国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:国联基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51 7.12 投资组合报告附注......51 §8 基金份额持有人信息 ......52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......53 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......53 §9 开放式基金份额变动 ......54 §10 重大事件揭示 ......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54 10.4 基金投资策略的改变 ......55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8 其他重大事件 ......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录 ......57 12.2 存放地点 ......58 12.3 查阅方式 ......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金 基金简称 国联沪港深大消费主题 基金主代码 005142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月16日 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,907,536.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联沪港深大消费主 国联沪港深大消费主 题A 题C 下属分级基金的交易代码 005142 005143 报告期末下属分级基金的份额总额 23,764,538.42份 34,142,997.98份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜 力的优质上市公司，以把握中国经济增长以及结构转 投资目标 型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行风 险控制的条件下，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的中长期稳定增值。 1．大类资产配置 2．股票投资策略 （1）大消费主题的定义 （2）个股投资策略 投资策略 3．债券投资策略 4．股指期货投资策略 5．中小企业私募债券投资策略 6．资产支持证券投资策略 7．国债期货投资策略 业绩比较基准 中证港股通大消费主题指数收益率（经汇率调整 后）×65%+中债综合（全价）指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 姓名 曹健 帅芳 露负责 联系电话 010-56517000 021-38031815 人 电子邮箱 caojian@glfund.com tgrxp@tg.gtja.com 客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 021-38917599-5 传真 010-56517001 021-38677819 深圳市福田区福田街道岗厦 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 社区金田路3086号大百汇广 商城路618号 场31层02-04单元 办公地址 北京市东城区安定门外大街2 上海市静安区新闸路669号博 08号玖安广场A座11层 华广场19楼 邮政编码 100011 200041 法定代表人 王瑶 朱健 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.glfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 国联基金管理有限公司 北京市东城区安定门外大街208号玖 构 安广场A座11层 会计师事务 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业 所 合伙） 大厦25楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 国联沪港深大消费 国联沪港深大消费 主题A 主题C 本期已实现收益 -3,316,809.73 -3,029,760.22 本期利润 -1,467,638.95 -2,300,525.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0540 -0.0850 本期加权平均净值利润率 -9.87% -15.61% 本期基金份额净值增长率 -9.40% -9.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 -10,847,146.19 -15,802,201.13 期末可供分配基金份额利润 -0.4564 -0.4628 期末基金资产净值 12,917,392.23 18,340,796.85 期末基金份额净值 0.5436 0.5372 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -45.64% -46.28% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联沪港深大消费主题A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.27% 1.29% -2.26% 0.94% 0.99% 0.35% 过去三个月 0.59% 1.63% -3.24% 1.12% 3.83% 0.51% 过去六个月 -9.40% 1.84% -4.31% 1.20% -5.09% 0.64% 过去一年 -19.91% 1.51% -13.26% 1.12% -6.65% 0.39% 过去三年 -49.18% 1.81% -24.31% 0.92% -24.87% 0.89% 自基金合同 生效起至今 -45.64% 1.64% -14.67% 0.76% -30.97% 0.88% 国联沪港深大消费主题C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.29% 1.29% -2.26% 0.94% 0.97% 0.35% 过去三个月 0.52% 1.63% -3.24% 1.12% 3.76% 0.51% 过去六个月 -9.50% 1.83% -4.31% 1.20% -5.19% 0.63% 过去一年 -20.08% 1.51% -13.26% 1.12% -6.82% 0.39% 过去三年 -49.48% 1.81% -24.31% 0.92% -25.17% 0.89% 自基金合同 生效起至今 -46.28% 1.64% -14.67% 0.76% -31.61% 0.88% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 本基金自2023年5月16日起调整业绩比较基准为“中证港股通大消费主题指数收益率（经汇率调整后）×65%+中债综合（全价）指数收益率×35%”，在此之前本基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%”，故本报告披露的业绩比较基准收益率及业绩比较基准收益率标准差的计算采用的规则为：自基金合同生效起至2023年5月15日以“沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%”作为计算依据，2023年5月16日至报告期末以“中证 港股通大消费主题指数收益率（经汇率调整后）×65%+中债综合（全价）指数收益率×35%”作为计算依据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2024年6月30日，国联基金管理有限公司共管理87只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联恒泰纯债债券型证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒信纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒惠纯债债券型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联策略优选混合型证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联品牌优选混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投 资基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基金、国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国联恒利纯债债券型证券投资基金、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国联消费精选混合型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联智选先锋股票型证券投资基金、国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金、国联利率债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 国联沪港深大消费 陈荔女士，中国国籍，毕业 主题灵活配置混合 于罗彻斯特大学金融学专 型发起式证券投资 业，研究生、硕士学位，具 陈荔 2020- - 8 有基金从业资格，证券从业 基金、国联研发创新 09-01 年限8年。2015年7月至2016 混合型证券投资基 年5月任中国中投证券有限 金的基金经理。 责任公司研究总部助理研 究员；2016年5月加入公司， 现任权益投资部基金经理。 冯琪女士，中国国籍，毕业 于香港大学经济学专业，研 究生、硕士学位，具有基金 从业资格，证券从业年限11 年。2012年6月至2016年4月 冯琪 曾任本基金的基金 2019- 2024- 在泰康资产管理（香港）有 经理 11-29 03-05 11 限公司权益投资部任研究 员职位；2016年9月至2017 年11月在溪源资本有限公 司投资部任基金经理助理 职位。2018年1月加入公司， 曾任权益投资部基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行，公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年恒生指数上涨3.94%，恒生科技指数下跌5.57%，整体风格偏好上以高股息、大盘股为主。一季度国内经济数据有所修复，叠加美国降息预期抬升，市场在2-4月迎来一段较为持续的上涨，但进入5月以后，国内高频数据持续走弱，市场对国内经济的预期再次下修，资金再次向低风险偏好的方向集中。报告期内，基金将持仓向大盘股进行调整，受限于投资主题，可配置的高息股主要集中在通过持续回购提升股东回报的龙头科网股，基金已超配该方向的个股。在选股方面，考虑到当前市场极低的风险偏好，我们重点选取现金流优良、基本面韧性较高，或处于高增长阶段、具备自身α的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国联沪港深大消费主题A基金份额净值为0.5436元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.40%，同期业绩比较基准收益率为-4.31%；截至报告期末国联沪港深大消费主题C基金份额净值为0.5372元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.50%，同期业绩比较基准收益率为-4.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度国内经济数据整体走弱，若要实现年初的经济增长目标，政策发力支持势在必行。我们会特别关注“以旧换新”政策的落地情况，以及后续利率下调的空间。反观海外，当前美国失业率开始出现上行，债务压力开始增加，9月是否降息以及后续降息节奏也是重要的观察点；同时，由于美国大选选情出现了较大变化，市场波动性加大的可能性提升。总体来说，香港市场是否能有趋势性行情，还取决于国内经济增长斜率是否能重回向上的通道，尽管当前估值水平已处于偏低位置，市场仍然需要看到数据上的反馈才能提升风险偏好。此外，关于高股息，我们认为后续也会出现分化，公司的盈利模式、分红的可持续性都将是需要考虑的因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理 人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会,估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,676,656.60 2,343,500.40 结算备付金 495,482.99 1,070,075.71 存出保证金 8,144.11 21,175.83 交易性金融资产 6.4.7.2 27,549,786.14 30,327,271.74 其中：股票投资 27,549,786.14 30,327,271.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 89,458.97 - 应收申购款 23,766.99 20,206.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 31,843,295.80 33,782,230.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 45,782.45 160,334.40 应付赎回款 416,691.65 143,914.51 应付管理人报酬 32,265.67 34,129.58 应付托管费 5,377.63 5,688.26 应付销售服务费 3,189.80 2,654.09 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 81,799.52 125,404.42 负债合计 585,106.72 472,125.26 净资产： 实收基金 6.4.7.7 57,907,536.40 55,791,997.15 未分配利润 6.4.7.8 -26,649,347.32 -22,481,892.29 净资产合计 31,258,189.08 33,310,104.86 负债和净资产总计 31,843,295.80 33,782,230.12 注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额57,907,536.40份，其中A类基金份额的份额总额为23,764,538.42份，份额净值0.5436元；C类基金份额的份额总额为 34,142,997.98份，份额净值0.5372元。 6.2 利润表 会计主体：国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 -3,514,053.91 -3,834,017.20 1.利息收入 30,412.53 86,667.33 其中：存款利息收入 6.4.7.9 30,412.53 86,667.33 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -6,136,379.53 -210,004.04 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -6,307,769.65 -797,240.74 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - 11,901.82 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 171,390.12 575,334.88 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 2,578,405.63 -3,873,293.97 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 13,507.46 162,613.48 号填列） 减：二、营业总支出 254,110.41 636,658.25 1.管理人报酬 175,568.78 473,467.45 2.托管费 29,261.50 78,911.22 3.销售服务费 14,472.63 34,691.01 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.19 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.20 34,807.50 49,588.57 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -3,768,164.32 -4,470,675.45 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,768,164.32 -4,470,675.45 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -3,768,164.32 -4,470,675.45 6.3 净资产变动表 会计主体：国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 55,791,997.15 -22,481,892.29 33,310,104.86 二、本期期初净资 55,791,997.15 -22,481,892.29 33,310,104.86 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 2,115,539.25 -4,167,455.03 -2,051,915.78 填列） （一）、综合收益 - -3,768,164.32 -3,768,164.32 总额 （二）、本期基金 2,115,539.25 -399,290.71 1,716,248.54 份额交易产生的净 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,768,044.31 -10,017,585.07 13,750,459.24 2.基金赎回 -21,652,505.06 9,618,294.36 -12,034,210.70 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 57,907,536.40 -26,649,347.32 31,258,189.08 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 132,311,073.02 -33,194,322.51 99,116,750.51 产 二、本期期初净资 产 132,311,073.02 -33,194,322.51 99,116,750.51 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -69,758,527.42 12,897,737.87 -56,860,789.55 填列） （一）、综合收益 总额 - -4,470,675.45 -4,470,675.45 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -69,758,527.42 17,368,413.32 -52,390,114.10 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 52,783,297.03 -12,139,969.39 40,643,327.64 2.基金赎回 -122,541,824.45 29,508,382.71 -93,033,441.74 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 62,552,545.60 -20,296,584.64 42,255,960.96 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 周妹云 李克 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(原名为中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金, 以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕1531号文《关于准予中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）于2017年10月23日至2017年11月10日向社会公开募集，基金合同于2017年11月16日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国联基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据本基金的基金管理人2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》本基金自2023年9月8日起更名为国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。 本基金募集期为2017年10月23日至2017年11月10日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金人民币298,912,471.64元，折合 298,912,471.64份国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金份额(其中：A类基金份额为109,314,268.35份；C类基金份额为189,598,203.29份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币44,197.70元，折合44,197.70份国联沪港深大消费主题灵活配置基金份额(其中：A类基金份额为18,161.11份；C类基金份额为26,036.59份)，以上收到的实收基金共计人民币298,956,669.34元，折合298,956,669.34份国联沪港深大消费 主题灵活配置混合型基金份额，有效认购户数为6806户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定 本基金的业绩比较基准为：中证港股通大消费主题指数收益率（经汇率调整后）×65%+中债综合（全价）指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称"企业会计准则"）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 3,676,656.60 等于：本金 3,675,017.89 加：应计利息 1,638.71 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,676,656.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 27,547,255.76 - 27,549,786.14 2,530.38 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 27,547,255.76 - 27,549,786.14 2,530.38 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 其他资产 注：无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 383.12 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 46,608.90 其中：交易所市场 46,608.90 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 34,807.50 合计 81,799.52 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 国联沪港深大消费主题A 金额单位：人民币元 项目 本期 (国联沪港深大消费主题A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,892,398.93 29,892,398.93 本期申购 3,356,611.47 3,356,611.47 本期赎回（以“-”号填列） -9,484,471.98 -9,484,471.98 本期末 23,764,538.42 23,764,538.42 6.4.7.7.2 国联沪港深大消费主题C 金额单位：人民币元 项目 本期 (国联沪港深大消费主题C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,899,598.22 25,899,598.22 本期申购 20,411,432.84 20,411,432.84 本期赎回（以“-”号填列） -12,168,033.08 -12,168,033.08 本期末 34,142,997.98 34,142,997.98 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 国联沪港深大消费主题A 单位：人民币元 项目 (国联沪港深大消费主 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 题A) 上年度末 -9,463,570.32 -2,493,770.14 -11,957,340.46 本期期初 -9,463,570.32 -2,493,770.14 -11,957,340.46 本期利润 -3,316,809.73 1,849,170.78 -1,467,638.95 本期基金份额交易产 2,514,681.85 63,151.37 2,577,833.22 生的变动数 其中：基金申购款 -1,385,899.61 -49,523.18 -1,435,422.79 基金赎回款 3,900,581.46 112,674.55 4,013,256.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,265,698.20 -581,447.99 -10,847,146.19 6.4.7.8.2 国联沪港深大消费主题C 单位：人民币元 项目 (国联沪港深大消费主 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 题C) 上年度末 -8,382,654.41 -2,141,897.42 -10,524,551.83 本期期初 -8,382,654.41 -2,141,897.42 -10,524,551.83 本期利润 -3,029,760.22 729,234.85 -2,300,525.37 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,553,399.72 576,275.79 -2,977,123.93 其中：基金申购款 -8,538,023.61 -44,138.67 -8,582,162.28 基金赎回款 4,984,623.89 620,414.46 5,605,038.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -14,965,814.35 -836,386.78 -15,802,201.13 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 27,563.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,307.32 其他 541.23 合计 30,412.53 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 90,641,580.03 减：卖出股票成本总额 96,621,176.17 减：交易费用 328,173.51 买卖股票差价收入 -6,307,769.65 6.4.7.11 基金投资收益 注：无。 6.4.7.12 债券投资收益 注：无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 171,390.12 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 171,390.12 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 2,578,405.63 ——股票投资 2,578,405.63 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 2,578,405.63 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 13,507.46 合计 13,507.46 6.4.7.19 信用减值损失 注：无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 9,944.48 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 合计 34,807.50 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 国联证券股份有限公司 基金管理人股东 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 国联（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 国泰君安 证券股份 38,621,079.69 21.23% - - 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券交易 注：无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 国泰君安 证券股份 19,310.57 19.38% 19,310.57 41.43% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 175,568.78 473,467.45 其中：应支付销售机构的客户维护费 55,471.15 170,368.60 应支付基金管理人的净管理费 120,097.63 303,098.85 注：①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 29,261.50 78,911.22 注：①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 国联沪港深大消费主题A 国联沪港深大消费主题C 合计 国泰君安 证券股份 - 837.95 837.95 有限公司 国联基金 管理有限 - 6.44 6.44 公司 合计 - 844.39 844.39 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 国联沪港深大消费主题A 国联沪港深大消费主题C 合计 国泰君安 证券股份 - 1,143.25 1,143.25 有限公司 国联基金 管理有限 - 23.62 23.62 公司 合计 - 1,166.87 1,166.87 注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 国联沪港深大消费主题A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年06月30日 2023年06月30日 基金合同生效日（2017年11月16日）持有 10,000,200.02 10,000,200.02 的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,100.00 - 报告期末持有的基金份额 5,000,100.02 10,000,200.02 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 21.04% 30.90% 注：（1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；（2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额； （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 3,676,656.60 27,563.98 4,885,878.54 78,233.35 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 注：无。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节，构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本报告期末及上年度末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不 计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合 约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 货币资 3,676,656.60 - - - 3,676,656.60 金 结算备 495,482.99 - - - 495,482.99 付金 存出保 8,144.11 - - - 8,144.11 证金 交易性 金融资 - - - 27,549,786.14 27,549,786.14 产 应收股 - - - 89,458.97 89,458.97 利 应收申 - - - 23,766.99 23,766.99 购款 资产总 4,180,283.70 - - 27,663,012.10 31,843,295.80 计 负债 应付清 - - - 45,782.45 45,782.45 算款 应付赎 - - - 416,691.65 416,691.65 回款 应付管 理人报 - - - 32,265.67 32,265.67 酬 应付托 - - - 5,377.63 5,377.63 管费 应付销 售服务 - - - 3,189.80 3,189.80 费 其他负 - - - 81,799.52 81,799.52 债 负债总 - - - 585,106.72 585,106.72 计 利率敏 感度缺 4,180,283.70 - - 27,077,905.38 31,258,189.08 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 2,343,500.40 - - - 2,343,500.40 金 结算备 1,070,075.71 - - - 1,070,075.71 付金 存出保 21,175.83 - - - 21,175.83 证金 交易性 金融资 - - - 30,327,271.74 30,327,271.74 产 应收申 - - - 20,206.44 20,206.44 购款 资产总 3,434,751.94 - - 30,347,478.18 33,782,230.12 计 负债 应付清 - - - 160,334.40 160,334.40 算款 应付赎 - - - 143,914.51 143,914.51 回款 应付管 理人报 - - - 34,129.58 34,129.58 酬 应付托 - - - 5,688.26 5,688.26 管费 应付销 售服务 - - - 2,654.09 2,654.09 费 其他负 - - - 125,404.42 125,404.42 债 负债总 - - - 472,125.26 472,125.26 计 利率敏 感度缺 3,434,751.94 - - 29,875,352.92 33,310,104.86 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年 度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年06月30日 项目 美元折合 港币折合人 其他币种 人民币 民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 27,549,786.14 - 27,549,786.14 应收股利 - 89,458.97 - 89,458.97 资产合计 - 27,639,245.11 - 27,639,245.11 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 27,639,245.11 - 27,639,245.11 上年度末 2023年12月31日 项目 美元折合 港币折合人 其他币种 人民币 民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 23,958,480.34 - 23,958,480.34 资产合计 - 23,958,480.34 - 23,958,480.34 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 23,958,480.34 - 23,958,480.34 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响 相关风险变量的变动 金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 所有外币均相对人民币升值5% 1,381,962.26 1,197,924.02 所有外币均相对人民币贬值5% -1,381,962.26 -1,197,924.02 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 27,549,786.14 88.14 30,327,271.74 91.05 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 27,549,786.14 88.14 30,327,271.74 91.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资 产变动导致对基金资产净值的影响金额； 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变； 3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得 出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 沪深300指数上升5% 1,581,971.27 1,572,241.55 沪深300指数下降5% -1,581,971.27 -1,572,241.55 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 27,549,786.14 30,327,271.74 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 27,549,786.14 30,327,271.74 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 27,549,786.14 86.52 其中：股票 27,549,786.14 86.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,172,139.59 13.10 8 其他各项资产 121,370.07 0.38 9 合计 31,843,295.80 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为27,549,786.14元，占净值比例88.14%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 9,368,535.18 29.97 日常消费品 3,254,205.27 10.41 能源 32,929.49 0.11 金融 647,090.12 2.07 医疗保健 4,538,095.95 14.52 信息技术 4,764,405.00 15.24 通讯业务 4,920,932.35 15.74 房地产 23,592.78 0.08 合计 27,549,786.14 88.14 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 00700 腾讯控股 9,300 3,160,902.90 10.11 2 03690 美团－Ｗ 30,400 3,082,521.94 9.86 3 02020 安踏体育 27,400 1,875,557.40 6.00 4 00291 华润啤酒 74,500 1,784,859.83 5.71 哔哩哔哩－ 5 09626 Ｗ 15,160 1,755,817.43 5.62 6 00285 比亚迪电子 49,000 1,744,131.48 5.58 7 01801 信达生物 50,500 1,696,124.51 5.43 8 09992 泡泡玛特 41,600 1,452,256.42 4.65 9 01093 石药集团 190,000 1,078,605.22 3.45 青岛啤酒股 10 00168 份 22,000 1,046,113.82 3.35 11 01810 小米集团－ 68,200 1,025,793.91 3.28 Ｗ 12 06160 百济神州 11,500 904,739.68 2.89 13 02018 瑞声科技 27,500 770,530.09 2.47 14 03998 波司登 172,000 764,497.28 2.45 15 01211 比亚迪股份 3,500 741,096.16 2.37 16 02382 舜宇光学科 16,600 731,011.05 2.34 技 17 03968 招商银行 20,000 647,090.12 2.07 18 03692 翰森制药 42,000 625,587.38 2.00 19 01415 高伟电子 22,000 492,938.47 1.58 20 02313 申洲国际 6,700 467,488.39 1.50 21 06979 珍酒李渡 42,800 315,626.65 1.01 22 02331 李宁 19,500 300,773.69 0.96 23 00027 银河娱乐 5,000 166,107.76 0.53 24 00013 和黄医药 5,500 138,042.85 0.44 25 02282 美高梅中国 12,000 133,178.27 0.43 26 02015 理想汽车－ 1,700 109,074.39 0.35 Ｗ 27 09896 名创优品 2,600 88,867.65 0.28 28 09863 零跑汽车 3,300 80,717.42 0.26 中国生物制 29 01177 药 26,000 63,358.25 0.20 30 00780 同程旅行 2,400 34,039.31 0.11 31 09633 农夫山泉 1,000 33,814.79 0.11 32 01876 百威亚太 3,400 28,548.63 0.09 小鹏汽车－ 33 09868 Ｗ 900 24,272.72 0.08 34 01209 华润万象生 1,000 23,592.78 0.08 活 35 00921 海信家电 1,000 23,455.88 0.08 36 01610 中粮家佳康 13,000 19,695.63 0.06 37 01138 中远海能 2,000 18,509.15 0.06 38 00322 康师傅控股 2,000 17,176.64 0.05 39 00857 中国石油股 2,000 14,420.34 0.05 份 40 06862 海底捞 1,000 12,814.03 0.04 41 06699 时代天使 200 10,358.92 0.03 42 02367 巨子生物 200 8,369.28 0.03 金沙中国有 43 01928 限公司 400 5,943.37 0.02 44 00241 阿里健康 2,000 5,713.38 0.02 45 02269 药明生物 500 5,266.16 0.02 46 06078 海吉亚医疗 200 5,138.39 0.02 47 01024 快手－Ｗ 100 4,212.02 0.01 48 01361 ３６１度 1,000 3,678.10 0.01 49 03320 华润医药 500 2,642.21 0.01 50 03347 泰格医药 100 2,519.00 0.01 51 01368 特步国际 500 2,195.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 02015 理想汽车－Ｗ 3,818,504.09 11.46 2 01810 小米集团－Ｗ 3,687,691.61 11.07 3 00700 腾讯控股 3,622,560.36 10.88 4 03968 招商银行 3,520,232.67 10.57 5 01211 比亚迪股份 3,488,022.48 10.47 6 02018 瑞声科技 3,379,472.73 10.15 7 02313 申洲国际 2,943,140.77 8.84 8 09868 小鹏汽车－Ｗ 2,830,354.23 8.50 9 00780 同程旅行 2,738,012.24 8.22 10 09626 哔哩哔哩－Ｗ 2,685,690.46 8.06 11 02020 安踏体育 2,592,544.95 7.78 12 01288 农业银行 2,317,226.52 6.96 13 00291 华润啤酒 2,287,418.57 6.87 14 02282 美高梅中国 2,124,436.77 6.38 15 09992 泡泡玛特 2,025,731.33 6.08 16 03690 美团－Ｗ 2,010,706.97 6.04 17 09863 零跑汽车 1,844,739.48 5.54 18 06881 中国银河 1,805,690.76 5.42 19 02628 中国人寿 1,775,196.72 5.33 20 01024 快手－Ｗ 1,749,532.05 5.25 21 01801 信达生物 1,734,440.53 5.21 22 00285 比亚迪电子 1,585,409.27 4.76 23 02331 李宁 1,580,495.57 4.74 24 02328 中国财险 1,524,387.10 4.58 25 06690 海尔智家 1,523,425.67 4.57 26 09896 名创优品 1,416,080.64 4.25 27 01585 雅迪控股 1,384,817.50 4.16 28 00921 海信家电 1,340,721.37 4.02 29 00168 青岛啤酒股份 1,325,412.89 3.98 30 06979 珍酒李渡 1,241,363.87 3.73 31 01093 石药集团 1,232,110.26 3.70 32 00772 阅文集团 1,206,876.04 3.62 33 06160 百济神州 1,160,615.30 3.48 34 00669 创科实业 1,154,382.65 3.47 35 00013 和黄医药 1,141,984.69 3.43 36 01415 高伟电子 1,044,075.35 3.13 37 06098 碧桂园服务 959,208.08 2.88 38 03347 泰格医药 891,127.75 2.68 39 00762 中国联通 888,183.50 2.67 40 02382 舜宇光学科技 783,883.97 2.35 41 00027 银河娱乐 758,996.10 2.28 42 03998 波司登 748,299.86 2.25 43 01128 永利澳门 700,399.22 2.10 44 03692 翰森制药 671,240.67 2.02 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 01810 小米集团－Ｗ 4,277,158.35 12.84 2 01024 快手－Ｗ 3,760,638.83 11.29 3 03968 招商银行 3,068,414.49 9.21 4 00772 阅文集团 3,042,678.27 9.13 5 02015 理想汽车－Ｗ 2,824,632.76 8.48 6 01211 比亚迪股份 2,759,104.40 8.28 7 02018 瑞声科技 2,684,545.19 8.06 8 09868 小鹏汽车－Ｗ 2,683,865.60 8.06 9 00780 同程旅行 2,659,825.96 7.99 10 02313 申洲国际 2,529,235.48 7.59 11 01288 农业银行 2,308,653.83 6.93 12 06098 碧桂园服务 2,112,575.66 6.34 13 300492 华图山鼎 2,109,258.00 6.33 14 01896 猫眼娱乐 2,020,977.19 6.07 15 02282 美高梅中国 2,005,838.78 6.02 16 00667 中国东方教育 1,959,067.86 5.88 17 02128 中国联塑 1,949,105.09 5.85 18 06881 中国银河 1,835,137.36 5.51 19 02628 中国人寿 1,738,994.39 5.22 20 02328 中国财险 1,720,002.38 5.16 21 09626 哔哩哔哩－Ｗ 1,683,754.20 5.05 22 06690 海尔智家 1,676,195.10 5.03 23 09863 零跑汽车 1,653,868.57 4.97 24 03690 美团－Ｗ 1,638,382.05 4.92 25 01316 耐世特 1,499,128.75 4.50 26 03738 阜博集团 1,429,353.96 4.29 27 00921 海信家电 1,392,153.54 4.18 28 09896 名创优品 1,307,715.43 3.93 29 00981 中芯国际 1,297,260.34 3.89 30 01585 雅迪控股 1,263,966.95 3.79 31 00669 创科实业 1,229,535.14 3.69 32 09992 泡泡玛特 1,205,215.74 3.62 33 00700 腾讯控股 1,171,081.23 3.52 34 02331 李宁 1,100,821.70 3.30 35 300308 中际旭创 1,067,113.00 3.20 36 300364 中文在线 1,033,503.00 3.10 37 06610 飞天云动 1,022,818.04 3.07 38 01755 新城悦服务 998,973.06 3.00 39 00013 和黄医药 985,046.17 2.96 40 00762 中国联通 884,717.70 2.66 41 06979 珍酒李渡 883,333.69 2.65 42 03347 泰格医药 840,822.46 2.52 43 301313 凡拓数创 794,382.00 2.38 44 01128 永利澳门 671,965.81 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 91,265,284.94 卖出股票收入（成交）总额 90,641,580.03 注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,144.11 2 应收清算款 - 3 应收股利 89,458.97 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,766.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,370.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 国联 沪港 深大 1,6 14,095.22 5,000,100.02 21.0 18,764,438.40 78.96% 消费 86 4% 主题A 国联 沪港 深大 5,5 6,158.55 - 0.00% 34,142,997.98 100.00% 消费 44 主题C 合计 7,2 8,009.34 5,000,100.02 8.63% 52,907,436.38 91.37% 30 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 国联沪港深大消 费主题A 632,966.80 2.66% 基金管理人所有从业人员 国联沪港深大消 持有本基金 费主题C 100.04 0.00% 合计 633,066.84 1.09% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 国联沪港深大消费 本公司高级管理人员、基金投资 主题A - 和研究部门负责人持有本开放式 国联沪港深大消费 基金 主题C - 合计 - 国联沪港深大消费 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 主题A 金 国联沪港深大消费 主题C - 合计 50~100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固 5,000,100.02 8.63% 10,000,200.02 17.27% 三年 有资金 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 5,000,100.02 8.63% 10,000,200.02 17.27% - §9 开放式基金份额变动 单位：份 国联沪港深大消费主题 国联沪港深大消费主题 A C 基金合同生效日(2017年11月16 109,332,429.46 189,624,239.88 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 29,892,398.93 25,899,598.22 本报告期基金总申购份额 3,356,611.47 20,411,432.84 减：本报告期基金总赎回份额 9,484,471.98 12,168,033.08 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 23,764,538.42 34,142,997.98 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2024年4月10日发布公告，国联基金管理有限公司副总裁曹健先生转任公司督察长、公司督察长周妹云女士转任公司副总裁、刘鲁旦先生担任公司副总裁、马荣荣女士担任公司副总裁。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，南翰仪同志任职国泰君安证券资产托管部副总经理(主持工作)。陈忠义同志任国泰君安证券公司副总裁，不再兼任资产托管部总经理职务。具体信息参见国泰君安证券资产托管与基金服务网站公告《关于国泰君安证券股份有限公司资产托管部负责人变更的公告》。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 万联 证券 1 - - - - - 国泰 君安 2 38,621,079.69 21.23% 19,310.57 19.38% - 太平 洋证 2 143,285,785.28 78.77% 80,336.04 80.62% - 券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 1 办公地址名称变更的公告 2024-01-12 国联基金管理有限公司基金 2 经理变更公告（国联沪港深 中国证监会指定报刊及网站 2024-03-07 大消费主题） 国联基金管理有限公司关于 国联沪港深大消费主题灵活 3 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-03-28 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 国联基金管理有限公司关于 国联沪港深大消费主题灵活 4 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-04-02 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 5 国联基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2024-04-10 管理人员变更公告 国联基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 6 管理人员变更公告 2024-04-10 国联基金管理有限公司关于 国联沪港深大消费主题灵活 7 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-04-26 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 国联基金管理有限公司关于 国联沪港深大消费主题灵活 8 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-05-14 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 国联基金管理有限公司关于 国联沪港深大消费主题灵活 9 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-06-29 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 （2）《国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）基金托管人业务资格批件、营业执照 （6）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.glfund.com/ 国联基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日