银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 18 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 14 §4 管理人报告......15 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 19 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 21 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 21 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 22 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 23 §5 托管人报告......24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 24 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 24 §6 审计报告...... 25 6.1 审计报告基本信息 ...... 25 6.2 审计报告的基本内容 ...... 25 §7 年度财务报表......28 7.1 资产负债表...... 28 7.2 利润表......29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 30 7.4 报表附注......31 §8 投资组合报告......58 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 135 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 135 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 135 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 135 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 135 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 135 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 136 8.12 投资组合报告附注 ...... 136 §9 基金份额持有人信息...... 137 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 137 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 137 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 138 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 138 §10 开放式基金份额变动...... 139 §11 重大事件揭示...... 140 11.1 基金份额持有人大会决议...... 140 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 140 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 140 11.4 基金投资策略的改变...... 140 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 140 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 140 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 140 11.8 其他重大事件...... 144 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 148 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 148 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 148 §13 备查文件目录 ...... 150 13.1 备查文件目录...... 150 13.2 存放地点...... 150 13.3 查阅方式...... 150 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华稳健增利灵活配置混合发起式 基金主代码 005260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 15 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 477,247,703.07 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华稳健增利灵活配置混 银华稳健增利灵活配置混 合发起式 A 合发起式 C 下属分级基金的交易代码： 005260 005261 报告期末下属分级基金的份额总额 475,423,736.19 份 1,823,966.88 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活运用多种投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济 政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供 求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平 和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、债券类资产和 现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。本基金在股票投资过程 中，运用量化模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理，从而提高对于上 市公司盈利变化、成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率，提高投资收 益率。本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差 状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构， 并通过自下而上精选债券，获取优化收益。本基金投资组合比例为：股票投资 占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 北京市西城区复兴门内大街 55 6008 号特区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 55 东方广场东方经贸城 C2 办 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 2017年12月15日(基金合同 数 2019 年 2018 年 生效日)-2017 年 12 月 31 日 据 和 指 标 银华稳健增利 银华稳健增 银华稳健增 银华稳健增 银华稳健增 银华稳健增 灵活配置混合 利灵活配置 利灵活配置 利灵活配置 利灵活配置 利灵活配置 发起式 A 混合发起式 混合发起式 A 混合发起式 混合发起式 A 混合发起式 C C C 本 期 已 35,675,173.2 -3,118,616. -282,990.5 实 0 216,141.33 31 1 14,302.41 1,118.29 现 收 益 本 期 52,235,993.4 277,731.86 -3,397,848. -307,644.6 14,302.41 1,118.29 利 6 22 1 润 加 权 平 均 基 金 0.2578 0.1494 -0.2827 -0.2942 0.0012 0.0010 份 额 本 期 利 润 本 期 28.30% 17.25% -32.68% -34.08% 0.12% 0.10% 加 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 34.84% 34.45% -28.24% -28.38% 0.12% 0.10% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2019 年末 2018 年末 2017 年末 据 和 指 标 期 末 可 供 -48,765,272. -195,448.7 -3,370,875. -307,752.1 14,302.41 1,118.29 分 18 5 38 2 配 利 润 期 末 可 供 分 -0.1026 -0.1072 -0.2815 -0.2831 0.0012 0.0010 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 460,608,683. 1,758,171. 8,603,137.4 779,406.18 12,103,892. 1,087,433. 资 17 51 8 20 77 产 净 值 期 末 基 金 0.9688 0.9639 0.7185 0.7169 1.0012 1.0010 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 -3.12% -3.61% -28.15% -28.31% 0.12% 0.10% 净 值 增 长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 7.67% 0.77% 4.03% 0.37% 3.64% 0.40% 过去六个月 14.07% 0.82% 4.30% 0.44% 9.77% 0.38% 过去一年 34.84% 0.96% 16.87% 0.62% 17.97% 0.34% 自基金合同 -3.12% 1.05% 3.22% 0.64% -6.34% 0.41% 生效起至今 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 7.55% 0.77% 4.03% 0.37% 3.52% 0.40% 过去六个月 13.91% 0.82% 4.30% 0.44% 9.61% 0.38% 过去一年 34.45% 0.96% 16.87% 0.62% 17.58% 0.34% 自基金合同 -3.61% 1.05% 3.22% 0.64% -6.83% 0.41% 生效起至今 注：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本的 综合性指数；样本选择标准为规模居前、流动性良好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场近八成左右的市值，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有良好的市场代表性。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，其选样是所有流通的符合指数设计原则的记账式国债、央行票据和政策性银行债，是综合反映境内利率类债券整体价格走势情况的债券指数。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95%的股票资产，其余资产主要投资于权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此，“中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于本报告期、2018 年度及 2017 年 12 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日止均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 123 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证 5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、 银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任 职大成基金管理有 限公司助理金融工 程师。2009 年 3 月 加盟银华基金管理 有限公司，曾担任研 究员及基金经理助 理职务。自 2012 年 9 月 4 日起担任银华 中证内地资源主题 马君女士 本基金的 2017年12月 - 11.5 年 指数分级证券投资 基金经理 15 日 基金基金经理，2013 年12月16日至2015 年 7 月 16 日兼任银 华消费主题分级股 票型证券投资基金 基金经理，2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中 证国防安全指数分 级证券投资基金基 金经理，2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中 证一带一路主题指 数分级证券投资基 金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日起兼任 银华抗通胀主题证 券投资基金（LOF） 基金经理。自 2017 年 9 月 15 日起兼任 银华智能汽车量化 优选股票型发起式 证券投资基金基金 经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼任银华 食品饮料量化优选 股票型发起式证券 投资基金、银华医疗 健康量化优选股票 型发起式证券投资 基金基金经理，自 2017 年 12 月 15 日 起兼任银华稳健增 利灵活配置混合型 发起式证券投资基 金基金经理，2018 年 5 月 11 日起兼任 银华中小市值量化 优选股票型发起式 证券投资基金基金 经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任银华 中证 5G 通信主题交 易型开放式指数证 券投资基金基金经 理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银华中 证创新药产业交易 型开放式指数证券 投资基金基金经理。 具有从业资格。国 籍：中国。 本基金的 硕士学位，曾就职于 杨腾先生 基金经理 2017年12月 - 7.5 年 信达证券股份有限 助理 15 日 公司、国泰君安证券 股份有限公司，2015 年加入银华基金，历 任量化研究员，现任 量化投资部基金经 理助理。具有从业资 格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、谭跃峰先生自 2020 年 1 月 10 日起开始担任本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理 人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。 综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1 整体执行情况说明 报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下： 在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。 在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2.2 同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同 向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值为 0.9688 元，本报告期基 金份额净值增长率为 34.84%；截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值为 0.9639 元，本报告期基金份额净值增长率为 34.45%；同期业绩比较基准收益率为 16.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济层面，尽管 2019 年经济下行压力持续，但政策定力却贯穿始终。房地产依然维持了 调控趋势没有放松，而地方政府债务问题也在逐步化解过程中。我们判断，进入 2020 年之后，房地产政策和地方债务政策方面的定力将继续保持。此外，CPI 的逐步上升也在一定程度上限制了货币政策的空间。在这一政策基调判断下，我们认为宏观经济各项指标将继续呈现寻底过程，企业盈利也暂不会出现大幅度的反弹。 企业估值层面，我们认为 2019 年的全市场估值回升来自于贸易摩擦避险情绪的修复，而这一 修复过程已经趋于结束，在 2020 年不再会成为市场的主导力量。另一方面，由于我们判断企业盈利不会立刻出现大幅度反弹，因此我们认为 2020 年市场将主要是结构性机会。2020 年市场存在的利好因素主要有两方面，一是在房地产调控下，居民资金部分进入权益市场；二是在金融开放背景下，国际资金的持续流入。此外，机构化的进程也将在 2020 年延续。这些因素共同作用下，A 股市场仍然会存在阶段性、结构性的机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，出现该情 况的时间范围为 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 2 月 27 日。报告期内，本基金存在连续六十个工作 日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 7 月 30 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61329181_A54 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额 持有人： 审计意见 我们审计了银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的 财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金管理层对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估银华稳健增利灵活配置混合型 发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对银华稳健增利灵活配置混合型发起 式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 贺 耀 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2020 年 4 月 16 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 23,981,280.87 741,980.54 结算备付金 10,495,050.78 248,806.36 存出保证金 174,815.65 11,510.64 交易性金融资产 7.4.7.2 429,685,726.89 6,581,198.26 其中：股票投资 429,685,726.89 6,581,198.26 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,001,671.23 应收利息 7.4.7.5 11,177.63 165.17 应收股利 - - 应收申购款 10,252.88 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 464,358,304.70 9,585,332.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 78.75 - 应付赎回款 32,762.56 1,481.72 应付管理人报酬 229,340.66 8,194.67 应付托管费 57,335.19 1,229.21 应付销售服务费 544.17 238.21 应付交易费用 7.4.7.7 1,626,386.42 46,644.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 45,002.27 145,000.00 负债合计 1,991,450.02 202,788.54 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 477,247,703.07 13,061,171.16 未分配利润 7.4.7.10 -14,880,848.39 -3,678,627.50 所有者权益合计 462,366,854.68 9,382,543.66 负债和所有者权益总计 464,358,304.70 9,585,332.20 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额净值人民币 0.9688 元，银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额净值人民币 0.9639 元；基金份额总 额 477,247,703.07 份，其中银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额总额 475,423,736.19 份，银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额总额 1,823,966.88 份。 7.2 利润表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 59,441,653.01 -3,207,858.98 1.利息收入 317,041.10 37,114.86 其中：存款利息收入 7.4.7.11 271,615.65 16,788.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 45,425.45 20,326.86 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 42,196,667.26 -2,942,922.28 其中：股票投资收益 7.4.7.12 39,371,813.91 -3,141,761.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 2,436,514.17 - 股利收益 7.4.7.16 388,339.18 198,839.58 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 16,622,410.79 -303,886.01 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 305,533.86 1,834.45 列） 减：二、费用 6,927,927.69 497,633.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,563,171.49 113,113.74 2．托管费 7.4.10.2.2 279,013.42 16,967.05 3．销售服务费 7.4.10.2.3 5,766.79 3,157.34 4．交易费用 7.4.7.19 4,910,548.02 218,113.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2,722.30 - 7．其他费用 7.4.7.20 166,705.67 146,282.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 52,513,725.32 -3,705,492.83 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 52,513,725.32 -3,705,492.83 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,061,171.16 -3,678,627.50 9,382,543.66 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 52,513,725.32 52,513,725.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 464,186,531.91 -63,715,946.21 400,470,585.70 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 587,213,386.18 -68,773,054.13 518,440,332.05 2.基金赎回款 -123,026,854.27 5,057,107.92 -117,969,746.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 477,247,703.07 -14,880,848.39 462,366,854.68 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,175,905.27 15,420.70 13,191,325.97 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -3,705,492.83 -3,705,492.83 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -114,734.11 11,444.63 -103,289.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 683,669.39 -96,163.21 587,506.18 2.基金赎回款 -798,403.50 107,607.84 -690,795.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 13,061,171.16 -3,678,627.50 9,382,543.66 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]857 号《关于准予银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 12 月 8 日向社会公开募集，基金合同于 2017 年 12 月 15 日生效，首次设立募 集规模为 13,175,905.27 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为 A 类 和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金依法投资于国内发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于股指期货合约平仓和到期交割日确认，并按平仓和到期交割日成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 23,981,280.87 741,980.54 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 23,981,280.87 741,980.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 413,367,202.11 429,685,726.89 16,318,524.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 413,367,202.11 429,685,726.89 16,318,524.78 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,885,084.27 6,581,198.26 -303,886.01 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,885,084.27 6,581,198.26 -303,886.01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 9,766.11 370.48 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,324.95 123.20 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -334.23 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 86.57 5.72 合计 11,177.63 165.17 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,626,386.42 46,644.73 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,626,386.42 46,644.73 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2.27 - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 45,000.00 145,000.00 合计 45,002.27 145,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,974,012.86 11,974,012.86 本期申购 581,084,825.77 581,084,825.77 本期赎回（以“-”号填列） -117,635,102.44 -117,635,102.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 475,423,736.19 475,423,736.19 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,087,158.30 1,087,158.30 本期申购 6,128,560.41 6,128,560.41 本期赎回（以“-”号填列） -5,391,751.83 -5,391,751.83 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,823,966.88 1,823,966.88 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,099,410.38 -271,465.00 -3,370,875.38 本期利润 35,675,173.20 16,560,820.26 52,235,993.46 本期基金份额交易 -81,341,035.00 17,660,863.90 -63,680,171.10 产生的变动数 其中：基金申购款 -94,954,518.05 26,757,039.66 -68,197,478.39 基金赎回款 13,613,483.05 -9,096,175.76 4,517,307.29 本期已分配利润 - - - 本期末 -48,765,272.18 33,950,219.16 -14,815,053.02 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -283,076.01 -24,676.11 -307,752.12 本期利润 216,141.33 61,590.53 277,731.86 本期基金份额交易 -128,514.07 92,738.96 -35,775.11 产生的变动数 其中：基金申购款 -909,166.91 333,591.17 -575,575.74 基金赎回款 780,652.84 -240,852.21 539,800.63 本期已分配利润 - - - 本期末 -195,448.75 129,653.38 -65,795.37 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 235,111.61 15,096.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 23,847.13 1,607.51 其他 12,656.91 84.25 合计 271,615.65 16,788.00 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,602,081,132.75 68,382,431.40 减：卖出股票成本总额 1,562,709,318.84 71,524,193.26 买卖股票差价收入 39,371,813.91 -3,141,761.86 7.4.7.13 债券投资收益 注：无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 2,436,514.17 - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 388,339.18 198,839.58 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 388,339.18 198,839.58 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 16,622,410.79 -303,886.01 ——股票投资 16,622,410.79 -303,886.01 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 16,622,410.79 -303,886.01 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 285,533.86 1,763.67 其他收入 20,000.00 - 转换费收入 005260 - 70.78 合计 305,533.86 1,834.45 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 4,910,548.02 218,113.72 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 4,910,548.02 218,113.72 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 45,000.00 45,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 1,705.67 882.00 其他 - 400.00 合计 166,705.67 146,282.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”) 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东 山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 （注 1） 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 （注 1） 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 （注 1） 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 银华资本管理(珠海横琴)有限公司（注 2） 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注 1： 根据 2019 年 7 月 11 日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》，股东杭 州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)更名为“珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)”、股东杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)更名为“珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)”，股东杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)更名为“珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)”，本基金 的管理人已于 2019 年 3 月 4 日完成工商变更登记。 注 2：由原银华财富资本管理（北京）有限公司于 2019 年 3 月 4 日更名为银华资本管理（珠海横 琴）有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东北证券 126,547,468.66 3.56% - - 7.4.10.1.2 债券交易 注：无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4 权证交易 注：无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东北证券 92,543.29 3.13% 1,570.93 0.10% 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 - - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,563,171.49 113,113.74 的管理费 其中：支付销售机构的客 13,077.90 14,103.67 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 279,013.42 16,967.05 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 合计 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 银华基金管理股份有限 - 54.92 54.92 公司 中国工商银行 - 2,147.79 2,147.79 合计 - 2,202.71 2,202.71 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 合计 银华基金管理股份有限 - 102.96 102.96 公司 中国工商银行 - 2,346.82 2,346.82 合计 - 2,449.78 2,449.78 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银华稳健增利灵活配置混合 银华稳健增利灵活配置混合发 发起式 A 起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 月 15 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 2.10% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 银华稳健增利灵活配置混合 银华稳健增利灵活配置混合 发起式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 月 15 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 83.53% - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 23,981,280.87 235,111.61 741,980.54 15,096.24 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2019 年2020 新 发 601658邮储12 月 2年 6流 通 5.50 5.71 796,578 4,381,179.004,548,460.38 - 银行 日 月 10受限 日 2019 年2020 新 发 601916浙商11月18年 5流 通 4.94 4.66 294,195 1,453,323.301,370,948.70 - 银行 日 月 26受限 日 2019 年2020 新 股 688181八亿12月27年 1流 通 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 时空 日 月 6受限 日 2019 年2020 新 股 688081兴图12月26年 1流 通 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 新科 日 月 6受限 日 2019 年2020 新 股 002973侨银12月27年 1流 通 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 环保 日 月 6受限 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2019 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 23,981,280.87 - - - - - 23,981,280.87 结算备付金 10,495,050.78 - - - - - 10,495,050.78 存出保证金 174,815.65 - - - - - 174,815.65 交易性金融资产 - - - - -429,685,726.89 429,685,726.89 应收利息 - - - - - 11,177.63 11,177.63 应收申购款 - - - - - 10,252.88 10,252.88 资产总计 34,651,147.30 - - - -429,707,157.40 464,358,304.70 负债 应付证券清算款 - - - - - 78.75 78.75 应付赎回款 - - - - - 32,762.56 32,762.56 应付管理人报酬 - - - - - 229,340.66 229,340.66 应付托管费 - - - - - 57,335.19 57,335.19 应付销售服务费 - - - - - 544.17 544.17 应付交易费用 - - - - - 1,626,386.42 1,626,386.42 其他负债 - - - - - 45,002.27 45,002.27 负债总计 - - - - - 1,991,450.02 1,991,450.02 利率敏感度缺口 34,651,147.30 - - - -427,715,707.38 462,366,854.68 上年度末 3 个月-1 2018 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 741,980.54 - - - - - 741,980.54 结算备付金 248,806.36 - - - - - 248,806.36 存出保证金 11,510.64 - - - - - 11,510.64 交易性金融资产 - - - - - 6,581,198.26 6,581,198.26 应收证券清算款 - - - - - 2,001,671.23 2,001,671.23 应收利息 - - - - - 165.17 165.17 资产总计 1,002,297.54 - - - - 8,583,034.66 9,585,332.20 负债 应付赎回款 - - - - - 1,481.72 1,481.72 应付管理人报酬 - - - - - 8,194.67 8,194.67 应付托管费 - - - - - 1,229.21 1,229.21 应付销售服务费 - - - - - 238.21 238.21 应付交易费用 - - - - - 46,644.73 46,644.73 其他负债 - - - - - 145,000.00 145,000.00 负债总计 - - - - - 202,788.54 202,788.54 利率敏感度缺口 1,002,297.54 - - - - 8,380,246.12 9,382,543.66 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 429,685,726.89 92.93 6,581,198.26 70.14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 429,685,726.89 92.93 6,581,198.26 70.14 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 33,400,477.49 682,548.94 业绩比较基准下降 5% -33,400,477.49 -682,548.94 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币423,481,415.76 元，属于第二层次的余额为人民币 284,902.05 元，属于第三层次的余额为 5,919,409.08 元（上年度末：第一层次人民币 6,533,953.65 元，第二层次人民币 47,244.61 元， 第三层次人民币 0.00 元）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。 7.4.14.2 承诺事项 无。 7.4.14.3 其他事项 无。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 4 月 16 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 429,685,726.89 92.53 其中：股票 429,685,726.89 92.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,476,331.65 7.42 8 其他各项资产 196,246.16 0.04 9 合计 464,358,304.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,078,301.37 0.67 B 采矿业 4,804,969.52 1.04 C 制造业 250,945,467.62 54.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 15,053,118.69 3.26 应业 E 建筑业 6,268,410.73 1.36 F 批发和零售业 28,282,493.17 6.12 G 交通运输、仓储和邮政业 4,363,631.28 0.94 H 住宿和餐饮业 1,889,429.13 0.41 I 信息传输、软件和信息技术服务 45,173,063.37 9.77 业 J 金融业 18,688,653.57 4.04 K 房地产业 19,498,610.33 4.22 L 租赁和商务服务业 8,075,570.31 1.75 M 科学研究和技术服务业 760,166.03 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 4,304,243.19 0.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,623,922.49 1.00 Q 卫生和社会工作 2,456,386.22 0.53 R 文化、体育和娱乐业 11,194,461.17 2.42 S 综合 224,828.70 0.05 合计 429,685,726.89 92.93 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 109,154 10,096,745.00 2.18 2 603501 韦尔股份 67,908 9,738,007.20 2.11 3 300253 卫宁健康 525,620 7,873,787.60 1.70 4 000031 大悦城 1,073,500 7,707,730.00 1.67 5 600779 水井坊 147,018 7,608,181.50 1.65 6 601689 拓普集团 407,290 7,099,064.70 1.54 7 603444 吉比特 23,780 7,098,092.20 1.54 8 600141 兴发集团 630,382 6,480,326.96 1.40 9 600978 宜华生活 2,160,164 6,415,687.08 1.39 10 603659 璞泰来 74,300 6,326,645.00 1.37 11 002821 凯莱英 47,567 6,159,926.50 1.33 12 601801 皖新传媒 1,105,995 6,060,852.60 1.31 13 000488 晨鸣纸业 1,172,821 5,969,658.89 1.29 14 600267 海正药业 588,200 5,829,062.00 1.26 15 000878 云南铜业 365,223 4,988,946.18 1.08 16 000807 云铝股份 946,751 4,866,300.14 1.05 17 000732 泰禾集团 771,950 4,747,492.50 1.03 18 300552 万集科技 55,900 4,717,960.00 1.02 19 600486 扬农化工 66,479 4,562,453.77 0.99 20 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.98 21 002266 浙富控股 1,098,100 4,524,172.00 0.98 22 603883 老百姓 70,055 4,489,124.40 0.97 23 002368 太极股份 107,700 4,191,684.00 0.91 24 603986 兆易创新 20,373 4,174,223.97 0.90 25 601100 恒立液压 81,322 4,045,769.50 0.88 26 600132 重庆啤酒 74,756 3,884,321.76 0.84 27 300558 贝达药业 54,300 3,567,510.00 0.77 28 000415 渤海租赁 927,290 3,523,702.00 0.76 29 002007 华兰生物 99,953 3,513,347.95 0.76 30 601636 旗滨集团 632,042 3,469,910.58 0.75 31 600550 保变电气 1,115,313 3,435,164.04 0.74 32 300118 东方日升 227,176 3,146,387.60 0.68 33 300034 钢研高纳 195,817 3,127,197.49 0.68 34 600751 海航科技 1,062,572 3,113,335.96 0.67 35 603887 城地股份 123,567 3,060,754.59 0.66 36 002869 金溢科技 45,803 2,992,309.99 0.65 37 000543 皖能电力 643,740 2,986,953.60 0.65 38 002183 怡亚通 697,174 2,935,102.54 0.63 39 600755 厦门国贸 394,734 2,897,347.56 0.63 40 000829 天音控股 444,922 2,789,660.94 0.60 41 600578 京能电力 844,052 2,633,442.24 0.57 42 603160 汇顶科技 12,655 2,610,726.50 0.56 43 300661 圣邦股份 10,252 2,588,424.96 0.56 44 000863 三湘印象 556,313 2,581,292.32 0.56 45 603658 安图生物 26,345 2,539,131.10 0.55 46 601231 环旭电子 131,188 2,522,745.24 0.55 47 600291 西水股份 275,000 2,472,250.00 0.53 48 600097 开创国际 248,008 2,450,319.04 0.53 49 002916 深南电路 16,782 2,384,722.20 0.52 50 603737 三棵树 28,900 2,330,785.00 0.50 51 601128 常熟银行 255,422 2,326,894.42 0.50 52 002607 中公教育 128,240 2,292,931.20 0.50 53 300369 绿盟科技 123,563 2,238,961.56 0.48 54 600763 通策医疗 21,792 2,234,333.76 0.48 55 600536 中国软件 30,600 2,193,714.00 0.47 56 603338 浙江鼎力 29,687 2,122,620.50 0.46 57 300226 上海钢联 27,276 2,122,072.80 0.46 58 603899 晨光文具 42,195 2,056,584.30 0.44 59 600845 宝信软件 61,753 2,031,673.70 0.44 60 002621 美吉姆 182,395 1,997,225.25 0.43 61 600801 华新水泥 72,941 1,927,830.63 0.42 62 000966 长源电力 402,995 1,873,926.75 0.41 63 002015 协鑫能科 352,010 1,855,092.70 0.40 64 000600 建投能源 361,306 1,766,786.34 0.38 65 600765 中航重机 170,179 1,740,931.17 0.38 66 000900 现代投资 383,160 1,670,577.60 0.36 67 002705 新宝股份 100,600 1,658,894.00 0.36 68 600038 中直股份 34,331 1,637,932.01 0.35 69 600569 安阳钢铁 637,500 1,625,625.00 0.35 70 300316 晶盛机电 102,350 1,608,942.00 0.35 71 600728 佳都科技 169,491 1,589,825.58 0.34 72 002221 东华能源 201,226 1,561,513.76 0.34 73 600312 平高电气 240,950 1,556,537.00 0.34 74 002690 美亚光电 38,918 1,521,693.80 0.33 75 601168 西部矿业 228,642 1,513,610.04 0.33 76 600335 国机汽车 257,788 1,495,170.40 0.32 77 600039 四川路桥 440,589 1,480,379.04 0.32 78 000959 首钢股份 416,735 1,471,074.55 0.32 79 000709 河钢股份 568,100 1,465,698.00 0.32 80 600643 爱建集团 152,192 1,461,043.20 0.32 81 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.30 82 600058 五矿发展 164,160 1,316,563.20 0.28 83 300357 我武生物 29,754 1,313,639.10 0.28 84 601799 星宇股份 13,714 1,302,555.72 0.28 85 600258 首旅酒店 62,000 1,277,820.00 0.28 86 002597 金禾实业 55,725 1,259,942.25 0.27 87 002371 北方华创 14,200 1,249,600.00 0.27 88 300207 欣旺达 63,200 1,233,664.00 0.27 89 002508 老板电器 36,346 1,228,858.26 0.27 90 603517 绝味食品 26,232 1,218,476.40 0.26 91 000157 中联重科 168,094 1,122,867.92 0.24 92 601700 风范股份 173,700 1,122,102.00 0.24 93 300136 信维通信 24,700 1,120,886.00 0.24 94 600872 中炬高新 28,321 1,114,431.35 0.24 95 601200 上海环境 99,864 1,108,490.40 0.24 96 000977 浪潮信息 35,901 1,080,620.10 0.23 97 002202 金风科技 90,366 1,079,873.70 0.23 98 300014 亿纬锂能 21,194 1,063,091.04 0.23 99 600280 中央商场 381,900 1,061,682.00 0.23 100 600180 瑞茂通 150,032 1,047,223.36 0.23 101 601966 玲珑轮胎 45,000 1,031,850.00 0.22 102 300266 兴源环境 293,800 1,031,238.00 0.22 103 000987 越秀金控 105,700 1,022,119.00 0.22 104 601633 长城汽车 112,900 999,165.00 0.22 105 600617 国新能源 209,200 997,884.00 0.22 106 002078 太阳纸业 100,195 985,918.80 0.21 107 600967 内蒙一机 91,952 977,449.76 0.21 108 601666 平煤股份 237,603 955,164.06 0.21 109 600060 海信视像 86,952 943,429.20 0.20 110 000632 三木集团 144,698 936,196.06 0.20 111 603605 珀莱雅 10,417 917,216.85 0.20 112 000035 中国天楹 147,200 908,224.00 0.20 113 002244 滨江集团 183,075 900,729.00 0.19 114 603103 横店影视 47,598 895,318.38 0.19 115 601233 桐昆股份 58,694 879,823.06 0.19 116 300709 精研科技 9,000 878,850.00 0.19 117 300770 新媒股份 6,755 878,150.00 0.19 118 600458 时代新材 123,013 867,241.65 0.19 119 000652 泰达股份 228,900 860,664.00 0.19 120 002286 保龄宝 142,200 856,044.00 0.19 121 300515 三德科技 87,138 845,238.60 0.18 122 600961 株冶集团 99,977 830,808.87 0.18 123 600053 九鼎投资 32,300 821,389.00 0.18 124 600880 博瑞传播 202,838 809,323.62 0.18 125 002511 中顺洁柔 63,193 800,023.38 0.17 126 600438 通威股份 60,808 798,409.04 0.17 127 603885 吉祥航空 52,966 794,490.00 0.17 128 000877 天山股份 65,794 779,658.90 0.17 129 002123 梦网集团 40,300 770,939.00 0.17 130 600693 东百集团 146,500 766,195.00 0.17 131 300002 神州泰岳 234,003 762,849.78 0.16 132 601718 际华集团 233,093 759,883.18 0.16 133 600546 山煤国际 104,477 729,249.46 0.16 134 000059 华锦股份 117,162 713,516.58 0.15 135 600493 凤竹纺织 127,300 712,880.00 0.15 136 600746 江苏索普 98,674 711,439.54 0.15 137 002414 高德红外 33,400 701,400.00 0.15 138 000860 顺鑫农业 13,200 695,376.00 0.15 139 300539 横河模具 95,038 693,777.40 0.15 140 600178 东安动力 144,100 691,680.00 0.15 141 600633 浙数文化 75,140 687,531.00 0.15 142 300622 博士眼镜 35,200 684,288.00 0.15 143 002095 生意宝 30,700 683,996.00 0.15 144 002527 新时达 131,057 681,496.40 0.15 145 603619 中曼石油 48,800 680,272.00 0.15 146 000046 泛海控股 149,143 678,600.65 0.15 147 300474 景嘉微 11,404 668,046.32 0.14 148 002555 三七互娱 24,493 659,596.49 0.14 149 000858 五粮液 4,943 657,468.43 0.14 150 600426 华鲁恒升 32,897 653,663.39 0.14 151 000401 冀东水泥 37,804 643,046.04 0.14 152 600519 贵州茅台 542 641,186.00 0.14 153 300144 宋城演艺 20,641 638,013.31 0.14 154 601318 中国平安 7,433 635,224.18 0.14 155 603788 宁波高发 37,448 619,389.92 0.13 156 600754 锦江酒店 21,303 611,609.13 0.13 157 002540 亚太科技 142,300 606,198.00 0.13 158 300433 蓝思科技 42,340 585,138.80 0.13 159 300394 天孚通信 14,904 570,227.04 0.12 160 300782 卓胜微 1,388 569,593.56 0.12 161 002706 良信电器 67,619 567,999.60 0.12 162 000751 锌业股份 174,874 564,843.02 0.12 163 603866 桃李面包 13,300 564,452.00 0.12 164 600466 蓝光发展 75,166 553,973.42 0.12 165 300219 鸿利智汇 80,923 548,657.94 0.12 166 600570 恒生电子 7,031 546,519.63 0.12 167 300360 炬华科技 42,309 535,208.85 0.12 168 600908 无锡银行 94,388 523,853.40 0.11 169 002611 东方精工 122,900 522,325.00 0.11 170 300395 菲利华 23,797 521,154.30 0.11 171 000544 中原环保 82,666 517,489.16 0.11 172 300157 恒泰艾普 126,263 513,890.41 0.11 173 300383 光环新网 25,562 513,029.34 0.11 174 600323 瀚蓝环境 28,594 501,538.76 0.11 175 300291 华录百纳 82,600 498,904.00 0.11 176 600782 新钢股份 96,700 496,071.00 0.11 177 600036 招商银行 13,020 489,291.60 0.11 178 300498 温氏股份 14,492 486,931.20 0.11 179 603819 神力股份 34,840 484,624.40 0.10 180 002444 巨星科技 45,000 483,300.00 0.10 181 000539 粤电力 A 117,300 480,930.00 0.10 182 600287 江苏舜天 79,573 479,825.19 0.10 183 600129 太极集团 41,899 476,391.63 0.10 184 603708 家家悦 19,396 472,098.64 0.10 185 002665 首航节能 139,100 467,376.00 0.10 186 300027 华谊兄弟 100,600 465,778.00 0.10 187 601996 丰林集团 162,800 460,724.00 0.10 188 300150 世纪瑞尔 106,825 458,279.25 0.10 189 300324 旋极信息 81,500 456,400.00 0.10 190 300628 亿联网络 6,302 456,327.82 0.10 191 000028 国药一致 9,700 439,992.00 0.10 192 600020 中原高速 99,800 439,120.00 0.09 193 002400 省广集团 131,755 434,791.50 0.09 194 000036 华联控股 100,300 432,293.00 0.09 195 601336 新华保险 8,759 430,504.85 0.09 196 002439 启明星辰 12,639 427,198.20 0.09 197 002531 天顺风能 67,503 426,618.96 0.09 198 603959 百利科技 41,800 422,180.00 0.09 199 000973 佛塑科技 90,700 420,848.00 0.09 200 000921 海信家电 34,117 420,662.61 0.09 201 600720 祁连山 32,800 411,640.00 0.09 202 002572 索菲亚 19,509 408,713.55 0.09 203 600386 北巴传媒 109,400 406,968.00 0.09 204 600030 中信证券 16,074 406,672.20 0.09 205 603197 保隆科技 12,800 403,584.00 0.09 206 000625 长安汽车 39,646 397,649.38 0.09 207 002838 道恩股份 36,902 394,482.38 0.09 208 600987 航民股份 62,000 392,460.00 0.08 209 300259 新天科技 89,400 389,784.00 0.08 210 300573 兴齐眼药 5,305 389,174.80 0.08 211 300011 鼎汉技术 64,600 381,786.00 0.08 212 600146 商赢环球 28,100 379,350.00 0.08 213 600251 冠农股份 69,000 376,740.00 0.08 214 002127 南极电商 34,437 375,707.67 0.08 215 603008 喜临门 24,200 374,374.00 0.08 216 600266 城建发展 46,100 373,410.00 0.08 217 000828 东莞控股 45,000 370,800.00 0.08 218 601015 陕西黑猫 115,800 370,560.00 0.08 219 600163 中闽能源 106,700 369,182.00 0.08 220 002160 常铝股份 119,000 368,900.00 0.08 221 603308 应流股份 24,537 368,300.37 0.08 222 000930 中粮科技 55,350 365,310.00 0.08 223 603029 天鹅股份 25,000 365,250.00 0.08 224 002394 联发股份 38,600 365,156.00 0.08 225 300659 中孚信息 5,700 364,629.00 0.08 226 002588 史丹利 92,800 362,848.00 0.08 227 600989 宝丰能源 38,000 361,380.00 0.08 228 600818 中路股份 30,071 358,446.32 0.08 229 600691 阳煤化工 170,200 357,420.00 0.08 230 300026 红日药业 101,300 355,563.00 0.08 231 002808 恒久科技 36,900 354,609.00 0.08 232 603916 苏博特 21,000 354,480.00 0.08 233 600203 福日电子 55,200 353,280.00 0.08 234 300242 佳云科技 86,600 349,864.00 0.08 235 002762 金发拉比 62,448 349,708.80 0.08 236 000708 中信特钢 15,238 349,407.34 0.08 237 300155 安居宝 64,800 348,624.00 0.08 238 603331 百达精工 21,100 344,985.00 0.07 239 000719 中原传媒 48,100 344,396.00 0.07 240 600057 厦门象屿 82,700 343,205.00 0.07 241 603618 杭电股份 62,400 343,200.00 0.07 242 300337 银邦股份 107,300 342,287.00 0.07 243 300082 奥克股份 57,000 342,000.00 0.07 244 002165 红宝丽 79,500 341,850.00 0.07 245 600600 青岛啤酒 6,700 341,700.00 0.07 246 600992 贵绳股份 49,800 341,628.00 0.07 247 002861 瀛通通讯 10,600 341,532.00 0.07 248 600723 首商股份 55,800 341,496.00 0.07 249 300204 舒泰神 30,708 341,472.96 0.07 250 300466 赛摩电气 58,200 341,052.00 0.07 251 600444 国机通用 32,300 340,765.00 0.07 252 300528 幸福蓝海 50,193 340,308.54 0.07 253 300230 永利股份 82,100 339,894.00 0.07 254 300037 新宙邦 9,350 339,779.00 0.07 255 603939 益丰药房 4,633 339,228.26 0.07 256 002242 九阳股份 13,467 338,829.72 0.07 257 002578 闽发铝业 95,000 338,200.00 0.07 258 603936 博敏电子 19,600 336,924.00 0.07 259 600796 钱江生化 61,700 334,414.00 0.07 260 300145 中金环境 96,300 334,161.00 0.07 261 002205 国统股份 23,100 331,485.00 0.07 262 300790 宇瞳光学 7,700 331,100.00 0.07 263 300139 晓程科技 38,000 330,220.00 0.07 264 600499 科达洁能 74,500 322,585.00 0.07 265 000078 海王生物 85,226 317,892.98 0.07 266 600510 黑牡丹 47,393 317,533.10 0.07 267 600428 中远海特 83,001 310,423.74 0.07 268 300496 中科创达 6,700 302,438.00 0.07 269 000333 美的集团 5,073 295,502.25 0.06 270 002624 完美世界 6,690 295,296.60 0.06 271 300523 辰安科技 6,500 291,590.00 0.06 272 002841 视源股份 3,391 290,608.70 0.06 273 300115 长盈精密 16,200 288,198.00 0.06 274 601818 光大银行 64,708 285,362.28 0.06 275 000761 本钢板材 72,100 284,074.00 0.06 276 002557 洽洽食品 8,286 281,475.42 0.06 277 000712 锦龙股份 18,400 279,680.00 0.06 278 600605 汇通能源 24,955 277,749.15 0.06 279 002028 思源电气 20,100 276,777.00 0.06 280 603588 高能环境 28,393 269,733.50 0.06 281 000612 焦作万方 61,000 263,520.00 0.06 282 000541 佛山照明 53,700 263,130.00 0.06 283 600348 阳泉煤业 47,543 262,912.79 0.06 284 000002 万科 A 7,972 256,538.96 0.06 285 000810 创维数字 21,300 255,387.00 0.06 286 600008 首创股份 77,600 255,304.00 0.06 287 002367 康力电梯 31,864 253,318.80 0.05 288 603611 诺力股份 15,328 253,218.56 0.05 289 600567 山鹰纸业 66,799 251,832.23 0.05 290 002281 光迅科技 8,411 250,479.58 0.05 291 300529 健帆生物 3,382 242,962.88 0.05 292 300182 捷成股份 69,339 241,993.11 0.05 293 600127 金健米业 60,121 241,085.21 0.05 294 002643 万润股份 15,871 241,080.49 0.05 295 601677 明泰铝业 20,885 240,804.05 0.05 296 002271 东方雨虹 9,100 239,421.00 0.05 297 600138 中青旅 18,994 239,324.40 0.05 298 002581 未名医药 33,000 238,920.00 0.05 299 601058 赛轮轮胎 53,400 238,698.00 0.05 300 002812 恩捷股份 4,578 231,189.00 0.05 301 000547 航天发展 22,312 228,028.64 0.05 302 300451 创业慧康 12,609 226,205.46 0.05 303 300639 凯普生物 9,228 225,532.32 0.05 304 002153 石基信息 5,733 223,587.00 0.05 305 600794 保税科技 57,700 220,414.00 0.05 306 001896 豫能控股 61,793 219,983.08 0.05 307 002461 珠江啤酒 30,800 219,912.00 0.05 308 600114 东睦股份 25,600 219,648.00 0.05 309 600028 中国石化 41,934 214,282.74 0.05 310 002159 三特索道 17,401 214,206.31 0.05 311 002724 海洋王 29,902 213,500.28 0.05 312 600373 中文传媒 15,653 213,037.33 0.05 313 300724 捷佳伟创 5,603 212,297.67 0.05 314 601186 中国铁建 20,536 208,235.04 0.05 315 300559 佳发教育 7,083 207,531.90 0.04 316 000651 格力电器 3,141 205,986.78 0.04 317 603099 长白山 20,697 205,728.18 0.04 318 002563 森马服饰 20,572 203,045.64 0.04 319 002518 科士达 19,025 202,996.75 0.04 320 601166 兴业银行 10,249 202,930.20 0.04 321 300251 光线传媒 17,148 202,346.40 0.04 322 601865 福莱特 16,400 198,932.00 0.04 323 600926 杭州银行 21,700 198,772.00 0.04 324 300413 芒果超媒 5,600 195,776.00 0.04 325 600068 葛洲坝 29,200 195,056.00 0.04 326 000001 平安银行 11,770 193,616.50 0.04 327 002373 千方科技 10,615 191,494.60 0.04 328 600496 精工钢构 66,016 190,786.24 0.04 329 600777 新潮能源 90,197 189,413.70 0.04 330 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04 331 600315 上海家化 6,002 185,701.88 0.04 332 002482 广田集团 42,228 184,958.64 0.04 333 601898 中煤能源 36,800 184,736.00 0.04 334 300519 新光药业 13,538 183,439.90 0.04 335 603298 杭叉集团 14,200 182,896.00 0.04 336 601808 中海油服 9,494 182,284.80 0.04 337 600661 昂立教育 10,612 182,208.04 0.04 338 600410 华胜天成 17,500 180,425.00 0.04 339 000019 深粮控股 29,405 178,782.40 0.04 340 601668 中国建筑 31,761 178,496.82 0.04 341 603816 顾家家居 3,862 176,609.26 0.04 342 601919 中远海控 33,007 173,946.89 0.04 343 002867 周大生 9,001 171,379.04 0.04 344 000026 飞亚达 A 15,300 169,677.00 0.04 345 300476 胜宏科技 10,376 169,232.56 0.04 346 600933 爱柯迪 12,024 167,614.56 0.04 347 002546 新联电子 40,000 166,000.00 0.04 348 603169 兰石重装 28,051 163,817.84 0.04 349 600135 乐凯胶片 23,000 163,530.00 0.04 350 601229 上海银行 17,200 163,228.00 0.04 351 300215 电科院 24,601 163,104.63 0.04 352 000898 鞍钢股份 48,558 162,669.30 0.04 353 002415 海康威视 4,967 162,619.58 0.04 354 603165 荣晟环保 9,600 162,432.00 0.04 355 600025 华能水电 38,406 162,073.32 0.04 356 300114 中航电测 14,187 161,448.06 0.03 357 600340 华夏幸福 5,600 160,720.00 0.03 358 600183 生益科技 7,581 158,594.52 0.03 359 002035 华帝股份 11,786 158,168.12 0.03 360 000671 阳光城 18,546 157,641.00 0.03 361 603345 安井食品 2,653 157,614.73 0.03 362 600155 华创阳安 11,060 155,171.80 0.03 363 000591 太阳能 41,800 152,988.00 0.03 364 002541 鸿路钢构 14,400 152,496.00 0.03 365 603377 东方时尚 8,300 151,558.00 0.03 366 000628 高新发展 15,300 151,011.00 0.03 367 300059 东方财富 9,512 150,004.24 0.03 368 601998 中信银行 24,122 148,832.74 0.03 369 000425 徐工机械 26,741 146,273.27 0.03 370 002080 中材科技 11,406 141,434.40 0.03 371 002782 可立克 13,327 141,399.47 0.03 372 002410 广联达 4,142 140,745.16 0.03 373 000400 许继电气 12,900 138,933.00 0.03 374 600886 国投电力 15,019 137,874.42 0.03 375 000768 中航飞机 8,300 135,954.00 0.03 376 000685 中山公用 16,478 135,778.72 0.03 377 603696 安记食品 15,860 133,699.80 0.03 378 601390 中国中铁 22,400 133,056.00 0.03 379 600885 宏发股份 3,857 132,873.65 0.03 380 600863 内蒙华电 47,800 131,450.00 0.03 381 300450 先导智能 2,923 131,359.62 0.03 382 300129 泰胜风能 26,750 130,005.00 0.03 383 002081 金螳螂 14,700 129,654.00 0.03 384 600811 东方集团 38,098 128,009.28 0.03 385 600276 恒瑞医药 1,455 127,341.60 0.03 386 002025 航天电器 4,740 125,941.80 0.03 387 000503 国新健康 7,300 124,976.00 0.03 388 300235 方直科技 9,100 124,852.00 0.03 389 300417 南华仪器 2,959 124,721.85 0.03 390 603519 立霸股份 8,795 123,217.95 0.03 391 002027 分众传媒 19,635 122,915.10 0.03 392 002631 德尔未来 15,200 122,360.00 0.03 393 002677 浙江美大 9,093 121,482.48 0.03 394 300347 泰格医药 1,916 120,995.40 0.03 395 000838 财信发展 37,000 118,770.00 0.03 396 300516 久之洋 4,000 118,760.00 0.03 397 600585 海螺水泥 2,155 118,094.00 0.03 398 000404 长虹华意 29,800 117,710.00 0.03 399 603118 共进股份 10,386 116,738.64 0.03 400 002433 太安堂 25,230 115,805.70 0.03 401 000786 北新建材 4,400 111,980.00 0.02 402 600104 上汽集团 4,695 111,975.75 0.02 403 000573 粤宏远 A 36,068 111,450.12 0.02 404 603599 广信股份 7,392 110,806.08 0.02 405 002575 群兴玩具 15,700 110,371.00 0.02 406 300491 通合科技 8,321 108,256.21 0.02 407 002032 苏泊尔 1,402 107,645.56 0.02 408 002749 国光股份 8,609 106,235.06 0.02 409 000661 长春高新 237 105,939.00 0.02 410 002238 天威视讯 13,520 105,861.60 0.02 411 300193 佳士科技 11,682 105,838.92 0.02 412 002458 益生股份 3,700 104,895.00 0.02 413 600741 华域汽车 3,987 103,622.13 0.02 414 000753 漳州发展 34,100 101,959.00 0.02 415 300033 同花顺 934 101,908.74 0.02 416 603882 金域医学 1,973 101,057.06 0.02 417 603909 合诚股份 7,300 98,842.00 0.02 418 300571 平治信息 1,780 97,686.40 0.02 419 300406 九强生物 6,000 97,560.00 0.02 420 603838 四通股份 11,600 97,208.00 0.02 421 600307 酒钢宏兴 47,050 96,923.00 0.02 422 300044 赛为智能 14,700 95,403.00 0.02 423 002463 沪电股份 4,200 93,282.00 0.02 424 600577 精达股份 33,900 92,547.00 0.02 425 002431 棕榈股份 30,200 92,110.00 0.02 426 002791 坚朗五金 3,010 91,774.90 0.02 427 300271 华宇软件 3,600 91,440.00 0.02 428 300041 回天新材 8,933 90,580.62 0.02 429 600063 皖维高新 23,100 90,552.00 0.02 430 000848 承德露露 11,400 89,718.00 0.02 431 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 432 600588 用友网络 3,126 88,778.40 0.02 433 601369 陕鼓动力 13,347 88,757.55 0.02 434 002595 豪迈科技 4,680 88,452.00 0.02 434 600795 国电电力 37,800 88,452.00 0.02 435 300049 福瑞股份 11,600 88,160.00 0.02 436 603355 莱克电气 3,700 87,579.00 0.02 437 600900 长江电力 4,670 85,834.60 0.02 438 002241 歌尔股份 4,300 85,656.00 0.02 439 002516 旷达科技 31,200 83,928.00 0.02 440 002352 顺丰控股 2,249 83,640.31 0.02 441 600985 淮北矿业 8,300 82,917.00 0.02 442 002004 华邦健康 16,700 82,498.00 0.02 443 002327 富安娜 11,797 81,871.18 0.02 444 600011 华能国际 14,600 81,468.00 0.02 445 000927 一汽夏利 15,400 79,618.00 0.02 446 600809 山西汾酒 877 78,666.90 0.02 447 600282 南钢股份 22,800 78,660.00 0.02 448 000733 振华科技 4,530 77,689.50 0.02 449 002851 麦格米特 3,687 76,394.64 0.02 450 601601 中国太保 1,998 75,604.32 0.02 451 300148 天舟文化 19,100 75,254.00 0.02 452 600958 东方证券 6,976 75,061.76 0.02 453 600191 华资实业 14,400 74,880.00 0.02 454 002600 领益智造 6,900 74,865.00 0.02 455 600221 海航控股 43,000 74,390.00 0.02 456 002246 北化股份 9,700 72,944.00 0.02 457 603387 基蛋生物 3,100 71,455.00 0.02 458 600527 江南高纤 34,100 71,269.00 0.02 459 002649 博彦科技 7,025 69,688.00 0.02 460 002417 深南股份 10,000 69,500.00 0.02 461 300378 鼎捷软件 4,645 69,303.40 0.01 462 300555 路通视信 7,400 69,264.00 0.01 463 603058 永吉股份 9,300 69,006.00 0.01 464 600380 健康元 6,600 68,310.00 0.01 465 002001 新和成 2,800 65,128.00 0.01 466 603729 龙韵股份 4,059 64,538.10 0.01 467 300209 天泽信息 4,499 64,200.73 0.01 468 002438 江苏神通 7,900 63,911.00 0.01 469 600391 航发科技 4,600 63,526.00 0.01 470 603258 电魂网络 2,700 63,396.00 0.01 471 600606 绿地控股 9,100 63,245.00 0.01 472 600050 中国联通 10,707 63,064.23 0.01 473 300453 三鑫医疗 8,200 61,910.00 0.01 474 300590 移为通信 1,700 61,506.00 0.01 475 000568 泸州老窖 703 60,936.04 0.01 476 002372 伟星新材 4,593 60,489.81 0.01 477 603233 大参林 1,150 60,087.50 0.01 478 601111 中国国航 6,055 58,672.95 0.01 479 600066 宇通客车 4,110 58,567.50 0.01 480 300205 天喻信息 5,292 58,000.32 0.01 481 600325 华发股份 7,319 57,307.77 0.01 482 000521 长虹美菱 16,400 56,252.00 0.01 483 000928 中钢国际 11,400 55,290.00 0.01 484 002253 川大智胜 3,739 54,028.55 0.01 485 002434 万里扬 5,600 53,088.00 0.01 486 601965 中国汽研 6,300 52,164.00 0.01 487 300684 中石科技 2,000 51,900.00 0.01 488 601126 四方股份 9,300 51,522.00 0.01 489 603315 福鞍股份 4,138 50,276.70 0.01 490 603843 正平股份 10,600 49,608.00 0.01 491 601001 大同煤业 10,800 47,520.00 0.01 492 300601 康泰生物 537 47,143.23 0.01 493 600418 江淮汽车 9,278 46,575.56 0.01 494 300788 中信出版 900 45,900.00 0.01 495 600449 宁夏建材 4,038 45,064.08 0.01 496 300577 开润股份 1,265 44,528.00 0.01 497 300440 运达科技 5,500 44,385.00 0.01 498 002807 江阴银行 9,500 44,270.00 0.01 499 000776 广发证券 2,900 43,993.00 0.01 500 000607 华媒控股 8,904 43,985.76 0.01 501 000631 顺发恒业 14,300 43,758.00 0.01 502 600255 梦舟股份 27,600 43,056.00 0.01 503 600711 盛屯矿业 8,080 42,743.20 0.01 504 002832 比音勒芬 1,600 41,552.00 0.01 505 603288 海天味业 383 41,176.33 0.01 506 000657 中钨高新 6,000 41,100.00 0.01 507 601288 农业银行 11,123 41,043.87 0.01 508 603566 普莱柯 2,134 40,375.28 0.01 509 603199 九华旅游 1,700 40,154.00 0.01 510 002236 大华股份 2,007 39,899.16 0.01 511 600761 安徽合力 4,100 39,893.00 0.01 512 002179 中航光电 1,021 39,880.26 0.01 513 300124 汇川技术 1,300 39,832.00 0.01 514 002013 中航机电 5,676 39,391.44 0.01 515 601117 中国化学 6,090 39,219.60 0.01 516 600689 上海三毛 4,000 39,200.00 0.01 517 002396 星网锐捷 1,100 39,116.00 0.01 518 300512 中亚股份 3,400 39,032.00 0.01 519 600172 黄河旋风 13,300 38,703.00 0.01 520 300475 聚隆科技 3,500 38,640.00 0.01 521 002671 龙泉股份 8,500 38,590.00 0.01 522 603036 如通股份 3,600 38,556.00 0.01 523 601368 绿城水务 6,600 38,544.00 0.01 524 300039 上海凯宝 7,673 38,441.73 0.01 525 002031 巨轮智能 19,400 38,412.00 0.01 526 600477 杭萧钢构 13,600 38,352.00 0.01 527 002024 苏宁易购 3,755 37,963.05 0.01 528 300327 中颖电子 1,472 37,918.72 0.01 529 300288 朗玛信息 3,100 37,789.00 0.01 530 002389 航天彩虹 3,400 37,740.00 0.01 531 600641 万业企业 2,000 37,600.00 0.01 532 603801 志邦家居 1,581 36,821.49 0.01 533 600346 恒力石化 2,280 36,662.40 0.01 534 603920 世运电路 1,900 36,271.00 0.01 535 000656 金科股份 4,700 36,096.00 0.01 536 000402 金融街 4,400 35,728.00 0.01 537 600094 大名城 6,100 35,685.00 0.01 538 600336 澳柯玛 8,100 35,559.00 0.01 539 600096 云天化 6,700 35,510.00 0.01 540 002293 罗莱生活 3,900 35,412.00 0.01 541 600655 豫园股份 4,500 35,280.00 0.01 542 002616 长青集团 4,300 35,174.00 0.01 543 300525 博思软件 900 35,010.00 0.01 544 002324 普利特 2,600 34,892.00 0.01 545 600715 文投控股 9,800 34,790.00 0.01 546 000938 紫光股份 1,100 34,760.00 0.01 547 000989 九芝堂 4,100 34,235.00 0.01 548 300192 科斯伍德 2,400 33,648.00 0.01 549 002636 金安国纪 3,900 33,423.00 0.01 550 603098 森特股份 3,000 33,240.00 0.01 551 300181 佐力药业 6,500 32,825.00 0.01 551 600616 金枫酒业 6,500 32,825.00 0.01 552 002790 瑞尔特 5,000 32,350.00 0.01 553 000937 冀中能源 8,759 32,057.94 0.01 554 300447 全信股份 3,257 31,788.32 0.01 555 600009 上海机场 403 31,736.25 0.01 556 000951 中国重汽 1,370 30,825.00 0.01 557 600887 伊利股份 993 30,723.42 0.01 558 002311 海大集团 837 30,132.00 0.01 559 601377 兴业证券 4,252 30,104.16 0.01 560 600971 恒源煤电 5,000 29,900.00 0.01 561 600176 中国巨石 2,730 29,757.00 0.01 562 002050 三花智控 1,715 29,720.95 0.01 563 002483 润邦股份 7,000 29,680.00 0.01 564 600436 片仔癀 270 29,664.90 0.01 565 300122 智飞生物 597 29,647.02 0.01 566 600398 海澜之家 3,834 29,445.12 0.01 567 300073 当升科技 1,077 29,402.10 0.01 568 000961 中南建设 2,782 29,350.10 0.01 569 002489 浙江永强 7,000 29,330.00 0.01 570 600729 重庆百货 980 29,253.00 0.01 571 300274 阳光电源 2,777 29,241.81 0.01 572 603966 法兰泰克 2,800 28,896.00 0.01 573 600846 同济科技 3,000 27,930.00 0.01 574 600035 楚天高速 8,185 27,910.85 0.01 575 002608 江苏国信 3,600 27,756.00 0.01 576 600382 广东明珠 3,942 27,554.58 0.01 577 600737 中粮糖业 3,253 27,520.38 0.01 578 600231 凌钢股份 9,819 27,100.44 0.01 579 002714 牧原股份 299 26,548.21 0.01 580 600724 宁波富达 7,007 26,416.39 0.01 581 600416 湘电股份 3,647 26,039.58 0.01 582 002469 三维工程 6,300 25,830.00 0.01 583 603020 爱普股份 3,137 25,786.14 0.01 584 601688 华泰证券 1,269 25,773.39 0.01 585 601225 陕西煤业 2,846 25,585.54 0.01 586 300428 四通新材 1,780 25,026.80 0.01 587 603900 莱绅通灵 2,600 24,570.00 0.01 588 600290 ST 华仪 8,635 24,523.40 0.01 589 600883 博闻科技 3,205 24,486.20 0.01 590 601939 建设银行 3,386 24,480.78 0.01 591 002291 星期六 1,242 24,430.14 0.01 592 601366 利群股份 4,300 24,209.00 0.01 593 601877 正泰电器 900 24,120.00 0.01 594 600298 安琪酵母 786 24,106.62 0.01 595 000554 泰山石油 4,900 24,010.00 0.01 596 300598 诚迈科技 184 23,123.28 0.01 597 603919 金徽酒 1,300 23,023.00 0.00 598 300132 青松股份 2,079 22,931.37 0.00 599 600760 中航沈飞 700 22,120.00 0.00 600 300533 冰川网络 493 22,101.19 0.00 601 300303 聚飞光电 3,900 21,879.00 0.00 602 601169 北京银行 3,800 21,584.00 0.00 603 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 604 300725 药石科技 300 20,499.00 0.00 605 601066 中信建投 674 20,489.60 0.00 606 000498 山东路桥 4,332 20,273.76 0.00 607 603721 中广天择 768 20,229.12 0.00 608 300643 万通智控 900 19,980.00 0.00 609 300147 香雪制药 2,200 19,492.00 0.00 610 300483 沃施股份 500 19,400.00 0.00 611 600115 东方航空 3,334 19,370.54 0.00 612 002818 富森美 1,500 18,975.00 0.00 613 600352 浙江龙盛 1,300 18,811.00 0.00 614 002507 涪陵榨菜 700 18,711.00 0.00 615 601992 金隅集团 5,000 18,650.00 0.00 616 603922 金鸿顺 1,200 18,480.00 0.00 617 603568 伟明环保 800 18,352.00 0.00 618 002802 洪汇新材 900 18,261.00 0.00 619 002479 富春环保 2,600 18,226.00 0.00 620 300424 航新科技 1,133 18,139.33 0.00 621 300019 硅宝科技 1,791 18,124.92 0.00 622 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 623 600982 宁波热电 5,988 18,083.76 0.00 624 002384 东山精密 779 18,033.85 0.00 625 300487 蓝晓科技 493 17,994.50 0.00 626 002485 希努尔 2,600 17,914.00 0.00 627 603069 海汽集团 1,729 17,895.15 0.00 628 600973 宝胜股份 4,700 17,860.00 0.00 629 600448 华纺股份 3,300 17,853.00 0.00 630 600117 西宁特钢 5,000 17,850.00 0.00 631 000532 华金资本 1,500 17,835.00 0.00 632 002273 水晶光电 1,100 17,776.00 0.00 632 002755 奥赛康 1,100 17,776.00 0.00 633 002331 皖通科技 1,800 17,766.00 0.00 633 600361 华联综超 4,700 17,766.00 0.00 634 600697 欧亚集团 1,000 17,750.00 0.00 635 002295 精艺股份 2,300 17,733.00 0.00 636 000520 长航凤凰 4,200 17,724.00 0.00 636 601949 中国出版 2,800 17,724.00 0.00 637 600676 交运股份 4,100 17,712.00 0.00 638 600322 天房发展 5,900 17,700.00 0.00 639 002674 兴业科技 1,600 17,696.00 0.00 640 000975 银泰黄金 1,300 17,693.00 0.00 641 601518 吉林高速 6,700 17,688.00 0.00 642 002283 天润曲轴 4,800 17,664.00 0.00 643 300305 裕兴股份 2,100 17,640.00 0.00 644 600027 华电国际 4,800 17,616.00 0.00 645 300243 瑞丰高材 2,300 17,595.00 0.00 646 002740 爱迪尔 2,800 17,584.00 0.00 647 600455 博通股份 500 17,580.00 0.00 648 000926 福星股份 2,700 17,550.00 0.00 649 000757 浩物股份 3,800 17,518.00 0.00 650 300402 宝色股份 1,900 17,499.00 0.00 651 603018 中设集团 1,700 17,493.00 0.00 652 300479 神思电子 1,100 17,457.00 0.00 653 603319 湘油泵 975 17,452.50 0.00 654 002765 蓝黛传动 3,400 17,442.00 0.00 655 600051 宁波联合 2,900 17,400.00 0.00 656 000796 凯撒旅业 1,900 17,309.00 0.00 657 000779 甘咨询 1,685 17,254.40 0.00 658 300468 四方精创 500 17,235.00 0.00 659 002309 中利集团 2,800 17,220.00 0.00 660 000017 深中华 A 3,800 17,176.00 0.00 661 601811 新华文轩 1,300 17,147.00 0.00 662 300221 银禧科技 3,000 17,130.00 0.00 663 002627 宜昌交运 1,700 17,119.00 0.00 663 300455 康拓红外 1,700 17,119.00 0.00 664 603001 奥康国际 1,900 17,100.00 0.00 665 300586 美联新材 800 17,000.00 0.00 666 002836 新宏泽 1,400 16,926.00 0.00 667 300426 唐德影视 2,700 16,794.00 0.00 667 603416 信捷电气 600 16,794.00 0.00 668 300268 佳沃股份 1,200 16,692.00 0.00 669 300341 麦克奥迪 1,100 16,599.00 0.00 670 603096 新经典 300 16,590.00 0.00 671 300502 新易盛 400 16,056.00 0.00 672 300052 中青宝 1,000 15,500.00 0.00 673 300759 康龙化成 300 15,462.00 0.00 674 300456 耐威科技 600 14,772.00 0.00 675 000759 中百集团 1,600 11,920.00 0.00 676 002816 和科达 500 10,800.00 0.00 677 600739 辽宁成大 700 10,661.00 0.00 678 601717 郑煤机 1,500 9,705.00 0.00 679 002299 圣农发展 399 9,607.92 0.00 680 002191 劲嘉股份 837 9,550.17 0.00 681 600195 中牧股份 800 9,240.00 0.00 682 600699 均胜电子 500 8,950.00 0.00 683 002973 桥银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002821 凯莱英 13,566,012.00 144.59 2 600745 闻泰科技 13,487,839.16 143.75 3 600779 水井坊 13,324,245.57 142.01 4 603444 吉比特 12,575,641.50 134.03 5 600486 扬农化工 12,211,105.00 130.15 6 601168 西部矿业 12,036,073.00 128.28 7 603501 韦尔股份 11,310,107.19 120.54 8 300002 神州泰岳 11,285,643.00 120.28 9 600845 宝信软件 11,171,386.78 119.07 10 600026 中远海能 11,093,851.89 118.24 11 601333 广深铁路 10,864,542.00 115.80 12 600090 同济堂 10,336,949.00 110.17 13 601318 中国平安 10,327,865.00 110.08 14 603883 老百姓 10,275,531.00 109.52 15 300253 卫宁健康 10,222,584.77 108.95 16 600325 华发股份 9,633,416.00 102.67 17 600763 通策医疗 9,476,220.00 101.00 18 603160 汇顶科技 9,453,996.36 100.76 19 601689 拓普集团 9,383,627.28 100.01 20 000415 渤海租赁 9,351,767.00 99.67 21 002439 启明星辰 9,350,003.00 99.65 22 600985 淮北矿业 9,114,340.35 97.14 23 601222 林洋能源 9,111,201.00 97.11 24 000930 中粮科技 8,925,995.00 95.13 25 603939 益丰药房 8,828,575.00 94.10 26 603986 兆易创新 8,780,137.00 93.58 27 600519 贵州茅台 8,761,347.00 93.38 28 000761 本钢板材 8,593,182.80 91.59 29 600978 宜华生活 8,536,546.00 90.98 30 603659 璞泰来 8,319,323.00 88.67 31 600483 福能股份 8,251,621.65 87.95 32 002127 南极电商 8,231,969.00 87.74 33 000858 五粮液 8,186,022.00 87.25 34 600755 厦门国贸 8,172,570.70 87.10 35 002916 深南电路 8,059,312.00 85.90 36 000807 云铝股份 7,935,167.00 84.57 37 600707 彩虹股份 7,907,529.19 84.28 38 603025 大豪科技 7,879,232.79 83.98 39 603658 安图生物 7,872,596.53 83.91 40 600426 华鲁恒升 7,812,144.00 83.26 41 600141 兴发集团 7,708,229.83 82.16 42 600571 信雅达 7,694,410.00 82.01 43 002299 圣农发展 7,641,195.21 81.44 44 000031 大悦城 7,584,792.00 80.84 45 600312 平高电气 7,543,224.86 80.40 46 601100 恒立液压 7,443,084.00 79.33 47 600335 国机汽车 7,439,233.00 79.29 48 601801 皖新传媒 7,372,555.00 78.58 49 002603 以岭药业 7,215,989.00 76.91 50 603517 绝味食品 7,163,950.85 76.35 51 600036 招商银行 7,132,932.00 76.02 52 600037 歌华有线 7,120,055.00 75.89 53 000488 晨鸣纸业 6,885,264.00 73.38 54 600183 生益科技 6,795,824.38 72.43 55 600161 天坛生物 6,768,734.12 72.14 56 000600 建投能源 6,702,813.00 71.44 57 600058 五矿发展 6,674,361.00 71.14 58 300274 阳光电源 6,656,896.00 70.95 59 600159 大龙地产 6,631,605.00 70.68 60 600578 京能电力 6,573,197.00 70.06 61 603816 顾家家居 6,506,208.80 69.34 62 600885 宏发股份 6,498,210.96 69.26 63 600823 世茂股份 6,468,202.00 68.94 64 000732 泰禾集团 6,436,796.00 68.60 65 601636 旗滨集团 6,264,342.00 66.77 66 601658 邮储银行 6,258,824.00 66.71 67 600130 波导股份 6,199,136.00 66.07 68 000157 中联重科 6,181,099.00 65.88 69 600967 内蒙一机 6,155,196.49 65.60 70 600565 迪马股份 6,118,120.65 65.21 71 002531 天顺风能 6,090,169.00 64.91 72 600872 中炬高新 6,052,201.00 64.50 73 300287 飞利信 5,914,997.00 63.04 74 600267 海正药业 5,895,242.00 62.83 75 300251 光线传媒 5,856,004.00 62.41 76 000671 阳光城 5,797,708.00 61.79 77 002414 高德红外 5,777,680.50 61.58 78 600203 福日电子 5,735,935.00 61.13 79 300034 钢研高纳 5,735,224.00 61.13 80 600782 新钢股份 5,728,608.00 61.06 81 002015 协鑫能科 5,727,755.00 61.05 82 000651 格力电器 5,671,917.00 60.45 83 000987 越秀金控 5,613,139.00 59.83 84 300417 南华仪器 5,532,820.80 58.97 85 600077 宋都股份 5,530,901.00 58.95 86 002437 誉衡药业 5,501,562.00 58.64 87 002489 浙江永强 5,351,663.00 57.04 88 000019 深粮控股 5,321,387.50 56.72 89 300009 安科生物 5,229,828.00 55.74 90 000401 冀东水泥 5,222,604.40 55.66 91 300383 光环新网 5,214,265.98 55.57 92 000966 长源电力 5,187,467.00 55.29 93 002869 金溢科技 5,132,976.00 54.71 94 601996 丰林集团 5,111,062.00 54.47 95 600811 东方集团 5,100,704.00 54.36 96 000513 丽珠集团 5,089,085.20 54.24 97 600330 天通股份 5,088,214.00 54.23 98 600211 西藏药业 5,079,348.00 54.14 99 000926 福星股份 5,070,758.00 54.04 100 601288 农业银行 5,056,680.00 53.89 101 002607 中公教育 5,013,944.05 53.44 102 000878 云南铜业 4,968,097.18 52.95 103 600585 海螺水泥 4,933,537.00 52.58 104 600251 冠农股份 4,910,863.00 52.34 105 000333 美的集团 4,908,381.00 52.31 106 000860 顺鑫农业 4,829,256.20 51.47 107 601128 常熟银行 4,822,432.00 51.40 108 600132 重庆啤酒 4,814,800.24 51.32 109 600180 瑞茂通 4,730,866.29 50.42 110 002540 亚太科技 4,721,941.00 50.33 111 600039 四川路桥 4,714,160.00 50.24 112 600633 浙数文化 4,692,876.00 50.02 113 300118 东方日升 4,669,336.00 49.77 114 000863 三湘印象 4,619,979.00 49.24 115 002285 世联行 4,619,799.34 49.24 116 600323 瀚蓝环境 4,599,858.97 49.03 117 002266 浙富控股 4,592,736.00 48.95 118 600643 爱建集团 4,590,265.00 48.92 119 600699 均胜电子 4,581,897.40 48.83 120 300552 万集科技 4,550,150.00 48.50 121 600751 海航科技 4,539,194.00 48.38 122 002463 沪电股份 4,517,176.53 48.14 123 000543 皖能电力 4,515,622.83 48.13 124 600579 克劳斯 4,511,647.00 48.09 125 002690 美亚光电 4,477,401.00 47.72 126 002643 万润股份 4,460,265.00 47.54 127 300558 贝达药业 4,410,572.00 47.01 128 002368 太极股份 4,378,528.46 46.67 129 603887 城地股份 4,369,981.00 46.58 130 603605 珀莱雅 4,357,230.90 46.44 131 002183 怡亚通 4,297,610.00 45.80 132 600617 国新能源 4,262,528.00 45.43 133 300226 上海钢联 4,192,047.00 44.68 134 000301 东方盛虹 4,156,068.00 44.30 135 300010 立思辰 4,115,873.00 43.87 136 600909 华安证券 4,107,482.00 43.78 137 600550 保变电气 4,089,029.12 43.58 138 000027 深圳能源 4,082,360.00 43.51 139 002007 华兰生物 4,078,632.40 43.47 140 002410 广联达 4,075,716.00 43.44 141 600499 科达洁能 4,062,629.00 43.30 142 601211 国泰君安 4,062,354.00 43.30 143 002189 中光学 4,033,741.00 42.99 144 600862 中航高科 4,026,037.00 42.91 145 002244 滨江集团 4,000,518.00 42.64 146 601336 新华保险 3,998,063.00 42.61 147 002242 九阳股份 3,986,092.00 42.48 148 603288 海天味业 3,980,181.00 42.42 149 600605 汇通能源 3,975,705.15 42.37 150 300037 新宙邦 3,972,197.40 42.34 151 300357 我武生物 3,970,343.00 42.32 152 300316 晶盛机电 3,967,727.00 42.29 153 603708 家家悦 3,901,576.30 41.58 154 603214 爱婴室 3,892,286.00 41.48 155 300183 东软载波 3,874,717.00 41.30 156 300014 亿纬锂能 3,867,437.86 41.22 157 600030 中信证券 3,840,894.00 40.94 158 002511 中顺洁柔 3,807,027.00 40.58 159 600657 信达地产 3,729,336.00 39.75 160 000156 华数传媒 3,709,225.00 39.53 161 002706 良信电器 3,636,797.00 38.76 162 603032 德新交运 3,617,088.00 38.55 163 300450 先导智能 3,616,357.40 38.54 164 000829 天音控股 3,608,260.22 38.46 165 600053 九鼎投资 3,582,648.38 38.18 166 002621 美吉姆 3,575,047.60 38.10 167 603508 思维列控 3,574,920.52 38.10 168 002318 久立特材 3,569,845.00 38.05 169 002807 江阴银行 3,533,247.00 37.66 170 600097 开创国际 3,530,332.92 37.63 171 002025 航天电器 3,507,446.00 37.38 172 601601 中国太保 3,459,923.00 36.88 173 600038 中直股份 3,429,221.29 36.55 174 600961 株冶集团 3,412,398.00 36.37 175 002372 伟星新材 3,412,143.00 36.37 176 002371 北方华创 3,396,608.00 36.20 177 002080 中材科技 3,360,610.00 35.82 178 600466 蓝光发展 3,359,019.30 35.80 179 002557 洽洽食品 3,357,182.00 35.78 180 601231 环旭电子 3,314,966.36 35.33 181 601233 桐昆股份 3,307,372.00 35.25 182 603882 金域医学 3,256,183.80 34.70 183 600864 哈投股份 3,249,603.00 34.63 184 603866 桃李面包 3,234,594.60 34.47 185 300661 圣邦股份 3,230,334.00 34.43 186 300394 天孚通信 3,200,310.00 34.11 187 600510 黑牡丹 3,198,250.00 34.09 188 600438 通威股份 3,176,053.00 33.85 189 600801 华新水泥 3,168,517.80 33.77 190 601186 中国铁建 3,161,774.00 33.70 191 601555 东吴证券 3,148,080.00 33.55 192 300782 卓胜微 3,131,479.40 33.38 193 000959 首钢股份 3,114,258.00 33.19 194 600258 首旅酒店 3,089,338.60 32.93 195 603899 晨光文具 3,087,509.00 32.91 196 000709 河钢股份 3,079,439.00 32.82 197 000002 万科 A 3,078,259.00 32.81 198 000066 中国长城 3,066,382.00 32.68 199 601966 玲珑轮胎 3,030,997.00 32.30 200 603328 依顿电子 3,009,013.00 32.07 201 600506 香梨股份 2,971,559.00 31.67 202 002755 奥赛康 2,965,657.00 31.61 203 000539 粤电力 A 2,960,858.00 31.56 204 002280 联络互动 2,951,538.00 31.46 205 603387 基蛋生物 2,948,158.20 31.42 206 002625 光启技术 2,938,153.00 31.32 207 300498 温氏股份 2,911,652.45 31.03 208 600739 辽宁成大 2,908,627.00 31.00 209 002672 东江环保 2,881,386.00 30.71 210 600378 昊华科技 2,817,736.00 30.03 211 603338 浙江鼎力 2,804,265.20 29.89 212 600028 中国石化 2,796,471.00 29.81 213 601003 柳钢股份 2,790,655.80 29.74 214 600348 阳泉煤业 2,778,494.99 29.61 215 600908 无锡银行 2,747,972.00 29.29 216 002078 太阳纸业 2,728,460.00 29.08 217 600060 海信视像 2,726,960.28 29.06 218 600750 江中药业 2,710,346.75 28.89 219 603588 高能环境 2,708,492.00 28.87 220 300369 绿盟科技 2,699,522.00 28.77 221 002465 海格通信 2,671,852.00 28.48 222 002221 东华能源 2,626,477.00 27.99 223 300199 翰宇药业 2,606,921.00 27.78 224 600515 海航基础 2,595,320.00 27.66 225 002249 大洋电机 2,583,548.00 27.54 226 601166 兴业银行 2,582,333.00 27.52 227 600291 西水股份 2,581,381.00 27.51 228 600728 佳都科技 2,572,183.00 27.41 229 600276 恒瑞医药 2,561,776.64 27.30 230 601666 平煤股份 2,558,344.00 27.27 231 002699 美盛文化 2,543,106.80 27.10 232 600151 航天机电 2,535,311.00 27.02 233 600138 中青旅 2,534,010.00 27.01 234 002812 恩捷股份 2,528,338.00 26.95 235 600343 航天动力 2,497,188.00 26.62 236 601811 新华文轩 2,484,621.00 26.48 237 603737 三棵树 2,477,780.00 26.41 238 600812 华北制药 2,472,599.00 26.35 239 002019 亿帆医药 2,469,049.00 26.32 240 600900 长江电力 2,461,440.00 26.23 241 600248 延长化建 2,458,024.00 26.20 242 603345 安井食品 2,446,334.00 26.07 243 000690 宝新能源 2,425,197.47 25.85 244 600016 民生银行 2,423,571.00 25.83 245 002626 金达威 2,418,482.00 25.78 246 603011 合锻智能 2,386,901.00 25.44 247 002387 维信诺 2,359,382.00 25.15 248 002191 劲嘉股份 2,349,798.00 25.04 249 600765 中航重机 2,346,762.00 25.01 250 000961 中南建设 2,343,923.00 24.98 251 600971 恒源煤电 2,314,356.40 24.67 252 601965 中国汽研 2,302,043.00 24.54 253 000951 中国重汽 2,300,582.00 24.52 254 002458 益生股份 2,291,635.00 24.42 255 300207 欣旺达 2,276,801.00 24.27 256 000028 国药一致 2,267,422.00 24.17 257 603100 川仪股份 2,257,907.00 24.06 258 002234 民和股份 2,254,896.00 24.03 259 000900 现代投资 2,251,878.00 24.00 260 600536 中国软件 2,229,669.10 23.76 261 603355 莱克电气 2,225,580.84 23.72 262 002482 广田集团 2,193,189.00 23.38 263 002705 新宝股份 2,192,212.00 23.36 264 600067 冠城大通 2,191,399.00 23.36 265 601139 深圳燃气 2,187,938.00 23.32 266 000009 中国宝安 2,167,103.00 23.10 267 600589 广东榕泰 2,151,685.00 22.93 268 601668 中国建筑 2,140,162.00 22.81 269 002572 索菲亚 2,139,088.00 22.80 270 300182 捷成股份 2,128,293.27 22.68 271 600714 金瑞矿业 2,108,001.00 22.47 272 000001 平安银行 2,104,246.00 22.43 273 002745 木林森 2,090,518.00 22.28 274 601916 浙商银行 2,076,173.32 22.13 275 603969 银龙股份 2,072,266.00 22.09 276 600496 精工钢构 2,071,533.00 22.08 277 600919 江苏银行 2,055,267.00 21.91 278 600104 上汽集团 2,045,849.00 21.80 279 000630 铜陵有色 2,039,556.00 21.74 280 300406 九强生物 2,033,319.00 21.67 281 601126 四方股份 2,030,353.00 21.64 282 600850 华东电脑 2,020,497.75 21.53 283 000983 西山煤电 2,007,295.00 21.39 284 601200 上海环境 2,001,203.70 21.33 285 600580 卧龙电驱 1,990,743.00 21.22 286 002129 中环股份 1,970,271.00 21.00 287 000060 中金岭南 1,908,882.00 20.35 288 603233 大参林 1,892,292.00 20.17 289 600768 宁波富邦 1,892,276.00 20.17 290 000903 云内动力 1,892,079.00 20.17 291 600167 联美控股 1,887,172.00 20.11 292 002677 浙江美大 1,886,385.00 20.11 293 601677 明泰铝业 1,879,872.00 20.04 294 600784 鲁银投资 1,867,125.00 19.90 295 002138 顺络电子 1,862,333.00 19.85 296 300395 菲利华 1,858,154.35 19.80 297 600754 锦江酒店 1,843,475.00 19.65 298 002653 海思科 1,839,682.35 19.61 299 601700 风范股份 1,834,224.00 19.55 300 002048 宁波华翔 1,830,741.62 19.51 301 600435 北方导航 1,801,418.00 19.20 302 601998 中信银行 1,800,611.00 19.19 303 300115 长盈精密 1,788,990.00 19.07 304 600351 亚宝药业 1,777,166.00 18.94 305 600015 华夏银行 1,747,577.00 18.63 306 002597 金禾实业 1,744,374.00 18.59 307 000877 天山股份 1,729,543.00 18.43 308 600229 城市传媒 1,718,000.00 18.31 309 600569 安阳钢铁 1,712,645.00 18.25 310 601818 光大银行 1,697,415.00 18.09 311 002202 金风科技 1,685,354.66 17.96 312 002508 老板电器 1,671,279.00 17.81 313 600933 爱柯迪 1,670,473.10 17.80 314 002153 石基信息 1,664,489.00 17.74 315 603486 科沃斯 1,662,693.20 17.72 316 002665 首航节能 1,657,253.00 17.66 317 002271 东方雨虹 1,647,957.44 17.56 318 600191 华资实业 1,645,239.00 17.54 319 300209 天泽信息 1,642,026.00 17.50 320 603103 横店影视 1,640,253.00 17.48 321 300266 兴源环境 1,637,808.00 17.46 322 600546 山煤国际 1,609,465.00 17.15 323 300628 亿联网络 1,607,988.00 17.14 324 000498 山东路桥 1,602,522.00 17.08 325 603096 新经典 1,596,526.00 17.02 326 600748 上实发展 1,577,183.00 16.81 327 603000 人民网 1,569,699.00 16.73 328 000652 泰达股份 1,565,650.00 16.69 329 600851 海欣股份 1,558,418.00 16.61 330 002841 视源股份 1,552,128.00 16.54 331 002287 奇正藏药 1,536,380.52 16.37 332 000921 海信家电 1,534,346.95 16.35 333 300515 三德科技 1,533,380.00 16.34 334 600570 恒生电子 1,525,097.00 16.25 335 603383 顶点软件 1,524,752.80 16.25 336 300284 苏交科 1,515,891.60 16.16 337 603801 志邦家居 1,515,774.80 16.16 338 603308 应流股份 1,506,815.00 16.06 339 600184 光电股份 1,506,765.00 16.06 340 601799 星宇股份 1,495,502.00 15.94 341 600048 保利地产 1,487,249.00 15.85 342 600970 中材国际 1,482,166.00 15.80 343 600716 凤凰股份 1,459,175.00 15.55 344 300529 健帆生物 1,457,867.00 15.54 345 600820 隧道股份 1,457,296.00 15.53 346 601328 交通银行 1,444,633.00 15.40 347 300428 四通新材 1,440,579.67 15.35 348 600337 美克家居 1,438,047.00 15.33 349 603885 吉祥航空 1,437,158.00 15.32 350 603808 歌力思 1,432,113.00 15.26 351 601718 际华集团 1,431,214.00 15.25 352 002707 众信旅游 1,428,721.00 15.23 353 600298 安琪酵母 1,428,009.00 15.22 354 601009 南京银行 1,407,719.00 15.00 355 603936 博敏电子 1,405,614.00 14.98 356 600340 华夏幸福 1,402,137.00 14.94 357 300155 安居宝 1,399,186.00 14.91 358 300033 同花顺 1,399,159.74 14.91 359 603696 安记食品 1,398,710.00 14.91 360 000063 中兴通讯 1,371,756.00 14.62 361 000776 广发证券 1,371,513.00 14.62 362 300166 东方国信 1,370,323.00 14.61 363 600073 上海梅林 1,366,609.00 14.57 364 601988 中国银行 1,365,440.00 14.55 365 000632 三木集团 1,364,937.00 14.55 366 300291 华录百纳 1,362,719.00 14.52 367 600547 山东黄金 1,356,547.00 14.46 368 002373 千方科技 1,355,707.00 14.45 369 600316 洪都航空 1,349,831.00 14.39 370 600653 申华控股 1,344,971.00 14.33 371 000997 新大陆 1,344,286.00 14.33 372 600887 伊利股份 1,342,490.00 14.31 373 300114 中航电测 1,340,703.00 14.29 374 601169 北京银行 1,338,921.00 14.27 375 600082 海泰发展 1,329,348.00 14.17 376 601688 华泰证券 1,316,699.00 14.03 377 300073 当升科技 1,315,763.30 14.02 378 600428 中远海特 1,313,434.00 14.00 379 600642 申能股份 1,303,356.00 13.89 380 002867 周大生 1,302,326.00 13.88 381 002727 一心堂 1,302,307.00 13.88 382 000701 厦门信达 1,299,055.00 13.85 383 603818 曲美家居 1,298,472.00 13.84 384 600865 百大集团 1,287,301.00 13.72 385 300307 慈星股份 1,284,454.00 13.69 386 603023 威帝股份 1,283,296.20 13.68 387 601628 中国人寿 1,276,996.00 13.61 388 300204 舒泰神 1,276,619.21 13.61 389 603519 立霸股份 1,271,832.00 13.56 390 600355 精伦电子 1,271,745.00 13.55 391 300770 新媒股份 1,265,892.00 13.49 392 600880 博瑞传播 1,265,774.00 13.49 393 600962 国投中鲁 1,263,142.00 13.46 394 600756 浪潮软件 1,254,342.00 13.37 395 002004 华邦健康 1,243,481.00 13.25 396 600987 航民股份 1,242,451.00 13.24 397 603039 泛微网络 1,239,495.00 13.21 398 603369 今世缘 1,231,254.00 13.12 399 600724 宁波富达 1,230,631.00 13.12 400 002095 生意宝 1,224,518.00 13.05 401 002529 海源复材 1,214,486.00 12.94 402 002292 奥飞娱乐 1,212,697.00 12.93 403 002375 亚厦股份 1,212,607.00 12.92 404 600127 金健米业 1,211,593.00 12.91 405 600386 北巴传媒 1,210,762.00 12.90 406 300241 瑞丰光电 1,202,717.00 12.82 407 600290 ST 华仪 1,200,445.00 12.79 408 601229 上海银行 1,199,288.96 12.78 409 601390 中国中铁 1,195,162.00 12.74 410 000751 锌业股份 1,195,028.00 12.74 411 300419 浩丰科技 1,190,989.00 12.69 412 600280 中央商场 1,189,588.00 12.68 413 300001 特锐德 1,184,293.00 12.62 414 002400 省广集团 1,182,277.00 12.60 415 603181 皇马科技 1,180,834.60 12.59 416 601669 中国电建 1,178,174.00 12.56 417 000828 东莞控股 1,178,173.00 12.56 418 002522 浙江众成 1,177,872.00 12.55 419 300170 汉得信息 1,164,914.00 12.42 420 601928 凤凰传媒 1,156,307.00 12.32 421 601939 建设银行 1,153,049.00 12.29 422 000685 中山公用 1,152,323.00 12.28 423 300162 雷曼光电 1,148,516.00 12.24 424 002024 苏宁易购 1,147,652.00 12.23 425 603920 世运电路 1,143,911.00 12.19 426 300559 佳发教育 1,136,810.00 12.12 427 000607 华媒控股 1,136,129.00 12.11 428 300525 博思软件 1,135,327.41 12.10 429 600715 文投控股 1,129,344.00 12.04 430 600513 联环药业 1,126,719.66 12.01 431 600068 葛洲坝 1,121,771.00 11.96 432 600746 江苏索普 1,120,626.00 11.94 433 603018 中设集团 1,118,255.00 11.92 434 000011 深物业 A 1,117,334.00 11.91 435 000046 泛海控股 1,115,448.00 11.89 436 300749 顶固集创 1,114,474.80 11.88 437 000061 农产品 1,113,984.00 11.87 438 000712 锦龙股份 1,113,519.00 11.87 439 300773 拉卡拉 1,113,471.80 11.87 440 000977 浪潮信息 1,111,834.00 11.85 441 600033 福建高速 1,110,610.00 11.84 442 600990 四创电子 1,109,385.00 11.82 443 600548 深高速 1,109,028.00 11.82 444 002798 帝欧家居 1,106,329.00 11.79 445 002081 金螳螂 1,104,339.00 11.77 446 600416 湘电股份 1,096,284.40 11.68 447 002171 楚江新材 1,084,845.00 11.56 448 300496 中科创达 1,081,389.00 11.53 449 600512 腾达建设 1,080,463.00 11.52 450 600025 华能水电 1,074,974.00 11.46 451 601179 中国西电 1,074,589.00 11.45 452 002035 华帝股份 1,071,621.00 11.42 453 300136 信维通信 1,066,335.00 11.37 454 600606 绿地控股 1,063,109.00 11.33 455 600387 海越能源 1,061,059.00 11.31 456 600273 嘉化能源 1,055,177.00 11.25 457 600620 天宸股份 1,051,870.00 11.21 458 300685 艾德生物 1,047,842.00 11.17 459 002512 达华智能 1,032,142.00 11.00 460 002325 洪涛股份 1,030,726.00 10.99 461 002550 千红制药 1,025,337.00 10.93 462 002233 塔牌集团 1,023,772.00 10.91 463 603806 福斯特 1,018,074.00 10.85 464 002416 爱施德 1,016,481.00 10.83 465 300157 恒泰艾普 1,016,124.00 10.83 466 600723 首商股份 1,014,152.00 10.81 467 601633 长城汽车 1,012,523.00 10.79 468 603568 伟明环保 1,009,222.00 10.76 469 002174 游族网络 1,008,846.00 10.75 470 600063 皖维高新 1,007,838.00 10.74 471 600129 太极集团 999,868.00 10.66 472 300236 上海新阳 999,531.40 10.65 473 603888 新华网 997,289.00 10.63 474 300308 中际旭创 989,246.42 10.54 475 000902 新洋丰 989,161.00 10.54 476 601088 中国神华 987,683.00 10.53 477 600373 中文传媒 985,676.00 10.51 478 002701 奥瑞金 977,863.00 10.42 479 300724 捷佳伟创 969,661.00 10.33 480 300557 理工光科 968,702.00 10.32 481 600458 时代新材 960,664.00 10.24 482 300327 中颖电子 960,191.00 10.23 483 601099 太平洋 959,657.00 10.23 484 002382 蓝帆医疗 950,608.00 10.13 485 002588 史丹利 944,205.00 10.06 486 300242 佳云科技 941,977.00 10.04 487 600481 双良节能 930,471.00 9.92 488 600533 栖霞建设 925,644.00 9.87 489 603959 百利科技 925,549.00 9.86 490 000059 华锦股份 925,118.00 9.86 491 603788 宁波高发 918,657.00 9.79 492 603611 诺力股份 913,144.00 9.73 493 300709 精研科技 913,138.00 9.73 494 300131 英唐智控 912,788.00 9.73 495 000035 中国天楹 912,524.00 9.73 496 300337 银邦股份 911,152.00 9.71 497 601006 大秦铁路 907,823.00 9.68 498 002546 新联电子 900,958.00 9.60 499 000402 金融街 899,497.00 9.59 500 300314 戴维医疗 899,473.00 9.59 501 603636 南威软件 899,378.00 9.59 502 601599 鹿港文化 898,152.00 9.57 503 002648 卫星石化 897,923.00 9.57 504 002126 银轮股份 897,603.00 9.57 505 000544 中原环保 896,210.00 9.55 506 603876 鼎胜新材 895,288.00 9.54 507 601058 赛轮轮胎 894,800.00 9.54 508 000839 中信国安 888,627.00 9.47 509 603896 寿仙谷 887,672.00 9.46 510 002338 奥普光电 885,386.00 9.44 511 002568 百润股份 885,026.00 9.43 512 601800 中国交建 881,742.00 9.40 513 300059 东方财富 881,642.00 9.40 514 603798 康普顿 880,405.14 9.38 515 002624 完美世界 879,895.82 9.38 516 002344 海宁皮城 879,510.00 9.37 517 000662 天夏智慧 878,838.00 9.37 518 603380 易德龙 876,552.00 9.34 519 600477 杭萧钢构 876,422.00 9.34 520 300474 景嘉微 875,230.00 9.33 521 601137 博威合金 874,485.00 9.32 522 300150 世纪瑞尔 873,678.00 9.31 523 002724 海洋王 872,858.00 9.30 524 601016 节能风电 872,647.00 9.30 525 000623 吉林敖东 870,993.00 9.28 526 601588 北辰实业 868,825.00 9.26 527 300042 朗科科技 865,157.00 9.22 528 002137 麦达数字 863,975.00 9.21 529 002286 保龄宝 862,457.00 9.19 530 000503 国新健康 859,438.00 9.16 531 600461 洪城水业 858,684.00 9.15 532 600973 宝胜股份 857,196.00 9.14 533 600467 好当家 855,372.00 9.12 534 002563 森马服饰 845,466.00 9.01 535 002308 威创股份 841,397.00 8.97 536 000960 锡业股份 838,920.00 8.94 537 000581 威孚高科 835,179.00 8.90 538 600808 马钢股份 829,169.00 8.84 539 300347 泰格医药 828,621.00 8.83 540 002555 三七互娱 825,778.00 8.80 541 600346 恒力石化 823,451.60 8.78 542 603585 苏利股份 822,519.00 8.77 543 601888 中国国旅 815,886.00 8.70 544 000528 柳工 815,214.00 8.69 545 000869 张裕 A 810,863.60 8.64 546 688036 传音控股 810,769.90 8.64 547 000006 深振业 A 810,314.00 8.64 548 600602 云赛智联 806,212.00 8.59 549 002251 步步高 804,434.00 8.57 550 300144 宋城演艺 803,841.00 8.57 551 603225 新凤鸣 802,677.80 8.56 552 300567 精测电子 802,359.00 8.55 553 000400 许继电气 802,095.00 8.55 554 600999 招商证券 802,021.00 8.55 555 600249 两面针 799,841.00 8.52 556 000727 华东科技 797,634.00 8.50 557 603127 昭衍新药 793,380.40 8.46 558 300215 电科院 791,327.00 8.43 559 603559 中通国脉 787,758.00 8.40 560 000021 深科技 787,276.00 8.39 561 603877 太平鸟 785,360.00 8.37 562 601015 陕西黑猫 777,361.00 8.29 563 002419 天虹股份 775,531.00 8.27 564 600009 上海机场 774,971.00 8.26 565 600790 轻纺城 772,798.00 8.24 566 600693 东百集团 766,810.00 8.17 567 600894 广日股份 765,796.00 8.16 568 300252 金信诺 764,651.00 8.15 569 600743 华远地产 763,277.00 8.14 570 002262 恩华药业 761,285.00 8.11 571 002640 跨境通 759,603.00 8.10 572 300519 新光药业 751,181.00 8.01 573 300011 鼎汉技术 749,216.00 7.99 574 002749 国光股份 745,697.00 7.95 575 000717 韶钢松山 745,621.00 7.95 576 002545 东方铁塔 743,001.00 7.92 577 300290 荣科科技 740,829.00 7.90 578 300360 炬华科技 740,231.00 7.89 579 600800 天津磁卡 738,487.00 7.87 580 603916 苏博特 738,205.00 7.87 581 002123 梦网集团 737,773.00 7.86 582 600649 城投控股 737,745.00 7.86 583 300423 鲁亿通 736,079.00 7.85 584 002110 三钢闽光 735,300.00 7.84 585 603766 隆鑫通用 731,080.00 7.79 586 300219 鸿利智汇 728,488.00 7.76 587 300539 横河模具 722,869.00 7.70 588 002832 比音勒芬 720,184.00 7.68 589 600282 南钢股份 719,907.00 7.67 590 603898 好莱客 719,502.00 7.67 591 300590 移为通信 717,449.00 7.65 592 603323 苏农银行 716,850.00 7.64 593 002527 新时达 714,134.00 7.61 594 600380 健康元 713,314.00 7.60 595 000425 徐工机械 711,168.00 7.58 596 600405 动力源 707,091.00 7.54 597 300447 全信股份 702,404.00 7.49 598 601908 京运通 702,382.00 7.49 599 600493 凤竹纺织 701,570.00 7.48 600 002429 兆驰股份 698,774.00 7.45 601 603678 火炬电子 696,634.00 7.42 602 600418 江淮汽车 692,630.00 7.38 603 603773 沃格光电 692,584.00 7.38 604 002367 康力电梯 691,789.00 7.37 605 300622 博士眼镜 691,413.00 7.37 606 002520 日发精机 689,240.75 7.35 607 002398 垒知集团 689,124.00 7.34 608 600582 天地科技 687,282.00 7.33 609 000759 中百集团 686,376.00 7.32 610 600178 东安动力 685,573.00 7.31 611 000708 中信特钢 683,934.00 7.29 612 601158 重庆水务 682,242.00 7.27 613 002273 水晶光电 680,703.00 7.25 614 603167 渤海轮渡 679,580.00 7.24 615 000601 韶能股份 678,903.00 7.24 616 002444 巨星科技 675,114.00 7.20 617 601225 陕西煤业 674,712.00 7.19 618 600099 林海股份 673,450.00 7.18 619 688111 金山办公 672,261.74 7.17 620 300537 广信材料 670,449.00 7.15 621 000597 东北制药 668,137.00 7.12 622 002762 金发拉比 666,777.00 7.11 623 603619 中曼石油 666,313.00 7.10 624 603787 新日股份 663,603.00 7.07 625 000550 江铃汽车 662,754.00 7.06 626 600017 日照港 661,699.00 7.05 627 600551 时代出版 661,105.80 7.05 628 603500 祥和实业 660,987.00 7.04 629 300543 朗科智能 660,772.00 7.04 630 002133 广宇集团 660,431.00 7.04 631 002434 万里扬 659,817.00 7.03 632 300502 新易盛 659,038.00 7.02 633 600731 湖南海利 656,882.00 7.00 634 603897 长城科技 655,587.00 6.99 635 600011 华能国际 650,412.00 6.93 636 300341 麦克奥迪 649,034.00 6.92 637 600306 商业城 647,545.00 6.90 638 002055 得润电子 644,753.00 6.87 639 000158 常山北明 639,617.00 6.82 640 600315 上海家化 639,239.00 6.81 641 601111 中国国航 638,501.86 6.81 642 000676 智度股份 638,433.00 6.80 643 603729 龙韵股份 637,284.00 6.79 644 300179 四方达 636,913.00 6.79 645 300339 润和软件 636,600.00 6.78 646 300248 新开普 633,950.00 6.76 647 002920 德赛西威 633,525.00 6.75 648 600557 康缘药业 633,389.65 6.75 649 300433 蓝思科技 631,595.00 6.73 650 600527 江南高纤 629,592.00 6.71 651 002518 科士达 627,724.30 6.69 652 600969 郴电国际 627,550.00 6.69 653 002868 绿康生化 626,813.00 6.68 654 300573 兴齐眼药 626,616.77 6.68 655 601872 招商轮船 624,838.00 6.66 656 300555 路通视信 621,630.00 6.63 657 600093 易见股份 619,065.00 6.60 658 002060 粤水电 617,843.00 6.59 659 000965 天保基建 617,836.00 6.58 660 600997 开滦股份 616,636.00 6.57 661 600329 中新药业 616,187.00 6.57 662 600741 华域汽车 613,004.46 6.53 663 600508 上海能源 612,156.00 6.52 664 300446 乐凯新材 606,403.00 6.46 665 601377 兴业证券 605,516.00 6.45 666 002773 康弘药业 605,460.00 6.45 667 300483 沃施股份 604,646.00 6.44 668 600958 东方证券 603,332.00 6.43 669 002685 华东重机 602,845.00 6.43 670 002390 信邦制药 601,219.00 6.41 671 601101 昊华能源 596,035.00 6.35 672 002295 精艺股份 595,775.00 6.35 673 300788 中信出版 595,647.00 6.35 674 002483 润邦股份 595,215.00 6.34 675 600521 华海药业 593,903.22 6.33 676 300491 通合科技 592,001.00 6.31 677 300412 迦南科技 590,608.00 6.29 678 300404 博济医药 589,268.50 6.28 679 001979 招商蛇口 587,744.60 6.26 680 600577 精达股份 587,464.00 6.26 681 000791 甘肃电投 586,681.00 6.25 682 002713 东易日盛 586,430.00 6.25 683 600562 国睿科技 585,002.00 6.24 684 603416 信捷电气 582,754.00 6.21 685 600050 中国联通 580,992.00 6.19 686 600917 重庆燃气 580,227.00 6.18 687 300456 耐威科技 574,394.00 6.12 688 601615 明阳智能 573,295.00 6.11 689 603721 中广天择 572,077.00 6.10 690 000501 鄂武商 A 570,308.00 6.08 691 603599 广信股份 569,789.00 6.07 692 300633 开立医疗 569,608.00 6.07 693 300759 康龙化成 567,816.00 6.05 694 300128 锦富技术 567,662.00 6.05 695 603990 麦迪科技 566,395.00 6.04 696 002196 方正电机 565,661.00 6.03 697 600216 浙江医药 565,370.00 6.03 698 000568 泸州老窖 565,257.00 6.02 699 300346 南大光电 565,127.00 6.02 700 002613 北玻股份 565,033.00 6.02 701 000609 中迪投资 563,781.00 6.01 702 603909 合诚股份 563,228.00 6.00 703 600843 上工申贝 563,141.00 6.00 704 603679 华体科技 562,982.00 6.00 705 300461 田中精机 562,483.00 5.99 706 002748 世龙实业 561,609.00 5.99 707 300240 飞力达 561,354.00 5.98 708 002441 众业达 561,117.00 5.98 709 002275 桂林三金 560,865.00 5.98 710 300761 立华股份 560,521.00 5.97 711 002805 丰元股份 560,383.00 5.97 712 000883 湖北能源 560,104.00 5.97 713 600237 铜峰电子 559,336.00 5.96 714 000756 新华制药 558,808.64 5.96 715 300273 和佳股份 557,871.00 5.95 716 603006 联明股份 556,901.00 5.94 717 300020 银江股份 556,044.00 5.93 718 600530 交大昂立 555,691.00 5.92 719 600874 创业环保 553,812.00 5.90 720 002498 汉缆股份 551,623.00 5.88 721 600252 中恒集团 551,008.00 5.87 722 300109 新开源 550,815.00 5.87 723 300597 吉大通信 549,742.76 5.86 724 300351 永贵电器 549,553.00 5.86 725 600231 凌钢股份 548,882.00 5.85 726 601899 紫金矿业 548,027.00 5.84 727 300238 冠昊生物 547,464.00 5.83 728 300576 容大感光 546,991.79 5.83 729 300354 东华测试 546,304.28 5.82 730 601012 隆基股份 545,622.00 5.82 731 300288 朗玛信息 543,311.00 5.79 732 603569 长久物流 542,942.00 5.79 733 000815 美利云 542,921.00 5.79 734 600031 三一重工 542,756.00 5.78 735 002073 软控股份 541,197.60 5.77 736 000937 冀中能源 540,098.00 5.76 737 603566 普莱柯 531,667.00 5.67 738 603778 乾景园林 530,596.00 5.66 739 002611 东方精工 529,763.00 5.65 740 000887 中鼎股份 525,327.00 5.60 741 600818 中路股份 524,247.00 5.59 742 600259 广晟有色 521,882.00 5.56 743 002142 宁波银行 520,767.00 5.55 744 000036 华联控股 518,890.00 5.53 745 601311 骆驼股份 517,468.00 5.52 746 002646 青青稞酒 516,153.00 5.50 747 300280 紫天科技 515,649.00 5.50 748 600219 南山铝业 515,551.00 5.49 749 002059 云南旅游 513,936.00 5.48 750 300604 长川科技 512,988.90 5.47 751 600507 方大特钢 510,589.00 5.44 752 600650 锦江投资 510,214.00 5.44 753 600897 厦门空港 507,874.00 5.41 754 000938 紫光股份 507,622.00 5.41 755 001896 豫能控股 505,328.00 5.39 756 300570 太辰光 504,543.00 5.38 757 000625 长安汽车 504,367.00 5.38 758 600075 新疆天业 503,749.00 5.37 759 000928 中钢国际 503,569.00 5.37 760 300074 华平股份 502,713.00 5.36 761 600409 三友化工 500,243.00 5.33 762 300725 药石科技 499,047.00 5.32 763 600317 营口港 497,978.00 5.31 764 002195 二三四五 497,824.00 5.31 765 000552 靖远煤电 496,446.00 5.29 766 600837 海通证券 492,512.00 5.25 767 300500 启迪设计 488,193.00 5.20 768 300027 华谊兄弟 488,123.00 5.20 769 002577 雷柏科技 484,194.00 5.16 770 601933 永辉超市 483,656.00 5.15 771 603819 神力股份 483,415.80 5.15 772 600798 宁波海运 481,971.00 5.14 773 600309 万华化学 481,276.33 5.13 774 600661 昂立教育 478,515.00 5.10 775 300390 天华超净 475,418.60 5.07 776 600287 江苏舜天 474,584.00 5.06 777 688363 华熙生物 468,342.00 4.99 778 600777 新潮能源 467,863.00 4.99 779 002212 南洋股份 467,485.00 4.98 780 300129 泰胜风能 466,923.00 4.98 781 601107 四川成渝 464,084.00 4.95 782 002750 龙津药业 462,893.00 4.93 783 000973 佛塑科技 462,066.00 4.92 784 300043 星辉娱乐 457,875.00 4.88 785 603218 日月股份 457,077.00 4.87 786 600575 淮河能源 456,852.00 4.87 787 000166 申万宏源 453,179.00 4.83 788 300401 花园生物 452,330.00 4.82 789 300134 大富科技 452,202.00 4.82 790 600353 旭光股份 448,144.00 4.78 791 600057 厦门象屿 447,580.00 4.77 792 601699 潞安环能 446,882.00 4.76 793 000078 海王生物 446,615.00 4.76 794 603859 能科股份 445,964.00 4.75 795 300324 旋极信息 445,017.00 4.74 796 603528 多伦科技 444,390.00 4.74 797 603029 天鹅股份 444,119.00 4.73 798 600061 国投资本 443,966.00 4.73 799 600196 复星医药 442,140.00 4.71 800 603359 东珠生态 441,694.40 4.71 801 000096 广聚能源 439,065.00 4.68 802 600020 中原高速 438,122.00 4.67 803 600839 四川长虹 437,449.00 4.66 804 603228 景旺电子 437,003.00 4.66 805 300188 美亚柏科 436,043.00 4.65 806 600115 东方航空 435,745.00 4.64 807 600007 中国国贸 433,188.00 4.62 808 000628 高新发展 428,806.00 4.57 809 000728 国元证券 428,535.00 4.57 810 000917 电广传媒 428,322.00 4.57 811 002415 海康威视 427,386.00 4.56 812 000719 中原传媒 425,370.00 4.53 813 300384 三联虹普 424,938.00 4.53 814 000573 粤宏远 A 423,364.00 4.51 815 600977 中国电影 421,275.00 4.49 816 002281 光迅科技 418,721.00 4.46 817 600858 银座股份 418,031.00 4.46 818 600566 济川药业 417,447.68 4.45 819 002402 和而泰 416,449.00 4.44 820 002585 双星新材 416,292.00 4.44 821 002203 海亮股份 415,666.00 4.43 822 300445 康斯特 415,127.00 4.42 823 002214 大立科技 411,619.00 4.39 824 600549 厦门钨业 409,965.00 4.37 825 600163 中闽能源 408,144.00 4.35 826 002002 鸿达兴业 407,866.00 4.35 827 600720 祁连山 407,742.00 4.35 828 300659 中孚信息 406,885.00 4.34 829 300259 新天科技 406,770.42 4.34 830 300031 宝通科技 406,644.00 4.33 831 600227 圣济堂 405,442.00 4.32 832 002093 国脉科技 405,437.00 4.32 833 600367 红星发展 404,815.00 4.31 834 603496 恒为科技 404,724.86 4.31 835 002838 道恩股份 403,449.00 4.30 836 603197 保隆科技 402,878.00 4.29 837 000428 华天酒店 401,339.00 4.28 838 600691 阳煤化工 398,241.00 4.24 839 300493 润欣科技 398,025.00 4.24 840 600718 东软集团 394,191.00 4.20 841 300039 上海凯宝 390,214.00 4.16 842 002594 比亚迪 387,905.00 4.13 843 600939 重庆建工 387,295.00 4.13 844 000733 振华科技 383,951.00 4.09 845 000999 华润三九 382,865.00 4.08 846 002131 利欧股份 382,509.00 4.08 847 600859 王府井 381,119.00 4.06 848 300424 航新科技 379,490.00 4.04 849 600012 皖通高速 378,995.00 4.04 850 300521 爱司凯 378,983.00 4.04 851 002796 世嘉科技 376,683.95 4.01 852 000541 佛山照明 373,959.00 3.99 853 600266 城建发展 373,031.00 3.98 854 000778 新兴铸管 372,267.00 3.97 855 002160 常铝股份 371,507.00 3.96 856 002159 三特索道 371,262.00 3.96 857 600819 耀皮玻璃 371,163.00 3.96 858 002770 科迪乳业 368,650.00 3.93 859 603008 喜临门 366,791.00 3.91 860 002509 天广中茂 366,527.00 3.91 861 002238 天威视讯 365,484.20 3.90 862 600588 用友网络 365,011.00 3.89 863 002394 联发股份 363,920.00 3.88 864 002148 北纬科技 361,737.00 3.86 865 600926 杭州银行 360,807.00 3.85 866 603027 千禾味业 360,097.00 3.84 867 600989 宝丰能源 358,962.00 3.83 868 600221 海航控股 358,500.00 3.82 869 002747 埃斯顿 357,480.00 3.81 870 600146 商赢环球 356,627.00 3.80 871 002014 永新股份 356,408.00 3.80 872 300451 创业慧康 355,518.00 3.79 873 603616 韩建河山 355,047.00 3.78 874 600096 云天化 354,870.00 3.78 875 300026 红日药业 354,823.00 3.78 876 600761 安徽合力 353,819.00 3.77 877 300079 数码科技 353,379.00 3.77 878 002433 太安堂 353,219.00 3.76 879 002808 恒久科技 352,351.00 3.76 880 300146 汤臣倍健 352,317.00 3.76 881 300453 三鑫医疗 351,531.00 3.75 882 300154 瑞凌股份 351,397.00 3.75 883 603579 荣泰健康 349,757.00 3.73 884 603703 盛洋科技 348,929.00 3.72 885 603331 百达精工 346,859.00 3.70 886 601898 中煤能源 346,162.00 3.69 887 002861 瀛通通讯 345,733.00 3.68 888 300568 星源材质 345,524.00 3.68 889 002777 久远银海 343,429.00 3.66 890 300466 赛摩电气 343,127.00 3.66 891 600600 青岛啤酒 342,561.00 3.65 892 600173 卧龙地产 342,200.00 3.65 893 300130 新国都 342,050.00 3.65 894 600444 国机通用 341,787.00 3.64 895 600796 钱江生化 341,660.00 3.64 896 300528 幸福蓝海 341,575.00 3.64 897 300639 凯普生物 341,298.00 3.64 898 002578 闽发铝业 341,176.00 3.64 899 600433 冠豪高新 340,942.00 3.63 900 002165 红宝丽 340,926.00 3.63 901 300790 宇瞳光学 340,456.36 3.63 902 002421 达实智能 338,953.00 3.61 903 600884 杉杉股份 338,857.00 3.61 904 600992 贵绳股份 338,606.00 3.61 905 300145 中金环境 338,214.00 3.60 906 002205 国统股份 337,818.00 3.60 907 002332 仙琚制药 337,732.00 3.60 908 603618 杭电股份 337,659.00 3.60 909 300230 永利股份 336,446.00 3.59 910 600717 天津港 336,263.00 3.58 911 002469 三维工程 336,029.00 3.58 912 000555 神州信息 335,392.00 3.57 913 000925 众合科技 334,344.00 3.56 914 002791 坚朗五金 334,294.00 3.56 915 300139 晓程科技 333,877.00 3.56 916 002503 搜于特 333,756.00 3.56 917 002746 仙坛股份 333,537.00 3.55 918 300427 红相股份 332,696.00 3.55 919 300366 创意信息 332,667.00 3.55 920 300082 奥克股份 331,783.00 3.54 921 300750 宁德时代 331,705.00 3.54 922 600586 金晶科技 331,185.00 3.53 923 002276 万马股份 330,996.00 3.53 924 002370 亚太药业 329,967.00 3.52 925 002660 茂硕电源 329,784.00 3.51 926 002608 江苏国信 329,287.00 3.51 927 002475 立讯精密 328,918.00 3.51 928 601368 绿城水务 328,839.00 3.50 929 002835 同为股份 328,831.00 3.50 930 300523 辰安科技 328,800.00 3.50 931 002103 广博股份 328,184.00 3.50 932 603123 翠微股份 328,060.00 3.50 933 300018 中元股份 327,699.00 3.49 934 603322 超讯通信 327,189.00 3.49 935 002456 欧菲光 325,691.00 3.47 936 300210 森远股份 325,139.00 3.47 937 603108 润达医疗 325,117.00 3.47 938 300099 精准信息 323,512.00 3.45 939 300415 伊之密 322,579.00 3.44 940 600803 新奥股份 320,838.00 3.42 941 603507 振江股份 320,757.00 3.42 942 300107 建新股份 318,737.00 3.40 943 600210 紫江企业 318,662.00 3.40 944 001696 宗申动力 316,885.00 3.38 945 600176 中国巨石 316,321.00 3.37 946 002743 富煌钢构 315,407.00 3.36 947 300038 数知科技 315,042.00 3.36 948 300323 华灿光电 313,077.00 3.34 949 603118 共进股份 313,047.00 3.34 950 002343 慈文传媒 313,020.00 3.34 951 300151 昌红科技 312,987.00 3.34 952 600243 青海华鼎 312,776.00 3.33 953 300062 中能电气 312,699.00 3.33 954 002760 凤形股份 312,628.00 3.33 955 601788 光大证券 311,887.00 3.32 956 002231 奥维通信 311,630.00 3.32 957 601199 江南水务 311,557.00 3.32 958 600711 盛屯矿业 311,519.00 3.32 959 600673 东阳光 311,473.00 3.32 960 000421 南京公用 310,770.00 3.31 961 300569 天能重工 310,616.00 3.31 962 002401 中远海科 309,828.00 3.30 963 600787 中储股份 309,210.00 3.30 964 300566 激智科技 309,101.00 3.29 965 600529 山东药玻 307,817.00 3.28 966 002313 日海智能 307,667.00 3.28 967 300331 苏大维格 307,246.00 3.27 968 000958 东方能源 306,515.00 3.27 969 300061 康旗股份 304,361.00 3.24 970 002027 分众传媒 303,687.00 3.24 971 300571 平治信息 303,439.00 3.23 972 000045 深纺织 A 302,219.00 3.22 973 000050 深天马 A 302,124.00 3.22 974 000758 中色股份 301,740.00 3.22 975 688199 久日新材 299,659.92 3.19 976 002740 爱迪尔 299,648.00 3.19 977 300041 回天新材 299,614.00 3.19 978 600388 龙净环保 299,452.00 3.19 979 002424 贵州百灵 295,245.00 3.15 980 002686 亿利达 295,063.00 3.14 981 600684 珠江实业 294,690.00 3.14 982 002675 东诚药业 293,761.00 3.13 983 603099 长白山 293,573.00 3.13 984 002430 杭氧股份 291,926.00 3.11 985 002782 可立克 291,641.00 3.11 986 600963 岳阳林纸 291,279.00 3.10 987 300205 天喻信息 288,292.00 3.07 988 300476 胜宏科技 287,765.00 3.07 989 600682 南京新百 287,666.00 3.07 990 002033 丽江旅游 287,576.00 3.07 991 601369 陕鼓动力 287,113.00 3.06 992 002408 齐翔腾达 286,812.00 3.06 993 300193 佳士科技 286,099.00 3.05 994 000055 方大集团 285,502.00 3.04 995 300016 北陆药业 285,098.00 3.04 996 002599 盛通股份 284,997.20 3.04 997 000034 神州数码 284,263.00 3.03 998 300168 万达信息 282,439.00 3.01 999 601857 中国石油 281,566.55 3.00 1,000 601766 中国中车 279,312.00 2.98 1,001 002377 国创高新 278,619.00 2.97 1,002 600169 太原重工 278,514.00 2.97 1,003 000596 古井贡酒 277,814.00 2.96 1,004 002111 威海广泰 276,488.00 2.95 1,005 002028 思源电气 276,011.10 2.94 1,006 002104 恒宝股份 275,773.00 2.94 1,007 600489 中金黄金 275,658.00 2.94 1,008 000729 燕京啤酒 273,757.82 2.92 1,009 600708 光明地产 273,226.00 2.91 1,010 002050 三花智控 271,996.00 2.90 1,011 002032 苏泊尔 271,748.00 2.90 1,012 600640 号百控股 269,768.00 2.88 1,013 000612 焦作万方 269,740.00 2.87 1,014 600622 光大嘉宝 268,103.00 2.86 1,015 002478 常宝股份 266,239.00 2.84 1,016 601919 中远海控 262,117.00 2.79 1,017 300055 万邦达 262,083.00 2.79 1,018 600567 山鹰纸业 261,546.00 2.79 1,019 002277 友阿股份 259,340.00 2.76 1,020 601608 中信重工 258,504.00 2.76 1,021 603918 金桥信息 256,808.00 2.74 1,022 600809 山西汾酒 256,046.00 2.73 1,023 603113 金能科技 255,990.00 2.73 1,024 600008 首创股份 253,479.00 2.70 1,025 300487 蓝晓科技 252,712.00 2.69 1,026 603707 健友股份 252,348.10 2.69 1,027 300197 铁汉生态 250,357.59 2.67 1,028 600109 国金证券 248,892.00 2.65 1,029 000810 创维数字 248,827.00 2.65 1,030 603633 徕木股份 248,764.00 2.65 1,031 002121 科陆电子 247,157.00 2.63 1,032 002631 德尔未来 246,958.00 2.63 1,033 688101 三达膜 246,199.58 2.62 1,034 300132 青松股份 246,038.00 2.62 1,035 603556 海兴电力 245,697.00 2.62 1,036 600459 贵研铂业 245,272.00 2.61 1,037 600685 中船防务 243,231.00 2.59 1,038 601366 利群股份 242,950.00 2.59 1,039 600825 新华传媒 242,548.00 2.59 1,040 601018 宁波港 242,421.00 2.58 1,041 688366 昊海生科 241,902.53 2.58 1,042 688116 天奈科技 241,808.00 2.58 1,043 600327 大东方 241,779.00 2.58 1,044 300122 智飞生物 240,607.00 2.56 1,045 000032 深桑达 A 240,317.00 2.56 1,046 600135 乐凯胶片 238,466.00 2.54 1,047 600804 鹏博士 235,650.00 2.51 1,048 002417 深南股份 233,535.00 2.49 1,049 002649 博彦科技 233,175.00 2.49 1,050 603088 宁波精达 227,667.00 2.43 1,051 600080 金花股份 226,331.00 2.41 1,052 000547 航天发展 225,872.00 2.41 1,053 002776 柏堡龙 225,670.00 2.41 1,054 002399 海普瑞 224,278.00 2.39 1,055 600114 东睦股份 223,981.00 2.39 1,056 002461 珠江啤酒 223,689.00 2.38 1,057 000626 远大控股 223,329.00 2.38 1,058 002409 雅克科技 222,858.00 2.38 1,059 600676 交运股份 222,328.00 2.37 1,060 601808 中海油服 221,804.00 2.36 1,061 603306 华懋科技 221,682.00 2.36 1,062 688123 聚辰股份 221,445.00 2.36 1,063 300413 芒果超媒 219,659.00 2.34 1,064 000661 长春高新 219,558.00 2.34 1,065 600729 重庆百货 218,985.00 2.33 1,066 000768 中航飞机 218,770.00 2.33 1,067 600794 保税科技 218,175.00 2.33 1,068 603533 掌阅科技 218,064.00 2.32 1,069 300463 迈克生物 217,557.00 2.32 1,070 603203 快克股份 216,487.00 2.31 1,071 002581 未名医药 216,290.00 2.31 1,072 000889 中嘉博创 216,268.00 2.31 1,073 603058 永吉股份 215,758.00 2.30 1,074 000532 华金资本 215,566.00 2.30 1,075 603368 柳药股份 214,323.00 2.28 1,076 600035 楚天高速 213,477.00 2.28 1,077 601001 大同煤业 213,419.00 2.27 1,078 603298 杭叉集团 212,501.00 2.26 1,079 300418 昆仑万维 211,740.00 2.26 1,080 600223 鲁商发展 211,724.00 2.26 1,081 000797 中国武夷 210,575.00 2.24 1,082 603169 兰石重装 209,408.00 2.23 1,083 600498 烽火通信 208,732.00 2.22 1,084 300459 金科文化 207,787.00 2.21 1,085 300231 银信科技 205,930.00 2.19 1,086 688139 海尔生物 205,756.97 2.19 1,087 601865 福莱特 205,163.00 2.19 1,088 601929 吉视传媒 205,085.00 2.19 1,089 601326 秦港股份 204,384.00 2.18 1,090 688025 杰普特 204,168.30 2.18 1,091 300422 博世科 203,292.00 2.17 1,092 603165 荣晟环保 203,157.00 2.17 1,093 000898 鞍钢股份 201,804.00 2.15 1,094 002309 中利集团 201,281.00 2.15 1,095 002574 明牌珠宝 200,814.00 2.14 1,096 002541 鸿路钢构 199,943.00 2.13 1,097 300467 迅游科技 199,881.00 2.13 1,098 600382 广东明珠 198,234.00 2.11 1,099 002082 万邦德 197,949.00 2.11 1,100 600590 泰豪科技 197,279.00 2.10 1,101 300760 迈瑞医疗 196,718.00 2.10 1,102 600029 南方航空 196,543.00 2.09 1,103 600162 香江控股 196,327.00 2.09 1,104 000025 特力 A 195,829.00 2.09 1,105 300465 高伟达 194,795.00 2.08 1,106 002116 中国海诚 193,771.00 2.07 1,107 600886 国投电力 193,183.00 2.06 1,108 300049 福瑞股份 192,955.00 2.06 1,109 600320 振华重工 191,846.00 2.04 1,110 600737 中粮糖业 191,655.00 2.04 1,111 000725 京东方 A 191,008.00 2.04 1,112 300303 聚飞光电 190,895.00 2.03 1,113 601999 出版传媒 189,976.00 2.02 1,114 688181 八亿时空 189,377.88 2.02 1,115 603979 金诚信 189,009.00 2.01 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600026 中远海能 11,928,303.49 127.13 2 300002 神州泰岳 10,880,303.95 115.96 3 600090 同济堂 10,586,084.29 112.83 4 601168 西部矿业 10,496,710.05 111.87 5 601333 广深铁路 10,492,450.12 111.83 6 600325 华发股份 10,286,843.07 109.64 7 002439 启明星辰 9,835,784.94 104.83 8 601318 中国平安 9,771,713.76 104.15 9 601222 林洋能源 9,558,305.66 101.87 10 600985 淮北矿业 8,845,220.99 94.27 11 600845 宝信软件 8,717,376.79 92.91 12 000930 中粮科技 8,710,828.97 92.84 13 600519 贵州茅台 8,575,417.81 91.40 14 600745 闻泰科技 8,543,303.16 91.06 15 603939 益丰药房 8,474,195.21 90.32 16 600486 扬农化工 8,456,707.83 90.13 17 000761 本钢板材 8,383,446.43 89.35 18 600483 福能股份 8,319,381.47 88.67 19 603025 大豪科技 8,255,317.87 87.99 20 600571 信雅达 7,961,657.43 84.86 21 600707 彩虹股份 7,927,374.67 84.49 22 000858 五粮液 7,736,690.51 82.46 23 002299 圣农发展 7,603,326.32 81.04 24 002821 凯莱英 7,586,395.08 80.86 25 002127 南极电商 7,525,725.14 80.21 26 002603 以岭药业 7,424,464.66 79.13 27 600037 歌华有线 7,316,791.78 77.98 28 600426 华鲁恒升 7,286,319.66 77.66 29 603444 吉比特 7,124,858.00 75.94 30 603816 顾家家居 7,087,273.35 75.54 31 600036 招商银行 7,073,822.51 75.39 32 603160 汇顶科技 6,954,328.78 74.12 33 600763 通策医疗 6,739,963.53 71.84 34 600159 大龙地产 6,732,959.53 71.76 35 600885 宏发股份 6,653,915.81 70.92 36 600161 天坛生物 6,631,670.36 70.68 37 300251 光线传媒 6,544,436.51 69.75 38 600130 波导股份 6,443,343.39 68.67 39 603986 兆易创新 6,320,390.01 67.36 40 600183 生益科技 6,308,959.93 67.24 41 000415 渤海租赁 6,290,086.72 67.04 42 600823 世茂股份 6,186,875.06 65.94 43 600312 平高电气 6,054,598.11 64.53 44 603517 绝味食品 6,039,003.26 64.36 45 300287 飞利信 6,014,874.30 64.11 46 600203 福日电子 5,894,896.74 62.83 47 300274 阳光电源 5,894,453.41 62.82 48 000671 阳光城 5,891,133.36 62.79 49 000651 格力电器 5,865,903.17 62.52 50 600565 迪马股份 5,842,202.24 62.27 51 600335 国机汽车 5,722,557.45 60.99 52 002489 浙江永强 5,712,052.08 60.88 53 000513 丽珠集团 5,683,017.28 60.57 54 002437 誉衡药业 5,627,603.64 59.98 55 002916 深南电路 5,585,359.59 59.53 56 600077 宋都股份 5,582,885.95 59.50 57 603658 安图生物 5,565,259.97 59.32 58 600967 内蒙一机 5,553,620.35 59.19 59 002531 天顺风能 5,499,677.12 58.62 60 603883 老百姓 5,471,998.47 58.32 61 002414 高德红外 5,421,536.70 57.78 62 600585 海螺水泥 5,354,470.00 57.07 63 600779 水井坊 5,328,484.21 56.79 64 600782 新钢股份 5,295,794.21 56.44 65 600330 天通股份 5,288,939.77 56.37 66 601288 农业银行 5,259,547.41 56.06 67 000157 中联重科 5,250,248.32 55.96 68 300009 安科生物 5,213,689.40 55.57 69 600058 五矿发展 5,190,268.83 55.32 70 000019 深粮控股 5,146,937.51 54.86 71 600755 厦门国贸 5,099,707.21 54.35 72 000926 福星股份 5,055,763.58 53.88 73 600699 均胜电子 4,970,547.06 52.98 74 601100 恒立液压 4,928,962.44 52.53 75 000333 美的集团 4,914,425.60 52.38 76 300417 南华仪器 4,845,098.93 51.64 77 600811 东方集团 4,839,446.47 51.58 78 600211 西藏药业 4,722,663.83 50.33 79 600579 克劳斯 4,690,665.69 49.99 80 600251 冠农股份 4,625,153.47 49.30 81 601996 丰林集团 4,604,624.00 49.08 82 300383 光环新网 4,591,581.33 48.94 83 000987 越秀金控 4,552,517.69 48.52 84 600872 中炬高新 4,545,783.68 48.45 85 300010 立思辰 4,420,900.59 47.12 86 000600 建投能源 4,417,453.55 47.08 87 002643 万润股份 4,389,279.13 46.78 88 002189 中光学 4,267,236.14 45.48 89 000401 冀东水泥 4,231,436.55 45.10 90 000027 深圳能源 4,194,711.05 44.71 91 000301 东方盛虹 4,191,629.79 44.67 92 002285 世联行 4,172,325.20 44.47 93 603214 爱婴室 4,168,326.71 44.43 94 600323 瀚蓝环境 4,165,665.49 44.40 95 600633 浙数文化 4,159,919.92 44.34 96 300183 东软载波 4,150,069.85 44.23 97 600909 华安证券 4,142,179.63 44.15 98 603032 德新交运 4,140,725.34 44.13 99 002540 亚太科技 4,108,445.26 43.79 100 603288 海天味业 4,082,083.35 43.51 101 002463 沪电股份 4,074,031.71 43.42 102 600862 中航高科 4,030,022.39 42.95 103 002318 久立特材 4,018,521.66 42.83 104 600578 京能电力 3,997,510.65 42.61 105 601211 国泰君安 3,934,941.87 41.94 106 002242 九阳股份 3,894,447.21 41.51 107 002410 广联达 3,858,727.67 41.13 108 000860 顺鑫农业 3,846,709.87 41.00 109 600812 华北制药 3,834,272.69 40.87 110 000066 中国长城 3,822,275.52 40.74 111 600657 信达地产 3,760,618.51 40.08 112 603605 珀莱雅 3,741,173.02 39.87 113 600605 汇通能源 3,738,650.85 39.85 114 002015 协鑫能科 3,724,036.54 39.69 115 000807 云铝股份 3,711,283.14 39.56 116 300450 先导智能 3,688,029.91 39.31 117 600180 瑞茂通 3,674,302.75 39.16 118 000156 华数传媒 3,651,645.76 38.92 119 300037 新宙邦 3,642,817.38 38.83 120 002080 中材科技 3,624,814.33 38.63 121 603508 思维列控 3,583,669.46 38.20 122 002557 洽洽食品 3,572,578.91 38.08 123 600499 科达洁能 3,568,751.52 38.04 124 603708 家家悦 3,568,106.04 38.03 125 600030 中信证券 3,548,271.87 37.82 126 601601 中国太保 3,512,824.98 37.44 127 601636 旗滨集团 3,504,872.82 37.36 128 601689 拓普集团 3,493,287.94 37.23 129 603882 金域医学 3,476,833.23 37.06 130 002807 江阴银行 3,450,742.88 36.78 131 002280 联络互动 3,436,023.61 36.62 132 600643 爱建集团 3,424,958.17 36.50 133 600039 四川路桥 3,408,622.78 36.33 134 002025 航天电器 3,391,732.94 36.15 135 601336 新华保险 3,387,057.74 36.10 136 002372 伟星新材 3,354,366.89 35.75 137 002244 滨江集团 3,353,231.28 35.74 138 002755 奥赛康 3,329,512.85 35.49 139 603328 依顿电子 3,281,296.45 34.97 140 600864 哈投股份 3,266,812.17 34.82 141 002706 良信电器 3,196,934.53 34.07 142 600617 国新能源 3,182,971.49 33.92 143 300782 卓胜微 3,168,710.33 33.77 144 002625 光启技术 3,165,701.86 33.74 145 600378 昊华科技 3,158,999.53 33.67 146 002690 美亚光电 3,156,904.39 33.65 147 002699 美盛文化 3,153,876.25 33.61 148 600739 辽宁成大 3,119,326.11 33.25 149 000966 长源电力 3,101,618.48 33.06 150 000002 万科 A 3,087,540.93 32.91 151 600506 香梨股份 3,046,620.79 32.47 152 601186 中国铁建 3,025,531.57 32.25 153 600510 黑牡丹 3,021,702.13 32.21 154 601555 东吴证券 3,008,806.89 32.07 155 603659 璞泰来 2,995,802.78 31.93 156 600466 蓝光发展 2,973,888.13 31.70 157 600053 九鼎投资 2,923,947.89 31.16 158 300394 天孚通信 2,893,141.13 30.84 159 002511 中顺洁柔 2,871,217.31 30.60 160 300014 亿纬锂能 2,806,052.52 29.91 161 601003 柳钢股份 2,788,356.53 29.72 162 002626 金达威 2,778,606.92 29.61 163 000961 中南建设 2,770,965.54 29.53 164 601811 新华文轩 2,769,236.99 29.51 165 002019 亿帆医药 2,759,139.33 29.41 166 300316 晶盛机电 2,755,403.98 29.37 167 600750 江中药业 2,755,290.55 29.37 168 300357 我武生物 2,733,461.71 29.13 169 600151 航天机电 2,703,815.31 28.82 170 002458 益生股份 2,702,945.38 28.81 171 603501 韦尔股份 2,695,828.58 28.73 172 002672 东江环保 2,679,783.20 28.56 173 600276 恒瑞医药 2,672,438.97 28.48 174 002607 中公教育 2,651,811.31 28.26 175 600348 阳泉煤业 2,644,717.99 28.19 176 603866 桃李面包 2,633,915.62 28.07 177 002465 海格通信 2,613,796.69 27.86 178 601233 桐昆股份 2,611,951.16 27.84 179 600028 中国石化 2,593,785.46 27.64 180 601128 常熟银行 2,586,873.21 27.57 181 600343 航天动力 2,565,715.35 27.35 182 601166 兴业银行 2,547,602.17 27.15 183 600248 延长化建 2,536,456.57 27.03 184 603387 基蛋生物 2,526,303.20 26.93 185 600961 株冶集团 2,509,653.57 26.75 186 000539 粤电力 A 2,499,944.56 26.64 187 600016 民生银行 2,496,337.86 26.61 188 000951 中国重汽 2,491,218.04 26.55 189 002249 大洋电机 2,482,121.14 26.45 190 600515 海航基础 2,479,571.55 26.43 191 603588 高能环境 2,468,634.67 26.31 192 600438 通威股份 2,464,355.22 26.27 193 603011 合锻智能 2,441,591.94 26.02 194 601965 中国汽研 2,419,871.83 25.79 195 600900 长江电力 2,406,836.38 25.65 196 002371 北方华创 2,404,709.96 25.63 197 600138 中青旅 2,401,304.21 25.59 198 000690 宝新能源 2,398,973.67 25.57 199 300034 钢研高纳 2,351,849.56 25.07 200 601139 深圳燃气 2,333,989.57 24.88 201 300498 温氏股份 2,310,470.06 24.63 202 002869 金溢科技 2,308,686.54 24.61 203 300253 卫宁健康 2,283,592.16 24.34 204 603100 川仪股份 2,280,593.84 24.31 205 603000 人民网 2,262,140.32 24.11 206 600971 恒源煤电 2,261,858.51 24.11 207 600908 无锡银行 2,260,314.41 24.09 208 603355 莱克电气 2,247,066.31 23.95 209 603345 安井食品 2,244,110.57 23.92 210 002812 恩捷股份 2,242,139.68 23.90 211 002048 宁波华翔 2,231,432.79 23.78 212 002191 劲嘉股份 2,224,404.50 23.71 213 002387 维信诺 2,187,649.29 23.32 214 600589 广东榕泰 2,177,663.87 23.21 215 002745 木林森 2,143,556.65 22.85 216 600067 冠城大通 2,141,366.35 22.82 217 000009 中国宝安 2,136,362.33 22.77 218 600104 上汽集团 2,121,683.71 22.61 219 600919 江苏银行 2,109,740.86 22.49 220 600714 金瑞矿业 2,108,460.07 22.47 221 300406 九强生物 2,106,725.21 22.45 222 002234 民和股份 2,104,699.97 22.43 223 600580 卧龙电驱 2,097,413.69 22.35 224 603969 银龙股份 2,072,700.64 22.09 225 601966 玲珑轮胎 2,067,261.03 22.03 226 002138 顺络电子 2,059,547.28 21.95 227 300199 翰宇药业 2,038,623.64 21.73 228 000630 铜陵有色 2,022,482.42 21.56 229 300226 上海钢联 2,019,940.56 21.53 230 600978 宜华生活 2,015,493.09 21.48 231 000863 三湘印象 2,008,876.83 21.41 232 601126 四方股份 1,989,263.82 21.20 233 688111 金山办公 1,985,089.10 21.16 234 600850 华东电脑 1,964,311.56 20.94 235 601668 中国建筑 1,960,356.18 20.89 236 600038 中直股份 1,950,926.41 20.79 237 002078 太阳纸业 1,946,183.13 20.74 238 600258 首旅酒店 1,944,651.09 20.73 239 600768 宁波富邦 1,938,353.93 20.66 240 000732 泰禾集团 1,926,126.92 20.53 241 601658 邮储银行 1,909,197.90 20.35 242 002482 广田集团 1,908,783.02 20.34 243 000983 西山煤电 1,907,560.96 20.33 244 300182 捷成股份 1,899,062.78 20.24 245 600784 鲁银投资 1,892,644.33 20.17 246 600496 精工钢构 1,891,701.35 20.16 247 002572 索菲亚 1,887,089.47 20.11 248 002653 海思科 1,887,034.73 20.11 249 002129 中环股份 1,883,376.38 20.07 250 000060 中金岭南 1,880,751.21 20.05 251 000001 平安银行 1,880,431.17 20.04 252 600060 海信视像 1,875,521.04 19.99 253 600435 北方导航 1,850,594.53 19.72 254 600351 亚宝药业 1,827,056.36 19.47 255 603486 科沃斯 1,818,235.10 19.38 256 603887 城地股份 1,804,226.48 19.23 257 000903 云内动力 1,801,362.81 19.20 258 600167 联美控股 1,787,162.58 19.05 259 601677 明泰铝业 1,756,752.66 18.72 260 600229 城市传媒 1,751,550.60 18.67 261 600015 华夏银行 1,743,969.87 18.59 262 000028 国药一致 1,736,909.65 18.51 263 002677 浙江美大 1,718,565.23 18.32 264 603233 大参林 1,708,638.13 18.21 265 000959 首钢股份 1,676,724.03 17.87 266 600141 兴发集团 1,672,597.60 17.83 267 601998 中信银行 1,670,232.33 17.80 268 603383 顶点软件 1,669,320.38 17.79 269 603096 新经典 1,662,834.57 17.72 270 600933 爱柯迪 1,653,773.59 17.63 271 601666 平煤股份 1,653,255.39 17.62 272 000709 河钢股份 1,643,871.83 17.52 273 300118 东方日升 1,625,450.55 17.32 274 600048 保利地产 1,607,848.34 17.14 275 603801 志邦家居 1,598,669.77 17.04 276 600748 上实发展 1,596,936.11 17.02 277 600184 光电股份 1,595,173.22 17.00 278 600191 华资实业 1,579,224.23 16.83 279 600851 海欣股份 1,574,626.61 16.78 280 002287 奇正藏药 1,561,776.16 16.65 281 600801 华新水泥 1,560,378.99 16.63 282 000543 皖能电力 1,559,523.64 16.62 283 300209 天泽信息 1,537,346.49 16.39 284 300428 四通新材 1,528,488.39 16.29 285 300284 苏交科 1,525,336.86 16.26 286 000498 山东路桥 1,515,246.98 16.15 287 600970 中材国际 1,508,368.38 16.08 288 600716 凤凰股份 1,500,873.41 16.00 289 600298 安琪酵母 1,496,679.79 15.95 290 300115 长盈精密 1,493,117.96 15.91 291 600337 美克家居 1,477,968.37 15.75 292 600316 洪都航空 1,473,283.21 15.70 293 002271 东方雨虹 1,472,819.99 15.70 294 300033 同花顺 1,467,982.55 15.65 295 600751 海航科技 1,467,335.05 15.64 296 600820 隧道股份 1,465,222.75 15.62 297 601818 光大银行 1,457,995.10 15.54 298 300395 菲利华 1,456,486.29 15.52 299 601628 中国人寿 1,451,878.06 15.47 300 002621 美吉姆 1,450,969.24 15.46 301 603808 歌力思 1,444,533.47 15.40 302 601328 交通银行 1,436,586.07 15.31 303 002183 怡亚通 1,426,871.62 15.21 304 002153 石基信息 1,421,940.74 15.16 305 000776 广发证券 1,419,342.63 15.13 306 300073 当升科技 1,406,309.35 14.99 307 600073 上海梅林 1,404,853.93 14.97 308 002292 奥飞娱乐 1,396,458.82 14.88 309 601009 南京银行 1,384,229.88 14.75 310 601169 北京银行 1,377,968.80 14.69 311 300166 东方国信 1,367,939.69 14.58 312 600653 申华控股 1,367,493.00 14.57 313 688036 传音控股 1,358,366.08 14.48 314 600887 伊利股份 1,353,319.66 14.42 315 002707 众信旅游 1,349,036.34 14.38 316 600756 浪潮软件 1,346,650.68 14.35 317 000063 中兴通讯 1,346,468.20 14.35 318 600082 海泰发展 1,342,884.28 14.31 319 601988 中国银行 1,342,693.60 14.31 320 300773 拉卡拉 1,328,038.76 14.15 321 600865 百大集团 1,324,671.57 14.12 322 600642 申能股份 1,324,452.02 14.12 323 601801 皖新传媒 1,317,534.03 14.04 324 603023 威帝股份 1,314,010.07 14.00 325 300307 慈星股份 1,311,754.66 13.98 326 603818 曲美家居 1,311,739.27 13.98 327 000701 厦门信达 1,311,709.98 13.98 328 002522 浙江众成 1,309,774.97 13.96 329 002727 一心堂 1,304,477.76 13.90 330 300162 雷曼光电 1,302,185.80 13.88 331 603696 安记食品 1,295,802.30 13.81 332 600754 锦江酒店 1,293,319.24 13.78 333 000488 晨鸣纸业 1,292,974.95 13.78 334 601688 华泰证券 1,290,033.36 13.75 335 000997 新大陆 1,287,920.07 13.73 336 600547 山东黄金 1,287,796.79 13.73 337 002841 视源股份 1,274,257.21 13.58 338 300114 中航电测 1,270,083.59 13.54 339 603308 应流股份 1,266,860.85 13.50 340 603369 今世缘 1,266,829.74 13.50 341 600355 精伦电子 1,260,671.70 13.44 342 603039 泛微网络 1,241,424.94 13.23 343 000921 海信家电 1,233,840.26 13.15 344 603181 皇马科技 1,232,577.49 13.14 345 300236 上海新阳 1,229,111.74 13.10 346 300525 博思软件 1,222,995.73 13.03 347 603888 新华网 1,217,794.65 12.98 348 600132 重庆啤酒 1,214,207.88 12.94 349 300529 健帆生物 1,211,876.35 12.92 350 600290 ST 华仪 1,211,173.27 12.91 351 600724 宁波富达 1,210,956.06 12.91 352 002375 亚厦股份 1,202,471.56 12.82 353 600416 湘电股份 1,201,812.23 12.81 354 002867 周大生 1,201,282.67 12.80 355 600962 国投中鲁 1,199,534.29 12.78 356 603936 博敏电子 1,195,789.61 12.74 357 600340 华夏幸福 1,191,810.22 12.70 358 002024 苏宁易购 1,190,348.53 12.69 359 300419 浩丰科技 1,189,640.73 12.68 360 600513 联环药业 1,188,008.55 12.66 361 002665 首航节能 1,185,171.66 12.63 362 002004 华邦健康 1,184,905.90 12.63 363 002373 千方科技 1,177,747.31 12.55 364 603920 世运电路 1,170,609.99 12.48 365 600548 深高速 1,169,375.79 12.46 366 002512 达华智能 1,166,821.30 12.44 367 002798 帝欧家居 1,163,266.69 12.40 368 300628 亿联网络 1,162,441.72 12.39 369 002171 楚江新材 1,160,468.04 12.37 370 600990 四创电子 1,150,504.79 12.26 371 300207 欣旺达 1,150,048.88 12.26 372 600097 开创国际 1,148,602.43 12.24 373 300749 顶固集创 1,148,012.29 12.24 374 000607 华媒控股 1,142,581.17 12.18 375 601928 凤凰传媒 1,137,483.77 12.12 376 600387 海越能源 1,128,759.44 12.03 377 601939 建设银行 1,127,463.93 12.02 378 600512 腾达建设 1,116,784.01 11.90 379 300685 艾德生物 1,113,961.15 11.87 380 300001 特锐德 1,107,949.19 11.81 381 600033 福建高速 1,107,556.37 11.80 382 000011 深物业 A 1,104,935.00 11.78 383 603519 立霸股份 1,099,740.56 11.72 384 002529 海源复材 1,098,608.82 11.71 385 603899 晨光文具 1,091,590.69 11.63 386 601669 中国电建 1,089,230.71 11.61 387 000061 农产品 1,082,246.11 11.53 388 600715 文投控股 1,078,259.47 11.49 389 600273 嘉化能源 1,077,223.00 11.48 390 002416 爱施德 1,070,795.72 11.41 391 601179 中国西电 1,067,562.60 11.38 392 300155 安居宝 1,066,103.47 11.36 393 300241 瑞丰光电 1,065,869.63 11.36 394 601229 上海银行 1,062,207.11 11.32 395 600728 佳都科技 1,061,466.69 11.31 396 603018 中设集团 1,058,056.28 11.28 397 002221 东华能源 1,056,465.92 11.26 398 002325 洪涛股份 1,054,081.46 11.23 399 603806 福斯特 1,046,789.57 11.16 400 600620 天宸股份 1,045,673.80 11.14 401 002233 塔牌集团 1,045,093.09 11.14 402 300170 汉得信息 1,044,888.39 11.14 403 000877 天山股份 1,044,484.47 11.13 404 601390 中国中铁 1,043,469.69 11.12 405 603568 伟明环保 1,039,676.85 11.08 406 000685 中山公用 1,035,678.34 11.04 407 300327 中颖电子 1,032,938.20 11.01 408 002174 游族网络 1,032,418.28 11.00 409 600428 中远海特 1,023,695.95 10.91 410 300559 佳发教育 1,015,357.08 10.82 411 300308 中际旭创 1,015,011.05 10.82 412 600570 恒生电子 1,014,168.91 10.81 413 002568 百润股份 1,010,350.78 10.77 414 600127 金健米业 1,010,304.52 10.77 415 300557 理工光科 994,258.86 10.60 416 002035 华帝股份 994,057.99 10.59 417 002550 千红制药 987,869.12 10.53 418 600063 皖维高新 985,627.29 10.50 419 603636 南威软件 982,747.16 10.47 420 300204 舒泰神 980,453.99 10.45 421 300661 圣邦股份 974,586.65 10.39 422 601088 中国神华 972,905.17 10.37 423 300042 朗科科技 967,094.93 10.31 424 002081 金螳螂 961,426.80 10.25 425 002382 蓝帆医疗 953,485.08 10.16 426 300314 戴维医疗 952,382.34 10.15 427 600606 绿地控股 951,519.14 10.14 428 600533 栖霞建设 949,372.00 10.12 429 002137 麦达数字 948,869.13 10.11 430 600546 山煤国际 947,524.02 10.10 431 601006 大秦铁路 940,617.43 10.03 432 600481 双良节能 938,425.99 10.00 433 000839 中信国安 934,426.96 9.96 434 601099 太平洋 931,190.06 9.92 435 603896 寿仙谷 922,916.71 9.84 436 603380 易德龙 920,030.20 9.81 437 600068 葛洲坝 918,852.80 9.79 438 300131 英唐智控 911,286.40 9.71 439 601599 鹿港文化 911,007.13 9.71 440 002308 威创股份 910,848.03 9.71 441 601137 博威合金 906,833.70 9.67 442 002126 银轮股份 905,480.31 9.65 443 002701 奥瑞金 905,117.48 9.65 444 002344 海宁皮城 901,513.24 9.61 445 002338 奥普光电 899,809.90 9.59 446 603876 鼎胜新材 896,367.09 9.55 447 002648 卫星石化 893,225.82 9.52 448 601200 上海环境 892,647.94 9.51 449 000623 吉林敖东 883,725.67 9.42 450 600025 华能水电 873,251.72 9.31 451 600999 招商证券 872,877.78 9.30 452 000960 锡业股份 869,190.43 9.26 453 603103 横店影视 868,990.31 9.26 454 603798 康普顿 868,352.83 9.25 455 601588 北辰实业 865,935.28 9.23 456 000402 金融街 863,245.37 9.20 457 600461 洪城水业 863,175.02 9.20 458 300290 荣科科技 862,896.85 9.20 459 002251 步步高 859,121.58 9.16 460 000662 天夏智慧 857,383.19 9.14 461 000712 锦龙股份 853,339.60 9.09 462 600973 宝胜股份 846,448.78 9.02 463 600467 好当家 845,751.89 9.01 464 000581 威孚高科 845,459.70 9.01 465 600477 杭萧钢构 838,902.38 8.94 466 688363 华熙生物 837,852.10 8.93 467 601016 节能风电 837,370.65 8.92 468 600386 北巴传媒 834,387.09 8.89 469 600602 云赛智联 834,036.18 8.89 470 600987 航民股份 826,977.96 8.81 471 603585 苏利股份 823,640.44 8.78 472 603559 中通国脉 819,243.04 8.73 473 601800 中国交建 814,714.63 8.68 474 601888 中国国旅 813,745.45 8.67 475 600808 马钢股份 813,456.00 8.67 476 300724 捷佳伟创 811,934.44 8.65 477 000528 柳工 811,666.82 8.65 478 000902 新洋丰 810,848.56 8.64 479 600249 两面针 807,900.79 8.61 480 002400 省广集团 805,817.92 8.59 481 603127 昭衍新药 805,580.76 8.59 482 600894 广日股份 803,203.47 8.56 483 000828 东莞控股 801,605.53 8.54 484 000869 张裕 A 801,255.85 8.54 485 002273 水晶光电 797,617.99 8.50 486 000006 深振业 A 797,085.14 8.50 487 000021 深科技 795,714.50 8.48 488 000829 天音控股 794,172.07 8.46 489 603877 太平鸟 793,877.48 8.46 490 000503 国新健康 790,010.68 8.42 491 600790 轻纺城 789,303.24 8.41 492 300567 精测电子 787,957.21 8.40 493 002419 天虹股份 786,580.53 8.38 494 000717 韶钢松山 785,869.74 8.38 495 002640 跨境通 784,175.47 8.36 496 002545 东方铁塔 783,207.86 8.35 497 000727 华东科技 782,035.08 8.34 498 603225 新凤鸣 777,043.60 8.28 499 300291 华录百纳 775,419.01 8.26 500 600743 华远地产 773,946.85 8.25 501 600800 天津磁卡 772,129.23 8.23 502 603766 隆鑫通用 771,888.65 8.23 503 002110 三钢闽光 768,569.30 8.19 504 002546 新联电子 767,430.57 8.18 505 600765 中航重机 764,753.57 8.15 506 600009 上海机场 762,995.34 8.13 507 600346 恒力石化 759,097.49 8.09 508 002262 恩华药业 758,160.88 8.08 509 603885 吉祥航空 752,090.72 8.02 510 600373 中文传媒 747,851.40 7.97 511 601231 环旭电子 746,392.53 7.96 512 000652 泰达股份 743,675.64 7.93 513 300496 中科创达 741,975.01 7.91 514 600031 三一重工 737,057.65 7.86 515 603898 好莱客 733,393.23 7.82 516 600649 城投控股 731,181.93 7.79 517 688116 天奈科技 728,457.00 7.76 518 603323 苏农银行 726,461.43 7.74 519 002920 德赛西威 724,983.38 7.73 520 300347 泰格医药 724,378.06 7.72 521 000568 泸州老窖 723,212.05 7.71 522 600380 健康元 721,247.59 7.69 523 002749 国光股份 720,870.53 7.68 524 002724 海洋王 720,399.40 7.68 525 300515 三德科技 719,766.40 7.67 526 603773 沃格光电 716,109.69 7.63 527 000158 常山北明 715,031.74 7.62 528 603611 诺力股份 714,958.64 7.62 529 000400 许继电气 714,673.65 7.62 530 300537 广信材料 709,647.70 7.56 531 601908 京运通 705,952.73 7.52 532 600582 天地科技 705,925.56 7.52 533 002429 兆驰股份 701,965.70 7.48 534 000759 中百集团 700,801.97 7.47 535 603167 渤海轮渡 700,207.64 7.46 536 002520 日发精机 698,550.34 7.45 537 002434 万里扬 697,790.81 7.44 538 600099 林海股份 695,220.05 7.41 539 300248 新开普 694,852.22 7.41 540 002832 比音勒芬 694,513.54 7.40 541 002398 垒知集团 694,330.11 7.40 542 002705 新宝股份 693,750.13 7.39 543 300558 贝达药业 692,182.56 7.38 544 000550 江铃汽车 690,132.04 7.36 545 300059 东方财富 689,068.09 7.34 546 600550 保变电气 687,623.65 7.33 547 603500 祥和实业 686,174.62 7.31 548 603787 新日股份 685,243.20 7.30 549 300423 鲁亿通 684,624.97 7.30 550 300447 全信股份 684,517.06 7.30 551 000601 韶能股份 683,289.20 7.28 552 300590 移为通信 680,741.45 7.26 553 601158 重庆水务 679,584.04 7.24 554 300543 朗科智能 678,365.91 7.23 555 300179 四方达 678,242.68 7.23 556 000676 智度股份 677,265.24 7.22 557 600017 日照港 677,133.99 7.22 558 000597 东北制药 674,800.51 7.19 559 300446 乐凯新材 674,791.42 7.19 560 600306 商业城 674,369.42 7.19 561 600405 动力源 671,219.09 7.15 562 600329 中新药业 670,536.19 7.15 563 600216 浙江医药 669,726.93 7.14 564 600731 湖南海利 669,331.24 7.13 565 002563 森马服饰 666,850.31 7.11 566 002007 华兰生物 666,744.44 7.11 567 002773 康弘药业 665,584.77 7.09 568 300252 金信诺 664,863.72 7.09 569 002055 得润电子 663,979.98 7.08 570 600723 首商股份 662,563.66 7.06 571 603678 火炬电子 661,786.79 7.05 572 601225 陕西煤业 660,412.98 7.04 573 601872 招商轮船 659,084.51 7.02 574 300502 新易盛 658,714.59 7.02 575 600551 时代出版 654,731.87 6.98 576 601700 风范股份 653,153.76 6.96 577 600282 南钢股份 652,732.61 6.96 578 600557 康缘药业 652,525.33 6.95 579 600418 江淮汽车 650,396.57 6.93 580 002133 广宇集团 648,522.09 6.91 581 601058 赛轮轮胎 647,405.38 6.90 582 603897 长城科技 645,500.66 6.88 583 002713 东易日盛 643,246.83 6.86 584 002624 完美世界 639,207.36 6.81 585 603721 中广天择 637,100.06 6.79 586 002868 绿康生化 635,241.51 6.77 587 300341 麦克奥迪 634,679.59 6.76 588 300242 佳云科技 632,525.25 6.74 589 000751 锌业股份 632,035.46 6.74 590 300456 耐威科技 631,370.98 6.73 591 600969 郴电国际 629,456.02 6.71 592 603338 浙江鼎力 629,087.47 6.70 593 300128 锦富技术 626,045.54 6.67 594 000965 天保基建 625,022.59 6.66 595 002060 粤水电 619,878.09 6.61 596 300412 迦南科技 617,970.94 6.59 597 300346 南大光电 616,064.59 6.57 598 600843 上工申贝 614,250.62 6.55 599 300266 兴源环境 613,261.26 6.54 600 300759 康龙化成 611,050.85 6.51 601 600997 开滦股份 610,281.55 6.50 602 002202 金风科技 609,326.89 6.49 603 002685 华东重机 608,571.76 6.49 604 600917 重庆燃气 608,113.11 6.48 605 002073 软控股份 607,380.46 6.47 606 300576 容大感光 606,805.37 6.47 607 000815 美利云 605,462.64 6.45 608 601916 浙商银行 602,586.42 6.42 609 300404 博济医药 599,597.18 6.39 610 600508 上海能源 598,227.88 6.38 611 603729 龙韵股份 597,616.85 6.37 612 002597 金禾实业 596,764.75 6.36 613 002142 宁波银行 596,312.72 6.36 614 300339 润和软件 595,081.78 6.34 615 300215 电科院 594,386.08 6.34 616 002508 老板电器 593,677.76 6.33 617 601899 紫金矿业 589,269.00 6.28 618 000425 徐工机械 587,502.58 6.26 619 603566 普莱柯 587,066.63 6.26 620 002588 史丹利 587,027.94 6.26 621 600093 易见股份 585,943.62 6.25 622 603416 信捷电气 585,889.55 6.24 623 600050 中国联通 585,679.48 6.24 624 000900 现代投资 585,167.02 6.24 625 002498 汉缆股份 585,050.15 6.24 626 601377 兴业证券 584,334.83 6.23 627 002295 精艺股份 582,739.39 6.21 628 300354 东华测试 581,247.95 6.19 629 001979 招商蛇口 580,698.72 6.19 630 300604 长川科技 580,468.67 6.19 631 603006 联明股份 580,268.82 6.18 632 000609 中迪投资 579,640.20 6.18 633 601615 明阳智能 578,320.04 6.16 634 002483 润邦股份 575,603.36 6.13 635 300351 永贵电器 574,173.16 6.12 636 601101 昊华能源 573,509.30 6.11 637 300109 新开源 572,917.94 6.11 638 300555 路通视信 572,574.07 6.10 639 300597 吉大通信 571,909.47 6.10 640 603990 麦迪科技 571,685.61 6.09 641 601718 际华集团 571,549.85 6.09 642 000883 湖北能源 571,428.37 6.09 643 002748 世龙实业 570,049.12 6.08 644 000501 鄂武商 A 569,753.00 6.07 645 002613 北玻股份 569,365.65 6.07 646 300273 和佳股份 569,246.60 6.07 647 601012 隆基股份 568,722.51 6.06 648 002390 信邦制药 568,128.14 6.06 649 300020 银江股份 568,002.33 6.05 650 002196 方正电机 567,770.62 6.05 651 300240 飞力达 567,320.77 6.05 652 002441 众业达 563,162.01 6.00 653 600237 铜峰电子 563,106.52 6.00 654 600530 交大昂立 562,629.54 6.00 655 603959 百利科技 561,878.19 5.99 656 300761 立华股份 560,540.77 5.97 657 300461 田中精机 560,339.06 5.97 658 002805 丰元股份 559,687.25 5.97 659 300519 新光药业 559,177.84 5.96 660 000791 甘肃电投 559,108.00 5.96 661 600874 创业环保 558,346.22 5.95 662 600011 华能国际 557,862.51 5.95 663 000756 新华制药 555,014.95 5.92 664 300238 冠昊生物 554,957.70 5.91 665 300788 中信出版 554,107.40 5.91 666 002275 桂林三金 553,987.07 5.90 667 603569 长久物流 553,882.94 5.90 668 600259 广晟有色 553,710.66 5.90 669 002095 生意宝 553,369.25 5.90 670 600527 江南高纤 552,809.80 5.89 671 601111 中国国航 552,116.08 5.88 672 600521 华海药业 548,903.93 5.85 673 000887 中鼎股份 546,640.63 5.83 674 600252 中恒集团 544,602.17 5.80 675 600741 华域汽车 539,972.37 5.76 676 600562 国睿科技 536,831.60 5.72 677 300633 开立医疗 536,555.92 5.72 678 300483 沃施股份 535,803.02 5.71 679 688123 聚辰股份 530,909.68 5.66 680 603679 华体科技 529,661.20 5.65 681 002646 青青稞酒 528,750.06 5.64 682 002059 云南旅游 524,660.50 5.59 683 600958 东方证券 523,379.64 5.58 684 600897 厦门空港 519,375.15 5.54 685 600219 南山铝业 518,986.21 5.53 686 600309 万华化学 515,497.74 5.49 687 600129 太极集团 515,234.86 5.49 688 601311 骆驼股份 514,034.90 5.48 689 600075 新疆天业 513,775.87 5.48 690 300157 恒泰艾普 511,317.25 5.45 691 000552 靖远煤电 510,413.97 5.44 692 000937 冀中能源 508,561.59 5.42 693 600231 凌钢股份 507,749.84 5.41 694 603859 能科股份 507,169.19 5.41 695 600317 营口港 504,480.45 5.38 696 600650 锦江投资 503,905.82 5.37 697 603778 乾景园林 503,810.29 5.37 698 300491 通合科技 503,068.81 5.36 699 603228 景旺电子 502,659.16 5.36 700 300337 银邦股份 495,435.61 5.28 701 002367 康力电梯 495,336.05 5.28 702 600837 海通证券 494,612.98 5.27 703 600798 宁波海运 494,581.17 5.27 704 600507 方大特钢 492,565.13 5.25 705 600409 三友化工 490,971.78 5.23 706 300280 紫天科技 489,829.10 5.22 707 002402 和而泰 488,398.02 5.21 708 300043 星辉娱乐 485,375.08 5.17 709 000096 广聚能源 484,511.04 5.16 710 300288 朗玛信息 483,112.51 5.15 711 300770 新媒股份 476,846.77 5.08 712 300074 华平股份 476,687.19 5.08 713 002518 科士达 476,181.93 5.08 714 603599 广信股份 475,621.70 5.07 715 300725 药石科技 473,768.31 5.05 716 600196 复星医药 472,567.40 5.04 717 600577 精达股份 469,929.37 5.01 718 600880 博瑞传播 469,258.17 5.00 719 002195 二三四五 468,200.30 4.99 720 601933 永辉超市 467,757.24 4.99 721 603909 合诚股份 466,781.45 4.97 722 300500 启迪设计 464,318.21 4.95 723 000166 申万宏源 464,113.21 4.95 724 600353 旭光股份 463,754.17 4.94 725 603218 日月股份 460,923.08 4.91 726 600839 四川长虹 460,788.82 4.91 727 600575 淮河能源 460,589.24 4.91 728 300369 绿盟科技 458,703.18 4.89 729 300401 花园生物 458,585.50 4.89 730 300390 天华超净 456,947.69 4.87 731 601107 四川成渝 454,017.20 4.84 732 000928 中钢国际 453,700.33 4.84 733 300445 康斯特 453,554.49 4.83 734 002577 雷柏科技 450,453.22 4.80 735 600315 上海家化 449,982.88 4.80 736 600746 江苏索普 448,949.82 4.78 737 603359 东珠生态 448,385.42 4.78 738 000938 紫光股份 447,850.62 4.77 739 600977 中国电影 445,066.95 4.74 740 601699 潞安环能 444,152.55 4.73 741 300570 太辰光 443,718.82 4.73 742 600061 国投资本 443,455.02 4.73 743 002214 大立科技 440,967.85 4.70 744 000632 三木集团 440,696.78 4.70 745 000878 云南铜业 440,364.36 4.69 746 002131 利欧股份 440,059.94 4.69 747 000728 国元证券 439,704.48 4.69 748 000046 泛海控股 438,160.17 4.67 749 603528 多伦科技 436,935.94 4.66 750 002750 龙津药业 436,553.45 4.65 751 300188 美亚柏科 434,584.87 4.63 752 600007 中国国贸 431,753.48 4.60 753 002212 南洋股份 428,914.63 4.57 754 300150 世纪瑞尔 425,334.35 4.53 755 300031 宝通科技 424,024.10 4.52 756 600718 东软集团 423,405.05 4.51 757 688168 安博通 418,413.56 4.46 758 002203 海亮股份 416,614.12 4.44 759 600566 济川药业 416,497.50 4.44 760 002002 鸿达兴业 415,003.23 4.42 761 002585 双星新材 414,993.71 4.42 762 600858 银座股份 414,395.72 4.42 763 000917 电广传媒 414,249.01 4.42 764 600549 厦门钨业 407,384.61 4.34 765 002093 国脉科技 407,067.25 4.34 766 600367 红星发展 403,656.48 4.30 767 600227 圣济堂 403,512.09 4.30 768 300521 爱司凯 403,504.69 4.30 769 600115 东方航空 400,985.75 4.27 770 000999 华润三九 396,193.72 4.22 771 300134 大富科技 395,178.89 4.21 772 603916 苏博特 394,990.59 4.21 773 000428 华天酒店 393,005.52 4.19 774 600012 皖通高速 392,929.39 4.19 775 300384 三联虹普 391,410.66 4.17 776 688030 山石网科 391,248.67 4.17 777 688139 海尔生物 389,520.60 4.15 778 300039 上海凯宝 388,585.99 4.14 779 000544 中原环保 387,839.82 4.13 780 601015 陕西黑猫 386,024.44 4.11 781 002770 科迪乳业 384,103.78 4.09 782 600859 王府井 383,883.51 4.09 783 603496 恒为科技 383,828.86 4.09 784 000778 新兴铸管 380,688.20 4.06 785 600819 耀皮玻璃 380,189.51 4.05 786 600939 重庆建工 379,288.83 4.04 787 002796 世嘉科技 378,059.58 4.03 788 002777 久远银海 377,063.60 4.02 789 002594 比亚迪 375,952.28 4.01 790 688366 昊海生科 370,773.57 3.95 791 300424 航新科技 370,230.01 3.95 792 300493 润欣科技 367,858.60 3.92 793 300154 瑞凌股份 367,109.00 3.91 794 002014 永新股份 366,797.78 3.91 795 002148 北纬科技 366,431.34 3.91 796 300129 泰胜风能 360,844.19 3.85 797 600173 卧龙地产 359,631.90 3.83 798 603616 韩建河山 358,697.08 3.82 799 002276 万马股份 358,086.95 3.82 800 603703 盛洋科技 357,921.85 3.81 801 002660 茂硕电源 357,742.55 3.81 802 300750 宁德时代 357,338.60 3.81 803 300366 创意信息 357,037.90 3.81 804 603027 千禾味业 354,511.75 3.78 805 300566 激智科技 352,387.49 3.76 806 300569 天能重工 351,477.65 3.75 807 002370 亚太药业 351,161.00 3.74 808 300427 红相股份 350,649.48 3.74 809 300130 新国都 349,821.56 3.73 810 000925 众合科技 349,680.33 3.73 811 300146 汤臣倍健 349,204.72 3.72 812 002762 金发拉比 347,441.28 3.70 813 603123 翠微股份 347,119.69 3.70 814 000733 振华科技 346,727.90 3.70 815 002475 立讯精密 346,613.03 3.69 816 002835 同为股份 344,321.49 3.67 817 002503 搜于特 343,556.38 3.66 818 002421 达实智能 343,266.98 3.66 819 300011 鼎汉技术 341,424.27 3.64 820 002332 仙琚制药 341,305.07 3.64 821 600433 冠豪高新 341,282.89 3.64 822 300568 星源材质 341,001.75 3.63 823 000708 中信特钢 340,520.25 3.63 824 600884 杉杉股份 339,925.26 3.62 825 002456 欧菲光 338,523.14 3.61 826 300107 建新股份 337,999.88 3.60 827 300099 精准信息 337,120.00 3.59 828 603579 荣泰健康 336,155.82 3.58 829 300018 中元股份 334,995.88 3.57 830 002103 广博股份 334,569.12 3.57 831 600586 金晶科技 334,522.06 3.57 832 600717 天津港 333,155.45 3.55 833 300168 万达信息 332,524.67 3.54 834 688101 三达膜 332,471.25 3.54 835 000758 中色股份 331,957.03 3.54 836 300210 森远股份 330,466.42 3.52 837 002747 埃斯顿 329,448.45 3.51 838 600761 安徽合力 329,016.77 3.51 839 300038 数知科技 327,517.80 3.49 840 688199 久日新材 326,762.86 3.48 841 600096 云天化 326,439.68 3.48 842 000573 粤宏远 A 326,355.62 3.48 843 002746 仙坛股份 325,819.48 3.47 844 603788 宁波高发 325,186.14 3.47 845 600210 紫江企业 324,183.37 3.46 846 002675 东诚药业 322,182.43 3.43 847 002743 富煌钢构 319,046.95 3.40 848 600529 山东药玻 316,452.50 3.37 849 002104 恒宝股份 316,243.35 3.37 850 600787 中储股份 314,817.47 3.36 851 002509 天广中茂 314,028.75 3.35 852 603507 振江股份 313,840.73 3.34 853 600243 青海华鼎 310,972.80 3.31 854 601788 光大证券 310,225.75 3.31 855 600176 中国巨石 310,202.57 3.31 856 300122 智飞生物 309,551.93 3.30 857 300415 伊之密 308,594.37 3.29 858 600777 新潮能源 308,436.18 3.29 859 000032 深桑达 A 306,854.56 3.27 860 002760 凤形股份 306,562.84 3.27 861 300079 数码科技 306,447.10 3.27 862 603108 润达医疗 306,104.62 3.26 863 002599 盛通股份 305,865.31 3.26 864 600673 东阳光 305,605.08 3.26 865 002686 亿利达 305,291.97 3.25 866 601199 江南水务 304,067.80 3.24 867 000421 南京公用 303,693.31 3.24 868 600803 新奥股份 302,286.56 3.22 869 000045 深纺织 A 299,418.73 3.19 870 600963 岳阳林纸 299,181.84 3.19 871 600684 珠江实业 299,168.50 3.19 872 000958 东方能源 298,674.97 3.18 873 300062 中能电气 298,541.04 3.18 874 600622 光大嘉宝 298,352.48 3.18 875 300331 苏大维格 298,101.00 3.18 876 000050 深天马 A 297,388.45 3.17 877 002111 威海广泰 297,364.96 3.17 878 000034 神州数码 296,432.90 3.16 879 300151 昌红科技 295,871.50 3.15 880 300453 三鑫医疗 294,221.57 3.14 881 600388 龙净环保 293,643.51 3.13 882 002791 坚朗五金 293,131.47 3.12 883 002424 贵州百灵 293,084.90 3.12 884 002469 三维工程 292,800.90 3.12 885 600711 盛屯矿业 292,471.85 3.12 886 000555 神州信息 291,736.10 3.11 887 001696 宗申动力 291,024.00 3.10 888 002377 国创高新 290,934.85 3.10 889 000729 燕京啤酒 290,497.60 3.10 890 002608 江苏国信 290,254.80 3.09 891 002033 丽江旅游 289,510.84 3.09 892 600169 太原重工 289,469.44 3.09 893 002231 奥维通信 288,195.55 3.07 894 601368 绿城水务 288,092.32 3.07 895 600489 中金黄金 287,225.77 3.06 896 000628 高新发展 286,796.13 3.06 897 000055 方大集团 286,590.72 3.05 898 002401 中远海科 285,778.80 3.05 899 002740 爱迪尔 283,877.64 3.03 900 688025 杰普特 283,058.50 3.02 901 600661 昂立教育 282,319.28 3.01 902 002408 齐翔腾达 282,152.01 3.01 903 601857 中国石油 281,650.26 3.00 904 002343 慈文传媒 281,308.02 3.00 905 001896 豫能控股 281,293.67 3.00 906 300016 北陆药业 280,406.31 2.99 907 600588 用友网络 279,787.80 2.98 908 002313 日海智能 278,126.09 2.96 909 601799 星宇股份 277,592.79 2.96 910 603707 健友股份 277,177.55 2.95 911 300055 万邦达 277,143.25 2.95 912 002555 三七互娱 276,948.23 2.95 913 600708 光明地产 276,609.80 2.95 914 600221 海航控股 276,384.05 2.95 915 603633 徕木股份 274,709.80 2.93 916 000596 古井贡酒 274,076.75 2.92 917 300323 华灿光电 274,033.68 2.92 918 603113 金能科技 271,297.90 2.89 919 601608 中信重工 270,199.30 2.88 920 603322 超讯通信 270,197.01 2.88 921 002415 海康威视 268,960.79 2.87 922 002020 京新药业 268,871.55 2.87 923 601766 中国中车 268,524.75 2.86 924 002478 常宝股份 266,461.41 2.84 925 002277 友阿股份 264,919.89 2.82 926 002179 中航光电 264,838.33 2.82 927 601018 宁波港 264,489.36 2.82 928 002050 三花智控 264,311.86 2.82 929 002430 杭氧股份 263,627.80 2.81 930 600682 南京新百 263,612.23 2.81 931 600640 号百控股 261,091.38 2.78 932 603918 金桥信息 261,002.75 2.78 933 600804 鹏博士 260,682.54 2.78 934 600459 贵研铂业 260,674.41 2.78 935 600825 新华传媒 257,862.67 2.75 936 002417 深南股份 256,635.30 2.74 937 600109 国金证券 255,354.18 2.72 938 002238 天威视讯 254,317.14 2.71 939 688368 晶丰明源 254,165.80 2.71 940 002776 柏堡龙 253,904.87 2.71 941 300487 蓝晓科技 253,882.87 2.71 942 688098 申联生物 253,612.80 2.70 943 300144 宋城演艺 253,420.91 2.70 944 688089 嘉必优 251,974.28 2.69 945 300197 铁汉生态 251,278.72 2.68 946 300571 平治信息 242,484.38 2.58 947 688369 致远互联 240,795.00 2.57 948 300205 天喻信息 240,749.18 2.57 949 002409 雅克科技 240,525.31 2.56 950 600327 大东方 240,501.56 2.56 951 002433 太安堂 240,468.17 2.56 952 600080 金花股份 240,346.05 2.56 953 300132 青松股份 238,843.84 2.55 954 688039 当虹科技 238,810.50 2.55 955 688166 博瑞医药 237,148.00 2.53 956 300061 康旗股份 235,881.00 2.51 957 300474 景嘉微 235,410.93 2.51 958 002121 科陆电子 234,661.00 2.50 959 300459 金科文化 234,448.18 2.50 960 000059 华锦股份 233,391.07 2.49 961 000889 中嘉博创 232,832.30 2.48 962 603088 宁波精达 232,444.24 2.48 963 000626 远大控股 232,440.38 2.48 964 603533 掌阅科技 232,438.04 2.48 965 300360 炬华科技 229,932.66 2.45 966 603556 海兴电力 228,888.61 2.44 967 603203 快克股份 227,322.62 2.42 968 300573 兴齐眼药 223,483.05 2.38 969 300041 回天新材 220,908.17 2.35 970 300231 银信科技 220,499.38 2.35 971 603306 华懋科技 219,965.25 2.34 972 300465 高伟达 219,434.93 2.34 973 688128 中国电研 218,966.45 2.33 974 601366 利群股份 217,675.52 2.32 975 300467 迅游科技 217,254.89 2.32 976 603368 柳药股份 217,230.87 2.32 977 002399 海普瑞 217,052.31 2.31 978 000797 中国武夷 216,186.83 2.30 979 300463 迈克生物 215,559.15 2.30 980 688108 赛诺医疗 215,331.16 2.30 981 601929 吉视传媒 213,479.07 2.28 982 600223 鲁商发展 212,908.23 2.27 983 600685 中船防务 210,985.25 2.25 984 300123 亚光科技 210,199.70 2.24 985 002444 巨星科技 209,554.92 2.23 986 601369 陕鼓动力 208,304.49 2.22 987 300422 博世科 208,111.55 2.22 988 600590 泰豪科技 206,432.68 2.20 989 300418 昆仑万维 206,198.00 2.20 990 600676 交运股份 205,435.07 2.19 991 600162 香江控股 205,114.77 2.19 992 688023 安恒信息 203,620.40 2.17 993 600320 振华重工 203,610.45 2.17 994 688068 热景生物 203,340.02 2.17 995 601326 秦港股份 201,509.23 2.15 996 600729 重庆百货 200,987.95 2.14 997 688138 清溢光电 200,509.02 2.14 998 002309 中利集团 200,207.52 2.13 999 002116 中国海诚 198,867.15 2.12 1,000 002082 万邦德 196,700.98 2.10 1,001 300760 迈瑞医疗 196,681.66 2.10 1,002 603180 金牌厨柜 196,146.79 2.09 1,003 300526 中潜股份 195,947.59 2.09 1,004 603979 金诚信 195,578.82 2.08 1,005 601999 出版传媒 195,083.25 2.08 1,006 603385 惠达卫浴 193,569.89 2.06 1,007 002013 中航机电 193,075.53 2.06 1,008 300229 拓尔思 192,946.03 2.06 1,009 000532 华金资本 192,532.69 2.05 1,010 600498 烽火通信 190,143.21 2.03 1,011 300193 佳士科技 188,828.56 2.01 1,012 002649 博彦科技 188,646.59 2.01 1,013 300232 洲明科技 188,644.48 2.01 1,014 000725 京东方 A 188,582.77 2.01 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,969,206,806.98 卖出股票收入（成交）总额 1,602,081,132.75 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 2,436,514.17 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 174,815.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,177.63 5 应收申购款 10,252.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 196,246.16 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银 华 稳 健 增 利 灵 活 126 3,773,204.26 474,299,892.29 99.76% 1,123,843.90 0.24% 配 置 混 合 发 起 式 A 银 华 稳 健 增 利 灵 活 187 9,753.83 12,441.32 0.68% 1,811,525.56 99.32% 配 置 混 合 发 起 式 C 合计 313 1,524,753.04 474,312,333.61 99.38% 2,935,369.46 0.62% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 银华稳健 增利灵活 0.00 0.00% 配置混合 发起式 A 基金管理人所有从业人员 银华稳健 持有本基金 增利灵活 27,963.31 1.53% 配置混合 发起式 C 合计 27,963.31 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,001,400.14 2.10 10,001,400.14 2.10 3 年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,400.14 2.10 10,001,400.14 2.10 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,001,400.14 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 1,400.14 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 15 日）基 13,175,905.27 1,086,315.48 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 11,974,012.86 1,087,158.30 本报告期基金总申购份额 581,084,825.77 6,128,560.41 减:本报告期基金总赎回份额 117,635,102.44 5,391,751.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 475,423,736.19 1,823,966.88 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘 任会计师事务所的报酬共计人民币 45,000.00 元。 该审计机构已为本基金连续提供了 2 年的服 务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 兴业证券股 1 1,576,707,802.89 44.34% 1,468,387.76 49.65% - 份有限公司 国盛证券有 2 1,007,432,928.67 28.33% 736,732.35 24.91% - 限责任公司 长江证券股 2 636,071,822.93 17.89% 465,163.95 15.73% - 份有限公司 中泰证券股 3 182,487,410.14 5.13% 169,953.89 5.75% - 份有限公司 东北证券股 2 126,547,468.66 3.56% 92,543.29 3.13% - 份有限公司 中信证券股 1 26,526,780.49 0.75% 24,704.65 0.84% - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 爱建证券有 1 - - - - - 限责任公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 - - - - - 公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 天风证券股 2 - - - - - 份有限公司 西藏东方财 富股份有限 2 - - - - - 公司 浙商证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - 新增 2 个 份有限公司 交易单元 西南证券股 1 - - - - 新增 1 个 份有限公司 交易单元 - - - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券有 - - - - - - 限责任公司 长江证券股 - - 306,000,000.00 88.34% - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - 40,400,000.00 11.66% - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国中金财 富证券有限 - - - - - - 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 西藏东方财 富股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 - - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易及权证交易。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 1 司 2018 年 12 月 31 日基金净 金管理人网站 2019 年 1 月 2 日 值公告》 《银华稳健增利灵活配置混 证券日报及本基金 2 合型发起式证券投资基金 管理人网站 2019 年 1 月 22 日 2018 年第 4 季度报告》 《银华稳健增利灵活配置混 3 合型发起式证券投资基金更 证券日报及本基金 2019 年 1 月 28 日 新招募说明书摘要（2019 年 管理人网站 第 1 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 4 合型发起式证券投资基金更 本基金管理人网站 2019 年 1 月 28 日 新招募说明书（2019 年第 1 号）》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 5 司关于基金经理恢复履行职 金管理人网站 2019 年 2 月 13 日 务的公告》 6 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 2019 年 2 月 27 日 司关于增加北京百度百盈基 金管理人网站 金销售有限公司为旗下部分 基金代销机构并参加其费率 优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加蚂 四大证券报及本基 7 蚁（杭州）基金销售有限公司 金管理人网站 2019 年 3 月 5 日 转换补差费率优惠活动的公 告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 8 司关于网上直销开通中国民 金管理人网站 2019 年 3 月 22 日 生银行快捷支付业务的公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报及本基 9 合型发起式证券投资基金 金管理人网站 2019 年 3 月 28 日 2018 年年度报告摘要》 《银华稳健增利灵活配置混 10 合型发起式证券投资基金 本基金管理人网站 2019 年 3 月 28 日 2018 年年度报告》 《银华基金管理股份有限公 11 司关于旗下部分基金持有的 三大证券报及本基 2019 年 4 月 5 日 格力电器估值方法调整的公 金管理人网站 告》 《银华基金管理股份有限公 12 司关于旗下部分基金持有的 四大证券报及本基 2019 年 4 月 13 日 华友钴业估值方法调整的公 金管理人网站 告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报及本基 13 合型发起式证券投资基金 金管理人网站 2019 年 4 月 18 日 2019 年第 1 季度报告》 《银华基金管理股份有限公 司关于增加江苏汇林保大基 四大证券报及本基 14 金销售有限公司为旗下部分 金管理人网站 2019 年 5 月 24 日 基金代销机构并参加其费率 优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 15 司关于旗下部分基金可投资 金管理人网站 2019 年 6 月 27 日 于科创板股票的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 16 司 2019 年 6 月 30 日基金净值 金管理人网站 2019 年 7 月 1 日 公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报及本基 17 合型发起式证券投资基金 金管理人网站 2019 年 7 月 19 日 2019 年第 2 季度报告》 18 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报及本基 2019 年 7 月 30 日 合型发起式证券投资基金更 金管理人网站 新招募说明书摘要（2019 年 第 2 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 19 合型发起式证券投资基金更 本基金管理人网站 2019 年 7 月 30 日 新招募说明书（2019 年第 2 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 20 合型发起式证券投资基金暂 中国证券报及本基 2019 年 8 月 2 日 停大额申购（含定期定额投资 金管理人网站 及转换转入）业务的公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报及本基 21 合型发起式证券投资基金 金管理人网站 2019 年 8 月 26 日 2019 年半年度报告摘要》 《银华稳健增利灵活配置混 22 合型发起式证券投资基金 本基金管理人网站 2019 年 8 月 26 日 2019 年半年度报告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 23 司关于调整银华旗下部分基 监会基金电子披露 2019 年 9 月 6 日 金在代销机构费率优惠活动 网站及本基金管理 的公告》 人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 24 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2019 年 10 月 24 日 2019 年第 3 季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 25 司旗下部分基金 2019 年第 3 四大证券报 2019 年 10 月 24 日 季度报告提示性公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 司关于调整旗下基金通过上 监会基金电子披露 26 海好买基金销售有限公司办 网站及本基金管理 2019 年 10 月 29 日 理定期定额投资起始金额的 人网站 公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 27 合型发起式证券投资基金托 子披露网站及本基 2019 年 10 月 31 日 管协议（2019 年 11 月修订）》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 28 合型发起式证券投资基金基 子披露网站及本基 2019 年 10 月 31 日 金合同（2019 年 11 月修订）》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报、中国证 29 合型发起式证券投资基金调 监会基金电子披露 2019 年 10 月 31 日 低基金管理费率并修订基金 网站及本基金管理 合同及托管协议的公告》 人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 30 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2019 年 11 月 6 日 新招募说明书摘要（2019 年 金管理人网站 第 3 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 31 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2019 年 11 月 6 日 新招募说明书（2019 年第 3 金管理人网站 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报、中国证 32 合型发起式证券投资基金恢 监会基金电子披露 2019 年 12 月 17 日 复大额申购（含定期定额投资 网站及本基金管理 及转换转入）业务的公告》 人网站 《关于银华稳健增利灵活配 中国证券报、中国证 33 置混合型发起式证券投资基 监会基金电子披露 2019 年 12 月 17 日 金开展赎回（含转换转出）费 网站及本基金管理 率优惠活动的公告》 人网站 《银华基金管理股份有限公 三大证券报、中国证 34 司关于旗下部分基金持有的 监会基金电子披露 2019 年 12 月 17 日 圣邦股份估值方法调整的公 网站及本基金管理 告》 人网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 类 号 达到或者超过 20%的 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 时间区间 机 1 2019/12/19-2019/1 0.00 116,435,838 0.00 116,435,838 24.40 构 2/31 .87 .87 % 2 2019/07/31-2019/1 0.00 231,908,826 0.00 231,908,826 48.59 2/31 .64 .64 % 3 2019/07/31-2019/1 10,001,400 0.00 0.00 10,001,400. 2.10% 2/31 .14 14 4 2019/07/31-2019/1 0.00 231,908,826 115,955,000 115,953,826 24.30 2/31 .64 .00 .64 % 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本基金管理人于 2019 年 6 月 27 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 2.本基金管理人于 2019 年 10 月 31 日披露了《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投 资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告》，本基金的基金管理费年费率由 1.00%调低至 0.60%。相关费率调整自 2019 年 11 月 1 日生效。2019 年 11 月 1 日本基金的管理 费率按照 2019 年 10 月 31 日基金资产净值的 0.60%年费率计提。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 13.1.2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 13.1.4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020 年 4 月 18 日