华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券 投资基金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式...... 8 2.5 其他相关资料...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现...... 9 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 42 7.1 期末基金资产组合情况...... 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金主代码 005269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月20日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 108,400,238.91份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经 营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良 投资目标 好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提 下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基 金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏 观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判 断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测 宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析 比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特 征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确 定基金资产在各类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用 量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组 合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基 金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例不低 于非现金基金资产的80%；在极端市场情况下，为保 护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。 本 基金主要通过多因子alpha模型，从多个角度对影响 投资策略 公司股价的因素进行评估，选取并持有预期收益率较 好的股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不 使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行 境外投资。 本基金采用量化模型精选个股策略，重 点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票， 主要关注公司的基本面，且以大市值个股为主，精选 低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标 的进行投资。 3、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基 础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收 益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的 深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债 券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走 势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投 资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用 期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选 择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于 基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在 权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同 时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度 设计等多种因素对权证进行定价。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于 资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策 略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产 支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、 税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持 证券进行配置。 6、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运 用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行 管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要 采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进 行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运 行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合 理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选 择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金 比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选 择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充 足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定 融资比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税 后）*10%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基 风险收益特征 金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承 担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 郭明 人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区复兴门内大街55 上海证大五道口广场1号17层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区复兴门内大街55 上海证大五道口广场1号17层 号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广 场1号17层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 -846,841.58 本期利润 6,656,812.74 加权平均基金份额本期利润 0.0551 本期加权平均净值利润率 6.09% 本期基金份额净值增长率 5.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -9,718,508.54 期末可供分配基金份额利润 -0.0897 期末基金资产净值 98,681,730.37 期末基金份额净值 0.9103 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -8.97% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.71% 0.66% 5.49% 0.94% -1.78% -0.28% 过去三个月 -1.54% 0.72% -1.55% 0.83% 0.01% -0.11% 过去六个月 5.89% 0.73% 9.42% 0.87% -3.53% -0.14% 过去一年 -8.39% 1.03% -1.10% 1.04% -7.29% -0.01% 自基金合同 -8.97% 0.89% -1.91% 1.05% -7.06% -0.16% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为2017年12月20日至2019年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日，公司基金管理规模为1030.82亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期 离任日期 副总经理。曾在美国巴克 莱全球投资管理有限公司 （BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，2013 年8月起任华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金 的基金经理，2013年10月 起任公司副总经理，2014 年12月起任华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理，2015年3月起任华泰 柏瑞量化先行混合型证券 投资基金的基金经理和华 泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起任 副总经 华泰柏瑞量化智慧灵活配 理、本 置混合型证券投资基金的 田汉卿 基金的 2017年12月20日 - 17年 基金经理和华泰柏瑞量化 基金经 绝对收益策略定期开放混 理 合型发起式证券投资基金 的基金经理。2016年5月 起任华泰柏瑞量化对冲稳 健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2017年3月至2018 年11月任华泰柏瑞惠利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017年5 月起任华泰柏瑞量化创优 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年9月起任华泰柏瑞量化 阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年12月起任华泰 柏瑞港股通量化灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。本科与研究生毕 业于清华大学, MBA毕业 于美国加州大学伯克利分 校哈斯商学院。 英国剑桥大学数学系硕 士。2007年10月至2010 年3月任Wilshire Associates量化研究 员，2010年11月至2012 年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9 月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，历任量化投资 部研究员、基金经理助 理。2015年1月起任量化 投资部副总监，2015年10 月起任华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资 基金和华泰柏瑞量化驱动 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年12月至2018年11月任华 泰柏瑞行业竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年3月 至2018年10月任华泰柏瑞 盛利灵活配置混合型证券 量化投 投资基金的基金经 资部副 理。2017年3月至2018 总监、 年11月任华泰柏瑞惠利灵 盛豪 本基金 2017年12月20日 - 11年 活配置混合型证券投资基 的基金 金的基金经理。2017年3 经理 月至2018年3月任华泰柏 瑞嘉利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年4月至2018年4 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2017年4月至2019年3 月任华泰柏瑞睿利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2017年6月起 任华泰柏瑞精选回报灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年9月 起任华泰柏瑞量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年12月起任华泰柏瑞港股 通量化灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2019年3月起任华泰 柏瑞量化明选混合型证券 投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年以来，港股市场受到较多外部因素的影响，呈现高波动的特征。首先在一季度，一方面宏观经济及金融市场的下行压力之下，中国和美国相继释放了宽松流动性的信号，市场流动性压力得到缓解，叠加中美贸易谈判稳步推进，港股市场呈现单边上涨行情。 二季度，美国总统特朗普对中美贸易谈判的态度突然反转，随后美国将华为纳入实体清单、对中国企业施加种种限制、提高商品关税等一系列举措，令两国关系再度陷入僵局，六月末 以G20为契机又出现了缓和。市场情绪随着中美贸易关系的变化而多次反复。此外五月下旬，包商银行事件引发了市场对中小银行信用风险的担忧。整体来看，市场风险偏好在二季度出现明显下降。 组合构建方面我们仍坚持一贯的量化选股策略，严格控制行业和个股的暴露，保持组合的分散性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9103元；本报告期基金份额净值增长率为5.89%，业绩比较基准收益率为9.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 截至上半年末，港股市场今年以来的涨幅约为10%（以恒生指数为例），大幅落后于A股市场，因此港股依然具有一定的相对估值优势，南下资金自二季度起也开始再度向港股市场流入，我们认为在这个阶段，港股仍具有较高的配置价值。当然，外部环境仍然错综复杂，贸易争端的走向存在一定的不确定性，事件型因素的影响或将持续。在这样的市场环境下，我们将继续严格控制风险，跟踪组合的主题暴露，通过量化选股模型选择基本面较好的投资标的，力争实现超越业绩基准的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金于本期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 18,011,049.23 18,710,676.13 结算备付金 1,222,500.00 768,181.82 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 69,259,172.46 78,985,691.25 其中：股票投资 69,259,172.46 78,985,691.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 15,000,000.00 应收证券清算款 2,708.22 19,726.03 应收利息 6.4.7.5 4,388.68 823.95 应收股利 988,756.33 27,021.77 应收申购款 496.59 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 99,489,071.51 113,512,120.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15.20 17.13 应付赎回款 424,118.09 - 应付管理人报酬 120,363.15 147,032.89 应付托管费 20,060.52 24,505.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 60,468.60 74,289.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 182,315.58 366,000.00 负债合计 807,341.14 611,844.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 108,400,238.91 131,332,741.85 未分配利润 6.4.7.10 -9,718,508.54 -18,432,465.78 所有者权益合计 98,681,730.37 112,900,276.07 负债和所有者权益总计 99,489,071.51 113,512,120.95 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9103元，基金份额总额108,400,238.91份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018 年6月30日 年6月30日 一、收入 8,128,444.53 2,138,627.94 1.利息收入 264,256.24 1,438,440.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,354.84 322,253.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 186,901.40 1,116,186.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 346,724.72 1,416,496.88 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,196,038.47 -240,391.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,542,763.19 1,656,887.96 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 7,503,654.32 -1,049,837.58 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 13,809.25 333,528.61 列） 减：二、费用 1,471,631.79 2,257,657.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 813,068.37 1,377,011.98 2．托管费 6.4.10.2.2 135,511.40 229,502.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 330,896.19 463,225.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 192,155.83 187,918.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,656,812.74 -119,029.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 6,656,812.74 -119,029.71 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 131,332,741.85 -18,432,465.78 112,900,276.07 基金净值） 二、本期经营活动产生 - 6,656,812.74 6,656,812.74 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -22,932,502.94 2,057,144.50 -20,875,358.44 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 401,417.94 -35,554.51 365,863.43 2.基金赎回款 -23,333,920.88 2,092,699.01 -21,241,221.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 108,400,238.91 -9,718,508.54 98,681,730.37 基金净值） 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 227,365,450.95 219,152.93 227,584,603.88 基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -119,029.71 -119,029.71 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -83,661,441.55 -1,005,111.51 -84,666,553.06 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,360,121.70 125,271.01 5,485,392.71 2.基金赎回款 -89,021,563.25 -1,130,382.52 -90,151,945.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 143,704,009.40 -904,988.29 142,799,021.11 基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第1625号《关于准予华泰柏瑞中证申万医药生物交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币227,214,649.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第1039号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为227,365,450.95份基金份额，其中认购资金利息折合240,801.15份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为：恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转 让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者 以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 18,011,049.23 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 18,011,049.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,063,988.63 69,259,172.46 195,183.83 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 69,063,988.63 69,259,172.46 195,183.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 10,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 10,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 3,806.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 582.49 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 4,388.68 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 60,468.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 60,468.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 821.45 预提费用 181,494.13 合计 182,315.58 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,332,741.85 131,332,741.85 本期申购 401,417.94 401,417.94 本期赎回(以"-"号填列) -23,333,920.88 -23,333,920.88 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 108,400,238.91 108,400,238.91 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,859,934.28 -7,572,531.50 -18,432,465.78 本期利润 -846,841.58 7,503,654.32 6,656,812.74 本期基金份额交易 2,038,875.20 18,269.30 2,057,144.50 产生的变动数 其中：基金申购款 -36,073.71 519.20 -35,554.51 基金赎回款 2,074,948.91 17,750.10 2,092,699.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,667,900.66 -50,607.88 -9,718,508.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 65,727.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,610.31 其他 17.22 合计 77,354.84 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 78,824,351.10 减：卖出股票成本总额 80,020,389.57 买卖股票差价收入 -1,196,038.47 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,542,763.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,542,763.19 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 7,503,654.32 ——股票投资 7,503,654.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 7,503,654.32 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 13,809.25 合计 13,809.25 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 330,896.19 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 330,896.19 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 32,728.42 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 1,661.70 银行间账户服务费 9,000.00 合计 192,155.83 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 当期发生的基金应支付 813,068.37 1,377,011.98 的管理费 其中：支付销售机构的 409,952.05 856,164.47 客户维护费 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 135,511.40 229,502.01 的托管费 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 18,011,049.23 65,727.31 21,387,673.70 290,995.25 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0 元，无债券作为质押。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年6月30日，本基金无债券投资(2018年12月31日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2019年6月30日 年 资产 银行存款 18,011,049.23 - - - - - 18,011,049.23 结算备付金 1,222,500.00 - - - - - 1,222,500.00 交易性金融资产 - - - - -69,259,172.46 69,259,172.46 买入返售金融资产10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 2,708.22 2,708.22 应收利息 - - - - - 4,388.68 4,388.68 应收股利 - - - - - 988,756.33 988,756.33 应收申购款 - - - - - 496.59 496.59 资产总计 29,233,549.23 - - - -70,255,522.28 99,489,071.51 负债 应付证券清算款 - - - - - 15.20 15.20 应付赎回款 - - - - - 424,118.09 424,118.09 应付管理人报酬 - - - - - 120,363.15 120,363.15 应付托管费 - - - - - 20,060.52 20,060.52 应付交易费用 - - - - - 60,468.60 60,468.60 其他负债 - - - - - 182,315.58 182,315.58 负债总计 - - - - - 807,341.14 807,341.14 利率敏感度缺口 29,233,549.23 - - - -69,448,181.14 98,681,730.37 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 年 资产 银行存款 18,710,676.13 - - - - - 18,710,676.13 结算备付金 768,181.82 - - - - - 768,181.82 交易性金融资产 - - - - -78,985,691.25 78,985,691.25 买入返售金融资产15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 19,726.03 19,726.03 应收利息 - - - - - 823.95 823.95 应收股利 - - - - - 27,021.77 27,021.77 资产总计 34,478,857.95 - - - -79,033,263.00113,512,120.95 负债 应付证券清算款 - - - - - 17.13 17.13 应付管理人报酬 - - - - - 147,032.89 147,032.89 应付托管费 - - - - - 24,505.49 24,505.49 应付交易费用 - - - - - 74,289.37 74,289.37 其他负债 - - - - - 366,000.00 366,000.00 负债总计 - - - - - 611,844.88 611,844.88 利率敏感度缺口 34,478,857.95 - - - -78,421,418.12112,900,276.07 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2018年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018年12月31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2019/6/30 港币 折合人民币 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 69,259,172.46 69,259,172.46 应收股利 988,756.33 988,756.33 资产合计 70,247,928.79 70,247,928.79 以外币计价的负债 负债合计 - - 资产负债表外汇风险敞口净额 70,247,928.79 70,247,928.79 项目 上年度末 2018/12/31 港币 折合人民币 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 78,985,691.25 78,985,691.25 应收股利 27,021.77 27,021.77 资产合计 79,012,713.02 79,012,713.02 以外币计价的负债 负债合计 - - 资产负债表外汇风险敞口净额 79,012,713.02 79,012,713.02 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位：人民币元) 本期末 2019年6月30 上年度末 2018年12月31 日 日 1. 所有外币相对人民币升 增加3512396 增加3950636 值5% 2. 所有外币相对人民币贬 减少3512396 减少3950636 值5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全部权证的值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.1.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 69,259,172.46 70.18 78,985,691.25 69.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 69,259,172.46 70.18 78,985,691.25 69.96 6.4.13.1.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数和恒生综合指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 上年度末（ 2018年12 日 ） 月31日 ） 沪深300指数和恒生综合指 3,368,179.00 3,176,555.00 数上升5% 沪深300指数和恒生综合指 -3,368,179.00 -3,176,555.00 数下降5% 6.4.13.1.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 69,259,172.46 69.61 其中：股票 69,259,172.46 69.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 10.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,233,549.23 19.33 8 其他各项资产 996,349.82 1.00 9 合计 99,489,071.51 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币69,259,172.46元，占基金资产净值的比 例为70.18%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （％） A 基础材料 1,199,614.34 1.22 B 消费者非必需品 14,035,551.48 14.22 C 消费者常用品 3,986,320.04 4.04 D 能源 2,775,485.64 2.81 E 金融 11,670,189.72 11.83 F 医疗保健 5,072,555.00 5.14 G 工业 15,724,160.02 15.93 H 信息技术 4,529,241.79 4.59 I 电信服务 4,469,622.83 4.53 J 公用事业 3,684,508.69 3.73 K 房地产 2,111,922.91 2.14 合计 69,259,172.46 70.18 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 01883 中信国际电 745,000 2,031,574.77 2.06 讯 2 01157 中联重科 447,200 2,018,059.67 2.05 3 02331 李宁 122,500 1,984,908.81 2.01 4 03360 远东宏信 281,000 1,975,003.84 2.00 5 00819 天能动力 348,000 1,925,505.37 1.95 6 00440 大新金融 58,800 1,887,926.29 1.91 7 00341 大家乐集团 88,000 1,799,784.36 1.82 8 00548 深圳高速公 212,000 1,751,121.57 1.77 路股份 9 02128 中国联塑 297,000 1,640,706.65 1.66 10 01368 特步国际 390,000 1,615,847.45 1.64 11 00267 中信股份 158,000 1,564,985.51 1.59 12 00288 万洲国际 221,000 1,539,686.49 1.56 13 01681 康臣药业 318,000 1,496,565.56 1.52 14 00168 青岛啤酒股 34,000 1,487,944.89 1.51 份 15 01171 兖州煤业股 230,000 1,476,949.14 1.50 份 16 01888 建滔积层板 234,000 1,473,817.55 1.49 17 01099 国药控股 60,800 1,470,791.52 1.49 18 00753 中国国航 210,000 1,455,661.37 1.48 19 00656 复星国际 156,000 1,424,415.84 1.44 20 00998 中信银行 354,000 1,385,728.40 1.40 21 01359 中国信达 867,000 1,372,797.40 1.39 22 02333 长城汽车 278,000 1,367,009.23 1.39 23 00777 网龙 80,500 1,365,267.51 1.38 24 02678 天虹纺织 174,500 1,343,130.86 1.36 25 01816 中广核电力 705,000 1,333,344.65 1.35 26 00386 中国石油化 278,000 1,298,536.50 1.32 工股份 27 00460 四环医药 832,000 1,288,103.73 1.31 28 00921 海信家电 154,000 1,284,233.23 1.30 29 03328 交通银行 246,000 1,283,230.41 1.30 30 00285 比亚迪电子 127,500 1,251,668.21 1.27 31 06881 中国银河 299,000 1,217,774.91 1.23 32 00636 嘉里物流 92,000 1,137,857.80 1.15 33 00576 浙江沪杭甬 154,000 1,114,898.68 1.13 34 00552 中国通信服 206,000 1,098,132.36 1.11 务 35 02601 中国太保 38,800 1,042,696.18 1.06 36 00751 创维数码 526,000 971,672.44 0.98 37 03883 中国奥园 92,000 888,597.35 0.90 38 00014 希慎兴业 24,000 851,862.74 0.86 39 01958 北京汽车 193,000 831,894.46 0.84 40 00762 中国联通 110,000 829,255.48 0.84 41 01186 中国铁建 88,000 741,588.57 0.75 42 00902 华能国际电 182,000 736,451.35 0.75 力股份 43 02666 环球医疗 131,000 720,221.63 0.73 44 00358 江西铜业股 77,000 704,431.73 0.71 份 45 02338 潍柴动力 59,000 685,079.21 0.69 46 02607 上海医药 49,000 662,067.30 0.67 47 00293 国泰航空 61,000 626,740.16 0.64 48 00836 华润电力 56,000 561,574.94 0.57 49 00066 港铁公司 12,000 555,241.39 0.56 50 01929 周大福 71,000 530,874.81 0.54 51 01071 华电国际电 184,000 500,139.49 0.51 力股份 52 00914 海螺水泥 11,500 495,182.61 0.50 53 03968 招商银行 13,500 462,547.22 0.47 54 03988 中国银行 134,000 388,985.65 0.39 55 01233 时代中国控 27,000 371,462.82 0.38 股 56 01336 新华保险 10,600 354,327.05 0.36 57 00390 中国中铁 67,000 350,087.09 0.35 58 00670 中国东方航 80,000 324,418.61 0.33 空股份 59 00315 数码通电讯 47,500 310,871.84 0.32 60 06818 中国光大银 95,000 299,172.37 0.30 行 61 01212 利福国际 28,500 286,302.94 0.29 62 00392 北京控股 8,000 279,380.02 0.28 63 00732 信利国际 280,000 275,861.38 0.28 64 01381 粤丰环保 79,000 254,344.89 0.26 65 00728 中国电信 56,000 193,595.57 0.20 66 02380 中国电力 113,000 189,857.02 0.19 67 00148 建滔集团 8,500 162,627.14 0.16 68 00606 中国粮油控 72,000 158,972.16 0.16 股 69 00322 康师傅控股 12,000 137,649.20 0.14 70 00270 粤海投资 8,000 108,796.35 0.11 71 03320 华润医药 12,500 96,872.56 0.10 72 02020 安踏体育 2,000 94,387.52 0.10 73 00001 长和 500 33,866.91 0.03 74 02039 中集集团 2,900 20,050.97 0.02 75 01310 香港宽频 500 6,192.81 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 00772 阅文集团 1,764,086.16 1.56 2 02333 长城汽车 1,748,248.76 1.55 3 00656 复星国际 1,682,991.65 1.49 4 01888 建滔积层板 1,659,405.32 1.47 5 00267 中信股份 1,639,029.11 1.45 6 02678 天虹纺织 1,619,908.96 1.43 7 00288 万洲国际 1,610,929.06 1.43 8 00777 网龙 1,588,120.51 1.41 9 06881 中国银河 1,553,714.12 1.38 10 00753 中国国航 1,542,100.71 1.37 11 01368 特步国际 1,527,498.03 1.35 12 01171 兖州煤业股份 1,461,832.24 1.29 13 01359 中国信达 1,411,838.65 1.25 14 00168 青岛啤酒股份 1,387,940.61 1.23 15 02128 中国联塑 1,363,933.35 1.21 16 03328 交通银行 1,357,263.48 1.20 17 02331 李宁 1,284,756.75 1.14 18 00460 四环医药 1,274,048.06 1.13 19 01816 中广核电力 1,272,948.41 1.13 20 01610 中粮肉食 1,221,455.87 1.08 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 00345 VITASOY INTL 2,655,240.68 2.35 2 00669 创科实业 2,398,082.63 2.12 3 00338 上海石油化工股份 2,351,901.18 2.08 4 01347 华虹半导体 2,272,778.56 2.01 5 01199 中远海运港口 2,165,846.15 1.92 6 00992 联想集团 2,083,027.52 1.85 7 01610 中粮肉食 2,051,320.00 1.82 8 00606 中国粮油控股 1,946,956.93 1.72 9 01193 华润燃气 1,920,269.72 1.70 10 00002 中电控股 1,900,283.94 1.68 11 01382 互太纺织 1,885,272.67 1.67 12 00392 北京控股 1,838,304.32 1.63 13 00027 银河娱乐 1,789,876.77 1.59 14 03968 招商银行 1,737,752.31 1.54 15 00598 中国外运 1,673,068.44 1.48 16 00772 阅文集团 1,637,585.37 1.45 17 00659 新创建集团 1,591,971.96 1.41 18 00323 马鞍山钢铁股份 1,548,006.84 1.37 19 02039 中集集团 1,462,091.99 1.30 20 00165 中国光大控股 1,433,606.08 1.27 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 62,790,216.46 卖出股票收入（成交）总额 78,824,351.10 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注： 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注： 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,708.22 3 应收股利 988,756.33 4 应收利息 4,388.68 5 应收申购款 496.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 996,349.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 1,705 63,577.85 0.00 0.00% 108,400,238.91 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 24.02 0.0000% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年12月20日 ）基金份额总额 227,365,450.95 本报告期期初基金份额总额 131,332,741.85 本报告期期间基金总申购份额 401,417.94 减:本报告期期间基金总赎回份额 23,333,920.88 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 108,400,238.91 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。上述人事变动已按 相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 例 总量的比例 中金公司 2 141,614,567.56 100.00% 113,291.52 100.00% - 中信建投 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - 316,000,000.00 20.95% - - 东兴证券 - - 222,000,000.00 14.72% - - 东方证券 - - 189,000,000.00 12.53% - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - 207,000,000.00 13.73% - - 平安证券 - - 59,500,000.00 3.95% - - 方正证券 - - 206,000,000.00 13.66% - - 广发证券 - - 30,000,000.00 1.99% - - 中投证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 瑞银证券 - - 278,500,000.00 18.47% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 1 参加中国银行定期定额投资手续 公司网站 2019年6月27日 费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 2 旗下部分基金可投资科创板股票 公司网站 2019年6月25日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 3 增加世纪证券有限责任公司为旗 证监会指定报刊和 2019年5月25日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 4 增加中信期货有限公司为旗下部 证监会指定报刊和 2019年4月26日 分基金代销机构同时开通基金转 公司网站 换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 5 旗下基金2019年劳动节期间非港 证监会指定报刊和 2019年4月24日 股通交易日暂停申购赎回等业务 公司网站 安排的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 6 增加大通证券股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 2019年4月8日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京百度百盈基金销售有限 证监会指定报刊和 7 公司为旗下部分基金代销机构同 公司网站 2019年4月4日 时开通基金转换、定期定额投资 及参加费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司继续 证监会指定报刊和 8 参加中国工商银行个人电子银行 公司网站 2019年3月30日 基金申购费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 9 参加交通银行手机银行渠道申购 证监会指定报刊和 2019年3月29日 及定期定额投资手续费率优惠活 公司网站 动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 10 参加交通银行手机银行渠道申购 证监会指定报刊和 2019年3月29日 及定期定额投资手续费率优惠活 公司网站 动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售有限 证监会指定报刊和 11 公司为旗下部分基金代销机构同 公司网站 2019年3月28日 时开通基金转换及参加费率优惠 等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 12 增加广发银行股份有限公司为旗 公司网站 2019年3月27日 下部分基金代销机构同时开通基 金定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 13 增加中银国际证券股份有限公司 证监会指定报刊和 2019年3月27日 为旗下部分基金代销机构同时开 公司网站 通基金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加国盛证券有限责任公司为旗 证监会指定报刊和 14 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 2019年3月19日 金转换、定投、申购定投费率优 惠业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 15 暂停北京钱景基金销售有限公司 公司网站 2019年3月9日 办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 16 旗下基金持有的信威集团 证监会指定报刊和 2019年3月2日 （600485）估值调整的提示性公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 17 参加泉州银行股份有限公司费率 公司网站 2019年2月27日 优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 18 旗下基金持有停牌证券估值调整 公司网站 2019年2月27日 的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京君德汇富基金销售有限 证监会指定报刊和 19 公司为旗下部分基金代销机构同 公司网站 2019年2月19日 时开通基金转换、定投及参加费 率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加泰信财富基金销售有限公司 证监会指定报刊和 20 为旗下部分基金代销机构同时开 公司网站 2019年2月19日 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 21 旗下基金持有的信威集团 证监会指定报刊和 2019年2月15日 （600485）估值调整的提示性公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 22 暂停大泰金石基金销售有限公司 公司网站 2019年1月28日 办理旗下基金相关业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日