中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注 ......48 §8 基金份额持有人信息......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56 §12 备查文件目录......56 12.1 备查文件目录 ......56 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起 式证券投资基金 基金简称 中融沪港深大消费主题 基金主代码 005142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月16日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,520,383.83份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融沪港深大消费主 中融沪港深大消费主 题A 题C 下属分级基金的交易代码 005142 005143 报告期末下属分级基金的份额总额 21,735,703.17份 44,784,680.66份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜 力的优质上市公司，以把握中国经济增长以及结构转 投资目标 型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行风 险控制的条件下，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的中长期稳定增值。 1．大类资产配置 2．股票投资策略 （1）大消费主题的定义 （2）个股投资策略 投资策略 3．债券投资策略 4．股指期货投资策略 5．中小企业私募债券投资策略 6．资产支持证券投资策略 7．国债期货投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40% +上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 姓名 周妹云 胡凯 露负责 联系电话 010-56517000 021-38037354 人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn hukai@gtjas.com 客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 021-38917599-5 9 传真 010-56517001 021-38677819 深圳市福田区福田街道岗厦 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 社区金田路3088号中洲大厦3 商城路618号 202、3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2上海市静安区新闸路669号博 号楼17层1701号01室 华广场19楼 邮政编码 100102 200041 法定代表人 王瑶 贺青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 http://www.zrfunds.com.cn/ 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17 层1701号01室 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 中融沪港深大消费主题A 中融沪港深大消费主题C 本期已实现收益 2,574,987.30 5,085,409.23 本期利润 1,325,821.15 4,283,409.02 加权平均基金份额本期 0.0555 0.0903 利润 本期加权平均净值利润 5.05% 8.25% 率 本期基金份额净值增长 1.92% 1.70% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 1,512,297.01 2,839,010.41 期末可供分配基金份额 0.0696 0.0634 利润 期末基金资产净值 23,248,000.18 47,623,691.07 期末基金份额净值 1.0696 1.0634 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 6.96% 6.34% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融沪港深大消费主题A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.01% 0.96% -0.57% 0.38% 0.56% 0.58% 过去三个月 0.63% 1.13% 1.48% 0.43% -0.85% 0.70% 过去六个月 1.92% 1.84% 3.44% 0.57% -1.52% 1.27% 过去一年 9.73% 1.68% 11.17% 0.55% -1.44% 1.13% 过去三年 18.48% 1.53% 12.28% 0.60% 6.20% 0.93% 自基金合同 6.96% 1.49% 12.73% 0.59% -5.77% 0.90% 生效起至今 中融沪港深大消费主题C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.04% 0.96% -0.57% 0.38% 0.53% 0.58% 过去三个月 0.56% 1.13% 1.48% 0.43% -0.92% 0.70% 过去六个月 1.70% 1.84% 3.44% 0.57% -1.74% 1.27% 过去一年 9.82% 1.68% 11.17% 0.55% -1.35% 1.13% 过去三年 18.05% 1.53% 12.28% 0.60% 5.77% 0.93% 自基金合同 6.34% 1.49% 12.73% 0.59% -6.39% 0.90% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2021年6月30日，中融基金管理有限公司共管理67只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板 两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 冯琪女士，中国国籍，毕 中融沪港深大消费主题灵 业于香港大学经济学专 活配置混合型发起式证券 业，研究生、硕士学位， 投资基金、中融融安二号 具有基金从业资格，证券 灵活配置混合型证券投资 从业年限9年。2012年6月 基金、中融融安灵活配置 至2016年4月在泰康资产 冯琪 混合型证券投资基金、中 2019- - 9 管理（香港）有限公司权 融高股息精选混合型证券 11-29 益投资部任研究员职位；2 投资基金、中融医疗健康 016年9月至2017年11月在 精选混合型证券投资基 溪源资本有限公司投资部 金、中融品牌优选混合型 任基金经理助理职位。201 证券投资基金的基金经 8年1月加入中融基金管理 理。 有限公司，现任权益投资 部基金经理。 中融鑫思路灵活配置混合 陈荔女士，中国国籍，毕 型证券投资基金、中融鑫 业于罗彻斯特大学金融学 价值灵活配置混合型证券 2020- 专业，研究生、硕士学历， 陈荔 投资基金、中融鑫起点灵 09-01 - 5 已取得基金从业资格，证 活配置混合型证券投资基 券从业年限5年。2015年7 金、中融融安灵活配置混 月至2016年5月，任中国中 合型证券投资基金、中融 投证券有限责任公司研究 融安二号灵活配置混合型 总部助理研究员；2016年5 证券投资基金、中融沪港 月加入中融基金，现任权 深大消费主题灵活配置混 益投资部基金经理。 合型发起式证券投资基 金、中融新机遇灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二零二一年二季度，在历经了南下资金的快进快出后，港股市场整体维持震荡，结构分化显著。一方面，随着PMI等经济数据的回升及港股全年业绩披露，使得周期及医药板块回暖；但同时印度等地的疫情反复、全球高通胀下市场对美联储收紧流动性的担忧以及港股中权重较高的互联网龙头持续受到反垄断监管与处罚的影响，使得市场整体走势疲软。本基金持续重点关注科技、消费、医疗等泛消费主题方向，考虑到疫情的反复扰动，大众消费品整体复苏乏力，本基金侧重配置受益于消费回流的高端可选消费以及盈利高增不受疫情扰动的物业服务、医疗服务等方向。但是由于监管的不断强化，本基金重点配置的互联网相关标的受到了较大的压制，故二季度本基金相对表现不佳。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融沪港深大消费主题A基金份额净值为1.0696元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为3.44%；截至报告期末中融沪港深大消费主题C基金份额净值为1.0634元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为3.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去，我们认为短期政策的扰动并不能阻碍优秀企业的长期成长，市场在消化完教育、医疗、互联网、能源等各行业的政策影响后将基于盈利的基本面迎来再平衡。但是过往基于海外市场研究的经验使得我们低估了国内政策对于企业盈利能够造成的巨大影响。在本基金主题的界定下，科技、消费、医药仍将是我们重点配置的方向，但是在新的季度，我们会重新审视企业盈利可能受到政策的不利影响，紧密跟踪企业竞争能力与行业景气度的边际变化，敬畏市场，从风险收益比的角度，持续优化组合的结构。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融沪港深大消费主体灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,511,554.42 25,042,322.19 结算备付金 397,129.15 2,735.36 存出保证金 18,849.61 629,128.24 交易性金融资产 6.4.7.2 65,155,987.88 79,868,053.35 其中：股票投资 65,155,987.88 79,868,053.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 347,130.45 - 应收利息 6.4.7.5 3,074.42 13,774.68 应收股利 267,718.43 - 应收申购款 67,059.94 33,802.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 72,768,504.30 105,589,816.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 668,513.11 2,134,022.00 应付赎回款 979,410.98 811,138.00 应付管理人报酬 86,191.57 130,989.55 应付托管费 14,365.27 21,831.58 应付销售服务费 7,688.56 11,725.82 应付交易费用 6.4.7.7 70,833.79 90,402.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,809.77 100,763.07 负债合计 1,896,813.05 3,300,872.05 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 66,520,383.83 97,710,197.52 未分配利润 6.4.7.10 4,351,307.42 4,578,746.51 所有者权益合计 70,871,691.25 102,288,944.03 负债和所有者权益总 72,768,504.30 105,589,816.08 计 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额66,520,383.83份，其中A类基金份额的份额总额为21,735,703.17份，份额净值1.0696元；C类基金份额的份额总额为 44,784,680.66份，份额净值1.0634元。 6.2 利润表 会计主体：中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 6,857,959.63 9,726,806.35 1.利息收入 74,643.32 67,884.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 74,643.32 67,884.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 8,787,869.28 2,591,039.29 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,180,385.00 2,267,229.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 607,484.28 323,810.27 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -2,051,166.36 7,044,253.43 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 46,613.39 23,629.06 号填列） 减：二、费用 1,248,729.46 1,309,926.04 1．管理人报酬 583,302.03 519,622.62 2．托管费 97,217.00 86,603.74 3．销售服务费 51,654.16 33,590.51 4．交易费用 6.4.7.19 447,131.91 620,383.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 69,424.36 49,726.04 三、利润总额（亏损总额 5,609,230.17 8,416,880.31 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 5,609,230.17 8,416,880.31 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 97,710,197.52 4,578,746.51 102,288,944.03 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 5,609,230.17 5,609,230.17 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -31,189,813.69 -5,836,669.26 -37,026,482.95 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 10,885,888.97 1,325,424.00 12,211,312.97 2.基金赎回 -42,075,702.66 -7,162,093.26 -49,237,795.92 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 66,520,383.83 4,351,307.42 70,871,691.25 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 94,518,724.82 -13,236,137.59 81,282,587.23 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 8,416,880.31 8,416,880.31 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -17,009,415.48 2,620,874.92 -14,388,540.56 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,163,964.23 -2,323,786.35 12,840,177.88 2.基金赎回 -32,173,379.71 4,944,661.27 -27,228,718.44 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 77,509,309.34 -2,198,382.36 75,310,926.98 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 李克 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2017〕1531号文《关于准予中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由中融基金管理有限公司于2017年10月23日至2017年11月10日向社会公开募集，基金合同于2017年11月16日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为298,956,669.34份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中融基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金募集期为2017年10月23日至2017年11月10日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金人民币298,912,471.64元，折合 298,912,471.64份中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金份额(其中：A类基金份额为109,314,268.35份；C类基金份额为189,598,203.29份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币44,197.70元，折合44,197.70份中融沪港深大消费主题灵活配置基金份额(其中：A类基金份额为18,161.11份；C类基金份额为26,036.59份)，以上收到的实收基金共计人民币298,956,669.34元，折合298,956,669.34份中融沪港深大消费主题灵活配置混合型基金份额，有效认购户数为6806户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 6,511,554.42 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 6,511,554.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 65,029,832.30 65,155,987.88 126,155.58 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 65,029,832.30 65,155,987.88 126,155.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 2,816.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 234.84 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 22.88 合计 3,074.42 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 70,833.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 70,833.79 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 385.41 应付证券出借违约金 - 预提费用 69,424.36 合计 69,809.77 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 中融沪港深大消费主题A 金额单位：人民币元 项目 本期 (中融沪港深大消费主题A) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,849,322.36 31,849,322.36 本期申购 5,276,095.32 5,276,095.32 本期赎回（以“-”号填列） -15,389,714.51 -15,389,714.51 本期末 21,735,703.17 21,735,703.17 6.4.7.9.2 中融沪港深大消费主题C 金额单位：人民币元 项目 本期 (中融沪港深大消费主题C) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 65,860,875.16 65,860,875.16 本期申购 5,609,793.65 5,609,793.65 本期赎回（以“-”号填列） -26,685,988.15 -26,685,988.15 本期末 44,784,680.66 44,784,680.66 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中融沪港深大消费主题A 单位：人民币元 项目 (中融沪港深大消费主 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 题A) 上年度末 1,344,906.40 231,998.15 1,576,904.55 本期利润 2,574,987.30 -1,249,166.15 1,325,821.15 本期基金份额交易产 -834,307.17 -556,121.52 -1,390,428.69 生的变动数 其中：基金申购款 572,689.15 130,211.30 702,900.45 基金赎回款 -1,406,996.32 -686,332.82 -2,093,329.14 本期已分配利润 - - - 本期末 3,085,586.53 -1,573,289.52 1,512,297.01 6.4.7.10.2 中融沪港深大消费主题C 单位：人民币元 项目 (中融沪港深大消费主 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 题C) 上年度末 2,517,114.23 484,727.73 3,001,841.96 本期利润 5,085,409.23 -802,000.21 4,283,409.02 本期基金份额交易产 -1,546,195.34 -2,900,045.23 -4,446,240.57 生的变动数 其中：基金申购款 593,512.56 29,010.99 622,523.55 基金赎回款 -2,139,707.90 -2,929,056.22 -5,068,764.12 本期已分配利润 - - - 本期末 6,056,328.12 -3,217,317.71 2,839,010.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 67,643.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,475.57 其他 1,524.50 合计 74,643.32 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 140,523,051.78 减：卖出股票成本总额 132,342,666.78 买卖股票差价收入 8,180,385.00 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 607,484.28 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 607,484.28 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -2,051,166.36 ——股票投资 -2,051,166.36 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 - 价值变动产生的预估增 值税 合计 -2,051,166.36 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 46,613.39 合计 46,613.39 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 447,131.91 银行间市场交易费用 - 合计 447,131.91 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 9,916.99 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 合计 69,424.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 583,302.03 519,622.62 其中：支付销售机构的客户维护费 62,498.66 91,849.62 注：①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 97,217.00 86,603.74 注：①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融沪港深大消费主题A 中融沪港深大消费主题C 合计 国泰君安 证券股份 0.00 2,409.20 2,409.20 有限公司 中融基金 管理有限 0.00 37,710.39 37,710.39 公司 合计 0.00 40,119.59 40,119.59 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融沪港深大消费主题A 中融沪港深大消费主题C 合计 中融基金 管理有限 0.00 1.60 1.60 公司 国泰君安 证券股份 0.00 9,993.26 9,993.26 有限公司 合计 0.00 9,994.86 9,994.86 注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融沪港深大消费主题A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 基金合同生效日（2017年11月16日）持有 - - 的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 46.01% 25.09% 例 中融沪港深大消费主题C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 基金合同生效日（2017年11月16日）持有 - - 的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额； 3、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 6,511,554.42 67,595.55 7,077,911.32 60,393.64 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 银行存 6,511,554.42 - - - 6,511,554.42 款 结算备 397,129.15 - - - 397,129.15 付金 存出保 18,849.61 - - - 18,849.61 证金 交易性 金融资 - - - 65,155,987.88 65,155,987.88 产 应收证 券清算 - - - 347,130.45 347,130.45 款 应收利 - - - 3,074.42 3,074.42 息 应收股 - - - 267,718.43 267,718.43 利 应收申 - - - 67,059.94 67,059.94 购款 资产总 6,927,533.18 - - 65,840,971.12 72,768,504.30 计 负债 应付证 券清算 - - - 668,513.11 668,513.11 款 应付赎 - - - 979,410.98 979,410.98 回款 应付管 - - - 86,191.57 86,191.57 理人报 酬 应付托 - - - 14,365.27 14,365.27 管费 应付销 售服务 - - - 7,688.56 7,688.56 费 应付交 - - - 70,833.79 70,833.79 易费用 其他负 - - - 69,809.77 69,809.77 债 负债总 - - - 1,896,813.05 1,896,813.05 计 利率敏 感度缺 6,927,533.18 - - 63,944,158.07 70,871,691.25 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年1 2月31日 资产 银行存 25,042,322.19 - - - 25,042,322.19 款 结算备 2,735.36 - - - 2,735.36 付金 存出保 629,128.24 - - - 629,128.24 证金 交易性 金融资 - - - 79,868,053.35 79,868,053.35 产 应收利 - - - 13,774.68 13,774.68 息 应收申 - - - 33,802.26 33,802.26 购款 资产总 25,674,185.79 - - 79,915,630.29 105,589,816.08 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,134,022.00 2,134,022.00 款 应付赎 - - - 811,138.00 811,138.00 回款 应付管 理人报 - - - 130,989.55 130,989.55 酬 应付托 - - - 21,831.58 21,831.58 管费 应付销 售服务 - - - 11,725.82 11,725.82 费 应付交 - - - 90,402.03 90,402.03 易费用 其他负 - - - 100,763.07 100,763.07 债 负债总 - - - 3,300,872.05 3,300,872.05 计 利率敏 感度缺 25,674,185.79 - - 76,614,758.24 102,288,944.03 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有 债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重 大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06月30日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 53,981,443.7 - 53,981,443.7 9 9 应收股利 - 267,718.43 - 267,718.43 资产合计 - 54,249,162.2 - 54,249,162.2 2 2 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 668,401.21 - 668,401.21 负债合计 - 668,401.21 - 668,401.21 资产负债表外汇风险敞口净 - 53,580,761.0 - 53,580,761.0 额 1 1 上年度末 2020年12月31日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 77,861,413.3 - 77,861,413.3 5 5 资产合计 - 77,861,413.3 - 77,861,413.3 5 5 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 1,582,930.15 - 1,582,930.15 负债合计 - 1,582,930.15 - 1,582,930.15 资产负债表外汇风险敞口净 - 76,278,483.2 - 76,278,483.2 额 0 0 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金 相关风险变量的变动 额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 所有港币均相对人民币升值5% 2,679,038.05 3,813,924.16 所有港币均相对人民币贬值5% -2,679,038.05 -3,813,924.16 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 65,155,987.88 91.94 79,868,053.35 78.08 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 65,155,987.88 91.94 79,868,053.35 78.08 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产 假设 变动导致对基金资产净值的影响金额； 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变； 3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得 出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 沪深300指数上升5% 3,220,113.16 5,280,456.56 沪深300指数下降5% -3,220,113.16 -5,280,456.56 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ②各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币65,155,987.88元，无属于第二层次、第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 65,155,987.88 89.54 其中：股票 65,155,987.88 89.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,908,683.57 9.49 8 其他各项资产 703,832.85 0.97 9 合计 72,768,504.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,174,544.09 15.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,174,544.09 15.77 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基 金资 行业类别 公允价值(人民币) 产净 值比 例（%） 基础材料 1,101,457.58 1.55 消费者非必需品 14,634,373.42 20.65 消费者常用品 8,459,940.42 11.94 金融 565,814.40 0.8 医疗保健 11,111,084.58 15.68 工业 737,389.30 1.04 信息技术 4,543,772.54 6.41 电信服务 7,053,642.01 9.95 地产业 5,773,969.54 8.15 合计 53,981,443.79 76.17 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 00700 腾讯控股 10,900 5,296,688.45 7.47 2 02319 蒙牛乳业 98,000 3,828,483.29 5.40 3 03690 美团－Ｗ 14,300 3,812,357.58 5.38 4 01548 金斯瑞生物科技 130,000 3,666,976.56 5.17 5 00873 世茂服务 160,000 3,574,615.68 5.04 6 01070 ＴＣＬ电子 830,000 3,197,600.23 4.51 7 600702 舍得酒业 12,900 2,757,762.00 3.89 8 01610 中粮家佳康 1,052,000 2,722,332.78 3.84 9 01316 耐世特 274,000 2,462,291.14 3.47 10 00881 中升控股 45,000 2,418,856.56 3.41 11 01755 新城悦服务 112,000 2,199,353.86 3.10 12 00354 中国软件国际 164,000 1,932,289.46 2.73 13 03331 维达国际 96,000 1,909,124.35 2.69 14 03309 希玛眼科 218,000 1,810,306.53 2.55 15 00762 中国联通 498,000 1,756,953.56 2.48 16 01515 华润医疗 215,500 1,690,923.85 2.39 17 300677 英科医疗 11,500 1,435,200.00 2.03 18 03669 永达汽车 116,000 1,341,645.79 1.89 19 09966 康宁杰瑞制药－ 64,000 1,323,340.03 1.87 Ｂ 20 603589 口子窖 19,300 1,306,417.00 1.84 21 01521 方达控股 164,000 1,125,804.24 1.59 22 01812 晨鸣纸业 273,500 1,101,457.58 1.55 23 300207 欣旺达 30,400 989,824.00 1.40 24 000301 东方盛虹 45,800 957,220.00 1.35 25 688269 凯立新材 6,048 843,816.96 1.19 26 02001 新高教集团 170,000 752,533.15 1.06 27 00868 信义玻璃 28,000 737,389.30 1.04 28 00460 四环医药 249,000 687,863.89 0.97 29 01888 建滔积层板 47,000 681,257.18 0.96 30 00285 比亚迪电子 16,000 678,977.28 0.96 31 01478 丘钛科技 49,000 649,088.97 0.92 32 002812 恩捷股份 2,700 632,070.00 0.89 33 002709 天赐材料 5,700 607,506.00 0.86 34 02328 中国财险 100,000 565,814.40 0.80 35 600882 妙可蓝多 5,900 411,820.00 0.58 36 300568 星源材质 9,915 410,183.55 0.58 37 601012 隆基股份 4,100 364,244.00 0.51 38 688276 百克生物 3,401 355,676.58 0.50 39 02018 瑞声科技 7,000 338,406.94 0.48 40 02142 和铂医药－Ｂ 41,000 337,741.27 0.48 41 01810 小米集团－Ｗ 14,200 319,019.47 0.45 42 09923 移卡 7,600 308,918.02 0.44 43 02013 微盟集团 20,000 284,904.19 0.40 44 02126 药明巨诺－Ｂ 13,000 269,885.15 0.38 45 06826 昊海生物科技 2,500 198,243.06 0.28 46 002867 周大生 5,200 102,804.00 0.15 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300677 英科医疗 5,795,845.00 5.67 2 06969 思摩尔国 4,891,115.67 4.78 际 3 00175 吉利汽车 4,075,549.80 3.98 4 01610 中粮家佳 3,847,777.99 3.76 康 5 03690 美团－Ｗ 3,746,953.17 3.66 6 02319 蒙牛乳业 3,673,267.68 3.59 7 01812 晨鸣纸业 3,542,343.53 3.46 8 00873 世茂服务 3,354,362.54 3.28 9 01548 金斯瑞生 3,167,307.79 3.10 物科技 10 01765 希望教育 2,826,746.37 2.76 11 300014 亿纬锂能 2,628,222.00 2.57 12 600702 舍得酒业 2,617,882.00 2.56 13 002466 天齐锂业 2,500,027.77 2.44 14 00881 中升控股 2,493,657.46 2.44 15 01316 耐世特 2,471,766.69 2.42 16 01478 丘钛科技 2,341,857.08 2.29 17 01755 新城悦服 2,245,467.38 2.20 务 18 600882 妙可蓝多 2,127,696.00 2.08 19 02001 新高教集 2,009,428.28 1.96 团 20 03331 维达国际 1,963,143.08 1.92 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 02013 微盟集团 8,928,036.62 8.73 2 02628 中国人寿 6,956,702.62 6.80 3 01478 丘钛科技 5,940,793.35 5.81 4 01928 金沙中国 5,898,762.64 5.77 有限公司 5 03888 金山软件 5,844,682.12 5.71 6 01336 新华保险 5,455,972.14 5.33 7 00168 青岛啤酒 4,891,002.66 4.78 股份 8 02669 中海物业 4,875,088.25 4.77 9 00175 吉利汽车 4,160,943.80 4.07 10 002466 天齐锂业 3,927,520.00 3.84 11 06969 思摩尔国 3,809,757.14 3.72 际 12 00868 信义玻璃 3,689,821.62 3.61 13 00200 新濠国际 3,638,534.68 3.56 发展 14 06855 亚盛医药 3,220,974.68 3.15 －Ｂ 15 01860 汇量科技 3,168,311.58 3.10 16 01070 ＴＣＬ电 3,081,748.58 3.01 子 17 01128 永利澳门 2,690,025.71 2.63 18 300014 亿纬锂能 2,590,741.00 2.53 19 00883 中国海洋 2,467,945.73 2.41 石油 20 00762 中国联通 2,346,838.65 2.29 21 01765 希望教育 2,256,752.93 2.21 22 601567 三星医疗 2,177,209.80 2.13 23 00966 中国太平 2,100,229.82 2.05 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 119,681,767.67 卖出股票收入（成交）总额 140,523,051.78 注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除腾讯控股(00700),舍得酒业(600702),中粮家佳康(01610)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 市场监管总局2021年03月12日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕13号),市场监管总局2021年04月30日发布对腾讯控 股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕30号),国家市场监督管理总局2021年04月30日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕31号),国家市场监管总局2021年07月07日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕59号),国家市场监督管理总局2021年07月07日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕65号),国家市场监管总局2021年07月07日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕60号),国家市场监管总局2021年07月07日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕61号),市场监管总局2021年07月24日发布对腾讯控股有限公司的处罚(国市监处〔2021〕67号),中国证监会2020年10月31日发布对舍得酒业股份有限公司开展立案调查(成稽调查字2020023号),长岭县环保局2020年12月26日发布对中粮家佳康食品有限公司的处罚(长环罚字[2018]041号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,849.61 2 应收证券清算款 347,130.45 3 应收股利 267,718.43 4 应收利息 3,074.42 5 应收申购款 67,059.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 703,832.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 中融 沪港 深大 1,836 11,838.62 10,000,200.02 46.01% 11,735,503.15 53.99% 消费 主题A 中融 沪港 深大 2,060 21,740.14 32,207,755.14 71.92% 12,576,925.52 28.08% 消费 主题C 合计 3,896 17,074.02 42,207,955.16 63.45% 24,312,428.67 36.55% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 中融沪港深大消 175,954.15 0.81% 费主题A 基金管理人所有从业人员 中融沪港深大消 持有本基金 费主题C - - 合计 175,954.15 0.26% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 中融沪港深大消费 0 本公司高级管理人员、基金投资 主题A 和研究部门负责人持有本开放式 中融沪港深大消费 0 基金 主题C 合计 0 中融沪港深大消费 10~50 主题A 本基金基金经理持有本开放式基 中融沪港深大消费 金 主题C 0 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 发 起 份 持有份 发起份 额 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 承 金总份 金总份 诺 额比例 额比例 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,200.0 15.03% 10,000,200.0 15.03% 三 2 2 年 基金管理人高级管理人 - - - - - 员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,200.0 15.03% 10,000,200.0 15.03% - 2 2 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融沪港深大消费主题 中融沪港深大消费主题 A C 基金合同生效日(2017年11月16 109,332,429.46 189,624,239.88 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 31,849,322.36 65,860,875.16 本报告期基金总申购份额 5,276,095.32 5,609,793.65 减：本报告期基金总赎回份额 15,389,714.51 26,685,988.15 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,735,703.17 44,784,680.66 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2021年6月19日发布公告，罗杰先生因个人原因提出离职，不再担任中融基金管理有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 万联 1 93,682,172.57 36.00% 56,351.06 34.55% - 证券 国泰 2 - - - - - 君安 太平 洋证 2 166,522,646.88 64.00% 106,761.03 65.45% - 券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与中国银行 1 股份有限公司基金部分渠道 中国证监会指定报刊及网站 2021-01-04 申购费率和全渠道定期定额 投资费率优惠活动的公告 中融基金管理有限公司关于 中融沪港深大消费主题灵活 2 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-05 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 3 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-06 公司董事变更的公告 4 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-27 设立上海分公司的公告 5 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-17 公司董事变更的公告 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与中国银行 6 股份有限公司公募基金部分 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-31 渠道申购费率和全渠道定期 定额投资费率优惠活动的公 告 中融基金管理有限公司关于 中融沪港深大消费主题灵活 7 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-01 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 8 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-09 基金经理休假期间由他人代 为履职的公告 中融基金管理有限公司关于 9 提醒投资者谨防金融诈骗的 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-23 公告 中融基金管理有限公司关于 中融沪港深大消费主题灵活 10 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-28 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 中融基金管理有限公司关于 11 旗下部分基金增加侧袋机制 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-29 并修订基金合同等法律文件 的公告 中融基金管理有限公司关于 中融沪港深大消费主题灵活 12 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2021-05-17 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 13 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-19 管理人员变更的公告 中融基金管理有限公司关于 中融沪港深大消费主题灵活 14 配置混合型发起式证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-30 基金暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达到 者 序 或者超过20%的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 间 别 机 1 20210101-20210630 49,207,755.14 0.00 17,000,000.00 32,207,755.14 48.42% 构 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 募集注册的文件 （2）《中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）基金托管人业务资格批件、营业执照 （6）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日