银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 14 §4 管理人报告...... 15 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 22 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 23 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 24 §5 托管人报告...... 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 25 §6 审计报告...... 26 6.1 审计报告基本信息...... 26 6.2 审计报告的基本内容...... 26 §7 年度财务报表...... 29 7.1 资产负债表...... 29 7.2 利润表...... 30 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 31 7.4 报表附注...... 32 §8 投资组合报告...... 62 8.1 期末基金资产组合情况...... 62 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 62 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 63 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 82 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 87 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 87 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 87 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 87 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 88 8.12 投资组合报告附注...... 88 §9 基金份额持有人信息...... 89 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 89 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 89 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 90 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 90 §10 开放式基金份额变动...... 91 §11 重大事件揭示...... 92 11.1 基金份额持有人大会决议...... 92 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 92 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 92 11.4 基金投资策略的改变...... 92 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 92 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 92 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 92 11.8 其他重大事件...... 96 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 99 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 99 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 99 §13 备查文件目录 ......100 13.1 备查文件目录 ......100 13.2 存放地点 ......100 13.3 查阅方式 ......100 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华稳健增利灵活配置混合发起式 基金主代码 005260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 15 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 476,790,901.49 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华稳健增利灵活配置混 银华稳健增利灵活配置混 合发起式 A 合发起式 C 下属分级基金的交易代码： 005260 005261 报告期末下属分级基金的份额总额 475,911,840.40 份 879,061.09 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活运用多种投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济 政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供 求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平 和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、债券类资产和 现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。本基金在股票投资过程 中，运用量化模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理，从而提高对于上 市公司盈利变化、成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率，提高投资收 益率。本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差 状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构， 并通过自下而上精选债券，获取优化收益。本基金投资组合比例为：股票投资 占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 北京市西城区复兴门内大街 55 6008 号特区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 55 东方广场东方经贸城 C2 办 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2020 年 2019 年 2018 年 据 和 指 标 银华稳健增利 银华稳健增 银华稳健增利 银华稳健增 银华稳健增 银华稳健 灵活配置混合 利灵活配置 灵活配置混合 利灵活配置 利灵活配置 增利灵活 发起式 A 混合发起式 发起式 A 混合发起式 混合发起式 A 配置混合 C C 发起式 C 本 期 已 181,398,602. 35,675,173.2 -3,118,616. -282,990. 实 65 356,462.25 0 216,141.33 31 51 现 收 益 本 期 207,398,013. 387,602.49 52,235,993.4 277,731.86 -3,397,848. -307,644. 利 21 6 22 61 润 加 权 平 均 基 金 0.4359 0.4211 0.2578 0.1494 -0.2827 -0.2942 份 额 本 期 利 润 本 期 36.79% 35.62% 28.30% 17.25% -32.68% -34.08% 加 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 45.00% 44.51% 34.84% 34.45% -28.24% -28.38% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据 和 指 标 期 末 可 供 132,631,510. 235,229.86 -48,765,272. -195,448.7 -3,370,875. -307,752. 分 94 18 5 38 12 配 利 润 期 末 可 供 分 0.2787 0.2676 -0.1026 -0.1072 -0.2815 -0.2831 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 668,556,155. 1,224,479. 460,608,683. 1,758,171. 8,603,137.4 779,406.1 资 83 33 17 51 8 8 产 净 值 期 末 基 金 1.4048 1.3929 0.9688 0.9639 0.7185 0.7169 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 40.48% 39.29% -3.12% -3.61% -28.15% -28.31% 净 值 增 长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 8.09% 1.11% 5.98% 0.50% 2.11% 0.61% 过去六个月 21.10% 1.36% 9.80% 0.66% 11.30% 0.70% 过去一年 45.00% 1.49% 12.86% 0.70% 32.14% 0.79% 过去三年 40.31% 1.22% 16.49% 0.66% 23.82% 0.56% 自基金合同 40.48% 1.21% 16.50% 0.66% 23.98% 0.55% 生效起至今 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 7.99% 1.11% 5.98% 0.50% 2.01% 0.61% 过去六个月 20.89% 1.36% 9.80% 0.66% 11.09% 0.70% 过去一年 44.51% 1.49% 12.86% 0.70% 31.65% 0.79% 过去三年 39.15% 1.22% 16.49% 0.66% 22.66% 0.56% 自基金合同 39.29% 1.21% 16.50% 0.66% 22.79% 0.55% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% 中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本的 综合性指数；样本选择标准为规模居前、流动性良好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场近八成左右的市值，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有良好的市场代表性。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，其选样是所有流通的符合指数设计原则的记账式国债、央行票据和政策性银行债，是综合反映境内利率类债券整体价格走势情况的债券指数。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95%的股票资产，其余资产主要投资于权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此，“中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于 2020 年度、2019 年度、2018 年度会计期间未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 133 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数 据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任 职大成基金管理有 限公司助理金融工 程师。2009 年 3 月 加盟银华基金管理 有限公司，曾担任研 马君女士 本基金的 2017年12月 - 12.5 年 究员及基金经理助 基金经理 15 日 理职务。自 2012 年 9 月 4 日至 2020 年 11 月 30 日担任银华 中证内地资源主题 指数分级证券投资 基金基金经理，2013 年12月16日至2015 年 7 月 16 日兼任银 华消费主题分级混 合型证券投资基金 基金经理，2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中 证国防安全指数分 级证券投资基金基 金经理，2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中 证一带一路主题指 数分级证券投资基 金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日至 2021 年 2 月 25 日兼任银 华抗通胀主题证券 投资基金（LOF）基 金经理，自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 12 月 10 日兼任银华 智能汽车量化优选 股票型发起式证券 投资基金基金经理， 自 2017年 11月 9 日 至 2021年 2 月25 日 兼任银华食品饮料 量化优选股票型发 起式证券投资基金 基金经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼任 银华医疗健康量化 优选股票型发起式 证券投资基金基金 经理，自 2017 年 12 月 15 日起兼任银华 稳健增利灵活配置 混合型发起式证券 投资基金基金经理， 2018 年 5 月 11 日起 兼任银华中小市值 量化优选股票型发 起式证券投资基金 基金经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任 银华中证 5G 通信主 题交易型开放式指 数证券投资基金基 金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银 华中证创新药产业 交易型开放式指数 证券投资基金基金 经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华 中证 5G 通信主题交 易型开放式指数证 券投资基金联接基 金基金经理，自 2020 年 9 月 22 日起兼任 银华信息科技量化 优选股票型发起式 证券投资基金基金 经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华 工银南方东英标普 中国新经济行业交 易型开放式指数证 券投资基金（QDII） 基金经理，自 2020 年12月10日起兼任 银华中证农业主题 交易型开放式指数 证券投资基金基金 经理，自 2021 年 3 月 3 日起兼任银华 中证全指证券公司 交易型开放式指数 证券投资基金基金 经理。具有从业资 格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于 信达证券股份有限 公司、国泰君安证券 本基金的 2017年12月 股份有限公司，2015 杨腾先生 基金经理 15 日 - 8.5 年 年加入银华基金，历 助理 任量化研究员，现任 量化投资部基金经 理助理。具有从业资 格。国籍：中国。 谭跃峰先 本基金的 2020 年 1 月 - 9.5 年 学士学位，曾就职于 生 基金经理 10 日 交通银行股份有限 助理 公司北京分公司。 2012 年 8 月加入银 华基金，历任量化投 资部助理量化研究 员，现任基金经理助 理。具有从业资格。 国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、由于本基金基金经理马君女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本基金管理人决定自 2021 年 3 月 3 日起暂由本公司基金经理李宜璇女士代为管理本基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理 人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。 综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1 整体执行情况说明 报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下： 在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。 在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2.2 同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同 向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 基金份额净值为 1.4048 元，本报告期基 金份额净值增长率为 45.00%；截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 基金份额净值为 1.3929 元，本报告期基金份额净值增长率为 44.51%；同期业绩比较基准收益率为 12.86%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济层面，新冠疫情成为 2020 年全球经济的最大预期外变量。随着疫情在国内快速得到控制，国内经济得以在较快时间内逐步推进复苏。全年来看，虽然有局部的零星疫情复发，但均没有改变全国范围内复工复产的整体格局。而在国际层面，疫情的控制程度显著劣于国内。在这种国内国外疫情控制的“剪刀差”背景下，全球范围内正在发生产业链的潜在重构，而中国产业链显著受益。在上述因素的作用下，下半年以来出口数据持续超预期。进入 2021 年之后，我们认为全球产业链重构仍将是全球经济版图变化的重要驱动因素。在这一基准判断下，我们对 2021年的中国经济继续保持乐观。 企业估值层面，我们认为 2020 年全球市场的良好表现，与疫情背景下的各大央行货币宽松高度关联。至于 A 股市场，则是同时受益于居民资产配置方式转变、海外资金流入与全球产业链重 构等多重因素的共振。进入 2021 年之后，我们认为这些影响因素仍将持续发挥作用。风险层面，我们认为 2021 年的主要风险来自于海外流动性状况的变化、海外疫情控制与全球范围内的地缘摩擦事件。基于上述判断，我们认为 A 股市场仍将持续存在机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61329181_A54 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额 持有人： 审计意见 我们审计了银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金管理层对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估银华稳健增利灵活配置混合型 发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对银华稳健增利灵活配置混合型发起 式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 贺 耀 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2021 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 51,480,153.18 23,981,280.87 结算备付金 13,456,694.14 10,495,050.78 存出保证金 2,902,172.39 174,815.65 交易性金融资产 7.4.7.2 602,987,361.70 429,685,726.89 其中：股票投资 602,987,361.70 429,685,726.89 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 12,150.95 11,177.63 应收股利 - - 应收申购款 822.37 10,252.88 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 670,839,354.73 464,358,304.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 78.75 应付赎回款 3,937.24 32,762.56 应付管理人报酬 330,221.16 229,340.66 应付托管费 82,555.30 57,335.19 应付销售服务费 340.68 544.17 应付交易费用 7.4.7.7 476,665.19 1,626,386.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 165,000.00 45,002.27 负债合计 1,058,719.57 1,991,450.02 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 476,790,901.49 477,247,703.07 未分配利润 7.4.7.10 192,989,733.67 -14,880,848.39 所有者权益合计 669,780,635.16 462,366,854.68 负债和所有者权益总计 670,839,354.73 464,358,304.70 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额净值人民币 1.4048 元，银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额净值人民币 1.3929 元；基金份额总 额 476,790,901.49 份，其中银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 类基金份额总额 475,911,840.40 份，银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 类基金份额总额 879,061.09 份。 7.2 利润表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 221,254,062.83 59,441,653.01 1.利息收入 462,534.63 317,041.10 其中：存款利息收入 7.4.7.11 443,239.23 271,615.65 债券利息收入 19,295.40 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 45,425.45 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 194,751,274.02 42,196,667.26 其中：股票投资收益 7.4.7.12 178,853,538.56 39,371,813.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -8,100.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 10,828,784.47 2,436,514.17 股利收益 7.4.7.16 5,077,050.99 388,339.18 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 26,030,550.80 16,622,410.79 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 9,703.38 305,533.86 列） 减：二、费用 13,468,447.13 6,927,927.69 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,371,831.72 1,563,171.49 2．托管费 7.4.10.2.2 842,957.98 279,013.42 3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,814.04 5,766.79 4．交易费用 7.4.7.19 9,043,927.78 4,910,548.02 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 39,073.61 2,722.30 7．其他费用 7.4.7.20 166,842.00 166,705.67 三、利润总额 （亏损总额以“-” 207,785,615.70 52,513,725.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 207,785,615.70 52,513,725.32 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 477,247,703.07 -14,880,848.39 462,366,854.68 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 207,785,615.70 207,785,615.70 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -456,801.58 84,966.36 -371,835.22 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,535,529.51 817,389.90 5,352,919.41 2.基金赎回款 -4,992,331.09 -732,423.54 -5,724,754.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 476,790,901.49 192,989,733.67 669,780,635.16 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,061,171.16 -3,678,627.50 9,382,543.66 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 52,513,725.32 52,513,725.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 464,186,531.91 -63,715,946.21 400,470,585.70 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 587,213,386.18 -68,773,054.13 518,440,332.05 2.基金赎回款 -123,026,854.27 5,057,107.92 -117,969,746.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 477,247,703.07 -14,880,848.39 462,366,854.68 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]857 号《关于准予银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 12 月 8 日向社会公开募集，基金合同于 2017 年 12 月 15 日生效，首次设立募 集规模为 13,175,905.27 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金依法投资于国内发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于股指期货合约平仓和到期交割日确认，并按平仓和到期交割日成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不 需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 51,480,153.18 23,981,280.87 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 51,480,153.18 23,981,280.87 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 561,278,766.12 602,987,361.70 41,708,595.58 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 561,278,766.12 602,987,361.70 41,708,595.58 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 413,367,202.11 429,685,726.89 16,318,524.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 413,367,202.11 429,685,726.89 16,318,524.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 18,206,120.00 - - 股指期货投资 18,206,120.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 18,206,120.00 - - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注：在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于 2020 年 12 月 31 日所有的股指期 货合约产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：IC2101 买入持仓量 5 手，合约 市值人民币 6,343,800.00 元，公允价值变动人民币 159,280.00 元。IC2103 买入持仓量 10 手， 合约市值人民币 12,502,800.00 元，公允价值变动人民币 481,200.00 元。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,855.27 9,766.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,258.39 1,324.95 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 37.29 86.57 合计 12,150.95 11,177.63 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 476,665.19 1,626,386.42 银行间市场应付交易费用 - - 合计 476,665.19 1,626,386.42 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 2.27 应付证券出借违约金 - - 预提费用 165,000.00 45,000.00 合计 165,000.00 45,002.27 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 475,423,736.19 475,423,736.19 本期申购 2,605,691.45 2,605,691.45 本期赎回（以“-”号填列） -2,117,587.24 -2,117,587.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 475,911,840.40 475,911,840.40 金额单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,823,966.88 1,823,966.88 本期申购 1,929,838.06 1,929,838.06 本期赎回（以“-”号填列） -2,874,743.85 -2,874,743.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 879,061.09 879,061.09 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -48,765,272.18 33,950,219.16 -14,815,053.02 本期利润 181,398,602.65 25,999,410.56 207,398,013.21 本期基金份额交易 -1,819.53 63,174.77 61,355.24 产生的变动数 其中：基金申购款 192,773.41 255,341.71 448,115.12 基金赎回款 -194,592.94 -192,166.94 -386,759.88 本期已分配利润 - - - 本期末 132,631,510.94 60,012,804.49 192,644,315.43 单位：人民币元 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -195,448.75 129,653.38 -65,795.37 本期利润 356,462.25 31,140.24 387,602.49 本期基金份额交易 74,216.36 -50,605.24 23,611.12 产生的变动数 其中：基金申购款 159,903.87 209,370.91 369,274.78 基金赎回款 -85,687.51 -259,976.15 -345,663.66 本期已分配利润 - - - 本期末 235,229.86 110,188.38 345,418.24 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 229,878.70 235,111.61 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 98,719.93 23,847.13 其他 114,640.60 12,656.91 合计 443,239.23 271,615.65 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,134,667,204.51 1,602,081,132.75 减：卖出股票成本总额 3,955,813,665.95 1,562,709,318.84 买卖股票差价收入 178,853,538.56 39,371,813.91 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -8,100.00 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -8,100.00 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 3,932,620.00 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 3,808,100.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 132,620.00 - 买卖债券差价收入 -8,100.00 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 10,828,784.47 2,436,514.17 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 5,077,050.99 388,339.18 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,077,050.99 388,339.18 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 25,390,070.80 16,622,410.79 ——股票投资 25,390,070.80 16,622,410.79 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 640,480.00 - ——权证投资 - - 股指期货投资 640,480.00 - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 26,030,550.80 16,622,410.79 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 7,752.40 285,533.86 转换费收入 1,950.98 - 其他 - 20,000.00 合计 9,703.38 305,533.86 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 9,043,927.78 4,910,548.02 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 9,043,927.78 4,910,548.02 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 45,000.00 45,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 1,842.00 1,705.67 合计 166,842.00 166,705.67 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东 第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”） 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东 山西海鑫实业有限公司（注 2） 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 银华长安资本管理（北京）有限公司（注 1） 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注 1：根据 2020 年 10 月 24 日《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称、住所及法定代表人 变更的公告》，子公司银华资本管理(珠海横琴)有限公司更名为银华长安资本管理(北京)有限公司。 注 2：根据 2020 年 12 月 2 日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》，股东山西 海鑫实业股份有限公司更名为山西海鑫实业有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东北证券 - - 126,547,468.66 3.56% 7.4.10.1.2 债券交易 注：无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4 权证交易 注：无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 - - - - - 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东北证券 92,543.29 3.13% 1,570.93 0.10% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,371,831.72 1,563,171.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 7,094.34 13,077.90 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 842,957.98 279,013.42 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 合计 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 银华基金管理股份有限 - 55.46 55.46 公司 中国工商银行 - 729.35 729.35 合计 - 784.81 784.81 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 合计 银华基金管理股份有限 - 54.92 54.92 公司 中国工商银行 - 2,147.79 2,147.79 合计 - 2,202.71 2,202.71 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银华稳健增利灵活配置混合 银华稳健增利灵活配置混合发 发起式 A 起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 月 15 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 2.10% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银华稳健增利灵活配置混合 银华稳健增利灵活配置混合 发起式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 12 月 15 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 报告期末持有的基金份额 2.10% - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基 金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 51,480,153.18 229,878.70 23,981,280.87 235,111.61 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末 数量 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 估值单 （单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 类型 价格 价 位： 成本总额 估值总额 注 股） 688063 派 能 2020 年 12 月 2021 年 6 月 新发流通 56.00 189.243,437192,472.00650,417.88 - 科技 22 日 30 日 受限 300999 金 龙2020年9月29 2021 年 4 月 新发流通 25.70 88.293,104 79,772.80274,052.16 - 鱼 日 15 日 受限 688330 宏 力2020年9月28 2021 年 4 月 新发流通 88.23 75.872,712239,279.76205,759.44 - 达 日 15 日 受限 300896 爱 美2020年9月21 2021 年 3 月 新发流通118.27 603.36 232 27,438.64139,979.52 - 客 日 29 日 受限 688617 惠 泰 2020 年 12 月 2021年1月7新股流通 74.46 74.461,673124,571.58124,571.58 - 医疗 30 日 日 受限 300869 康 泰2020年8月12 2021 年 2 月 新发流通 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 医学 日 24 日 受限 688585 上 纬2020年9月21 2021 年 3 月 新发流通 2.49 12.514,922 12,255.78 61,574.22 - 新材 日 29 日 受限 688308 欧 科2020年12月3 2021 年 6 月 新发流通 23.99 23.412,457 58,943.43 57,518.37 - 亿 日 10 日 受限 300861 美 畅 2020 年 8 月 6 2021 年 2 月 新发流通 43.76 51.10 722 31,594.72 36,894.20 - 股份 日 24 日 受限 300926 博 俊 2020 年 12 月 2021年1月7新股流通 10.76 10.763,225 34,701.00 34,701.00 - 科技 29 日 日 受限 300919 中 伟 2020 年 12 月 2021 年 6 月 新发流通 24.60 61.51 537 13,210.20 33,030.87 - 股份 15 日 23 日 受限 600919 江 苏 2020 年 12 月 2021 年 1 月 配股流通 4.59 5.466,049 27,764.91 33,027.54 - 银行 17 日 14 日 受限 300870 欧 陆2020年8月13 2021 年 2 月 新发流通 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 日 24 日 受限 300860 锋 尚 2020 年 8 月 6 2021 年 2 月 新发流通138.02 126.67 247 34,090.94 31,287.49 - 文化 日 24 日 受限 300877 金 春2020年8月172021年3月3新发流通 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 股份 日 日 受限 300927 江 天 2020 年 12 月 2021年1月7新股流通 13.39 13.391,946 26,056.94 26,056.94 - 化学 29 日 日 受限 300868 杰 美2020年8月12 2021 年 2 月 新发流通 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 - 特 日 24 日 受限 300910 瑞 丰 2020 年 11 月 2021 年 5 月 新发流通 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 新材 20 日 27 日 受限 300873 海 晨2020年8月142021年3月2新发流通 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 股份 日 日 受限 300878 维 康2020年8月172021年3月3新发流通 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 药业 日 日 受限 300891 惠 云2020年9月10 2021 年 3 月 新发流通 3.64 16.401,143 4,160.52 18,745.20 - 钛业 日 17 日 受限 300884 狄 耐2020年11月5 2021 年 5 月 新发流通 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 克 日 12 日 受限 300898 熊 猫2020年10月9 2021 年 4 月 新发流通 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 乳品 日 16 日 受限 300892 品 渥2020年9月11 2021 年 3 月 新发流通 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 日 24 日 受限 300909 汇 创 2020 年 11 月 2021 年 5 月 新发流通 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 达 11 日 18 日 受限 300887 谱 尼 2020 年 9 月 9 2021 年 3 月 新发流通 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 测试 日 16 日 受限 300864 南 大2020年8月13 2021 年 2 月 新发流通 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 环境 日 25 日 受限 300889 爱 克 2020 年 9 月 9 2021 年 3 月 新发流通 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 日 16 日 受限 300890 翔 丰2020年9月10 2021 年 3 月 新发流通 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 日 18 日 受限 300902 国 安 2020 年 10 月 2021 年 4 月 新发流通 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 22 日 29 日 受限 300925 法 本 2020 年 12 月 2021 年 6 月 新发流通 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 21 日 30 日 受限 300895 铜 牛2020年9月17 2021 年 3 月 新发流通 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 信息 日 24 日 受限 300876 蒙 泰2020年8月14 2021 年 2 月 新发流通 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 高新 日 25 日 受限 300907 康 平 2020 年 11 月 2021 年 5 月 新发流通 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 11 日 18 日 受限 300879 大 叶2020年8月252021年3月1新发流通 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 股份 日 日 受限 300911 亿 田 2020 年 11 月 2021年6月3新发流通 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 24 日 日 受限 300893 松 原2020年9月17 2021 年 3 月 新发流通 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 日 24 日 受限 300918 南 山 2020 年 12 月 2021 年 6 月 新发流通 4.97 8.941,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 15 日 22 日 受限 300881 盛 德2020年8月252021年3月5新发流通 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 鑫泰 日 日 受限 300922 天 秦 2020 年 12 月 2021 年 6 月 新发流通 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 18 日 25 日 受限 300917 特 发 2020 年 12 月 2021 年 6 月 新发流通 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 14 日 21 日 受限 605277 新 亚 2020 年 12 月 2021年1月6新股流通 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 25 日 日 受限 300886 华 业 2020 年 9 月 8 2021 年 3 月 新发流通 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 香料 日 16 日 受限 003031 中 瓷 2020 年 12 月2021 年 1 月 4新股流通 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 24 日 日 受限 300926 博 俊 2020 年 12 月 2021年7月7新发流通 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 科技 29 日 日 受限 300927 江 天 2020 年 12 月2021 年 7 月 7新发流通 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 化学 29 日 日 受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额 捷成股2020 年 重大 2021 年 300182 份 12月30 事项 3.23 1 月 7 日 3.40 153,642802,611.35496,263.66 - 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 51,480,153.18 - - - - - 51,480,153.18 结算备付金 13,456,694.14 - - - - - 13,456,694.14 存出保证金 75,182.39 - - - - 2,826,990.00 2,902,172.39 交易性金融资产 - - - - - 602,987,361.70 602,987,361.70 应收利息 - - - - - 12,150.95 12,150.95 应收申购款 - - - - - 822.37 822.37 资产总计 65,012,029.71 - - - - 605,827,325.02 670,839,354.73 负债 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 3,937.24 3,937.24 应付管理人报酬 - - - - - 330,221.16 330,221.16 应付托管费 - - - - - 82,555.30 82,555.30 应付销售服务费 - - - - - 340.68 340.68 应付交易费用 - - - - - 476,665.19 476,665.19 其他负债 - - - - - 165,000.00 165,000.00 负债总计 - - - - - 1,058,719.57 1,058,719.57 利率敏感度缺口 65,012,029.71 - - - - 604,768,605.45 669,780,635.16 上年度末 3 个月-1 2019 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 23,981,280.87 - - - - - 23,981,280.87 结算备付金 10,495,050.78 - - - - - 10,495,050.78 存出保证金 174,815.65 - - - - - 174,815.65 交易性金融资产 - - - - - 429,685,726.89 429,685,726.89 应收利息 - - - - - 11,177.63 11,177.63 应收申购款 - - - - - 10,252.88 10,252.88 资产总计 34,651,147.30 - - - - 429,707,157.40 464,358,304.70 负债 应付证券清算款 - - - - - 78.75 78.75 应付赎回款 - - - - - 32,762.56 32,762.56 应付管理人报酬 - - - - - 229,340.66 229,340.66 应付托管费 - - - - - 57,335.19 57,335.19 应付销售服务费 - - - - - 544.17 544.17 应付交易费用 - - - - - 1,626,386.42 1,626,386.42 其他负债 - - - - - 45,002.27 45,002.27 负债总计 - - - - - 1,991,450.02 1,991,450.02 利率敏感度缺口 34,651,147.30 - - - - 427,715,707.38 462,366,854.68 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 602,987,361.70 90.03 429,685,726.89 92.93 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 602,987,361.70 90.03 429,685,726.89 92.93 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 66,966,568.58 33,400,477.49 业绩比较基准下降 5% -66,966,568.58 -33,400,477.49 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币600,266,114.72 元，属于第二层次的余额为人民币 702,864.79 元，属于第三层次的余额为2,018,382.19 元（上年度末：第一层次人民币 423,481,415.76 元，第二层次人民币 284,902.05元，第三层次人民币 5,919,409.08 元）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具转出第三层次公允价值的金额为人民币 75,943.00 元（上年度：无）。 7.4.14.2 承诺事项 无。 7.4.14.3 其他事项 无。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 602,987,361.70 89.89 其中：股票 602,987,361.70 89.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,936,847.32 9.68 8 其他各项资产 2,915,145.71 0.43 9 合计 670,839,354.73 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 1,184,656.10 0.18 B 采矿业 6,460,240.46 0.96 C 制造业 420,236,690.55 62.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,175,313.38 1.52 应业 E 建筑业 3,354,513.94 0.50 F 批发和零售业 10,151,231.62 1.52 G 交通运输、仓储和邮政业 13,644,584.06 2.04 H 住宿和餐饮业 1,325,178.24 0.20 I 信息传输、软件和信息技术服务 40,042,708.88 5.98 业 J 金融业 33,989,091.68 5.07 K 房地产业 15,438,667.70 2.31 L 租赁和商务服务业 14,105,942.73 2.11 M 科学研究和技术服务业 7,433,972.26 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 3,298,171.18 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,561,383.86 0.38 Q 卫生和社会工作 7,155,696.96 1.07 R 文化、体育和娱乐业 11,481,503.27 1.71 S 综合 947,814.83 0.14 合计 602,987,361.70 90.03 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国中免 33,638 9,501,053.10 1.42 2 600519 贵州茅台 4,620 9,230,760.00 1.38 3 000858 五粮液 31,379 9,157,961.15 1.37 4 300122 智飞生物 53,790 7,956,078.90 1.19 5 000568 泸州老窖 34,928 7,899,316.48 1.18 6 603658 安图生物 50,668 7,355,980.24 1.10 7 300750 宁德时代 17,435 6,121,602.85 0.91 8 600426 华鲁恒升 161,320 6,017,236.00 0.90 9 601012 隆基股份 64,286 5,927,169.20 0.88 10 300724 捷佳伟创 37,490 5,458,544.00 0.81 11 300680 隆盛科技 173,402 5,411,876.42 0.81 12 601318 中国平安 59,742 5,196,359.16 0.78 13 002821 凯莱英 16,715 5,000,125.10 0.75 14 300124 汇川技术 52,404 4,889,293.20 0.73 15 600438 通威股份 112,883 4,339,222.52 0.65 16 600390 五矿资本 619,728 4,325,701.44 0.65 17 603259 药明康德 31,815 4,286,116.80 0.64 18 300188 美亚柏科 194,310 4,185,437.40 0.62 19 300725 药石科技 29,011 4,003,518.00 0.60 20 600699 均胜电子 157,394 3,991,511.84 0.60 21 600966 博汇纸业 263,228 3,956,316.84 0.59 22 300482 万孚生物 43,700 3,898,477.00 0.58 23 000661 长春高新 8,684 3,898,334.44 0.58 24 002138 顺络电子 155,078 3,802,512.56 0.57 25 603444 吉比特 8,868 3,777,768.00 0.56 26 002078 太阳纸业 257,217 3,711,641.31 0.55 27 000719 中原传媒 541,200 3,690,984.00 0.55 28 603612 索通发展 269,981 3,690,640.27 0.55 29 600486 扬农化工 27,642 3,648,744.00 0.54 30 600309 万华化学 39,495 3,595,624.80 0.54 31 300059 东方财富 112,595 3,490,445.00 0.52 32 300395 菲利华 57,139 3,418,626.37 0.51 33 603605 珀莱雅 18,921 3,367,938.00 0.50 34 000951 中国重汽 104,300 3,281,278.00 0.49 35 600657 信达地产 809,200 3,277,260.00 0.49 36 002709 天赐材料 30,607 3,177,006.60 0.47 37 300760 迈瑞医疗 7,429 3,164,754.00 0.47 38 300037 新宙邦 30,647 3,107,605.80 0.46 39 300558 贝达药业 28,155 3,023,002.35 0.45 40 002025 航天电器 44,871 2,924,691.78 0.44 41 002157 正邦科技 169,652 2,890,870.08 0.43 42 002027 分众传媒 291,475 2,876,858.25 0.43 43 300010 豆神教育 292,500 2,854,800.00 0.43 44 002007 华兰生物 66,802 2,821,716.48 0.42 45 603816 顾家家居 38,688 2,727,890.88 0.41 46 688363 华熙生物 18,553 2,716,715.79 0.41 47 600872 中炬高新 40,529 2,701,257.85 0.40 48 002648 卫星石化 103,103 2,693,050.36 0.40 49 688016 心脉医疗 10,648 2,674,777.60 0.40 50 002311 海大集团 40,421 2,647,575.50 0.40 51 000157 中联重科 265,893 2,632,340.70 0.39 52 603517 绝味食品 33,867 2,626,047.18 0.39 53 600660 福耀玻璃 54,315 2,609,835.75 0.39 54 001896 豫能控股 270,310 2,603,085.30 0.39 55 600483 福能股份 322,400 2,556,632.00 0.38 56 300777 中简科技 49,654 2,512,988.94 0.38 57 600562 国睿科技 147,125 2,504,067.50 0.37 58 300751 迈为股份 3,698 2,503,582.98 0.37 59 002607 中公教育 71,122 2,498,515.86 0.37 60 300015 爱尔眼科 33,169 2,484,026.41 0.37 61 600104 上汽集团 101,200 2,473,328.00 0.37 62 002601 龙蟒佰利 79,900 2,458,523.00 0.37 63 603986 兆易创新 12,447 2,458,282.50 0.37 64 600782 新钢股份 531,975 2,441,765.25 0.36 65 600285 羚锐制药 286,415 2,425,935.05 0.36 66 600763 通策医疗 8,755 2,420,932.60 0.36 67 603866 桃李面包 40,640 2,401,824.00 0.36 68 601233 桐昆股份 116,016 2,388,769.44 0.36 69 002847 盐津铺子 21,600 2,380,752.00 0.36 70 300274 阳光电源 32,598 2,356,183.44 0.35 71 002422 科伦药业 120,989 2,352,026.16 0.35 72 300595 欧普康视 28,400 2,326,528.00 0.35 73 000830 鲁西化工 179,731 2,296,962.18 0.34 74 000333 美的集团 23,222 2,285,973.68 0.34 75 002777 久远银海 97,849 2,283,795.66 0.34 76 600732 爱旭股份 142,372 2,273,680.84 0.34 77 300413 芒果超媒 31,136 2,257,360.00 0.34 78 002304 洋河股份 9,342 2,204,618.58 0.33 79 600989 宝丰能源 185,762 2,173,415.40 0.32 80 300394 天孚通信 40,604 2,165,411.32 0.32 81 603288 海天味业 10,753 2,156,406.62 0.32 82 600655 豫园股份 239,013 2,124,825.57 0.32 83 002202 金风科技 148,687 2,118,789.75 0.32 84 600276 恒瑞医药 18,987 2,116,291.02 0.32 85 000960 锡业股份 188,148 2,107,257.60 0.31 86 601117 中国化学 357,933 2,101,066.71 0.31 87 002938 鹏鼎控股 41,942 2,083,259.14 0.31 88 002384 东山精密 79,455 2,065,830.00 0.31 89 002372 伟星新材 109,863 2,054,438.10 0.31 90 300078 思创医惠 221,792 2,007,217.60 0.30 91 300782 卓胜微 3,510 2,002,595.40 0.30 92 002292 奥飞娱乐 328,483 2,000,461.47 0.30 93 601111 中国国航 256,626 1,922,128.74 0.29 94 601636 旗滨集团 149,729 1,916,531.20 0.29 95 002706 良信股份 62,446 1,913,345.44 0.29 96 300770 新媒股份 27,212 1,913,003.60 0.29 97 601231 环旭电子 97,997 1,895,261.98 0.28 98 000002 万科 A 64,343 1,846,644.10 0.28 99 600887 伊利股份 41,600 1,845,792.00 0.28 100 600884 杉杉股份 102,302 1,844,505.06 0.28 101 002747 埃斯顿 61,852 1,844,426.64 0.28 102 300369 绿盟科技 118,504 1,810,741.12 0.27 103 688039 当虹科技 30,625 1,803,812.50 0.27 104 601601 中国太保 46,585 1,788,864.00 0.27 105 600803 新奥股份 130,300 1,770,777.00 0.26 106 601021 春秋航空 31,924 1,769,547.32 0.26 107 600036 招商银行 40,068 1,760,988.60 0.26 108 603678 火炬电子 24,296 1,756,600.80 0.26 109 002867 周大生 65,471 1,744,802.15 0.26 110 603786 科博达 25,678 1,736,346.36 0.26 111 600033 福建高速 653,558 1,718,857.54 0.26 112 600809 山西汾酒 4,514 1,694,059.06 0.25 113 603882 金域医学 13,124 1,681,446.88 0.25 114 601799 星宇股份 8,343 1,672,771.50 0.25 115 002429 兆驰股份 267,983 1,661,494.60 0.25 116 688111 金山办公 3,974 1,633,314.00 0.24 117 300502 新易盛 29,250 1,622,790.00 0.24 118 600048 保利地产 101,042 1,598,484.44 0.24 119 000725 京东方 A 265,454 1,592,724.00 0.24 120 002600 领益智造 131,158 1,572,584.42 0.23 121 000538 云南白药 13,700 1,556,320.00 0.23 122 000963 华东医药 58,515 1,554,158.40 0.23 123 603345 安井食品 8,041 1,550,867.67 0.23 124 000636 风华高科 45,900 1,546,830.00 0.23 125 002352 顺丰控股 17,459 1,540,407.57 0.23 126 002475 立讯精密 27,257 1,529,662.84 0.23 127 600466 蓝光发展 324,461 1,502,254.43 0.22 128 600201 生物股份 71,560 1,494,888.40 0.22 129 601211 国泰君安 83,800 1,469,014.00 0.22 130 601128 常熟银行 198,430 1,464,413.40 0.22 131 300083 创世纪 123,086 1,449,953.08 0.22 132 600346 恒力石化 51,555 1,441,993.35 0.22 133 600900 长江电力 72,291 1,385,095.56 0.21 134 600606 绿地控股 237,515 1,384,712.45 0.21 135 600845 宝信软件 20,055 1,383,393.90 0.21 136 000100 TCL 科技 194,418 1,376,479.44 0.21 137 601100 恒立液压 12,139 1,371,707.00 0.20 138 000977 浪潮信息 50,903 1,368,272.64 0.20 139 300450 先导智能 16,185 1,359,378.15 0.20 140 601995 中金公司 18,051 1,358,698.77 0.20 141 002008 大族激光 31,405 1,342,563.75 0.20 142 600623 华谊集团 227,065 1,316,977.00 0.20 143 300699 光威复材 14,704 1,309,391.20 0.20 144 300451 创业慧康 96,552 1,306,348.56 0.20 145 002100 天康生物 119,936 1,270,122.24 0.19 146 002727 一心堂 38,100 1,269,111.00 0.19 147 300773 拉卡拉 42,220 1,263,222.40 0.19 148 601225 陕西煤业 135,238 1,263,122.92 0.19 149 300737 科顺股份 57,757 1,239,465.22 0.19 150 300639 凯普生物 32,887 1,235,893.46 0.18 151 600862 中航高科 41,050 1,235,605.00 0.18 152 601689 拓普集团 32,029 1,230,874.47 0.18 153 600600 青岛啤酒 12,347 1,227,291.80 0.18 154 688095 福昕软件 5,071 1,227,182.00 0.18 155 603833 欧派家居 9,100 1,223,950.00 0.18 156 603197 保隆科技 43,210 1,215,497.30 0.18 157 000338 潍柴动力 76,873 1,213,824.67 0.18 158 603899 晨光文具 13,697 1,213,006.32 0.18 159 688122 西部超导 15,106 1,201,078.06 0.18 160 603129 春风动力 6,894 1,200,865.86 0.18 161 300628 亿联网络 16,160 1,181,619.20 0.18 162 600810 神马股份 126,395 1,174,209.55 0.18 163 600999 招商证券 50,163 1,170,804.42 0.17 164 300251 光线传媒 96,984 1,170,596.88 0.17 165 000932 华菱钢铁 243,731 1,165,034.18 0.17 166 002557 洽洽食品 21,600 1,163,160.00 0.17 167 300661 圣邦股份 4,338 1,144,364.40 0.17 168 601222 林洋能源 143,800 1,138,896.00 0.17 169 000671 阳光城 174,000 1,134,480.00 0.17 170 000799 酒鬼酒 7,200 1,126,800.00 0.17 171 603338 浙江鼎力 11,088 1,121,994.72 0.17 172 002120 韵达股份 71,400 1,120,980.00 0.17 173 300759 康龙化成 9,303 1,120,081.20 0.17 174 300601 康泰生物 6,376 1,112,612.00 0.17 175 600030 中信证券 37,691 1,108,115.40 0.17 176 601166 兴业银行 52,407 1,093,734.09 0.16 177 002036 联创电子 105,334 1,089,153.56 0.16 178 600009 上海机场 14,366 1,086,931.56 0.16 179 600742 一汽富维 108,195 1,086,277.80 0.16 180 603416 信捷电气 11,797 1,071,639.48 0.16 181 002153 石基信息 34,425 1,070,273.25 0.16 182 002714 牧原股份 13,781 1,062,515.10 0.16 183 002891 中宠股份 18,430 1,059,540.70 0.16 184 603043 广州酒家 26,445 1,024,214.85 0.15 185 600741 华域汽车 35,343 1,018,585.26 0.15 186 603707 健友股份 28,961 1,017,399.93 0.15 187 300308 中际旭创 19,914 1,012,826.04 0.15 188 600894 广日股份 124,900 1,009,192.00 0.15 189 600690 海尔智家 34,436 1,005,875.56 0.15 190 600163 中闽能源 240,250 994,635.00 0.15 191 603501 韦尔股份 4,298 993,267.80 0.15 192 600985 淮北矿业 87,787 982,336.53 0.15 193 300679 电连技术 28,630 972,561.10 0.15 194 600567 山鹰国际 321,289 970,292.78 0.14 195 000651 格力电器 15,628 967,998.32 0.14 196 002841 视源股份 8,400 966,252.00 0.14 197 002410 广联达 12,132 955,273.68 0.14 198 300529 健帆生物 14,072 954,363.04 0.14 199 300487 蓝晓科技 20,888 929,516.00 0.14 200 300747 锐科激光 10,418 915,325.48 0.14 201 300775 三角防务 23,038 908,157.96 0.14 202 300142 沃森生物 23,500 906,160.00 0.14 203 603883 老百姓 14,400 904,752.00 0.14 204 600570 恒生电子 8,586 900,671.40 0.13 205 600373 中文传媒 88,915 897,152.35 0.13 206 300144 宋城演艺 50,082 887,453.04 0.13 207 002139 拓邦股份 109,400 887,234.00 0.13 208 300740 御家汇 48,802 883,316.20 0.13 209 600711 盛屯矿业 96,394 882,969.04 0.13 210 600383 金地集团 63,766 860,841.00 0.13 211 002353 杰瑞股份 24,515 858,025.00 0.13 212 600185 格力地产 130,630 843,869.80 0.13 213 601326 秦港股份 296,757 836,854.74 0.12 214 688008 澜起科技 10,008 829,463.04 0.12 215 002540 亚太科技 158,988 826,737.60 0.12 216 601966 玲珑轮胎 23,500 826,495.00 0.12 217 688396 华润微 12,876 804,621.24 0.12 218 002142 宁波银行 22,593 798,436.62 0.12 219 603659 璞泰来 7,083 796,058.37 0.12 220 000786 北新建材 19,800 792,990.00 0.12 221 601336 新华保险 13,447 779,522.59 0.12 222 600031 三一重工 22,165 775,331.70 0.12 223 002034 旺能环境 48,626 774,125.92 0.12 224 300496 中科创达 6,600 772,200.00 0.12 225 300316 晶盛机电 25,615 770,499.20 0.12 226 605009 豪悦护理 4,010 763,103.00 0.11 227 300012 华测检测 27,838 761,926.06 0.11 228 000921 海信家电 52,738 759,954.58 0.11 229 600258 首旅酒店 35,360 750,339.20 0.11 230 601058 赛轮轮胎 124,000 748,960.00 0.11 231 603010 万盛股份 33,327 743,192.10 0.11 232 300266 兴源环境 220,627 739,100.45 0.11 233 603218 日月股份 24,373 737,283.25 0.11 234 002906 华阳集团 27,300 736,008.00 0.11 235 600026 中远海能 110,019 734,926.92 0.11 236 603233 大参林 9,300 728,655.00 0.11 237 002705 新宝股份 16,989 717,785.25 0.11 238 000063 中兴通讯 21,300 716,745.00 0.11 239 300408 三环集团 19,200 715,200.00 0.11 240 002487 大金重工 78,000 709,020.00 0.11 241 300101 振芯科技 43,400 699,608.00 0.10 242 002550 千红制药 164,608 699,584.00 0.10 243 002831 裕同科技 22,770 697,217.40 0.10 244 002460 赣锋锂业 6,871 695,345.20 0.10 245 002080 中材科技 28,740 694,933.20 0.10 246 300315 掌趣科技 135,623 693,033.53 0.10 247 688018 乐鑫科技 4,632 688,454.16 0.10 248 000733 振华科技 11,670 686,779.50 0.10 249 300896 爱美客 1,065 685,611.18 0.10 250 000009 中国宝安 91,011 685,312.83 0.10 251 000401 冀东水泥 48,400 684,860.00 0.10 252 300696 爱乐达 12,373 676,184.45 0.10 253 000783 长江证券 80,000 672,000.00 0.10 254 002409 雅克科技 11,100 666,999.00 0.10 255 002385 大北农 67,883 655,749.78 0.10 256 688063 派能科技 3,437 650,417.88 0.10 257 300433 蓝思科技 21,107 646,085.27 0.10 258 601899 紫金矿业 68,704 638,260.16 0.10 259 603317 天味食品 7,700 633,248.00 0.09 260 002851 麦格米特 18,523 630,893.38 0.09 261 300792 壹网壹创 5,646 623,374.86 0.09 262 600126 杭钢股份 117,508 621,617.32 0.09 263 000001 平安银行 32,072 620,272.48 0.09 264 000553 安道麦 A 78,841 616,536.62 0.09 265 601985 中国核电 125,031 615,152.52 0.09 266 688526 科前生物 14,675 610,480.00 0.09 267 600109 国金证券 37,484 609,864.68 0.09 268 601088 中国神华 33,773 608,251.73 0.09 269 600223 鲁商发展 70,548 601,068.96 0.09 270 000513 丽珠集团 14,500 587,250.00 0.09 271 300002 神州泰岳 113,900 582,029.00 0.09 272 603881 数据港 9,572 575,372.92 0.09 273 603323 苏农银行 114,600 568,416.00 0.08 274 600757 长江传媒 107,100 566,559.00 0.08 275 002609 捷顺科技 60,178 560,257.18 0.08 276 600153 建发股份 67,800 556,638.00 0.08 277 002585 双星新材 55,200 555,312.00 0.08 278 601168 西部矿业 44,800 554,624.00 0.08 279 601900 南方传媒 66,589 551,356.92 0.08 280 300219 鸿利智汇 49,700 547,197.00 0.08 281 002614 奥佳华 40,591 545,948.95 0.08 282 600998 九州通 30,054 545,780.64 0.08 283 600643 爱建集团 72,077 542,019.04 0.08 284 002298 中电兴发 57,900 540,207.00 0.08 285 300014 亿纬锂能 6,588 536,922.00 0.08 286 002791 坚朗五金 3,713 534,672.00 0.08 287 600478 科力远 108,668 532,473.20 0.08 288 002594 比亚迪 2,726 529,661.80 0.08 289 600429 三元股份 106,432 528,967.04 0.08 290 002508 老板电器 12,720 518,721.60 0.08 291 601328 交通银行 115,506 517,466.88 0.08 292 002158 汉钟精机 34,276 516,882.08 0.08 293 600901 江苏租赁 93,400 514,634.00 0.08 294 002920 德赛西威 6,100 513,254.00 0.08 295 601872 招商轮船 90,464 511,121.60 0.08 296 600521 华海药业 15,000 507,150.00 0.08 297 600138 中青旅 48,550 498,123.00 0.07 298 300182 捷成股份 153,642 496,263.66 0.07 299 300058 蓝色光标 81,585 489,510.00 0.07 300 600339 中油工程 158,376 487,798.08 0.07 301 002332 仙琚制药 36,097 482,255.92 0.07 302 300659 中孚信息 9,600 471,168.00 0.07 303 600622 光大嘉宝 138,649 468,633.62 0.07 304 002064 华峰氨纶 46,327 467,439.43 0.07 305 600502 安徽建工 123,226 465,794.28 0.07 306 002415 海康威视 9,600 465,696.00 0.07 307 002690 美亚光电 10,399 460,467.72 0.07 308 601688 华泰证券 25,431 458,012.31 0.07 309 300119 瑞普生物 24,030 453,686.40 0.07 310 002812 恩捷股份 3,159 447,883.02 0.07 311 603520 司太立 6,800 447,644.00 0.07 312 603638 艾迪精密 6,400 441,216.00 0.07 313 601997 贵阳银行 55,309 439,706.55 0.07 314 002033 丽江股份 68,483 438,291.20 0.07 315 000596 古井贡酒 1,600 435,200.00 0.06 316 600708 光明地产 170,206 434,025.30 0.06 317 600885 宏发股份 7,898 428,229.56 0.06 318 300253 卫宁健康 24,382 426,685.00 0.06 319 300136 信维通信 11,888 426,541.44 0.06 320 600996 贵广网络 76,904 419,895.84 0.06 321 300726 宏达电子 5,800 419,630.00 0.06 322 300548 博创科技 12,009 416,111.85 0.06 323 688169 石头科技 400 414,400.00 0.06 324 000516 国际医学 32,600 409,782.00 0.06 325 002555 三七互娱 12,954 404,553.42 0.06 326 002171 楚江新材 47,162 402,763.48 0.06 327 300685 艾德生物 5,089 398,214.25 0.06 328 600636 国新文化 29,600 397,232.00 0.06 329 600754 锦江酒店 7,568 389,979.04 0.06 330 002572 索菲亚 14,945 387,075.50 0.06 331 002925 盈趣科技 6,014 386,880.62 0.06 332 601865 福莱特 9,688 386,551.20 0.06 333 002612 朗姿股份 15,548 382,947.24 0.06 334 603198 迎驾贡酒 10,800 376,920.00 0.06 335 600801 华新水泥 18,216 375,796.08 0.06 336 603787 新日股份 12,386 366,501.74 0.05 337 603669 灵康药业 42,300 364,626.00 0.05 338 002277 友阿股份 98,783 363,521.44 0.05 339 603566 普莱柯 17,381 360,308.13 0.05 340 601949 中国出版 62,708 354,300.20 0.05 341 603027 千禾味业 9,460 353,614.80 0.05 342 600019 宝钢股份 58,500 348,075.00 0.05 343 603686 龙马环卫 21,600 347,328.00 0.05 344 002588 史丹利 59,800 343,252.00 0.05 345 000976 华铁股份 64,680 342,804.00 0.05 346 600315 上海家化 9,840 341,743.20 0.05 347 001979 招商蛇口 25,500 338,895.00 0.05 348 601818 光大银行 84,561 337,398.39 0.05 349 601919 中远海控 27,500 335,775.00 0.05 350 300192 科德教育 22,100 332,163.00 0.05 351 000589 贵州轮胎 50,000 329,000.00 0.05 352 600305 恒顺醋业 14,566 322,491.24 0.05 353 300019 硅宝科技 18,500 319,865.00 0.05 354 002414 高德红外 7,600 317,300.00 0.05 355 603568 伟明环保 16,600 314,238.00 0.05 356 300383 光环新网 17,984 308,785.28 0.05 357 000423 东阿阿胶 7,933 307,086.43 0.05 358 600161 天坛生物 7,289 303,951.30 0.05 359 600061 国投资本 21,900 302,877.00 0.05 360 002402 和而泰 17,424 300,912.48 0.04 361 600038 中直股份 4,783 299,941.93 0.04 362 002563 森马服饰 29,892 299,517.84 0.04 363 002419 天虹股份 39,165 299,220.60 0.04 364 601939 建设银行 47,400 297,672.00 0.04 365 000895 双汇发展 6,300 295,722.00 0.04 366 600051 宁波联合 33,164 295,491.24 0.04 367 600958 东方证券 25,100 291,913.00 0.04 368 603383 顶点软件 9,166 288,454.02 0.04 369 300653 正海生物 5,077 287,510.51 0.04 370 002641 永高股份 45,000 287,100.00 0.04 371 002371 北方华创 1,586 286,653.64 0.04 372 600063 皖维高新 78,094 285,824.04 0.04 373 002624 完美世界 9,648 284,616.00 0.04 374 000776 广发证券 17,300 281,644.00 0.04 375 002335 科华恒盛 12,600 281,484.00 0.04 376 002739 万达电影 15,514 280,493.12 0.04 377 000937 冀中能源 67,100 279,136.00 0.04 378 002233 塔牌集团 21,805 277,795.70 0.04 379 600588 用友网络 6,286 275,766.82 0.04 380 600468 百利电气 62,309 274,782.69 0.04 381 600027 华电国际 80,800 274,720.00 0.04 382 300999 金龙鱼 3,104 274,052.16 0.04 383 600067 冠城大通 74,720 272,728.00 0.04 384 300378 鼎捷软件 10,000 272,500.00 0.04 385 603060 国检集团 13,800 269,928.00 0.04 386 600563 法拉电子 2,500 268,875.00 0.04 387 600195 中牧股份 20,900 267,729.00 0.04 388 600436 片仔癀 993 265,637.43 0.04 389 000883 湖北能源 68,100 264,228.00 0.04 390 002050 三花智控 10,568 260,501.20 0.04 391 603806 福斯特 3,005 256,627.00 0.04 392 600703 三安光电 9,400 253,894.00 0.04 393 603516 淳中科技 7,774 251,100.20 0.04 394 603587 地素时尚 13,145 250,675.15 0.04 395 002308 威创股份 49,803 250,011.06 0.04 396 002815 崇达技术 17,249 249,075.56 0.04 397 002773 康弘药业 5,162 248,550.30 0.04 398 603515 欧普照明 8,200 247,722.00 0.04 399 603359 东珠生态 15,403 246,293.97 0.04 400 300020 银江股份 29,700 245,025.00 0.04 401 002148 北纬科技 55,973 244,042.28 0.04 402 603018 华设集团 22,200 243,090.00 0.04 403 300206 理邦仪器 13,300 242,725.00 0.04 404 600575 淮河能源 104,146 241,618.72 0.04 405 600377 宁沪高速 26,200 241,302.00 0.04 406 601952 苏垦农发 17,158 241,241.48 0.04 407 300638 广和通 4,010 239,998.50 0.04 408 002970 锐明技术 4,500 238,545.00 0.04 409 603983 丸美股份 4,558 237,973.18 0.04 410 300009 安科生物 16,205 237,889.40 0.04 411 600475 华光环能 20,800 237,120.00 0.04 412 600028 中国石化 58,300 234,949.00 0.04 413 300567 精测电子 4,272 234,703.68 0.04 414 002381 双箭股份 28,147 234,464.51 0.04 415 603877 太平鸟 7,800 234,000.00 0.03 416 002110 三钢闽光 34,700 233,531.00 0.03 417 603179 新泉股份 6,859 232,520.10 0.03 418 300132 青松股份 12,300 231,117.00 0.03 419 000900 现代投资 54,255 230,583.75 0.03 420 002493 荣盛石化 8,347 230,460.67 0.03 421 002320 海峡股份 25,002 227,768.22 0.03 422 002444 巨星科技 7,300 227,103.00 0.03 423 601009 南京银行 27,793 224,567.44 0.03 424 002054 德美化工 27,432 223,570.80 0.03 425 601169 北京银行 46,000 222,640.00 0.03 426 600125 铁龙物流 36,878 222,005.56 0.03 427 600079 人福医药 6,500 220,220.00 0.03 428 300223 北京君正 2,400 219,576.00 0.03 429 603458 勘设股份 15,300 218,637.00 0.03 430 300391 康跃科技 17,795 218,344.65 0.03 431 603160 汇顶科技 1,400 217,770.00 0.03 432 601126 四方股份 31,200 217,152.00 0.03 433 600278 东方创业 25,076 216,907.40 0.03 434 603788 宁波高发 15,520 216,038.40 0.03 435 300415 伊之密 16,127 215,940.53 0.03 436 603869 新智认知 22,000 214,500.00 0.03 437 300114 中航电测 14,309 213,919.55 0.03 438 000690 宝新能源 29,204 213,189.20 0.03 439 300533 冰川网络 8,613 212,568.84 0.03 440 000902 新洋丰 13,238 211,808.00 0.03 441 600022 山东钢铁 148,047 211,707.21 0.03 442 600269 赣粤高速 61,800 211,356.00 0.03 443 300501 海顺新材 11,800 210,630.00 0.03 444 002124 天邦股份 14,300 208,780.00 0.03 445 002434 万里扬 23,200 206,944.00 0.03 446 688330 宏力达 2,712 205,759.44 0.03 447 600141 兴发集团 18,314 202,003.42 0.03 448 002734 利民股份 15,835 201,262.85 0.03 449 603626 科森科技 17,443 200,768.93 0.03 450 600323 瀚蓝环境 8,084 200,564.04 0.03 451 600115 东方航空 42,500 198,900.00 0.03 452 300454 深信服 800 198,408.00 0.03 453 000546 金圆股份 26,315 197,888.80 0.03 454 000045 深纺织 A 27,300 195,741.00 0.03 455 600155 华创阳安 14,800 195,212.00 0.03 456 601390 中国中铁 37,000 194,990.00 0.03 457 000630 铜陵有色 74,960 192,647.20 0.03 458 002344 海宁皮城 47,100 192,639.00 0.03 459 002532 天山铝业 25,200 190,764.00 0.03 460 002179 中航光电 2,435 190,636.15 0.03 461 000906 浙商中拓 28,400 189,712.00 0.03 462 002439 启明星辰 6,431 187,849.51 0.03 463 300673 佩蒂股份 5,978 187,051.62 0.03 464 603337 杰克股份 6,089 185,227.38 0.03 465 601007 金陵饭店 23,400 184,860.00 0.03 466 300285 国瓷材料 4,052 182,785.72 0.03 467 002399 海普瑞 10,600 182,532.00 0.03 468 002651 利君股份 15,800 182,332.00 0.03 469 603313 梦百合 5,600 181,552.00 0.03 470 603195 公牛集团 876 179,834.04 0.03 471 002301 齐心集团 13,461 179,569.74 0.03 472 002002 鸿达兴业 59,000 177,000.00 0.03 473 688012 中微公司 1,100 173,349.00 0.03 474 600919 江苏银行 31,666 172,896.36 0.03 475 000723 美锦能源 25,851 172,684.68 0.03 476 000049 德赛电池 2,544 171,974.40 0.03 477 002127 南极电商 12,102 165,555.36 0.02 478 002315 焦点科技 9,900 163,548.00 0.02 479 600231 凌钢股份 65,100 163,401.00 0.02 480 002183 怡亚通 37,392 163,029.12 0.02 481 000969 安泰科技 24,600 162,852.00 0.02 482 300573 兴齐眼药 1,700 161,891.00 0.02 483 000739 普洛药业 6,900 160,632.00 0.02 484 600322 天房发展 68,300 159,822.00 0.02 485 300347 泰格医药 987 159,509.07 0.02 486 002516 旷达科技 45,400 158,900.00 0.02 487 600422 昆药集团 18,254 157,897.10 0.02 488 600765 中航重机 6,300 157,500.00 0.02 489 002421 达实智能 43,900 157,162.00 0.02 490 000050 深天马 A 10,600 156,244.00 0.02 491 002793 罗欣药业 15,000 155,550.00 0.02 492 300662 科锐国际 2,839 153,589.90 0.02 493 601717 郑煤机 13,900 151,927.00 0.02 494 002541 鸿路钢构 4,147 151,489.91 0.02 495 600814 杭州解百 27,096 151,466.64 0.02 496 300379 东方通 3,300 150,810.00 0.02 497 002317 众生药业 13,680 150,753.60 0.02 498 600808 马钢股份 56,500 150,290.00 0.02 499 002262 恩华药业 9,400 150,118.00 0.02 500 601288 农业银行 47,800 150,092.00 0.02 501 600008 首创股份 53,000 149,990.00 0.02 502 603308 应流股份 5,000 148,500.00 0.02 503 002595 豪迈科技 5,000 148,250.00 0.02 504 000975 银泰黄金 17,200 148,092.00 0.02 505 002038 双鹭药业 14,600 147,460.00 0.02 506 603208 江山欧派 1,400 147,350.00 0.02 507 601933 永辉超市 20,484 147,075.12 0.02 508 601968 宝钢包装 18,000 145,800.00 0.02 509 002649 博彦科技 15,973 143,916.73 0.02 510 002416 爱施德 19,052 142,127.92 0.02 511 002382 蓝帆医疗 6,700 141,303.00 0.02 512 002756 永兴材料 2,600 140,972.00 0.02 513 600330 天通股份 13,800 139,656.00 0.02 514 600620 天宸股份 22,600 139,442.00 0.02 515 002967 广电计量 3,800 139,270.00 0.02 516 603583 捷昌驱动 1,800 139,050.00 0.02 517 002091 江苏国泰 19,197 138,794.31 0.02 518 002056 横店东磁 9,100 138,229.00 0.02 519 600755 厦门国贸 20,600 137,608.00 0.02 520 300633 开立医疗 5,309 137,290.74 0.02 521 600582 天地科技 44,200 136,136.00 0.02 522 601857 中国石油 32,700 135,705.00 0.02 523 300463 迈克生物 2,900 135,140.00 0.02 524 002266 浙富控股 30,000 135,000.00 0.02 525 600409 三友化工 13,112 134,398.00 0.02 526 300666 江丰电子 2,700 133,677.00 0.02 527 002032 苏泊尔 1,700 132,583.00 0.02 528 600378 昊华科技 6,289 132,131.89 0.02 529 300832 新产业 1,000 132,060.00 0.02 530 600066 宇通客车 7,800 131,976.00 0.02 531 603898 好莱客 8,109 130,717.08 0.02 532 002467 二六三 22,000 130,680.00 0.02 533 603661 恒林股份 2,400 130,416.00 0.02 534 600800 天津磁卡 27,800 129,548.00 0.02 535 300525 博思软件 4,500 129,150.00 0.02 536 600075 新疆天业 22,700 128,255.00 0.02 537 603630 拉芳家化 7,900 127,664.00 0.02 538 002605 姚记科技 5,200 127,608.00 0.02 539 002215 诺普信 21,300 127,374.00 0.02 540 000959 首钢股份 33,200 127,156.00 0.02 541 002287 奇正藏药 4,900 127,057.00 0.02 542 300215 电科院 17,600 126,368.00 0.02 543 300336 新文化 38,917 125,701.91 0.02 544 002732 燕塘乳业 5,600 125,216.00 0.02 545 002959 小熊电器 1,100 124,685.00 0.02 546 300559 佳发教育 9,300 124,620.00 0.02 547 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 548 603993 洛阳钼业 19,900 124,375.00 0.02 549 002222 福晶科技 9,000 123,930.00 0.02 550 603968 醋化股份 7,400 123,654.00 0.02 551 000532 华金资本 10,500 123,060.00 0.02 552 300390 天华超净 5,000 123,000.00 0.02 553 601198 东兴证券 9,200 122,544.00 0.02 554 000885 城发环境 10,500 122,430.00 0.02 555 002362 汉王科技 5,000 122,200.00 0.02 556 300498 温氏股份 6,700 122,141.00 0.02 557 600826 兰生股份 14,400 122,112.00 0.02 558 002431 棕榈股份 38,120 121,984.00 0.02 559 002608 江苏国信 15,900 121,953.00 0.02 560 600368 五洲交通 33,300 121,878.00 0.02 561 600637 东方明珠 13,600 121,584.00 0.02 562 002534 杭锅股份 13,200 121,572.00 0.02 563 000876 新希望 5,400 120,960.00 0.02 564 600131 国网信通 8,500 120,955.00 0.02 565 300642 透景生命 2,100 120,540.00 0.02 566 300146 汤臣倍健 4,991 120,532.65 0.02 567 600011 华能国际 26,831 120,202.88 0.02 568 600556 天下秀 9,500 120,175.00 0.02 569 600170 上海建工 39,900 120,099.00 0.02 570 000166 申万宏源 22,700 119,856.00 0.02 571 002398 垒知集团 15,400 119,812.00 0.02 572 603606 东方电缆 4,800 119,760.00 0.02 573 600007 中国国贸 9,600 119,520.00 0.02 574 002111 威海广泰 7,800 119,028.00 0.02 575 601727 上海电气 22,000 118,800.00 0.02 576 300684 中石科技 5,200 118,768.00 0.02 577 600210 紫江企业 27,300 118,755.00 0.02 578 300788 中信出版 2,800 118,748.00 0.02 579 000600 建投能源 21,100 118,371.00 0.02 580 603500 祥和实业 10,430 118,171.90 0.02 581 601377 兴业证券 13,600 118,048.00 0.02 582 002632 道明光学 15,900 117,978.00 0.02 583 002677 浙江美大 7,400 117,882.00 0.02 584 000708 中信特钢 5,400 117,666.00 0.02 585 601158 重庆水务 22,800 116,736.00 0.02 586 688004 博汇科技 2,500 116,725.00 0.02 587 300016 北陆药业 12,204 116,670.24 0.02 588 300676 华大基因 900 115,704.00 0.02 589 600025 华能水电 25,900 115,514.00 0.02 590 601212 白银有色 39,000 115,440.00 0.02 591 600750 江中药业 10,801 114,598.61 0.02 592 002241 歌尔股份 3,067 114,460.44 0.02 593 600167 联美控股 10,000 113,500.00 0.02 594 600023 浙能电力 30,900 112,167.00 0.02 595 603298 杭叉集团 5,300 111,353.00 0.02 596 603886 元祖股份 6,519 111,083.76 0.02 597 601996 丰林集团 36,900 110,700.00 0.02 598 000631 顺发恒业 36,353 110,513.12 0.02 599 300233 金城医药 5,700 108,585.00 0.02 600 002271 东方雨虹 2,748 106,622.40 0.02 601 000069 华侨城 A 15,000 106,350.00 0.02 602 300888 稳健医疗 638 105,908.00 0.02 603 600984 建设机械 8,500 104,975.00 0.02 604 600795 国电电力 46,600 104,850.00 0.02 605 000656 金科股份 14,765 104,683.85 0.02 606 601003 柳钢股份 19,800 102,762.00 0.02 607 600597 光明乳业 6,282 102,145.32 0.02 608 300043 星辉娱乐 29,800 101,916.00 0.02 609 600837 海通证券 7,848 100,925.28 0.02 610 601066 中信建投 2,400 100,800.00 0.02 611 002293 罗莱生活 7,974 99,276.30 0.01 612 603166 福达股份 16,700 99,031.00 0.01 613 002254 泰和新材 6,417 98,115.93 0.01 614 601186 中国铁建 12,400 97,960.00 0.01 615 300869 康泰医学 872 96,768.06 0.01 616 000554 泰山石油 21,900 96,579.00 0.01 617 002832 比音勒芬 5,939 96,449.36 0.01 618 002049 紫光国微 713 95,406.53 0.01 619 002432 九安医疗 10,200 94,146.00 0.01 620 600512 腾达建设 31,600 93,536.00 0.01 621 000961 中南建设 10,473 92,476.59 0.01 622 300572 安车检测 2,197 89,813.36 0.01 623 601038 一拖股份 7,280 88,597.60 0.01 624 600779 水井坊 1,062 88,167.24 0.01 625 600571 信雅达 11,600 87,928.00 0.01 626 603486 科沃斯 970 85,835.30 0.01 627 600997 开滦股份 14,941 85,761.34 0.01 628 002845 同兴达 3,124 84,410.48 0.01 629 600546 山煤国际 9,862 83,925.62 0.01 630 603937 丽岛新材 8,400 83,328.00 0.01 631 002325 洪涛股份 31,900 82,940.00 0.01 632 300674 宇信科技 2,427 82,348.11 0.01 633 002829 星网宇达 1,900 82,042.00 0.01 634 600380 健康元 5,868 81,623.88 0.01 635 300270 中威电子 13,900 81,593.00 0.01 636 002073 软控股份 17,367 81,277.56 0.01 637 300168 万达信息 3,732 80,947.08 0.01 638 600718 东软集团 7,720 80,365.20 0.01 639 300302 同有科技 7,100 80,088.00 0.01 640 300512 中亚股份 7,000 80,010.00 0.01 641 600363 联创光电 3,231 79,579.53 0.01 642 600745 闻泰科技 800 79,200.00 0.01 643 600577 精达股份 25,133 78,163.63 0.01 644 300073 当升科技 1,204 78,079.40 0.01 645 300289 利德曼 13,253 78,060.17 0.01 646 002283 天润工业 14,400 77,472.00 0.01 647 603699 纽威股份 6,149 76,801.01 0.01 648 600298 安琪酵母 1,500 76,605.00 0.01 649 603766 隆鑫通用 21,761 76,163.50 0.01 650 000928 中钢国际 17,111 76,143.95 0.01 651 688536 思瑞浦 175 75,600.00 0.01 652 002216 三全食品 2,900 75,255.00 0.01 653 002949 华阳国际 4,000 75,000.00 0.01 654 000539 粤电力 A 19,159 74,336.92 0.01 655 300207 欣旺达 2,400 73,704.00 0.01 656 600029 南方航空 11,900 70,924.00 0.01 657 002838 道恩股份 2,700 69,498.00 0.01 658 600233 圆通速递 6,000 69,000.00 0.01 659 600854 春兰股份 18,200 68,796.00 0.01 660 600004 白云机场 4,800 67,824.00 0.01 661 600287 江苏舜天 10,700 66,447.00 0.01 662 002022 科华生物 4,300 66,306.00 0.01 663 002454 松芝股份 11,100 66,267.00 0.01 664 002133 广宇集团 21,370 65,605.90 0.01 665 300280 紫天科技 1,300 65,585.00 0.01 666 002250 联化科技 2,700 64,773.00 0.01 667 601838 成都银行 6,034 64,382.78 0.01 668 603613 国联股份 500 64,040.00 0.01 669 002491 通鼎互联 15,640 63,811.20 0.01 670 601658 邮储银行 13,300 63,574.00 0.01 671 002430 杭氧股份 2,177 63,328.93 0.01 672 600583 海油工程 14,100 63,309.00 0.01 673 000526 紫光学大 1,200 62,868.00 0.01 674 601965 中国汽研 4,200 62,202.00 0.01 675 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01 676 002643 万润股份 2,800 60,956.00 0.01 677 002438 江苏神通 4,553 60,737.02 0.01 678 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.01 679 600988 赤峰黄金 3,200 57,312.00 0.01 680 600183 生益科技 2,000 56,320.00 0.01 681 603236 移远通信 300 56,082.00 0.01 682 002314 南山控股 13,500 55,890.00 0.01 683 000619 海螺型材 9,100 54,691.00 0.01 684 002146 荣盛发展 7,800 50,934.00 0.01 685 600783 鲁信创投 3,200 47,456.00 0.01 686 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 687 300861 美畅股份 727 37,160.25 0.01 688 300027 华谊兄弟 8,600 36,980.00 0.01 689 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.01 690 002324 普利特 2,040 34,557.60 0.01 691 300919 中伟股份 537 33,030.87 0.00 692 300870 欧陆通 485 31,870.53 0.00 693 300860 锋尚文化 250 31,679.59 0.00 694 603378 亚士创能 700 29,897.00 0.00 695 002868 绿康生化 2,200 29,348.00 0.00 696 300877 金春股份 576 29,303.88 0.00 697 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 698 600000 浦发银行 2,800 27,104.00 0.00 699 300868 杰美特 595 25,754.34 0.00 700 002318 久立特材 2,200 23,980.00 0.00 701 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 702 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 703 601000 唐山港 8,500 21,080.00 0.00 704 300873 海晨股份 493 20,382.82 0.00 705 300878 维康药业 406 19,788.17 0.00 706 002497 雅化集团 900 19,755.00 0.00 707 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 708 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 709 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 710 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 711 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 712 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 713 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 714 002343 慈文传媒 2,465 15,874.60 0.00 715 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 716 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 717 300864 南大环境 171 15,548.80 0.00 718 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 719 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 720 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 721 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 722 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 723 300876 蒙泰高新 355 13,008.50 0.00 724 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 725 300879 大叶股份 470 12,750.72 0.00 726 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 727 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00 728 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 729 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 730 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 731 300881 盛德鑫泰 296 9,575.26 0.00 732 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 733 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 734 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 735 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 736 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 737 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300724 捷佳伟创 18,140,294.95 3.92 2 300770 新媒股份 17,346,850.84 3.75 3 600872 中炬高新 16,589,968.30 3.59 4 600845 宝信软件 16,139,010.06 3.49 5 002439 启明星辰 16,104,785.29 3.48 6 603517 绝味食品 15,848,026.19 3.43 7 002821 凯莱英 15,644,089.70 3.38 8 600763 通策医疗 15,436,031.21 3.34 9 000807 云铝股份 15,184,427.00 3.28 10 002648 卫星石化 15,176,681.29 3.28 11 600438 通威股份 15,102,562.12 3.27 12 300251 光线传媒 14,854,411.92 3.21 13 600426 华鲁恒升 14,810,896.19 3.20 14 600519 贵州茅台 14,748,100.55 3.19 15 300188 美亚柏科 14,601,579.36 3.16 16 600782 新钢股份 14,362,021.50 3.11 17 600201 生物股份 14,331,143.24 3.10 18 002138 顺络电子 14,331,066.85 3.10 19 601168 西部矿业 14,148,184.51 3.06 20 002100 天康生物 14,142,834.67 3.06 21 002371 北方华创 13,978,261.00 3.02 22 000625 长安汽车 13,736,100.03 2.97 23 300558 贝达药业 13,682,801.00 2.96 24 000898 鞍钢股份 13,573,349.14 2.94 25 000513 丽珠集团 13,341,688.63 2.89 26 002557 洽洽食品 13,215,393.65 2.86 27 300315 掌趣科技 13,016,726.50 2.82 28 000858 五粮液 13,009,322.67 2.81 29 601318 中国平安 12,991,815.52 2.81 30 300482 万孚生物 12,964,354.97 2.80 31 300725 药石科技 12,942,265.35 2.80 32 002025 航天电器 12,837,662.39 2.78 33 600276 恒瑞医药 12,632,960.09 2.73 34 600486 扬农化工 12,508,773.23 2.71 35 601231 环旭电子 12,415,593.06 2.69 36 002531 天顺风能 12,394,542.20 2.68 37 600161 天坛生物 12,380,898.26 2.68 38 600764 中国海防 12,342,933.00 2.67 39 300122 智飞生物 12,282,796.40 2.66 40 300308 中际旭创 12,252,807.00 2.65 41 603658 安图生物 12,128,304.80 2.62 42 300014 亿纬锂能 12,115,777.02 2.62 43 603866 桃李面包 11,848,906.22 2.56 44 600390 五矿资本 11,785,172.40 2.55 45 300455 康拓红外 11,747,075.98 2.54 46 603986 兆易创新 11,707,976.19 2.53 47 002008 大族激光 11,703,295.00 2.53 48 601677 明泰铝业 11,557,125.24 2.50 49 000503 国新健康 11,554,586.60 2.50 50 600036 招商银行 11,233,349.28 2.43 51 002078 太阳纸业 11,210,900.63 2.42 52 002773 康弘药业 11,207,871.20 2.42 53 002643 万润股份 11,165,725.80 2.41 54 300476 胜宏科技 11,149,703.34 2.41 55 600562 国睿科技 11,028,527.61 2.39 56 601233 桐昆股份 10,859,845.85 2.35 57 603444 吉比特 10,849,756.00 2.35 58 300357 我武生物 10,715,999.22 2.32 59 002597 金禾实业 10,668,817.92 2.31 60 600058 五矿发展 10,542,124.00 2.28 61 002127 南极电商 10,538,930.62 2.28 62 600657 信达地产 10,537,121.94 2.28 63 603338 浙江鼎力 10,536,718.76 2.28 64 002157 正邦科技 10,389,861.89 2.25 65 601888 中国中免 10,118,406.21 2.19 66 300253 卫宁健康 10,103,891.50 2.19 67 300347 泰格医药 10,043,902.88 2.17 68 600570 恒生电子 10,037,021.00 2.17 69 002410 广联达 10,008,725.26 2.16 70 000539 粤电力 A 9,966,922.58 2.16 71 002459 晶澳科技 9,813,136.00 2.12 72 300782 卓胜微 9,747,047.60 2.11 73 603882 金域医学 9,733,214.28 2.11 74 000728 国元证券 9,573,608.54 2.07 75 300573 兴齐眼药 9,447,558.00 2.04 76 002153 石基信息 9,446,712.09 2.04 77 300474 景嘉微 9,430,277.42 2.04 78 300010 豆神教育 9,296,152.01 2.01 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000807 云铝股份 20,772,962.45 4.49 2 002821 凯莱英 20,069,979.72 4.34 3 300253 卫宁健康 19,777,221.77 4.28 4 603444 吉比特 18,022,150.16 3.90 5 600745 闻泰科技 17,339,322.01 3.75 6 600845 宝信软件 17,005,061.92 3.68 7 600872 中炬高新 16,908,771.38 3.66 8 601168 西部矿业 16,384,176.76 3.54 9 600763 通策医疗 16,275,584.69 3.52 10 603986 兆易创新 16,184,806.87 3.50 11 300724 捷佳伟创 16,050,967.50 3.47 12 002439 启明星辰 15,972,156.78 3.45 13 002371 北方华创 15,963,495.76 3.45 14 000625 长安汽车 15,801,596.52 3.42 15 603517 绝味食品 15,641,812.81 3.38 16 601689 拓普集团 15,221,879.84 3.29 17 300014 亿纬锂能 14,651,566.21 3.17 18 600161 天坛生物 14,603,564.37 3.16 19 600486 扬农化工 14,587,235.26 3.15 20 300770 新媒股份 14,467,980.24 3.13 21 600426 华鲁恒升 14,360,721.43 3.11 22 300558 贝达药业 14,312,968.62 3.10 23 300315 掌趣科技 13,913,524.77 3.01 24 603659 璞泰来 13,844,236.74 2.99 25 601231 环旭电子 13,773,874.25 2.98 26 000898 鞍钢股份 13,609,562.94 2.94 27 601801 皖新传媒 13,538,409.73 2.93 28 603501 韦尔股份 13,529,858.82 2.93 29 002100 天康生物 13,487,887.44 2.92 30 600438 通威股份 13,484,314.41 2.92 31 002648 卫星石化 13,372,213.80 2.89 32 002531 天顺风能 13,215,358.71 2.86 33 300357 我武生物 13,140,723.57 2.84 34 300251 光线传媒 13,080,053.54 2.83 35 600201 生物股份 13,061,781.81 2.82 36 603338 浙江鼎力 12,951,637.40 2.80 37 000513 丽珠集团 12,921,185.71 2.79 38 002368 太极股份 12,824,637.55 2.77 39 002557 洽洽食品 12,764,913.76 2.76 40 600764 中国海防 12,739,330.82 2.76 41 300455 康拓红外 12,480,566.06 2.70 42 002597 金禾实业 12,443,595.55 2.69 43 300476 胜宏科技 12,435,776.66 2.69 44 002459 晶澳科技 12,352,861.71 2.67 45 002266 浙富控股 12,328,315.35 2.67 46 600782 新钢股份 12,321,461.61 2.66 47 002643 万润股份 12,234,581.91 2.65 48 000503 国新健康 12,155,939.47 2.63 49 601677 明泰铝业 11,666,999.12 2.52 50 600058 五矿发展 11,628,011.39 2.51 51 300188 美亚柏科 11,581,879.72 2.50 52 002008 大族激光 11,443,266.74 2.47 53 300308 中际旭创 11,133,052.03 2.41 54 600570 恒生电子 11,121,386.04 2.41 55 600755 厦门国贸 11,120,889.56 2.41 56 600276 恒瑞医药 11,011,467.06 2.38 57 300347 泰格医药 10,875,836.65 2.35 58 000858 五粮液 10,859,989.70 2.35 59 002773 康弘药业 10,781,300.38 2.33 60 600519 贵州茅台 10,739,674.93 2.32 61 603866 桃李面包 10,675,213.50 2.31 62 300573 兴齐眼药 10,663,955.41 2.31 63 300552 万集科技 10,663,110.60 2.31 64 688981 中芯国际 10,606,840.86 2.29 65 002025 航天电器 10,574,311.57 2.29 66 002138 顺络电子 10,564,796.01 2.28 67 300782 卓胜微 10,553,624.54 2.28 68 601233 桐昆股份 10,525,779.81 2.28 69 002127 南极电商 10,478,393.77 2.27 70 000539 粤电力 A 10,345,677.96 2.24 71 600036 招商银行 10,308,654.77 2.23 72 300725 药石科技 10,128,137.38 2.19 73 300474 景嘉微 10,099,844.75 2.18 74 002244 滨江集团 9,847,555.07 2.13 75 000728 国元证券 9,832,913.02 2.13 76 601636 旗滨集团 9,802,381.59 2.12 77 002410 广联达 9,727,095.56 2.10 78 000829 天音控股 9,545,898.09 2.06 79 000543 皖能电力 9,394,953.71 2.03 80 300316 晶盛机电 9,390,990.18 2.03 81 600267 海正药业 9,290,650.41 2.01 82 002078 太阳纸业 9,256,349.31 2.00 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,104,175,881.42 卖出股票收入（成交）总额 4,134,667,204.51 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） IC2101 IC2101 5 6,343,800.00 159,280.00 - IC2103 IC2103 10 12,502,800.00 481,200.00 - 公允价值变动总额合计（元） 640,480.00 股指期货投资本期收益（元） 10,828,784.47 股指期货投资本期公允价值变动（元） 640,480.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,902,172.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,150.95 5 应收申购款 822.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,915,145.71 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银 华 稳 健 增 利 灵 活 150 3,172,745.60 474,299,892.29 99.66% 1,611,948.11 0.34% 配 置 混 合 发 起 式 A 银 华 稳 健 增 利 灵 活 215 4,088.66 0.00 0.00% 879,061.09 100.00% 配 置 混 合 发 起 式 C 合计 365 1,306,276.44 474,299,892.29 99.48% 2,491,009.20 0.52% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 银华稳健 增利灵活 954.19 0.00% 配置混合 发起式 A 基金管理人所有从业人员 银华稳健 持有本基金 增利灵活 71,769.69 8.16% 配置混合 发起式 C 合计 72,723.88 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 银华稳健增利灵活配 0 本公司高级管理人员、基金 置混合发起式 A 投资和研究部门负责人持 银华稳健增利灵活配 0 有本开放式基金 置混合发起式 C 合计 0 银华稳健增利灵活配 0~10 本基金基金经理持有本开 置混合发起式 A 放式基金 银华稳健增利灵活配 0 置混合发起式 C 合计 0~10 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,001,400.14 2.10 10,001,400.14 2.10 3 年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,400.14 2.10 10,001,400.14 2.10 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,001,400.14 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 1,400.14 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华稳健增利灵活 银华稳健增利灵活 配置混合发起式 A 配置混合发起式 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 15 日）基 13,175,905.27 1,086,315.48 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 475,423,736.19 1,823,966.88 本报告期基金总申购份额 2,605,691.45 1,929,838.06 减:本报告期基金总赎回份额 2,117,587.24 2,874,743.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 475,911,840.40 879,061.09 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘 任会计师事务所的报酬共计人民币 45,000.00 元。 该审计机构已为本基金连续提供了 3 年的服 务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方财富证 新增 2 个 券股份有限 4 4,787,282,417.19 58.36% 1,148,353.11 28.24% 交易单元 公司 兴业证券股 1 626,313,457.53 7.64% 583,286.37 14.35% - 份有限公司 中泰证券股 4 551,681,773.14 6.73% 513,782.19 12.64% 新增 1 个 份有限公司 交易单元 招商证券股 1 378,639,807.96 4.62% 352,628.65 8.67% - 份有限公司 野村东方国 新增 2 个 际证券有限 2 375,687,979.99 4.58% 274,742.50 6.76% 交易单元 公司 光大证券股 1 364,964,683.71 4.45% 339,892.21 8.36% - 份有限公司 国盛证券股 2 340,041,704.63 4.15% 248,673.88 6.12% - 份有限公司 东吴证券股 2 295,109,423.92 3.60% 215,814.01 5.31% - 份有限公司 中航证券有 2 253,892,766.62 3.10% 185,671.48 4.57% - 限公司 瑞银证券有 1 176,070,197.10 2.15% 163,973.86 4.03% - 限责任公司 浙商证券股 1 53,172,711.33 0.65% 38,885.33 0.96% - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 爱建证券有 1 - - - - - 限责任公司 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 新增 2 个 融股份有限 4 - - - - 交易单元 公司 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 海通证券股 3 - - - - 新增 1 个 份有限公司 交易单元 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 华西证券股 2 - - - - 新增 2 个 份有限公司 交易单元 平安证券有 2 - - - - - 限责任公司 西南证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方财富证 2,800,000.00 73.53% - - - - 券股份有限 公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 野村东方国 际证券有限 - - - - - - 公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券股 1,008,100.00 26.47% - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 中航证券有 - - - - - - 限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 - - - - - - 券股份有限 公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中金财 富证券有限 - - - - - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华稳健增利灵活配置混 中国证券报、中国证 1 合型发起式证券投资基金暂 监会基金电子披露 2020 年 1 月 7 日 停大额申购（含定期定额投资 网站及本基金管理 及转换转入）业务的公告》 人网站 《银华基金管理股份有限公 2 司旗下部分基金 2019 年第 4 四大证券报 2020 年 1 月 18 日 季度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 3 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 1 月 18 日 2019 年第 4 季度报告》 金管理人网站 4 《银华基金管理股份有限公 三大证券报、中国证 2020 年 3 月 13 日 司关于旗下部分基金持有的 监会基金电子披露 浪潮信息估值方法调整的公 网站及本基金管理 告》 人网站 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 5 司关于推迟披露旗下公募基 监会基金电子披露 2020 年 3 月 24 日 金 2019 年年度报告的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华基金管理股份有限公 中国证券报、上海证 6 司关于旗下部分基金持有的 券报、中国证监会基 2020 年 3 月 24 日 闻泰科技估值方法调整的公 金电子披露网站及 告》 本基金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 7 合型发起式证券投资基金托 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 管协议（2020 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 8 合型发起式证券投资基金基 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 金合同（2020 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 9 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 新招募说明书（2020 年第 1 金管理人网站 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 10 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 新招募说明书摘要（2020 年 金管理人网站 第 1 号）》 《银华基金管理股份有限公 司关于根据<公开募集证券投 四大证券报、中国证 11 资基金信息披露管理办法>修 监会基金电子披露 2020 年 3 月 25 日 改旗下 13 只公募基金基金合 网站及本基金管理 同及托管协议并更新招募说 人网站 明书及摘要的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 司关于增加中国人寿保险股 监会基金电子披露 12 份有限公司为旗下部分基金 网站及本基金管理 2020 年 3 月 28 日 代销机构并参加费率优惠活 人网站 动的公告》 《银华基金管理股份有限公 13 司旗下部分基金 2019 年年度 四大证券报 2020 年 4 月 18 日 报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 14 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 4 月 18 日 2019 年年度报告》 金管理人网站 15 《银华基金管理股份有限公 四大证券报 2020 年 4 月 22 日 司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 16 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 中国证券报、证券时 17 司关于旗下部分基金持有的 报、中国证监会基金 2020 年 7 月 14 日 泰和新材估值方法调整的公 电子披露网站及本 告》 基金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 18 司旗下部分基金 2020 年第 2 四大证券报 2020 年 7 月 18 日 季度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 19 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 7 月 18 日 2020 年第 2 季度报告》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 20 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 7 月 29 日 新招募说明书摘要（2020 年 金管理人网站 第 2 号）》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 21 合型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 7 月 29 日 新招募说明书（2020 年第 2 金管理人网站 号）》 《银华基金管理股份有限公 22 司旗下部分基金 2020 年中期 四大证券报 2020 年 8 月 28 日 报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 23 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 8 月 28 日 2020 年中期报告》 金管理人网站 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 24 合型发起式证券投资基金基 子披露网站及本基 2020 年 9 月 1 日 金产品资料概要（更新）》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 25 司旗下部分基金 2020 年第 3 四大证券报 2020 年 10 月 27 日 季度报告提示性公告》 《银华稳健增利灵活配置混 中国证监会基金电 26 合型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 10 月 27 日 2020 年第 3 季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 司关于增加腾安基金销售(深 监会基金电子披露 27 圳)有限公司为旗下部分基金 网站及本基金管理 2020 年 11 月 5 日 代销机构并参加费率优惠活 人网站 动的公告》 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2020/01/01-2020/12/31 115,953,826.64 0.00 0.00 115,953,826.64 24.32% 构 2 2020/01/01-2020/12/31 231,908,826.64 0.00 0.00 231,908,826.64 48.64% 3 2020/01/01-2020/12/31 116,435,838.87 0.00 0.00 116,435,838.87 24.42% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 3 月 25 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集 证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 13 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 13.1.2《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 13.1.4《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 3 月 29 日