景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投 资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 9 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3其他指标.................................................................................................................................... 10 §4管理人报告 .........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告......................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17 6.1资产负债表................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................ 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 6.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 41 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 48 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 49 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 49 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 51 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 51 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 51 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 53 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 53 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 53 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 53 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 53 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 53 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 54 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 55 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 58 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 58 §12备查文件目录................................................................................................................................... 59 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2存放地点.................................................................................................................................. 59 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化平衡混合 场内简称 无 基金主代码 005258 交易代码 005258 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月27日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,108,188,991.20份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险及考 投资目标 虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投 资回报，谋求基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经 济、股市政策、市场趋势的综合分析，同时强调金融 市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变 化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政 策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定 价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理 人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合， 以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 投资策略 3、固定收益类投资策略 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结 构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未 来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组 合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券 及现金管理工具资产配置。 4、股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、 交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用， 降低基金资产调整的频率和交易成本。 5、中小企业私募债券投资策略 在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将 机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务 状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力 等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人 进行充分详尽的调研和分析。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，考虑选择风险调整后收益 高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利 率(税后)×40% 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平 风险收益特征 的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 招商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83199084 电子邮箱 investor@igwfmc.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 深圳市福田区中心四路1 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 行大厦 层 深圳市福田区中心四路1 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 行大厦 层 邮政编码 518048 518040 法定代表人 杨光裕 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 2,137,460.32 本期利润 -62,622,016.45 加权平均基金份额本期利润 -0.0525 本期加权平均净值利润率 -5.26% 本期基金份额净值增长率 -5.52% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -59,164,759.87 期末可供分配基金份额利润 -0.0534 期末基金资产净值 1,049,024,231.33 期末基金份额净值 0.9466 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -5.34% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金基金合同生效日为2017年12月27日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.66% 0.97% -4.84% 0.83% 1.18% 0.14% 过去三个月 -4.27% 0.83% -6.64% 0.69% 2.37% 0.14% 过去六个月 -5.52% 0.81% -8.10% 0.70% 2.58% 0.11% 自基金合同 -5.34% 0.80% -8.24% 0.70% 2.90% 0.10% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自2017年12月27日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2017年12月27日）起至本报告期末不满一年。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，CFA。曾担任 美国穆迪KMV公司研究 公司副 员，美国贝莱德集团（原 总经理、 巴克莱国际投资管理有限 量化及 公司）基金经理、主动股 ETF投资 2017年12月27 票部副总裁，香港海通国 黎海威 部投资 日 - 14年 际资产管理有限公司(海 总监、本 通国际投资管理有限公 基金的 司)量化总监。2012年8 基金经 月加入本公司，担任量化 理 及ETF投资部投资总监； 自2013年10月起担任基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年6月工业增加值累计增长6.7%，增速略有下降。6月PMI指数51.5，景气指数略有回落；6月PPI同比上涨4.7%，环比上涨0.3%，同比涨幅提升；6月CPI同比上涨1.9%，涨幅持平，通胀预期维持平稳。6月M2增速略有回落至8.0%，M1增速回升至6.6%，考虑到经济下行压力加 大，货币政策由合理稳定转为合理充裕，央行通过降准缓解经济下行压力。6月末外汇储备3.1万亿美元，汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受金融去杠杆、中美贸易战和社融增速明显下滑影响，上半年权益市场情绪低落，上证综指、沪深300、创业板指分别下跌13.90%、12.90%和8.33%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，基金份额净值增长率为-5.52%，业绩比较基准收益率为-8.10%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年的宏观经济，紧信用环境下社融增速仍存在下行压力，基建、地产投资增速都存在回落压力，经济增速面临较大的下滑压力。中美贸易冲突加剧，对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位，CPI压力并不大。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。组合仍主要以选股作为主要的收益来源，在价值和成长之间保持平衡，重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 97,595,464.13 376,145,703.46 结算备付金 42,655,835.31 - 存出保证金 16,551,179.50 - 交易性金融资产 6.4.7.2 777,909,703.59 507,099,639.32 其中：股票投资 777,909,703.59 507,099,639.32 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 119,390,419.70 625,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 84,760.28 695,670.84 应收股利 - - 应收申购款 92,597.42 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,054,279,959.93 1,508,941,013.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 253,376,525.43 应付赎回款 2,485,102.36 - 应付管理人报酬 1,344,709.53 206,131.66 应付托管费 224,118.24 34,355.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 991,911.52 369,178.67 应交税费 2,861.11 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 207,025.84 - 负债合计 5,255,728.60 253,986,191.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,108,188,991.20 1,252,624,403.22 未分配利润 6.4.7.10 -59,164,759.87 2,330,419.36 所有者权益合计 1,049,024,231.33 1,254,954,822.58 负债和所有者权益总计 1,054,279,959.93 1,508,941,013.62 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9466元，基金份额总额1,108,188,991.20份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -49,372,751.94 1.利息收入 2,894,902.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,355,656.73 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,539,245.54 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,942,793.50 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,186,036.59 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 85,152.11 股利收益 6.4.7.15 8,671,604.80 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16 -64,759,476.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 549,029.06 减：二、费用 13,249,264.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,858,144.04 2．托管费 6.4.10.2.2 1,476,357.38 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 2,710,846.66 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 306.55 7．其他费用 6.4.7.19 203,609.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -62,622,016.45 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -62,622,016.45 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,252,624,403.22 2,330,419.36 1,254,954,822.58 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -62,622,016.45 -62,622,016.45 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -144,435,412.02 1,126,837.22 -143,308,574.80 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 33,863,681.93 -233,866.78 33,629,815.15 2.基金赎回款 -178,299,093.95 1,360,704.00 -176,938,389.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,108,188,991.20 -59,164,759.87 1,049,024,231.33 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ 吴建军______ 邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1790号文《关于准予景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为发起人于2017年11月27日至2017年12月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第60467014_H10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年12月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,252,010,880.63元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币613,522.59元，以上实收基金合计为人民币1,252,624,403.22元，折合1,252,624,403.22份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等）、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税 后)×40%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和其他各类应收款项等。 (2)金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 97,595,464.13 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 97,595,464.13 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 850,288,140.45 777,909,703.59 -72,378,436.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 850,288,140.45 777,909,703.59 -72,378,436.86 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 -110,414,273.33 - - 股指期货 -110,414,273.33 - - 其他衍生工具 - - - 合计 -110,414,273.33 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） IC1807中证500指数期货1807 -12 -12,451,200.00 1,790,840.00 IC1809中证500指数期货1809 -12 -12,270,240.00 1,503,560.00 IF1807沪深300指数期货1807 -34 -35,493,960.00 3,249,493.33 IF1808沪深300指数期货1808 -2 -2,075,640.00 113,640.00 IF1809沪深300指数期货1809 -37 -38,215,080.00 3,250,620.00 总额合计 9,908,153.33 减：可抵销期货暂收款 9,908,153.33 股指期货投资净额 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 119,390,419.70 - 合计 119,390,419.70 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 39,219.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23,362.90 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 22,069.84 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 107.70 合计 84,760.28 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 991,491.82 银行间市场应付交易费用 419.70 合计 991,911.52 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,671.56 预提费用 198,354.28 合计 207,025.84 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,252,624,403.22 1,252,624,403.22 本期申购 33,863,681.93 33,863,681.93 本期赎回(以"-"号填列) -178,299,093.95 -178,299,093.95 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,108,188,991.20 1,108,188,991.20 注：本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,226.12 2,289,193.24 2,330,419.36 本期利润 2,137,460.32 -64,759,476.77 -62,622,016.45 本期基金份额交易 -924,753.75 2,051,590.97 1,126,837.22 产生的变动数 其中：基金申购款 255,026.67 -488,893.45 -233,866.78 基金赎回款 -1,179,780.42 2,540,484.42 1,360,704.00 本期已分配利润 - - - 本期末 1,253,932.69 -60,418,692.56 -59,164,759.87 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,175,392.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 178,675.84 其他 1,588.04 合计 1,355,656.73 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 920,397,798.86 减：卖出股票成本总额 917,211,762.27 买卖股票差价收入 3,186,036.59 6.4.7.13债券投资收益 本基金本期无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 85,152.11 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,671,604.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,671,604.80 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -74,667,630.10 ——股票投资 -74,667,630.10 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 9,908,153.33 ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -64,759,476.77 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 528,975.43 基金转换费收入 20,053.63 合计 549,029.06 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,710,846.66 银行间市场交易费用 - 合计 2,710,846.66 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 5,255.60 合计 203,609.88 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金于本期无应付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,858,144.04 其中：支付销售机构的客户维护费 4,953,015.65 注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,476,357.38 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 97,595,464.13 1,175,392.85 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量 期末 期末估值备注 代码 名称 认购日 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 603693江苏新能2018年6月25日2018年7月3日新股流通受限 9.00 9.00 5,38448,456.0048,456.00 - 603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限 13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85 - 603105芯能科技2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限 4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名称 停牌日期 停牌原因期末估 复牌日期 复牌开数量（股） 期末 期末估值总额备注 代码 值单价 盘单价 成本总额 000415 渤海金控2018年1月17日重大事项 5.202018年7月17日 5.26 2,441,40014,136,128.8212,695,280.00 - 600022 山东钢铁2018年3月27日重大事项 1.922018年8月16日 1.83 5,297,70011,940,685.0010,171,584.00 - 300118 东方日升2018年5月7日重大事项 9.442018年8月7日 9.63 879,60010,850,157.00 8,303,424.00 - 300146 汤臣倍健2018年1月31日重大事项 15.352018年7月31日 16.50 63,300 938,315.00 971,655.00 - 002668 奥马电器2018年6月15日重大事项 18.93 - - 28,800 629,864.00 545,184.00 - 000825 太钢不锈2018年4月16日重大事项 5.49 - - 3,800 18,868.50 20,862.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 2018年6月30 1个月以内 月 -1年 1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 97,595,464.13 - - - - - 97,595,464.13 结算备付金 42,655,835.31 - - - - - 42,655,835.31 存出保证金 239,189.50 - - - -16,311,990.00 16,551,179.50 交易性金融资产 - - - - - 777,909,703.59 777,909,703.59 买入返售金融资 119,390,419.70 - - - - - 119,390,419.70 产 应收利息 - - - - - 84,760.28 84,760.28 应收申购款 - - - - - 92,597.42 92,597.42 资产总计 259,880,908.64 - - - - 794,399,051.29 1,054,279,959.93 负债 卖出回购金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 2,485,102.36 2,485,102.36 应付管理人报酬 - - - - - 1,344,709.53 1,344,709.53 应付托管费 - - - - - 224,118.24 224,118.24 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 991,911.52 991,911.52 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 2,861.11 2,861.11 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 207,025.84 207,025.84 负债总计 - - - - - 5,255,728.60 5,255,728.60 利率敏感度缺口 259,880,908.64 - - - - - - 上年度末 1-3个3个月 2017年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 376,145,703.46 - - - - - 376,145,703.46 交易性金融资产 - - - - - 507,099,639.32 507,099,639.32 买入返售金融资 625,000,000.00 - - - - - 625,000,000.00 产 应收利息 - - - - - 695,670.84 695,670.84 资产总计 1,001,145,703.46 - - - - 507,795,310.16 1,508,941,013.62 负债 应付证券清算款 - - - - - 253,376,525.43 253,376,525.43 应付管理人报酬 - - - - - 206,131.66 206,131.66 应付托管费 - - - - - 34,355.28 34,355.28 应付交易费用 - - - - - 369,178.67 369,178.67 负债总计 - - - - - 253,986,191.04 253,986,191.04 利率敏感度缺口1,001,145,703.46 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 777,909,703.59 74.16 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 777,909,703.59 74.16 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月30日） 沪深300指数上升5% 32,470,378.78 沪深300指数下降5% -32,470,378.78 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币745,113,684.44元，划分为第二层次的余额为人民币32,796,019.15元，无划分为第三层次的余额（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币507,099,639.32元，无划分为第二和三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 777,909,703.59 73.79 其中：股票 777,909,703.59 73.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 119,390,419.70 11.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 140,251,299.44 13.30 8 其他各项资产 16,728,537.20 1.59 9 合计 1,054,279,959.93 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,065,904.62 4.01 C 制造业 391,617,703.43 37.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,738,292.85 1.21 应业 E 建筑业 15,156,359.00 1.44 F 批发和零售业 23,736,477.33 2.26 G 交通运输、仓储和邮政业 29,501,522.65 2.81 H 住宿和餐饮业 4,407,308.00 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务 18,293,724.50 1.74 业 J 金融业 159,589,742.72 15.21 K 房地产业 35,504,973.30 3.38 L 租赁和商务服务业 33,496,635.00 3.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,964,309.14 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,816,151.05 0.17 R 文化、体育和娱乐业 1,020,600.00 0.10 S 综合 - - 合计 777,909,703.59 74.16 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 739,100 43,296,478.00 4.13 2 601398 工商银行 5,582,300 29,697,836.00 2.83 3 601288 农业银行 6,875,400 23,651,376.00 2.25 4 002304 洋河股份 155,974 20,526,178.40 1.96 5 601328 交通银行 3,452,400 19,816,776.00 1.89 6 002415 海康威视 481,100 17,863,243.00 1.70 7 600566 济川药业 323,700 15,599,103.00 1.49 8 601888 中国国旅 242,100 15,593,661.00 1.49 9 000651 格力电器 277,300 13,074,695.00 1.25 10 000415 渤海金控 2,441,400 12,695,280.00 1.21 11 601857 中国石油 1,611,000 12,420,810.00 1.18 12 600655 豫园股份 1,250,885 11,820,863.25 1.13 13 600887 伊利股份 413,400 11,533,860.00 1.10 14 002373 千方科技 867,900 11,326,095.00 1.08 15 601601 中国太保 337,500 10,749,375.00 1.02 16 002013 中航机电 1,413,650 10,701,330.50 1.02 17 600022 山东钢铁 5,297,700 10,171,584.00 0.97 18 600276 恒瑞医药 134,125 10,161,310.00 0.97 19 000568 泸州老窖 150,500 9,159,430.00 0.87 20 600548 深高速 1,155,729 9,072,472.65 0.86 21 603568 伟明环保 351,110 8,883,083.00 0.85 22 600585 海螺水泥 256,400 8,584,272.00 0.82 23 601997 贵阳银行 687,302 8,495,052.72 0.81 24 000858 五粮液 111,300 8,458,800.00 0.81 25 300118 东方日升 879,600 8,303,424.00 0.79 26 603288 海天味业 112,100 8,255,044.00 0.79 27 600741 华域汽车 340,800 8,083,776.00 0.77 28 600346 恒力股份 549,400 8,054,204.00 0.77 29 002233 塔牌集团 683,100 7,814,664.00 0.74 30 600256 广汇能源 1,866,430 7,633,698.70 0.73 31 002001 新和成 400,010 7,584,189.60 0.72 32 000975 银泰资源 746,480 7,569,307.20 0.72 33 600208 新湖中宝 1,964,100 7,502,862.00 0.72 34 000425 徐工机械 1,740,700 7,380,568.00 0.70 35 601186 中国铁建 823,400 7,097,708.00 0.68 36 600309 万华化学 155,800 7,076,436.00 0.67 37 600908 无锡银行 1,151,800 6,784,102.00 0.65 38 000418 小天鹅Ａ 95,900 6,650,665.00 0.63 39 600023 浙能电力 1,418,600 6,610,676.00 0.63 40 300003 乐普医疗 180,001 6,602,436.68 0.63 41 603025 大豪科技 337,848 6,533,980.32 0.62 42 600705 中航资本 1,393,100 6,505,777.00 0.62 43 000528 柳 工 603,800 6,466,698.00 0.62 44 601918 新集能源 1,692,300 6,363,048.00 0.61 45 601009 南京银行 813,900 6,291,447.00 0.60 46 600486 扬农化工 106,600 5,962,138.00 0.57 47 002332 仙琚制药 650,900 5,695,375.00 0.54 48 600017 日照港 1,772,900 5,691,009.00 0.54 49 000002 万 科Ａ 221,500 5,448,900.00 0.52 50 600737 中粮糖业 705,000 5,315,700.00 0.51 51 002127 南极电商 554,600 5,207,694.00 0.50 52 000703 恒逸石化 345,800 5,145,504.00 0.49 53 600779 水井坊 92,400 5,103,252.00 0.49 54 600216 浙江医药 398,300 5,086,291.00 0.48 55 600188 兖州煤业 388,618 5,067,578.72 0.48 56 603225 新凤鸣 250,250 4,997,492.50 0.48 57 601006 大秦铁路 583,000 4,786,430.00 0.46 58 600031 三一重工 515,400 4,623,138.00 0.44 59 300185 通裕重工 2,541,200 4,599,572.00 0.44 60 300294 博雅生物 146,000 4,524,540.00 0.43 61 600785 新华百货 223,216 4,504,498.88 0.43 62 002014 永新股份 672,200 4,470,130.00 0.43 63 600657 信达地产 1,041,200 4,425,100.00 0.42 64 000524 岭南控股 482,200 4,407,308.00 0.42 65 600729 重庆百货 131,400 4,329,630.00 0.41 66 002677 浙江美大 248,250 4,319,550.00 0.41 67 601018 宁波港 1,020,200 4,295,042.00 0.41 68 601016 节能风电 1,471,100 4,222,057.00 0.40 69 603589 口子窖 68,700 4,221,615.00 0.40 70 601788 光大证券 379,600 4,168,008.00 0.40 71 601003 柳钢股份 512,600 4,059,792.00 0.39 72 600426 华鲁恒升 229,300 4,033,387.00 0.38 73 000537 广宇发展 409,800 3,950,472.00 0.38 74 300298 三诺生物 189,700 3,922,996.00 0.37 75 600332 白云山 102,200 3,888,710.00 0.37 76 002534 杭锅股份 556,600 3,768,182.00 0.36 77 603369 今世缘 158,800 3,625,404.00 0.35 78 002422 科伦药业 111,700 3,585,570.00 0.34 79 600466 蓝光发展 574,560 3,562,272.00 0.34 80 000717 韶钢松山 529,800 3,475,488.00 0.33 81 603111 康尼机电 523,600 3,460,996.00 0.33 82 002115 三维通信 398,200 3,253,294.00 0.31 83 002146 荣盛发展 365,200 3,188,196.00 0.30 84 600176 中国巨石 310,360 3,174,982.80 0.30 85 002140 东华科技 412,400 3,121,868.00 0.30 86 000042 中洲控股 208,300 3,089,089.00 0.29 87 601899 紫金矿业 834,200 3,011,462.00 0.29 88 600606 绿地控股 456,900 2,988,126.00 0.28 89 601965 中国汽研 355,500 2,979,090.00 0.28 90 600590 泰豪科技 455,650 2,938,942.50 0.28 91 002009 天奇股份 244,600 2,927,862.00 0.28 92 600787 中储股份 375,100 2,903,274.00 0.28 93 600308 华泰股份 573,500 2,856,030.00 0.27 94 600569 安阳钢铁 713,900 2,812,766.00 0.27 95 601618 中国中冶 836,400 2,785,212.00 0.27 96 002120 韵达股份 51,900 2,753,295.00 0.26 97 300357 我武生物 68,160 2,717,539.20 0.26 98 600588 用友网络 110,850 2,716,933.50 0.26 99 000338 潍柴动力 305,700 2,674,875.00 0.25 100 002599 盛通股份 253,300 2,641,919.00 0.25 101 600050 中国联通 522,200 2,569,224.00 0.24 102 601100 恒立液压 122,500 2,557,800.00 0.24 103 002466 天齐锂业 51,430 2,550,413.70 0.24 104 002600 领益智造 479,300 2,487,567.00 0.24 105 601908 京运通 528,800 2,421,904.00 0.23 106 000519 中兵红箭 292,600 2,273,502.00 0.22 107 601800 中国交建 188,900 2,151,571.00 0.21 108 603556 海兴电力 109,153 1,983,310.01 0.19 109 300041 回天新材 215,100 1,968,165.00 0.19 110 600518 康美药业 84,700 1,937,936.00 0.18 111 300015 爱尔眼科 56,245 1,816,151.05 0.17 112 600027 华电国际 459,500 1,801,240.00 0.17 113 002097 山河智能 255,100 1,668,354.00 0.16 114 300122 智飞生物 34,400 1,573,456.00 0.15 115 300303 聚飞光电 558,300 1,529,742.00 0.15 116 002129 中环股份 183,700 1,438,371.00 0.14 117 000829 天音控股 195,400 1,432,282.00 0.14 118 002543 万和电气 72,200 1,394,904.00 0.13 119 300202 聚龙股份 119,700 1,248,471.00 0.12 120 600507 方大特钢 114,000 1,218,660.00 0.12 121 002455 百川股份 180,900 1,085,400.00 0.10 122 300383 光环新网 77,200 1,035,252.00 0.10 123 601811 新华文轩 105,000 1,020,600.00 0.10 124 300146 汤臣倍健 63,300 971,655.00 0.09 125 002507 涪陵榨菜 37,000 950,160.00 0.09 126 300081 恒信东方 84,460 922,303.20 0.09 127 601238 广汽集团 80,360 895,210.40 0.09 128 600184 光电股份 66,000 817,740.00 0.08 129 002563 森马服饰 56,800 812,240.00 0.08 130 600438 通威股份 117,100 807,990.00 0.08 131 600260 凯乐科技 28,600 767,624.00 0.07 132 601155 新城控股 23,700 733,989.00 0.07 133 600104 上汽集团 20,800 727,792.00 0.07 134 600153 建发股份 78,600 706,614.00 0.07 135 002376 新北洋 41,800 691,372.00 0.07 136 300207 欣旺达 73,700 664,037.00 0.06 137 600406 国电南瑞 40,900 646,220.00 0.06 138 600622 光大嘉宝 85,670 615,967.30 0.06 139 002668 奥马电器 28,800 545,184.00 0.05 140 600114 东睦股份 40,924 399,827.48 0.04 141 600500 中化国际 47,900 326,678.00 0.03 142 601012 隆基股份 16,240 271,045.60 0.03 143 600436 片仔癀 1,700 190,281.00 0.02 144 600398 海澜之家 14,900 189,826.00 0.02 145 600282 南钢股份 39,200 173,264.00 0.02 146 000581 威孚高科 7,300 161,403.00 0.02 147 601998 中信银行 21,500 133,515.00 0.01 148 002417 深南股份 13,000 128,440.00 0.01 149 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 150 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 151 600801 华新水泥 4,900 73,647.00 0.01 152 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 153 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 154 600578 京能电力 10,500 32,760.00 0.00 155 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 156 000825 太钢不锈 3,800 20,862.00 0.00 157 000026 飞亚达Ａ 2,300 20,286.00 0.00 158 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 36,004,563.87 2.87 2 601318 中国平安 34,434,330.32 2.74 3 601328 交通银行 27,020,472.40 2.15 4 002304 洋河股份 20,237,908.58 1.61 5 600017 日照港 16,719,373.88 1.33 6 600332 白云山 16,056,617.00 1.28 7 603288 海天味业 15,944,662.37 1.27 8 002415 海康威视 15,643,904.15 1.25 9 002373 千方科技 15,049,124.00 1.20 10 601888 中国国旅 14,459,104.00 1.15 11 600566 济川药业 14,459,004.52 1.15 12 601288 农业银行 13,791,442.00 1.10 13 600519 贵州茅台 13,503,579.00 1.08 14 601857 中国石油 13,239,855.70 1.06 15 600705 中航资本 12,744,841.00 1.02 16 600022 山东钢铁 11,940,685.00 0.95 17 601229 上海银行 11,745,092.67 0.94 18 601997 贵阳银行 11,503,204.00 0.92 19 000651 格力电器 11,423,671.56 0.91 20 002013 中航机电 11,411,779.00 0.91 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 40,608,346.51 3.24 2 000333 美的集团 24,177,182.00 1.93 3 601988 中国银行 20,617,848.70 1.64 4 600010 包钢股份 20,513,266.00 1.63 5 000338 潍柴动力 19,416,234.00 1.55 6 600572 康恩贝 19,125,701.19 1.52 7 601628 中国人寿 18,369,550.70 1.46 8 601006 大秦铁路 16,475,915.44 1.31 9 601166 兴业银行 15,679,935.84 1.25 10 600332 白云山 13,939,396.28 1.11 11 601997 贵阳银行 12,755,166.18 1.02 12 601229 上海银行 12,080,506.60 0.96 13 000631 顺发恒业 12,040,401.87 0.96 14 601088 中国神华 11,915,669.69 0.95 15 300015 爱尔眼科 11,795,742.82 0.94 16 601328 交通银行 11,615,924.00 0.93 17 600096 云天化 11,566,696.91 0.92 18 603288 海天味业 11,334,643.00 0.90 19 002195 二三四五 11,183,951.99 0.89 20 002543 万和电气 11,150,804.75 0.89 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,262,689,456.64 卖出股票收入（成交）总额 920,397,798.86 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 （买/卖） 本基金在进行股指期货投资时，遵守法 IC1807 中证500指数期货1807 -12 -12,451,200.00 1,790,840.00 律法规的规定和基金合同的约定，符合 既定的投资政策和投资目标。采用流动 IC1809 中证500指数期货1809 -12 -12,270,240.00 1,503,560.00 性好、交易活跃的期货合约，对现货资 产进行部分对冲，以增厚整个组合的风 险调整后收益。基金管理人将充分考虑 IF1807 沪深300指数期货1807 -34 -35,493,960.00 3,249,493.33 股指期货的收益特征、流动性及风险特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，如大额申 IF1808 沪深300指数期货1808 -2 -2,075,640.00 113,640.00 购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作 用，以达到降低投资组合的整体风险的 IF1809 沪深300指数期货1809 -37 -38,215,080.00 3,250,620.00 目的。 公允价值变动总额合计（元） 9,908,153.33 股指期货投资本期收益（元） 85,152.11 股指期货投资本期公允价值变动（元） 9,908,153.33 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及 其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基 金资产调整的频率和交易成本。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及 其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基 金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,551,179.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 84,760.28 5 应收申购款 92,597.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,728,537.20 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000415 渤海金控 12,695,280.00 1.21 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,789 86,651.73 2,035,167.42 0.18% 1,106,153,823.78 99.82% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 530,994.77 0.05% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年12月27日）基金份额总额 1,252,624,403.22 本报告期期初基金份额总额 1,252,624,403.22 本报告期基金总申购份额 33,863,681.93 减:本报告期基金总赎回份额 178,299,093.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,108,188,991.20 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 量 成交金额 成交总额的比例 佣金 总量的比例 备注 中信证券股份有限公司 2 2,179,741,194.88 99.98% 1,594,040.28 99.98% - 平安证券股份有限公司 2 332,544.61 0.02% 309.69 0.02% - 注：1、本基金与景顺长城景颐增利债券型证券投资基金共用交易单元。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的比 额的比例 例 中信证券股份有限公司 - - 1,415,000,000.00 100.00% - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 1 旗下部分基金参加北京恒天明泽 券报，证券时报，基 2018年2月6日 基金销售有限公司基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 关于景顺长城量化平衡灵活配置 中国证券报，上海证 2 混合型证券投资基金参加部分销 券报，证券时报，基 2018年2月6日 售机构申购及/或定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 景顺长城量化平衡灵活配置混合 中国证券报，上海证 3 型证券投资基金在直销网上交易 券报，证券时报，基 2018年2月6日 系统开展申购、定投和转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城量化平衡灵活配置混合 中国证券报，上海证 4 型证券投资基金关于开放日常申 券报，证券时报，基 2018年2月6日 购、赎回、转换及定期定额投资 金管理人网站 业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 5 旗下部分基金参加北京创金启富 券报，证券时报，基 2018年2月13日 投资管理有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年2月14日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年3月22日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 8 旗下部分基金继续参加中国工 券报，证券时报，基 2018年3月28日 商银行个人电子银行基金申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 9 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年3月30日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2018年3月30日 旗下部分基金在西部证券开通基 券报，证券时报，基 金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 旗下部分基金参加东海证券股份 券报，证券时报，基 2018年4月2日 有限公司基金申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳盈信基金 中国证券报，上海证 12 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年4月11日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下部分基金参加深圳盈信基金 券报，证券时报，基 2018年4月11日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城量化平衡灵活配置混合 中国证券报，上海证 14 型证券投资基金2018年第1季度 券报，证券时报，基 2018年4月21日 报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 15 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年4月23日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 16 基金销售有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年4月23日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 17 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2018年4月24日 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 存量客户非居民涉税信息收集功 券报，证券时报，基 2018年4月25日 能上线的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 实施存量非居民金融账户涉税信 券报，证券时报，基 2018年4月25日 息尽职调查的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 20 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年4月26日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 旗下部分基金参加华鑫证券有限 券报，证券时报，基 2018年4月27日 责任公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2018年4月27日 旗下部分基金新增华鑫证券有限 券报，证券时报，基 责任公司为销售机构并开通基金 金管理人网站 “定期定额投资业务”和基金转 换业务 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 23 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年5月18日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增四川天府银行 中国证券报，上海证 24 股份有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年5月23日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年5月31日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加嘉实财富管理 中国证券报，上海证 26 有限公司基金认/申购（含定期定 券报，证券时报，基 2018年5月31日 额投资申购）费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 27 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年6月2日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加民商基金销售 中国证券报，上海证 28 （上海）有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年6月20日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增民商基金销售 中国证券报，上海证 29 （上海）有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年6月20日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 30 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年6月29日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 31 提请非自然人客户及时登记受益 券报，证券时报，基 2018年6月29日 所有人信息的公告 金管理人网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日