银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表......20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62 7.12 投资组合报告附注 ...... 62 §8 基金份额持有人信息...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 65 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 65 §9 开放式基金份额变动...... 66 §10 重大事件揭示 ...... 67 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67 10.4 基金投资策略的改变 ...... 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67 10.8 其他重大事件...... 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 73 §12 备查文件目录 ...... 74 12.1 备查文件目录...... 74 12.2 存放地点 ...... 74 12.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华稳健增利灵活配置混合发起式 基金主代码 005260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 15 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 476,520,501.95 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华稳健增利灵活配置混 银华稳健增利灵活配置混 合发起式 A 合发起式 C 下属分级基金的交易代码： 005260 005261 报告期末下属分级基金的份额总额 475,843,686.63 份 676,815.32 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活运用多种投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济 政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供 求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平 和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、债券类资产和 现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。本基金在股票投资过程 中，运用量化模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理，从而提高对于上 投资策略 市公司盈利变化、成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率，提高投资收 益率。本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差 状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构， 并通过自下而上精选债券，获取优化收益。本基金投资组合比例为：股票投资 占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 银华稳健增利灵活配置混合发起式 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C A 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 6008 号特区报业大厦 19 层 号 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华稳健增利灵活配置混合发起 银华稳健增利灵活配置混合发 式 A 起式 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 59,544,508.00 121,702.93 本期利润 90,883,169.70 192,190.90 加权平均基金份额本期利润 0.1911 0.2185 本期加权平均净值利润率 18.52% 21.38% 本期基金份额净值增长率 19.74% 19.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 10,801,019.49 10,623.35 期末可供分配基金份额利润 0.0227 0.0157 期末基金资产净值 551,955,155.10 779,802.49 期末基金份额净值 1.1600 1.1522 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 16.00% 15.22% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 11.36% 0.84% 3.35% 0.43% 8.01% 0.41% 过去三个月 20.44% 1.01% 5.84% 0.47% 14.60% 0.54% 过去六个月 19.74% 1.63% 2.79% 0.75% 16.95% 0.88% 过去一年 36.58% 1.28% 7.20% 0.61% 29.38% 0.67% 自基金合同 16.00% 1.18% 6.10% 0.66% 9.90% 0.52% 生效起至今 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 11.31% 0.84% 3.35% 0.43% 7.96% 0.41% 过去三个月 20.35% 1.01% 5.84% 0.47% 14.51% 0.54% 过去六个月 19.54% 1.63% 2.79% 0.75% 16.75% 0.88% 过去一年 36.16% 1.28% 7.20% 0.61% 28.96% 0.67% 自基金合同 15.22% 1.18% 6.10% 0.66% 9.12% 0.52% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95%的股票资产，其余资产主要投资于权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此，“中证 800 指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 130 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混 合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券 投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任职大成基金 管理有限公司助理金融工 程师。2009 年 3 月加盟银 华基金管理有限公司，曾 担任研究员及基金经理助 本基金 理职务。自 2012 年 9 月 4 马君女 的基金 2017 年 12 月 15 - 11.5 年 日起担任银华中证内地资 士 经理 日 源主题指数分级证券投资 基金基金经理，2013 年 12 月 16 日至 2015 年 7 月 16 日兼任银华消费主题分级 股票型证券投资基金基金 经理，2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华 中证国防安全指数分级证 券投资基金基金经理， 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中证 一带一路主题指数分级证 券投资基金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日起兼任 银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理。自 2017 年 9 月 15 日起兼任 银华智能汽车量化优选股 票型发起式证券投资基金 基金经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼任银华食品饮 料量化优选股票型发起式 证券投资基金、银华医疗 健康量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经 理，自 2017 年 12 月 15 日起兼任银华稳健增利灵 活配置混合型发起式证券 投资基金基金经理，2018 年5月11日起兼任银华中 小市值量化优选股票型发 起式证券投资基金基金经 理，自 2020 年 1 月 22 日 起兼任银华中证 5G 通信 主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任 银华中证创新药产业交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于信达 本基金 证券股份有限公司、国泰 杨腾先 的基金 2017 年 12 月 15 君安证券股份有限公司， 生 经理助 日 - 7.5 年 2015 年加入银华基金，历 理 任量化研究员，现任量化 投资部基金经理助理。具 有从业资格。国籍：中国。 学士学位，曾就职于交通 本基金 银行股份有限公司北京分 谭跃峰 的基金 2020 年 1 月 10 公司。2012 年 8 月加入银 先生 经理助 日 - 8.5 年 华基金，历任量化投资部 理 助理量化研究员，现任基 金经理助理。具有从业资 格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值为 1.1600 元，本报告期基 金份额净值增长率为 19.74%；截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值为 1.1522 元，本报告期基金份额净值增长率为 19.54%；同期业绩比较基准收益率为 2.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年上半年中，新冠疫情的扩散改变了全球经济、市场的原有格局。国内方面，通过完善 的联防联控与严格的检测治疗措施，已经使疫情得到了有效的控制，二季度中已经进入有序复工复产，主要经济数据也已经显著反弹。而国外方面，疫情仍然在大规模的扩散过程中。在国内疫情控制与经济恢复的背景下，A 股市场在经历了一季度震荡之后，形成了一轮结构性反弹行情，创业板、中小板领涨主要指数。行业层面，医药、餐饮旅游、食品饮料等行业表现领先，石油石化、煤炭、银行等行业表现落后。 展望下半年我们认为，疫情的发展与控制仍将是全球市场的核心变量，也将反过来影响 A 股 市场的情绪与资金流向。目前，在国内疫情控制得力的背景下，下半年复工复产进程可期，A 股市场也将持续出现机会。我们需要关注的风险点在于，全球疫情的扩散带来的国际摩擦等黑天鹅事件。在此过程中，我们持续看好龙头类公司的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 66,046,380.84 23,981,280.87 结算备付金 17,995,764.64 10,495,050.78 存出保证金 6,111,827.10 174,815.65 交易性金融资产 6.4.7.2 464,180,055.13 429,685,726.89 其中：股票投资 463,178,555.13 429,685,726.89 基金投资 - - 债券投资 1,001,500.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 39,561.27 11,177.63 应收股利 - - 应收申购款 58,450.83 10,252.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 554,432,039.81 464,358,304.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 78.75 应付赎回款 90,925.33 32,762.56 应付管理人报酬 257,536.99 229,340.66 应付托管费 64,384.24 57,335.19 应付销售服务费 224.40 544.17 应付交易费用 6.4.7.7 1,120,276.08 1,626,386.42 应交税费 81,462.06 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 82,273.12 45,002.27 负债合计 1,697,082.22 1,991,450.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 476,520,501.95 477,247,703.07 未分配利润 6.4.7.10 76,214,455.64 -14,880,848.39 所有者权益合计 552,734,957.59 462,366,854.68 负债和所有者权益总计 554,432,039.81 464,358,304.70 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值 1.1600 元，基金份额总额 475,843,686.63 份；银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值 1.1522 元，基金份额总额 676,815.32 份。银华稳健增利灵活配置混合发起式份额总额合计为476,520,501.95 份。 6.2 利润表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019 2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 98,380,848.67 1,853,043.21 1.利息收入 260,760.87 15,571.74 其中：存款利息收入 6.4.7.11 244,888.54 8,945.20 债券利息收入 15,872.33 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,626.54 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 66,707,611.87 983,633.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,066,113.23 913,997.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 4,191,842.72 - 股利收益 6.4.7.16 3,449,655.92 69,635.91 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 31,409,149.67 832,132.03 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 3,326.26 21,706.22 列） 减：二、费用 7,305,488.07 161,042.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,465,978.28 50,873.89 2．托管费 6.4.10.2.2 366,494.51 7,631.10 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,577.58 1,980.21 4．交易费用 6.4.7.19 5,373,367.83 67,054.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 15,090.63 - 7．其他费用 6.4.7.20 82,979.24 33,502.97 三、利润总额 （亏损总额以“-” 91,075,360.60 1,692,000.96 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 91,075,360.60 1,692,000.96 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 477,247,703.07 -14,880,848.39 462,366,854.68 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 91,075,360.60 91,075,360.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -727,201.12 19,943.43 -707,257.69 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,197,630.96 99,253.52 2,296,884.48 2.基金赎回款 -2,924,832.08 -79,310.09 -3,004,142.17 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 476,520,501.95 76,214,455.64 552,734,957.59 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 13,061,171.16 -3,678,627.50 9,382,543.66 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,692,000.96 1,692,000.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -277,128.86 54,586.99 -222,541.87 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,317,798.67 -225,768.16 1,092,030.51 2.基金赎回款 -1,594,927.53 280,355.15 -1,314,572.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 12,784,042.30 -1,932,039.55 10,852,002.75 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]857 号《关于准予银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 12 月 8 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）验证出具安永华明（2017）验字第 60468687_A28 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案 材料。基金合同于 2017 年 12 月 15 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集 的银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金 额为人民币 12,087,867.63 元，折合 12,087,867.63 份银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基 金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 1,722.16 元，折合 1,722.16 份银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 12,089,589.79 元，折合 12,089,589.79 份银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额。银华稳健增利灵活配置混 合发起式 C 类基金份额已收到的有效净认购金额为人民币 1,086,079.88 元，折合 1,086,079.88 份银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民 币 235.60 元，折合 235.60 份银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额；以上收到的实收 基金共计人民币 1,086,315.48 元，折合 1,086,315.48 份银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类 基金份额。银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额和银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 13,175,905.27 元，合计折合 13,175,905.27 份银华稳 健增利灵活配置混合发起式基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为 A 类 和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金依法投资于国内发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 66,046,380.84 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 66,046,380.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 416,861,000.68 463,178,555.13 46,317,554.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,008,100.00 1,001,500.00 -6,600.00 银行间市场 - - - 合计 1,008,100.00 1,001,500.00 -6,600.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 417,869,100.68 464,180,055.13 46,310,954.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位： 人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 46,395,200.00 - - 股指期货投资 46,395,200.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 46,395,200.00 - - 注：在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于 2020 年 6 月 30 日所有的股指期货合 约产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：IC2007 买入股指期货持仓量 40 手，合约市值人民币 46,395,200.00 元，公允价值变动人民币 1,416,720.00 元。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,504.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,084.40 应收债券利息 31,935.89 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 36.20 合计 39,561.27 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,120,276.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,120,276.08 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 223.88 应付证券出借违约金 - 预提费用 82,049.24 合计 82,273.12 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 475,423,736.19 475,423,736.19 本期申购 1,404,166.30 1,404,166.30 本期赎回(以"-"号填列) -984,215.86 -984,215.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 475,843,686.63 475,843,686.63 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,823,966.88 1,823,966.88 本期申购 793,464.66 793,464.66 本期赎回(以"-"号填列) -1,940,616.22 -1,940,616.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 676,815.32 676,815.32 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -48,765,272.18 33,950,219.16 -14,815,053.02 本期利润 59,544,508.00 31,338,661.70 90,883,169.70 本期基金份额交易 21,783.67 21,568.12 43,351.79 产生的变动数 其中：基金申购款 -13,278.25 90,442.57 77,164.32 基金赎回款 35,061.92 -68,874.45 -33,812.53 本期已分配利润 - - - 本期末 10,801,019.49 65,310,448.98 76,111,468.47 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -195,448.75 129,653.38 -65,795.37 本期利润 121,702.93 70,487.97 192,190.90 本期基金份额交易 84,369.17 -107,777.53 -23,408.36 产生的变动数 其中：基金申购款 -23,601.40 45,690.60 22,089.20 基金赎回款 107,970.57 -153,468.13 -45,497.56 本期已分配利润 - - - 本期末 10,623.35 92,363.82 102,987.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 145,362.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 98,498.04 其他 1,028.47 合计 244,888.54 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,943,906,711.50 减：卖出股票成本总额 1,884,840,598.27 买卖股票差价收入 59,066,113.23 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 4,317,598.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,449,655.92 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,449,655.92 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 29,992,429.67 ——股票投资 29,999,029.67 ——债券投资 -6,600.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 1,416,720.00 ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 31,409,149.67 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,281.21 转换费收入 005260 45.05 合计 3,326.26 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,373,367.83 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,373,367.83 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 930.00 合计 82,979.24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,465,978.28 50,873.89 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,108.31 5,905.15 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 366,494.51 7,631.10 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 合计 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 中国工商银行 - 462.07 462.07 银华基金管理股份有限 - 28.45 28.45 公司 合计 - 490.52 490.52 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 合计 银华基金管理股份有限 - 14.42 14.42 公司 中国工商银行 - 1,043.41 1,043.41 合计 - 1,057.83 1,057.83 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 银华稳健增利灵活配置混合发 银华稳健增利灵活配置混合 起式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 月 15 日 ）持有的基金 10,001,400.14 - 份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 2.10% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银华稳健增利灵活配置混合发 银华稳健增利灵活配置混合发 起式 A 起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 月 15 日 ）持有的基金份 10,001,400.14 - 额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 91.02% - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 66,046,380.84 145,362.03 2,831,992.80 8,053.48 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 601816 京沪 2020 年2020 新发 4.88 6.17 906,536 4,423,895.685,593,327.12 - 高铁 1 月 8 年 7 流通 日 月 16 受限 日 2020 年2020 新发 688186广大 1 月 23 年 8 流通 17.16 34.15 8,033 137,846.28 274,326.95 - 特材 日 月 11 受限 日 2020 年2020 新发 688004博汇 6 月 5 年 12 流通 28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 - 科技 日 月 12 受限 日 2020 年2020 新股 688568中科 6 月 30 年 7 流通 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 星图 日 月 8 受限 日 2020 年2020 新股 688377迪威 6 月 29 年 7 流通 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 尔 日 月 8 受限 日 2020 年2020 新股 688277天智 6 月 24 年 7 流通 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 航 日 月 7 受限 日 2020 年2020 新股 688027国盾 6 月 30 年 7 流通 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 量子 日 月 9 受限 日 2020 年2020 新股 688528秦川 6 月 19 年 7 流通 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 物联 日 月 1 受限 日 2020 年2020 新股 688600皖仪 6 月 23 年 7 流通 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 科技 日 月 3 受限 日 2020 年2020 新股 300847中船 6 月 29 年 7 流通 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 汉光 日 月 9 受限 日 2020 年2020 新股 300845捷安 6 月 24 年 7 流通 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 高科 日 月 3 受限 日 300843 胜蓝 2020 年2020 新股 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 股份 6 月 23 年 7 流通 日 月 2 受限 日 2020 年2020 新股 300840酷特 6 月 30 年 7 流通 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 智能 日 月 8 受限 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 码 名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 2020 重 2020 002254泰和 年 6 大 13.60 年 7 14.96 31,742 416,891.29431,691.20 - 新材 月 29 事 月 14 日 项 日 2020 重 2020 300084海默 年 6 大 3.88 年 7 4.25 25,857 100,586.73100,325.16 - 科技 月 29 事 月 6 日 项 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2020 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 66,046,380.84 - - - - - 66,046,380.84 结算备付金 17,995,764.64 - - - - - 17,995,764.64 存出保证金 80,451.10 - - - - 6,031,376.00 6,111,827.10 交易性金融资 - 1,001,500.00 - - - 463,178,555.13464,180,055.13 产 应收利息 - - - - - 39,561.27 39,561.27 应收申购款 - - - - - 58,450.83 58,450.83 其他资产 - - - - - - - 资产总计 84,122,596.58 1,001,500.00 - - - 469,307,943.23554,432,039.81 负债 应付证券清算 - - - - - 1,416,720.00 1,416,720.00 款 应付赎回款 - - - - - 90,925.33 90,925.33 应付管理人报 - - - - - 257,536.99 257,536.99 酬 应付托管费 - - - - - 64,384.24 64,384.24 应付销售服务 - - - - - 224.40 224.40 费 应付交易费用 - - - - - 1,120,276.08 1,120,276.08 应交税费 - - - - - 81,462.06 81,462.06 其他负债 - - - - - -1,334,446.88 -1,334,446.88 负债总计 - - - - - 1,697,082.22 1,697,082.22 利率敏感度缺 84,122,596.58 1,001,500.00 - - - 467,610,861.01552,734,957.59 口 上年度末 3 个月-1 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 23,981,280.87 - - - - - 23,981,280.87 结算备付金 10,495,050.78 - - - - - 10,495,050.78 存出保证金 174,815.65 - - - - - 174,815.65 交易性金融资 - - - - - 429,685,726.89429,685,726.89 产 应收利息 - - - - - 11,177.63 11,177.63 应收申购款 - - - - - 10,252.88 10,252.88 资产总计 34,651,147.30 - - - - 429,707,157.40464,358,304.70 负债 应付证券清算 - - - - - 78.75 78.75 款 应付赎回款 - - - - - 32,762.56 32,762.56 应付管理人报 - - - - - 229,340.66 229,340.66 酬 应付托管费 - - - - - 57,335.19 57,335.19 应付销售服务 - - - - - 544.17 544.17 费 应付交易费用 - - - - - 1,626,386.42 1,626,386.42 其他负债 - - - - - 45,002.27 45,002.27 负债总计 - - - - - 1,991,450.02 1,991,450.02 利率敏感度缺 34,651,147.30 - - - - 427,715,707.38462,366,854.68 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 463,178,555.13 83.80 429,685,726.89 92.93 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,001,500.00 0.18 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 464,180,055.13 83.98 429,685,726.89 92.93 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 54,113,694.40 33,400,477.49 业绩比较基准下降 5% -54,113,694.40 -33,400,477.49 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 463,178,555.13 83.54 其中：股票 463,178,555.13 83.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,001,500.00 0.18 其中：债券 1,001,500.00 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 84,042,145.48 15.16 8 其他各项资产 6,209,839.20 1.12 9 合计 554,432,039.81 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,273,727.40 0.77 B 采矿业 6,988,042.69 1.26 C 制造业 294,877,617.40 53.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,099,220.14 0.92 应业 E 建筑业 4,246,367.64 0.77 F 批发和零售业 14,922,444.98 2.70 G 交通运输、仓储和邮政业 13,871,986.97 2.51 H 住宿和餐饮业 852,673.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务 64,613,599.60 11.69 业 J 金融业 16,787,057.18 3.04 K 房地产业 11,476,742.18 2.08 L 租赁和商务服务业 2,659,129.23 0.48 M 科学研究和技术服务业 8,655,159.32 1.57 N 水利、环境和公共设施管理业 4,320,021.59 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,870,864.19 1.06 R 文化、体育和娱乐业 2,465,343.42 0.45 S 综合 1,198,558.20 0.22 合计 463,178,555.13 83.80 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603444 吉比特 16,427 9,018,587.27 1.63 2 600519 贵州茅台 6,007 8,787,520.16 1.59 3 000858 五粮液 41,269 7,061,951.28 1.28 4 300770 新媒股份 31,378 7,018,003.48 1.27 5 002821 凯莱英 27,151 6,597,693.00 1.19 6 300315 掌趣科技 852,747 6,250,635.51 1.13 7 603986 兆易创新 25,126 5,927,474.66 1.07 8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.01 9 002371 北方华创 31,835 5,440,919.85 0.98 10 300782 卓胜微 12,121 4,918,338.17 0.89 11 600426 华鲁恒升 268,045 4,739,035.60 0.86 12 002555 三七互娱 97,421 4,559,302.80 0.82 13 300014 亿纬锂能 89,169 4,266,736.65 0.77 14 002439 启明星辰 100,386 4,223,239.02 0.76 15 000661 长春高新 9,540 4,152,762.00 0.75 16 300253 卫宁健康 175,159 4,018,147.46 0.73 17 601799 星宇股份 30,038 3,814,826.00 0.69 18 300724 捷佳伟创 42,229 3,738,533.37 0.68 19 600845 宝信软件 61,715 3,646,122.20 0.66 20 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.66 21 000623 吉林敖东 222,982 3,507,506.86 0.63 22 600161 天坛生物 76,550 3,470,011.50 0.63 23 603605 珀莱雅 18,730 3,371,774.60 0.61 24 600872 中炬高新 57,056 3,339,487.68 0.60 25 300601 康泰生物 20,300 3,291,848.00 0.60 26 002475 立讯精密 63,618 3,266,784.30 0.59 27 000503 国新健康 262,725 2,926,756.50 0.53 28 600755 厦门国贸 436,582 2,881,441.20 0.52 29 002078 太阳纸业 297,069 2,828,096.88 0.51 30 300598 诚迈科技 14,527 2,751,413.80 0.50 31 603259 药明康德 28,182 2,722,381.20 0.49 32 600570 恒生电子 24,828 2,673,975.60 0.48 33 600276 恒瑞医药 28,918 2,669,131.40 0.48 34 603288 海天味业 20,984 2,610,409.60 0.47 35 601318 中国平安 35,036 2,501,570.40 0.45 36 603517 绝味食品 34,988 2,475,051.12 0.45 37 300760 迈瑞医疗 7,996 2,444,377.20 0.44 38 603588 高能环境 200,100 2,333,166.00 0.42 39 300832 新产业 13,500 2,324,565.00 0.42 40 002375 亚厦股份 227,100 2,320,962.00 0.42 41 603345 安井食品 19,392 2,288,256.00 0.41 42 600466 蓝光发展 420,800 2,268,112.00 0.41 43 300078 思创医惠 166,175 2,248,347.75 0.41 44 688086 紫晶存储 32,751 2,220,190.29 0.40 45 300661 圣邦股份 7,033 2,145,416.65 0.39 46 603882 金域医学 23,700 2,121,150.00 0.38 47 300725 药石科技 16,975 2,109,143.75 0.38 48 601100 恒立液压 25,823 2,071,004.60 0.37 49 300188 美亚柏科 102,917 2,040,844.11 0.37 50 300548 博创科技 33,926 2,028,774.80 0.37 51 000568 泸州老窖 22,032 2,007,555.84 0.36 52 002518 科士达 155,055 1,922,682.00 0.35 53 601677 明泰铝业 217,231 1,885,565.08 0.34 54 002798 帝欧家居 58,012 1,883,649.64 0.34 55 600027 华电国际 549,328 1,878,701.76 0.34 56 002212 南洋股份 70,395 1,871,099.10 0.34 57 688363 华熙生物 12,489 1,847,123.10 0.33 58 002242 九阳股份 49,381 1,840,429.87 0.33 59 002007 华兰生物 36,457 1,826,860.27 0.33 60 002396 星网锐捷 50,388 1,780,208.04 0.32 61 300009 安科生物 98,846 1,769,343.40 0.32 62 002465 海格通信 135,037 1,747,378.78 0.32 63 300347 泰格医药 17,131 1,745,306.28 0.32 64 601128 常熟银行 232,356 1,744,993.56 0.32 65 603127 昭衍新药 16,568 1,741,793.84 0.32 66 002920 德赛西威 28,337 1,737,908.21 0.31 67 600887 伊利股份 55,136 1,716,383.68 0.31 68 002643 万润股份 99,893 1,715,162.81 0.31 69 600058 五矿发展 275,493 1,663,977.72 0.30 70 300037 新宙邦 29,425 1,620,140.50 0.29 71 600884 杉杉股份 134,300 1,583,397.00 0.29 72 601688 华泰证券 83,844 1,576,267.20 0.29 73 000977 浪潮信息 39,055 1,530,174.90 0.28 74 600031 三一重工 81,003 1,519,616.28 0.27 75 300502 新易盛 23,988 1,514,122.56 0.27 76 300072 三聚环保 352,142 1,507,167.76 0.27 77 300326 凯利泰 51,702 1,504,528.20 0.27 78 600048 保利地产 101,404 1,498,751.12 0.27 79 300577 开润股份 55,285 1,491,036.45 0.27 80 603609 禾丰牧业 99,635 1,484,561.50 0.27 81 002459 晶澳科技 77,206 1,449,928.68 0.26 82 600438 通威股份 82,420 1,432,459.60 0.26 83 300308 中际旭创 22,616 1,424,808.00 0.26 84 002511 中顺洁柔 63,711 1,420,755.30 0.26 85 300073 当升科技 42,240 1,396,876.80 0.25 86 000063 中兴通讯 34,678 1,391,628.14 0.25 87 600707 彩虹股份 302,400 1,378,944.00 0.25 88 600195 中牧股份 84,899 1,377,910.77 0.25 89 688111 金山办公 4,025 1,374,859.50 0.25 90 600763 通策医疗 8,218 1,370,515.86 0.25 91 600585 海螺水泥 25,885 1,369,575.35 0.25 92 002714 牧原股份 16,651 1,365,382.00 0.25 93 000513 丽珠集团 28,405 1,363,724.05 0.25 94 300357 我武生物 21,852 1,360,287.00 0.25 95 002138 顺络电子 54,107 1,349,969.65 0.24 96 000002 万科 A 51,046 1,334,342.44 0.24 97 300183 东软载波 84,601 1,327,389.69 0.24 98 601168 西部矿业 228,600 1,325,880.00 0.24 99 002557 洽洽食品 24,012 1,301,210.28 0.24 100 000898 鞍钢股份 530,555 1,299,859.75 0.24 101 603658 安图生物 8,000 1,299,520.00 0.24 102 600862 中航高科 76,552 1,295,259.84 0.23 103 300759 康龙化成 12,987 1,277,920.80 0.23 104 600201 生物股份 45,689 1,271,981.76 0.23 105 300122 智飞生物 12,631 1,264,994.65 0.23 106 300750 宁德时代 7,208 1,256,786.88 0.23 107 002867 周大生 56,332 1,248,880.44 0.23 108 002531 天顺风能 207,986 1,243,756.28 0.23 109 000951 中国重汽 39,465 1,233,675.90 0.22 110 688166 博瑞医药 19,894 1,231,239.66 0.22 111 600600 青岛啤酒 15,900 1,216,350.00 0.22 112 600867 通化东宝 69,527 1,211,855.61 0.22 113 603338 浙江鼎力 15,923 1,206,485.71 0.22 114 300462 华铭智能 53,048 1,203,128.64 0.22 115 300676 华大基因 7,700 1,200,507.00 0.22 116 603019 中科曙光 30,993 1,190,131.20 0.22 117 000625 长安汽车 107,148 1,178,628.00 0.21 118 002546 新联电子 297,900 1,170,747.00 0.21 119 603898 好莱客 82,114 1,166,839.94 0.21 120 300482 万孚生物 11,138 1,158,352.00 0.21 121 002127 南极电商 54,671 1,157,385.07 0.21 122 002648 卫星石化 70,800 1,151,916.00 0.21 123 603203 快克股份 39,515 1,133,685.35 0.21 124 300529 健帆生物 16,293 1,132,363.50 0.20 125 600486 扬农化工 13,714 1,131,405.00 0.20 126 600809 山西汾酒 7,773 1,127,085.00 0.20 127 603786 科博达 14,900 1,122,715.00 0.20 128 300136 信维通信 20,933 1,109,867.66 0.20 129 603233 大参林 13,620 1,106,216.40 0.20 130 601233 桐昆股份 86,563 1,104,543.88 0.20 131 000708 中信特钢 64,082 1,095,161.38 0.20 132 600770 综艺股份 227,623 1,092,590.40 0.20 133 300558 贝达药业 7,772 1,087,924.56 0.20 134 300761 立华股份 27,946 1,077,038.84 0.19 135 603690 至纯科技 25,701 1,063,507.38 0.19 136 300395 菲利华 32,226 1,059,268.62 0.19 137 600298 安琪酵母 21,300 1,053,924.00 0.19 138 603866 桃李面包 20,706 1,053,728.34 0.19 139 000517 荣安地产 419,670 1,028,191.50 0.19 140 603018 中设集团 103,780 1,009,779.40 0.18 141 300674 宇信科技 23,384 1,009,019.60 0.18 142 000860 顺鑫农业 17,500 997,150.00 0.18 143 600309 万华化学 19,874 993,501.26 0.18 144 000895 双汇发展 21,203 977,246.27 0.18 145 300316 晶盛机电 39,494 977,081.56 0.18 146 300433 蓝思科技 34,613 970,548.52 0.18 147 603556 海兴电力 66,700 963,148.00 0.17 148 603708 家家悦 19,432 957,220.32 0.17 149 002410 广联达 13,556 944,853.20 0.17 150 600185 格力地产 80,558 935,278.38 0.17 151 300114 中航电测 81,300 927,633.00 0.17 152 601111 中国国航 137,458 908,597.38 0.16 153 600017 日照港 356,995 888,917.55 0.16 154 002233 塔牌集团 73,849 888,403.47 0.16 155 600562 国睿科技 59,651 884,027.82 0.16 156 300373 扬杰科技 26,300 881,576.00 0.16 157 600325 华发股份 124,381 878,129.86 0.16 158 300474 景嘉微 12,893 867,698.90 0.16 159 002384 东山精密 28,742 860,822.90 0.16 160 603939 益丰药房 9,459 860,769.00 0.16 161 300327 中颖电子 26,511 858,956.40 0.16 162 000705 浙江震元 120,000 855,600.00 0.15 163 300016 北陆药业 70,283 854,641.28 0.15 164 002422 科伦药业 39,600 831,600.00 0.15 165 000338 潍柴动力 59,549 817,012.28 0.15 166 600703 三安光电 32,591 814,775.00 0.15 167 002540 亚太科技 188,804 813,745.24 0.15 168 000825 太钢不锈 244,700 812,404.00 0.15 169 000333 美的集团 13,543 809,735.97 0.15 170 300059 东方财富 39,869 805,353.80 0.15 171 300498 温氏股份 36,845 803,221.00 0.15 172 600588 用友网络 18,102 798,298.20 0.14 173 600782 新钢股份 195,234 796,554.72 0.14 174 600009 上海机场 11,031 795,004.17 0.14 175 601601 中国太保 29,006 790,413.50 0.14 176 601666 平煤股份 208,558 780,006.92 0.14 177 002317 众生药业 45,425 779,493.00 0.14 178 688085 三友医疗 9,797 776,804.13 0.14 179 000807 云铝股份 177,965 775,927.40 0.14 180 603611 诺力股份 35,933 771,122.18 0.14 181 601021 春秋航空 21,862 770,416.88 0.14 182 601899 紫金矿业 174,828 769,243.20 0.14 183 600436 片仔癀 4,498 765,784.50 0.14 184 601231 环旭电子 34,761 759,180.24 0.14 185 300369 绿盟科技 32,591 759,044.39 0.14 186 601888 中国中免 4,912 756,595.36 0.14 187 000100 TCL 科技 121,512 753,374.40 0.14 188 601865 福莱特 39,843 749,048.40 0.14 189 603369 今世缘 18,721 744,908.59 0.13 190 603168 莎普爱思 95,802 739,591.44 0.13 191 603359 东珠生态 44,151 738,646.23 0.13 192 600362 江西铜业 54,665 735,790.90 0.13 193 600019 宝钢股份 160,337 731,136.72 0.13 194 002110 三钢闽光 109,399 728,597.34 0.13 195 603236 移远通信 3,500 728,000.00 0.13 196 601012 隆基股份 17,776 724,016.48 0.13 197 601028 玉龙股份 58,575 704,657.25 0.13 198 300036 超图软件 27,923 703,101.14 0.13 199 600900 长江电力 36,980 700,401.20 0.13 200 002352 顺丰控股 12,561 687,086.70 0.12 201 002460 赣锋锂业 12,759 683,499.63 0.12 202 300451 创业慧康 36,785 680,154.65 0.12 203 002025 航天电器 18,531 677,863.98 0.12 204 002812 恩捷股份 10,230 673,134.00 0.12 205 300545 联得装备 19,176 662,914.32 0.12 206 600346 恒力石化 46,954 657,356.00 0.12 207 000651 格力电器 11,609 656,721.13 0.12 208 002146 荣盛发展 80,100 648,810.00 0.12 209 002299 圣农发展 22,230 644,670.00 0.12 210 600988 赤峰黄金 53,867 641,017.30 0.12 211 000876 新希望 21,500 640,700.00 0.12 212 000596 古井贡酒 4,260 640,022.40 0.12 213 300015 爱尔眼科 14,589 633,892.05 0.11 214 002705 新宝股份 17,354 633,073.92 0.11 215 603737 三棵树 6,835 630,323.70 0.11 216 300685 艾德生物 8,176 629,224.96 0.11 217 603638 艾迪精密 12,000 628,800.00 0.11 218 002311 海大集团 13,180 627,236.20 0.11 219 601636 旗滨集团 104,973 621,440.16 0.11 220 600036 招商银行 18,176 612,894.72 0.11 221 600350 山东高速 99,500 610,930.00 0.11 222 603197 保隆科技 20,382 602,899.56 0.11 223 300284 苏交科 78,607 584,836.08 0.11 224 002597 金禾实业 25,400 583,438.00 0.11 225 002251 步步高 41,667 582,504.66 0.11 226 600118 中国卫星 18,880 582,070.40 0.11 227 300196 长海股份 54,356 575,086.48 0.10 228 000403 双林生物 7,700 570,801.00 0.10 229 600373 中文传媒 47,576 560,445.28 0.10 230 603993 洛阳钼业 152,202 558,581.34 0.10 231 300470 中密控股 17,700 557,550.00 0.10 232 600030 中信证券 23,078 556,410.58 0.10 233 300203 聚光科技 32,897 550,366.81 0.10 234 600053 九鼎投资 18,152 541,655.68 0.10 235 002380 科远智慧 38,600 540,400.00 0.10 236 300323 华灿光电 98,200 535,190.00 0.10 237 002791 坚朗五金 5,670 533,490.30 0.10 238 603881 数据港 4,899 529,434.93 0.10 239 300567 精测电子 7,726 527,299.50 0.10 240 300070 碧水源 64,500 523,740.00 0.09 241 603228 景旺电子 14,800 520,812.00 0.09 242 603579 荣泰健康 19,300 517,626.00 0.09 243 300383 光环新网 19,825 516,837.75 0.09 244 300003 乐普医疗 14,137 516,283.24 0.09 245 603883 老百姓 5,092 509,403.68 0.09 246 603678 火炬电子 18,049 505,732.98 0.09 247 002142 宁波银行 19,202 504,436.54 0.09 248 300633 开立医疗 12,663 502,087.95 0.09 249 000937 冀中能源 165,000 498,300.00 0.09 250 002293 罗莱生活 53,900 498,036.00 0.09 251 603801 志邦家居 18,654 497,875.26 0.09 252 002100 天康生物 30,624 493,046.40 0.09 253 600764 中国海防 19,346 489,453.80 0.09 254 601628 中国人寿 17,980 489,235.80 0.09 255 300709 精研科技 5,079 488,345.85 0.09 256 601668 中国建筑 102,064 486,845.28 0.09 257 600682 南京新百 47,900 485,706.00 0.09 258 600378 昊华科技 23,466 480,818.34 0.09 259 002727 一心堂 12,891 478,385.01 0.09 260 300533 冰川网络 12,814 463,610.52 0.08 261 300150 世纪瑞尔 106,161 462,861.96 0.08 262 300559 佳发教育 21,300 451,986.00 0.08 263 300630 普利制药 6,100 451,095.00 0.08 264 002793 罗欣药业 33,900 447,819.00 0.08 265 002624 完美世界 7,708 444,289.12 0.08 266 600258 首旅酒店 28,900 444,193.00 0.08 267 600176 中国巨石 48,118 440,279.70 0.08 268 300829 金丹科技 5,880 439,177.20 0.08 269 300144 宋城演艺 25,268 437,136.40 0.08 270 300083 劲胜智能 73,744 436,564.48 0.08 271 000926 福星股份 82,721 434,285.25 0.08 272 002747 埃斯顿 36,240 433,430.40 0.08 273 002254 泰和新材 31,742 431,691.20 0.08 274 002507 涪陵榨菜 11,988 431,687.88 0.08 275 000001 平安银行 33,659 430,835.20 0.08 276 002153 石基信息 11,029 430,461.87 0.08 277 300446 乐凯新材 46,152 424,598.40 0.08 278 000958 东方能源 101,601 422,660.16 0.08 279 603027 千禾味业 13,259 418,719.22 0.08 280 600674 川投能源 44,852 415,778.04 0.08 281 601166 兴业银行 26,244 414,130.32 0.07 282 300306 远方信息 45,281 413,415.53 0.07 283 601288 农业银行 121,295 409,977.10 0.07 284 600754 锦江酒店 14,720 408,480.00 0.07 285 300562 乐心医疗 18,638 408,358.58 0.07 286 600547 山东黄金 10,977 401,977.74 0.07 287 002120 韵达股份 16,405 401,102.25 0.07 288 300494 盛天网络 16,700 398,295.00 0.07 289 002493 荣盛石化 32,344 397,831.20 0.07 290 002039 黔源电力 23,439 396,587.88 0.07 291 601225 陕西煤业 53,228 383,773.88 0.07 292 600104 上汽集团 22,469 381,748.31 0.07 293 603096 新经典 6,400 377,792.00 0.07 294 002271 东方雨虹 9,290 377,452.70 0.07 295 000725 京东方 A 80,482 375,850.94 0.07 296 600297 广汇汽车 117,600 375,144.00 0.07 297 000786 北新建材 17,362 370,331.46 0.07 298 002027 分众传媒 66,400 369,848.00 0.07 299 002541 鸿路钢构 12,637 369,505.88 0.07 300 002832 比音勒芬 21,522 368,456.64 0.07 301 300236 上海新阳 6,098 366,245.88 0.07 302 002690 美亚光电 6,953 365,727.80 0.07 303 603486 科沃斯 12,100 365,541.00 0.07 304 002273 水晶光电 21,000 359,940.00 0.07 305 300481 濮阳惠成 18,600 358,608.00 0.06 306 600886 国投电力 45,545 357,983.70 0.06 307 601872 招商轮船 61,083 356,113.89 0.06 308 300408 三环集团 12,839 355,640.30 0.06 309 603181 皇马科技 15,494 351,713.80 0.06 310 600428 中远海特 114,058 351,298.64 0.06 311 600026 中远海能 54,240 350,390.40 0.06 312 000690 宝新能源 73,778 348,232.16 0.06 313 300133 华策影视 48,000 348,000.00 0.06 314 002064 华峰氨纶 68,308 346,321.56 0.06 315 002706 良信电器 20,617 343,891.56 0.06 316 603258 电魂网络 6,081 337,860.36 0.06 317 002851 麦格米特 13,000 336,960.00 0.06 318 300396 迪瑞医疗 12,500 336,000.00 0.06 319 600315 上海家化 7,000 335,300.00 0.06 320 300590 移为通信 10,296 335,237.76 0.06 321 600787 中储股份 76,200 334,518.00 0.06 322 603596 伯特利 9,500 334,400.00 0.06 323 002081 金螳螂 42,437 333,554.82 0.06 324 603777 来伊份 19,700 331,354.00 0.06 325 600159 大龙地产 136,200 330,966.00 0.06 326 601186 中国铁建 39,463 330,699.94 0.06 327 002301 齐心集团 20,001 328,416.42 0.06 328 002810 山东赫达 9,500 320,720.00 0.06 329 603803 瑞斯康达 27,400 320,032.00 0.06 330 601800 中国交建 43,372 318,350.48 0.06 331 688116 天奈科技 6,800 317,900.00 0.06 332 002223 鱼跃医疗 8,726 317,626.40 0.06 333 600449 宁夏建材 25,953 317,145.66 0.06 334 000552 靖远煤电 142,566 316,496.52 0.06 335 002655 共达电声 24,886 315,056.76 0.06 336 600125 铁龙物流 56,200 313,596.00 0.06 337 603899 晨光文具 5,696 311,001.60 0.06 338 000671 阳光城 48,533 307,699.22 0.06 339 601588 北辰实业 109,016 306,334.96 0.06 340 600050 中国联通 63,093 305,370.12 0.06 341 600745 闻泰科技 2,400 302,280.00 0.05 342 600380 健康元 18,600 302,064.00 0.05 343 603533 掌阅科技 7,900 301,227.00 0.05 344 000157 中联重科 46,805 300,956.15 0.05 345 603626 科森科技 24,534 298,088.10 0.05 346 600477 杭萧钢构 81,000 294,030.00 0.05 347 300604 长川科技 9,500 292,505.00 0.05 348 002675 东诚药业 13,900 291,205.00 0.05 349 603813 原尚股份 17,800 289,784.00 0.05 350 000921 海信家电 23,681 287,960.96 0.05 351 000961 中南建设 32,355 287,959.50 0.05 352 002721 金一文化 76,000 287,280.00 0.05 353 601088 中国神华 19,981 286,927.16 0.05 354 300377 赢时胜 30,600 285,804.00 0.05 355 300464 星徽精密 21,554 283,866.18 0.05 356 603612 索通发展 24,750 282,645.00 0.05 357 300124 汇川技术 7,400 281,126.00 0.05 358 300360 炬华科技 28,700 278,964.00 0.05 359 600132 重庆啤酒 3,793 276,889.00 0.05 360 300119 瑞普生物 12,328 275,530.80 0.05 361 300354 东华测试 22,600 275,042.00 0.05 362 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.05 363 002773 康弘药业 5,524 273,990.40 0.05 364 000544 中原环保 41,800 272,118.00 0.05 365 600989 宝丰能源 31,732 267,183.44 0.05 366 603367 辰欣药业 16,500 266,805.00 0.05 367 600546 山煤国际 22,636 265,973.00 0.05 368 600109 国金证券 23,249 265,271.09 0.05 369 603966 法兰泰克 26,696 263,756.48 0.05 370 002111 威海广泰 18,500 263,625.00 0.05 371 603686 龙马环卫 10,800 263,196.00 0.05 372 600038 中直股份 6,400 262,848.00 0.05 373 601808 中海油服 19,973 262,445.22 0.05 374 300476 胜宏科技 10,900 262,145.00 0.05 375 300251 光线传媒 23,600 257,476.00 0.05 376 603816 顾家家居 5,700 256,557.00 0.05 377 600219 南山铝业 126,100 255,983.00 0.05 378 002327 富安娜 36,058 253,848.32 0.05 379 300588 熙菱信息 26,393 250,469.57 0.05 380 000598 兴蓉环境 54,400 250,240.00 0.05 381 603659 璞泰来 2,401 247,351.02 0.04 382 600386 北巴传媒 71,100 245,295.00 0.04 383 002600 领益智造 22,853 242,927.39 0.04 384 601966 玲珑轮胎 11,875 239,875.00 0.04 385 000800 一汽解放 22,200 238,428.00 0.04 386 002129 中环股份 10,575 237,514.50 0.04 387 300417 南华仪器 13,000 235,040.00 0.04 388 002080 中材科技 15,045 233,197.50 0.04 389 002393 力生制药 8,800 232,056.00 0.04 390 600097 开创国际 25,100 230,669.00 0.04 391 300755 华致酒行 7,100 230,040.00 0.04 392 603566 普莱柯 8,187 226,698.03 0.04 393 600323 瀚蓝环境 10,300 225,364.00 0.04 394 603317 天味食品 4,039 224,487.62 0.04 395 002001 新和成 7,704 224,186.40 0.04 396 600729 重庆百货 7,162 223,597.64 0.04 397 600641 万业企业 9,473 222,615.50 0.04 398 002734 利民股份 14,800 221,556.00 0.04 399 300088 长信科技 19,700 220,640.00 0.04 400 603501 韦尔股份 1,088 219,721.60 0.04 401 300207 欣旺达 11,500 217,350.00 0.04 402 600308 华泰股份 46,600 214,360.00 0.04 403 600004 白云机场 13,800 210,312.00 0.04 404 300424 航新科技 15,700 210,066.00 0.04 405 002049 紫光国微 2,882 209,665.50 0.04 406 002019 亿帆医药 8,985 206,385.45 0.04 407 002245 澳洋顺昌 52,453 202,993.11 0.04 408 300190 维尔利 26,579 200,671.45 0.04 409 000915 山大华特 6,100 199,775.00 0.04 410 000581 威孚高科 9,640 199,355.20 0.04 411 000739 普洛药业 8,500 197,965.00 0.04 412 002563 森马服饰 28,026 197,583.30 0.04 413 000830 鲁西化工 26,400 196,944.00 0.04 414 002677 浙江美大 17,300 195,144.00 0.04 415 603315 福鞍股份 14,900 194,594.00 0.04 416 600057 厦门象屿 33,600 184,128.00 0.03 417 300224 正海磁材 21,243 183,964.38 0.03 418 002008 大族激光 5,100 183,345.00 0.03 419 603806 福斯特 3,664 182,870.24 0.03 420 601857 中国石油 43,161 180,844.59 0.03 421 603218 日月股份 9,839 180,053.70 0.03 422 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.03 423 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03 424 300274 阳光电源 12,400 178,436.00 0.03 425 600521 华海药业 5,200 176,436.00 0.03 426 002661 克明面业 7,600 176,168.00 0.03 427 300066 三川智慧 35,786 176,067.12 0.03 428 603558 健盛集团 20,247 174,529.14 0.03 429 002035 华帝股份 17,200 174,236.00 0.03 430 603421 鼎信通讯 11,500 172,270.00 0.03 431 600897 厦门空港 9,568 171,362.88 0.03 432 600382 广东明珠 26,100 170,694.00 0.03 433 000656 金科股份 20,900 170,544.00 0.03 434 600999 招商证券 7,500 164,625.00 0.03 435 603320 迪贝电气 13,220 163,267.00 0.03 436 601390 中国中铁 32,256 161,925.12 0.03 437 002508 老板电器 5,168 160,776.48 0.03 438 601985 中国核电 39,000 159,510.00 0.03 439 300413 芒果超媒 2,423 157,979.60 0.03 440 600206 有研新材 11,300 157,861.00 0.03 441 600178 东安动力 35,400 157,530.00 0.03 442 000733 振华科技 7,000 157,430.00 0.03 443 002683 宏大爆破 4,500 157,050.00 0.03 444 300659 中孚信息 2,600 156,052.00 0.03 445 603068 博通集成 1,900 153,102.00 0.03 446 300087 荃银高科 11,502 152,746.56 0.03 447 600180 瑞茂通 23,903 152,501.14 0.03 448 300622 博士眼镜 12,100 152,097.00 0.03 449 300129 泰胜风能 40,600 149,002.00 0.03 450 600340 华夏幸福 6,452 147,492.72 0.03 451 002241 歌尔股份 5,000 146,800.00 0.03 452 002216 三全食品 6,100 145,790.00 0.03 453 600967 内蒙一机 14,000 145,460.00 0.03 454 300573 兴齐眼药 1,000 145,000.00 0.03 455 002550 千红制药 33,500 144,720.00 0.03 456 000034 神州数码 5,900 143,606.00 0.03 457 000863 三湘印象 33,700 142,888.00 0.03 458 002538 司尔特 29,600 142,376.00 0.03 459 603589 口子窖 2,788 141,909.20 0.03 460 600597 光明乳业 9,400 139,684.00 0.03 461 601009 南京银行 18,707 137,122.31 0.02 462 600028 中国石化 34,872 136,349.52 0.02 463 002433 太安堂 31,100 136,218.00 0.02 464 600305 恒顺醋业 7,310 135,600.50 0.02 465 600650 锦江投资 14,400 133,344.00 0.02 466 002171 楚江新材 14,200 132,628.00 0.02 467 600705 中航资本 33,309 131,903.64 0.02 468 600717 天津港 29,600 130,832.00 0.02 469 600987 航民股份 24,300 130,005.00 0.02 470 002262 恩华药业 7,709 129,973.74 0.02 471 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 472 002368 太极股份 2,950 128,885.50 0.02 473 603214 爱婴室 4,177 128,108.59 0.02 474 600499 科达洁能 31,079 128,045.48 0.02 475 603888 新华网 5,700 127,452.00 0.02 476 600837 海通证券 10,098 127,032.84 0.02 477 300010 立思辰 6,480 126,813.60 0.02 478 601339 百隆东方 37,619 126,776.03 0.02 479 002316 亚联发展 21,600 126,576.00 0.02 480 601366 利群股份 20,600 125,866.00 0.02 481 600690 海尔智家 7,088 125,457.60 0.02 482 601818 光大银行 34,804 124,598.32 0.02 483 600012 皖通高速 24,000 124,560.00 0.02 484 600060 海信视像 10,200 123,930.00 0.02 485 002291 星期六 5,357 123,746.70 0.02 486 300331 苏大维格 4,077 123,492.33 0.02 487 300440 运达科技 12,300 123,123.00 0.02 488 300815 玉禾田 1,000 122,640.00 0.02 489 300435 中泰股份 12,500 122,375.00 0.02 490 600606 绿地控股 19,773 122,197.14 0.02 491 600756 浪潮软件 6,600 122,100.00 0.02 492 601098 中南传媒 11,533 122,019.14 0.02 493 000902 新洋丰 13,626 120,453.84 0.02 494 600933 爱柯迪 8,561 119,169.12 0.02 495 603060 国检集团 5,900 117,941.00 0.02 496 002244 滨江集团 27,500 117,425.00 0.02 497 601222 林洋能源 21,400 116,844.00 0.02 498 603383 顶点软件 2,608 116,290.72 0.02 499 300209 天泽信息 6,739 115,641.24 0.02 500 300628 亿联网络 1,686 115,086.36 0.02 501 600303 曙光股份 35,100 114,777.00 0.02 502 300438 鹏辉能源 6,500 113,425.00 0.02 503 600266 城建发展 22,320 113,162.40 0.02 504 688169 石头科技 300 113,070.00 0.02 505 600963 岳阳林纸 31,700 112,535.00 0.02 506 002036 联创电子 8,900 111,250.00 0.02 507 300684 中石科技 3,200 111,040.00 0.02 508 002456 欧菲光 6,000 110,340.00 0.02 509 600128 弘业股份 16,500 110,055.00 0.02 510 600291 西水股份 12,136 109,830.80 0.02 511 601211 国泰君安 6,330 109,255.80 0.02 512 002707 众信旅游 15,124 108,892.80 0.02 513 600882 妙可蓝多 3,000 108,870.00 0.02 514 300405 科隆股份 19,067 108,109.89 0.02 515 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 516 600711 盛屯矿业 20,851 107,174.14 0.02 517 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 518 600783 鲁信创投 6,926 105,967.80 0.02 519 601965 中国汽研 12,100 105,512.00 0.02 520 601689 拓普集团 3,742 104,401.80 0.02 521 300285 国瓷材料 3,100 103,881.00 0.02 522 600715 文投控股 38,900 103,863.00 0.02 523 002390 信邦制药 22,736 103,676.16 0.02 524 600958 东方证券 10,864 103,099.36 0.02 525 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 526 000906 浙商中拓 17,600 101,376.00 0.02 527 603721 中广天择 4,200 100,632.00 0.02 528 300084 海默科技 25,857 100,325.16 0.02 529 300298 三诺生物 3,100 99,634.00 0.02 530 603180 金牌厨柜 2,083 98,275.94 0.02 531 300416 苏试试验 4,300 97,223.00 0.02 532 300356 光一科技 17,300 96,880.00 0.02 533 002139 拓邦股份 17,009 95,760.67 0.02 534 002665 首航高科 39,070 95,330.80 0.02 535 002304 洋河股份 900 94,626.00 0.02 536 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 537 300250 初灵信息 7,128 93,661.92 0.02 538 601000 唐山港 42,000 93,660.00 0.02 539 002572 索菲亚 3,846 92,957.82 0.02 540 300378 鼎捷软件 6,800 92,480.00 0.02 541 600131 国网信通 4,864 92,270.08 0.02 542 603689 皖天然气 9,300 92,256.00 0.02 543 000918 嘉凯城 19,499 91,645.30 0.02 544 600071 凤凰光学 9,400 91,274.00 0.02 545 600694 大商股份 3,800 91,162.00 0.02 546 300256 星星科技 14,284 90,560.56 0.02 547 600322 天房发展 34,449 89,911.89 0.02 548 300771 智莱科技 2,357 89,094.60 0.02 549 603568 伟明环保 3,800 88,160.00 0.02 550 600611 大众交通 23,400 87,984.00 0.02 551 603903 中持股份 4,823 87,633.91 0.02 552 601718 际华集团 26,000 86,320.00 0.02 553 002230 科大讯飞 2,300 86,089.00 0.02 554 002959 小熊电器 695 85,485.00 0.02 555 603601 再升科技 6,500 85,150.00 0.02 556 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 557 002106 莱宝高科 6,400 84,096.00 0.02 558 603729 龙韵股份 4,000 82,280.00 0.01 559 002449 国星光电 7,067 81,977.20 0.01 560 000829 天音控股 12,500 81,875.00 0.01 561 002777 久远银海 2,692 81,863.72 0.01 562 603727 博迈科 4,600 81,650.00 0.01 563 600885 宏发股份 2,014 80,801.68 0.01 564 601933 永辉超市 8,500 79,730.00 0.01 565 002760 凤形股份 3,500 79,555.00 0.01 566 002970 锐明技术 1,150 78,579.50 0.01 567 002833 弘亚数控 3,200 78,496.00 0.01 568 300101 振芯科技 7,000 77,350.00 0.01 569 603008 喜临门 7,200 77,256.00 0.01 570 601003 柳钢股份 17,300 76,639.00 0.01 571 300192 科斯伍德 4,404 74,339.52 0.01 572 002238 天威视讯 10,790 73,264.10 0.01 573 000728 国元证券 8,705 73,122.00 0.01 574 000050 深天马 A 4,700 72,192.00 0.01 575 600299 安迪苏 5,824 71,169.28 0.01 576 600612 老凤祥 1,459 70,309.21 0.01 577 300162 雷曼光电 10,300 69,834.00 0.01 578 300034 钢研高纳 3,700 69,412.00 0.01 579 000969 安泰科技 10,434 68,864.40 0.01 580 002372 伟星新材 5,700 66,291.00 0.01 581 603167 渤海轮渡 8,400 65,856.00 0.01 582 002180 纳思达 1,998 65,754.18 0.01 583 600398 海澜之家 11,176 65,044.32 0.01 584 002063 远光软件 4,886 61,710.18 0.01 585 002749 国光股份 4,600 58,420.00 0.01 586 000401 冀东水泥 3,069 49,226.76 0.01 587 688012 中微公司 194 42,546.14 0.01 588 002324 普利特 2,040 30,620.40 0.01 589 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 590 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 591 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 592 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 593 000959 首钢股份 2,832 12,177.60 0.00 594 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 595 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 596 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 597 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 598 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002371 北方华创 13,486,930.00 2.92 2 300251 光线传媒 11,590,557.00 2.51 3 300014 亿纬锂能 11,435,184.02 2.47 4 600438 通威股份 11,175,620.00 2.42 5 601677 明泰铝业 10,936,887.24 2.37 6 600519 贵州茅台 10,572,500.00 2.29 7 600763 通策医疗 10,373,897.21 2.24 8 600161 天坛生物 9,615,350.29 2.08 9 300357 我武生物 9,397,607.20 2.03 10 603986 兆易创新 9,311,558.19 2.01 11 000898 鞍钢股份 9,070,282.34 1.96 12 300770 新媒股份 8,996,929.00 1.95 13 600486 扬农化工 8,929,561.27 1.93 14 002439 启明星辰 8,716,103.10 1.89 15 002025 航天电器 8,657,432.00 1.87 16 600570 恒生电子 8,470,983.90 1.83 17 300573 兴齐眼药 8,434,320.00 1.82 18 300724 捷佳伟创 8,432,571.00 1.82 19 002396 星网锐捷 8,313,764.73 1.80 20 603444 吉比特 8,090,303.00 1.75 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600745 闻泰科技 15,762,470.70 3.41 2 601689 拓普集团 12,733,899.90 2.75 3 002368 太极股份 12,482,886.26 2.70 4 600486 扬农化工 12,442,114.01 2.69 5 603501 韦尔股份 11,912,558.83 2.58 6 300253 卫宁健康 11,781,168.58 2.55 7 600763 通策医疗 11,647,970.04 2.52 8 603986 兆易创新 10,730,508.33 2.32 9 300552 万集科技 10,663,110.60 2.31 10 601231 环旭电子 10,655,959.80 2.30 11 300357 我武生物 10,516,231.49 2.27 12 300251 光线传媒 10,446,298.04 2.26 13 600438 通威股份 10,255,215.37 2.22 14 603444 吉比特 10,151,783.73 2.20 15 603659 璞泰来 10,088,329.27 2.18 16 002371 北方华创 10,014,051.16 2.17 17 002821 凯莱英 9,830,390.31 2.13 18 300573 兴齐眼药 9,719,099.33 2.10 19 000829 天音控股 9,391,296.29 2.03 20 300014 亿纬锂能 9,384,306.61 2.03 21 600267 海正药业 9,290,650.41 2.01 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,888,334,396.84 卖出股票收入（成交）总额 1,943,906,711.50 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,001,500.00 0.18 其中：政策性金融债 1,001,500.00 0.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,001,500.00 0.18 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 10,000 1,001,500.00 0.18 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） IC2007 IC2007 40 46,395,200.00 1,416,720.00 - 公允价值变动总额合计（元） 1,416,720.00 股指期货投资本期收益（元） 4,317,598.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,416,720.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,111,827.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,561.27 5 应收申购款 58,450.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,209,839.20 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 1.01 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银 华 稳 健 增 利 灵 活 147 3,237,031.88 474,299,892.29 99.68% 1,543,794.34 0.32% 配 置 混 合 发 起 式 A 银 华 稳 健 增 利 灵 活 257 2,633.52 - 0.00% 676,815.32 100.00% 配 置 混 合 发 起 式 C 合计 404 1,179,506.19 474,299,892.29 99.53% 2,220,609.66 0.47% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 银华稳健 增利灵活 954.19 0.00% 配置混合 发起式 A 基金管理人所有从业人员 银华稳健 持有本基金 增利灵活 32,820.98 4.85% 配置混合 发起式 C 合计 33,775.17 0.01% 截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 银华稳健增利灵活配 0 本公司高级管理人员、基金 置混合发起式 A 投资和研究部门负责人持 银华稳健增利灵活配 0 有本开放式基金 置混合发起式 C 合计 0 银华稳健增利灵活配 0~10 本基金基金经理持有本开 置混合发起式 A 放式基金 银华稳健增利灵活配 0 置混合发起式 C 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,001,400.14 2.10 10,001,400.14 2.10 3 年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,400.14 2.10 10,001,400.14 2.10 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,001,400.14 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 1,400.14 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 银华稳健增利灵 银华稳健增利灵 项目 活配置混合发起 活配置混合发起 式 A 式 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 15 日）基金 12,089,589.79 1,086,315.48 份额总额 本报告期期初基金份额总额 475,423,736.19 1,823,966.88 本报告期基金总申购份额 1,404,166.30 793,464.66 减:本报告期基金总赎回份额 984,215.86 1,940,616.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 475,843,686.63 676,815.32 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金由安永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券股 1 626,313,457.53 16.40% 583,286.37 19.11% - 份有限公司 中泰证券股 4 551,681,773.14 14.45% 513,782.19 16.84% 新增 1 个 份有限公司 交易单元 东方财富证 新增 2 个 券股份有限 2 403,423,185.23 10.56% 134,374.02 4.40% 交易单元 公司 招商证券股 1 378,639,807.96 9.91% 352,628.65 11.56% - 份有限公司 野村东方国 新增 2 个 际证券有限 2 375,687,979.99 9.84% 274,742.50 9.00% 交易单元 公司 光大证券股 1 364,964,683.71 9.56% 339,892.21 11.14% - 份有限公司 国盛证券股 2 340,041,704.63 8.90% 248,673.88 8.15% - 份有限公司 东吴证券股 2 295,109,423.92 7.73% 215,814.01 7.07% - 份有限公司 中航证券有 2 253,892,766.62 6.65% 185,671.48 6.08% - 限公司 瑞银证券有 1 176,070,197.10 4.61% 163,973.86 5.37% - 限责任公司 浙商证券股 1 53,172,711.33 1.39% 38,885.33 1.27% - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 爱建证券有 1 - - - - - 限责任公司 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 2 - - - - - 融有限公司 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 海通证券股 3 - - - - 新增 1 个 份有限公司 交易单元 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 西南证券股 1 - - - - - 份有限公司 天风证券股 0 - - - - 撤销 2 个 份有限公司 交易单元 华西证券股 2 - - - - 新增 2 个 份有限公司 交易单元 平安证券有 2 - - - - - 限责任公司 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 东方财富证 - - - - - - 券股份有限 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 野村东方国 际证券有限 - - - - - - 公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券股 1,008,100.00 100.00% - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 中航证券有 - - - - - - 限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 中国中金财 富证券有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报、中国证 1 合型发起式证券投资基金暂 监会基金电子披露 2020 年 1 月 7 日 停大额申购（含定期定额投资 网站及本基金管理 及转换转入）业务的公告》 人网站 《银华基金管理股份有限公 2 司旗下部分基金 2019 年第 4 四大证券报 2020 年 1 月 18 日 季度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 3 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 1 月 18 日 2019 年第 4 季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 三大证券报、中国证 4 司关于旗下部分基金持有的 监会基金电子披露 2020 年 3 月 13 日 浪潮信息估值方法调整的公 网站及本基金管理 告》 人网站 5 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 2020 年 3 月 24 日 司关于推迟披露旗下公募基 监会基金电子披露 金 2019 年年度报告的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华基金管理股份有限公 中国证券报、上海证 6 司关于旗下部分基金持有的 券报、中国证监会基 2020 年 3 月 24 日 闻泰科技估值方法调整的公 金电子披露网站及 告》 本基金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 7 合型发起式证券投资基金托 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 管协议（2020 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 8 合型发起式证券投资基金基 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 金合同（2020 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 9 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 新招募说明书（2020 年第 1 金管理人网站 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 10 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 新招募说明书摘要（2020 年 金管理人网站 第 1 号）》 《银华基金管理股份有限公 司关于根据修 监会基金电子披露 2020 年 3 月 25 日 改旗下 13 只公募基金基金合 网站及本基金管理 同及托管协议并更新招募说 人网站 明书及摘要的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 司关于增加中国人寿保险股 监会基金电子披露 12 份有限公司为旗下部分基金 网站及本基金管理 2020 年 3 月 28 日 代销机构并参加费率优惠活 人网站 动的公告》 《银华基金管理股份有限公 13 司旗下部分基金 2019 年年度 四大证券报 2020 年 4 月 18 日 报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 14 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 4 月 18 日 2019 年年度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 15 司旗下部分基金 2020 年第 1 四大证券报 2020 年 4 月 22 日 季度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 16 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告》 金管理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2020/01/01-2020/06/30 116,435,838.87 0.00 0.00 116,435,838.87 24.43% 构 2 2020/01/01-2020/06/30 231,908,826.64 0.00 0.00 231,908,826.64 48.67% 3 2020/01/01-2020/06/30 115,953,826.64 0.00 0.00 115,953,826.64 24.33% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 3 月 25 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据修改旗下 13 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 12.1.2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 28 日