银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年5月19日 送出日期:2021年6月18日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华食品饮料量化股票 基金代码 005235 发起式 下属基金简称 银华食品饮料量化股票发起式A 银华食品饮料量化股票发起式C 下属基金代码 005235 005236 基金管理人 银华基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2017-11-09 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2020-10-29 基金经理 李宜璇女士 金经理的日期 证券从业日期 2013-08-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严 格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资 产的中长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托 凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分 离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、 非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、 金融衍生品(股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%;投资于食品饮料主 题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策 略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并在履行适当 程序后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金投资其他品种 的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事 项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 主要投资策略 本基金投资于食品饮料主题,使用主动量化策略对食品饮料主题界定内的股票进行筛 选并进行权重的优化,力争在跟踪食品饮料主题整体市场表现的同时,获得相对于业 绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。 债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类 属配置策略、收益率曲线策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金 以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金投资组合比例为:股票投资占基金资 产的比例为80%-95%;投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的 比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币 市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 银华食品饮料量化股票发起式A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 M<1,000,000 1.50% -1,000,000≤M<2,000,000 1.00% -申购费(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.60% - M≥5,000,000 按笔收取, - 1000元/笔 N<7天 1.50% - 7天≤N<30天 0.75% - 赎回费 30天≤N<365天 0.50% - 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0% - 银华食品饮料量化股票发起式C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N<7天 1.50% - 赎回费 7天≤N<30天 0.5% - N≥30天 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.10% 销售服务费 银华食品饮料量化股票发起式A - 银华食品饮料量化股票发起式C 0.40% 其他费用 信息披露费、审计费等,详见本基金招募说明书(更新)“基金的费用与税收”章节。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险包括:1、股票高仓位风险,本基金作为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80%-95%,具有对股票市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 同时,本基金将投资于食品饮料主题相关股票,投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,该主题股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金的波动性可能较高,市场风险和流动性风险可能更大。;2、投资股指期货的风险,包括:(1)基差风险;(2)系统性风险;(3)保证金风险;(4)合约展期风险;3、基金合同终止的风险;4、投资科创板股票的风险,包括(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)信用风险;(4)集中度风险;(5)系统性风险;(6)政策风险。5、投资存托凭证的风险;6、侧袋机制的相关风险。 此外,本基金还将面临市场风险、基金运作风险、流动性风险等其他风险。(二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn];客服电话[400-678-3333 、010-85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无