新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2目录 1 重要提示及目录 ...... 错误!未定义书签。 1.1 重要提示 ...... 错误!未定义书签。 1.2 目录 ...... 错误!未定义书签。 2 基金简介 ...... 错误!未定义书签。 2.1 基金基本情况 ...... 错误!未定义书签。 2.2 基金产品说明 ...... 错误!未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 错误!未定义书签。 2.4 信息披露方式 ...... 错误!未定义书签。 2.5 其他相关资料 ...... 错误!未定义书签。 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 错误!未定义书签。 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 错误!未定义书签。 3.2 基金净值表现 ...... 错误!未定义书签。 4 管理人报告 ...... 错误!未定义书签。 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 错误!未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 错误!未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 错误!未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 错误!未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 错误!未定义书签。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 错误!未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 错误!未定义书签。 5 托管人报告 ...... 错误!未定义书签。 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 错误!未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错 误 ! 未 定义书签。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 错误!未定义书签。 6.1 资产负债表 ...... 错误!未定义书签。 6.2 利润表 ...... 错误!未定义书签。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 错误!未定义书签。 6.4 报表附注 ...... 错误!未定义书签。 7 投资组合报告 ...... 错误!未定义书签。 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 错误!未定义书签。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 错误!未定义书签。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细. 错误!未定义书签。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 错误!未定义书签。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 错误!未定义书签。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误!未定义书签。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细错误!未定义 书签。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误!未定义书签。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 错误!未定义书签。 7.10 投资组合报告附注 ...... 错误!未定义书签。 8 基金份额持有人信息 ...... 错误!未定义书签。 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 错误!未定义书签。 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 错误!未定义书签。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况. 错误!未定义书签。 9 开放式基金份额变动 ...... 错误!未定义书签。 10 重大事件揭示 ...... 错误!未定义书签。 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 错误!未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 错误!未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 错误!未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变 ...... 错误!未定义书签。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 错误!未定义书签。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 错误!未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 错误!未定义书签。 10.8 其他重大事件 ...... 错误!未定义书签。 11 备查文件目录 ...... 错误!未定义书签。 11.1 备查文件目录 ...... 错误!未定义书签。 11.2 存放地点 ...... 错误!未定义书签。 11.3 查阅方式 ...... 错误!未定义书签。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 新华沪深 300 指数增强 基金主代码 005248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 183,524,266.33 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 005248 008184 报告期末下属分级基金的份额总额 66,190,904.66 份 117,333,361.67 份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数 的回报。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主 要资产配置为股票资产，可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保 证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购 投资策略 赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基 金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股 模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略 体系。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金及货币市场基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 李申 负责人 联系电话 010-68779688 021-60637102 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 张宗友 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 -3,085,932.74 -6,400,637.44 本期利润 -296,416.56 -2,057,842.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0030 -0.0096 本期加权平均净值利润率 -0.31% -0.99% 本期基金份额净值增长率 3.25% 3.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 期末可供分配利润 -1,590,182.10 -3,003,753.87 期末可供分配基金份额利润 -0.0240 -0.0256 期末基金资产净值 68,772,201.56 121,711,587.30 期末基金份额净值 1.0390 1.0373 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 新华沪深 300 指数增强 新华沪深 300 指数增强 C A 基金份额累计净值增长率 3.90% 3.73% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金合同于 2019 年 12 月 18 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华沪深 300 指数增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.53% 0.79% 7.29% 0.85% 2.24% -0.06% 过去三个月 14.98% 0.84% 12.29% 0.85% 2.69% -0.01% 过去六个月 3.25% 1.31% 1.64% 1.45% 1.61% -0.14% 自基金合同生 3.90% 1.26% 2.95% 1.40% 0.95% -0.14% 效起至今 新华沪深 300 指数增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.49% 0.79% 7.29% 0.85% 2.20% -0.06% 过去三个月 14.90% 0.84% 12.29% 0.85% 2.61% -0.01% 过去六个月 3.09% 1.31% 1.64% 1.45% 1.45% -0.14% 自基金合同生 3.73% 1.26% 2.95% 1.40% 0.78% -0.14% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后） *5%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金合同于 2019 年 12 月 18 日生效，截至 2020 年 6 月 30 日基金成立未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 12 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日） 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 注：1、报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定； 2、本基金合同于 2019 年 12 月 18 日生效，截至 2020 年 6 月 30 日基金成立未满一年。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混 合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基 金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券 型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外 延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置 混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中 短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、 新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中 基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理，新华中证环保产 信息与信号处理专业硕士,历任北京 业指数分级证券投资基金基金经 红色天时金融科技有限公司量化研 邓 理、新华 MSCI 中国 A 股国际交易 2019- 究员，国信证券股份有限公司量化研 岳 型开放式指数证券投资基金基金经 12-18 - 12 究员，光大富尊投资有限公司量化研 理、新华 MSCI 中国 A 股国际交易 究员、投资经理，盈融达投资（北京） 型开放式指数证券投资基金联接基 有限公司投资经理。 金基金经理。 本基金基金经理助理，新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 金融数学硕士，历任金贝塔网络金融 熊 券投资基金基金经理助理、新华 2020- 科技（深圳）量化研究员，招商期货 俊 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式 06-19 - 4 量化研究员，新华基金量化研究员， 杰 指数证券投资基金联接基金基金经 主要负责量化选股、择时、行业轮动、 理助理、新华中证环保产业指数分 资产配置等领域研究。 级证券投资基金基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强基金，标的指数为沪深 300 指数，投资目标为在有效控制跟踪误差的基础上， 争取获得超过标的指数的收益。 2020 年上半年，本基金主要采用量化选股的指数增强投资策略，结合其他低风险增强策略。其 中量化选股策略主要基于多因子模型，综合采用估值、成长等多个大类的因子构建模型，整体模型符合 A 股市场的长期投资逻辑。 2020 年上半年累计实现净值收益率 3.25%（A 类份额），同期沪深 300 指数收益 1.64%，相对 指数超额收益 1.61%，获得了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.0390 元，本报告期份额净值增长率为 3.25%， 同期比较基准增长率为1.64%；本基金C类份额净值为1.0373元，本报告期份额净值增长率为3.09%，比较基准增长率为 1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将延续同样的投资策略，以量化选股的策略为主，结合其他低风险增强策略，争取在维持与指数较小的跟踪误差的同时，获得超过指数的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至 2020 年 6 月 30 日成立未满一年，本报告期内， 本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 19,499,934.32 224,619,609.56 结算备付金 1,771,123.28 - 存出保证金 142,703.41 - 交易性金融资产 6.4.7.2 180,968,006.71 164,680,457.35 其中：股票投资 180,968,006.71 164,680,457.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 106,000,000.00 应收证券清算款 3,323,213.84 - 应收利息 6.4.7.5 3,958.62 284,558.58 应收股利 - - 应收申购款 130,272.08 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 205,839,212.26 495,584,625.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,849,958.14 应付赎回款 14,115,551.93 - 应付管理人报酬 180,612.59 174,746.73 应付托管费 27,091.92 26,212.01 应付销售服务费 35,420.69 38,036.61 应付交易费用 6.4.7.7 836,535.28 118,178.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 160,210.99 2,795.93 负债合计 15,355,423.40 2,209,928.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 183,524,266.33 490,309,695.94 未分配利润 6.4.7.10 6,959,522.53 3,065,001.43 所有者权益合计 190,483,788.86 493,374,697.37 负债和所有者权益总计 205,839,212.26 495,584,625.49 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.0390 元，基金份额 66,190,904.66 份，本基金 C 类份额净值为 1.0373 元，基金份额 117,333,361.67 份。 6.2 利润表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 2,470,194.04 1.利息收入 431,537.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 388,048.15 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 43,489.01 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,341,644.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,953,766.62 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 2,612,121.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 7,132,311.33 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 247,990.33 减：二、费用 4,824,452.89 1．管理人报酬 1,542,150.43 2．托管费 231,322.62 3．销售服务费 317,112.31 4．交易费用 6.4.7.19 2,521,962.03 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 211,905.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,354,258.85 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,354,258.85 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 490,309,695.94 3,065,001.43 493,374,697.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,354,258.85 -2,354,258.85 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -306,785,429.61 6,248,779.95 -300,536,649.66 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 27,950,798.99 -1,330,072.18 26,620,726.81 2.基金赎回款 -334,736,228.60 7,578,852.13 -327,157,376.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 183,524,266.33 6,959,522.53 190,483,788.86 金净值） 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张宗友，主管会计工作负责人：刘全胜，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2017]1734 号文件准予注册，并经证监许可[2019]1817 号文件准予变 更注册后，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 13 日向社会公开募集，首次募集资金总额 490,309,695.94 元, 其中募集资金产生利息 48,337.68 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360030 号验资报告予以验证。2019 年 12 月 18 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》及《新华沪深 300 指数增强型证券 投资基金合同》，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主要资产配置为股票资产， 可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2020 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计估计和会计政策与上年度一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 1、本基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.70%年费率逐日计提。 2、本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率逐日计提。 3、本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率逐日计提。 4、卖出回购金融资产支出，按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 19,499,934.32 定期存款 - 其他存款 - 合计 19,499,934.32 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 170,760,950.26 180,968,006.71 10,207,056.45 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 170,760,950.26 180,968,006.71 10,207,056.45 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截 至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至 报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合 同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,183.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 775.08 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 3,958.62 注：1、本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满 一年。 2、应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 836,535.28 银行间市场应付交易费用 - 合计 836,535.28 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,757.09 应付证券出借违约金 - 其他应付款 50,000.00 预提费用 99,453.90 合计 160,210.99 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.9 实收基金 新华沪深 300 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 134,557,278.04 134,557,278.04 本期申购 4,849,028.35 4,849,028.35 本期赎回（以“-”号填列） -73,215,401.73 -73,215,401.73 本期末 66,190,904.66 66,190,904.66 新华沪深 300 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 355,752,417.90 355,752,417.90 本期申购 23,101,770.64 23,101,770.64 本期赎回（以“-”号填列） -261,520,826.87 -261,520,826.87 本期末 117,333,361.67 117,333,361.67 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.10 未分配利润 新华沪深 300 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,764.39 843,866.05 851,630.44 本期利润 -3,085,932.74 2,789,516.18 -296,416.56 本期基金份额交易产生的 1,487,986.25 538,096.77 2,026,083.02 变动数 其中：基金申购款 -142,258.54 -76,814.88 -219,073.42 基金赎回款 1,630,244.79 614,911.65 2,245,156.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,590,182.10 4,171,479.00 2,581,296.90 新华沪深 300 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,508.08 2,230,879.07 2,213,370.99 本期利润 -6,400,637.44 4,342,795.15 -2,057,842.29 本期基金份额交易产生的 3,414,391.65 808,305.28 4,222,696.93 变动数 其中：基金申购款 -413,009.24 -697,989.52 -1,110,998.76 基金赎回款 3,827,400.89 1,506,294.80 5,333,695.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,003,753.87 7,381,979.50 4,378,225.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 98,471.31 定期存款利息收入 274,775.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,801.84 其他 - 合计 388,048.15 注：1、结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 2、本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 894,947,152.32 减：卖出股票成本总额 902,900,918.94 买卖股票差价收入 -7,953,766.62 6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金未持有债券，债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期本基金未持有贵金属，无贵金属投资收益。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效， 截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金未持有衍生工具，无衍生工具收益。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效， 截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,612,121.84 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,612,121.84 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 7,132,311.33 ——股票投资 7,132,311.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 7,132,311.33 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 222,638.00 转换费收入 25,352.33 合计 247,990.33 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,521,962.03 银行间市场交易费用 - 合计 2,521,962.03 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.19.1 持有基金产生的费用 本报告期本基金未持有基金，无持有基金产生的费用。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效， 截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 360.00 汇划手续费 7,822.31 指数使用费 104,269.29 其他 - 合计 211,905.50 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限 286,122,165.79 15.89% 公司 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生 效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生 效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合 同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 209,238.62 14.56% 274,384.59 32.80% 司 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,542,150.43 其中：支付销售机构的客户维护费 944,966.54 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 2、本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 231,322.62 注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 2、本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增新华沪深 300 指数增强 C 合计 强 A 新华基金管理股份有 - 14,433.85 14,433.85 限公司 恒泰证券股份有限公 - 301,329.76 301,329.76 司 合计 - 315,763.61 315,763.61 注：1、基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率每日计提，逐 日累计至每个月月末，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 ×0.30%/当年天数。 2、本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情 况。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金 合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 19,499,934.32 98,471.31 司 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未参与关联方承销证券。本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，截至报 告期末 2020 年 6 月 30 日成立未满一年。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本报告期本基金未交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金无利润分配事项。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68856 中科 2020-0 2020-0 网下 16.21 16.21 9,435. 152,94 152,94 - 8 星图 6-30 7-08 中签 00 1.35 1.35 68837 迪威 2020-0 2020-0 网下 16.42 16.42 6,480. 106,40 106,40 - 7 尔 6-29 7-08 中签 00 1.60 1.60 68802 国盾 2020-0 2020-0 网下 36.18 36.18 2,641. 95,551 95,551 - 7 量子 6-30 7-09 中签 00 .38 .38 68852 秦川 2020-0 2020-0 网下 11.33 11.33 8,337. 94,458 94,458 - 8 物联 6-19 7-01 中签 00 .21 .21 68860 皖仪 2020-0 2020-0 网下 15.50 15.50 5,468. 84,754 84,754 - 0 科技 6-23 7-03 中签 00 .00 .00 68820 华峰 2020-0 2020-0 网下 3,780. 406,00 1,020, 0 测控 2-11 8-18 战略 107.41 270.02 00 9.80 675.60 - 配售 30084 中船 2020-0 2020-0 网下 6.94 6.94 1,420. 9,854. 9,854. - 7 汉光 6-29 7-09 中签 00 80 80 30084 捷安 2020-0 2020-0 网下 17.63 17.63 470.00 8,286. 8,286. - 5 高科 6-24 7-03 中签 10 10 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 网下 10.01 10.01 751.00 7,517. 7,517. - 3 股份 6-23 7-02 中签 51 51 30084 首都 2020-0 2020-0 网下 3.37 3.37 1,131. 3,811. 3,811. - 6 在线 6-22 7-01 中签 00 47 47 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期期末本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期期末本基金无交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至报告期期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年6 月 30 日 资产 银行存款 19,499,934.32 - - - 19,499,934.32 结算备付金 1,771,123.28 - - - 1,771,123.28 存出保证金 142,703.41 - - - 142,703.41 交易性金融资产 - - - 180,968,006.71 180,968,006.7 1 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,323,213.84 3,323,213.84 应收利息 - - - 3,958.62 3,958.62 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 130,272.08 130,272.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 205,839,212.2 资产总计 21,413,761.01 - - 184,425,451.25 6 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 14,115,551.93 14,115,551.93 应付管理人报酬 - - - 180,612.59 180,612.59 应付托管费 - - - 27,091.92 27,091.92 应付销售服务费 - - - 35,420.69 35,420.69 应付交易费用 - - - 836,535.28 836,535.28 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 160,210.99 160,210.99 15,355,423. 负债总计 - - - 15,355,423.40 40 190,483,788.8 利率敏感度缺口 21,413,761.01 - - 169,070,027.85 6 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 224,619,609.56 - - - 224,619,609.5 6 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 164,680,457.35 164,680,457.3 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 106,000,000.00 - - - 106,000,000.0 产 0 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 284,558.58 284,558.58 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 495,584,625.4 资产总计 330,619,609.56 - - 164,965,015.93 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,849,958.14 1,849,958.14 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 174,746.73 174,746.73 应付托管费 - - - 26,212.01 26,212.01 应付销售服务费 - - - 38,036.61 38,036.61 应付交易费用 - - - 118,178.70 118,178.70 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,795.93 2,795.93 负债总计 - - - 2,209,928.12 2,209,928.12 493,374,697.3 利率敏感度缺口 330,619,609.56 - - 162,755,087.81 7 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 180,968,006.71 95.00 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 180,968,006.71 95.00 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 1,805,977.40 1,734,245.14 沪深 300 指数下降 1% -1,805,977.40 -1,734,245.14 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 180,968,006.71 87.92 其中：股票 180,968,006.71 87.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 21,271,057.60 10.33 计 8 其他各项资产 3,600,147.95 1.75 9 合计 205,839,212.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,931,305.00 2.06 C 制造业 62,450,866.57 32.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,103,943.00 1.63 E 建筑业 4,800,587.00 2.52 F 批发和零售业 7,625,370.70 4.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,820,048.00 0.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,719,346.00 4.05 J 金融业 49,429,771.44 25.95 K 房地产业 3,850,824.00 2.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,732,061.71 75.98 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,974,302.00 1.04 C 制造业 21,319,891.76 11.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 798,821.32 0.42 E 建筑业 1,251,401.00 0.66 F 批发和零售业 1,850,024.00 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 1,110,505.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,853,433.92 2.02 J 金融业 1,169,498.00 0.61 K 房地产业 1,342,827.00 0.70 L 租赁和商务服务业 195,570.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 713,912.00 0.37 S 综合 655,759.00 0.34 合计 36,235,945.00 19.02 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 601166 兴业银行 688,298 10,861,342.44 5.70 2 000333 美的集团 145,900 8,723,361.00 4.58 3 600809 山西汾酒 56,963 8,259,635.00 4.34 4 000963 华东医药 272,739 6,900,296.70 3.62 5 002555 三七互娱 140,700 6,584,760.00 3.46 6 601336 新华保险 133,500 5,911,380.00 3.10 7 601601 中国太保 212,000 5,777,000.00 3.03 8 600016 民生银行 916,400 5,195,988.00 2.73 9 002236 大华股份 233,800 4,491,298.00 2.36 10 601009 南京银行 600,900 4,404,597.00 2.31 11 000858 五 粮 液 24,700 4,226,664.00 2.22 12 000876 新 希 望 135,400 4,034,920.00 2.12 13 600183 生益科技 130,000 3,805,100.00 2.00 14 000895 双汇发展 80,800 3,724,072.00 1.96 15 002304 洋河股份 34,864 3,665,600.96 1.92 16 000338 潍柴动力 261,300 3,585,036.00 1.88 17 601788 光大证券 219,200 3,520,352.00 1.85 18 601881 中国银河 290,900 3,336,623.00 1.75 19 000166 申万宏源 561,100 2,833,555.00 1.49 20 601899 紫金矿业 627,200 2,759,680.00 1.45 21 601668 中国建筑 571,600 2,726,532.00 1.43 22 601012 隆基股份 65,500 2,667,815.00 1.40 23 600340 华夏幸福 106,900 2,443,734.00 1.28 24 600919 江苏银行 428,800 2,431,296.00 1.28 25 002601 龙蟒佰利 125,900 2,329,150.00 1.22 26 000157 中联重科 331,387 2,130,818.41 1.12 27 000063 中兴通讯 51,300 2,058,669.00 1.08 28 601688 华泰证券 97,600 1,834,880.00 0.96 29 601618 中国中冶 577,500 1,449,525.00 0.76 30 000961 中南建设 158,100 1,407,090.00 0.74 31 600109 国金证券 119,000 1,357,790.00 0.71 32 601577 长沙银行 162,800 1,292,632.00 0.68 33 601225 陕西煤业 162,500 1,171,625.00 0.62 34 600886 国投电力 137,400 1,079,964.00 0.57 35 601985 中国核电 257,300 1,052,357.00 0.55 36 600027 华电国际 284,100 971,622.00 0.51 37 601006 大秦铁路 136,700 962,368.00 0.51 38 600745 闻泰科技 7,300 919,435.00 0.48 39 601298 青岛港 151,000 857,680.00 0.45 40 600177 雅戈尔 143,300 854,068.00 0.45 41 002415 海康威视 25,700 779,995.00 0.41 42 601933 永辉超市 77,300 725,074.00 0.38 43 002001 新 和 成 24,200 704,220.00 0.37 44 601319 中国人保 104,400 672,336.00 0.35 45 601669 中国电建 180,500 624,530.00 0.33 46 002624 完美世界 10,600 610,984.00 0.32 47 603899 晨光文具 11,100 606,060.00 0.32 48 600585 海螺水泥 11,100 587,301.00 0.31 49 002602 世纪华通 34,200 523,602.00 0.27 50 600019 宝钢股份 107,700 491,112.00 0.26 51 600398 海澜之家 79,600 463,272.00 0.24 52 002202 金风科技 44,800 446,656.00 0.23 53 600031 三一重工 23,300 437,108.00 0.23 54 600660 福耀玻璃 19,500 406,965.00 0.21 55 600219 南山铝业 194,900 395,647.00 0.21 56 600760 中航沈飞 11,600 380,712.00 0.20 57 002493 荣盛石化 21,400 263,220.00 0.14 58 600352 浙江龙盛 20,500 262,195.00 0.14 59 601216 君正集团 99,000 251,460.00 0.13 60 600346 恒力石化 17,900 250,600.00 0.13 61 000703 恒逸石化 27,240 248,701.20 0.13 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600566 济川药业 98,500.00 2,507,810.00 1.32 2 000090 天健集团 181,100.00 1,251,401.00 0.66 3 600153 建发股份 152,700.00 1,236,870.00 0.65 4 000987 越秀金控 100,300.00 1,169,498.00 0.61 5 688200 华峰测控 3,780.00 1,020,675.60 0.54 6 000848 承德露露 145,500.00 1,018,500.00 0.53 7 300088 长信科技 77,200.00 864,640.00 0.45 8 002925 盈趣科技 14,900.00 863,306.00 0.45 9 002030 达安基因 30,780.00 839,678.40 0.44 10 603228 景旺电子 22,200.00 781,218.00 0.41 11 600380 健康元 47,400.00 769,776.00 0.40 12 603444 吉比特 1,400.00 768,614.00 0.40 13 002049 紫光国微 10,500.00 763,875.00 0.40 14 002223 鱼跃医疗 19,600.00 713,440.00 0.37 15 002019 亿帆医药 30,900.00 709,773.00 0.37 16 002603 以岭药业 22,300.00 695,537.00 0.37 17 300459 金科文化 197,700.00 682,065.00 0.36 18 600673 东阳光 94,900.00 655,759.00 0.34 19 002174 游族网络 24,100.00 628,528.00 0.33 20 600572 康恩贝 113,500.00 624,250.00 0.33 21 002233 塔牌集团 50,800.00 611,124.00 0.32 22 002437 誉衡药业 188,500.00 608,855.00 0.32 23 600804 鹏博士 67,800.00 608,844.00 0.32 24 600062 华润双鹤 43,300.00 572,426.00 0.30 25 600639 浦东金桥 35,400.00 565,692.00 0.30 26 002353 杰瑞股份 17,000.00 527,000.00 0.28 27 300418 昆仑万维 20,800.00 519,168.00 0.27 28 002028 思源电气 24,400.00 499,224.00 0.26 29 600657 信达地产 120,900.00 498,108.00 0.26 30 600633 浙数文化 49,200.00 481,176.00 0.25 31 600373 中文传媒 40,400.00 475,912.00 0.25 32 002444 巨星科技 39,900.00 474,012.00 0.25 33 600338 西藏珠峰 47,400.00 474,000.00 0.25 34 600260 凯乐科技 34,200.00 462,384.00 0.24 35 601615 明阳智能 35,500.00 441,975.00 0.23 36 601717 郑煤机 74,200.00 437,038.00 0.23 37 000807 云铝股份 98,300.00 428,588.00 0.22 38 000600 建投能源 80,900.00 411,781.00 0.22 39 002078 太阳纸业 42,900.00 408,408.00 0.21 40 600862 中航高科 24,100.00 407,772.00 0.21 41 000581 威孚高科 19,500.00 403,260.00 0.21 42 601872 招商轮船 67,800.00 395,274.00 0.21 43 601975 招商南油 164,900.00 394,111.00 0.21 44 601001 大同煤业 100,400.00 393,568.00 0.21 45 000975 银泰黄金 24,900.00 390,432.00 0.20 46 000887 中鼎股份 49,600.00 389,360.00 0.20 47 002434 万里扬 44,400.00 385,392.00 0.20 48 600704 物产中大 90,300.00 380,163.00 0.20 49 002128 露天煤业 48,400.00 375,100.00 0.20 50 600167 联美控股 26,100.00 374,274.00 0.20 51 002191 劲嘉股份 41,800.00 372,438.00 0.20 52 603816 顾家家居 8,000.00 360,080.00 0.19 53 600985 淮北矿业 43,800.00 341,202.00 0.18 54 601000 唐山港 144,000.00 321,120.00 0.17 55 000718 苏宁环球 90,300.00 279,027.00 0.15 56 600486 扬农化工 3,300.00 272,250.00 0.14 57 601928 凤凰传媒 35,000.00 238,000.00 0.12 58 002640 跨境通 35,900.00 232,991.00 0.12 59 600282 南钢股份 65,000.00 209,950.00 0.11 60 002818 富森美 15,900.00 195,570.00 0.10 61 000717 韶钢松山 47,900.00 182,020.00 0.10 62 000932 华菱钢铁 46,400.00 174,928.00 0.09 63 688568 中科星图 9,435.00 152,941.35 0.08 64 688377 迪威尔 6,480.00 106,401.60 0.06 65 688027 国盾量子 2,641.00 95,551.38 0.05 66 688528 秦川物联 8,337.00 94,458.21 0.05 67 688600 皖仪科技 5,468.00 84,754.00 0.04 68 603087 甘李药业 645.00 64,693.50 0.03 69 300824 北鼎股份 1,854.00 25,418.34 0.01 70 300842 帝科股份 455.00 18,527.60 0.01 71 600956 新天绿能 2,533.00 12,766.32 0.01 72 300839 博汇股份 502.00 11,751.82 0.01 73 300847 中船汉光 1,420.00 9,854.80 0.01 74 300845 捷安高科 470.00 8,286.10 0.00 75 300843 胜蓝股份 751.00 7,517.51 0.00 76 300846 首都在线 1,131.00 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600016 民生银行 30,327,022.09 6.15 2 002304 洋河股份 26,821,828.83 5.44 3 600919 江苏银行 22,288,179.69 4.52 4 601601 中国太保 22,256,676.00 4.51 5 000568 泸州老窖 22,244,720.49 4.51 6 601818 光大银行 18,079,159.00 3.66 7 600690 海尔智家 16,344,532.03 3.31 8 601577 长沙银行 15,449,523.08 3.13 9 601166 兴业银行 14,879,589.42 3.02 10 600566 济川药业 14,841,358.47 3.01 11 601318 中国平安 14,032,813.00 2.84 12 002841 视源股份 13,812,896.12 2.80 13 600000 浦发银行 13,361,338.00 2.71 14 601377 兴业证券 12,411,552.44 2.52 15 601336 新华保险 12,090,256.52 2.45 16 600606 绿地控股 12,074,467.55 2.45 17 000333 美的集团 12,005,839.43 2.43 18 000963 华东医药 11,342,082.99 2.30 19 000876 新 希 望 11,277,448.40 2.29 20 600519 贵州茅台 10,312,118.00 2.09 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600016 民生银行 31,135,095.48 6.31 2 600919 江苏银行 25,539,247.18 5.18 3 002304 洋河股份 22,554,350.72 4.57 4 000568 泸州老窖 22,077,608.78 4.47 5 601377 兴业证券 19,889,297.17 4.03 6 600690 海尔智家 19,885,791.88 4.03 7 601318 中国平安 19,527,149.00 3.96 8 601577 长沙银行 19,508,839.52 3.95 9 600000 浦发银行 17,540,669.87 3.56 10 601818 光大银行 17,435,636.00 3.53 11 600566 济川药业 15,923,970.30 3.23 12 002841 视源股份 14,292,585.00 2.90 13 601601 中国太保 14,246,167.00 2.89 14 600606 绿地控股 13,870,765.70 2.81 15 600519 贵州茅台 12,300,587.00 2.49 16 000876 新 希 望 10,515,158.85 2.13 17 600271 航天信息 10,322,124.45 2.09 18 600089 特变电工 9,689,094.97 1.96 19 601186 中国铁建 9,675,913.00 1.96 20 000596 古井贡酒 9,664,083.25 1.96 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 912,056,156.97 卖出股票收入（成交）总额 894,947,152.32 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 180,968,006.71 元，占基金资产净值的比例为 95.00%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 0.00 元，占基金资产净值的比例为 0.00%，空头合约市值占股票资产的比例为 0.00%。 7.13 本报告期投资基金情况 7.13.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本报告期末本基金未持有基金。 7.14 投资组合报告附注 7.14.1“民生银行”发行人中国民生银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，违反《反洗钱法》相关规定，中国人民银行处以罚款合计 2360 万元。（银罚字〔2020〕 1 号，2020 年 2 月 10 日） “南京银行”发行人南京银行股份有限公司因未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理、同业投资资金违规用于支付土地出让金等 13 项行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项相关规定，江苏银保监局没收南京银行违法所得 137701 元，并处以人民币 610 万元罚款。（苏银保监罚决字〔2019〕86 号，2019 年 12 月 31 日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.14.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.14.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 142,703.41 2 应收证券清算款 3,323,213.84 3 应收股利 - 4 应收利息 3,958.62 5 应收申购款 130,272.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,600,147.95 7.14.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.14.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.14.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.14.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 688200 华峰测控 1,020,675.60 0.54 网下战略配 售 7.14.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华沪深 300 指 997 66,390.07 9,999,000.00 15.11% 56,191,904.66 84.89% 数增强 A 新华沪深 300 指 1,684 69,675.39 10,000,000.00 8.52% 107,333,361.67 91.48% 数增强 C 合计 2,681 68,453.66 19,999,000.00 10.90% 163,525,266.33 89.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华沪深 300 指数增强 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 新华沪深 300 指数增强 33,598.39 0.03% C 合计 33,598.39 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华沪深 300 指数增强 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华沪深 300 指数增强 0~10 持有本开放式基金 C 合计 0~10 新华沪深 300 指数增强 0 A 本基金基金经理持有本开 新华沪深 300 指数增强 0 放式基金 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2019 年 12 月 18 134,557,278.04 355,752,417.90 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 134,557,278.04 355,752,417.90 本报告期基金总申购份额 4,849,028.35 23,101,770.64 减：本报告期基金总赎回份额 73,215,401.73 261,520,826.87 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 66,190,904.66 117,333,361.67 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，本基金基金管理人聘任翟晨曦女士担任公司董事职务，胡湘先生、刘成伟先生担任公司独立董事职务，副总经理崔建波、晏益民离任；基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 大同证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 广发证券 1 329,148,122.44 18.28% 240,708.55 16.75% - 中信建投 1 323,982,666.23 18.00% 236,928.47 16.48% - 银河证券 1 287,294,552.18 15.96% 267,560.12 18.61% - 恒泰证券 2 286,122,165.79 15.89% 209,238.62 14.56% - 申银万国 1 228,428,446.04 12.69% 212,715.88 14.80% - 华创证券 1 211,815,714.51 11.77% 154,903.63 10.78% - 国金证券 1 89,057,263.40 4.95% 82,939.65 5.77% - 华安证券 2 33,756,594.98 1.88% 24,684.14 1.72% - 东北证券 1 6,879,225.51 0.38% 5,029.11 0.35% - 华西证券 2 3,633,416.10 0.20% 2,657.37 0.18% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用22个交易席位，其中报告期内新增7个交易席位，退租0个交易席位。其中新增席位为：华安证券上海席位、华西证券上海席位、安信证券上海席位、大同证券上海席位、华安证券深圳席位、华西证券深圳席位、大同证券深圳席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金 公司网站、电子信披网站 2020-01-17 合同 2 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管 公司网站、电子信披网站 2020-01-17 协议 3 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募 公司网站、电子信披网站 2020-01-17 说明书（更新）全文 4 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募 公司网站、电子信披网站 2020-01-17 说明书（更新）摘要 新华基金管理股份有限公司根据《公开募集证 5 券投资基金信息披露管理办法》修订新华沪深 公司网站、电子信披网站 2020-01-17 300 指数增强型证券投资基金基金合同和托 管协议的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 6 2019 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-01-20 公司网站、电子信披网站 7 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金开放 上海证券报、公司网站、 2020-02-03 日常申购、赎回业务公告 电子信披网站 8 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 2020-02-03 加安信证券股份有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司新华沪深 300 指 9 数增强型证券投资基金在恒泰证券股份有限 上海证券报、公司网站、 2020-02-04 公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的 电子信披网站 公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 10 金增加蚂蚁（杭州）销售有限公司为销售机构 报、证券时报、证券日报、 2020-02-24 并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参 公司网站、电子信披网站 加网上费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 11 加粤开证券股份有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2020-03-07 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 12 加上海好买基金销售有限公司为销售机构并 报、证券时报、证券日报、 2020-03-17 开通定期定额投资业务及基金转换业务的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 13 金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2020-03-20 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 14 新华基金管理股份有限公司关于董事及独董 中国证券报、公司网站、 2020-03-27 变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于参加恒泰证 中国证券报、上海证券 15 券股份有限公司费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2020-04-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 16 2020 年第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-04-21 公司网站、电子信披网站 17 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网站 2020-04-21 年第 1 季度报告 18 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2020-06-06 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于取消武汉市 中国证券报、上海证券 19 伯嘉基金销售有限公司为销售机构的公告的 报、证券时报、证券日报、 2020-06-20 公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于取消厦门市 中国证券报、上海证券 20 鑫鼎盛控股有限公司为销售机构的公告的公 报、证券时报、证券日报、 2020-06-30 告 公司网站、电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华沪深 300 指数增强型证券投资基金之法律意见书 （三）新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议 （四）新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）更新的《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年八月二十七日