景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投 资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.12 投资组合报告附注 ...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化平衡混合 场内简称 无 基金主代码 005258 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 50,836,895.83 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城量化平衡混合 A 景顺长城量化平衡混合 C 金简称 下属分级基金的交 005258 019215 易代码 报告期末下属分级 50,817,257.22 份 19,638.61 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险及考虑流动性的前 提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长 期增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资 本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济 运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险 和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性， 精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、固定收益类投资策略 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金 流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变 动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率， 确定债券及现金管理工具资产配置。 4、股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基 金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 5、中小企业私募债券投资策略 在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内 部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽的调研和分析。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会 等积极策略，在严格控制风险的情况下，考虑选择风险调整后收益 高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)× 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种， 其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张姗 负责人 联系电话 0755-82370388 400-61-95555 电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 400-61-95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 景顺长城量化平衡混合 A 景顺长城量化平衡混合 C 本期已实现收益 -3,061,030.79 -1,080.30 本期利润 -3,747,598.47 103.60 加权平均基金份 -0.0701 0.0044 额本期利润 本期加权平均净 -6.54% 0.41% 值利润率 本期基金份额净 -6.20% -6.45% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 2,551,129.06 905.48 润 期末可供分配基 0.0502 0.0461 金份额利润 期末基金资产净 53,368,386.28 20,544.09 值 期末基金份额净 1.0502 1.0461 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 5.02% -9.94% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城量化平衡混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 -3.61% 0.74% -2.50% 0.34% -1.11% 0.40% 过去三个月 -3.23% 0.89% -1.78% 0.50% -1.45% 0.39% 过去六个月 -6.20% 1.25% -0.62% 0.62% -5.58% 0.63% 过去一年 -16.85% 1.05% -6.57% 0.56% -10.28% 0.49% 过去三年 -34.61% 1.03% -18.74% 0.62% -15.87% 0.41% 自基金合同生效起 5.02% 1.03% -3.87% 0.72% 8.89% 0.31% 至今 景顺长城量化平衡混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.65% 0.74% -2.50% 0.34% -1.15% 0.40% 过去三个月 -3.36% 0.89% -1.78% 0.50% -1.58% 0.39% 过去六个月 -6.45% 1.25% -0.62% 0.62% -5.83% 0.63% 自基金合同生效起 -9.94% 1.09% -4.81% 0.56% -5.13% 0.53% 至今 注：本基金自 2023 年 8 月 28 日起增设 C 类基金份额，并于 2023 年 8 月 29 日开始对 C 类基金份 额进行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓 期为自 2017 年 12 月 27 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投 资组合比例的要求。本基金自 2023 年 8 月 28 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2017 年 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 12 月 27 - 14 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 日 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 14 年证券、基金行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 2017 年 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 12 月 27 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，景顺长城量化平衡混合 A 类份额净值增长率为-6.20%,业绩比较基准收益率 为-0.62%。 2024 年上半年，景顺长城量化平衡混合 C 类份额净值增长率为-6.45%,业绩比较基准收益率 为-0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。组合仍主要以选股作为主要的收益来源，在价值和成长之间保持平衡，重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,281,460.21 3,910,930.05 结算备付金 1,282,110.77 1,350,437.48 存出保证金 5,895.20 6,911.56 交易性金融资产 6.4.7.2 49,169,515.80 57,844,901.49 其中：股票投资 49,169,515.80 57,838,901.04 基金投资 - - 债券投资 - 6,000.45 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,311.87 2,194.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 53,740,293.85 63,115,375.07 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,038.21 149,858.19 应付管理人报酬 54,060.88 63,830.77 应付托管费 9,010.15 10,638.46 应付销售服务费 10.34 12.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 287,243.90 294,825.56 负债合计 351,363.48 519,165.11 净资产： 实收基金 6.4.7.10 50,836,895.83 55,908,774.63 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,552,034.54 6,687,435.33 净资产合计 53,388,930.37 62,596,209.96 负债和净资产总计 53,740,293.85 63,115,375.07 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 50,836,895.83 份，其中本基金 A 类份额净值 人民币 1.0502 元，基金份额 50,817,257.22 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.0461 元，基金份 额 19,638.61 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -3,251,490.91 -1,379,345.53 1.利息收入 16,941.68 28,881.87 其中：存款利息收入 6.4.7.13 16,941.68 28,881.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -2,585,759.93 -4,745,579.60 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,243,773.93 -5,602,423.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,422.50 27,533.34 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 656,591.50 829,310.81 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -685,383.78 3,284,963.72 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 2,711.12 52,388.48 号填列） 减：二、营业总支出 496,003.96 1,027,431.84 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 341,533.65 790,075.77 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 56,922.25 131,679.36 3．销售服务费 6.4.10.2.3 77.27 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.03 8．其他费用 6.4.7.23 97,470.79 105,676.68 三、利润总额（亏损总额 -3,747,494.87 -2,406,777.37 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,747,494.87 -2,406,777.37 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -3,747,494.87 -2,406,777.37 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 55,908,774.63 - 6,687,435.33 62,596,209.96 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 55,908,774.63 - 6,687,435.33 62,596,209.96 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -5,071,878.80 - -4,135,400.79 -9,207,279.59 号填列） （一）、综合收益 - - -3,747,494.87 -3,747,494.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,071,878.80 - -387,905.92 -5,459,784.72 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 541,370.04 - 36,503.26 577,873.30 购款 2.基金赎 -5,613,248.84 - -424,409.18 -6,037,658.02 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 50,836,895.83 - 2,552,034.54 53,388,930.37 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 88,610,818.19 - 26,121,720.80 114,732,538.99 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 88,610,818.19 - 26,121,720.80 114,732,538.99 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -26,702,953.44 - -9,841,610.40 -36,544,563.84 号填列） （一）、综合收益 - - -2,406,777.37 -2,406,777.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -26,702,953.44 - -7,434,833.03 -34,137,786.47 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,240,427.99 - 405,497.10 1,645,925.09 购款 2.基金赎 -27,943,381.43 - -7,840,330.13 -35,783,711.56 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 61,907,864.75 - 16,280,110.40 78,187,975.15 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1790 号文《关于准予景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为 发起人向社会公开募集，基金合同于 2017 年 12 月 27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限 不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,252,010,880.63 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 613,522.59 元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,252,624,403.22 元，折合 1,252,624,403.22 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人招商银行股 份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 28 日起对景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等）、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率（税后） ×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 3,281,460.21 等于：本金 3,281,147.18 加：应计利息 313.03 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,281,460.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 50,835,045.80 - 49,169,515.80 -1,665,530.00 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 50,835,045.80 - 49,169,515.80 -1,665,530.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 200,866.90 其中：交易所市场 200,866.90 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 86,377.00 合计 287,243.90 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城量化平衡混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,888,742.26 55,888,742.26 本期申购 472,375.83 472,375.83 本期赎回（以“-”号填列） -5,543,860.87 -5,543,860.87 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 50,817,257.22 50,817,257.22 景顺长城量化平衡混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,032.37 20,032.37 本期申购 68,994.21 68,994.21 本期赎回（以“-”号填列） -69,387.97 -69,387.97 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,638.61 19,638.61 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城量化平衡混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,236,749.21 -11,551,680.82 6,685,068.39 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 18,236,749.21 -11,551,680.82 6,685,068.39 本期利润 -3,061,030.79 -686,567.68 -3,747,598.47 本期基金份额交易产 -1,362,253.40 975,912.54 -386,340.86 生的变动数 其中：基金申购款 121,657.96 -89,878.02 31,779.94 基金赎回款 -1,483,911.36 1,065,790.56 -418,120.80 本期已分配利润 - - - 本期末 13,813,465.02 -11,262,335.96 2,551,129.06 景顺长城量化平衡混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,508.40 -4,141.46 2,366.94 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 6,508.40 -4,141.46 2,366.94 本期利润 -1,080.30 1,183.90 103.60 本期基金份额交易产 -171.17 -1,393.89 -1,565.06 生的变动数 其中：基金申购款 16,759.80 -12,036.48 4,723.32 基金赎回款 -16,930.97 10,642.59 -6,288.38 本期已分配利润 - - - 本期末 5,256.93 -4,351.45 905.48 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,531.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,364.09 其他 45.78 合计 16,941.68 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,243,773.93 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -3,243,773.93 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 215,830,197.40 减：卖出股票成本总额 218,537,831.32 减：交易费用 536,140.01 买卖股票差价收入 -3,243,773.93 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 0.50 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 1,422.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,422.50 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 7,423.25 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,000.00 本总额 减：应计利息总额 0.95 减：交易费用 0.30 买卖债券差价收入 1,422.00 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 656,591.50 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 656,591.50 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -685,383.78 股票投资 -685,383.78 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -685,383.78 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,218.20 基金转换费收入 1,492.92 合计 2,711.12 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 17,404.66 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,900.00 银行划款手续费 1,493.79 合计 97,470.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 341,533.65 790,075.77 其中：应支付销售机构的客户维护 157,243.38 315,339.08 费 应支付基金管理人的净管理费 184,290.27 474,736.69 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 56,922.25 131,679.36 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 （1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。 （2）自 2023 年 8 月 28 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原有基金 份额转为 A 类基金份额。 （3）本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 3,281,460.21 6,531.81 6,325,166.33 14,741.76 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：0.01%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5年5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 月 年 资产 货币资金 3,281,460.21 - - - - - 3,281,460.21 结算备付金 1,282,110.77 - - - - - 1,282,110.77 存出保证金 5,895.20 - - - - - 5,895.20 交易性金融资产 - - - - - 49,169,515.80 49,169,515.80 应收申购款 - - - - - 1,311.87 1,311.87 资产总计 4,569,466.18 - - - - 49,170,827.67 53,740,293.85 负债 应付赎回款 - - - - - 1,038.21 1,038.21 应付管理人报酬 - - - - - 54,060.88 54,060.88 应付托管费 - - - - - 9,010.15 9,010.15 应付销售服务费 - - - - - 10.34 10.34 其他负债 - - - - - 287,243.90 287,243.90 负债总计 - - - - - 351,363.48 351,363.48 利率敏感度缺口 4,569,466.18 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 1-5年5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,910,930.05 - - - - - 3,910,930.05 结算备付金 1,350,437.48 - - - - - 1,350,437.48 存出保证金 6,911.56 - - - - - 6,911.56 交易性金融资产 - - - -6,000.45 57,838,901.04 57,844,901.49 应收申购款 - - - - - 2,194.49 2,194.49 资产总计 5,268,279.09 - - -6,000.45 57,841,095.53 63,115,375.07 负债 应付赎回款 - - - - - 149,858.19 149,858.19 应付管理人报酬 - - - - - 63,830.77 63,830.77 应付托管费 - - - - - 10,638.46 10,638.46 应付销售服务费 - - - - - 12.13 12.13 其他负债 - - - - - 294,825.56 294,825.56 负债总计 - - - - - 519,165.11 519,165.11 利率敏感度缺口 5,268,279.09 - - - 6,000.45 - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.01%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 49,169,515.80 92.10 57,838,901.04 92.40 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 49,169,515.80 92.10 57,838,901.04 92.40 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 3,094,957.67 2,792,100.44 5% 沪深 300 指数下降 -3,094,957.67 -2,792,100.44 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 49,169,515.80 57,838,901.04 第二层次 - 6,000.45 第三层次 - - 合计 49,169,515.80 57,844,901.49 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 49,169,515.80 91.49 其中：股票 49,169,515.80 91.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,563,570.98 8.49 8 其他各项资产 7,207.07 0.01 9 合计 53,740,293.85 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 397,690.00 0.74 B 采矿业 3,221,068.00 6.03 C 制造业 33,568,698.65 62.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,698,384.00 5.05 E 建筑业 302,902.00 0.57 F 批发和零售业 1,059,506.00 1.98 G 交通运输、仓储和邮政业 1,242,713.00 2.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,230,877.40 6.05 J 金融业 1,936,688.75 3.63 K 房地产业 400,330.00 0.75 L 租赁和商务服务业 125,699.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 96,330.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 29,260.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 220,734.00 0.41 R 文化、体育和娱乐业 638,635.00 1.20 S 综合 - - 合计 49,169,515.80 92.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 700 1,027,173.00 1.92 2 300760 迈瑞医疗 2,900 843,639.00 1.58 3 600276 恒瑞医药 16,700 642,282.00 1.20 4 300750 宁德时代 3,220 579,696.60 1.09 5 600900 长江电力 18,300 529,236.00 0.99 6 300308 中际旭创 3,620 499,125.60 0.93 7 603501 韦尔股份 5,000 496,850.00 0.93 8 000975 银泰黄金 29,800 485,442.00 0.91 9 688008 澜起科技 8,000 457,280.00 0.86 10 300122 智飞生物 15,600 437,268.00 0.82 11 000651 格力电器 11,100 435,342.00 0.82 12 600941 中国移动 3,900 419,250.00 0.79 13 603160 汇顶科技 6,000 412,500.00 0.77 14 002422 科伦药业 13,400 406,422.00 0.76 15 300679 电连技术 9,500 382,185.00 0.72 16 601899 紫金矿业 21,300 374,241.00 0.70 17 600066 宇通客车 14,500 374,100.00 0.70 18 300394 天孚通信 4,019 355,359.98 0.67 19 601633 长城汽车 14,000 354,200.00 0.66 20 002371 北方华创 1,100 351,879.00 0.66 21 603727 博迈科 24,400 321,104.00 0.60 22 600183 生益科技 15,100 318,006.00 0.60 23 600585 海螺水泥 13,200 311,388.00 0.58 24 688012 中微公司 2,200 310,772.00 0.58 25 300783 三只松鼠 14,200 310,554.00 0.58 26 002352 顺丰控股 8,600 306,934.00 0.57 27 688578 艾力斯 4,800 305,952.00 0.57 28 600150 中国船舶 7,400 301,254.00 0.56 29 002594 比亚迪 1,200 300,300.00 0.56 30 002192 融捷股份 9,800 294,196.00 0.55 31 002179 中航光电 7,700 292,985.00 0.55 32 002001 新 和 成 15,100 289,920.00 0.54 33 000338 潍柴动力 17,700 287,448.00 0.54 34 000568 泸州老窖 2,000 286,980.00 0.54 35 688036 传音控股 3,640 278,605.60 0.52 36 000725 京东方 A 67,000 274,030.00 0.51 37 300498 温氏股份 13,800 273,516.00 0.51 38 600887 伊利股份 10,300 266,152.00 0.50 39 300408 三环集团 9,100 265,629.00 0.50 40 300832 新产业 3,900 263,016.00 0.49 41 605090 九丰能源 9,000 261,000.00 0.49 42 002466 天齐锂业 8,700 260,217.00 0.49 43 601601 中国太保 9,300 259,098.00 0.49 44 600674 川投能源 13,800 258,750.00 0.48 45 002138 顺络电子 9,300 255,378.00 0.48 46 600161 天坛生物 10,380 253,272.00 0.47 47 601336 新华保险 8,400 252,252.00 0.47 48 688076 诺泰生物 3,200 250,496.00 0.47 49 600893 航发动力 6,800 248,540.00 0.47 50 002252 上海莱士 31,500 246,330.00 0.46 51 601231 环旭电子 15,200 243,960.00 0.46 52 600050 中国联通 51,200 240,640.00 0.45 53 601077 渝农商行 47,500 238,450.00 0.45 54 300896 爱美客 1,380 237,498.00 0.44 55 601127 赛力斯 2,600 236,912.00 0.44 56 000550 江铃汽车 10,900 236,639.00 0.44 57 600737 中粮糖业 24,600 235,914.00 0.44 58 002128 电投能源 11,100 234,210.00 0.44 59 300002 神州泰岳 28,800 233,856.00 0.44 60 600845 宝信软件 7,300 233,089.00 0.44 61 600348 华阳股份 23,400 233,064.00 0.44 62 600039 四川路桥 29,400 231,966.00 0.43 63 002332 仙琚制药 20,300 231,623.00 0.43 64 002106 莱宝高科 21,100 229,990.00 0.43 65 600559 老白干酒 12,500 227,250.00 0.43 66 600329 达仁堂 6,900 223,491.00 0.42 67 601318 中国平安 5,400 223,344.00 0.42 68 601877 正泰电器 11,700 223,002.00 0.42 69 600803 新奥股份 10,700 222,560.00 0.42 70 688188 柏楚电子 1,200 221,460.00 0.41 71 601058 赛轮轮胎 15,600 218,400.00 0.41 72 600933 爱柯迪 14,700 217,413.00 0.41 73 300751 迈为股份 1,800 215,064.00 0.40 74 601019 山东出版 18,100 213,942.00 0.40 75 300433 蓝思科技 11,700 213,525.00 0.40 76 300502 新易盛 2,000 211,100.00 0.40 77 300130 新国都 12,600 209,664.00 0.39 78 600177 雅戈尔 29,400 209,328.00 0.39 79 002557 洽洽食品 7,400 208,606.00 0.39 80 000883 湖北能源 34,500 207,345.00 0.39 81 600096 云天化 10,600 205,852.00 0.39 82 600760 中航沈飞 5,100 204,510.00 0.38 83 600011 华能国际 21,200 203,944.00 0.38 84 000630 铜陵有色 56,100 202,521.00 0.38 85 600115 中国东航 50,400 202,104.00 0.38 86 000063 中兴通讯 7,200 201,384.00 0.38 87 301004 嘉益股份 2,200 200,200.00 0.37 88 000333 美的集团 3,100 199,950.00 0.37 89 688981 中芯国际 4,300 198,230.00 0.37 90 002544 普天科技 10,500 196,245.00 0.37 91 600642 申能股份 21,700 191,611.00 0.36 92 600377 宁沪高速 15,200 191,520.00 0.36 93 002180 纳思达 7,200 190,224.00 0.36 94 002463 沪电股份 5,200 189,800.00 0.36 95 600406 国电南瑞 7,600 189,696.00 0.36 96 600025 华能水电 17,300 186,494.00 0.35 97 300144 宋城演艺 23,100 185,493.00 0.35 98 601717 郑煤机 12,500 185,000.00 0.35 99 002833 弘亚数控 10,100 184,224.00 0.35 100 000690 宝新能源 35,800 182,580.00 0.34 101 300181 佐力药业 11,900 179,928.00 0.34 102 603882 金域医学 6,600 179,454.00 0.34 103 600985 淮北矿业 10,700 179,118.00 0.34 104 300623 捷捷微电 10,300 178,190.00 0.33 105 002475 立讯精密 4,500 176,895.00 0.33 106 601688 华泰证券 14,100 174,699.00 0.33 107 600489 中金黄金 11,800 174,640.00 0.33 108 600566 济川药业 5,500 174,405.00 0.33 109 601628 中国人寿 5,600 173,880.00 0.33 110 300251 光线传媒 20,600 173,246.00 0.32 111 300769 德方纳米 6,100 172,020.00 0.32 112 603112 华翔股份 16,300 171,313.00 0.32 113 688120 华海清科 900 170,622.00 0.32 114 002053 云南能投 14,100 170,469.00 0.32 115 300633 开立医疗 4,300 170,194.00 0.32 116 301301 川宁生物 13,300 169,974.00 0.32 117 002351 漫步者 12,900 169,635.00 0.32 118 600285 羚锐制药 7,000 169,470.00 0.32 119 002727 一心堂 10,800 162,972.00 0.31 120 600309 万华化学 2,000 161,720.00 0.30 121 000503 国新健康 24,100 160,747.00 0.30 122 603878 武进不锈 24,500 160,230.00 0.30 123 300857 协创数据 2,800 159,600.00 0.30 124 002984 森麒麟 6,600 158,994.00 0.30 125 000408 藏格矿业 6,600 158,862.00 0.30 126 300673 佩蒂股份 12,100 158,752.00 0.30 127 300979 华利集团 2,600 158,210.00 0.30 128 002237 恒邦股份 13,600 156,536.00 0.29 128 688408 中信博 1,700 156,536.00 0.29 129 000600 建投能源 24,800 156,240.00 0.29 130 601898 中煤能源 12,500 156,000.00 0.29 131 600916 中国黄金 16,200 155,844.00 0.29 132 603368 柳药集团 8,900 155,750.00 0.29 133 002158 汉钟精机 9,300 155,496.00 0.29 134 300547 川环科技 9,500 155,325.00 0.29 135 601975 招商南油 43,100 154,729.00 0.29 136 603239 浙江仙通 11,200 153,552.00 0.29 137 601615 明阳智能 16,200 152,928.00 0.29 138 300724 捷佳伟创 2,800 151,228.00 0.28 139 605305 中际联合 5,857 151,052.03 0.28 140 600398 海澜之家 16,300 150,612.00 0.28 141 002635 安洁科技 9,600 148,224.00 0.28 142 000612 焦作万方 22,800 148,200.00 0.28 143 603393 新天然气 4,100 142,434.00 0.27 144 300638 广和通 8,300 141,930.00 0.27 145 002276 万马股份 19,700 141,249.00 0.26 146 603733 仙鹤股份 8,000 140,640.00 0.26 147 603505 金石资源 5,000 139,650.00 0.26 148 603380 易德龙 6,900 138,552.00 0.26 149 605286 同力日升 5,600 136,248.00 0.26 150 600690 海尔智家 4,800 136,224.00 0.26 151 002558 巨人网络 14,300 134,992.00 0.25 152 600663 陆家嘴 15,300 134,946.00 0.25 153 002997 瑞鹄模具 4,200 134,274.00 0.25 154 001269 欧晶科技 4,800 133,440.00 0.25 155 002540 亚太科技 25,100 132,779.00 0.25 156 300973 立高食品 4,700 132,023.00 0.25 157 002223 鱼跃医疗 3,500 131,600.00 0.25 158 601865 福莱特 6,500 130,650.00 0.24 159 605555 德昌股份 6,900 128,409.00 0.24 160 300124 汇川技术 2,500 128,250.00 0.24 161 002088 鲁阳节能 10,600 128,154.00 0.24 162 603185 弘元绿能 7,300 124,757.00 0.23 163 300379 东方通 15,400 124,432.00 0.23 164 300842 帝科股份 3,200 124,160.00 0.23 165 002410 广联达 12,880 123,390.40 0.23 166 603605 珀莱雅 1,100 122,089.00 0.23 167 603606 东方电缆 2,500 122,025.00 0.23 168 603008 喜临门 6,900 119,577.00 0.22 169 600522 中天科技 7,400 117,290.00 0.22 170 003000 劲仔食品 9,700 116,885.00 0.22 171 300494 盛天网络 11,400 114,570.00 0.21 172 002563 森马服饰 19,400 112,714.00 0.21 173 300366 创意信息 15,400 111,496.00 0.21 174 605020 永和股份 5,800 111,244.00 0.21 175 601225 陕西煤业 4,300 110,811.00 0.21 176 003029 吉大正元 6,200 110,298.00 0.21 177 002803 吉宏股份 9,900 110,187.00 0.21 178 688123 聚辰股份 1,800 109,494.00 0.21 179 605499 东鹏饮料 500 107,875.00 0.20 180 600989 宝丰能源 6,200 107,446.00 0.20 181 300003 乐普医疗 7,200 106,848.00 0.20 182 002353 杰瑞股份 2,900 101,732.00 0.19 183 000567 海德股份 17,975 100,839.75 0.19 184 600529 山东药玻 3,800 96,292.00 0.18 185 603330 天洋新材 20,000 95,800.00 0.18 186 000712 锦龙股份 12,700 95,250.00 0.18 187 300894 火星人 7,400 94,868.00 0.18 188 002683 广东宏大 4,700 94,611.00 0.18 189 001979 招商蛇口 10,700 94,053.00 0.18 190 000768 中航西飞 3,900 93,717.00 0.18 191 002008 大族激光 4,500 93,600.00 0.18 192 603132 金徽股份 6,700 92,192.00 0.17 193 002714 牧原股份 2,100 91,560.00 0.17 194 600580 卧龙电驱 7,500 91,125.00 0.17 195 600660 福耀玻璃 1,900 91,010.00 0.17 196 603719 良品铺子 7,700 89,859.00 0.17 197 600548 深高速 8,400 89,292.00 0.17 198 600938 中国海油 2,700 89,100.00 0.17 199 002215 诺 普 信 11,900 88,655.00 0.17 200 002019 亿帆医药 6,900 85,284.00 0.16 201 600295 鄂尔多斯 8,500 84,320.00 0.16 202 300659 中孚信息 6,500 84,305.00 0.16 203 002840 华统股份 5,000 82,950.00 0.16 204 000030 富奥股份 16,400 80,524.00 0.15 205 600007 中国国贸 3,600 79,056.00 0.15 206 300662 科锐国际 4,900 79,037.00 0.15 207 688016 心脉医疗 800 78,440.00 0.15 208 600188 兖矿能源 3,400 77,282.00 0.14 209 002415 海康威视 2,500 77,275.00 0.14 210 603826 坤彩科技 2,660 77,060.20 0.14 211 601328 交通银行 10,000 74,700.00 0.14 212 601021 春秋航空 1,300 73,229.00 0.14 213 002185 华天科技 8,900 72,535.00 0.14 214 000758 中色股份 14,200 72,136.00 0.14 215 688233 神工股份 3,700 71,299.00 0.13 216 603806 福斯特 4,680 68,796.00 0.13 217 601006 大秦铁路 9,600 68,736.00 0.13 218 601009 南京银行 6,600 68,574.00 0.13 219 688598 金博股份 2,400 67,920.00 0.13 220 600030 中信证券 3,700 67,451.00 0.13 221 000887 中鼎股份 5,400 66,096.00 0.12 222 600223 福瑞达 9,300 65,751.00 0.12 223 000913 钱江摩托 4,100 64,616.00 0.12 224 600640 国脉文化 6,200 64,170.00 0.12 225 603688 石英股份 2,100 62,181.00 0.12 226 600886 国投电力 3,400 62,016.00 0.12 227 603203 快克智能 2,600 61,308.00 0.11 228 603983 丸美股份 2,200 60,566.00 0.11 229 300037 新宙邦 2,100 59,976.00 0.11 230 002241 歌尔股份 3,000 58,530.00 0.11 231 601939 建设银行 7,900 58,460.00 0.11 232 300133 华策影视 9,500 58,330.00 0.11 233 000878 云南铜业 4,600 57,316.00 0.11 234 002879 长缆科技 4,300 56,459.00 0.11 235 002738 中矿资源 2,100 56,280.00 0.11 236 000960 锡业股份 3,600 55,764.00 0.10 237 300123 亚光科技 11,900 55,216.00 0.10 238 601166 兴业银行 3,100 54,622.00 0.10 239 601369 陕鼓动力 6,700 53,734.00 0.10 240 002756 永兴材料 1,500 53,670.00 0.10 241 300911 亿田智能 2,100 53,424.00 0.10 242 300113 顺网科技 5,200 53,248.00 0.10 243 000157 中联重科 6,900 52,992.00 0.10 244 000517 荣安地产 19,700 52,796.00 0.10 245 605016 百龙创园 2,550 51,943.50 0.10 246 601916 浙商银行 18,800 51,888.00 0.10 247 603032 德新科技 4,500 51,435.00 0.10 248 603960 克来机电 2,400 50,640.00 0.09 249 002048 宁波华翔 3,900 50,466.00 0.09 250 002195 岩山科技 20,100 50,451.00 0.09 251 603982 泉峰汽车 6,300 50,400.00 0.09 252 300085 银之杰 6,200 50,096.00 0.09 253 002865 钧达股份 1,300 49,894.00 0.09 254 300403 汉宇集团 7,200 49,176.00 0.09 255 605111 新洁能 1,600 48,944.00 0.09 256 300369 绿盟科技 9,500 48,545.00 0.09 257 300384 三联虹普 3,700 48,544.00 0.09 258 603535 嘉诚国际 3,000 48,420.00 0.09 259 002240 盛新锂能 3,600 48,312.00 0.09 260 688601 力芯微 1,100 48,059.00 0.09 261 603610 麒盛科技 4,800 47,424.00 0.09 262 688399 硕世生物 700 47,334.00 0.09 263 688148 芳源股份 11,200 47,152.00 0.09 264 002027 分众传媒 7,700 46,662.00 0.09 265 000661 长春高新 500 45,885.00 0.09 266 688111 金山办公 200 45,500.00 0.09 267 600993 马应龙 1,700 45,339.00 0.08 268 601000 唐山港 9,500 44,650.00 0.08 269 688121 卓然股份 3,700 44,474.00 0.08 270 688475 萤石网络 1,300 44,343.00 0.08 271 600795 国电电力 7,300 43,727.00 0.08 272 000426 兴业银锡 3,100 42,098.00 0.08 273 002318 久立特材 1,800 41,994.00 0.08 274 300015 爱尔眼科 4,000 41,280.00 0.08 275 601117 中国化学 5,000 41,200.00 0.08 276 000915 华特达因 1,300 39,208.00 0.07 277 300782 卓胜微 500 38,870.00 0.07 278 603533 掌阅科技 2,000 37,340.00 0.07 279 605589 圣泉集团 1,800 36,522.00 0.07 280 002123 梦网科技 5,100 35,853.00 0.07 281 300872 天阳科技 2,700 35,775.00 0.07 282 002736 国信证券 4,100 35,629.00 0.07 283 300482 万孚生物 1,400 34,160.00 0.06 284 000100 TCL 科技 7,600 32,832.00 0.06 285 002790 瑞尔特 3,600 32,508.00 0.06 286 605183 确成股份 2,100 32,466.00 0.06 287 002928 华夏航空 5,100 32,334.00 0.06 288 600023 浙能电力 4,500 31,995.00 0.06 289 002768 国恩股份 1,700 31,790.00 0.06 290 300693 盛弘股份 1,500 31,410.00 0.06 291 000963 华东医药 1,100 30,591.00 0.06 292 002611 东方精工 5,800 30,450.00 0.06 293 601668 中国建筑 5,600 29,736.00 0.06 294 000786 北新建材 1,000 29,660.00 0.06 295 600323 瀚蓝环境 1,400 29,260.00 0.05 296 603518 锦泓集团 3,300 29,040.00 0.05 297 000921 海信家电 900 29,016.00 0.05 298 000895 双汇发展 1,200 28,524.00 0.05 299 603728 鸣志电器 700 28,161.00 0.05 300 600707 彩虹股份 4,000 27,240.00 0.05 301 300571 平治信息 1,300 27,222.00 0.05 302 300146 汤臣倍健 2,000 27,100.00 0.05 303 002416 爱施德 3,000 26,550.00 0.05 303 300253 卫宁健康 4,500 26,550.00 0.05 304 688033 天宜上佳 4,400 26,400.00 0.05 305 603337 杰克股份 1,000 26,320.00 0.05 306 600458 时代新材 2,600 26,260.00 0.05 307 600598 北大荒 2,100 26,229.00 0.05 308 001213 中铁特货 6,600 26,070.00 0.05 309 600623 华谊集团 4,500 26,010.00 0.05 310 002773 康弘药业 1,200 25,980.00 0.05 311 300390 天华新能 1,500 25,770.00 0.05 312 002078 太阳纸业 1,800 25,110.00 0.05 313 000423 东阿阿胶 400 25,040.00 0.05 314 601101 昊华能源 2,700 24,813.00 0.05 315 600848 上海临港 2,700 24,597.00 0.05 316 600362 江西铜业 1,000 23,680.00 0.04 317 603893 瑞芯微 400 23,668.00 0.04 318 603259 药明康德 600 23,514.00 0.04 319 600380 健康元 2,100 23,457.00 0.04 320 603198 迎驾贡酒 400 23,000.00 0.04 321 300017 网宿科技 2,900 22,910.00 0.04 322 605186 健麾信息 1,000 22,460.00 0.04 323 600584 长电科技 700 22,197.00 0.04 324 688167 炬光科技 400 22,000.00 0.04 325 600600 青岛啤酒 300 21,831.00 0.04 326 600809 山西汾酒 100 21,088.00 0.04 327 300833 浩洋股份 450 20,880.00 0.04 328 002465 海格通信 2,000 20,720.00 0.04 329 601636 旗滨集团 3,200 20,640.00 0.04 330 600299 安迪苏 2,100 20,370.00 0.04 331 601001 晋控煤业 1,200 19,824.00 0.04 332 002698 博实股份 1,600 19,632.00 0.04 333 603877 太平鸟 1,400 19,222.00 0.04 334 688031 星环科技 500 18,355.00 0.03 335 300274 阳光电源 280 17,368.40 0.03 336 601607 上海医药 900 17,199.00 0.03 337 300566 激智科技 1,200 16,788.00 0.03 338 002601 龙佰集团 900 16,713.00 0.03 339 002517 恺英网络 1,700 16,235.00 0.03 340 688025 杰普特 400 16,156.00 0.03 341 688372 伟测科技 400 15,732.00 0.03 342 688080 映翰通 500 15,165.00 0.03 343 000029 深深房 A 1,400 14,882.00 0.03 344 688176 亚虹医药 2,900 14,819.00 0.03 345 603730 岱美股份 1,420 14,114.80 0.03 346 300079 数码视讯 3,400 13,804.00 0.03 347 688095 福昕软件 300 13,743.00 0.03 348 001222 源飞宠物 1,100 13,475.00 0.03 349 601568 北元集团 3,600 13,356.00 0.03 350 002550 千红制药 2,400 12,936.00 0.02 351 002824 和胜股份 1,000 12,760.00 0.02 352 688516 奥特维 300 12,543.00 0.02 353 300993 玉马遮阳 1,400 12,516.00 0.02 354 605116 奥锐特 500 12,515.00 0.02 355 600201 生物股份 1,700 12,257.00 0.02 356 603297 永新光学 200 12,098.00 0.02 357 000727 冠捷科技 5,700 11,742.00 0.02 358 688088 虹软科技 400 11,544.00 0.02 359 688153 唯捷创芯 300 11,100.00 0.02 360 688776 国光电气 200 11,080.00 0.02 361 000403 派林生物 400 10,664.00 0.02 362 688289 圣湘生物 600 10,548.00 0.02 363 600452 涪陵电力 800 10,136.00 0.02 364 600019 宝钢股份 1,500 9,975.00 0.02 365 605007 五洲特纸 700 8,841.00 0.02 366 002536 飞龙股份 900 8,568.00 0.02 367 688621 阳光诺和 200 8,540.00 0.02 368 688177 百奥泰 400 8,448.00 0.02 369 002020 京新药业 800 8,376.00 0.02 370 002267 陕天然气 1,100 8,316.00 0.02 371 600426 华鲁恒升 300 7,992.00 0.01 372 605369 拱东医疗 200 7,980.00 0.01 373 601528 瑞丰银行 1,600 7,552.00 0.01 374 605339 南侨食品 500 7,110.00 0.01 375 000792 盐湖股份 400 6,980.00 0.01 376 000807 云铝股份 500 6,755.00 0.01 377 600988 赤峰黄金 400 6,536.00 0.01 378 300707 威唐工业 500 6,190.00 0.01 379 002478 常宝股份 1,200 5,976.00 0.01 380 601595 上海电影 300 5,934.00 0.01 381 600867 通化东宝 700 5,859.00 0.01 382 000999 华润三九 130 5,535.40 0.01 383 002483 润邦股份 1,100 4,961.00 0.01 384 600233 圆通速递 300 4,695.00 0.01 385 603658 安图生物 100 4,607.00 0.01 386 300908 仲景食品 143 3,972.54 0.01 387 605296 神农集团 100 3,515.00 0.01 388 002030 达安基因 700 3,500.00 0.01 389 603477 巨星农牧 100 2,870.00 0.01 390 605333 沪光股份 100 2,785.00 0.01 391 300048 合康新能 500 2,315.00 0.00 392 603138 海量数据 200 2,096.00 0.00 393 603096 新经典 100 1,690.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 1,172,651.00 1.87 2 000333 美的集团 1,082,130.00 1.73 3 300750 宁德时代 1,026,446.00 1.64 4 300122 智飞生物 1,021,962.00 1.63 5 300394 天孚通信 1,021,259.30 1.63 6 600941 中国移动 1,004,793.00 1.61 7 688012 中微公司 1,003,911.61 1.60 8 002475 立讯精密 992,891.00 1.59 9 002371 北方华创 948,686.00 1.52 10 600276 恒瑞医药 927,872.00 1.48 11 603501 韦尔股份 885,517.00 1.41 12 000651 格力电器 873,732.00 1.40 13 300308 中际旭创 855,030.00 1.37 14 300502 新易盛 818,022.00 1.31 15 000858 五 粮 液 805,911.00 1.29 16 300760 迈瑞医疗 764,479.00 1.22 17 002179 中航光电 749,929.00 1.20 18 603160 汇顶科技 748,219.00 1.20 19 300782 卓胜微 739,918.00 1.18 20 000975 银泰黄金 733,066.00 1.17 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000568 泸州老窖 1,369,767.00 2.19 2 300750 宁德时代 1,319,408.00 2.11 3 000333 美的集团 1,249,889.00 2.00 4 002475 立讯精密 1,048,940.00 1.68 5 601138 工业富联 969,791.00 1.55 6 603259 药明康德 919,343.00 1.47 7 002555 三七互娱 846,347.00 1.35 8 600938 中国海油 845,142.00 1.35 9 000858 五 粮 液 842,321.00 1.35 10 600887 伊利股份 836,723.00 1.34 11 601006 大秦铁路 830,595.00 1.33 12 002821 凯莱英 825,984.00 1.32 13 300394 天孚通信 808,727.00 1.29 14 300122 智飞生物 804,117.00 1.28 15 600161 天坛生物 766,529.60 1.22 16 688012 中微公司 743,755.10 1.19 17 300308 中际旭创 734,723.80 1.17 18 603993 洛阳钼业 710,245.00 1.13 19 601688 华泰证券 703,600.00 1.12 20 300502 新易盛 694,009.00 1.11 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 210,553,829.86 卖出股票收入（成交）总额 215,830,197.40 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,895.20 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,311.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,207.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 量化平衡 2,392 21,244.67 0.00 0.00 50,817,257.22 100.00 混合 A 景顺长城 量化平衡 9 2,182.07 0.00 0.00 19,638.61 100.00 混合 C 合计 2,401 21,173.22 0.00 0.00 50,836,895.83 100.00 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城量化平衡混合 A 99.99 0.000197 人所有从 业人员持 景顺长城量化平衡混合 C 12.91 0.065738 有本基金 合计 112.90 0.000222 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城量化平衡混合 A 景顺长城量化平衡混合 C 基金合同生效日 （2017 年 12 月 27 1,252,624,403.22 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 55,888,742.26 20,032.37 额总额 本报告期基金总申购 472,375.83 68,994.21 份额 减：本报告期基金总 5,543,860.87 69,387.97 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 50,817,257.22 19,638.61 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 国泰君安 证券股份 2 85,627,492.00 20.08 80,993.36 20.21 - 有限公司 山西证券 本期 股份有限 2 65,715,964.60 15.41 62,161.99 15.51 报告 公司 新增 2 个 华泰证券 股份有限 2 40,225,488.87 9.43 38,048.38 9.49 - 公司 财通证券 股份有限 1 38,477,557.74 9.02 36,398.78 9.08 - 公司 东吴证券 2 24,992,414.49 5.86 23,641.34 5.90 - 股份有限 公司 信达证券 股份有限 2 24,179,277.57 5.67 22,872.15 5.71 - 公司 长江证券 股份有限 2 21,839,245.36 5.12 20,657.80 5.15 - 公司 方正证券 股份有限 2 19,415,242.00 4.55 18,365.06 4.58 - 公司 摩根大通 证券（中 1 14,612,999.45 3.43 13,822.95 3.45 - 国）有限公 司 川财证券 有限责任 1 13,957,902.00 3.27 13,202.72 3.29 - 公司 华鑫证券 股份有限 1 13,650,336.90 3.20 12,912.08 3.22 - 公司 华安证券 股份有限 1 13,608,474.30 3.19 12,872.92 3.21 - 公司 首创证券 股份有限 2 12,487,928.64 2.93 11,812.63 2.95 - 公司 中信证券 股份有限 3 12,413,419.22 2.91 9,259.20 2.31 - 公司 德邦证券 股份有限 2 10,874,517.28 2.55 10,286.56 2.57 - 公司 中泰证券 股份有限 2 8,626,147.10 2.02 8,159.85 2.04 - 公司 广发证券 股份有限 1 5,679,619.74 1.33 5,372.85 1.34 - 公司 国海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华兴证券 1 - - - - - 有限公司 江海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 平安证券 股份有限 2 - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 1 - - - - - 限公司 五矿证券 2 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信建投 证券股份 3 - - - - - 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 山西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 7,423.25 100.00 - - - - 有限公 司 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 摩根大 通证券 （中国） - - - - - - 有限公 司 川财证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华鑫证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 首创证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 德邦证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华兴证 券有限 - - - - - - 公司 江海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 太平洋 证券股 - - - - - - 份有限 公司 五矿证 - - - - - - 券有限 公司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 券投资基金 2023 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 6 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 8 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 券投资基金 2023 年年度报告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 券投资基金 2024 年第 1 季度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 13 部分基金新增国信证券为销售机构的 网站 2024 年 5 月 21 日 公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 券投资基金基金产品资料概要更新 网站 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 16 券投资基金2024年第1号更新招募说 网站 2024 年 5 月 25 日 明书 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 18 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 券投资基金基金产品资料概要更新 网站 19 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日