银华食品饮料量化优选股票型发起式证券 投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告......19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 20 6.1 资产负债表...... 20 6.2 利润表......21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22 6.4 报表附注......23 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示 ...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华食品饮料量化股票发起式 基金主代码 005235 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 9 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,607,458.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华食品饮料量化股票发 银华食品饮料量化股票发 起式 A 起式 C 下属分级基金的交易代码： 005235 005236 报告期末下属分级基金的份额总额 26,319,631.41 份 17,287,827.22 份 2.2 基金产品说明 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于食品饮料主题相关的上市公 投资目标 司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金投资于食品饮料主题，使用主动量化策略对食品饮料主题界定内的股票 进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪食品饮料主题整体市场表现的同时， 获得相对于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御 及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原 则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投资组合的 投资策略 安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本 基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于食品饮 料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后） ×10％ 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 银华食品饮料量化股票发起式 A 银华食品饮料量化股票发起式 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 6008 号特区报业大厦 19 层 号 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华食品饮料量化股票发起式 A 银华食品饮料量化股票发起式 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,129,546.08 1,960,906.33 本期利润 7,829,297.80 5,042,642.79 加权平均基金份额本期利润 0.3976 0.4160 本期加权平均净值利润率 28.95% 30.22% 本期基金份额净值增长率 27.79% 27.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,763,957.60 3,021,951.39 期末可供分配基金份额利润 0.1810 0.1748 期末基金资产净值 43,041,370.38 28,136,682.24 期末基金份额净值 1.6353 1.6275 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 63.53% 62.75% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华食品饮料量化股票发起式 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.65% 1.23% 7.41% 1.16% 0.24% 0.07% 过去三个月 26.62% 1.26% 23.51% 1.23% 3.11% 0.03% 过去六个月 27.79% 1.70% 22.66% 1.64% 5.13% 0.06% 过去一年 32.97% 1.39% 26.44% 1.35% 6.53% 0.04% 自基金合同 63.53% 1.61% 63.08% 1.59% 0.45% 0.02% 生效起至今 银华食品饮料量化股票发起式 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.61% 1.24% 7.41% 1.16% 0.20% 0.08% 过去三个月 26.50% 1.26% 23.51% 1.23% 2.99% 0.03% 过去六个月 27.55% 1.70% 22.66% 1.64% 4.89% 0.06% 过去一年 32.51% 1.39% 26.44% 1.35% 6.07% 0.04% 自基金合同 62.75% 1.61% 63.08% 1.59% -0.33% 0.02% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证食品饮料指数收益率*90%+商业银行人民币活期存款利率（税后）*10%。 基金股票部分主要投资于食品饮料主题的股票。中证食品饮料指数基本反映了沪深 A 股中食品和饮料主题股票的整体表现，对本基金定义的食品饮料主题具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。 本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。故在业绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率 90%的权重，相应将 10%作为体现现金到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 130 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混 合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券 投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任职大成基金管理有限公司助理 金融工程师。2009 年 3 月加盟银华 基金管理有限公司，曾担任研究员 及基金经理助理职务。自 2012 年 9 月 4 日起担任银华中证内地资源主 本基金 题指数分级证券投资基金基金经 马君女 的基金 2017 年 11 - 11.5 年 理，2013 年 12 月 16 日至 2015 年 7 士 经理 月 9 日 月 16 日兼任银华消费主题分级股 票型证券投资基金基金经理，2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日兼任 银华中证国防安全指数分级证券投 资基金基金经理，2015 年 8 月 13 日至 2016年 8月5 日兼任银华中证 一带一路主题指数分级证券投资基 金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日 起兼任银华抗通胀主题证券投资基 金（LOF）基金经理。自 2017 年 9 月 15 日起兼任银华智能汽车量化 优选股票型发起式证券投资基金基 金经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼 任银华食品饮料量化优选股票型发 起式证券投资基金、银华医疗健康 量化优选股票型发起式证券投资基 金基金经理，自 2017 年 12 月 15 日 起兼任银华稳健增利灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经理， 2018 年 5 月 11 日起兼任银华中小 市值量化优选股票型发起式证券投 资基金基金经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通信主题 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼 任银华中证创新药产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于信达证券股份 本基金 有限公司、国泰君安证券股份有限 杨腾先 的基金 2017 年 11 - 7.5 年 公司，2015 年加入银华基金，历任 生 经理助 月 9 日 量化研究员，现任量化投资部基金 理 经理助理。具有从业资格。国籍： 中国。 本基金 学士学位，曾就职于交通银行股份 谭跃峰 的基金 2020年1月 有限公司北京分公司。2012 年 8 月 先生 经理助 10 日 - 8.5 年 加入银华基金，历任量化投资部助 理 理量化研究员，现任基金经理助理。 具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越行业的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华食品饮料量化股票发起式 A 基金份额净值为 1.6353 元，本报告期基金份 额净值增长率为 27.79%；截至本报告期末银华食品饮料量化股票发起式 C 基金份额净值为 1.6275元，本报告期基金份额净值增长率为 27.55%；同期业绩比较基准收益率为 22.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年上半年，新冠疫情陆续在国内和海外爆发，A 股市场在经历完一季度的大幅下跌后， 二季度国内疫情控制有力的背景下，A 股市场震荡走高。2020 年上半年沪深 300 指数上涨 1.64%， 中信一级行业食品饮料指数上涨 25.41%，大幅跑赢大盘。行业方面，表现相对较好的是医药、消费者服务、食品饮料、电子、计算机、电力设备及新能源、农林牧渔、商贸零售、传媒、国防军工等行业。 展望 2020 年 3 季度，从二季度开始国内大部分城市疫情已经控制的很好，海外疫情虽依旧， 但大家对于疫情的长期存在已经开始接受现实，谋求在新冠病毒与人类长期共存的情况下的经济复苏。后续经济预计进入复苏状态，相对暴露宏观因子的行业可能边际收益。中期看以补短板为目标的国家后续重点建设领域、受益于科技周期以及受中美冲突影响的成长类行业或相对较强。长期维度看，宏观供给侧改革、微观行业竞争格局改善给头部企业带来的变化以及经济结构转型带来的影响，有利于核心资产的长期投资。未来可能引发 A 股估值扩张放缓或阶段性小幅收缩主要来源于监管规范异常市场行为、贸易战边际恶化等。国内餐饮等经济活动在陆续恢复，目前除个别地区外，全国的餐饮行业基本恢复到疫情前的水平，复苏进度略超预期，二季度白酒也是大幅上涨，预计三季度之后还会是全年白酒为下半年及明年布局的时点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 5 月 13 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证 监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,306,795.77 2,626,039.46 结算备付金 193,986.72 48,975.97 存出保证金 6,670.55 8,255.26 交易性金融资产 6.4.7.2 65,910,014.37 33,533,664.12 其中：股票投资 65,910,014.37 33,533,664.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,682,869.38 - 应收利息 6.4.7.5 730.92 610.05 应收股利 - - 应收申购款 762,128.50 169,591.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 73,863,196.21 36,387,136.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 193.97 应付赎回款 2,504,483.92 464,180.42 应付管理人报酬 58,217.88 30,827.32 应付托管费 5,821.78 3,082.75 应付销售服务费 9,404.50 4,721.01 应付交易费用 6.4.7.7 59,243.20 32,393.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 47,972.31 45,120.71 负债合计 2,685,143.59 580,519.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 43,607,458.63 28,010,133.87 未分配利润 6.4.7.10 27,570,593.99 7,796,482.27 所有者权益合计 71,178,052.62 35,806,616.14 负债和所有者权益总计 73,863,196.21 36,387,136.02 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，银华食品饮料量化股票发起式 A 基金份额净值人民币 1.6353 元，银华食品饮料量化股票发起式 C 基金份额净值人民币 1.6275 元；基金份额总额 43,607,458.63 份，其中银华食品饮料量化股票发起式 A 类基金份额总额 26,319,631.41 份，银华食品饮料量化股票发起式 C 类基金份额总额 17,287,827.22 份。 6.2 利润表 会计主体：银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019 2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 13,338,518.06 16,934,414.67 1.利息收入 13,063.29 16,829.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,063.29 16,829.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,221,658.93 3,465,363.33 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,526,551.28 2,995,462.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 695,107.65 469,900.87 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 7,781,488.18 13,272,144.03 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 322,307.66 180,078.27 列） 减：二、费用 466,577.47 431,986.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 217,062.98 198,858.43 2．托管费 6.4.10.2.2 21,706.22 19,885.80 3．销售服务费 6.4.10.2.3 33,109.59 28,770.92 4．交易费用 6.4.7.19 146,260.25 129,215.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 48,438.43 55,255.82 三、利润总额 （亏损总额以“-” 12,871,940.59 16,502,428.52 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 12,871,940.59 16,502,428.52 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 28,010,133.87 7,796,482.27 35,806,616.14 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,871,940.59 12,871,940.59 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 15,597,324.76 6,902,171.13 22,499,495.89 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 70,587,833.50 28,336,388.77 98,924,222.27 2.基金赎回款 -54,990,508.74 -21,434,217.64 -76,424,726.38 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 43,607,458.63 27,570,593.99 71,178,052.62 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 44,250,521.45 -8,121,424.20 36,129,097.25 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 16,502,428.52 16,502,428.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -9,014,402.49 -307,750.65 -9,322,153.14 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 42,699,759.42 3,566,405.34 46,266,164.76 2.基金赎回款 -51,714,161.91 -3,874,155.99 -55,588,317.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 35,236,118.96 8,073,253.67 43,309,372.63 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1072 号《关于准予银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 10 月 16 日至 2017 年 11 月 3 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）验证出具安永华明（2017）验字第 60468687_A22 号验资报告后，向中国证监会报送基金 备案材料。基金合同于 2017 年 11 月 9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时 募集的银华食品饮料量化股票发起式 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金 额为人民币 11,495,504.32 元，折合 11,495,504.32 份银华食品饮料量化股票发起式 A 类基金份 额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 3,218.73 元，折合 3,218.73 份银华食品饮料量化股票发起式 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 11,498,723.05 元，折合11,498,723.05 份银华食品饮料量化股票发起式 A 类基金份额。银华食品饮料量化股票发起式 C类基金份额已收到的有效净认购金额为人民币 2,027,820.22 元，折合 2,027,820.22 份银华食品饮料量化股票发起式 C 类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 232.13 元，折合 232.13 份银华食品饮料量化股票发起式 C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 2,028,052.35 元，折合 2,028,052.35 份银华食品饮料量化股票发起式 C 类基金份额。银华食品 饮料量化股票发起式 A 类基金份额和银华食品饮料量化股票发起式 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 13,526,775.40 元，合计折合 13,526,775.40 份银华食品饮料量化股票发起式基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据所收取的认购费用、申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为 A 类 和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变 本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致，并在履行适当程序后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 5,306,795.77 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 5,306,795.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,482,158.22 65,910,014.37 12,427,856.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,482,158.22 65,910,014.37 12,427,856.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 640.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 87.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 3.00 合计 730.92 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 59,243.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 59,243.20 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 732.39 应付证券出借违约金 - 预提费用 47,239.92 合计 47,972.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华食品饮料量化股票发起式 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,929,801.76 17,929,801.76 本期申购 31,319,412.45 31,319,412.45 本期赎回(以"-"号填列) -22,929,582.80 -22,929,582.80 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 26,319,631.41 26,319,631.41 金额单位：人民币元 银华食品饮料量化股票发起式 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,080,332.11 10,080,332.11 本期申购 39,268,421.05 39,268,421.05 本期赎回(以"-"号填列) -32,060,925.94 -32,060,925.94 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 17,287,827.22 17,287,827.22 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华食品饮料量化股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 769,047.86 4,245,202.86 5,014,250.72 本期利润 3,129,546.08 4,699,751.72 7,829,297.80 本期基金份额交易 865,363.66 3,012,826.79 3,878,190.45 产生的变动数 其中：基金申购款 3,155,663.35 9,850,898.36 13,006,561.71 基金赎回款 -2,290,299.69 -6,838,071.57 -9,128,371.26 本期已分配利润 - - - 本期末 4,763,957.60 11,957,781.37 16,721,738.97 单位：人民币元 银华食品饮料量化股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 401,691.64 2,380,539.91 2,782,231.55 本期利润 1,960,906.33 3,081,736.46 5,042,642.79 本期基金份额交易 659,353.42 2,364,627.26 3,023,980.68 产生的变动数 其中：基金申购款 3,605,749.64 11,724,077.42 15,329,827.06 基金赎回款 -2,946,396.22 -9,359,450.16 -12,305,846.38 本期已分配利润 - - - 本期末 3,021,951.39 7,826,903.63 10,848,855.02 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,404.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 614.41 其他 44.55 合计 13,063.29 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 44,914,207.83 减：卖出股票成本总额 40,387,656.55 买卖股票差价收入 4,526,551.28 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 695,107.65 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 695,107.65 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,781,488.18 ——股票投资 7,781,488.18 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 7,781,488.18 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 317,651.04 转换费收入 005235 2,541.12 转换费收入 005236 2,115.50 合计 322,307.66 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 146,260.25 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 146,260.25 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 银行费用 1,198.51 合计 48,438.43 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 217,062.98 198,858.43 的管理费 其中：支付销售机构的客 64,448.06 66,192.44 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 21,706.22 19,885.80 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华食品饮料量化 银华食品饮料量化 合计 股票发起式 A 股票发起式 C 中国工商银行 - 2,796.15 2,796.15 第一创业 - 0.92 0.92 银华基金管理股份有限 - 149.01 149.01 公司 合计 - 2,946.08 2,946.08 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华食品饮料量化 银华食品饮料量化 股票发起式 A 股票发起式 C 合计 银华基金管理股份有限 - 215.26 215.26 公司 中国工商银行 - 3,517.63 3,517.63 合计 - 3,732.89 3,732.89 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：H=E×0.40%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 银华食品饮料量化股票发起式 银华食品饮料量化股票发起 A 式 C 基金合同生效日（ 2017 年 11 月 9 日 ）持有的基金 10,003,000.30 - 份额 报告期初持有的基金份额 10,003,000.30 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,003,000.30 - 报告期末持有的基金份额 38.01% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银华食品饮料量化股票发起式 银华食品饮料量化股票发起式 A C 基金合同生效日（ 2017 年 11 月 9 日 ）持有的基金份 10,003,000.30 - 额 报告期初持有的基金份额 10,003,000.30 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,003,000.30 - 报告期末持有的基金份额 48.64% - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,306,795.77 12,404.33 3,997,278.31 16,296.61 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2020 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,306,795.77 - - - - - 5,306,795.77 结算备付金 193,986.72 - - - - - 193,986.72 存出保证金 6,670.55 - - - - - 6,670.55 交易性金融资产 - - - - - 65,910,014.37 65,910,014.37 应收证券清算款 - - - - - 1,682,869.38 1,682,869.38 应收利息 - - - - - 730.92 730.92 应收申购款 1,694.66 - - - - 760,433.84 762,128.50 资产总计 5,509,147.70 - - - - 68,354,048.51 73,863,196.21 负债 应付赎回款 - - - - - 2,504,483.92 2,504,483.92 应付管理人报酬 - - - - - 58,217.88 58,217.88 应付托管费 - - - - - 5,821.78 5,821.78 应付销售服务费 - - - - - 9,404.50 9,404.50 应付交易费用 - - - - - 59,243.20 59,243.20 其他负债 - - - - - 47,972.31 47,972.31 负债总计 - - - - - 2,685,143.59 2,685,143.59 利率敏感度缺口 5,509,147.70 - - - - 65,668,904.92 71,178,052.62 上年度末 3 个月-1 2019 年 12 月 311 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,626,039.46 - - - - - 2,626,039.46 结算备付金 48,975.97 - - - - - 48,975.97 存出保证金 8,255.26 - - - - - 8,255.26 交易性金融资产 - - - - - 33,533,664.12 33,533,664.12 应收利息 - - - - - 610.05 610.05 应收申购款 298.22 - - - - 169,292.94 169,591.16 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,683,568.91 - - - - 33,703,567.11 36,387,136.02 负债 应付证券清算款 - - - - - 193.97 193.97 应付赎回款 - - - - - 464,180.42 464,180.42 应付管理人报酬 - - - - - 30,827.32 30,827.32 应付托管费 - - - - - 3,082.75 3,082.75 应付销售服务费 - - - - - 4,721.01 4,721.01 应付交易费用 - - - - - 32,393.70 32,393.70 其他负债 - - - - - 45,120.71 45,120.71 负债总计 - - - - - 580,519.88 580,519.88 利率敏感度缺口 2,683,568.91 - - - - 33,123,047.23 35,806,616.14 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 65,910,014.37 92.60 33,533,664.12 93.65 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,910,014.37 92.60 33,533,664.12 93.65 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 2,193,869.11 1,142,529.64 业绩比较基准下降 5% -2,193,869.11 -1,142,529.64 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,910,014.37 89.23 其中：股票 65,910,014.37 89.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,500,782.49 7.45 8 其他各项资产 2,452,399.35 3.32 9 合计 73,863,196.21 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 65,392,462.97 91.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 517,551.40 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,910,014.37 92.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 32,893 5,628,650.16 7.91 2 600887 伊利股份 172,868 5,381,380.84 7.56 3 600519 贵州茅台 3,605 5,273,682.40 7.41 4 000568 泸州老窖 54,393 4,956,290.16 6.96 5 603288 海天味业 27,955 3,477,602.00 4.89 6 002304 洋河股份 29,738 3,126,653.32 4.39 7 600809 山西汾酒 18,917 2,742,965.00 3.85 8 600600 青岛啤酒 35,648 2,727,072.00 3.83 9 600872 中炬高新 44,751 2,619,276.03 3.68 10 000895 双汇发展 49,597 2,285,925.73 3.21 11 603369 今世缘 54,577 2,171,618.83 3.05 12 002507 涪陵榨菜 59,605 2,146,376.05 3.02 13 002557 洽洽食品 34,574 1,873,565.06 2.63 14 603589 口子窖 36,465 1,856,068.50 2.61 15 600298 安琪酵母 34,484 1,706,268.32 2.40 16 603345 安井食品 13,999 1,651,882.00 2.32 17 000596 古井贡酒 8,728 1,311,294.72 1.84 18 600305 恒顺醋业 70,361 1,305,196.55 1.83 19 603866 桃李面包 19,974 1,016,476.86 1.43 20 002568 百润股份 21,907 992,825.24 1.39 21 603517 绝味食品 13,981 989,015.94 1.39 22 600597 光明乳业 62,077 922,464.22 1.30 23 000860 顺鑫农业 15,426 878,973.48 1.23 24 603919 金徽酒 41,452 720,850.28 1.01 25 000869 张裕 A 18,762 640,722.30 0.90 26 300138 晨光生物 50,852 617,343.28 0.87 27 002216 三全食品 23,863 570,325.70 0.80 28 603777 来伊份 30,770 517,551.40 0.73 29 603027 千禾味业 16,210 511,911.80 0.72 30 300146 汤臣倍健 25,567 503,414.23 0.71 31 002626 金达威 17,988 466,968.48 0.66 32 002820 桂发祥 37,404 418,176.72 0.59 33 600197 伊力特 19,636 388,203.72 0.55 34 600059 古越龙山 39,415 367,347.80 0.52 35 603317 天味食品 6,149 341,761.42 0.48 36 600616 金枫酒业 61,651 341,546.54 0.48 37 000848 承德露露 48,631 340,417.00 0.48 38 600882 妙可蓝多 8,597 311,985.13 0.44 39 600779 水井坊 4,782 298,492.44 0.42 40 002726 龙大肉食 31,828 268,628.32 0.38 41 600073 上海梅林 23,008 218,345.92 0.31 42 601579 会稽山 25,976 216,120.32 0.30 43 600132 重庆啤酒 2,299 167,827.00 0.24 44 600381 青海春天 24,274 124,040.14 0.17 45 600543 莫高股份 17,954 102,337.80 0.14 46 603755 日辰股份 1,076 95,075.36 0.13 47 002661 克明面业 3,274 75,891.32 0.11 48 002840 华统股份 3,768 71,365.92 0.10 49 002582 好想你 5,196 63,443.16 0.09 50 002495 佳隆股份 21,800 56,026.00 0.08 51 600429 三元股份 10,189 52,371.46 0.07 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 4,246,971.51 11.86 2 000895 双汇发展 2,917,078.00 8.15 3 002507 涪陵榨菜 2,699,445.00 7.54 4 000568 泸州老窖 2,563,421.52 7.16 5 600600 青岛啤酒 2,412,240.00 6.74 6 603288 海天味业 2,225,232.20 6.21 7 600519 贵州茅台 2,207,487.00 6.17 8 000858 五粮液 2,194,708.20 6.13 9 600298 安琪酵母 2,177,493.17 6.08 10 600872 中炬高新 2,112,887.00 5.90 11 600305 恒顺醋业 2,101,748.80 5.87 12 000596 古井贡酒 1,685,340.00 4.71 13 600597 光明乳业 1,510,337.17 4.22 14 002304 洋河股份 1,473,722.00 4.12 15 603345 安井食品 1,355,888.00 3.79 16 603589 口子窖 1,340,988.30 3.75 17 603866 桃李面包 1,317,475.00 3.68 18 002557 洽洽食品 1,170,015.00 3.27 19 603517 绝味食品 1,150,955.00 3.21 20 002216 三全食品 1,149,382.23 3.21 21 603027 千禾味业 1,139,695.00 3.18 22 603369 今世缘 1,125,965.52 3.14 23 600059 古越龙山 1,104,327.00 3.08 24 002568 百润股份 1,090,925.00 3.05 25 603919 金徽酒 1,076,573.00 3.01 26 600809 山西汾酒 1,067,279.00 2.98 27 002626 金达威 1,034,784.00 2.89 28 300146 汤臣倍健 940,445.00 2.63 29 000869 张裕 A 913,388.00 2.55 30 000848 承德露露 828,588.00 2.31 31 000860 顺鑫农业 798,420.00 2.23 32 300138 晨光生物 786,957.00 2.20 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000895 双汇发展 2,330,715.42 6.51 2 000596 古井贡酒 1,773,577.15 4.95 3 600872 中炬高新 1,614,374.52 4.51 4 600887 伊利股份 1,544,685.78 4.31 5 600305 恒顺醋业 1,538,339.70 4.30 6 603345 安井食品 1,469,032.39 4.10 7 002568 百润股份 1,452,086.07 4.06 8 603288 海天味业 1,290,891.45 3.61 9 600298 安琪酵母 1,283,930.09 3.59 10 002507 涪陵榨菜 1,239,524.75 3.46 11 002557 洽洽食品 1,115,199.71 3.11 12 603027 千禾味业 1,017,487.67 2.84 13 603517 绝味食品 987,754.40 2.76 14 600597 光明乳业 952,840.59 2.66 15 002304 洋河股份 914,090.22 2.55 16 600132 重庆啤酒 878,052.05 2.45 17 600809 山西汾酒 871,293.91 2.43 18 603589 口子窖 845,690.81 2.36 19 600059 古越龙山 838,118.81 2.34 20 002626 金达威 820,188.67 2.29 21 000729 燕京啤酒 791,047.03 2.21 22 600600 青岛啤酒 781,260.61 2.18 23 300146 汤臣倍健 737,539.64 2.06 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 64,982,518.62 卖出股票收入（成交）总额 44,914,207.83 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,670.55 2 应收证券清算款 1,682,869.38 3 应收股利 - 4 应收利息 730.92 5 应收申购款 762,128.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,452,399.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银 华 食 品 饮 料 量 化 5,563 4,731.19 10,003,000.30 38.01% 16,316,631.11 61.99% 股 票 发 起 式 A 银 华 食 品 饮 料 量 化 6,577 2,628.53 - 0.00% 17,287,827.22 100.00% 股 票 发 起 式 C 合计 12,140 3,592.05 10,003,000.30 22.94% 33,604,458.33 77.06% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 银华食品 饮料量化 90,846.98 0.35% 股票发起 式 A 基金管理人所有从业人员 银华食品 持有本基金 饮料量化 0.00 0.00% 股票发起 式 C 合计 90,846.98 0.21% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,003,000.30 22.94 10,003,000.30 22.94 3 年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,000.30 22.94 10,003,000.30 22.94 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,003,000.30 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 3,000.30 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华食品饮料量 银华食品饮料量 化股票发起式 A 化股票发起式 C 基金合同生效日（2017 年 11 月 9 日）基金份 11,498,723.05 2,028,052.35 额总额 本报告期期初基金份额总额 17,929,801.76 10,080,332.11 本报告期基金总申购份额 31,319,412.45 39,268,421.05 减:本报告期基金总赎回份额 22,929,582.80 32,060,925.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 26,319,631.41 17,287,827.22 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券股 3 18,062,065.74 16.44% 16,821.17 18.36% - 份有限公司 浙商证券股 2 15,542,886.79 14.14% 11,366.35 12.41% - 份有限公司 瑞银证券有 1 13,983,250.37 12.72% 13,022.48 14.22% - 限责任公司 东吴证券股 2 13,801,440.42 12.56% 10,092.94 11.02% - 份有限公司 招商证券股 1 13,453,996.92 12.24% 12,529.25 13.68% - 份有限公司 国盛证券股 2 12,479,091.23 11.36% 9,126.15 9.96% - 份有限公司 野村东方国 新增 2 个 际证券有限 2 8,604,207.66 7.83% 6,292.35 6.87% 交易单元 公司 西藏东方财 新增 2 个 富证券股份 4 8,531,620.23 7.76% 7,945.61 8.67% 交易单元 有限公司 中航证券 2 3,320,377.28 3.02% 2,428.21 2.65% 新增 2 个 交易单元 国联证券股 1 2,117,789.81 1.93% 1,972.32 2.15% - 份有限公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 天风证券股 0 - - - - 撤销 2 个 份有限公司 交易单元 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 中国国际金 融股份有限 2 - - - - - 公司 华西证券 2 - - - - 新增 2 个 交易单元 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 爱建证券有 1 - - - - - 限责任公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券股 - - - - - - 份有限公司 野村东方国 际证券有限 - - - - - - 公司 西藏东方财 富证券股份 - - - - - - 有限公司 中航证券 - - - - - - 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 华西证券 - - - - - - 中国中金财 富证券有限 - - - - - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 本基金本报告期未通过交易单元进行债券、债券回购、权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公 1 司旗下部分基金 2019 年第 4 四大证券报 2020 年 1 月 18 日 季度报告提示性公告》 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 2 票型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 1 月 18 日 2019 年第 4 季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 3 司关于推迟披露旗下公募基 监会基金电子披露 2020 年 3 月 24 日 金 2019 年年度报告的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 4 票型发起式证券投资基金托 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 管协议（2020 年 3 月修订）》 金管理人网站 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 5 票型发起式证券投资基金基 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 金合同（2020 年 3 月修订）》 金管理人网站 6 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 2020 年 3 月 25 日 票型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 新招募说明书（2020 年第 1 金管理人网站 号)》 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 7 票型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 3 月 25 日 新招募说明书摘要（2020 年 金管理人网站 第 1 号）》 《银华基金管理股份有限公 司关于根据修 监会基金电子披露 2020 年 3 月 25 日 改旗下 13 只公募基金基金合 网站及本基金管理 同及托管协议并更新招募说 人网站 明书及摘要的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报、中国证 司关于增加中国人寿保险股 监会基金电子披露 9 份有限公司为旗下部分基金 网站及本基金管理 2020 年 3 月 28 日 代销机构并参加费率优惠活 人网站 动的公告》 《银华基金管理股份有限公 10 司旗下部分基金 2019 年年度 四大证券报 2020 年 4 月 18 日 报告提示性公告》 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 11 票型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 4 月 18 日 2019 年年度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公 12 司旗下部分基金 2020 年第 1 四大证券报 2020 年 4 月 22 日 季度报告提示性公告》 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 13 票型发起式证券投资基金 子披露网站及本基 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告》 金管理人网站 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 14 票型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 6 月 19 日 新招募说明书摘要（2020 年 金管理人网站 第 2 号）》 《银华食品饮料量化优选股 中国证监会基金电 15 票型发起式证券投资基金更 子披露网站及本基 2020 年 6 月 19 日 新招募说明书（2020 年第 2 金管理人网站 号）》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 间 机构 1 2020/01/01-2020/06/30 10,003,000.30 0.00 0.00 10,003,000.30 22.94% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 3 月 25 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据修改旗下 13 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 12.1.2《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 28 日