景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化平衡混合 场内简称 无 基金主代码 005258 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,907,864.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前 提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长 期增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资 本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏观经济 运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险 和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性, 精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、固定收益类投资策略 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金 流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变 动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率, 确定债券及现金管理工具资产配置。 4、股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保 值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基 金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 5、中小企业私募债券投资策略 在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内 部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能 对发行人进行充分详尽的调研和分析。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化, 综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会 等积极策略,在严格控制风险的情况下,考虑选择风险调整后收益 高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)× 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张姗 负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83077987 电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -5,691,741.09 本期利润 -2,406,777.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0299 本期加权平均净值利润率 -2.27% 本期基金份额净值增长率 -2.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 16,280,110.40 期末可供分配基金份额利润 0.2630 期末基金资产净值 78,187,975.15 期末基金份额净值 1.2630 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 26.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.33% 0.86% 0.45% 0.52% 1.88% 0.34% 过去三个月 -6.06% 0.77% -2.97% 0.48% -3.09% 0.29% 过去六个月 -2.46% 0.76% 0.40% 0.48% -2.86% 0.28% 过去一年 -14.63% 0.86% -6.96% 0.57% -7.67% 0.29% 过去三年 14.69% 1.08% -0.40% 0.70% 15.09% 0.38% 自基金合同生效起 26.30% 1.03% 2.88% 0.75% 23.42% 0.28% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓 期为自 2017 年 12 月 27 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投 资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司,并设立全资子公司——景顺长城资产管理(深圳)有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格,截至 2023 年 6 月 30 日,本公司旗 下共管理 175 只开放式基金,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士,CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际 投资管理有限公司)基金经理、主动股票 2017 年 部副总裁,香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 12 月 27 - 20 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司,自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理, 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行 业从业经验。 理学硕士,CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2017 年 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司, 军 基金经理 12 月 27 - 13 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员,自 2014 日 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年,国内经济整体呈现出弱复苏的态势,服务业的复苏较为明显,制造业和地产的复苏仍需观察,权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看,4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0,今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%,其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%,经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%,环比 下降 0.8%;CPI 同比持平,环比下降 0.2%,通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%,M1 同比增速 3.1%,流动性充裕;6 月末外汇储备 3.19 万亿美元,汇率短期承压。整体而言,国内货币政策总体保持稳健,流动性充裕,宏观环境总体温和,经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势,风格上来看,价值风格优于成长风格。综合来看,上半年上证指数上涨 3.65%、沪深 300 指数下跌 0.75%,创业板指数下跌 5.61%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年,本基金份额净值增长率为-2.46%,业绩比较基准收益率为 0.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年,海外方面,通胀大概率继续回落,美联储的货币政策依然是市场关注的热点,但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面,“稳增长”政策有望加快落地,或可对经济形成一定支撑,下半年货币政策预期维持宽松,预期流动性保持合理充裕。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的 行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。组合仍主要以选股作为主要的收益来源,在价值和成长之间保持平衡,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 6,325,166.33 9,736,947.25 结算备付金 1,762,490.03 1,683,365.56 存出保证金 22,679.02 21,227.97 交易性金融资产 6.4.7.2 70,852,425.68 104,892,373.42 其中:股票投资 70,852,425.68 104,892,373.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 72,615.66 应收股利 - - 应收申购款 3,053.94 1,888.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 78,965,815.00 116,408,418.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 8.38 应付赎回款 12,066.37 850,663.00 应付管理人报酬 96,659.38 143,003.01 应付托管费 16,109.92 23,833.86 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 653,004.18 658,370.89 负债合计 777,839.85 1,675,879.14 净资产: 实收基金 6.4.7.10 61,907,864.75 88,610,818.19 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 16,280,110.40 26,121,720.80 净资产合计 78,187,975.15 114,732,538.99 负债和净资产总计 78,965,815.00 116,408,418.13 注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.2630 元,基金份额总额 61,907,864.75 份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,379,345.53 -12,085,609.34 1.利息收入 28,881.87 41,454.09 其中:存款利息收入 6.4.7.13 28,881.87 41,454.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” -4,745,579.60 -21,942,865.50 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 -5,602,423.75 -23,647,709.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 27,533.34 119,911.15 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 829,310.81 1,584,932.83 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.20 3,284,963.72 9,602,665.00 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 52,388.48 213,137.07 号填列) 减:二、营业总支出 1,027,431.84 1,623,168.40 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 790,075.77 1,299,259.27 2.托管费 6.4.10.2.2 131,679.36 216,543.13 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 0.03 0.17 8.其他费用 6.4.7.23 105,676.68 107,365.83 三、利润总额(亏损总额 -2,406,777.37 -13,708,777.74 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -2,406,777.37 -13,708,777.74 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -2,406,777.37 -13,708,777.74 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 88,610,818.19 - 26,121,720.80 114,732,538.99 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 88,610,818.19 - 26,121,720.80 114,732,538.99 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -26,702,953.44 - -9,841,610.40 -36,544,563.84 号填列) (一)、综合收益 - - -2,406,777.37 -2,406,777.37 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -26,702,953.44 - -7,434,833.03 -34,137,786.47 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 1,240,427.99 - 405,497.10 1,645,925.09 购款 2.基金赎 -27,943,381.43 - -7,840,330.13 -35,783,711.56 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 61,907,864.75 - 16,280,110.40 78,187,975.15 资产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 152,060,019.64 - 86,787,518.92 238,847,538.56 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 152,060,019.64 - 86,787,518.92 238,847,538.56 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -37,078,928.34 - -31,664,462.59 -68,743,390.93 号填列) (一)、综合收益 - - -13,708,777.74 -13,708,777.74 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -37,078,928.34 - -17,955,684.85 -55,034,613.19 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 23,166,134.77 - 9,584,976.17 32,751,110.94 购款 2.基金赎 -60,245,063.11 - -27,540,661.02 -87,785,724.13 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 114,981,091.30 - 55,123,056.33 170,104,147.63 资产(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1790 号文《关于准予景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为 发起人向社会公开募集,基金合同于 2017 年 12 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限 不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 1,252,010,880.63 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 613,522.59 元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,252,624,403.22 元,折合 1,252,624,403.22 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,登记机构为本基金管理人,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等)、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后) ×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 (1)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 (3)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 6,325,166.33 等于:本金 6,324,540.16 加:应计利息 626.17 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月(含)-3 个月 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 6,325,166.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 70,479,830.69 - 70,852,425.68 372,594.99 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 70,479,830.69 - 70,852,425.68 372,594.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21.16 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 559,680.46 其中:交易所市场 559,680.46 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,302.56 合计 653,004.18 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 88,610,818.19 88,610,818.19 本期申购 1,240,427.99 1,240,427.99 本期赎回(以“-”号填列) -27,943,381.43 -27,943,381.43 本期末 61,907,864.75 61,907,864.75 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 46,823,414.58 -20,701,693.78 26,121,720.80 本期利润 -5,691,741.09 3,284,963.72 -2,406,777.37 本期基金份额交易产 -13,257,282.51 5,822,449.48 -7,434,833.03 生的变动数 其中:基金申购款 648,930.55 -243,433.45 405,497.10 基金赎回款 -13,906,213.06 6,065,882.93 -7,840,330.13 本期已分配利润 - - - 本期末 27,874,390.98 -11,594,280.58 16,280,110.40 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,741.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,980.02 其他 160.09 合计 28,881.87 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,602,423.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -5,602,423.75 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 558,728,183.39 减:卖出股票成本总额 562,683,074.30 减:交易费用 1,647,532.84 买卖股票差价收入 -5,602,423.75 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 12.92 债券投资收益——买卖债券(债转股及 27,520.42 债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 27,533.34 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 103,537.81 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 76,000.00 成本总额 减:应计利息总额 13.20 减:交易费用 4.19 买卖债券差价收入 27,520.42 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 829,310.81 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 829,310.81 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,284,963.72 股票投资 3,284,963.72 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 - 的预估增值税 合计 3,284,963.72 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 51,741.89 基金转换费收入 646.59 合计 52,388.48 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 2,774.12 合计 105,676.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 790,075.77 1,299,259.27 其中:支付销售机构的客户维护费 315,339.08 386,590.43 注:基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 131,679.36 216,543.13 注:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 6,325,166.33 14,741.76 14,698,813.72 26,498.95 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 数量 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 (单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位: 成本总额 总额 股) 九州一轨 2023 年 1 6 个月 新股流 688485 月 11 日 通受限 17.47 15.17 1,822 31,830.34 27,639.74 - 纳睿雷达 2023 年 2 6 个月 新股流 688522 月 22 日 通受限 46.68 51.50 760 35,476.80 39,140.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023年6月30日 月 年 年 上 资产 银行存款 6,325,166.33 - - - - - 6,325,166.33 结算备付金 1,762,490.03 - - - - - 1,762,490.03 存出保证金 22,679.02 - - - - - 22,679.02 交易性金融资产 - - - - - 70,852,425.68 70,852,425.68 应收申购款 - - - - - 3,053.94 3,053.94 资产总计 8,110,335.38 - - - - 70,855,479.62 78,965,815.00 负债 应付赎回款 - - - - - 12,066.37 12,066.37 应付管理人报酬 - - - - - 96,659.38 96,659.38 应付托管费 - - - - - 16,109.92 16,109.92 其他负债 - - - - - 653,004.18 653,004.18 负债总计 - - - - - 777,839.85 777,839.85 利率敏感度缺口 8,110,335.38 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,736,947.25 - - - - - 9,736,947.25 结算备付金 1,683,365.56 - - - - - 1,683,365.56 存出保证金 21,227.97 - - - - - 21,227.97 交易性金融资产 - - - - - 104,892,373.42 104,892,373.42 应收申购款 - - - - - 1,888.27 1,888.27 应收证券清算款 - - - - - 72,615.66 72,615.66 资产总计 11,441,540.78 - - - - 104,966,877.35 116,408,418.13 负债 应付赎回款 - - - - - 850,663.00 850,663.00 应付管理人报酬 - - - - - 143,003.01 143,003.01 应付托管费 - - - - - 23,833.86 23,833.86 应付证券清算款 - - - - - 8.38 8.38 其他负债 - - - - - 658,370.89 658,370.89 负债总计 - - - - - 1,675,879.14 1,675,879.14 利率敏感度缺口 11,441,540.78 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有债券资产(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 70,852,425.68 90.62 104,892,373.42 91.42 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 70,852,425.68 90.62 104,892,373.42 91.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 (2023 年 6 月 30 日) 上年度末 (2022 年 12 月 分析 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 3,065,534.66 4,237,963.65 沪深 300 指数下降 5% -3,065,534.66 -4,237,963.65 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 70,785,645.94 104,588,317.88 第二层次 - - 第三层次 66,779.74 304,055.54 合计 70,852,425.68 104,892,373.42 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资,若出现交易不活跃、非公开发行等情况,本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这 些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 70,852,425.68 89.73 其中:股票 70,852,425.68 89.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,087,656.36 10.24 8 其他各项资产 25,732.96 0.03 9 合计 78,965,815.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 400,830.00 0.51 B 采矿业 2,325,571.00 2.97 C 制造业 48,580,208.10 62.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,215,512.00 1.55 E 建筑业 1,443,434.40 1.85 F 批发和零售业 905,499.78 1.16 G 交通运输、仓储和邮政业 828,739.00 1.06 H 住宿和餐饮业 286,145.00 0.37 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,584,518.70 9.70 J 金融业 3,082,349.36 3.94 K 房地产业 703,700.00 0.90 L 租赁和商务服务业 1,014,524.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 867,748.60 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 253,345.74 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 182,114.00 0.23 Q 卫生和社会工作 356,211.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 382,007.00 0.49 S 综合 439,968.00 0.56 合计 70,852,425.68 90.62 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 3,900 637,923.00 0.82 2 000063 中兴通讯 12,900 587,466.00 0.75 3 300896 爱美客 1,200 533,940.00 0.68 4 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.65 5 688012 中微公司 3,100 484,995.00 0.62 6 600570 恒生电子 10,840 480,103.60 0.61 7 002371 北方华创 1,500 476,475.00 0.61 8 601318 中国平安 10,000 464,000.00 0.59 9 600809 山西汾酒 2,300 425,661.00 0.54 10 603688 石英股份 3,600 409,824.00 0.52 11 002475 立讯精密 12,600 408,870.00 0.52 12 000568 泸州老窖 1,900 398,183.00 0.51 13 300856 科思股份 5,000 393,850.00 0.50 14 688599 天合光能 9,100 387,751.00 0.50 15 002273 水晶光电 32,200 384,468.00 0.49 16 688390 固德威 2,300 383,778.00 0.49 17 688111 金山办公 800 377,776.00 0.48 18 688556 高测股份 7,100 377,294.00 0.48 19 600211 西藏药业 6,200 368,280.00 0.47 20 002182 云海金属 16,400 360,636.00 0.46 21 300760 迈瑞医疗 1,200 359,760.00 0.46 22 002044 美年健康 50,100 356,211.00 0.46 23 600919 江苏银行 48,100 353,535.00 0.45 24 300855 图南股份 9,920 350,374.40 0.45 25 002402 和而泰 20,500 348,090.00 0.45 26 301117 佳缘科技 5,300 342,486.00 0.44 27 688072 拓荆科技 800 340,776.00 0.44 28 002698 博实股份 19,400 339,306.00 0.43 29 300416 苏试试验 15,660 337,629.60 0.43 30 300037 新宙邦 6,500 337,285.00 0.43 31 002410 广联达 10,380 337,246.20 0.43 32 601882 海天精工 10,100 336,330.00 0.43 33 600150 中国船舶 10,200 335,682.00 0.43 34 002409 雅克科技 4,600 335,248.00 0.43 35 601888 中国中免 3,000 331,590.00 0.42 36 002384 东山精密 12,800 331,520.00 0.42 37 300750 宁德时代 1,420 324,881.80 0.42 38 688036 传音控股 2,200 323,400.00 0.41 39 600732 爱旭股份 10,500 322,875.00 0.41 40 688981 中芯国际 6,200 313,224.00 0.40 41 688305 科德数控 3,100 310,806.00 0.40 42 600566 济川药业 10,700 310,728.00 0.40 43 603596 伯特利 3,900 309,114.00 0.40 44 600039 四川路桥 31,440 308,426.40 0.39 45 601688 华泰证券 21,800 300,186.00 0.38 46 002050 三花智控 9,800 296,548.00 0.38 47 601336 新华保险 8,048 295,924.96 0.38 48 600258 首旅酒店 15,100 286,145.00 0.37 49 002594 比亚迪 1,100 284,097.00 0.36 50 002179 中航光电 6,200 281,170.00 0.36 51 002737 葵花药业 11,500 279,910.00 0.36 52 002049 紫光国微 3,000 279,750.00 0.36 53 600183 生益科技 19,600 278,320.00 0.36 54 000048 京基智农 14,200 277,184.00 0.35 55 601021 春秋航空 4,800 275,856.00 0.35 56 600212 绿能慧充 28,800 270,144.00 0.35 57 600600 青岛啤酒 2,600 269,438.00 0.34 58 002422 科伦药业 9,000 267,120.00 0.34 59 600750 江中药业 12,000 263,160.00 0.34 60 688120 华海清科 1,043 262,888.15 0.34 61 000733 振华科技 2,700 258,795.00 0.33 62 002429 兆驰股份 46,100 253,550.00 0.32 63 603345 安井食品 1,700 249,560.00 0.32 64 001696 宗申动力 33,700 238,596.00 0.31 65 600011 华能国际 25,400 235,204.00 0.30 66 600256 广汇能源 34,000 233,240.00 0.30 67 002027 分众传媒 34,200 232,902.00 0.30 68 601012 隆基绿能 8,100 232,227.00 0.30 69 002438 江苏神通 20,000 229,600.00 0.29 70 002129 TCL 中环 6,675 221,610.00 0.28 71 688063 派能科技 1,100 218,075.00 0.28 72 603156 养元饮品 8,800 217,360.00 0.28 73 300122 智飞生物 4,800 212,160.00 0.27 74 688559 海目星 4,500 211,545.00 0.27 75 688630 芯碁微装 2,500 210,050.00 0.27 76 600887 伊利股份 7,400 209,568.00 0.27 77 600642 申能股份 29,900 209,001.00 0.27 78 688126 沪硅产业 10,000 209,000.00 0.27 79 300036 超图软件 8,600 203,906.00 0.26 80 600060 海信视像 8,200 202,950.00 0.26 81 600057 厦门象屿 23,300 202,710.00 0.26 82 603369 今世缘 3,800 200,640.00 0.26 83 603456 九洲药业 7,300 199,874.00 0.26 84 600050 中国联通 41,300 198,240.00 0.25 85 002223 鱼跃医疗 5,500 197,945.00 0.25 86 002017 东信和平 14,930 195,732.30 0.25 87 600612 老凤祥 2,800 195,664.00 0.25 88 003019 宸展光电 9,500 194,750.00 0.25 89 000100 TCL 科技 49,240 194,005.60 0.25 90 000301 东方盛虹 16,300 192,666.00 0.25 91 601222 林洋能源 23,400 191,646.00 0.25 92 002154 报 喜 鸟 34,500 190,440.00 0.24 93 002917 金奥博 15,400 190,344.00 0.24 94 600875 东方电气 10,200 190,230.00 0.24 95 301004 嘉益股份 4,900 190,120.00 0.24 96 002063 远光软件 21,900 190,092.00 0.24 97 603859 能科科技 3,700 189,181.00 0.24 98 002518 科士达 4,700 188,047.00 0.24 99 002056 横店东磁 10,300 187,563.00 0.24 100 002439 启明星辰 6,300 187,488.00 0.24 101 603551 奥普家居 14,500 187,485.00 0.24 102 000997 新 大 陆 9,900 187,110.00 0.24 103 603628 清源股份 11,800 186,794.00 0.24 104 603027 千禾味业 8,820 186,278.40 0.24 105 000913 钱江摩托 10,200 185,946.00 0.24 106 000338 潍柴动力 14,900 185,654.00 0.24 107 600438 通威股份 5,400 185,274.00 0.24 108 002912 中新赛克 4,200 184,842.00 0.24 109 600820 隧道股份 30,700 184,507.00 0.24 110 000739 普洛药业 10,400 184,496.00 0.24 111 605266 健之佳 2,200 184,426.00 0.24 112 300777 中简科技 3,900 184,314.00 0.24 113 600329 达仁堂 4,100 184,049.00 0.24 114 600583 海油工程 31,400 183,690.00 0.23 115 601567 三星医疗 14,500 183,135.00 0.23 116 603283 赛腾股份 4,100 182,450.00 0.23 117 300775 三角防务 5,400 182,412.00 0.23 118 605098 行动教育 4,600 182,114.00 0.23 119 688261 东微半导 1,300 181,831.00 0.23 120 000155 川能动力 12,600 181,440.00 0.23 121 002997 瑞鹄模具 6,100 181,353.00 0.23 122 601128 常熟银行 26,500 180,730.00 0.23 123 301268 铭利达 4,300 180,041.00 0.23 124 300633 开立医疗 3,300 179,850.00 0.23 125 300634 彩讯股份 6,800 179,520.00 0.23 126 688700 东威科技 1,800 179,514.00 0.23 127 300638 广和通 7,900 179,172.00 0.23 128 600537 亿晶光电 23,400 178,776.00 0.23 129 000425 徐工机械 26,400 178,728.00 0.23 130 688676 金盘科技 5,900 178,711.00 0.23 131 300511 雪榕生物 23,400 177,840.00 0.23 132 605009 豪悦护理 3,700 177,600.00 0.23 133 600985 淮北矿业 15,400 177,408.00 0.23 134 603383 顶点软件 3,200 177,344.00 0.23 135 600276 恒瑞医药 3,700 177,230.00 0.23 136 002727 一心堂 6,700 176,880.00 0.23 137 002739 万达电影 14,100 176,814.00 0.23 138 002230 科大讯飞 2,600 176,696.00 0.23 139 600285 羚锐制药 11,000 176,660.00 0.23 140 603878 武进不锈 20,900 176,605.00 0.23 141 600161 天坛生物 6,500 176,475.00 0.23 142 688401 路维光电 4,700 176,438.00 0.23 143 002033 丽江股份 16,200 176,256.00 0.23 143 601377 兴业证券 28,800 176,256.00 0.23 144 600582 天地科技 30,200 176,066.00 0.23 145 002459 晶澳科技 4,220 175,974.00 0.23 146 300130 新国都 6,200 175,646.00 0.22 147 002139 拓邦股份 13,400 174,870.00 0.22 148 300532 今天国际 8,500 174,760.00 0.22 149 000928 中钢国际 18,100 174,665.00 0.22 150 000625 长安汽车 13,500 174,555.00 0.22 151 601958 金钼股份 15,600 173,940.00 0.22 152 601618 中国中冶 43,800 173,886.00 0.22 153 603639 海利尔 9,700 173,824.00 0.22 154 002852 道道全 13,400 173,262.00 0.22 155 603323 苏农银行 41,100 173,031.00 0.22 156 605499 东鹏饮料 1,000 172,900.00 0.22 157 601225 陕西煤业 9,500 172,805.00 0.22 158 603290 斯达半导 800 172,160.00 0.22 159 600481 双良节能 12,300 171,954.00 0.22 160 300537 广信材料 10,500 171,570.00 0.22 161 688002 睿创微纳 3,827 171,449.60 0.22 162 002885 京泉华 7,840 171,225.60 0.22 163 600901 江苏金租 41,440 171,147.20 0.22 164 601000 唐山港 48,400 170,852.00 0.22 165 601717 郑煤机 13,700 170,565.00 0.22 166 300203 聚光科技 8,400 170,268.00 0.22 167 603757 大元泵业 5,700 170,088.00 0.22 168 600603 广汇物流 24,400 169,824.00 0.22 169 688516 奥特维 900 169,560.00 0.22 170 002603 以岭药业 6,600 169,554.00 0.22 171 603505 金石资源 7,260 169,521.00 0.22 172 002334 英威腾 13,300 169,442.00 0.22 173 603619 中曼石油 10,000 169,200.00 0.22 174 002373 千方科技 12,400 169,136.00 0.22 175 002131 利欧股份 73,500 169,050.00 0.22 176 002065 东华软件 23,900 168,734.00 0.22 177 300127 银河磁体 9,300 168,609.00 0.22 178 000589 贵州轮胎 30,100 168,560.00 0.22 179 300811 铂科新材 2,820 167,620.80 0.21 180 600096 云天化 9,800 167,286.00 0.21 181 002600 领益智造 24,200 167,222.00 0.21 182 600089 特变电工 7,500 167,175.00 0.21 183 600748 上实发展 42,300 167,085.00 0.21 184 300217 东方电热 28,500 167,010.00 0.21 185 002829 星网宇达 3,800 166,934.00 0.21 186 000906 浙商中拓 18,700 166,804.00 0.21 187 301039 中集车辆 12,600 166,698.00 0.21 188 002533 金杯电工 20,400 166,464.00 0.21 189 300674 宇信科技 9,400 166,192.00 0.21 190 601877 正泰电器 6,000 165,900.00 0.21 191 601003 柳钢股份 40,900 165,236.00 0.21 192 601163 三角轮胎 10,400 165,048.00 0.21 193 002249 大洋电机 28,900 164,730.00 0.21 194 001979 招商蛇口 12,600 164,178.00 0.21 195 000591 太阳能 24,100 163,398.00 0.21 196 000157 中联重科 24,200 163,350.00 0.21 197 600863 内蒙华电 39,300 163,095.00 0.21 198 600064 南京高科 24,500 161,945.00 0.21 199 002060 粤 水 电 24,600 161,868.00 0.21 200 600728 佳都科技 23,300 161,469.00 0.21 201 300224 正海磁材 12,500 160,750.00 0.21 202 603697 有友食品 17,500 160,475.00 0.21 203 600718 东软集团 15,000 159,900.00 0.20 204 600301 华锡有色 8,900 159,755.00 0.20 205 000534 万泽股份 9,500 159,315.00 0.20 206 000333 美的集团 2,700 159,084.00 0.20 207 600572 康恩贝 23,200 158,920.00 0.20 208 300848 美瑞新材 7,600 157,700.00 0.20 209 000629 钒钛股份 40,300 157,573.00 0.20 210 002424 贵州百灵 17,500 157,150.00 0.20 211 603338 浙江鼎力 2,800 156,828.00 0.20 212 002920 德赛西威 1,000 155,810.00 0.20 213 002541 鸿路钢构 5,400 155,574.00 0.20 214 002138 顺络电子 6,500 155,415.00 0.20 215 300232 洲明科技 17,000 155,380.00 0.20 216 002008 大族激光 5,900 154,580.00 0.20 217 300327 中颖电子 5,500 153,780.00 0.20 218 002003 伟星股份 16,400 153,504.00 0.20 219 002025 航天电器 2,400 153,120.00 0.20 220 000060 中金岭南 32,200 152,950.00 0.20 221 688030 山石网科 7,100 152,153.00 0.19 222 301029 怡合达 3,400 151,912.00 0.19 223 300383 光环新网 14,100 151,575.00 0.19 224 002625 光启技术 9,900 151,074.00 0.19 225 300661 圣邦股份 1,835 150,708.55 0.19 226 002488 金固股份 21,800 150,420.00 0.19 227 000877 天山股份 18,400 149,776.00 0.19 228 002020 京新药业 11,600 148,712.00 0.19 229 688019 安集科技 900 148,347.00 0.19 230 301367 怡和嘉业 1,000 148,340.00 0.19 231 002372 伟星新材 7,200 147,888.00 0.19 232 300376 易事特 22,000 147,400.00 0.19 233 002180 纳思达 4,300 147,275.00 0.19 234 002478 常宝股份 19,500 145,275.00 0.19 235 000932 华菱钢铁 30,200 144,054.00 0.18 236 603368 柳药集团 5,800 143,318.00 0.18 237 002555 三七互娱 4,100 143,008.00 0.18 238 601601 中国太保 5,500 142,890.00 0.18 239 003029 吉大正元 4,400 142,780.00 0.18 240 002458 益生股份 11,400 140,790.00 0.18 241 600085 同仁堂 2,400 138,144.00 0.18 242 600028 中国石化 21,400 136,104.00 0.17 243 300454 深信服 1,200 135,900.00 0.17 244 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.17 245 600398 海澜之家 19,400 133,472.00 0.17 246 300751 迈为股份 780 132,116.40 0.17 247 600845 宝信软件 2,580 131,089.80 0.17 248 600502 安徽建工 23,900 126,192.00 0.16 249 601898 中煤能源 14,900 125,756.00 0.16 250 601965 中国汽研 6,000 123,900.00 0.16 251 603529 爱玛科技 3,800 122,436.00 0.16 252 688066 航天宏图 2,000 121,800.00 0.16 253 600970 中材国际 9,500 121,125.00 0.15 254 600559 老白干酒 4,900 120,099.00 0.15 255 605117 德业股份 800 119,640.00 0.15 256 688116 天奈科技 2,600 118,950.00 0.15 257 600487 亨通光电 8,100 118,746.00 0.15 258 600547 山东黄金 5,000 117,400.00 0.15 259 601019 山东出版 12,800 117,376.00 0.15 260 000603 盛达资源 9,700 117,273.00 0.15 261 601615 明阳智能 6,900 116,472.00 0.15 262 601006 大秦铁路 15,600 115,908.00 0.15 263 002815 崇达技术 9,200 114,540.00 0.15 264 002128 电投能源 8,600 113,692.00 0.15 265 002283 天润工业 17,700 113,634.00 0.15 266 603589 口子窖 2,300 113,505.00 0.15 267 600025 华能水电 15,900 113,367.00 0.14 268 603306 华懋科技 3,900 113,178.00 0.14 269 688348 昱能科技 600 112,698.00 0.14 270 600536 中国软件 2,400 112,512.00 0.14 271 600478 科力远 15,700 112,098.00 0.14 272 600674 川投能源 7,400 111,370.00 0.14 273 603595 东尼电子 2,600 111,332.00 0.14 274 000761 本钢板材 27,700 110,800.00 0.14 275 002465 海格通信 10,700 110,638.00 0.14 276 601069 西部黄金 8,600 110,424.00 0.14 277 002583 海能达 19,000 110,390.00 0.14 278 000818 航锦科技 3,300 110,121.00 0.14 279 601998 中信银行 18,300 109,434.00 0.14 280 300691 联合光电 6,200 109,244.00 0.14 281 600967 内蒙一机 10,800 109,080.00 0.14 282 300014 亿纬锂能 1,800 108,900.00 0.14 283 600390 五矿资本 20,200 108,676.00 0.14 284 002396 星网锐捷 4,800 108,432.00 0.14 285 603609 禾丰股份 11,900 108,290.00 0.14 286 688425 铁建重工 22,500 108,225.00 0.14 287 600498 烽火通信 5,300 107,961.00 0.14 288 000567 海德股份 8,410 107,816.20 0.14 289 002925 盈趣科技 5,500 106,700.00 0.14 290 603579 荣泰健康 5,100 106,692.00 0.14 291 601211 国泰君安 7,600 106,324.00 0.14 292 002051 中工国际 8,900 106,177.00 0.14 293 000623 吉林敖东 6,600 105,864.00 0.14 294 002916 深南电路 1,400 105,518.00 0.13 295 300770 新媒股份 2,300 105,478.00 0.13 296 002544 普天科技 4,600 105,340.00 0.13 297 300033 同花顺 600 105,168.00 0.13 298 000688 国城矿业 6,900 104,673.00 0.13 299 600184 光电股份 7,900 103,727.00 0.13 300 300308 中际旭创 700 103,215.00 0.13 301 000800 一汽解放 12,300 102,951.00 0.13 302 002635 安洁科技 7,400 102,120.00 0.13 303 600446 金证股份 7,000 101,780.00 0.13 304 603018 华设集团 11,600 101,500.00 0.13 305 603392 万泰生物 1,520 101,490.40 0.13 306 603556 海兴电力 4,000 100,960.00 0.13 307 300134 大富科技 9,800 100,450.00 0.13 308 000028 国药一致 2,300 100,303.00 0.13 309 002841 视源股份 1,500 100,260.00 0.13 310 601869 长飞光纤 2,700 99,927.00 0.13 311 300059 东方财富 7,000 99,400.00 0.13 312 688561 奇安信 1,900 98,439.00 0.13 313 601369 陕鼓动力 10,800 98,388.00 0.13 314 603713 密尔克卫 1,100 97,999.00 0.13 315 688138 清溢光电 4,600 97,106.00 0.12 316 002006 精工科技 4,500 97,065.00 0.12 317 002653 海思科 4,100 96,760.00 0.12 318 688349 三一重能 3,000 96,660.00 0.12 319 300782 卓胜微 1,000 96,630.00 0.12 320 002987 京北方 4,400 96,448.00 0.12 321 300124 汇川技术 1,500 96,315.00 0.12 322 002270 华明装备 8,700 95,265.00 0.12 323 002237 恒邦股份 8,700 94,743.00 0.12 324 600779 水井坊 1,600 94,384.00 0.12 325 688777 中控技术 1,500 94,170.00 0.12 326 002150 通润装备 5,500 93,445.00 0.12 327 002236 大华股份 4,700 92,825.00 0.12 328 300672 国科微 1,100 91,685.00 0.12 329 300379 东方通 4,400 90,508.00 0.12 330 601168 西部矿业 8,500 89,335.00 0.11 331 688439 振华风光 800 87,856.00 0.11 332 688186 广大特材 2,700 87,831.00 0.11 333 300349 金卡智能 6,300 87,444.00 0.11 334 688536 思瑞浦 400 87,200.00 0.11 335 000058 深 赛 格 14,100 87,138.00 0.11 336 600588 用友网络 4,100 84,050.00 0.11 337 601598 中国外运 18,000 83,880.00 0.11 338 002649 博彦科技 5,800 81,954.00 0.10 339 002212 天融信 8,200 79,540.00 0.10 340 600637 东方明珠 10,100 78,982.00 0.10 341 002314 南山控股 23,900 78,870.00 0.10 342 300035 中科电气 6,500 78,130.00 0.10 343 300802 矩子科技 3,200 77,024.00 0.10 344 300682 朗新科技 3,300 76,824.00 0.10 345 002254 泰和新材 3,100 75,857.00 0.10 346 601028 玉龙股份 7,000 75,250.00 0.10 347 000596 古井贡酒 300 74,214.00 0.09 348 688183 生益电子 6,100 73,810.00 0.09 349 300613 富瀚微 1,300 73,762.00 0.09 350 688185 康希诺 900 73,350.00 0.09 351 603993 洛阳钼业 13,700 73,021.00 0.09 352 002446 盛路通信 7,700 72,765.00 0.09 353 688560 明冠新材 2,600 72,254.00 0.09 354 300687 赛意信息 2,600 72,228.00 0.09 355 002772 众兴菌业 6,300 71,190.00 0.09 356 300206 理邦仪器 4,700 70,876.00 0.09 357 601908 京运通 11,700 70,785.00 0.09 358 002938 鹏鼎控股 2,900 70,441.00 0.09 359 000951 中国重汽 4,100 69,085.00 0.09 360 600048 保利发展 5,300 69,059.00 0.09 361 600152 维科技术 7,400 68,672.00 0.09 362 002489 浙江永强 16,900 68,445.00 0.09 363 603339 四方科技 4,300 68,413.00 0.09 364 600535 天士力 4,700 68,197.00 0.09 365 688707 振华新材 2,200 67,738.00 0.09 366 000524 岭南控股 6,300 67,473.00 0.09 367 601939 建设银行 10,600 66,356.00 0.08 368 600066 宇通客车 4,500 66,330.00 0.08 369 600399 抚顺特钢 6,500 66,300.00 0.08 370 002335 科华数据 1,800 64,710.00 0.08 371 002651 利君股份 8,300 64,491.00 0.08 372 002540 亚太科技 11,000 63,580.00 0.08 373 601117 中国化学 7,600 62,928.00 0.08 374 688123 聚辰股份 1,100 59,092.00 0.08 375 603219 富佳股份 4,100 58,425.00 0.07 376 600195 中牧股份 5,000 58,400.00 0.07 377 300274 阳光电源 500 58,315.00 0.07 378 002085 万丰奥威 8,400 58,212.00 0.07 379 002142 宁波银行 2,300 58,190.00 0.07 380 300413 芒果超媒 1,700 58,157.00 0.07 381 002812 恩捷股份 600 57,810.00 0.07 381 300496 中科创达 600 57,810.00 0.07 382 600406 国电南瑞 2,500 57,750.00 0.07 383 603236 移远通信 1,000 57,710.00 0.07 384 688221 前沿生物 5,400 57,564.00 0.07 385 300525 博思软件 3,740 57,371.60 0.07 386 603515 欧普照明 2,800 56,840.00 0.07 387 603171 税友股份 1,400 55,972.00 0.07 388 300565 科信技术 3,300 55,506.00 0.07 389 688107 安路科技 1,000 55,390.00 0.07 390 300531 优博讯 3,900 55,146.00 0.07 391 300181 佐力药业 4,500 54,945.00 0.07 392 688235 百济神州 500 54,555.00 0.07 393 603212 赛伍技术 2,600 54,106.00 0.07 394 688578 艾力斯 2,000 53,900.00 0.07 395 600959 江苏有线 15,500 52,390.00 0.07 396 605339 南侨食品 2,600 51,766.00 0.07 397 688208 道通科技 1,700 51,527.00 0.07 398 600138 中青旅 4,100 51,291.00 0.07 399 300183 东软载波 3,100 51,181.00 0.07 400 300835 龙磁科技 1,600 50,208.00 0.06 401 600233 圆通速递 3,400 49,504.00 0.06 402 002549 凯美特气 4,300 49,450.00 0.06 403 603444 吉比特 100 49,111.00 0.06 404 688680 海优新材 400 48,728.00 0.06 405 300101 振芯科技 2,500 48,475.00 0.06 406 300465 高伟达 4,800 47,664.00 0.06 407 002294 信立泰 1,500 46,785.00 0.06 408 002415 海康威视 1,400 46,354.00 0.06 409 603203 快克智能 1,500 46,170.00 0.06 410 600132 重庆啤酒 500 46,080.00 0.06 411 603811 诚意药业 3,600 44,748.00 0.06 412 600989 宝丰能源 3,400 42,874.00 0.05 413 300316 晶盛机电 600 42,540.00 0.05 414 688007 光峰科技 2,000 41,700.00 0.05 415 603300 华铁应急 7,600 41,420.00 0.05 416 688369 致远互联 745 41,198.50 0.05 417 300593 新雷能 1,770 40,550.70 0.05 418 600419 天润乳业 2,500 40,550.00 0.05 419 300125 聆达股份 2,400 40,512.00 0.05 420 603303 得邦照明 2,900 40,049.00 0.05 421 003031 中瓷电子 300 39,936.00 0.05 422 688225 亚信安全 1,900 39,805.00 0.05 423 603348 文灿股份 900 39,429.00 0.05 424 688522 纳睿雷达 760 39,140.00 0.05 425 600185 格力地产 5,700 39,102.00 0.05 426 002860 星帅尔 2,900 39,092.00 0.05 427 688046 药康生物 2,000 38,780.00 0.05 428 601139 深圳燃气 5,300 38,637.00 0.05 429 688248 南网科技 1,000 38,390.00 0.05 430 000555 神州信息 3,100 38,130.00 0.05 431 603868 飞科电器 600 37,854.00 0.05 432 002152 广电运通 3,200 37,504.00 0.05 433 000708 中信特钢 2,300 36,432.00 0.05 434 603893 瑞芯微 500 36,425.00 0.05 435 600038 中直股份 900 35,838.00 0.05 436 300590 移为通信 2,900 35,438.00 0.05 437 600850 电科数字 1,500 35,385.00 0.05 438 603516 淳中科技 1,600 35,280.00 0.05 439 601872 招商轮船 6,000 34,740.00 0.04 440 002648 卫星化学 2,300 34,408.00 0.04 441 603931 格林达 1,100 33,495.00 0.04 442 603806 福斯特 900 33,471.00 0.04 443 603517 绝味食品 900 33,435.00 0.04 444 603612 索通发展 1,900 32,927.00 0.04 445 688786 悦安新材 700 32,473.00 0.04 446 300347 泰格医药 500 32,270.00 0.04 447 688677 海泰新光 560 31,774.40 0.04 448 300785 值得买 1,200 31,416.00 0.04 449 002405 四维图新 2,700 31,266.00 0.04 450 002430 杭氧股份 900 30,924.00 0.04 451 605377 华旺科技 1,700 30,685.00 0.04 452 000999 华润三九 500 30,330.00 0.04 453 600363 联创光电 800 29,680.00 0.04 454 600998 九州通 2,831 29,385.78 0.04 455 000528 柳工 3,700 29,230.00 0.04 456 601607 上海医药 1,300 29,133.00 0.04 457 603833 欧派家居 300 28,740.00 0.04 458 601928 凤凰传媒 2,500 28,500.00 0.04 459 688485 九州一轨 1,822 27,639.74 0.04 460 002895 川恒股份 1,400 27,580.00 0.04 461 002859 洁美科技 900 24,930.00 0.03 462 601611 中国核建 2,800 23,660.00 0.03 463 600000 浦发银行 3,200 23,168.00 0.03 464 600968 海油发展 7,500 23,025.00 0.03 465 000050 深天马 A 2,500 22,950.00 0.03 466 002947 恒铭达 1,100 22,924.00 0.03 467 002493 荣盛石化 1,900 22,116.00 0.03 468 300951 博硕科技 400 21,852.00 0.03 469 002979 雷赛智能 900 21,384.00 0.03 470 603379 三美股份 900 21,159.00 0.03 471 601628 中国人寿 600 20,976.00 0.03 472 002933 新兴装备 700 20,559.00 0.03 473 688180 君实生物 500 19,270.00 0.02 474 300567 精测电子 200 19,030.00 0.02 475 600941 中国移动 200 18,660.00 0.02 476 300869 康泰医学 800 18,368.00 0.02 477 688003 天准科技 400 17,852.00 0.02 478 600497 驰宏锌锗 3,300 16,566.00 0.02 479 001203 大中矿业 1,400 15,554.00 0.02 480 300735 光弘科技 1,400 14,980.00 0.02 481 601155 新城控股 1,000 14,410.00 0.02 482 600271 航天信息 1,000 13,690.00 0.02 483 605020 永和股份 520 13,421.20 0.02 484 002304 洋河股份 100 13,135.00 0.02 485 002975 博杰股份 300 13,092.00 0.02 486 605376 博迁新材 400 12,552.00 0.02 487 688508 芯朋微 200 11,598.00 0.01 488 300498 温氏股份 600 11,010.00 0.01 489 002271 东方雨虹 400 10,904.00 0.01 490 301026 浩通科技 300 10,716.00 0.01 491 000166 申万宏源 2,300 10,626.00 0.01 492 600198 大唐电信 1,400 9,590.00 0.01 493 002955 鸿合科技 400 9,420.00 0.01 494 688626 翔宇医疗 200 9,102.00 0.01 495 688298 东方生物 240 9,052.80 0.01 496 002966 苏州银行 1,300 8,515.00 0.01 497 603033 三维股份 400 8,140.00 0.01 498 300382 斯莱克 600 7,914.00 0.01 499 000651 格力电器 200 7,302.00 0.01 500 002011 盾安环境 500 6,915.00 0.01 501 002915 中欣氟材 400 6,684.00 0.01 502 002453 华软科技 600 6,414.00 0.01 503 000517 荣安地产 2,100 6,405.00 0.01 504 603170 宝立食品 300 6,378.00 0.01 505 688105 诺唯赞 200 6,098.00 0.01 506 300177 中海达 800 5,416.00 0.01 507 601137 博威合金 300 4,668.00 0.01 508 002929 润建股份 100 4,341.00 0.01 509 002443 金洲管道 600 3,996.00 0.01 510 002683 广东宏大 100 2,944.00 0.00 511 002244 滨江集团 300 2,646.00 0.00 512 300515 三德科技 100 1,612.00 0.00 513 300981 中红医疗 100 1,515.00 0.00 514 601098 中南传媒 100 1,160.00 0.00 515 603378 亚士创能 100 911.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,711,482.00 3.23 2 603290 斯达半导 3,334,668.00 2.91 3 603605 珀莱雅 3,281,489.00 2.86 4 002475 立讯精密 3,030,122.00 2.64 5 603688 石英股份 2,921,130.00 2.55 6 002027 分众传媒 2,910,243.00 2.54 7 600588 用友网络 2,884,447.00 2.51 8 002049 紫光国微 2,851,220.00 2.49 9 600258 首旅酒店 2,831,800.00 2.47 10 002410 广联达 2,806,937.40 2.45 11 605117 德业股份 2,700,744.00 2.35 12 300896 爱美客 2,633,595.00 2.30 13 600298 安琪酵母 2,611,498.00 2.28 14 600985 淮北矿业 2,591,825.00 2.26 15 601668 中国建筑 2,549,797.00 2.22 16 002594 比亚迪 2,516,181.00 2.19 17 600039 四川路桥 2,467,991.00 2.15 18 002304 洋河股份 2,463,631.00 2.15 19 000012 南 玻 A 2,436,588.00 2.12 20 600750 江中药业 2,413,574.00 2.10 21 002179 中航光电 2,403,748.00 2.10 22 605499 东鹏饮料 2,371,669.00 2.07 23 002056 横店东磁 2,367,218.00 2.06 24 600809 山西汾酒 2,330,879.40 2.03 25 600732 爱旭股份 2,323,509.00 2.03 26 300009 安科生物 2,295,944.00 2.00 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 6,012,340.28 5.24 2 002049 紫光国微 5,082,847.00 4.43 3 603259 药明康德 4,995,213.00 4.35 4 600919 江苏银行 4,881,359.00 4.25 5 002594 比亚迪 4,785,395.00 4.17 6 600089 特变电工 4,444,609.00 3.87 7 000651 格力电器 3,976,287.00 3.47 8 600741 华域汽车 3,964,002.00 3.45 9 601668 中国建筑 3,944,316.00 3.44 10 601555 东吴证券 3,888,831.94 3.39 11 600837 海通证券 3,626,034.00 3.16 12 603369 今世缘 3,393,972.45 2.96 13 002179 中航光电 3,392,869.00 2.96 14 002304 洋河股份 3,353,156.00 2.92 15 603605 珀莱雅 3,174,483.80 2.77 16 600438 通威股份 3,171,533.00 2.76 17 603688 石英股份 3,141,953.00 2.74 18 300450 先导智能 3,132,172.00 2.73 19 000012 南 玻 A 3,039,320.00 2.65 20 601318 中国平安 3,032,195.00 2.64 21 603290 斯达半导 2,901,717.00 2.53 22 605117 德业股份 2,877,655.40 2.51 23 600809 山西汾酒 2,854,849.00 2.49 24 601390 中国中铁 2,845,570.00 2.48 25 600588 用友网络 2,842,953.00 2.48 26 300009 安科生物 2,772,069.00 2.42 27 300861 美畅股份 2,720,516.66 2.37 28 002027 分众传媒 2,689,117.00 2.34 29 600570 恒生电子 2,669,887.00 2.33 30 002475 立讯精密 2,597,286.00 2.26 31 002074 国轩高科 2,572,467.00 2.24 32 600298 安琪酵母 2,551,614.00 2.22 33 600572 康恩贝 2,523,212.00 2.20 34 600009 上海机场 2,515,773.00 2.19 35 600702 舍得酒业 2,494,745.00 2.17 36 601688 华泰证券 2,454,172.00 2.14 37 601601 中国太保 2,428,329.74 2.12 38 600985 淮北矿业 2,393,776.00 2.09 39 002410 广联达 2,364,600.00 2.06 40 601009 南京银行 2,352,637.00 2.05 41 600750 江中药业 2,333,567.00 2.03 42 600256 广汇能源 2,323,929.00 2.03 43 600258 首旅酒店 2,320,872.00 2.02 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 525,358,162.84 卖出股票收入(成交)总额 558,728,183.39 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,679.02 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,053.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,732.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 (%) 持有份额 (%) 2,716 22,793.76 2,868,637.04 4.63 59,039,227.71 95.37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 99.99 0.000162 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 12 月 27 日) 1,252,624,403.22 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 88,610,818.19 本报告期基金总申购份额 1,240,427.99 减:本报告期基金总赎回份额 27,943,381.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 61,907,864.75 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动: 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 长江证券 股份有限 3 232,681,784.33 21.47 216,698.73 21.62 - 公司 国泰君安 证券股份 2 210,856,421.68 19.46 196,371.50 19.59 - 有限公司 中信建投 证券股份 3 130,117,208.90 12.01 121,179.35 12.09 - 有限公司 东吴证券 股份有限 2 90,257,119.00 8.33 84,057.23 8.39 - 公司 摩根大通 证券(中 1 72,807,129.41 6.72 67,805.62 6.77 - 国)有限公 司 华泰证券 股份有限 2 61,790,645.44 5.70 57,546.65 5.74 - 公司 华安证券 股份有限 1 58,265,935.14 5.38 54,264.14 5.41 - 公司 首创证券 股份有限 2 40,491,662.04 3.74 37,709.72 3.76 - 公司 江海证券 股份有限 2 39,952,215.65 3.69 37,208.19 3.71 - 公司 中信证券 股份有限 3 34,637,831.36 3.20 25,330.70 2.53 - 公司 广发证券 股份有限 1 28,415,222.08 2.62 26,462.60 2.64 - 公司 财通证券 股份有限 1 25,162,215.50 2.32 23,434.10 2.34 - 公司 太平洋证 券股份有 1 23,560,875.46 2.17 21,941.97 2.19 - 限公司 中泰证券 股份有限 2 20,437,034.92 1.89 19,032.68 1.90 - 公司 国海证券 本期 股份有限 2 14,092,436.44 1.30 13,124.46 1.31 报告 公司 新增 2 个 信达证券 股份有限 2 39,073.18 0.00 36.39 0.00 - 公司 财信证券 本期 有限责任 1 - - - - 报告 公司 新增 1 个 方正证券 股份有限 3 - - - - - 公司 华兴证券 1 - - - - - 有限公司 平安证券 股份有限 2 - - - - - 公司 五矿证券 2 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 (%) 比例(%) (%) 长江证券股份有 14,667.36 14.17 - - - - 限公司 国泰君安证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股份有 - - - - - - 限公司 摩根大通证券(中 - - - - - - 国)有限公司 华泰证券股份有 - - - - - - 限公司 华安证券股份有 - - - - - - 限公司 首创证券股份有 - - - - - - 限公司 江海证券股份有 - - - - - - 限公司 中信证券股份有 - - - - - - 限公司 广发证券股份有 - - - - - - 限公司 财通证券股份有 - - - - - - 限公司 太平洋证券股份 88,870.45 85.83 - - - - 有限公司 中泰证券股份有 - - - - - - 限公司 国海证券股份有 - - - - - - 限公司 信达证券股份有 - - - - - - 限公司 财信证券有限责 - - - - - - 任公司 方正证券股份有 - - - - - - 限公司 华兴证券有限公 - - - - - - 司 平安证券股份有 - - - - - - 限公司 五矿证券有限公 - - - - - - 司 中国银河证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增济安财富为销售机构并 中国证监会指定报刊及 1 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2023 年 1 月 12 日 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 3 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 券投资基金 2022 年年度报告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 券投资基金2023年第1号更新招募说 网站 明书 17 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 券投资基金基金产品资料概要更新 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增开源证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 21 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 20 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 资 基金情况 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额 类 号 达到或者超过 20%的 份额 份额 份额 份额 占比 别 时间区间 (%) 机 1 20230101-20230507 21,956,135.70 596,432.32 22,552,568.02 0.00 0.00 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与本基金的基金托 管人协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起, 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日