新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......46 10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......47 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.9 其他重大事件......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 新华沪深 300 指数增强 基金主代码 005248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,733,393.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 005248 008184 报告期末下属分级基金的份额总额 81,493,176.20 份 39,240,217.08 份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数 的回报。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主 要资产配置为股票资产，可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保 证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购 赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基 投资策略 金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股 模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略 体系。本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债 券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资投资策 略、流通受限证券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金及货币市场基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 王小飞 负责人 联系电话 010-68779688 021-60637103 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637228 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号 办公地址 力帆中心2号楼19层,北京市西 北京市西城区闹市口大街1号 城区平安里西大街26号新时代 院1号楼 大厦9层、11层 邮政编码 400010 100033 法定代表人 银国宏 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 2,196,834.18 535,364.86 本期利润 3,522,361.80 1,441,254.57 加权平均基金份额本期利润 0.0427 0.0515 本期加权平均净值利润率 3.46% 4.23% 本期基金份额净值增长率 3.52% 3.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 期末可供分配利润 22,026,525.81 9,813,627.09 期末可供分配基金份额利润 0.2703 0.2501 期末基金资产净值 104,626,296.96 49,543,848.26 期末基金份额净值 1.2839 1.2626 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 新华沪深 300 指数增强 新华沪深 300 指数增强 C A 基金份额累计净值增长率 28.39% 26.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华沪深 300 指数增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.56% 0.55% 2.37% 0.55% 1.19% 0.00% 过去三个月 2.74% 1.04% 1.21% 1.04% 1.53% 0.00% 过去六个月 3.52% 0.93% 0.07% 0.97% 3.45% -0.04% 过去一年 15.32% 1.26% 13.12% 1.32% 2.20% -0.06% 过去三年 -5.05% 1.00% -11.43% 1.05% 6.38% -0.05% 自基金合同生 28.39% 1.11% -1.93% 1.15% 30.32% -0.04% 效起至今 新华沪深 300 指数增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.53% 0.55% 2.37% 0.55% 1.16% 0.00% 过去三个月 2.66% 1.04% 1.21% 1.04% 1.45% 0.00% 过去六个月 3.36% 0.93% 0.07% 0.97% 3.29% -0.04% 过去一年 14.98% 1.26% 13.12% 1.32% 1.86% -0.06% 过去三年 -5.92% 1.00% -11.43% 1.05% 5.51% -0.05% 自基金合同生 26.26% 1.10% -1.93% 1.15% 28.19% -0.05% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 12 月 18 日至 2025 年 6 月 30 日） 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管理公司。 截至 2025 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新 华红利回报混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳 添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、 新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券 型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资 基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投 资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券 投资基金、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 0-3 年政策性金融债指 数证券投资基金、新华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中证 A500 指数增强型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理，指数与量化投资 部总监，新华中证环保产业指数证 券投资基金基金经理、新华中证云 计算 50 交易型开放式指数证券投 信息与信号处理专业硕士,曾任北京 资基金基金经理、新华外延增长主 红色天时金融科技有限公司量化研 邓 题灵活配置混合型证券投资基金基 2019- 究员，国信证券股份有限公司量化研 岳 金经理、新华积极价值灵活配置混 12-18 - 17 究员，光大富尊投资有限公司量化研 合型证券投资基金基金经理、新华 究员、投资经理，盈融达投资（北京） 中证红利低波动交易型开放式指数 有限公司投资经理。 证券投资基金基金经理，新华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、新华中证 A500 指数 增强型证券投资基金基金经理。 本基金基金经理助理，新华中证环 保产业指数证券投资基金基金经理 助理、新华中证云计算 50 交易型开 陈 放式指数证券投资基金基金经理助 2024- 计算机专业博士，曾任华润元大基金 熵 理、新华外延增长主题灵活配置混 07-22 - 7 管理有限公司量化研究员、专户投资 合型证券投资基金基金经理助理、 经理助理、投资经理。 新华中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金基金经理助理、 新华中证 A50 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理助理、新华中 证 A500 指数增强型证券投资基金 基金经理助理、新华积极价值灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，市场在较大的波动中小幅上涨。受美国关税政策影响，4 月 7 日市场大幅下跌， 随后市场消化了恐慌情绪转而稳步上涨，最终上半年多数宽基指数小幅收涨。市场整体交易热度较 高，日均交易额仍在一万亿以上。上半年整体市场偏小盘风格，沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 2000 指数涨幅随市值属性的下降而单调增加。其他风格上，红利风格指数有较大的分化，中证红利指数收益走负；红利低波指数表现较佳，跑赢沪深 300 指数较多。行业层面，30 个中信行业中，收益排在前列的是综合金融、有色、银行、传媒、军工等，行业风格比较分散；表现较差的行业为煤炭、房地产、食品饮料、石油石化、交通运输，多为偏红利偏顺周期的行业。从中可以看出，经济强相关的顺周期行业表现不佳，涨的好的行业并不集中，不同的风格主题都有过上涨的机会。二季度关税谈判有了初步成果，大部分关税和限制措施处于取消或暂停的状态，对经济的影响逐渐被市场消化。同时，为了对冲关税对经济的影响，国内稳经济的各项政策持续出台，更是对经济形成了较强的托底作用。截至二季度，美联储依然没有降息，但不论早晚，受制于美国政府的巨量债务利息的压力，美国仍然会重新进入降息周期，对全球金融市场都会形成利好。美元大幅贬值，美元兑人民币的汇率创下了年内新低，人民币升值有望带来国际资金对人民币资产的增持。 本基金为指数增强基金，标的指数为沪深 300 指数，投资目标为在有效控制跟踪误差的基础上， 争取获得超过标的指数的收益。 2025 年上半年，指数增强主要采用量化选股的投资策略。其中量化选股策略主要基于多因子模 型，综合采用估值、成长等多个大类的因子构建模型，整体模型符合 A 股市场的长期投资逻辑。 2025 年上半年累计实现净值收益率 3.52%（A 类份额），同期沪深 300 指数收益率 0.03%，相 对指数超额收益 3.49%，同期业绩比较基准收益 0.07%，相对业绩比较基准超额收益 3.45%；上半年年化跟踪误差 2.94%，跟踪误差符合基金合同。上半年本基金获得了一定的超额收益，希望接下来能为投资者持续获取超额收益。 未来本基金将不断优化量化选股模型，争取在维持与指数较小的跟踪误差的同时，获得超过指数的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2025 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.2839 元，本报告期份额净值增长率为 3.52%， 同期比较基准的增长率为 0.07%；本基金 C 类份额净值为 1.2626 元，本报告期份额净值增长率为 3.36%，同期比较基准的增长率为 0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内政策对经济的托底作用是经济稳定的基石，反内卷政策带来了对偏制造的行业的盈利预期的改变，雅鲁藏布江水电站获批，也带来了对基建相关的周期行业预期的变化；美联储暂时没有继续降息，但综合美国国内经济和巨额国债的情况，美国继续降息周期在所难免，叠加人 民币兑美元的升值，国际资金有可能反向流回 A 股，成为资金的增量；由于美国国内通胀和国债等方面都有较大的压力，制造业回流美国也不可能短期实现，中美之间的经贸往来仍然对美国人民的生活水平和企业的正常运转都非常的必要，所以，中美之间的关系继续缓和的概率较大。综合以上因素，对于中长期市场的走势比较乐观。沪深 300 指数为大盘宽基指数，和中国的经济预期直接相关，同样对沪深 300 指数的中长期走势比较乐观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 9,190,947.82 10,203,742.89 结算备付金 570,068.47 425,911.82 存出保证金 14,034.53 9,111.67 交易性金融资产 6.4.7.2 144,907,097.78 117,373,341.82 其中：股票投资 144,907,097.78 117,373,341.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 806,589.80 12,947.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 155,488,738.40 128,025,055.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 2,841.34 应付赎回款 331,673.49 2,747,827.04 应付管理人报酬 124,050.52 105,586.73 应付托管费 18,607.57 15,838.01 应付销售服务费 12,009.87 5,164.10 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 832,251.73 868,529.39 负债合计 1,318,593.18 3,745,786.61 净资产： 实收基金 6.4.7.7 120,733,393.28 100,455,581.36 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 33,436,751.94 23,823,687.93 净资产合计 154,170,145.22 124,279,269.29 负债和净资产总计 155,488,738.40 128,025,055.90 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 120,733,393.28 份。其中：A 类基金份额净 值 1.2839 元，基金份额 81,493,176.20 份；C 类基金份额净值 1.2626 元，基金份额 39,240,217.08 份。 6.2 利润表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 5,892,594.00 4,992,508.10 1.利息收入 15,459.71 14,390.93 其中：存款利息收入 6.4.7.9 15,459.71 14,390.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,612,747.40 3,358,939.06 其中：股票投资收益 6.4.7.10 1,441,689.99 1,667,064.08 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,171,057.41 1,691,874.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 2,231,417.33 1,609,874.55 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 32,969.56 9,303.56 减：二、营业总支出 928,977.63 803,930.75 1．管理人报酬 673,101.93 513,715.46 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 100,965.26 77,057.26 3．销售服务费 50,373.66 32,499.91 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 104,536.78 180,658.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,963,616.37 4,188,577.35 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,963,616.37 4,188,577.35 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 4,963,616.37 4,188,577.35 6.3 净资产变动表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 100,455,581.36 - 23,823,687.93 124,279,269.2 产 9 二、本期期初净资 100,455,581.36 - 23,823,687.93 124,279,269.2 产 9 三、本期增减变动 20,277,811.92 - 9,613,064.01 29,890,875.93 额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 4,963,616.37 4,963,616.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 20,277,811.92 - 4,649,447.64 24,927,259.56 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 31,814,123.25 - 7,294,553.16 39,108,676.41 款 2.基金赎回 -11,536,311.33 - -2,645,105.52 -14,181,416.8 款 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 120,733,393.28 - 33,436,751.94 154,170,145.2 产 2 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 93,463,337.04 - 5,606,600.34 99,069,937.38 产 二、本期期初净资 93,463,337.04 - 5,606,600.34 99,069,937.38 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 9,239,681.50 - 5,708,853.29 14,948,534.79 号填列） （一）、综合收益 - - 4,188,577.35 4,188,577.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 9,239,681.50 - 1,520,275.94 10,759,957.44 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 23,043,175.97 - 2,684,123.05 25,727,299.02 款 2.基金赎回 -13,803,494.47 - -1,163,847.11 -14,967,341.5 款 8 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 102,703,018.54 - 11,315,453.63 114,018,472.1 产 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：银国宏，主管会计工作负责人：胡三明，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1817 号文的核准，由新华基金管理股份有限公司向社会 公开募集，基金合同于 2019 年 12 月 18 日正式生效，首次设立募集规模为 490,309,695.94 份基金份 额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期的财务状况、经营成果和净资产变动情况等相关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 9,190,947.82 等于：本金 9,190,148.64 加：应计利息 799.18 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 9,190,947.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 138,719,280.06 - 144,907,097.78 6,187,817.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 债券 - - - - 市场 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 138,719,280.06 - 144,907,097.78 6,187,817.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 110.14 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 732,962.64 其中：交易所市场 732,962.64 银行间市场 - 应付利息 - 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 39,671.58 合计 832,251.73 6.4.7.7 实收基金 新华沪深 300 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 84,115,392.38 84,115,392.38 本期申购 3,863,965.02 3,863,965.02 本期赎回（以“-”号填列） -6,486,181.20 -6,486,181.20 本期末 81,493,176.20 81,493,176.20 新华沪深 300 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,340,188.98 16,340,188.98 本期申购 27,950,158.23 27,950,158.23 本期赎回（以“-”号填列） -5,050,130.13 -5,050,130.13 本期末 39,240,217.08 39,240,217.08 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 新华沪深 300 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,487,657.16 -282,506.40 20,205,150.76 本期期初 20,487,657.16 -282,506.40 20,205,150.76 本期利润 2,196,834.18 1,325,527.62 3,522,361.80 本期基金份额交易产生的 -657,965.53 63,573.73 -594,391.80 变动数 其中：基金申购款 1,009,268.89 -82,213.66 927,055.23 基金赎回款 -1,667,234.42 145,787.39 -1,521,447.03 本期已分配利润 - - - 本期末 22,026,525.81 1,106,594.95 23,133,120.76 新华沪深 300 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,686,137.23 -67,600.06 3,618,537.17 本期期初 3,686,137.23 -67,600.06 3,618,537.17 本期利润 535,364.86 905,889.71 1,441,254.57 本期基金份额交易产生的 5,592,125.00 -348,285.56 5,243,839.44 变动数 其中：基金申购款 6,807,432.27 -439,934.34 6,367,497.93 基金赎回款 -1,215,307.27 91,648.78 -1,123,658.49 本期已分配利润 - - - 本期末 9,813,627.09 490,004.09 10,303,631.18 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,786.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 672.65 其他 0.36 合计 15,459.71 注：本项结算备付金利息收入包含保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 282,815,280.45 减：卖出股票成本总额 281,079,017.63 减：交易费用 294,572.83 买卖股票差价收入 1,441,689.99 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,171,057.41 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,171,057.41 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 2,231,417.33 ——股票投资 2,231,417.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 2,231,417.33 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 32,754.85 补差费收入 214.71 合计 32,969.56 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,146.41 指数使用费 4,211.42 合计 104,536.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 589,046,237.57 100.00% - - 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 115,395.04 100.00% 72,540.81 9.90% 司 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 - - - - 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动 股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 673,101.93 513,715.46 其中：应支付销售机构的客户维护费 129,441.14 96,074.44 应支付基金管理人的净管理费 543,660.79 417,641.02 注：1、基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公 式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金 的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关 费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 100,965.26 77,057.26 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公 式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增新华沪深 300 指数增强 C 合计 强 A 新华基金管理股份有 - 1.18 1.18 限公司 恒泰证券股份有限公 - 13,340.46 13,340.46 司 合计 - 13,341.64 13,341.64 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增 新华沪深300指数增强C 合计 强A 新华基金管理股份有 - 1.07 1.07 限公司 恒泰证券股份有限公 - 15,560.69 15,560.69 司 合计 - 15,561.76 15,561.76 注：本基金 C 类基金的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.3%的年费率计提，每日计提， 按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.3%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 9,190,947.82 14,786.70 7,889,267.49 11,754.13 司 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68875 汉邦 2025-0 1-6 个 新股 3,848. 6,646. 5 科技 5-09 月(含) 锁定 22.77 39.33 169.00 13 77 - 期内 60312 江南 2025-0 1-6 个 新股 4,075. 4 新材 3-12 月(含) 锁定 10.54 46.31 88.00 927.52 28 - 期内 60340 华之 2025-0 1-6 个 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 月(含) 锁定 19.88 43.81 57.00 16 17 - 期内 60338 海阳 2025-0 1-6 个 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 月(含) 锁定 11.50 22.39 105.00 50 95 - 期内 60312 肯特 2025-0 1-6 个 新股 2,172. 0 催化 4-09 月(含) 锁定 15.00 33.43 65.00 975.00 95 - 期内 60301 威高 2025-0 1-6 个 新股 1,749. 2,156. 4 血净 5-12 月(含) 锁定 26.50 32.68 66.00 00 88 - 期内 60327 永杰 2025-0 1-6 个 新股 1,174. 1,999. 1 新材 3-04 月(含) 锁定 20.60 35.08 57.00 20 56 - 期内 60320 天有 2025-0 1-6 个 新股 1,963. 1,903. 2 为 4-16 月(含) 锁定 93.50 90.66 21.00 50 86 - 期内 60325 中国 2025-0 1-6 个 新股 1,005. 1,836. 7 瑞林 3-28 月(含) 锁定 20.52 37.47 49.00 48 03 - 期内 60340 汇通 2025-0 1-6 个 新股 1,112. 1,532. 9 控股 2-25 月(含) 锁定 24.18 33.32 46.00 28 72 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会下设的审计委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度、交易对手库管理和分散化投资方式防范信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内， 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 9,190,947.82 - - - 9,190,947.82 结算备付金 570,068.47 - - - 570,068.47 存出保证金 14,034.53 - - - 14,034.53 交易性金融资产 - - - 144,907,097.78 144,907,097.7 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 债权投资 - - - - - 其他债权投资 - - - - - 其他权益工具投 - - - - - 资 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 806,589.80 806,589.80 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 155,488,738.4 资产总计 9,775,050.82 - - 145,713,687.58 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 331,673.49 331,673.49 应付管理人报酬 - - - 124,050.52 124,050.52 应付托管费 - - - 18,607.57 18,607.57 应付销售服务费 - - - 12,009.87 12,009.87 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 832,251.73 832,251.73 1,318,593.1 负债总计 - - - 1,318,593.18 8 154,170,145.2 利率敏感度缺口 9,775,050.82 - - 144,395,094.40 2 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 10,203,742.89 - - - 10,203,742.89 结算备付金 425,911.82 - - - 425,911.82 存出保证金 9,111.67 - - - 9,111.67 交易性金融资产 - - - 117,373,341.82 117,373,341.8 2 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 债权投资 - - - - - 其他债权投资 - - - - - 其他权益工具投 - - - - - 资 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,947.70 12,947.70 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 128,025,055.9 资产总计 10,638,766.38 - - 117,386,289.52 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 2,841.34 2,841.34 应付赎回款 - - - 2,747,827.04 2,747,827.04 应付管理人报酬 - - - 105,586.73 105,586.73 应付托管费 - - - 15,838.01 15,838.01 应付销售服务费 - - - 5,164.10 5,164.10 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 868,529.39 868,529.39 负债总计 - - - 3,745,786.61 3,745,786.61 124,279,269.2 利率敏感度缺口 10,638,766.38 - - 113,640,502.91 9 注：1.表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 2.“其他负债”包含“应付指数使用费”。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 144,907,097.78 93.99 117,373,341.82 94.44 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 144,907,097.78 93.99 117,373,341.82 94.44 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 1,435,294.06 1,118,572.08 沪深 300 指数下降 1% -1,435,294.06 -1,118,572.08 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 144,879,925.61 第二层次 - 第三层次 27,172.17 合计 144,907,097.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 144,907,097.78 93.19 其中：股票 144,907,097.78 93.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 9,761,016.29 6.28 8 其他各项资产 820,624.33 0.53 9 合计 155,488,738.40 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 925,736.00 0.60 B 采矿业 5,229,850.00 3.39 C 制造业 60,609,922.94 39.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,142,866.00 2.69 E 建筑业 2,337,427.00 1.52 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,021,376.00 1.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,402,404.00 0.91 J 金融业 37,838,729.67 24.54 K 房地产业 510,414.00 0.33 L 租赁和商务服务业 978,670.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 1,940,445.00 1.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,937,840.61 76.50 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,240,075.14 11.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,635,450.00 1.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,856,714.00 1.20 G 交通运输、仓储和邮政业 1,760,967.00 1.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 395,901.00 0.26 J 金融业 2,206,143.00 1.43 K 房地产业 408,525.00 0.26 L 租赁和商务服务业 1,463,646.00 0.95 M 科学研究和技术服务业 1,836.03 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,969,257.17 17.49 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 5,000 7,047,600.00 4.57 2 300750 宁德时代 20,140 5,079,710.80 3.29 3 600036 招商银行 103,235 4,743,648.25 3.08 4 601318 中国平安 80,113 4,444,669.24 2.88 5 601211 国泰海通 162,100 3,105,836.00 2.01 6 000651 格力电器 63,490 2,851,970.80 1.85 7 600919 江苏银行 228,200 2,724,708.00 1.77 8 601328 交通银行 337,000 2,696,000.00 1.75 9 601668 中国建筑 405,100 2,337,427.00 1.52 10 601688 华泰证券 123,400 2,197,754.00 1.43 11 601818 光大银行 498,900 2,070,435.00 1.34 12 000100 TCL 科技 473,900 2,051,987.00 1.33 13 601919 中远海控 134,400 2,021,376.00 1.31 14 600104 上汽集团 122,800 1,970,940.00 1.28 15 603259 药明康德 27,900 1,940,445.00 1.26 16 601009 南京银行 165,100 1,918,462.00 1.24 17 601377 兴业证券 302,000 1,869,380.00 1.21 18 600584 长电科技 55,400 1,866,426.00 1.21 19 601138 工业富联 86,000 1,838,680.00 1.19 20 002594 比亚迪 5,400 1,792,314.00 1.16 21 601998 中信银行 210,500 1,789,250.00 1.16 22 601766 中国中车 240,800 1,695,232.00 1.10 23 688082 盛美上海 14,871 1,694,401.74 1.10 24 601877 正泰电器 74,000 1,677,580.00 1.09 25 601288 农业银行 284,700 1,674,036.00 1.09 26 600887 伊利股份 59,200 1,650,496.00 1.07 27 000157 中联重科 227,500 1,644,825.00 1.07 28 300628 亿联网络 46,700 1,623,292.00 1.05 29 000333 美的集团 22,386 1,616,269.20 1.05 30 601988 中国银行 281,600 1,582,592.00 1.03 31 600219 南山铝业 411,600 1,576,428.00 1.02 32 601600 中国铝业 222,800 1,568,512.00 1.02 33 601857 中国石油 178,900 1,529,595.00 0.99 34 600741 华域汽车 85,500 1,509,075.00 0.98 35 600803 新奥股份 79,700 1,506,330.00 0.98 36 601985 中国核电 150,300 1,400,796.00 0.91 37 600482 中国动力 59,000 1,361,130.00 0.88 38 002001 新 和 成 62,500 1,329,375.00 0.86 39 300502 新易盛 10,320 1,310,846.40 0.85 40 601225 陕西煤业 68,000 1,308,320.00 0.85 41 600900 长江电力 41,000 1,235,740.00 0.80 42 000001 平安银行 100,200 1,209,414.00 0.78 43 600332 白云山 45,600 1,202,016.00 0.78 44 600958 东方证券 116,500 1,127,720.00 0.73 45 601336 新华保险 18,200 1,064,700.00 0.69 46 600600 青岛啤酒 15,300 1,062,738.00 0.69 47 600089 特变电工 86,600 1,033,138.00 0.67 48 603799 华友钴业 27,200 1,006,944.00 0.65 49 600276 恒瑞医药 19,000 986,100.00 0.64 50 600489 中金黄金 66,500 972,895.00 0.63 51 601166 兴业银行 41,477 968,073.18 0.63 52 600460 士兰微 37,800 938,196.00 0.61 53 300498 温氏股份 54,200 925,736.00 0.60 54 601728 中国电信 107,200 830,800.00 0.54 55 000338 潍柴动力 53,300 819,754.00 0.53 56 000708 中信特钢 65,900 774,984.00 0.50 57 601899 紫金矿业 36,800 717,600.00 0.47 58 601319 中国人保 81,100 706,381.00 0.46 59 000983 山西焦煤 109,600 701,440.00 0.45 60 603296 华勤技术 8,200 661,576.00 0.43 61 002938 鹏鼎控股 20,600 659,818.00 0.43 62 000895 双汇发展 26,300 641,983.00 0.42 63 300033 同花顺 2,300 627,923.00 0.41 64 000858 五 粮 液 5,100 606,390.00 0.39 65 600845 宝信软件 24,200 571,604.00 0.37 66 300059 东方财富 24,500 566,685.00 0.37 67 002027 分众传媒 75,600 551,880.00 0.36 68 300433 蓝思科技 24,000 535,200.00 0.35 69 000408 藏格矿业 12,000 512,040.00 0.33 70 001979 招商蛇口 58,200 510,414.00 0.33 71 002648 卫星化学 28,400 492,172.00 0.32 72 688396 华润微 9,600 452,736.00 0.29 73 002050 三花智控 17,100 451,098.00 0.29 74 000625 长安汽车 33,900 432,564.00 0.28 75 601888 中国中免 7,000 426,790.00 0.28 76 600309 万华化学 7,700 417,802.00 0.27 77 000977 浪潮信息 8,100 412,128.00 0.27 78 600030 中信证券 13,700 378,394.00 0.25 79 601398 工商银行 49,100 372,669.00 0.24 80 600585 海螺水泥 17,300 371,431.00 0.24 81 600183 生益科技 12,200 367,830.00 0.24 82 600160 巨化股份 12,200 349,896.00 0.23 83 002236 大华股份 21,200 336,656.00 0.22 84 600989 宝丰能源 20,300 327,642.00 0.21 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600745 闻泰科技 49,000.00 1,642,970.00 1.07 2 300373 扬杰科技 30,600.00 1,588,140.00 1.03 3 601311 骆驼股份 174,000.00 1,571,220.00 1.02 4 688122 西部超导 29,300.00 1,520,084.00 0.99 5 600057 厦门象屿 208,200.00 1,463,646.00 0.95 6 600998 九州通 279,000.00 1,434,060.00 0.93 7 600132 重庆啤酒 22,400.00 1,234,240.00 0.80 8 300803 指南针 14,800.00 1,193,768.00 0.77 9 600033 福建高速 328,300.00 1,162,182.00 0.75 10 601555 东吴证券 115,700.00 1,012,375.00 0.66 11 002015 协鑫能科 71,800.00 1,000,174.00 0.65 12 002396 星网锐捷 42,600.00 956,370.00 0.62 13 688739 成大生物 33,400.00 881,760.00 0.57 14 002299 圣农发展 60,500.00 864,545.00 0.56 15 600873 梅花生物 69,700.00 745,093.00 0.48 16 002925 盈趣科技 41,000.00 737,180.00 0.48 17 603301 振德医疗 34,600.00 730,406.00 0.47 18 603225 新凤鸣 66,700.00 710,355.00 0.46 19 600483 福能股份 65,900.00 635,276.00 0.41 20 000789 万年青 114,500.00 625,170.00 0.41 21 603565 中谷物流 62,700.00 598,785.00 0.39 22 600563 法拉电子 5,100.00 556,359.00 0.36 23 300604 长川科技 10,800.00 485,028.00 0.31 24 603659 璞泰来 25,500.00 478,890.00 0.31 25 000902 新洋丰 32,800.00 453,624.00 0.29 26 600704 物产中大 80,200.00 422,654.00 0.27 27 000970 中科三环 34,800.00 409,596.00 0.27 28 002244 滨江集团 41,900.00 408,525.00 0.26 29 300770 新媒股份 9,900.00 395,901.00 0.26 30 600582 天地科技 60,100.00 359,999.00 0.23 31 002007 华兰生物 21,200.00 332,204.00 0.22 32 601369 陕鼓动力 37,800.00 331,506.00 0.22 33 688755 汉邦科技 169.00 6,646.77 0.00 34 603124 江南新材 88.00 4,075.28 0.00 35 603400 华之杰 57.00 2,497.17 0.00 36 603382 海阳科技 105.00 2,350.95 0.00 37 603120 肯特催化 65.00 2,172.95 0.00 38 603014 威高血净 66.00 2,156.88 0.00 39 603271 永杰新材 57.00 1,999.56 0.00 40 603202 天有为 21.00 1,903.86 0.00 41 603257 中国瑞林 49.00 1,836.03 0.00 42 603409 汇通控股 46.00 1,532.72 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 4,488,765.00 3.61 2 300433 蓝思科技 4,120,171.00 3.32 3 002938 鹏鼎控股 4,101,980.00 3.30 4 688008 澜起科技 3,750,811.17 3.02 5 601166 兴业银行 3,468,578.00 2.79 6 002594 比亚迪 3,309,584.00 2.66 7 600030 中信证券 3,156,943.00 2.54 8 600219 南山铝业 3,059,704.00 2.46 9 600519 贵州茅台 3,006,460.00 2.42 10 000157 中联重科 2,994,850.00 2.41 11 600104 上汽集团 2,698,107.00 2.17 12 600482 中国动力 2,635,102.00 2.12 13 002714 牧原股份 2,625,227.00 2.11 14 603259 药明康德 2,595,586.00 2.09 15 601328 交通银行 2,513,716.00 2.02 16 601668 中国建筑 2,496,499.00 2.01 17 601600 中国铝业 2,475,770.90 1.99 18 600919 江苏银行 2,435,898.00 1.96 19 600741 华域汽车 2,433,835.00 1.96 20 000568 泸州老窖 2,426,596.00 1.95 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002594 比亚迪 4,536,253.00 3.65 2 002938 鹏鼎控股 4,439,357.00 3.57 3 603986 兆易创新 4,211,074.00 3.39 4 300433 蓝思科技 4,024,016.00 3.24 5 688008 澜起科技 3,846,545.88 3.10 6 600941 中国移动 3,710,220.00 2.99 7 002736 国信证券 3,205,706.00 2.58 8 600030 中信证券 3,138,998.00 2.53 9 601398 工商银行 3,046,153.00 2.45 10 003816 中国广核 3,003,824.00 2.42 11 600999 招商证券 2,990,787.00 2.41 12 601166 兴业银行 2,944,731.00 2.37 13 601156 东航物流 2,932,883.62 2.36 14 601899 紫金矿业 2,776,496.00 2.23 15 600031 三一重工 2,744,440.00 2.21 16 600219 南山铝业 2,731,706.00 2.20 17 002714 牧原股份 2,672,392.00 2.15 18 000858 五 粮 液 2,651,172.00 2.13 19 000725 京东方Ａ 2,619,443.00 2.11 20 603993 洛阳钼业 2,612,016.00 2.10 21 600875 东方电气 2,585,585.00 2.08 22 600000 浦发银行 2,574,078.00 2.07 23 600096 云天化 2,534,505.00 2.04 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 306,381,356.26 卖出股票收入（成交）总额 282,815,280.45 注：“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、交易商协会、深圳市交通运输局的处罚；国泰海通证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的处罚；华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的处罚；中国建筑股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到诸暨市交通运输局、绍兴市交通运输局、榕晋晋安区城管局、北京市住房和城乡建设委员会、国家税务总局如皋市税务局第一税务分局、深圳住建局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,034.53 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 806,589.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 820,624.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华沪深 300 指 1,529 53,298.35 65,625,792.29 80.53% 15,867,383.91 19.47% 数增强 A 新华沪深 300 指 2,651 14,802.04 26,142,313.67 66.62% 13,097,903.41 33.38% 数增强 C 合计 4,180 28,883.59 91,768,105.96 76.01% 28,965,287.32 23.99% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华沪深 300 指数增强 95,048.13 0.12% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 新华沪深 300 指数增强 0.00 0.00% C 合计 95,048.13 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华沪深 300 指数增强 0~10 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华沪深 300 指数增强 0 持有本开放式基金 C 合计 0~10 新华沪深 300 指数增强 0~10 A 本基金基金经理持有本开 新华沪深 300 指数增强 0 放式基金 C 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2019 年 12 月 18 134,557,278.04 355,752,417.90 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 84,115,392.38 16,340,188.98 本报告期基金总申购份额 3,863,965.02 27,950,158.23 减：本报告期基金总赎回份额 6,486,181.20 5,050,130.13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 81,493,176.20 39,240,217.08 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 23 日起胡三明先生担任公司总经理， 杨金亮先生离任公司总经理；自 2025 年 1 月 23 日起崔凤廷先生不再担任公司副总经理兼董事会秘 书。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 恒泰证券 2 589,046,237.57 100.00% 115,395.04 100.00% - 华创证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 注：一、交易单元的选择标准： （一）基本情况：财务状况良好，财务指标符合证券公司监管要求； （二）合规风控：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全； （三）研究服务实力方面需满足以下条件：1、有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；2、能根据公司所管理基金的特定要求，提供专题研究报告；3、具备较强的服务意识，能主动为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （四）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 二、交易单元的选择程序： （一）公司研究部根据上述标准考察后确定合作的证券公司名单。 （二）公司与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、本基金管理人已根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告［2024］3号）及证券业协会测算结果完成佣金调整工作。本部分数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 中国证券报、上海证券 1 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2024 年 报、证券时报、证券日报、 2025-01-22 4 季度报告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 管理人网站、中国证监会 2025-01-22 年第 4 季度报告 基金电子披露网站 3 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、管理人网 2025-01-25 理人员变更公告（副总经理、董事会秘书） 站、中国证监会基金电子 披露网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、管理人网 4 理人员变更公告（总经理） 站、中国证监会基金电子 2025-01-25 披露网站 关于新华基金管理股份有限公司旗下部分指 上海证券报、证券时报、 5 数基金指数使用费调整为基金管理人承担并 管理人网站、中国证监会 2025-03-20 修订基金合同的公告 基金电子披露网站 6 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金产品 管理人网站、中国证监会 2025-03-20 资料概要（更新） 基金电子披露网站 7 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募 管理人网站、中国证监会 2025-03-20 说明书（更新） 基金电子披露网站 8 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金 管理人网站、中国证监会 2025-03-20 合同 基金电子披露网站 9 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管 管理人网站、中国证监会 2025-03-20 协议 基金电子披露网站 10 新华基金管理股份有限公司旗下公募基金通 管理人网站、中国证监会 2025-03-31 过证券公司证券交易及佣金支付情况 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 11 新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 报、证券时报、证券日报、 2025-03-31 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 12 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 管理人网站、中国证监会 2025-03-31 年年度报告 基金电子披露网站 13 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2025 管理人网站、中国证监会 2025-04-22 年第 1 季度报告 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 14 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年 报、证券时报、证券日报、 2025-04-22 1 季度报告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 15 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销 报、证券时报、证券日报、 2025-06-04 售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 20250101-20250331 23,015,958. - - 23,015,958.2 19.06 26 6 % 2 20250101-20250331 22,985,978. - - 22,985,978.0 19.04 09 9 % 3 20250401-20250630 - 25,852,153. - 25,852,153.3 21.41 38 8 % 产品特有风险 1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华沪深 300 指数增强型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华沪深 300 指数增强型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》 （四）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》 （五）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》（更新） （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二五年八月二十八日