银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 19 6.1 资产负债表 ...... 19 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22 6.4 报表附注 ...... 24 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64 7.12 投资组合报告附注 ...... 65 §8 基金份额持有人信息...... 65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 66 §9 开放式基金份额变动...... 67 §10 重大事件揭示...... 67 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67 10.4 基金投资策略的改变 ...... 68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68 10.8 其他重大事件 ...... 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 §12 备查文件目录...... 73 12.1 备查文件目录 ...... 73 12.2 存放地点 ...... 73 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华稳健增利灵活配置混合发起式 基金主代码 005260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 15 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 21,389,840.19 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 金简称 下属分级基金的交 005260 005261 易代码 报告期末下属分级 19,661,742.79 份 1,728,097.40 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活运用多种投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳 健增值。 投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、 国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益 率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产 的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金 将积极主动地对权益类资产、债券类资产和现金等各类金融资产的 配置比例进行实时动态调整。本基金在股票投资过程中，运用量化 模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理，从而提高对于上市 公司盈利变化、成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率，提 高投资收益率。本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场 利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动 态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优 化收益。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0% –95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 郭明 负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区复兴门内大街 55 区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 55 广场 C2 办公楼 15 层 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期已实现收益 331,639.66 -159,225.14 本期利润 1,171,615.26 257,308.57 加权平均基金份 0.0601 0.1643 额本期利润 本期加权平均净 3.90% 10.91% 值利润率 本期基金份额净 3.74% 3.57% 值增长率 3.1.2 期 末 数 据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 10,205,343.31 852,139.17 润 期末可供分配基 0.5190 0.4931 金份额利润 期末基金资产净 29,867,086.10 2,580,236.57 值 期末基金份额净 1.5190 1.4931 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 51.90% 49.31% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.57% 0.81% 0.48% 0.42% 0.09% 0.39% 过去三个月 -3.33% 0.68% -2.09% 0.39% -1.24% 0.29% 过去六个月 3.74% 0.67% 0.54% 0.39% 3.20% 0.28% 过去一年 -6.62% 0.89% -5.61% 0.46% -1.01% 0.43% 过去三年 30.95% 1.20% -0.40% 0.57% 31.35% 0.63% 自基金合同生效 51.90% 1.19% 5.67% 0.62% 46.23% 0.57% 起至今 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.54% 0.81% 0.48% 0.42% 0.06% 0.39% 过去三个月 -3.41% 0.68% -2.09% 0.39% -1.32% 0.29% 过去六个月 3.57% 0.67% 0.54% 0.39% 3.03% 0.28% 过去一年 -6.94% 0.89% -5.61% 0.46% -1.33% 0.43% 过去三年 29.59% 1.20% -0.40% 0.57% 29.99% 0.63% 自基金合同生效 49.31% 1.19% 5.67% 0.62% 43.64% 0.57% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%。 中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本的 综合性指数；样本选择标准为规模居前、流动性良好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场近八成左右的市值，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有良好的市场代表性。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，其选样是所有流通的符合指数设计原则的记账式国债、央行票据和政策性银行债，是综合反映境内利率类债券整体价格走势情况的债券指数。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95%的股票资产，其余资产主要投资于权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此，“中证 800 指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 188 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活 配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投 资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选 股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任 职大成基金管理有限公司助理金融工程 师。2009 年 3 月加盟银华基金管理有限 公司，曾担任研究员及基金经理助理职 务。自 2012 年 9 月 4 日至 2020 年 11 月 30 日担任银华中证内地资源主题指数分 级证券投资基金基金经理，2013 年 12 月 2017 年 16 日至 2015 年 7 月 16 日兼任银华消费 马君 本基金的 12 月 15 - 14.5 年 主题分级混合型证券投资基金基金经理， 女士 基金经理 日 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日兼任 银华中证国防安全指数分级证券投资基 金基金经理，2015 年 8 月 13 日至 2016 年8月5日兼任银华中证一带一路主题指 数分级证券投资基金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日至 2021 年 2 月 25 日兼任银 华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金 经理，自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 12 月 10 日兼任银华智能汽车量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 11 月 9 日至 2021 年 2 月 25 日兼 任银华食品饮料量化优选股票型发起式 证券投资基金基金经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 12 月 15 日起兼任银华稳健增利 灵活配置混合型发起式证券投资基金基 金经理，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 18 日兼任银华中小市值量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通 信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银 华中证创新药产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020 年 9 月 22 日至 2022 年 8 月 9 日兼任银华信息科技量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东英标 普中国新经济行业交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）基金经理，自 2020 年 12 月10 日至2022 年6月 29 日兼任银 华中证农业主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 3 日 起兼任银华中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 20 日起兼任银华中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理，自 2022 年 6 月 2 日起兼任银华中证基建交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金基金经 理，自 2022 年 7 月 20 日起兼任银华中证 中药交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2023 年 3 月 15 日起兼任银华 海外数字经济量化选股混合型发起式证 券投资基金（QDII）基金经理，自 2023 年 3 月 17 日起兼任银华中证港股通医药 卫生综合交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2023 年 4 月 7 日起兼任 银华中证 500 价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。具有从业资格。国 籍：中国。 硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公 司、国泰君安证券股份有限公司。2015 年 7 月加入银华基金，历任量化投资部量 化研究员，量化投资部基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2021 年 11 月 29 日起担任银华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投 2021 年 资基金（LOF）、银华食品饮料量化优选股 杨腾 本基金的 11 月 29 - 10.5 年 票型发起式证券投资基金、银华稳健增利 先生 基金经理 日 灵活配置混合型发起式证券投资基金、银 华新能源新材料量化优选股票型发起式 证券投资基金、银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华中证等权 重 90 指数证券投资基金（LOF）基金经理， 自 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 3 月 16 日兼任银华信息科技量化优选股票型发 起式证券投资基金基金经理。具有从业资 格。国籍：中国。 硕士学位。毕业于清华大学。2009 年 7 月加入银华基金，历任量化投资部金融工 程助理分析师、基金经理助理、总监助理， 现任量化投资部副总监、基金经理。自 2012 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 25 日 担任银华中证等权重 90 指数分级证券投 资基金基金经理，自 2013 年 11 月 5 日至 2019 年 9 月 26 日兼任银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基金基金经理， 自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日 兼任银华全球核心优选证券投资基金基 金经理，自 2016 年 4 月 7 日起兼任银华 张凯 本基金的 2021 年 9 大数据灵活配置定期开放混合型发起式 先生 基金经理 月 28 日 - 13.5 年 证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 25 日至 2018 年 11 月 30 日兼任银华量化 智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年11月29日兼任银华沪深300指数分级 证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 23 日兼任银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华深证 100 指数分级证 券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 6 日至2021年9月17日兼任银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2020 年 11 月 26 日至 2022 年7月28日兼任银华中证等权重90指数 证券投资基金（LOF）基金经理，自 2020 年11月30日起兼任银华沪深300指数证 券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年1月1日起兼任银华深证100指数证券 投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 2 月3日至2022 年2月23日兼任银华巨潮 小盘价值交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理，自 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日兼任银华 中证研发创新 100 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29 日至2023年7月28日兼任银华中证虚拟 现实主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2021 年 9 月 22 日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证机器人交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 28 日起兼任银华稳健增利灵 活配置混合型发起式证券投资基金、银华 新能源新材料量化优选股票型发起式证 券投资基金基金经理，自 2021 年 11 月 19 日起兼任银华华证 ESG 领先指数证券 投资基金基金经理，自 2021 年 12 月 20 日至2023年7月28日兼任银华中证内地 低碳经济主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证内地地产 主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2022 年 3 月 7 日起兼任银华 中证港股通医药卫生综合交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 11 月 24 日起兼任银华中证 1000 增强策 略交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方 面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值为 1.5190 元，本报告期基 金份额净值增长率为 3.74%；截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值为 1.4931 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.57%；业绩比较基准收益率为 0.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年中，经济运行经历了一次从脉冲上行到缓慢回落的过程。首先，年初的春节效应叠加疫情政策优化，使一季度经济呈现脉冲式反弹，客流、消费都迎来了大幅度同比上升；而进入四月后，伴随着上述两大效应进入尾声，外需偏弱、地产投资向下等经济周期性因素逐步显现，经济运行从高位开始逐步回落。海外方面，美联储以加息压制通胀的过程仍在持续，这种弱外需状态在全球各个出口型经济体数据上都有体现。在上述因素的作用下，A 股市场主要指数在上半年呈现冲高回落，明显分化的状态。行业层面，通信、传媒、计算机等行业表现领先，餐饮旅游、 房地产、农林牧渔等行业表现相对落后。 展望下半年我们认为，经济的运行自有其内在规律，上半年的经济整体运行状态，包括脉冲回落与行业分化，都是后疫情时代的正常现象，是经济自身周期的体现。我们仍然认为，从经济场景的恢复，到经济活动的扩展，再到收入水平的提升，都将是一个缓慢但可持续的过程。未来一段时期，国内政策、外需出口、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情形的 时间范围为 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日。本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决 方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,163,721.04 4,667,897.36 结算备付金 240,796.80 264,112.06 存出保证金 12,893.52 1,817.31 交易性金融资产 6.4.7.2 30,086,381.34 49,574,251.33 其中：股票投资 29,884,142.82 49,574,251.33 基金投资 - - 债券投资 202,238.52 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 57,813.57 - 应收股利 - - 应收申购款 1,525.56 1,493.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 32,563,131.83 54,509,571.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,353.69 30,185.73 应付管理人报酬 15,748.21 22,886.92 应付托管费 3,937.06 5,721.73 应付销售服务费 649.15 3,728.03 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 93,121.05 80,069.65 负债合计 115,809.16 142,592.06 净资产： 实收基金 6.4.7.10 21,389,840.19 37,355,856.04 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 11,057,482.48 17,011,123.18 净资产合计 32,447,322.67 54,366,979.22 负债和净资产总计 32,563,131.83 54,509,571.28 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 21,389,840.19 份，其中银华稳健增利灵活配置 混合发起式 A 基金份额总额 19,661,742.79 份，基金份额净值 1.5190 元。银华稳健增利灵活配置 混合发起式 C 基金份额总额 1,728,097.40 份，基金份额净值 1.4931 元。 6.2 利润表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,577,330.11 -3,113,948.01 1.利息收入 6,178.18 5,938.09 其中：存款利息收入 6.4.7.13 6,178.18 5,938.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 175,609.07 -4,724,951.92 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -205,774.32 -5,026,568.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,482.41 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 379,900.98 301,616.68 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 1,256,509.31 1,601,448.77 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 139,033.55 3,617.05 号填列） 减：二、营业总支出 148,406.28 147,471.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 96,654.39 96,590.12 2．托管费 6.4.10.2.2 24,163.65 24,147.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,253.99 3,811.93 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 23,334.25 22,921.49 三、利润总额（亏损总额 1,428,923.83 -3,261,419.13 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,428,923.83 -3,261,419.13 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 1,428,923.83 -3,261,419.13 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 37,355,856.04 - 17,011,123.18 54,366,979.22 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 37,355,856.04 - 17,011,123.18 54,366,979.22 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -15,966,015.85 - -5,953,640.70 -21,919,656.55 号填列） （一）、综合收益 - - 1,428,923.83 1,428,923.83 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -15,966,015.85 - -7,382,564.53 -23,348,580.38 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,368,588.08 - 1,235,894.49 3,604,482.57 购款 2.基金赎 -18,334,603.93 - -8,618,459.02 -26,953,062.95 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 21,389,840.19 - 11,057,482.48 32,447,322.67 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 20,127,688.91 - 15,778,025.68 35,905,714.59 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 20,127,688.91 - 15,778,025.68 35,905,714.59 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 607,922.35 - -2,813,091.93 -2,205,169.58 号填列） （一）、综合收益 - - -3,261,419.13 -3,261,419.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 607,922.35 - 448,327.20 1,056,249.55 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,008,101.33 - 1,243,580.73 3,251,682.06 购款 2.基金赎 -1,400,178.98 - -795,253.53 -2,195,432.51 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 20,735,611.26 - 12,964,933.75 33,700,545.01 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]857 号《关于准予银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 12 月 8 日向社会公开募集，基金合同于 2017 年 12 月 15 日生效，首次设立募 集规模为 13,175,905.27 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为 A 类 和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金依法投资于国内发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,163,721.04 等于：本金 2,163,518.07 加：应计利息 202.97 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,163,721.04 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 30,057,177.19 - 29,884,142.82 -173,034.37 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 199,358.00 2,278.52 202,238.52 602.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 199,358.00 2,278.52 202,238.52 602.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 30,256,535.19 2,278.52 30,086,381.34 -172,432.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 25,805.56 其中：交易所市场 25,805.56 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 67,315.49 合计 93,121.05 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,648,637.44 22,648,637.44 本期申购 1,212,653.93 1,212,653.93 本期赎回（以“-”号填列） -4,199,548.58 -4,199,548.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,661,742.79 19,661,742.79 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,707,218.60 14,707,218.60 本期申购 1,155,934.15 1,155,934.15 本期赎回（以“-”号填列） -14,135,055.35 -14,135,055.35 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,728,097.40 1,728,097.40 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,384,903.98 -5,870,218.99 10,514,684.99 本期利润 331,639.66 839,975.60 1,171,615.26 本期基金份额交易产生 -2,094,344.00 613,387.06 -1,480,956.94 的变动数 其中：基金申购款 923,016.59 -274,813.08 648,203.51 基金赎回款 -3,017,360.59 888,200.14 -2,129,160.45 本期已分配利润 - - - 本期末 14,622,199.64 -4,416,856.33 10,205,343.31 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,260,190.08 -3,763,751.89 6,496,438.19 本期利润 -159,225.14 416,533.71 257,308.57 本期基金份额交易产生 -8,865,378.10 2,963,770.51 -5,901,607.59 的变动数 其中：基金申购款 840,041.13 -252,350.15 587,690.98 基金赎回款 -9,705,419.23 3,216,120.66 -6,489,298.57 本期已分配利润 - - - 本期末 1,235,586.84 -383,447.67 852,139.17 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,557.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,532.93 其他 87.60 合计 6,178.18 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -205,774.32 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -205,774.32 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 133,996,583.54 减：卖出股票成本总额 133,991,793.15 减：交易费用 210,564.71 买卖股票差价收入 -205,774.32 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,482.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,482.41 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 379,900.98 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 379,900.98 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,256,509.31 股票投资 1,255,907.31 债券投资 602.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,256,509.31 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 138,564.98 基金转换费收入 468.57 合计 139,033.55 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 1,018.76 合计 23,334.25 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司“( 中国工商银 基金托管人 行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 96,654.39 96,590.12 其中：支付销售机构的客户维护费 8,924.12 9,218.89 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计 提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 24,163.65 24,147.58 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率 计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 银华稳健增利灵活配置银华稳健增利灵活配置 合计 混合发起式 A 混合发起式 C 银华基金管理股份有限公 - 453.34 453.34 司 中国工商银行 - 153.26 153.26 合计 - 606.60 606.60 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华稳健增利灵活配置银华稳健增利灵活配置 合计 混合发起式 A 混合发起式 C 中国工商银行 - 205.49 205.49 银华基金管理股份有限公 - 423.38 423.38 司 合计 - 628.87 628.87 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 日 月 30 日 银华稳健增利灵活配置混合发起 银华稳健增利灵活配置混合 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 - - 月 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 50.87% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 银华稳健增利灵活配置混合发起 银华稳健增利灵活配置混合 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 - - 月 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 51.49% - 占基金总份额比例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,163,721.04 4,557.65 2,865,221.25 4,642.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 期末 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 估值总 备注 码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 额 称 期 2023 2023 30034 南大 年 6 重大事 34.39年7月 35.60 1,200 40,792.00 41,268.00 - 6 光电 月 26 项停牌 6 日 日 2023 2023 60129 青岛 年 6 重大事 6.97年7月 7.40 152 972.54 1,059.44 - 8 港 月 28 项停牌 3 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取 审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,163,721.04 - - - 2,163,721.04 结算备付金 240,796.80 - - - 240,796.80 存出保证金 12,893.52 - - - 12,893.52 交易性金融资产 202,238.52 - - 29,884,142.82 30,086,381.34 应收申购款 - - - 1,525.56 1,525.56 应收清算款 - - - 57,813.57 57,813.57 资产总计 2,619,649.88 - - 29,943,481.95 32,563,131.83 负债 应付赎回款 - - - 2,353.69 2,353.69 应付管理人报酬 - - - 15,748.21 15,748.21 应付托管费 - - - 3,937.06 3,937.06 应付销售服务费 - - - 649.15 649.15 其他负债 - - - 93,121.05 93,121.05 负债总计 - - - 115,809.16 115,809.16 利率敏感度缺口 2,619,649.88 - - 29,827,672.79 32,447,322.67 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,667,897.36 - - - 4,667,897.36 结算备付金 264,112.06 - - - 264,112.06 存出保证金 1,817.31 - - - 1,817.31 交易性金融资产 - - - 49,574,251.33 49,574,251.33 应收申购款 - - - 1,493.22 1,493.22 资产总计 4,933,826.73 - - 49,575,744.55 54,509,571.28 负债 应付赎回款 - - - 30,185.73 30,185.73 应付管理人报酬 - - - 22,886.92 22,886.92 应付托管费 - - - 5,721.73 5,721.73 应付销售服务费 - - - 3,728.03 3,728.03 其他负债 - - - 80,069.65 80,069.65 负债总计 - - - 142,592.06 142,592.06 利率敏感度缺口 4,933,826.73 - - 49,433,152.49 54,366,979.22 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 29,884,142.82 92.10 49,574,251.33 91.18 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 202,238.52 0.62 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 30,086,381.34 92.72 49,574,251.33 91.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 2,479,935.78 3,075,327.03 5% 业绩比较基准下降 -2,479,935.78 -3,075,327.03 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 29,841,815.38 49,574,251.33 第二层次 244,565.96 - 第三层次 - - 合计 30,086,381.34 49,574,251.33 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券，若不存在活跃市场未经调整的报价（包括重大事项、新发未上 市等原因所致），本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整 中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公 允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间 转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,884,142.82 91.77 其中：股票 29,884,142.82 91.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 202,238.52 0.62 其中：债券 202,238.52 0.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,404,517.84 7.38 8 其他各项资产 72,232.65 0.22 9 合计 32,563,131.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 280,621.65 0.86 B 采矿业 1,056,234.37 3.26 C 制造业 18,978,858.32 58.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,462,641.35 4.51 E 建筑业 595,318.32 1.83 F 批发和零售业 1,245,620.80 3.84 G 交通运输、仓储和邮政业 747,965.13 2.31 H 住宿和餐饮业 68,462.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,358,370.76 7.27 J 金融业 1,530,918.30 4.72 K 房地产业 172,854.30 0.53 L 租赁和商务服务业 150,388.30 0.46 M 科学研究和技术服务业 161,348.60 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 357,720.92 1.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 229,708.50 0.71 R 文化、体育和娱乐业 444,225.20 1.37 S 综合 42,886.00 0.13 合计 29,884,142.82 92.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 002422 科伦药业 11,000 326,480.00 1.01 2 300146 汤臣倍健 11,851 284,186.98 0.88 3 688002 睿创微纳 5,891 263,916.80 0.81 4 002128 电投能源 18,500 244,570.00 0.75 5 600642 申能股份 32,100 224,379.00 0.69 6 600582 天地科技 38,100 222,123.00 0.68 7 601555 东吴证券 31,674 219,817.56 0.68 8 600399 抚顺特钢 20,700 211,140.00 0.65 9 601997 贵阳银行 39,000 201,240.00 0.62 10 600637 东方明珠 25,667 200,715.94 0.62 11 603613 国联股份 5,394 199,200.42 0.61 12 000598 兴蓉环境 35,100 190,593.00 0.59 13 600970 中材国际 14,900 189,975.00 0.59 14 600131 国网信通 9,300 187,767.00 0.58 15 002249 大洋电机 32,700 186,390.00 0.57 16 600998 九州通 17,786 184,618.68 0.57 17 600863 内蒙华电 43,200 179,280.00 0.55 18 600535 天士力 12,300 178,473.00 0.55 19 002745 木林森 19,200 176,640.00 0.54 20 300003 乐普医疗 7,600 171,836.00 0.53 21 600879 航天电子 19,500 165,555.00 0.51 22 300832 新产业 2,800 165,200.00 0.51 23 600528 中铁工业 16,700 164,996.00 0.51 24 002065 东华软件 22,400 158,144.00 0.49 25 300866 安克创新 1,767 154,612.50 0.48 26 600511 国药股份 3,800 147,630.00 0.45 27 603444 吉比特 300 147,333.00 0.45 28 600489 中金黄金 14,100 145,653.00 0.45 29 000783 长江证券 25,000 145,000.00 0.45 30 000513 丽珠集团 3,700 143,967.00 0.44 31 002044 美年健康 19,900 141,489.00 0.44 32 002025 航天电器 2,200 140,360.00 0.43 33 601139 深圳燃气 19,200 139,968.00 0.43 34 600271 航天信息 10,200 139,638.00 0.43 35 600008 首创环保 48,200 138,816.00 0.43 36 002124 天邦食品 30,200 137,108.00 0.42 37 601699 潞安环能 8,400 137,088.00 0.42 38 000778 新兴铸管 33,331 135,990.48 0.42 39 002002 鸿达兴业 60,400 135,296.00 0.42 40 000156 华数传媒 15,500 134,850.00 0.42 41 300850 新强联 3,600 134,568.00 0.41 42 002156 通富微电 5,900 133,340.00 0.41 43 600197 伊力特 4,900 133,133.00 0.41 44 600177 雅戈尔 20,800 131,248.00 0.40 45 600728 佳都科技 18,500 128,205.00 0.40 46 000860 顺鑫农业 3,800 128,022.00 0.39 47 002092 中泰化学 19,800 127,710.00 0.39 48 688819 天能股份 3,461 127,503.24 0.39 49 600350 山东高速 19,994 127,361.78 0.39 50 002223 鱼跃医疗 3,500 125,965.00 0.39 51 002832 比音勒芬 3,512 124,359.92 0.38 52 600820 隧道股份 20,400 122,604.00 0.38 53 601228 广州港 37,600 121,448.00 0.37 54 002930 宏川智慧 5,300 120,681.00 0.37 55 600129 太极集团 2,000 118,980.00 0.37 56 600755 厦门国贸 15,200 117,648.00 0.36 57 000739 普洛药业 6,500 115,310.00 0.36 58 603179 新泉股份 2,624 115,167.36 0.35 59 600023 浙能电力 22,700 115,089.00 0.35 60 600612 老凤祥 1,629 113,834.52 0.35 61 002465 海格通信 10,959 113,316.06 0.35 62 603728 鸣志电器 1,400 112,420.00 0.35 63 003006 百亚股份 6,300 108,864.00 0.34 64 002389 航天彩虹 4,900 108,829.00 0.34 65 688208 道通科技 3,583 108,600.73 0.33 66 002126 银轮股份 6,053 107,138.10 0.33 67 300957 贝泰妮 1,200 106,656.00 0.33 68 600521 华海药业 5,700 104,937.00 0.32 69 600109 国金证券 12,100 104,907.00 0.32 70 603456 九洲药业 3,800 104,044.00 0.32 71 002746 仙坛股份 13,072 103,007.36 0.32 72 600363 联创光电 2,700 100,170.00 0.31 73 300118 东方日升 3,900 99,957.00 0.31 74 600909 华安证券 21,127 98,663.09 0.30 75 688088 虹软科技 2,301 98,367.75 0.30 76 300433 蓝思科技 8,300 97,608.00 0.30 77 600487 亨通光电 6,500 95,290.00 0.29 78 002612 朗姿股份 4,000 95,120.00 0.29 79 300702 天宇股份 3,900 94,653.00 0.29 80 601058 赛轮轮胎 8,274 94,240.86 0.29 81 002438 江苏神通 8,100 92,988.00 0.29 82 002990 盛视科技 2,500 92,000.00 0.28 83 300747 锐科激光 3,000 91,440.00 0.28 84 603959 百利科技 7,900 90,850.00 0.28 85 002739 万达电影 7,200 90,288.00 0.28 86 600398 海澜之家 12,900 88,752.00 0.27 87 603345 安井食品 600 88,080.00 0.27 88 002283 天润工业 13,700 87,954.00 0.27 89 000967 盈峰环境 17,100 86,355.00 0.27 90 000898 鞍钢股份 30,700 85,346.00 0.26 91 600298 安琪酵母 2,344 84,876.24 0.26 92 601333 广深铁路 20,700 81,972.00 0.25 93 600096 云天化 4,800 81,936.00 0.25 94 688029 南微医学 1,001 81,641.56 0.25 95 603197 保隆科技 1,500 81,375.00 0.25 96 002641 公元股份 14,400 81,216.00 0.25 97 603883 老百姓 2,705 80,744.25 0.25 98 603899 晨光股份 1,800 80,352.00 0.25 99 300232 洲明科技 8,735 79,837.90 0.25 100 000528 柳 工 10,100 79,790.00 0.25 101 603228 景旺电子 3,100 79,515.00 0.25 102 603688 石英股份 695 79,118.80 0.24 103 002212 天融信 8,100 78,570.00 0.24 104 688526 科前生物 3,237 77,008.23 0.24 105 002568 百润股份 2,100 76,335.00 0.24 106 603233 大参林 2,710 75,907.10 0.23 107 600968 海油发展 24,586 75,479.02 0.23 108 603313 梦百合 7,500 75,225.00 0.23 109 603218 日月股份 3,946 74,934.54 0.23 110 688617 惠泰医疗 200 74,750.00 0.23 111 002747 埃斯顿 2,600 72,800.00 0.22 112 600143 金发科技 8,300 72,459.00 0.22 113 600827 百联股份 5,400 72,198.00 0.22 114 600688 上海石化 23,200 72,152.00 0.22 115 300438 鹏辉能源 1,500 72,060.00 0.22 116 600038 中直股份 1,800 71,676.00 0.22 117 601600 中国铝业 13,000 71,370.00 0.22 118 300634 彩讯股份 2,700 71,280.00 0.22 119 600161 天坛生物 2,600 70,590.00 0.22 120 002233 塔牌集团 9,100 70,252.00 0.22 121 301039 中集车辆 5,300 70,119.00 0.22 122 600323 瀚蓝环境 3,700 70,041.00 0.22 123 000069 华侨城 A 15,800 69,520.00 0.21 124 301155 海力风电 900 69,372.00 0.21 125 002563 森马服饰 11,100 69,042.00 0.21 126 600166 福田汽车 20,300 69,020.00 0.21 127 601108 财通证券 9,500 68,780.00 0.21 128 002803 吉宏股份 3,347 68,479.62 0.21 129 300454 深信服 600 67,950.00 0.21 130 002299 圣农发展 3,531 67,618.65 0.21 131 002155 湖南黄金 5,500 67,100.00 0.21 132 601577 长沙银行 8,600 66,736.00 0.21 133 002600 领益智造 9,600 66,336.00 0.20 134 603279 景津装备 2,100 65,856.00 0.20 135 002518 科士达 1,626 65,056.26 0.20 136 002138 顺络电子 2,700 64,557.00 0.20 137 002987 京北方 2,943 64,510.56 0.20 138 301087 可孚医疗 1,300 64,090.00 0.20 139 000960 锡业股份 4,100 63,755.00 0.20 140 603605 珀莱雅 566 63,618.40 0.20 141 600933 爱柯迪 2,705 62,999.45 0.19 142 002675 东诚药业 4,240 62,370.40 0.19 143 002345 潮宏基 7,900 62,094.00 0.19 144 300144 宋城演艺 5,006 62,074.40 0.19 145 002385 大北农 9,400 62,040.00 0.19 146 600377 宁沪高速 6,274 61,673.42 0.19 147 603306 华懋科技 2,122 61,580.44 0.19 148 603997 继峰股份 4,300 61,490.00 0.19 149 601168 西部矿业 5,830 61,273.30 0.19 150 600765 中航重机 2,306 61,132.06 0.19 151 600201 生物股份 6,400 60,864.00 0.19 152 600400 红豆股份 18,500 60,680.00 0.19 153 002926 华西证券 7,300 60,663.00 0.19 154 300855 图南股份 1,717 60,644.44 0.19 155 603156 养元饮品 2,454 60,613.80 0.19 156 600808 马钢股份 23,522 60,451.54 0.19 157 300258 精锻科技 4,100 59,409.00 0.18 158 688711 宏微科技 1,013 59,098.42 0.18 159 601222 林洋能源 7,200 58,968.00 0.18 160 000333 美的集团 1,000 58,920.00 0.18 161 002050 三花智控 1,866 56,465.16 0.17 162 601869 长飞光纤 1,520 56,255.20 0.17 163 002670 国盛金控 6,400 56,192.00 0.17 164 603160 汇顶科技 1,200 55,500.00 0.17 165 600597 光明乳业 5,300 55,120.00 0.17 166 600580 卧龙电驱 3,751 54,802.11 0.17 167 601311 骆驼股份 5,900 54,752.00 0.17 168 002131 利欧股份 23,800 54,740.00 0.17 169 601208 东材科技 4,300 54,610.00 0.17 170 301031 中熔电气 400 54,284.00 0.17 171 603960 克来机电 2,900 54,085.00 0.17 172 600297 广汇汽车 25,500 53,040.00 0.16 173 300421 力星股份 4,440 53,013.60 0.16 174 601567 三星医疗 4,172 52,692.36 0.16 175 002185 华天科技 5,700 52,440.00 0.16 176 600546 山煤国际 3,600 52,092.00 0.16 177 000786 北新建材 2,100 51,471.00 0.16 178 000921 海信家电 1,900 51,205.00 0.16 179 000030 富奥股份 10,083 50,818.32 0.16 180 601607 上海医药 2,261 50,669.01 0.16 181 688676 金盘科技 1,659 50,251.11 0.15 182 688097 博众精工 1,644 49,911.84 0.15 183 301168 通灵股份 800 49,840.00 0.15 184 301101 明月镜片 1,200 49,236.00 0.15 185 002743 富煌钢构 8,500 48,875.00 0.15 186 002922 伊戈尔 3,400 48,790.00 0.15 187 603129 春风动力 300 48,570.00 0.15 188 002179 中航光电 1,061 48,116.35 0.15 189 000028 国药一致 1,100 47,971.00 0.15 190 601865 福莱特 1,234 47,521.34 0.15 191 002056 横店东磁 2,600 47,346.00 0.15 192 688006 杭可科技 1,553 47,319.91 0.15 193 300856 科思股份 600 47,262.00 0.15 194 300450 先导智能 1,300 47,021.00 0.14 195 688390 固德威 280 46,720.80 0.14 196 300827 上能电气 1,286 46,360.30 0.14 197 300443 金雷股份 1,300 46,085.00 0.14 198 002698 博实股份 2,600 45,474.00 0.14 199 000683 远兴能源 6,300 45,297.00 0.14 200 002444 巨星科技 2,070 45,291.60 0.14 201 603043 广州酒家 1,600 45,216.00 0.14 202 002919 名臣健康 1,000 45,100.00 0.14 203 603298 杭叉集团 1,913 45,051.15 0.14 204 001289 龙源电力 2,000 45,000.00 0.14 205 300228 富瑞特装 7,000 44,800.00 0.14 206 002478 常宝股份 6,000 44,700.00 0.14 207 603699 纽威股份 2,995 44,565.60 0.14 208 605388 均瑶健康 3,500 44,485.00 0.14 209 002906 华阳集团 1,301 44,481.19 0.14 210 600011 华能国际 4,800 44,448.00 0.14 211 601966 玲珑轮胎 2,000 44,440.00 0.14 212 002532 天山铝业 7,400 44,326.00 0.14 213 601888 中国中免 400 44,212.00 0.14 214 003000 劲仔食品 3,500 44,065.00 0.14 215 002984 森麒麟 1,400 44,044.00 0.14 216 603319 湘油泵 2,600 44,018.00 0.14 217 603737 三棵树 668 43,700.56 0.13 218 600315 上海家化 1,500 43,515.00 0.13 219 605300 佳禾食品 2,000 43,480.00 0.13 220 600681 百川能源 9,300 43,431.00 0.13 221 600335 国机汽车 3,800 43,320.00 0.13 222 600862 中航高科 1,700 43,027.00 0.13 223 301047 义翘神州 500 42,850.00 0.13 224 601890 亚星锚链 3,700 42,846.00 0.13 225 300389 艾比森 2,100 42,777.00 0.13 226 603686 福龙马 4,100 42,763.00 0.13 227 603283 赛腾股份 956 42,542.00 0.13 228 300990 同飞股份 840 42,252.00 0.13 229 688358 祥生医疗 828 42,228.00 0.13 230 002595 豪迈科技 1,200 42,156.00 0.13 231 000951 中国重汽 2,501 42,141.85 0.13 232 002616 长青集团 8,225 42,112.00 0.13 233 605368 蓝天燃气 4,400 42,108.00 0.13 234 002959 小熊电器 500 41,750.00 0.13 235 688777 中控技术 664 41,685.92 0.13 236 300349 金卡智能 3,000 41,640.00 0.13 237 603878 武进不锈 4,920 41,574.00 0.13 238 600418 江淮汽车 3,300 41,547.00 0.13 239 000550 江铃汽车 3,000 41,520.00 0.13 240 688050 爱博医疗 202 41,476.66 0.13 241 603303 得邦照明 3,000 41,430.00 0.13 242 300937 药易购 1,300 41,327.00 0.13 243 300346 南大光电 1,200 41,268.00 0.13 244 300815 玉禾田 2,759 41,053.92 0.13 245 002006 精工科技 1,900 40,983.00 0.13 246 300119 瑞普生物 2,300 40,940.00 0.13 247 000407 胜利股份 11,200 40,880.00 0.13 248 603328 依顿电子 4,923 40,762.44 0.13 249 603977 国泰集团 4,700 40,702.00 0.13 250 603239 浙江仙通 2,500 40,675.00 0.13 251 002029 七 匹 狼 6,400 40,640.00 0.13 252 603706 东方环宇 2,700 40,635.00 0.13 253 688366 昊海生科 482 40,594.04 0.13 254 000599 青岛双星 9,500 40,565.00 0.13 255 600795 国电电力 10,587 40,548.21 0.12 256 603871 嘉友国际 2,579 40,516.09 0.12 257 600886 国投电力 3,200 40,480.00 0.12 258 600872 中炬高新 1,100 40,469.00 0.12 259 001205 盛航股份 1,900 40,318.00 0.12 260 603017 中衡设计 3,700 40,293.00 0.12 261 300898 熊猫乳品 1,800 40,284.00 0.12 262 300511 雪榕生物 5,300 40,280.00 0.12 263 603027 千禾味业 1,900 40,128.00 0.12 264 000913 钱江摩托 2,200 40,106.00 0.12 265 603919 金徽酒 1,700 39,916.00 0.12 266 603608 天创时尚 8,600 39,904.00 0.12 267 001215 千味央厨 600 39,894.00 0.12 268 603839 安正时尚 5,300 39,856.00 0.12 269 603985 恒润股份 1,900 39,843.00 0.12 270 605339 南侨食品 2,000 39,820.00 0.12 271 002221 东华能源 4,600 39,790.00 0.12 272 300428 立中集团 1,725 39,778.50 0.12 273 300882 万胜智能 1,400 39,732.00 0.12 274 002697 红旗连锁 6,800 39,712.00 0.12 275 600901 江苏金租 9,607 39,676.91 0.12 276 603596 伯特利 500 39,630.00 0.12 277 002727 一心堂 1,500 39,600.00 0.12 278 000501 武商集团 4,000 39,560.00 0.12 279 300871 回盛生物 2,400 39,552.00 0.12 280 600750 江中药业 1,800 39,474.00 0.12 281 002983 芯瑞达 1,600 39,472.00 0.12 282 300857 协创数据 1,500 39,420.00 0.12 283 601728 中国电信 7,000 39,410.00 0.12 284 600763 通策医疗 400 38,744.00 0.12 285 603103 横店影视 2,300 38,732.00 0.12 286 002459 晶澳科技 920 38,364.00 0.12 287 300285 国瓷材料 1,400 38,360.00 0.12 288 002991 甘源食品 500 38,350.00 0.12 289 603730 岱美股份 2,415 38,157.00 0.12 290 300408 三环集团 1,300 38,155.00 0.12 291 002956 西麦食品 2,432 38,012.16 0.12 292 603199 九华旅游 1,100 38,005.00 0.12 293 688188 柏楚电子 200 37,712.00 0.12 294 600138 中青旅 3,000 37,530.00 0.12 295 601007 金陵饭店 4,400 37,488.00 0.12 296 002028 思源电气 800 37,376.00 0.12 297 600941 中国移动 400 37,320.00 0.12 298 600419 天润乳业 2,300 37,306.00 0.11 299 601688 华泰证券 2,700 37,179.00 0.11 300 603309 维力医疗 2,400 37,128.00 0.11 301 601318 中国平安 800 37,120.00 0.11 302 600282 南钢股份 11,000 37,070.00 0.11 303 002244 滨江集团 4,185 36,911.70 0.11 304 688212 澳华内镜 543 36,869.70 0.11 305 002511 中顺洁柔 3,300 36,795.00 0.11 306 300737 科顺股份 4,000 36,640.00 0.11 307 603308 应流股份 2,000 36,600.00 0.11 308 688387 信科移动 4,371 36,497.85 0.11 309 603187 海容冷链 1,820 36,381.80 0.11 310 300037 新宙邦 700 36,323.00 0.11 311 688533 上声电子 777 36,309.21 0.11 312 300627 华测导航 1,100 35,717.00 0.11 313 688009 中国通号 6,126 35,530.80 0.11 314 002895 川恒股份 1,800 35,460.00 0.11 315 688023 安恒信息 200 34,942.00 0.11 316 605499 东鹏饮料 200 34,580.00 0.11 317 002353 杰瑞股份 1,368 34,377.84 0.11 318 002544 普天科技 1,500 34,350.00 0.11 319 300973 立高食品 500 34,210.00 0.11 320 601928 凤凰传媒 3,000 34,200.00 0.11 321 601668 中国建筑 5,931 34,043.94 0.10 322 600967 内蒙一机 3,275 33,077.50 0.10 323 000630 铜陵有色 11,400 32,946.00 0.10 324 600938 中国海油 1,800 32,616.00 0.10 325 605020 永和股份 1,260 32,520.60 0.10 326 002624 完美世界 1,900 32,091.00 0.10 327 300136 信维通信 1,584 31,806.72 0.10 328 002371 北方华创 100 31,765.00 0.10 329 600663 陆家嘴 3,200 31,584.00 0.10 330 601012 隆基绿能 1,100 31,537.00 0.10 331 688122 西部超导 560 31,208.80 0.10 332 600655 豫园股份 4,498 30,856.28 0.10 333 002110 三钢闽光 7,200 30,384.00 0.09 334 601319 中国人保 5,200 30,368.00 0.09 335 000089 深圳机场 4,312 29,968.40 0.09 336 600188 兖矿能源 1,000 29,920.00 0.09 337 600028 中国石化 4,700 29,892.00 0.09 338 600999 招商证券 2,200 29,854.00 0.09 339 601988 中国银行 7,600 29,716.00 0.09 340 600754 锦江酒店 700 29,638.00 0.09 341 002236 大华股份 1,500 29,625.00 0.09 342 603501 韦尔股份 300 29,412.00 0.09 343 601231 环旭电子 1,965 29,396.40 0.09 344 601658 邮储银行 6,000 29,340.00 0.09 345 000738 航发控制 1,200 29,280.00 0.09 346 000636 风华高科 1,900 29,146.00 0.09 347 300070 碧水源 5,400 28,944.00 0.09 348 600276 恒瑞医药 600 28,740.00 0.09 349 601601 中国太保 1,100 28,578.00 0.09 350 300451 创业慧康 3,400 28,492.00 0.09 351 688385 复旦微电 567 28,406.70 0.09 352 688408 中信博 336 28,334.88 0.09 353 600587 新华医疗 800 28,264.00 0.09 354 601456 国联证券 3,100 28,210.00 0.09 355 002456 欧菲光 5,000 28,000.00 0.09 356 688318 财富趋势 280 27,991.60 0.09 357 002049 紫光国微 300 27,975.00 0.09 358 603466 风语筑 2,000 27,800.00 0.09 359 002859 洁美科技 1,000 27,700.00 0.09 360 600050 中国联通 5,700 27,360.00 0.08 361 603508 思维列控 1,600 27,280.00 0.08 362 600801 华新水泥 2,200 27,170.00 0.08 363 002430 杭氧股份 781 26,835.16 0.08 364 300705 九典制药 1,000 26,430.00 0.08 365 601111 中国国航 3,200 26,368.00 0.08 366 000858 五 粮 液 161 26,334.77 0.08 367 002701 奥瑞金 5,800 26,158.00 0.08 368 002929 润建股份 600 26,046.00 0.08 369 002153 石基信息 1,820 25,480.00 0.08 370 600029 南方航空 4,200 25,326.00 0.08 371 002273 水晶光电 2,098 25,050.12 0.08 372 601666 平煤股份 3,300 24,882.00 0.08 373 601611 中国核建 2,900 24,505.00 0.08 374 600845 宝信软件 480 24,388.80 0.08 375 600079 人福医药 900 24,246.00 0.07 376 002203 海亮股份 2,010 24,140.10 0.07 377 000009 中国宝安 2,000 24,140.00 0.07 378 600977 中国电影 1,700 23,885.00 0.07 379 600348 华阳股份 3,000 23,730.00 0.07 380 301011 华立科技 1,000 23,430.00 0.07 381 300274 阳光电源 200 23,326.00 0.07 382 002531 天顺风能 1,500 22,845.00 0.07 383 000063 中兴通讯 500 22,770.00 0.07 384 600588 用友网络 1,100 22,550.00 0.07 385 688066 航天宏图 367 22,350.30 0.07 386 600141 兴发集团 1,000 22,220.00 0.07 387 600985 淮北矿业 1,916 22,072.32 0.07 388 601336 新华保险 600 22,062.00 0.07 389 002475 立讯精密 678 22,001.10 0.07 390 601618 中国中冶 5,500 21,835.00 0.07 391 000963 华东医药 500 21,685.00 0.07 392 603290 斯达半导 100 21,520.00 0.07 393 688167 炬光科技 200 21,510.00 0.07 394 002254 泰和新材 879 21,509.13 0.07 395 688375 国博电子 270 21,384.00 0.07 396 300036 超图软件 900 21,339.00 0.07 397 600919 江苏银行 2,900 21,315.00 0.07 398 002653 海思科 900 21,240.00 0.07 399 000568 泸州老窖 101 21,166.57 0.07 400 002027 分众传媒 3,100 21,111.00 0.07 401 600583 海油工程 3,600 21,060.00 0.06 402 603127 昭衍新药 505 20,654.50 0.06 403 002180 纳思达 600 20,550.00 0.06 404 601098 中南传媒 1,768 20,508.80 0.06 405 601899 紫金矿业 1,800 20,466.00 0.06 406 603885 吉祥航空 1,300 20,059.00 0.06 407 601233 桐昆股份 1,500 19,875.00 0.06 408 002837 英维克 662 19,820.28 0.06 409 603589 口子窖 400 19,740.00 0.06 410 601186 中国铁建 2,000 19,700.00 0.06 411 603505 金石资源 840 19,614.00 0.06 412 603267 鸿远电子 300 19,590.00 0.06 413 000048 京基智农 1,000 19,520.00 0.06 414 300383 光环新网 1,800 19,350.00 0.06 415 600391 航发科技 800 19,288.00 0.06 416 000733 振华科技 200 19,170.00 0.06 417 600885 宏发股份 600 19,110.00 0.06 418 688295 中复神鹰 518 19,000.24 0.06 419 600362 江西铜业 1,000 18,980.00 0.06 420 600848 上海临港 1,588 18,976.60 0.06 421 600673 东阳光 2,600 18,746.00 0.06 422 000516 国际医学 2,200 18,502.00 0.06 423 600132 重庆啤酒 200 18,432.00 0.06 424 300058 蓝色光标 1,900 18,373.00 0.06 425 601717 郑煤机 1,471 18,313.95 0.06 426 300750 宁德时代 80 18,303.20 0.06 427 601126 四方股份 1,200 18,228.00 0.06 428 002276 万马股份 1,500 18,165.00 0.06 429 000799 酒鬼酒 200 18,030.00 0.06 430 300474 景嘉微 200 17,998.00 0.06 431 002011 盾安环境 1,300 17,979.00 0.06 432 000403 派林生物 900 17,964.00 0.06 433 600536 中国软件 380 17,814.40 0.05 434 002775 文科园林 4,700 17,625.00 0.05 435 300033 同花顺 100 17,528.00 0.05 436 002410 广联达 538 17,479.62 0.05 437 000685 中山公用 2,300 17,411.00 0.05 438 600516 方大炭素 2,800 17,360.00 0.05 439 600085 同仁堂 300 17,268.00 0.05 440 002324 普利特 1,200 17,124.00 0.05 441 600887 伊利股份 600 16,992.00 0.05 442 300751 迈为股份 100 16,938.00 0.05 443 601898 中煤能源 2,000 16,880.00 0.05 444 688099 晶晨股份 200 16,864.00 0.05 445 600219 南山铝业 5,500 16,610.00 0.05 446 300693 盛弘股份 448 16,540.16 0.05 447 000761 本钢板材 4,100 16,400.00 0.05 448 002966 苏州银行 2,500 16,375.00 0.05 449 688268 华特气体 200 16,146.00 0.05 450 002266 浙富控股 3,900 16,107.00 0.05 451 002867 周大生 900 16,002.00 0.05 452 600549 厦门钨业 834 15,871.02 0.05 453 002367 康力电梯 1,700 15,521.00 0.05 454 601088 中国神华 500 15,375.00 0.05 455 002250 联化科技 1,455 15,219.30 0.05 456 600378 昊华科技 400 15,056.00 0.05 457 601991 大唐发电 4,500 14,895.00 0.05 458 300308 中际旭创 101 14,892.45 0.05 459 688218 江苏北人 675 14,856.75 0.05 460 000157 中联重科 2,200 14,850.00 0.05 461 000555 神州信息 1,200 14,760.00 0.05 462 002683 广东宏大 500 14,720.00 0.05 463 603363 傲农生物 1,600 14,672.00 0.05 464 300416 苏试试验 680 14,660.80 0.05 465 600500 中化国际 2,635 14,650.60 0.05 466 000016 深康佳 A 3,100 14,632.00 0.05 467 300034 钢研高纳 371 14,613.69 0.05 468 300803 指南针 300 14,577.00 0.04 469 600803 新奥股份 766 14,538.68 0.04 470 600390 五矿资本 2,700 14,526.00 0.04 471 000707 双环科技 1,700 14,450.00 0.04 472 603041 美思德 1,200 14,424.00 0.04 473 002602 世纪华通 1,900 14,421.00 0.04 474 688521 芯原股份 200 14,384.00 0.04 475 002372 伟星新材 700 14,378.00 0.04 476 002080 中材科技 700 14,364.00 0.04 477 300531 优博讯 1,000 14,140.00 0.04 478 300457 赢合科技 800 14,128.00 0.04 479 002967 广电计量 700 14,063.00 0.04 480 600027 华电国际 2,100 14,049.00 0.04 481 603260 合盛硅业 200 14,004.00 0.04 482 002673 西部证券 2,200 13,970.00 0.04 483 600861 北京人力 600 13,920.00 0.04 484 601828 美凯龙 2,900 13,891.00 0.04 485 601877 正泰电器 500 13,825.00 0.04 486 002434 万里扬 1,500 13,425.00 0.04 487 002588 史丹利 2,200 13,376.00 0.04 488 002985 北摩高科 302 13,324.24 0.04 489 600567 山鹰国际 5,800 13,282.00 0.04 490 600900 长江电力 600 13,236.00 0.04 491 600195 中牧股份 1,124 13,128.32 0.04 492 002655 共达电声 1,000 12,990.00 0.04 493 601636 旗滨集团 1,500 12,930.00 0.04 494 300414 中光防雷 1,300 12,870.00 0.04 495 300498 温氏股份 700 12,845.00 0.04 496 000717 中南股份 4,600 12,788.00 0.04 497 300088 长信科技 2,117 12,765.51 0.04 498 600060 海信视像 514 12,721.50 0.04 499 600483 福能股份 1,100 12,705.00 0.04 500 601857 中国石油 1,700 12,699.00 0.04 501 000709 河钢股份 5,594 12,642.44 0.04 502 603989 艾华集团 600 12,636.00 0.04 503 301103 何氏眼科 300 12,588.00 0.04 504 002463 沪电股份 600 12,564.00 0.04 505 000800 一汽解放 1,500 12,555.00 0.04 506 603639 海利尔 700 12,544.00 0.04 507 601808 中海油服 900 12,492.00 0.04 508 002368 太极股份 300 12,351.00 0.04 509 600559 老白干酒 500 12,255.00 0.04 510 002081 金 螳 螂 2,700 12,177.00 0.04 511 300558 贝达药业 252 12,103.56 0.04 512 603368 柳药集团 488 12,058.48 0.04 513 300015 爱尔眼科 650 12,057.50 0.04 514 002936 郑州银行 5,200 11,960.00 0.04 515 002439 启明星辰 400 11,904.00 0.04 516 600211 西藏药业 200 11,880.00 0.04 517 688011 新光光电 460 11,877.20 0.04 518 600782 新钢股份 3,200 11,872.00 0.04 519 002831 裕同科技 484 11,804.76 0.04 520 002397 梦洁股份 3,400 11,798.00 0.04 521 601696 中银证券 1,100 11,726.00 0.04 522 601908 京运通 1,935 11,706.75 0.04 523 300210 森远股份 3,800 11,704.00 0.04 524 002391 长青股份 1,700 11,679.00 0.04 525 300900 广联航空 400 11,524.00 0.04 526 600461 洪城环境 1,400 11,438.00 0.04 527 300638 广和通 500 11,340.00 0.03 527 603778 乾景园林 2,100 11,340.00 0.03 528 603496 恒为科技 600 11,268.00 0.03 529 603993 洛阳钼业 2,100 11,193.00 0.03 530 600837 海通证券 1,200 11,064.00 0.03 531 002635 安洁科技 800 11,040.00 0.03 532 300590 移为通信 900 10,998.00 0.03 533 600577 精达股份 2,600 10,972.00 0.03 534 300315 掌趣科技 1,400 10,920.00 0.03 535 000975 银泰黄金 932 10,904.40 0.03 536 300633 开立医疗 200 10,900.00 0.03 537 300078 思创医惠 2,400 10,800.00 0.03 538 300137 先河环保 1,900 10,754.00 0.03 539 002176 江特电机 900 10,728.00 0.03 540 300661 圣邦股份 130 10,676.90 0.03 541 688234 天岳先进 144 10,647.36 0.03 542 601939 建设银行 1,700 10,642.00 0.03 543 603825 华扬联众 800 10,632.00 0.03 544 600771 广誉远 300 10,581.00 0.03 545 600361 创新新材 2,200 10,560.00 0.03 546 000538 云南白药 200 10,496.00 0.03 547 002242 九阳股份 700 10,465.00 0.03 548 601872 招商轮船 1,800 10,422.00 0.03 549 300763 锦浪科技 100 10,410.00 0.03 550 001872 招商港口 600 10,362.00 0.03 551 600360 华微电子 1,500 10,320.00 0.03 551 603136 天目湖 400 10,320.00 0.03 552 300219 鸿利智汇 1,400 10,290.00 0.03 553 300319 麦捷科技 1,200 10,272.00 0.03 554 600456 宝钛股份 300 10,152.00 0.03 555 000959 首钢股份 2,900 10,150.00 0.03 556 600000 浦发银行 1,400 10,136.00 0.03 557 601818 光大银行 3,300 10,131.00 0.03 558 603877 太平鸟 400 10,112.00 0.03 559 002174 游族网络 600 10,080.00 0.03 560 300043 星辉娱乐 2,700 10,071.00 0.03 561 300073 当升科技 200 10,066.00 0.03 562 600183 生益科技 700 9,940.00 0.03 563 000032 深桑达 A 300 9,870.00 0.03 564 600036 招商银行 300 9,828.00 0.03 565 603385 惠达卫浴 1,300 9,789.00 0.03 566 300685 艾德生物 400 9,704.00 0.03 567 300782 卓胜微 100 9,663.00 0.03 568 300648 星云股份 300 9,654.00 0.03 569 300777 中简科技 204 9,641.04 0.03 570 688475 萤石网络 223 9,557.78 0.03 571 300567 精测电子 100 9,515.00 0.03 572 600757 长江传媒 1,100 9,460.00 0.03 573 300762 上海瀚讯 800 9,416.00 0.03 574 601866 中远海发 3,800 9,386.00 0.03 575 688266 泽璟制药 200 9,310.00 0.03 576 000789 万年青 1,200 9,300.00 0.03 577 603063 禾望电气 301 9,255.75 0.03 578 002765 蓝黛科技 1,100 9,196.00 0.03 579 601985 中国核电 1,300 9,165.00 0.03 580 300593 新雷能 400 9,164.00 0.03 581 600170 上海建工 3,396 9,135.24 0.03 582 002139 拓邦股份 700 9,135.00 0.03 583 600048 保利发展 700 9,121.00 0.03 584 600606 绿地控股 3,300 9,075.00 0.03 585 300586 美联新材 700 9,037.00 0.03 586 002416 爱施德 1,200 8,856.00 0.03 587 600004 白云机场 600 8,604.00 0.03 588 603595 东尼电子 200 8,564.00 0.03 589 600776 东方通信 600 8,550.00 0.03 590 002714 牧原股份 200 8,430.00 0.03 591 301227 森鹰窗业 300 8,319.00 0.03 592 002068 黑猫股份 700 8,309.00 0.03 593 603098 森特股份 400 8,200.00 0.03 594 603236 移远通信 140 8,079.40 0.02 595 300887 谱尼测试 200 7,916.00 0.02 596 601226 华电重工 1,000 7,840.00 0.02 597 301102 兆讯传媒 290 7,792.30 0.02 598 603486 科沃斯 100 7,777.00 0.02 599 300068 南都电源 400 7,744.00 0.02 600 000998 隆平高科 500 7,675.00 0.02 601 603659 璞泰来 200 7,644.00 0.02 602 002508 老板电器 300 7,587.00 0.02 603 601138 工业富联 300 7,560.00 0.02 604 600602 云赛智联 500 7,530.00 0.02 605 002158 汉钟精机 300 7,488.00 0.02 605 300806 斯迪克 400 7,488.00 0.02 606 000338 潍柴动力 600 7,476.00 0.02 607 603185 弘元绿能 100 7,455.00 0.02 608 300636 同和药业 600 7,356.00 0.02 609 300456 赛微电子 300 7,344.00 0.02 610 605337 李子园 400 7,312.00 0.02 611 000651 格力电器 200 7,302.00 0.02 612 002019 亿帆医药 500 7,300.00 0.02 613 603317 天味食品 499 7,290.39 0.02 614 300035 中科电气 600 7,212.00 0.02 615 000155 川能动力 500 7,200.00 0.02 616 002979 雷赛智能 300 7,128.00 0.02 617 301122 采纳股份 200 7,124.00 0.02 618 601886 江河集团 800 7,112.00 0.02 619 002878 元隆雅图 400 7,096.00 0.02 620 002688 金河生物 1,500 7,080.00 0.02 621 605100 华丰股份 400 7,052.00 0.02 622 603818 曲美家居 1,300 7,020.00 0.02 623 605378 野马电池 300 6,993.00 0.02 624 002572 索菲亚 400 6,968.00 0.02 625 601328 交通银行 1,200 6,960.00 0.02 626 601677 明泰铝业 500 6,940.00 0.02 627 002549 凯美特气 600 6,900.00 0.02 628 300918 南山智尚 500 6,865.00 0.02 629 605167 利柏特 700 6,776.00 0.02 630 300952 恒辉安防 300 6,768.00 0.02 631 601615 明阳智能 400 6,752.00 0.02 632 300569 天能重工 800 6,736.00 0.02 633 001965 招商公路 700 6,720.00 0.02 634 000100 TCL 科技 1,700 6,698.00 0.02 635 600882 妙可蓝多 300 6,684.00 0.02 636 600598 北大荒 500 6,665.00 0.02 637 605303 园林股份 600 6,660.00 0.02 638 301207 华兰疫苗 200 6,652.00 0.02 638 600031 三一重工 400 6,652.00 0.02 639 300839 博汇股份 500 6,645.00 0.02 640 300122 智飞生物 150 6,630.00 0.02 641 002415 海康威视 200 6,622.00 0.02 642 300183 东软载波 400 6,604.00 0.02 643 002245 蔚蓝锂芯 600 6,570.00 0.02 644 601001 晋控煤业 700 6,552.00 0.02 645 600153 建发股份 600 6,546.00 0.02 646 000933 神火股份 500 6,500.00 0.02 647 601169 北京银行 1,400 6,482.00 0.02 648 600908 无锡银行 1,200 6,432.00 0.02 649 600285 羚锐制药 400 6,424.00 0.02 650 002484 江海股份 300 6,387.00 0.02 651 600332 白云山 200 6,376.00 0.02 652 000938 紫光股份 200 6,370.00 0.02 653 002219 新里程 1,400 6,328.00 0.02 654 600973 宝胜股份 1,300 6,305.00 0.02 655 002057 中钢天源 600 6,300.00 0.02 656 301263 泰恩康 300 6,264.00 0.02 657 300575 中旗股份 600 6,228.00 0.02 658 603811 诚意药业 500 6,215.00 0.02 659 002918 蒙娜丽莎 400 6,176.00 0.02 660 300481 濮阳惠成 300 6,168.00 0.02 661 603203 快克智能 200 6,156.00 0.02 662 603183 建研院 1,300 6,136.00 0.02 662 603958 哈森股份 800 6,136.00 0.02 663 600426 华鲁恒升 200 6,126.00 0.02 664 300203 聚光科技 300 6,081.00 0.02 665 002063 远光软件 700 6,076.00 0.02 666 600372 中航电子 400 6,072.00 0.02 667 300948 冠中生态 400 6,044.00 0.02 668 300388 节能国祯 900 6,039.00 0.02 669 001914 招商积余 400 6,020.00 0.02 670 603889 新澳股份 800 6,008.00 0.02 671 600761 安徽合力 300 5,979.00 0.02 672 000883 湖北能源 1,300 5,928.00 0.02 673 603026 胜华新材 100 5,925.00 0.02 674 300041 回天新材 500 5,900.00 0.02 675 002933 新兴装备 200 5,874.00 0.02 676 603517 绝味食品 157 5,832.55 0.02 677 000875 吉电股份 1,081 5,826.59 0.02 678 002973 侨银股份 500 5,800.00 0.02 679 002940 昂利康 300 5,763.00 0.02 680 600662 外服控股 1,000 5,720.00 0.02 681 605369 拱东医疗 100 5,604.00 0.02 682 300986 志特新材 200 5,600.00 0.02 683 600875 东方电气 300 5,595.00 0.02 684 603055 台华新材 500 5,555.00 0.02 685 002267 陕天然气 700 5,544.00 0.02 685 600888 新疆众和 700 5,544.00 0.02 686 605060 联德股份 200 5,492.00 0.02 687 300151 昌红科技 300 5,430.00 0.02 688 300026 红日药业 1,000 5,420.00 0.02 689 601179 中国西电 1,000 5,410.00 0.02 690 603786 科博达 81 5,321.70 0.02 691 603369 今世缘 100 5,280.00 0.02 692 000887 中鼎股份 400 5,236.00 0.02 693 300773 拉卡拉 300 5,232.00 0.02 694 600690 海尔智家 222 5,212.56 0.02 695 002852 道道全 400 5,172.00 0.02 696 002738 中矿资源 100 5,094.00 0.02 697 000807 云铝股份 400 5,092.00 0.02 698 300601 康泰生物 200 5,078.00 0.02 699 300767 震安科技 200 5,072.00 0.02 700 301349 信德新材 100 5,014.00 0.02 701 603520 司太立 300 5,004.00 0.02 702 300465 高伟达 500 4,965.00 0.02 703 603606 东方电缆 100 4,903.00 0.02 704 300725 药石科技 100 4,843.00 0.01 705 603939 益丰药房 129 4,773.00 0.01 706 002384 东山精密 182 4,713.80 0.01 707 600814 杭州解百 500 4,275.00 0.01 708 603237 五芳斋 140 4,246.20 0.01 709 002938 鹏鼎控股 172 4,177.88 0.01 710 300628 亿联网络 100 3,507.00 0.01 711 002394 联发股份 400 3,404.00 0.01 712 601158 重庆水务 600 3,336.00 0.01 713 300595 欧普康视 100 3,019.00 0.01 714 605009 豪悦护理 58 2,784.00 0.01 715 002271 东方雨虹 100 2,726.00 0.01 716 688350 富淼科技 157 2,667.43 0.01 717 002976 瑞玛精密 94 2,629.18 0.01 718 603171 税友股份 65 2,598.70 0.01 719 000895 双汇发展 100 2,449.00 0.01 720 300251 光线传媒 300 2,427.00 0.01 721 300684 中石科技 98 2,165.80 0.01 722 000725 京东方 A 500 2,045.00 0.01 723 603529 爱玛科技 63 2,029.86 0.01 724 600030 中信证券 100 1,978.00 0.01 725 600416 湘电股份 101 1,928.09 0.01 726 300578 会畅通讯 100 1,908.00 0.01 727 600481 双良节能 126 1,761.48 0.01 728 603305 旭升集团 53 1,477.11 0.00 729 600021 上海电力 127 1,367.79 0.00 730 605108 同庆楼 40 1,336.00 0.00 731 601298 青岛港 152 1,059.44 0.00 732 600643 爱建集团 200 1,000.00 0.00 733 600383 金地集团 100 721.00 0.00 734 002036 联创电子 69 669.99 0.00 735 300506 名家汇 100 607.00 0.00 736 000012 南 玻 A 71 423.16 0.00 737 603612 索通发展 23 398.59 0.00 738 002127 南极电商 100 383.00 0.00 739 600098 广州发展 56 346.08 0.00 740 601187 厦门银行 37 185.74 0.00 741 688187 时代电气 4 167.44 0.00 742 688315 诺禾致源 6 159.30 0.00 743 600160 巨化股份 7 96.46 0.00 744 603100 川仪股份 2 77.72 0.00 745 600114 东睦股份 5 38.10 0.00 746 002129 TCL 中环 1 33.20 0.00 747 300398 飞凯材料 1 17.19 0.00 748 300752 隆利科技 1 17.03 0.00 749 000708 中信特钢 1 15.84 0.00 750 300925 法本信息 1 14.13 0.00 751 600392 盛和资源 1 12.87 0.00 752 002645 华宏科技 1 12.26 0.00 753 002822 中装建设 1 4.14 0.00 754 000552 甘肃能化 1 3.33 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600879 航天电子 665,574.00 1.22 2 688185 康希诺 583,474.10 1.07 3 002422 科伦药业 576,001.00 1.06 4 002673 西部证券 571,744.00 1.05 5 002465 海格通信 561,908.00 1.03 6 600728 佳都科技 553,240.00 1.02 7 601231 环旭电子 549,676.00 1.01 8 600566 济川药业 548,615.00 1.01 9 002203 海亮股份 531,373.00 0.98 10 002867 周大生 517,624.00 0.95 11 600970 中材国际 502,975.00 0.93 12 300146 汤臣倍健 495,504.00 0.91 13 601699 潞安环能 494,226.00 0.91 14 002249 大洋电机 493,061.00 0.91 15 002212 天融信 485,894.00 0.89 16 300832 新产业 485,879.00 0.89 17 600398 海澜之家 475,549.00 0.87 18 600655 豫园股份 475,300.00 0.87 19 600582 天地科技 474,887.00 0.87 20 300003 乐普医疗 469,858.00 0.86 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600160 巨化股份 814,149.80 1.50 2 601231 环旭电子 808,612.70 1.49 3 601128 常熟银行 727,810.71 1.34 4 600895 张江高科 655,538.76 1.21 5 601198 东兴证券 644,219.70 1.18 6 600755 厦门国贸 638,974.88 1.18 7 600109 国金证券 618,558.24 1.14 8 002294 信立泰 610,174.48 1.12 9 600909 华安证券 600,952.26 1.11 10 600967 内蒙一机 600,296.98 1.10 11 601098 中南传媒 578,410.18 1.06 12 600739 辽宁成大 577,572.92 1.06 13 600566 济川药业 570,275.05 1.05 14 601992 金隅集团 559,830.71 1.03 15 600373 中文传媒 556,275.87 1.02 16 002081 金 螳 螂 552,620.58 1.02 17 002673 西部证券 550,239.00 1.01 18 600008 首创环保 548,358.64 1.01 19 688185 康希诺 542,052.33 1.00 20 601168 西部矿业 540,455.04 0.99 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 113,045,777.33 卖出股票收入（成交）总额 133,996,583.54 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 202,238.52 0.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 202,238.52 0.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22 国债 23 2,000 202,238.52 0.62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,893.52 2 应收清算款 57,813.57 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,525.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,232.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华稳健 277 70,981.02 15,653,463.00 79.61 4,008,279.79 20.39 增利灵活 配置混合 发起式 A 银华稳健 增利灵活 694 2,490.05 - - 1,728,097.40 100.00 配置混合 发起式 C 合计 971 22,028.67 15,653,463.00 73.18 5,736,377.19 26.82 注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 银华稳健增利灵活配置混合发起 665,574.65 3.39 人所有从 式 A 业人员持 银华稳健增利灵活配置混合发起 19,519.77 1.13 有本基金 式 C 合计 685,094.42 3.20 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基银华稳健增利灵活配置混合 0~10 金投资和研究部门负责 发起式 A 人持有本开放式基金 银华稳健增利灵活配置混合 - 发起式 C 合计 0~10 银华稳健增利灵活配置混合 10~50 本基金基金经理持有本 发起式 A 开放式基金 银华稳健增利灵活配置混合 - 发起式 C 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 10,001,400.14 46.76 10,001,400.14 46.76 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,400.14 46.76 10,001,400.14 46.76 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华稳健增利灵活配置混合发起式 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A C 基金合同生效日 （2017 年 12 月 15 13,175,905.27 1,086,315.48 日）基金份额总额 本报告期期初基金 22,648,637.44 14,707,218.60 份额总额 本报告期基金总申 1,212,653.93 1,155,934.15 购份额 减：本报告期基金总 4,199,548.58 14,135,055.35 赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 19,661,742.79 1,728,097.40 份额总额 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东方财富 7 246,954,054.0 100 57,120.48 100 - 7 爱建证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 2 - - - - - 国际证券 英大证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 安信证券 2 广发证券 2 新增 联储证券 1 1 个 交易 单元 新增 世纪证券 2 2 个 交易 单元 华西证券 2 开源证券 2 平安证券 2 天风证券 2 西南证券 1 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东方财 199,358.00 100.00 - - - - 富 爱建证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 野村东 方国际 - - - - - - 证券 英大证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华稳健增利灵活配置混合型发起 本基金管理人网站,中国 1 式证券投资基金 2022 年第 4 季度报 证监会基金电子披露网 2023 年 1 月 20 日 告》 站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 2 分基金2022年第4季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 1 月 20 日 告》 《银华稳健增利灵活配置混合型发起 本基金管理人网站,中国 3 式证券投资基金 2022 年年度报告》 证监会基金电子披露网 2023 年 3 月 31 日 站 4 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 3 月 31 日 分基金 2022 年年度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混合型发起 本基金管理人网站,中国 5 式证券投资基金 2023 年第 1 季度报 证监会基金电子披露网 2023 年 4 月 20 日 告》 站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 6 分基金2023年第1季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 4 月 20 日 告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 1 20230101-202 13,477,997 0.00 13,477,997 0.00 0.00 30103 .16 .16 机构 2 20230101-202 10,001,400 0.00 0.00 10,001,400.14 46.76 30630 .14 3 20230104-202 5,652,062. 0.00 0.00 5,652,062.86 26.42 30630 86 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或 转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出 所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致 基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回 基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该 基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该 笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2023 年 8 月 29 日