国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 6 半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1 资产负债表......18 6.2 利润表......20 6.3 净资产（基金净值）变动表......21 6.4 报表附注......22 7 投资组合报告......54 7.1 期末基金资产组合情况......54 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 7.11 投资组合报告附注 ......61 8 基金份额持有人信息......62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......63 9 开放式基金份额变动......63 10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64 10.4 基金投资策略的改变......64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 11 影响投资者决策的其他重要信息......66 12 备查文件目录......66 12.1 备查文件目录 ......66 12.2 存放地点 ......67 12.3 查阅方式 ......67 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰聚优价值灵活配置混合 基金主代码 005244 交易代码 005244 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 15 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 409,681,133.73 份 基金合同存续期 不定期 国泰聚优价值灵活配置混 国泰聚优价值灵活配置混 下属分级基金的基金简称 合 A 合 C 下属分级基金的交易代码 005244 005245 报告期末下属分级基金的份额总额 299,127,227.35 份 110,553,906.38 份 2.2 基金产品说明 本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享 投资目标 优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求在超越业 绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略 ；3、存托凭证投资策略；4、 投资策略 债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、中小企业私募债投资策略；7、 资产支持证券投资策略；8、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 刘国华 张燕 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 0755-83199084 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95555 传真 021-31081800 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 浦东大道1200号2层225室 行大厦 上海市虹口区公平路18号8号 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 行大厦 邮政编码 200082 518040 法定代表人 邱军 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 国泰聚优价值灵活配置 国泰聚优价值灵活配置混 混合 A 合 C 本期已实现收益 -28,830,459.94 -15,638,516.04 本期利润 -93,725,476.48 -48,214,973.06 加权平均基金份额本期利润 -0.3113 -0.3006 本期加权平均净值利润率 -17.28% -17.33% 本期基金份额净值增长率 -14.88% -15.08% 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 国泰聚优价值灵活配置混 国泰聚优价值灵活配置混合 合 A C 期末可供分配利润 234,285,802.25 82,080,768.89 期末可供分配基金份额利润 0.7832 0.7425 期末基金资产净值 533,413,029.60 192,634,675.27 期末基金份额净值 1.7832 1.7425 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 国泰聚优价值灵活配置 国泰聚优价值灵活配置混 混合 A 合 C 基金份额累计净值增长率 78.32% 74.25% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰聚优价值灵活配置混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 3.16% 1.20% 5.60% 0.64% -2.44% 0.56% 过去三个月 -0.99% 1.76% 3.96% 0.86% -4.95% 0.90% 过去六个月 -14.88% 1.68% -5.21% 0.87% -9.67% 0.81% 过去一年 -0.71% 1.57% -7.66% 0.75% 6.95% 0.82% 过去三年 93.36% 1.46% 13.17% 0.76% 80.19% 0.70% 自基金合同生 78.32% 1.40% 11.68% 0.78% 66.64% 0.62% 效起至今 国泰聚优价值灵活配置混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 3.12% 1.20% 5.60% 0.64% -2.48% 0.56% 过去三个月 -1.12% 1.76% 3.96% 0.86% -5.08% 0.90% 过去六个月 -15.08% 1.68% -5.21% 0.87% -9.87% 0.81% 过去一年 -1.19% 1.57% -7.66% 0.75% 6.47% 0.82% 过去三年 90.52% 1.46% 13.17% 0.76% 77.35% 0.70% 自基金合同生 74.25% 1.40% 11.68% 0.78% 62.57% 0.62% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 11 月 15 日至 2022 年 6 月 30 日） 国泰聚优价值灵活配置混合 A 注：本基金的合同生效日为 2017 年 11 月 15 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰聚优价值灵活配置混合 C 注：本基金的合同生效日为 2017 年 11 月 15 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 220 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基 金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源 汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投 资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国 泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投 资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混 合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新 药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证 券投资基金、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融 债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放 共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中 证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金 中基金（FOF）、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混 合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资 基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主 题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基 金、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。另外， 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国 社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰聚信价值 硕士研究生，CFA。曾任职于申银 程洲 2017-11-15 - 22 年 优势灵活配置 万国证券研究所。2004 年 4 月加 混合、国泰金 入国泰基金，历任高级策略分析 牛创新成长混 师、基金经理助理，2008 年 4 月 合、国泰大农 至 2014 年 3 月任国泰金马稳健回 业股票、国泰 报证券投资基金的基金经理，2009 聚优价值灵活 年 12 月至 2012 年 12 月任金泰证 配置混合、国 券投资基金的基金经理，2010 年 2 泰聚利价值定 月至2011年12月任国泰估值优势 期开放灵活配 可分离交易股票型证券投资基金 置混合、国泰 的基金经理，2012 年 12 月至 2017 鑫睿混合、国 年 1 月任国泰金泰平衡混合型证 泰大制造两年 券投资基金（由金泰证券投资基金 持有期混合、 转型而来）的基金经理，2013 年 国泰通利 9 个 12 月起兼任国泰聚信价值优势灵 月持有期混 活配置混合型证券投资基金的基 合、国泰兴泽 金经理，2015 年 1 月起兼任国泰 优选一年持有 金牛创新成长混合型证券投资基 期混合、国泰 金（原国泰金牛创新成长股票型证 睿毅三年持有 券投资基金）的基金经理，2017 期混合的基金 年 3 月至 2020 年 7 月任国泰民丰 经理 回报定期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017 年 6 月起兼任国泰大农业股票型证券 投资基金的基金经理，2017 年 11 月起兼任国泰聚优价值灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2018 年 3 月起兼任国泰聚利价值 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年 5 月 至 2020 年 7 月任国泰鑫策略价值 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2019 年 11 月起兼任国 泰鑫睿混合型证券投资基金的基 金经理，2020 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰鑫利一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理，2020 年 5 月起兼任国泰大制造两年持 有期混合型证券投资基金的基金 经理，2021 年 2 月起兼任国泰通 利 9 个月持有期混合型证券投资 基金的基金经理，2021 年 9 月起 兼任国泰兴泽优选一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理， 2022 年 3 月起兼任国泰睿毅三年 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和 利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，我们经历了很多年初时并没有预料到的事件，A 股市场也是跌宕起伏，指数的波动幅度大大超过了过去几年，很长时间我们都习惯了告诫自己不要太贪婪，而过去的几个月终于有机会要提醒自己有没有必要那么悲观。 2021 年本基金年报中写到：展望 2022 年，A 股市场会面临两个风险，一个是经济下行带来的 整个上市公司盈利增速的放缓，另一个是海外收缩流动性带来的外部风险，因而市场的风险偏好存在压力，高估值股票存在估值回归的压力。持续表现了两三年的景气赛道普遍都出现了估值溢价的状态，因而屡试不爽的赛道投资可能在 2022 年会面临困难，在景气赛道中也要寻找估值与盈利增长相匹配的股票。 但是，实际情况是新能源车和光伏等景气赛道在经历了前四个月的深幅调整后大幅反弹，成为五六月份反弹中最靓的仔。由于在这两个景气赛道配置较少，所以我们的净值在 5 月末开始反弹乏力，上半年整体表现也大幅落后。反思一下，对于新能源车，我们是观察到历史上房地产和汽车销量增速基本同步，年初多地房地产市场的因城施策并没有多少效果，所以我们担心汽车全年销量能否起来，但低估了汽车消费在稳增长政策方案中的重要性，以及五六月份汽车销量环比改善的确定性。同样，对于外需拉动的光伏行业，我们也是担忧欧洲居民家庭的资产负债表和支付能力能否支撑国内分析师对海外分布式光伏和储能的需求，但没能对海外第一波订单的确是拉动了国内光伏行业各个环节的价格上涨给予足够的重视。可以说，我们的错误在于低估了这些新能源车和光伏行业出现的亮点已经足以对调整又快又急的股价产生足够的反弹力量。 当然，现在考验我们的是，下半年是否要加入已经重新变得炙手可热的新能源车和光伏这些景气赛道？现在的处境又有点类似于 2021 年春节前市场对各种“茅”深信不疑的时候，每次市场将某些行业或某些风格演绎到较为极致的时候都是我们压力很大的时候，这更需要我们保持冷静和保持理性。诚然，我们不否认新能源车和光伏行业未来巨大的成长空间，但是股价和估值重回高位的表现可能已经反映了需求侧的长期乐观预期，那我们就不能忽视行业需求的短期波动和供需关系的演变对盈利的扰动。除了继续对国内居民持续购买乘用车的意愿和欧洲居民购买户用光伏和储能的能力 表示担忧外，我们也观察到国内新能源车的渗透率从三月份开始就基本停滞不前，这和去年渗透率几乎每个月增长一个百分点的局面已经发生了很大变化，这是否意味着新能源车的渗透率在 25-30%就达到了阶段性瓶颈，跨越这个瓶颈需要新能源车的性价比有进一步地提升，这个过程需要多长时间还要观察新能源车的价格、性能和基础设施条件的变化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-14.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.21%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-15.08%，同期业绩比较基准收益率为-5.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们更看重现在被市场忽视的一些传统产业中的结构性投资机会。就如同中国经济既需要五百强企业，也需要大批中小微企业一样，A 股市场既需要代表着未来的新兴产业，也需要在未来也必不可少的传统产业，轮动是股票市场永恒的旋律！稳增长政策的落地和宏观经济的环比回升提供了传统产业在下半年经营情况好转的基础。我们认为把握下半年传统产业的结构性机会一定要坚持估值安全和盈利增长确定这两方面的要求，符合这些要求的公司可能存在于已有相当调整幅度的必选消费和医药行业，可能存在于积极拓展到景气赛道中的传统化工/机械/电子等行业，也可能存在于供给收缩和市占率提升的房地产产业链，当然高景气赛道中供给壁垒高的景气环节也是值得关注的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 12,311,510.42 43,717,815.37 结算备付金 1,729,048.63 997,303.86 存出保证金 299,219.22 159,017.59 交易性金融资产 6.4.7.2 697,071,360.16 732,570,398.74 其中：股票投资 644,641,358.71 688,185,661.54 基金投资 - - 债券投资 52,430,001.45 44,384,737.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 17,690,545.75 - 应收股利 - - 应收申购款 313,611.87 235,879.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,005,732.69 资产总计 729,415,296.05 778,686,147.48 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,252,260.72 应付赎回款 1,226,597.79 577,557.78 应付管理人报酬 938,120.31 917,137.16 应付托管费 125,082.74 122,284.96 应付销售服务费 94,285.66 42,430.32 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 983,504.68 676,696.79 负债合计 3,367,591.18 6,588,368.07 净资产： 实收基金 6.4.7.7 409,681,133.73 369,970,041.23 未分配利润 6.4.7.8 316,366,571.14 402,127,738.18 净资产合计 726,047,704.87 772,097,779.41 负债和净资产总计 729,415,296.05 778,686,147.48 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，国泰聚优价值灵活配置混合 A 类基金的份额净值 1.7832 元， 国泰聚优价值灵活配置混合 C 类基金的份额净值 1.7425 元，国泰聚优价值灵活配置混合基金份额总 额 409,681,133.73 份，其中国泰聚优价值灵活配置混合 A 类基金的份额总额 299,127,227.35 份，国 泰聚优价值灵活配置混合 C 类基金的份额总额 110,553,906.38 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -134,255,717.71 39,122,763.91 1.利息收入 102,596.98 166,362.03 其中：存款利息收入 6.4.7.9 102,596.98 82,263.08 债券利息收入 - 84,098.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -36,935,200.36 95,609,848.34 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -45,017,945.11 90,559,880.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 562,988.34 78,684.78 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 7,519,756.41 4,971,283.55 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -97,471,473.56 -56,833,289.16 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 48,359.23 179,842.70 减：二、营业总支出 7,684,731.83 7,846,414.88 1．管理人报酬 6,090,110.93 5,054,912.54 2．托管费 812,014.87 673,988.25 3．销售服务费 684,539.65 247,087.42 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - 14.76 8．其他费用 6.4.7.16 98,066.38 1,870,411.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -141,940,449.54 31,276,349.03 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -141,940,449.54 31,276,349.03 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -141,940,449.54 31,276,349.03 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 369,970,041.23 402,127,738.18 772,097,779.41 值） 二、本期期初净 资产（基金净 369,970,041.23 402,127,738.18 772,097,779.41 值） 三、本期增减变 动额（减少以 39,711,092.50 -85,761,167.04 -46,050,074.54 “-”号填列） （一）、综合收 - -141,940,449.54 -141,940,449.54 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 39,711,092.50 56,179,282.50 95,890,375.00 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 221,776,967.99 179,146,917.78 400,923,885.77 款 2.基金赎回 -182,065,875.49 -122,967,635.28 -305,033,510.77 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 409,681,133.73 316,366,571.14 726,047,704.87 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 511,110,665.03 357,876,329.90 868,986,994.93 资产（基金净 值） 二、本期期初净 资产（基金净 511,110,665.03 357,876,329.90 868,986,994.93 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -153,142,954.10 -74,626,798.08 -227,769,752.18 “-”号填列） （一）、综合收 - 31,276,349.03 31,276,349.03 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -153,142,954.10 -105,903,147.11 -259,046,101.21 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 23,359,250.69 15,528,331.65 38,887,582.34 款 2.基金赎回 -176,502,204.79 -121,431,478.76 -297,933,683.55 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 357,967,710.93 283,249,531.82 641,217,242.75 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1412 号文《关于准予国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,154,933,238.06 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 977 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 15 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 3,155,402,245.71 份基金份额，其中认购资金利息折合 469,007.65 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)，债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较准为：沪深 300 指数收益率×60%+中债综合债指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情 况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致，会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为 衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持 证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利 息和应收申购款，金额分别为 43,717,815.37 元、997,303.86 元、159,017.59 元、1,005,732.69 元和 235,879.23 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 43,718,757.49 元、997,797.54 元、159,096.35 元、0.00 元和 236,680.65 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 732,570,398.74 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 733,573,815.45 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,252,260.72 元、577,557.78 元、917,137.16 元、122,284.96 元、42,430.32 元、488,591.04 元和 105.75 元。新金融 工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,252,260.72 元、 577,557.78 元、917,137.16 元、122,284.96 元、42,430.32 元、488,591.04 元和 105.75 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 活期存款 12,311,510.42 等于：本金 12,307,303.38 加：应计利息 4,207.04 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 12,311,510.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 654,131,275.21 - 644,641,358.71 -9,489,916.50 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 668,475.45 市场 51,734,175.60 52,430,001.45 27,350.40 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 51,734,175.60 668,475.45 52,430,001.45 27,350.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 705,865,450.81 668,475.45 697,071,360.16 -9,462,566.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 649.15 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 767,644.10 其中：交易所市场 767,644.10 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 215,211.43 合计 983,504.68 6.4.7.7 实收基金 国泰聚优价值灵活配置混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 301,117,066.27 301,117,066.27 本期申购 17,927,482.14 17,927,482.14 本期赎回（以“-”号填列） -19,917,321.06 -19,917,321.06 本期末 299,127,227.35 299,127,227.35 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰聚优价值灵活配置混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 68,852,974.96 68,852,974.96 本期申购 203,849,485.85 203,849,485.85 本期赎回（以“-”号填列） -162,148,554.43 -162,148,554.43 本期末 110,553,906.38 110,553,906.38 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国泰聚优价值灵活配置混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 347,072,808.06 -17,370,886.13 329,701,921.93 本期利润 -28,830,459.94 -64,895,016.54 -93,725,476.48 本期基金份额交易产生的 -2,154,645.91 464,002.71 -1,690,643.20 变动数 其中：基金申购款 20,559,981.66 -6,554,572.36 14,005,409.30 基金赎回款 -22,714,627.57 7,018,575.07 -15,696,052.50 本期已分配利润 - - - 本期末 316,087,702.21 -81,801,899.96 234,285,802.25 国泰聚优价值灵活配置混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 76,325,933.96 -3,900,117.71 72,425,816.25 本期利润 -15,638,516.04 -32,576,457.02 -48,214,973.06 本期基金份额交易产生的 51,039,546.34 6,830,379.36 57,869,925.70 变动数 其中：基金申购款 227,181,901.84 -62,040,393.36 165,141,508.48 基金赎回款 -176,142,355.50 68,870,772.72 -107,271,582.78 本期已分配利润 - - - 本期末 111,726,964.26 -29,646,195.37 82,080,768.89 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 85,513.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,714.43 其他 4,369.22 合计 102,596.98 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 989,181,066.21 减：卖出股票成本总额 1,031,508,689.56 减：交易费用 2,690,321.76 买卖股票差价收入 -45,017,945.11 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 520,554.64 债券投资收益——买卖债券（债转股及 42,433.70 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 562,988.34 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 55,627,402.57 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 54,411,335.80 成本总额 减：应计利息总额 1,173,560.17 减：交易费用 72.90 买卖债券差价收入 42,433.70 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,519,756.41 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,519,756.41 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -97,471,473.56 ——股票投资 -97,522,452.96 ——债券投资 50,979.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -97,471,473.56 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 39,406.69 转换费收入 8,952.54 合计 48,359.23 注：1.本基金 A 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资 产。本基金 C 类基金份额对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的不低于 50%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 2,854.95 合计 98,066.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,090,110.93 5,054,912.54 其中：支付销售机构的客户维护费 1,626,427.89 2,039,114.20 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 812,014.87 673,988.25 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国泰聚优价值灵活 国泰聚优价值灵活配置 合计 配置混合 A 混合 C 招商银行 - 37,564.15 37,564.15 国泰基金管理有限公 - 473,615.42 473,615.42 司 合计 - 511,179.57 511,179.57 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国泰聚优价值灵活 国泰聚优价值灵活配置 合计 配置混合A 混合C 招商银行 - 58,112.46 58,112.46 国泰基金管理有限公 - 16,494.16 16,494.16 司 合计 - 74,606.62 74,606.62 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.50%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 12,311,510.42 85,513.33 33,229,459.6 72,325.60 招商银行 8 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 新股 60093 中国 2022-0 6 个月 锁定 84,004 907,24 1,332, 8 4-14 10.80 15.86 .00 3.20 303.44 - 海油 以上 流通 受限 新股 68812 华海 2022-0 6 个月 锁定 2,592. 354,22 562,77 0 5-30 136.66 217.12 00 2.72 5.04 - 清科 以上 流通 受限 网下 68840 2022-0 1 个月 11,528 252,80 252,80 凌云 中签 内 21.93 21.93 - 0 光 6-27 流通 .00 9.04 9.04 （含） 受限 网下 30117 2022-0 1 个月 57,324 218,97 218,97 中科 中签 内 3.82 3.82 - 5 环保 6-30 流通 .00 7.68 7.68 （含） 受限 新股 68820 英集 2022-0 6 个月 锁定 6,822. 165,29 188,15 9 4-12 24.23 27.58 00 7.06 0.76 - 芯 以上 流通 受限 网下 30123 2022-0 1 个月 5,172. 174,03 174,03 普瑞 中签 内 33.65 33.65 - 9 眼科 6-22 流通 00 7.80 7.80 （含） 受限 新股 30123 瑞泰 2022-0 6 个月 锁定 2,112. 40,508 67,731 8 6-10 19.18 32.07 00 .16 .84 - 新材 以上 流通 受限 新股 30121 中汽 2022-0 6 个月 锁定 4,743. 18,023 30,307 5 2-28 3.80 6.39 00 .40 .77 - 股份 以上 流通 受限 新股 30121 铜冠 2022-0 6 个月 2,028. 35,023 30,075 锁定 17.27 14.83 - 7 铜箔 1-20 以上 00 .56 .24 流通 受限 新股 30130 华如 2022-0 6 个月 锁定 24,245 26,291 2 6-16 52.03 56.42 466.00 .98 .72 - 科技 以上 流通 受限 新股 30117 中科 2022-0 6 个月 锁定 6,370. 24,333 24,333 5 6-30 3.82 3.82 00 .40 .40 - 环保 以上 流通 受限 新股 30126 泰恩 2022-0 6 个月 锁定 13,592 21,401 3 3-22 19.93 31.38 682.00 .26 .16 - 康 以上 流通 受限 新股 30121 万凯 2022-0 6 个月 锁定 25,475 21,305 6 3-21 35.68 29.84 714.00 .52 .76 - 新材 以上 流通 受限 新股 30118 欧圣 2022-0 6 个月 锁定 18,685 19,745 7 4-13 21.33 22.54 876.00 .08 .04 - 电气 以上 流通 受限 新股 30123 普瑞 2022-0 6 个月 锁定 19,348 19,348 9 6-22 33.65 33.65 575.00 .75 .75 - 眼科 以上 流通 受限 新股 30120 华兰 2022-0 6 个月 锁定 18,599 18,449 7 2-10 56.88 56.42 327.00 .76 .34 - 疫苗 以上 流通 受限 新股 30116 国能 2022-0 6 个月 锁定 15,073 18,072 2 4-19 45.13 54.11 334.00 .42 .74 - 日新 以上 流通 受限 新股 30115 中科 2022-0 6 个月 锁定 13,404 17,504 3 5-10 33.68 43.98 398.00 .64 .04 - 江南 以上 流通 受限 新股 30112 新特 2022-0 6 个月 锁定 1,032. 14,169 15,985 0 4-11 13.73 15.49 00 .36 .68 - 电气 以上 流通 受限 新股 30128 侨源 2022-0 6 个月 锁定 13,257 15,515 6 6-06 16.91 19.79 784.00 .44 .36 - 股份 以上 流通 受限 新股 佳缘 2022-0 6 个月 锁定 12,261 14,263 301117 1-07 46.80 54.44 262.00 .60 .28 - 科技 以上 流通 受限 新股 30112 奕东 2022-0 6 个月 锁定 20,737 14,142 3 1-14 37.23 25.39 557.00 .11 .23 - 电子 以上 流通 受限 新股 30110 何氏 2022-0 6 个月 锁定 16,575 12,487 3 3-14 42.50 32.02 390.00 .00 .80 - 眼科 以上 流通 受限 新股 30109 天益 2022-0 6 个月 锁定 13,040 11,909 7 3-25 52.37 47.83 249.00 .13 .67 - 医疗 以上 流通 受限 新股 益客 2022-0 6 个月 锁定 6,577. 11,805 301116 1-10 11.40 20.46 577.00 80 .42 - 食品 以上 流通 受限 新股 30122 亚香 2022-0 6 个月 锁定 10,254 11,157 0 6-15 35.98 39.15 285.00 .30 .75 - 股份 以上 流通 受限 新股 30083 星辉 2022-0 6 个月 锁定 20,227 10,930 4 1-06 55.57 30.03 364.00 .48 .92 - 环材 以上 流通 受限 新股 30121 腾远 2022-0 6 个月 锁定 19,485 9,835. 9 3-10 173.98 87.82 112.00 .76 84 - 钴业 以上 流通 受限 新股 30122 浙江 2022-0 6 个月 锁定 11,281 9,614. 2 3-02 33.98 28.96 332.00 .36 72 - 恒威 以上 流通 受限 新股 30113 瑞德 2022-0 6 个月 锁定 10,809 8,875. 5 4-01 31.98 26.26 338.00 .24 88 - 智能 以上 流通 受限 新股 30119 唯科 2022-0 6 个月 锁定 13,713 8,029. 6 1-04 64.08 37.52 214.00 .12 28 - 科技 以上 流通 受限 30121 腾远 2022-0 1-6 个 送股 - 87.82 90.00 - 7,903. - 9 钴业 5-24 月 80 （含） 新股 30115 德石 2022-0 6 个月 锁定 5,927. 7,724. 8 1-07 15.64 20.38 379.00 56 02 - 股份 以上 流通 受限 新股 30127 金道 2022-0 6 个月 锁定 9,235. 6,751. 9 4-06 31.20 22.81 296.00 20 76 - 科技 以上 流通 受限 30110 2022-0 1-6 个 3,746. 何氏 月 送股 - 32.02 117.00 - - 3 眼科 6-01 34 （含） 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为灵活配置混合型基金，是证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的产品，预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报”的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.09%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 12,311,510.42 - - - 12,311,510.42 结算备付金 1,729,048.63 - - - 1,729,048.63 存出保证金 299,219.22 - - - 299,219.22 52,430,001.45 - - 644,641,358.71 697,071,360.1 交易性金融资产 6 应收清算款 - - - 17,690,545.75 17,690,545.75 应收申购款 530.88 - - 313,080.99 313,611.87 66,770,310.60 - - 662,644,985.45 729,415,296.0 资产总计 5 负债 应付赎回款 - - - 1,226,597.79 1,226,597.79 应付管理人报酬 - - - 938,120.31 938,120.31 应付托管费 - - - 125,082.74 125,082.74 应付销售服务费 - - - 94,285.66 94,285.66 其他负债 - - - 983,504.68 983,504.68 - - - 3,367,591.18 3,367,591.1 负债总计 8 利率敏感度缺口 66,770,310.60 - - 659,277,394.27 726,047,704.8 7 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 43,717,815.37 - - - 43,717,815.37 结算备付金 997,303.86 - - - 997,303.86 存出保证金 159,017.59 - - - 159,017.59 43,694,737.20 - 690,000.00 688,185,661.54 732,570,398.7 交易性金融资产 4 应收申购款 1,249.18 - - 234,630.05 235,879.23 其他资产 - - - 1,005,732.69 1,005,732.69 88,570,123.20 - 689,426,024.28 778,686,147.4 资产总计 690,000.00 8 负债 应付清算款 - - - 4,252,260.72 4,252,260.72 应付赎回款 - - - 577,557.78 577,557.78 应付管理人报酬 - - - 917,137.16 917,137.16 应付托管费 - - - 122,284.96 122,284.96 应付销售服务费 - - - 42,430.32 42,430.32 应交税费 - - - 0.34 0.34 其他负债 - - - 676,696.79 676,696.79 负债总计 - - - 6,588,368.07 6,588,368.07 88,570,123.20 772,097,779.4 利率敏感度缺口 - 690,000.00 682,837,656.21 1 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2022年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为7.22%（2021 年 12 月 31 日：5.75%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 644,641,358. 688,185,661.5 交易性金融资产－股票投资 88.79 89.13 71 4 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 644,641,358. 88.79 688,185,661.5 89.13 合计 71 4 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 4,852 增加约 2,516 业绩比较基准下降 5% 减少约 4,852 减少约 2,516 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 第一层次 641,417,058.40 第二层次 53,119,508.12 第三层次 2,534,793.64 合计 697,071,360.16 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 644,641,358.71 88.38 其中：股票 644,641,358.71 88.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,430,001.45 7.19 其中：债券 52,430,001.45 7.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 14,040,559.05 1.92 8 其他各项资产 18,303,376.84 2.51 9 合计 729,415,296.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,874,143.44 0.95 C 制造业 517,754,071.04 71.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,027,000.00 0.28 E 建筑业 37,257,028.00 5.13 F 批发和零售业 21,879,570.20 3.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,783,583.01 5.34 J 金融业 19,277,457.00 2.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 180,328.77 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 364,866.17 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 644,641,358.71 88.79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000902 新洋丰 2,600,000 43,914,000.00 6.05 2 603181 皇马科技 2,600,000 39,234,000.00 5.40 3 600521 华海药业 1,378,600 31,294,220.00 4.31 4 000792 盐湖股份 1,000,000 29,960,000.00 4.13 5 000513 丽珠集团 800,000 28,968,000.00 3.99 6 603520 司太立 1,000,000 28,120,000.00 3.87 7 601668 中国建筑 4,939,400 26,277,608.00 3.62 8 300260 新莱应材 479,700 24,402,339.00 3.36 9 002091 江苏国泰 2,000,000 21,500,000.00 2.96 10 688589 力合微 440,000 19,720,800.00 2.72 11 300059 东方财富 758,955 19,277,457.00 2.66 12 002436 兴森科技 1,673,371 18,858,891.17 2.60 13 300702 天宇股份 661,100 18,781,851.00 2.59 14 600888 新疆众和 2,000,000 18,400,000.00 2.53 15 000063 中兴通讯 700,000 17,871,000.00 2.46 16 002250 联化科技 1,068,600 17,492,982.00 2.41 17 000683 远兴能源 1,636,500 17,199,615.00 2.37 18 600941 中国移动 265,500 16,062,750.00 2.21 19 300174 元力股份 1,000,000 15,420,000.00 2.12 20 301065 本立科技 343,410 14,196,569.40 1.96 21 688513 苑东生物 267,017 13,222,681.84 1.82 22 002206 海利得 2,036,700 12,871,944.00 1.77 23 688598 金博股份 41,165 12,131,325.50 1.67 24 002332 仙琚制药 1,200,000 11,784,000.00 1.62 25 601186 中国铁建 1,389,800 10,979,420.00 1.51 26 300218 安利股份 768,500 10,966,495.00 1.51 27 002402 和而泰 564,800 10,765,088.00 1.48 28 600328 中盐化工 452,400 10,654,020.00 1.47 29 601012 隆基绿能 151,480 10,093,112.40 1.39 30 300643 万通智控 600,000 8,862,000.00 1.22 31 600808 马钢股份 2,146,480 8,135,159.20 1.12 32 300919 中伟股份 58,700 7,272,930.00 1.00 33 002092 中泰化学 800,000 6,208,000.00 0.86 34 002128 电投能源 387,000 5,541,840.00 0.76 35 600409 三友化工 600,000 4,914,000.00 0.68 36 002353 杰瑞股份 104,800 4,223,440.00 0.58 37 300083 创世纪 207,600 2,387,400.00 0.33 38 002597 金禾实业 51,900 2,248,827.00 0.31 39 605090 九丰能源 100,000 2,027,000.00 0.28 40 605006 山东玻纤 151,060 1,729,637.00 0.24 41 002241 歌尔股份 43,800 1,471,680.00 0.20 42 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.18 43 601728 中国电信 303,086 1,130,510.78 0.16 44 605376 博迁新材 16,500 961,950.00 0.13 45 688213 思特威 14,046 804,976.26 0.11 46 000970 中科三环 42,700 801,906.00 0.11 47 301238 瑞泰新材 21,114 782,777.10 0.11 48 301089 拓新药业 6,223 781,733.26 0.11 49 688326 经纬恒润 4,934 725,594.04 0.10 50 688297 中无人机 11,620 617,951.60 0.09 51 688120 华海清科 2,592 562,775.04 0.08 52 688331 荣昌生物 10,701 500,378.76 0.07 53 688349 三一重能 11,688 476,286.00 0.07 54 688048 长光华芯 3,897 474,186.96 0.07 55 688047 龙芯中科 4,512 415,780.80 0.06 56 688279 峰岹科技 5,505 406,929.60 0.06 57 688295 中复神鹰 9,849 369,239.01 0.05 58 688170 德龙激光 6,175 317,889.00 0.04 59 688119 中钢洛耐 33,327 293,944.14 0.04 60 688232 新点软件 7,715 290,238.30 0.04 61 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.04 62 688176 亚虹医药 21,889 276,020.29 0.04 63 688207 格灵深瞳 9,374 266,221.60 0.04 64 688306 均普智能 47,094 260,429.82 0.04 65 688400 凌云光 11,528 252,809.04 0.03 66 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03 67 301263 泰恩康 6,813 234,514.72 0.03 68 301187 欧圣电气 8,759 228,329.22 0.03 69 301216 万凯新材 7,136 223,919.86 0.03 70 301162 国能日新 3,331 201,609.02 0.03 71 688234 天岳先进 2,993 200,531.00 0.03 72 301153 中科江南 3,973 196,933.29 0.03 73 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03 74 688668 鼎通科技 2,733 192,239.22 0.03 75 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.03 76 301120 新特电气 10,311 182,450.94 0.03 77 688125 安达智能 3,774 179,415.96 0.02 78 301286 侨源股份 7,839 176,722.11 0.02 79 301103 何氏眼科 5,065 171,479.62 0.02 80 301087 可孚医疗 3,983 169,835.12 0.02 81 301096 百诚医药 1,899 150,021.00 0.02 82 301123 奕东电子 5,568 145,179.88 0.02 83 688173 希荻微 4,236 142,117.80 0.02 84 688251 井松智能 3,392 141,853.44 0.02 85 301097 天益医疗 2,486 130,023.27 0.02 86 301166 优宁维 2,148 126,431.28 0.02 87 688739 成大生物 2,470 125,500.70 0.02 88 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.02 89 688553 汇宇制药 4,865 118,170.85 0.02 90 300834 星辉环材 3,640 110,062.68 0.02 91 301092 争光股份 3,230 101,615.80 0.01 92 301222 浙江恒威 3,315 101,431.46 0.01 93 301135 瑞德智能 3,376 96,066.48 0.01 94 301108 洁雅股份 2,380 94,176.60 0.01 95 688737 中自科技 2,186 90,347.38 0.01 96 688193 仁度生物 1,635 88,453.50 0.01 97 688115 思林杰 2,153 86,636.72 0.01 98 301196 唯科科技 2,136 80,796.20 0.01 99 301193 家联科技 2,970 80,635.50 0.01 100 688236 春立医疗 4,052 80,229.60 0.01 101 301279 金道科技 2,956 73,863.56 0.01 102 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.01 103 688255 凯尔达 1,648 50,923.20 0.01 104 688109 品茗股份 1,301 40,200.90 0.01 105 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 106 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 107 301217 铜冠铜箔 2,028 30,075.24 0.00 108 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00 109 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.00 110 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.00 111 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.00 112 301177 迪阿股份 251 18,624.20 0.00 113 301207 华兰疫苗 327 18,449.34 0.00 114 301219 腾远钴业 202 17,739.64 0.00 115 301221 光庭信息 252 16,337.16 0.00 116 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 117 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 118 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00 119 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.00 120 301190 善水科技 534 12,671.82 0.00 121 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 122 301179 泽宇智能 286 11,671.66 0.00 123 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 124 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00 125 301138 华研精机 285 8,763.75 0.00 126 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 127 301198 喜悦智行 341 7,689.55 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300636 同和药业 71,195,525.44 9.22 2 603520 司太立 49,675,412.00 6.43 3 688589 力合微 38,099,900.00 4.93 4 600521 华海药业 36,604,817.00 4.74 5 688598 金博股份 35,021,328.21 4.54 6 601668 中国建筑 30,068,513.76 3.89 7 000513 丽珠集团 28,360,905.00 3.67 8 000519 中兵红箭 27,393,128.80 3.55 9 600941 中国移动 25,832,850.00 3.35 10 301073 君亭酒店 22,278,452.00 2.89 11 603229 奥翔药业 21,647,490.00 2.80 12 300358 楚天科技 20,260,602.00 2.62 13 002091 江苏国泰 19,410,957.47 2.51 14 301065 本立科技 19,360,815.15 2.51 15 000902 新洋丰 19,144,278.28 2.48 16 688233 神工股份 19,142,356.26 2.48 17 605111 新洁能 19,088,698.40 2.47 18 002040 南京港 18,784,188.90 2.43 19 601008 连云港 18,779,370.00 2.43 20 002135 东南网架 17,954,976.00 2.33 21 300059 东方财富 17,300,403.29 2.24 22 300174 元力股份 17,051,004.96 2.21 23 600248 陕西建工 16,801,821.00 2.18 24 000683 远兴能源 16,293,747.78 2.11 25 002812 恩捷股份 16,161,515.00 2.09 26 605116 奥锐特 15,798,783.00 2.05 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300636 同和药业 87,458,284.99 11.33 2 603229 奥翔药业 43,410,017.55 5.62 3 600499 科达制造 33,043,313.20 4.28 4 301073 君亭酒店 29,278,707.16 3.79 5 688598 金博股份 27,174,075.09 3.52 6 000519 中兵红箭 27,071,271.00 3.51 7 002876 三利谱 22,503,054.40 2.91 8 600346 恒力石化 22,391,399.00 2.90 9 002236 大华股份 21,961,344.25 2.84 10 688589 力合微 20,554,456.28 2.66 11 000636 风华高科 20,447,578.88 2.65 12 605111 新洁能 19,848,439.00 2.57 13 600248 陕西建工 17,885,179.35 2.32 14 000893 亚钾国际 17,861,867.00 2.31 15 002436 兴森科技 17,809,784.15 2.31 16 601058 赛轮轮胎 17,756,114.26 2.30 17 605116 奥锐特 17,280,842.00 2.24 18 002594 比亚迪 16,176,972.00 2.10 19 002812 恩捷股份 16,042,613.00 2.08 20 000739 普洛药业 16,034,606.44 2.08 21 002040 南京港 15,647,860.20 2.03 22 300358 楚天科技 15,643,294.10 2.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,085,486,839.69 卖出股票的收入（成交）总额 989,181,066.21 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 52,430,001.45 7.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,430,001.45 7.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019664 21 国债 16 316,740 32,195,423.46 4.43 2 019666 22 国债 01 200,100 20,234,577.99 2.79 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“盐湖股份”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 盐湖股份因针对可能导致遭受重大损失或承担大额赔偿责任而未对该事项及时履行相关临时信息披露义务，受到深交所监管关注。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.11.2 基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 299,219.22 2 应收清算款 17,690,545.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 313,611.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,303,376.84 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰聚优价值灵 9,065 32,998.04 83,502,712.28 27.92% 215,624,515.07 72.08% 活配置混合 A 国泰聚优价值灵 6,011 18,391.93 71,864,052.48 65.00% 38,689,853.90 35.00% 活配置混合 C 合计 15,076 27,174.39 155,366,764.76 37.92% 254,314,368.97 62.08% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰聚优价值灵活配置 混合 A 447,785.01 0.15% 基金管理人所有从业人 国泰聚优价值灵活配置 员持有本基金 11.62 0.00% 混合 C 合计 447,796.63 0.11% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国泰聚优价值灵活配置 混合 A 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 国泰聚优价值灵活配置 混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 国泰聚优价值灵活配置 混合 A 10~50 本基金基金经理持有本开 国泰聚优价值灵活配置 混合 C 0 放式基金 合计 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰聚优价值灵活配置混合 A 国泰聚优价值灵活配置混合 C 基金合同生效日（2017 年 11 月 15 2,897,690,617.65 257,711,628.06 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 301,117,066.27 68,852,974.96 本报告期基金总申购份额 17,927,482.14 203,849,485.85 减：本报告期基金总赎回份额 19,917,321.06 162,148,554.43 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 299,127,227.35 110,553,906.38 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中金公司 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国盛证券 2 888,532,490.52 43.13% 635,307.64 42.81% - 中泰证券 3 211,271,128.23 10.26% 150,302.45 10.13% - 民生证券 1 206,160,524.85 10.01% 147,986.07 9.97% - 粤开证券 2 178,148,258.64 8.65% 128,199.28 8.64% - 招商证券 1 162,729,411.28 7.90% 151,555.42 10.21% - 中信建投 2 113,445,085.69 5.51% 47,381.77 3.19% - 东北证券 1 104,719,502.36 5.08% 75,109.40 5.06% - 光大证券 1 87,602,527.69 4.25% 64,063.52 4.32% - 太平洋证券 2 72,020,580.12 3.50% 51,228.39 3.45% - 国元证券 1 35,286,485.26 1.71% 32,862.76 2.21% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中金公司 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 20,855,615.8 28.59% - - - - 中泰证券 8 民生证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 52,079,426.3 71.41% - - - - 招商证券 6 中信建投 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 2022 年 03 月 23 111,81 111,819, 1 日至2022年04月 - 9,300. - - 300.01 27 日 01 机构 2022 年 03 月 16 19,822 70,007 29,571,5 60,258,493. 2 日至2022年03月 ,587.8 ,443.0 14.71% 37.70 17 20 日 4 3 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于准予国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日