银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 18 6.1 资产负债表 ...... 18 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注 ...... 24 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 10.8 其他重大事件 ...... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华稳健增利灵活配置混合发起式 基金主代码 005260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 15 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 20,735,611.26 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 金简称 下属分级基金的交 005260 005261 易代码 报告期末下属分级 19,422,572.23 份 1,313,039.03 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活运用多种投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳 健增值。 投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、 国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益 率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产 的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金 将积极主动地对权益类资产、债券类资产和现金等各类金融资产的 配置比例进行实时动态调整。本基金在股票投资过程中，运用量化 模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理，从而提高对于上市 公司盈利变化、成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率，提 高投资收益率。本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场 利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动 态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优 化收益。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0% –95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 郭明 负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区复兴门内大街 55 区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 55 广场 C2 办公楼 15 层 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城C2办公楼15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期已实现收益 -4,535,441.92 -327,425.98 本期利润 -3,005,388.33 -256,030.80 加权平均基金份 -0.1550 -0.1813 额本期利润 本期加权平均净 -9.92% -11.71% 值利润率 本期基金份额净 -8.89% -9.06% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 12,171,280.58 793,653.17 润 期末可供分配基 0.6267 0.6044 金份额利润 期末基金资产净 31,593,852.81 2,106,692.20 值 期末基金份额净 1.6267 1.6044 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 62.67% 60.44% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.46% 1.18% 4.29% 0.52% 5.17% 0.66% 过去三个月 4.75% 1.58% 2.73% 0.73% 2.02% 0.85% 过去六个月 -8.89% 1.50% -4.95% 0.73% -3.94% 0.77% 过去一年 -3.56% 1.32% -5.04% 0.61% 1.48% 0.71% 过去三年 91.53% 1.31% 13.11% 0.62% 78.42% 0.69% 自基金合同生效起 62.67% 1.25% 11.95% 0.64% 50.72% 0.61% 至今 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.43% 1.17% 4.29% 0.52% 5.14% 0.65% 过去三个月 4.65% 1.58% 2.73% 0.73% 1.92% 0.85% 过去六个月 -9.06% 1.50% -4.95% 0.73% -4.11% 0.77% 过去一年 -3.89% 1.32% -5.04% 0.61% 1.15% 0.71% 过去三年 89.60% 1.31% 13.11% 0.62% 76.49% 0.69% 自基金合同生效起 60.44% 1.25% 11.95% 0.64% 48.49% 0.61% 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本的 综合性指数；样本选择标准为规模居前、流动性良好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场近八成左右的市值，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有良好的市场代表性。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，其选样是所有流通的符合指数设计原则的记账式国债、央行票据和政策性银行债，是综合反映境内利率类债券整体价格走势情况的债券指数。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95%的股票资产，其余资产主要投资于权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此，“中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 174 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资 基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医 药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任 职大成基金管理有限公司助理金融工程 师。2009 年 3 月加盟银华基金管理有限公 司，曾担任研究员及基金经理助理职务。 自 2012 年 9 月 4 日至 2020 年 11 月 30 日 担任银华中证内地资源主题指数分级证券 投资基金基金经理，2013 年 12 月 16 日至 2015 年 7 月 16 日兼任银华消费主题分级 混合型证券投资基金基金经理，2015 年 8 月 6 日至 2016年 8 月5 日兼任银华中证国 防安全指数分级证券投资基金基金经理， 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任 马 君 本基金的 2017 年 银华中证一带一路主题指数分级证券投资 女士 基金经理 12 月 15 - 13.5 年 基金基金经理，自2016年1月14日至2021 日 年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2017 年 9 月 15 日至2020年12月10日兼任银华智能汽车 量化优选股票型发起式证券投资基金基金 经理，自 2017 年 11 月 9 日至 2021 年 2 月 25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发 起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 12 月 15 日起兼任银华稳健增利灵 活配置混合型发起式证券投资基金基金经 理，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 18 日兼任银华中小市值量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银华中证创新药 产业交易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华中 证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理，自 2020 年 9 月 22 日至 2022 年 8 月 9 日兼任银华信息科 技量化优选股票型发起式证券投资基金基 金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华 工银南方东英标普中国新经济行业交易型 开放式指数证券投资基金（QDII）基金经 理，自 2020 年 12 月 10 日至 2022 年 6 月 29日兼任银华中证农业主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 3 日起兼任银华中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 20 日起兼任银华中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理，自 2022 年 6 月 2 日起 兼任银华中证基建交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理，自 2022 年 7 月 20 日起兼任银华中证中药交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。毕业于清华大学。2009 年 7 月 加入银华基金，历任量化投资部金融工程 助理分析师、基金经理助理、总监助理， 现任量化投资部副总监、基金经理。自2012 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 25 日担任银 华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金经理，自 2013 年 11 月 5 日至 2019 年 9 月 26 日兼任银华中证 800 等权重指数增 张 凯 本基金的 2021 年 9 强分级证券投资基金基金经理，自 2016 年 先生 基金经理 月 28 日 - 12.5 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日兼任银华全 球核心优选证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 7 日起兼任银华大数据灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理，自 2016 年 4 月 25 日至 2018 年 11 月 30 日兼任银华量化智慧动力灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 11 月 29 日兼任银华 沪深 300 指数分级证券投资基金基金经 理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 23 日兼任银华深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年 9 月 17 日兼 任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 7 月 28 日兼任银华中证等权 重 90 指数证券投资基金（LOF）基金经理， 自 2020 年 11 月 30 日起兼任银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华深证 100 指数 证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 2 月 3 日至 2022 年 2 月 23 日兼任银华 巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理，自 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日兼任银华中 证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29 日起 兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 22 日起兼任银华中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年9月28日起兼任银华稳健增利灵活配置 混合型发起式证券投资基金、银华新能源 新材料量化优选股票型发起式证券投资基 金基金经理，自 2021 年 11 月 19 日起兼任 银华华证 ESG 领先指数证券投资基金基金 经理，自 2021 年 12 月 20 日起兼任银华中 证内地低碳经济主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 27 日起兼任银华中证内地地产主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 7 日起兼任银华中证港股通医药卫 生综合交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公 司、国泰君安证券股份有限公司。2015 年 7 月加入银华基金，历任量化投资部量化 杨 腾 本基金的 2021 年 研究员，量化投资部基金经理助理，现任 先生 基金经理 11 月 29 - 9.5 年 量化投资部基金经理。自 2021 年 11 月 29 日 日起担任银华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金 （LOF）、银华食品饮料量化优选股票型发 起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配 置混合型发起式证券投资基金、银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投资 基金、银华医疗健康量化优选股票型发起 式证券投资基金、银华信息科技量化优选 股票型发起式证券投资基金、银华中证等 权重 90 指数证券投资基金（LOF）基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除 此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值为 1.6267 元，本报告期基 金份额净值增长率为-8.89%；截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值为 1.6044 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.06%；业绩比较基准收益率为-4.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年中，新冠疫情在全球范围内由德尔塔时期转入奥密克戎时期。随着高传播性的新毒株从海外传入，以上海、北京为代表的多个国内城市与疫情进行了持续高强度作战。在整个上半年中，工业生产、餐饮服务、人员流动等社会活动都受到疫情的明显影响。疫情防控与经济修复的平衡点仍处于艰难的探索中。海外方面，以俄乌冲突为核心的地缘争端从突发转入逐步相持，以原油为代表的资源品价格持续提升，在进入二季度后呈现高位震荡，这一过程向全球范围扩散了通胀压力。在上述因素作用下，A 股市场在上半年中整体呈现调整。行业层面，煤炭、餐饮旅游、交通运输等行业收益领先，电子、传媒、计算机等行业表现落后。 展望下半年我们认为，疫情的防控节奏、药物的研发与扩产进程、海外地缘冲突的演化程度等因素，仍将是市场表现的潜在影响因素。某一个限制因素的持续放松或解除，都会使相应行业的公司经营得到潜在的机遇。在这一背景下，A 股市场仍将存在机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2021 年 5 月 18 日至 2022 年 6 月 30 日。本基金管理人已向中国证监会报告并提出解 决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,865,221.25 3,705,132.21 结算备付金 163,933.26 161,269.72 存出保证金 4,913.43 10,321.18 交易性金融资产 6.4.7.2 30,791,238.52 32,292,751.11 其中：股票投资 30,791,238.52 32,292,751.11 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 6,473.22 10,113.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 648.81 资产总计 33,831,779.68 36,180,236.79 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 18,489.02 180,843.74 应付管理人报酬 15,935.72 16,283.34 应付托管费 3,983.95 4,070.83 应付销售服务费 591.79 822.46 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 92,234.19 72,501.83 负债合计 131,234.67 274,522.20 净资产： 实收基金 6.4.7.10 20,735,611.26 20,127,688.91 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 12,964,933.75 15,778,025.68 净资产合计 33,700,545.01 35,905,714.59 负债和净资产总计 33,831,779.68 36,180,236.79 注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值 1.6267 元，基金份额总额 19,422,572.23 份；银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值 1.6044 元，基金份额总额 1,313,039.03 份。银华稳健增利灵活配置混合发起式份额总额合计为20,735,611.26 份。 6.2 利润表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -3,113,948.01 6,600,295.99 1.利息收入 5,938.09 153,054.48 其中：存款利息收入 6.4.7.13 5,938.09 153,054.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -4,724,951.92 45,400,030.76 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,026,568.60 46,092,982.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - -993,933.98 股利收益 6.4.7.19 301,616.68 300,982.19 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 1,601,448.77 -39,370,474.73 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 3,617.05 417,685.48 填列） 减：二、营业总支出 147,471.12 4,288,604.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 96,590.12 1,243,504.57 2．托管费 6.4.10.2.2 24,147.58 310,876.14 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,811.93 2,235.10 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 1,916.88 8．其他费用 6.4.7.23 22,921.49 2,730,071.68 三、利润总额（亏损总额以 -3,261,419.13 2,311,691.62 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,261,419.13 2,311,691.62 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -3,261,419.13 2,311,691.62 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 20,127,688.91 - 15,778,025.68 35,905,714.59 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 20,127,688.91 - 15,778,025.68 35,905,714.59 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 607,922.35 - -2,813,091.93 -2,205,169.58 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -3,261,419.13 -3,261,419.13 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 607,922.35 - 448,327.20 1,056,249.55 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 2,008,101.33 - 1,243,580.73 3,251,682.06 购款 2 .基金赎 -1,400,178.98 - -795,253.53 -2,195,432.51 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 20,735,611.26 - 12,964,933.75 33,700,545.01 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 476,790,901.49 - 192,989,733.67 669,780,635.16 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 476,790,901.49 - 192,989,733.67 669,780,635.16 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -463,754,756.93 - -184,058,959.81 -647,813,716.74 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 2,311,691.62 2,311,691.62 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -463,754,756.93 - -186,370,651.43 -650,125,408.36 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 3,015,427.35 - 1,593,946.20 4,609,373.55 购款 2 .基金赎 -466,770,184.28 - -187,964,597.63 -654,734,781.91 回款 （三）、 本 期 向 - - - - 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 13,036,144.56 - 8,930,773.86 21,966,918.42 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]857 号《关于准予银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 12 月 8 日向社会公开募集，基金合同于 2017 年 12 月 15 日生效，首次设立募 集规模为 13,175,905.27 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为 A 类和 C类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金依法投资于国内发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准 上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的 无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益； (8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,705,132.21元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 564.24 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 3,705,696.45 元。 结算备付金于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 161,269.72 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 79.51 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的 账面价值为人民币 161,349.23 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 10,321.18 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 5.06元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 10,326.24 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 648.81 元，转出 至银行存款的重分类金额为人民币 564.24 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 79.51元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 5.06 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交 易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券 （股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分 别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持 股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 2,865,221.25 等于：本金 2,864,958.76 加：应计利息 262.49 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,865,221.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 28,766,948.69 - 30,791,238.52 2,024,289.83 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 28,766,948.69 - 30,791,238.52 2,024,289.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 债权投资 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25.18 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 24,893.52 其中：交易所市场 24,893.52 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 67,315.49 合计 92,234.19 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,570,011.70 18,570,011.70 本期申购 1,406,611.23 1,406,611.23 本期赎回（以“-”号填列） -554,050.70 -554,050.70 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,422,572.23 19,422,572.23 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,557,677.21 1,557,677.21 本期申购 601,490.10 601,490.10 本期赎回（以“-”号填列） -846,128.28 -846,128.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,313,039.03 1,313,039.03 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 18,207,252.51 -3,619,601.84 14,587,650.67 本期利润 -4,535,441.92 1,530,053.59 -3,005,388.33 本期基金份额交易产 843,070.34 -254,052.10 589,018.24 生的变动数 其中：基金申购款 1,299,640.16 -399,962.80 899,677.36 基金赎回款 -456,569.82 145,910.70 -310,659.12 本期已分配利润 - - - 本期末 14,514,880.93 -2,343,600.35 12,171,280.58 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,490,087.60 -299,712.59 1,190,375.01 本期利润 -327,425.98 71,395.18 -256,030.80 本期基金份额交易产 -212,336.40 71,645.36 -140,691.04 生的变动数 其中：基金申购款 510,722.94 -166,819.57 343,903.37 基金赎回款 -723,059.34 238,464.93 -484,594.41 本期已分配利润 - - - 本期末 950,325.22 -156,672.05 793,653.17 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,642.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,240.13 其他 55.93 合计 5,938.09 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,026,568.60 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -5,026,568.60 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 105,241,392.75 减：卖出股票成本总额 110,095,643.61 减：交易费用 172,317.74 买卖股票差价收入 -5,026,568.60 6.4.7.15 债券投资收益 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 301,616.68 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 301,616.68 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,601,448.77 股票投资 1,601,448.77 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,601,448.77 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,257.26 基金转换费收入 359.79 合计 3,617.05 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 606.00 合计 22,921.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 96,590.12 1,243,504.57 其中：支付销售机构的客户维护费 9,218.89 4,090.74 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 24,147.58 310,876.14 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 本期 方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华稳健增利灵活配置 银华稳健增利灵活配置 合计 混合发起式 A 混合发起式 C 中国工商银行 - 205.49 205.49 银华基金管理股份有限公 - 423.38 423.38 司 合计 - 628.87 628.87 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华稳健增利灵活配置 银华稳健增利灵活配置 合计 混合发起式 A 混合发起式 C 中国工商银行 - 182.18 182.18 银华基金管理股份有限公 - 110.64 110.64 司 合计 - 292.82 292.82 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 银华稳健增利灵活配置混合发起 银华稳健增利灵活配置混合 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 10,001,400.14 - 月 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 51.49% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 日 月 30 日 银华稳健增利灵活配置混合发起 银华稳健增利灵活配置混合 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 10,001,400.14 - 月 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 84.56% - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,865,221.25 4,642.03 1,752,447.51 87,280.37 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 6.4.12.2 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,865,221.25 - - - 2,865,221.25 结算备付金 163,933.26 - - - 163,933.26 存出保证金 4,913.43 - - - 4,913.43 交易性金融资产 - - - 30,791,238.52 30,791,238.52 应收申购款 - - - 6,473.22 6,473.22 资产总计 3,034,067.94 - - 30,797,711.74 33,831,779.68 负债 应付赎回款 - - - 18,489.02 18,489.02 应付管理人报酬 - - - 15,935.72 15,935.72 应付托管费 - - - 3,983.95 3,983.95 应付销售服务费 - - - 591.79 591.79 其他负债 - - - 92,234.19 92,234.19 负债总计 - - - 131,234.67 131,234.67 利率敏感度缺口 3,034,067.94 - - 30,666,477.07 33,700,545.01 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,705,132.21 - - - 3,705,132.21 结算备付金 161,269.72 - - - 161,269.72 存出保证金 10,321.18 - - - 10,321.18 交易性金融资产 - - - 32,292,751.11 32,292,751.11 应收申购款 - - - 10,113.76 10,113.76 其他资产 - - - 648.81 648.81 资产总计 3,876,723.11 - - 32,303,513.68 36,180,236.79 负债 应付赎回款 - - - 180,843.74 180,843.74 应付管理人报酬 - - - 16,283.34 16,283.34 应付托管费 - - - 4,070.83 4,070.83 应付销售服务费 - - - 822.46 822.46 其他负债 - - - 72,501.83 72,501.83 负债总计 - - - 274,522.20 274,522.20 利率敏感度缺口 3,876,723.11 - - 32,028,991.48 35,905,714.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末（如有）未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 30,791,238.52 91.37 32,292,751.11 89.94 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 30,791,238.52 91.37 32,292,751.11 89.94 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 2,967,154.27 3,119,446.82 5% 分析 业绩比较基准下降 -2,967,154.27 -3,119,446.82 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 30,791,238.52 32,263,835.91 第二层次 - 28,915.20 第三层次 - - 合计 30,791,238.52 32,292,751.11 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,791,238.52 91.01 其中：股票 30,791,238.52 91.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,029,154.51 8.95 8 其他各项资产 11,386.65 0.03 9 合计 33,831,779.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 353,273.84 1.05 B 采矿业 2,236,105.79 6.64 C 制造业 21,424,460.73 63.57 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 811,860.68 2.41 E 建筑业 336,956.05 1.00 F 批发和零售业 803,375.15 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 515,214.12 1.53 H 住宿和餐饮业 118,607.60 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,633,076.50 4.85 J 金融业 1,370,829.55 4.07 K 房地产业 283,448.92 0.84 L 租赁和商务服务业 364,663.91 1.08 M 科学研究和技术服务业 188,100.85 0.56 N 水利、环境和公共设施管理业 59,499.16 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 87,977.80 0.26 R 文化、体育和娱乐业 177,716.87 0.53 S 综合 26,071.00 0.08 合计 30,791,238.52 91.37 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300363 博腾股份 5,452 425,201.48 1.26 2 601615 明阳智能 10,683 361,085.40 1.07 3 600519 贵州茅台 167 341,515.00 1.01 4 600153 建发股份 25,734 336,343.38 1.00 5 000960 锡业股份 19,869 333,203.13 0.99 6 601677 明泰铝业 13,643 324,703.40 0.96 7 300630 普利制药 9,219 324,047.85 0.96 8 688388 嘉元科技 3,627 307,823.49 0.91 9 002756 永兴材料 1,897 288,742.37 0.86 10 002920 德赛西威 1,873 277,204.00 0.82 11 600348 华阳股份 17,871 276,285.66 0.82 12 002439 启明星辰 13,500 269,055.00 0.80 13 300390 天华超净 2,873 251,100.20 0.75 14 000733 振华科技 1,797 244,338.09 0.73 15 603688 石英股份 1,800 238,698.00 0.71 16 300171 东富龙 7,000 237,370.00 0.70 17 600867 通化东宝 22,937 237,168.58 0.70 18 600745 闻泰科技 2,720 231,499.20 0.69 19 600188 兖矿能源 5,733 226,338.84 0.67 20 300474 景嘉微 3,290 225,003.10 0.67 21 002545 东方铁塔 19,596 223,002.48 0.66 22 600908 无锡银行 38,132 214,683.16 0.64 23 601198 东兴证券 23,666 210,627.40 0.62 24 002597 金禾实业 4,812 208,503.96 0.62 25 600885 宏发股份 4,760 199,206.00 0.59 26 300735 光弘科技 18,766 196,104.70 0.58 27 000825 太钢不锈 35,466 193,289.70 0.57 28 300482 万孚生物 4,721 192,191.91 0.57 29 000983 山西焦煤 14,290 191,343.10 0.57 30 002815 崇达技术 14,902 190,894.62 0.57 31 600863 内蒙华电 52,210 190,566.50 0.57 32 603456 九洲药业 3,682 190,359.40 0.56 33 300803 指南针 3,175 186,626.50 0.55 34 300432 富临精工 8,398 184,756.00 0.55 35 688521 芯原股份 3,626 179,124.40 0.53 36 600967 内蒙一机 19,639 179,107.68 0.53 37 600392 盛和资源 7,897 178,472.20 0.53 38 600256 广汇能源 16,709 176,112.86 0.52 39 601992 金隅集团 63,015 174,551.55 0.52 40 688198 佰仁医疗 1,429 174,223.68 0.52 41 000968 蓝焰控股 16,636 173,846.20 0.52 42 002643 万润股份 8,234 171,761.24 0.51 43 000729 燕京啤酒 17,535 169,388.10 0.50 44 000519 中兵红箭 5,749 167,583.35 0.50 45 300037 新宙邦 3,175 166,878.00 0.50 46 600305 恒顺醋业 12,602 162,565.80 0.48 47 002831 裕同科技 5,455 161,195.25 0.48 48 600862 中航高科 5,697 160,085.70 0.48 49 603187 海容冷链 4,379 160,052.45 0.47 50 600487 亨通光电 11,000 159,940.00 0.47 51 600985 淮北矿业 10,865 158,194.40 0.47 52 300118 东方日升 5,387 158,000.71 0.47 53 688099 晶晨股份 1,553 156,853.00 0.47 54 002091 江苏国泰 14,429 155,111.75 0.46 55 603267 鸿远电子 1,152 154,748.16 0.46 56 300633 开立医疗 5,134 154,174.02 0.46 57 600395 盘江股份 17,474 153,246.98 0.45 58 600483 福能股份 10,877 153,039.39 0.45 59 600929 雪天盐业 16,400 152,192.00 0.45 60 300170 汉得信息 16,756 150,971.56 0.45 61 601898 中煤能源 14,400 149,472.00 0.44 62 600285 羚锐制药 11,767 147,440.51 0.44 63 603348 文灿股份 2,734 146,542.40 0.43 64 002585 双星新材 8,066 145,913.94 0.43 65 601117 中国化学 15,320 144,161.20 0.43 66 002690 美亚光电 6,589 142,849.52 0.42 67 002036 联创电子 9,198 141,281.28 0.42 68 603379 三美股份 6,345 141,176.25 0.42 69 688037 芯源微 969 140,475.93 0.42 70 300699 光威复材 2,378 139,992.86 0.42 71 600461 洪城环境 17,200 139,148.00 0.41 72 300696 爱乐达 3,158 138,794.10 0.41 73 601877 正泰电器 3,837 137,287.86 0.41 74 000898 鞍钢股份 42,150 135,723.00 0.40 75 300750 宁德时代 249 132,966.00 0.39 76 600456 宝钛股份 2,177 129,313.80 0.38 77 002389 航天彩虹 7,000 128,520.00 0.38 78 000402 金 融 街 21,390 127,270.50 0.38 79 002738 中矿资源 1,360 125,949.60 0.37 80 300327 中颖电子 2,491 124,076.71 0.37 81 002240 盛新锂能 2,025 122,229.00 0.36 82 603613 国联股份 1,337 118,458.20 0.35 83 600160 巨化股份 8,760 115,194.00 0.34 84 600486 扬农化工 855 113,954.40 0.34 85 002299 圣农发展 5,900 113,162.00 0.34 86 600884 杉杉股份 3,800 112,936.00 0.34 87 601666 平煤股份 8,092 109,970.28 0.33 88 600754 锦江酒店 1,724 108,439.60 0.32 89 688200 华峰测控 304 108,345.60 0.32 90 300457 赢合科技 3,769 107,077.29 0.32 91 000762 西藏矿业 1,907 106,658.51 0.32 92 300776 帝尔激光 612 105,753.60 0.31 93 002867 周大生 6,455 100,246.15 0.30 94 600233 圆通速递 4,800 97,872.00 0.29 95 002019 亿帆医药 7,000 97,860.00 0.29 96 603979 金诚信 5,027 97,071.37 0.29 97 002594 比亚迪 284 94,711.16 0.28 98 603392 万泰生物 600 93,180.00 0.28 99 002839 张家港行 17,525 92,707.25 0.28 100 300409 道氏技术 3,563 92,566.74 0.27 101 601828 美凯龙 15,251 92,421.06 0.27 102 600063 皖维高新 12,144 92,051.52 0.27 103 002249 大洋电机 14,470 88,845.80 0.26 104 601118 海南橡胶 18,512 88,487.36 0.26 105 600426 华鲁恒升 3,000 87,600.00 0.26 106 600060 海信视像 6,941 86,762.50 0.26 107 300398 飞凯材料 3,784 86,502.24 0.26 108 300035 中科电气 3,073 85,890.35 0.25 109 601577 长沙银行 10,800 85,644.00 0.25 110 601808 中海油服 6,055 84,467.25 0.25 111 603986 兆易创新 588 83,619.48 0.25 112 601717 郑煤机 5,800 83,578.00 0.25 113 002215 诺 普 信 14,950 83,570.50 0.25 114 601689 拓普集团 1,219 83,416.17 0.25 115 000568 泸州老窖 338 83,330.52 0.25 116 300661 圣邦股份 450 81,909.00 0.24 117 300568 星源材质 2,745 79,714.80 0.24 118 000858 五 粮 液 391 78,954.63 0.23 119 000630 铜陵有色 24,213 78,934.38 0.23 120 601985 中国核电 11,300 77,518.00 0.23 121 301080 百普赛斯 462 77,103.18 0.23 122 002648 卫星化学 2,980 77,033.00 0.23 123 002156 通富微电 4,860 74,844.00 0.22 124 603920 世运电路 4,302 74,424.60 0.22 125 002601 龙佰集团 3,700 74,185.00 0.22 126 688005 容百科技 569 73,651.36 0.22 127 002258 利尔化学 3,107 73,387.34 0.22 128 300054 鼎龙股份 3,400 71,978.00 0.21 129 300244 迪安诊断 2,298 71,467.80 0.21 130 300829 金丹科技 2,197 71,226.74 0.21 131 300395 菲利华 1,562 70,290.00 0.21 132 600556 天下秀 8,500 69,955.00 0.21 133 002645 华宏科技 3,200 69,824.00 0.21 134 002982 湘佳股份 1,686 69,429.48 0.21 135 600563 法拉电子 337 69,138.92 0.21 136 688066 航天宏图 871 68,634.80 0.20 137 000598 兴蓉环境 13,315 68,039.65 0.20 138 600219 南山铝业 18,231 67,272.39 0.20 139 600739 辽宁成大 4,600 67,068.00 0.20 140 000039 中集集团 4,797 66,438.45 0.20 141 600155 华创阳安 7,815 66,271.20 0.20 142 600172 黄河旋风 7,554 65,870.88 0.20 143 002555 三七互娱 3,100 65,813.00 0.20 144 601088 中国神华 1,970 65,601.00 0.19 145 603605 珀莱雅 396 65,411.28 0.19 146 002497 雅化集团 1,998 65,234.70 0.19 147 603368 柳药集团 3,781 65,108.82 0.19 148 600711 盛屯矿业 8,365 64,912.40 0.19 149 300378 鼎捷软件 3,921 64,578.87 0.19 150 002610 爱康科技 15,500 64,170.00 0.19 151 300856 科思股份 1,476 64,028.88 0.19 152 000848 承德露露 6,606 63,946.08 0.19 153 603659 璞泰来 755 63,722.00 0.19 154 600050 中国联通 18,412 63,705.52 0.19 155 300769 德方纳米 153 62,528.04 0.19 156 600467 好当家 22,000 62,040.00 0.18 157 600873 梅花生物 5,487 61,893.36 0.18 158 603906 龙蟠科技 1,675 61,874.50 0.18 159 603816 顾家家居 1,087 61,556.81 0.18 160 688567 孚能科技 2,160 61,365.60 0.18 161 003019 宸展光电 2,415 60,954.60 0.18 162 600363 联创光电 2,700 60,642.00 0.18 163 000830 鲁西化工 3,496 60,445.84 0.18 164 002129 TCL 中环 1,026 60,421.14 0.18 165 002120 韵达股份 3,530 60,221.80 0.18 166 600008 首创环保 20,621 59,800.90 0.18 167 688019 安集科技 280 59,617.60 0.18 168 600507 方大特钢 8,500 59,415.00 0.18 169 002372 伟星新材 2,464 59,234.56 0.18 170 601899 紫金矿业 6,200 57,846.00 0.17 171 300674 宇信科技 3,634 56,981.12 0.17 172 603708 家家悦 4,000 56,960.00 0.17 173 300777 中简科技 1,172 56,490.40 0.17 174 002340 格林美 6,200 56,420.00 0.17 175 300529 健帆生物 1,100 55,979.00 0.17 176 600415 小商品城 10,000 55,700.00 0.17 177 688516 奥特维 208 55,525.60 0.16 178 603650 彤程新材 1,700 55,386.00 0.16 179 300481 濮阳惠成 2,353 55,295.50 0.16 180 300604 长川科技 1,223 55,218.45 0.16 181 603515 欧普照明 3,111 54,286.95 0.16 182 300394 天孚通信 2,000 54,140.00 0.16 183 605168 三人行 500 54,065.00 0.16 184 002567 唐人神 6,299 53,604.49 0.16 185 002008 大族激光 1,600 53,008.00 0.16 186 300618 寒锐钴业 900 52,128.00 0.15 187 603198 迎驾贡酒 800 52,112.00 0.15 188 600460 士兰微 1,000 52,000.00 0.15 189 688116 天奈科技 303 51,352.44 0.15 190 002174 游族网络 5,253 51,321.81 0.15 191 002539 云图控股 3,200 51,168.00 0.15 192 301177 迪阿股份 686 50,901.20 0.15 193 601668 中国建筑 9,500 50,540.00 0.15 194 000581 威孚高科 2,600 50,050.00 0.15 195 002078 太阳纸业 4,032 49,633.92 0.15 196 002466 天齐锂业 394 49,171.20 0.15 197 600970 中材国际 5,008 48,527.52 0.14 198 002541 鸿路钢构 1,450 48,430.00 0.14 199 002673 西部证券 7,400 48,396.00 0.14 200 002002 鸿达兴业 13,000 48,230.00 0.14 201 600919 江苏银行 6,700 47,704.00 0.14 202 002850 科达利 300 47,700.00 0.14 203 600705 中航产融 13,777 47,668.42 0.14 204 300685 艾德生物 1,478 47,296.00 0.14 205 600438 通威股份 787 47,109.82 0.14 206 603185 上机数控 300 46,797.00 0.14 207 600663 陆家嘴 4,500 46,620.00 0.14 208 600566 济川药业 1,699 46,144.84 0.14 209 603195 公牛集团 300 45,873.00 0.14 210 603707 健友股份 1,622 45,740.40 0.14 211 600499 科达制造 2,212 45,655.68 0.14 212 002745 木林森 4,668 45,606.36 0.14 213 601698 中国卫通 4,022 45,488.82 0.13 214 600642 申能股份 7,973 45,286.64 0.13 215 002946 新乳业 3,486 45,283.14 0.13 216 300601 康泰生物 992 44,818.56 0.13 217 600996 贵广网络 6,500 44,720.00 0.13 218 600999 招商证券 3,100 44,671.00 0.13 219 603529 爱玛科技 840 43,999.20 0.13 220 002832 比音勒芬 1,700 42,840.00 0.13 221 688036 传音控股 478 42,651.94 0.13 222 600389 江山股份 700 42,511.00 0.13 223 002739 万达电影 3,100 42,315.00 0.13 224 605123 派克新材 300 42,216.00 0.13 225 600765 中航重机 1,301 41,866.18 0.12 226 002304 洋河股份 227 41,575.05 0.12 227 601866 中远海发 13,814 41,442.00 0.12 228 601600 中国铝业 8,700 41,325.00 0.12 229 002230 科大讯飞 1,000 41,220.00 0.12 230 000656 金科股份 14,400 41,184.00 0.12 231 600699 均胜电子 2,600 40,846.00 0.12 232 600315 上海家化 950 40,612.50 0.12 233 000999 华润三九 900 40,500.00 0.12 234 300146 汤臣倍健 1,867 40,420.55 0.12 235 600057 厦门象屿 4,556 40,047.24 0.12 236 688330 宏力达 465 39,985.35 0.12 237 002459 晶澳科技 506 39,923.40 0.12 238 002507 涪陵榨菜 1,155 39,870.60 0.12 239 601222 林洋能源 4,700 39,245.00 0.12 240 600809 山西汾酒 120 38,976.00 0.12 241 601319 中国人保 7,600 38,456.00 0.11 242 600176 中国巨石 2,200 38,302.00 0.11 243 300319 麦捷科技 4,100 37,802.00 0.11 244 000685 中山公用 4,900 37,632.00 0.11 245 600039 四川路桥 3,561 37,497.33 0.11 246 601658 邮储银行 6,955 37,487.45 0.11 247 600104 上汽集团 2,100 37,401.00 0.11 248 600559 老白干酒 1,300 37,297.00 0.11 249 688033 天宜上佳 1,752 37,212.48 0.11 250 601872 招商轮船 6,400 36,864.00 0.11 251 600741 华域汽车 1,600 36,800.00 0.11 252 300121 阳谷华泰 3,400 36,482.00 0.11 253 000933 神火股份 2,779 36,349.32 0.11 254 688123 聚辰股份 341 36,323.32 0.11 255 300662 科锐国际 700 36,323.00 0.11 256 601919 中远海控 2,594 36,056.60 0.11 257 603098 森特股份 1,000 35,860.00 0.11 258 600522 中天科技 1,548 35,758.80 0.11 259 600835 上海机电 2,600 35,698.00 0.11 260 600325 华发股份 4,677 35,404.89 0.11 261 603103 横店影视 2,499 35,160.93 0.10 262 603128 华贸物流 3,500 35,105.00 0.10 263 002833 弘亚数控 2,100 35,028.00 0.10 264 600398 海澜之家 7,355 34,936.25 0.10 265 300332 天壕环境 3,083 34,529.60 0.10 266 002222 福晶科技 2,100 34,440.00 0.10 267 688215 瑞晟智能 1,126 34,264.18 0.10 268 300308 中际旭创 1,100 34,155.00 0.10 269 000810 创维数字 2,100 34,041.00 0.10 270 002895 川恒股份 1,000 33,810.00 0.10 271 002241 歌尔股份 1,000 33,600.00 0.10 272 601838 成都银行 2,000 33,160.00 0.10 273 688301 奕瑞科技 70 33,112.80 0.10 274 002266 浙富控股 6,892 33,012.68 0.10 275 000938 紫光股份 1,700 32,980.00 0.10 276 002075 沙钢股份 6,800 32,708.00 0.10 277 300709 精研科技 1,100 32,549.00 0.10 278 000988 华工科技 1,400 32,438.00 0.10 279 600587 新华医疗 1,600 32,400.00 0.10 280 603337 杰克股份 1,500 32,220.00 0.10 281 300416 苏试试验 1,300 31,954.00 0.09 282 000028 国药一致 1,062 31,636.98 0.09 283 002405 四维图新 2,094 31,556.58 0.09 284 300502 新易盛 1,200 31,440.00 0.09 285 002396 星网锐捷 1,387 31,401.68 0.09 286 688385 复旦微电 481 31,356.39 0.09 287 000786 北新建材 900 31,158.00 0.09 288 300369 绿盟科技 2,958 31,118.16 0.09 289 000050 深天马 A 3,100 30,907.00 0.09 290 600987 航民股份 5,746 30,626.18 0.09 291 300418 昆仑万维 1,900 30,400.00 0.09 292 000553 安道麦 A 2,500 30,275.00 0.09 293 600702 舍得酒业 148 30,190.52 0.09 294 601888 中国中免 127 29,582.11 0.09 295 002878 元隆雅图 1,500 28,950.00 0.09 296 600298 安琪酵母 589 28,713.75 0.09 297 002948 青岛银行 7,900 28,598.00 0.08 298 600528 中铁工业 3,500 28,175.00 0.08 299 002281 光迅科技 1,600 28,128.00 0.08 300 600118 中国卫星 1,400 28,112.00 0.08 301 600782 新钢股份 5,562 28,032.48 0.08 302 603987 康德莱 1,400 27,902.00 0.08 303 000811 冰轮环境 2,656 27,702.08 0.08 304 002216 三全食品 1,400 27,426.00 0.08 305 603713 密尔克卫 200 27,340.00 0.08 306 688707 振华新材 361 27,316.87 0.08 307 600887 伊利股份 700 27,265.00 0.08 308 603565 中谷物流 1,700 26,979.00 0.08 309 002409 雅克科技 486 26,977.86 0.08 310 603799 华友钴业 282 26,964.84 0.08 311 603259 药明康德 258 26,829.42 0.08 312 601298 青岛港 4,900 26,803.00 0.08 313 688199 久日新材 676 26,776.36 0.08 314 601998 中信银行 5,600 26,600.00 0.08 315 601699 潞安环能 1,792 26,199.04 0.08 316 000959 首钢股份 5,499 26,175.24 0.08 317 601328 交通银行 5,250 26,145.00 0.08 318 600673 东阳光 2,900 26,071.00 0.08 319 003035 南网能源 4,100 26,035.00 0.08 320 601233 桐昆股份 1,600 25,408.00 0.08 321 603678 火炬电子 542 25,371.02 0.08 322 000738 航发控制 900 25,290.00 0.08 323 601928 凤凰传媒 3,500 25,025.00 0.07 324 600028 中国石化 6,080 24,806.40 0.07 325 601989 中国重工 6,475 24,022.25 0.07 326 601225 陕西煤业 1,120 23,721.60 0.07 327 601288 农业银行 7,800 23,556.00 0.07 328 000877 天山股份 1,900 23,370.00 0.07 329 600787 中储股份 4,100 23,329.00 0.07 330 600372 中航电子 1,190 23,074.10 0.07 331 002511 中顺洁柔 1,800 22,536.00 0.07 332 603229 奥翔药业 591 22,493.46 0.07 333 688065 凯赛生物 200 22,360.00 0.07 334 601012 隆基绿能 329 21,921.27 0.07 335 600580 XD 卧龙电 1,500 21,630.00 0.06 336 300763 锦浪科技 100 21,300.00 0.06 337 002557 洽洽食品 374 21,291.82 0.06 338 000778 新兴铸管 4,400 21,208.00 0.06 339 603867 新化股份 600 20,382.00 0.06 340 002572 索菲亚 719 19,772.50 0.06 341 002352 顺丰控股 353 19,700.93 0.06 342 688016 心脉医疗 98 19,091.38 0.06 343 300196 长海股份 1,000 18,890.00 0.06 344 601089 福元医药 895 18,839.75 0.06 345 600282 南钢股份 5,908 18,610.20 0.06 346 002460 赣锋锂业 125 18,587.50 0.06 347 603931 格林达 900 18,090.00 0.05 348 600373 中文传媒 1,806 18,041.94 0.05 349 603313 梦百合 1,500 18,000.00 0.05 350 688981 中芯国际 397 17,932.49 0.05 351 601939 建设银行 2,953 17,895.18 0.05 352 002984 森麒麟 567 17,639.37 0.05 353 300681 英搏尔 300 17,331.00 0.05 354 603063 禾望电气 450 17,302.50 0.05 355 600428 中远海特 3,621 17,235.96 0.05 356 000892 欢瑞世纪 4,500 16,920.00 0.05 357 603882 金域医学 200 16,510.00 0.05 358 002759 天际股份 600 16,308.00 0.05 359 002438 江苏神通 1,100 16,225.00 0.05 360 002385 大北农 2,000 15,620.00 0.05 361 600435 北方导航 1,800 15,516.00 0.05 362 600378 昊华科技 399 15,369.48 0.05 363 002865 钧达股份 161 15,352.96 0.05 364 000401 冀东水泥 1,446 15,211.92 0.05 365 601598 中国外运 3,897 15,120.36 0.04 366 002841 视源股份 200 15,064.00 0.04 367 600138 中青旅 1,150 14,823.50 0.04 368 600498 烽火通信 1,023 14,813.04 0.04 369 002320 海峡股份 2,600 14,794.00 0.04 370 601021 春秋航空 252 14,704.20 0.04 371 600390 五矿资本 3,000 14,670.00 0.04 372 600583 海油工程 3,523 14,620.45 0.04 373 688139 海尔生物 200 14,566.00 0.04 374 688777 中控技术 200 14,552.00 0.04 375 002080 中材科技 526 14,465.00 0.04 376 600977 中国电影 1,240 14,260.00 0.04 377 300470 中密控股 404 14,257.16 0.04 378 688518 联赢激光 412 14,003.88 0.04 379 300133 华策影视 2,800 13,944.00 0.04 380 300073 当升科技 154 13,912.36 0.04 381 603328 依顿电子 2,168 13,766.80 0.04 382 688107 安路科技 200 13,740.00 0.04 383 002126 银轮股份 1,196 13,694.20 0.04 384 002906 华阳集团 300 13,593.00 0.04 385 300316 晶盛机电 200 13,518.00 0.04 386 000625 长安汽车 780 13,509.60 0.04 387 000728 国元证券 2,100 13,062.00 0.04 388 603596 伯特利 161 12,908.98 0.04 389 300894 火星人 343 12,824.77 0.04 390 603300 华铁应急 1,600 12,752.00 0.04 391 002472 双环传动 400 12,736.00 0.04 392 000069 华侨城 A 1,953 12,674.97 0.04 393 600597 光明乳业 1,000 12,630.00 0.04 394 300476 胜宏科技 683 12,539.88 0.04 395 688012 中微公司 107 12,492.25 0.04 396 002371 北方华创 45 12,470.40 0.04 397 300783 三只松鼠 496 12,424.80 0.04 398 300755 华致酒行 283 12,409.55 0.04 399 688188 柏楚电子 56 12,322.24 0.04 400 300487 蓝晓科技 200 12,200.00 0.04 401 603486 科沃斯 100 12,189.00 0.04 402 002312 川发龙蟒 700 12,082.00 0.04 403 601949 中国出版 2,500 12,050.00 0.04 404 300458 全志科技 399 12,005.91 0.04 405 300761 立华股份 300 11,925.00 0.04 406 300455 康拓红外 1,386 11,878.02 0.04 407 002933 新兴装备 388 11,748.64 0.03 408 000090 天健集团 1,700 11,713.00 0.03 409 300347 泰格医药 100 11,445.00 0.03 410 300095 华伍股份 849 11,138.88 0.03 411 300122 智飞生物 100 11,101.00 0.03 412 300748 金力永磁 300 11,040.00 0.03 413 300348 长亮科技 1,101 10,635.66 0.03 414 000977 浪潮信息 400 10,592.00 0.03 415 603060 国检集团 877 10,567.85 0.03 416 000423 东阿阿胶 285 10,530.75 0.03 417 600968 海油发展 4,049 10,446.42 0.03 418 603588 高能环境 900 10,377.00 0.03 419 603733 仙鹤股份 389 10,347.40 0.03 420 600585 海螺水泥 293 10,337.04 0.03 421 300447 全信股份 500 10,185.00 0.03 422 600258 首旅酒店 410 10,168.00 0.03 423 000672 上峰水泥 644 10,162.32 0.03 424 603938 三孚股份 200 9,886.00 0.03 425 000799 酒鬼酒 53 9,847.93 0.03 426 603993 洛阳钼业 1,700 9,741.00 0.03 427 603668 天马科技 473 9,691.77 0.03 428 600928 西安银行 2,639 9,685.13 0.03 429 002384 东山精密 420 9,630.60 0.03 430 603908 牧高笛 100 9,515.00 0.03 431 002436 兴森科技 843 9,500.61 0.03 432 300382 斯莱克 600 9,402.00 0.03 433 600882 妙可蓝多 200 9,360.00 0.03 434 601318 中国平安 200 9,338.00 0.03 435 300393 中来股份 549 9,333.00 0.03 436 600184 光电股份 671 9,286.64 0.03 437 300861 美畅股份 100 9,269.00 0.03 438 688295 中复神鹰 246 9,222.54 0.03 439 688110 东芯股份 243 9,214.56 0.03 440 601238 广汽集团 600 9,144.00 0.03 441 002001 新 和 成 400 9,124.00 0.03 442 002807 江阴银行 2,000 9,060.00 0.03 443 300226 上海钢联 400 9,060.00 0.03 444 000792 盐湖股份 300 8,988.00 0.03 445 600141 兴发集团 200 8,798.00 0.03 446 600177 雅戈尔 1,313 8,705.19 0.03 447 601669 XD 中国电 1,100 8,657.00 0.03 448 002244 滨江集团 1,000 8,650.00 0.03 449 000552 靖远煤电 2,000 8,620.00 0.03 450 300349 金卡智能 878 8,551.72 0.03 451 603818 曲美家居 900 8,550.00 0.03 452 603359 东珠生态 700 8,456.00 0.03 453 603599 广信股份 300 8,445.00 0.03 454 002683 广东宏大 300 8,349.00 0.02 455 300571 平治信息 200 8,260.00 0.02 456 300087 荃银高科 500 8,230.00 0.02 457 688575 亚辉龙 392 8,200.64 0.02 458 300559 佳发教育 831 8,177.04 0.02 459 603323 苏农银行 1,600 8,160.00 0.02 460 601933 永辉超市 1,872 8,012.16 0.02 461 600079 XD 人福医 500 8,000.00 0.02 462 603773 沃格光电 500 8,000.00 0.02 463 300033 同花顺 83 7,980.45 0.02 464 002672 东江环保 1,288 7,972.72 0.02 465 601156 东航物流 400 7,920.00 0.02 466 300773 拉卡拉 410 7,814.60 0.02 467 000063 中兴通讯 300 7,659.00 0.02 468 601555 东吴证券 1,100 7,623.00 0.02 469 601865 福莱特 200 7,620.00 0.02 470 600048 保利发展 436 7,612.56 0.02 471 300682 朗新科技 300 7,557.00 0.02 472 688001 华兴源创 276 7,512.72 0.02 473 603365 水星家纺 500 7,490.00 0.02 474 600567 山鹰国际 2,700 7,479.00 0.02 475 600019 宝钢股份 1,235 7,434.70 0.02 476 000823 超声电子 719 7,434.46 0.02 477 601857 中国石油 1,400 7,420.00 0.02 478 600729 重庆百货 343 7,398.51 0.02 479 000301 东方盛虹 429 7,254.39 0.02 480 603387 基蛋生物 500 7,130.00 0.02 481 002926 华西证券 900 7,056.00 0.02 482 002049 紫光国微 37 7,019.64 0.02 483 003012 东鹏控股 800 6,992.00 0.02 484 600938 中国海油 400 6,980.00 0.02 485 600966 博汇纸业 900 6,966.00 0.02 486 002465 海格通信 743 6,753.87 0.02 487 605358 立昂微 100 6,738.00 0.02 488 600760 中航沈飞 111 6,709.95 0.02 489 603568 伟明环保 196 6,540.52 0.02 490 002003 伟星股份 677 6,431.50 0.02 491 603501 韦尔股份 37 6,402.11 0.02 492 000539 粤电力 A 1,500 6,300.00 0.02 493 000708 中信特钢 309 6,226.35 0.02 494 300613 富瀚微 73 6,190.40 0.02 495 601882 海天精工 300 6,183.00 0.02 496 001268 联合精密 218 6,042.96 0.02 497 000627 天茂集团 1,701 5,800.41 0.02 498 605399 晨光新材 130 5,531.50 0.02 499 600690 海尔智家 200 5,492.00 0.02 500 002271 东方雨虹 100 5,147.00 0.02 501 000902 新洋丰 300 5,067.00 0.02 502 601018 宁波港 1,291 5,034.90 0.01 503 600029 南方航空 661 4,831.91 0.01 504 300384 三联虹普 224 4,166.40 0.01 505 600383 金地集团 300 4,032.00 0.01 506 600018 上港集团 662 3,859.46 0.01 507 600339 中油工程 1,327 3,835.03 0.01 508 002701 奥瑞金 600 3,120.00 0.01 509 000001 平安银行 100 1,498.00 0.00 510 300815 玉禾田 64 1,112.96 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600282 南钢股份 560,092.00 1.56 2 600519 贵州茅台 532,292.00 1.48 3 601898 中煤能源 513,112.00 1.43 4 300363 博腾股份 513,036.00 1.43 5 601198 东兴证券 503,066.00 1.40 6 600487 亨通光电 498,534.00 1.39 7 600862 中航高科 484,975.00 1.35 8 002120 韵达股份 484,563.00 1.35 9 688388 嘉元科技 483,501.51 1.35 10 600170 上海建工 472,429.00 1.32 11 600153 建发股份 460,312.00 1.28 12 600867 通化东宝 452,600.00 1.26 13 300638 广和通 452,476.00 1.26 14 688005 容百科技 447,237.87 1.25 15 002597 金禾实业 436,574.00 1.22 16 002484 江海股份 433,370.00 1.21 17 600348 华阳股份 422,092.00 1.18 18 600188 兖矿能源 408,515.00 1.14 19 600566 济川药业 405,783.00 1.13 20 600023 浙能电力 402,883.00 1.12 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 784,500.43 2.18 2 600862 中航高科 666,200.87 1.86 3 600765 中航重机 637,017.42 1.77 4 600282 南钢股份 634,110.35 1.77 5 002120 韵达股份 552,160.71 1.54 6 601898 中煤能源 534,823.40 1.49 7 600008 首创环保 521,381.30 1.45 8 688005 容百科技 520,595.18 1.45 9 600297 广汇汽车 472,333.04 1.32 10 300638 广和通 458,983.68 1.28 11 600057 厦门象屿 458,418.76 1.28 12 601618 中国中冶 448,275.24 1.25 13 600170 上海建工 444,333.39 1.24 14 002484 江海股份 432,945.58 1.21 15 002597 金禾实业 421,567.91 1.17 16 600623 华谊集团 417,614.29 1.16 17 000709 河钢股份 405,966.68 1.13 18 600141 兴发集团 403,867.85 1.12 19 600487 亨通光电 400,032.70 1.11 20 600884 杉杉股份 394,153.87 1.10 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 106,992,682.25 卖出股票收入（成交）总额 105,241,392.75 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,913.43 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,473.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,386.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华稳健 增利灵活 356 54,557.79 15,653,463.00 80.59 3,769,109.23 19.41 配置混合 发起式 A 银华稳健 增利灵活 811 1,619.04 - - 1,313,039.03 100.00 配置混合 发起式 C 合计 1,167 17,768.30 15,653,463.00 75.49 5,082,148.26 24.51 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 银华稳健增利灵活配置混合发 133,892.18 0.69 理人所 起式 A 有从业 人员持 银华稳健增利灵活配置混合发 20,067.73 1.53 有本基 起式 C 金 合计 153,959.91 0.74 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 银华稳健增利灵活配置混合 - 基金投资和研究部门 发起式 A 负责人持有本开放式 银华稳健增利灵活配置混合 - 基金 发起式 C 合计 - 银华稳健增利灵活配置混合 0~10 本基金基金经理持有 发起式 A 本开放式基金 银华稳健增利灵活配置混合 0 发起式 C 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,001,400.14 48.23 10,001,400.14 48.23 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,400.14 48.23 10,001,400.14 48.23 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,001,400.14 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 1,400.14 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华稳健增利灵活配置混合发起式 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A C 基金合同生效日 （2017 年 12 月 15 13,175,905.27 1,086,315.48 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 18,570,011.70 1,557,677.21 额总额 本报告期基金总申购 1,406,611.23 601,490.10 份额 减：本报告期基金总 554,050.70 846,128.28 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 19,422,572.23 1,313,039.03 额总额 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2022 年 3 月 1 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批准， 张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东方财富 3 212,163,780. 100.00 49,071.23 100.00 - 58 爱建证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 国际证券 英大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 东方财富 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 野村东方 - - - - - - 国际证券 英大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 注：本基金本报告期未运用交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 1 加上海万得基金销售有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 04 日 部分基金代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 《银华稳健增利灵活配置混合型发起 本基金管理人网站,中 2 式证券投资基金 2021 年第 4 季度报 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 21 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 3 分基金2021年第4季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 01 月 21 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 4 加东方财富证券股份有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 14 日 部分基金代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 《银华稳健增利灵活配置混合型发起 本基金管理人网站,中 5 式证券投资基金 2021 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 29 日 网站 6 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 03 月 29 日 分基金 2021 年年度报告提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 7 加中信建投证券股份有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 19 日 部分基金代销机构的公告》 网站,中国证券报 《银华稳健增利灵活配置混合型发起 本基金管理人网站,中 8 式证券投资基金 2022 年第 1 季度报 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 20 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 9 分基金2022年第1季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 04 月 20 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 10 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 05 月 19 日 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 11 下部分基金增加江苏银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 08 日 司为代销机构的公告》 网站,中国证券报,证券 时报,证券日报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 1 20220101-202 10,001,400.1 0.00 0.00 10,001,400.14 48.23 机构 20630 4 2 20220101-202 5,652,062.86 0.00 0.00 5,652,062.86 27.26 20630 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转 型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出 所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致 基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回 基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基 金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投 资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申 购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件12.1.2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 29 日