的净值情况。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险;(4)本基金对股票市场的筛选与判断是否科学、准确。基本面研究以及定性分析可能都无法使得本基金所选券种符合预期投资目标。 在债券投资中,本基金特有的风险主要来自以下几个方面:(1)对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入;(2)对企业类债券的优选和判断是否科学、准确。基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标;(3)本基金所投资的企业类债券承载的信用风险要高于高信用等级的债券(如国债),若债券发行人出现违约、不能按时或全额支付本金和利息,将导致基金资产损失,发生信用风险。 本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。同时,本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。 此外,尤其需要注意的是本基金可以投资港股通标的股票所带来的特有风险,包括但不限于: (1)海外市场风险 本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险。 (2)股价波动较大的风险 港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。 (3)汇率风险 本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。 (4)港股通额度限制 现行的港股通规则,对港股通设有总额度以及每日额度上限的限制;本基金可能因为港股通市场总额度或每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。 (5)港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入,本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。 (6)港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则,只有两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 (7)交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日(T 日买卖股票,资金和股票在T+2 日才进行交收)的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,即为卖出当日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。 (8)港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。 (9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。 因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。 (10)港股通规则变动带来的风险 本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。 此外,本基金为灵活配置混合型基金,股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股投资的比例下限为零。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (五)基金投资科创板风险 基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于: 1、退市风险 (1)科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快; (2)退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形; (3)执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市; (4)不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 2、市场风险 科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业,大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,股票投资市场风险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导致较大的股票价格波动。 3、流动性风险 科创板投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,整体流动性可能相对较弱。此外,科创板股票网下发行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,基金存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 4、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 5、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。 (六)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (七)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案,自决议生效后2日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金剩余财产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户以及投资所需其他账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; (10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 2、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 3、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 3)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 4)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一); 5)上述第3)、4)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式,具体方式在会议通知中列明。 4、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第6条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 5、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 6、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 7、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 8、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案,自决议生效后2日内在指定媒介公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的; (4)基金合同约定的其他情形; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照本基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (5)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (6)基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 二十、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 成立时间:2004年11月18日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178号 注册资本:贰亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:400-888-0001,(021)38601777 传真:(021)50103016 联系人:汪莹白 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投资工具。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督: 1)按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投资资产配置比例为:本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例为0%–95%;投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 2)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: a、本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的0-95%;投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%; b、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%; c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算)不得超过基金资产净值的10%; d、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; e、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; f、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; g、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%; h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; k、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; l、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; m、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; o、本基金投资流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的2%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整; p、本基金参与股指期货投资,需遵循下述比例限制: i. 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的10%; ii. 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等; iii. 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%; iv. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的比例为0-95%;v. 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%; q、本基金可以参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; r、基金总资产不得超过基金净资产的140%。 s、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; t、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 u、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制,且适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须 提前公告,无需经基金份额持有人大会审议。 3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第b、l、t项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资。 上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定,如法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制以变更后的规定为准;基金管理人应提前三个交易日公告,此调整无需召开基金份额持有人大会。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。 (5)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人应当予以必要的协助和配合,但对此不承担责任。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的华泰柏瑞基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算 (1)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 2、基金资产估值方法 (1)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 本基金的估值方法为: 1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; ③交易所上市的可转债按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; ④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益类品种,采用估值技术或选取第三方估值机构提供的价格数据估值。 3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值:对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。 4)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6)银行存款估值:银行存款以成本列示,按商定的存款利率以当日银行营业终了的存款余额为基数在实际持有期间内逐日计提应收利息。 7)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 8)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3、估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司及存款银行发送的数据错误更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 4、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)适用法律和争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更与终止 (1)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (2)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: 1)基金合同终止; 2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; 4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (5)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报告中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (7)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 3、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 4、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 (一)网上开户及交易服务 机构投资者可通过基金管理人直销柜台,个人投资者可通过基金管理人网站或APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。 (二)账户及信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端,可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务,包括基金产品基本信息(包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位净值等)、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。 (三)账单及资讯服务 1、对账单服务 基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单(包括基金名称、基金代码、持有份额等基金保有情况信息),电子邮件地址不详及退订的除外。 2、资讯服务 投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资者相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服 务。如需取消相应资讯服务,可按照相关指引退订,或通过基金管理人客户服务中心热线 400-888-0001、在线客服等人工服务方式退订。 (四)客户服务中心电话及在线服务 1、电话服务 投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务: (1)自助语音服务(7×24小时):提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。 (2)人工服务:提供交易日上午9:00-11:30下午13:00-17:30的人工服务。投资人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 2、在线服务 投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端提供交易日上午9:00-11:30下午13:00-17:30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 (五)投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。 (六)联系基金管理人 1、网址:www.huatai-pb.com 2、客服邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com 3、客服热线:400-888-0001(免长途话费),或021-38784638 4、传真:021-50103016 5、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 二十二、其他应披露事项 本基金及基金管理人的有关公告(自2021年7月11日至2022年7月10日),下列公告在指定媒介披露: 公告内容 披露时间 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报 2022-04-22 告 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报 2022-01-24 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加工商银行基金申购及定期定额投 2022-01-04 资手续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信百信银行股份 2021-12-24 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型 证券投资基金2021年末及2022年非港股通交易日暂停申购赎回等业务 2021-12-24 安排的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关 2021-12-15 事项的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 2021-12-10 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2021-11-25 (更新) 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证 2021-11-06 券的公告 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报 2021-10-27 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停 2021-10-13 申购赎回等业务安排的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参与海银基金销售有限公司 2021-10-12 费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证 2021-10-01 券的公告 华泰柏瑞基金关于网上直销直连招商银行支付服务的补充提示性公告 2021-09-27 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 2021-09-24 2021年第2号(基金经理变更) 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2021-09-23 (更新) 华泰柏瑞基金管理有限公司关于直销赎回转认(申)购业务增加适用基金 2021-09-22 范围及费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混 2021-09-18 合型证券投资基金基金经理的公告 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增办公地址的公告 2021-08-09 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 2021-07-31 2021年第1号 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报 2021-07-21 告 二十三、 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十四、 备查文件 (一)在中国证监会注册华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; (二)《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (三)《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇二二年七月三十日