华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2024年5月31日公告)
2024-05-31
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金
(FOF)招募说明书(更新)
2024年5月31日公告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年9月6日证监许可[2017]1631号文注册募集。本基金基金合同于2017年11月3日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于混合型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日,主要人员情况截止日为2024年5月30日,其他所载内容截止日为2024年5月15日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
目录
一、绪言............................................................................................................................................4
二、释义............................................................................................................................................4
三、基金管理人................................................................................................................................8
四、基金托管人..............................................................................................................................16
五、相关服务机构..........................................................................................................................19
六、基金的募集..............................................................................................................................67
七、基金合同的生效......................................................................................................................67
八、基金份额的申购、赎回与转换..............................................................................................67
九、基金的投资..............................................................................................................................78
十、基金的业绩..............................................................................................................................91
十一、基金的财产..........................................................................................................................93
十二、基金资产的估值..................................................................................................................94
十三、基金的收益与分配............................................................................................................100
十四、基金的费用与税收............................................................................................................101
十五、基金的会计与审计............................................................................................................103
十六、基金的信息披露................................................................................................................104
十七、基金持有基金的信息披露................................................................................................109
十八、风险揭示............................................................................................................................112
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................................................117
二十、基金合同的内容摘要........................................................................................................119
二十一、基金托管协议的内容摘要............................................................................................133
二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................................142
二十三、其他应披露事项............................................................................................................144
二十四、招募说明书存放及查阅方式........................................................................................145
二十五、备查文件........................................................................................................................145
一、绪言
《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》(以下简称
“《基金中基金指引》”)、《基金中基金估值业务指引(试行)》、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金
(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)。
2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书:指《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新。
7、基金份额发售公告:指《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》。
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。
19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构:指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构。
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户。
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户。
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月。
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
37、《业务规则》:指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守。
38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为。
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。
41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。
45、元:指人民币元。
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介。
52、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
53、基金中基金或FOF:指将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的基金。
54、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
57、基金产品资料概要:指《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要》及其更新。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:张佑君
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
张佑君先生:董事长、党委书记,硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董事、董事长;兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理,中信金控副董事长。曾任中信证券交易部总经理、襄理、副总经理,中信证券董事,长盛基金管理有限公司总经理,中信证券总经理,中信建投总经理、董事长,中信集团董事会办公室主任,中证国际有限公
司董事,中信证券国际、中信里昂(即 CLSA B.V. 及其子公司)董事长,中信里昂证券、
赛领资本管理有限公司董事,金石投资董事长,中信证券投资董事长等。
J Luke Gregoire Gould先生:董事,学士。现任迈凯希金融公司(Mackenzie FinancialCorporation)总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。
李星先生:董事,硕士。现任春华资本集团执行董事,负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。
史本良先生:董事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员、财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。
李春波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员、中信证券国际有限公司董事长、首席执行官。曾任中信证券研究部首席分析师,中信证券股票销售交易部B角(主持工作),中信证券研究部行政负责人,中信证券股票销售交易部行政负责人等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏基金(香港)有限公司董事长,华夏股权投资基金管理(北京)有限公司执行董事、总经理。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负责人(兼),上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理,证通股份有限公司董事等。
刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社
会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
殷少平先生:独立董事,博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官,湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事,广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长,北京市地石律师事务所兼职律师等。
伊志宏女士:独立董事,博士。教授,博士生导师,主要研究方向为财务管理、资本市场、消费经济,曾任中国人民大学副校长,中国人民大学商学院院长,中国人民大学中法学院院长,享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召集人、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员会副主任委员、教育部工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、欧洲管理发展基金会(EFMD)理事会理事、国际高等商学院协会(AACSB)首次认证委员会委员。
侯薇薇女士:监事长,学士。现任鲍尔太平有限公司(Power Pacific Corporation Ltd)总裁兼首席执行官,兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投
资管理委员会成员,加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的
全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。
西志颖女士:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角(主持工作)等。
唐士超先生:监事,博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人,董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办
公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
郑煜女士:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监,华夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。
孙彬先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
张德根先生:副总经理,硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券,曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理,广州分公司总经理,上海华夏财富投资管理有限公司副总经理,华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人(兼)等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人,合规部行政负责人等。
孙立强先生:财务负责人,硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部,曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。
桂勇先生:首席信息官,学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司,曾任中信基金管理有限责任公司信息技术部负责人,华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、行政负责人等。
2、本基金基金经理
卢少强先生,硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等,现任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金
(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金
(FOF)基金经理(2022年9月5日起任职)、华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏聚源优选三个月持有期混合型基金
中基金(FOF)基金经理(2023年9月26日起任职)、华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金
中基金(FOF)基金经理(2023年12月19日起任职)、华夏聚安优选三个月持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理(2024年3月12日起任职)。
孟清扬先生,博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理,现任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2023年12月19日起任职)、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2024年1月24日起任职)、华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2024年3月12日起任职)。
历任基金经理:2017年11月3日至2022年5月24日期间,郑铮先生任基金经理;2019年1月24日至2022年5月24日期间,李晓易先生任基金经理;2021年11月9日至2022年9月5日期间,苏瑛女士任基金经理。
3、本公司机构及混合资产投资决策委员会
主任:孙彬先生,华夏基金管理有限公司副总经理,投资经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
范义先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,固定收益总监,基金经理、投资经理。
刘明宇先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监,基金经理。
胡杰先生,华夏基金管理有限公司机构权益投资部执行总经理,基金经理、投资经理。
郑鹏先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部执行总经理,基金经理、投资经理。
周欣先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部执行总经理、投资经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及
限制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有
效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)向其基金管理人、基金托管人出资。
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制,自动适用变更后的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:张金良
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:王小飞
联系电话:(021)6063 7103
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室,在北京、上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末,中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任
公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管
银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019
年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及
2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022年度,荣获《环球金融》
“中国最佳次托管银行”,并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖
项。2023年度,荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德根
网址:www.ChinaAMC.com
2、代销机构
(1)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:葛海蛟
电话:010-66596688
传真:010-66593777
联系人:客户服务中心
网址:www.boc.cn
客户服务电话:95566
(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:张金良
传真:010-66275654
联系人:王嘉朔
网址:www.ccb.com
客户服务电话:95533
(3)交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:高天
网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559
(4)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:季平伟
网址:www.cmbchina.com
客户服务电话:95555
(5)中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人:方合英
电话:010-66637271
传真:010-65550827
联系人:王晓琳
网址:www.citicbank.com
客户服务电话:95558
(6)兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址:上海市浦东新区银城路167号
法定代表人:吕家进
电话:0591-87839338
传真:021-62159217
联系人:孙琪虹
网址:www.cib.com.cn
客户服务电话:95561
(7)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱红
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95595
(8)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
传真:010-57092611
联系人:董云巍
网址:www.cmbc.com.cn
客户服务电话:95568
(9)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
电话:010-85238670
传真:010-85238680
联系人:李慧
网址:www.hxb.com.cn
客户服务电话:95577
(10)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜
电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:王笑
网址:http://www.bosc.cn/
客户服务电话:95594
(11)广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
电话:020-38321207、15011838290
传真:020-87310955
联系人:韩鹏
网址:www.cgbchina.com.cn
客户服务电话:400-830-8003
(12)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
电话:0755-82088888
传真:0755-25841098
联系人:赵扬
网址:bank.pingan.com
客户服务电话:95511-3
(13)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:胡技勋
网址:www.nbcb.cn
客户服务电话:95574
(14)徽商银行股份有限公司
住所:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人:李宏鸣
电话:0551-62667635
传真:0551-62667684
联系人:叶卓伟
网址:www.hsbank.com.cn
客户服务电话:400-889-6588
(15)浙商银行股份有限公司
住所:杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址:浙江省杭州市下城区延安路368号
法定代表人:张荣森(代为履行法定代表人职责)
电话:0571-88261822
传真:0571-87659188
联系人:沈崟杰
网址:www.czbank.com
客户服务电话:95527
(16)东莞银行股份有限公司
住所:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锋
电话:0769-22865177
传真:0769-23156406
联系人:朱杰霞
网址:www.dongguanbank.cn
客户服务电话:0769-956033
(17)杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈振峰
网址:www.hzbank.com.cn
客户服务电话:400-888-8508
(18)南京银行股份有限公司
住所:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
电话:025-84544021
传真:025-84544129
联系人:翁俊
网址:www.njcb.com.cn
客户服务电话:95302
(19)江苏银行股份有限公司
住所:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
电话:025-58588167
传真:025-58588164
联系人:田春慧
网址:www.jsbchina.cn
客户服务电话:95319
(20)河北银行股份有限公司
住所:河北省石家庄市平安北大街28号
办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号
法定代表人:乔志强
电话:0311-88627522
传真:0311-88627027
联系人:王栋
网址:www.hebbank.com
客户服务电话:400-612-9999
(21)西安银行股份有限公司
住所:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
电话:029-88992881
传真:029-88992475
联系人:白智
网址:www.xacbank.com
客户服务电话:400-869-6779
(22)长沙银行股份有限公司
住所:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
办公地址:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
法定代表人:朱玉国
电话:0731-89736250
传真:0731-89736250
联系人:于立娜
网址:www.bankofchangsha.com
客户服务电话:0731-96511
(23)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-5310251
传真:0592-5373973
联系人:孙瑜
网址:www.xmccb.com
客户服务电话:400-858-8888
(24)苏州银行股份有限公司
住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:崔庆军
电话:0512-69868373
联系人:吴骏
网址:www.suzhoubank.com
客户服务电话:96067
(25)恒丰银行股份有限公司
住所:山东省济南市历下区泺源大街8号
办公地址:上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦21楼
法定代表人:辛树人
电话:021-63890139
传真:-
联系人:张昊
网址:www.hfbank.com.cn
客户服务电话:95395
(26)锦州银行股份有限公司
住所:辽宁省锦州市科技路68号
办公地址:辽宁省锦州市科技路68号
法定代表人:魏学坤
电话:13500466262
传真:0416-3220186
联系人:杨玉
网址:www.jinzhoubank.com
客户服务电话:400-66-96178
(27)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人:顾敏
电话:0755-89462603
传真:0755-86700688
联系人:张驰
网址:http://www.webank.com
客户服务电话:400-999-8800
(28)九江银行股份有限公司
住所:九江市长虹大道619号
办公地址:九江市长虹大道619号
法定代表人:刘羡庭
电话:18679157032
传真:/
联系人:程科夫
网址:www.jjccb.com
客户服务电话:95316
(29)中信百信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼6-11层
法定代表人:李如东
电话:010-50925699
传真:010-86496277
联系人:陈冰
网址:www.aibank.com
客户服务电话:400-818-0100
(30)招商银行股份有限公司招赢通平台
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
网址:https://fi.cmbchina.com/home
客户服务电话:95555
(31)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人:齐凌峰
电话:010-82050520
传真:010-82086110
联系人:阮志凌
网址:www.9ifund.com
客户服务电话:400-158-5050
(32)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83363101
传真:010-83363072
联系人:文雯
网址:http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话:400-166-1188
(33)财咨道信息技术有限公司
住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人:朱荣晖
电话:13918960890
传真:024-82280606
联系人:庞文静
网址:www.jinjiwo.com
客户服务电话:400-003-5811
(34)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
电话:021-50810687
传真:021-58300279
联系人:李娟
网址:www.wacaijijin.com
客户服务电话:021-50810673
(35)上海陆享基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元
法定代表人:粟旭
电话:021-53398953、021-53398880、021-53398863
传真:021-53398801
联系人:张宇明、王梦霞、王玉
网址:www.luxxfund.com
客户服务电话:4001681235
(36)腾安基金销售(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼
法定代表人:刘明军
电话:0755-86013388转80618
联系人:谭广锋
网址:www.txfund.com
客户服务电话:95788
(37)北京度小满基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
电话:010-59403028
传真:010-59403027
联系人:孙博超
网址:www.baiyingfund.com
客户服务电话:95055-4
(38)博时财富基金销售有限公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
电话:075583169999-4002
传真:0755-83195220
联系人:崔丹
网址:www.boserawealth.com
客户服务电话:4006105568
(39)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
电话:021-38509680
传真:021-38509777
联系人:张裕
网址:www.noah-fund.com
客户服务电话:400-821-5399
(40)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn
客户服务电话:4006-788-887
(41)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:95021
传真:021-64385308
联系人:屠彦洋
网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-181-8188
(42)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68596916
联系人:周天雪
网址:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(43)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人:王珺
电话:18205712248
联系人:韩爱斌
网址:www.fund123.cn
客户服务电话:95188-8
(44)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
联系人:黄辉
网址:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899
(45)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:吴强
网址:www.5ifund.com
客户服务电话:400-877-3772
(46)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088-6006
传真:010-62020355
联系人:翟飞飞
网址:www.myfund.com
客户服务电话:400-818-8000
(47)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-61101630
联系人:曹怡晨
网址:http://www.leadfund.com.cn/
客户服务电话:95733
(48)乾道基金销售有限公司
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:董云巍
电话:010-62062880
传真:010-82057741
联系人:马林
网址:www.qiandaojr.com
客户服务电话:400-088-8080
(49)北京创金启富基金销售有限公司
住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
联系人:马浩
网址:www.5irich.com
客户服务电话:010-66154828
(50)泛华普益基金销售有限公司
住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人:于海锋
电话:13910181936
传真:-
联系人:隋亚方
网址:https://www.puyifund.com/
客户服务电话:400-080-3388
(51)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
(52)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
法定代表人:刘汉青
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
联系人:王峰
网址:www.snjijin.com
客户服务电话:95177
(53)深圳腾元基金销售有限公司
住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
法定代表人:曾革
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
联系人:鄢萌莎
网址:www.tenyuanfund.com
客户服务电话:400-687-7899
(54)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层
法定代表人:沈丹义
电话:021-60818757
传真:021-60810695
联系人:周晶
网址:www.tonghuafund.com
客户服务电话:400-101-9301
(55)北京中植基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
电话:010-59313555
传真:010-56642623
联系人:丛瑞丰
网址:http://www.zzfund.com
客户服务电话:400-8180-888
(56)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
电话:010-56282140
传真:010-62680827
联系人:丁向坤
网址:http://www.hcfunds.com/
客户服务电话:400-619-9059
(57)海银基金销售有限公司
住所:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼
办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼
法定代表人:惠晓川
电话:021-80134149
传真:021-80133413
联系人:秦琼
网址:www.fundhaiyin.com
客户服务电话:400-808-1016
(58)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
电话:010-59287984
传真:010-59287825
联系人:郭宝亮
网址:www.gomefund.com
客户服务电话:400-111-0889
(59)上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
电话:18017373527
传真:021-20219923
联系人:张蜓
网址:https://www.wg.com.cn/
客户服务电话:021-20292031
(60)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人:赵芯蕊
电话:010-62625768
传真:010-62676582
联系人:赵芯蕊
网址:www.xincai.com
客户服务电话:010-62675369
(61)济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
电话:010-65309516
传真:010-65330699
联系人:李海燕
网址:www.jianfortune.com
客户服务电话:400-673-7010
(62)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎
电话:021-50712782
传真:021-50710161
联系人:徐亚丹
网址:www.520fund.com.cn
客户服务电话:400-799-1888
(63)上海联泰基金销售有限公司
住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址:上海市虹口区临潼路188号
法定代表人:尹彬彬
电话:15201924977
传真:021-52975270
联系人:兰敏
网址:www.66liantai.com
客户服务电话:400-118-1188
(64)泰信财富基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人:张虎
电话:15180468717
联系人:郑雅婷
网址:www.taixincf.com
客户服务电话:4000048821
(65)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
电话:021-35385521*210
传真:021-55085991
联系人:蓝杰
网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369
(66)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132-801
传真:021-33768132-802
联系人:戴珉微
网址:www.zhongzhengfund.com
客户服务电话:400-6767-523
(67)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:姜颖
网址:www.hongdianfund.com
客户服务电话:400-618-0707
(68)上海攀赢基金销售有限公司
住所:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼
法定代表人:沈茹意
电话:15317992110
传真:021-68889283
联系人:孟召社
网址:http://www.pytz.cn
客户服务电话:021-68889082
(69)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
网址:www.lufunds.com
客户服务电话:400-821-9031
(70)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:020-89629021
传真:020-89629011
联系人:吴煜浩
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
(71)和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人:王旋
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:胡静华
网址:www.hgccpb.com
客户服务电话:4000-555-671
(72)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
联系人:叶健
网址:www.ifastps.com.cn
客户服务电话:400-684-0500
(73)中证金牛(北京)基金销售有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱昊旻
电话:010-59336519
传真:010-59336500
联系人:孙雯
网址:www.jnlc.com
客户服务电话:4008-909-998
(74)京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人:王苏宁
电话:18911869618
联系人:陈龙鑫
网址:http://fund.jd.com/
客户服务电话:95118、400-098-8511
(75)大连网金基金销售有限公司
住所:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
法定代表人:樊怀东
电话:13522300698
传真:0411-39027835
联系人:王清臣
网址:http://www.yibaijin.com/
客户服务电话:4000-899-100
(76)中民财富基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
电话:021-33357030
传真:021-63353736
联系人:李娜
网址:www.cmiwm.com
客户服务电话:400-876-5716
(77)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人:赖任军
电话:0755-84355914
传真:0755-26920530
联系人:陈丽霞
网址:www.jfzinv.com
客户服务电话:400-9302-888
(78)北京雪球基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:李楠
电话:010-61840688
传真:010-61840699
联系人:袁永姣
网址:https://danjuanapp.com
客户服务电话:400-159-9288
(79)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号
法定代表人:杨柳
电话:0755-82779746/18122062924
联系人:林丽/刘文婷
网址:www.ppwfund.com
客户服务电话:400-666-7388
(80)上海中欧财富基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
法定代表人:许欣
电话:021-68609600-5952
传真:021-33830351
联系人:黎静
网址:www.qiangungun.com
客户服务电话:400-700-9700
(81)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:戴晓云
电话:18511290872
传真:010-59013828
联系人:邵玉磊
网址:www.wanjiawealth.com
客户服务电话:010-59013842
(82)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:010-88066326
传真:010-63136184
联系人:张静怡
网址:www.amcfortune.com
客户服务电话:400-817-5666
(83)中信期货有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
法定代表人:窦长宏
电话:021-60812919
传真:021-60819988
联系人:梁美娜
网址:https://www.citicsf.com
客户服务电话:400-990-8826
(84)弘业期货股份有限公司
住所:南京市中华路50号
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
电话:025-52278981
传真:025-52278733
联系人:张苏怡
网址:www.ftol.com.cn
客户服务电话:400-828-1288
(85)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:黄博铭
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95521
(86)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区光华路10号
法定代表人:王常青
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
客户服务电话:95587、4008-888-108
(87)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:张纳沙
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:于智勇
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(88)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.cmschina.com
客户服务电话:95565
(89)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
法定代表人:林传辉
电话:020-66336146
传真:020-87555417
联系人:陈姗姗
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575
(90)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60836029
联系人:郑慧
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
(91)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:王晟
电话:010-80928123
传真:010-66568990
联系人:辛国政
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888或95551
(92)海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:www.htsec.com
客户服务电话:95553、400-888-8001
(93)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)
法定代表人:杨玉成
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:余洁
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523、400-889-5523
(94)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
传真:021-38565955
联系人:乔琳雪
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(95)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579、400-888-8999
(96)国投证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:段文务
电话:0755-81688000
传真:0755-81688090
联系人:陈剑虹
网址:http://www.essence.com.cn/
客户服务电话:95517
(97)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67663104
传真:023-63786212
联系人:魏馨怡
网址:www.swsc.com.cn
客户服务电话:95355
(98)湘财证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:高振营
电话:021-50295432
传真:021-68865680
联系人:江恩前
网址:www.xcsc.com
客户服务电话:95351
(99)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人:袁笑一
电话:020-38286588
传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
网址:www.wlzq.cn
客户服务电话:95322
(100)国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
电话:0551-62257012
传真:0551-62272100
联系人:祝丽萍
网址:www.gyzq.com.cn
客户服务电话:95578
(101)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:安志勇
电话:022-23861683
传真:022-28451892
联系人:陈玉辉
网址:www.ewww.com.cn
客户服务电话:956066
(102)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95597
(103)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:肖海峰
电话:0532-85725062
传真:0532-85022605
联系人:赵如意
网址:sd.citics.com/
客户服务电话:95548
(104)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
网址:www.dwzq.com.cn
客户服务电话:95330
(105)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:肖林
电话:010-83252185
传真:010-63080978
联系人:付婷
网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321
(106)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
联系人:郭军瑞
网址:www.foundersc.com
客户服务电话:95571
(107)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人:曹宏
电话:0755-83530715
传真:0755-83515567
联系人:梁浩
网址:www.cgws.com
客户服务电话:95514、400-6666-888
(108)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
电话:021-22169999
联系人:郁疆
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:95525、400-888-8788
(109)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
法定代表人:陈可可
电话:020-88834780
传真:020-88836914
联系人:郭杏燕
网址:www.gzs.com.cn
客户服务电话:95548
(110)南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路389号
办公地址:江苏省南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
电话:025-58519523
传真:025-83369725
联系人:王万君
网址:www.njzq.com.cn
客户服务电话:95386
(111)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
电话:021-51539888
传真:021-65217206
联系人:张瑾
网址:www.shzq.com
客户服务电话:400-891-8918
(112)诚通证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
法定代表人:张威
电话:010-83561146
传真:010-83561164
联系人:田芳芳
网址:www.cctgsc.com.cn
客户服务电话:95399
(113)大同证券有限责任公司
住所:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人:董祥
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
联系人:薛津
网址:www.dtsbc.com.cn
客户服务电话:400-712-1212
(114)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:祁昊
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:95570
(115)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市江干区五星路201号
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901053
传真:0571-87901913
联系人:谢相辉
网址:www.stocke.com.cn
客户服务电话:95345
(116)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
电话:13916661875
传真:021-33830395
联系人:王阳
网址:www.pingan.com
客户服务电话:95511-8
(117)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:范超
网址:www.hazq.com
客户服务电话:95318
(118)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:何春梅
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
网址:www.ghzq.com.cn
客户服务电话:95563
(119)财信证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:刘宛晨
电话:0731-84403347
传真:0731-84403439
联系人:郭静
网址:www.cfzq.com
客户服务电话:95317
(120)东莞证券股份有限公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22115712、0769-22119348
传真:0769-22119423
联系人:李荣、孙旭
网址:www.dgzq.com.cn
客户服务电话:95328
(121)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:鲁智礼
电话:0371-69099881、0371-69099882
传真:0371-65585899
联系人:程月艳、李盼盼
网址:www.ccnew.com
客户服务电话:95377
(122)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:翁振杰
电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(123)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531、400-888-8588
(124)中银国际证券股份有限公司
住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:宁敏
电话:021-20328000
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
网址:www.bocichina.com
客户服务电话:400-620-8888
(125)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
电话:010-58124967
传真:028-86150040
联系人:谢国梅
网址:www.hx168.com.cn
客户服务电话:95584
(126)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830002)
法定代表人:王献军
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
联系人:梁丽
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523、400-889-5523
(127)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:王洪
电话:021-20315719
传真:021-20315125
联系人:张峰源
网址:www.zts.com.cn
客户服务电话:95538
(128)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:李强
传真:0755-83199511
联系人:王雯
网址:www.csco.com.cn
客户服务电话:400-832-3000
(129)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838750
传真:0755-25838701
联系人:单晶
网址:www.firstcapital.com.cn
客户服务电话:95358
(130)华林证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
法定代表人:林立
电话:0755-83255199
传真:0755-82707700
联系人:胡倩
网址:www.chinalin.com
客户服务电话:400-188-3888
(131)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
电话:021-68761616
传真:021-68767032
联系人:刘熠
网址:www.tebon.com.cn
客户服务电话:400-888-8128
(132)西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人:徐朝晖
电话:029-87211526
传真:029-87424426
联系人:梁承华
网址:www.westsecu.com
客户服务电话:95582
(133)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn
客户服务电话:95547
(134)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼
法定代表人:祁建邦
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
联系人:周鑫
网址:www.hlzq.com
客户服务电话:95368
(135)财通证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87925129
传真:0571-87818329
联系人:夏吉慧
网址:www.ctsec.com
客户服务电话:95336
(136)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
电话:021-54967656
传真:021-54967032
联系人:虞佳彦
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:95323、400-109-9918
(137)中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
联系人:胡芷境
网址:www.china-invs.cn
客户服务电话:400-600-8008、95532
(138)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:李永湖
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
联系人:罗艺琳
网址:www.zszq.com
客户服务电话:95329
(139)东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人:戴彦
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
网址:http://www.18.cn
客户服务电话:95357
(140)粤开证券股份有限公司
住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
电话:0755-83331195
联系人:彭莲
网址:http://www.ykzq.com
客户服务电话:95564
(141)江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
联系人:姜志伟
网址:www.jhzq.com.cn
客户服务电话:956007
(142)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
(143)华宝证券股份有限公司
住所:上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人:陈林
电话:021-50122128
传真:021-50122398
联系人:徐方亮
网址:www.cnhbstock.com
客户服务电话:400-820-9898
(144)长城国瑞证券有限公司
住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
法定代表人:王勇
电话:0592-2079259
传真:0592-2079602
联系人:邱震
网址:www.gwgsc.com
客户服务电话:400-0099-886
(145)爱建证券有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人:祝健
电话:021-32229888
传真:021-68728703
联系人:庄丽珍
网址:www.ajzq.com
客户服务电话:400-196-2502
(146)国新证券股份有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人:张海文
电话:010-85556048
传真:010-85556088
联系人:孙燕波
网址:www.crsec.com.cn
客户服务电话:95390
(147)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:翟璟
网址:www.tfzq.com
客户服务电话:400-800-5000
(148)万和证券股份有限公司
住所:海口市南沙路49号通信广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
法定代表人:甘卫斌
电话:0755-82830333
传真:0755-25170093
联系人:张雷
网址:http://www.vanho.cn/
客户服务电话:4008-882-882
(149)中邮证券有限责任公司
住所:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
办公地址:北京市东城区珠市口东大街17号
法定代表人:郭成林
电话:010-67017788-8914
传真:010-67017788
联系人:史蕾
网址:www.cnpsec.com
客户服务电话:4008-888-005
(150)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199278
传真:028-86199382
联系人:郝俊杰
网址:www.hxzq.cn
客户服务电话:400-836-6366
(151)开源证券股份有限公司
住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
电话:029-88447611
传真:029-88447611
联系人:曹欣
网址:www.kysec.cn
客户服务电话:95325、400-860-8866
(152)川财证券有限责任公司
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际B座17楼
办公地址:成都市高新区交子大道177号中海国际B座17楼
法定代表人:金树成
电话:028-86583053
传真:028-86583002
联系人:匡婷
网址:www.cczq.com
客户服务电话:028-86585518
(153)华瑞保险销售有限公司
住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806
法定代表人:路昊
电话:021-68595698
传真:021-68595766
联系人:茆勇强
网址:www.huaruisales.com
客户服务电话:952303
(154)玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
电话:13752528013
传真:021-50701053
联系人:卢亚博
网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
客户服务电话:400-080-8208
(155)阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:010-85632771
传真:010-85632773
联系人:王超
网址:http://fund.sinosig.com/
客户服务电话:95510
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少基金份额销售机构。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:朱威
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763999
传真:010-57763599
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、王海彦
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2017年9月6日证监许可[2017]1631号文注册。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期间为不定期。
本基金每份基金份额初始面值为1.00元人民币,认购价格为1.00元人民币。
本基金自2017年9月26日至2017年10月31日止进行发售。募集期间,本基金共募集4,691,023,618.75份基金份额,有效认购户数为107,276户。
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类;不收取前后端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。A类、C类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
根据基金销售情况,在符合法律法规规定和基金合同约定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商,可对基金份额的数额限制、分类规则和办法进行调整、或者增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售
等,不需召开基金份额持有人大会,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2017年11月3日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
1、直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭
州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京的投资理财中心以及电子交易平台。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88087226
传真:010-88066028
(2)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089)
电话:010-82523198
传真:010-82523196
(3)北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)
电话:010- 64709882
传真:010- 64702330
(4)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120)
电话:021-50820661
传真:021-50820867
(5)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000)
电话:0755-82033033
传真:0755-82031949
(6)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005)
电话:025-84733916
传真:025-84733928
(7)杭州分公司
地址:浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01(310020)
电话:0571-89716606
传真:0571-89716610
(8)广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)
电话:020-38460001
传真:020-38067182
(9)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)
电话:028-65730073
传真:028-86725412
(10)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
2、代销机构
本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)销售机构”的相关描述。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2017年12月7日开放日常申购、赎回、定期定额申购业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
5、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申购时可自行选择基金份额类别。
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的数额限制
1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。
2、投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立,申购是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以基金登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+4日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
(六)申购费与赎回费
1、投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。
A类份额申购费率如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
50万元以下 1.00%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.80%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.60%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔
申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、投资者申购C类基金份额时,申购费为0。
3、本基金A类、C类收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。
(1)A类份额赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
7天以内 1.50%
7天(含)-30天 0.75%
30天(含)-180天 0.50%
180天(含)以上 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
(2)C类份额的赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
7天以内 1.50%
7天(含)-30天 0.75%
30天(含)以上 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对赎回时份额持有期长于30天(含30天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率进行适当费率优惠。
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
前端申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元。四笔申购金额分别为1,000元、50万元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,a) 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00
适用前端申购费率(b) 1.00% 0.80% 0.60%
净申购金额(c=a/(1+b)) 990.10 496,031.75 1,988,071.57
前端申购费(d=a-c) 9.90 3,968.25 11,928.43
该类基金份额净值(e) 1.2300 1.2300 1.2300
申购份额(=c/e) 804.96 403,277.85 1,616,318.35
若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下:
申购4
申购金额(元,a) 5,000,000.00
前端申购费(b) 1,000.00
净申购金额(c=a-b) 4,999,000.00
该类基金份额净值(d) 1.2300
申购份额(e=c/d) 4,064,227.64
2、赎回金额的计算
当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例二:假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有期限60天,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元
例三:假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额,持有期限30天,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
3、T日的基金份额净值在T+3日内公告。各个基金份额类别单独计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
4、基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的,应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、招募说明书约定应当收取并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、占相当比例的被投资基金暂停申购。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
发生上述第1、2、3、4、5、6项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项或无法接受赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、占相当比例的被投资基金暂停赎回。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请等情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
(十八)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易
保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在正常市场
状况下,本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混
合型基金),将80%的基金资产投资于固定收益类资产(包括债券、债券基金、货币基金、
现金等)。上述大类资产配置比例可在上下10%的空间内调整,但在极端波动的市场环境下,
为控制基金风险,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的配置比例可以降低
至0%。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。
(1)风险预算模型
风险预算策略将风险分成几个核心资产部分,包括股票、债券、商品等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。
本基金将基于组合的风险目标(包括组合的目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产(股票、债券、商品等)的风险预算,通过风险预算偏差最小化得到各类资产的最优配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整风险资产(包括股票及商品等)的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。
(2)宏观基本面分析
由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产关系出现异常,参考资产相对价值有利于判断资产价格是否已经反映经济周期波动。基于上述原因,本基金将综合宏观(Macro-economy)、估值(Value)、政策(Policy)构建战术资产配置分析框架,简称“MVP”框架。
(3)战术资产配置
在不同市场环境下各大类资产相关性会发生变化,为了确保资产配置的有效性,需要采用战术资产配置进行资产比例的调整。
2、基金投资策略
在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行分析,得出适合投资目标的备选基金,并通过最优算法得出基金配置比例,构建基金组合,具体步骤如下:
(1)基金分类
根据MVP资产配置模型的理念对基金进行分类,并通过量化筛选和面访调研交叉验证获得基金备选库,便于基金经理在确定资产内部风格配置结果后快速选出符合要求的基金。其中基金的量化筛选标准包括目标基金的风险收益特征(如基金的历史波动率、夏普值、最
大回撤、贝塔值、集中度等)、不同市场环境下的适应性及稳定性;面访调研从八个维度(包
括投研团队、公司环境、合规风控、研发能力、交易执行、投资策略、业绩及归因、资产配
置)综合分析基金管理人的投资能力、专业资质、团队支持以及运营能力。权益类基金分为
稳定风格和灵活风格两类,当资产配置模型给出明确市场结构预期时,优选在该市场结构下
表现较好的稳定风格类别的基金;当模型界定市场为选股型或无明显风格主线的结构性行情
时,优选灵活型中持续业绩优异的基金。债券类基金分为特定风格和灵活风格类型,当资产
配置模型给出明确指向时,选择在此趋势表现较好的特定风格债基,在拐点或无明显风格机
会的市场时,选择灵活风格类别。
(2)基金选择:对同类基金进行评分,优选评分排名领先的基金。
(3)基金配置:对优选出的基金,结合行业和风格两类因子的因子暴露和因子特征,推导出基金的预期收益和风险。在给定的约束条件下,求解组合优化,得到基金配置最优比例。
(4)公募REITs投资策略
本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,
精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变
化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
3、股票投资策略
本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
4、固定收益品种投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。
(1)类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。
在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。
(2)久期调整策略
债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。
(4)可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
6、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金不低于本基金资产的80%。
(2)本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的20%。
(3)本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
(4)本基金不得持有其他基金中基金。
(5)本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
(6)本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于一年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。
(7)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金的比例为本基金资产的0%-30%。
(8)每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(9)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
(10)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
(12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
(14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
(15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
(16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
(17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(19)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。
(21)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
(22)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不得超过本基金基金资产净值的10%。
(23)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。
(24)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
(25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(27)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。
(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合前款第(2)、(3)项约定的投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除(2)、(3)、(8)、(18)、(25)、(26)条以外,其余应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,自动适用届时有效的法律法规或监管规定,不需另行召开基
金份额持有人大会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)向其基金管理人、基金托管人出资。
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(6)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况,不属于前述重大关联交易,但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,自动适用变更后的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。
沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数,具有良好的市场代表性和市场影响力,适合作为本基金股票基金投资的业绩基准。
上证国债指数由中证指数有限公司编制,以上海证券交易所上市的固定利率国债为样本,具有良好的市场代表性和较高的知名度,适合作为本基金债券基金投资的业绩基准。
如果中证指数有限公司变更或停止沪深300指数或上证国债指数的编制及发布、或沪深300指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深300指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数,或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,取得基金托管人同意后,变更本基金的基准指数,并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票、股票型基金、混合型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品,适合追求较低风险的投资人。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
(七)投资组合报告
以下内容摘自本基金2024年第1季度报告:5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 权益投资 1,636,130.00 0.90
其中:股票 1,636,130.00 0.90
2 基金投资 165,815,126.75 90.76
3 固定收益投资 8,753,280.27 4.79
其中:债券 8,753,280.27 4.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 6,449,195.55 3.53
8 其他资产 46,569.94 0.03
9 合计 182,700,302.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 177,379.00 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 493,480.00 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 965,271.00 0.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,636,130.00 0.90
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600048 保利发展 86,700 791,571.00 0.44
2 601111 中国国航 67,600 493,480.00 0.27
3 000002 万科A 19,300 173,700.00 0.10
4 605155 西大门 6,500 90,610.00 0.05
5 000063 中兴通讯 3,100 86,769.00 0.05
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 8,753,280.27 4.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,753,280.27 4.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 019678 22国债13 86,000 8,753,280.27 4.81
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,073.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 478.84
4 应收利息 -
5 应收申购款 31,017.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,569.94
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代 基金名称 运作方 持有份额 公允价值 资产净 及管理
号 码 式 (份) (元) 值比例 人关联
(%) 方所管
理的基
金
1 006669 华夏中短 契约型 16,932,450.63 18,795,020.20 10.34 是
债债券C 开放式
2 000015 华夏纯债 契约型 16,054,613.80 18,340,790.81 10.09 是
债券A 开放式
3 004673 华夏短债 契约型 14,195,224.37 15,166,177.72 8.34 是
债券C 开放式
4 004672 华夏短债 契约型 13,675,711.21 14,710,962.55 8.09 是
债券A 开放式
5 001013 华夏希望 契约型 11,107,998.72 14,040,510.38 7.72 是
债券C 开放式
南方亚洲
美元收益
6 002400 债券 契约型 10,772,316.27 10,556,869.94 5.81 否
(QDII) 开放式
A(人民
币)
7 002936 华夏沃利 契约型 6,039,727.11 6,039,727.11 3.32 是
货币A 开放式
8 007666 华夏鼎泓 契约型 4,490,104.42 5,669,205.84 3.12 是
债券A 开放式
安信目标 契约型
9 750003 收益债券 开放式 4,008,338.65 5,129,871.80 2.82 否
C
10 008792 招商安华 契约型 4,095,103.85 4,645,076.30 2.55 否
债券C 开放式
6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投
资基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方
所管理的
基金
东吴苏园 契约型封
1 508027 产业 闭式 17,500.00 54,442.50 0.03% 否
REIT
红土深圳 契约型封
2 180501 安居 闭式 21,500.00 53,943.50 0.03% 否
REIT
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
合计持有数量 合计持有份额(份) 合计公允价值(元) 合计占基金资产净值比例
(只) (%)
2 39,000.00 108,386.00 0.06%
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
其中:交易及持有基金管理人
项目 本期费用 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 7,105.49 -
(元)
当期交易基金产生的赎回费 3,970.39 3,970.39
(元)
当期持有基金产生的应支付 68,619.01 45,318.10
销售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付 210,382.60 127,192.75
管理费(元)
当期持有基金产生的应支付 57,060.02 41,390.65
托管费(元)
当期交易基金产生的交易费 365.15 182.84
(元)
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被
投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)华夏聚惠FOF(A)
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
2017年11月3
日至2017年12 0.64% 0.02% 0.21% 0.19% 0.43% -0.17%
月31日
2018年1月1 -2.62% 0.28% -1.10% 0.27% -1.52% 0.01%
日至2018年12
月31日
2019年1月1
日至2019年12 12.74% 0.31% 10.38% 0.25% 2.36% 0.06%
月31日
2020年1月1
日至2020年12 20.64% 0.72% 8.45% 0.28% 12.19% 0.44%
月31日
2021年1月1
日至2021年12 7.25% 0.63% 2.55% 0.24% 4.70% 0.39%
月31日
2022年1月1
日至2022年12 -8.66% 0.38% -1.69% 0.26% -6.97% 0.12%
月31日
2023年1月1
日至2023年12 -1.81% 0.19% 0.70% 0.17% -2.51% 0.02%
月31日
2024年1月1
日至2024年3 0.66% 0.28% 2.25% 0.20% -1.59% 0.08%
月31日
自基金合同生
效起至今(2024 29.06% 0.45% 23.14% 0.24% 5.92% 0.21%
年3月31日)
(二)华夏聚惠FOF(C)
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
2017年11月3
日至2017年12 0.57% 0.02% 0.21% 0.19% 0.36% -0.17%
月31日
2018年1月1
日至2018年12 -3.00% 0.28% -1.10% 0.27% -1.90% 0.01%
月31日
2019年1月1
日至2019年12 12.29% 0.31% 10.38% 0.25% 1.91% 0.06%
月31日
2020年1月1
日至2020年12 20.15% 0.72% 8.45% 0.28% 11.70% 0.44%
月31日
2021年1月1
日至2021年12 6.83% 0.63% 2.55% 0.24% 4.28% 0.39%
月31日
2022年1月1
日至2022年12 -9.03% 0.38% -1.69% 0.26% -7.34% 0.12%
月31日
2023年1月1
日至2023年12 -2.20% 0.19% 0.70% 0.17% -2.90% 0.02%
月31日
2024年1月1
日至2024年3 0.55% 0.28% 2.25% 0.20% -1.70% 0.08%
月31日
自基金合同生
效起至今(2024 25.78% 0.45% 23.14% 0.24% 2.64% 0.21%
年3月31日)
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日,是基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
(二)估值对象
基金所拥有的基金、股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。在成本能够近似体现公允价值时按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、证券投资基金的估值方法:
(1)非上市基金估值:
1)境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。
2)境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
(2)交易所上市基金估值:
1)ETF基金按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。
2)境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值。
3)境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。
4)境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
5)其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值,当日未公布的,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
(3)特殊情况处理
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值:
1)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
如果未来相关法律法规或监管规定对基金中基金投资证券投资基金的估值方法进行调整,本基金将采用调整后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进行估值,不需召开基金份额持有人大会。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
7、投资证券衍生品的估值方法
(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监管机构
或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价值。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。
8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
10、除估值方法第5项外,如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。当基金管理人认为所投资基金按第5项约定的方法进行估值存在不公允时,应与托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值。
11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
12、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个开放日收市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个开放日对基金资产估值。基金管理人每开放日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、在法律法规和中国证监会允许的情况下,基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值,但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自应承担的责任。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报告中国证监会。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、占相当比例的被投资基金暂停估值。
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值。
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值
予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)基金的销售服务费。
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。
(6)基金份额持有人大会费用。
(7)基金的证券账户等相关账户的开户费用。
(8)基金的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、相关账户费用及其他类似性质的费用等)及投资其他基金的
费用。
(9)基金的银行汇划费用、银行账户维护费用。
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则E取0
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则E取0
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。
(3)销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,对基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金不收取销售服务费,A类不收取销售服务费,C类销售服务费年费率为0.40%。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发
现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的,应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)基金销售费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金产品资料概要
基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概
要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。
3、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
4、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
5、基金净值信息
基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(13)基金收益分配事项;
(14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(22)基金份额的拆分;
(23)基金变更份额类别设置;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。
12、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
13、投资流通受限证券的相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
14、基金管理人应当在定期报告和招募说明书等文件中设立专门章节披露投资于其他基金的相关情况并揭示相关风险,具体内容包括:
(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。
(2)交易及持有基金产生的费用,包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。
(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。
(4)本基金投资于管理人以及管理人关联方所管理基金的情况。
15、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,本基金只需选择一家报刊。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
十七、基金持有基金的信息披露
(一)基金中基金持有基金的相关情况
基金中基金应在定期报告和更新的招募说明书等文件中披露所持有基金的相关情况,包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间、交易及持有基金产生的费用情况、持有的基金发生的重大影响事件、投资于管理人以及管理人关联方所管理基金的情况等。
(二)基金中基金交易及持有基金产生的费用种类
1、本基金申购基金产生的申购费;
2、本基金赎回基金产生的赎回费;
3、本基金持有基金产生的销售服务费;
4、本基金持有基金产生的管理费;
5、本基金持有基金产生的托管费;
6、本基金通过场内交易基金产生的交易费用;
7、按照法律法规或监管部门的有关规定和所持基金的《基金合同》约定,在所持基金的基金财产中列支的其他费用。
基金中基金交易及持有基金的具体费用种类、费率标准、计算规则及保留位数等事项,以所交易及持有的基金的基金合同、招募说明书及其更新、相关公告等文件为准。
(三)相关费用的计算方法及举例说明
1、申购基金产生的申购费
(1)基金中基金申购本基金管理人自身管理的基金的(ETF除外),应通过基金管理人直销渠道申购且不收取申购费。
(2)基金中基金申购非本基金管理人管理的基金时,所需支付的申购费的计算方法及相关举例应遵循被投资基金招募说明书及其更新的规定。
2、赎回基金产生的赎回费
(1)基金中基金赎回所持有的本基金管理人自身管理的基金的(ETF除外),应通过基金管理人直销渠道赎回且不收取赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)。
(2)基金中基金赎回非本基金管理人管理的基金时,所需支付的赎回费的计算方法及相关举例应遵循被投资基金招募说明书及其更新的规定。
3、持有基金产生的销售服务费
(1)基金中基金持有的本基金管理人自身管理的基金(ETF除外),应通过基金管理人直销渠道申购且不收取销售服务费等销售费用。
(2)基金中基金持有非本基金管理人管理的基金产生的销售服务费应按照被投资基金基金合同约定作为费用计入被投资基金的基金份额净值。计算方法及相关举例应遵循被投资基金招募说明书及其更新的规定。
4、持有基金产生的管理费
(1)基金中基金持有基金产生的管理费按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中提取,作为费用计入被投资基金的基金份额净值。计算方法及相关举例应遵循被投资基金招募说明书及其更新的规定。
(2)基金中基金持有本基金管理人管理的基金部分不收取基金中基金的管理费,基金中基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.80%年费率(费率仅为举例)计提。具体计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则E取0。
例:假设基金中基金前一日基金资产净值为1,000,000,000.00元,其中所持有的本基金管理人管理的基金所对应的基金资产净值为500,000,000.00元,基金中基金年管理费率为0.80%,当年天数为365 天,则基金中基金当日应计提的管理费为:
当日应计提的管理费=(1,000,000,000.00-500,000,000.00)×0.80%÷365=10,958.90元
5、持有基金产生的托管费
(1)基金中基金持有基金产生的托管费按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中提取,作为费用计入被投资基金的基金份额净值。计算方法及相关举例应遵循被投资基金招募说明书及其更新的规定。
(2)基金中基金持有本基金托管人托管的基金部分不收取基金中基金的托管费,基金中基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.20%年费率(费率仅为举例)计提。具体计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则E取0。
例:假设基金中基金前一日基金资产净值为1,000,000,000.00亿元,其中所持有的本基金托管人托管的基金所对应的基金资产净值为200,000,000.00亿元,基金中基金托管费率为0.20%,当年天数为365 天,则基金中基金当日应计提的托管费为:
当日应计提的托管费=(1,000,000,000.00-200,000,000.00)×0.2%÷365=4,383.56元
6、通过场内交易基金产生的交易费用
基金中基金通过场内交易其他基金时,所产生的相关交易费用按相关交易所和证券经纪公司的规则和费率标准处理,从基金财产中列支。
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列支的其他费用,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由该基金的基金份额持有人共同承担。
8、所持基金产生的费用的调整
如果基金中基金所持的基金收取的相关基金费用发生变更的,或法律法规或监管部门对基金中基金支付所持基金相关基金费用的规则发生变更的,即以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会。
(四)基金中基金持有的基金发生的重大事件
基金中基金应在定期报告和更新的招募说明书中披露所持有的基金发生的重大事件,包括但不限于发生转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等情况。
(五)关联基金的投资情况
基金中基金投资本基金管理人及其关联方所管理的基金的,应在定期报告和更新的招募说明书中披露相关基金的投资情况。
十八、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。
股票投资风险主要包括:
(1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。
(2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。
(3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
债券投资风险主要包括:
(1)市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。
(2)债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。
(3)债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。
2、流动性风险
在市场、个券或被投资基金流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,其中投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%。一般情况下拟投资资产包括基金具有较好的流动性,本基金管理人在进行基金的筛选及投资时也会充分考虑被投资基金的流动性,但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将根据历史经验和现实条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。同时,本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施:
①延期办理巨额赎回申请;
②暂停接受赎回申请;
③延缓支付赎回款项;
④摆动定价;
⑤中国证监会认定的其他措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
①延期办理巨额赎回申请
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
在此情形下,投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
②暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
③延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
④收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
⑤暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,基金申购赎回申请或被暂停,或被延缓支付赎回款项。
⑥摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
⑦中国证监会认定的其他措施。
3、积极管理风险
在精选个股的实际操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。
4、FOF产品特有风险
基金管理人在构建FOF投资组合的时候,对基金的选择在很大的程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的风险。
本基金管理人将严密监控标的基金动态和这些基金与其业绩比较基准指数相比的净值变化态势,力求将风险降到最低。
5、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
6、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证券交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
7、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
8、投资公募REITs的风险
本基金投资公募REITs可能面临以下风险,包括但不限于:
(1)基金价格波动风险。公募REITs大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起公募REITs价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。
(2)基础设施项目运营风险。公募REITs投资集中度高,收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况,基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响,导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在基金收益率不佳的风险,基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外,公募REITs可直接或间接对外借款,存在基础设施项目经营不达预期,基金无法偿还借款的风险。
(3)流动性风险。公募REITs采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。
(4)终止上市风险。公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市,导致投资者无法在二级市场交易。
(5)税收等政策调整风险。公募REITs运作过程中可能涉及基金持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层面税负,如果国家税收等政策发生调整,可能影响投资运作
与基金收益。
(6)基金份额交易价格折溢价风险。公募REITs根据相关法律法规申请在交易所上市交易后,在每个交易日的交易时间将根据相关交易规则确定交易价格,该交易价格可能受基金投资的基础设施项目经营情况、所在行业情况、市场情绪及供求关系等因素影响;此外,公募REITs还将按照相关业务规则、基金合同约定进行估值并披露基金份额净值等信息。
由于基金份额交易价格与基金份额净值形成机制以及影响因素不同,存在基金份额交易价格
相对于基金份额净值折溢价的风险。
(7)公募REITs相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称法律法规)和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改,或者制定新的法律法规和业务规则,投资者应当及时予以关注和了解。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》。
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人:张佑君
设立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元人民币
存续期限:100年
联系电话:400-818-6666
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金。
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产。
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用。
(4)销售基金份额。
(5)召集基金份额持有人大会。
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益。
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人。
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用。
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请。
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利。本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时,基金管理人应当代表本基金份额持有人的利益,根据《基金合同》约定的方式参与所持有基金的份额持有人大会,在遵循本基金的基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利,本基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。
(13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资。
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构。
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则。
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
(2)办理基金备案手续。
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资。
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。
(7)依法接受基金托管人的监督。
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格。
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(10)编制季度、中期和年度基金报告。
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露。
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益。
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项。
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上。
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人。
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议。
(26)建立并保存基金份额持有人名册。
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产。
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用。
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益。
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会。
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人。
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜。
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产。
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露。
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格。
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上。
(12)建立并保存基金份额持有人名册。
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对。
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作。
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人。
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定。
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益。
(2)参与分配清算后的剩余基金财产。
(3)依法申请赎回其持有的基金份额。
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会,或者召集基金份额持有人大会。
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料。
(7)监督基金管理人的投资运作。
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁。
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件。
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务。
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用。
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任。
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动。
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定。
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。
(2)更换基金管理人。
(3)更换基金托管人。
(4)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外)。
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规或中国证监会另有规定的除外。
(6)变更基金类别。
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规和中国证监会另有规定的除外)。
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外)。
(9)变更基金份额持有人大会程序(法律法规和中国证监会另有规定的除外)。
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会。
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会。
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取。
(2)增加、减少、调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率或调低赎回费率、销售服务费率或调整收费方式。
(3)基金管理人、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则。
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化。
(6)在遵循本基金份额持有人利益优先原则的前提下,基金管理人应当代表本基金份额持有人的利益参与本基金持有的其他基金的基金份额持有人大会并行使相关的投票权利。但基金中基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中
予以披露。
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式。
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式。
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点。
(5)会务常设联系人姓名及联系电话。
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告。
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力。
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、短信电话或其他方式进行表决,或者采用网络、短信电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。
3、《基金合同》约定的其他情形。
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金。
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认。
(3)对基金财产进行估值和变现。
(4)制作清算报告。
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书。
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第四部分 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交北京仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
二十一、基金托管协议的内容摘要
以下内容摘自《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)托管协议》。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华夏基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码:100033
法定代表人:张佑君
成立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元
存续期间:100年
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年9月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易
保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在正常市场
状况下,本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混
合型基金),将80%的基金资产投资于固定收益类资产(包括债券、债券基金、货币基金、
现金等)。上述大类资产配置比例可在上下10%的空间内调整,但在极端波动的市场环境下,
为控制基金风险,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的配置比例可以降低
至0%。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金不低于本基金资产的80%。
2、本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的20%。
3、本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
4、本基金不得持有其他基金中基金。
5、本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
6、本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于一年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。
7、本基金投资于股票、股票型、混合型基金的比例为本基金资产的0%-30%。
8、每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
9、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
10、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
11、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
12、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。
13、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
14、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
15、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
16、本基金持有的同一指同一信用级别、资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
17、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
18、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上含BBB、的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
19、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
20、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。
21、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
22、本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不得超过本基金基金资产净值的10%。
23、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。
24、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
25、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
26、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
27、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。
28、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合前款第2、3项约定的投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除2、3、8、18、25、26条以外,其余应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,自动适用届时有效的法律法规或监管规定,不需另行召开基
金份额持有人大会。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况,不属于前述重大关联交易,但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人按照基金合同及托管协议的有关规定做出合理资金安排并承担相应责任,不得影响基金资产的清算交收,基金托管人不承担由此产生的损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
五、基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告, 本基金T日的基金份额净值在T+3日内公告。
2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(二)托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止。
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产。
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权。
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料发送
1、基金交易对账单
基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人在本公司未详实填写或更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无法送出的除外。
2、其他相关的信息资料
指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料、客户服务问答等。
(二)电子交易
持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个人投资者,以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者,在登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转换、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
(三)电子邮件及短信服务
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码,将不定期通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示。
(四)呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基金份额净值、基金账户余额等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至周日的人工电话服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
客户服务电话:400-818-6666
客户服务传真:010-63136700
(五)在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、查询服务
投资者可登录本公司网站“基金账户查询”,查询基金账户情况、更改个人信息。
2、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热点问题、业务规则、基金份额净值等信息。
3、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
4、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
公司网址:www.ChinaAMC.com
电子信箱:service@ChinaAMC.com
(六)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
(一)2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。
(二)2023年7月20日发布华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2023年第二季度报告。
(三)2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。
(四)2023年8月30日发布华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告。
(五)2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。
(六)2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理(北京)有限公司的公告。
(七)2023年10月24日发布华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告。
(八)2023年12月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同的公告。
(九)2024年1月19日发布华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告。
(十)2024年1月26日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告。
(十一)2024年3月28日发布华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告。
(十二)2024年4月19日发布华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十五、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予注册华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的文件。
2、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》。
3、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年五月三十一日
京公网安备 11010502031572号