华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告...... 11 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 7.12 投资组合报告附注......58 §8 基金份额持有人信息......59 §9 开放式基金份额变动......60 §10 重大事件揭示......60 §11 影响投资者决策的其他重要信息......63 §12 备查文件目录......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利混合 基金主代码 005177 交易代码 005177 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,761,483,046.84 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份额总额 1,335,838,784.59 份 425,644,262.25 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 投资策略 策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主 要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基 金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资 策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券 基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 李彬 石立平 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-63639180 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-818-6666 95595 传真 010-63136700 010-63639132 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区太平桥大街25号、甲25 院 号中国光大中心 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区太平桥大街25号中国 泰大厦B座8层 光大中心 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 本期已实现收益 -181,842.05 23,400.33 本期利润 3,510,069.05 2,488,594.31 加权平均基金份额本期利 0.0034 0.0091 润 本期加权平均净值利润率 0.26% 0.70% 本期基金份额净值增长率 -0.26% -0.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 期末可供分配利润 352,692,251.83 105,996,185.32 期末可供分配基金份额利 0.2640 0.2490 润 期末基金资产净值 1,769,847,293.18 557,437,793.16 期末基金份额净值 1.3249 1.3096 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金份额累计净值增长率 38.34% 36.96% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.01% 0.13% 1.93% 0.21% -0.92% -0.08% 过去三个月 1.04% 0.15% 2.00% 0.30% -0.96% -0.15% 过去六个月 -0.26% 0.16% -0.28% 0.30% 0.02% -0.14% 过去一年 4.60% 0.19% 1.31% 0.25% 3.29% -0.06% 过去三年 34.99% 0.23% 15.29% 0.25% 19.70% -0.02% 自基金转型起 38.34% 0.23% 17.11% 0.26% 21.23% -0.03% 至今 华夏睿磐泰利混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.98% 0.13% 1.93% 0.21% -0.95% -0.08% 过去三个月 0.96% 0.15% 2.00% 0.30% -1.04% -0.15% 过去六个月 -0.40% 0.16% -0.28% 0.30% -0.12% -0.14% 过去一年 4.30% 0.19% 1.31% 0.25% 2.99% -0.06% 过去三年 33.79% 0.23% 15.29% 0.25% 18.50% -0.02% 自基金转型起 36.96% 0.23% 17.11% 0.26% 19.85% -0.03% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年 2 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 1/188、华夏兴华混 合(A 类)排序第 16/188；在养老目标日期 FOF(2040)(A 类)中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排 序第 2/14；在定开偏股型基金(A 类)中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 2/77、华夏磐锐一年定开 混合(A 类)排序第 10/77、华夏磐益一年定开混合排序第 11/77、华夏成长精选 6 个月定开混合(A 类) 排序第 24/77；在医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏逸享健康混合(A类)排序第 9/52；在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排序第 10/53；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 22/134；在偏股型基金(股票上 下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 29/905、华夏产业升级混合(A 类)排序第 55/905、 华夏盛世混合排序第 67/905；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 59/286；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中华夏圆和混合(A 类)排序第 74/436。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25； 在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 3/13；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 7/98；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债 券(A 类)排序第 21/84；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A 类)排序第 28/642；在偏债型 基金(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 32/350、华夏睿磐泰盛混合排序第 36/350、华夏永康添福混合(A 类)排序第 46/350、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 63/350。 指数与量化产品：在 QDII 跨境股票 ETF 基金中华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排序第 4/19；在 规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 1000ETF 排序第 3/116、华夏中证 500ETF 排序第 18/116；在主 题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 3/60、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排序第 15/60；在行业指数股票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A 类) 排序第 4/24、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 6/24；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 7/41、华夏中证银行 ETF 排序第 10/41；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中 华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 15/80；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源 ETF 排序第 14/169、华夏中证四川国改 ETF 排序第 17/169、华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 24/169。 在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在最具含金量、最能体现基金公司综合实力的“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金凭借在多项业务中的优异中长期表现，成功获奖。此外，凭借 QDII 基金的良好业绩表现，以及在境内外市场的持续布局，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。 在客户服务方面，2022 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；（3）与兰州银行、九江银行、晋商银行、九州证券等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“与干饭人灵魂相认”、“童言童语话理财”、“FOF 产品不是小透明”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 博士。曾任嘉实基金管理有限 公司研究员、投资经理。2016 年3月加入华夏基金管理有限 公司。历任数量投资部研究 本基金的基金 员、华夏新锦图灵活配置混合 宋洋 经理 2019-02-27 - 12 年 型证券投资基金基金经理 （2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理（2018 年4月 10 日至 2019年 2月 26 日期间)、华夏睿磐泰盛六个 月定期开放混合型证券投资 基金基金经理（2017 年 8 月 29日至2021年1月5日期间)、 华夏睿磐泰盛混合型证券投 资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期 间)、华夏鼎汇债券型证券投 资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期 间)等。 硕士。曾任中信建投证券股份 本基金的基金 有限公司研究员、投资经理 孙蒙 经理助理 2018-01-30 2022-06-15 8 年 等。2017 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数量投资 部研究员、基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 54 次，其中 3 次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要 求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度，债券走出先下后上季末再度下行的震荡行情。1 月 17 日央行调降 MLF 以及 OMO 利率 之后，利率快速下行并突破前低，乐观情绪一直持续到了春节前。春节期间，海外原油价格大涨、美债收益率快速上行，对市场情绪产生了一定影响，节后债券持续回调，随后在 1 月社融超预期、地产放松政策等刺激下，利率进一步加速上行。3 月中旬以后，疫情超预期暴发，叠加 2 月社融数据极差，市场降准降息预期较浓，收益率上行势头暂缓，在基本面“弱现实、强预期”的组合下，利率整体呈区间震荡走势。全季度来看，各期限涨跌不一，其中 1 年国债收益率下行 8.5bp，10 年国 债收益率上行 1bp，曲线形态大幅走陡。2 季度，债券收益率在 4-5 月下行，信用债中长端在 5 月的 下行幅度创年内最大，将欠配行情演绎到极致。进入 6 月后，收益率在复工复产、美国加息、地产销售回暖的多重利空下进入震荡上行状态。以 6 月为分水岭，市场的交易逻辑发生了明显变化，4月-6 月，市场以持续宽松的资金面、疫情对经济的负面冲击为主线，6 月后，债券市场的主线转向经济复苏。伴随上海复工复产和多项高频数据的回暖，经济底部确认成为共识，分歧或不确定性主要在于复苏的斜率，市场预期多有波动和反复。在明牌宽货币（如降息）的缺席下，债市在 6 月走出了震荡偏空行情，与权益的“股债跷跷板”特征较为明显。 权益市场上半年整体呈现“V 型”走势：一季度，受到国内疫情再度暴发、乌俄冲突引发的通胀担忧、能源价格上升导致企业盈利受损的预期以及整体经济不景气等多重因素影响，权益市场表现较为低迷；4 月，受到上海疫情暴发，江浙地区停产停工等因素影响，市场延续 1 季度低迷走势，呈现下行态势；5 月以来随着上海疫情控制取得阶段性成效以及复产复工等利好因素，权益市场开启反弹行情。行业层面整体分化较大：煤炭、消费者服务、交通运输、建筑、银行等板块表现较为强劲，而电子、传媒、计算机、国防军工等板块表现相对落后。 本基金报告期内，本基金股票端在对宏观周期的把握和中观的指导下，自下而上采用与反脆弱相结合的系统化主观投资策略进行组合的投资管理，仓位方面，大部分时间组合保持了较为稳定的水平，并结合组合的风险预算较一季度进行了小幅加仓操作，日常运作过程中更多的精力放在胜率和赔率框架下以组合投资为抓手，做好股票细分资产的策略配置以期增厚组合收益，同时做好组合的波动和回撤管理；债券端组合一季度持续降低久期，保持较为防御的姿态，新增配置集中在中短端信用债，二季度逐步拉长久期，在银行资本补充债上积极配置，保持中性略偏高的市场久期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰利混合 A 基金份额净值为 1.3249 元，本报告期份额净值增 长率为-0.26%；华夏睿磐泰利混合 C 基金份额净值为 1.3096 元，本报告期份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准增长率为-0.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，财政政策能保持较高强度，但地产难有明显起色，出口趋于下行，经济内生动能远远不及 2020 年，决定了下半年的经济复苏斜率相对于 2020 年斜率有限。从股票市场的投资风格上来看，预计在美债利率三季度筑顶缓解成长压力，四季度可能回落的大背景下带动成长优于价值；叠加经济预期环比改善、信用利差收敛带动小盘跑赢大盘，风格上成长占优于价值，小盘占优于大盘，整体上相对看好小盘成长风格。在债券市场方面，从市场节奏上来看，预计三季度震荡，四季度有望打开下行空间。具体地，下半年的利率债配置策略为四季度或存在拉长久期的较好时点，三季度资金面宽松+长期对财政政策加码无法证伪下预计震荡，适度积极参与利率债的波段交易，信用债方面受益于供需格局 3 季度保持中性偏高久期，同时，我们会把握波段积极配置资本债。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在华夏睿磐泰利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2022年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 42,865,049.01 13,852,403.36 结算备付金 11,610,907.28 15,844,828.49 存出保证金 115,784.75 20,389.76 交易性金融资产 6.4.7.2 1,993,735,474.55 945,379,586.89 其中：股票投资 270,634,074.27 140,251,979.91 基金投资 - - 债券投资 1,723,101,400.28 805,127,606.98 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 261,466,042.01 40,098,137.20 应收股利 - - 应收申购款 25,319,133.72 320,353.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 8,739,891.28 资产总计 2,335,112,391.32 1,024,255,590.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 5,189,282.46 42,228,281.13 应付管理人报酬 1,095,481.10 488,329.82 应付托管费 182,580.20 81,388.29 应付销售服务费 129,377.15 57,422.37 应付投资顾问费 - - 应交税费 66,513.24 9,537.85 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,164,070.83 650,302.79 负债合计 7,827,304.98 43,515,262.25 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,761,483,046.84 740,017,486.69 未分配利润 6.4.7.8 565,802,039.50 240,722,841.19 净资产合计 2,327,285,086.34 980,740,327.88 负债和净资产总计 2,335,112,391.32 1,024,255,590.13 注：①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰利混合 A 基金份额净值 1.3249 元，华夏睿磐 泰利混合 C 基金份额净值 1.3096 元；华夏睿磐泰利混合基金份额总额 1,761,483,046.84 份（其中 A 类 1,335,838,784.59 份，C 类 425,644,262.25 份）。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 12,552,478.51 42,984,440.91 1.利息收入 1,505,194.38 10,366,936.36 其中：存款利息收入 6.4.7.9 632,377.12 140,932.70 债券利息收入 - 10,004,490.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 872,817.26 221,512.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,413,306.34 40,701,934.49 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -26,780,685.70 39,772,675.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 28,585,036.60 -889,502.34 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 100,186.15 964,019.41 股利收益 6.4.7.14 2,508,769.29 854,742.40 其他投资收益 - - 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.15 6,157,105.08 -8,097,391.33 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 476,872.71 12,961.39 减：二、营业总支出 6,553,815.15 3,696,834.66 1.管理人报酬 5,057,018.86 2,171,967.99 2.托管费 842,836.49 361,994.68 3.销售服务费 518,516.61 91,918.69 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 1,986.41 113,403.98 其中：卖出回购金融资产支出 1,986.41 113,403.98 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 30,554.22 16,968.79 8.其他费用 6.4.7.18 102,902.56 940,580.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号 5,998,663.36 39,287,606.25 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,998,663.36 39,287,606.25 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 5,998,663.36 39,287,606.25 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 740,017,486.69 - 240,722,841.19 980,740,327.88 产（基金净值） 二、本期期初净资 740,017,486.69 - 240,722,841.19 980,740,327.88 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 1,021,465,560.15 - 325,079,198.31 1,346,544,758.46 号填列） （一）、综合收益 - - 5,998,663.36 5,998,663.36 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,021,465,560.15 - 319,080,534.95 1,340,546,095.10 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,387,458,265.92 - 430,395,320.39 1,817,853,586.31 款 2.基金赎回 -365,992,705.77 - -111,314,785.44 -477,307,491.21 款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,761,483,046.84 - 565,802,039.50 2,327,285,086.34 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 562,054,810.38 - 143,937,722.69 705,992,533.07 产（基金净值） 二、本期期初净资 562,054,810.38 - 143,937,722.69 705,992,533.07 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 88,142,484.96 - 66,595,862.54 154,738,347.50 号填列） （一）、综合收益 - - 39,287,606.25 39,287,606.25 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 88,142,484.96 - 27,308,256.29 115,450,741.25 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 318,445,572.02 - 89,384,478.93 407,830,050.95 款 2.基金赎回 -230,303,087.06 - -62,076,222.64 -292,379,309.70 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 650,197,295.34 - 210,533,585.23 860,730,880.57 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1560 号《关于准予华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型、 定期开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 27 日至 2017 年 12 月 22 日共募集 236,001,759.07 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A36 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 236,086,689.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,930.22 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金截至第二个开放期末日即2019年2月26日日终，基金资产净值低于5000万元，触发基金合同约定的转型条款，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，根据基金管 理人 2019 年 2 月 27 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证 券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》，自 2019 年 2 月 27 日起，“华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金”正式转型为“华夏睿磐泰利混合型证券投资基金”，转型后的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融 资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 13,852,403.36 元、15,844,828.49 元、20,389.76 元、0.00 元、8,739,891.28 元、40,098,137.20 元和 320,353.15 元。新金融工具准则下 以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 13,861,697.09 元、15,854,035.78 元、20,399.88 元、 -18,032.87 元、0.00 元、40,098,137.20 元和 320,353.15 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 945,379,586.89 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 954,118,999.90 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 42,228,281.13 元、488,329.82 元、81,388.29 元、57,422.37 元、480,213.30 元和 170,089.49 元。新金融工具准则下以摊余成本计量 的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 42,228,281.13 元、488,329.82 元、81,388.29 元、57,422.37元、480,213.30 元和 170,089.49 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 42,865,049.01 等于：本金 42,850,119.21 加：应计利息 14,929.80 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 42,865,049.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 253,977,359.12 - 270,634,074.27 16,656,715.15 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 7,758,648.51 市场 430,733,919.99 438,119,128.91 -373,439.59 债券 银 行 间 22,767,771.37 市场 1,258,778,885.70 1,284,982,271.37 3,435,614.30 合计 1,689,512,805.69 30,526,419.88 1,723,101,400.28 3,062,174.71 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,943,490,164.81 30,526,419.88 1,993,735,474.55 19,718,889.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,318.94 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,028,449.33 其中：交易所市场 1,022,749.33 银行间市场 5,700.00 应付利息 - 预提费用 134,302.56 合计 1,164,070.83 6.4.7.7 实收基金 华夏睿磐泰利混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 572,221,970.00 572,221,970.00 本期申购 975,718,855.90 975,718,855.90 本期赎回（以“-”号填列） -212,102,041.31 -212,102,041.31 本期末 1,335,838,784.59 1,335,838,784.59 华夏睿磐泰利混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 167,795,516.69 167,795,516.69 本期申购 411,739,410.02 411,739,410.02 本期赎回（以“-”号填列） -153,890,664.46 -153,890,664.46 本期末 425,644,262.25 425,644,262.25 6.4.7.8 未分配利润 华夏睿磐泰利混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 150,105,845.73 37,778,365.08 187,884,210.81 本期利润 -181,842.05 3,691,911.10 3,510,069.05 本期基金份额交易产生的 202,768,248.15 39,845,980.58 242,614,228.73 变动数 其中：基金申购款 258,558,641.45 49,579,648.72 308,138,290.17 基金赎回款 -55,790,393.30 -9,733,668.14 -65,524,061.44 本期已分配利润 - - - 本期末 352,692,251.83 81,316,256.76 434,008,508.59 华夏睿磐泰利混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 41,819,644.99 11,018,985.39 52,838,630.38 本期利润 23,400.33 2,465,193.98 2,488,594.31 本期基金份额交易产生的 64,153,140.00 12,313,166.22 76,466,306.22 变动数 其中：基金申购款 102,068,296.60 20,188,733.62 122,257,030.22 基金赎回款 -37,915,156.60 -7,875,567.40 -45,790,724.00 本期已分配利润 - - - 本期末 105,996,185.32 25,797,345.59 131,793,530.91 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 547,085.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 84,730.92 其他 561.03 合计 632,377.12 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 633,853,217.64 减：卖出股票成本总额 658,809,781.94 减：交易费用 1,824,121.40 买卖股票差价收入 -26,780,685.70 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 20,982,315.06 债券投资收益——买卖债券（债转股及 7,602,721.54 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 28,585,036.60 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 761,057,973.75 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 744,215,692.13 成本总额 减：应计利息总额 9,223,946.34 减：交易费用 15,613.74 买卖债券差价收入 7,602,721.54 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益 100,186.15 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,508,769.29 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,508,769.29 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 6,157,105.08 ——股票投资 14,798,832.00 ——债券投资 -8,641,726.92 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 6,157,105.08 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 476,872.71 基金申购费收入 - 合计 476,872.71 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 102,902.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人股东控股的公司 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,057,018.86 2,171,967.99 其中：支付销售机构的客户维护费 674,621.21 182,896.88 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 842,836.49 361,994.68 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 华夏基金管 - 146,981.51 146,981.51 理有限公司 华夏财富 - 18,245.87 18,245.87 中国光大银 - 3,871.49 3,871.49 行 中信证券 - 34.32 34.32 （山东） 中信证券 - 22.05 22.05 中信证券 - 0.54 0.54 （华南） 合计 - 169,155.78 169,155.78 获得销售服 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 华夏基金管 - 33,093.55 33,093.55 理有限公司 华夏财富 - 25,125.02 25,125.02 中国光大银 - 4,190.46 4,190.46 行 中信证券 - 28.49 28.49 （山东） 中信证券 - 5.29 5.29 合计 - 62,442.81 62,442.81 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行活期存款 42,865,049.01 547,085.17 6,349,633.06 87,882.09 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 6,756 817,476.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 131,421 657,105.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 7,538 577,109.28 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688819 天能股份 网下申购 11,849 495,169.71 中信证券 688660 电气风电 网下申购 41,435 225,406.40 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中国光大银 688669 聚石化学 网下申购 2,681 98,258.65 行 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中国光大银 688601 力芯微 网下申购 1,174 42,827.52 行 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中国光大银 605117 德业股份 网下申购 627 20,527.98 行 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中国光大银 605287 德才股份 网下申购 349 11,014.44 行 中国光大银 003042 中农联合 网下申购 420 9,055.20 行 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中国光大银 605378 野马电池 网下申购 473 8,334.26 行 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 注：本期“网上申购”和“网下申购”两种发行方式合并披露为“新股发行”。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通 价格 值单价 成本总额 估值总额 受 限 类 型 新 中 发 600941 国 2021-12-24 6 个月 流 57.58 60.26 87,363 5,030,361.54 5,264,494.38 - 移 通 动 受 限 新 中 发 600938 国 2022-04-14 6 个月 流 10.80 15.86 84,004 907,243.20 1,332,303.44 - 海 通 油 受 限 新 经 发 688326 纬 2022-04-11 6 个月 流 121.00 134.07 6,756 817,476.00 905,776.92 - 恒 通 润 受 限 新 长 发 688048 光 2022-03-25 6 个月 流 80.80 111.97 6,790 548,632.00 760,276.30 - 华 通 芯 受 限 新 必 发 688045 易 2022-05-19 6 个月 流 55.15 61.98 3,939 217,235.85 244,139.22 - 微 通 受 限 新 元 发 301139 道 2022-06-30 1 个月 流 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 - 通 内（含） 通 信 受 限 软 新 含 301236 通 2022-03-08 6 个月 发 72.88 31.38 1,578 76,669.76 49,517.64 证 动 流 券 力 通 送 受 配 限 新 大 发 301200 族 2022-02-18 6 个月 流 76.56 51.92 754 57,726.24 39,147.68 - 数 通 控 受 限 新 含 腾 发 证 301219 远 2022-03-10 6 个月 流 173.98 87.82 382 36,883.76 33,547.24 券 钴 通 送 业 受 配 限 新 含 中 发 证 301150 一 2022-04-14 6 个月 流 163.56 82.76 404 43,997.64 33,435.04 券 科 通 送 技 受 配 限 新 含 三 发 证 301206 元 2022-01-26 6 个月 流 109.30 45.69 683 49,731.50 31,206.27 券 生 通 送 物 受 配 限 新 含 军 发 证 301109 信 2022-04-06 6 个月 流 34.81 16.14 1,838 42,642.25 29,665.32 券 股 通 送 份 受 配 限 新 华 发 301302 如 2022-06-16 6 个月 流 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 科 通 技 受 限 新 铭 发 301268 利 2022-03-29 6 个月 流 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 达 通 受 限 新 元 发 301139 道 2022-06-30 6 个月 流 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 通 通 信 受 限 新 采 发 301122 纳 2022-01-19 6 个月 流 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股 通 份 受 限 新 兆 发 301102 讯 2022-03-15 6 个月 流 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 传 通 媒 受 限 新 国 发 301162 能 2022-04-19 6 个月 流 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 通 新 受 限 新 奕 发 301123 东 2022-01-14 6 个月 流 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 电 通 子 受 限 新 含 何 发 证 301103 氏 2022-03-14 6 个月 流 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 券 眼 通 送 科 受 配 限 新 侨 发 301286 源 2022-06-06 6 个月 流 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 股 通 份 受 限 301248 杰 2022-04-13 6 个月 新 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 创 发 智 流 能 通 受 限 新 联 发 301212 盛 2022-04-07 6 个月 流 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 化 通 学 受 限 新 东 发 301298 利 2022-05-27 6 个月 流 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 机 通 械 受 限 新 嘉 发 301148 戎 2022-04-14 6 个月 流 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 技 通 术 受 限 新 艾 发 301259 布 2022-04-18 6 个月 流 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 通 受 限 新 天 发 301097 益 2022-03-25 6 个月 流 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 医 通 疗 受 限 新 亚 发 301220 香 2022-06-15 6 个月 流 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 股 通 份 受 限 和 新 301237 顺 2022-03-16 6 个月 发 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 科 流 技 通 受 限 新 唯 发 301196 科 2022-01-04 6 个月 流 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 科 通 技 受 限 新 腾 发 301125 亚 2022-05-27 6 个月 流 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 精 通 工 受 限 新 宏 发 301163 德 2022-04-11 6 个月 流 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 股 通 份 受 限 新 西 发 301130 点 2022-02-16 6 个月 流 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 药 通 业 受 限 新 瑞 发 301135 德 2022-04-01 6 个月 流 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 智 通 能 受 限 新 标 发 301181 榜 2022-02-11 6 个月 流 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 股 通 份 受 限 新 实 发 301228 朴 2022-01-21 6 个月 流 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 检 通 测 受 限 新 金 发 301279 道 2022-04-06 6 个月 流 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 科 通 技 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(张) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 期 末 新 估 浙 发 值 22 1 个月 流 单 113060 转 2022-06-14 内（含） 通 100.00 100.01 20 2,000.00 2,000.15 价 债 受 为 限 含 息 价 格 注：①本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本基金所认购非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2022 年 6 月 30 日 银行存款 42,865,049.01 - - 42,865,049.01 结算备付金 11,610,907.28 - - 11,610,907.28 结算保证金 115,784.75 - - 115,784.75 债券投资 225,175,040.69 1,466,876,677.40 31,049,682.19 1,723,101,400.28 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2021年12月 31日 银行存款 13,852,403.36 - - 13,852,403.36 结算备付金 15,844,828.49 - - 15,844,828.49 结算保证金 20,389.76 - - 20,389.76 债券投资 98,013,199.98 583,591,700.00 123,522,707.00 805,127,606.98 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 9,347,782.72 8,012,172.86 利率上升 25 个基点 -9,267,602.90 -7,880,268.33 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 270,634,074.27 11.63 140,251,979.91 14.30 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 147,584.20 0.01 31,929,199.98 3.26 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 270,781,658.47 11.64 172,181,179.89 17.56 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 -5% -13,734,347.49 -6,937,445.96 +5% 13,734,347.49 6,937,445.96 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 261,516,927.64 第二层次 1,723,171,153.54 第三层次 9,047,393.37 合计 1,993,735,474.55 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 270,634,074.27 11.59 其中：股票 270,634,074.27 11.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,723,101,400.28 73.79 其中：债券 1,723,101,400.28 73.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 54,475,956.29 2.33 8 其他各项资产 286,900,960.48 12.29 9 合计 2,335,112,391.32 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 822,700.20 0.04 B 采矿业 11,611,556.44 0.50 C 制造业 197,041,240.43 8.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,500,946.88 0.32 E 建筑业 887,377.60 0.04 F 批发和零售业 3,314,238.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 6,722,802.53 0.29 H 住宿和餐饮业 4,576.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,417,485.50 0.71 J 金融业 13,884,882.55 0.60 K 房地产业 4,575,622.00 0.20 L 租赁和商务服务业 792,627.78 0.03 M 科学研究和技术服务业 4,210,546.99 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 1,415,437.79 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,101,242.14 0.05 R 文化、体育和娱乐业 290,336.00 0.01 S 综合 40,455.00 0.00 合计 270,634,074.27 11.63 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 300390 天华超净 91,000 7,953,400.00 0.34 2 600941 中国移动 91,063 5,488,344.38 0.24 3 300750 宁德时代 9,600 5,126,400.00 0.22 4 300124 汇川技术 77,100 5,078,577.00 0.22 5 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 0.18 6 000858 五粮液 15,300 3,089,529.00 0.13 7 300529 健帆生物 55,900 2,844,751.00 0.12 8 300122 智飞生物 24,000 2,664,240.00 0.11 9 688123 聚辰股份 22,700 2,418,004.00 0.10 10 300316 晶盛机电 35,200 2,379,168.00 0.10 11 300432 富临精工 107,200 2,358,400.00 0.10 12 300130 新国都 187,800 2,302,428.00 0.10 13 000333 美的集团 36,955 2,231,712.45 0.10 14 600096 云天化 69,800 2,197,304.00 0.09 15 000625 长安汽车 125,060 2,166,039.20 0.09 16 002466 天齐锂业 17,300 2,159,040.00 0.09 17 000729 燕京啤酒 205,900 1,988,994.00 0.09 18 000893 亚钾国际 57,100 1,964,811.00 0.08 19 002996 顺博合金 127,400 1,936,480.00 0.08 20 600348 华阳股份 124,500 1,924,770.00 0.08 21 002709 天赐材料 31,000 1,923,860.00 0.08 22 688396 华润微 31,900 1,884,333.00 0.08 23 601156 东航物流 94,700 1,875,060.00 0.08 24 002129 TCL 中环 31,600 1,860,924.00 0.08 25 605368 蓝天燃气 146,800 1,849,680.00 0.08 26 600273 嘉化能源 169,500 1,840,770.00 0.08 27 000708 中信特钢 91,200 1,837,680.00 0.08 28 300196 长海股份 97,200 1,836,108.00 0.08 29 600160 巨化股份 133,900 1,760,785.00 0.08 30 002304 洋河股份 9,600 1,758,240.00 0.08 31 000651 格力电器 51,500 1,736,580.00 0.07 32 601677 明泰铝业 72,900 1,735,020.00 0.07 33 300604 长川科技 38,400 1,733,760.00 0.07 34 600863 内蒙华电 470,900 1,718,785.00 0.07 35 000553 安道麦 A 141,600 1,714,776.00 0.07 36 300855 图南股份 40,550 1,694,584.50 0.07 37 002182 云海金属 65,900 1,652,772.00 0.07 38 300037 新宙邦 31,340 1,647,230.40 0.07 39 300373 扬杰科技 23,000 1,638,750.00 0.07 40 601899 紫金矿业 174,400 1,627,152.00 0.07 41 000552 靖远煤电 372,400 1,605,044.00 0.07 42 601166 兴业银行 78,800 1,568,120.00 0.07 43 688668 鼎通科技 21,101 1,484,244.34 0.06 44 002801 微光股份 49,600 1,480,560.00 0.06 45 603259 药明康德 14,000 1,455,860.00 0.06 46 688033 天宜上佳 68,501 1,454,961.24 0.06 47 000629 攀钢钒钛 379,500 1,442,100.00 0.06 48 300926 博俊科技 60,600 1,415,010.00 0.06 49 002049 紫光国微 7,400 1,403,928.00 0.06 50 002459 晶澳科技 17,780 1,402,842.00 0.06 51 000001 平安银行 93,300 1,397,634.00 0.06 52 600888 新疆众和 150,750 1,386,900.00 0.06 53 300832 新产业 30,500 1,375,855.00 0.06 54 003038 鑫铂股份 27,200 1,370,880.00 0.06 55 600809 山西汾酒 4,200 1,364,160.00 0.06 56 601318 中国平安 28,900 1,349,341.00 0.06 57 605198 德利股份 73,966 1,349,139.84 0.06 58 300160 秀强股份 164,600 1,338,198.00 0.06 59 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.06 60 300231 银信科技 174,800 1,323,236.00 0.06 61 000559 万向钱潮 222,000 1,318,680.00 0.06 62 300327 中颖电子 26,446 1,317,275.26 0.06 63 300363 博腾股份 16,800 1,310,232.00 0.06 64 600438 通威股份 21,800 1,304,948.00 0.06 65 002916 深南电路 13,900 1,302,569.00 0.06 66 002821 凯莱英 4,500 1,300,500.00 0.06 67 600867 通化东宝 125,100 1,293,534.00 0.06 68 300938 信测标准 46,243 1,280,468.67 0.06 69 603128 华贸物流 127,200 1,275,816.00 0.05 70 605169 洪通燃气 112,788 1,269,992.88 0.05 71 002908 德生科技 109,340 1,261,783.60 0.05 72 000661 长春高新 5,100 1,190,442.00 0.05 73 300482 万孚生物 29,100 1,184,661.00 0.05 74 600018 上港集团 203,200 1,184,656.00 0.05 75 002001 新和成 50,400 1,149,624.00 0.05 76 002410 广联达 21,000 1,143,240.00 0.05 77 300033 同花顺 11,700 1,124,955.00 0.05 78 600036 招商银行 26,000 1,097,200.00 0.05 79 000876 新希望 70,800 1,083,240.00 0.05 80 300628 亿联网络 14,100 1,073,715.00 0.05 81 002555 三七互娱 50,500 1,072,115.00 0.05 82 001979 招商蛇口 76,800 1,031,424.00 0.04 83 600887 伊利股份 25,000 973,750.00 0.04 84 000877 天山股份 76,300 938,490.00 0.04 85 002938 鹏鼎控股 30,000 906,300.00 0.04 86 688326 经纬恒润 6,756 905,776.92 0.04 87 688303 大全能源 13,100 894,992.00 0.04 88 002648 卫星化学 34,240 885,104.00 0.04 89 601088 中国神华 25,800 859,140.00 0.04 90 601728 中国电信 229,900 857,527.00 0.04 91 300171 东富龙 24,600 834,186.00 0.04 92 300059 东方财富 31,228 793,191.20 0.03 93 002736 国信证券 81,100 776,127.00 0.03 94 002286 保龄宝 66,800 764,860.00 0.03 95 300661 圣邦股份 4,200 764,484.00 0.03 96 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.03 97 688707 振华新材 9,701 734,074.67 0.03 98 002371 北方华创 2,600 720,512.00 0.03 99 002180 纳思达 14,100 713,742.00 0.03 100 002714 牧原股份 12,860 710,772.20 0.03 101 002460 赣锋锂业 4,700 698,890.00 0.03 102 300861 美畅股份 7,500 695,175.00 0.03 103 003019 宸展光电 26,665 673,024.60 0.03 104 601398 工商银行 140,200 668,754.00 0.03 105 688556 高测股份 8,121 655,364.70 0.03 106 688075 安旭生物 3,700 647,537.00 0.03 107 688499 利元亨 2,900 641,770.00 0.03 108 300347 泰格医药 5,600 640,920.00 0.03 109 688360 德马科技 23,800 633,556.00 0.03 110 688378 奥来德 16,220 632,742.20 0.03 111 002405 四维图新 41,800 629,926.00 0.03 112 601225 陕西煤业 29,700 629,046.00 0.03 113 002597 金禾实业 14,300 619,619.00 0.03 114 688800 瑞可达 4,900 618,919.00 0.03 115 002986 宇新股份 26,320 617,993.60 0.03 116 000733 振华科技 4,500 611,865.00 0.03 117 688606 奥泰生物 4,896 595,451.52 0.03 118 002756 永兴材料 3,800 578,398.00 0.02 119 000519 中兵红箭 19,800 577,170.00 0.02 120 000895 双汇发展 19,500 571,350.00 0.02 121 601012 隆基绿能 8,568 570,885.84 0.02 122 300218 安利股份 39,900 569,373.00 0.02 123 002594 比亚迪 1,700 566,933.00 0.02 124 600639 浦东金桥 41,700 566,703.00 0.02 125 688191 智洋创新 31,800 540,600.00 0.02 126 600873 梅花生物 47,900 540,312.00 0.02 127 603948 建业股份 18,600 523,590.00 0.02 128 601688 华泰证券 36,200 514,040.00 0.02 129 600905 三峡能源 81,100 510,119.00 0.02 130 002120 韵达股份 29,900 510,094.00 0.02 131 688356 键凯科技 2,100 507,801.00 0.02 132 600233 圆通速递 24,827 506,222.53 0.02 133 002993 奥海科技 12,100 502,876.00 0.02 134 603185 上机数控 3,220 502,287.80 0.02 135 688385 复旦微电 7,702 502,093.38 0.02 136 300803 指南针 8,500 499,630.00 0.02 137 600256 广汇能源 47,400 499,596.00 0.02 138 601717 郑煤机 34,600 498,586.00 0.02 139 601211 国泰君安 32,700 497,040.00 0.02 140 300751 迈为股份 1,000 490,900.00 0.02 141 688330 宏力达 5,700 490,143.00 0.02 142 300911 亿田智能 6,300 484,155.00 0.02 143 300896 爱美客 800 480,008.00 0.02 144 605123 派克新材 3,400 478,448.00 0.02 145 601668 中国建筑 89,620 476,778.40 0.02 146 002920 德赛西威 3,200 473,600.00 0.02 147 688559 海目星 6,500 472,550.00 0.02 148 301035 润丰股份 5,700 469,965.00 0.02 149 688690 纳微科技 5,800 468,698.00 0.02 150 002738 中矿资源 5,060 468,606.60 0.02 151 600486 扬农化工 3,500 466,480.00 0.02 152 603392 万泰生物 3,000 465,900.00 0.02 153 300770 新媒股份 12,300 465,309.00 0.02 154 605008 长鸿高科 33,000 462,660.00 0.02 155 002432 九安医疗 7,700 462,462.00 0.02 156 603155 新亚强 12,300 458,298.00 0.02 157 301004 嘉益股份 19,100 451,906.00 0.02 158 301018 申菱环境 17,500 451,675.00 0.02 159 600916 中国黄金 38,600 451,620.00 0.02 160 605208 永茂泰 28,525 451,550.75 0.02 161 605369 拱东医疗 3,600 447,120.00 0.02 162 603931 格林达 22,000 442,200.00 0.02 163 600325 华发股份 58,200 440,574.00 0.02 164 000792 盐湖股份 14,700 440,412.00 0.02 165 688981 中芯国际 9,701 438,194.17 0.02 166 688601 力芯微 2,900 435,000.00 0.02 167 301060 兰卫医学 12,400 434,248.00 0.02 168 300837 浙矿股份 10,700 433,885.00 0.02 169 605599 菜百股份 39,400 428,672.00 0.02 170 688575 亚辉龙 20,440 427,604.80 0.02 171 300639 凯普生物 19,500 416,910.00 0.02 172 688569 铁科轨道 22,700 416,545.00 0.02 173 601336 新华保险 12,900 415,251.00 0.02 174 601568 北元集团 65,400 414,636.00 0.02 175 688767 博拓生物 6,700 413,122.00 0.02 176 600901 江苏租赁 80,400 412,452.00 0.02 177 001203 大中矿业 36,400 411,320.00 0.02 178 601138 工业富联 41,800 411,312.00 0.02 179 605033 美邦股份 17,500 405,825.00 0.02 180 002191 劲嘉股份 37,800 405,216.00 0.02 181 600064 南京高科 36,600 402,600.00 0.02 182 002645 华宏科技 18,300 399,306.00 0.02 183 603565 中谷物流 25,100 398,337.00 0.02 184 000301 东方盛虹 23,500 397,385.00 0.02 185 600050 中国联通 112,900 390,634.00 0.02 186 002841 视源股份 5,100 384,132.00 0.02 187 000517 荣安地产 118,700 377,466.00 0.02 188 600566 济川药业 13,803 374,889.48 0.02 189 000935 四川双马 15,400 372,988.00 0.02 190 600188 兖矿能源 9,400 371,112.00 0.02 191 300699 光威复材 6,300 370,881.00 0.02 192 300244 迪安诊断 11,900 370,090.00 0.02 193 600111 北方稀土 10,500 369,180.00 0.02 194 600884 杉杉股份 12,400 368,528.00 0.02 195 002895 川恒股份 10,800 365,148.00 0.02 196 600389 江山股份 6,000 364,380.00 0.02 197 600547 山东黄金 19,300 358,208.00 0.02 198 688200 华峰测控 1,000 356,400.00 0.02 199 603986 兆易创新 2,500 355,525.00 0.02 200 300068 南都电源 23,100 354,354.00 0.02 201 300268 佳沃食品 11,600 345,100.00 0.01 202 600048 保利发展 19,700 343,962.00 0.01 203 002332 仙琚制药 34,700 340,754.00 0.01 204 601666 平煤股份 24,900 338,391.00 0.01 205 600546 山煤国际 16,900 328,874.00 0.01 206 000063 中兴通讯 12,800 326,784.00 0.01 207 600900 长江电力 14,100 325,992.00 0.01 208 601857 中国石油 59,500 315,350.00 0.01 209 002240 盛新锂能 5,200 313,872.00 0.01 210 600737 中粮糖业 39,300 295,536.00 0.01 211 600584 长电科技 10,700 288,900.00 0.01 212 603619 中曼石油 13,700 281,809.00 0.01 213 603882 金域医学 3,400 280,670.00 0.01 214 603198 迎驾贡酒 4,300 280,102.00 0.01 215 600057 厦门象屿 31,700 278,643.00 0.01 216 002415 海康威视 7,300 264,260.00 0.01 217 600163 中闽能源 31,100 262,795.00 0.01 218 603277 银都股份 12,400 261,764.00 0.01 219 603260 合盛硅业 2,200 259,512.00 0.01 220 000933 神火股份 19,700 257,676.00 0.01 221 300652 雷迪克 10,300 252,041.00 0.01 222 600028 中国石化 61,000 248,880.00 0.01 223 002142 宁波银行 6,900 247,089.00 0.01 224 688045 必易微 3,939 244,139.22 0.01 225 300741 华宝股份 8,700 242,034.00 0.01 226 601001 晋控煤业 13,500 239,625.00 0.01 227 601636 旗滨集团 18,500 235,875.00 0.01 228 600195 中牧股份 19,100 234,166.00 0.01 229 002043 兔宝宝 20,100 233,160.00 0.01 230 600309 万华化学 2,400 232,776.00 0.01 231 002759 天际股份 8,500 231,030.00 0.01 232 601231 环旭电子 16,000 229,760.00 0.01 233 600596 新安股份 10,600 229,490.00 0.01 234 300360 炬华科技 17,200 229,448.00 0.01 235 600173 卧龙地产 39,500 229,100.00 0.01 236 300801 泰和科技 8,800 228,976.00 0.01 237 601216 君正集团 46,900 228,872.00 0.01 238 300818 耐普矿机 5,600 227,136.00 0.01 239 300677 英科医疗 8,880 225,196.80 0.01 240 603359 东珠生态 18,600 224,688.00 0.01 241 601601 中国太保 9,500 223,535.00 0.01 242 002768 国恩股份 8,700 223,416.00 0.01 243 000568 泸州老窖 900 221,886.00 0.01 244 600668 尖峰集团 15,000 221,700.00 0.01 245 603165 荣晟环保 15,100 220,460.00 0.01 246 603368 柳药集团 12,800 220,416.00 0.01 247 002788 鹭燕医药 25,600 219,904.00 0.01 248 002833 弘亚数控 13,160 219,508.80 0.01 249 000650 仁和药业 34,100 217,558.00 0.01 250 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 251 300787 海能实业 7,500 217,050.00 0.01 252 001965 招商公路 28,400 216,692.00 0.01 253 600176 中国巨石 12,400 215,884.00 0.01 254 601838 成都银行 13,000 215,540.00 0.01 255 002913 奥士康 6,800 215,220.00 0.01 256 002061 浙江交科 30,900 215,064.00 0.01 257 000848 承德露露 22,200 214,896.00 0.01 258 603018 华设集团 22,500 214,875.00 0.01 259 300571 平治信息 5,200 214,760.00 0.01 260 002932 明德生物 3,129 214,524.24 0.01 261 300418 昆仑万维 13,400 214,400.00 0.01 262 603387 基蛋生物 14,980 213,614.80 0.01 263 002727 一心堂 9,300 213,249.00 0.01 264 002867 周大生 13,700 212,761.00 0.01 265 002601 龙佰集团 10,600 212,530.00 0.01 266 603968 醋化股份 10,300 212,180.00 0.01 267 002818 富森美 16,800 211,512.00 0.01 268 601128 常熟银行 27,600 210,864.00 0.01 269 000062 深圳华强 16,600 210,820.00 0.01 270 002126 银轮股份 18,400 210,680.00 0.01 271 002947 恒铭达 11,400 209,760.00 0.01 272 002860 星帅尔 14,140 209,413.40 0.01 273 000401 冀东水泥 19,900 209,348.00 0.01 274 300371 汇中股份 17,200 208,808.00 0.01 275 002064 华峰化学 24,600 207,624.00 0.01 276 600802 福建水泥 31,400 207,554.00 0.01 277 600073 上海梅林 26,000 207,220.00 0.01 278 000680 山推股份 39,800 206,960.00 0.01 279 002884 凌霄泵业 10,100 206,949.00 0.01 280 002078 太阳纸业 16,800 206,808.00 0.01 281 601229 上海银行 31,497 206,305.35 0.01 282 300620 光库科技 6,200 205,778.00 0.01 283 002911 佛燃能源 22,600 205,208.00 0.01 284 601939 建设银行 33,800 204,828.00 0.01 285 301069 凯盛新材 4,439 204,682.29 0.01 286 600426 华鲁恒升 7,000 204,400.00 0.01 287 000011 深物业 A 15,100 204,001.00 0.01 288 603556 海兴电力 13,400 203,948.00 0.01 289 300732 设研院 18,480 203,834.40 0.01 290 601577 长沙银行 25,700 203,801.00 0.01 291 002133 广宇集团 56,100 203,643.00 0.01 292 603699 纽威股份 24,200 203,522.00 0.01 293 603889 新澳股份 32,200 203,504.00 0.01 294 002034 旺能环境 9,900 203,247.00 0.01 295 603357 设计总院 17,700 203,196.00 0.01 296 603393 新天然气 9,500 202,920.00 0.01 297 600908 无锡银行 36,000 202,680.00 0.01 298 002233 塔牌集团 22,800 201,780.00 0.01 299 002658 雪迪龙 28,600 201,058.00 0.01 300 603599 广信股份 7,140 200,991.00 0.01 301 002472 双环传动 6,300 200,592.00 0.01 302 002979 雷赛智能 9,800 200,116.00 0.01 303 300170 汉得信息 22,200 200,022.00 0.01 304 300533 冰川网络 7,600 199,880.00 0.01 305 600461 洪城环境 24,700 199,823.00 0.01 306 600479 千金药业 20,700 199,548.00 0.01 307 002655 共达电声 13,500 199,530.00 0.01 308 600007 中国国贸 13,500 199,125.00 0.01 309 600282 南钢股份 63,200 199,080.00 0.01 310 603706 东方环宇 12,700 198,628.00 0.01 311 600727 鲁北化工 24,400 198,128.00 0.01 312 600559 老白干酒 6,900 197,961.00 0.01 313 000960 锡业股份 11,800 197,886.00 0.01 314 300532 今天国际 15,400 197,736.00 0.01 315 600585 海螺水泥 5,600 197,568.00 0.01 316 600618 氯碱化工 15,800 197,500.00 0.01 317 300618 寒锐钴业 3,400 196,928.00 0.01 318 600681 百川能源 44,400 196,692.00 0.01 319 600648 外高桥 14,400 195,840.00 0.01 320 600425 青松建化 48,100 195,767.00 0.01 321 002989 中天精装 13,560 195,535.20 0.01 322 002687 乔治白 43,645 195,093.15 0.01 323 002091 江苏国泰 18,100 194,575.00 0.01 324 002869 金溢科技 12,900 194,532.00 0.01 325 603399 吉翔股份 7,800 194,298.00 0.01 326 688399 硕世生物 1,700 193,834.00 0.01 327 000731 四川美丰 21,300 193,830.00 0.01 328 002315 焦点科技 13,800 193,476.00 0.01 329 002128 电投能源 13,500 193,320.00 0.01 330 002757 南兴股份 16,600 193,058.00 0.01 331 600649 城投控股 44,900 192,172.00 0.01 332 000717 韶钢松山 54,900 192,150.00 0.01 333 601298 青岛港 35,100 191,997.00 0.01 334 603180 金牌厨柜 6,200 191,952.00 0.01 335 601009 南京银行 18,400 191,728.00 0.01 336 000932 华菱钢铁 37,600 191,384.00 0.01 337 601997 贵阳银行 32,900 191,149.00 0.01 338 600985 淮北矿业 13,100 190,736.00 0.01 339 601233 桐昆股份 12,000 190,560.00 0.01 340 600511 国药股份 7,100 190,138.00 0.01 341 300828 锐新科技 11,300 189,840.00 0.01 342 002145 中核钛白 26,400 188,232.00 0.01 343 002170 芭田股份 29,200 187,172.00 0.01 344 300499 高澜股份 15,500 187,085.00 0.01 345 603585 苏利股份 9,600 186,528.00 0.01 346 002312 川发龙蟒 10,800 186,408.00 0.01 347 600449 宁夏建材 15,300 186,201.00 0.01 348 000937 冀中能源 24,900 185,754.00 0.01 349 600787 中储股份 32,600 185,494.00 0.01 350 600557 康缘药业 12,600 185,094.00 0.01 351 600295 鄂尔多斯 10,240 184,832.00 0.01 352 002567 唐人神 21,700 184,667.00 0.01 353 603085 天成自控 21,800 183,992.00 0.01 354 002267 陕天然气 26,300 183,837.00 0.01 355 605366 宏柏新材 6,100 181,719.00 0.01 356 300167 迪威迅 34,800 181,656.00 0.01 357 600499 科达制造 8,800 181,632.00 0.01 358 600398 海澜之家 38,200 181,450.00 0.01 359 002420 毅昌科技 24,700 180,310.00 0.01 360 301057 汇隆新材 7,400 180,190.00 0.01 361 603773 沃格光电 11,240 179,840.00 0.01 362 300739 明阳电路 11,200 179,424.00 0.01 363 300824 北鼎股份 15,100 179,086.00 0.01 364 600177 雅戈尔 27,000 179,010.00 0.01 365 002809 红墙股份 17,800 178,000.00 0.01 366 300634 彩讯股份 14,000 177,800.00 0.01 367 603583 捷昌驱动 5,300 176,967.00 0.01 368 300119 瑞普生物 10,100 176,649.00 0.01 369 002955 鸿合科技 8,100 176,337.00 0.01 370 600429 三元股份 33,600 176,064.00 0.01 371 002968 新大正 7,100 175,086.00 0.01 372 002110 三钢闽光 28,700 174,783.00 0.01 373 601956 东贝集团 27,200 173,808.00 0.01 374 603236 移远通信 1,300 173,758.00 0.01 375 300214 日科化学 22,300 172,602.00 0.01 376 601615 明阳智能 5,100 172,380.00 0.01 377 600507 方大特钢 24,600 171,954.00 0.01 378 002261 拓维信息 26,800 171,788.00 0.01 379 002724 海洋王 13,800 171,534.00 0.01 380 002984 森麒麟 5,500 171,105.00 0.01 381 600713 南京医药 35,100 170,937.00 0.01 382 600337 美克家居 55,800 170,748.00 0.01 383 300491 通合科技 11,600 170,172.00 0.01 384 603279 景津装备 5,460 169,314.60 0.01 385 300275 梅安森 12,700 168,529.00 0.01 386 600326 西藏天路 28,800 168,480.00 0.01 387 003003 天元股份 18,400 168,360.00 0.01 388 300909 汇创达 6,537 168,066.27 0.01 389 000918 嘉凯城 72,900 167,670.00 0.01 390 603818 曲美家居 17,600 167,200.00 0.01 391 300662 科锐国际 3,200 166,048.00 0.01 392 600250 南纺股份 30,100 165,851.00 0.01 393 002795 永和智控 20,100 165,222.00 0.01 394 002029 七匹狼 30,700 165,166.00 0.01 395 002734 利民股份 16,400 164,984.00 0.01 396 000617 中油资本 34,300 164,983.00 0.01 397 301077 星华反光 6,900 164,979.00 0.01 398 300797 钢研纳克 12,100 164,802.00 0.01 399 605228 神通科技 21,300 164,649.00 0.01 400 300450 先导智能 2,600 164,268.00 0.01 401 002573 清新环境 28,100 163,261.00 0.01 402 002229 鸿博股份 24,500 163,170.00 0.01 403 002930 宏川智慧 8,200 162,114.00 0.01 404 003010 若羽臣 9,900 160,875.00 0.01 405 300425 中建环能 33,600 160,608.00 0.01 406 300813 泰林生物 3,940 160,318.60 0.01 407 601208 东材科技 12,400 160,208.00 0.01 408 300654 世纪天鸿 19,400 158,886.00 0.01 409 605151 西上海 8,600 152,736.00 0.01 410 603078 江化微 5,100 145,707.00 0.01 411 300568 星源材质 5,000 145,200.00 0.01 412 300346 南大光电 4,000 143,920.00 0.01 413 002624 完美世界 10,000 143,700.00 0.01 414 603656 泰禾智能 9,700 143,366.00 0.01 415 300836 佰奥智能 5,780 141,032.00 0.01 416 002539 云图控股 8,800 140,712.00 0.01 417 300573 兴齐眼药 900 137,988.00 0.01 418 600929 雪天盐业 14,800 137,344.00 0.01 419 600380 健康元 11,100 137,085.00 0.01 420 300354 东华测试 4,200 135,030.00 0.01 421 000778 新兴铸管 27,300 131,586.00 0.01 422 300182 捷成股份 23,900 131,450.00 0.01 423 603379 三美股份 5,900 131,275.00 0.01 424 688037 芯源微 900 130,473.00 0.01 425 300398 飞凯材料 5,700 130,302.00 0.01 426 300481 濮阳惠成 5,500 129,250.00 0.01 427 688550 瑞联新材 1,880 128,949.20 0.01 428 688019 安集科技 600 127,752.00 0.01 429 601598 中国外运 32,500 126,100.00 0.01 430 000567 海德股份 8,500 125,800.00 0.01 431 601995 中金公司 2,800 124,572.00 0.01 432 000630 铜陵有色 38,000 123,880.00 0.01 433 002948 青岛银行 34,200 123,804.00 0.01 434 603790 雅运股份 11,500 122,245.00 0.01 435 002517 恺英网络 21,700 121,086.00 0.01 436 002545 东方铁塔 10,600 120,628.00 0.01 437 300888 稳健医疗 1,800 119,700.00 0.01 438 601933 永辉超市 27,900 119,412.00 0.01 439 300606 金太阳 9,800 119,070.00 0.01 440 000598 兴蓉环境 23,300 119,063.00 0.01 441 002331 皖通科技 16,300 118,501.00 0.01 442 002832 比音勒芬 4,700 118,440.00 0.01 443 002574 明牌珠宝 24,200 117,854.00 0.01 444 688090 瑞松科技 3,800 117,534.00 0.01 445 600302 标准股份 23,500 117,500.00 0.01 446 002193 如意集团 19,700 117,215.00 0.01 447 003004 声迅股份 5,600 116,816.00 0.01 448 601888 中国中免 500 116,465.00 0.01 449 300689 澄天伟业 6,700 115,977.00 0.00 450 000915 华特达因 2,800 115,780.00 0.00 451 300615 欣天科技 10,500 115,710.00 0.00 452 300555 路通视信 15,000 115,500.00 0.00 453 300899 上海凯鑫 5,200 115,440.00 0.00 454 002787 华源控股 19,800 115,434.00 0.00 455 300625 三雄极光 9,600 115,392.00 0.00 456 300583 赛托生物 5,100 115,260.00 0.00 457 002899 英派斯 9,400 115,244.00 0.00 458 003033 征和工业 4,300 115,240.00 0.00 459 603321 梅轮电梯 17,700 115,227.00 0.00 460 605298 必得科技 8,450 114,920.00 0.00 461 603615 茶花股份 15,000 114,900.00 0.00 462 002494 华斯股份 27,200 114,784.00 0.00 463 688466 金科环境 7,300 114,610.00 0.00 464 003036 泰坦股份 10,700 114,597.00 0.00 465 300963 中洲特材 5,900 114,342.00 0.00 466 002241 歌尔股份 3,400 114,240.00 0.00 467 688679 通源环境 10,500 114,030.00 0.00 468 688178 万德斯 6,200 113,956.00 0.00 469 002295 精艺股份 17,100 113,715.00 0.00 470 603499 翔港科技 14,500 113,680.00 0.00 470 000593 德龙汇能 20,300 113,680.00 0.00 472 605001 威奥股份 17,700 113,634.00 0.00 473 688571 杭华股份 15,600 113,568.00 0.00 474 300321 同大股份 7,000 113,540.00 0.00 475 688350 富淼科技 6,300 113,337.00 0.00 476 300839 博汇股份 8,400 113,316.00 0.00 477 603709 中源家居 7,100 113,174.00 0.00 478 603139 康惠制药 5,600 113,120.00 0.00 479 605081 太和水 6,600 112,992.00 0.00 480 300462 华铭智能 11,700 112,671.00 0.00 481 688215 瑞晟智能 3,700 112,591.00 0.00 482 300195 长荣股份 20,000 112,200.00 0.00 483 300087 荃银高科 6,800 111,928.00 0.00 484 688379 华光新材 6,900 111,849.00 0.00 485 300445 康斯特 9,700 111,162.00 0.00 486 300594 朗进科技 6,500 110,500.00 0.00 487 603586 金麒麟 8,500 109,820.00 0.00 488 605088 冠盛股份 8,000 107,840.00 0.00 489 603878 武进不锈 16,700 106,546.00 0.00 490 603177 德创环保 6,200 93,930.00 0.00 491 002475 立讯精密 2,700 91,233.00 0.00 492 600269 赣粤高速 26,000 90,220.00 0.00 493 001289 龙源电力 4,100 89,216.00 0.00 494 300070 碧水源 16,600 86,486.00 0.00 495 002030 达安基因 4,900 84,231.00 0.00 496 601077 渝农商行 22,100 81,770.00 0.00 497 002088 鲁阳节能 3,765 79,253.25 0.00 498 603369 今世缘 1,300 66,300.00 0.00 499 301061 匠心家居 1,920 65,088.00 0.00 500 300773 拉卡拉 3,400 64,804.00 0.00 501 600328 中盐化工 2,500 58,875.00 0.00 502 601288 农业银行 17,300 52,246.00 0.00 503 003816 中国广核 18,000 50,400.00 0.00 504 301236 软通动力 1,578 49,517.64 0.00 505 600690 海尔智家 1,600 43,936.00 0.00 506 600673 东阳光 4,500 40,455.00 0.00 507 301200 大族数控 754 39,147.68 0.00 508 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 509 301219 腾远钴业 382 33,547.24 0.00 510 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 511 300760 迈瑞医疗 100 31,320.00 0.00 512 301206 三元生物 683 31,206.27 0.00 513 600383 金地集团 2,300 30,912.00 0.00 514 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00 515 300979 华利集团 400 29,232.00 0.00 516 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 517 301099 雅创电子 300 25,044.00 0.00 518 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 519 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00 520 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 521 300474 景嘉微 300 20,517.00 0.00 522 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 523 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 524 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 525 300679 电连技术 400 17,676.00 0.00 526 002318 久立特材 1,100 17,589.00 0.00 527 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 528 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 529 002153 石基信息 980 15,552.60 0.00 530 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 531 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 532 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 533 688508 芯朋微 187 13,931.50 0.00 534 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 535 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 536 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 537 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 538 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 539 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 540 000909 数源科技 1,200 11,184.00 0.00 541 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 542 301108 洁雅股份 280 11,079.60 0.00 543 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 544 688029 南微医学 120 10,464.00 0.00 545 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00 546 300776 帝尔激光 60 10,368.00 0.00 547 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 548 002568 百润股份 320 9,612.80 0.00 549 301047 义翘神州 70 9,081.10 0.00 550 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 551 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 552 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 553 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 554 603060 国检集团 700 8,435.00 0.00 555 603233 大参林 260 8,138.00 0.00 556 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 557 301198 喜悦智行 341 7,689.55 0.00 558 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 559 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 560 688308 欧科亿 100 6,656.00 0.00 561 301073 君亭酒店 66 4,576.44 0.00 562 601985 中国核电 600 4,116.00 0.00 563 002433 太安堂 500 2,325.00 0.00 564 301008 宏昌科技 40 1,081.20 0.00 565 002807 江阴银行 100 453.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 12,129,394.00 1.24 2 300124 汇川技术 10,711,750.44 1.09 3 300750 宁德时代 10,229,440.90 1.04 4 300390 天华超净 8,076,762.32 0.82 5 000858 五粮液 6,323,715.00 0.64 6 300347 泰格医药 5,913,189.91 0.60 7 601166 兴业银行 5,590,280.00 0.57 8 000333 美的集团 5,462,341.00 0.56 9 601318 中国平安 4,973,089.00 0.51 10 002709 天赐材料 4,403,884.00 0.45 11 300661 圣邦股份 4,395,521.00 0.45 12 000651 格力电器 4,339,842.44 0.44 13 000552 靖远煤电 4,278,076.00 0.44 14 600036 招商银行 4,125,359.00 0.42 15 300316 晶盛机电 3,958,159.00 0.40 16 603259 药明康德 3,916,859.00 0.40 17 300122 智飞生物 3,805,298.00 0.39 18 002049 紫光国微 3,803,543.00 0.39 19 000625 长安汽车 3,772,346.00 0.38 20 002129 TCL 中环 3,759,684.00 0.38 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 13,387,813.00 1.37 2 300750 宁德时代 8,993,165.00 0.92 3 300124 汇川技术 8,362,115.00 0.85 4 601318 中国平安 7,007,295.00 0.71 5 601166 兴业银行 6,741,858.00 0.69 6 600036 招商银行 4,987,646.44 0.51 7 300347 泰格医药 4,970,746.00 0.51 8 600887 伊利股份 4,555,790.28 0.46 9 002539 云图控股 4,352,211.00 0.44 10 000858 五粮液 4,026,853.00 0.41 11 002129 TCL 中环 3,914,508.00 0.40 12 300760 迈瑞医疗 3,865,053.30 0.39 13 300661 圣邦股份 3,807,524.00 0.39 14 600438 通威股份 3,660,641.00 0.37 15 000333 美的集团 3,557,453.39 0.36 16 601615 明阳智能 3,423,408.91 0.35 17 002460 赣锋锂业 3,371,980.59 0.34 18 300122 智飞生物 3,237,865.70 0.33 19 002709 天赐材料 3,235,398.00 0.33 20 603392 万泰生物 3,143,599.00 0.32 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 774,393,044.30 卖出股票收入（成交）总额 633,853,217.64 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 120,371,042.69 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 894,293,611.77 38.43 其中：政策性金融债 6,362,510.14 0.27 4 企业债券 363,047,351.33 15.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 345,241,810.29 14.83 7 可转债（可交换债） 147,584.20 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,723,101,400.28 74.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 2228037 22 交通银行 800,000 79,955,506.85 3.44 小微债 01 2 2028038 20 中国银行 600,000 63,933,090.41 2.75 二级 01 3 101900298 19 金隅 600,000 62,350,701.37 2.68 MTN001 4 2020002 20 杭州银行 500,000 52,106,369.86 2.24 永续债 5 2080351 20 沪国盛债 500,000 51,885,013.70 2.23 02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 115,784.75 2 应收清算款 261,466,042.01 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 25,319,133.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 286,900,960.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.23 新发流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏睿磐泰利 16,250 82,205.46 1,228,130,956.25 91.94% 107,707,828.34 8.06% 混合 A 华夏睿磐泰利 51,170 8,318.24 247,320,447.16 58.10% 178,323,815.09 41.90% 混合 C 合计 67,420 26,127.01 1,475,451,403.41 83.76% 286,031,643.43 16.24% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华夏睿磐泰利混合 A 149,848.49 0.01% 员持有本基金 华夏睿磐泰利混合 C 874.14 0.00% 合计 150,722.63 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏睿磐泰利混合 A 0 金投资和研究部门负责 华夏睿磐泰利混合 C 0 人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 华夏睿磐泰利混合 A 0 开放式基金 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 29,272,313.05 19,062,398.32 月 27 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 572,221,970.00 167,795,516.69 本报告期基金总申购份额 975,718,855.90 411,739,410.02 减：本报告期基金总赎回份额 212,102,041.31 153,890,664.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,335,838,784.59 425,644,262.25 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 东方财富证券 1 388,669,759.86 27.99% 284,224.61 28.00% - 华林证券 1 259,746,003.20 18.71% 189,952.61 18.71% - 华宝证券 1 230,370,411.17 16.59% 168,470.16 16.59% - 开源证券 2 229,185,188.00 16.51% 167,605.20 16.51% - 华金证券 1 143,401,356.70 10.33% 104,869.73 10.33% - 申万宏源证券 1 105,496,415.64 7.60% 77,149.60 7.60% - 中国银河证券 1 31,399,830.23 2.26% 22,962.65 2.26% - 中金公司 1 137,659.55 0.01% - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了华创证券、世纪证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 商 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金 占当期 成交金 占当 名 债券成 债券回 额 权证成 额 期基 称 交总额 购成交 交总额 金成 的比例 总额的 的比例 交总 比例 额的 比例 东 方 财 34,244,840.00 6.65% 8,960,000,000.00 89.20% - - - - 富 证 券 华 林 - - - - - - - - 证 券 华 宝 - - - - - - - - 证 券 开 源 10,016,000.00 1.95% 400,000,000.00 3.98% - - - - 证 券 华 金 17,082,724.78 3.32% 90,000,000.00 0.90% - - - - 证 券 申 万 宏 35,824,945.60 6.96% 330,000,000.00 3.29% - - - - 源 证 券 中 国 银 387,557,122.30 75.28% 265,000,000.00 2.64% - - - - 河 证 券 中 金 30,081,800.00 5.84% - - - - - - 公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-01-21 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利混 中国证监会指定报刊及 2 合型证券投资基金取消申购、定期定额申购 网站 2022-01-26 及转换转入业务上限的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-12 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-13 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-16 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-06-18 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日